Exemples

Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Introduction aux séries chronologiques

Myriam Maumy1

1 IRMA, Université Louis Pasteur

Strasbourg, France

Master 2ème Année 04-11-2007

Myriam Maumy Introduction aux séries chronologiques

 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Ce chapitre s’appuie essentiellement sur les trois ouvrages

suivants :

1 « Introduction to Time Series and Forecasting »

de Peter J. Brockwell and Richard A. Davis
Second Edition, Springer, 2002.
2 « Time Series : Theory and Methods »
de Peter J. Brockwell and Richard A. Davis
Second Edition, Springer, 1991.
3 « Séries temporelles et modèles dynamiques »
de Christian Gouriéroux et Alain Montfort
2ème édition, Economica, 1995.

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Sommaire

1 Exemples

2 Définitions et notation

3 Quelques précautions à prendre

4 Quelques problèmes posés par les séries temporelles

5 Représentations graphiques

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Exemples
1 Indice mensuel des prix à la consommation, base 100 en
juillet 1970,
2 Trafic voyageur de la SNCF en deuxième classe,
3 Accroissement relatif mensuel de l’indice des prix et de
son évolution à moyen terme, entre 1970 et 1978,
4 Population des États-Unis, 1790-1980,
5 Nombre de grèves aux États-Unis, 1951-1980,
6 Nombre mensuel de décès accidentels aux USA,
1973-1978,
7 Nombre mensuel de passagers des vols internationaux,
1949-1960.

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 Définition d’une série chronologique
Exemples
Définition de tendances
Définitions et notation
Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Sommaire

1 Exemples

2 Définitions et notation

3 Quelques précautions à prendre

4 Quelques problèmes posés par les séries temporelles

5 Représentations graphiques

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 Définition d’une série chronologique
Exemples
Définition de tendances
Définitions et notation
Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Définition
Une série chronologique (ou encore série temporelle, ou
encore chronique) est une suite finie formée d’observations
numériques d’une grandeur (ici une
 variable aléatoire) Xt ou
(1) (2)
d’un vecteur Xt = Xt , Xt , . . . effectuées à intervalles
réguliers au cours du temps.

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 Définition d’une série chronologique
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Définition de tendances
Définitions et notation
Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
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Représentations graphiques
Quelques remarques

Nature de la variable mesurée

L’échelle de mesure et la variabilité de la grandeur sont telles
que celle-ci sera toujours représentée par une variable
continue à valeurs réelles.
Exemple : Le nombre mensuel de passagers aériens
internationaux aux États-Unis de 1949 à 1960, exprimé en
milliers, varie entre 104 et 622.

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Définitions et notation
Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Fréquence des observations

La fréquence des observations peut être journalière,
hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou autre. Une
chronique journalière sera observée pendant plusieurs
semaines avec une périodicité de 5, 6 ou 7 jours selon le cas ;
pour une chronique mensuelle (resp. trimestrielle) observée sur
plusieurs années, la période est égale à 12 (resp. 4).

Définitions
La variable mesurée peut être l’état d’une grandeur à l’instant
de mesure, nous parlons de niveau ou stock, ou le bilan d’une
activité au cours de la dernière période écoulée à cet instant et
nous disons qu’il s’agit d’un flux.

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
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Quelques remarques

Exemples
1 En météorologie, la température est un niveau et la
pluviométrie est un flux. Les relevés se font à heure fixe.
2 En économie, l’indice des prix à la consommation est un
niveau et le taux d’inflation correspondant est un flux. Dans
ce cas, l’indice fait référence au mois bien qu’il résulte de
mesures pouvant être très étalées dans le temps.
3 En finance, un cours boursier est souvent considéré
comme évoluant continûment bien que nous utilisons sa
valeur en ouverture de séance durant cinq jours par
semaine pour déterminer les rentabilités journalières puis
hebdomadaires ou mensuels par sommation.

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Définition de tendances
Définitions et notation
Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Nous allons commencer par une définition générale puis nous

donnerons ensuite des définitions plus techniques.

Définition
La composante fondamentale ou tendance (trend) traduit
l’évolution à moyen terme du phénomène. Nous parlons aussi
de mouvement conjoncturel ou mouvement extra-saisonnier. La
série chronologique correspondante, notée Ft , t = 1, . . . , T , est
une fonction à variation lente supposée déterministe dans cette
approche. Elle sera estimée sous forme paramétrique (linéaire,
polynômiale, logarithmique, exponentielle, etc) ou comme le
résultat d’une opération de lissage (le lissage sera traité dans
un des chapitres suivants).

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Définition
Nous parlons de tendance linéaire lorsque la série peut se
décomposer en

Xt = a1 × t + a0 + Et , t = 1, 2, . . .

Plus généralement, nous parlons de tendance polynômiale

lorsque la série peut se décomposer en

Xt = ap × t p + ap−1 × t p−1 + · · · + a0 + Et , t = 1, 2, . . .

expression dans laquelle Et est un résidu où ne figure plus la

tendance et qui, de ce fait, a une allure relativement homogène
dans le temps.

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

D’autres types de tendances

De même, nous pourrons définir des tendances logarithmiques,
exponentielles, etc.

Exemple
Le graphe représentant la population des États-Unis de 1790 à
1980, semble à première vue présenter une tendance
polynômiale ou exponentielle. Pour trancher entre les deux,
nous pouvons tracer le graphe du logarithme des données et
voir si il présente une tendance linéaire. Nous reviendrons par
la suite sur les représentations graphiques.

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Définition
Nous parlons de tendance multiplicative lorsque la série peut
se décomposer en

Xt = Tt × Et , t = 1, 2, . . .

où Tt prend l’une des formes (linéaire, polynômiale, etc)

évoquées plus haut.
C’est alors le logarithme des données (si elles sont positives !)
qui présente une tendance additive.

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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Comme précédemment, nous allons d’abord donner une

définition générale de la composante saisonnière.

Définition
La composante saisonnière ou mouvement saisonnier
représente des effets périodiques de période connue p qui se
reproduisent de façon plus ou moins identique d’une période à
l’autre. La série chronologique correspondante, également
déterministe, est notée St , t = 1, . . . , T . Elle est généralement
supposée rigoureusement périodique : St+p = St et les valeurs
Sj = Sij , j = 1, . . . , p d’une période sont appelées coefficients
saisonniers. Le bilan de l’effet saisonnier sur une période doit
être nul car il est pris en compte dans la tendance.

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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
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Quelques remarques

Remarque
La composante saisonnière permet simplement de distinguer à
l’intérieur d’une même période une répartition stable dans le
temps d’effets positifs ou négatifs qui se compensent sur
l’ensemble de la période.

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Quelques remarques

Nous donnons maintenant une définition plus technique.

Définition
Nous parlons de composante périodique, ou de périodicité,
lorsque la série chronologique se décompose en

Xt = St + Et , t = 1, 2, . . .

où St est périodique (c’est à dire St+p = St pour tout t, où p est

la période, supposée entière) et où Et est un résidu
non-périodique et sans tendance.

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Quelques remarques

Remarques
1 Lorsque la période p est de 6 mois ou un an, comme c’est
le cas dans beaucoup de phénomènes
socio-économiques, nous avons plutôt l’habitude de parler
de saisonnalité ou de composante saisonnière.
2 Comme précédemment, il arrive que nous ayons recours à
un modèle multiplicatif.

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Représentations graphiques
Quelques remarques

Remarque
Certains phénomènes économiques étudiés à très long terme
présentent une composante cyclique (cycles d’activité) dont la
période, de plusieurs années, est souvent mal définie. Cette
composante est prise en compte dans la tendance sur les
séries de taille moyenne et ne sera pas étudiée en tant que
telle.

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
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Représentations graphiques
Quelques remarques

Définition
La composante résiduelle ou variations accidentelles est la
partie non structurée du phénomène temporel étudié. Elle est
modélisée par une suite de variables aléatoires Et , t = 1, . . . , T
centrées, non corrélées et de même variance, nous parlons
alors dans ce cas de bruit blanc.

Remarque
Nous supposons généralement que la partie résiduelle a un
ordre de grandeur très inférieur à celui des parties explicatives
Ft et St . En fait il sera toujours possible de déceler la présence
d’une partie déterministe, même de faible importance, à
condition que la série observée soit suffisamment longue.

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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Notation
{Xt , t ∈ I} ou {Xt }t∈I ou encore {X (t), t ∈ I}, où I est un
intervalle de temps.

Deux cas se présentent

1 I = Intervalle de temps discret : t = 1, 2, . . . , T
où T = nombre d’observations. I ⊂ N = nombres entiers.
Idée : Observations répétées avec une certaine fréquence.
Exemples : une fois par jour, par mois, par an, etc.
2 I = Intervalle de temps continu. I ⊂ R, R+ avec la notation
{X (t), t ∈ I}. Exemple : Des variables observées au
moyen d’un appareil de mesure comme les températures,
etc.

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Définition de tendances
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Quelques précautions à prendre
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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
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Représentations graphiques
Quelques remarques

Quelques remarques
Nous comprenons facilement l’intérêt de connaître la tendance
de la série. La composante saisonnière sert également à
analyser le phénomène temporel étudié et participe à la volonté
de prévision (aspect que nous essayerons de développer tout
au long de ce cours !)
Cependant bien des séries économiques sont publiées en
données corrigées des variations saisonnières (notées séries
CVS). De telles séries, dites désaisonnalisées, sont obtenues
en éliminant la composante saisonnière de la série initiale. À
cette fin la composante saisonnière est estimée en général de
façon non paramétrique.

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Quelques précautions à prendre
Définition de la composante résiduelle
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Quelques remarques

Suite des remarques

La série CVS gomme l’effet saisonnier en le répartissant de
façon uniforme sur toute la période et conserve ainsi la
grandeur observée dans son ensemble. En particulier elle
contient la composante résiduelle et ne doit pas être confondue
avec la tendance. Elle permet de comparer directement deux
valeurs consécutives.
Le chômage peut augmenter d’un mois sur l’autre en données
brutes alors qu’il baisse en données corrigées des variations
saisonnières.

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Fin des remarques

Maintenant que nous avons introduit les trois composantes
d’une série chronologique, nous allons introduire les différents
schémas existants.
Pour pouvoir séparer les trois composantes, il est nécessaire
de préciser leur mode d’interaction. La plupart des séries
chronologiques entrent dans l’un des schémas suivants :
Schéma additif : Xt = Ft + St + Et
Schéma multiplicatif : Xt = Ft × St × (1 + Et )
Schéma mixte : Xt = Ft × St + Et .

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Quelques remarques

Remarques
1 En utilisant (1 + Et ) dans le cas multiplicatif, nous
conservons la même signification et les mêmes propriétés
à chacune des composantes Ft , St et Et dans les 3
schémas de composition. Il est nécessaire de supposer
que (1 + Et ) reste positif dans le modèle multiplicatif car la
composante résiduelle ne peut être responsable du signe
de la grandeur observée.
2 Dans les schémas multiplicatif et mixte, les oscillations
dues à l’effet saisonnier ont une amplitude proportionnelle
à la valeur de la tendance. Nous utilisons cet argument
pour faire le choix entre le schéma additif et les autres
schémas au vu de la représentation graphique de la série.

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Définition de tendances
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Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Remarques
3 La distinction entre le schéma multiplicatif et le schéma
mixte peut également s’apprécier graphiquement selon le
même principe. Elle peut aussi relever de considérations
sur l’origine des erreurs : une erreur structurelle (de
modélisation) a des chances d’être proportionnelle à la
grandeur étudiée alors qu’une erreur de mesure pourrait
ne pas en dépendre.

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Définition de tendances
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Définition de composantes périodiques ou saisonnières
Quelques précautions à prendre
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Notation
Représentations graphiques
Quelques remarques

Exemple
Le trafic aérien aux Etats Unis entre 1949 et 1960 fournit un
exemple où le schéma multiplicatif s’impose. Nous avons déjà
remarqué que dans ce cas il fallait considérer le logarithme de
la variable qui est alors expliqué par un schéma additif.

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Représentations graphiques
Quelques remarques

Remarques
4 Par la suite nous ne considérerons plus que le cas additif.
Il peut être nécessaire d’appliquer plusieurs fois la
transformation logarithmique.

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 Exemples
La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

Sommaire

1 Exemples

2 Définitions et notation

3 Quelques précautions à prendre

4 Quelques problèmes posés par les séries temporelles

5 Représentations graphiques

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 Exemples
La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

Quelques précautions à prendre

La régularité des observations
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
étudié
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée.

Myriam Maumy Introduction aux séries chronologiques

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La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

La régularité des observations

Elle est parfaite dans le cas de certains relevés
météorologiques mais c’est déjà moins vrai pour beaucoup de
variables économiques ou financières puisque les mois ne
comportent pas le même nombre de jours, en particulier de
jours ouvrables. Une correction par simple proportionnalité peut
être envisagée mais elle change la signification concrète des
valeurs manipulées. En fait, de légères entorses à la règle sont
prises en compte dans la composante résiduelle ou dans la
composante périodique lorsqu’elles sont systématiques.
Exemples : février, jours fériés de mai en France, etc.
Par contre une période de grève nécessite plus de précautions.

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 Exemples
La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

La stabilité des structures conditionnant le phénomène observé

La plupart des séries chronologiques étudiées concernent des
grandeurs économiques et les techniques d’analyse cherchent
à déterminer l’évolution lente du phénomène ainsi que ses
variations saisonnières (pour une meilleure compréhension ou
à des fins de prévision). Cela suppose une certaine stabilité
qui, lorsqu’elle n’est pas vérifiée, peut être obtenue en
décomposant la série chronologique observée en plusieurs
séries chronologiques successives (empiriquement à l’aide
d’une représentation graphique où à partir de la connaissance
des modifications de l’environnement économique).

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La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

La permanence de la définition de la grandeur étudiée

Cette condition, qui paraît évidente, n’est parfois pas
respectée. C’est en particulier le cas de certains indices
économiques (changement du mode de calcul de l’indice).

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 Exemples
La régularité des observations
Définitions et notation
La stabilité des structures conditionnant le phénomène
Quelques précautions à prendre
La permanence de la définition de la grandeur étudiée
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
L’aspect périodique d’une partie de la grandeur observée
Représentations graphiques

Aspect périodique d’une partie de la grandeur observée

Cette condition est indispensable dans l’usage des techniques
cherchant à déterminer des variations saisonnières. Elle
suppose comparable deux observations relatives au même
mois de deux années différentes. Elle n’exclut pas l’existence
d’une évolution lente. Elle indique qu’une part du phénomène
(la composante saisonnière) se répète de façon plus ou moins
identique d’une année à l’autre. Dans ce cas, il est souvent
commode d’indexer la chronique à l’aide de deux indices, yij
représente l’observation du j e mois de la i e année, et les
données sont listées dans une table à double entrée.

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Sommaire

1 Exemples

2 Définitions et notation

3 Quelques précautions à prendre

4 Quelques problèmes posés par les séries temporelles

5 Représentations graphiques

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Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Quelques problèmes lors d’une étude

La prévision
La détection de rupture
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité
Le décalage temporel
etc.

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Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
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La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Définition
Prévoir les valeurs futures XT +h , h > 1, à partir des valeurs
données X1 , ..., XT , par « les valeurs attendues en moyenne »,
avec une incertidude à contrôler.

Notation
La valeur prédite ou encore la prévision sera notée X
bT +h ou
encore XT (h).
b

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La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
En général, nous avons
bT +h 6= XT +h .
X

La différence est ce que nous appelons l’erreur de prédiction.

Remarque
Nous pouvons quantifier cette erreur en utilisant l’erreur
quadratique moyenne (EQM) :
 2 
E XT +h − XT +h
b .

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Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
Plus h est grand, plus cette erreur est grande aussi.

Une éventuelle solution

Chercher un intervalle de prévision, susceptible de contenir la
valeur inconnue XT +h , noté par :
h i
b (1) , X
X b (2) .
T +h T +h

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La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
La prévision sert aussi :
1 à évaluer la qualité d’un modèle par application aux
valeurs Xt , t 6 T ,
2 à traiter les valeurs manquantes,
3 mesurer l’effet d’un phénomène accidentel comme par
exemple une grève,
4 etc.

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La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Important
Aucune prévision n’est possible sans avoir une certaine
structure, par exemple celle des « corrélations », ou encore la
dépendance, dans les valeurs aléatoires Xt .

Un contre-exemple
« Random walk », ce qui signifie une marche aléatoire.
Une marche aléatoire est une somme de variables
« purement » aléatoires.

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Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Exemples
Des ruptures peuvent être engendrées par
1 un changement de politique,
2 un changement de politique économique,
3 etc.

Deux types de rupture

1 Ruptures de niveau. Par exemple, le cours du PNB
espagnol a été fortement modifié en raison de la crise
pétrolière de 1973.
2 Ruptures de pente. Par exemple, le taux d’échange entre
la livre sterling et le dollar.

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Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

L’idée
Il faudra éliminer la tendance représentant l’évolution à moyen
terme du phénomène étudié.

Remarque
Pourquoi ? Parce que cette tendance agit comme une forte
corrélation entre les variables Xt qui n’exprime aucune liaison à
caractère explicatif.

Myriam Maumy Introduction aux séries chronologiques

 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
Nous verrons par la suite comment estimer et enlever cette
tendance pour voir si de telles liaisons existent afin de n’étudier
que les corrélations sans tendance qui sont les quantités qui
nous intéressent pour expliquer un phénomène observé.

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

L’idée
Nous corrigerons les éventuelles variations saisonnières qui
résultent d’un comportement cyclique dans la série observée.

Exemple
Considérons l’évolution du trafic des voyageurs qui utilisent les
trains de la SNCF. Dans cet exemple, nous observons une
relation directe entre la période de l’année (par exemple le
mois d’août), et la fréquentation des trains.

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
Toute théorie d’analyse de séries chronologiques et de
prévision devra tenir compte de ce phénomène.

Remarque
Nous verrons comment éliminer cette saisonnalité afin de nous
intéresser uniquement aux composantes aléatoires de la série
chronologique.

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Exemple
Si deux séries sont observées, nous pouvons nous demander
quelle influence elles exercent l’une sur l’autre.
En notant (Xt ) et (Yt ) deux séries chronologiques observées,
nous nous demandons, par exemple, s’il existe des relations du
type :
Yt = a1 × Xt−1 + a3 × Xt−3 .

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 Exemples
Définitions et notation
Quelques précautions à prendre
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques
La prévision
La détection de ruptures
L’élimination de la tendance
La correction des variations saisonnières
La causalité et le décalage temporel

Remarque
Dans ce dernier exemple, deux questions interviennent :
1 La question de la causalité.
Quelle variable (ici c’est Xt ) va expliquer l’autre (ici c’est
Yt ) ? Ce qui amène la deuxième question.
2 La question du décalage temporel.
Si une influence de (Xt ) sur (Yt ) existe, alors avec quel
délai et pendant combien de temps la variable explicative
(Xt ) influence-t-elle la variable expliquée (Yt ) ?

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 Exemples
Définitions et notation
Représentation de la chronique
Quelques précautions à prendre
Représentation du mouvement saisonnier
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Sommaire

1 Exemples

2 Définitions et notation

3 Quelques précautions à prendre

4 Quelques problèmes posés par les séries temporelles

5 Représentations graphiques

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Définitions et notation
Représentation de la chronique
Quelques précautions à prendre
Représentation du mouvement saisonnier
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

Représentation graphique
La représentation graphique des observations est une étape
indispensable avant d’entreprendre une analyse plus technique
de la chronique. Les points (t, yt ), t = 1, . . . , T sont représentés
dans un système d’axes orthogonaux (échelles arithmétiques).
Ils sont joints chronologiquement par des segments de droite
pour faciliter la visualisation. Cette représentation permet
d’apprécier l’évolution lente du phénomène (tendance), de
dégager les périodes de stabilité. Elle suggère parfois d’opérer
une transformation de la grandeur.
Exemple : C’est le cas pour le trafic aérien où, par exemple
une transformation logarithmique peut être envisagée.

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Définitions et notation
Représentation de la chronique
Quelques précautions à prendre
Représentation du mouvement saisonnier
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

La tendance
L’interprétation de la tendance est délicate, lorsqu’elle est
naturellement liée au phénomène observé.
Exemple : trafic aérien, indice des prix, etc.
Elle est reproductible dans un contexte similaire et sera
considérée comme déterministe. Par contre une tendance
apparente peut résulter du pur hasard comme dans l’exemple
de la marche aléatoire. Dans ce cas elle est de nature
stochastique et n’a pas d’interprétation autre que descriptive.

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Représentation de la chronique
Quelques précautions à prendre
Représentation du mouvement saisonnier
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

L’analyse d’une série chronologique

L’analyse d’une série chronologique ne doit pas se faire au vu
de ses seules valeurs numériques mais doit prendre en compte
le contexte des observations. Cette représentation graphique
est également utile pour le choix d’un modèle. L’aspect
graphique est un indicateur sommaire permettant d’opérer un
premier tri.

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Quelques précautions à prendre
Représentation du mouvement saisonnier
Quelques problèmes posés par les séries temporelles
Représentations graphiques

La composante saisonnière
La représentation de la chronique peut faire apparaître, en plus
de la tendance, un aspect périodique plus ou moins marqué de
période connue, 12 pour une chronique mensuelle, 4 pour une
chronique trimestrielle,...
Exemple : Il est très net dans le cas du trafic aérien.
Une première appréciation de son importance est obtenue
graphiquement en représentant, pour une chronique
mensuelle, les courbes annuelles (sur 14 mois). La
représentation polaire de la chronique a le même objectif, elle
est plus originale mais moins lisible.

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