UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS.

“E.S.P.E”
CAMPUS MATRIZ
SANGOLQUI – ECUADOR

DEPARTAMENTO DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA

CONSTRUCCIÓN

CÁLCULO DE COMPENSACIÓN
Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”

Alumno:
Lema Andy
Tema:
MULTIPLICADORES DE LAGRANGE
NRC:
2294
Sangolquí-Ecuador.
17/12/2019
 MULTIPLICADOR DE LAGRANGE

El método de Lagrange (también conocidos como multiplicadores lagrangian), fue

propuesto por el matemático italiano Joseph Louis Lagrange. “Sus multiplicadores
lagrangian tienen aplicaciones en una variedad de campos, incluyendo a la física,
astronomía y economía” (Ruiza, 2004).

Es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de variables

múltiples sujetas a restricciones, reduce el problema restringido con n variables a uno sin
restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas
ecuaciones se resuelven con más facilidad (Miguel, 2014).

Las nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas
multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un
extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una
nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y
las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores
(Miguel, 2014).

La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias

variables. “Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las
condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes
de la función sean iguales a cero” (Díaz, 2015).

Características

1. El método de eliminación de variables no resulta operativo cuando el problema

tiene muchas restricciones o las restricciones son complejas, por lo que resulta
muy útil este método.
2. Los Multiplicadores de Lagrange es un método alternativo que además
proporciona más información sobre el problema.
3. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de regularidad establecidas
tienen asociados los correspondientes multiplicadores.
4. El teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimalidad (bajo
las condiciones de regularidad).
5. La condición del método de Lagrange es una condición necesaria pero no
suficiente, para la determinación de puntos máximos o mínimos.
6. El método es válido si el número de condiciones m, es menor que el número de
variables n.

Campo de aplicación

Existen en todas las ramas de la ciencia, en la Física, en la Matemática, en la Química, en

la Astronomía, en Biología, en Economía etc. Situaciones en las que, conociendo un
conjunto de datos experimentales en un cierto intervalo de la variable independiente, esto
es, conociendo una cierta cantidad de datos tabulados, se hace preciso encontrar una
función que verifique todos esos datos y permita, por consiguiente, predecir la existencia
de otros valores con la aproximación adecuada. El método de la interpolación de
Lagrange es de gran importancia en el análisis numérico.

Significado económico

Para los negocios, la utilidad máxima significa maximizar el beneficio. Los

consumidores tienen ingresos limitados para comprar los bienes y servicios que
deseen y las empresas tienen sólo la tierra, trabajo y capital limitado para crear sus
productos. Estos recursos limitados, presentan restricciones. El reto, entonces, es
la forma de lograr la satisfacción o beneficio máximo en sus restricciones dadas.
Otro reto para las empresas es el de minimizar los costos de producción.

Identificación

El multiplicador de Lagrange, representado en la ecuación por la letra minúscula

griega lambda (λ), representa la tasa de cambio en la utilidad relativa al cambio
en la restricción de presupuesto. En economía, esto se conoce como el valor o
utilidad marginal, el aumento en la utilidad ganada de un aumento en la restricción
de presupuesto.

Efectos

Basado en los resultados de un análisis de Lagrange, una persona o empresa tiene

una base empírica para tomar decisiones sobre la maximización de utilidad
continuada en los cambios de las restricciones externas. Un incremento del precio
en un artículo favorito. Por ejemplo, podría llevar a que el consumidor compre
una cantidad más baja de ese artículo o trabajar más horas para conseguir más
ingresos y alcanzar el precio más alto.

Figura 01: Maximización de funciones.

Fuente: www.academia.edu
 Función

El método de Lagrange aplica cálculo diferencial, implicando el cálculo de

derivadas parciales, hasta temas de optimización restringida. El propietario de un
negocio, por ejemplo, puede utilizar esta técnica para maximizar el beneficio o
minimizar los costos dados que el negocio tiene sólo una cierta cantidad de dinero
que invertir.

Soluciones de problemas de Optimización Dinámica

La resolución de un problema de interpolación lleva a un problema de álgebra lineal en

el cual se debe resolver un sistema de ecuaciones. Usando una base monómica estándar
para el polinomio interpolador, se llega a la matriz de Vandermonde. Eligiendo una base
distinta, la base de Lagrange, se llega a la forma más simple de matriz identidad = δi que
puede resolverse inmediatamente.

Otros aportes

Planteamiento geométrico

Supongamos una superficie, definida por la función 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), y sobre esta superficie
tracemos una curva, definida por la ecuación 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0. Se trata de encontrar los
máximos y mínimos de esta curva espacial.

Planteamiento analítico

Se trata de hacer máxima o mínima una función 𝑓(𝑥, 𝑦) sujeta a la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦) =
0

Reducción a una variable

Teóricamente el problema se puede resolver despejando “y” en la ecuación 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0:

y= h(x) y sustituyendo en 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, ℎ(𝑥))) = 𝑘(𝑥), con lo cual el problema se
reduce a calcular un máximo o mínimo de una sola variable. El problema se presenta
cuando no es práctico o no es posible despejar una de las variables en la ecuación
𝑔(𝑥, 𝑦) = 0
Método de los multiplicadores de Lagrange

Los extremos de la función 𝑓(𝑥, 𝑦) condicionados por la restricción 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0, se

producen en los puntos críticos de la función de Lagrange:

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜆 𝑔(𝑥, 𝑦)

Condiciones necesarias de extremo

Las condiciones ecesarias del extremo de una función de Lagrange vienen dadas por el
sistema de ecuaciones

𝜕𝐿
= 𝑓𝑥 (𝑥, 𝑦) + 𝜆𝑔𝑥 (𝑥, 𝑦) = 0
𝜕𝑥
𝜕𝐿
= 𝑓𝑦 (𝑥, 𝑦) + 𝜆𝑔𝑦 (𝑥, 𝑦) = 0
𝜕𝑦

𝜕𝐿
= 𝑔 (𝑥, 𝑦) = 0
𝜕𝜆

Para resolver el sistema, eliminamos 𝜆 de las dos primeras ecuaciones y el resultado lo

sustituimos en la tercera, procurando no perder soluciones en las simplificaciones

Condiciones suficientes para la existencia de extremos

Caso de dos variables

Sea 𝑃(𝑥0 , 𝑦0 ) un punto crítico de la función de Lagrange 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆), obtenido para
un valor concreto 𝜆 = 𝜆0 . Formamos la función de Lagrange para ese 𝜆 = 𝜆0 ,

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆0 ) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜆0 𝑔(𝑥, 𝑦)

Método de la diferencial segunda

El problema de la existencia y el carácter del extremo condicional se resuelve averiguando

el signo de la segunda difrencial de la función de Lagrange ( particularizada para 𝜆 = 𝜆0 )

2
𝜕 2𝐿 2 𝜕 2𝐿 𝜕 2𝐿 2
𝑑 𝐿(𝑥0, 𝑦0 , 𝜆0 ) = 2 𝑑𝑥 + 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦 + 2 𝑑𝑦
𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦

A condición de que: 𝑔𝑥 𝑑𝑥 + 𝑔𝑦 𝑑𝑦 = 0
Si 𝑑2 𝐿 > 0 la función tiene un mínimo condicionado, y si 𝑑 2 𝐿 < 0 la función tiene un
máximo condicionado.

Caso de tres o más variables

Calculamos los siguientes determinantes (con las derivadas evaluadas en 𝑃 (𝑥0 , 𝑦0 )

 Si todos los determinantes tienen signo negativo, entonces la función tiene un

mínimo condicionado en 𝑃 (𝑥0 , 𝑦0 ).
 Si los determinantes tienen signo alterno( comenzando con un valor positivo),
entonces la función tiene un máximo condicionado en 𝑃 (𝑥0 , 𝑦0 ).
 Si todos los ∆𝑘 ≠ 0 pero no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores,
entonces la función no posee extremo condicionado en 𝑃 (𝑥0 , 𝑦0 ).
 Si algún ∆𝑘 ≠ 0 hay duda

Ejemplo de aplicación

Min 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐
𝒙+𝒚=𝟑

𝑳(𝒙, 𝒚; λ) = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + λ(3 − x − y)

Condición necesaria

𝑳(𝒙, 𝒚; λ) = (𝟐𝒙 − λ, 2y − λ) = (𝟎, 𝟎)

(𝒙, 𝒚, λ) = 𝟑 − 𝒙 − 𝒚 = 𝟎

Observemos que la condición equivale a pedir que se satisfaga la restricción.

Resolvemos

2𝑥 − λ = 0
2𝑦 − λ = 0
𝑥+𝑦 =3

Obtendremos

3 3
𝑥= ,𝑦 = ,λ = 3
2 2

Condición suficiente

𝟐 𝟎
𝑳(𝒙, 𝒚; λ) = ( ) definida positiva
𝟎 𝟐
Resultado

𝟑 𝟑
(𝟐 , 𝟐) Es un mínimo condicionado o restringido

CONCLUSIONES

 El método de Lagrange es un procedimiento para encontrar los máximos y

mínimos de funciones de variables múltiples sujetas a restricciones, reduce el
problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables,
donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones se resuelven con
más facilidad
 El método trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar
las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables
independientes de la función sean iguales a cero, tal que 𝐹(𝑥, 𝑦) que esta
restringida por 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0
 El teorema de Lagrange estable una condición necesaria de optimalidad.
 Este método aplica el cálculo diferencial, implicando el cálculo de derivadas
parciales, hasta temas de optimización restringida.
 El método es válido si el número de condiciones m, es menor que el número de
variables n.
 El método de eliminación de variables no resulta operativo cuando el problema
tiene muchas restricciones o las restricciones son complejas, por lo que resulta
muy útil este método.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz, B. (nd de nd de 2015). www.academia.edu. Obtenido de www.academia.edu:

https://www.academia.edu/34123236/Multiplicadores_de_Lagrange
Matemática2. (2008). Multiplicador Lagrange. Obtenido de
https://sites.google.com/site/matematica2papaprocesada/contenido/multiplicador
es-de-lagrange
Miguel, S. (04 de 12 de 2014). issuu.com. Obtenido de issuu.com:
https://issuu.com/miguelsaavedra67/docs/revista_digital
Ruiza, M. F. (nd de nd de 2004). www.biografiasyvidas.com. Obtenido de
www.biografiasyvidas.com:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lagrange.htm
Vanegas, D. (14 de Noviembre de 2010). Teorema de Lagrange. Obtenido de
https://es.slideshare.net/DIANITAVANEGASC/ejemplo-de-teorema-de-
lagrange