Базовые принципы торговли Dr-Mart

http://dr-mart.livejournal.com/

Disclaimer : вся информация собрана из открытых источников

Общие моменты

Частое употребление и само наличие слова "ударный" полностью раскрывает суть

стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:

• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?

Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?

Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну -
утром, вторую - после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за
 час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30

@ 2010-03-17

Торговые результаты

не было убыточных недель

прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень.

 • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:

1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?

Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня

входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре

не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец - это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-

менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.

* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
 Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) - надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил - вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?

Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать,какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил , что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент ?
Ответ: внутри дня, - да. В сделке - не больше 2%, в день - не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта

2. смиттен "жизнь и смерть биржевого спекулянта" почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым
 я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart

Cовет №1: Прилагай достаточно усилий для изучения рынка, чтобы нельзя было сказать:
"я уделял рынку недостаточно внимания". Работать больше, чем все остальные.
(некоторые не понимают кстати, что под работой подразумеваются именно изучение
рынка... А не тупое смотрение на движущийся график и переживание из-за его заходов
вниз вверх. Важны артподготовка, рекогносцировка, и т.п., а сам бой занимает минимум
времени и на него должно уходить минимум крови)

Совет №2: "Разработайте определенную систематичность, которая могла бы обеспечить

последовательный успех". Далее у меня идет не совсем логичная приписка - "иначе говоря
дисциплина". (Мой опыт подсказывает, что без последовательных действий
результат во времени будет крайне хаотичным и случайным и не обеспечит
последовательного накопления прибыли. Систематичность не обязательно должна
касаться метода входа в сделку. Дальше подсказывать не буду)

Совет №3. "Необходимо обладать терпением и уметь ждать" (Терпение необходимо для
того, чтобы получить лучшие шансы. Терпение конечно не гарантирует результат. Но
отсутствие терпения - ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЛИВ. Нетерпеливость - мой бич:( Это
идет от характера. Борюсь с собой как могу.)

Совет №4: если терять, то понемногу. Жесткий контроль за риском.

(По сути, это главное правило. Об этом было написано еще у Элдера - первая книжка по
рынку, которую я прочел. Однако, применить это оказалось гораздо сложнее, чем усвоить
и понять. Думаю, многие знают, что терять надо понемногу, но все равно не могут ничего
с собой поделать и продолжают держать позиции, которые приносят убытки.
Лично мне потребовались годы, чтобы перестать наступать на одни и те же грабли.

А что такое жесткий контроль за риском? -

1. Это - знать, сколько денег у тебя будет сегодня вечером на счету даже при самом
неблагоприятном сценарии.
2. Это - точно знать сколько денег ты потеряешь в каждой сделке.
3. Это - никогда не ставить все на одну сделку.
4. Это - никогда не позволять рискованным позициям попасть под клиринг или
приостановку торгов.
 Совет №5. Работать над ошибками. Не повторять ошибки. (Что я думаю по этому ?
* Далеко далеко не каждый человек адекватен в отношении себя
* Далеко далеко не каждый вообще способен признать свою ошибку (особенно тот, кто
привык по жизни быть правым)
* Но признать и понять ошибку еще не все! Очень сложно не допускать те же ошибки
вновь Порой мы ошибаемся и понимаем, что ошибаемся, но все равно продолжаем
сознательно делать ошибку)

Совет №6. Трейдер должен быть дисциплинирован. Соблюдать режим дня. Джесси
Ливермор вставал в 6 утра, чтобы перед открытием пораскинуть мозгами на тему рынка.
Не надо курить и пить. (Еще кстате не советуют торговать в состоянии усталости.)

Совет №7. Успешный трейдинг, как успешный бокс. Секрет кроется не в махании кулаками
- а в упорных тренировках. (И вот что скажу. Пускай эту строчку сейчас прочитает три
сотни рыночных разъебаев и никто из них не поймет, что они именномахают кулаками на
рынке, и постоянно получают *зды.)

Совет №8. НИКОГДА НЕ СТАВИТЬ ВСЕ НА ОДНУ СДЕЛКУ. НИКОГДА.

Совет №9. Рынок контролировать нельзя. Единственное, что вы в состоянии

контролировать на рынке - это свой риск. Поэтому риск-менеджмент крайне важен в игре.
Контролируйте свои риски. Расчитайте еще до начала игры максимальный уровень потерь,
чтобы быть готовым к любому развитию ситуации на рынке.

Совет №10. Постоянно развивайте свои знания по рынку.

(Напомню, что лично я прочел более 40 книг по рынку и темам с ним
связанным. Но знания совершенствовать надо не только читая книги, но и
наблюдая за особенностями поведения рынка.)
Совет №11. Работайте над пониманием психологии рынка и людей. Ну а я бы здесь сказал,
что главное, над чем надо работать - это над самим собой. Это самое важное.
Совет №12. Развивайте в себе способность к точному мышлению. (Думаю тут Март имел
ввиду глубокий анализ своих сделок в Excel и другие моменты)
Совет №13. Постоянное контролируйте соотношение прибыль/риск каждой сделки
Совет №14. Угадывайте как люди мыслят, понимайте восприятие большинства и отодвинь
свое эго на второй план, сука
Совет №15. Ты должен знать, в чем твое преимущество, когда ты открываешь сделку.

Интересные монологи dr-mart

В марте: 22 торговых дня. А это означает, что делая 2% каждый день, можно увеличить
депо на 54%. А что такое 2% в день? Это 5 пунктов индекса РТС на 60% от максимальной
маржи. А это означает, что никуда спешить не надо.

На этой неделе я совершил сделок в 12 раз меньше, чем средневзвешенное за последние

несколько недель. Я практически полностью отказался от того, чтобы торговать на самом
открытии и от торговли на вечорке. И в то же время все ключевые соотношения
(Risk/Reward Ratio, P(profit)-P(loss)) улучшились в разы. А секрет оказался достаточно прост:
 я просто использовал рынок тогда, когда он выкатывал мне бабло на золотом подносе и
совершенно исключил шумовые трейды. Самое интересное, что это не первый раз. Я уже
входил в такие этапы полной непредвзятости к рынку и терпения в торговле, которые
оборачивались хорошим результатом. И все же несмотря на это, я часто продолжаю
делать глупости.

За последние 5-6 недель качество моих операций на фондовом рынке значительно

возросло. За все время я практически не заключал убыточных сделок, все время как будто
угадывая направления рынка… Мне кажетсо, что на мою психику значительное
положительное влияние оказало прочтение книги Смиттена про Ливермора… Что же
изменилось в моей игре?

1. Мне почему-то кажется, что я стал лучше чувствовать направление основной

тенденции. Хм. Почему? По сути, я старался играть только в направлении тренда…
Все сделки только вниз по Лукойлу и вверх по РАО. До определенного момента
конечно в случае с РАО.
2. Я перестал долго спорить с рынком. Если не идет сразу в мою сторону, я долго не
держал сделку. Ключевой момент еще состоит и в том, что я вовремя фиксировал
профит, прежде чем рынок начинал идти против меня.
3. Я не рисковал слишком сильно, поддерживая свое эмоциональное состояние в
норме. Прежде чем построить полностью позицию, я открывался небольшим
объемом и наращивал, если рынок шел в мою сторону.
4. Самое удивительное, что все это время я находился в достаточно
неуравновешенном состоянии. Я постоянно был готов крыть матом необузданное
бычье и злился на то, что рынок не идет вниз быстрее. Тем не менее, во всех своих
операциях я сохранял достаточное хладнокровие и уверенность в правильности
своей стратегии.

Отдельные вопросы и ответы

Вопрос: Ещё из предыдущей ветки вопрос: у тебя есть внутри дня какое-то время,
когда ты точно не сунешься в рынок. например с самого открытия или к закрытию, 16-30 ))
Ответ: жестких догм нет, сейчас я почти перестал торговать ранним утром из-за того, что
по утрам я постоянно собираю стопы:((

Вопрос: тут я за советом. последнее время не могу поймать рынок, тупо криво вхожу, -
сделка в минус уходит. Что посоветуешь, поменять что-то в подходе?
Ответ: я бы на твоем месте проанализировал историю инструмента которым ты торгуешь
и постарался бы найти закономерности, которые указывают на возможность движения в ту
или иную сторону. Это ключ

Выделенные Мартом комментарии из книг (скорей всего он согласен с этими мнениями)

В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия

выхода из сделки.
Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на не
трендовом рынке