Вы находитесь на странице: 1из 22

Как интерпретировать объемные профильные структуры

на рынке Форекс
Global Prime Forex
Существует множество примеров, которые я мог бы
предоставить о полезности профиля объема
фиксированного диапазона. Однако, поскольку я хочу,
чтобы ядро этого учебника было посвящено структурам
объема сеанса, я воздержусь от дальнейших иллюстраций
диаграмм, если вы не хотите, чтобы я это сделал
(комментарии ниже). Я уверен, что вы можете понять, как
это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего
стиля торговли.

Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон


распаковывает столько торговой активности, сколько
данных находится на вашем графике. Он отображает
общую картину наиболее торгуемых ценовых уровней за
определенный период времени.

Эта опция наиболее подходит как часть вашего


ежедневного или еженедельного анализа для определения
областей интереса на графике. Отступая назад и проецируя
вид орла с макроуровня, он помогает вам легко
идентифицировать ключевые опоры и сопротивления, для
чего я в основном предлагаю использовать видимый
диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я


рекомендую, - это выбор интересующих вас областей
макросов путем уменьшения масштаба диаграмм. После
этого вы можете начать рисовать горизонтальные
прямоугольники на каждом узле большого объема (черным
цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день
наиболее актуальными, на которые вы хотите обратить
внимание в будущем.

“ торговля с рыночным профилем ”. Существует


множество примеров, которые я мог бы предоставить о
полезности профиля объема фиксированного
диапазона. Однако, поскольку я хочу, чтобы ядро этого
учебника было посвящено структурам объема сеанса, я
воздержусь от дальнейших иллюстраций диаграмм, если
вы не хотите, чтобы я это сделал (комментарии ниже). Я
уверен, что вы можете понять, как это может быть полезно
для вас, в зависимости от вашего стиля торговли.

Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон


распаковывает столько торговой активности, сколько
данных находится на вашем графике. Он отображает
общую картину наиболее торгуемых ценовых уровней за
определенный период времени.

Эта опция наиболее подходит как часть вашего


ежедневного или еженедельного анализа для определения
областей интереса на графике. Отступая назад и проецируя
вид орла с макроуровня, он помогает вам легко
идентифицировать ключевые опоры и сопротивления, для
чего я в основном предлагаю использовать видимый
диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я


рекомендую, - это выбор интересующих вас областей
макросов путем уменьшения масштаба диаграмм. После
этого вы можете начать рисовать горизонтальные
прямоугольники на каждом узле большого объема (черным
цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день
наиболее актуальными, на которые вы хотите обратить
внимание в будущем.

тиковые объемы Существует множество примеров,


которые я мог бы предоставить о полезности профиля
объема фиксированного диапазона. Однако, поскольку я
хочу, чтобы ядро этого учебника было посвящено
структурам объема сеанса, я воздержусь от дальнейших
иллюстраций диаграмм, если вы не хотите, чтобы я это
сделал (комментарии ниже). Я уверен, что вы можете
понять, как это может быть полезно для вас, в зависимости
от вашего стиля торговли.

Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон


распаковывает столько торговой активности, сколько
данных находится на вашем графике. Он отображает
общую картину наиболее торгуемых ценовых уровней за
определенный период времени.

Эта опция наиболее подходит как часть вашего


ежедневного или еженедельного анализа для определения
областей интереса на графике. Отступая назад и проецируя
вид орла с макроуровня, он помогает вам легко
идентифицировать ключевые опоры и сопротивления, для
чего я в основном предлагаю использовать видимый
диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я


рекомендую, - это выбор интересующих вас областей
макросов путем уменьшения масштаба диаграмм. После
этого вы можете начать рисовать горизонтальные
прямоугольники на каждом узле большого объема (черным
цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день
наиболее актуальными, на которые вы хотите обратить
внимание в будущем.

Существует множество примеров, которые я мог бы


предоставить о полезности профиля объема
фиксированного диапазона. Однако, поскольку я хочу,
чтобы ядро этого учебника было посвящено структурам
объема сеанса, я воздержусь от дальнейших иллюстраций
диаграмм, если вы не хотите, чтобы я это сделал
(комментарии ниже). Я уверен, что вы можете понять, как
это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего
стиля торговли.

Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон


распаковывает столько торговой активности, сколько
данных находится на вашем графике. Он отображает
общую картину наиболее торгуемых ценовых уровней за
определенный период времени.

Эта опция наиболее подходит как часть вашего


ежедневного или еженедельного анализа для определения
областей интереса на графике. Отступая назад и проецируя
вид орла с макроуровня, он помогает вам легко
идентифицировать ключевые опоры и сопротивления, для
чего я в основном предлагаю использовать видимый
диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я


рекомендую, - это выбор интересующих вас областей
макросов путем уменьшения масштаба диаграмм. После
этого вы можете начать рисовать горизонтальные
прямоугольники на каждом узле большого объема (черным
цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день
наиболее актуальными, на которые вы хотите обратить
внимание в будущем.
Существует множество примеров, которые я мог бы
предоставить о полезности профиля объема
фиксированного диапазона. Однако, поскольку я хочу,
чтобы ядро этого учебника было посвящено структурам
объема сеанса, я воздержусь от дальнейших иллюстраций
диаграмм, если вы не хотите, чтобы я это сделал
(комментарии ниже). Я уверен, что вы можете понять, как
это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего
стиля торговли.
Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон распаковывает


столько торговой активности, сколько данных находится на вашем
графике. Он отображает общую картину наиболее торгуемых
ценовых уровней за определенный период времени.

Эта опция наиболее подходит как часть вашего ежедневного или


еженедельного анализа для определения областей интереса на
графике. Отступая назад и проецируя вид орла с макроуровня, он
помогает вам легко идентифицировать ключевые опоры и
сопротивления, для чего я в основном предлагаю использовать
видимый диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я рекомендую, -


это выбор интересующих вас областей макросов путем уменьшения
масштаба диаграмм. После этого вы можете начать рисовать
горизонтальные прямоугольники на каждом узле большого объема
(черным цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день наиболее
актуальными, на которые вы хотите обратить внимание в будущем.
Существует множество примеров, которые я мог бы предоставить о
полезности профиля объема фиксированного диапазона. Однако,
поскольку я хочу, чтобы ядро этого учебника было посвящено
структурам объема сеанса, я воздержусь от дальнейших
иллюстраций диаграмм, если вы не хотите, чтобы я это сделал
(комментарии ниже). Я уверен, что вы можете понять, как это
может быть полезно для вас, в зависимости от вашего стиля
торговли.

Видимый Диапазон: Макро-Вид Рынка

Как видно из названия, опция видимый диапазон распаковывает


столько торговой активности, сколько данных находится на вашем
графике. Он отображает общую картину наиболее торгуемых
ценовых уровней за определенный период времени.
Эта опция наиболее подходит как часть вашего ежедневного или
еженедельного анализа для определения областей интереса на
графике. Отступая назад и проецируя вид орла с макроуровня, он
помогает вам легко идентифицировать ключевые опоры и
сопротивления, для чего я в основном предлагаю использовать
видимый диапазон.

Один из наиболее эффективных подходов, который я рекомендую, -


это выбор интересующих вас областей макросов путем уменьшения
масштаба диаграмм. После этого вы можете начать рисовать
горизонтальные прямоугольники на каждом узле большого объема
(черным цветом) или узле малого объема (красным
цветом). Выделенные области будут на сегодняшний день наиболее
актуальными, на которые вы хотите обратить внимание в будущем.

Громкость сеанса: в синхронизации с контекстом изо дня в


день
Хотя приведенные выше параметры профиля объема сами по себе
очень мощные, я отказываюсь признать, что любой может побить
способность читать ежедневные аукционы.
Аукционный процесс в последние 24 часа торгов предоставляет
дорожную карту, с которой можно заранее планировать свой
следующий торговый день. Если к концу торгов в Нью-Йорке вы
ищете ответы на вопросы: какая сторона находится под
контролем? Принимают ли покупатели / продавцы более высокие /
низкие уровни? Какая сторона находится в ловушке и поэтому
имеет более высокие шансы на спасение? На все эти вопросы и
многие другие можно найти ответ с помощью профиля громкости
сеанса.
Типы Объемных Профильных Структур
Одиночное Распределение-Неубедительное Смещение
Если в последние 24 часа переговорный процесс заканчивается без
какой-либо стороны, контролирующей ценовое действие, это
представлено на графике образованием кривой типа живота. В
крайних случаях вы можете ясно видеть сужение объема, что
означает исчерпание цен на фоне отсутствия достаточной
ликвидности, чтобы найти равновесие. Динамика обнаружения
цены тогда предполагает, что цена должна вернуться к среднему
значению, чтобы найти новые двусторонние уровни
бизнеса/принятия.
Эта структура приводит к тому, что часто называют рынком в
диапазоне. Если мыслить за рамками обычного технического
образования, то формирование ассортимента - это не что иное, как
проверка и несогласие на более высокие или более низкие уровни.
Рынок будет постоянно исследовать новые цены вверх и
вниз. Однако на самом деле важно не столько то, был ли
протестирован тот или иной уровень, сколько способность
рыночных сил принять его и таким образом построить
ценность. Чем толще объем по оси Y гистограммы, тем больше
значение строится по мере того, как покупатели и продавцы
приходят к соглашению о новой области интереса для ведения
бизнеса.
Итак, давайте рассмотрим ключевой вопрос. Как мы можем
подготовиться к торговле этими структурами на следующий
день? Всякий раз, когда мы представлены с одним распределением
ака диапазон, области интереса будут включать в себя крайние
точки диапазона или, как вариант, сторона в управлении POC
(точка управления).
Как показано на диаграмме ниже, верхний край единственного
распределения предыдущего дня никогда даже близко не подходил
к тому, чтобы быть восстановленным, но то, что мы получили, было
явным отказом от POC, который затем привел к прорыву
диапазона.
В следующем примере мы имеем дело с созданием еще одной
единой структуры распределения. На следующий день цена
восстанавливается выше POC (красная линия) и начинает находить
принятие с последующим обратным отклонением. Это важный
ключ к тому, что разрешение условий, связанных с диапазоном,
может прийти к успешному завершению в интересах покупателей. В
тот момент, когда в диапазоне POC начинает действовать как
поддержка или сопротивление, это первый важный намек на то, что
вы, как трейдер, хотите уделить пристальное внимание измерению
следующего направленного смещения.

В большинстве случаев, когда мы в конечном итоге получаем


единую структуру распределения, POC для этого дня приблизится к
50-й средней точке дневного диапазона. Это не случайно, так как
одной из характеристик одиночного распределения является его
симметричная структура в соответствии с принципами
колоколообразной или нормальной кривой распределения.
Один из ключевых уроков из учебника о 4 столпах в
Forex включал в себя актуальность колоколообразной кривой,
которая, оказывается, является одной из опорных костей позади
статистики и теории вероятностей. Это также важно понять для вас
как трейдера, если вы собираетесь копать глубже в изучении
профилей объемов.
Помните, что один из естественных законов статистики
заключается в том, что по мере увеличения числа повторяющихся
попыток проверить случайные события, возникающие в результате
подбрасывания монеты, мы получаем более выраженную
асимметрию результатов в сторону центра диаграммы или формы
колокола. Это известно как центральная предельная теорема. Это
именно то, что происходит, когда мы видим единую структуру
распределения в профиле объема. Мы все больше и больше
заказываем деятельность, проходящую через книги с
предварительным условием не создания достаточного дисбаланса-
это спрос или предложение.
Поскольку объем продолжает увеличиваться на N = количество раз,
когда приходит новый порядок (раз кто — то— человек или Algo-
принимает сделку), тем более выраженной становится форма, с
созданием другой универсальной истины в статистике, то есть
стандартных отклонений. Это означает, что более 68% объема будет
накоплено при 1 стандартном отклонении (синим цветом), в то
время как 95% объема будет находиться в пределах 2 стандартных
отклонений (красным цветом). Теперь вы поймете, почему
стандартная рыночная стоимость профиля объема стремится к 70%.
Множественные Объемные Распределения-Направленные
Потоки
Это относится к аукционному процессу, который создает две или
более областей стоимости через заметное накопление объема в
гистограмме. В большинстве случаев мы будем иметь создание двух
распределений, в меньшей степени-тройной структуры
распределения. На приведенном ниже рисунке можно найти
пример двойного дня распределения.

В рамках двойных распределительных структур мы можем


классифицировать до 4 подкатегорий. Каждая из этих структур
предполагает вероятность того, что на следующий день будет
наблюдаться определенный ценовой паттерн.
Критические факторы, которые мы должны учитывать при оценке
нескольких распределительных структур, включают количество
толстых областей в гистограмме (построенное значение) и цену
закрытия. Существует сильная зависимость от того, где цена
закрывается к концу нью-йоркской сессии, чтобы оценить игру
следующего дня.
Давайте теперь разрушим эти структуры.
Короткая L-Образная Форма (Отсутствие Захваченных
Лонгов)
Следуя примеру EUR / USD, в следующие 24 часа ценообразование
пары создало двойную структуру распределения. В рамках этого
формирования нам теперь нужно классифицировать, какой тип
структуры он основан на том, где большая часть объема
торговалась, как показано в POC (Point of Control).
24 октября цена потратила лишь короткий промежуток времени
перед продажей, что привело к ценовой последовательности баров
низкого объема через гистограмму. Когда пыль осела, покупатели и
продавцы начали договариваться о следующем уровне равновесия
вблизи минимумов дня в районе 1.14.
Эта динамика рынка является одной из самых мощных для
окончательного продолжения тренда. Если мы будем
расшифровывать подсказки, лежащие в основе процесса аукциона,
с помощью профиля объема, это четко указывает на то, что рынок
соглашается на более низкую стоимость.
Тот факт, что большая часть объема была накоплена вблизи
минимумов, а самое главное, при закрытии цены около минимумов
дня вблизи POC, является сильным утверждением о том, что рынок
не заинтересован в фиксации прибыли.
Таким образом, любой потенциальный отскок, скорее всего,
приведет к тому, что продавцы будут стремиться добавлять к своим
коротким позициям. Это паттерн, который рискует привести к
неглубоким отскокам до продолжения тренда.
Я также проиллюстрирую ниже, как выглядит тройное распределение. Ну вот и все.

Если структура поддерживает короткую торговлю на следующий


день, как в случае с короткой L-образной фигурой, но закрытие
на NY close значительно выше POC, перспектива захвата шортов
или, по крайней мере, более резких движений на следующий день
увеличивается.
Как правило, если цена закрывается выше 50% коррекции
Фибоначчи диапазона дня на короткой L-образной форме,
будьте осторожны, продолжение тренда будет более спорным на
следующий день, с рисками роста диапазона или разворота.
Другая версия короткой L-образной формы - это когда дневной
диапазон сжимается. Если это так, даже если на первый взгляд
кажется, что пара, возможно, вошла в диапазон, фактическая
структура профиля объема и закрытия вблизи минимумов дня,
предполагает потенциал для коротких возможностей на следующий
день.
Короткие P-Образные (Захваченные Лонги)
На следующий день (25 октября) медвежий тренд в паре EUR/USD
следует своим курсом, но интересно, что структура профиля объема
несла другое сообщение.Большая часть значения была построена в
сторону повышения, в то время как в сторону понижения
наблюдалась сравнительно меньшая активность, как показано на
профиле объема (диаграмма ниже).
Все покупатели на вершине, которые способствовали наращиванию
стоимости, теперь оказались в ловушке, что означает, что любой
отскок в сторону POC становится интересным предложением для
добавления шортов, особенно если он соответствует базовому
тренду. Помните, что я написал подробный учебник о том, как я
определяю рыночные структуры, если вы хотите это проверить .
В отличие от короткой L-образной формы, эта короткая P-
образная форма имеет тенденцию видеть больший отскок,
поскольку участники рынка не могут найти достаточный
двусторонний бизнес в нижней части. Это в конечном итоге
приводит к истощению до потенциального восстановления цены
(ожидаемого отскока) как части механизма обнаружения рыночной
цены.
Когда это происходит, любое продолжение снижения без
предварительного отскока рискует исчерпать и поймать в ловушку
поздних слаборуких продавцов, если только не будет значительного
наращивания стоимости в этих вновь найденных более низких
ценах.

Ниже я проиллюстрирую один из потенциальных нюансов, с


которыми вы можете столкнуться. Даже если на первый взгляд
структура может предполагать одно распределение, тот факт, что на
верхних 50% дневного диапазона покупатели не смогли так жалко
построить какое-либо значение вообще, в сочетании с закрытием
цены на минимумах, это кричит об опасности впереди. При
ближайшем рассмотрении это образец, который был бы более
подходящим для короткой P-образной формы (захваченные лонги)
категории.

Вот почему я хотел добавить эту диаграмму как часть этой


категории. Если закрытие было ближе к середине дневного
диапазона, прогноз на следующий день может быть более мрачным,
но поскольку короткая P-образная форма поддерживает медвежье
закрытие, в совокупности это добавляет риск продолжения
нисходящего движения на следующий день.
Длинные L-Образные (Шорты В Ловушке)
В отличие от предыдущей подкатегории, теперь мы имеем бычью
структуру, формирующую L-образную форму (19 октября). Когда
это происходит, наша гипотеза всегда должна заключаться в том,
что если новые карманы ликвидности долгосрочными игроками не
создаются на этих максимумах, существует унаследованный риск
такого типа структур для движения к исчерпанию сока (истощение),
что приводит к глубокому откату.
Именно в этих типах сеток мы можем увидеть лучшие возможности
для участия в бизнесе на стороне покупки, поскольку цены пары
возвращаются для повторного тестирования области, где продавцы
попали в ловушку накануне.
Однако к концу следующего дня (22 октября) обратите внимание,
как цена создает короткую L-образную форму ? Если Вы играли
лонги от 19 октября POC, этот тип контрформации должен быть
главным красным флагом, поскольку процесс аукциона теперь
сообщает рынку, который принимает новую оценку ниже.

Длинная P-Образная Форма (Без Запертых Шорт)


В этой ситуации существует риск проследить продолжение тренда с
самого начала. Проверив пример диаграммы ниже (20 сентября),
это именно тот случай, когда покупатели перегружены дисбалансом
предложения.
Несмотря на неудачу, контекст по-прежнему будет благоприятным
для поиска возможностей для покупки-падения, поскольку
последние признаки заключаются в том, что как покупатели, так и
продавцы согласились на более высокие уровни цен вблизи 1.18 в
качестве вновь найденного равновесия.
Когда эти структуры происходят, покупатели, которые держали
цену на такой высокой ставке, не собираются сдаваться без борьбы,
и именно там, как правило, возникают возможности для покупки
провалов. На следующий день (21 сентября) объемная структура
приводит к короткой P-образной форме с длинными
ловушками. Вы помните, что я говорил об этой схеме? Он имеет
тенденцию создавать первоначальный ложный выход, который
исчерпывает себя до того, как цена притягивается, как магнит,
назад к предыдущему POC (точка контроля), где должна состояться
следующая битва.
Исчезновение цены 21 сентября также было поддержано моделью
предыдущего дня, которая предположила, что покупатели все еще
будут заинтересованы в том, чтобы предложить цену в соответствии
со значением, построенным вокруг 1.18 предыдущего
дня. Отслеживая самые последние структуры профиля объема, вы,
несомненно, можете добавить больше уверенности в свои сделки на
следующий день.
Складывая Все Это Вместе
Мы подошли к концу этого руководства. Как я всегда рекомендую,
не торопитесь практиковать различные концепции и структуры,
общие в этом уроке. Спросите себя, Может ли любой из этих уроков
принести какую-либо пользу вашему подходу к
торговле. Напоминаем, что вы должны учитывать эти новые
концепции в рамках целостного подхода к рынкам. Если вы не
можете понять свое окружение, не проводя соответствующие
многовременные исследования, вы можете пропустить часть
картины.Что, если мы получим текстовую длинную P-образную
структуру, но она будет торговать прямо в область дневного или
недельного сопротивления? Что делать, если у нас есть событие
уровня 1, которое, как мы знаем, будет искажать структуру? Опять
же, зная контекст, король с успехом применяет эти
концепции. Если вы сделаете это усердно, вам будет трудно
поставить под сомнение полезность профиля объема как
инструмента для расшифровки рыночных намерений с помощью
ценовых аукционов.
Бонус-График

Благодарность за перевод статьи


адрес биткойна: 1LKUNy22sYyZGUwWVTnsUPmbtLjgswGkxm