Taller N°8: Ejercicios Modelo Miller Orr

Pregunta N° 1:
Suponga que el efectivo de una empresa tiene un comportamiento muy
variable. Se sabe que ésta mantiene como saldo mínimo de efectivo un
monto de M$ 7.500, el costo de transferir efectivo desde o hacia valores
de fácil liquidación es de M$ 3, la desviación estándar del saldo diario de
caja es M$ 6.500 y la rentabilidad anual de los valores de fácil liquidación
es del 2%. Nota: Considere 1año = 360 días.

SE PIDE: Determine:
a) Límites de control del efectivo.
b) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 38.621?
c) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 4.580?
d) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 23.745?

Pregunta N° 2:
Suponga que el efectivo de una empresa tiene un comportamiento muy
variable. Se sabe que ésta mantiene como saldo mínimo de efectivo un
monto de M$ 6.500, el costo de transferir efectivo desde o hacia valores
de fácil liquidación es de M$ 2, la desviación estándar del saldo diario de
caja es M$ 7.000 y la rentabilidad anual de los valores de fácil liquidación
es del 3%. Nota: Considere 1año = 360 días.

SE PIDE: Determine:
a) Límites de control del efectivo.
b) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 23.745?
c) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 53.621?
d) ¿Qué debe hacer la empresa si el efectivo llega a M$ 4.580?