Нейросети: современное оружие финансовых баталий.

Михаил Болдырев

“...стреляйте, только тихо! "

(Солдат Швейк)

Нейросетевые технологии, применяемые в финансовом анализе, давно перестали быть модной экзотикой и
вызывать недоумение специалистов. От вопросов " а нужно ли это? " аналитики, ответив “да, нужно!"
постепенно перешли к вопросам “как же это все-таки работает и как выбрать подходящий инструмент ?" В
мире накоплен громадный опыт применения нейросетей, сто из ста западных финансовых и промышленных
компаний применяют нейротехнологии в том или ином виде. В России же еще год назад найти приличный
нейропакет было весьма непросто. Однако к настоящему времени барьер недоверия сломлен, появились
обнадеживающие результаты решения различных аналитических задач с элементами нейротехнологий в
условиях суровой российской действительности. Сегодня аналитики могут выбрать себе систему построения
прогнозов соответственно своему вкусу, кругу решаемых задач и финансовым возможностям. Чем стоит
руководствоваться при выборе того или иного программного продукта в бурных волнах программного рынка?
Если мы рассмотрим набор предложений, то обнаружим, что различные научно-ориентированные издания
типа каталога PC Select снабдят вас информацией о десятках и сотнях разнообразных нейросистем.
Специализированные издания вроде каталога Wall Street & Technology Byer’s Guide ограничат ваш выбор уже
полутора десятками. А крупные западные банки класса City Bank of New York почему-то останавливают свой
выбор на единицах , в числе которых, например, система Ward System. Это позволяет сделать вывод о
существовании для аналитических продуктов некоторого набора специфических требований, выполнение
которых является практическим программным стандартом.

Давайте посмотрим на примере системы Ward System. возможности современных нейросистем,

ориентированных на решение задач финансового анализа и планирования.

1. Как ЭТО работает ?

Итак, вы регулярно решаете задачу управления портфелем. В процессе решения вы сталкиваетесь с

необходимостью составления прогнозов доходности различных объектов инвестиций. Попутно возникает
задача оценки рисков. В конце маячит проблема оптимального выбора решения из некорого множества
возможных. И совершенно отравляет вам жизнь то обстоятельство, что для получения ответа на вопрос “когда
и сколько покупать (продавать)?" за очень короткий срок необходимо обработать и проанализировать
огромный объем деловой информации. И не ошибиться.

Нейросеть в общем виде обладает двумя замечательными для вас свойствами: обучаться на некотором
множестве примеров и стабильно распознавать (прогнозировать) новые ситуации с высокой степенью
точности, причем в условиях сильных внешних помех, например появления противоречивых или неполных
значений. Обучение сводится к работе алгоритма подбора весовых коэффициентов, который действует без
вашего непосредственного участия. То есть вы можете спокойно рассматривать нейросеть как некоторый
“черный ящик" с известными способностями. Детали, если хотите, можете выяснить в специальной
литературе.

В таком случае на первый план выходит тот самый набор специфических требований, который и делает тот
или иной нейропакет привлекательным в ваших глазах.

2. Самостоятельный пакет или система ?

Это вопрос гибкости работы и дальнейшего развития программного продукта. Существует достаточное
количество нейросетевых пакетов, как правило рассчитанных на применение одним пользователем,
снабженных и разным количеством конвертеров входных данных, и множеством полезных функций, но мало
пригодных для коллективной работы и, тем более, для интеграции в состав действующих вычислительных
комплексов.

Ward System представляет собой именно систему создания нейросетей, состоящую из трех функционально
независимых модулей: конструктор сетей Neuro Shell, оптимизатор с использованием генетических
алгоритмов Genetic Hunter (поставляется как приложение под Excel 5(6) ), набор библиотек для разработки
приложений Neuro Windows, содержащий библиотеки для C, Visual Basic, Access, Excel и 32-битных
приложений. В качестве опций также поставляются блок построения технических индикаторов и batch-
процессор для обработки приложений.
Все перечисленные элементы предоставляют возможность конструировать независимые нейросетевые
приложения любой сложности.

На рисунке показан внешний вид модуля Neuro Shell : процесс решения задачи.

3. А что внутри ?

Нейросети.

Решающим аргументом для выбора того или иного нейропродукта является состав и функциональные
возможности нейросетевых алгоритмов, в нем представленных, а, следовательно, круг задач, которые данный
продукт способен решать .

Ward System содержит 15

нейросетевых алгоритмов,
объединенных в 5 основных
групп. Стоит обратить
внимание на наличие “сетей
Кохоненна”, незаменимых
для решения задач
кластерного анализа, сетей
со стохастическими
алгоритмами обучения
(прекрасно обучаемых на
неполных данных, каковые,
увы, встречаются в России
весьма часто) и двух
вариантов рекуррентных
сетей, включая
оригинальную технологию
Ward, обладающих
свойством “ассоциативной
памяти” и прекрасно
решающих задачи
временных прогнозов.
Не последнюю роль в Ward System играют также методы обучения конструируемых сетей. Хорошо
продуманные способы задания тестовых множеств в сочетании с несколькими вариантами обучающих
алгоритмов - от стандартных до скоростных и заданием различных критериев остановки обучения
предоставляет широкие возможности для экспериментов .

Конвертеры.

Все современные нейропродукты содержат ту или иную систему конвертеров, позволяющих пользоваться
данными, подготовленными в популярных исходных форматах. Ward System может импортировать текстовые
файлы, таблицы, подготовленные в Excel и Lotus, двоичные файлы известного формата, а также данные в
формате Meta Stock. Стоит заметить, что Meta Stock - не только программный продукт, но и формат деловой
информации, популярный во всем мире и славящийся высокой компактностью данных в сочетании с
надежностью их передачи. По наличию конвертера Meta Stock вообще можно судить о степени
проработанности аналитического продукта. Итак, продуманная система конвертеров сама по себе избавляет
вас от большой головной боли в деле подготовки данных.

Работа с текстами.

Представьте, что у вас возникла необходимость предъявлять сети к обучению не только таблицы чисел, но и
строки текста, например содержимое информационных сообщений. Современные нейросетевые продукты
предоставляют возможность работы как с числовыми, так и с текстовыми данными, то есть преобразованием
набора символов (слово, фраза) в уникальный набор чисел.

Ward System предоставляет также возможность обратной операции, т.е. представления результатов работы
нейросети в виде не только числа, но и связного текста, что делает возможным генерацию результатов в виде
различных информационных сообщений.

Задание правил в явном виде.

Представьте другую задачу: часть правил, которыми вы пользуетесь, уже задана явно. И неплохо бы
предъявить эти праила для обучения нейросети. С другой стороны, представление результатов работы в
нейросети в виде чисел также не всегда удобно и может потребовать дополнительных преобразований
данных. Для случаев, когда вы располагаете правилами, которые можно представить в виде "если... - то...
иначе...” , в системе Ward System предусмотрена возможность задания таких правил и до работы нейросети,
и после. Таким образом можно задавать различные ограничивающие и решающие условия в процессе
решения задачи данным инструментом.

Другой способ задания правил в Ward System - работа с индикаторами технического анализа. Давно известно,
что включение технических индикаторов в процесс обучения существенно повышает не только точность
прогнозов, но и их стабильность и статистическую достоверность. Однако постоянные упражнения с
табличными процессорами в этом благородном занятии отнюдь не способствуют экономии ваших сил и
времени. Для решения этой проблемы в Ward System существует блок Market Indicator Package. Весьма
полный их список с возможностью автоматического подбора параметров и переноса выбранных значений в
подготовленный набор входных данных существенно облегчают работу аналитика.

Оптимизация решений с помощью генетических алгоритмов пакета Genetic Hunter.

Применение генетических алгоритмов в процессах оптимизации решений, а также их совместная работа с

нейросетями детально описана в специальной литературе по финансовому анализу и является предметом
отдельного разговора. Вкратце заметим, что Genetic Hunter, являясь самостоятельным продуктом, окажет вам
большую помощь в деле обработки оптимизационных процессов. Особенность такого типа алгоритмов - поиск
субоптимальных решений с заданной степенью точности. То есть метод работает весьма быстро по
сравнению с разновидностями градиентного спуска и в то же время достаточно точно по сравнению с
методами случайного поиска. Существует также набор весьма оригинальных технологий оптимизации
входных данных до их обработки нейросетью.

4. Задача решена. Что дальше ?

После того, как пройден весь цикл решения задачи, существует два пути: пользоваться в дальнейшей работе
блоком Neuro Shell, что вполне приемлемо для одного специалиста, решающего некоторый круг задач, либо
создать для каждой задачи независимое приложение в виде отдельного файла, который может
использоваться другими программами и представляет собой “упакованную” нейросеть с описанными
функциями передачи данных и команд управления. Генерация такого приложения занимает, кстати, несколько
секунд. Дальше поле деятельности остается за библиотекой Neuro Windows, благодаря которой можно для
каждого пользователя в вычислительной системе, которому требуется решение данной задачи, создать
“экран” в соответствии с его вкусом и пожеланиями. То есть если решается проблема постановки работы всего
аналитического отдела, то во-первых, отпадает необходимость приобретения отдельного пакета на каждое
рабочее место, во-вторых, отпадает необходимость достаточно долгого и дорогостоящего обучения каждого
сотрудника отдела работе с нейросетями, в-третьих, помимо своей законченности система приобретает
весьма важное свойство - становится весьма “человеконезависимой”, что благоприятно сказывается на
качестве решаемых задач.

5. Удобство работы.

Если вы проводите за клавиатурой по нескольку часов в день, то это свойство не покажется вам излишним.
Качество написания интерфейса программы и его продуманность в первую очередь определяют тот момент,
когда программа полетит в корзину. И если речь идет о достаточно дорогом программном продукте, не
претендующем на такой полет, то к выбору оружия “по руке" стоит отнестись серьезно с самого начала. Как и к
проблеме аппаратной совместимости. Если уж написано : "PC-совместимый компьютер" - значит так и должно
быть для всех “совместимых”. То же касается и вопросов наличия внятной документации, и уровня
организации поддержки фирмой - производителем. У системы Ward System здесь все безупречно. Как
правило, серьезные фирмы блюдут свою репутацию, и рекомендации их клиентов могут стать лучшим
аргументом для вашего выбора.

Кстати, думаю, вам будет интересно узнать о том, что фирма - разработчик Ward System готовится провести в
самое ближайшее время презентацию русской версии системы. Что ж, большому кораблю, как говорится...

6. Требования к специалистам, работающим с нейросетями.

Существует две полярные точки зрения: одна - “нейросети доступны только математикам”, другая - “нейросети
не требуют никаких специальных познаний". В нашем случае финансового применения данной технологии
истина лежит где-то посредине. В том смысле, что специалист, занимающийся финансовым анализом и
планированием , должен обладать редким на сегодняшний день на российских просторах наборам качеств:
хорошо разбираться в заданном секторы рынка, хорошо знать и уметь использовать различные методы его
анализа, уметь обращаться с программными продуктами, их воплощающими. При таком подходе можно
говорить и о результатах применения тех или иных программно-аппаратных систем в вопросах поддержки
принятия оперативных решений, если, конечно, результат интересует. С другой стороны, серьезные фирмы,
поставляющие продукты такого класса, как правило, предоставляют в перечне своих услуг и разработку
решений задач - от адаптации программных продуктов под специфику заказчика до создания комплексных
систем, и подготовку ваших специалистов - от проведения учебных курсов до организации системы
консультаций и поддержки.

Судя по описанным свойствам, можно оценить систему Ward System как выбор, близкий к оптимальному
среди нейронных сетей. Во всяком случае, по соотношению “цена/функциональные возможности” на
горизонте ничего похожего не наблюдается. Кстати , о цене. Многочисленный опыт применения
разнообразных программных продуктов, как удачных, так и “вовсе нет", показывает, что дешевых решений
здесь искать не стоит. Нейросетей существует 28 различных типов. Все они объединены в 5 основных групп,
все или почти все они в том или ином виде содержатся во всех нейропакетах - от 500-долларового Neuralist до
системы Falcon за $ 1500000. Результат работы, тем не менее, разный. Если вооружиться калькулятором
(обычным, не “нейро”), то можно без труда выяснить, насколько быстро и надежно окупится применение вами
того или иного новшества.

Выбор за вами.