Вы находитесь на странице: 1из 2

ПОЧЕМУ DAYLI

GJПпппппП
Очень часто возникает вопрос: графики какого временного интервала( 1-минутки,
10-минутки, часовики или Daily) использовать в работе начинающим да и не только
им.
Этот же вопрос правомерен и для разработчиков МТС.
Наш ответ: безусловно, Daily.

При построении МТС, на наш взгляд, нужно использовать два очень важных
критерия.
Первый: необходимо строить МТС максимально простой, то есть с минимумом
параметров.
И второй: МТС должна показывать приемлемые результаты в достаточно широком
диапазоне изменения значений этих параметров.
Эти два важных фактора существенно увеличивают вероятность надежной работы
МТС в будущем.

В процессе проектирования самых различных МТС нами была обнаружена


интересная закономерность: чем меньшие временные интервалы мы используем при
построении графика, на котором тестируется торговая система, тем меньше
результаты работы МТС удовлетворяет предложенным выше критериям.

Например возьмем наиболее простую МТС, которая открывает позицию на прорыве


экстремума нескольких баров.
При тестировании ее на часовых графиках с одним и тем же значением параметра,
система показывает совершенно непредсказуемые результаты на различных
интервалах тестирования, например с начала по конец 1998 г. и с начала по конец
1999 г.
То есть, если настроить МТС в 1998 г, выбрав некий оптимальный параметр, то
применив эту настройку в 1999 г. можно получить сплошные убытки.
В то время как, если протестировать туже систему на графиках Daily, то настроив ее
по результатам работы в период с 1980 по 1990, Вы сможете получать прибыль в
интервале с 1990 по 2000, не смотря на то, что значение оптимального параметра на
втором промежутке времени будет отличаться от его значения на первом промежутке.
(В качестве параметра берется количество баров, из которого определяется
максимум или минимум цены- экстремум.)

Если сравнить результаты работы этой МТС для часовых и дневных графиков. То
система работающая на Daily графиках покажет положительные результаты работы в
довольно широком диапазоне изменения значений параметра - приблизительно от 10
до 50. В то время как МТС, протестированная на часовых графиках, будет прибыльной
в очень узком диапазоне значений, например -от 22 до 26. Аналогичные результаты
МТС и на 1-минутках и на 10-минутках.
Из чего можно сделать однозначный вывод о том, что МТС, работающие на дневных
графиках, показывают существенно более надежные результаты, чем МТС
работающие на графиках с меньшими временными интервалами.

Общеизвестным фактом является то, что значение оптимального параметра с


течением времени изменяется, об этом также можно посмотреть у Р. Колби и Т.
Мейерса в "Энциклопедии технических индикаторов".
Соответственно вероятность определить значение параметра, при котором МТС будет
прибыльной в будущем, существенно выше для дневных графиков чем для часовиков
или минуток, так как интервал изменения значений параметров, в котором МТС
является прибыльной существенно шире для дней (приблизительно 40) чем для
часов(приблизительно 5).

Аналогичные результаты получаются при сравнении любой другой простейшей МТС


на графиках с различными временными интервалами.

Таким образом, если мы хотим избежать того, что с течением времени


спроектированная нами простейшая МТС из прибыльной достаточно быстро
превратится в убыточную в результате изменения значения оптимального параметра,
необходимо работать с графиками Daily.
Безусловно, можно и часовые графики использовать как Daily, если принимать
решение только тогда, когда цена изменится как минимум на один дневной ATR. Или,
если брать наш пример - при пробитии экстремума от 250 до 1250 часовых баров. При
этом правда мы натолкнемся на вычислительный предел современных программ
технического анализа.

Кроме всего прочего при работе внутри дня возникают различные технические
сложности.
Например часто существенные ценовые движения происходят в американскую
сессию, когда в Москве рабочий день уже закончен. И в результате многие трейдеры
вынуждены чуть ли не круглые сутки следить за изменением цен, либо - пропускать
важные ценовые движения.
В тоже время при работе с дневными графиками таких проблем нет - решение
принимается раз в сутки, например с 9:00 до 10:00 по московскому времени, и любое
ценовое движение, произошедшее в течение суток, не будет пропущено.
Кроме того в этом случае решение принимается в то время, когда рынок спокоен,
что является бесспорным дополнительным плюсом.

Есть еще один очень важный аспект, который определяет наш выбор в пользу Daily
графиков.
Давайте предположим, что при открытии позиции мы выставляем защитный приказ
на закрытие позиции(стоп) на расстоянии 1 ATR от открытия. И возьмем в качестве
примера Швейцарский франк.
У этой валюты дневной ATR=150 пунктов, а часовой ATR=25 пунктов.
При условии что спред равен 5-10 пунктов получается, что на часовых графиках
цены будут гораздо чаще находиться на расстоянии спреда от стопа, чем на дневных
графиках.
Эту вероятность можно приблизительно оценить.
Возьмем спред 10 и предположим, что рынок пошел в противоположном от
выбранного Вами направления.
Тогда в случае с часовиками цены будут приблизительно 40% времени
(10/25*100=40) находиться в опасной зоне - на расстоянии спреда от стопа, а на Daily
графиках приблизительно 7% времени (10/150*100~7).
Очевидно, что на часовиках у брокера больше возможностей закрыть позицию
раньше чем это покажет МТС.
Таким образом очень часто на часах могут возникать такие ситуации, когда МТС
показывает, что позиция остается открытой, а на практике брокер вашу позицию уже
закрыл. И в то время как МТС покажет прибыльную сделку, на реальном счете у Вас
будет убыток.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно, чтобы цены как можно реже располагались
в опасной близости от стопа, то есть - на расстоянии меньше спреда. А это условие
гораздо лучше выполняется при работе с Daily графиками.
Кто-то может возразить, что, мол, нужно искать хорошего брокера.
А может быть лучше поставить себя в такие условия когда все будет зависеть только
от Вас?
И тогда не придется проводить массу времени в бесплодных попытках найти
идеального брокера.

Конечно мы изложили не все аргументы в пользу выбора Daily графиков, но, на наш
взгляд - заострили Ваше внимание на очень важных аспектах, которые редко можно
встретить в литературе по Forex.
И, как нам кажется, этих аргументов вполне достаточно, чтобы Вы сделали
правильный Выбор, не потеряв при этом массы времени и денежных средств.