Вы находитесь на странице: 1из 50

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский Государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

МИРОШНИКОВ А.Н.

МЕТОДЫ СИНТЕЗА
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
(ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)

Учебное пособие

Санкт-Петербург
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
2015 г.
1. Элементы линейной алгебры

1.1. Линейная зависимость векторов


( ) ( )
1 2
П р и м е р 1. x1 = , x2 = . Легко подобрать линейнцую
0 0
комбинацию, т.е. x1 − 12 x2 = 0, α1 = 1, α2 = − 21 , следовательно, {x1 , x2 }
- линейно-зависимые.( ) ( )
1 0
П р и м е р 2. x1 = , x2 = Рассмотрим тривиальную ли-
0 ( 2 )
α1 ( )
нейную комбинацию α1 x1 + α2 x2 = = 0 , это возможно, если
2α2
α1 = α2 = 0 т.е. {x1 , x2 } – линейно независимые.
1.2. Ранг матрицы
 
1 0 1
П р и м е р 1. Дана матрица A =  0 1 1 . Для этой матрицы суще-
0 0 0( )
1 0
ствует минор второго порядка M{1,2}{1,2} = = 1 ̸= 0. Минор тре-
0 1  
1 0 1
тьего порядка единственный, и он равен M{1,2,3}{1,2,3} = det  0 1 1  =
0 0 0
= 0. Следовательно, наивысший порядок отличного от нуля минора для
этой матрицы, равен двум. Следовательно, rang A = 2, M{1,2}{1,2} – ба-
зисный минор.
П р и м е р 2. Вычислить ранг матрицы
 
1 1 1 1
0 1 1 1
A=  0 0 1 1 .

0 0 0 1

Определитель det A = 1, следовательно, ранг матрицы A равен 4

3
Задача 1. Вычислить ранг матриц
   
1 2 3 1 1 1
 2 3 4 ,  1 2 2 .
3 4 5 1 2 3

1.3. Многочлен от матриц


( )
a11 a12
П р и м е р 1. Дана матрица , вычислить ϕA (λ):
a21 a22
( ) ( ) ( )
1 0 a11 a12 λ − a11 a12
ϕA (λ) = det (λ − ) = det =
0 1 a21 a22 a21 λ − a22
= λ2 − (a11 + a22 )λ + a11 a22 − a12 a21 .
П р и м е р 2. Найти характеристический полином единичной матрицы
( )
1 0
A= .
0 1
( )
λ−1 0
По определению ϕA (λ) = det(Iλ − A) = det = (λ − 1)2 =
0 λ−1
λ2 − 2λ + 1.
П р и м е р 3. Найти характеристический полином диагональной матри-
цы с элементами, расположенными над главной диагональю. Рассмот-
рим простейшую матрицу
 
0 1 0 0
0 0 1 0
A=  0 0 0 1 .

0 0 0 0
По определению характеристический многочлен полинома
 
λ 1 0 0
0 λ 1 0
ϕA (λ) = det(Iλ − A) = det 
0 0 λ
 = λ4 .
1
0 0 0 λ
П р и м е р 4. Найти характеристический полином следующей матрицы
специального вида:
 
0 1 0
A= 0 0 1 .
−α3 −α2 −α1
4
Воспользуемся определением и распишем определитель по третьей стро-
ке.
 
λ −1 0 ( ) ( )
−1 0 λ 0
ϕA (λ) = det  0 λ −1  = α3 det − α2 det +
λ −1 0 −1
α3 α2 λ + α1
( )
λ −1
+ (λ + α1 ) det = α3 + α2 λ + α1 λ2 + λ3 .
0 λ

Видно, что последняя строка матрицы содержит коэффициенты харак-


теристического полинома. Матрица такого вида называются сопровож-
дающей матрицей.
П р и м е р 5. Проверить теорему Гамильтона –Кэли для единичной
матрицы. Дана ( )
1 0
A= ,
0 1
Характеристический полином этой матрицы был вычислен в примере
2.
ϕa (λ) = λ2 − 2λ + 1
в соответствии с теоремой

A2 − 2A + I = 0.

Проверим прямой подстановкой:

I 2 − 2I + I = 0.

В левой и в правой частях стоят нулевые матрицы, т. е. матричное


равенство выполнено тождественно.
П р и м е р 6. Для матрицы из примера 3
 
0 1 0 0
0 0 1 0
A=  0 0 0 1 ,

0 0 0 0

вычислить A10 .
Перемножать матрицы размером 4 × 4 долго, поэтому воспользу-
емся теоремой Гамильтона –Кэлли. Ранее получено, что ϕA (λ) = λ4 ,
следовательно, A4 = 0, и дальнейшее умножение не изменит результат,
отсюда A10 = 0.

5
1.4. Векторное пространство, размерность векторного
пространства, базис

П р и м е р 1. P3 = {p(x) = p0 x3 + p1 x2 + p2 x3 + p3 } – множество по-


линомов степени 3. P3 – векторное пространство, так как для любых
p1 (x), p2 (x) ∈ P3 – сумма полиномов степени не выше, чем 3, т.е.
p1 (x) + p2 (x) ∈ P3 . Для любого полинома p(x) ∈ P3 определена операция
умножения на скаляр α ∈ R. Результирующий полином той же степени,
т.е. αp(x) ∈ P3 .
П р и м е р 2. Дано множество векторов на плоскости R2 ={x -вектор
на плоскости}. Для векторов на плоскости определена операция сло-
жения векторов (по правилу параллелограмма) и операция умножения
вектора на скаляр (увеличение длинны вектора), следовательно, R2 –
векторное пространство.
П р и м е р 3. Дано множество непрерывных функций, заданных на ин-
тервале [a, b], C[a,b] −{f (x) – непрерывные на [a, b]}. Сумма двух непре-
рывных функций есть непрерывная функция. Произведение непрерыв-
ной функции на скаляр есть непрерывная функция. Следовательно,
C[a,b] – линейное векторное пространство.
П р и м е р 4. Рассмотрим множество векторов принадлежащих перво-
му квадранту на плоскости. Q = {x ∈ R2 : x – в первом квадранте }.
Домножим произвольный ненулевой вектор x на α = −1: −x∈ ¯ Q, Сле-
довательно, Q не является линейным пространством.
П р и м е р 5. P3 = {p(x) = p0 x3 +p1 x2 +p2 x3 +p3 } – множество полиномов
степени 3. Рассмотрим следующие элементы этого пространства:

p1 (x) = 1, p2 (x) = x, p3 (x) = x2 , p4 (x) = x3 ,

они ЛНЗ, так как α1 + α2 x + α3 x2 + α4 x3 ≡ 0 тогда и только тогда, когда


α1 = α2 = α3 = α4 = 0. Для любого p(x) ∈ P3 p(x) = α1 p1 (x) + α2 p2 (x) +
α3 p3 (x) + α4 p4 (x), следовательно, P3 конечномерно, и его размерность
равна 4.
П р и м е р 6. Рассмотрим множество векторов на плоскости R2 . Как
показано ранее, это векторное пространство. Рассмотрим два произ-
вольных вектора e1 , e2 ∈ R2 . Эти вектора линейно зависимые, если
e1 = αe2 , т.е. коллинеарны. В остальных случаях они ЛНЗ. Пусть e1 , e2
два неколлинеарных вектора, следовательно, они ЛНЗ. Произвольный
третий вектор x ∈ R2 может быть представлен как линейная комбина-
ция. Следовательно, вектора e1 , e2 – ЛНЗ, а векторное пространство
R2 – конечномерное, и его размерность равна 2.

6
П р и м е р 7. Векторное пространство C[a,b] = {f (x) –непрерывные на
[a, b]} – бесконечномерное.
( )
1
П р и м е р 8. Вновь рассмотрим пример 1. Даны вектора x1 = ,
( ) 0
2
x2 = . Определить, являются ли они линейно зависимыми или
0
линейно независимыми.
Вектора уже заданы координатными столбцами относительно неко-
го базиса. В соответствии с теоремой составим матрицу из этих коор-
динатных столбцов: ( )
1 2
A=
0 0
и вычислим ее ранг. Определитель det A = 0, следовательно, rangA =
1 и в соответствии с теоремой вектора x1 и x2 линейно зависимы.
( ) ( )
1 0
П р и м е р 9. Заданы вектора x1 = , x2 = . Определить,
0 2
являются ли они линейно зависимыми или линейно независимыми.
В соответствии с теоремой вычислим
( ) ранг матриц из координат-
1 0
ных столбцов этих векторов: rang = 2, следовательно, вектора
0 2
линейно независимы.
1.5. Замена базиса линейного пространства

П р и м е р 1. Заданы два базиса на плоскости. Первый базис состоит


из двух векторов, имеющих координаты
( ) ( )
1 0
E = (e1 , e2 ), e1 = , e2 = .
0 1
Второй базис образуется поворотом векторов первого базиса на угол α
по часовой стрелке. F = (f1 , f2 ), где f1 – повернутый на угол α вектор
e1 , f2 – повернутый на угол α вектор e2 . Требуется найти матрицу
перехода от базиса E к F .
Разложим вектора f1 и f2 по базису E, имеем
f1 = e1 cos α + e2 sin α,
f2 = −e1 sin α + e2 cos α.
Или в векторно-матричной форме
( )
cos α − sin α
(f1 , f2 ) = (e1 , e2 ) .
sin α cos α
7
В результате получена матрица преобразования базиса:
( )
cos α − sin α
P = .
sin α cos α
( )
1
Найдем координаты вектора x = (e1 , e2 ) , заданного в базисе E, от-
1
носительно базиса F . В соответствии с полученным выражением x{f } =
P −1 x{e} .
Замечание. Обращение матрицы 2 × 2
( )
m11 m12
M=
m21 m22
производится следующим образом
( )T
1 δ11 δ12
M −1 = ,
det M δ21 δ22
где det M = m11 m22 − m12 m21 , δij – алгебраическое дополнение ij-
элемента матрицы M .
Продолжим рассмотрение примера:
( )
cos α − sin α
det P = det = cos2 α + sin2 α = 1;
sin α cos α
( )T ( ) ( )
p −p p −p cos α sin α
P −1 = 22 21
= 22 12
= .
−p12 p11 −p22 p11 − sin α cos α
В результате получим
( )( ) ( )
cos α sin α 1 cos α + sin α
xf = P −1 xe = = .
− sin α cos α 1 − sin α + cos α
Для случая, когда базисы
( √ )повернуты на π/4 относительно векторов ба-
2
зиса E, имеем xf =
0
Задача 1. Заданы базисные вектора на плоскости
( ) ( )
1 0
e1 = ; e2 .
0 1
Зададим два вектора
f1 = e1 + e2 ; f2 = e1 − e2 .
Проверить, что эти вектора могут браться в качестве базисных, и найти
матрицу преобразования от базиса (e1 , e2 ) к базису (f1 , f2 ).

8
1.6. Линейные операторы и их матрицы

m
П р и м е р 1. Задано отображение C[a,b] → Rn (пространства m−мерного
вектора непрерывных на интервале [a, b] функций в пространство −мерных
векторов), определяемых следующим оператором:
∫t1
x= B(t)u(t) dt,
t0
 
u1 (t)
где u(t) =  ...  ∈ C[a,b]m
; B(t) –n × m -матрица, x ∈ Rn .
um (t)
m
Это отображение бесконечномерного пространства C[a,b] в конеч-
номерное пространство Rn . Обозначим оператор данного отображения
через Ā(u) = x. Проверим линейность этого оператора:
∫t1 ∫t1 ∫t1
1) B(t)(u1 (t) + u2 (t)) dt = B(t)u1 (t) dt + B(t)u2 (t) dt,
t0 t0 t0
т. е. Ā(u1 + u2 ) = Ā(u1 ) + +Ā(u2 );
∫t1 ∫t1
2) B(t)αu(t) dt = α B(t)u(t) dt, т. е. αx
¯ = αĀ(x).
t0 t0
Оба условия выполнены, следовательно, рассматриваемый опера-
тор линейный.
1.7. Матрица линейного оператора

П р и м е р 1. Рассмотрим линейное пространство многочленов степени


не больше 3:
P3 = {p(t) : p(t) = p0 + p1 t + p2 t2 + p3 t3 }.
В качестве базиса возьмем следующий набор элементов этого простран-
ства: {e} = {1, t, t2 , t3 }. Рассмотрим оператор дифференцирования
A(p) = dtd p(t). Покажем, что это линейный оператор:
d(p1 (t) + p2 (t)) dp1 (t) dp2 (t)
1) Ā(p1 (t) + p2 (t)) = = + = Ā(p1 ) + Ā(p2 );
dt dt dt
d(αp1 (t)) dp1 (t)
2) Ā(αp1 (t)) = =α = αĀ(p).
dt dt
Оператор дифференцирования полинома понижает степени полинома
на единицу, т. е. в рассматриваемом примере
Ā : P3 → P2 ,

9
где P2 – пространство полиномов степени 2. В качестве базиса P2 возь-
мем (f1 , f2 , f3 ) = {1, t, t2 }.
Построим матрицу оператора дифференцирования полинома в этом
базисе. По определению вычислим образы базисных векторов (e1 , e2 , e3 ,
e4 ) с применением к каждому из них оператора дифференцирования:

Ā(e1 ) = Ā(1) = 0,
Ā(e2 ) = Ā(t) = 1,
Ā(e3 ) = Ā(t2 ) = 2t,
Ā(e3 ) = Ā(t3 ) = 3t2 .

Полученные вектора принадлежат пространству P2 , и поэтому каждый


из векторов образа может быть разложен по базису (f1 , f2 , f3 ):

Ā(e1 ) = 0 · f1 + 0 · f2 + 0 · f3 ,
Ā(e2 ) = 1 · f1 + 0 · f2 + 0 · f3 ,
Ā(e3 ) = 0 · f1 + 2 · f2 + 0 · f3 ,
Ā(e3 ) = 0 · f1 + 0 · f2 + 3 · f3 .

Перепишем полученное выражение в канонической форме:


 
( ) 0 1 0 0
Ā(e1 ) Ā(e2 ) Ā(e3 ) Ā(e4 ) = (f1 , f2 , f3 )  0 0 2 0  .
0 0 0 3

В результате матрица оператора дифференцирования полинома тре-


тьей степени имеет вид
 
0 1 0 0
A= 0 0 2 0 .
0 0 0 3

Тогда производная произвольного полинома


 
p0
 p1 
p(t) = p0 + p1 t + p2 t2 + p3 t3 = (1 t t2 t3 )  
 p2 
p3

10
может быть получена в виде
 
  p0
0 1 0 0 
dp(t) p1 
= (f1 f2 f3 )  0 0 2 0   
 p2  =
dt 0 0 0 3
p3
 
p1
= (f1 f2 f3 )  2p2  = p1 + 2p2 t + 3p3 t2 .
3p3

П р и м е р 2. Оператор Ā : R3 → R3 задан матрицей A в некотором


базисе (e1 , e2 , e3 ), т. е. ye = Axe , где xe , ye – координатные столбцы
прообраза и образа в базисе (e1 , e2 , e3 ). Возьмем b ∈ R3 таким образом,
что вектора b, Ab, A2 b были линейно-независимыми, и возьмем их в
качестве базиса (f1 , f2 , f3 ). По определению A – матрица оператора;
ее столбцы есть координаты образов векторов b, Ab, A2 b, т. е. вектора
Ab, A2 b, A3 b разложенных по базису (f1 , f2 , f3 ) = ( b, Ab, A2 b).
Первые два вектора имеют следующие координаты в этом базисе:
 
0
Ab = (b Ab A b) 1  ;
2 

0
 
0
A b = (b Ab A b) 0  .
2 2 

Для того чтобы найти координаты последнего вектора A3 b относитель-


но базиса (f1 , f2 , f3 ) воспользуемся теоремой Гамильтона-Кэлли. Вы-
числим характеристический многочлен матрицы A:

ϕA (λ) = λ3 + α1 λ2 + α2 λ + α3 .

Тогда по теореме Кэлли-Гамильтона

A3 + α1 A2 + α2 A + α3 I = 0,

что эквивалентно
A3 = −α1 A2 − α2 A − α3 I.
Домножим последнее выражение на b слева. В результате получим

A3 b = −α1 A2 b − α2 Ab − α3 b.

11
Этот вектор легко раскладывается по базису ( b, Ab, A2 b). В результате
матрица оператора в новом базисе будет иметь вид
 
0 0 −α3
Af =  1 0 −α2  .
0 1 −α1

1.8. Линейные Операторы в Rn

П р и м е р 1. Оператор Ā : R3 → R3 задан матрицей A некотором


базисе (e1 , e2 ): ( )
0 1
Ae = .
0 0
Определен другой базис этого же векторного пространства:
( )
1
f1 = 1 · e1 + 2 · e2 = (e1 e2 ) ,
2
( )
0
f2 = 0 · e1 + 3 · e2 = (e1 e2 )
3

Проверить, что f1 и f2 являются базисом, и определить матрицу опе-


ратора Ā в этом базисе.
Составим матрицу координатных столбцов векторов (f1 , f2 ) и вы-
числим ее ранг. ( )
1 0
det = 3,
2 3
т. е. вектора (f1 , f2 ) – линейно независимы, следовательно, их можно
взять в качестве базиса. Вычислим Af в этом базисе двумя способами.
Способ 1. Вычислим образ базисных векторов, и разложим полученные
вектора по новому базису:
( )( ) ( ) ( ) ( )
0 1 1 2 1 0
Ae f 1 = = = f1 β11 + f2 β21 = β11 + β21 =
0 0 2 0 2 3
( ) ( )
1 0 4
= ·2− · ,
2 3 3
( )( ) ( ) ( ) ( )
0 1 0 3 1 0
Ae f 2 = = = f1 β12 + f2 β22 = β12 + β22 =
0 0 3 0 2 3
( ) ( )
1 0
= ·3− · 2.
2 3

12
Матрица оператора Ā определяется полученными координатными столб-
цами: ( )
2 3
Af = .
− 43 −2
Способ 2. через матрицу преобразования базиса:

Af = P −1 Ae P.

Вычислим:
( )−1 ( ) ( )
−1 1 0 1 3 0 1 0
P = = = .
2 3 3 −2 1 − 32 31

Тогда
( )( )( ) ( )( )
1 0 0 1 1 0 1 0 2 3
Af = = =
− 23 13 0 0 2 3 − 32 13 0 0
( )
2 3
= .
− 43 −2

13
2. Линейные дифференциальные уравнения

2.1. Системы линейных однородных дифференциальных


уравнений

П р и м е р 1. Найти переходную матрицу динамической системы опи-


сываемой следующим однородным дифференциальным уравнением вто-
рого порядка.
ÿ(t) = 0.
Представим это уравнение в виде СЛОДУ, для чего введем в рассмот-
рение следующий вектор состояния:
( ) ( )
x1 (t) y(t)
x(t) = = .
x2 (t) ẏ(t)

Продифференцируем вектор состояния и выразим полученное выра-


жение для производных через его координаты; для этого потребуется
воспользоваться исходным дифференциальным уравнением
( ) ( ) ( )
x˙1 (t) ẏ(t) x2
ẋ(t) = = = .
x˙2 (t) ÿ(t) 0

В результате получена СЛОДУ для этой динамической системы


( ) ( )( )
x˙1 (t) 0 1 x1 (t)
=
x˙2 (t) 0 0 x2 (t)

или в матричной форме


( )
0 1
ẋ(t) = Ax(t), где A = .
0 0

Для построения переходной матрицы этой СЛОДУ требуется решить


следующие задачи Коши:
( )
I I I 1
1) ẋ = Ax (t), x (t0 ) = ;
0
( )
0
2) ẋII = AxII (t), xII (t0 ) = ,
1

14
а из полученных решений как из столбцов составить переходную мат-
рицу:
Φ(t, t0 ) = (xI (t) xII (t)).
Для того чтобы решить задачи Коши xI (t) и xII (t) необходимо найти
общее решение исходного однородного дифференциального уравнения
ÿ(t) = 0.
Проинтегрировав последнее уравнение, получим ẏ(t) = C1 , где C1
– произвольная постоянная. Проинтегрировав еще один раз, получим

y(t) = C1 t + C2 ,

где C2 – еще одна произвольная постоянная. Вектор состояния введен-


ный для СЛОДУ в результате будет иметь вид
( ) ( )
y(t) C1 t + C2
x(t) = = .
ẏ(t) C1

Для первой задачи Коши полученный вектор должен удовлетворять


следующему начальному условию:
( ) ( ) ( )
I y(t0 ) C1 t0 + C2 1
x (t0 ) = = = .
ẏ(t0 ) C1 0

Это начальное условие задает два алгебраических уравнения для опре-


деления двух произвольных постоянных:

C1 t0 + C2 = 1, C1 = 0.

Решение этих уравнений дает


( )
1
xI (t) =
0

– первый столбец переходной матрицы.


Вторая задача Коши должна удовлетворять следующим началь-
ным данным.
( ) ( ) ( )
II′ ẏ(t0 ) C1 t0 + C2 0
x (t0 ) = = = .
ÿ(t0 ) C1 1

Из последнего уравнения вытекает следующая система алгебраических


уравнений относительно постоянных C1 и C2 :

C1 t0 + C2 = 0, C1 = 1.

15
Решив эту систему и подставив полученное решение в выражение для
вектора состояний, получим второй столбец переходной матрицы:
( )
t − t
xII (t) = 0
.
1
Переходная матрица составляется из полученных столбцов.
( )
1 t − t0
Φ(t0 , t) = .
0 1
П р и м е р 2. Вычислить переходную матрицу СЛОДУ из предыдущего
примера. ( ) ( )( )
x˙1 0 1 x1
=
x˙2 0 0 x2
путем вычисления матричной экспоненты.
Вычислим характеристический полином для матрицы указанной
степени. ( )
λ −1
ϕA (λ) = det = λ2 .
0 λ
Следовательно по теореме Гамильтона –Кэлли A2 = 0 и все следующие
степени матрицы A также равны нулю. В связи с этим в ряде матричной
экспоненты присутствуют только первые два члена:
( )
1 t − t
Φ(t0 , t) = eA(t−t0 ) = I + A(t − t0 ) = 0
.
0 1
Полученная матрица совпадает с результатом из примера 1.
Задача 1. Вычислить второй столбец переходной матрицы X II (t).
П р и м е р 3. Вычислим переходную матрицу для системы второго
порядка общего вида:
( ) ( )( )
x˙1 (t) a b x1 (t)
= .
x˙2 (t) c d x2 (t)
Вычислим характеристический полином этой системы:
( )
λ − a −b
ϕA (λ) = det(Iλ − A) = det = λ2 − (a + d)λ + ad − bc =
−c λ − d
= (λ − λ1 )(λ − λ2 ).
здесь λ1 , λ2 – корни полученного характеристического полинома. Воз-
можны два случая:

16
1) Корни характеристического полинома не кратные, т.е λ1 ̸= λ2 ;
2) Корни кратные, т.е λ1 = λ2 = λ.
Рассмотрим случай 1), т. е. корни не кратные. Произвольное реше-
ние системы может быть представлено в виде

x(t) = ϕ1 (t) + ϕ2 (t),

где: ( ) ( )
C1 λ1 t C2
ϕ1 (t) = e , ϕ2 (t) = eλ2 t ,
α1 α2
C1 и C2 – постоянные, которые будут определяться для удовлетворе-
ния задачи Коши (обеспечивают удовлетворение начальных данных);
α1 и α2 определяются из условия удовлетворения ϕ1 (t) и ϕ2 (t) исходному
уравнению.
Требуется, чтобы ϕ˙1 (t) = Aϕ1 (t). Подставив выражение для ϕ1 (t) и
ϕ˙1 (t) в последнее уравнение, получим
( ) ( )( )
C a b C
ϕ˙1 (t) = λ1 1 λ t
e 1 = 1
eλ1 t ,
α1 c d α1

из чего следует система алгебраических уравнений для определения α1


{
λ1 C1 = aC1 + bα1
λ1 α1 = cC1 + dα1

Из первого уравнения получим


λ1 − a
α1 =
C1 ,
b
подставим полученное выражение во второе уравнение:
λ1 − a
(λ1 − d) C1 − cC1 = 0
b
или
C1 (λ21 − (a + d)λ1 + ad − bc) = 0.
Выражение в круглых скобках есть ϕA (λ1 ), а λ1 – корень характери-
стического полинома, следовательно, ϕA (λ1 ) = 0.
Таким образом, α1 = λ1b−a C1 удовлетворяет обоим уравнениям, а
( )
C1
ϕ1 (t) = λ1 −a eλ1 t
b C1

17
для любого C1 является решением исходного дифференциального
( ) урав-
C2
нения. Аналогично можно показать, что ϕ2 (t) = λ1 −a eλ2 t также
b C 2
является решением для любого C2 .
Общим решением дифференциального уравнения будет линейная
комбинация ϕ1 (t) и ϕ2 (t).
Найдем решение двух задач Коши со следующими начальными
данными. ( ) ( )
1 0
X I (t0 ) = и X II (t0 ) = .
0 1
Переходная матрица определяется этими решениями
ϕ(t0 , t) = (X I (t) X II (t)).
Решим првую задачу Коши для X I (t). Для t = t0 получим
( ) ( ) ( )
C1 C 2 1
λ1 −a eλ1 t0 + λ2 −a eλ2 t0 = .
b C 1 b C 2 0
Отсюда имеем систему линейных алгебраических уравнений для опре-
деления C1 и C2 :
( )( ) ( )
eλ1 t0 eλ2 t0 C1 1
λ1 −a λ1 t0 λ2 −a λ2 t0 = .
b e b e
C2 0
Решим это уравнение, для этого выразим из второго уравнения C1 через
C2 .
λ2 − a (λ2 −λ1 )t0
C1 = − e C2 ,
λ1 − a
и подставим полученное выражение в первое уравнение:
λ2 − a (λ2 −λ1 )t0
C2 eλ2 t0 − C2 eλ1 t0 e = 1.
λ1 − a
Из последнего находим
λ1 − a −λ2 t0
C2 = e
λ1 − λ2
λ2 − a −λ1 t0
C1 = e .
λ1 − λ2
В результате первый столбец переходной матрицы будет иметь вид
 
λ2 −a λ1 (t−t0 ) λ1 −a λ2 (t−t0 )
 − λ1−λ2 e + λ1−λ2 e 
X I (t) =  (λ2 −a)(λ1 −a) λ1 (t−t0 ) (λ2 −a)(λ1 −a) λ2 (t−t0 ) .
− (λ1−λ2)b e + (λ1−λ2)b e
18
Сделаем проверку, для этого вычислим
   
λ2 −a λ1 −a
 − λ1−λ2 + λ1−λ2   1
x1 (t0 ) =  (λ2 −a)(λ1 −a) (λ2 −a)(λ1 −a)  = .
− (λ1−λ2)b + (λ1−λ2)b 0
Аналогично можно получить второй столбец переходной матрицы:
 

− λ2−λ1 e
b λ1 (t−t0 ) b
+ λ2−λ1 e λ2 (t−t0 )

X II (t) = 
λ2 (t−t0 ) 
(λ2 −a) λ1 (t−t0 ) (λ2 a) .
− (λ2−λ1) e + (λ2−λ1)b e
Задача 2. Вычислить второй столбец переходной матрицы X II (t).
Обратимся к случаю 2 – случаю кратных корней λ1 = λ2 = λ0 , при
ϕA (λ) = (λ − λ0 )2 .
Общее решение для случая кратных корней сводиться к следующей
форме: ( )
C1 + C2 t
ϕ(t) = eλ0 t .
α1 + α2 t
Постоянные α1 и α2 подбираются так, чтобы удовлетворить дифферен-
циальному уравнению ϕ̇(t) = Aϕ(t) для произвольных C1 и C2 .
Продифференцировав выражение для ϕ(t) и подставив в исходное
уравнение получим
( ) ( )( )
C2 eλ0 t + C1 λ0 eλ0 t + C2 λ0 teλ0 t a b C1 + C2 t
λ0 t λ0 t λ = eλ0 t
α2 e + α1 e + α2 λ0 te0 t c d α1 + α2 t
– систему алгебраических уравнения для определения α1 и α2 .
После упрощения
{
C2 + C1 λ0 + C2 λ0 t = a(C1 + C2 t) + b(α1 + α2 t),
α2 + α1 λ0 + α2 λ0 t = c(C1 + C2 t) + d(α1 + α2 t).
Рассмотрим первое уравнение системы. Приравняем коэффициент при
одинаковых степенях t в левой и в правой частях уравнения. В резуль-
тате получим два уравнения
{
C2 + C1 λ0 = aC1 + bα1
.
C2 λ0 = aC2 + bα2
Из первого уравнения имеем:
(λ0 − a)C1 + C2
α1 = .
b
19
Из второго уравнения имеем
(λ0 − a)C2
α2 = .
b
Подстановкой полученных решений α1 и α2 во второе уравнение можно
проверить, что оно так же выполняется тождественно. В результате
получено общее решение дифференциального уравнения:
( )
C1 + C2 t
ϕ(t) = (λ0 −a)C1 +C2 eλ0 t .
b + λ0b−a C2t
Решим задачи Коши:
( ) ( )
1 0
X1 (t0 ) = , X2 (t0 ) = ,
0 1

из полученных решений как из столбцов получим переходную матрицу:

Φ(t0 , t) = (X1 (t) X2 (t)).

Получим решение X1 (t); для этого вычислим C1 и C2 удовлетворяющие


уравнению
( ) ( )
C1 + C2 t0 1
X1 (t0 ) = ϕ(t0 ) = (λ0 −a)C1 +C2 λ0 −a eλ0 t = .
b + b C 2 t0 0

Перепишем в виде системы алгебраических уравнений относительно C1


и C2 . ( )( ) ( )
1 t0 C1 1
λ0 −a 1 λ0 −a = e−λ0 t .
b b + b t0
C 2 0
Из второго уравнения выразим C1 через C2 :
1 ( ) ( )
C1 = − 1 + (λ0 − a)t0 C2 = − 1
λ0 −a + t0 C2 .
λ0 − a
Подставив полученное выражение в первое уравнение, получим
1
− C2 = e−λt ,
λ0 − a
откуда следует
C2 = −(λ0 − a)e−λ0 t ,
C1 = (1 + (λ0 − a)t0 )e−λ0 t .

20
В результате первый столбец переходной матрицы будет иметь вид
( ) ( )
C1 + C2 t 1 − (λ0 − a)(t − t0)
X(t) = (λ0 −a)C1 +C2 λ0 −a eλ0 t = eλ0 (t−t0 ) .
− (λ0−a)
2
b + b C2 t b (t − t0)
Легко проверить, что для t = t0 получим требуемое начальное данное
( )
1
X1 (t0 ) = .
0

Аналогично решается вторая задача Коши с начальными данными:


( )
0
X2 (t0 ) = .
1

В результате переходная матрица, составленная из X1 (t) и X2 (t) как из


столбцов, имеет вид
( )
1 − (λ0 − a)(t − t0 ) b(t − t0 )
Φ(t, t0 ) = λ0 −a eλ0 t0 .
− b (t − t0 ) 1 + (λ0 − a)(t − t0 )

Вычислим переходную матрицу для примера 1, воспользовавшись


полученным выражением:
( )
0 1
A= , т. е. a = 0, b = 1, c = 0, d = 0, λ0 = 0.
0 0

Тогда имеем ( )
1 t − t0
Φ(t, t0 ) = .
0 1
Это совпадает с результатом примера 1.

Задача 3. Вычислить X2 (t).

Задача 4. Рассмотрим случай с комплексно-сопряженных корней. В


этом случае динамическая система второго порядка записывается в ка-
нонической форме:

ÿ(t) + 2hẏ(t) + ω 2 y(t) = 0.

Введем вектор состояния:


( ) ( )
y(t) x1 (t)
x(t) = = ,
ẏ(t) x2 (t)
21
для которого это дифференциальное уравнение запишется в форме сле-
дующей системы. {
x˙1 = x2 ;
x˙2 = −ω 2 x1 − 2hx2
или в матричной форме:
( ) ( )( )
x1 (t) 0 1 x1 (t)
= .
x2 (t) −ω 2 −2h x2 (t)

Коэффициенты матрицы: a = 0, b = 1, c = −ω 2 , d = −2t. Характери-


стический полином
ϕA (λ) = λ2 + 2hλ + ω 2 .
Корни характеристического полинома

λ1 = −h + iω0 ;
λ2 = −h − iω0 ,

где ω02 = h2 − ω 2 < 0.


Получить выражение для переходной матрицы указанной системы
Указание. Воспользоваться результатом примера 3 и формулой Эй-
лера
e(−h+iω0 )(t−t0 ) = e−h(t−t0 ) (cos ω0 (t − t0 ) + i sin ω0 (t − t0 ))
e(−h−iω0 )(t−t0 ) = e−h(t−t0 ) (cos ω0 (t − t0 ) − i sin ω0 (t − t0 ))

2.2. Система линейных неоднородных дифференциальных


уравнений

П р и м е р 1. Найти решение задачи Коши для следующего неодно-


родного дифференциального уравнения:

ÿ(t) = u(t), y(t0 ) = y0 , ẏ(t0 ) = y˙0 .

где u(t) – произвольный управляющий сигнал, а y0 , y˙0 – началь-


ные условия. Приведем исходное дифференциальное уравнение в фор-
му пространства состояния. Для этого выберем тот же самый вектор
состояния, что и в примере 1:
( ) ( )
y(t) x1 (t)
x(t) = = .
ẏ(t) x2 (t)

22
Продифференцируем этот вектор и выразим полученное выражение че-
рез компоненты вектора состояния, при этом нам необходимо восполь-
зоваться исходным уравнением ÿ(t) = u(t). В результате получим
( ) ( ) ( )
x˙1 (t) ẏ(t) x2 (t)
ẋ(t) = = = .
x˙2 (t) ÿ(t) u(t)

Последнее уравнение можно переписать в матричном виде


( ) ( )( ) ( )
x˙1 (t) 0 1 x1 (t) 0
= + u(t),
x˙2 (t) 0 0 x2 (t) 1

или в компактной форме, введя обозначения для матриц

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t),


( ) ( )
0 1 0
A= , B= .
0 0 1

Переходная матрица для этой системы (для СЛОДУ с той же самой


матрицей A) получена в примере 1:
( )
1 t − t0
Φ(t, t0 ) = .
0 1

В соответствии с формулой Коши для СЛНДУ получим


( ) ( )( ) ∫t ( )( )
x˙1 (t) 1 t − t0 y0 1 t−τ 0
= + u(τ ) dτ =
x˙2 (t) 0 1 y˙0 0 1 1
t0
( ) ∫t ( )
y0 + y˙0 (t − t0 ) (t − τ )u(τ )
+ dτ.
y˙0 u(τ )
t0

Последний интеграл может быть вычислен явно при явном задании


функции u(t).

23
3. Управляемость динамической системы

П р и м е р 1. Рассмотрим электрическую цепь, приведенную на рис.


4.1. Переменной состояния этой динамической системы x(t) является
напряжение на емкостном элементе. Легко видеть, что если в началь-
ный момент времени t0 напряжение на емкости равно нулю, т. е. x(t0 ) =
0, то приведенная мостовая схема является сбалансированной и произ-
вольный закон изменения напряжения, приложенного к другой диа-
гонали моста, не может изменить разность потенциалов на емкости.
Очевидно, что управление не влияет на состояние системы.
П р и м е р 2. Рассмотрим систему с нулевой матрицей
{
x˙1 = 0;
, x ∈ R2
x˙2 (t) = u(t),

или в матричной форме


( )
0
ẋ(t) = Bu(t), B= .
1

Вычислим значение для оператора L и построим множество значений:


 
∫t1 0
L(u) = B(τ )u(τ ) dτ =  ∫t .
u1 (t)dt
t0 t0

Очевидно, что множество значений этого оператора


( )
0
Range L = {x ∈ R : x =
2
},
x2

представляет собой подмножество плоскости R2 , расположенное на оси


x2 , тогда как первая компонента вектора
( образа
) есть ноль.
( )
1 0
Следовательно, если выбрать x0 = , а x1 = , то вектор
( ) 1 0
−1
x1 − x0 = не будет принадлежать множеству значений опера-
−1
тора L, так как его первая компонента не равна нулю. Следовательно,

24
рассматриваемая
( ) система не является управляемой относительно со-
1
стояния x0 = .
1
П р и м е р 3. Рассмотрим тот же пример, что и ранее. Дана система с
нулевой матрицей ( ) ( )
x˙1 (t) 0
= u(t).
x˙2 (t) 1
Проверим управляемость этой системы, для этого вычислим матрицу:
∫t1 ∫t1 ( ) ( )
0 ( ) 0 0
W (t0 , t1 ) = B(τ )B T (τ ) dτ = 0 1 dt = .
1 0 t1 − t0
t0 t0

Для того чтобы проверить управляемость исходной системы, достаточ-


но вычислить ранг этой матрицы:
( )
0 0
Rang W (t0 , t1 ) = det = 0,
0 t1 − t0

следовательно, система алгебраических уравнений W (t0 , t1 )z∗ = x1 − x0


не имеет решения, а значит размерность множества значений конечно-
мерного оператора x = W (t0 , t1 )z∗ меньше 2. Проверим это вычислением
множества Range W (t0 , t1 )z∗ непосредственно.
Образ произвольного z ∈ R2 вычисляется как
( )( ) ( )
0 0 z1 0
W (t0 , t1 )z = = .
0 t1 − t0 z2 z2 (t1 − t0 )

Из последнего выражения следует, что вектор образа имеет нулевую


первую компоненту, следовательно, Range W (t0 , t1 ) есть подмножество
плоскости, и это множество находится на оси, определяющей вторую
компоненту вектора плоскости. Таким образом, Range L, вычисленное
непосредственно в примере 1, и Range W (t0 , t1 ), вычисленное в текущем
примере, совпадают.
П р и м е р 4. Задана система первого порядка

ẋ(t) = u(t).

Определить, является ли эта система управляемой. Если да, то най-


ти управление, переводящее систему из начального состояния t0 , x0 в
∫t1
состояние t1 , x1 = 0. Вычислим W (t0 , t1 ) = 1 · 1 dτ = (t1 − t0 ), следова-
t0
тельно, для произвольного t1 > t0 решение алгебраического уравнения

25
W (t0 , t1 )z∗ = x1 − x0 существует и равно
x0
z∗ = − ,
t1 − t0
а система является управляемой. Управление, осуществляющее указан-
ный переход, есть
u(t) = B T (t)z∗ + v(t).
В рассматриваемом случае B(t) = 1, а v(t) возьмем равным нулю. Тогда
искомое управление будет иметь вид u(t) = − t1x−t0 0 . Управление посто-
янно для всего интервала управления.
Проверим, что это управление осуществляет требуемый перевод
системы из состояния t0 , x0 в состояние t1 , x1 = 0, для этого подставим
полученное выражение в уравнения системы и проинтегрируем послед-
нее
∫t1
x0 x0
x(t1 ) = x0 + (− ) dτ = x0 − (t1 − t0 ) = 0.
t1 − t0 t1 − t0
t0

3.1. Критерий управляемости систем общего вида

П р и м е р 1. Рассмотрим динамическую систему заданную диффе-


ренциальным уравнением
ÿ(t) = u(t).
Определить управляемость системы.
Ранее уже получено ( описание
) этой системы в форме пространства
y(t)
состояний для x(t) = :
ẏ(t)
( ) ( )( ) ( )
x˙1 (t) 0 1 x1 (t) 0
= + u(t).
x˙2 (t) 0 0 x2 (t) 1

Переходная матрица данной системы так же была вычислена ранее:


( )
1 t − t0
Φ(t, t0 ) = .
0 1

Определим Граммиан управляемости этой системы, для чего предва-


рительно вычислим:
( )( ) ( ) ( )
1 t − t0 0 t − t0 f1 (t)
Φ(t, t0 )B(t) = = = .
0 1 1 1 f2 (t)

26
Семейство функций f1 (t) = t − t0 , f2 (t) = 1 является линейно незави-
симым, так как для любого t ∈ [t0 , t1 ], α1 (t − t0 ) + α2 · 1 = 0 только в
случае α1 = α2 = 0. Вычисление Граммиана этой системы позволяет
проверить этот факт формально
∫t1 ∫t1 ( )
t − t0 ( )
W (t0 , t1 ) = Φ(t0 , τ )B(τ )B T (τ )ΦT (t0 , τ ) dτ = t − t0 1 dt =
1
t0 t0
∫t1 ( ) ( ) ( )
(t−t0 )3 (t−t0 )2 (t1 −t0 )3 (t1 −t0 )2
(t − t0 ) 2
t − t0 t1
= dt = 3 2 t=t0 = 3 2 .
t − t0 1 (t−t0 )2
t1 − t0 (t1 −t0 )2
t1 − t0
t0 2 2

Вычислим:
(t1 − t0 )4 (t1 − t0 )4 1
det W (t0 , t1 ) = − = (t1 − t0 ) > 0.
3 4 12
Следовательно, Граммиан управляемости для рассматриваемой систе-
мы –неособенная матрица, а строки матрицы Φ(t0 , t)B(t) являются ЛНЗ,
и, следовательно, система является управляемой.
П р и м е р 2. Дана система
( ) ( )( ) ( )
x˙1 (t) 0 1 x1 1
= + u(t).
x˙2 (t) 0 0 x2 0

Определить управляемость.
Заметим, что рассматриваемая система отличается
( ) от системы из
1
предыдущего примера только матрицей B = . Матрица A и пере-
0
ходная матрица систем
( )
1 t − t0
Φ(t, t0 ) =
0 1
совпадают с матрицами из предыдущего примера.
Вычислим
( )( ) ( ) ( )
1 t − t0 1 1 f1 (t)
Φ(t, t0 )B = = = .
0 1 0 0 f2 (t)

Полученная система функций f1 (t) = 1, f2 (t) = 0 - ЛЗ, так как суще-


ствует следующая нетривиальная линейная комбинация функций:

0 · f1 + 1 · f2 = 0.

27
Это подтверждается тем, что Граммиан
∫t1 ( ) ( )
1 0 t1 − t0 0
W (t0 , t1 ) = dt =
0 0 0 0
t0

является особой матрицей, так как det W (t0 , t1 ) = 0. Следовательно рас-


сматриваемая динамическая система является неуправляемой.
П р и м е р 3. Рассмотрим, как и ранее, систему, представляющую
собой двойной интегратор:
ÿ(t) = u(t).
Вектор состояния выберем в виде
( )
y
x= ,

для которого рассматриваемая система в форме пространства состоя-
ний имеет вид ( ) ( )
0 1 0
ẋ(t) = x(t) + u(t).
0 0 1
Матрицы системы равны
( ) ( )
0 1 0
A= , B= .
0 0 1
Вычислим матрицу управляемости.
( )
( ) 0 1
U= B AB = ;
1 0
определитель det U = −1, следовательно, rang U = 2. Т. е. рассматри-
ваемая система управляема.
( )
0 1
П р и м е р 4. Рассмотрим систему, у которой матрица A =
( ) 0 0
1
та же, что и в предыдущем примере, а матрица B = . Матрица
0
управляемости этой системы будет иметь вид
( )
( ) 1 0
U = B AB = .
0 0
Ее определитель равен нулю, следовательно, rang U < 2, и система
неуправляема.

28
Задача 1. Определить управляемость стационарной системы
{
x˙1 = u,
x˙2 = x1 + αx2 ,

Задача 2. Определить управляемость стационарной системы


{
x˙1 = u1 ,
x˙2 = u1 + u2 ,

всеми возможными способами.


Задача 3. Для системы
{
x˙1 = u1 + αu2 ,
x˙2 = u1 + u2
определить значение параметра α, при котором система является управ-
ляемой.

3.2. Подпространство управляемых состояний стационарной


динамической системы

П р и м е р 1. Рассмотрим управляемый двойной интегратор


ÿ(t) = u(t).
( )

Введем вектор состояния x(t) = , для которого эта система пред-
y
ставляется как {
x˙1 = u;
x˙2 = x1 ,
т.е матрицы системы есть
( ) ( )
0 0 1 ( )
A= , B= C= 0 1 .
1 0 0
Рассмотрим невырожденное преобразование базиса, задаваемое матри-
цей
( ) ( )T ( )
1 1 −1 1 0 −1 0 1
P = , P = = .
1 0 det P −1 1 1 −1
29
u 1 1 y
p p
x2 x1

Рис. 3.1

В новом базисе матрица системы


( )( )( ) ( )
−1 1 1 0 0 0 1 0 1
 = P AP = = ,
1 0 1 0 1 −1 0 0
( )( ) ( )
1 1 1 1
B̂ = P B = = ,
1 0 0 1
( )
( ) 0 1 ( )
Ĉ = CP −1 = 0 1 = 1 −1 .
1 −1

В результате уравнение системы в новом базисе есть


{
xˆ˙1 = xˆ2 + u,
xˆ˙2 = u,

y = xˆ1 − xˆ2 .
На рисунке 4.2 приведена соответствующая структурная схема.
П р и м е р 2. Система задана парой матриц
( ) ( )
2 3 1
A= , B= .
4 5 2

Найти каноническое управляемое представление этой системы.


Проверим управляемость исходной системы, для чего вычислим
ранг матрицы управляемcти системы:
( )
1 8
rang U = = 2.
2 14

Иными словами, данная система управляема и, следовательно, суще-


ствует каноническое управляемое представление системы.
Для нахождения матриц системы в этом представлении потребует-
ся вычислить характеристический многочлен:
( )
λ − 2 −3
ϕA (λ) = det(Iλ − A) = det = (λ − 2)(λ − 5) − 12 =
−4 λ − 5
= λ2 − 7λ − 2.
30
u 1 x1 1 x1
p p

Рис. 3.2

Коэффициенты характеристического полинома α1 = −7, α2 = −2 опре-


деляют ( ) ( )
0 1 0
 = , B̂ = .
2 7 1
А система в новом базисе имеет вид

xˆ˙1 = xˆ2 ;
xˆ˙2 = 2xˆ1 + 7xˆ2 + u.

Вычислим матрицу преобразования базиса P = U Û −1 . Для этого нам


потребуется
( )
0 1
Û = (B̂ ÂB̂) = ,
1 7
( )T ( )
−1 1 7 −1 −7 1
Û = = .
det U −1 0 1 0

В результате получим
( )( ) ( )
1 8 −7 1 1 1
P = = ,
2 14 1 0 0 2

т.е. вектора состояния, связанные в этих базисах связаны соотношением

x̂ = P x

или покомпонентно
xˆ1 = x1 + x2 ;
.
xˆ2 = 2x2 .
Структурная схема системы в каноническом управляемом представле-
нии приведена на рисунке 4.3.

31
3.3. Представление системы с одним входом и одним
выходом в форме пространства состояний

Задача 1. Вычислить каноническую управляемую форму для систем


{ {
x˙1 (t) = ax1 (t) + x2 (t), x1 (t) = u,
a) б)
x˙2 (t) = bu(t). x˙2 (t) = x1 .

Найти матрицу преобразования базиса P.

Задача 2. Найти описание в форме пространства состояний системы


b1 p + b0
y(t) = u(t),
p(p2 + a1 p + a0 )

32
4. Линейная обратная связь

4.1. Понятие линейной обратной связи

П р и м е р 1. Для системы первого порядка


ẋ(t) = ax(t) + bu(t)
найти программное управление и регулятор состояния, обеспечиваю-
щий перевод системы из начального состояния t0 , x(t0 ) = x0 в конечное
состояние t, x(t1 ) = 0.
Система управляема для любого b ̸= 0. Так как матрица управляе-
мости U = b не равна нулю. Переходная матрица этой системы вычис-
лялась ранее:
Φ(t, t0 ) = ea(t−t0 ) .
Грамиан управляемости
∫t1 ∫t1
W (t, t1 ) = Φ(t, τ )BB T ΦT (t, τ ) dτ = e2a(t−τ ) b2 dτ =
t t
2
b −2a(t1 −t0 )
=− (e − 1).
2a
Програмное управление
−1 2a ea(t0 −t)
u(t) = −B Φ(t0 , t)W
T
(t0 , t1 )x0 = x0 .
b e−2a(t1 −t) − 1
Регулятор состояния
2a 1
k(t) = B T W −1 (t, t1 ) = − .
b e−2a(t1 −t) − 1
Заметим, что при t → t1 , u(t) → const k(t) → ∞. Полученный стацио-
нарный регулятор нереализуем, поэтому основной интерес представля-
ют стационарные регуляторы состояния
u(t) = kx(t).
При этом в регуляторе приходится отказаться от точного попадания
системы в начало системы координат за конечное время, единственной
разумной заменой этого требования может быть требование обеспече-
ния в замкнутой системе асимптотической устойчивости.

33
4.2. Обратная связь по состоянию

П р и м е р 1. Система второго порядка


ẋ = Ax + Bu
задана матрицами ( ) ( )
1 1 1
A= , .
0 2 2
Заданы желаемые полюса замкнутой системы:
λ1,∗ = −1, λ2,∗ = −3.
Найти модальный регулятор.
Вычислим матрицу управляемости рассматриваемой системы
( )
1 3
U = (B AB) = .
2 4
Матрица управляемости невырожденная, ее rangU = 2, следовательно,
рассматриваемая система является управляемой.
В соответствии с доказанной теоремой для этой системы существу-
ет управляемое каноническое представление. Для того чтобы найти та-
кое представление требуется найти коэффициенты характеристическо-
го полинома рассматриваемой системы:
( )
λ − 1 −1
ϕA (λ) = det (λI − A) = det = (λ − 1)(λ − 2) = λ2 − 3λ + 2.
0 λ−2
Тогда каноническая управляемая форма для исходной системы опре-
деляется матрицами
( ) ( )
0 1 0
 = , B̂ = .
−2 3 1

Вычислим матрицу преобразования базиса P = Û U −1 , для этого пред-


варительно вычислим:
( )
0 1
Û = (B̂ ÂB̂) = .
1 3

Матрица U −1 вычисляется как


( )T ( )
−1 1 4 −2 1 4 −3
U = =− ,
det U −3 1 2 −2 1
34
тогда ( )( ) ( )
1 0 1 3 −3 1 −1/2
P =− = .
2 1 3 −2 1 1 0
Вычислим желаемый характеристический полином замкнутой системы:

ϕ∗ (λ) = (λ − λ1∗ )(λ − λ2∗ ) = (λ + 1)(λ + 3) = λ2 + 4λ + 3.

В соответствии с теоремой о модальном регуляторе, коэффициенты


вектора обратной связи для системы, представленной в канонической
управляемой форме, вычисляются как

kˆ1 = α2,∗ − α2 = 3 − 2 = 1;
kˆ2 = α1,∗ − α1 = 4 + 3 = 7.

Для исходной системы вектор модального регулятора будет иметь вид


( )
( ) 1 1/2 ( )
T T
K = K̂ P = 1 7 = 8 −1/2 .
1 0

Сигнал управления должен формироваться в соответствии с законом


управления:
1
u(t) = 8x1 (t) − x2 (t).
2
Выполним проверку –покажем, что характеристический полином за-
мкнутой системы совпадает с желаемым, для этого предварительно вы-
числим матрицу замкнутой системы:
( ) ( ) ( )
1 1 1 −1 −7 3/2
A3 = A − BK =
T
− (8 /2 ) = ,
0 2 2 −16 3
а затем ее характеристический полином:
( )
λ + 7 −3/2
ϕA3 (λ) = det (Iλ − A) = det = λ2 + 4λ + 3,
16 λ − 3
он оказался совпадающим с заданным многочленом.
Задача 1. Найти модальный регулятор для системы
x˙2 = x1 ;
x˙1 = u,

обеспечивающий следующий набор полюсов замкнутой системы:

λ1,∗ = −1 + j, λ2,∗ = −1 − j.

35
Задача 2. Управляемая система задана передаточной функцией (в
форме «вход-выход»)

(p2 + 2p + 1)y(t) = u(t).

Построить модальный регулятор, обеспечивающий следующие полюса


для замкнутой системы:

λ1,∗ = −1, λ2,∗ = −1.

Задача 3. Для системы заданной передаточной функцией


y(p) p+2
W (p) = = 2
u(p) p(p + 2p + 1)
построить регулятор,
√ обеспечивающий
√ √ у√ замкнутой системы полюса
λ1,∗ = −1, λ2,∗ = − 2 + 2 j, λ3,∗ = − 2 − 22 j.
2 2 2

36
5. Наблюдаемость динамических систем

5.1. Понятие наблюдаемости

5.2. Дуальность задачи управляемости и наблюдаемости

П р и м е р 1. Задана система

x˙1 = x2 ,
x˙2 = 0,
y = x1 .

Определить, является ли система наблюдаемой.


Матрицы системы имеют вид
( )
0 1
A= , C = (1 0).
0 0

Построим матрицу наблюдаемости:


( )
T T T 1 0
D = (C A C ) = .
0 1

Определитель det D = 1, следовательно, rangD = 2, а система является


наблюдаемой.
П р и м е р 2. Рассмотрим эту же систему но с другим уравнением
входа ( )
x1
y = (0 1) = x2 .
x2
В этом случае матрица наблюдаемости будет иметь вид
( )
0 0
D=
1 0

ее определитель det D = 0, что означает, что rang D = 1, а система не


наблюдаема.

37
5.3. Структурное представление наблюдаемых систем

П р и м е р 1. Для системы, заданной уравнениями


( ) ( )
1 0 1
ẋ(t) = x(t) + u(t),
1 0 0
y(t) = (0 1)x(t).

Найти НКП.
Матрицы системы имеют вид
( ) ( )
1 0 1
A= , B= , C = (0 1).
1 0 0

Проверим, что требуемое представление существует для данной систе-


мы, для чего вычислим матрицу наблюдаемости:
( )
0 1
D = (C T AT C T ) = .
1 0

Ранг матрицы D равен 2, т. е. матрица полного ранга, а система явля-


ется наблюдаемой. Следовательно, КНП для этой системы существует,
и для его нахождения нам нужны коэффициенты характеристического
полинома
( )
λ−1 0
ϕA (λ) = det (λI − A) = det = λ2 − λ.
−1 λ

Следовательно, α1 = −1, α2 = 0, а матрицы системы в форме КНП


могут быть представлены в виде
( ) ( )
0 −α2 0 0
à = = , C̃ = (0 1).
1 −α1 1 1

Осталось вычислить матрицу преобразования базиса P̃ , а для этого


потребуется матрица наблюдаемости системы в форме КНП:
( )
0 1
D̃ = (C̃ T ÃT C̃ T ) = .
1 1

Для вычисления P̃ = (DD̃−1 )T , требуется вычислить D̃−1 :


( )−1 ( )T ( )
−1 0 1 1 −1 −1 1
D̃ = = −1 = ,
1 1 −1 1 1 0
38
В результате получим
( )( ) ( )
0 1 −1 1 1 0
P̃ T = DD̃−1 =
1 0 1 0 −1 −1
и, окончательно,
( ) ( )T ( )
1 −1 1 0 1 −1
P̃ = , P̃ −1 = = .
0 −1 −1 −1 0 1
Теперь можно вычислить последнюю недостающую матрицу в системе:
( )( ) ( )
1 −1 1 1
B̃ = P̃ B = = .
0 1 0 0
В результате получим КНП системы
( ) ( )
˙ 0 0 1
x̃(t) = x̃(t) + u(t),
1 1 0
( )
y(t) = 0 1 x̃(t).
Проведем проверку, для этого вычислим
( )( )( ) ( )
1 −1 1 0 1 1 0 0
à = P̃ AP̃ −1 = = ,
0 1 1 0 0 1 1 1
( )
−1 1 1
C̃ = C P̃ = (0 1) = (0 1).
0 1

Задача 1. Для системы заданной уравнениями


x˙1 (t) = x2 (t),
x˙2 (t) = u(t),
y(t) = x1 .
Найти КНП, провести проверки у полученных результатов.
5.4. Каноническое управляемое представление для системы,
заданной в форме «вход-выход»

П р и м е р 1. Скалярная система задана передаточной функцией


y(p) p+1
W (p) = = 2 ,
u(p) p + p + 1
Найти описание системы в КНП, провести его проверку.

39
В рассматриваемом примере характеристический полином системы
есть знаминатель передаточной функции, т. е. ϕA (λ) = λ2 + λ + 1, а зна-
чит, α1 = 1, α2 = 1, полином числителя передаточной функции ( b(λ))=
β1
λ + 1, β1 = 1, β2 = 1 определяет коэффициенты матрицы B̃ = .
β2
Рассматриваемая система может иметь как каноническое управля-
емое представление:
( ) ( )
0 1 0
ẋ(t) = x(t) + u(t),
−1 −1 1
y(t) = (1 1)x(t),
т. е. матрицы системы имеют вид
( ) ( )
0 1 0
A= , B= , C = (11),
−1 −1 1

так и каноническое наблюдаемое представление


˙
x̃(t) = AT x̃(t) + C T u(t),
y(t) = B T x̃(t).

матрицы системы также записываются через коэффициенты полино-


мов числителя и знаминателя передаточной функции или через матри-
цы системы в КУП:
( ) ( )
0 −1 1
à = AT = , B̃ = C T = , C̃ = B T = (0 1).
1 −1 1

Сделаем проверку, для этого найдем матрицу преобразования задаю-


щую переход от КУП к КНП:

x̃ = P̃ x.

Вычислим матрицы наблюдаемости для исходной системы (КУП):


( )
1 −1
D = (C T AT C T ) =
1 0

и для системы в форме КНП:


( ) ( )
0 1 −1 1 1
D̃ = (B AB) = , D̃ = .
1 −1 1 0

40
Тогда матрица преобразования базиса
(( ) ( ))T ( )
1 −1 1 1 0 1
P̃ = (D D̃−1 )T = = .
1 0 1 0 1 1

Матрицы исходной системы (УКП) и системы в форме КНП связаны


соотношениями
( )( )( ) ( )
0 1 0 1 −1 1 0 −1
à = P̃ AP̃ −1 = =
1 1 −1 −1 1 0 1 −1
( )( ) ( )
− 1 0 1
B̃ = P̃ B = =
1 1 1 1
( )
−1 1
C̃ = C P̃ −1 = (1 1) = (0 1).
1 0

Таким образом, прямыми вычислениями был получен тот же самый


результат.

Задача 1. Система задана передаточной функцией


1
W (p) = .
p2
Найти описание системы в УКФ, в НКФ; построить структурные схемы
полученных представлений; выполнить проверку прямым вычислением
матриц системы через матрицу преобразования базиса.

41
6. Модальное управление при отсутствии информации о
векторе состояния

6.1. Простейший наблюдатель (идентификатор) состояния

6.2. Асимптотический наблюдатель состояния

П р и м е р 1. Рассмотрим управляемый двойной интегратор, у кото-


рого наблюдению доступна только одна компонента вектора состояния
- координата. ( ) ( )
y x1
Введем в рассмотрение вектор состояния x = = , то-
ẏ x2
гда рассматриваемая система имеет следующее описание:
( ) ( )
0 1 0
ẋ(t) = x(t) + u(t),
0 0 1
y(t) = (1 0)x(t).
Требуется построить асимптотический наблюдатель состояния, оцени-
вающий координату и скорость двойного интегратора.
При этом требуется чтобы наблюдатель имел желаемую динами-
ку стремления ошибки к нулю, задаваемую следующими полюсами за-
мкнутой системы наблюдателя: λ∗1 = λ∗2 = −1.
Выпишем матрицы исходной системы:
( ) ( )
0 1 0
A= , B= , C = (1 0).
0 0 1
Проверим управляемость рассматриваемой системы, для этого вычис-
лим матрицу наблюдаемости:
( )
1 0
D = (C T AT C) = .
0 1
Ранг D равен 2, поэтому система является наблюдаемой, а значит, для
нее существует КНП и может быть построен асимптотический наблю-
датель.
Вычислим желаемый характеристический многочлен наблюдателя
состояния:
ϕ∗A (λ) = (λ − λ1∗ )(λ − λ2∗ ) = (λ + 1)2 = λ2 + 2λ + 1.

42
Коэффициенты желаемого характеристического полинома

α1∗ = 2, α2∗ = 1.

вычислим матрицы КНП системы, для чего потребуются коэффициен-


ты характеристического полинома исходной системы:
( )
λ −1
ϕA (λ) = det(Iλ − A) = det = λ2 ,
0 λ

следовательно, α1 = 0, α2 = 0. Матрицы системы в форме КНП в


результате имеют вид
( )
0 0
à = , C̃ = (0 1).
1 0

Для вычисления матрицы P̃ потребуются матрица наблюдаемости ис-


ходной системы, которую( мы вычислили
) ранее, и матрица
( наблюдае-
)
0 1 0 1
мости D̃ = (C̃ T ÃT C̃ T ) = и обратная ей D̃−1 = . Тогда
1 0 1 0
матрица преобразования базиса
(( )( ))T ( )
−1 T 1 0 0 1 0 1
P̃ = (D̃ D̃ ) = =
0 1 1 0 1 0

и ее обратная
( )T ( )
0 −1 0 1
P̃ −1 = − = .
−1 0 1 0
Коэффициенты усиления наблюдателя состояния вычисляются как
˜l1 = α2∗ − α2 = 1 − 0 = 1,
˜l2 = α1∗ − α1 = 2 − 0 = 1.

Вычислим вектор коэффициентов усиления для исходного базиса


( )( ) ( )
−1 0 1 1 2
L = P̃ L̃ = = .
1 0 2 1

В результате уравнение асимптотического наблюдателя имеет вид


( ) ( )( ) ( ) ( )( ( ))
xˆ˙1 (t) 0 1 xˆ1 (t) 0 2 xˆ1 (t)
= + u+ y(t) − (1 0) .
xˆ˙2 (t) 0 0 xˆ2 (t) 1 1 xˆ2 (t)

43
1 2
ϵ
u(t) x̂2 x̂1
1 1
p p
ŷ y
Рис. 6.1

Проведем проверку; вычислим характеристический полином замкнутой


системы. Для этого вычислим матрицу замкнутой системы:
( ) ( ) ( )
0 1 2 −2 1
A3 = A − LC = − (1 0) = .
0 0 1 −1 0
Ее характеристический полином
( )
λ + 2 −1
ϕA3 (λ) = det (Iλ − A3 ) = det = (λ + 1)λ + 2 = λ2 + 2λ + 1,
1 λ
и он совпадает с заданным.
Структурная схема асимптотического наблюдателя приведена на
рис. 7.2.
Замечание. Вектор коэффициентов усиления L может быть рас-
считан при помощи алгоритма синтеза вектора обратной связи модаль-
ного регулятора состояния для следующей системы:
{
ẋ(t) = AT x(t) + C T u(t),
u = −LT x(t).

Этот факт есть результат дуальности задач управляемости и наблюда-


емости.
6.3. Модальное управление при отсутствии информации о
векторе состояния

П р и м е р 1. Объект управления, состоящий из последовательно со-


единенных интегратора и апериодического звена, задан уравнением
{
ẋ1 (t) = −x1 (t) + u,
ẋ2 (t) = x1 (t).

Наблюдаемой (измеряемой) является только вторая компонента векто-


ра состояния y(t) = x2 (t).

44
Требуется построить регулятор, обеспечивающий желаемые полю-
са у замкнутой системы:

λ∗1,K = −1, λ∗2,K = −1.

Решение задачи состоит из двух этапов. На первом этапе синтезиру-


ем регулятор, обеспечивающий желаемую динамику замкнутой систе-
мы в предположении, что вектор состояния доступен наблюдению. На
втором этапе синтезируем наблюдатель состояний, восстанавливающий
вектор состояния по измерению второй его компоненты. Полюса наблю-
дателя выбираем равными:

λ1,L = −2, λ2,L = −2.

Такой выбор обеспечивает в двое более высокую скорость процессов


наблюдателя по сравнению с динамикой замкнутой системы.
Синтезируем регулятор состояния. Матрицы системы определяют-
ся из приведенных уравнений состояния и наблюдения:
( ) ( )
−1 0 1
A= , B= , C = (0 1).
1 0 0
Запишем матрицу ( управляемости
) для этой системы и вычислим ее ранг:
1 −1
U = (B AB) = , det U = 1, rang U = 2. Запишем обратную
( 0 1 )
1 1
матрицу: U −1 = . Следовательно, рассматриваемая система яв-
0 1
ляется управляемой и искомый регулятор состояния может быть по-
строен.
Определим коэффициенты характеристического полинома желае-
мой замкнутой системы по ее заданым полюсам:

ϕ∗K (λ) = (λ − λ∗1,K )(λ − λ∗2,K ) = (λ + 1)2 = λ2 + 2λ + 1.

Для синтеза модального регулятора состояния найдем для рассматри-


ваемого объекта управления его УПК -для этого потребуется вычис-
лить коэффициенты его характеристического полинома:
( )
λ+1 0
ϕA (λ) = det (Iλ − A) = det = λ(λ + 1) = λ2 + λ.
−1 λ
Тогда матрицы КУП вычисляются по полученным коэффициентам:
( ) ( )
0 1 0
 = , B̂ = .
0 −1 1
45
Определим матрицу преобразования P исходного базиса в базис КУП
для этой системы,
( )для чего вычислим матрицу управляемости Û =
0 1
(B̂ ÂB̂) = . Тогда
1 −1
( )( ) ( )
0 1 1 1 0 1
P = Û U −1 = = .
1 −1 0 1 1 0

Найдем вектор коэффициентов модального регулятора K̂, для этого


вычислим матрицу замкнутой системы КУП:
( )
0 1
 + B̂ K̂ = .
−k̂1 −1 − k̂2

В результате характеристический полином замкнутой системы

ϕ3K (λ) = λ2 + (1 + k̂2 )λ + k̂1 .

Выбрав коэффициенты регулятораk̂1 = 1, k̂2 = 1, мы обеспечиваем


желаемый характеристический полином замкнутой системы:

ϕ3K (λ) = ϕ∗K (λ) = λ2 + 2λ + 1.

Определим вектор коэффициентов регулятора для исходного базиса


вектора состояния
( )
0 1
K = K̂P = (1 1) = (1 1).
1 0

Выполним проверку для полученного регулятора. Для этого вычислим


характеристический полином замкнутой системы по ее матрице:
( ) ( ) ( )
−1 0 1 1 −2 −1
A3 = A + BK = − = ,
1 0 0 0 1 0
( )
λ+2 1
ϕAЗ (λ) = det (Iλ − AЗ ) = det = λ2 + 2λ + 1.
−1 λ

Выполним синтез наблюдателя состояния. Первоначально проверим


наблюдаемость данной заданной системы -для этого вычислим матрицу
наблюдаемости и ее ранг:
( )
0 1
D = (C T AT C) = ,
1 0
det D = −1, rang D = 2.
46
Система является наблюдаемой, следовательно, можно синтезировать
асимптотический наблюдатель состояния с желаемой динамикой, за-
данной полюсами характеристического многочлена наблюдателя:

λ∗1,L = −2, λ∗2,L = −2,


ϕ∗L (λ) = (λ + 2)2 = λ2 + 4λ + 4.

Синтез наблюдателя будем производить для КНП заданной системы,


получим это представление.
Характеристический полином объекта управления был уже полу-
чен
ϕA (λ) = λ2 + λ,
поэтому матрицы системы для КНП выписываются по данному поли-
ному: ( )
0 0
à = , C̃ = (0 1).
1 −1
Вычислим коэффициенты усиления асимптотического наблюдателя. Для
этого определим для КНП матрицу замкнутой системы наблюдателя:
( )
0 −˜l1
à + L̃C̃ = .
1 −1 − ˜l2

Характеристический полином этой матрицы

ϕЗL (λ) = λ2 + (1 + ˜l2 )λ + ˜l1 .

Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях этого полинома и


желаемого характеристического полинома наблюдателя ϕ∗L (λ) = λ2 +
4λ + 4, получим выражения для вычисления коэффициентов усиления:
˜l1 = 4, 1 + ˜l2 = 4.

В результате вектор коэффициентов усиления наблюдателя для систе-


мы в КНП
L̃ = (4 3).
Определим вектор коэффициентов наблюдателя для исходного базиса
вектора состояния, для этого вычислим
( )
0 1
D̃ = (C̃ T ÃT C̃ T ) = ,
1 −1
( )
−1 1 1
D̃ = .
1 0
47
−1

y x̂2 u
1 1
p
1
p −1
x̂1
3

Рис. 6.2

Матрица преобразования базиса вычисляется как


( )( ) ( )
−1 0 1 1 1 1 0
P̃ = DD̃ = = ,
1 −1 1 0 1 1
( )
1 −1
P̃ −1 = .
0 1

Окончательно получим
( )( ) ( )
1 −1 4 1
L = P̃ −1 L̃ = = .
0 1 3 3

Выполним проверку, для этого вычислим матрицу замкнутой системы


наблюдателя и ее характеристический полином:
( ) ( ) ( )
−1 0 1 1 −7
A3L = A − LC = − (1 0) = ,
1 0 3 0 −3
( )
λ + 1 −7
ϕ3L (λ) = det (Iλ − A3L ) = det =
−1 λ + 3
= λ2 + 4λ + 4.

В результате синтезирован наблюдатель состояния:

x̂˙ 1 (t) = −x̂1 (t) + u(t) + (y(t) − x̂2 (t)),


x̂˙ 2 (t) = x̂1 (t) + 3(y(t) − x̂2 (t)),
и регулятор состояния:

u(t) = −x̂1 (t) − x̂2 (t),

Совместно они представляют собой динамический компенсатор, струк-


турная схема которого приведена на рис. 7.4.

48
Содержание

1 Элементы линейной алгебры 3


1.1 Линейная зависимость векторов . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Ранг матрицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Многочлен от матриц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Векторное пространство, размерность векторного простран-
ства, базис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Замена базиса линейного пространства . . . . . . . . . . 7
1.6 Линейные операторы и их матрицы . . . . . . . . . . . . 9
1.7 Матрица линейного оператора . . . . . . . . . . . . . . . . 9
n
1.8 Линейные Операторы в R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Линейные дифференциальные уравнения 14


2.1 Системы линейных однородных дифференциальных урав-
нений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Система линейных неоднородных дифференциальных урав-
нений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Управляемость динамической системы 24


3.1 Критерий управляемости систем общего вида . . . . . . . 26
3.2 Подпространство управляемых состояний стационарной
динамической системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3 Представление системы с одним входом и одним выходом
в форме пространства состояний . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Линейная обратная связь 33


4.1 Понятие линейной обратной связи . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Обратная связь по состоянию . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 Наблюдаемость динамических систем 37


5.1 Понятие наблюдаемости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2 Дуальность задачи управляемости и наблюдаемости . . . 37
5.3 Структурное представление наблюдаемых систем . . . . 38
5.4 Каноническое управляемое представление для системы,
заданной в форме «вход-выход» . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Модальное управление при отсутствии информации о
векторе состояния 42
6.1 Простейший наблюдатель (идентификатор) состояния . . 42
6.2 Асимптотический наблюдатель состояния . . . . . . . . . 42
6.3 Модальное управление при отсутствии информации о век-
торе состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Мирошников Александр Николаевич

Методы синтеза систем управления


Учебное пособие

Редактор И. Б. Синшиева

Подписано в печать 00.00. Формат 60×841/16.


Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 6.
Гарнитура «Times New Roman». Тираж 60 экз. Заказ .

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»


197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5