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T. D. no 3
Sondage stratifié-Correction
Exercice III.1. Application des formules
1
Y = N1 Y 1 + N 2 Y 2
N
1
= (60 × 6 + 40 × 4)
100
360 + 160
= = 5, 2.
100
Les variances non corrigées sont
N1 − 1 2
σy21 = S y1
N1
60 − 1
= ×4
60
= 3, 9333,
N2 − 1 2
σy22 = S y2
N2
40 − 1
= × 2, 25
40
= 2, 19375.
On peut maintenant calculer la variance totale (équation dite « analyse de la
variance »).
1 1 2 2
σy2 = N1 σy21 + N2 σy22 +
N1 Y − Y1 + N2 Y − Y2
N N
1
= (60 × 3, 9333 + 40 × 2, 19375)
100
1
60 × (6 − 5, 2)2 + 40 × (4 − 5, 2)2
+
100
= 4, 1975.
1
Myriam Maumy Master 1ère année - IMSV - 2005/2006
Donc
N
Sy2 = σy2
N −1
100
= × 4, 1975
100 − 1
= 4, 2399.
h i N (N − n) 2
Var Ŷπ = Sy
n
100 × 90
= × 4, 2399
10
= 3815, 91.
3. La variance de l’estimateur de total s’obtient
2
h i N −nX 2
Var Ŷπ = Nh Syh
n h=1
100 − 10
= × (60 × 4 + 40 × 2, 25)
10
= 2970.
4. Si on utilise une allocation optimale, on obtient
√
N1 Sy1 = 60 × 4 = 120
et p
N2 Sy2 = 40 × 2, 25 = 60.
Les tailles des échantillons au sein des strates sont
nN1 Sy1 10 × 120
n1 = = = 6, 66667,
N 1 S y 1 + N2 S y 2 120 + 60
et
nN2 Sy2 10 × 60
n2 = = = 3, 33333.
N 1 S y 1 + N2 S y 2 120 + 60
En arrondissant aux entiers les plus proches, on obtient n1 = 7 et n2 = 3. La
variance de l’estimateur de Horvitz-Thompson du total est :
2
h i X Nh − n h 2
Var Ŷπ = nh Syh
h=1
n h
60 − 7 40 − 3
= 60 × × 4 + 40 × × 2, 25
7 3
= 2927, 14.
2
Myriam Maumy Master 1ère année - IMSV - 2005/2006
Le gain de précision n’est donc pas très important par rapport à la strati-
fication proportionnelle (résutat bien connu : les 2 allocations en question
ne différent que peu, et l’optimum est assez “plat”). On préfère donc utili-
ser la stratification proportionnelle, plus simple à calculer et qui a l’avantage
déterminant de ne pas dépendre d’une variable particulière.