Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
КАЗАХСТАН
Некоммерческое АО «Алматинский университет энергетики и связи»
Институт систем управления и информационных технологий
Кафедра « IT инжиниринг»
для специальности
5В070300–Информационные системы
Алматы, 2019
1
Дисциплина «Теория принятия решений» является элективной для
бакалавров специальностей 5В070300 – Информационные систкмы. Перед
изучением дисциплины студент должен знать основы методов оптимизации,
теории вероятностей и математической статистики, математической логики,
теории алгоритмов и дискретной математики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
· Основы теории и современные методы поддержки принятия решений;
· назначение, виды и классификацию систем поддержки принятия решений;
уметь:
· обосновывать выбор методов для поддержки принятия решений в
конкретных ситуациях;
· разрабатывать наборы критериев для задач принятия решений;
· применять методы поддержки принятия решений;
владеть:
· терминологией, применяемой в теории принятия решений;
· методами поддержки принятия решений.
Изучение курса «Теория принятия решений» должно быть направлено на
формирование следующих компетенций:
. способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
. использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
. способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности;
. на основе знаний педагогических приемов принимать непосредственное
участие в учебной работе кафедры;
. формировать технические задания и участвовать в разработке программных
средств вычислительной техники.
Для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях и
самостоятельного изучения дисциплины, студент выполняет лабораторные
работы по некоторым основным вопросам, связанным с расчетами на
компьютере.
Лабораторный практикум дисциплины «Теория принятия решений»
позволяет получить практические навыки использования изучаемых
инструментов проектного анализа и методов вычисления процентов. В
результате выполнения данных работ студент получает знания и навыки для
проведения финансового анализа проекта.
Методические рекомендации. При выполнении лабораторной работы
рекомендуется следующая последовательность:
1. Изучить теорию по теме лабораторной работы.
2. Получить задание на выполнение лабораторной работы.
3. Используя существующих формул для выполнения расчетов
процентов, выполнить задание.
4. Подготовить отчет по лабораторной работе.
2
5. Защитить выполненную лабораторную работу
Результаты выполнения лабораторных работ представляются в виде
отчета, который состоит из следующих пунктов:
1.Тема
2. Цель работы
3. Задание
4. Алгоритм (расчетные формулы) решения задачи
5, Результаты расчетов
6. Выводы
3
Лабораторная работа № 1.
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
5
Задание №4. В какую сумму обратится долг, равный 100 тысячам тенге
через 3 года, если на него начисляются проценты по сложной ставке из
расчета 20% годовых?
В финансовых сделках используются различные виды процентных
ставок: номинальная, реальная и эффективная. По номинальной ставкой
понимают годовую ставку процента, включающую в себе уровень инфляции.
Реальная ставка корректируется на уровне инфляции, т.е. измеряет стоимости
денегбез учета инфляции. Существует следующая зависимость между этими
показателями:
𝑖 = 𝑟 + 𝜋, (10)
𝑖 − номинальная ставка процента,
𝑟 − реальная ставка процента,
𝜋 − уровень инфляции.
Годовая ставка 𝑖называется эффективной или действительной, если
финасовый результат по данной ставке не отличается от результата, при
𝑗
котором начисление процентов производится 𝑚 раз в году по ставке
𝑚
процентов. Эффективная годовая ставка вычисляется по формуле:
𝑗
𝑖 = (1 + )𝑚 − 1, (11)
𝑚
𝑖 − эффективная годовая ставка,
𝑗 − номинальная годовая ставка.
Дисконтирование по сложной ставке. Математическая формула
дисконтирования по сложной ставке имеет следующий вид:
𝑆
𝑃= 𝑛
= 𝑆 ∙ 𝑉𝑛, (12)
(1+𝑖)
𝑛 1
где 𝑉 = - - дисконтный множитель.
(1+𝑖)𝑛
Продолжительность срока ссуды:
𝑆
𝑙𝑜𝑔
𝑃
𝑛= . (13)
log(1+𝑖)
Задание №5. Исходная сумма в размере 5 млн. тенге помещена на
депозит под 14% годовых. Определить наращенную сумму по простым и
сложным процентам за несколько лет: от 1 до 10. Результаты по годам
представить в виде таблицы. Провести сравнительный анализ результатов
расчета.
Контрольные вопросы:
1. Что такое процентная ставка?
2. Какая процентная ставка (простая или сложная) выгодна инвестору?
3. В каких случаях сложная процентная ставка выгодна получателю ссуды?
4. Для чего выполняется процесс дисконтирования?
5. Что такое уровень инфляции?
Лабораторная работа № 2.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЗАЙМУ
9
стоимость. Коэффициент выгоды-издержки. Внутренняя норма окупаемости проекта.
Срок окупаемости проекта (2 часа).
10
Метод дисконтирования будущих доходов основывается на формулы
сложных процентов, которая имеет следующий вид:
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 𝑖)𝑛 ,
где 𝐹𝑉 −будущая ценность выгод или издержек,
𝑃𝑉 −приведенная к настоящему времени ценность выгод или
издержек,
𝑖 −ставка процента или коэффициент дисконтирования в текущем или
реальном выражении,
𝑛 −продолжительность срока службы проекта.
Расчет текущей стоимости будущих доходов и затратосуществляется
по следующей формуле дисконтирования:
𝐹𝑉
𝑃𝑉 = 𝑛
,
(1+𝑖)
𝐹𝑉
Здесь называется коэффициентом дисконтирования.
(1+𝑖)𝑛
Приведение будущих сумм в сопоставимый вид путем
дисконтирования позволяет специалистам по экономическому и
финансовому анализу определять достоинство проекта.
Примечание. Существуют бессрочные облигации, по которым
держателям облигаций выплачивается постоянная сумма денег каждый год
на протяжении неогрниченного срока. Стоимость таких облигаций
определяется формулой:
𝐵
𝑃𝑉 = ,
𝑖
где 𝐵 − доходы (дивиденды), получаемые по облигации,
𝑖 − ставка дисконта.
Чистая приведенная стоимость. Одним из главных и часто
используемых критериев проектных решений является чистая приведенная
стоимость (𝑁𝑃𝑉). Она определяется как разность между текущей ценностью
потока будущих доходов или выгод и текущей ценностью будущих затрат на
осуществлению, эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на
протяжении всего срока его жизни. Формула 𝑁𝑃𝑉 имеет следующий вид:
𝐵𝑗 −𝐶𝑗
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑗=1 𝑗
,
(1+𝑖)
где 𝑗 − соответствующий год проекта,
𝐵𝑗 - полные выгоды (доход) в год 𝑗,
𝐶𝑗 −полные издержки в год 𝑗,
𝑖 −ставка процента,
𝑛 −продолжительность срока службы проекта.
Данная формула имеет следующие разновидности:
1. Если затраты осуществляются в разовом порядке в начале
реализации проекта, а выгоды относятся к разным временным интервалам, то
чистая приведенная стоимостьрасчитывается по формуле:
𝐵𝑗
𝑁𝑃𝑉 = −𝐶 + ∑𝑛𝑗=1 𝑗
.
(1+𝑖)
11
2. Если чистые суммарные выгоды за каждый год (𝐵𝑗 − 𝐶𝑗 ) постоянны
в течение всего срока жизни проекта, то формула расчета имеет следующий
вид:
𝐵−𝐶 1
𝑁𝑃𝑉 = [1 − 𝑗
].
𝑖 (1+𝑖)
3. При постоянстве чистых суммарных выгод в бесконечном сроке
жизни проекта формула расчета имеет следующий вид:
𝐵−𝐶
𝑁𝑃𝑉 = .
𝑖
По данному критерию проект одобряется, если значение 𝑁𝑃𝑉 для
проекта больше 0, т.е. приведенные выгоды превосходят приведенные
затраты для независимых проектов. Если 𝑁𝑃𝑉 = 0, то инвестор реальных
выгод от реализации проекта не получит, значит, он останется безразличным
к подобным проектам. В случае, когда 𝑁𝑃𝑉 < 0 , то вложенные средства в
реализацию проекта не окупится следовательно, подобные проекты
отклоняются.
Если отбор осуществляется среди нескольких альтернативных
проектов, то предпочтение отдается тому проекту, у которого значение 𝑁𝑃𝑉
больше среди всех остальных.
Чистая приведенная стоимость является достаточно универсальным
критерием и широко используется для решения многих финансово-
экономическихзадач.
Коэффициент выгоды-издержки (𝐵/𝐶). Еще одним критерием
является коэффициент выгоды-издержки, определяемый как отношение
дисконтированных выгод к дисконтированным затратам. Существует
несколько вариантов этого соотношения, однако, часто используется их
простое отношение, определенное по формуле:
𝐵𝑗
∑𝑛
𝑗=1
𝐵 (1+𝑖)𝑗
= 𝐶𝑗 .
𝐶 ∑𝑛
𝑗=1(1+𝑖)𝑗
13
Другой подход определения окупаемости называется
модифицированным. Согласно данному подходу в начале дисконтируются
денежные потоки, только после этого устанавливается ерок окупаемости.
В заключение следует отметить, что проводимый анализ проектов при
помощи различных критериев показывает сложность принятия однознчных
решений. Иногда при рассмотрении сложных инвестиционных проектов
возникает необходимость в определении приоритетности самих критериев
оценки. Подобные меры вносят ясность в отношениицели проекта и
эффективности использования ограниченные ресурсы. При рассмотрении
конкретного проекта большинство специалистов отдают предпочтение
критерию 𝑁𝑃𝑉, поскольку он направлен на максимизацию чистых выгод,
получаемых инвесторами. Однако, это не единственное правильное
утверждение. В зависимости от характера бюджетных ограничений,
дступности денег, независимости проектов, а также источников привлечения
иностранных инвестиций приоритетность критериев меняется.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется будущая ценнось денег?
2. Для чего используется метод дисконтирования?
3. Что такое ставка дисконтирования?
4. Что собой представляет окупаемость проекта?
5. Для чего вычисляются величины критериев?
Лабораторная работа № 4.
СИМПЛЕКС-МЕТОД РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
14
Если из этой матрицы удается выделить единичную матрицу ранга m, то
первоначальное опорное решение задачи определяется очень просто. В этом
случае переменные, коэффициенты которых образуют единичную матрицу,
считаются базисными, а остальные – свободными.
Предполагается, что свободные переменные могут принимать любые
значения; для простоты вычислений обычно им присваиваются нулевые
значения. Тогда базисные переменные будут равными свободным членам
системы равенств.
Для определенности можно допустить, что переменные x1 , x2 , x3 , . . . , xm
являются базисными переменными, а остальные – свободными. Тогда
первоначальное опорное решение определяется в следующем виде:
X {b1 , b2 , b3 , . . . , bm , 0, 0, . . . ,0} (5.2)
или
xi bi , i 1,2,3, . . ., m; xi 0, i m 1, m 2, . . . , n.
Замечание. Если не удается выделить единичную матрицу из основной
матрицы равенств (5.1), то используются другие методы, которые будут
рассмотрены позже, в следующих лекциях.
Проверка на оптимальность. Для наглядности процесса решения
задачи линейного программирования «симплекс-методом» используются так
называемые «симплекс-таблицы». Количество таких таблиц может быть
достаточно много; оно зависит от характера задачи. Каждая «симплекс-
таблица» определяет одно из опорных решений. Количество строк и
столбцов зависит от количества ограничений и количества переменных.
Первая «симплекс-таблица» будет иметь следующий вид.
Таблица 5.1 – Первая «симплекс-таблица»
i Базис Сбазис bi c1 c2 . . . cn
x1 x2 . . . xn
1 x1 c1 b1 a11 a12 . . . a1n 1
2 x2 c2 b2 a11 a12 . . . a2n 2
. ... ... ... ... ... . . . ... ...
m xm cm bm a m1 am2 . . . amn m
m 1 F 1 2 . . . m
Данная таблица состоит из 9 столбцов: на первом столбце указываются
номера строк, на втором – базисные переменные, на третьем –
коэффициенты базисных переменных в целевой функции, на столбцах с 5-го
по 8-столбцах указаны элементы основной матрицы системы равенств.
Последняя ( m 1 ая) строка называется индексной, где записываются
значения j , которые вычисляются по формуле:
m
j ci aij c j . (5.3)
i 1
15
свободными и равными нулю. Значение елевой функции вычисляется как
сумма произведений элементов третьего и четвертого столбцов:
m
F ci bi . (5.4)
i 1
16
При составлении новой «симплекс-таблицы» переменная x k становится
базисной переменной вместо переменной xr . На третьем столбце вместо
коэффициента ck записывается cr .
Элементы таблицы, находящиеся на остальных столбцах (с четвертого
по восьмое), должны быть преобразованы с помощью известных формул
Жордана-Гаусса из линейной алгебры:
br a rj
br ; a rj , j 1,2, . . . , m; (5.6)
a rk a rk
bi bi aik bi ; aij aij aik akj , j 1,2, . . . , m; i r.
(5.7)
Вначале по формулам (5.6) вычисляются элементы r ой строки или
коэффициенты r ого равенства; а по формулам (5.7) – элементы других
строк. В результате перечисленных операций будет получена новая
симплекс-таблица или новое опорное решение. Опять будет выполнены
операции для проверки на оптимальность этого решения.
Каждое повторение проверки на оптимальность и операций для
перехода к новому опорному решению называется итерацией. Количество
итераций зависит от конкретного вида поставленной задачи и ее условий.
Лабораторная работа № 5.
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЗАДАЧИ
17
Таблица 1 – Образец таблицы для выполнения расчетов
Потенциалы Поставщики Потенциалы потребителей Запасы
поставщиков груза 𝑉1 𝑉2 𝑉3 . . . 𝑉𝑚 груза у
груза Потребители груза поставщика
𝐵1 𝐵2 𝐵3 . . . 𝐵𝑚
𝑈1 𝐴1 𝑐11 𝑐12 𝑐13 . . . 𝑐1𝑚 𝑎1
𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑥1𝑚
𝑈2 𝐴2 𝑐21 𝑐22 𝑐23 . . . 𝑐2𝑚 𝑎2
𝑥21 𝑥22 𝑥23 𝑥2𝑚
𝑈3 𝐴3 𝑐31 𝑐32 𝑐33 . . . 𝑐3𝑚 𝑎3
𝑥31 𝑥32 𝑥33 𝑥3𝑚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑈𝑛 𝐴𝑛 𝑐𝑛1 𝑐𝑛2 𝑐𝑛3 . . . 𝑐𝑛𝑚 𝑎𝑚
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 𝑥𝑛3 𝑥𝑛𝑚
Потребности 𝑏1 𝑏2 𝑏3 . . . 𝑏𝑚
потребителей
В таблице приведены данные о запасах груза у поставщиков,
потребности потребителей и указаны потенциалы поставщиков и
потребителей. Кроме этого, в таблице показаны данные, которые
определяют очередной опорный план перевозок; в каждой клетке таблицы
указаны стоимость перевозки единицы груза 𝑐𝑖𝑗 и количество перевозимого
груза 𝑥𝑖𝑗 от каждого поставщика 𝐴𝑖 до потребителя 𝐵𝑗 груза.
В таблице транспортной задачи имеются n m клеток, т.е. количество их
равно количеству неизвестных x ij . Количество уравнений относительно этих
неизвестных равно m n . Так как выполняется условие оптимальности, то
количество линейно независимых уравнений будет n m 1. Следовательно,
опорный план транспортной задачи может иметь n m 1 неизвестных,
отличных от нуля xij 0 . Это означает, что заполнененых клеток каждой
таблицы должно равняться n m 1.
2. Выбор способа определения первоначального плана перевозок.
Существуют множество способов определения первоначального опорного
плана; в данном случае можно ограничиваться одним из следующих
способов:
- способ северо – западного (левого – верхнего) угла;
- способ наименьшего элемента (наименьшей стоимости).
Получить решение задачи одним из этих способов.
3. Проверка на оптимальность полученного решения. После
определения первоначального опорного плана необходима проверка его на
оптимальность. Для этого выполняются следующие операции:
10. Вводятся так называемые потенциалы поставщиков U1 , U 2 , … U n и
потребителей V1 , V2 , … Vm .
20. Для каждой из заполненных клеток ( xij 0) таблицы 2 транспортной
задачи составляется система n m 1 уравнений относительно неизвестных
U1 (1 1, n ) и Vj (j 1, m) по формуле:
Vj U1 C1j 0 .
18
30. Решая полученную систему уравнений, определяют значения
неизвестных U i и V j .
40. Проверяют выполнение следующих условий для незаполненных
клеток таблицы, где 𝑥𝑖𝑗 = 0:
V j U i C ij 0 .
Если условие оптимальности выполняется для всех клеток таблицы, то
найденное решение считается оптимальным, в противном случае -
неоптимальным и продолжается процесс решения задачи.
4. Переход от одного опорного плана к другому. Если найденное
решение не удовлетворяет условиям оптимальности, то необходимо
рассматривать другое решение. Для этого осуществляется переход от одного
опорного плана к другому плану. По методу потенциалов, переход от одного
опорного плана к другому осуществляется по следующему алгоритму:
10 Вначале выбирается та клетка таблицы, где записано нулевое
значение 𝑥𝑖𝑗 =0, которой соответствует самое большое положительное
значение выражения Vj U1 C1j , и в нее записывают возможное большое
число. Естественно это приводит к изменениям во всех других клетках
таблицы. Здесь необходимо следить за тем, чтобы выполнялись условия
неотрицательности значений переменных xij 0 во всех клетках таблицы.
20 С учетом заполнения выбранной клетки необходимо внести
изменения и в другие клетки, соблюдая выполнения заданных условий.
После этого получится новое решение данной транспортной задачи или
новый план перевозок грузов.
Итак, рассматривались все этапы решения транспортной задачи
методом потенциалов. Здесь рассматривалась закрытая модель. Если будет
рассматриваться открытая модель, то она должна быть приведена к закрытой
моделью.
Теперь разобрать пример, приведенный на лекции и составить
программу решения задачи.
Контрольные вопросы:
1. Каким условиям удовлетворяют допустимые решения транспортной задачи?
2. Почему переменные должны принимать неотрицательные значения?
3. Что означает равенство в ограничениях?
4. Из каких этапов состоит алгоритм метода потенциалов решения транспортной
задачи?
5. Для какой модели транспортной задачи примени метод потенциалов?
6. Назовите способы определения первоначального опорного плана перевозок.
7. Перечислите этапы перехода от опорного плана перевозок к другому.
8. Как осуществляется переход от открытой модели транспортной задачи к
закрытой модели?
19
Лабораторная работа № 6.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРНОЙ ИГРЫ
ui 1, ui 0,
i 1
v
j 1
j 1, v j 0.
Тогда, для того чтобы число z было ценой игры, а U 0 ( u10 , u20 , . . . , um0 )и V 0
( v10 , v20 , . . . , vn0 ) - оптимальными стратегиями игроков, необходимо и достаточно
выполнение следующих неравенств:
m n
a u
i 1
0
ij i z, j 1,2, . . . , n; a v
j 1
ij
0
j z, i 1,2, . . . , m. (1)
Теперь необходимо проверить наличие седловой точки в данной
платежной матрице. Для этого необходимо найти минимальные элементы в
каждой из строк и максимальные элементы в каждом из столбцов. Затем
определяются нижняя и верхняя цены игры:
max(min{ aij }); min(max{ aij }).
20
Обычно предполагается, что 𝑧 > 0. Если это условие не выполняется,
то всегда можно добиться выполнения данного условия. В этом случае ко
всем элементам матрицы A добавляют одно и то же постоянное число P ; это
не влияет на результат решения задачи, только увеличивается цена игры на
это число P .
Пусть теперь обе части первого неравенства (1) разделить на z ; в
результате будет получено следующее неравенство:
1 m
aij u i0 1, j 1,2, . . . , n. (2)
z i 1
Вводя обозначение xi0 ui0 / z, из этого неравенства (2) можно получить
следующую формулу:
m
a
i 1
0
ij i x 1, j 1,2, . . . , n; xi0 0, i 1,2, . . . , m. (3)
Ранее было показано, что
m
u
i 1
i 1, ui 0,
a
i 1
ij i x 1, j 1,2, . . . , n; xi 0, i 1,2, . . . , m. (6)
Получена задача линейного программирования (5)-(6). Аналогично
можно получить подобную задачу для второго игрока; эта задача будет
двойственной задачей относительно задачи (5)-(6):
n
G(Y ) y j max; (7)
j 1
n
a
j 1
ij yi 1, i 1,2, . . . , n; y j v j / z; y j 0, j 1,2, . . . , n. (8)
Итак, вместо задачи теории игр получена двойственная пара задач
линейного программирования.
Контрольные вопросы:
1. Что такое платежная матрица?
2. Какая стратегия игрока является оптимальной?
3. Что такое конечная и бесконечная игра?
4. Какая игра называется парной игрой с нулевой суммой?
5. Чему равен выигрыш в игре с нулевой суммой?
21
Лабораторная работа № 7
СТАТИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
22
В последней строке таблицы 6.7 даны вероятности появления стратегий
«природы», а на последнем столбце приведены средние выигрыши
𝑀(𝑎𝑖 ). Отсюда следует, что наибольшее значение математического
ожидания находится на первой строке. Это означает, что оптимальной
стратегией в данном случае является первая стратегия 𝐴1 .
Примечание. Для принятия решения и выбора оптимальной стратегии
игрока можно выбрать по минимуму риска:
𝑀(𝑅𝑖 ) = 𝑝1 𝑅𝑖1 + 𝑝2 𝑅𝑖2 + 𝑝3 𝑅𝑖3 +. . . +𝑝𝑛 𝑅𝑖𝑛. → 𝑚𝑖𝑛.
Можно показать, что стратегия, которая дает максимальный средний
выигрыш, совпадает со стратегией, дающей минимальный средний риск.
Пусть теперь рассматриваются сущности других критериев для
определения оптимальной стратегии игрока в условиях неопределенности.
20. Критерий Вальда предполагает, что необходимо выбрать в качестве
оптимальной стратегии игрока А, при которой минимальный выигрыш
максимален, т.е. стратегия, гарантирующая при любых условиях выигрыш,
не меньший, чем максимин:
𝑄 = 𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗 } для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
Если использовать этот критерий для обоснования принимаемого
решения, то нужно выбирать ту стратегию, для которой в самых худших
условиях выигрыш максимальный.
30. Критерий Сэвиджа предполагает, что в качестве оптимальной
стратегии игрока А выбирают стратегию, при которой риск принимает
наименьшее значение при самой неблагоприятной ситуации, т.е. когда риск
максимальный:
𝑄 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥{𝑅𝑖𝑗 } для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
В этом случае требуется, чтобы любыми способами избежать больших
рисков.
40. Критерий Гурвица имеет вид:
𝑄 = 𝑚𝑎𝑥{𝜆 ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑖𝑗 ) + (1 − 𝜆) ∙ max( 𝑎𝑖𝑗 )}
для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
Здесь 𝜆 – коэффициент, значение которого заключено в промежутке
[0;1]; если 𝜆 = 1, то критерий превращается в критерий Вальда, а если 𝜆 = 0,
то в критерий т.н. «крайнего оптимизма».
Пример 3. Пусть рассматривается тот же пример 2, матрица выигрышей
задана в виде таблицы 6.5. Найти оптимальное решение (наилучшую
стратегию). Для этого использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Решение примера 3. Согласно критерия Вальда, в каждой строке
матрицы берут наименьший выигрыш:
Таблица 6 – Определение наименьших элементов строк
Страте Стратегии «природы» ∝𝑖
гии игрока 𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4
𝐴1 2 4 7 8 2
𝐴2 3 8 5 4 3
𝐴3 5 6 8 2 2
23
Наибольший элемент из ∝1 , ∝2 , ∝3 находится на третьей строке (3). Это
означает, что по критерию Вальда оптимальной является стратегия 𝐴2 .
По критерию Сэвиджа: вначале рассматривается матрица рисков. В эту
таблицу добавляется столбец, куда записываются максимальные значения
риска для каждой строки.
Контрольные вопросы:
1. Что такое платежная матрица?
2. Какая стратегия игрока является оптимальной?
3. Что такое конечная и бесконечная игра?
4. Какая игра называется парной игрой с нулевой суммой?
5. Чему равен выигрыш в игре с нулевой суммой?
6. Какая стратегия называется смешанной?
7. Какая стратегия называется чистой?
8. Каким образом будут получены задачи линейного программирования из задачи
теории игр?
24