Risk Management by Crypto Cred

Содержание
Stop Loss

Допустимый риск и размер позиции

R и рейтинг побед

Эволюционирующее R

Управление потерями

Маржа

Выводы

Всё написанное в этом файле не является переводом или пиратским контентом.

Я всего лишь посмотрел лекцию и максимально грамотно записывал конспект
для себя. Отъебитесь от меня.

Stop Loss     
Stop Loss - ордер на закрытие сделки. 
По сути, выполняет ту задачу в честь которой назван - останавливает
потери. 
     Лучше использовать Market Stop Loss (Рыночный стоп лосс), так как по
Лимитному СЛ могут не налить, и цена пролетит Лимитный СЛ. Особенно это
касается таких высоко волатильных рынков как криптовалюты.
     Ключевая цель использования СЛ - остановить убытки трейдера, если он
оказался неправ в своей сделке. 
     Где ставить СЛ? Есть два принципа, от которых нужно отталкиваться при
установке СЛ:
. Стоп лосс должен устанавливаться исходя из технического анализа. Не
стоит полагаться на какие то проценты(может даже случайные), исчисления
риска к прибыли, и прочих произвольных счислениях типа этих. Рынку
посрать на то, насколько твой СЛ обезопасит твою сделку, поэтому никогда
нельзя принимать во внимание критику по типу “Твой СЛ должен быть
столько-то процентов”.
. Стоп лосс должен устанавливаться на уровне недействительности. То есть, в
том месте, где идея входа в сделку была откинута/опровергнута рынком. Это
понятие базируется на основании того, что при входе в сделку трейдер имел
основания, а не случайно решил зайти в позицию. То есть СЛ, по этой логике,
будет установлен там, где трейдер поймет, что всё пошло не по плану и
нужно сворачивать манатки, пока не поздно. То есть, это всегда уникально!
(допустим, трейдер хочет зайти в лонг, отталкиваясь от какого то паттерна, и
хоть он рассчитывает на движение по этому паттерну, есть вероятность, что
паттерн не отработает, и рынок пойдет в другую сторону. Трейдер должен
осознавать эту вероятность, и устанавливать СЛ там, где всё может пойти не
туда).

Допустимый риск и размер позиции

Допустимый риск - определяет процент от депозита,
который трейдер может себе позволить утратить за
одну сделку.
В основном, это индивидуальная вещь, большинство трейдеров готовы
потерять от 1 до 5% от общего депозита за сделку.
Хорошей идеей будет брать 3% для основы, и уменьшать его когда чувствуешь,
что всё начинает идти по пизде. 
Расчёт % допустимого  риска: 
Размер депозита * % Риска
Например, если у трейдера депозит на Bitmex составляет $10000, и он может
позволить и желает рискнуть 3%, то 
10000 * 0.03= $300. 
Это не значит, что размер сделки должен составлять $300, это значит, что
допустимый риск составляет $300, то есть при выходе по стопу трейдер
утратит $300. 

Размер позиции - количество единиц конкретного

инструмента(валюты), которые приобретает трейдер.
Определение размера позиции состоит из двух моментов:
. Определить свой допустимый риск;
. Расстояние до стоп лосса от точки входа(в %). 
Получаем такую формулу: 
(Размер депозита * Процент риска) / Расстояние до стоп лосса от точки
входа 
Например, если у трейдера депозит на Bitmex составляет $50000 и он может
позволить и желает рискнуть 3% от депозита, с расстоянием СЛ в 5% от точки
входа, то 
(50000 * 0.03) / 0.05 = 30000 контрактов.
Очень важно различать размер позиции и допустимый риск. К примеру, мы
сами убедились и подсчитали, что трейдер, имея $50000 на депозите, и заходя в
сделку в размере $30000, рискует всего лишь $1500 (3% от 50000). Для пущей
эффективности важно, что бы трейдер заранее обозначал и знал допустимый
риск и стоп лосс, дабы торговать правильные размеры позиций. Так же не
забывайте, что на многих биржах есть встроенные калькуляторы.

R и рейтинг побед
R - число, которое определяет размер риска
относительно вознаграждению за совершенную сделку. 
Проще говоря, R отображает насколько большой риск готов взять на себя
трейдер, в соотношении к возможной прибыли. Так же R известно, как
соотношение риск к прибыли(Risk:Reward Ratio, RRR). 
Вычисляется R по формуле:
Риск / Прибыль 
Например, если трейдер заходит в лонг на Bitmex, со стоп лоссом на $50 ниже
точки входа, а целью(ТП, Take Profit) выше на $200 от точки входа, то 
200 / 50 = 4R

Напомню, многие биржи имеют калькуляторы,    

которые всё это за Вас высчитывают. К примеру,
на TradingView для этого есть инструмент
“Длинная/Короткая позиция”.
Многие трейдеры рассуждают о минимальном R
или золотом R, но это ошибочные и ложные
теории.
Вернёмся к теме технического анализа, которую
мы издалека затрагивали в первой главе, когда
говорили о методах выставления стоп лосса. Тоже
самое касается и Тейк Профит, нельзя просто
выбрать случайную цену и поставить там свой ТП,  

всё должно отталкиваться от технического

анализа. А как Вы могли понять из этой главы - размещение ТП сильно влияет
на размер вашего R. Так же добавлю, что ТП должны быть реалистичными, не
нужно выставлять непомерные ТП, просто что бы раздуть число R.

Рейтинг побед - (win rate, вин рейт, победный

коэффициент) процент, отображающий количество
успешных сделок за определённый период времени.
Расчёт происходит следующим образом:
(Количество успешных сделок / общее количество сделок) * 100
Например, трейдер совершил за май месяц 20 сделок, 11 из которых были
успешные, получим:
(11 / 20) * 100 = 55% рейтинг побед

В целом, трейдеры разделяются на два лагеря:

Те кто стремится к высшему числу R, но получают ниже рейтинг побед;
Те кто стремится к высшему рейтингу побед, но получают ниже число R. 

Зная свое среднее число R, Вы можете высчитать свой минимальный рейтинг

побед, который нужно достигнуть, что бы понять прибыльная ли Ваша торговля.
 Это происходит по данной формуле:
1 / (1 + R) * 100
Например, если среднее R трейдера равно 3, то:
1 / (1 + 3) * 100 = 25%. Вот минимальный вин рейт, при котором трейдер
будет вести торговлю в плюс.

   
https://www.dropbox.com/s/if4oas7ks66spv9/Math.pdf?dl=0

Небольшая шпаргалка
 

Эволюционирующее R
Концепт взят у @TraderDante

Суть этой теории заключается в идее того, что сам по

себе R - статичен, но как только цена начинает
движение от точки входа, то R начинает
эволюционировать, развиваться.
Задача состоит в том, что бы регулировать и вносить коррективы на ходу во
время сделки, дабы значение R было приемлемым. Многие трейдеры постоянно
двигают значение своего СЛ, что бы поскорее выйти в без убыток, но значение
ТП остается неизменным. В реальности - это лень, не стоит гнаться за R, по
крайней мере таким способом. Намного благоразумнее принимать все меры,
которые считаете нужными по мере развития и изменения прайс экшена, трейд
должен подстраиваться под рынок, быть пластичным и гибким.
Например, цена идет в сторону цели, но не доходит на один - два пункта, и
уходит вновь вниз, цепляет СЛ, который стоял в БУ и трейдер выходит из сделки
выйдя в без убыток. То есть, то количество пунктов которые цена прошла от
почти достигнутой цели до зоны БУ - это деньги которые трейдер оставил
рынку, и не забрал себе. Не верьте в легкие сделки, не позволяйте успешным
прибыльным сделкам закрывать в без убыток, или даже в минус, просто потому
что Вам не хочется прикладывать усилия или голову к сделке. 
 Управление потерями
Торговля очень нестабильная сфера, и единственное в чем мы можем быть
всегда уверены - так это то, что рынок рано или поздно выебет нас в очко. На
самом деле для этого и существует риск менеджмент - если трейдер правильно
руководит риск менеджментом, то он переживёт жопную порку и останется в
игре. Сложнее восстановить потери, особенно психологически, так уж мы
устроены, и тем более становится всё сложнее если Вы продолжаете нести
потери и проигрывать. Немного подробнее о потерях и сколько нужно вернуть,
что бы выйти в без убыток изображено на таблице #1.

   

Чеклист “Как смягчить потери”

Может ли Ваш вин рейт и R потерпеть череду поражений? Смотри таблицу
#2

   
  

Есть ли у Вас какая то торговая система или набор правил, или Вы играете в
азартные игры? Вам нужно понять, что настоящая торговля происходит
тогда, когда Вы открываете график и у Вас есть определенный план
действий. Когда Вы торгуете от балды, или Вам друг посоветовал прикупить
какую то монету - это рулетка, не торговля.
Придерживаетесь ли Вы своих торговых систем или наборов правил, если
таковы есть?
Какие действия с Вашей стороны создают успешные сделки, а какие
приносят убыточные? Это может быть определенный рынок, время сделки,
время дня, определенная система - определите, что к чему приводит, и
делайте выводы. В этом хорошо поможет ведение торгового журнала.
Вам не нужен отдых? Может Вы заходите в сделку исключительно из-за
FOMO или сделок из мести? Торговля - очень изнурительный процесс,
возможно Вас вынесло по стопу, или ликвиднуло и у Вас опустились руки.
Отдохните, наберитесь сил и заходите на рынок с чистой головой.
Не думали ли Вы уменьшить риск и улучшить Вашу торговую систему? 
В заключении - сосредоточьтесь на выживании.

Маржа
Маржа - заём определенного количества контрактов у
брокера, что бы открыть большую позицию, чем Вы
можете себе позволить.
Самое страшное в маржинальной торговле это ликвидация - отметка цены, при
которой биржа принудительно закроет сделку. 
К примеру, используя 25 плечо(мера измерения множителя количества
контрактов, занимаемые у брокера), позиция будет ликвидирована когда потери
превысят 4%. Биржи зачастую показывают цену ликвидации, ровно как и везде
Вам дан выбор размера плеча.

Кросс и изолированная маржа  

Кросс - размер плеча, при котором будет использован весь торговый депозит
для избежания ликвидации. При ликвидации Вы лишаетесь всего депозита.
Изолированная маржа - фиксированная маржа для определенной позиции,
которую зачастую можно сменять и настраивать. При ликвидации Вы
лишаетесь того количества контрактов, которое Вам потребовалось для
открытия позиции.
Важно! Маржа не влияет на расчёт размера позиций. Ваши риски должны
быть такие же, как и при обычной сделке. Запомните, маржа просто
позволяет Вам открыть бОльшую сделку используя меньшую часть
Вашего депозита, или в некоторых случаях, не нуждаясь в целом депозите,
что бы открыть сделку.

Маржинальная торговля - очень рисковый инструмент и может очень быстро

разогнать Ваши потери. Прежде чем рисковать личными средствами и своим
депозитом - попрактикуйтесь на тестовом балансе и наберитесь опыта.

Выводы
Невозможно переоценить важность риск менеджмента - это основа любой
хорошей торговой системы и то, что отличает трейдеров и азартных игроков. 
Сосредоточьтесь на выживании! Не дайте рынку снести Вас, как тряпку.
Торговые журналы и записи упоминались всего однажды в этом уроке, но их
важность невозможно описать, особенно когда разговор заходит о риск
менеджменте! Записывайте буквально всё - вычисляйте лучший % риска, какая
наилучшая торговая система, что связывает и создает Ваши наилучшие и
наихудшие сделки и куча другой информации, которая может улучшить Ваш
трейдинг. 
Это очень короткая лекция, которая затрагивает только верхушку айсберга, и
тема риск менеджмента требует углублённого познания - хэджирование,
пирамидирование, ожидания и многие другие темы, которые обязательны к
изучению!
Убедительная просьба - будьте аккуратны с маржинальной торговлей! Ещё раз
- это не азартная игра! Пробуйте свои силы в тестовых режимах на демо
балансах, и только после развития уверенности и большого багажа знаний и
теоретического опыта - входите на рынок со своими свободными
средствами. 

Спасибо за внимание!