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Media y varianza de la distribución gamma

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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1)
E[X] = =
Γ(p) a
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p)
E[X] = = =
Γ(p) a Γ(p) a
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2)
E[X 2 ] = =
Γ(p) a2
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p)

E[X 2 ] = = =
Γ(p) a2 Γ(p) a
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p) p(p + 1)

E[X 2 ] = = = ·
Γ(p) a2 Γ(p) a a2
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p) p(p + 1)

E[X 2 ] = = = ·
Γ(p) a2 Γ(p) a a2

V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 =

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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p) p(p + 1)

E[X 2 ] = = = ·
Γ(p) a2 Γ(p) a a2
p
V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 = ·
a2
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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p) p(p + 1)

E[X 2 ] = = = ·
Γ(p) a2 Γ(p) a a2
p
V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 = ·
a2

Cálculo a partir de la función generatriz de momentos

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Media y varianza de la distribución gamma

p p
X ∼ Γ(p, a) ⇒ E[X] = y Var[X] = 2
a a

Cálculo a partir de la expresión genérica de E[Xk ]

Γ(p + k)
Puesto que mk = E[X k ] = , k ∈ N y Γ(p + k) = p(p + 1) · · · (p + k − 1)Γ(p), se tiene:
Γ(p) ak

Γ(p + 1) pΓ(p) p
E[X] = = = ·
Γ(p) a Γ(p) a a

Γ(p + 2) p(p + 1)Γ(p) p(p + 1)

E[X 2 ] = = = ·
Γ(p) a2 Γ(p) a a2
p
V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 = ·
a2

Cálculo a partir de la función generatriz de momentos

Haciendo uso de la expresión de los momentos a partir de la función generatriz
 de momentos,
−p y teniendo en cuenta
t
que la función generatriz de momentos de la distribución gamma es MX (t) = 1 − , t < a, se tiene:
a
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dMX (t) 
E[X] = =
dt t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t
E[X] = = 1− =

dt t=0 a a


t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t p
E[X] = = 1− = ·

dt t=0 a a a


t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t p
E[X] = = 1− = ·

dt t=0 a a a


t=0

d2 MX (t) 

2
E[X ] = =
dt2 t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t p
E[X] = = 1− = ·

dt t=0 a a a


t=0

2
  −p−2 
d M X (t)  p(p + 1) t
E[X 2 ] =  = 1− =

dt2 t=0 a2 a


t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t p
E[X] = = 1− = ·

dt t=0 a a a


t=0

2
  −p−2 
d M X (t)  p(p + 1) t p(p + 1)
E[X 2 ] =  = 1− = ,

dt2 t=0 a2 a a2


t=0
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  −p−1 
dMX (t)  p t p
E[X] = = 1− = ·

dt t=0 a a a


t=0

2
  −p−2 
d M X (t)  p(p + 1) t p(p + 1)
E[X 2 ] =  = 1− = ,

dt2 t=0 a2 a a2


t=0

obteniéndose, a partir de estos dos valores, el de V ar[X] por la expresión V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 .