Вы находитесь на странице: 1из 24

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН
Некоммерческое АО «Алматинский университет энергетики и связи»
Институт систем управления и информационных технологий
Кафедра « IT инжиниринг»

«Использовать в режиме апробации»


Зав. кафедрой «IT инжиниринг»
___________ А.А Досжанова
«___» _________ 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ


ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
по дисциплине
«Теория принятия решений»

для специальности
5В070300–Информационные системы

Алматы, 2019

1
Дисциплина «Теория принятия решений» является элективной для
бакалавров специальностей 5В070300 – Информационные систкмы. Перед
изучением дисциплины студент должен знать основы методов оптимизации,
теории вероятностей и математической статистики, математической логики,
теории алгоритмов и дискретной математики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
· Основы теории и современные методы поддержки принятия решений;
· назначение, виды и классификацию систем поддержки принятия решений;
уметь:
· обосновывать выбор методов для поддержки принятия решений в
конкретных ситуациях;
· разрабатывать наборы критериев для задач принятия решений;
· применять методы поддержки принятия решений;
владеть:
· терминологией, применяемой в теории принятия решений;
· методами поддержки принятия решений.
Изучение курса «Теория принятия решений» должно быть направлено на
формирование следующих компетенций:
. способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
. использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
. способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности;
. на основе знаний педагогических приемов принимать непосредственное
участие в учебной работе кафедры;
. формировать технические задания и участвовать в разработке программных
средств вычислительной техники.
Для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях и
самостоятельного изучения дисциплины, студент выполняет лабораторные
работы по некоторым основным вопросам, связанным с расчетами на
компьютере.
Лабораторный практикум дисциплины «Теория принятия решений»
позволяет получить практические навыки использования изучаемых
инструментов проектного анализа и методов вычисления процентов. В
результате выполнения данных работ студент получает знания и навыки для
проведения финансового анализа проекта.
Методические рекомендации. При выполнении лабораторной работы
рекомендуется следующая последовательность:
1. Изучить теорию по теме лабораторной работы.
2. Получить задание на выполнение лабораторной работы.
3. Используя существующих формул для выполнения расчетов
процентов, выполнить задание.
4. Подготовить отчет по лабораторной работе.
2
5. Защитить выполненную лабораторную работу
Результаты выполнения лабораторных работ представляются в виде
отчета, который состоит из следующих пунктов:
1.Тема
2. Цель работы
3. Задание
4. Алгоритм (расчетные формулы) решения задачи
5, Результаты расчетов
6. Выводы

Порядок выполнения лабораторных работ


1. Изучение теоретического материала по теме лабораторной работы.
2. Выполнить расчеты для заданного варианта задания.
3. Выполнить анализ результатов вычислений.
4. Составить и защитить отчет по лабораторной работе.

3
Лабораторная работа № 1.
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Цель работы: Изучение основных инструментов проектного анализа и


финансовых вычислений.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с методическими материалами.
2. Выполнить задания (использовать MS Excel).
3. Подготовить письменный отчет.
Методические материалы. При заключении любых коммерческих
сделок или принятия решений по какому-либо проекту стороны
договариваются о процентной ставке. Под процентами (процентными
деньгами) в финансовых расчетах понимают размер дохода, выплачиваемого
или взаимаемого за использование денежных средств. В связи с этим
основными инструментами проектного анализа являются финансовые
расчеты, связанные с вычислениями процентов.
Ценность денег или других видов ресурсов меняется с течением
времени. Существуют два метода, позволяющих учитывать фактор времени в
финансовых расчетах, называемых методами начисления процентов и
дисконтирования. При этом различают простой и сложный методы
начисления процентов и дисконтирования.
Существуют различные методы начисления процентов. Если
проценты вычисляются к одной и той же исходной сумме на протяжении
всего срока, то для расчета используют формулу простых процентов. Если
вычисленные проценты прибавляются к исходной сумме, то база начисления
процентов изменяется. В этом случае для расчета ожидаемой суммы
используют формулу сложных процентов.
1. Простые проценты. Формула наращения денег вычисляют по
формуле:
𝛿
𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖 ∙ 𝑛), 𝑛 = , (1)
𝐾
где 𝑆 − ожидаемая сумма на конец срока ссуды,
𝑃 − исходная сумма или база начисления процентов,
𝑖 − ставка процента,
𝑛 − продолжительность периода сделки,
𝐾 − продолжительность года в днях (временная база),
𝛿 − число дней ссуды,
𝑄 − проценты за весь срок (доход кредитора).
Доход кредитора зависит от размера первоначальной суммы, ставки
процентк и длительности срока ссуды и может быть определен по формуле:
𝑄 = 𝑃(1 + 𝑖 ∙ 𝑛) − 𝑃 = 𝑃 ∙ 𝑖 ∙ 𝑛. (2)
Формула (1) может быть использована в различных операциях, в
частности, для определения суммы погасительного долга, когда сссуда
предоставлена на срок меньше, чем на один год. В этом случае
целесообразно использовать формулу:
4
𝛿
𝑆 = 𝑃 (1 + ∙ 𝑖). (3)
𝐾
При использовании данной формулы (3) год делится на 12 месяцев по
30 дней каждый, т.е. продолжительность года считается 𝐾 = 360 дней.
Тогда формулу (3) можно записать в следующем виде:
𝛿
𝑆 = 𝑃(1 + ∙ 𝑖). (4)
360
Такие проценты называются обыкновенными.
Если год считается 𝐾 = 365 (366) дней, то расчетная формула будет
следующей:
𝛿
𝑆 = 𝑃 (1 + ∙ 𝑖). (5)
365(366)
Такие проценты называются точными.
Задание № 1.Какую сумму нужно положить в сберегательный депозит,
чтобы через полгода была нужна сумма 100000 тенге, если проценты
начисляются по формуле простых процентов из расчета 14% годовых?
Задание №2. За какой промежуток времени исходная сумма
увеличится на 30%, если на нее начисляются простые проценты по стаке 12%
годовых?
Дисконтирование по простой ставке. В финансовой практике часто
возникает проблема – определить исходнeую сумму 𝑃, если известна
наращенная сумма 𝑆. Этот процесс называется дисконтированием. Из
формулы (1) можно получить следующую формулу:
𝑆
𝑃= . (6)
(1+𝑖∙𝑛)
Можно определить продолжительность срока ссуды в годах:
𝑆−𝑃
𝑛= . (7)
𝑃∙𝑖
Задание №3. Какую сумму нужно положить в сберегательный депозит,
чтобы через 5 лет была сумма 1 млн тенге, если проценты начисляются по
формуле простых процентов из расчета 14% годовых?
2. Сложные проценты. В финансовых операциях широко используется и
другой механизм наращения денег, называемый методом сложных
процентов.Этот метод применяется тогда, когда проценты присоединяются к
исходной сумме и, следовательно, база начисления процентов не остается
постоянной.Така практика используется в среднесрочных и долгосрочных
финансовых операциях.
Для расчета в таких случаях используется формула следующего вида:
𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 . (8)
Если в контрактах предусматривается использование изменяющихся
ставок процентов во времени, то используется следующая расчетная
формула:
𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖1 )𝑛1 ∙ (1 + 𝑖2 )𝑛2 ∙ . . .∙ (1 + 𝑖𝑚 )𝑛𝑚 . (9)
В данном случае 𝑖𝑚 −ставка процента 𝑚 − периода, а 𝑛𝑚 - длительность 𝑚 −
периода.

5
Задание №4. В какую сумму обратится долг, равный 100 тысячам тенге
через 3 года, если на него начисляются проценты по сложной ставке из
расчета 20% годовых?
В финансовых сделках используются различные виды процентных
ставок: номинальная, реальная и эффективная. По номинальной ставкой
понимают годовую ставку процента, включающую в себе уровень инфляции.
Реальная ставка корректируется на уровне инфляции, т.е. измеряет стоимости
денегбез учета инфляции. Существует следующая зависимость между этими
показателями:
𝑖 = 𝑟 + 𝜋, (10)
𝑖 − номинальная ставка процента,
𝑟 − реальная ставка процента,
𝜋 − уровень инфляции.
Годовая ставка 𝑖называется эффективной или действительной, если
финасовый результат по данной ставке не отличается от результата, при
𝑗
котором начисление процентов производится 𝑚 раз в году по ставке
𝑚
процентов. Эффективная годовая ставка вычисляется по формуле:
𝑗
𝑖 = (1 + )𝑚 − 1, (11)
𝑚
𝑖 − эффективная годовая ставка,
𝑗 − номинальная годовая ставка.
Дисконтирование по сложной ставке. Математическая формула
дисконтирования по сложной ставке имеет следующий вид:
𝑆
𝑃= 𝑛
= 𝑆 ∙ 𝑉𝑛, (12)
(1+𝑖)
𝑛 1
где 𝑉 = - - дисконтный множитель.
(1+𝑖)𝑛
Продолжительность срока ссуды:
𝑆
𝑙𝑜𝑔
𝑃
𝑛= . (13)
log(1+𝑖)
Задание №5. Исходная сумма в размере 5 млн. тенге помещена на
депозит под 14% годовых. Определить наращенную сумму по простым и
сложным процентам за несколько лет: от 1 до 10. Результаты по годам
представить в виде таблицы. Провести сравнительный анализ результатов
расчета.

Контрольные вопросы:
1. Что такое процентная ставка?
2. Какая процентная ставка (простая или сложная) выгодна инвестору?
3. В каких случаях сложная процентная ставка выгодна получателю ссуды?
4. Для чего выполняется процесс дисконтирования?
5. Что такое уровень инфляции?

Задание для самостоятельного выполнения:


№1. Ссуда в размере 500 млн тенге выдана предприятию для
модернизации основных фондов под 10 поцентов годовых на три года.
6
Необходимо найти размер погасительного платежа, если проценты: а)
простые и б) сложные.
№2. Какую сумму нужно положить в банк, чтобы через полгода там
была нужная сумма 1 млн тенге, если проценты начисляются:
- по формуле простых процентов,
- по формуле сложных процентов?
Процентная ставка 12 процентов годовых.
№ 3. В какую сумму обратится долг, равный 100 тысячам тенге, через
три года, если на него начисляются проценты по сложной ставке из расчета
15 процентов годовых? Показать изменение размера долга в динамике по
годам.
№4. Какая сумма будет на вашем счете через 10 лет, если сейчас вы
положите на него 100 тысяч тенге под ставке 14 процентов годовых?
Результаты расчета представить в виде таблицы, показывающей динамику
ростав вклада.
№5. За какое время исходная сума увеличится в три раза, если на нее
начисляются сложные проценты из расчета 20 процентов годовых?

Лабораторная работа № 2.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЗАЙМУ

Цель работы: Изучение основных инструментов проектного анализа и


финансовых вычислений.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с методическими материалами.
2. Выполнить задания (использовать MS Excel).
3. Подготовить письменный отчет.
Методические материалы. Большиство инвестиционных проектов
осуществляется в течение длительного срока времени, причем для их
реализации привлекаются заемные средства. В этой связи возникает
необходимость в изучении методов обслуживания долгосрочной
задолженности. Здесь следует привести некоторые определения по данному
вопросу.
Понятие аннуитетнов или финансовой ренты. Аннуитентом или
финансовой рентой называют поток многократных платежей, поступающих
через одинаковые интервалы времени. Величина каждого отдельного
платежа называется членом ренты. Члены потоков платежей, состоящих из
выплат и поступлений, могут быть как положительными, так и
отрицательными. Однако члены финансовой ренты (аннуитетов) только
положительные величины.
В зависимости от продолжительности периода ренты делятся на
годовые и р-средние, по числу начисления процентов различают ренты с
начислением процентов один раз в году 𝑚 раз или непрерывно.
Обобщенной характеристикой финансовых рент являются их
наращенная сумма и текущая стоимость. Наращенная сумма - это сумма всех
7
членов финансовой ренты с начисленными на них процентами к концу
срока. Под текущей стоимостью называют сумму всех членов финансовой
ренты, дисконтированных на некоторый момент времени, совпадающий с
началом потока платежей.
Финансовая рента. Пусть рассматривается постоянная финансовая
рента; сумма их определяется путем умножения величины члена ренты 𝑅 на
множитель наращения, который характеризует начисленные проценты за 𝑛
лет. Тогда наращенная сумма финансовой ренты определяется формулой:
𝑆 = 𝑅[1 + (1 + 𝑖) + (1 = 𝑖)2 + . . . +(1 + 𝑖)𝑛−1 ] (1)
Данная формула является суммой геометрической прогрессии, поэтому
𝑆 = 𝑅 ∙ 𝑆𝑛,𝑖 , (2)
(1+𝑖)𝑛 −1
где 𝑆𝑛,𝑖 = -множитель наращения.
𝑖
Аналогично можно определить наращенную сумму р-срочной ренты:
𝑝
𝑆 = 𝑅 ∙ 𝑆𝑛,𝑖 ,
𝑝 (1+𝑖)𝑛
где 𝑆𝑛,𝑖 = 1 .
𝑝[(1+𝑖) ⁄𝑝 −1]
Задание № 1. Предприятие приобрело новое оборудование, которое
будет приносить ежегодный доход в размере 15 млн тенге в течение 10 лет.
Если ставка банковского процента 20 %, то какова наращенная стоимость за
10 лет?
Погашение долга единовременным платежом. Пусть задолженность
погашается единовременным платежом к установленному сроку. В такой
ситуации в целях страхования себя, и нередко по требованию банка, должник
прибегает к созданию погасительного фонда. Предположим, что на средства
погасительного фонда начисляются проценты по ставке 𝑖, а сам займ
предоставлен по ставке 𝑔. Если взносы в погасительный фонд
осуществляется регулярно в постоянных суммах, то срочные уплаты тоже
будут постоянными. В этом случае срочная уплата начисляется по формуле:
𝛾 = 𝐷 ∙ 𝑔 + 𝛼,
𝐷
где 𝛼 = ,
𝑆𝑁,𝑖
𝐷 −исходная сумма займа,
𝑆𝑛,𝑖 − множитель финансовой ренты,
𝑁 −период создания погасительного фонда.
Задание № 2. Фирма получила долгосрочный кредит в сумме 200 млн
тенге на 5 лет под 10% годовых. Для его погашения единовременным
платежом создается погасительный фонд с момента оформления займа, и
ежегодно вносятся равные суммы. На средства погасительного фонда
начисляются проценты по ставке 12%. Необходимо составить план
обслуживания долгосрочного займа.
Погашение долга равными суммами. Сущность этого метода сводится к
погашению равными долями основной суммы по годам расчетного периода.
Если платежи производятся один раз в конце года, то размер срочных уплат
опрееляется формулой:
8
𝐷
𝛾𝑖 = 𝐷𝑖 ∙ 𝑔 + 1 ,
𝑛
где 𝐷1 −первоначальная сумма долга,
𝐷𝑖 - остаток долга на 𝑖 −год.
Остаток суммы вычисляется по формуле:
𝐷
𝐷𝑖+1 = 𝐷𝑖 − 1.
𝑛
Если долг погашается 𝑝 раз в году, а проценты выплачиваются от
оставшейся суммы, то для определения расходов по обслуживанию долга
используется формула:
𝐷𝑖 ∙ 𝑔 𝐷1
𝛾𝑖 = +
𝑝 𝑛∙𝑝
Задание №3. Пусть одному банку второго уровня РК предоставлен
займ в размере 100 млн. долларов США под 7% годовых на 10 лет. Основная
сумма долга погашается один раз в год равными долями с первого года.
Считается, что займ получен в первый день первого года. Необходимо
составить план обслуживания долга.
Погашение долга равныи срочными уплатами. Этот метод
обслуживания долгосрочных займов является наиболее рапсространенным и
часто используется банковскими структурами. Суть метода сводится к
определению постоянных ежегодных расходов по обслуживанию долга.
Существует несколько разновидностей данного метода, характеризующих
особенности планирования погашения долгосрочной задолженности в
зависимости от ограниченности срока погашения займа или заданности
суммарных расходов. Все рассмотренные варианты являются схожими,
поэтому рассмотрим случай, когда задан срок займа.
Срочная уплата или суммарные расходы по обслуживанию долга
определяется формулой:
𝐷
𝛾 = 𝑖 = const,
𝑎𝑛,𝑔
где 𝑎𝑛,𝑔 - коэффициент приведения постоянной годовой ренты со ставкой 𝑔.
Задание №4. Условие задания такое же, как в задании №3. Условия
займа предусматривают обслуживание долга равными срочными уплатами.
Необходимо составить план погашения долгосрочного займа.
Контрольные вопросы:
1. Что такое финансовая рента?
2. Какие значения принимают члены финансовой ренты?
3. Что такое обслуживание долга?
4. Что такое ставка процентов?
5. Какой метод погашения долга используется при долгосрочной задолженности

Лабораторная работа №3.


КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ
Содержание: Множество допустимых решений задачи принятия решений.
Оптимальное решение и критерий оптимальности. Дисконтирование. Чистая приведенная

9
стоимость. Коэффициент выгоды-издержки. Внутренняя норма окупаемости проекта.
Срок окупаемости проекта (2 часа).

Любой инвестиционный проект требует вложения определенного


капитала, в качестве которого могут выступать финансовые ресурсы
крупнейших банков, свободные средства промышленных предприятий,
сбережения частных лиц и т.д. Инвестиционная деятельность может
преследовать разные цели в заисимости от того, кто вкладывает –
предприятие или государство. В первом случае , когда отдельные
хозяйственные субъекты вкладывают свои средства в различные проекты,
они защищают интересы частного капитала, тогда как государственные
инвестиции – общенациональные интересы. Несмотря на различие в
интересах, общими для всех форм инвестированияявляется получение
высоких доходов, прибыли и максимальной полезности. Последнее
предполагает соизмерение результатов с затратами. Процесс сравнения
затрат и результатов достаточно сложный и практически непрерывен, от его
обоснованности зависит будущее инвестиционной деятельности в условиях
рынка.
В настоящее время в мире накоплен достаточный опыт по разработке и
использованию количественных методов проектного анализа, в основе
которых лежит сравнение выгод с издержками проекта. Их условно называют
критериями принятия решений в проектном анализе. С формальной точки
зрения эти критерии с одинаковым успехом применяются в финансовов и
экономическом анализах, однако, существуют методологические различия в
использовании этих формул, о которых будет изложено ниже.
Для принятия обоснованных решений по финансированию проектов
используются следующие критерии:
1. Дисконтирование (метод расчета текущей стоимости будущих
доходов) (𝑃𝑉).
2. Чистая приведенная стоимость (𝑁𝑃𝑉).
3. Коэффициент выгоды – издержки (𝐵/𝐶).
4. Внутрення норма окупаемоссти (𝐼𝑅𝑅).
5. Срок окупаемости.
Дисконтирование. Время – это критический фактор для ожидаемых
выгод и издержек любого проекта, потому что деньги, полученные в
настоящий момент, более предпочтительны, чем деньги, которые будут
получены в будущем. Следовательно, выгоды и издержки, отнесенные
разным временным интервалам, представляют различную ценность. В целях
устранения этих различий экономические и финансовые разделы проектного
анализа используют один и тот же метод. Этот метод называется
дисконтированием. В финансовом и экономическом анализе
дисконтирование означает пересчет доходов и затрат для каждого года с
помощью ставки дисконта, которая отражает доходы от других инвестиций.
Например, помещение денег на сберегательный депозит.

10
Метод дисконтирования будущих доходов основывается на формулы
сложных процентов, которая имеет следующий вид:
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 𝑖)𝑛 ,
где 𝐹𝑉 −будущая ценность выгод или издержек,
𝑃𝑉 −приведенная к настоящему времени ценность выгод или
издержек,
𝑖 −ставка процента или коэффициент дисконтирования в текущем или
реальном выражении,
𝑛 −продолжительность срока службы проекта.
Расчет текущей стоимости будущих доходов и затратосуществляется
по следующей формуле дисконтирования:
𝐹𝑉
𝑃𝑉 = 𝑛
,
(1+𝑖)
𝐹𝑉
Здесь называется коэффициентом дисконтирования.
(1+𝑖)𝑛
Приведение будущих сумм в сопоставимый вид путем
дисконтирования позволяет специалистам по экономическому и
финансовому анализу определять достоинство проекта.
Примечание. Существуют бессрочные облигации, по которым
держателям облигаций выплачивается постоянная сумма денег каждый год
на протяжении неогрниченного срока. Стоимость таких облигаций
определяется формулой:
𝐵
𝑃𝑉 = ,
𝑖
где 𝐵 − доходы (дивиденды), получаемые по облигации,
𝑖 − ставка дисконта.
Чистая приведенная стоимость. Одним из главных и часто
используемых критериев проектных решений является чистая приведенная
стоимость (𝑁𝑃𝑉). Она определяется как разность между текущей ценностью
потока будущих доходов или выгод и текущей ценностью будущих затрат на
осуществлению, эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на
протяжении всего срока его жизни. Формула 𝑁𝑃𝑉 имеет следующий вид:
𝐵𝑗 −𝐶𝑗
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑗=1 𝑗
,
(1+𝑖)
где 𝑗 − соответствующий год проекта,
𝐵𝑗 - полные выгоды (доход) в год 𝑗,
𝐶𝑗 −полные издержки в год 𝑗,
𝑖 −ставка процента,
𝑛 −продолжительность срока службы проекта.
Данная формула имеет следующие разновидности:
1. Если затраты осуществляются в разовом порядке в начале
реализации проекта, а выгоды относятся к разным временным интервалам, то
чистая приведенная стоимостьрасчитывается по формуле:
𝐵𝑗
𝑁𝑃𝑉 = −𝐶 + ∑𝑛𝑗=1 𝑗
.
(1+𝑖)

11
2. Если чистые суммарные выгоды за каждый год (𝐵𝑗 − 𝐶𝑗 ) постоянны
в течение всего срока жизни проекта, то формула расчета имеет следующий
вид:
𝐵−𝐶 1
𝑁𝑃𝑉 = [1 − 𝑗
].
𝑖 (1+𝑖)
3. При постоянстве чистых суммарных выгод в бесконечном сроке
жизни проекта формула расчета имеет следующий вид:
𝐵−𝐶
𝑁𝑃𝑉 = .
𝑖
По данному критерию проект одобряется, если значение 𝑁𝑃𝑉 для
проекта больше 0, т.е. приведенные выгоды превосходят приведенные
затраты для независимых проектов. Если 𝑁𝑃𝑉 = 0, то инвестор реальных
выгод от реализации проекта не получит, значит, он останется безразличным
к подобным проектам. В случае, когда 𝑁𝑃𝑉 < 0 , то вложенные средства в
реализацию проекта не окупится следовательно, подобные проекты
отклоняются.
Если отбор осуществляется среди нескольких альтернативных
проектов, то предпочтение отдается тому проекту, у которого значение 𝑁𝑃𝑉
больше среди всех остальных.
Чистая приведенная стоимость является достаточно универсальным
критерием и широко используется для решения многих финансово-
экономическихзадач.
Коэффициент выгоды-издержки (𝐵/𝐶). Еще одним критерием
является коэффициент выгоды-издержки, определяемый как отношение
дисконтированных выгод к дисконтированным затратам. Существует
несколько вариантов этого соотношения, однако, часто используется их
простое отношение, определенное по формуле:
𝐵𝑗
∑𝑛
𝑗=1
𝐵 (1+𝑖)𝑗
= 𝐶𝑗 .
𝐶 ∑𝑛
𝑗=1(1+𝑖)𝑗

Если данное отношение больше единицы, то рассматриваемый проект


заслуживает внимания. Причем, проекты, характеризуемые большим
отношением выгоды/затраты, выгоднее, чем проекты с меньшим отношением
выгоды/затраты. В некоторых случаях дисконтированные выгоды дедятся на
дисконтированные затраты. В этом случае критерием отбора проект
являетсяположительность соотношения чистых выгоды/затраты.
При использовании этого критерия необходимо помнить, что значение
данного показателя ничего не говорит о фактической величине получаемых
выгод, так как определяется относительный размер выгод по сравнению с
издержками. Поэтому маленький проект может иметь боле высокий
коэффициент 𝐵⁄𝐶 , чем крупный проект.
Внутренняя норма окупаемости проекта (𝐼𝑅𝑅). Одним из критериев,
широко используемых в проектном анализе, является внутренняя норма
окупаемости проекта (𝐼𝑅𝑅). 𝐼𝑅𝑅 является ставкой дисконта, при которой
приведенная стоимость выгод от проекта равна приведенной стоимости
12
затрат на него. Это равносильно тому, что она приравнивает чистую
приведенную стоимость (𝑁𝑃𝑉) нулю. Значение данного критерия
устанавливает предельный уровень доходности вложений в рассматриваемый
проект.
Если значение 𝐼𝑅𝑅 обозначить 𝑟, то ставится следующая задача:
𝐵𝑗 −𝐶𝑗
определить значение 𝑟, удовлетворяющее уравнению: ∑𝑛𝑗=1 𝑗
= 0.
(1+𝑟)
Итак, внутренняя норма окупаемости определяется путем решения этого
алгебраического уравнения. Решение этого уравнения связано с
определенными трудностями. Существую математические методы решения
такого уравнения. Иногда используется метод проб и ошибок.
Пусть существует альтернатиный проект, стоимость использования
капитала или ставка кредитования проекта равна 𝑧. Тогда критерий отбора
по 𝐼𝑅𝑅 осуществляется следующим образом:
- если 𝐼𝑅𝑅 > 𝑧, то проект одобряется;
- если 𝐼𝑅𝑅 = 𝑧,то чистые выгоды от финансирования не изменяется;
- если 𝐼𝑅𝑅 < 𝑧, то проект отклоняется.
В отличие от предыдущих критериев, использование 𝐼𝑅𝑅 для
ранжирования альтернативных проектов наталкивает пользователей на
определенные трудности, так как проект с самым высоким значением 𝑁𝑃𝑉 не
обязательно имеет наивысшую внутреннюю норму окупаемости.
Преимуществом этого критерия проявляется тогда, когда
сопоставлению подвергаются такие проекты, которые предполагают
использование заемных средств. Некоторые свойства 𝐼𝑅𝑅 могут ограничить
ее применение. Во-первых, 𝐼𝑅𝑅 определяется путем решения
алгебраического уравнения 𝑛 − го порядка, что не исключает возможность
нахождения нескольких значений этого критерия. Во-вторых, ранжирование
проектов может устанавливать приоритеты , отличные от других критериев.
Несмотря на это, 𝐼𝑅𝑅 остается одним из важнейших критериев принятия
решений в проектном анализе.
Срок окупаемости проекта. Срок окупаемости проекта определяет
количества лет, необходимых для того, чтобы проект окупил затраты.
Компания не принимает проект, если срок окупаемости превышает
установленный нормативный срок. Если выбор осуществляется среди
нескольких проектов, то приоритет отдается с самым коротким сроком
окупаемости.
Существуют два подхода определения срока окупемости. В первом
случае допускается, что ценность денег во времени не меняется. Количество
лет, определенное подобным образом, называется «прстым» сроком
окупаемости. Недостаток этого подхода заключается в том, что он не
учитывает изменение стоимости денег во времени и после заранее
определенного момента не принимает во внимание дальнейшее развитие
событий.

13
Другой подход определения окупаемости называется
модифицированным. Согласно данному подходу в начале дисконтируются
денежные потоки, только после этого устанавливается ерок окупаемости.
В заключение следует отметить, что проводимый анализ проектов при
помощи различных критериев показывает сложность принятия однознчных
решений. Иногда при рассмотрении сложных инвестиционных проектов
возникает необходимость в определении приоритетности самих критериев
оценки. Подобные меры вносят ясность в отношениицели проекта и
эффективности использования ограниченные ресурсы. При рассмотрении
конкретного проекта большинство специалистов отдают предпочтение
критерию 𝑁𝑃𝑉, поскольку он направлен на максимизацию чистых выгод,
получаемых инвесторами. Однако, это не единственное правильное
утверждение. В зависимости от характера бюджетных ограничений,
дступности денег, независимости проектов, а также источников привлечения
иностранных инвестиций приоритетность критериев меняется.

Контрольные вопросы:
1. Как определяется будущая ценнось денег?
2. Для чего используется метод дисконтирования?
3. Что такое ставка дисконтирования?
4. Что собой представляет окупаемость проекта?
5. Для чего вычисляются величины критериев?

Лабораторная работа № 4.
СИМПЛЕКС-МЕТОД РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Цель работы: Изучение одного из популярных методов решения задачи


оптимизации, имеющего важную роль при принятии решения в условиях
определенности.

Основными этапами алгоритма решения ОЗЛП:


- определение первоначального опорного решения;
- проверка на оптимальность найденного опорного решения;
- переход от одного опорного решения к другому.
Определение первоначального опорного решения. Для определения
первоначального опорного решения ОЗЛП необходимо рассматривать
основную матрицу системы равенств:
 a11 a12 a13 . . . a1n 

 a 21 a 22 a 23 . . . a 2 n 
 
A   a31 a32 a33 . . . a3n . (5.1)
. . . . . . 
 
 a m1 a m 2 a m 3 . . . a mn 

14
Если из этой матрицы удается выделить единичную матрицу ранга m, то
первоначальное опорное решение задачи определяется очень просто. В этом
случае переменные, коэффициенты которых образуют единичную матрицу,
считаются базисными, а остальные – свободными.
Предполагается, что свободные переменные могут принимать любые
значения; для простоты вычислений обычно им присваиваются нулевые
значения. Тогда базисные переменные будут равными свободным членам
системы равенств.
Для определенности можно допустить, что переменные x1 , x2 , x3 , . . . , xm
являются базисными переменными, а остальные – свободными. Тогда
первоначальное опорное решение определяется в следующем виде:
X  {b1 , b2 , b3 , . . . , bm , 0, 0, . . . ,0} (5.2)
или
xi  bi , i  1,2,3, . . ., m; xi  0, i  m  1, m  2, . . . , n.
Замечание. Если не удается выделить единичную матрицу из основной
матрицы равенств (5.1), то используются другие методы, которые будут
рассмотрены позже, в следующих лекциях.
Проверка на оптимальность. Для наглядности процесса решения
задачи линейного программирования «симплекс-методом» используются так
называемые «симплекс-таблицы». Количество таких таблиц может быть
достаточно много; оно зависит от характера задачи. Каждая «симплекс-
таблица» определяет одно из опорных решений. Количество строк и
столбцов зависит от количества ограничений и количества переменных.
Первая «симплекс-таблица» будет иметь следующий вид.
Таблица 5.1 – Первая «симплекс-таблица»
i Базис Сбазис bi c1 c2 . . . cn 
x1 x2 . . . xn
1 x1 c1 b1 a11 a12 . . . a1n 1
2 x2 c2 b2 a11 a12 . . . a2n 2
. ... ... ... ... ... . . . ... ...
m xm cm bm a m1 am2 . . . amn m
m 1 F 1 2 . . . m
Данная таблица состоит из 9 столбцов: на первом столбце указываются
номера строк, на втором – базисные переменные, на третьем –
коэффициенты базисных переменных в целевой функции, на столбцах с 5-го
по 8-столбцах указаны элементы основной матрицы системы равенств.
Последняя ( m  1  ая) строка называется индексной, где записываются
значения  j , которые вычисляются по формуле:
m
 j   ci aij  c j . (5.3)
i 1

Из этой симплекс-таблицы следует, что базисные переменные


соответственно равны числам xi  bi , а остальные переменные считаются

15
свободными и равными нулю. Значение елевой функции вычисляется как
сумма произведений элементов третьего и четвертого столбцов:
m
F   ci bi . (5.4)
i 1

Проверка на оптимальность осуществляется по индексной строке: если


там отсутствуют отрицательные элементы, то полученное опорное решение
считается оптимальным. В противном случае – решение неоптимальное.
Следовательно, условием оптимальности опорного решения является
следующее условие:
 j  0, j  1,2, . . . n (5.5)
Очевидно, что если данное условие оптимальности не выполняется, то
необходим переход к новому опорному решению.
О последнем 9-ом столбце таблицы будет идти речь на следующем
этапе решения задачи; элементы этого столбца используются для перехода от
имеющегося опорного решения к следующему решению.
Переход от одного опорного решения к другому. Пусть полученное
опорное решение ОЗЛП оказалось неоптимальным; это означает, что на
индексной ( m  1  ой) строке имеются отрицательные элементы. Если такой
элемент только один, то выбирается тот столбец таблицы, которому
соответствует этот элемент. Если таких элементов несколько, то выбирается
тот столбец, которому соответствует отрицательный элемент с наибольшей
абсолютной величиной. Пусть этот элемент находится на k  ом столбце;
выбранный таким способом столбец таблицы считается разрешающим
столбцом.
Переменная, которая соответствует данному разрешающему столбцу x k
, должна считаться базисной; она должна заменить в будущем опорном
решении переменную, которая будет выведена из базиса. Для определения
такой переменной поступают следующим образом:
- все элементы четвертого столбца делятся на соответствующие
положительные элементы разрешающего столбца, и полученные результаты
bi
являются элементами девятого столбца:  i  , где aik  0;
aik
- строка, которой соответствует наименьший элемент девятого столбца
 min , считается разрешающей строкой; пусть эта строка имеет номер r;
- переменная в базисе xr , которая соответствует разрешающей строке,
выводится из базиса, и она становится свободной переменной.
Элемент «симплекс-таблицы» a rk , который находится на пересечении
разрешающего столбца и разрешающей строки, называется главным
(генеральным) разрешающим элементом. После этих операций должны быть
выполнены действия, в результате которых должна быть получена новая
«симплекс-таблица», и, следовательно, новое опорное решение задачи.

16
При составлении новой «симплекс-таблицы» переменная x k становится
базисной переменной вместо переменной xr . На третьем столбце вместо
коэффициента ck записывается cr .
Элементы таблицы, находящиеся на остальных столбцах (с четвертого
по восьмое), должны быть преобразованы с помощью известных формул
Жордана-Гаусса из линейной алгебры:
br a rj
br  ; a rj  , j  1,2, . . . , m; (5.6)
a rk a rk
bi  bi  aik  bi ; aij  aij  aik  akj , j  1,2, . . . , m; i  r.
(5.7)
Вначале по формулам (5.6) вычисляются элементы r  ой строки или
коэффициенты r  ого равенства; а по формулам (5.7) – элементы других
строк. В результате перечисленных операций будет получена новая
симплекс-таблица или новое опорное решение. Опять будет выполнены
операции для проверки на оптимальность этого решения.
Каждое повторение проверки на оптимальность и операций для
перехода к новому опорному решению называется итерацией. Количество
итераций зависит от конкретного вида поставленной задачи и ее условий.

Лабораторная работа № 5.
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЗАДАЧИ

Цель работы: Изучение метода потенциалов решения транспортной


задачи и разработка программы для численного эксперимента.
Порядок выполнения работы:
1. Сформулировать постановку закрытой транспортной задачи.
2. Изучить сущность метода потенциалов.
3. Ознакомиться с алгоритмом метода.
4. Выяснить критерий оптимальности – минимум целевой функции.
5. Разобрать пример.
6. Составить программу решения задачи.
7. Анализ решения задачи.

Методические указания. Процесс решения транспортной задачи


целесообразно выполнять в таблицах. Количество таблиц для решения одной
задачи зависит от ее данных. В данном случае таблицы для решения
транспортной задачи отличаются от симплекс-таблиц, используемых для
решения основной задачи линейного программирования.
1. Подготовка таблицы. Образец таблицы для выполнения расчетов
приведен в следующем виде:

17
Таблица 1 – Образец таблицы для выполнения расчетов
Потенциалы Поставщики Потенциалы потребителей Запасы
поставщиков груза 𝑉1 𝑉2 𝑉3 . . . 𝑉𝑚 груза у
груза Потребители груза поставщика
𝐵1 𝐵2 𝐵3 . . . 𝐵𝑚
𝑈1 𝐴1 𝑐11 𝑐12 𝑐13 . . . 𝑐1𝑚 𝑎1
𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑥1𝑚
𝑈2 𝐴2 𝑐21 𝑐22 𝑐23 . . . 𝑐2𝑚 𝑎2
𝑥21 𝑥22 𝑥23 𝑥2𝑚
𝑈3 𝐴3 𝑐31 𝑐32 𝑐33 . . . 𝑐3𝑚 𝑎3
𝑥31 𝑥32 𝑥33 𝑥3𝑚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑈𝑛 𝐴𝑛 𝑐𝑛1 𝑐𝑛2 𝑐𝑛3 . . . 𝑐𝑛𝑚 𝑎𝑚
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 𝑥𝑛3 𝑥𝑛𝑚
Потребности 𝑏1 𝑏2 𝑏3 . . . 𝑏𝑚
потребителей
В таблице приведены данные о запасах груза у поставщиков,
потребности потребителей и указаны потенциалы поставщиков и
потребителей. Кроме этого, в таблице показаны данные, которые
определяют очередной опорный план перевозок; в каждой клетке таблицы
указаны стоимость перевозки единицы груза 𝑐𝑖𝑗 и количество перевозимого
груза 𝑥𝑖𝑗 от каждого поставщика 𝐴𝑖 до потребителя 𝐵𝑗 груза.
В таблице транспортной задачи имеются n m клеток, т.е. количество их
равно количеству неизвестных x ij . Количество уравнений относительно этих
неизвестных равно m  n . Так как выполняется условие оптимальности, то
количество линейно независимых уравнений будет n  m  1. Следовательно,
опорный план транспортной задачи может иметь n  m  1 неизвестных,
отличных от нуля xij  0 . Это означает, что заполнененых клеток каждой
таблицы должно равняться n  m  1.
2. Выбор способа определения первоначального плана перевозок.
Существуют множество способов определения первоначального опорного
плана; в данном случае можно ограничиваться одним из следующих
способов:
- способ северо – западного (левого – верхнего) угла;
- способ наименьшего элемента (наименьшей стоимости).
Получить решение задачи одним из этих способов.
3. Проверка на оптимальность полученного решения. После
определения первоначального опорного плана необходима проверка его на
оптимальность. Для этого выполняются следующие операции:
10. Вводятся так называемые потенциалы поставщиков U1 , U 2 , … U n и
потребителей V1 , V2 , … Vm .
20. Для каждой из заполненных клеток ( xij  0) таблицы 2 транспортной
задачи составляется система n  m  1 уравнений относительно неизвестных
U1 (1  1, n ) и Vj (j  1, m) по формуле:
Vj  U1  C1j  0 .
18
30. Решая полученную систему уравнений, определяют значения
неизвестных U i и V j .
40. Проверяют выполнение следующих условий для незаполненных
клеток таблицы, где 𝑥𝑖𝑗 = 0:
V j  U i  C ij  0 .
Если условие оптимальности выполняется для всех клеток таблицы, то
найденное решение считается оптимальным, в противном случае -
неоптимальным и продолжается процесс решения задачи.
4. Переход от одного опорного плана к другому. Если найденное
решение не удовлетворяет условиям оптимальности, то необходимо
рассматривать другое решение. Для этого осуществляется переход от одного
опорного плана к другому плану. По методу потенциалов, переход от одного
опорного плана к другому осуществляется по следующему алгоритму:
10 Вначале выбирается та клетка таблицы, где записано нулевое
значение 𝑥𝑖𝑗 =0, которой соответствует самое большое положительное
значение выражения Vj  U1  C1j , и в нее записывают возможное большое
число. Естественно это приводит к изменениям во всех других клетках
таблицы. Здесь необходимо следить за тем, чтобы выполнялись условия
неотрицательности значений переменных xij  0 во всех клетках таблицы.
20 С учетом заполнения выбранной клетки необходимо внести
изменения и в другие клетки, соблюдая выполнения заданных условий.
После этого получится новое решение данной транспортной задачи или
новый план перевозок грузов.
Итак, рассматривались все этапы решения транспортной задачи
методом потенциалов. Здесь рассматривалась закрытая модель. Если будет
рассматриваться открытая модель, то она должна быть приведена к закрытой
моделью.
Теперь разобрать пример, приведенный на лекции и составить
программу решения задачи.

Контрольные вопросы:
1. Каким условиям удовлетворяют допустимые решения транспортной задачи?
2. Почему переменные должны принимать неотрицательные значения?
3. Что означает равенство в ограничениях?
4. Из каких этапов состоит алгоритм метода потенциалов решения транспортной
задачи?
5. Для какой модели транспортной задачи примени метод потенциалов?
6. Назовите способы определения первоначального опорного плана перевозок.
7. Перечислите этапы перехода от опорного плана перевозок к другому.
8. Как осуществляется переход от открытой модели транспортной задачи к
закрытой модели?

19
Лабораторная работа № 6.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРНОЙ ИГРЫ

Цель работы: Научиться решать задачи парной игры; использовать для


этого алгоритм приведения ее к решению основной задаи линейного
программирования.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить метод решения задачи парной игры; ознакомиться
алгоритмом решения.
2. Разобрать пример.
3. Составить платежную матрицу.
4. Получить основную задачу линейного программирования. (ОЗЛП)
5. Решить ОЗЛП симплекс-методом.
6.Провести анализ полученного решения.
7. Подготовить отчет о работе.
Методические указания.
Прежде всего, данная игра является парной, так как в ней участвуют
только две стороны. Игра является с нулевой суммой, потому что выигрыш
одного из них равен проигрышу второго. Следовательно, такая игра с
нулевой суммой имеет решение в смешанных стратегиях.
Пусть вводятся следующие обозначения:
U  (u1 , u2 , . . . , um )  стратегии первого игрока;
V  (v1 , v2 , . . . , vm )  стратегии второго игрока;
U 0  оптимальная стратегия первого игрока;
V 0  оптимальная стратегия второго игрока;
z  цена игры.
Каждая из компонент векторов U и V показывает относительную
частоту использования игроком соответствующей чистой стратегии. Поэтому
выполняются следующие условия:
m n

 ui  1, ui  0,
i 1
v
j 1
j  1, v j  0.

Тогда, для того чтобы число z было ценой игры, а U 0 ( u10 , u20 , . . . , um0 )и V 0
( v10 , v20 , . . . , vn0 ) - оптимальными стратегиями игроков, необходимо и достаточно
выполнение следующих неравенств:
m n

a u
i 1
0
ij i  z, j  1,2, . . . , n; a v
j 1
ij
0
j  z, i  1,2, . . . , m. (1)
Теперь необходимо проверить наличие седловой точки в данной
платежной матрице. Для этого необходимо найти минимальные элементы в
каждой из строк и максимальные элементы в каждом из столбцов. Затем
определяются нижняя  и верхняя  цены игры:
  max(min{ aij });   min(max{ aij }).

20
Обычно предполагается, что 𝑧 > 0. Если это условие не выполняется,
то всегда можно добиться выполнения данного условия. В этом случае ко
всем элементам матрицы A добавляют одно и то же постоянное число P ; это
не влияет на результат решения задачи, только увеличивается цена игры на
это число P .
Пусть теперь обе части первого неравенства (1) разделить на z ; в
результате будет получено следующее неравенство:
1 m
  aij u i0  1, j  1,2, . . . , n. (2)
z i 1
Вводя обозначение xi0  ui0 / z, из этого неравенства (2) можно получить
следующую формулу:
m

a
i 1
0
ij i x  1, j  1,2, . . . , n; xi0  0, i  1,2, . . . , m. (3)
Ранее было показано, что
m

u
i 1
i  1, ui  0,

поэтому можно записать следующее неравенство:


m
1
x
i 1
0
i  .
z
(4)
Желанием первого игрока является получение максимального
1
выигрыша, поэтому он должен обеспечить минимум величины . Отсюда
𝑧
следует, что определение оптимальной стратегии первого игрока сводится к
нахождению минимального значения функции
F ( X )  x1  x2  . . .  xm  min (5)
для ограничений
m

a
i 1
ij i x  1, j  1,2, . . . , n; xi  0, i  1,2, . . . , m. (6)
Получена задача линейного программирования (5)-(6). Аналогично
можно получить подобную задачу для второго игрока; эта задача будет
двойственной задачей относительно задачи (5)-(6):
n
G(Y )   y j  max; (7)
j 1
n

a
j 1
ij yi  1, i  1,2, . . . , n; y j  v j / z; y j  0, j  1,2, . . . , n. (8)
Итак, вместо задачи теории игр получена двойственная пара задач
линейного программирования.
Контрольные вопросы:
1. Что такое платежная матрица?
2. Какая стратегия игрока является оптимальной?
3. Что такое конечная и бесконечная игра?
4. Какая игра называется парной игрой с нулевой суммой?
5. Чему равен выигрыш в игре с нулевой суммой?

21
Лабораторная работа № 7
СТАТИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Цель работы: Изучение метода и алгоритма решения задачи о


принятии решения с помощью статистических методов.
Порядок выполнения работы:
1. Изучение метода и ознакомиться алгоритмом решения задачи.
2. Построение матрицы стратегий игрока.
3. Построение матрицы рисков.
4. Разобрать примеры.
5. Использовать существующие критерии для определения оптимальной
стратегии.
6. Подготовить отчет о работе.
Методические материалы. Существуют различные критерии
определения оптимальной стратегии игрока.
10. Пусть вначале рассматривается критерий, основанный на известных
вероятностях условий. Здесь считается, что вероятности каждого состояния
«природы» известны:
𝑝1 = 𝑃(𝐺1 ), 𝑝2 = 𝑃(𝐺2 ), 𝑝3 = 𝑃(𝐺3 ),. . . , 𝑃𝑛 = 𝑃(𝐺𝑛 ).
Так как стратегии «природы» составляют полную группу событий,
поэтому сумма вероятностей их появления равна единице, т.е.
∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 = 1.
В этом случае в качестве показателя эффективности принятого
решения принимается математическое ожидание выигрыша. Оно
определяется с помощью следующей суммы:
𝑀(𝑎𝑖 ) = 𝑝1 𝑎𝑖1 + 𝑝2 𝑎𝑖2 + 𝑝3 𝑎𝑖3 +. . . +𝑝𝑛 𝑎𝑖𝑛.
Известно, что математическое ожидание 𝑀(𝑎𝑖 ) является взвешенным
средним выигрышей для 𝑖 −ой строки таблицы. Теперь выбирают
максимальное значение из этих математических ожиданий выигрышей для
всех строк. Таким образом, задача с неопределенными условиями
превратилась в задачу с определенными условиями. Только необходимо
учесть, что принятое решение является оптимальным в среднем.
Пусть рассматривается тот же пример 2, в котором заданы вероятности
появления стратегий «природы». Все сведения представлены в следующей
таблице:
Таблица 5 – Матрица стратегий игрока и «природы» в примере 2
Страте Стратегии «природы» 𝑀(𝑎𝑖 )
гии игрока 𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4
𝐴1 2 4 7 8 6,2
𝐴2 3 8 5 4 5,1
𝐴3 5 6 8 2 5,5
𝑝𝑖 0,1 0,2 0,4 0,3

22
В последней строке таблицы 6.7 даны вероятности появления стратегий
«природы», а на последнем столбце приведены средние выигрыши
𝑀(𝑎𝑖 ). Отсюда следует, что наибольшее значение математического
ожидания находится на первой строке. Это означает, что оптимальной
стратегией в данном случае является первая стратегия 𝐴1 .
Примечание. Для принятия решения и выбора оптимальной стратегии
игрока можно выбрать по минимуму риска:
𝑀(𝑅𝑖 ) = 𝑝1 𝑅𝑖1 + 𝑝2 𝑅𝑖2 + 𝑝3 𝑅𝑖3 +. . . +𝑝𝑛 𝑅𝑖𝑛. → 𝑚𝑖𝑛.
Можно показать, что стратегия, которая дает максимальный средний
выигрыш, совпадает со стратегией, дающей минимальный средний риск.
Пусть теперь рассматриваются сущности других критериев для
определения оптимальной стратегии игрока в условиях неопределенности.
20. Критерий Вальда предполагает, что необходимо выбрать в качестве
оптимальной стратегии игрока А, при которой минимальный выигрыш
максимален, т.е. стратегия, гарантирующая при любых условиях выигрыш,
не меньший, чем максимин:
𝑄 = 𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗 } для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
Если использовать этот критерий для обоснования принимаемого
решения, то нужно выбирать ту стратегию, для которой в самых худших
условиях выигрыш максимальный.
30. Критерий Сэвиджа предполагает, что в качестве оптимальной
стратегии игрока А выбирают стратегию, при которой риск принимает
наименьшее значение при самой неблагоприятной ситуации, т.е. когда риск
максимальный:
𝑄 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥{𝑅𝑖𝑗 } для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
В этом случае требуется, чтобы любыми способами избежать больших
рисков.
40. Критерий Гурвица имеет вид:
𝑄 = 𝑚𝑎𝑥{𝜆 ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑖𝑗 ) + (1 − 𝜆) ∙ max( 𝑎𝑖𝑗 )}
для всех 𝑖 = 1,2,3,. . . , 𝑛; 𝑗 = 1,2,3,. . . . , 𝑚.
Здесь 𝜆 – коэффициент, значение которого заключено в промежутке
[0;1]; если 𝜆 = 1, то критерий превращается в критерий Вальда, а если 𝜆 = 0,
то в критерий т.н. «крайнего оптимизма».
Пример 3. Пусть рассматривается тот же пример 2, матрица выигрышей
задана в виде таблицы 6.5. Найти оптимальное решение (наилучшую
стратегию). Для этого использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Решение примера 3. Согласно критерия Вальда, в каждой строке
матрицы берут наименьший выигрыш:
Таблица 6 – Определение наименьших элементов строк
Страте Стратегии «природы» ∝𝑖
гии игрока 𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4
𝐴1 2 4 7 8 2
𝐴2 3 8 5 4 3
𝐴3 5 6 8 2 2

23
Наибольший элемент из ∝1 , ∝2 , ∝3 находится на третьей строке (3). Это
означает, что по критерию Вальда оптимальной является стратегия 𝐴2 .
По критерию Сэвиджа: вначале рассматривается матрица рисков. В эту
таблицу добавляется столбец, куда записываются максимальные значения
риска для каждой строки.

Таблица 7 – Определение максимальных значений риска


Страте Стратегии «природы» 𝛾𝑖
гии игрока 𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4
𝐴1 3 4 1 0 4
𝐴2 2 0 3 4 4
𝐴3 0 2 0 6 6

В данном случае на двух строках 𝛾𝑖 имеет одинаковые значения,


равные 4. Оно является минимальным значением, поэтому по критерию
Сэвиджа оптимальными стратегиями являются 𝐴1 и 𝐴2 .
Критерий Гурвица: Пусть считается, что 𝜆 − 0,7. К таблице 6.6
добавляют три столбца. На первом столбце записываются наименьшие
значения ∝𝑖 , а на втором столбце – наибольшие значения
𝛿𝑖 элементов строк. Элементы третьего столбца вычисляются по формуле:
𝜃𝑖 = 0,7 𝛼𝑖 + 0,3 𝛿𝑖 .

Таблица 8 – Определение среднее взвешенное оценок


Страт Стратегии «природы» ∝𝑖 𝛿𝑖 𝜃𝑖
егии игрока 𝐺1 𝐺2 𝐺3 𝐺4
𝐴1 2 4 7 8 2 8 3,
8
𝐴2 3 8 5 4 3 8 4,
5
𝐴3 5 6 8 2 2 8 4,
5

Максимальное значение 𝜃𝑖 =4,5 встречается в двух случаях; поэтому по


критерию Гурвица оптимальными стратегиями являются 𝐴2 и 𝐴3 .

Контрольные вопросы:
1. Что такое платежная матрица?
2. Какая стратегия игрока является оптимальной?
3. Что такое конечная и бесконечная игра?
4. Какая игра называется парной игрой с нулевой суммой?
5. Чему равен выигрыш в игре с нулевой суммой?
6. Какая стратегия называется смешанной?
7. Какая стратегия называется чистой?
8. Каким образом будут получены задачи линейного программирования из задачи
теории игр?

24