[Prova2017] 1. Esperança condicionada (propriedades). a) Mostre que
Por hipótese, P(A0)=1, p/ todo ωϵA0, |
se X e Y são duas v.a. discretas e independentes, então E(X|Y)=E(X). R:
Se X e Y são independentes: X┴Y => P(X=x∩Y=y) = P(X=x).P(Y=y).
Portanto: P(X=x|Y=y) = P(X=x∩Y=y) / P(Y=y) = P(X=x).P(Y=y) /
P(Y=y) = P(X=x). Então: E(X|Y) = Σni=1 xi.P(X=xi|Y=y), X┴Y, E(X|Y) =
Σni=1 xi.P(X=xi) = E(X). Q.E.D. [caso contínuo: Teorema 3.11: X┴Y
<=> E[Y|X]=E[Y]. Prova ida =>: E[Y|X]= ʃyy.fY|X(y|x).dy = ʃyy.[fY|
X(y,x)/fX(x)].dy = ʃyy.[fY(y).fX(x)/fX(x)].dy = ʃyy.fY(y).dy = E(Y). Prova
volta <=: E[Y]=E[Y|X] <=> ʃyy.fY(y).dy = ʃyy.fY|X(y|x).dy, diferenciando
em relação ao termo y: ʃy[fY(y)+y.fY’(y)].dy = ʃy[f(y|x)+y.f’(y|x)].dy,
lembre que ʃ f(y).dy = ʃ f(y|x).dy =1. Então: ʃy[y.fY’(y)].dy = ʃy[y.f’(y|
x)].dy, integrando f’(.) em partes p/ finalizar: y.f(y) = y.f(y|x) <=>
f(y).f(x) = f(y,x). Q.E.D.] b) Mostre que E[E(X|Y)]=E(X). R: [caso
contínuo: E[E(X|Y)] = -∞∞ʃy E(X|Y=y).fY(y).dy = -∞∞ʃy [-∞∞ʃx x.fX|Y(x|
y).dx].fY(y).dy = -∞∞ʃx x. -∞∞ʃy [fX,Y(x,y) / fY(y)].fY(y).dy.dx = -∞∞ʃx x. [-∞∞ʃy
fX,Y(x,y).dy].dx = -∞∞ʃx x. fX(x) .dx = E(X). Q.E.D.] Caso discreto: Seja
E(X|Y) = Σx x.P(X|Y) = Σx x.P(x,y)/P(y). Temos: E[E(X|Y)] = Σy E(X|
Y).P(y) = Σy [Σx x.P(x,y)/P(y)].P(y) = Σy [Σx x.P(x,y)] = Σx x Σy P(x,y) = Σx
x [Σy P(x|y).P(y)], pela lei da probabilidade total, = Σx x [P(x)] = E(X).
Q.E.D.
2. Mostre: a) Se B ϲ A e P(B)≠0 => P(A|B)=1. R: Se BϲA => AUB=A,
A∩B=B => P(A∩B)=P(B), como P(B)≠0, => P(A|B)=P(A∩B)/P(B) =
P(B)/P(B) = 1. Q.E.D. b) Se P(B∩C)≠0 => P(A|B∩C).P(B|C)=P(A∩B|
C). R: P(A|B∩C).P(B|C) = [P(A∩B∩C)/P(B∩C)].[P(B∩C)/P(C)], como
P(B∩C)≠0, = [P(A∩B∩C)/P(C)] = P(A∩B|C). Q.E.D.
[Prova2018]1. a) Valor de K. R: [pelo axioma (ii) de Kolmogorov:
P(Ω)=1], [pelo axioma (iii) de Kolmogorov: para todo Aj ϵF disjuntos,
P(U∞j=1Aj)=Σ∞j=1P(Aj)] Temos: P(Ω)= Σ6j=1 P(ωj) =
P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5)+P(6)+P(7)+P(8) → (substituindo e
calculando) K=1/16. b) P(A1)= P({2,5,6,8}), [axioma (iii)] P(A1) =
P({2,5,6,8}) = P(2)+P(5)+P(6)+P(8) → (substituindo e calculando)
P(A1)=19/48. P(A2) = P({3,5,6,8}) = P(3)+P(5)+P(6)+P(8) →
(substituindo e calculando) P(A2)=19/48. P(A3) = P({4,6,7,8}) =
P(4)+P(6)+P(7)+P(8) → (substituindo e calculando) P(A3)=19/48. c) Se
os eventos A e B são independentes: A┴B => P(A∩B)=P(A)∙P(B)
(pairwise). i) Se A1┴A2 → (implica) P(A1∩A2)=P(A1)∙P(A2),
P(A1∩A2)=P({5,6,8})=calculando=13/48, P(A1)∙P(A2)=(b)=(19/48)².
Portanto: P(A1∩A2)≠P(A1)∙P(A2). Conclusão: A1 e A2 não são
independentes. ii) similar para A1 e A3. [P(A1∩A3)=8/48.
P(A1)∙P(A3)=(19/48)²]. iii) similar para A2 e A3. [P(A2∩A3)=8/48.
P(A2)∙P(A3)=(19/48)²].
2. a) Se P(A)=P(B)=0, então P(AUB)=0. R: Seja: A=(A∩B)U(A∩Bc),
B=(B∩A)U(B∩Ac), AUB=(A∩B)U(A∩Bc)U(B∩Ac), nos três temos
uniões de conjuntos disjuntos. Pelo axioma (iii) de Kolmogorov: para
todo Aj ϵF disjuntos, P(U∞j=1Aj)=Σ∞j=1P(Aj). Temos: P(A)=P(A∩B)
+P(A∩Bc), P(B)=P(B∩A)+P(B∩Ac), P(AUB)=P(A∩B)+P(A∩Bc)
+P(B∩Ac). Combinando temos: P(AUB)=P(A∩B)+P(A)-P(A∩B)+P(B)-
P(B∩A), P(AUB)=P(A)+P(B)-P(B∩A), P(A)+P(B)=P(AUB)+P(B∩A),
como P(B∩A)≥0 [axioma (i) de Kolmogorov: para todo A ϵF, P(A)≥0],
implica P(A)+P(B)≥P(AUB), 0≥P(AUB), [axioma (i)] P(AUB)≥0. Por
fim, 0≥P(AUB)≥0. Conclusão: P(AUB)=0. Q.E.D. b) Se P(A)=P(B)=1,
então P(A∩B)=1. R: Seja A,B ϵF => Ac, Bc ϵF. Mais ainda:
P(Ac)=P(Bc)=0, pois P(Ω)=P(A)+P(Ac)=1 para todo A ϵF. Pelo resultado
anterior (a): P(Ac)=P(Bc)=0 => P(AcUBc)=0. Pela Lei de De Morgan:
(AcUBc) = (A∩B)c => P[(A∩B)c]=0. Como: P[(A∩B)]+P[(A∩B)c]=1
→(implica) P[(A∩B)]=1. Q.E.D.
3. Mostre que se X é uma variável aleatória simples, então |E(X)|≤E(|
X|). R:i) Por |E(X)| temos que E(X+)≥0 e E(X-)≥0, obtemos a partir da
desigualdade triangular: |E(X)|=|E(X+-X-)|=|E(X+)-E(X-)| ≤ (desigualdade
triangular) |E(X+)|+|E(X-)|=E(X+)+E(X-)=E(|X|). Q.E.D. R:ii) a) E(|X|) =
E[XI(x≥0)-XI(x<0)] = E[XI(x≥0)]-E[XI(x<0) = E[XI(x≥0)] - E[XI(x<0)]
+ E[XI(x<0)] – E[XI(x<0)] = E[X] - 2.E[XI(x<0)]. Como E[XI(x<0)]<0,
-2.E[XI(x<0)]>0, implica E[X] – 2.E[XI(x<0)] = E(|X|) > E(X). b) E(|
X|) = E[XI(x≥0)]-E[XI(x<0)]+E[XI(x≥0)]-E[XI(x≥0)] = -E[X]
+2.E[XI(x≥0)]. Como E[XI(x≥0)] ≥ 0, implica -E[X] ≤ E(|X|). De a)
E(X) < E(|X|) e b) -E[X] ≤ E(|X|), temos: |E(X)| ≤ E(|X|). Q.E.D.
4. a) Prove a Lei Fraca dos Grandes Números. R: Seja X1, …, Xn uma
sequência de VA’s não correlacionadas, com E(Xj)=μ e var(Xj)=σ² < ∞ p/
todo j=1, …, n. Tome X_ = (1/n).Σnj=1 Xj. Como E(X_)=n. μ/n= μ e por
não existir correlação entre as variáveis, var( Σnj=1 Xj)= Σnj=1 var(Xj) =>
var(X_)=n.σ²/n²= σ²/n. Tomando a desigualdade de Chebishev em torno
da média, temos: P( |X_ - E(X_)| > ε ) ≤ var(X_)/ε² = σ²/n.ε² → (tende) 0
quando n→∞. Logo, plimn→∞ X_= μ. 4. b) Mostre que converg. almost
surely implica converg. em probabilidade. R: Seja Xn→X (a.s.), ε>0.
Tome A0={ωϵΩ: Xn(ω)→ X(ω)}.
Xn(ω)-X(ω)| < ε, desde que n seja suficientemente grande. Tome o evento
An:“p/ todo k≥n, |Xn – X|< ε”. An=∩∞k=n{|Xn-X|< ε}. Se ωϵA0, ωϵAn para
algum n. Mas An ϲ An+1 => A0 ϲ Un≥1An = limn→∞An =>
1=P(A0)≤P(U∞n=1An) => P(An)→(converg.) 1. Mas An ϲ {|Xn-X|< ε} =>
P(|Xn-X|< ε) →(converg.) 1.
5. Mostre que é uma álgebra. R: [Definição: Um coleção F de
subconjutos de um conjunto Ω não-vazio é uma álgebra se satisfaz as
seguintes condições: i) Se AϵF, então Ac = Ω\A ϵ F. ii) Se A,B ϵF, então
AUB ϵF. Que se extende para união finita: Se Aj ϵF, j=1, …, n, então
Unj=1 Aj ϵF.] F*={(a,b], suas uniões disjuntas, Ø: a,bϵ[0,1], a<b}. i) Ø
ϵF*, Øc=(0,1]=Ω ϵF*. (a,b] ϵF*, (a,b]c = (0,a]U(b,1] ϵF*. (a,b],(c,d]
disjuntos, c<d, b<c, (a,b]U(c,d]ϵF*, {(a,b]U(c,d]}c = (0,a]U(b,c]U(d,1]
ϵF*. Fechado para complementos. ii) Sejam A=(a,b], B=(c,d] intervalos
disjuntos ϵF*, AUB=(a,b]U(c,d] ϵF*. Outro, A∩B≠Ø, AUB=(a,d] ϵF*.
Fechado para uniões finitas. Portanto, F* é uma álgebra.
[Lista2019] 1. Seja Ω um conjunto (finito ou infinito). Mostre que a
família F formada por todos os subconjuntos finitos de Ω e por todos
os subconjuntos de Ω que possuem complemento finito é uma álgebra.
R: I) Seja Ω finito. Se A ϲ Ω, então A é finito. i) A ϵF => Ac ϵF, pois Ac
tem complemento finito. ii) Seja Aj ϵF, j= 1, …, n, então Ai e Aci são
finitos. Logo, Unj=1 Aj é finito e assim Unj=1 Aj ϵF. Logo, F é álgebra. II)
Seja Ω infinito. Se A ϵF, então A ou Ac é finito. i.1) Se A é finito e A ϵF,
então Ac ϵF, pois (Ac)c é finito. i.2) Se A for infinito e A ϵF, teremos
necessariamente que Ac é finito, e por isso, Ac ϵF. Logo, se A ϵF => Ac
ϵF. ii) Seja Ai ϵF, i=1, …, n, Ai são finitos ou seus complementares são.
Então: Ai finitos => Uni=1 Ai finito, logo Uni=1 Ai ϵF. Ai infinitos => Aci
finito, mas devido (Uni=1 Ai )c = (∩ni=1 Ai) ser finito, tem-se que (Uni=1 Ai )
ϵF. Assim, F é álgebra. Q.E.D.
2. Suponha Ω infinito (contável ou não). F = {A ou Ac é finito}. Mostre
que F é uma álgebra. R: Definição: Uma coleção F de subconjuntos de
um conjunto Ω não vazio é uma álgebra se satisfaz estas duas condições:
i) se AϵF, então AcϵF (complementaridade); ii) se A,B ϵF, então AUB ϵF
(união finita). Pelo problema: Ω infinito (contável ou não); F = {AϲΩ : A
ou Ac é finito}, por F, A é finito (e Ac é infinito) ou A é infinito (e Ac é
finito). a) pela complementaridade temos: I) Sendo A finito: A finito
=>(a) A ϵF, (Ac)c= AϵF =>(d) Ac ϵF, portanto: A finito ϵF => Ac infinito
(c) ϵF. II) Sendo A infinito: A infinito =>(c) Ac é finito =>(a) Ac finito ϵF
=>(d) A infinito ϵF, portanto: A infinito => Ac finito ϵF => A infinito ϵF.
b) pela união temos: III) União de conjuntos finitos: A1, A2 são finitos
=>(a) A1, A2 finitos ϵF. A1, A2 finitos =>(b) A1UA2 é finito =>(a) A1UA2
finito ϵF. IV) União de conjuntos infinitos: A1, A2 são infinitos =>(c) Ac1,
Ac2 são finitos =>(a) Ac1, Ac2 finitos ϵF =>(d) A1, A2 infinitos ϵF. Pela lei
de De Morgan: (A1UA2)c = Ac1∩Ac2 =>(b) Ac1∩Ac2 é finito =>(a) Ac1∩Ac2
finito ϵF =>(d) A1UA2 ϵF. V) União de conjunto finito e infinito: Seja, A1
infinito =>(c) Ac1 finito =>(a) Ac1 finito ϵF =>(d) A1 infinito ϵF. Seja, A2
finito =>(a) A2 finito ϵF =>(c) Ac2 é infinito. Pela Lei de De Morgan:
(A1UA2)c = Ac1∩Ac2 =>(e) Ac1∩Ac2 é finito =>(a) Ac1∩Ac2 finito ϵF =>(d)
A1UA2 ϵF. Conclusão: F é fechado tanto para complementaridade quanto
para uniões finitas, isto é, F satisfaz as condições (i) e (ii) e, portanto, F é
uma álgebra. [Legenda: (a) Pela definição de F no problema, F = {AϲΩ :
A ou Ac é finito}; (b) União de conjuntos finitos é finito, ainda,
interseção de conjuntos finitos é finito; (c) Pela definição de Ω infinito e
F, onde Ω infinito = A finito U Ac infinito ou Ω infinito = A infinito U Ac
finito, obs., Ω infinito = A infinito U Ac infinito não existe por causa da
definição de F no problema; (d) Por complementaridade de F na
definição de álgebra; (e) Interseção de finito e infinito é finito.] Q.E.D.
3. Seja I0 = Ø e In = {1, 2, …, n} para n≥1. Defina a família F =
{In}∞n=0U{N\In}∞n=0. A família F é álgebra? R: Pela definição de In tem-
se: I0 = Ø, I1 = {1}, I2 = {1, 2}, I3 = {1, 2, 3}, … I∞ = {1, 2, 3, ...}= N
(naturais). Logo: {In}∞n=0 = {I0, I1, I2, I3, …, I∞} = {Ø, {1}, {1, 2}, {1, 2,
3}, …, N}. Por outro lado, sendo N = {1, 2, 3, …}, temos: N\I0 = N, N\I1
= {2, 3, 4, ...}, N\I2 = {3, 4, 5, ...}, N\I3 = {4, 5, 6, ...}, … N\I∞ = Ø.
Logo: {N\In}∞n=0 = {N\I0, N\I1, N\I2, N\I3, …, N\I∞} = {N, {2, 3, 4, ...},
{3, 4, 5, ...}, {4, 5, 6, ...}, …, Ø.}. Pela definição de F =
{In}∞n=0U{N\In}∞n=0, tem-se: F = {Ø, N, {1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, …, {2, 3,
4, ...}, {3, 4, 5, ...}, {4, 5, 6, ...}, … }. Eis a família F definida. É uma
álgebra? Para que F seja uma álgebra, é preciso que satisfaça 2
condições: i) se AϵF, então AcϵF (complementaridade); ii) se A,B ϵF,
então AUB ϵF (união finita). Analisemos a seguinte situação pela
condição (ii): Sendo Ω = N. Seja A = I1 = {1} e B = N\I2 = {3, 4, 5, …},
A,B ϵF. Veja que: AUB = {1}U{3, 4, 5, …} = {1, 3, 4, 5, …} (não
pertence) F. Uma vez que a união finita de conjuntos não está fechada
em F, pode-se afirmar que F não é uma álgebra por violar a condição
(ii). Q.E.D.
4. (Bierens, 19, p.31) Seja {Ω, F, P} um espaço de probabilidade, e seja
B ϵF com P(B) > 0. Verifique se {B, F∩B, P( .|B)} é um espaço de
probabilidade. R: I) F∩B é uma álgebra? i) Seja A ϵF, logo, se (Ak∩B) ϵ
(F∩B) => (Ak∩B)c ϵ (F∩B). Demonstração: (Ak∩B)c = B\(Ak∩B) = B ∩
(Ak∩B)c = B ∩ (Akc U Bc) = (B ∩ Akc) U (B ∩ Bc) = (B ∩ Akc). Como Ak
ϵF, e F é uma σ-álgebra, então: Akc ϵF. ii) U∞k=1(Ak∩B) ϵ (F∩B).
Demonstração: U∞k=1(Ak∩B) = U∞k=1(B∩Ak ) = B ∩ (U∞k=1Ak), como Ak
ϵF, então U∞k=1Ak ϵF, pois F é uma álgebra. Logo: U∞k=1(Ak∩B) = B ∩
(U∞k=1Ak) ϵ (F∩B). Conclusão: (F∩B) é uma álgebra. II) P(.|B) é uma
medida de probabilidade? i) P(.|B) ≥ 0. Demonstração: P(Ak|B) =
P(Ak∩B)/P(B) , como Ak, B ϵF, então, P(Ak∩B) ≥ 0, como P(B) > 0,
logo: P(Ak|B) ≥ 0. ii) P(Ω|B) = 1. Demonstração: Como Ω = B, temos:
P(Ω|B) = P(B|B) = P(B∩B)/P(B) = P(B)/P(B) = 1. iii) P (U∞k=1Ak|B) =
Σ∞k=1P(Ak|B). Demonstração: Sendo Ak∩Ak’ = Ø (disjuntos), temos:
P(U∞k=1Ak|B) = P(B ∩ U∞k=1Ak)/P(B) = P[U∞k=1(B ∩ Ak)]/P(B) =
[Σ∞k=1P(B∩Ak)]/P(B) = Σ∞k=1[P(B∩Ak)/P(B)] = Σ∞k=1P(Ak|B). Conclusão:
P(.|B) é uma medida de probabilidade que satisfaz os 3 axiomas de
Kolmogorov. Conclusão geral: a tripla {B, F∩B, P( .|B)} é um espaço de
probabilidade. Q.E.D.
5. Um urna consiste de r bolas vermelhas e b bolas azuis. (…) uma
bola é escolhida e retornada à urna juntamente com mais d bolas da
mesma cor. a) Qual a probabilidade de que a 2ª bola retirada seja
azul? b) Qual a probabilidade da 1ª bola retirada ter sido azul se a 2ª
bola retirada era azul? R: a) Pela lei da probabilidade total: P(B2=A) =
P(B2=A|B1=A).P(B1=A)+P(B2=A|B1=V).P(B1=V), P(B1=A) =
b/(r+b), P(B1=V) = r/(r+b), P(B2=A|B1=A) = (b+d)/(r+b+d), P(B2=A|
B1=V) = b/(r+b+d), substituindo temos: P(B2=A) = b/(r+b). b) P(B1=A|
B2=A) = P(B1=A∩B2=A)/P(B2=A) = P(B2=A|
B1=A).P(B1=A)/P(B2=A), substituindo temos: P(B1=A|B2=A) = (b+d)/
(r+b+d).
6. Seja {Ω, F, P}. Seja A1, A2, … ϵF, uma sequência de eventos.
Mostre: a) P(U∞n=1An) ≤ Σ∞n=1P(An). b) Se P(An) = 0 p/ todo n = 1, 2, …,
então P(U∞n=1An) = 0. R: a) Defina Bi como: B1 = A1, B2 = A2-A1, B3
= A3-(A1UA2), B4 = A4-(A1UA2UA3), …, Bi = Ai – Ui-1j=1Aj => Bi =
{A1, para i=1 e Ai – Ui-1j=1Aj , para i=2,3,4,… }. Bi são disjuntos:
P(U∞i=1Bi) = Σ∞i=1P(Bi). Como Bi ϲ Ai, implica que: [se BϲA =>
P(B)≤P(A)], se B1ϲA1 => P(B1)≤P(A1), se B2ϲA2 => P(B2)≤P(A2), …, se
B∞ϲA∞ => P(B∞)≤P(A∞) => Σ∞n=1P(Bn) ≤ Σ∞n=1P(An), (I). Pela definição
de Bi, percebe-se que: U∞i=1Bi = U∞i=1Ai => P(U∞i=1Bi) = P(U∞i=1Ai) ,
como Bi são disjuntos: P(U∞i=1Bi) = Σ∞i=1P(Bi) => Σ∞i=1P(Bi) =
P(U∞i=1Ai) , (II). De (II) em (I), fazendo n=i, temos: P(U∞n=1An) ≤
Σ∞n=1P(An). Q.E.D. b) De a) temos que: P(U∞n=1An) ≤ Σ∞n=1P(An), como
Σ∞n=1P(An) = 0, => P(U∞n=1An) ≤ 0 , (III). Pelo axioma de Kolmogorov [(i)
P/ todo A ϵF, P(A)≥0 ], temos: P(U∞n=1An) ≥ 0 , (IV). Portanto, de (III) e
(IV), temos: 0 ≤ P(U∞n=1An) ≤ 0 => P(U∞n=1An) = 0. Q.E.D.
7. Assuma que P(A)>0 e P(B)>0. Mostre que P(A|B) ≥ P(A) <=> P(B|
A) ≥ P(B). R: (Ida =>) P(A|B) ≥ P(A) => P(A∩B)/P(B) ≥ P(A) =>
P(A∩B) ≥ P(A).P(B) =>
P(B∩A)/P(A) ≥ P(B) => P(B|A) ≥ P(B). (Volta <=) P(B|A) ≥ P(B) =>
P(B∩A)/P(A) ≥ P(B) => P(B∩A) ≥ P(B).P(A) => P(A∩B)/P(B) ≥ P(A)
=> P(A|B) ≥ P(A). Q.E.D.
8. Um estudante precisa fazer uma prova (…) 3 questões (…) grupo de
100. O aluno somente sabe resolver 90 das 100 questões. Para ser
aprovado ele precisa acertar tudo (…). Qual a probabilidade desse
estudante ser aprovado? R.1: Sem reposição. Sem ordenamento. Seja:
ωi = 1, sabe/acerta, ωi = 0, não sabe/erra. Aprovado: ω = (ω1 = 1 e ω2 =
1 e ω3 = 1). Reprovado: ω = (ω1 = 0 ou ω2 = 0 ou ω3 = 0). P(Aprovado)
= P(ω1 = 1 e ω2 = 1 e ω3 = 1) = P(ω1).P(ω2).P(ω3) = (90/100).(89/99).
(88/98) = 0,726530 = 72,65%. R.2: Sem reposição. Sem ordenamento.
Combinação: Cn,r = n!/[r!(n-r)!]. i) C100,3 = (100 3) = 100!/(3! 100-3!) =
100!/(3! 97!). Total de maneiras que 100 questões podem ser combinadas
3 a 3. ii) C90,3 = (90 3) = 90!/(3! 90-3!) = 90!/(3! 87!). Total de maneiras
que 90 questões podem ser combinadas tomadas 3 a 3. iii) P(Aprovado)
= C90,3 / C100,3 = (90.89.88)/(100.99.98) = 72,65%.
9. Sejam dois espaços de probabilidade dados por {Ω, F, P(1)}, {Ω, F,
P(2)}. Defina um novo espaço de probabilidade por {Ω, F, P*}, onde
P* = α1P(1)+α2P(2), (α1, α2) é vetor não-negativo, t.q., α1+α2 = 1.
Mostre que P* é realmente uma medida de probabilidade. R:
[Definição: Uma função P(A), A ϵF, é dita ser uma “medida de
probabilidade” se: i) p/ todo A ϵF, P(A) ≥ 0; ii) P(Ω) = 1; iii) p/ todo Aj,
uma sequência de conjuntos disjuntos (Ai∩Aj=Ø), P(U∞j=1Aj) =
Σ∞j=1P(Aj).] i) p/ todo A ϵF, P*(A) ≥ 0: P*(A) = α1P1(A)+α2P2(A),
sabendo que P1(A)≥ 0 e P2(A)≥ 0, ainda, como (α1, α2) é vetor não-
negativo e α1+α2 = 1, i.e., α1 ϵ [0,1] e α2 ϵ [0,1], então: α1P1(A) ≥ 0 e
α2P2(A) ≥ 0, portanto: P*(A) = α1P1(A)+α2P2(A) ≥ 0. Q.E.D. ii) P*(Ω) =
1: temos que: P*(Ω) = α1P1(Ω)+α2P2(Ω) = α1.1+α2.1 = α1+α2 = 1. Q.E.D.
iii) p/ todo Aj disjuntos, P*(U∞j=1Aj) = Σ∞j=1P*(Aj): segue que: P*(U∞j=1Aj)
= α1P1(U∞j=1Aj)+α2P2(U∞j=1Aj) = α1.Σ∞j=1P1(Aj)+α2.Σ∞j=1P2(Aj) =
Σ∞j=1α1.P1(Aj)+Σ∞j=1α2.P2(Aj) = Σ∞j=1 [α1.P1(Aj)+α2.P2(Aj)] = Σ∞j=1 [P*(Aj)].
Q.E.D.
10. Suponha a variável aleatória X, E(X) < ∞ e var(X) < ∞. Defina σ2n
= Σnj=1 (xj – X_)2/n, onde X_ é a média aritmética da amostra. Mostre
que σ2n →p var(X). R: Seja: i) (X_n)² →p μ². ii) Σnj=1 (xj²)/n →p E(xj²) =
σ2+μ². Iii) X_ = Σnj=1 (xj)/n. Desenvolvendo, temos: σ2n = Σnj=1 (xj –
X_n)2/n = Σnj=1 [xj²+X_n²–2.xj.X_n]/n = Σnj=1 [xj²/n+X_n²/n–2.xj.X_n/n] =
(Σnj=1 xj²/n)+(Σnj=1 X_n²/n)–2. (Σnj=1 xj.X_n/n) = (Σnj=1 xj²/n)+(X_n².n/n)–
2.X_n.(Σnj=1 xj/n) = (Σnj=1 xj²/n)+(X_n²)–2.X_n.X_n →p σ2+μ²+μ²-2.μ² =
σ2. Q.E.D.
[Aulas] 1. Prove: P(Ac)=1-P(A). R: Seja Ac∩A=Ø (disjuntos). Pelo
axioma (iii): P(AUAc)=P(A)+P(Ac) => P(Ω)=P(A)+P(Ac) => 1=P(A)
+P(Ac) => P(Ac)=1-P(A). Q.E.D.
2. Sejam T’ e T” duas σ-álgebras definidas em Ω. Mostre que T’∩T” é
também uma σ-álgebra. R: i) P/ todo A ϵ T’∩T”, Ac ϵ T’∩T”. Prova: A
ϵ T’ => Ac ϵ T’ e A ϵ T” => Ac ϵ T”. => Ac ϵ T’∩T”. Q.E.D. ii) P/ todo
Aj ϵ T’∩T”, UAj ϵ T’∩T”. Prova: Aj ϵ T’∩T” => Aj ϵ T’ e Aj ϵ T” =>
(pela complementaridade) Ajc ϵ T’ e Ajc ϵ T” => Aj U Ajc ϵ T’ e Aj U
Ajc ϵ T” => UAj ϵ T’ e UAj ϵ T” => UAj ϵ T’∩T”. Q.E.D.
3. Prove: P(Ø)=0. R: Ω∩Ø=0 (disjuntos). Pelo axioma (iii), P(ΩUØ)=
P(Ω)+P(Ø) => P(Ω)= P(Ω)+P(Ø) => P(Ω) - P(Ω) = P(Ø) => P(Ø) = 0.
Q.E.D.
4. Prove: se AϲB, então P(A) ≤ P(B). R: Se AϲB, então existe B\A: 1) A
U B\A = B e 2) A∩ B\A = Ø. Pelo axioma (iii), P(A U B\A) = P(A)
+P(B\A) => P(B) = P(A)+P(B\A) => P(A) = P(B) – P(B\A), como
P(B\A)≥0 pelo axioma (i), então: P(A) ≤ P(B). Q.E.D.
5. Prove: P(AUB) = P(A)+P(B)-P(A∩B). R: (A∩B)U(A∩Bc)U(B∩Ac)
conjuntos disjuntos. Pelo axioma (iii), P[(A∩B)U(A∩Bc)U(B∩Ac)] =
P(A∩B)+P(A∩Bc)+P(B∩Ac). Veja também: A = (A∩B)U(A∩Bc), P(A)
= P(A∩B)+P(A∩Bc) => P(A∩Bc) = P(A) – P(A∩B), similar: B =
(B∩A)U(B∩Ac), P(B) = P(B∩A)+P(B∩Ac) => P(B∩Ac) = P(B) –
P(A∩B), substituindo: P[(A∩B)U(A∩Bc)U(B∩Ac)] = P(A∩B)
+P(A∩Bc)+P(B∩Ac) => P[AUB] = P(A∩B)+P(A) – P(A∩B)+P(B) –
P(A∩B) => P[AUB] = P(A)+P(B) – P(A∩B). Q.E.D.
6. Teorema de Bayes: P(Ai|B) = P(B|Ai).P(Ai)/Σnj=1P(B|Aj).P(Aj).
7. Independência: P(A|B) = P(A) <=> P(A∩B)=P(A).P(B).
8. Prove: Se A┴B => Ac┴B. R: B = (A∩B)U(Ac∩B), (A∩B)∩(Ac∩B)
= Ø (disjuntos), pelo axioma (iii): P(B) = P(A∩B)+P(Ac∩B), como
A┴B => P(A∩B) = P(A).P(B), então: P(B) = P(A).P(B) + P(Ac∩B) =>
P(B) - P(A).P(B) = P(Ac∩B) => P(B).[1 – P(A)] = P(Ac∩B) =>
P(B).P(Ac) = P(Ac∩B) => Ac┴B. Q.E.D.
9. E(Y|X,Z) = ʃ y. f(y|x,z).dy = ʃ y. [f(y,x,z)/fxz(x,z)].dy = h(x,z).
10. E[E(Y|X,Z)|X] = ʃ [ ʃ y. f(y|x,z).dy) . fz(z|x).dz = ʃ [ ʃ y.
[f(y,x,z)/fxz(x,z)] .dy) . [fxz(x,z)/fx(x)] .dz = ʃ y.[ ʃ f(y,x,z) .dz) . [1/fx(x)]
.dy = ʃ y. [fyx(y,x)/fx(x)] .dy. fyx(y,x) = ʃ y. f(y|x) .dy = E(Y|X). Q.E.D.
11. Teorema 3.6.: E(|Y|) < ∞, u = Y – E(Y|T0), então: P( E(u|T0) = 0 ) =
1. Prova: u = Y – E(Y|X) => E[u|X] = E[ Y – E(Y|X) |X] = E[Y|X] –
E[E(Y|X) |X] = E[Y|X] – E[Y|X] =0. Q.E.D.
12. E[(Y-ψ(x))² |X] = E[(u+g(x)-ψ(x))² |X] = E[u²+{g(x)-ψ(x)}²+ 2.u.
{g(x)-ψ(x)} |X] = E[u²|X]+E[{g(x)-ψ(x)}²|X]+2.{g(x)-ψ(x)}.E[u|X],
como E[u|X] = 0, = E[u²|X]+{g(x)-ψ(x)}² => E[(Y-ψ(x))² |X] = E[u²|X]+
{g(x)-ψ(x)}² , aplicando o operador E em ambos os lados: E(E[(Y-ψ(x))²
|X] |X) = E(E[u²|X] |X)+E({g(x)-ψ(x)}² |X) => E[(Y-ψ(x))²] = E(u²)
+E[{g(x)-ψ(x)}²] , minimizando fazemos: E[{g(x)-ψ(x)}²] = 0 => p/ todo
x, ψ(x) = g(x), como g(x) = E(Y|X), temos: ψ(x) = E(Y|X). Q.E.D.