Soit N* le nombre de sinistres dépassant la franchise :

P(t|t+dtN* = 1) = P(t|t+dtN = 1 et Y > f) = P(t|t+dtN = 1).P(Y>f) = ldt.[1-F(f)]

(loi : de Poisson : il ne peut y avoir plus de 1 sinistre entre t et t+dt, pour dt petit)

P(t|t+dtN* = i) = 0, pour i > 1 par P(t|t+dtN* = i) <= P(t|t+dtN = i) et N suit une loi de Poisson

donc N suit une loi de Poisson de paramètre l[1-F(f)]

1ère approche

Montants (en CM avant CM après Montants

Tranche de coût Nombres
milliers) franchise franchise (en milliers)
0 à 200 485 37 76 0 0
200 à 400 300 89 297 0 0
400 à 800 586 348 594 0 0
800 à 1 200 568 555 977 177 101
1 200 à 1 600 428 590 1,379 579 248
1 600 à 2000 341 604 1,771 971 331
2000 à 3000 731 1,711 2,341 1,541 1,126
3000 à 6000 552 2,238 4,054 3,254 1,796
6000 à 10 000 183 1,357 7,415 6,615 1,211
10 000 à 20 000 101 1,284 12,713 11,913 1,203
+ de 20 000 10 341 34,100 33,300 333
Total 4,285 9,154 2,136 1,482 6,349

LER : 1-6349/9154= 30.6%

correspondant à la diminution du coût moyen

2ème approche

CM après Montants (en

Tranche de coût Nombres
franchise milliers)
800 à 1 200 568 177 101
1 200 à 1 600 428 579 248
1 600 à 2000 341 971 331
2000 à 3000 731 1,541 1,126
3000 à 6000 552 3,254 1,796
6000 à 10 000 183 6,615 1,211
10 000 à 20 000 101 11,913 1,203
+ de 20 000 10 33,300 333
Total 2,914 2,179 6,349

Le LER est identique, mais il correspond à une diminution de la fréquence de

1-2914/4285= 32.0%
compensé en partie par une augmentation du coût moyen de
1-2179/2136= 2.0%

Tranche de coût Nombres Montants (en milliers)

100 à 200 109 13,842
200 à 500 59 20,540
500 à 1000 20 15,023
1000 à 2000 7 11,163
> 2000 5 30,000
Total 200 90,568

Distribution du chi-2
Nb degrés seuil s (5%)
1 3.84 5%
2 5.99 5%
3 7.81 5%
4 9.49 5%
n=a+b soit a = (nM - S1)/(M-m)
S1 = am + bM et b = (S1 -nm)/(M-m)

S2 = am² + bM²

en remplaçant a et b dans cette expression, on obtient :

S2 = S1(m+M) -nmM

Application

Montants S2 (en
Tranche de coût Nombres m M
(S1) milliers²)
0 à 200 485 37 0 200 7.4
200 à 400 300 89 200 400 29.4
400 à 800 586 348 400 800 230.1
800 à 1 200 568 555 800 1,200 564.7
1 200 à 1 600 428 590 1,200 1,600 830.2
1 600 à 2000 341 604 1,600 2,000 1,083.2
2000 à 3000 731 1,711 2,000 3,000 4,169.0
3000 à 6000 552 2,238 3,000 6,000 10,206.0
6000 à 10 000 183 1,357 6,000 10,000 10,732.0
10 000 à 20 000 101 1,284 10,000 20,000 18,320.0
+ de 20 000 10 341 20,000 60,000 15,280.0
Total 4,285 9,154 61,452

D'où : E(Y²) = 61 452 / 4 285 14.34 (en milliers ²)

et donc var(Y) 9.777

ecart type : 3,127