Преобразование стационарной случайной функции стационарной

линейной динамической системой

Стационарной линейной динамической системой называют САУ, которая описывается
линейным ДУ с постоянными коэффициентами,
Стационарные случайные воздействия x(t) вызывают стационарные случайные
изменения выходной величины y(t) системы автоматического управления.
В общем случае случайное воздействие x(t) состоит из среднего значения mx (t) и
центрированной случайное составляющей ẋ (t)
x(t)= mx(t)+ ẋ(t)
Аналогично может быть представлена и выходная величина:
у(t)=my(t)+  ẏ(t)
Для линейной системы справедлив принцип суперпозиции поэтому каждая из двух
составляющих ẏ(t) может быть определена отдельно: mу(t)—как результат
преобразования mx(t), a ẏ(t)-bКак результат Преобразования ẋ(t). Математические
ожидания mx(t) и mу(t являются неслучайными величинами и связаны через
передаточную функцию системы:

Для стационарной случайной функции x(t) , mx(t) ,mу(t) являются постоянными

величинами . Центрированную часть стационарной функции ẏ(t) no ẋ(t). Входное
воздействие ẋ(t) может быть задано либо корреляционной функцией Кẋ(ԏ) спектральной
плотностью Sẋ(ω)
Гак как в дальнейшем мы будем рассмотрим и , центрированные составляющие
случайных фикций ,то значок опустим.
Сигнал на выходе линейной системы у(t) через сигнал на входе x(t) н импульсную
переходную функцию ω(t) можно определить следующим интегралом

Если входной сигнал задан корреляционной функцией Кх(ԏ) то корреляционную

функцию выходной величин Ку(ԏ) можно определить по формуле

Заменим функции y(t) и x(t) на ХТ(iω Yт(iω) функции для которых существует Фурье-
преобразование:

Частотная функция системы при этом равно предельному отношению фурье-

преобразование входного к выходному сигналу т.е.:
Для определение спектральной плотности выходного сигнала используется следующая
формула

Преобразуя его получит

Таким образом,

Т.е. спектральная плотность будет равно произведение с спектральной плотности

входного сигнала на квадрат модуля амплитудно-частотной характеристике линейной
системы.
Дисперсия выходного сигнала будет определяться как:

Из определение взаимной спектральной плотности имеем

1
2Т

Умножая и деля на ХТ(iω):

Учитывая, что

Получим

Т.е. взаимная спектральная плотность вх и вых сигнала равна произведению

спектральной полости вх сигнала на амплитудно-частотную характеристику
системы