Вы находитесь на странице: 1из 105

Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии!!!

Необходимость создания Подготовительного факультета, а в последующем его


модернизации была обусловлена следующими причинами:
1. Отсутствие структуризации материала (элементы ТС разбросаны по всему форуму,
появилось много людей, которые стараются не столько разобраться в элементах системы,
сколько продемонстрировать свое видение этих элементов, зачастую не совсем верное),
новичку разобраться во всем этом многообразии.
2. Отсутствие планового подхода в освоении ТС МФ. Опытные члены Академии нашли
свой путь к получению прибыли и рассуждают об этом, основываясь на свой
инструментарий. Естественно новичок, пришедший в Академию именно за
сверхприбылью, бросается изучать именно эти инструменты, в надежде на скорое
богатство, миллионы, повышение благосостояния и т.д., особенно, быстренько
пробежавшись по истории, видя только варианты, которые сулят большие прибыли.
3. И, что немало важно, отсутствие этики и правил общения на форуме. Новичок старается
задавать вопросы, где больше всего народа, т.е. в ветках торгов, и естественно зачастую
натыкается на не совсем приятные ответы.
К чему это все приводит? Да к элементарному: люди караул, я уже полгода на форуме, а
ничего так и не понял; подскажите, пожалуйста, с чего начать; я вроде все делаю как
учили в автошколе, а все равно не понимаю, почему не работает; да я и так все знаю; а
есть ли вообще ТС МФ; а может это все лохотрон; я заплатил деньги, ну-ка быстренько
учите меня…
Предлагаю понять для его вы пришли в Академию? Быстренько стать богатым или
научиться зарабатывать? Что вы готовы для этого сделать? Что вы ожидаете от Академии?
За что вы заплатили? Что до этого вам мешало реализовать свои планы о несметных
сокровищах?
Полагаю, по собственному опыту, некоторые уверены, что за эти копейки, которые они
заплатили (конечно, для многих это не копейки), на форуме их не будут разве что из
ложечки кормить. Если Вы такой человек, подскажите мне, где можно получить
престижную высокооплачиваемую профессию за такую плату, с дальнейшим
трудоустройством, да и вообще, хоть какое-то образование, я не учитываю ликбез в
бывших ПТУ и т.п.? Другие считаю, что научиться торговать очень просто, ведь они и так
умные. Третьи …
Хочу вас разочаровать. Никто на форуме вам ничем не обязан, вы заплатили только за
доступ к информации, люди, пытающиеся оказать вам помощь, делают это на
добровольных началах и также вносили соответствующую плату, по крайней мере, за
первый год. Научиться торговать очень трудное дело. Психология и ММ имеют огромное
влияние на вашу торговлю. Не скопируешь чужую ТС, необходимо разрабатывать
собственную.

1
Форум предоставляет множество возможностей в решении ваших проблем.
Но для начала надо решить для себя следующие вопросы:
1. Последовательно и досконально изучить базовые элементы торговой системы
Masterforex-v.
2. Научиться простейшему синтезу базовых понятий.
3. Изучить правила общения на форуме.
Именно эти начальные этапы обучения в Академии помогут вам в дальнейшем
разобраться во всех тонкостях изучаемой торговой системы, разработать на ее основе свой
собственный подход к получению прибыли.
Сперва предлагаю начать бороться с основным врагом – ленью.
Те, кто подружился со своей ленью, живут с ней в душевном комфорте. И за долгую
супружескую жизнь породили много ленят! Те же, кто не нашел с ней общего языка,
каждый день в мучительной борьбе преодолевают свое "не хочу".
- Как ты можешь быть таким ленивым? - говорит один мужчина другому. - Ты
проводишь весь день во сне. У тебя могла бы быть семья, ты мог бы иметь детей,
которые бы работали. Это что, так трудно?
-Да, - говорит первый. - Ты прав. А ты не знаешь, где бы мне найти беременную
женщину?
Затем, надо понять для чего вы сюда пришли, научиться зарабатывать или быстренько на
халяву хапнуть свое, за счет работы других (вы пришли за торговыми сигналами).
Сколько вам надо хапнуть, чтобы достичь своего счастья?
Возможно, сегодня для большинства счастье следует измерять в рублях или в "зеленых"?
Вот, например, Шура Балаганов из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова точно знал, что
"для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей" и что с этой суммой ему
"будет очень хорошо". А получает он от Остапа Бендера полсотни тысяч разом. Значит -
вот он, о счастливчик, прямо перед нами, да еще и многократный?!
Увы! То ли Бендер недоплатил, то ли Шура "недозаказал", а только ведь не хватило ему
пятидесяти "штук" для счастья: тут же и польстился в трамвае на трехрублевый
пролетарский кошелек...
Выходит, и не в деньгах счастье?..
Впрочем, "обнародненная" мудрость утверждает чуть иначе: "Счастье не в деньгах, а в их
количестве".
Бредет мужик по вечернему городу с работы. Устал ужасно. А в голове только одна
мысль: «ГДЕ-Е-Е-Е взять денег?».
Дома жена стерва, милые дамы можете поменять на мужика козла, дети оболтусы
учиться не хотят, а плати за них постоянно, теща грымза: «Вот у других мужья как
мужья, а у моей дочери – тряпка, денег заработать не может», долгов куча, как
отдавать...
Ща бы денег на халяву хотя бы тысяч сто, все долги раздам, за институт заплачу, жене
2
пальто новое, теще намордник… мечта. Больше ничего для полного счастья не надо.
Вдруг натыкается в темноте на огромную кучу денег. Считает: 20 тысяч… 30 тысяч..
55 тысяч…150 тысяч… баксов!!!
Сел и заплакал: «МАЛО!!! Ведь все равно кончатся, а что дальше делать!!?».
Если вы решили, что пришли сюда научиться зарабатывать и не пожалеете для
достижения своих целей ничего, то Вам сюда.
Команда подготовительного факультета готова подсказать вам, где именно находится та
первая ступенька на пути к финансовой независимости.
Подготовительный факультет ставит перед собой следующие задачи:
1. Научить правилам общения на форуме.
2. Последовательно дать базовые понятия ТС МФ.
3. Научить понимать, о чем говорят в своих постах Вячеслав Васильевич и опытные
участники Академии.
4. Дать основные навыки в торговле с использованием инструментария ТС МФ, т.е. его
элементарный синтез.

3
1.0. Описание 1-го этапа. Условия перехода на 2-ой этап.
Здравствуй, уважаемый слушатель Академии Masterforex!
Мы рады, что Вы решились на этот шаг – взять на себя ответственность за свою
дальнейшую жизнь, свою финансовую независимость. Вы решили не ждать подачки от
судьбы, не разрешать «радеть» за Вашу жизнь отдельным, зачастую, неблагоприятным
личностям, главные думы которых лишь о своем достатке и которым совершенно
наплевать на механизмы его достижения, наплевать на Вас как отдельно взятую личность.
Смею Вас заверить, что поступление в Академию это не первая ступень на лестнице,
ведущей к достижению Ваших целей, это шаг к этой лестнице в верном направлении,
может быть последний и вот она лестница перед Вами. Нужно сделать следующий шаг и
встать на нее. Что же нужно, чтобы встать на эту первую ступень? Многие, наверное, как
и Вы тоже, пришли в Академию с определенным опытом общения с монстром,
называемым FOREX. Может Ваш опыт исчисляется ни одним месяцем, а может и ни
одним годом. Каким был этот опыт можно судить уже исходя из того, что вы пришли в
Академию и читаете эти строки. Может Вас соблазнили слова о точности анализа
движения рынка, проводимого в Академии, а может логика изложения своих взглядов,
содержащаяся в книгах Вячеслава Васильевича, или просто любопытство, или постоянная
тяга к самосовершенствованию, или трезвое отношение Академии к курсам, проводимым
различными ДЦ и отсутствие рекламы последних.
По сути, это был Ваш выбор и для нас не имеет значения, чем Вы руководствовались,
поступая в Академию.
Подготовительный факультет организован, чтобы помочь Вам избежать многих ошибок, и
команда, сплотившаяся под эгидой этого факультета на добровольных началах,
преследует именно эту цель. Задача факультета помочь Вам сделать этот шаг на первую
ступень, называемую обучение в Академии Masterforex-V, дать необходимую
теоретическую и практическую базу для полноценного обучения.
Как уже было задекларировано ранее, обучение на Подготовительном факультете
основано на принципе поэтапности освоения и закрепления материала. Поэтому, перед
началом обучения, мы призываем Вас сделать следующее:
вспомните и еще раз повторите все, что Вы узнали до прихода сюда, все накопленные
знания и навыки торговли; оцените к чему они Вас привели; какую принесли прибыль,
какие разочарования, если таковые имели место.
А теперь спокойно порассуждайте, что легче сделать перепланировку здания под новые
нужды или построить новое? Что будет более удобно и надежно в эксплуатации?
Мы призываем Вас собрать все, что Вы приобрели до прихода в Академию, аккуратно
пронумеровать, прошнуровать и отправить в … архив. Архив очень полезная штука. Там
храниться много полезного, а также разного всякого рода хлама. В законах существования
архивов есть одна очень полезная штука, его периодически инспектируют и, выделив
полезное, уничтожают, а также им можно иногда пользоваться при необходимости.
Так вот, давайте договоримся: первое решение о необходимости использовать материалы
из архива, а также о создании экспертной комиссии Вы примите после окончания
обучения в Подготовительном факультете. А до этого срока напрочь забудьте о его
существовании. Начните осваивать материал с чистого листа, опираясь только на знания,
полученные в Академии.

4
И главное, никто не обещает Вам, что все будет легко и просто. Напишите первую
заповедь А.В. Суворова и повесьте перед собой.
А теперь, давайте знакомиться, с чего же начнется Ваше обучение на Подготовительном
факультете, что Вы получите на его первом этапе, и что нужно сделать, чтобы перейти на
второй этап.
При прохождении тестирования для поступления на факультет мы просили Вас изучить
необходимый теоретический минимум для определения межсессионного флета (МСФ),
МФ-зоны, и доказать на практике что Вы это сделали.
Первый этап обучения поможет Вам разобраться с анатомией этих понятий, понять
почему и исходя из чего они появились, на чем основываются. А главное понять, как это
использовать в повседневной торговле.
Более подробно ознакомитесь с основным понятием ТС МФ – фрактально-зигзаговый
разворот (ФЗР), его разновидностями.
Вы вкратце узнаете, а может просто вспомните, структуру движения цены, - так
называемый волновой анализ (ВА).
Поймете, как рассчитываются в Академии уровни поддержки и сопротивления.
Мы постараемся рассказать, что значит выражение «рынок – дружественное место», как
всегда следовать по тренду.
Что же нужно, чтобы перейти на второй этап обучения? Да как обычно самую малость
доказать на практике, что вы освоили материал первого этапа.
Удачи!!!
PS. Удача, это неосознанная закономерность, которая становится осознанной, только
благодаря каждодневному труду. Кстати, еще одна мудрость великого полководца:
«Победа – это 99% пота и 1% удачи». Так не оставляйте места поражению.

5
1.1. ФЗР – Фрактально - Зигзаговый Разворот.
Рассматриваемые инструменты:
ФЗР - элемент ТС МФ, который указывает на окончание старого тренда и начало нового
тренда. Тренд идет от ФЗР до ФЗР.
Суть инструмента:
ФЗР происходит при не пробитии волной по тренду предыдущей вершины и пробитии
вершины волны коррекции к предыдущему тренду. ФЗР указывает на разворот и
формирование нового тренда.
Базовые элементы ФЗР:
ЗигЗаг он же ЗЗ и ZigZag
ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика, отстоящие друг от
друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.

Параметры индикатора ZigZag:


1)Depth
2)Deviation
3)Backstep
Depth это минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума)
меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag
может всегда, а сходится
(либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth
баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).

6
После того, как ZigZag зафиксировал нижнюю точку, он начинает искать точку разворота
до тех пор, пока откат вниз от максимального значения не превысит параметра.
Как только откат вниз превысит параметр, вторая (в нашем случае верхняя точка
считается зафиксированной) и ZigZag начинает искать третью (в нашем случае нижнюю
точку) и так далее.
Фрактал он же Fractal
Фрактал на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти
последовательных свечей. Наше рабочее определение такого первоначального или
инициирующего фрактала строится на том, что средняя свеча должна иметь самое
высокое (или самое низкое) значение, чем две предшествующих свечи.

Модель "А" показывает чистый фрактал, где две предыдущих и две последующих свечи
имеют более низкие вершины, чем средняя свеча. Он устанавливается как фрактал наверх,
обозначаемый значком (^).
Модель "В" также является фракталом наверх, но в то же самое время, создает фрактал
вниз (v). Это происходит из-за того, что две предыдущие свечи и две последующие свечи
представляют собой "внутренние свечи". Они выполняют требование, согласно которому
средняя свеча должна иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из
минимальной последовательности пяти свечей.

7
Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как
наверх, так и фрактал вниз.
Модель "D" требует шесть свечей, чтобы сформировался фрактал, потому что вершина
пятой свечи почти равна предшествующей свечи.
p.s. в литературе встречается термин "Фрактальность рынка" - суть термина к описанному
выше фракталу никакого значения не имеет, а подразумевает под собой повторяемость
рыночного движения в паттернах на разных временных периодах.

Критерии ФЗР
Формирование разворота тренда можно увидеть по следующим критериям
1. Формирование волны против тренда.
Любая волная коррекции может стать потенциальной первой волной к формированию
ФЗР и началом нового тренда.
2. Откат до 100%.
Если откатная волна от первой волны пробьет ее основание, то тренд продолжается
дальше, а первая волна остается очередной волной коррекции. Если откат (вторая волна)
составит до 100% от первой волны, то выполняется второй критерий образования ФЗР.
3. Пробитие предыдущего максимума.
Выполнение третьего критерия – третья волна пробивает максимум первой волны.
Завершилось образование ФЗР.
Во втором этапе ПФ будет более подробно указаны критерии разворота до того, как
произойдет сам разворот, а также следует понимать, что роль ФЗР - это формирование
тренда в рамках какого-то ТФ, а тренд одного ТФ может быть коррекцией к тренду
старшего порядка.
Существует два вида разворота
Коррекционный ФЗР. Это вид разворота происходит на более мелких ТФ, который
впоследствии может сформировать (за счет серии ФЗР) коррекцию тренда крупного ТФ.
Разворотный ФЗР. Данный вид разворота подразумевает, что наблюдаемый разворот
является разворотом того же уровня ТФ, что и предыдущий тренд. На крупных ТФ
Разворотный ФЗР происходит в результате формирования подволн на мелких ТФ, что
также является следствием ФЗР мелких ТФ.
На данном рисунке приведен шаблон формирования ФЗР

 Коррекционный ФЗР - разворот мелких ТФ, который является коррекцией более


старших ТФ.
 Разворотный ФЗР - разворот, уровень ТФ которого соответствует предыдущему
тренду.

8
9
Отличие этих 2-х вариантов между собой в пробитии последней волны тренда.
При втором варианте зигзаг вниз пробил основание предыдущей бычьей волны, отсюда

• 1-я волна вниз ДЛИННЕЕ предыдущей волны вверх


• отсюда 3-я волна вниз (162% и более от длины 1-й волны) так же будет длиннее
аналогичной волны первого варианта развития.

10
В рамках линии Зиг-Зага можно наблюдать фракталы, которые являются вершинами волн
и зигзагов меньших временных периодов
На шаблоне ниже показано образование ФЗР на меньшем временном периоде.

11
На шаблоне ниже показано образование ФЗР на текущем временном периоде.

12
13
1.2. Фибо-сетки. Роль фибо-сеток при анализе целей., уровни поддержки
и сопротивления Masterforex.
Термин:
Фибо-сетка - набор линий поддержок и сопротивлений составленный на основе
соотношений золотого сечения 0.618, 1.618.
Суть инструмента:
Фибо-сетка - пересечение значений фибо-сеток между различными импульсами и
коррекциями определяет возможные цели движения цены. Фибо-сетка является наиболее
распостранненым инструментом: она входит в базовые инструменты терминала МТ4.
В чем же секрет использования Мастером этого тайного инструмента? Да ни в чем. Здесь,
как и во всем своем инструментарии, Вячеслав Васильевич подошел с практической
стороны вопроса, покрутил, повертел, понаблюдал, думаю прочитал не мало литературы,
выкинул все не нужное, упростил и включил в повседневные использование. Тем самым
сэкономил уйму нашего с вами времени.
Что же нам дает, этот общеизвестный, но зачастую игнорируемый, либо неверно
применяемый инструмент? Он предоставляет возможность, в синтезе с другими
инструментами ТС МФ, увеличить получаемую прибыль, дать понимание движения
рынка, улучшить точность входа в сделку и выхода из нее.
Основные понятия и уровни фибо-сеток вы узнали в Школе при Академии МФ, поэтому
предлагаю перейти к практическому применению.
Давайте разберемся с основными понятиями и терминами темы.
В ТС Masterforex фибо-сетки классифицируются следующим образом:
1. Целевые
* сетки стратегии
* сетки тактики
2. Коррекционные
Служат они для определения целевых уровней, т.е. уровней поддержки и сопротивления
Сетка стратегии - сетка Фибоначчи, натянутая на импульсную волну, натягивается на
волну А для расчета целей волны С
Сетка тактики - сетка Фибоначчи, натянутая на коррекционную волну, натягивается на
волну В для расчета целей волны С
Коррекционная сетка - Сетка Фибоначчи, натянутая на последнюю волну старшего ТФ,
относительно которой тренд текущего ТФ предположительно является коррекцией,
натягивается на волны А или 4 для расчета глубины коррекции.
Как вы уже знаете волны имеют взаимную пропорциональность, т.е. примерные цели
волны можно расчитать с помощью других волн основываясь на пропорциях Фибоначчи,
именно на этом основывается принцип определения целевых уровней, уровней поддержки
и сопротивления МФ.

14
Уровни поддержки и сопротивления МФ - это зоны пересечения фибо-уровней целевых
и коррекционных сеток.

Чем крупнее ТФ от которых строились уровни поддержки и сопротивления, тем более


значимы эти уровни, чем меньше ТФ, тем уровни точнее.
Как вы видите уровни поддержки и сопротивления строятся по пересечению множества
сеток, и, что бы не запутаться начинающему трейдору, Мастер пошел на некоторые
упрощения, которые не нанесли на мой взгляд его системе определения уровней
поддержки и сопротивления какого либо ощутимого вреда.
Мастер упразднил использование тактических сеток, т.е. целевыми стали называться
фибо-сетки натянутые на импульсные волны, хотя использование тактических сеток
никто не возбраняет, Мастер сам их иногда использует, и думаю при грамотном
использовании системы экранов установка всех сеток не засорит рабочее пространство.

15
Предлагаю вашему вниманию пример расчета уровней поддержки и сопротивления с
использованием фибо-сеток
Цитата(Masterforex-V @ 2.10.2008, 0:25)
СРЕДНЕсрочка
* по прежнему вниз после ФЗР н4 и н1
* выше см. материал для ФАКа о сильном движении при пробитии основания 5-й волны
(тот же алгоритм применяем не только к м1, но и к старшим ТФ)
а) далее вниз
* А н4 1.8668-1.7957
* А н1 1.8116-1.7758
* а(С) н1 в Собаке 1.7872-1.7633
* 1.7633/35 = пивот 1
* 1.7620 = 138% А н1
* 1.7588 = 88% д1
* 1.7573 = 123% а(С)

16
* 1.7540 = 162% А н1 + 138% а(С) н1 + селл стопы Оанды
* 1.7520 = селл стопы Оанды

17
б) разворот вверх
* серия ФЗРов
* А вверх м15/30
* сетка коррекции
н1 (до пробития 1.7869/72)
н4 1.8116-1.7633 = расчет В н4 в Собаке

18
3-й вариант - отдельно рисунок варианта в(С) н4
* в случае похода вверх и многочисленных открытий баев необходимо иметь ввиду этот
вариант, особенно на сопротивлениях по сетке н4 1.8116-1.7633
* пробитие поддержки 1.7633 без похода вверх отменяет данные расчеты
А н4 1.8668-1.7957
а(С) н4 1.8116-1.7633
* 1.7520 = 162% А н4 + 123% а(С) н4 + стопы на 1.7520
* 1.7446 = 138% а(С) н4 + д1
* ...

19
1.3. Вход в рынок на пробитии МСФ., Ложное и истинное пробитие
МСФ.
Первая точка входа в рынок по ТС МФ
Терминология:
Истинное пробитие МСФ - пробитие линии поддержки или сопротивления МСФ, откат с
закреплением за пробитым уровнем и потворное пробитие вершины волны
Ложное пробитие МСФ - одинарное пробитие линии поддержки или сопротивления МСФ
без закрепления, с последующим возвратом в зону МСФ.
Веер средних - комбинация экспоненциальных скользящих средних со значениями
5,21,55,233. (Индикатор FanSimple)
Ложное и истинное пробитие МСФ.
Истинное пробитие МСФ:
- пробитие технического уровня
- откат до 100% (закрепление ЗА пробитым уровнем)
- двойное пробитие – новое пробитие локального максимума.
Ложное пробитие МСФ:
- пробитие технического уровня
- невозможность пробития нового локального максимума еще раз (нет двойного пробития)

20
21
Cинтез трендов разных ТФ
Существует три вида тренда:
1)Долгосрочный от Д1
2)Среднесрочный Н1-4
3)Краткосрочный М5-15
Все 3 вида тренда:
1)Взаимосвязанны между собой
2)более мелкий вид тренда являеется составной частью более крупного вида тренда
Разворот тренда начинается с ФЗР на М1 и продолжается на м5-15, Н1-4 и далее на Д1

22
1)СРЕДНЕСРОЧНЫЙ тренд Н1-4 после ФЗР продолжается до следующего ФЗР Н1-4, имеет 3-5
волновую структуру, в зависимости от его места относительно ДОЛГОСРОЧНОГО тренда Д1-W1

2)КРАТКОСРОЧНЫЙ тренд М15 в обратную сторону среднесрочки - это коррекция


СРЕДНЕСРОЧНОГО тренда Н1-4

а)Ее начало - фигура разворота М15

б)Ее окончание - ФЗР в обратную сторону

3)Суть краткосрочного тренда М15 в обратную сторону среднесрочки

* или коррекция Н1-4, коррекция Н1 - это ФЗР М5-15, не переросший во ФЗР Н1

23
* или разворот Н1-4, если в результате нового рывка по тренду не был пробит предыдущий
пик(коррекция более крупного тренда Д1-W1)

Роль веера скользящих средних, как критерий направления тренда.

24
Правила веера:

1. Правильный веер дает сильный ход движения валюты, т.е. когда вверх или вниз
средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55, 233 как на крупном временном
графике – 1 и 4 часовке, так и на более мелких 5 и 15 минутке.

Т.е. при восходящем тренде на 5 и 15 минутках мы видим как пробивается уровень вверх
и веер раскрывается правильно на ВСЕХ графиках сразу. Именно тогда и происходит
СИЛЬНОЕ движение валютных пар, как определенная волна тренда.

25
2. Неправильный веер даст только флэт. Например,

- 5 пересекла 21 вверх, а 233 находится еще над ними.

- или на 1 часовом графике тренд вверх, а на 5 минутном вниз, т.е. когда не

срвпадает веер М5-15 с Н1-4.

В итоге, естественно, тоже флэт для перестройки валют в ту или иную сторону.

Роль валют союзников

С точки зрения теории о союзниках МФ - союзники по доллару взаимосвязаны между


собой - они все против американского доллара и НЕ могут иметь тренды в
противоположные стороны против доллара.

Валюты союзники против основной валюты - американского доллара:

GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, золото и др.

Главная задача союзников - роль подсказки - измерение положения валютных пар


союзников относительно своих технических уровней, зигзагов, наклонных каналов и
других методов измерения:

1. если основная валюта мира - американский доллар

2. сильный сессионный тренд - это резкое падение (или рост) всех валют мира к
американскому доллару

3. резкий рост (или падение) ОДНОГО союзника может быть вызвано внутренними
причинами данного союзника, а не американского доллара

26
4. для рабочих пар - межсессионный флет и выступает в качестве ФИЛЬТРА,
подтверждающего или опровергающего подсказку союзников.

Движение валют на форексе по отношению к американскому доллару (йене и т.д.) можно


и нужно прослеживать не по одной валютной паре, а как минимум по нескольким (нет
ОДНОГО универсального инструмента золота, канадца, чифа, австралийца, опционов,
фибо, наклонных каналов, волн Эллиота и т.п.). Каждый союзник может двигаться в своем
собственном направлений из за своих ВНУТРЕННИХ причин, но нас в основном
интересует именно момент синхронного движения союзников, что указывает на усиление
или ослабление американского доллара в мире.

Основные принципы работы:

- Выбираем те валютные пары союзников, которые находятся у важных технических


уровней.

Если GBPUSD и EURUSD находятся у пивота примерно посередине флета между


уровнями сопротивления для определения правильности открытия сделки ОТ ПИВОТА -
выбираются те союзники, которые находятся у важных технич уровней.

Далее момент истины - отскок или пробитие (им же надо двигаться всю торговую сессию)

Отсюда подсказка для фунта и евро - для выбора направления движения ( а нам даже во
флете подсказка )

* селл от локал максимума (фрактала вверх)

* бай от локал минимума

ПРИЧИНА - истинное трендообразное пробитие своего серьезного технического уровня


(например 23% от д1) по союзникам означает переход в ДРУГОЙ диапозон общего
ослабления (усиления) доллара, который так же возможен по отношению к GBPUSD и
EURUSD

27
ПРИМЕР на рис. USDCHF в начале торговой сессии сделал ОТСКОК от поддержки д1. В
такой ситуации РОСТА американского доллара - GBPUSD и EURUSD склонны к падению
(подтверждение закрепление под пивотом с пробитием фрактала вниз на мелком ТФ)

- Анализируем ФЗР валютных пар союзников.

Анализ зигзагов на графиках пар союзников = отмене СОВМЕСТНОГО сильного тренда


против амер. Доллара

Например, AUDUSD и USDCAD в результате отката сделали фрактально зигзаговый


разворот своих пар относительно к амер. доллару = высокую вероятность ОКОНЧАНИЯ
тренда GBPUSD и EURUSD (т.е. это не просто коррекция тренда, а его окончание.

ПРИМЕР на рис. AUDUSD сделал фрактально зигзаговый разворот, отскочив от


поддержки д1. В такой ситуации у GBPUSD и EURUSD

* прекращается движение по тренду (начинается флет на рис)

* велика вероятность разворота ( подтверждение фракт-зигзаг разворот у GBPUSD и


EURUSD + продолжение совместного бычьего тренда с AUDUSD, после того как
AUDUSD сделает первый откат и продолжит движение вверх... в этом случае шучу, что
AUDUSD перетянул вверх все валюты мира - на самом деле, на управляемом рынке
форекс, он первым показал разворот в тенденции американского доллара)

- Если одна валюта стоит у важного технического уровня, а второй союзник


растет(падает) по отношению к американскому доллару то его рост(падение) ограничен.

Одна валюта стоит у важного технического уровня - второй союзник растет(падает) по


отношению к американскому доллару = подсказка

- движение одной валютной пары ограничено (союзник заканчивает движение до


СВОЕГО уровня расширяющегося фибо - 162% и более), после чего союзники ВМЕСТЕ
начнут отскок от своих технических уровней

28
- альтернатива - кто кого перетянет в какую из сторон –

ПРИМЕР на рис.

GBPUSD не реагирует на рост EURUSD, поэтому рост EURUSD ограничен. EURUSD,


достигнув какого то из уровней сеток - целей движения (например, 162%), делает ложное
пробитие, формирует голову-плечи, после этого, как правило, начинается сильный
медвежий тренд EURUSD и GBPUSD.

- При разно векторном движении союзников наблюдается флетообразное движение.

Если все пары союзников нацелены в разные стороны = флет = нет общего ослабления
или усиления американского доллара в мире

29
ПРИМЕР на рис.

Если GBPUSD движется вниз, AUDUSD вверх, а USDCAD стоит в горизонтальном канале
флета (например, между 1 поддержкой и 1 сопротивлением) - нет общего роста (падения)
американского доллара, значит каждое движение выльется во флет.

- Оцениваем характер движения валют союзников (флет или тренд).

Оценка движения валют союзников с точки зрения их характера движения – флето/


трендо образное движение:

- трендообразное движение характерно для сильного тренда, когда брокеры как можно
быстрее хотят пройти участок ЗАКОНОМЕРНОГО движения;

- флетообразное движение как правило характерно для КОРРЕКЦИИ тренда.

30
Если союзник

- флетообразно приближается к серьезному техническому уровню (так уровни не


пробиваются) = готовься к отскоку не только его, но и евро и фунта;

- трендообразно приближается к серьезному техническому уровню и пробивает его


(вспомните сколько раз канадец, йена, австр подсказывали) = готовься к прорыву уровней
евро и фунта.

ПРИМЕР на рис.

AUDUSD флетообразно приближался к своему серьезному уровню поддержки (например,


отрабатывая цель поставить второй локальный минимум, сделав ложное пробитие
поддержки), после этого фракт-зигзаговый разворот вверх с трендообразным движением.

Тем самым AUDUSD сделал серьезную заявку на смену своего тренда с медвежьего на
бычий.

Т.е.

* коррекционное движение для AUDUSD было медвежье

* трендообразное движение - бычье

Характер движения показывает по AUDUSD на общее падение доллара, которое должно


отразиться и на других валютных парах форекса

- Измеряем цели движения валют.

По измерению целей движения - одна пара остановилась у 162%, вторая идет к 200%
(готовность закрыть сделку на подходах к 200%)

* если союзники дошли до своих целей 162-423%, а фунт и евро ЕЩЕ нет, очень велика
вероятность что следующая цель по фунту и евро является локальным пиком, от которого
начнется коррекция

31
ПРИМЕР на рис.

EURUSD первым из союзников, достигнув цели 200% начал коррекцию (разворот), в этом
случае союзники, как правило достигнут лишь ближайшей к ним цели (GBPUSD на рис.
162% после чего начинается коррекция и у GBPUSD. В такой ситуации я закрываю сделку
по фунту на подходах к 162%)

- Синхронное трендообразное движение всех валютных пар союзников.

Идеальный вариант для трейдера - синхронное, трендообразное движение всех валютных


пар форекса, которые пробив свои важные технические уровни одновременно идут в
одном направлении = сильный сессионный тренд.

СИНХРОННОСТЬ всех союзников на сильное движение (импульс) подтверждает


вероятность сильного движения у всех пар с большим запасом хода, чтобы не дать
возможность трейдерам по одной валютной паре увидеть рывок и успеть открыться по
остальным парам.

например, пресс конференция Бернанке в 17ч.

Мощное движение началось СИНХРОННО в 17.00.00, когда он не успел сказать ни


единого слова

(ответ на вопрос, что было поводом, а что причиной движения)

32
- Анализируем пробитие МСФ валютными парами союзников.

Выбираем союзника с наиболее узким МСФ, однозначно показывающим сильное движение при
пробитии МСФ. При пробитии МСФ одним союзником, смотрим пробитие МСФ другими
союзниками.

Например, если евро/доллар пробило сопротивление 1,2 (бычий тренд), по фунту/доллару -


никаких селлов при движении вверх евро/доллара. Варианты

33
а) фунт пробьет свое сопротивление 1 МСФ (вершина предыдущей волны м15-30) = мощный
бычий тренд и фунта и евро (бычий краткосрочный внутрисессионный тренд = бычьей волне м15-
30)

б) фунт останется в МСФ пережидать рост евро/доллара

* кросс евро/фунт в это время - бычья волна среднесрочки.

* Далее фунт/доллара и евро/доллар опустятся вниз.

в) Ситуация кто кого перетянет

* вверх = фунт доделает вниз волну С коррекции а-в-с и далее вверх вместе с евро

* или фунт заставит сделать евро ФЗР вниз = вместе вниз.

Пример взаимоотношения фунта/доллара и евро/доллара на торгах 1-й половины американской


сессии 8.02.2007г

34
2.0. Описание 2-го этапа. Условия перехода на 3-ий этап.
Поздравляем Вас с успешный усвоением базовых понятий ТС МФ и переходом на второй
этап обучения нашего факультета.

На предыдущих этапах Вы должны были освоить и закрепить следующие элементы ТС


МФ: межсесессионный флет (МСФ), ФЗР и его значение при формировании трендов
разных ТФ, роль Фибо-сеток при определении целей тренда, значение анализа валют-
союзников и, собственно, сделать первые попытки входа в рынок. Не расстраивайтесь,
если входы в рынок были неудачными, но и не празднуйте победу, если Ваши входы чаще
выходили в профит.

Помните, что любая прибыльность ТС не определяется количество пунктов, которые Вы


заработали. Торговая Система не может приносить только плюсы, обязательно будут и
минусы. Ваша роль как трейдера сделать минусы, как можно меньшими, а плюсы -
большими. В таком случае даже серия минусовых сделок перекроется одной плюсовой.
Роль управления капиталом будет более детально рассмотрена в следующем разделе. На
текущий момент старайтесь помнить одну делать: при планировании сделки входите в
рынок только при условии, что доход от сделки будет выше чем убыток.

2-ой этап обучения мы полностью посвящаем одному из важнейших элементов ТС МФ:


волновому анализу и инструментам, которые помогает безошибочно определять текущую
ситуация на рынке.

Именно понимание волновой структуры позволит нам определиться с главным правилом


входа в рынок: какая волна на каком ТФ должна быть взята в профит в сделке. Также
правильная разметка позволяет увидеть где нужно устанавливать стопы минимизируя их
таким образом.

На этом этапе, Вы увидите, что МСФ - это не просто флет, а формирование волн, для
подготовки импульса, который собственно и даст пробитие МСФ. Вы сможете зараннее
видеть варианты ложного пробития, после чего цена уйдет в обратном направлении и
пробьет МСФ с другой стороны. Вы увидите как ФЗР формирует волны разных ТФ,
которые начиная от самых маленьких таймфрейов (тиков) по принципу матрешки
формируют волны уровня Н4-D1 - минимальный ТФ, на котором торгуют классики
трейдинга.

Так для чего же нужен этот этап? Для чего он выделен в общем процессе обучения?
Какую пользу принесет?

Изучая многочисленную литературу о работе на фондовом рынке и рынке форекс, я


столкнулся с совершенно абсурдной, на первый взгляд, фразой: «Покупайте дорого,
продавайте дешево».

Я долго пытался понять ее смысл, т.к. понимал, что лица, написавшие ее, отнюдь не
являются идиотами, но смысл постоянно ускользал от меня. Только, когда я проучился
почти год в Академии, до меня наконец-то дошел смысл сказанного (надеюсь, Вы
потратили на это гораздо меньше времени).

35
Смысл этой фразы, как оказалось, лежит на самой поверхности, которую мы, как правило,
пролетаем на полном скаку, стараясь быстрее окунуться в во все многообразие
тактических методы торговли, начать торговать, зарабатывать, богатеть. А дело-то не в
тактике. Как можно купить на максимуме и продать на минимуме, а после этого ждать
прибыли? Суть высказывания лежит в психологии, психологии толпы, из числа которой
мы с Вами так страстно желаем вырваться.

Так давайте разберемся, о чем говорит нам эта странная фраза.

«Покупай дорого…». Как можно купить дорого и при этом получить прибыль? Да очень
просто. Когда цена падает и толпа, настроенная на продажу, ожидает что график, к их
удовольствию, так и будет рисовать нисходящий тренд, т.е., по рассуждению толпы, цена
еще слишком большая для осуществления сделок на покупку, вот здесь-то мы и должны
выявить, так необходимые нам, признаки будущего разворота и, пойдя против толпы,
вступить в сделку, скупая то, от чего, с таким энтузиазмом, избавляется толпа. То есть,
покупаем то, что пока дорого для толпы. И наоборот мы продаем то, что дешево для
толпы, когда, казалось бы, ничего не предвещает окончание восходящего тренда.

На данном этапе нужно научиться максимизировать получаемую прибыль, уметь выйти в


безубытке или минимизировать убытки если Вы ошиблись направлении сделки.. А это, на
мой взгляд, очень важно, ведь для этого Вы и пришли в Академию. Поэтому практические
ветки второго этапа ограждены от базовых вопросов «Что такое ФЗР и МСФ?», «Как
правильно натягиваются сетки Фибоначчи?», «Что такое уровни поддержки и
сопротивления MF?» и т.д.

Вы сможете больше сосредоточиться на важных для Вас вопросах при анализе и, в кругу
таких же как Вы, детально их разобрать.

Успехов!!!

36
2.1. Наклонный канал МФ, Построение наклонного канала - это просто
Наклонный канал МФ (НК МФ) - это наклонная линия тренда.

Медвежий тренд.

37
Наклонный канал проведенный по вершине волны М 1 является каналом уровня М 5.
Следовательно М 5 = канал М15, М 15 = канал М 30 - Н 1 и т.д..

Построение наклонного канала (НК) на реальном графике.

38
39
А теперь, когда нам известен способ построения наклонного канала (НК) посмотрим, как
им пользоваться и для чего он нужен.
Начнем с простого. Находим волну А , видим состоявшуюся волну В и строим наклонный
канал.
Далее ФЗР М1 дает нам волну уровня М 5 и уходя в коррекцию волна пробивает нами
построеный канал. При пробитии канала уровень коррекционной волны повышается до
М5.

40
Далее волна В М5 подтверждается и нам необходимо построить новый наклонный канал
(НК).
Обратите внимание, что канал нe переносим, а строим новый.

41
Дальше строим наклонный каналы в волне С и наблюдаем, как каждый из них нам дает
конкретную информацию.

Думаю не помешает этот рисунок. Если члены совета посчитают, что его надо убрать, то
бороться буду до последнего.

42
2.2. Пивот МФ. Ключ в определении волн в ВА.
Рассматриваемые инструменты:
Пивот МФ - критический уровень, определяемый как вершина первой подволны в первой
волне.
Суть инструмента: Пивот МФ - вершина первой подволны в текущей волне, пробитие
которого означает окончание данной волны, а также волн более высокого порядка.
Для чего нам нужен пивот МФ?
Пивот МФ часто называют "ключом к Волновому Анализу", и это не преувеличение. Он
помогает определить, когда волна, например, м5 становится волной м15, когда может
начаться разворот движения цены, когда закончилась текущая волна. Как вы понимаете
все эти способности пивоты МФ ценны, именно для трейдера, для которого важно
понимать, что делать сейчас, в реальном времени.
Пивот МФ - это:
- 1-я подволна, 1-й подволны, волны м1;
- уровень, превращающийся из поддержки в сопротивление на медвежьем рынке и,
наоборот, на бычьем.
Есть три вида пивота МФ - МФ1, МФ2, МФ3.
МФ1 - это 1-я подволна, 1-й подволны волны м1.
МФ2 - это 1-я подволна, 3-й подволны волны м1.
МФ3 - это 1-я подволна, 5-й подволны волны м1.

43
Обратите внимание, что МФ1 из сопротивления для 1-й подволны, 1-й подволны, 1-й
волны м1 превратился в поддержку для 2-й подволны, 1-й волны м1.
Пивоты МФ находятся или на ТФ м1, или на тиковом графике. С первым случаем
разобрались, переходим ко второму.
Заглянем внутрь бара. Это упрощённый вариант, т.к. на практике вариантов движения
цены внутри бара величайшее множество.

44
Тиковый график может помочь, когда пивот МФ не виден явно. Обычно такое происходит
при резком движении и при флете.

Возникает вопрос, какой уровень принять за пивот МФ. Этот выбор за нас сделает сам
рынок, оттолкнувшись, не пробив пивот МФ.
В общем виде это выглядит так:

45
Один и тот же пивот МФ может быть как МФ1, так МФ2 и МФ3 для волн различного
уровня.

Я ограничился 1-й волной оранжевого цвета, чтобы не загружать паттерн.

Пивот МФ имеет только два сигнала - пробой и НЕ пробой.


Пробой пивота МФ3 (далее просто МФ3) = окончание предыдущей импульсной волны и
начало коррекции a-b-c.
Пробой МФ2 = идёт волна более высокого уровня.
Пробой МФ1 = смене тренда.

Пробит МФ3 - 5-я подволна, 1-й волны м1 закончилась и идёт коррекция a-b-c.
Пробой МФ2 - идёт волна старшего ТФ, в данном случае это 2-я волна м1.
НЕ пробой МФ1 - движение вверх продолжается, после коррекционной 2-й волны.

46
Для лучшего понимания пивота МФ предлагаю выполнить несколько упражнений.
1 Нарисовать 5-ти волновую модель, хотя бы, с тремя уровнями волн и расписать все
пивоты МФ.
2 Нахождение пивотов МФ по истории на м1.
3 Нахождение пивотов МФ в он-лайне на м1.
4 Нахождение пивотов МФ в он-лайне на тиковом графике.
5 Нахождение пивотов МФ по истории на м1 с последующим "переносом нужных"
пивотов МФ на старшие ТФ, с м1 до h4.

47
2.3. Основы Волнового Анализа (ВА).
Терминология:
Волновой анализ - методология анализа движения валютных пар с точки зрения
закономерностей Волновой Теории Эллиота и ее применение в ТС МФ
Собака Баскервилей - элемент ТС МФ, критерии которого предполагают удлинение
текущей волны.
Рассматриваемые темы в рамках ветки:
Основы Волнового Анализа в ТС МФ. Разметка в ТС МФ.
Критерии первой волны.
Собака Баскервилей – условие разворота или продолжения движения по тренду.
Синтез волн на разных ТФ.
АО/MACD - индикаторы в помощь при определении волн. Суть дивергенции на
индикаторах.
Волновой Анализ впервые начал применяться в середине 20 века по теории
закономерности движения рынка Эллиота. Впоследствии ВА дополнялся исследованиями
других классиков, на сегодняшний день широко известны труды Нили.
При создании свой ТС Вячеслав Васильевич анализировал сотни ситуаций и пришел к
своему видению Волнового Анализа, который впоследствии стал основой его ТС. В
Волновом Анализе по ТС МФ исключены множество интерпретаций волновых паттернов,
а сам ВА на порядок упрощен, но полностью соотвествует реалиям рынка.
В Волновом Анализе, в том виде, который нужен для изучения ТС МФ, нужно помнить
следующие критерии: так как волны определяются в режиме онлайн, надо всегда
допускать альтернативные варианты развития ситуации, по этому первичная маркировка
волн впоследствии может меняться.
Для нас важно знать возможные варианты дальнейшего движения цены и критерии, по
которым будем определять какой из вариантов исполняется. Т.е. мы не предсказываем
движение, а двигаемся за ценой в одном направлении.
В основе ВА по ТС МФ лежит трех волновая модель: А-В-С и 5-ти волновая - 1-2-3-4-5.
Базовая информация по ВА находится в Школе в 11 классе.
На данном этапе основным моментом является поиск волн именно в момент их появления
в реальном времени.
Давайте рассмотрим алгоритм нахождения волн в реальном времени.
Алгоритм нахождения волн в реальном времени.
Шаг 1. любая волна, идущая против тренда, потенциально волна А.
Пробой основания (или пивота МФ1) предыдущей волны – это сигнал, указывающий
возможность разворота и возможность сильного движения против предыдущего тренда.

48
Шаг 2. момент истины – это не пробой МФ1 волны нового тренда

Пробой основания (начала) волны 1 (А) = отмена разворота и продолжение предыдущего


тренда.
Шаг 3. пробой защитного пивота МФ1 волны предыдущего тренда + пробой вершины
волны 1 (А) = ФЗР - образование волны 3 (С).

Далее или формируется 5-ти волновое движение вверх, или волна 3(С) это а(С) и ждём
отката b(С), затем волну с(С), или 3-х волновое движение вниз.

49
Шаг 4. Определяем, идёт 5-ти волновое движение или 3-х волновое вверх.
Критерии 4-й волны:
- НЕ пробой 50% от 3(С);
- НЕ пробой 1(А).
Критерии 5-й волны пробой вершины 3(С).

Важно различать 4-ю волну от b(С), т.к. после 4-й идёт 5-я волна, на которой зарабатывает
Консорциум, а после b(С) идёт с(С), на которой зарабатываем мы.
При выполнении этих критериев 4-й волны переходим к Шагу 5, иначе к Шагу 7

Шаг 5. Движение вниз – конец 5-ти волнового движения и начало 3-х волновой
коррекции.
Пробой МФ3 + ФЗР = конец 5-й волны, идёт коррекция abc.
Пробой МФ2 = идёт волна старшего уровня.

50
Шаг 6. движение вверх – Собака Баскервиллей
Критерии:
- пивот МФ3 НЕ пробит;
- пробой вершины 5-й волны.
Получается, что 5-тиволновка не закончилась (не пробит МФ3), но есть пробой вершины
5-й волны => меняется разметка.

51
Шаг 7. Если критерии 4-й волны не выполняются, тогда сейчас идёт волна С старшего
уровня.

Шаг 8. Конец 3-х волновки вверх, идёт 3-х волновка вниз.


Критерии:
- ФЗР;
- пробой МФ2.

52
Характеристики волн, которые повышают вероятность правильной идентификации волн.
Краткая характеристика волн.
1-я волна - первый импульс в противоположном направлении от предыдущего тренда.
- основное условие – окончание предыдущего тренда (подробнее критерии
рассматриваются позже на этом и старших этапах);
- ФЗР на младших ТФ;
- пятиволновая структура;
- дивергенция на младшем ТФ (см. сноску 1);
- цель окончания 1-й волны = 262%-423% от 1-й подволны (см. сноску 2);
- пробитие предыдущего зигзага вверх;

- АО (5,34,5) пересечение нулевой линии (см. сноску 3);


- АО (5,34,5) мелких ТФ м5-30 показывает 1-2-3-4-5 волны;
- пробитие 233 ЕМА и перетаскивание ЗА нее остальных скользящих средних (21 ЕМА,
55 ЕМА) (см. сноску 4);
- у союзников наблюдается так же разворот тренда (см. сноску 5);

53
- пробой и закрепление за границей наклонного канала МФ, с последующим созданием
нового канала по направлению 1-й волны (см. сноску 6)
2-я волна – «момент истины» началась новая 5-ти волновка или идёт старая.
Характеристики 2-й волны:
- откат до 100% от 1-й волны, если откат менее 50%, то вероятней всего 1-я волна ещё не
закончилась;
- АО (5,34,5) может снова пересечь нулевую линию, но его величина гистограммы АО
будет значительно меньше 5-й волны предыдущего тренда;
- на ЕМА флет – скользящие средние переплетены;
- 2-я волна имеет 3-х волновую структуру;
- союзники перестраиваются по новому тренду;
- формирование наклонного канала в сторону нового тренда (см. сноску 6).
3-я волна – самая прибыльная для трейдера.
Характеристики:
- пробитие вершины 1-й волны – ФЗР;
- движение сильное, стремительное;
- цели волны 162-262% от 1-й волны;
- 5-ти волновая структура;
- величина гистограммы АО значительно выше гистограммы 1-й волны;
- синхронное пробитие уровней валютами союзников;
- дивергенция на более мелких ТФ;
- 5-я подволна в 3-й волне – это пробитие очередного сопротивления на восходящем
тренде, не поддержанного ни валютами союзниками.
4-я волна.
Характеристики:
- наиболее длительная по времени и сложная по структуре движения;
- составляет 38-50% от 3-й волны;
- не заходит в зону 1-й волны;
- АО пересекает 0-ую линию;
- валюты союзников тоже во флете.

54
5-я волна.
Характеристики:
- пробитие вершины 3-й волны – ФЗР;
- дивергенция по отношению к 3-й волне;
Существуют некие соотношения длин волн друг к другу. Эти соотношения не есть закон и
не обязаны выполнятся всегда, но ориентироваться на них можно.
2-я волна = 38,2 - 61,8% от 1-й.
3-я волна = 61,8 - 261,8% от 1-й.
4-я волна = 38,2 - 50% от 3-й.
5-я волна = 38,2 – 61,8% от 3-й.
А волна = 50 – 100% от 5-й.
В волна = 38,2 – 50% от А.
С волна = 50 – 161,8% от А.
Ссылки
1* Дивергенция – это расхождение в показаниях индикатора AO или MACD с ценой.
Например, первый локальный максимум цены ниже следующего, а на индикаторе первый
максимум показаний выше следующего. Более подробно разберём дивергенцию позже, в
этой главе.
2* Проценты, указанные здесь – это числа Фибоначчи, в Академии обычно просто фибо.
Числа Фибоначчи подробно будут рассмотрены в следующей теме – «1.5. Фибо-сетки.
Роль фибо-сеток при анализе целей».
3* АО – индикатор, который с успехом можно использовать для определения волн.
В нашем случае одними из условий 1-й волны – это если АО пересечёт 0-ую линию (на
индикаторе), если АО подтверждает 5-ти волновую структуры 1-й волны.
Подробнее, позже, в этой главе.
4* ЕМА – по-русски это экспоненциальные скользящие средние – индикатор используется
для определения направления тренда.
В общих чертах ЕМА – это линии, которые по своим законам движутся за ценой. Нас
интересует их взаиморасположение. Одно из условий появления 1-й волны – это пробитие
линии 233 ЕМА другими – 55 ЕМА, 21 ЕМА, 5 ЕМА.
Подробности в теме «1.6. Веер скользящих средних, как индикатор направления тренда».
5* Союзники – это пары валют, в которых основная валюта одна и та же. Например, в
парах GBP/USD, CHF/USD, EUR/USD основная валюта USD. Союзники двигаются
похоже, конечно не один в один, но синхронность их движения – это сильный знак. В
нашем случае, разворот у всех союзников подтверждает появление 1-й волны. Ну, и как
всегда подробности далее, в теме «1.7. Роль валют союзников».

55
6* Наклонные каналы – графическое ограничение движения цены, при смене нового
тренда и 1-й волны этого тренда образуется новый наклонный канал. Тема очень
интересна и обширна – см. «3.1. Наклонные каналы МФ».

Синтез ВА на разных ТФ.


Для нас важно понимать взаимосвязь долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного
тренда и понимать роль каждого из них, по отношению друг к другу.
Синтез ТФ позволяет чётко видеть логику и цели движения валют, понимать где
открывать длинные, а где короткие позиции.
Основные понятия:
- в ТС МФ тренды делятся на: долгосрочный D1-W-Mn, среднесрочный H1-H4,
краткосрочный M5-M15;
- все виды тренда взаимосвязаны, более мелкий вид тренда – составная часть более
крупного вида тренда.
Среднесрочный тренд Н1-4 после ФЗР продолжается до следующего ФЗР Н1-4, имеет 3-5-
ти волновую структуру, в зависимости от его места относительно долгосрочного тренда
D1-W1.
Краткосрочный тренд М5-15 в противоположную сторону от среднесрочки – это
коррекция среднесрочного тренда.
Краткосрочный тренд, направленный в противоположную сторону от среднесрочки,
является или коррекцией, или разворотом среднесрочки.

АО/MACD - индикаторы в помощь при определении волн.


Критерии поведения индикаторов АО/MACD(5,34,5), которые в ТС МФ помогают нам в
идентификации волн:
1. Волна против движения = возможная А
2. Пересечении 0-й линии - признак волны А
3. При пересечении 0-й линии значение гистограммы значительно меньше значения 5-й
или С предыдущего тренда. Допускается пересечение 0-й линии.
4. Величина гистограммы С значительно больше значения гистограммы волны А
5. Гистограмма 4-ой волны пересекает 0 на АО
6. Критерий 5-й волны - дивергенция на индикаторе между 3-ей и 5-ой волной.
Пересечение индикатором нулевой линии на определённом ТФ (тайм-фрейме)говорит о
том, что идёт волна данного ТФ.

56
Например мы смотрим на м30 и видим, что АО в первой волне пересекает нулевую линию
– это говорит о том, что идёт волна как минимум уровня м30.

Важно! Мы должны понимать, что руководствуясь одним только индикатором


невозможно однозначно видеть что сейчас происходит на рынке. AO/MACD нужно
использовать в синтезе с другими бинарнымы закономерностями – ВА, пивоты,
наклонные каналы(НК), ордера Оанды, индексы, союзники/противники. Индикатор нам
только подсказывает своими сигналами о верности/ложности наших предположений, но
нельзя слепо верить в его показания, повторюсь, анализ должен быть комплексным
В последнее время в Академии существует понятие волн на нестандартных ТФ, которых
нет в МТ4. Суть таких волн в следуюющем, если на М1 происходит ФЗР, то ФЗР
м1=волна м5. Но если на м5 нет захода за/под ноль индикатора АО, то говорим что
образовалась волна м2, ФЗР м5 - нет захода АО на м15=волна м10 и т.д. В принципе
пользуясь данным принципом можно успешно идентифицировать волны и со
стандартным АО. Но если есть желание убедится в точности предположений, вылаживаем
индикатор нестандартных ТФ.

57
2.4. Критерия входа в рынок по ТС МФ, Вот где прячется профит
Торговая система Masterforex, как и любая другая имеет свои критерии входа в сделку и
выхода из нее.
Кто лучше всех расскажет о них, как не сам Автор, я позволю себе лишь слегка
прокомментировать эти критерии, хотя на мой взгляд и так все ясно.
Торгуйте преимуществами
1. Торговля на ФЗР. Чем сильнее откат тем сильнее импульс
* берите в профит ту волну, которую вы понимаете
* при сильной волне - без отката не открывать сделку (четко увидете А-В и С, которую
хотите взять в профит)

1. необходимо увидеть волну, которая на откате пробила пивоты МФ, тем более
основание предыдущей волны
* пробитие пивота МФ = отдельная волна
* никогда не открываться в догонку "1-й" волны - поймаете пик

2. дождаться отката более 50% (исключить добой в виде 5-й подволны)


* АО покажет волновой уровень 1-й волны, во время отката расчитаете цели ФЗР и
возможных удлинений
* далее классический ФЗР
* при МОЩНОМ движении союзников в том же направлении можно открываться на
пробитии пивота 1, а не пробитии пика
* ведите скурпулещный подсчет подволн волны С
* выполнение фибо целей (минимум 123%-138%) импульса + сетки коррекции

3. если волна КОРОТКАЯ (волна А или первая волна) - на максимуме закрыть сделку (б/у
снесет), здесь нам поможет наклонный кана, волновой анализ последней волны на мелких
ТФ, дивергенция.
* пробития важных сопротивлений (пивотов 2 и 1 предыдущей волны) = удлинению
* дождитесь ФЗР старшего ТФ и повторите

58
59
60
4. локк за основанием волны обязателен

* а-в-с вверх может быть коррекцией

* пробитие основание 1-й волны - импульсом

* импульс всегда длинее коррекции

* 1-ю сделку на селл откроете внутри флета до пробития основания при ФЗР, 2-й селл
сработает при пробитии основания 1-й волны

* 2-мя селлами на импульсе выйдете в плюс относительно 1-го бая на коррекции

5. если дважды сработал локк - отойдите от компьютера (флет старшего ТФ) - о таком
обычно предупреждаю на закрытом форуме

61
Рассмотрев основные принципы входа/выхода ТС МФ предлагаю более детально взглянуть
на совершение сделок от отката в волну В, хотя на других участках логика длинных и
коротких сделок аналогична

Точка открытия сделки на откате В

* заход волны А над 0 на АО и по правую сторону НК

* ФЛЕТОобразный откат а-в-с вниз = В (с пробитие бычьего НК) - расчеты взятия профита
вверх

* ищете 5-ю подволну в с(В) и пивот 3 в с(В)

* союзники пережидают падение фунта, чтобы вместе идти вверх

* пробитие пивота 3, откат + ФЗР фракталов

* открытие сделки = как правило мощное движение = а(С)

* закройте 1/2 сделки

* переждите откат в(С)

* добавить (или те кто не открывал сделки открыть) еще 2-й лот на пробитии максимума а(С)
= с(С) при поддержке союзников

* закройте 2-й лот на предполагаемом максимуме с(С)

* если вы открылись только при пробитии вершины а(С) - ваш стоп в безубыток часто
сносится при откате

* до 1-й сделки откат обычно не доходит при бычьем тренде, поэтому 1-ю сделку сделайте
"длинной" (из поллота можно зафиксировать на максимуме старшего ТФ еще 1/2 профита),
поставив стоп на +1... затем перенося его выше под основание коррекционных волн,
структура которых вниз была а-в-с

* отношение к профиту у вас будет спокойным (вы его уже взяли... эта "длинная" сделка
часто приносит больше прибыли, чем короткие (пипсовка) большими лотами на с(С)

* каждая волна а-в-с вниз (= обычно зигзагу) = или В какого то ТФ или А при ФЗР вниз. Под
нее у вас локк/стоп

* при варианте А вниз и ФЗР вниз сработает стоп/локк в безубытке длинной волны[/quote]

62
63
3.0. Описание 3-го этапа.
Здравствуйте, уважаемый слушатель Подготовительного факультета Академии Masterforex!

Поздравляем Вас с успешный усвоением базовых понятий ТС МФ и переходом на третий


этап обучения нашего факультета.

Как уже было сказано Вы освоили основные понятия ТС МФ. Так для чего же нужен этот
третий этап? Для чего он выделен в общем процессе обучения? Какую пользу принесет?

В предыдущих этапах был разобран технический инструментарий ТС МФ, начиная от


построения МСФ и МФ зоны до Волнового Анализа с использованием ключевых
инструментов ТС МФ для индентификации волн: наклонные каналы, пивоты, целевые
уровни и т.д.

Задача третьего этапа - синтез технического анализа с фундаментальными данными, роль


управления капитала для трейдера.

В этом этапе не предлагаются технические инструменты, которые имеют трактовку к


действиям - здесь описаны дополнительные элементы, которые уточняют технический
анализ.

Фундаментальный Анализ (ФА) играет немаловажную роль при формировании валютных


курсов, однако ФА больше влияет на средне- и долгосрочные перспективы. Первое
знакомство с ФА было в "Школе начинающих трейдеров" здесь. На этом этапе мы хотим
уделить внимание не столько принципам ФА, сколько его роли для трейдера - здесь будут
описаны особенности торговли при выходе важных новостей. Также хотим обратить
внимание на фундаментальные уровни от психологических (1.4900) до финансовых уровней
(истечение опционов, стопы банков), так как эти уровни играют немаловажную роль на
формирование дальнейшего курса.

Управление капиталом (MoneyManagement - MM) для трейдера является не менее важным


чем технический и фундаментальный анализ. Управление капитала - это набор
инструментария для сохранения и увеличения капитала. В нашем случае будет детально
рассмотрен анализ позиции для входа в рынок. Можно иметь прибыльную ТС, но без ММ
конечный результат будет отрицательным. Также ММ может сделать прибыльной
убыточную ТС.

В этом этапе не предусмотрены критерии перехода на следующий - последний уровень


обучения в ПФ, но материал этого этапа должен быть тщательно изучен до перехода в
основой подраздел торговли в ПФ.

Успехов!!!

64
3.1. ОАНДА – сделки клиентов одного дилера., Индикатор
психологического поведения трейдеров.
Оанда - индикатор "толпы"

Рассматриваемые инструменты: Оанда - крупный ДЦ, который предоставляет отчеты по


совокупным позициям своих трейдеров.

Суть инструмента:

Согласно статистике 95% трейдеров проигрывают. Отчеты от Оанды помогут уточнить, как
в текущий момент психологически настроена "толпа" на рынке.

1. Что такое Оанда.

Оанда – это довольно крупный американский брокер (ДЦ), не кухня, которая предоставляет
сводную информацию по открытым позициям и отложенным ордерам своих трейдеров в
виде различных графиков.

В Оанде торгуют довольно большое количество трейдеров, выборки которых

достаточно для того, что бы оценить толпу в целом. Так как во всем мире трейдеров учат
торговать одинаково, и пропагандируют одни и те же «истины» о стоп-лоссах, то можно
предположить где толпа расставила стопы, куда открыла позиции, как интерпретировала
данную ситуацию на рынке.

Оанда выдает количественные позиции, а не объемные (не количество денег в ордере, а


количество ордеров и позиций) С одной стороны люди скажут, что это подрывает ценность
данного метода, но с другой стороны крупными позициями орудуют в основном
профессионалы(их единицы), и чаще позиционно, нам же для анализа интрадей, необходимо
знать где жертвы(толпа) выставили ордера.

2. роль в ТС МФ

На форексе нет показателя объема (в МТ 3 и 4 показатели объема показывают объем сделок


внутри ДЦ, которое по словам сотрудников ДЦ якобы фальсифицируются)

Одной из объективных подсказок может служить суммарный показатель объема ордеров


Оанды

1. замысел Организатора игры (Консорциум, банки - маркетмейкеры - не важно, важна суть)


- найти жертвы

2. трейдеров всего мира учат одинаково, поэтому можно предположить, что ордера
трейдеров Оанды схожи с ордерами трейдеров всего мира

Практическое применение.

Краткие выводы по использованию Оанды -

65
- этот объем ордеров Оанды показывает общее настроение трейдеров и приоритет открытия
трейдерами сделок

* рынок не может идти туда, куда большинство трейдеров открыли свои сделки (за чей счет
будет выплачиваться им прибыль?)

66
* если пробивается уровень скопления селл лимитов на бычьем тренде (или бай лимитов на
медвежьем тренде), Организатору игры необходимо довести валютную пару до стопов этих
трейдеров

67
* если Организатору игры форекс нужно развернуть валютную пару, необходимо НЕ
зацепить скопление селл лимитов (бай лимитов), чтобы огромная масса трейдеров не
поймала начало сильного тренда

68
- может произойти ложное пробитие

* ордера Оанды показывают где могут быть жертвы и примерное их количество (чем больше
ложное пробитие в одну сторону тем сильнее разворот)

69
- подтверждение важных (высчитанных вами) уровней сопротивления и поддержки.

* выявление и подтверждение целей тренда.

70
Общая картинка

Обратите внимание на рисунок, Селл лимиты были не тронуты и цена пошла вниз ( если бы
их задели, то надо было цену вести в вверх, чтобы утянуть эти позиции в минус), далее цена
пошла вниз где ее поджидают бай лимиты - там два варианта развития событий

- захват бай лимитов и увод их в минус

- цена не задевает баи лимиты и уходит вверх.

71
Теперь смотрим дальнейшее развитие событий.

КЦ решил идти вверх.

72
Вчера было много селлов по фунту

73
Вчерашняя ситуация на графике - вывод КЦ с большей вероятностью будет уводить цену
вверх, нежели вниз.

Далее цена пошла вверх .

Здесь мы видим важные цели (уровни вопротивления) которые были определенны с


помощью пересечения сеток коррекции и целевых сеток и подтвердились Ордерами Оанды.

74
Ситуация по евро.

75
3.2. Принцип Домино., Причины мощного движения.
Термин: Принцип домино – мощное движение против тренда в результате поочередного
пробития важных уровней поддержки/сопротивления.

Инструмент: Принцип Домино МФ = мощная 1-я (А) волна в противоположную сторону


текущего тренда

Теоретические основы «Принципа домино МФ»

Принцип домино - это мощная волна против тренда, вызванная пробитием пивота 1
последней волны + пробитием пивотов старших ТФ и сопротивлений ФА. Данная волна не
заканчивается, т.к. становится известно, что идет волна старшего ТФ. Остановка в этой
мощной волне произойдет в том месте, где снова появится ДВУХвариантность дальнейшего
движения (например, 62% коррекции + 262% импульса), соответственно для одних
трейдеров это будет волна В (62%), для других 1-я волна в противоположную сторону (262%
импульса 1-й волны). Первая волная против тренда – «Короткая» - соответственно с
обязательным закрытием сделки на вершине волны. Формальное окончание этой волны -
пробитие пивота + ФЗР

Важная деталь почему срабатывает «принцип домино» на среднесрочке, вызывающий


сильный тренд при развороте:

при волне среднесрочки, валюты не оставляют невыполненных целей (иначе будет


подсказка, что вниз будет КОРРЕКЦИЯ = 2-й волне и СТРАТЕГИЧЕСКИЕ цели вверху)

отсюда, пробитие одного уровня вызывает пробитие следующего уровня (принцип


"домино"), обычно происходит через Собаку баскервилей Элдера/МФ

соединяем принцип домино при анализе краткосрочки.

Анализ появления Принципа Домино

Рассматриваем вариант разворота вверх при условии, что тренд был вниз.

1. Пробитие последнего пивота 1 (он же пивот МФ 3 всей волны) означает окончание


предыдущей волны.

2. Определяем волновую структуру предыдущей волны:

если окончена 5-я волна в С (чей пивот 1 был пробит и есть подтверждение дивергенцией на
АО), то вверх возможна волна старшего ТФ (уровня АВС или выше), которая поочередно
пробивая пивоты и линии сопротивления будет развиваться мощно - отсюда вытекает
принцип "домино".

альтернативный вариант - окончена А вниз (АВС мелкого ТФ), поход вверх на волну В и
ФЗР вниз = волне С. Определяем цели волны С.

76
окончена 1-я (5-ти волновка) вниз... вверх а-в-с 2-й волны... вниз любимая 3-я волна

3. Определение целей при развороте:

сетку коррекции на предыдущую волну (а-b-c), которая окончена

уже имеем волну А вверх - на нее натягиваем сетку, при наличии ФЗР (откат на волну В и
вверх волна С) - пересечение уровней фибо сеток дают потенциальные уровни
сопротивления (обычно на этих уровнях стоят стопы / ордера банков)

4. Возможные варианты движения валюты:

если вниз была коррекционная 3-волновка (пивот 1 пробит = окончание предыдущей волны),
вверх 3-волновка - в результате будет флет (получим форму коррекции старшего ТФ - зигзаг,
треугольная коррекция и т.д.)

если вниз была 3-волновка, вверх 5-волновка на мелких ТФ - значит готовится импульс (1-я
волна) и ФЗР вверх старшего ТФ, тренд вверх

если вниз была 5-волновка, вверх 3-волновка - волна вверх была коррекцией, - продолжение
тренда вниз

5. ФЗР вверх (на пример пары GBP/USD) даст импульс как минимум КРАТКОсрочки:

индекса

фунта/доллара

или кросса евро/фунта (на новостях по фунту и фунта/доллара и евро/фунта)

Выше был рассмотрен вариант, при котором тренд разворачивается.

Ниже представлен вариант, который продолжает тренд вниз

1. Непробитие пивота МФ 1 (3) говорит о продолжении медвежьего тренда. Продолжение


тренда через Собаку Элдера/МФ:

5-й подволна становится волной А в Собаке

откат В до 50-88% от А (без пробития пивота 1 волны А), пробитие минимума волны А -
формируется волна С

форма в классическом волновом анализе - или двойной/тройной зигзаг в коррекции или


волна удлинения в импульсе

2. Волна останавливается там, где:

установлены очередные стопы

анализ ситуации может ДВОЯКО интерпретировать ситуацию

пробиваются пивоты и ФЗР в обратную сторону

77
пробитие поддержки, продолжение движения вниз (принцип домино)

3. Работа при пробитии МСФ (в т.ч. при таком) прежнее:

волна пробития МСФ

откат а-в-с с пробитием пивотов = отдельная волна

2-е пробитие минимума после пробития пивотов МФ (вместо ФЗР) = Собака Элдера/МФ

считаем волны

78
Шаблон - связь Собаки баскервилей Элдера/МФ, пивотов МФ и домино МФ

Собака баскервилей Элдера/МФ - это форма удлинения волны.

Пробитие пивота 3 означает отдельную волна вверх.

Пробитие пивота МФ + ФЗР вверх - ожидание момента истины: в результате бычьего


движения пробиваются пивоты 2 (отмена 4-й подволны вниз) и пивота 1 (волна более
СТАРШЕГО ТФ чем медвежья волна слева на рисунке); медвежья волна слева на рисунке
превращается в КОРРЕКЦИОННУЮ.

Дальше смотрим на старшие ТФ, чтобы понять комбинацию волн. Бычья волна (Собака) в
любом случае "1-я" (короткая) волна вверх.

Ее окончание - пробитие защитного бычьего пивота МФ и ФЗР вниз = новому походу вниз,
как моменту истины

79
Замечания из практики по окончанию 1-й вниз после отскока от ловушки профи Ларри
Вильямса/МФ. (тренд вверх)

Пробитие пивота 1(3) на 1-й подволне вниз на практике встречается очень редко

Обычно 1-я вниз заканчивается БЕЗ пробития пивота 1(3), с целью запутать трейдеров, так
как при анализе остается два варианта

Окончание 1-й вниз БЕЗ пробития пивота 1(3) = в одинаковой мере возможны варианты
вниз/вверх (соответственно одни трейдеры продолжают баить от отката вниз, вторые селить)

вариант вверх - это бычья Собака, описанная выше

2-й вариант движения - МОЩНОЕ пробитие пивота 1 (3) и поход вниз как момент истины

движение МОЩНОЕ, т.к. понятен дальнейши алгоритм движения валютной пары

ФЗР вниз

поддержки А вниз + а(С) вниз + сетка коррекции от 3-й волны + пивоты 1(2) и 2(2) + сетка от
всей волны д1

тем не менее расчеты уточняем на закрытом форуме, т.к. может быть множество вариантов

1. 4-й подволна и добой в виде 5-й волны вверх = НЕ пробитие пивота 2(2)

2. Вместо 4-й и 5-й вверх начинается Собака (удлинение) вверх

3. Волна С превращается в а(С) и далее удлинение вверх - НЕ пробитие пивота 2(1)

4. В д1 (А = а-в-с вверх на рисунке слева) НЕ пробитие пивота 1(1)

5. Пробитие пивота 1(1) отмена перечисленных вариантов так как идет волна более старшего
ТФ

80
81
3.3. Фундаментальный анализ - роль новостей., Основные правила и
особенности работы трейдера при выходе новостей
Терминология: Фундаментальный Анализ (ФА) - влияние фундаментальных основ развития
политической, экономической и финансово-кредитной политики мирового сообщества на
валютные курсы.

Введение в фундаментальный анализ

Для успешной торговли на форексе необходим

• анализ причин, вызывающих рост/падение данной национальной валюты.

• глубина этих причин как фактор замедления/ускорения роста/падения национальной


валюты.

Существуют два основных метода анализа

1. технический анализ (ТА) занимается графическим анализом рынка (анализом графиков на


торговом терминале), исследованием алгоритма движения цены с точки зрения скользящих
средних, наклонных каналов, волнового анализа, моделей продолжения и разворота тренда,
пивотов, уровней сопротивления и поддержки, уровней Фибоначчи, Мюррея и т.д.

2. фундаментальный анализ (ФА) занимается изучением фундаментальных основ развития


политической, экономической и финансово-кредитной политики данного государства.

Значение фундаментального анализа (ФА) для определения ДОЛГОсрочных


перспектив роста/падения национальной валюты

1. Сильные изменения стоимости национальной валюты не происходят случайно

• они вызваны экономическими и политическими изменениями в развитии страны

• если эти изменения способствуют экономическому росту (при политической стабильности


в государстве) - национальная валюта данной страны растет (инвесторы, вкладывают
средства в развитие экономики данной страны, тем самым повышая спрос на национальную
валюту данного государства)

• если изменения в стране НЕ способствуют экономическому росту и наблюдается


политическая нестабильность в этой стране, инвесторы выводят свои средства и как
следствие, национальная валюта падает

2. Устойчивый рост национальной валюты вызывается

• стабильным развитием экономики этой страны

• ростом процента депозитных ставок Нацбанка данного государства (в том числе через
вложение инвесторов своих средств в различные отрасли экономики этой страны, что
вызывает повышение спроса на данную валюту, а значит вызывает рост ее стоимости)

82
3. Падение национальной валюты вызывается

• падением экономических показателей развития страны,

• наступлением политической нестабильности,

• падением процента депозитных ставок Нацбанка - инвесторы выводят средства из этой


страны, курс национальной валюты падает.

Связь фундаментального и технического анализа

• фундаментальный анализ (экономика и политическое устройство государства) определяют


закономерный ДОЛГОсрочный тренд роста или падения национальных валют

• технический анализ - определяет МОМЕНТ разворота или продолжения тренда

Инструменты фундаментального анализа, через которые проводится анализ темпов


экономического развития

Когда понятно значение экономического роста страны, как одного из факторов


роста/падения национальной валюты, необходимо выяснить инструменты (критерии), через
которые можно

1. Объективно анализировать изменения в темпах роста экономики страны

• начало роста ("1-я волна") - лучшее время для инвестиций

• бурный рост ("3-я волна")... инвестору нет смысла выводить свои средства из экономики
этой страны, т.к. его прибыль стабильно растет

• замедление темпов роста (5-я в 3-й волне... или 5-я волна)... инвестору необходимо
начинать выводить вложенные средства в экономику этой страны для фиксации своей
прибыли

2. Разворот тренда в противоположную сторону - резкое падение темпов роста, индексов


и т.д. при паническом выводе инвесторов своих средств.

5 факторов, учитывающихся инвесторами и влияющими на резкие изменения курсов


валют

1. экономические макроиндикаторы показывающие рост/падение в темпах развития


страны

• индикаторы состояния национальной экономики страны (чем выше показатели роста, тем
большее количество инвесторов будет вкладывать средства в реальный сектор экономики).

2. факторы влияния на официальную учетную ставку

• чем выше процентная ставка Нацбанка, тем больший спрос возникает на валюту и большее
количество инвесторов готовы вложить средства в банковскую сферу данного государства)

83
3. политические факторы

• политическая стабильность (или НЕстабильность)... коррупция, соблюдение /


несоблюдение законов и т.д.

4. слухи и ожидания об ожидающихся изменениях в экономике и политике

5. форс-мажор

• стихийные бедствия

• террористические акции

• государственные перевороты

1-я - экономическая группа факторов - мировые индексы и ее влияние на рынок

Индексы - это среднеарифметический показатель стоимости акций предприятий данной


страны

Значение индексов

* акции различных предприятий всегда находятся в движении: одни акции могут расти,
вторые падать, но их среднеарифметический индекс будет всегда показывать вектор
динамики развития всей экономики

Показатели индексов

• рост индексов означает среднеарифметический рост акций предприятий данной страны, что
свидетельствует о росте экономики этой страны и оказывает поддержку росту национальной
валюты

• падение индекса - противоположные выводы, вызывающие падение национальной валюты.

Наиболее известные мировые индексы, как индикаторы для инвесторов

84
2-я группа факторов влияния на ДОЛГОсрочный курс валюты - официальная учетная
ставка

а) чем выше процентная ставка Национального банка страны

• тем большее количество инвесторов желает положить свои средства на депозит в этой
национальной валюте (чтобы получать больший банковский процент)

• как следствие растет спрос на эту валюту, а вместе с ним и курс этой национальной валюты

При стабильных экономических темпах развития 2-х стран и политической стабильности в


них, процентная ставка выходит на 1-е место в приоритетах вложений инвесторов,
стремящихся получить прибыль

б) приостановка повышения процентной ставки или ее снижение - приводит к обратному


эффекту - инвесторы выводят свои средства из этой страны, курс национальной валюты
падает.

Заседания центральных банков. Валютные интервенции

ЦБ через коммерческие банки своей страны осуществляют резкий выброс или резкое изъятие
значительных объемов своей национальной валюты с рынка forex, чтобы не допустить
завышенного или заниженного курса своей валюты.

Выступления глав правительств, глав центральных банков по поводу ситуации на рынке


forex и своего видения перспектив национальной валюты.

85
Инвесторы следят за этими выступлениями, т.к. хотят из "первых уст" услышать реакцию на
текущее положение этой национальной валюты по отношению к другим валютам мира.

а) если текущий тренд устраивает 1-х лиц государства и Национального банка - тренд
продолжается

б) если текущий тренд НЕ устраивает 1-х лиц государства и Национального банка - идет
мощного движение в противоположную сторону

Деятельность фондов

Оказывает влияние на рынок форекс, т.к.

1. эти фонды располагают огромными средствами для спекуляций на валютном рынке,


благодаря чему могут вызывать подвижки в валютных курсах

2. руководят этими фондами профессионалы

* уровни размещения ими опционов, стопов становятся серьезными уровнями сопротивления


и поддержки

Влияние новостей на рынок и календарь новостей

Для СРЕДНЕ (н1-4) и КРАТКОсрочного (м15-30) трендов

• новости, по определению МФ - это повод погонять валютные пары (алгоритм поведения


валютных пар при выходе новостей изучается в ФАКе закрытого форума Академии)

Для ДОЛГОсрочного тренда (w1, MN)

• новости - это индикатор показывающий замедление / ускорение темпов экономического


развития еще ДО того, как технический анализ покажет модель разворота тренда.

Влияние новостей на курсы национальных валют

По классике фундаментального анализа, валюта

а) перед выходом новостей

• должна (?) двигаться в сторону новостей

б) при выходе новостей

• ускорять свой ход в случае выхода новостей лучше прогноза

• развернуться в противоположную сторону, если новости вышли хуже прогноза и


предыдущего значения

86
Примечание Masterforex-V

* по перечисленным выше классическим правилам фундаментального анализа стабильно и


постоянно проигрывается как минимум 97% трейдеров в мире

* см. следующую стадию обучения - фундаментальный анализ в Академии Masterforex-V

Сильное движение на новостях

• это "случайное" совпадение ТА с вектором вышедших новостей

Слабое движение на новостях, в том числе и "разводы" с глубокими откатами в


противоположную сторону вектора новостей происходят тогда, когда

• ТА не готово к сильному движению по вектору вышедших новостей

• например, заканчивается восходящее движение 4-й подволны, новости дают 5-ю подволну

• откат вниз = пробитие защитного пивота МФ, далее классика МФ

а) ФЗР вниз (против вектора новостей и к ужасу тех кто торгует по новостям - начнут писать
о "разводах" и т.д.), т.к. волна вверх ЗАКОНЧЕНА, необходима волна В в противоположную
сторону

б) бычья Собака

Таким образом, для КРАТКОсрочки и СРЕДНЕсрочки первичен ТА перед ФА

Основные правила и особенности работы трейдера при выходе новостей

Суть главы - выход новостей является ни чем иным, как поводом погонять валюту вверх -
вниз.

Далее – правила поведения валют при выходе новостей и точки открытия – закрытия сделок
при работе на новостях.

1. Классические правила работы на новостях. В чем суть ошибок и проигрышей основной


массы трейдеров при работе на новостях.

Поведение валютных пар при выходе новостей чуть ли не в половине случаев противоречит
содержанию новостей, точнее, той трактовке, которая дается в классическом Форексе, тому,
как валюта должна вести себя при выходе тех или иных новостных политических или
экономических данных.

На курсах форекса при ДЦ и брокерских кампаний и десятках книг и статей по


фундаментальному анализу (ФА) Форекса, аналитики экономисты исповедуют следующую
аксиому работы на новостях

87
А) покупай на слухах – валюта движется в сторону предстоящих новостей (если ожидается
выход новостей лучше прогноза – валюта растет, хуже прогноза – валюта падает)

Б) продавай на фактах

• вышли новости по экономике той или иной страны лучше прогноза - ее валюта растет далее

• вышли новости хуже прогноза и предыдущего значения - валюта падает.

Количество трейдеров, которые проигрались, следуя таким примитивнейшим трактовкам,


исчисляется миллионами в мире.

Практика форекса говорит о том, что данная упрощенная трактовка аналитиков экономистов
верна в лучшем случае лишь в половине случаев, т.к.

• суть ошибки этой примитивной трактовки ФА в том, что нет никакой связи
фундаментального и технического анализа форекс (никто из аналитиков даже не пытается
соединить фундаментальный анализ с волновым анализом, теханализом валютных пар
союзников, дивергенцией, среднесрочным и долгосрочным трендами и т.д, как будто ФА
существует сам по себе, а ТА сам по себе, хотя ФА и ТА анализируют один и тот же рынок
форекса. Если оба метода (ФА и ТА) верны – они должны пересекаться, дополняя друг
друга.

• соединив фундаментальный и технический анализ воедино – как это сделано в торговой


системе Masterforex-V, мы получим удивительно простые, понятные и верные правила при
работе трейдера при выходе новостей, которых нет ни у кого из классиков форекса.

2. Правила работы на новостях торговой системы Masterforex-V

1. Выход новостей является не чем иным, как всего лишь поводом погонять валюту вверх –
вниз на управляемом рынке форекс.

2. Основополагающим моментом для определения ВЕКТОРА направления (вниз или вверх)


и СИЛЫ движения валютных пар на новостях являются НЕ новости, а:

• среднесрочный и долгосрочные тренды данной валютной пары

• среднесрочный и долгосрочные тренды индекса данной валютной пары (для того, чтобы
был сильный рост фунта, необходимо, чтобы индекс фунта так же рос или в крайнем случае
находился во флете – т.е. в то же самое время фунт должен расти по отношению к японской
Йене, швейцарскому франку, австралийскому доллару и т.д.). Если индекс фунта падает -
никакого ФЗР фунта/доллара на новостях по Великобритании ЛУЧШЕ прогноза, произойти
не может - валютная пара фунт/доллар или упадет или останется в рамках флета.

• среднесрочный и долгосрочные тренды данной валютных пар союзников (общее


падение/рост американского доллара на среднесрочном тренде н1-4).

3. Правила открытия - закрытия сделок при выходе новостей схожи с правила работы на
обычном краткосрочном тренде

88
• чертим уровни МСФ (с точки зрения волнового анализа – уровни импульса и коррекции,
пробитие которых должно показать направление ипульса на предстоящую торговую сессию)

• истинное (двойное) пробитие уровня МСФ + поддержка союзников и индекса данной


валюты определяют направление краткосрочного тренда

• ложное (одинарное) пробитие (прокол) с возвратом в МСФ = фигура собака баскервилей


(А.Элдер)

• истинное (двойное) пробитие обратной границы МСФ = сильный сигнал на разворот


краткосрочного тренда (особенно, если ложное пробитие было в направлении ПРОТИВ
среднесрочного тренда)

4. Поведение валют при выходе важных новостей отличается от обычного краткосрочного


сессионного тренда лишь

• возможностью смены среднесрочного тренда н1-4 при выходе данных новостей


(среднесрочный тренд меняется лишь на новостях – мощное трендообразное движение в
обратную сторону тренда)

• возможностью развода (коррекция в сторону новостей против текущего тренда иногда с


ложным пробитием МСФ и захватом отложенных ордеров + новый рывок по
среднесрочному тренду с пробитием обратной границы МСФ) – так же сигнал сильного
тренда.

Т.е. в обоих случаях следует сигнал к сильному краткосрочному тренду, а разница между
этими двумя вариантами четко прослеживается благодаря границам МСФ и новостного
минифлета (зигзаги вниз-вверх на новостях)

• двойное пробитие МСФ

• пробитие обратной границы МСФ

По указанным выше причинам, рекомендуется:

а) закрыть свои позиции. Валюта может пойти куда угодно и если у Вас по сделке +10
пунктов, зафиксируйте их и работайте туда, куда брокеры погонят валюту после выхода
новостей (логика поведения валют после выхода новостей, надеюсь, понятна);

б) если у Вас открытая сделка в минусах перед выходом важных новостей, закрывать,
конечно, ее жалко, шансы на то, что вытянет сделку после выхода новостей или увеличит
ваш минус, примерно 50 на 50, обычно я ставлю отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop
для локка - замка (вместо Stop-loss) на 10 пунктов от уровня сопротивления/поддержки с
учетом ловушки специалистов) и добавляю сделки при ФЗР. Напоминаю, 1-я волна (или А)
короткая, после ее окончания следует откат 38%-76% по классике волнового анализа
(обычно 62%-76%) в результате которого можно сузить замок - локк или его вывести (как и
на 3-й волне или С после ФЗР).

5. Связь новостей и долгосрочного и среднесрочного трендов

89
Если вектор новостей и долгосрочного и среднесрочного трендов

• Совпадают – новости дают мощный ИМПУЛЬС по тренду.

• Не совпадают - новости дают лишь КОРРЕКЦИЮ, после окончания которой следует новый
импульс по прежнему тренду

6. Обратная связь новостей и долгосрочного и среднесрочного трендов

Новости являются прекрасным индикатором определения силы среднесрочного и


долгосрочного трендов.

Если при медвежьем тренде новости выходят

• лучше прогноза и дают в итоге лишь флетообразную коррекцию вверх – медвежий тренд
продолжается

• хуже прогноза и дают новый мощный ИМПУЛЬС вниз– медвежий тренд продолжается

Вывод: поведение валют при выходе новостей служит барометром при проверке
направления и силы тренда. (Пример, когда произошла СЕРИЯ террактов 7 июля 2005г в
Лондоне - при нисходящем тренде фунт/доллар - логично было-бы падение на 200-400 и
более пунктов фунта по отношению к доллару. А этого не произошло (падение было менее
100 пунктов, что послужило первым признаком для разворота тренда доллара и,
соответственно, всех валютных пар-союзников по отношению к доллару)

7. Новости и волнвой анализ. Или почему на сильных новостных данных происходит


слабое движение валютных пар форекса.

Валюты к сильному импульсу на важных новостях обычно подготавливаются своим


предыдущим ходом движения. Когда нам известно из классического волнового анализа, что

• 1-я волна тренда в обратную сторону «короткая» (после нее откат 38%-76%)

• 3-я волна – «длинная»

по предыдущему движению накануне новостей можно проследить варианты КАК


организатор игры форекс готовит валютную пару к предстоящим важным новостям.

8. Новости и смена среднесрочного тренда

Суть подсказки - противоречие ФА и ТА - несоизмеримость новостей (относящихся к


разряду второстепенных) и ТАКОЙ силы медвежьего тренда, когда СОЗРЕЛИ условия для
смены среднесрочного тренда (с бычьего на медвежий)

Если в результате выхода второстепенных новостей валюта делает мощный импульс против
тренда – есть большая вероятность смены спеднесрочного тренда.

9. Новости и смена долгосрочного тренда

Долгосрочные тренды меняются только на важных новостях.

90
Причина – Организатор игры форекс должен через сеть аналитиков различных брокерский
кампаний и ДЦ объяснить закономерность смены тренда, связанной якобы с
экономическими данными по данной валюте. Иначе ему пришлось бы всему миру объяснять
основы технического анализа, заложенного в его главный компьютер игры форекс
(выполнение фибо целей, выполнение 5-ти волнового тренда или коррекции а-в-с какой то
коррекционной волны крупного таймфрема и т.д, в результате чего необходим разворот
тренда. Понятно, что такого объяснения никогда и никто давать миру не будет, иначе у
населения возникло бы очень много вопросов)

10. Как можно определить новости хуже/лучше предыдущих по фунту в 12.30 до их


опубликования (сами новости, естественно, заранее никто не публикует)

Суть подсказки

• широкий флет н1-4

• внутри этого флета евро мощно пробивает свой уровень МСФ, а фунт лишь
ПОДЧИНЯЕТСЯ евро флетообразно достигая минимальную цель (138%-162%)

• движения валют не выходят за рамки флета н1-4 (отсюда выполняется волна С внутри 2
или 4-й волны)

• На новостях в 12.30 следует мощная волна в противоположную сторону по фунту с


пробитием обратной границы МСФ = ФЗР н1-4 среднесрочного тренда

11. Важные новости и "Ловушка специалистов" Ларри Вильямса

"Ловушка специалистов" модель разворота Ларри Вильямса (как минимум на сильную


коррекцию) является одним из вариантов разворота, когда

• валюта находится у важного технического уровня, находящегося всего в 5-15 пунктах от


локального максимума (на восходящем тренде) или локального минимума на нисходящем
тренде.

• в результате важных новостей происходит ЛОЖНОЕ пробитие предыдущего максимума на


восходящем тренде (или минимума на медвежьем тренде) для выполнения
НЕВЫПОЛНЕННЫХ фибо целей предыдущего движения с последующим разворотом.

Как правило эта фибо цель является пересечением различных фибо измерений.

Поэтому

1. ФА подсказывает, что даже второстепенные данные в пользу доллара США дают импульс,
а данные против него - лишь коррекцию (если завтра ситуация изменится - мы это увидим).

2. Есть четкий критерий - МСФ - пробитие его границы показывает направление движения.

3. Цели движения подд/сопр даю в обзорах + к ним применяем фибо цели мелких ТФ.

Новости и их влияние на рынок.

91
Дополнительно:

1. 1-й класс Основы ФА, Ведет DAW (Вадим) http://forum.masterforex-v.org/index.php?


showtopic=8019

2. Фундаментальный анализ рынка форекс от Masterforex-V, 1-й класс Школы при Академии
Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=10129

3. СМИ и МФ, Фундаментальный анализ и МФ http://forum.masterforex-v.org/index.php?


showtopic=2964

4. Основные правила и особенности работы трейдера при выходе новостей, материал для
ФАКа http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=5422

5. Библиотека, книги по фундаментальному анализу и экономике http://dma.masterforex-


v.org/#lit_6

92
3.4. 1-й шаг в Управление Капиталом, Знакомимся с ММ
Терминология:

Управление капиталом, Money Management (MM) - набор правил работы с депозитом,


выполнение которых позволит не только сохранить депозит, но и умножать его
впоследствии.

Управление риском, Risk Management (RM) - базовая основа ММ, задача которой надежно
защитить депозит. RM помогает в расчете рабочей позиции относительно стоп уровней.

Математическое ожидание (МО) - соотношение торговой стратегии относительно


управления капиталом. МО указывает на результативность стратегии трейдера.

План темы.

1. Вводная часть (предмет, задачи, структура ММ).

2. Основные термины и понятия.( Кредитное плечо, размер позиции, минимальный

лот, маржинальное обеспечение).

3. Управление риском.

4. Математическое ожидание.

5. Заключение.

1.Вводная часть

Р.Джонс. «Управление капиталом - это 90% игры. Менеджмент денежными ресурсами - это
самый важный аспект в торговле, когда дело доходит до основного момента. Действительно,
многие успешные трейдеры рассматривают управление капиталом как самый важный
инструмент, обеспечивающий полный успех на рынке. Если управление капиталом - столь
влиятельный фактор, то важно знать точно, что такое управление капиталом с объективной
точки зрения.»

Ну вот, наконец вы освоили азы трейдинга, изучили некоторые торговые платформы, да ещё
узнали и проверили целый набор прекрасных методов торговли. Можно теперь открывать
реальный счет и – вперед, … на кладбище депозитов!

«Как так? В чем дело? Нам туда не надо!» - скажете вы. И правильно. Но тогда давайте
вспомним, что в любой Торговой системе есть такая составляющая – Управление капиталом
(Money Managerment). Без преувеличения можно сказать, что это наиважнейший элемент
вашей торговли. Вы можете неоднократно ошибаться в выборе момента и направления
торговли, но правильный ММ позволит достаточно долго не переживать по таким мелочам.
Но несоблюдение основных законов ММ через короткий промежуток времени не оставит
камня на камне от вашего депозита. «Богатство спекулянтов зависит от того, как они
управляют своими деньгами, а не от некой волшебной, таинственной системы» - написал
знаменитый трейдер Лари Уильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной

93
торговли». Кстати, главу «Управление капиталом» он характеризовал так: «Вот она, самая
важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли,
которые я могу вам передать...»Надеюсь, что вы уже заинтересовались. Тогда посмотрим,
что же это за Чудо такое - Money Managerment.

А никакого чуда и нет – все довольно просто. Управление капиталом – это любое действие
по денежному расчету торговых операций. А если ещё проще (в рамках простого
непортфельного трейдинга), то это расчет размера позиции, уровня остановки потерь и
уровня взятия прибыли.

Из этого определения следуют задачи ММ

1. Защита депозита от чрезмерных потерь.

2. Обеспечение общей прибыльности торгового процесса.

3. Обеспечение максимизации прибыли.

Рассматривая далее структуру ММ, можно сказать, что решение первой и отчасти второй
задачи осуществляется в рамках Управления капиталом в одиночной сделке (ММ сделки), а
вот совершенствование второй и подход к решению третьей задачи – это уже «высший
пилотаж», разнообразие методов которого рассматривает ММ портфеля .

Данным курсом мы не преследуем цель знакомиться с третьей задачей, т.к. это предполагает
умение работы на разных рынках (валютный, товарный, фондовый, а также спот и срочный
рынки) и соответственно, разными инструментами (валюта,индексы, металлы и т.п., а также
фьючерсы и опционы на них).

А чтобы далее перейти к более подробному рассмотрению 1 и 2 задач, вспомним основные


понятия, которыми нам предстоит оперировать.

2. Основные термины и понятия.

( Кредитное плечо, размер позиции, минимальный лот, маржа)

Кредитное плечо – это отношение размера позиции к собственному капиталу,


задействованному при её открытии. Остальные средства - заёмные у вашего Дилера.

Использование в торговле заемных средств называют маржинальной торговлей. Само по


себе плечо не оказывает прямого влияния на элементы ММ, но создаёт заманчивое желание
поработать крупными (или множественными) лотами, используя заемные средства.
Опасность в том, что незначительное движение при чрезмерном совокупном размере
позиций увеличивает риск потери своих средств до критического уровня. При умелом же
управлении капиталом хорошее кредитное плечо в совокупности с микролотами не только не
представляет опасности для трейдера, но и создаёт некоторые преимущества.

Размер позиции – собственно та величина, которая регулирует сразу два параметра –


количество собственных задействованных средств (через кредитное плечо) и количество

94
собственных средств, подвергаемых риску (через стоимость пункта котировки). Очень важно
не путать эти параметры. Ниже остановимся на них подробнее.

Минимальный лот – важный параметр, определяемый условиями конкретного брокера.


Показывает, какую минимальную сумму вам необходимо иметь, чтобы открыть хотя-бы
одну торговую позицию. Желательно подобрать такой ДЦ, где имеется возможность иметь
позиции 0,01 стандартного лота или даже 0,001 (стандартный лот у форекс-брокеров принят
100 000 единиц базовой валюты). Чем меньше мин.лот , тем шире диапазон вашего
управления капиталом.

Для открытия позиции требуется начальная маржа – количество средств на счете, которые
будут задействованы в сделке.(в терминале МТ – залог). При нескольких открытых позициях
залог суммируется.

Маржинальное обеспечение (необходимая маржа) – кол-во собственных средств,


необходимое для поддержания открытых позиций. Когда средств недостаточно – наступает
неприятный случай Margin Call. Уровень МС устанавливается Дилером и указывается в
Договоре (или других документах). Как правило, МС составляет у разных Дилеров от 20 до
70 % от залога. Т.е. как только в торговом терминале equity (средства) уменьшаться до
указанного процента от залога, вашу позицию принудительно закроет автомат сервера ДЦ.

Есть ещё вариационная (текущая) маржа. Но сейчас она нас пока не интересует.

Ну, а чтобы этого не случилось, нам надо научиться УПРАВЛЯТЬ риском.

3. Управление риском.

Позаботьтесь о своих убытках, и тогда прибыли позаботятся о себе сами.

Замечательное правило, которое хороший трейдер вешает себе на рабочее место, и каждый
день начинает именно с заботы о своих убытках.

Итак, управление риском (RiskManagerment RM) – базовая основа ММ, главная задача
которой как раз в том, чтобы надежно защитить наши деньги от нежелательных движений
рынка.

Для этого первоначально определяем допустимый Риск. Это индивидуальный параметр,


зависящий от вашего опыта, результативности ТС, вашего характера и т.п. Как его выбрать,
если надо начинать торговлю, а ни опыта, ни качественной ТС ещё нет. Тогда исходите из
того, что у вас может быть продолжительная непрерывная серия проигрышей, причем, ваш
счет должен остаться «в строю». Рекомендуется допускать не менее 20 сделок, т.е. теряя в
каждой сделке 5%, вы примерно к 20-й сделке потеряете все деньги. Допускать меньшее кол-
во убыточных сделок было бы слишком самонадеянно. Такие серии не редкость даже у
профессионалов (но они остаются в рынке, т.к. их риск на сделку ещё меньше).

Нижняя граница определяется минимальным лотом и минимальным стопом. Стоп не


рекомендуется ставить ближе 50пп на валютном спот-рынке, т.к. случайное колебание

95
(рыночный шум) просто может «слизать» его. Если же у вас достаточно крупный депозит, то
лучше стоп размещать ещё дальше.

Т.е. при работе на спот-рынке риск регулируется с помощью 2-х параметров: размером
позиции и размером стоп-приказа (стоп-лосс). Физический (или финансовый) смысл RM в
данном случае – отрегулировать размером позиции стоимость 1 пункта движения котировки,
и с помощью стоп-лосса установить ограничение потерь.

Всегда стремитесь работать именно на минимально возможном риске. Очень хорошо, если
по одной сделке у вас получится риск около 1% (при не очень близком стопе). Это позволит
вам понять (даст время), насколько ваша ТС и вы как трейдер, готовы к работе. При риске
более 5% вы скорее всего даже не успеете понять этого.

А как же управлять этим риском дальше, когда позиция уже открыта? Да все теми же
параметрами: размером позиции и положением стоп-лосса. Пока не будем трогать размер
позиции и посмотрим на стоп-приказ. Ну, если цена пошла против нас, то тут и говорить
нечего. Либо закрываем позицию, либо подождем до закрытия по стопу (мы же допускаем
такой убыток). Но категорически берегитесь отодвигать стоп на большее расстояние, этим
скорее всего вы просто увеличите свой убыток.

А вот если все развивается хорошо, то можно и нужно риск уменьшать, т.е. передвигать стоп
ближе к цене открытия. Но не торопитесь, он не должен быть ближе первоначального
расстояния, а вот увеличивать его можно, только не сразу, а после того, как стоп достигнет
точки открытия и позиция окажется в безубытке. В этой точке риск=0.

Но нам интересно, чтобы риск был положительным, именно к этому и надо стремиться в
любом трейдинге. Поэтому при движении цены дальше передвигаем за ней и наш стоп,
постепенно переводя его в положительную зону. Таким образом, Риск нам показывает, каков
будет результат торговли в худшем случае. Положительное значение риска говорит о том,
что в худшем случае мы уже получим прибыль. Здесь главное не перестараться в погоне за
увеличением этого +R (т.е. не приблизить слишком SL), т.к. случайное движение против
позиции закроет её, а тренд может продолжится в нужном направлении.

Управление риском с помощью динамичного стоп-лосса (вручную или трейлинг-стопом) –


это большое искусство и опыт, и тут на первое место уже выходит анализ текущего
состояния рынка. Важно вовремя увидеть реальный разворот на вашем рабочем таймфрейме,
и не поддаться соблазну снять прибыль слишком рано при простой коррекции.

Обратите внимание, что мы говорим о контроле над прибылью, совершенно не упоминая об


определении точек выхода. Действительно, с помощью управления рисками мы можем не
только обеспечивать защиту своих средств, но и строить на базе РМ стратегию получения
прибыли.

Как уже упоминалось, можно управлять рисками с помощью изменения размера позиции.
Можно как добавлять к позиции при хорошем движении все новые и новые позиции, как бы
выстраивая подобие пирамиды (контролируя при этом наш уровень совокупного риска),
либо наоборот, уменьшая первоначальную позицию на определенных уровнях, забирая часть

96
прибыли и уменьшая таким образом величину общего риска. (В теории игр такие тактики
получили названия соответственно Антимартингейл и Мартингейл).

4. Математическое ожидание.

Есть ещё один базовый элемент в ММ – это математическое ожидание (МО), которое
показывает, насколько результативна ваша ТС на практике.

Мат. ожидание ещё часто называют «игровым преимуществом», поскольку в любой


достаточно продолжительной игре выигрывает именно та сторона, у которой есть это
преимущество.

Как добиться преимущества в рыночной торговле? Первое, чего желательно добиться –


больше выигрывать, чем проигрывать. Т.е. определять правильное направление сделки чаще,
чем ошибаться. Соотношение удач к ошибкам и будет одной частью преимущества. Если же
преобразовать это соотношение в вероятности, то мы получим вероятность выигрыша и
вероятность проигрыша. Навпример, в 10 сделках вы были правы 6 раз, соответственно
соотношение 6:4, или вероятности соответственно 60% (0,6) против 40%(0,4). Обозначим их
Рв-вероятность выигрыша и Рп – вероятность проигрыша. Это и есть половина нашего
преимущества (или МО).

Почему только половина? А давайте посмотрим, что будет в результате торговли, если при
выигрыше мы будем получать в среднем 5$, а проигрывать 10$. После наших 10 сделок
выйдет

6х5$ – 4х10$ = -10$.

Несмотря на то, что в большинстве случаев мы оказались правы, мы потеряли 10$. Т.е. нам
необходимо не просто выигрывать, а выигрывать больше, чем проигрывать. Кстати, мы уже
применили формулу вычисления Математического ожидания. В общем случае она так и
выглядит:

МО= Рв*Прибыль средняя – Рп*Убыток средний.

Таким образом, нам необходимо добиться, чтобы МО нашей торговли (или нашей Торговой
Системы) было больше 0, т.е. положительным.

Рассмотренный выше пример приводит нас к мысли, что «быть правым» и «зарабатывать
деньги» - это совсем не одно и то же. А между тем это самая распространенная ошибка в
начале карьеры трейдера. Новичок очень быстро закрывает прибыльную позицию, стараясь
зафиксировать свою правоту, и неоправданно долго держит убыточную, не желая принять
свою ошибку и надеясь, что рынок развернётся и подтвердит его правоту..

А правым быть в большинстве случаев как раз и не обязательно. Если бы мы имели 3


выигрыша из 10, а среднюю прибыль на сделку10$ против среднего убытка 3$, то выигрыш
составил бы

3х10$-7х3$=9$,

97
а мат.ожидание выглядело бы следующим образом:

МО=0,3х10$-0,7х3$=0,9$.

Т.е. математическое ожидание показывает нам, сколько мы зарабатываем (или теряем) в


одной среднестатистической сделке, а если проще – имеем ли мы преимущество ( МО
положительное), или нет (МО отрицательное).

*Обратите внимание на то, что МО объединяет в себе и элементы Торгового Метода, и


элементы Управления капиталом. Так, соотношение кол-ва прибыльных-убыточных сделок
определяется качеством вашего ТМ, а вот соотношение прибыль/убыток - это уже
управление деньгами, т.е. ММ.

Большинство трейдеров торгуют, сосредоточившись на том, чтобы делать деньги.

Самые успешные трейдеры сосредотачиваются на том, чтобы не потерять деньги.

Если вы согласны с этим утверждением, у вас есть шанс.

И никогда не забывайте золотое правило: «Если вы заботитесь о минимизации потерь, то


прибыль позаботится о себе сама».

5. Заключение.

Таким образом, мы имеем (без преувеличений) в своём распоряжении ФОРМУЛУ УСПЕХА,


состоящую из 2-х частей:

Первая часть- это ваши успехи в анализе рынка и способности угадать Направление

МО= Рв*… - Рп*… = ?

Заметим, что при случайном входе мы будем иметь соотношение вероятностей, близкое к
50х50. Знание законов аналитики и некоторые навыки дают вам шанс в изменении
соотношения вероятностей в сторону увеличения Рв. Но насколько это надёжно? Рынок
коварен. Рынок изменчив. Рынок практически непредсказуем.

Но если мы обратим своё внимание на вторую часть формулы, то увидим, что влияние на неё
абсолютно в наших руках с помощью элементарных инструментов Управления капиталом.

МО= …*Средний выигрыш - …*Средний проигрыш = ?

Вывод: Как бы там ни было с угадыванием направления, выигрыш по сделке должен быть
всегда больше проигрыша. Добивайтесь этого любыми понятными вам способами. Ваша
главная задача – не угадывать направление, а создать ТС с мат.ожиданием больше 1. В этом
заключается логика любой рыночной стратегии. И только тогда можно будет переходить к
третьему уровню – получение сверхприбыли.

Выбор за вами.

98
PS.

«Меня изумляет, сколько времени многие трейдеры тратят, чтобы узнать, когда войти в
рынок и когда выйти из него, но на все остальные вопросы отводят время, достаточное
только для того, чтобы бросить дротик. Это очень опасный путь.» (Р.Джонс.Биржевая Игра)

3.5. Замок-Локк, как дополнительный инструмент в торговле.


Рассматриваемые инструменты:

Lock («замок») - открытие противоположной позиции к уже существующей позиции по


одной и той же валютной паре

Суть инструмента:

Открытие противоположной позиции позволяет взять паузу на анализ ситуации. Суть замка в
том, что при двух противоположных позициях независимо от движения рынка сумма на
балансе не меняется.

Lock – «замок» - открытие противоположной позиции к уже существующей позиции по


одной и той же валютной паре. В этом случае убытки (лоссы) по одной позиции
компенсируются прибылью (профитом) по обратной позиции. Общая сумма убытка равна
убытку/прибыли, сформировавшемуся при открытии обратной позиции. Необходимо также
помнить, что начисляемые свопы по замку как правило отрицательные - по этому
удерживать замок длительное время не рекомендуется.

Lock позволяет компенсировать потери при неправильном вхождении в рынок и полезен


только в том случае, когда ожидается движение валют в ограниченном канале цен. Если Lock
открыли на трендовом движении, хотя общие убытки по локкированным позициям и будут
неизменны, но перспектива безубыточного раскрытия такого Lockа очень мала.

Первый локк ставим за основанием волны, выставляется сразу после открытия позиции, так
как а-в-с вверх может быть коррекцией.

Второй локк откроете внутри флета до пробития основания при ФЗР.

В итоге 2-мя селлами на импульсе выйдете в плюс относительно 1-го бая на коррекции

Сразу после открытия второго локка ставите еще один бай за основание новой
предполагаемой А, таким образом защищаем все позиции.

Если дважды сработал локк - отойдите от компьютера (флет старшего ТФ) - о таком обычно
предупреждаю на закрытом форуме.

Преимущество «замка» перед Stop Loss в том, что при срабатывании Stop Loss вы выбываете
из рынка, и при повторном входе в рынок вы опять должны терять на спреде при той же
степени неопределенности поведения рынка.

99
При локе же мы находимся в рынке двумя ордерами, и нам нужно следить, в зависимости от
поведения цены, когда и какой ордер закрыть, фиксируя убыток, а по какой наращивать
прибыль. При удачном развитии событий, можно получить профит по обоим ордерам ( т.е.
если откат происходил достаточно долго, чтобы образовался профит по обратному ордеру, а
затем цена двинулась в направлении первичного движения и также образовался профит и по
этому ордеру).

Основное же преимущество техники «замка» перед Stop Loss, в том, что техника «замка»
повышает вероятность получения прибыли при неправильном входе в рынок. Ведь если у
Вас сработал Stop Loss и Вы повторно вошли рыночным ордером, то вероятность
правильного вхождения в рынок у Вас почти та же, что и при первом входе, и Вы опять
можете потерять те же пункты, если рынок опять двинется против Вас. При использовании
«замка», у Вас уже открыты две позиции в разных направлениях, и Вам нужно только
закрыть «неправильный» ордер, когда определится окончательное направление движения
рынка. При этом, Вы можете получить профит при движении рынка в любом направлении,
если движение длилось достаточно долго.

100
5. МСФ – Межсессионный флет. МФ-зона, Базовые элементы ТС МФ.

Рассматриваемые инструменты:

МСФ - (аббревиатура от "межсессионный флет"), флет который образуется


между американской и европейской сессией и наоборот.

МФ-зона - коридор движения валюты образованный пиками пятницы


предыдущей недели до начала европейской сессии в понедельник текущей
недели.

Суть инструмента:

МСФ - истинное пробитие МСФ указывает на направление движения валюты


на период сессии.

МФ-зона - пробитие МФ-зоны укажет на направление движения валюты в


течении всей недели.

Торговые сессии.

Торговые сессии: Азиатская, Европейская, Американская и Тихоокенская. Для


простоты объединим Азиатскую и Тихоокенскую сессии объединяют в одну и
будем называть ее Азиатской.

Азия с 00-00 по 9-00(GMT) + 3 часа(Зимнее) или 4 часа(Летнее) по


московскому времени.

Европа с 6-00 по 15-00(GMT) + 3 часа(Зимнее) или 4 часа(Летнее) по


московскому времени

США с 12-00 по 21-00(GMT) + 3 часа(Зимнее) или 4 часа(Летнее) по


московскому времени.

Время терминала МТ4 GMT + 1(Зимнее) или +2(Летнее)

Таким образом, торговые сутки можно разделить на следующие условные


отрезки времени:

101
1. Последние 1,5-2 часа исключительно азиатской сессии – условно, определяет
предевропейский утренний флэт. (о нем ниже)

2. Период совпадения азиатской и европейской сессии – условно, определяет


европейский сессионный тренд; ожидается сильное движение.

3. Период исключительно европейской сессии – возможная коррекция


европейского сессионного тренда.

4. Последние 1,5-2 часа чисто европейской сессии определяют


предамериканский флэт.(о нем ниже)

5. Период совпадения европейской и американской сессии - условно,


определяет американский сессионный тренд; ожидается сильное движение.

6. Период исключительно американской сессии – условно, продолжает


американский сессионный тренд; возможная коррекция американского
сессионного тренда.

Утренний флет с 00-00 по 6-00(GMT).

Европейский сессионный тренд с 6-00 по 9-00(GMT).

Европейская Коррекция с 9-00 по 12-00(GMT).

Предамериканский флэт с 9-00 по 12-00(GMT).

Американский сессионный тренд с 12-00 по 15-00(GMT).

Американская коррекция с 15-00 по 21-00(GMT)

МСФ - межсессионный флет

МСФ (Межсессионный флет) – Флет, движения валюты перед сессией.

Перед Европейской сессией строится по фракталам-зигзагам уровня М15-М30 в


период 00-06 GMT(ориентировочно).

Перед Американской сессией строится в период 09-12 GMT(ориентировочно),


или на пересечении Европы и Америки, за МСФ берется откат к движению на
Европе, если оно было.

Истинное пробитие МСФ дает нам направление движения валюты на период


сессии.

102
Прошу обратить ваше внимание:

1)время на рисунках указанно в GMT, время в терменале считается как


GMT+1(зимнее) и GMT+2(летнее), т.е. Азиатская сессия начинатеся не в 00:00
по терминалу, а в 01:00(зимнее) и в 02:00(летнее), и.т.д.

2)рисунки увеличить нельзя, они выложенны на сайт уже в таком виде, в


котором вы их видите.

103
МФ - Зона

МФ-зона - это коридор (канал) уровней сопротивления пиков (по фракталам и


зигзагам) между локальным пиком пятницы и азиатской сессией в понедельник.
Этот канал покажет вам отправную точку, стартанув от которой валютные пары
пробьют свое сопротивление вверх или вниз и будут двигаться всю (или
большую часть) неделю в данном направлении.

Существует две мФ-зоны:

Узкая МФ – ЗОНА:

Строится по пикам Американской сессии пятницы и Азии (включая


Тихоокеанскую) понедельника. Ее истинный пробой дает нам направление
движения валюты на понедельник - вторник. Летнее время с 16.00 МСК(12:00
GMT) пятницы и 10.00 МСК(6:00 GMT) понедельника.

Широкая МФ – ЗОНА:

Строится по пикам ВСЕЙ пятницы (включая Европейскую сессию) и Азии


(включая Тихоокеанскую) понедельника (с 00-00 пятницы по 06-00 GMT
понедельника). Ее истинный пробой дает нам направление движения валюты на
текущую неделю.

МФ-зона строится на Н1-Н4, пробитие и закрепление за уровнем смотрится на


М15-М30.

104
Прошу обратить ваше внимание:

1)время на рисунках указанно в GMT, время в терменале считается как


GMT+1(зимнее) и GMT+2(летнее)

2)рисунки увеличить нельзя, они выложенны на сайт уже в таком виде, в


котором вы их видите.

105