Вы находитесь на странице: 1из 140

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

УКРАИНЫ

КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Н. Д. КОПАЧЕВСКИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Сiмферополь
2010
ББК 22.162
К65
УДК 517.98
Печатается по решению Ученого совета
РВУЗ "Крымский инженерно-педагогический университет".
Протокол № 2 от 26 ноября 2007 г.
Рецензенты :
Павлов Е.А. – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой математики Крым-
ского инженерно-педагогического университета;
Чехов В.Н. – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой прикладной матема-
тики Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Закора Д.А. – к.ф.-м. н., доцент, доцент кафедры математического ана-
лиза Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

К65 Копачевский Н.Д. Функциональный анализ: Учебное пособие.


– Симферополь: НИЦ КИПУ, 2008. – 140 с. – На русском языке
В пособии излагаются базовые теоретические положения функционально-
го анализа: теория меры и интеграла Лебега, понятия метрических, банаховых,
гильбертовых пространств и операторов, действующих в них, теория интеграль-
ных уравнений, элементы спектральной теории линейных операторов.
Множество примеров, упражнений и контрольных вопросов позволяют реко-
мендовать пособие для аудиторных занятий и самостоятельного изучения.
Для студентов, специализирующихся в области прикладной математики и
информатики.

К65 Копачевський М.Д. Функцiональний аналiз: Навчальний по-


сiбник. – Сiмферополь: НIЦ КIПУ, 2008. – 140 с. – Росiйською мовою
Посiбник мiстить основнi теоретичнi поняття функцiонального аналiзу: тео-
рiя мiри i iнтеграла Лебега, поняття метричних, банахових, гiльбертових про-
сторiв i операторiв, що дiють у них, теорiя iнтегральних рiвнянь, елементи спек-
тральної теорiї лiнiйних операторiв.
Безлiч прикладiв, вправ та контрольних питань дозволяють рекомендувати
посiбник для аудиторних занять i самостiйного вивчення.
Для студентiв, що спецiалiзуються у галузi прикладної математики й iнфор-
матики.


c Копачевский Н.Д., 2008

c НИЦ КИПУ, 2008
Содержание
Введение 6
1.1 О содержании курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Роль зарубежных и отечественных ученых в создании
функционального анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Примеры приложений функционального анализа . . . . 8

2 Мера множества по Лебегу. Измеримые множества 10


2.1 Определение измеримых множеств . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Свойства измеримых множеств . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Измеримые функции. Интеграл Лебега 14


3.1 Определение и свойства измеримых функций . . . . . . 14
3.2 Построение интеграла Римана. Класс функций, инте-
грируемых по Риману . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 Определение интеграла Лебега . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4 Свойства интеграла Лебега . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.5 Кратные интегралы Лебега. Теорема Фубини . . . . . . 24
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Конечномерные и бесконечномерные евклидовы про-


странства 26
4.1 Конечномерные векторные пространства . . . . . . . . 26
4.2 Бесконечномерное евклидово пространство . . . . . . . 28

5 Абстрактное гильбертово пространство 31


5.1 Основные определения и свойства пространства L2 ([a, b]) 31
5.2 Определение абстрактного гильбертова пространства . 34
5.3 Ортогональность, проекция элемента на подпростран-
ство, ортогональные разложения гильбертова про-
странства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Ортогональные системы элементов и базисы . . . . . . 43
5.5 Задача о наилучшем приближении. Изоморфизм всех
сепарабельных гильбертовых пространств . . . . . . . . 45
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 48

6 Линейные нормированные (банаховы) пространства и


метрические пространства 51
6.1 Определение и примеры линейных нормированных
пространств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3
6.2 Понятие метрического пространства . . . . . . . . . . . 53
6.3 Элементы анализа в линейных нормированных про-
странствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.4 Определение и примеры банаховых пространств . . . . 57
6.5 Банаховы пространства со счётным базисом . . . . . . 60
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 61

7 Линейные операторы 63
7.1 Общее определение оператора . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.2 Линейные ограниченные операторы . . . . . . . . . . . 64
7.3 Примеры линейных ограниченных операторов . . . . . 67
7.4 Пространство линейных ограниченных операторов . . . 70
7.5 Обратные операторы. Теорема Банаха . . . . . . . . . . 73
7.6 Примеры нахождения обратных операторов . . . . . . . 75
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 78

8 Линейные функционалы 80
8.1 Определение и примеры линейных функционалов . . . 80
8.2 Общий вид линейного функционала в гильбертовом
пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.3 Теорема Хана – Банаха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
8.4 Слабая сходимость в линейных нормированных про-
странствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 88

9 Сопряженные и самосопряженные операторы 89


9.1 Определение сопряженного оператора . . . . . . . . . . 89
9.2 Самосопряженные операторы . . . . . . . . . . . . . . . 91
9.3 Операторы ортогонального проектирования . . . . . . . 94
9.4 Взаимоотношения между подпространствами и орто-
проекторами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
9.5 Общее определение сопряженного оператора . . . . . . 97
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 98

10 Компактные множества и вполне непрерывные опера-


торы 99
10.1 Компактные множества в банаховых пространствах . . 99
10.2 Линейные вполне непрерывные операторы . . . . . . . 101
10.3 Примеры вполне непрерывных операторов . . . . . . . 103
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 108

4
11 Теория Рисса – Шаудера линейных уравнений второго
рода 109
11.1 Общие результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
11.2 Приложения к линейным интегральным уравнениям в
гильбертовом пространстве . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11.3 Интегральные уравнения Вольтерра второго рода . . . 113
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 114

12 Элементы спектральной теории линейных операторов116


12.1 Собственные значения и собственные элементы линей-
ных операторов (общие свойства) . . . . . . . . . . . . . 116
12.2 Собственные значения и собственные элементы линей-
ных операторов в конечномерных пространствах . . . . 118
12.3 Собственные значения и собственные элементы линей-
ных вполне непрерывных самосопряженных операторов 119
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 125

13 Об основных принципах функционального анализа 127


13.1 Принцип открытости отображения . . . . . . . . . . . . 127
13.2 Принцип продолжимости линейного функционала . . . 128
13.3 Принцип равномерной ограниченности . . . . . . . . . . 128
13.4 Принцип сжимающих отображений . . . . . . . . . . . . 129
13.5 Применения принципа сжимающих отображений . . . . 133
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . . . . . . . . . 137

Список литературы 138

5
Введение
Функциональный анализ возник как наука в первой половине 20 сто-
летия в результате взаимодействия и последующего объединения на
бесконечномерный случай идей и методов математического анализа,
геометрии и линейной алгебры. Современная математика немысли-
ма без функционального анализа. Сегодня идеи, методы, концепции,
терминология и стиль функционального анализа пронизывают чуть
ли не все области математики, объединяя их в единое целое. Воз-
растающая прикладная направленность функционального анализа
делает его необходимым для прикладников, информатиков и инже-
неров, использующих в своей практике математический аппарат.

1.1 О содержании курса


Основу данного учебного пособия составили лекции по функцио-
нальному анализу, которые автор читал в течении ряда лет сту-
дентам факультета информатики Крымского инженерно – педаго-
гического университета. Это в значительной мере предопределило
содержание пособия и характер изложения.
Общий объем учебных часов (лекций, практических занятий и
самостоятельной работы) составляет 108 часов. У читателя (слуша-
теля) не предполагается наличия специальных знаний, например, в
области теории функций действительного переменного, достаточно
лишь знаний по тем математическим курсам, которые обычно чи-
тают по специальности "информатика"в первый – второй год обу-
чения. Почти каждое новое понятие иллюстрируется примером или
упражнением. Упражнения иногда вклиниваются в доказательства,
в примеры, рассуждения. Это сделано для того, чтобы побудить чи-
тателя задуматься над связью излагаемого материала с уже извест-
ными ему математическими фактами и понятиями, понять их тео-
ретическое и прикладное значение.
Остановимся теперь на содержании пособия. Оно состоит из 13
параграфов и построено по принципу "от простого к сложному".
После введения (параграф 1) в параграфах 2 и 3 излагается клас-
сический материал, связанный с определением и свойствами меры
множества по Лебегу, измеримыми функциями, а также интеграл
Лебега.
Далее в параграфе 4 рассматриваются конечномерные и беско-
нечномерные евклидовы пространства. В параграфе 5 представлены

6
вопросы геометрии абстрактного гильбертового пространства. Пред-
варительно изучаются свойства пространства функций, квадратич-
но измеримых по Лебегу на произвольном конечном отрезке.
В параграфе 6 рассматриваются элементы анализа в линейных
нормированных (банаховых) пространствах, дается понятие метри-
ческого пространства. Параграф 7 посвящен изучению линейных
ограниченных операторов и их некоторых свойств. В частности, рас-
сматриваются примеры нахождения обратных операторов.
В параграфе 8 даются определения и примеры линейных функци-
оналов, доказывается теорема об общем виде линейного функциона-
ла в гильбертовом пространстве, приводится теорема о продолжении
функционала с подпространства на все пространство. Рассматрива-
ется также понятие слабой сходимости в линейных нормированных
пространствах.
Параграф 9 посвящен изучению свойств сопряженных и самосо-
пряженных операторов, действующих в гильбертовом пространстве.
В частности, рассматриваются свойства ортопроекторов. Затем да-
ется общее определение сопряженного оператора.
В параграфе 10 рассматриваются компактные множества и
вполне непрерывные (компактные) операторы. Приводятся приме-
ры компактных операторов. На этой основе в параграфе 11 изла-
гается теория линейных уравнений второго рода. Рассматриваются
приложения этой теории к линейным интегральным уравнениям в
гильбертовом пространстве.
Параграф 12 посвящен рассмотрению элементов спектральной
теории линейных ограниченных операторов. Доказывается теоре-
ма о базисности собственных элементов и свойствах спектра вполне
непрерывного самосопряженного оператора.
В параграфе 13 рассматриваются основные принципы функцио-
нального анализа и даются, в частности, элементы нелинейного ана-
лиза. Здесь излагается принцип сжимающих отображений и его при-
менения к интегральным уравнениям второго рода.

1.2 Роль зарубежных и отечественных ученых в


создании функционального анализа
Как уже упоминалось, функциональный анализ возник в первой по-
ловине 20 века. Первые результаты появились как обобщение идей,
связанных с вариационным исчислением и теорией линейных инте-
гральных уравнений. Здесь упомянем выдающуюся роль Д. Гильбер-

7
та, а затем украинско – польского математика С. Банаха. В их честь
названы абстрактные функциональные пространства (гильбертовы
и банаховы). Большой вклад в получение первых результатов внесли
также Ф. Рисс и другие. В настоящее время количество полученных
общих результатов и их приложений столь велико, что невозможно
перечислить всех выдающихся математиков, принимающих участие
в становлении и формировании функционального анализа.
Назовем лишь фамилии отечественных ученых и некоторые на-
правления, развитые ими. Это: С.Л. Соболев (пространства Соболе-
ва и теоремы вложения), братья М.Г. и С.Г. Крейны (пространства
с индефинитной метрикой, теория интерполяции линейных опера-
торов, дифференциальные уравнения в банаховых пространствах),
А.Н. Колмогоров (теория вероятностей и другие разделы функци-
онального анализа), И.М. Гельфанд (обобщенные функции и дей-
ствия над ними), М.А. Красносельский (нелинейный функциональ-
ный анализ и его приложения), Ю.М. Березанский (самосопряжен-
ные операторы в оснащенных гильбертовых пространствах и их при-
ложения), О.А. Ладыженская (гидродинамика, эллиптические и па-
раболические уравнения) и другие. В 20 веке в СССР существовали
всемирно известные математические школы (коллективы ученых).
Это, в первую очередь, Московская и Ленинградская школы, Киев-
ская школа, Одесская, Львовская, Харьковская и Донецкая школы,
Воронежская школа, Новосибирская, Ростовская, Тбилисская и дру-
гие.
В настоящее время эти школы по–прежнему активно работают и
развивают новые и прежние разделы функционального анализа.

1.3 Примеры приложений функционального ана-


лиза
Одним из важнейших приложений идей и методов функциональ-
ного анализа является создание в первой половине 20 века такой
физической теории, как квантовая механика. Здесь активно работа-
ет теория самосопряженных операторов, действующих в гильберто-
вом пространстве. Достижения 20 века, связанные с использованием
ядерных и термоядерных реакций, также основаны на использова-
нии методов функционального анализа.
В настоящее время функциональный анализ пронизывает почти
все математические дисциплины и применяется при решении раз-
личных прикладных задач. В частности, при приближенном реше-

8
нии многих задач, возникающих на практике (теория управления,
математическая экономика, механика сплошных сред), используют-
ся методы Ритца, Галеркина, Ньютона – Канторовича, Галеркина –
Петрова, метод конечных элементов (сплайнов) и многие другие.
Таким образом, знание основ функционального анализа необхо-
димо любому исследователю и прикладнику, в частности, информа-
тику, использующему в своей работе достижения современной мате-
матической науки.

9
2 Мера множества по Лебегу. Измеримые
множества
С понятием меры множества по Жордану на прямой или в Rm сту-
денты знакомятся в курсе математического анализа. Сейчас будет
рассмотрено понятие меры множества по Лебегу, заданного на про-
извольном отрезке [a, b] ⊂ R. Отметим, что это определение меры
множества оказалось весьма плодотворным и укрепилось в совре-
менной математике.

2.1 Определение измеримых множеств


Пусть E ⊂ [a, b] — произвольное множество точек, заданных на от-
резке [a, b], а CE := [a, b] \ E — его дополнение.
Заключим данное множество E в конечную или счетную систе-
му открытых интервалов с длинами α1 , α2 , . . .. При этом, очевидно,
сумма длин
P интервалов (конечная или бесконечная) всегда положи-
тельна: αk > 0. Следовательно, эта сумма ограничена снизу и
k
потому имеет точную нижнюю грань.

Определение 2.1. Внешней мерой m∗ (E) множества E ⊂ [a, b]


называется величина
X
m∗ (E) := inf αk , (2.1)
k

где инфимум берется по всем системам интервалов, содержащим


E. 

Рассмотрим теперь также внешнюю меру дополнения CE, т.е.


m∗ (CE).

Определение 2.2. Внутренней мерой m∗ (E) множества E ⊂ [a, b]


называется величина

m∗ (E) := (b − a) − m∗ (CE).  (2.2)

Отметим простые свойства


P внешней и внутренней мер. Очевидно,
всегда m∗ (E) > 0, так как k αk > 0. Оказывается, что также

m∗ (E) > 0.

10
и потому m∗ (CE)
В самом деле, CE ⊂ [a, b]   6 (b − a), так как
1 1
CE содержится в интервале a − , b + при любом n ∈ N, а
n n
нижняя грань длин таких интервалов равна b − a. Поэтому m∗ (E) =
(b − a) − m∗ (CE) > 0.
Теорема 2.1. Внешняя мера множества E ⊂ [a, b] не может быть
меньше внутренней меры этого множества, т.е. всегда
0 6 m∗ (E) 6 m∗ (E). (2.3)
Доказательство. По определению m∗ (E), для любого δ > 0
можно найти такую систему интервалов с длинами αk , содержащую
E, что X
αk < m∗ (E) + δ.
k
Аналогично для множества CE найдется система интервалов с
длинами βk такая, что
X
βk < m∗ (CE) + δ.
k

Из этих неравенств имеем


X X
αk + βk < m∗ (E) + m∗ (CE) + 2δ.
k k

Однако очевидно, что


X X
αk + βk > b − a.
k k

Отсюда получаем неравенство


b − a < m∗ (E) + m∗ (CE) + 2δ,
т.е.
m∗ (E) − 2δ < m∗ (E).
Так как δ > 0 — произвольно, то m∗ (E) 6 m∗ (E). 
Определение 2.3. (меры множества по Лебегу). Множество
E ⊂ [a, b] называется измеримым по Лебегу, если
m∗ (E) = m∗ (E) =: m(E), (2.4)
а величина m(E) называется мерой Лебега множества E. 

11
Замечание 2.1. Если множество E ⊂ [a, b] измеримо по Жордану,
то оно измеримо и по Лебегу, причем соответствующие меры по
Жордану и Лебегу совпадают. 

2.2 Свойства измеримых множеств


Перечислим сейчас свойства измеримых множеств E ⊂ [a, b].
Свойство 2.1. Если E измеримо, то CE также измеримо. 
В самом деле, m(E) = m∗ (E) = m∗ (E) и потому

m∗ (E) = m(E) = (b − a) − m∗ (CE).

Значит, m∗ (CE) = (b − a) − m(E). С другой стороны,

m∗ (CE) = (b − a) − m∗ (E) = (b − a) − m(E),

поэтому m∗ (CE) = m∗ (CE).


Упражнение 2.1. Доказать, что произвольное конечное или
счетное множество точек E := {xk } ⊂ [a, b] является измеримым
множеством и его мера m(E) = 0. 
Свойство 2.2. (необходимое и достаточное условие измери-
мости множества). Для того, чтобы множество E ⊂ [a, b] было
измеримо, необходимо и достаточно, чтобы для любого как угодно
малого δ > 0 можно было представить множество E в виде

E = (S ∪ M1 ) \ M2 ,

где S есть система конечного числа попарно неперекрывающихся


интервалов, а M1 и M2 — любые множества, у каждого из кото-
рых внешняя мера меньше δ. При соблюдении этого условия

m(S) − δ < m(E) < m(S) + δ.

Доказательство этого утверждения можно найти в ([16], с.126–


128). 
Свойство 2.3. Объединение любого конечного числа измеримых
множеств есть измеримое множество, причем если слагаемые по-
парно не имеют общих точек, то мера объединения множеств рав-
на сумме мер слагаемых. 

12
Доказательство этого свойства основано на свойстве
2.1 (см.[16], с.129-131). 

Свойство 2.4. Разность E1 \ E2 измеримых множеств есть из-


меримое множество, причем если E2 ⊂ E1 , то

m(E1 \ E2 ) = m(E1 ) − m(E2 ). 



S
Свойство 2.5. Объединение E = Ek счетного множества из-
k=1
меримых множеств, содержащихся в [a, b], есть измеримое мно-
жество, причем если данные множества попарно не имеют общих
точек, то
∞ ∞
!
[ X
m Ek = m(Ek ). 
k=1 k=1

Свойство 2.6. Пересечение конечного или счетного множества


измеримых множеств, содержащихся в [a, b], есть измеримое мно-
жество. 
Свойство 2.7. Если

E1 ⊂ E2 ⊂ . . . ⊂ Ek ⊂ . . . ⊂ [a, b]

и Ek измеримы, то

!
[
m Ek = lim m(Ek ). 
k→∞
k=1

Свойство 2.8. Если Ek измеримы и

E1 ⊃ E2 ⊃ . . . ⊃ E k ⊃ . . . ,

то

!
\
m Ek = lim m(Ek ). 
k→∞
k=1

13
3 Измеримые функции. Интеграл Лебега
В современном функциональном анализе важную роль играет по-
нятие интеграла Лебега, обобщающее понятие интеграла Римана.
Оказывается, что при этом существенную роль играет понятие из-
меримой функции.

3.1 Определение и свойства измеримых функций


Пусть функция f (x) определена на измеримом множестве E ⊂ [a, b].

Определение 3.1. Функция f (x) называется измеримой на E, ес-


ли для любого числа A ∈ R множество

{x ∈ E : f (x) > A} (3.1)

измеримо. 

Отметим важные свойства функций, измеримых на E ⊂ [a, b].

Свойство 3.1. Множество

{x ∈ E : f (x) 6 A}

измеримо для ∀A ∈ R. 

В самом деле, это множество можно представить в виде

E \ {x ∈ E : f (x) > A},

т.е. в виде разности измеримых множеств.

Свойство 3.2. Множество

{x ∈ E : A < f (x) 6 B}

измеримо при любых A 6 B, A, B ∈ R. 

Действительно, это множество есть пересечение измеримых мно-


жеств
{x ∈ E : A < f (x)} ∩ {x ∈ E : f (x) 6 B},
поэтому оно измеримо.

14
Свойство 3.3. Множество

{x ∈ E : f (x) = A}

измеримо при любом A ∈ R. 


Доказательство основано на формуле

\
{x ∈ E : f (x) = A} = Ek , (3.2)
k=1

1 1
Ek := {x ∈ E : A − < f (x) 6 A + }, k = 1, 2, . . . .
k k
Поэтому множество (3.3) измеримо как пересечение измеримых
множеств.
Упражнение 3.1. Доказать формулу (3.2). 
Свойство 3.4. Множество

{x ∈ E : f (x) > A}

измеримо. 
В самом деле, его можно представить в виде объединения изме-
римых множеств
[
{x ∈ E : f (x) > A} {x ∈ E : f (x) = A}.

Свойство 3.5. Множество

{x ∈ E : f (x) < A} (3.3)

измеримо для ∀A ∈ R. 
Действительно, (3.3) есть разность измеримых множеств:

{x ∈ E : f (x) 6 A}\{x ∈ E : f (x) = A}.

Свойство 3.6. Множества

{x ∈ E : A 6 f (x) < B}, {x ∈ E : A < f (x) < B},


{x ∈ E : A 6 f (x) 6 B}

также измеримы при любых A 6 B из R. 

15
Эти свойства показывают, что в определении 3.1 измеримой
функции вместо множества (3.1) можно взять любое из множеств

{x ∈ E : f (x) > A}, {x ∈ E : f (x) 6 A}, {x ∈ E : f (x) < A}.

Отметим еще два важных для дальнейшего факта.

Свойство 3.7. Если функция f (x) измерима на множестве E, то


она измерима и на любом измеримом подмножестве F ⊂ E. 

В самом деле,
\
{x ∈ F : f (x) > A} = F {x ∈ E : f (x) > A}, (3.4)

и потому f (x) измерима на F , так как левая часть (3.4) представлена


в виде пересечения измеримых множеств.

Свойство 3.8. Если функция f (x) измерима на каждом из конеч-


ного или счетного множества множеств Ek из [a, b], то она из-
мерима и на объединении этих множеств. 

Действительно, каждое из множеств


S Ek и {x ∈ Ek : f (x) > A}
измеримы по условию. Поэтому Ek измеримо и
k
[ [
{x ∈ Ek : f (x) > A} = {x ∈ Ek : f (x) > A},
k k

т.е. указанное объединение множеств измеримо.


Основываясь на свойствах измеримых функций, заданных на от-
резке [a, b], далее дается конструкция построения определенного ин-
теграла, который введен Лебегом и является, как выясняется, обоб-
щением интеграла Римана. Предварительно напоминаются опреде-
ление и некоторые свойства интеграла Римана.

3.2 Построение интеграла Римана. Класс функ-


ций, интегрируемых по Риману
Будем считать, что f (x) задана на отрезке [a, b] и ограничена, т.е.
|f (x)| 6 M, ∀x ∈ [a, b]. Рассмотрим какое-либо разбиение τ отрезка
[a, b] на n частей:

a = x0 < x1 < . . . < xn = b.

16
Далее составим интегральные суммы Римана
n
X n
X
s= mk ∆xk , S= Mk ∆xk , ∆xk := xk − xk−1 ,
k=1 k=1

mk := inf f (x), Mk := sup f (x), k = 1, 2, . . . , n,


x∈[xk−1 ,xk ] x∈[xk−1 ,xk ]

а также интегральные суммы для функции f (x), т.е.


n
X
f (ξk )∆xk , xk−1 6 ξk 6 xk , k = 1, . . . , n.
k=1

Тогда, очевидно, выполнены условия


n
X n
X n
X
mk ∆xk 6 f (ξk )∆xk 6 Mk ∆xk .
k=1 k=1 k=1

Если при d(τ ) := max ∆xk −→ 0 левая и правая части стремятся


k
к одному и тому же пределу, то говорят, что функция f (x) интегри-
руема по Риману на отрезке [a, b], т.е. интеграл Римана
Z b
(R) f (x)dx (3.5)
a

принимает конечное значение. Такой класс функций, заданных на


[a, b], обозначают R([a, b]).
Известно, что любая непрерывная на отрезке [a, b] функция, т.е.
функция класса C([a, b]), интегрируема по Риману:

C([a, b]) ⊂ R([a, b]).

Критерий интегрируемости по Риману выглядит следующим обра-


зом: для интегрируемости по Риману на отрезке [a, b] функции f (x)
необходимо и достаточно, чтобы на этом отрезке f (x) была огра-
ниченной и удовлетворяла условию
n
X
lim ωk ∆xk = 0, ωk := Mk − mk . (3.6)
d(τ )−→0
k=1

Известен также критерий Лебега интегрируемости по Риману,


выраженный в терминах меры: для интегрируемости по Риману

17
функции f (x) на [a, b] необходимо и достаточно, чтобы она была
ограниченной и чтобы мера множества ее точек разрыва на [a, b]
равнялась нулю.
Будем говорить, что некоторое утверждение имеет место почти
всюду на отрезке [a, b] (или на любом E ⊂ [a, b]), если оно выполняет-
ся для всех точек [a, b], за исключением, возможно, множества точек,
мера которого равна нулю. Из критерия Лебега следует, что класс
функций, интегрируемых по Риману на [a, b], совпадает с классом
ограниченных почти всюду непрерывных на [a, b] функций.
Упражнение 3.2. Доказать, что монотонная на [a, b] функция
интегрируема по Риману. 
Упражнение 3.3. Доказать, что функция с ограниченной вариа-
цией, заданная на [a, b], интегрируема по Риману. 
Имеются, однако, примеры функций, неинтегрируемых по Рима-
ну на [a, b].
Упражнение 3.4. Доказать, что функция Дирихле, определяемая
формулой (
1, x ∈ Q,
fD (x) := (3.7)
0, x ∈ R\Q,
неинтегрируема по Риману на [a, b]. 
Указание. Проверить, что множество точек разрыва второго ро-
да функции f (x) есть отрезок [a, b]. 
Из последнего упражнения ясно, что конструкция интеграла Ри-
мана не удовлетворяет естественному интуитивному желанию счи-
тать, что определенный интеграл от f (x) есть площадь подграфи-
ка соответствующей кривой на плоскости Oxy. Оказывается, этому
требованию удовлетворяет конструкция интеграла Лебега, рассмот-
рение которой приводится далее.

3.3 Определение интеграла Лебега


Основная идея построения интеграла Лебега от функции f (x), за-
данной на [a, b], состоит в разбиении подграфика кривой y = f (x)
не на вертикальные, а на горизонтальные полоски с последующим
суммированием составляющих площадей подграфика.
Переходя к описанию этой конструкции, будем считать, что на
измеримом множестве E ⊂ [a, b] задана ограниченная измеримая

18
функция f (x). Пусть m и M — соответственно нижняя и верхняя
грани f (x) на E. Возьмем любые числа A и B, удовлетворяющие
условиям A 6 m, M < B, и разобьём отрезок [A, B] на n частей:

A = y0 < y1 < . . . < yn = B.

Введем, далее, множества

Ek := {x ∈ E : yk−1 6 f (x) < yk }, k = 1, 2, . . . , n.

Очевидно,
n
[
E= Ek .
k=1

Ясно также, что множества Ek измеримы, так как f (x) измерима,


причем Ek попарно не имеют общих точек. Поэтому
n
X
m(E) = m(Ek ).
k=1

Составим теперь две суммы,


n
X n
X
s := yk−1 m(Ek ), S := yk m(Ek ),
k=1 k=1

которые называются нижней и верхней суммами Лебега. Пусть

∆y := max ∆yk = max(yk − yk−1 ).


k k

Теорема 3.1. (о существовании интеграла Лебега). Суммы


Лебега s и S стремятся к общему пределу I, не зависящему от
способа разбиения [A, B], если только ∆y −→ 0.
Доказательство. Рассмотрим подробно нижнюю сумму Лебега
n
yk−1 m(Ek ). Покажем, что если к точкам {yk }nk=0 разбиения
P
s=
k=1
отрезка [A, B] присоединить новые точки деления, то значение сум-
мы s для нового разбиения не может быть меньше исходного. Пусть,
0
например, добавлена лишь одна точка yk−1 на промежутке (yk−1 , yk ),
0
т.е. yk−1 < yk−1 < yk . Введем множества

Ek0 := {x ∈ E : yk−1 6 f (x) < yk−1


0
},

19
Ek00 := {x ∈ E : yk−1
0
6 f (x) < yk }.

Очевидно, что
[
Ek = Ek0 Ek00 , m(Ek ) = m(Ek0 ) + m(Ek00 ).

При переходе от суммы s к новой сумме слагаемое yk−1 m(Ek )


заменяется на новую величину

yk−1 m(Ek0 ) + yk−1


0
m(Ek00 ) > yk−1 (m(Ek0 ) + m(Ek00 )) = yk−1 m(Ek ).

Отсюда и следует, что при дополнительном разбиении отрезка


[A, B] нижняя сумма Лебега может только увеличиться. Так как s
ограничена сверху, т.е.
n
X n
X
yk−1 m(Ek ) < B m(Ek ) = Bm(E),
k=1 k=1

то при ∆y −→ 0 сумма s будет стремиться к некоторому пределу:

lim s =: I.
∆y−→0

Аналогично можно доказать, что при размельчении разбиения


[A, B] верхняя сумма Лебега S может лишь уменьшаться и ограни-
чена снизу.
Тогда существует
lim S =: I.
∆y−→0

Докажем, что на самом деле выполнено условие I = I. Действи-


тельно,
n
X n
X
S−s= (yk − yk−1 )m(Ek ) 6 ∆y m(Ek ) =
k=1 k=1 (3.8)
= ∆y · m(E) −→ 0 (∆y −→ 0).

С другой стороны, величина справа должна равняться I − I (по-


чему?).
Введем обозначение
I := I = I

20
Рис. 1:

и докажем, что этот предел не зависит от способа дробления [A, B].


Действительно, пусть для некоторого разбиения τ отрезка [A, B] вы-
полнены неравенства

s 6 I 6 S, S − s < ε/2, ∀ε > 0. (3.9)

Пусть для другого разбиения τ 0 имеем в силу (3.8)

S 0 − s0 < ε/2. (3.10)

Составим третье разбиение τ 00 из точек деления как первого, так


и второго разбиения : τ 00 = τ 0 ∪ τ . Тогда для сумм s00 и S 00 этого
разбиения имеем

s 6 s00 6 S 00 6 S, s0 6 s00 6 S 00 6 S 0 , (3.11)

так как третье разбиение есть результат подразбиения как первого,


так и второго разбиений.
Из непосредственного рассмотрения неравенств (3.9) — (3.11) сле-
дует, что

| s0 − S |< ε, | s0 − s |< ε =⇒| s0 − I |< ε. (3.12)

Упражнение 3.5. Доказать неравенства (3.12). 


Указание. Рассмотрите вариант, когда S 0 − s0 является наи-
большим отрезком (см. рис. 1).
Аналогично можно убедиться, что

| S 0 − I |< ε.

Это и означает, что I не зависит от способа разбиения [A, B]. Теорема


доказана. 

21
Определение 3.2. Общий предел I, к которому стремятся суммы
Лебега s и S при 4y → 0, называется интегралом Лебега от f (x)
по множеству E ⊂ [a, b] и обозначается символом
Z
(L) f (x)dx.  (3.13)
E

Если E = [a, b], то интеграл Лебега обозначается в виде


Z b
(L) f (x)dx. (3.14)
a

Отметим, что вопрос об условиях интегрируемости функции f (x)


здесь не возникает, так как всякая ограниченная измеримая функция
интегрируема по Лебегу.

3.4 Свойства интеграла Лебега


Приведем основные свойства интеграла Лебега для функций, задан-
ных на множестве E ⊂ [a, b].
Свойство 3.9. (теорема о среднем). Если на множестве E
функция f (x) измерима и M1 6 f (x) 6 M2 , ∀x ∈ E, то
Z
M1 m(E) 6 (L) f (x)dx 6 M2 m(E).  (3.15)
E

Упражнение 3.6. Доказать свойство (3.15). 


Свойство 3.10. Если на множестве E ⊂ [a, b], представляющем
собой объединение конечного или счетного множества измеримых
множеств E1 , . . . , Ek , . . ., попарно не имеющих общих точек, зада-
на ограниченная измеримая функция f (x), то
Z X Z
(L) f (x)dx = (L) f (x)dx. 
E k Ek

Весьма важным является вопрос о связи между интегралом Ри-


мана и интегралом Лебега для функции f (x) ∈ R([a, b]).
Свойство 3.11. Если множество точек разрыва функции f (x) на
[a, b] имеет нулевую меру, то f (x) измерима на [a, b]. 
Следствием этого свойства является такой факт.

22
Свойство 3.12. Если f (x) ∈ R([a, b]), то f (x) интегрируема по
Лебегу, f (x) ∈ L([a, b]), и
Z b Z b
(R) f (x)dx = (L) f (x)dx.
a a

Доказательство этого свойства основано на неравенствах


n
X Xn Z xk n
X
mk 4xk 6 (L) f (x)dx 6 Mk 4xk
k=1 k=1 xk−1 k=1

и последующем предельном переходе при d(τ ) → 0. 


Заметим, что если f (x) ∈ L([a, b]), то она может быть неинтегри-
руемой по Риману. Например, функция Дирихле (см. (3.7)) ограни-
чена, измерима и потому интегрируема по Лебегу, причем
Z b
(L) fD (x)dx = 0.
a

Однако эта функция неинтегрируема по Риману (см. упражнение


3.4).
Свойство 3.13. (предельный переход под знаком интеграла
Лебега). Если на измеримом множестве E последовательность
измеримых функций {fn (x)} сходится почти всюду на E к f (x) и
все fn (x) равномерно ограничены, т.е.
| fn (x) |< M, ∀n, ∀x ∈ E,
то Z Z
lim (L) fn (x)dx = (L) f (x)dx. 
n→∞ E E
В заключение этого пункта приведем (без доказательства) еще
два факта, показывающих связь класса измеримых функций с клас-
сом непрерывных функций.
Теорема 3.2. (Д.Ф.Егоров). Последовательность измеримых
функций, сходящаяся на множестве E положительной меры, схо-
дится равномерно на подмножестве Eε ⊂ E с m(Eε ) > m(E) − ε,
∀ε > 0. 
Теорема 3.3. (Н.Н.Лузин). Функция f (x), измеримая на множе-
стве E положительной меры, может быть превращена в непре-
рывную изменением ее значений на множестве сколь угодно малой
меры. 

23
3.5 Кратные интегралы Лебега. Теорема Фубини
Аналогично проведенному выше построению меры и интеграла Ле-
бега на множестве E ⊂ [a, b] ⊂ R строится мера и интеграл Лебега
в пространстве Rm . При этом за меру произвольного ограниченного
множества Ω ⊂ Rm принимается величина

m(Ω) := m∗ (Ω) = m∗ (Ω),

где m∗ (Ω) — инфимум объемов тел, составленных из объемлющих


множество Ω объединения множества ступенчатых прямоугольных
параллелепипедов в Rm , а m∗ (Ω) — разность между объемом объем-
лющего множество Ω прямоугольного параллелепипеда Πm и внеш-
ней мерой m∗ (Πm \ Ω).
Далее интеграл Лебега по измеримому множеству Ω ⊂ Rm стро-
ится по той же схеме, что и в одномерном случае (когда Ω = [a, b] ⊂
R), на основе того же определения измеримых функций, заданных
на Ω. В итоге возникает кратный интеграл Лебега
Z
(L) f (x1 , . . . , xm )dx1 . . . dxm . (3.16)

Для кратных интегралов Лебега, как и для кратных интегралов


Римана, имеет место утверждение, связанное с повторным интегри-
рованием и переменой порядка интегрирования. Приведем соответ-
ствующий результат в двумерном случае.
Теорема 3.4. (Фубини). Пусть функция f (x1 , x2 ) суммируема
(т.е. интегрируема по Лебегу) на прямоугольнике Π2 := {(x1 , x2 ) ∈
R2 : ai 6 xi 6 bi , i = 1, 2} ⊂ R2 . Тогда для почти всех x1 , принадле-
жащих [a1 , b1 ], функция f (x1 , x2 ) суммируема на [a2 , b2 ], а интеграл
Z b2
(L) f( x1 , x2 )dx2
a2

как функция от переменной x1 суммируема на [a1 , b1 ] и имеет ме-


сто равенство
Z Z b1 Z b2
(L) f (x1 , x2 )dx1 dx2 = dx1 f (x1 , x2 )dx2 . (3.17)
Π2 a1 a2

Справедливо также аналогичное утверждение, если x1 и x2 поме-


нять местами (перемена порядка интегрирования). 

24
Если функция f (x1 , x2 ) задана на произвольном измеримом мно-
жестве Ω ⊂ R2 , то нужно заключить Ω в прямоугольник Π2 и перей-
ти в (3.17) к функции

f (x1 , x2 ), (x1 , x2 ) ∈ Ω;
f (x1 , x2 ) :=
e
0, (x1 , x2 ) ∈ Π2 \ Ω.

Контрольные вопросы и упражнения


1. Сформулируйте определения внешней и внутренней меры.
2. Какое множество называется измеримым по Лебегу?
3. Являются ли измеримыми объединение, пересечение и раз-
ность измеримых множеств?
4. Какая функция называется измеримой?
5. Докажите измеримость множества {x ∈ E : A < f (x)} ∩ {x ∈
E : f (x) 6 B} , где E - измеримое множество.
6. Какая функция называется интегрируемой по Риману?
7. Сформулируйте необходимое и достаточное условие интегри-
руемости функции по Риману на отрезке.
8. Верно ли, что ограниченная на отрезке функция интегрируема
по Риману.
9. Докажите, что монотонная на отрезке функция интегрируема
по Риману.
10. Приведите примеры функций, неинтегрируемых по Риману.
11. Докажите, что при размельчении разбиения отрезка верхняя
сумма Лебега не увеличивается и ограничена снизу.
12. Докажите теорему о среднем для функции, измеримой по Ле-
бегу.
13. Пусть ограниченная функция измерима на конечном числе
непересекающихся измеримых множеств. Чему равен интеграл
Лебега на объединении указанных множеств? А если множеств
счетное число?
14. Является ли функция, интегрируемая по Лебегу, интегрируе-
мой по Риману? А наоборот?

25
4 Конечномерные и бесконечномерные
евклидовы пространства
В школьном курсе математики и в курсах математического анали-
за, аналитической геометрии уже встречалось понятие двумерного
и трехмерного пространства векторов. Сейчас будут рассмотрены
аналогичные вопросы для случая произвольного конечномерного, а
также бесконечномерного евклидовых пространств.

4.1 Конечномерные векторные пространства


Напомним, что для любого натурального m вектором (элементом)
m-мерного евклидова пространства называется совокупность веще-
ственных либо комплексных чисел x = (x1 , . . . , xm ).
Числа x1 , . . . , xm называются координатами вектора.
Вектор, все координаты которого равны 0, называется нулевым.
Для векторов определена операция сложения по закону

x + y := (x1 + y1 , . . . , xm + ym ), (4.1)

а также операция умножения на вещественное либо комплексное чис-


ло λ,
λx := (λx1 , . . . , λxm ). (4.2)
Если координаты вектора принимают лишь вещественные зна-
чения, а операция умножения производится лишь на вещественное
число, то пространство называют вещественным и обозначают Rm ,
а если все величины принимают комплексные значения, — то ком-
плексным и обозначают Cm .
Для операций сложения и умножения выполнены следующие за-
коны, которые справедливы для любых линейных систем элементов:
а) x + y = y + x (коммутативность сложения);
б) (x + y) + z = x + (y + z) (ассоциативность сложения);
в) λ(x+y) = λx+λy (дистрибутивность умножения относительно
г) (λ + µ)x = λx + µx сложения);
д) λ(µx) = (λµ)x (ассоциативность умножения);
е) 0 · x = 0 (произведение любого вектора на число нуль есть
нуль-вектор);
ж) 1·x = x (произведение любого вектора на число единица равно
тому же вектору).

26
Вычитание векторов, как следует из свойств а)–ж), производится
по закону
x − y = x + (−1)y = (x1 − y1 , . . . , xm − ym ). (4.3)
Множество всех векторов при заданном m называется m-мерным
векторным пространством. Введем координатные орты-векторы
согласно формулам
e1 = (1, 0, . . . , 0), e2 = (0, 1, 0, . . . , 0), . . . , em = (0, 0, . . . , 0, 1). (4.4)
Тогда очевидно, что любой вектор x = (x1 , . . . , xm ) ∈ Rm пред-
ставим в виде суммы
Xm
x= xk ek , (4.5)
k=1
где числа xk суть проекции вектора x на орты ek .
Для векторов из Rm (либо Cm ) вводится понятие нормы (длины)
вектора и скалярного произведения векторов. Нормой вектора x =
(x1 , . . . , xm ) называется величина
v
um
uX
kxk = t |xk |2 , (4.6)
k=1

а скалярное произведение векторов x и y определяется по закону


m
X m
X
(x, y) := xk yk (в Rm ), (x, y) := xk yk (в Cm ), (4.7)
k=1 k=1

где yk — комплексное сопряжение числа yk .


Упражнение 4.1. Доказать следующие свойства нормы:
1) kxk > 0 для любого x ∈ Rm и ||x|| = 0 только при x = 0;
2) kλxk =| λ | kxk;
3) kx + yk 6 kxk + kyk. 
Последнее неравенство называют, по аналогии с трехмерным ли-
бо двумерным вещественными пространствами, неравенством тре-
угольника.
Замечание 4.1. Доказательство неравенства треугольника осно-
вано на неравенстве Коши (в вещественном случае)
m
!2 m
! m !
X X X
2 2
xk yk 6 | xk | | yk | .  (4.8)
k=1 k=1 k=1

27
Позже оно будет установлено в более общей ситуации.

Упражнение 4.2. Проверить, что имеет место свойство

(λx + µy, z) = λ(x, z) + µ(y, z). 

Определение 4.1. Два вектора x и y из Rm называются ортого-


нальными, если (x, y) = 0. 

Из этого определения сразу следует, что орты ek из (4.4) удовле-


творяют условиям

(ei , ej ) = δij , i, j = 1, . . . , m, (4.9)

где δij — символ Кронекера:



1, i = j,
δij =
0, i 6= j,
т.е. являются попарно ортогональными.
Отметим еще, что p
kxk = (x, x). (4.10)
m
Заметим также, что в C выполнено свойство

(x, y) = (y, x), ∀x, y ∈ Cm . (4.11)

4.2 Бесконечномерное евклидово пространство


Начиная с этого момента объектом, изучения будут пространства
более сложной структуры, чем Rm . Такие пространства состоят из
объектов (элементов, векторов) с бесконечным множеством коорди-
нат либо из функций, заданных на части пространства Rm или на
всем Rm .
Итак, будем рассматривать далее последовательности вида

x := (x1 , . . . , xm , . . .). (4.12)

Эти объекты будем называть векторами (элементами) бесконечно-


мерного евклидова пространства, а числа xk — их координатами,
k = 1, 2, . . . .
Определим на этой совокупности элементов вида (4.12) операции
сложения и умножения на числа по тем же законам а) − ж), которые

28
были выписаны выше для пространства Rm . Координатными ортами
назовем элементы

e1 = (1, 0, . . .), e2 = (0, 1, . . .), ...,


ek = (0, . . . , 0, 1, 0, . . .), .... (4.13)
| {z }
k

Далее будем изучать лишь множество элементов вида (4.12), наи-


более близкое к векторам из Rm . Именно, обозначим через l2 сово-
купность тех элементов x = (x1 , x2 , . . . , xm , . . .), для которых

X
|xk |2 < ∞. (4.14)
k=1

Докажем некоторые простые свойства элементов из l2 .

Упражнение 4.3. Убедиться, что для любых двух элементов x


и y из l2 их сумма x + y также принадлежит l2 и имеет место
неравенство
v v v
u∞ u∞ u∞
uX uX uX
t |xk + yk |2 6 t |xk |2 + t |yk |2 .  (4.15)
k=1 k=1 k=1

Указание. Воспользоваться неравенством треугольника в Rm и


сделать предельный переход при m → ∞.

Определение 4.2. Для элементов x ∈ l2 определим норму по фор-


муле v
u∞
uX
kxk := t |xk |2 , (4.16)
k=1

а скалярное произведение элементов x и y — согласно закону



X
(x, y) := xk yk .  (4.17)
k=1

Нетрудно убедиться, что для нормы (4.16) выполнены свойства


нормы из упражнения 4.1, а норма и скалярное произведение снова
связаны формулой (4.10).

29
Как и в пространстве Rm , в пространстве l2 имеется ортонорми-
рованная система элементов, которая является базисом этого про-
странства. Это система элементов (4.13). Очевидно, любой элемент
x ∈ l2 может быть представлен в виде

X
x= xk ek , xk = (x, ek ), (4.18)
k=1

и выполнено уравнение замкнутости (равенство Парсеваля):



X
kxk2 = |(x, ek )|2 . (4.19)
k=1

Эти соотношения позже будут установлены в общем случае.

30
5 Абстрактное гильбертово пространство
Цель этого параграфа — познакомиться с основными понятиями аб-
страктных бесконечномерных пространств элементов, в которых вве-
дено понятие скалярного произведения и нормы. Теорию этих про-
странств построил выдающийся математик Д. Гильберт. Предвари-
тельно рассмотрим соответствующее пространство функций, квад-
ратично суммируемых по отрезку вещественной оси.

5.1 Основные определения и свойства простран-


ства L2 ([a, b])
Рассмотрим на отрезке [a, b] ⊂ R совокупность суммируемых с квад-
ратом по Лебегу комплекснозначных измеримых функций x(t), т.е.
таких, для которых конечен интеграл
Z b
kx(t)k2L2 ([a,b]) := (L) |x(t)|2 dt < ∞. (5.1)
a

Множество функций, удовлетворяющих условию (5.1), обозначим че-


рез L2 ([a, b]). Заметим сразу же, что L2 ([a, b]) является обобщением
на непрерывный случай множества элементов из пространства l2 ,
при этом выражение для суммы ряда при вычислении нормы в l2
(см. (4.14), (4.16)) заменяется интегрированием по отрезку [a, b].
Отметим еще одно новое обстоятельство. Очевидно, что если
какие-либо две функции x(t) и x e(t) из L2 ([a, b]) отличаются друг
от друга на множестве меры нуль, то для них интегралы (5.1) сов-
падают. Такие функции назовем эквивалентными, и в качестве эле-
ментов пространства L2 ([a, b]) будем далее рассматривать классы эк-
вивалентных функций.
Проверим, что при естественном определении алгебраических
операций множество L2 ([a, b]) — линейная система, т.е. для него вы-
полнены свойства a) − ж) п. 4.1 и другие, следующие из них. Оче-
видно, что если x(t) ∈ L2 ([a, b]), то при любом λ ∈ C функция
λx(t) ∈ L2 ([a, b]). Менее очевидно, что если x(t) и y(t) принадлежат
L2 ([a, b]), то их сумма также принадлежит L2 ([a, b]).
Докажем этот факт. Заметим сначала, что x(t)+y(t) — измеримая
функция. Кроме того, очевидно, что

2 |x(t)| |y(t)| 6 |x(t)|2 + |y(t)|2 .

31
Поэтому произведение x(t)y(t), во-первых, измеримая функция, во-
вторых, — суммируема на [a, b]. Так как

|x(t) + y(t)|2 6 |x(t)|2 + 2|x(t)||y(t)| + |y(t)|2 6 2 |x(t)|2 + |y(t)|2 ,




то
x(t) + y(t) ∈ L2 ([a, b]).
Введем в L2 ([a, b]) скалярное произведение для любых функций
x(t) и y(t) следующим образом:
Z b
(x(t), y(t))L2 ([a,b]) := x(t)y(t)dt. (5.2)
a

Нетрудно видеть, что


1/2
kx(t)kL2 ([a,b]) = (x(t), x(t))L2 ([a,b]) . (5.3)

Упражнение 5.1. Доказать, что имеет место неравенство


Z 2 Z
b b Z b
x(t)y(t)dt 6 |x(t)|2 dt · |y(t)|2 dt,


a a a

откуда следует неравенство Коши-Буняковского



(x(t), y(t))L ([a,b]) 6 kx(t)kL ([a,b]) · ky(t)kL ([a,b]) , (5.4)
2 2 2

а также неравенство треугольника

kx(t) + y(t)kL2 ([a,b]) 6 kx(t)kL2 ([a,b]) + ky(t)kL2 ([a,b]) . 

Указание. Используя неравенство


Z 2 Z
b b
x(t)y(t)dt 6 |x(t)| · |y(t)|dt,


a a

ввести вспомогательную функцию


Z b
ϕ(λ) := (λ|x(t)| + |y(t)|)2 dt, λ ∈ R,
a

и воспользоваться тем, что ϕ(λ) > 0.

32
Как и ранее, будем говорить, что элементы x(t) и y(t) из L2 ([a, b])
ортогональны, если

(x(t), y(t))L2 ([a,b]) = 0.

Такое определение ортогональности функций уже встречалось в


курсе математического анализа. Если, в частности, [a, b] = [−π, π], то
ортогональной и нормированной (т.е. ортонормированной) системой
элементов (функций) из L2 ([−π, π]) является система

1 1 1 1 1
√ , √ cost, √ sint, . . . , √ cos(kt), √ sin(kt), . . . . (5.5)
2π π π π π

Другим примером ортонормированной системы на отрезке [−1, 1]


является система полиномов Лежандра {Pk (t)}∞
k=0 , т.е. система

3 2 1
P0 (t) = 1, P1 (t) = t, P2 (t) = t − ,...,
2 2
(5.6)
1 dk
Pk (t) = k · k [(t2 − 1)k ], . . .
2 k! dt
Как известно из курса математического анализа, система (5.5) явля-
ется не только ортонормированной, но и полной в L2 ([−π, π]). Ока-
зывается, система полиномов Лежандра (5.6) также является полной
в L2 ([−1, 1]).

Упражнение 5.2. Убедиться, что система полиномов Лежанд-


ра является ортонормированной в L2 ([−1, 1]). Проверить свойство
ортогональности для нескольких первых функций (5.6) 

Сопоставим элементу x(t) ∈ L2 ([−π, π]) его ряд Фурье по системе


элементов (5.5), т.е.

X
x(t) ∼ a0 + (ak cos(kt) + bk sin(kt)),
k=1

Z π Z π
1 1
a0 = x(t)dt, ak = x(t)cos(kt)dt,
2π −π π −π
Z π
1
bk = x(t)sin(kt)dt. (5.7)
π −π

33
Упражнение 5.3. Доказать, что для x(t) и коэффициентов Фу-
рье (5.7) выполнено условие замкнутости

X
kx(t)k2L2 ([−π,π]) = 2π|a0 |2 + π |ak |2 + |bk |2 .


k=1

Аналогичное уравнение замкнутости можно установить и для


элемента x(t) ∈ L2 ([−1, 1]) при его разложении в ряд по полиномам
Лежандра. Общие результаты по этим вопросам будут рассмотрены
ниже.

5.2 Определение абстрактного гильбертова про-


странства
Рассмотрение предыдущих пространств Rm , l2 , L2 ([a, b]) показало,
что эти линейные системы обладают одним важным свойством: в
них помимо операций сложения элементов и умножения их на ска-
ляр определена также операция скалярного умножения элементов,
а норма (длина) элемента равна квадратному корню из скалярного
произведения элемента самого на себя.
Оказывается, что эту ситуацию можно рассматривать в общем
виде, и возникает важный класс пространств, имеющих самые ши-
рокие приложения. Эти пространства называются (абстрактными)
гильбертовыми пространствами.

Определение 5.1. Пусть H — вещественная линейная система и


пусть любым двум ее элементам x и y сопоставлено (веществен-
ное) число (x, y), причем выполнены следующие свойства:
а) (x, y) = (y, x);
б) (x + y, z) = (x, z) + (y, z);
в) (λx, y) = λ(x, y);
г) (x, x) > 0 для любого x ∈ H, причем (x, x) = 0 тогда и только
тогда, когда x = 0.
При выполнении условий а) − г) число (x, y) называется скаляр-
ным произведением, а x и y — его сомножителями. 

Если один из сомножителей равен нулю, то скалярное произве-


дение равно нулю. Однако обратное утверждение неверно уже в ев-
клидовом пространстве Rm , так как существуют ненулевые взаимно
ортогональные элементы.

34
Определим норму элемента из H по закону
p
kxk := (x, x), ∀x ∈ H, (5.8)

и проверим, что для этой нормы выполнены те же свойства, которые


уже ранее были отмечены в упражнении 4.1 для элементов из Rm . В
самом деле, из (5.8) и свойства г) скалярного произведения следует,
что kxk > 0 и kxk = 0 тогда и только тогда, когда x = 0. Далее
p p
kλxk = (λx, λx) = λ2 (x, x) = |λ| · kxk.

Установим теперь неравенство Коши-Буняковского

|(x, y)| 6 kxk · kyk, ∀x, y ∈ H. (5.9)

Для этого рассмотрим квадратный трехчлен

ϕ(λ) := (λx + y,λx + y) = λ2 (x, x) + 2λ(x, y) + (y, y) =


= λ2 kxk2 + 2λ(x, y) + kyk2 .

Так как ϕ(λ) = kλx + yk2 > 0 при всех λ ∈ R, то его дискриминант
неположителен, откуда и следует (5.9).
Теперь легко доказать неравенство треугольника для нормы
(5.8):

kx + yk2 = ϕ(1) = kxk2 + 2(x, y) + kyk2 6


6 kxk2 + 2kxk · kyk + kyk2 = (kxk + kyk)2 .

Отсюда и получаем, что

kx + yk 6 kxk + kyk, ∀x, y ∈ H.

Определение 5.2. Будем говорить, что норма в линейной систе-


ме элементов порождена скалярным произведением, если в этой
системе задано скалярное произведение любых двух элементов, а
норма выражается по формуле (5.8). 
Рассмотрим произвольную последовательность элементов
{xk }∞
k=1 ⊂ H.

Определение 5.3. Последовательность {xk }∞k=1 ⊂ H называет-


ся фундаментальной (или сходящейся в себе), если kxk − xm k →
0 (k, m → ∞). 

35
Определение 5.4. Пространство H называется полным, если в
нем всякая фундаментальная последовательность {xk }∞
k=1 имеет
предел x := lim xk ∈ H, т.е.
k→∞

kx − xk k → 0 (k → ∞). 
Упражнение 5.4. Доказать, что если последовательность
{xk }∞
k=1 сходится к пределу x, то она фундаментальна. 
Упражнение 5.5. Доказать, что всякая фундаментальная после-
довательность {xk }∞
k=1 ограничена по норме, т.е. ∃M > 0 такое,
что
kxk k 6 M, ∀k ∈ N. 
Определение 5.5. Гильбертовым пространством (веществен-
ным) называется полное линейное (вещественное) пространство,
в котором норма порождена скалярным произведением.
Далее абстрактное гильбертово пространство будем обозначать
буквой H (в честь создателя теории этих пространств, выдающегося
математика Д. Гильберта, 1862-1943).
Конкретными примерами гильбертовых пространств являются
уже рассмотренные выше пространства Rm , l2 , L2 ([a, b]).

5.3 Ортогональность, проекция элемента на под-


пространство, ортогональные разложения
гильбертова пространства
Введем понятие ортогональности элементов, которое уже встреча-
лось ранее на примерах.
Определение 5.6. Два элемента x, y ∈ H называются ортого-
нальными, x ⊥ y, если
(x, y) = 0. 
Упражнение 5.6. Доказать следующие свойства элементов из H:
1) Нулевой элемент 0 ∈ H ортогонален любому x ∈ H;
2) x ⊥ x только в том случае, когда x = 0;
3) если x ⊥ y1 , y2 , . . . , . . . , yn , то при любых λk
n
X
x⊥ λ k yk . 
k=1

36
Свойство 3) здесь означает, что если x ортогонален каждому эле-
менту множества {yk }nk=1 ⊂ H, то он ортогонален и любому элементу
линейной оболочки ( n )
X
λk yk
k=1
этого множества.

Упражнение 5.7. Доказать, что скалярное произведение непре-


рывно относительно своих сомножителей, т.е. если xk → x, yk → y
при k → ∞, то

(xk , yk ) → (x, y) (k → ∞). 

Упражнение 5.8. Доказать, что если x⊥yk , k = 1, 2, . . . , и yk →


y (k → ∞), то x ⊥ y.
Указание. Воспользоваться свойством непрерывности скаляр-
ного произведения (упражнение 5.7). 

Определение 5.7. Множество E ⊂ H называется всюду плот-


ным в H, если ∀x ∈ H и ∀ε > 0 найдется такой элемент xε ∈ E,
что kx − xε k < ε. 

Простейшим примером всюду плотного множества является мно-


жество Q всех рациональных чисел в множестве R.

Упражнение 5.9. Доказать, что если x ∈ H ортогонален каж-


дому элементу y из всюду плотного в H множества E, то x = 0.


Определение 5.8. Замыканием E множества E ⊂ H называет-


ся множество всех элементов из H, представимых в виде предела
какой-либо последовательности элементов из E. 

В частности, само E входит в E, так как для любого x ∈ E в


качестве xk → x можно взять xk = x (стационарная последователь-
ность).

Определение 5.9. Подмножество E ⊂ H называется замкну-


тым, если E = E. 

Определение 5.10. Элементы конечной или бесконечной систе-


мы {xk } ⊂ H называются линейно независимыми, если ни один из

37
них не является линейной комбинацией конечного числа остальных
элементов системы. Это означает, что из условия
n
X
λk xk = 0,
k=1

где λk — произвольные числа из R (или C), следует, что все λk =


0, k = 1, . . . , n. 
Упражнение 5.10. Привести примеры линейно независимых си-
стем элементов в Rm , l2 , L2 ([a, b]). 
Определение 5.11. Подпространством пространства H называ-
ется всякое его замкнутое линейное подмножество. 
Если элементы {xk } ⊂ H являются линейно независимыми, то за-
мыкание линейной оболочки элементов этой системы образует под-
пространство в H, порожденное этими элементами.
Упражнение 5.11. Доказать,что если система {xk } ⊂ H состо-
ит из взаимно ортогональных элементов, то они линейно незави-
симы. 
Определение 5.12. Элемент x ∈ H называется ортогональным
подпространству H1 ⊂ H, x ⊥ H1 , если (x, y) = 0 для любого y ∈
H1 . Два подпространства H1 и H2 гильбертова пространства H
называются ортогональными, H1 ⊥ H2 , если
(x, y) = 0, ∀x ∈ H1 , ∀y ∈ H2 . 
Два ортогональных подпространства имеют лишь один общий
элемент — нулевой (докажите это свойство).
Рассмотрим теперь весьма важный (и хорошо известный в Rm )
вопрос о проекции любого элемента на подпространство гильбертова
пространства. Предварительно установим следующее вспомогатель-
ное утверждение.
Упражнение 5.12. Доказать, что для любых элементов x,y из H
справедливо тождество параллелограмма:
2
kx + yk2 + kx − yk2 = 2(kxk + kyk2 ).  (5.10)
Очевидно, это тождество является обобщением элементарной тео-
ремы из геометрии о том, что сумма квадратов длин диагоналей
параллелограмма равна сумме квадратов длин всех его сторон. Ос-
новываясь на тождестве (5.10), установим следующий факт.

38
Теорема 5.1. Пусть L — подпространство гильбертова простран-
ства H. Тогда любой элемент x ∈ H представим единственным
образом в виде
x = y + z, y ∈ L, z ⊥ L. (5.11)
Доказательство. Если x ∈ L, то можно положить y = x, z = 0.
Если же x ∈
/ L, то kx − yk > 0 при любом y ∈ L, а тогда и

d := inf kx − yk > 0. (5.12)


y∈L

Из определения точной нижней грани, т.е. инфимума, следует, что


для любого n ∈ N существует элемент yn ∈ L такой, что
1
kx − yn k < dn := d + . (5.13)
n
Выбирая любые n и m, а также элементы x − yn и x − ym и пользуясь
тождеством (5.10) для этих элементов, будем иметь

k2x − (yn + ym )k2 + kyn − ym k2 =


(5.14)
= 2(kx − yn k2 + kx − ym k2 ) < 2(d2n + d2m ).

Так как L — подпространство, то 12 (yn + ym ) ∈ L и

1
kx − (yn + ym )k > d.
2
Тогда из (5.13), (5.14) имеем

kyn − ym k2 < 2(d2n + d2m ) − 4d2 −→ 0 (n, m −→ ∞),

т.е. последовательность {yn }∞


n=1 ⊂ L является фундаментальной.
Так как H — полное пространство, то существует

y = lim yn ,
n→∞

а так как L замкнуто, то y ∈ L. При этом в силу (5.13)

kx − yk = lim kx − yn k 6 d.
n→∞

Здесь, однако, знак „<” невозможен (почему?), и тогда

kx − yk = d. (5.15)

39
Отсюда следует, что инфимум (5.12) достигается на элементе y ∈ L.
Положим z := x−y и докажем что z⊥L, т.е. z ортогонален любому
элементу u ∈ L. В самом деле, при любом λ ∈ R элемент y + λu ∈ L,
и тогда, учитывая, что kzk = kx − yk = d, имеем

kx − (y + λu)k2 = kz − λuk2 = d2 − 2λ(z, u) + λ2 kuk2 > d2 .

Отсюда следует, что при λ > 0

λ
(z, u) 6 kuk2 .
2

Так как λ может быть как угодно малым, то (z, u) 6 0. Заме-


няя в проведенных рассуждениях u ∈ L на −u ∈ L, будем иметь
неравенство (z, −u) 6 0, т.е. (z, u) > 0. Окончательно получаем, что
(z, u) = 0, ∀u ∈ L, т.е. z⊥L.
Докажем теперь единственность представления (5.11). Если име-
ется еще одно равенство x = ỹ + z̃, ỹ ∈ L, z̃⊥L, то из соотношения
x = y + z = ỹ + z̃ следует, что y − ỹ = z̃ − z = 0, так как y − ỹ ∈ L, а
z̃ − z ⊥ L. 

Определение 5.13. Если для любого элемента x ∈ H имеет место


его представление в виде (5.11), т.е. x = y + z, y ∈ L, z⊥L, то
говорят, что y есть проекция элемента x на подпространство L и
обозначают y = P rL x. 

При доказательстве предыдущей теоремы было установлено, что


P rL x есть элемент наилучшего приближения в подпространстве L,
т.е. kx − yk = d = inf kx − ỹk. Как установлено, этот элемент нахо-
ỹ∈L
дится по элементу x единственным образом.

Упражнение 5.13. Пусть L — одномерное подпространство, по-


рожденное элементом e ∈ H, kek = 1. Доказать, что

P rL x = (x, e)e. 

Определение 5.14. Ортогональным дополнением к подпростран-


ству L в H называется множеством M всех элементов из H, ор-
тогональных к L:

M := {x ∈ H : x ⊥ L}. 

40
Теорема 5.2. Если M — ортогональное дополнение к L в простран-
стве H, то M — подпространство пространства H и имеет место
ортогональное разложение

H = L ⊕ M, (5.16)

т.е. для любого x ∈ H справедливо представление

x = y + z, y ∈ L, z ∈ M.

Доказательство. Из определения M следует, что оно являет-


ся линейной системой в H (докажите этот факт!). Остается лишь
проверить, что M замкнуто. Пусть zk ∈ M и zk → z. Так как
zk ⊥ y, ∀y ∈ L, то

(z, y) = ( lim zk , y) = lim (zk , y) = 0,


k→∞ k→∞

т.е. z ∈ M. Значит M — замкнутое линейное множество, т.е. под-


пространство в H.
Из теоремы 5.1 следует, что любой x ∈ H единственным образом
представим в виде (5.11), где z ⊥ L, т.е. z ∈ M. Значит, имеет место
ортогональное разложение (5.16). 
Рассмотрим теперь более общие, чем (5.16), ортогональные раз-
ложения пространства H.
Если в H имеется конечное или счетное множество {Lk } попарно
ортогональных подпространств Lk , то аналогично теоремам 5.1 и 5.2
можно установить, что любой элемент x ∈ H может быть при любом
m > 1 представлен в виде
m
X m
M
x= yk + z, y k ∈ Lk , z⊥ Lk , (5.17)
k=1 k=1

причем yk и z находятся по элементу x ∈ H единственным образом


и
yk = P rLk x, k = 1, . . . , m.
Так как все слагаемые в (5.17) взаимно ортогональны, то по теореме
Пифагора получаем
m
X
kxk2 = kP rLk xk2 + kzk2 ,
k=1

41
а отсюда неравенство
m
X
kP rLk xk2 6 kxk2 < ∞, ∀m ∈ N.
k=1

Переходя, если необходимо, к пределу при m → ∞, получаем нера-


венство Бесселя (для подпространств):
X
kP rLk xk2 6 kxk2 , ∀x ∈ H, (5.18)
k

где суммирование распространяется


P на все номера k подпространств
Lk . Отсюда следует, что сумма P rLk x имеет смысл для любого
k
x ∈ H и в том случае, когда слагаемых бесконечное множество.

Определение 5.15. Система взаимно ортогональных подпро-


странств Lk ∈ H называется полной, если в H не существует
элемента, отличного от нуля, ортогонального всем Lk . 

Теорема 5.3. Для того, чтобы ортогональные подпространства


Lk образовывали ортогональное разложение пространства H, т.е.
чтобы M
H= Lk , (5.19)
k

необходимо и достаточно, чтобы эта система подпространств Lk


была полной.

Доказательство.
а) Необходимость. Пусть подпространства Lk образуют ортого-
пространства H. Тогда, с одной стороны,
нальное разложение (5.19)P
имеем представление x = PrLk x, а с другой — согласно доказан-
k
ному выше (см. (5.17) и затем переход к сумме по всем k)
X M
x= PrLk x + z, z⊥ Lk .
k k
M
Отсюда следует, что z = 0, т.е. элемент z, ортогональный Lk ,
k
является нулевым. Значит система ортогональных подпространств
{Lk } полна в H.

42
б) Достаточность. Пусть система
P подпространств {Lk } полна.
Для любого x ∈ H положим y = PrLk x и возьмем z := x − y. При
k
каждом фиксированном k имеем
x = PrLk x + zk , y = PrLk x + zk0 , zk , zk0 ⊥ Lk .
Отсюда
z = x − y = zk − zk0 ⊥ Lk , ∀k,
и в силу полноты системы {Lk } получим, что z = 0. Значит,
X
y=x= PrLk x, ∀x ∈ H,
k

т.е. имеет место ортогональное разложение (5.19). 

5.4 Ортогональные системы элементов и базисы


Рассмотрим частный случай проведенного выше разложения беско-
нечномерного гильбертова пространства H на ортогональные под-
пространства. Именно, будем считать, что каждое из подпространств
Lk одномерно и порождено нормированным элементом (т.е. элемен-
том, имеющим норму, равную единице) ϕk .
Определение 5.16. Конечная или счетная система элементов
{ϕk } ⊂ H называется ортогональной, если
(ϕk , ϕm ) = 0, k 6= m.
Если, кроме того, элементы ϕk нормированы и потому
(ϕk , ϕm ) = δkm ,
то эта система называется ортонормированной.
Ортогональная система элементов называется полной, если в
H не существует элемента, отличного от нулевого и ортогональ-
ного всем элементам системы. 
Из теоремы 5.3 получаем следующий важный результат.
Теорема 5.4. Для того чтобы любой элемент x ∈ H был представ-
лен своим разложением Фурье по элементам ортонормированной
системы {ϕk }, т.е. в виде

X
x= αk ϕk , αk = (x, ϕk ), (5.20)
k=1

43
необходимо и достаточно, чтобы эта система была полной.
Числа αk = (x, ϕk ) называют коэффициентами Фурье; они, оче-
видно, находятся однозначно по x ∈ H.
Определение 5.17. Полная ортонормированная система элемен-
тов гильбертова пространства H называется ортонормированным
базисом этого пространства. 
Оказывается, что счетный ортонормированный базис может су-
ществовать не во всех гильбертовых пространствах, а лишь в так
называемых сепарабельных пространствах.
Для ортонормированной системы элементов ϕk ∈ H выполнено
неравенство Бесселя, следующее из (5.18):

X
|αk |2 6 kxk2 , αk = (x, ϕk ), ∀x ∈ H. (5.21)
k=1

Если в (5.21) стоит знак равенства, т.е. если выполнено уравнение


замкнутости

X
|αk |2 = kxk2 , αk = (x, ϕk ), ∀x ∈ H, (5.22)
k=1

то x ∈ H представим своим рядом Фурье (5.20).


Упражнение 5.14. Доказать, что если {ϕk }∞ k=1 — ортонорми-
рованный базис (вещественного, сепарабельного) гильбертова про-
странства H, то

X
(x, y) = αk βk , αk = (x, ϕk ), βk = (y, ϕk ), x, y ∈ H. 
k=1

Если в H задана конечная или счетная система линейно незави-


симых элементов gk , то по элементам этой системы можно построить
ортонормированную систему, осуществляя так называемый процесс
ортогонализации Шмидта следующим образом.
Сначала строим ортогональную систему элементов {ψk }, полагая
последовательно
n−1
X
ψ1 = g1 , ψ2 = g2 − λ21 ψ1 , ..., ψn = gn − λnk ψk (5.23)
k=1

Коэффициенты λnk определяются из условий ортогонализации:


6 n.
(ψk , ψn ) = 0 при k =

44
Упражнение 5.15. Убедиться, что при k < n

(ψk , ψn ) = (gk , ψk ) − λnk kψk k2 .  (5.24)

Из построения видно, что каждый элемент ψk является линей-


ной комбинацией элементов g1 , . . . , gk , причем коэффициент при gk
(см. (5.23)) равен 1. Поэтому ψk 6= 0 (gk линейно независимы!), и из
условия (ψk , ψn ) = 0 при k 6= n, а также из (5.24) получаем

λnk = (gk , ψk )/kψk k2 .

Наконец, полагая далее

ϕk := ψk /kψk k,

получаем искомую ортонормированную систему {ϕk }. Можно про-


следить, что линейные оболочки, порожденные системами {gk } и
{ψk }, совпадают.

5.5 Задача о наилучшем приближении. Изомор-


физм всех сепарабельных гильбертовых про-
странств
Использование ортонормированных систем позволяет легко вычис-
лить проекцию элемента x ∈ H на любое конечномерное подпро-
странство L ⊂ H; существование такой проекции было установлено
в теореме 5.1.
Пусть L имеет размерность n и {ϕk }nk=1 — ортонормированный
базис этого подпространства. Тогда любой y ∈ L представим в виде
n
X
y= λ k ϕk , λk = (y, ϕk ).
k=1

Теорема 5.5. Для любого x ∈ H в L существует единственный


элемент наилучшего приближения
n
X
y = P rL x = αk ϕk , αk = (x, ϕk ), (5.25)
k=1

z = x − y ⊥ L, kx − yk = kzk = inf kx − ỹk.


ỹ∈L

45
Доказательство. Существование и единственность такого эле-
мента y установлено в теореме 5.1, см. также (5.15).
n
P
Пусть ỹ = λk ϕk — произвольный элемент из L. Тогда
k=1

n
X n
X
kỹ − xk2 = kỹk2 − 2(ỹ, x) + kxk2 = λ2k − 2 λk αk + kxk2 =
k=1 k=1
n
X n
X n
X
= (λk − αk )2 + kxk2 − αk2 > kxk2 − αk2 , αk = (x, ϕk ).
k=1 k=1 k=1

Нетрудно видеть, что минимальное значение этого выражения до-


стигается при λk = αk , т.е. на элементе вида (5.25). 
Дадим теперь определение сепарабельности гильбертова про-
странства. Именно в таких пространствах, как упоминалось выше,
существуют ортогональные базисы.

Определение 5.18. Гильбертово пространство H называется се-


парабельным, если в нем существует счетное плотное множество
элементов. 

Примером сепарабельных гильбертовых пространств являются


пространства Rm , l2 , L2 ([a, b]) и многие другие. Труднее привести
пример несепарабельного пространства.
В Rm счетным плотным множеством являются элементы x =
(x1 , . . . , xm ) с координатами xk , являющимися рациональными чис-
лами (почему?).

Упражнение 5.16. Доказать, по аналогии с Rm , что простран-


ство l2 сепарабельно. 

Указание. Использовать тот факт, что множество



[
Dk , Dk = {x ∈ l2 : x = (r1 , . . . , rk , 0, 0, . . .)}, k = 1, 2, . . . ,
k=1

где rk — рациональные числа, является счетным и плотным в l2 .

Теорема 5.6. В сепарабельном гильбертовом пространстве


(нетривиальном, т.е. содержащем ненулевые элементы) суще-
ствует конечный или счетный ортонормированный базис.

46
Доказательство. Так как в H существует счетное плотное мно-
жество элементов, то элементы этого множества можно перенумеро-
вать. Выделим из них лишь линейно независимые, а затем подверг-
нем процессу ортогонализации Шмидта. В итоге получим конечную
или счетную ортонормированную систему {ϕk }.
Докажем, что эта система полна в H. Пусть некоторый элемент
x ∈ H ортогонален всем элементам этой системы, т.е. (x, ϕk ) = 0, k =
1, 2, . . .. Так как элементы линейно независимой подсистемы, выде-
ленной вначале из исходной, являются линейными комбинациями
элементов ϕk (процесс ортогонализации Шмидта), то x ортогонален
всем элементам этой подсистемы, а поэтому и элементам исходного
счетного плотного множества (почему?). Отсюда легко установить
(см. упражнение 5.9), что x = 0.
В самом деле, пусть εj → 0 (j → ∞), εj > 0, a{gk } ∈ H - исход-
ное счетное плотное множество элементов. Тогда для любого x ∈ H
найдется элемент gkj , такой, что kx − gkj k < εj и (x, gkj ) = 0. Тогда
x = lim gkj и
j→∞

(x, x) = (x, lim gkj ) = lim (x, gkj ) = 0,


j→∞ j→∞

т.е. x = 0. 
Введем теперь понятие алгебраического изоморфизма гильберто-
вых пространств.
Определение 5.19. Два гильбертовых пространства H1 и H2
называются алгебраически изоморфными и изометричными, если
между их элементами можно установить взаимно однозначное
соответствие так, что:
1) алгебраическим операциям над элементами из H1 соответ-
ствуют те же операции над их образами из H2 ;
2) нормы соответствующих друг другу элементов из H1 и H2
равны. 
Теорема 5.7. Всякое бесконечномерное сепарабельное простран-
ство H алгебраически изоморфно и изометрично пространству l2 .
Доказательство. В каждом бесконечномерном сепарабельном
гильбертовом пространстве H по теореме 5.6 существует счетный
ортонормированный базис {ϕk }∞
k=1 . Поэтому любой элемент x ∈ H
разлагается в ряд Фурье:

X
x= αk ϕk , αk = (x, ϕk ).
k=1

47
Сопоставим каждому x ∈ H совокупность α := {αk }∞
k=1 его коэффи-
циентов Фурье. По уравнению замкнутости имеем

X
kxk2 = |αk |2 = kαk2l2 < ∞, (5.26)
k=1

т.е. α ∈ l2 .
Нетрудно видеть, что алгебраическим операциям элементов из
H при таком соответствии отвечают те же операции их образов в l2 .
Кроме того, из (5.26) следует, что указанное соответствие изомет-
рично. 

Упражнение 5.17. Доказать, что при изоморфизме между H и


l2 скалярное произведение любых двух элементов из H и их образов
из l2 совпадают, т.е.

X
(x, y) = αk βk = (α, β)l2 , αk = (x, ϕk ), βk = (y, ϕk ). (5.27)
k=1

Замечание 5.1. В комплексном гильбертовом пространстве H со


скалярным произведением (x, y), когда (y, x) = (x, y), теорема 5.7
также верна. При этом коэффициенты Фурье αk = (x, ϕk ) — ком-
плексные числа, а вместо (5.27) имеет место равенство

X
(x, y) = αk βk = (α, β)l2 . 
k=1

Контрольные вопросы и упражнения


1. Какие операции определены для элементов m-мерного евкли-
дова пространства?

2. Каким законам удовлетворяют операции над векторами в m-


мерном евклидовом пространстве?

3. Что называется m-мерным векторным пространством? Какой


вид имеет разложение любого элемента в m-мерном векторном
пространстве? Как вычисляется норма вектора?

4. Докажите свойства нормы вектора в m-мерном евклидовом


пространстве.

48
5. Охарактеризуйте пространство L2 ([a, b]):

(a) какие элементы принадлежат пространству L2 ([a, b]);


(b) как вычислить скалярное произведение двух элементов,
принадлежащих L2 ([a, b]);
(c) как вычисляется норма элемента в пространстве L2 ([a, b]).

6. Докажите неравенство Коши-Буняковского и неравенство тре-


угольника в пространстве L2 ([a, b]).

7. Приведите примеры ортонормированных систем в простран-


ствах L2 ([a, b]); проверьте выполнение свойств ортогональности
и нормированности элементов этих систем.

8. Какое пространство называется полным?

9. Какое пространство называется гильбертовым? Приведите


примеры гильбертовых пространств.

10. Докажите следующее утверждение: Пусть H - гильбертово про-


странство. Если последовательность {xk }∞
k=1 ⊂ H сходится к
пределу x, то она фундаментальна.

11. Докажите следующее утверждение: Пусть H - гильбертово


пространство. Всякая фундаментальная последовательность
{xk }∞
k=1 ⊂ H ограничена по норме, т.е. ∃M > 0 такое, что
kxk k 6 M , ∀k ∈ N .

12. Какие элементы гильбертова пространства называются орто-


гональными?

13. Какое множество называется всюду плотным в гильбертовом


пространстве?

14. Докажите справедливость в гильбертовом пространстве следу-


ющих утверждений:

(a) скалярное произведение непрерывно относительно своих


сомножителей;
(b) элемент, принадлежащий гильбертову пространству и ор-
тогональный каждому элементу из всюду плотного мно-
жества, является нулевым.

49
15. Какие элементы называются линейно независимыми? Приве-
дите примеры линейно независимых систем элементов в про-
странствах Rm , l2 , L2 ([a, b]).
16. Какое подмножество гильбертова пространства называется
подпространством?
17. Доказать справедливость тождества параллелограмма для лю-
бых элементов гильбертова пространства.
18. Сформулируйте теорему о единственности представления лю-
бого элемента гильбертова пространства в виде суммы x = y+z
, где y ∈ L, z⊥L, L - подпространство гильбертова простран-
ства H.
19. Какой элемент называется проекцией элемента гильбертова
пространства на подпространство?
20. Какая система подпространств называется полной в гильбер-
товом пространстве?
21. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существо-
вания ортогонального разложения гильбертова пространства?
22. Какая система элементов называется ортогональной? полной?
ортонормированной? ортонормированным базисом?
23. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существо-
вания разложения любого элемента гильбертова пространства
в ряд Фурье?
24. Для чего и каким образом осуществляется процесс ортогона-
лизации Шмидта?
25. Какое гильбертово пространство называется сепарабель-
ным? Приведите примеры сепарабельных гильбертовых про-
странств.
26. Докажите, что пространство l2 сепарабельно.
27. Какие гильбертовы пространства называются алгебраически
изоморфными и изометричными?
28. Какому пространству алгебраически изоморфно и изометрич-
но всякое бесконечномерное сепарабельное гильбертово про-
странство H?

50
6 Линейные нормированные (банаховы)
пространства и метрические простран-
ства
До сих пор рассматривались примеры линейных систем элементов,
в которых вводилось скалярное произведение, а норма (длина) эле-
мента определялась через это скалярное произведение, как в конеч-
номерном либо бесконечномерном евклидовом пространстве. Однако
в теории и приложениях функционального анализа возникают сово-
купности объектов, для которых нельзя ввести понятие скалярного
произведения. Более того, рассматриваемые множества элементов
могут не являться линейной системой. Так возникает понятие ли-
нейного нормированного пространства и понятие метрического про-
странства.

6.1 Определение и примеры линейных нормиро-


ванных пространств
Напомним еще раз, что множество E называется линейным про-
странством (линейной системой), если для его элементов введение
операции сложения и умножения на скаляры (вещественные либо
комплексные) с естественными свойствами, которые были перечис-
лены в пункте 4.1, когда рассматривались объекты из Rm (см. свой-
ства а) — ж) и формулы (4.1) — (4.3)).
Определение 6.1. Линейное пространство называется m-
мерным, если в нем существуют m линейно независимых элемен-
тов, а всякие m + 1 элементов линейно зависимы. 
Определение 6.2. Линейное пространство E называется беско-
нечномерным, если для каждого натурального n в E существуют
n линейно независимых элементов. 
Примером m-мерного пространства, очевидно, является Rm , а
бесконечномерных пространств — пространства l2 , L2 ([a, b]) и дру-
гие.
Определение 6.3. Линейное пространство E называется норми-
рованным пространством, если каждому x ∈ E поставлено в со-
ответствие неотрицательное число kxk, называемое нормой эле-
мента x, такое, что выполнены следующие три аксиомы (аксиомы
нормы):

51
10 . kxk > 0, kxk = 0 ⇔ x = 0;
20 . kλxk = |λ| · kxk, ∀λ ∈ R (или C);
30 . kx + yk 6 kxk + kyk (неравенство треугольника).
Классическим примером линейного нормированного простран-
ства является множество (вещественно — либо комплекснозначных)
непрерывных на отрезке [a, b] функций C([a, b]) с нормой

kx(t)kC([a,b]) := max |x(t)|. (6.1)


a6t6b

Нетрудно видеть, что это линейное множество, а аксиомы 10 — 30


нормы также легко проверяются.
Другим примером является множество k раз непрерывно диффе-
ренцируемых функций C k ([a, b]) с нормой
k
X
kx(t)kC k ([a,b]) := kx(j) (t)kC([a,b]) , x(0) (t) := x(t). (6.2)
j=0

Упражнение 6.1. Проверить выполнение аксиом нормы для эле-


ментов из C k ([a, b]). 
В качестве третьего примера рассмотрим пространство lp число-
вых последовательностей

x = (ξ1 , . . . , ξk , . . .)

с нормой

!1/p
X
p
kx(t)klp := |ξk | , p > 1. (6.3)
k=1

(При p = 2 имеем упомянутое выше пространство l2 .)


Здесь при доказательстве справедливости неравенства треуголь-
ника используется неравенство Гельдера
m m
!1/p m
!1/q
X X X
|ξk ηk | 6 |ξk |p
· |ηk |q
, p−1 + q −1 = 1, (6.4)
k=1 k=1 k=1

а также неравенство Минковского


m
!1/p m
!1/p m
!1/p
X X X
|ξk + ηk |p 6 |ξk |p + |ηk |p . (6.5)
k=1 k=1 k=1

52
(Доказательство этих неравенств можно найти в учебнике
В.А.Треногина [15], c. 23-24).
Непрерывным (в противовес ”дискретному”) аналогом простран-
ства lp является пространство Lp ([a, b]) функций, заданных на от-
резке [a, b], с нормой
!1/p
Z b
p
kx(t)kLp ([a,b]) := |x(t)| dt , 1 6 p < ∞. (6.6)
a

Здесь, как и в L2 ([a, b]), интеграл понимается в смысле Лебега, а эле-


ментом пространства считается класс эквивалентных (т.е. отличных
лишь на множестве меры нуль) функций.
Вместо (6.4) и (6.5) в Lp ([a, b]) используются неравенства Гель-
дера и Минковского для интегралов (см. В.А.Треногин [15], c. 28):
Z b
1 1
|x(t)y(t)|dt 6 kx(t)kLp ([a,b]) · ky(t)kLq ([a,b]) , + = 1, (6.7)
a p q
!1/p !1/p !1/p
Z b Z b Z b
p p p
|x(t) + y(t)| dt 6 |x(t)| dt + |y(t)| dt .
a a a

Имеются и другие многочисленные примеры линейных бесконечно-


мерных нормированных пространств.

6.2 Понятие метрического пространства


Естественным обобщением линейного нормированного пространства
является понятие метрического пространства, которое уже может не
быть линейной системой.

Определение 6.4. Множество X элементов произвольной при-


роды называется метрическим пространством, если каждой паре
его элементов x и y поставлено в соответствие неотрицательное
число ρ(x, y), удовлетворяющее следующим условиям:
10 . ρ(x, y) = 0 ⇔ x = y (аксиома тождества);
20 . ρ(x, y) = ρ(y, x) (аксиома симметрии);
30 . ρ(x, z) 6 ρ(x, y) + ρ(y, z) (аксиома треугольника). 

Число ρ(x, y) называют расстоянием между элементами x и y из


X, а перечисленные три условия — аксиомами метрики.

53
Оказывается, любое линейное нормированное пространство яв-
ляется частным случаем метрического пространства, именно, здесь
в качестве расстояния можно выбрать величину
ρ(x, y) := kx − yk.
Упражнение 6.2. Проверить, что для любого линейного норми-
рованного пространства выполнены аксиомы метрики. 
Упражнение 6.3. Доказать, что из аксиом метрики следует
свойство, которое называют обратным неравенством треугольни-
ка:
|ρ(x, z) − ρ(y, z)| 6 ρ(x, y). 
Рассмотрим некоторые примеры метрических пространств.
Прежде всего, таковыми являются все рассмотренные до сих пор
конечномерные, бесконечномерные гильбертовы и линейные норми-
рованные пространства.
Нетривиальным примером метрического пространства является
пространство s всех числовых последовательностей с элементами
x = {ξi }∞
i=1 и метрикой

X 1 |ξi − ηi |
ρ(x, y) := i
· , y = {ηi }∞
i=1 .
i=1
2 1 + |ξ i − ηi |

Здесь аксиомы тождества и симметрии очевидны, а аксиома тре-


угольника следует из неравенств
|a + b| |a| + |b| |a| |b|
6 6 + , a, b ∈ R,
1 + |a + b| 1 + |a| + |b| 1 + |a| 1 + |b|
доказательство которого можно найти в учебнике Л.А.Люстерника
и В.И.Соболева [12], c. 29-30 (Оно опирается на монотонное возрас-
x
тание функции f (x) := 1+x и на очевидное правое неравенство; до-
кажите это свойство!).
Другим нетривиальным примером является непрерывный аналог
пространства s всех числовых последовательностей — это простран-
ство S([a, b]) всех измеримых и почти всюду ограниченных на [a, b]
функций с метрикой
Z b
|x(t) − y(t)|
ρ(x, y) := dt.
a 1 + |x(t) − y(t)|
Здесь, по аналогии с предыдущим случаем, можно проверить, что
аксиомы метрики также выполнены.

54
6.3 Элементы анализа в линейных нормирован-
ных пространствах
Рассмотрим элементы теории множеств и теории пределов в произ-
вольном линейном нормированном пространстве E. Соответствую-
щие понятия и факты можно было бы изучать и в произвольном
метрическом пространстве.
Определение 6.5. Элемент x0 ∈ E называется пределом последо-
вательности {xk }∞
k=1 ⊂ E, x0 = lim xk , если kxk − x0 k → 0 (k →
k→∞
∞). 
Определение 6.6. Множество

Sr (x0 ) := {x ∈ E : kx − x0 k < r}, x0 ∈ E, r > 0,

называют открытым шаром с центром в x0 и радиусом r. Соот-


ветственно
Sr (x0 ) := {x ∈ E : kx − x0 k 6 r}
называют замкнутым шаром, а множество

σr (x0 ) := {x ∈ E : kx − x0 k = r}

называют сферой (радиуса r с центром в x0 ). 


Определение 6.7. Окрестностью точки x0 ∈ E назовем любой
открытый шар Sr (x0 ). 
Упражнение 6.4. Покажите, что если x0 = lim xk , т.е. xk →
k→∞
x0 , то:
0
1 . В любой окрестности x0 находятся все члены последова-
тельности {xk }∞ k=1 , кроме, быть может, конечного их числа.
20 . Предел x0 единственен.
30 . Любая подпоследовательность {xkn }∞ n=1 последовательно-
сти {xk }∞k=1 сходится к x0 .
40 . Если λk → λ0 (k → ∞), то λk xk → λ0 x0 (k → ∞).
50 . Если yk → y0 (k → ∞), то xk + yk → x0 + y0 (k → ∞).
60 . kxk k → kx0 k (k → ∞). 
Определение 6.8. Множество F ⊂ E называется ограниченным,
если существует такое M > 0, что

kxk 6 M, ∀x ∈ F. 

55
Упражнение 6.5. Докажите, что всякая сходящаяся последова-
тельность {xk }∞
k=1 ⊂ E ограничена. 

Определение 6.9. Множество F ⊂ E называется открытым,


если вместе с каждым своим элементом оно содержит некоторую
его окрестность, т.е. для любого x0 ∈ F найдется Sr (x0 ) ⊂ F .


Определение 6.10. Точка a ∈ E называется предельной точкой


множества F ⊂ E, если любая окрестность точки a содержит
хотя бы одну точку F , отличную от a. 

Упражнение 6.6. Доказать, что для того, чтобы точка a была


предельной точкой множества F ⊂ E, необходимо и достаточно,
чтобы существовала некоторая последовательность {xk }∞
k=1 ⊂ F ,
сходящаяся к a, xk 6= a, k = 1, 2, . . .. 

Определение 6.11. Множество F ⊂ E называется замкнутым,


если оно содержит все свои предельные точки. 

Пустое множество ∅ считается открытым и замкнутым множе-


ством по определению.

Определение 6.12. Множество F ⊂ E, полученное присоединени-


ем к F всех его предельных точек, называется замыканием множе-
ства F . Точки множества F называются точками прикосновения
множества F . 

Если множество F замкнуто, то, очевидно, F = F . Иногда это


свойство дают в качестве определения замкнутого множества.

Определение 6.13. Точка x ∈ F ⊂ E называется внутренней точ-


кой множества F , если она входит в F с некоторой окрестностью.


Приведем и другие определения точечных множеств F ⊂ E.


Нетрудно видеть, что они те же, что и для произвольных абстракт-
ных множеств.
По отношению к F ⊂ E различают внутренние, внешние и гра-
ничные точки множества F . Множество F ⊂ E называется всюду
плотным в E, если F = E.

56
6.4 Определение и примеры банаховых про-
странств
Пусть X — линейное нормированное пространство. Как и для гиль-
бертовых пространств, здесь можно сформулировать те же свойства
и упражнения, что и в п. 5.2.

Определение 6.14. Последовательность {xk }∞k=1 ⊂ X называет-


ся фундаментальной, если для любого ε > 0 существует номер
N = N (ε) такой, что для любых номеров k > N, p ∈ N, выполнено
неравенство
kxk+p − xk k < ε. 

Упражнение 6.7. Доказать, что всякая фундаментальная после-


довательность ограничена. 

Упражнение 6.8. Пусть {xk } и {yk } — фундаментальные после-


довательности в X. Доказать, что {λxk + µyk } — также фунда-
ментальна при любых λ, µ ∈ R (или C). 

Упражнение 6.9. Доказать, что всякая сходящаяся в X последо-


вательность фундаментальна. 

Оказывается, не всякая фундаментальная последовательность


сходится. Ситуация, когда этот факт имеет место, выделяет соот-
ветствующий класс пространств.

Определение 6.15. Линейное нормированное пространство назы-


вается полным, если в нём всякая фундаментальная последова-
тельность сходится, т.е. имеет предел, принадлежащий данно-
му пространству. Полное линейное нормированное пространство
называется банаховым пространством по имени выдающегося ма-
тематика С. Банаха (1892 – 1945). 

Простейшим примером банахова пространства является множе-


ство R всех действительных чисел и C — множество комплексных
чисел. Очевидно, что Rm — тоже банахово пространство.
Простым нетривиальным примером банахова пространства яв-
ляется пространство C([a, b]), состоящее из непрерывных функций с
нормой
kx(t)kC([a,b]) := max |x(t)|.
a6t6b

57
В самом деле, если {xk (t)}∞
k=1 ⊂ C([a, b]) — фундаментальная после-
довательность, то она является равномерно сходящейся на [a, b], так
как

|xk+p (t) − xk (t)| 6 max |xk+p (t) − xk (t)| < ε (k > N (ε), p ∈ N).
a6t6b

Как известно из курса математического анализа, в этом случае су-


ществует предельная функция x(t) и она является непрерывной на
[a, b], т.е. x(t) ∈ C([a, b]). Значит, C([a, b]) — полное пространство.
Оказывается, пространство C k ([a, b]), где k — любое натураль-
ное число, также является полным, т.е. банаховым пространством.
Доказательство этого факта аналогично проведенному выше.
Рассмотрим теперь пример неполного линейного нормированного
пространства. Обозначим через L02 ([−1, 1]) совокупность непрерыв-
ных на [−1, 1] функций x(t) и введём на этом множестве норму в
виде Z 1
kx(t)k2L0 ([−1,1]) := |x(t)|2 dt,
2
−1

т.е. так же, как в обычном пространстве L2 ([−1, 1]).


Рассмотрим в L02 ([−1, 1]) последовательность непрерывных функ-
ций 
 −1, t ∈ [−1, −1/k],
xk (t) := kt, t ∈ [−1/k, 1/k], k = 2, 3, . . . ,
+1, t ∈ [1/k, 1],

графики которых представляют собой ломаные (постройте их!). Из


графика видно, что |xk (t)| 6 1 для любого k и поэтому |xk+p (t) −
xk (t)| 6 2. Следовательно,
Z 1
|xk+p (t) − xk k2L0 ([−1,1]) = |xk+p (t) − xk (t)|2 dt =
2
−1
Z 1/k Z 1/k
(6.8)
2 8
= [xk+p (t) − xk (t)] dt 6 4 dt = −→ 0 (k → ∞),
−1/k −1/k k

т.е. {xk (t)}∞ 0


k=1 — фундаментальная в L2 ([a, b]) последовательность.
Нетрудно видеть, что в каждой точке t ∈ [−1, 1] эта последова-
тельность имеет предел

 −1, t ∈ [−1, 0);
x(t) = 0, t = 0;
+1, t ∈ (0, 1],

58
причём |x(t)| 6 1 и |xk (t) − x(t)| 6 2. Поэтому, как и в (6.8), имеем
8
kxk (t) − x(t)k2L0 ([a,b]) 6 →0 (k → ∞).
2 k
Однако предельная функция x(t) не является непрерывной, т.е. не
принадлежит L02 ([a, b]). Значит, L02 ([a, b]) не является полным про-
странством.
Если некоторое линейное нормированное пространство X непол-
ное по введенной в этом пространстве норме, то его можно пополнить
до более широкого множества (линейного нормированного простран-
ства) Xe так, что X e будет уже полным пространством.
Опишем вкратце схему такого пополнения. Рассмотрим всевоз-
можные фундаментальные последовательности {xk }, {yk }, {zk }, со-
ставленные из элементов пространства X, в том числе и сходящиеся
к пределу в X. Отнесем к одному классу две последовательности
{xk } и {x0k }, фундаментальные в X и такие, что kxk − x0k k → 0
при k → ∞. Можно проверить, что так выделенные классы фунда-
ментальных последовательностей не пересекаются, и каждый класс
однозначно определяется любой принадлежащей данному классу по-
следовательностью. Эти классы x e примем в качестве элементов но-
вого пространства X. e
Пусть x e, ye ∈ X
e и {xk } и {yk } — последовательности из классов
x
e и ye соответственно. Из обратного неравенства треугольника для
норм следует, что существует предел lim kxk − yk k. В самом деле
k→∞

|kxn −yn k−kxm −ym k| 6 |kxn −yn k−kxm −yn k|+|kxm −yn k−kxm −ym k| 6

6 kxn − xm k + kyn − ym k → 0 (n, m → ∞).


Отсюда следует, что числовая последовательность kxk − yk k удовле-
творяет условию Коши, и тогда следует предел

kx]
− yk := lim kxk − yk k,
k→∞

который можно принять в качестве расстояния между элементами


e, ye ∈ X,
x e а величину
ke
xk := lim kxk k (6.9)
k→∞
— за соответствующую норму.
Оказывается, такое определение нормы корректно, причём если
x ∈ X, то ke
xk = kxk, а для новой нормы (6.9) выполнены все аксио-
мы нормы. Это новое пространство X e уже является полным в норме

59
(6.9), а исходное пространство X изометрично некоторому множе-
ству X e0 , плотному в X.
e
В частности, пополнение рассмотренного выше пространства
0
L ([−1, 1]) приводит к пространству L2 ([−1, 1]), т.е. L0 ([−1,
2
^1]) =
2
L2 ([−1, 1]), причём L02 ([−1, 1]) плотно в L2 ([−1, 1]).

6.5 Банаховы пространства со счётным базисом


Пусть X — бесконечномерное банахово пространство.

Определение 6.16. Последовательность {ek }∞


k=1 ⊂ X называется
базисом в X, если любой элемент x ∈ X может быть однозначно
представлен в виде сходящегося ряда:

X n
X
x= ξk ek ⇐⇒ kx − ξk ek k → 0 (n → ∞). (6.10)
k=1 k=1

При этом скаляры ξk называются координатами элемента x в ба-


зисе {ek }. 

Упражнение 6.10. Используя однозначность представления


(6.10), доказать, что элементы ek базиса являются линейно неза-
висимыми. 

Если X = H — сепарабельное гильбертово пространство, то, как


было выяснено в п.п. 5.4, 5.5, в нём существует ортонормированный
базис. В произвольном сепарабельном банаховом пространстве, т.е.
в таком, в котором существует счётное плотное множество, могут су-
ществовать счетные базисы. Приведем без доказательства примеры
таких пространств. Это пространства C([a, b]), lp , C k ([a, b]), Lp ([a, b])
и другие.
Общее утверждение о связи упомянутых двух свойств таково.

Теорема 6.1. Банахово пространство со счётным базисом сепара-


бельно.

Доказательство. Достаточно заметить, что множество всевоз-


n
P
можных линейных комбинаций rk ek , где rk — рациональные чис-
k=1
ла, n — любое натуральное число, а {ek } — базис в X, образует
счётное плотное в X множество.

60
В самом деле,
n
X ∞
X n
X
kx − rk ek k = k ξk ek − rk ek k =
k=1 k=1 k=1
n
X X∞ Xn ∞
X
=k (ξk − rk )ek + ξk ek k 6 |ξk − rk | · kek k + k ξk ek k,
k=1 k=n+1 k=1 k=n+1

и при достаточно больших n можно сделать второе слагаемое справа


как угодно малым (почему?), а за счет выбора rk , близких к ξk ,
можно сделать также как угодно малым первое слагаемое. 

Контрольные вопросы и упражнения


1. Какое пространство называется линейным?

2. Чем определяется размерность линейного пространства?

3. Какое линейное пространство называется бесконечномерным?


Приведите примеры конечномерных и бесконечномерных ли-
нейных пространств.

4. Какое пространство называется нормированным? Приведите


примеры нормированных пространств.

5. Перечислите аксиомы нормы.

6. Проверьте выполнение аксиом нормы для элементов из про-


странств C k ([a, b]), L2 ([a, b]).

7. Какое пространство называется метрическим? Приведите при-


меры метрических пространств.

8. Перечислите аксиомы метрики.

9. Проверьте справедливость аксиом метрики для любого линей-


ного нормированного пространства.

10. Проверьте справедливость обратного неравенства треугольни-


ка.

11. Сформулируйте понятия предела последовательности, окрест-


ности точки в линейном нормированном пространстве.

61
12. Докажите, что если последовательность сходится в линейном
нормированном пространстве, то предел единственен.

13. Докажите, что всякая сходящаяся последовательность в линей-


ном нормированном пространстве ограничена.
14. Какое множество в линейном нормированном пространстве на-
зывается замкнутым?

15. Какое пространство называется банаховым?


16. Приведите примеры банаховых пространств.
17. Докажите утверждение: элементы базиса бесконечномерного
банахова пространства являются линейно независимыми.

62
7 Линейные операторы
Важнейшую роль в функциональном анализе играют отображения
(операторы, функции) множеств одного функционального простран-
ства в другое, а среди них — так называемые линейные операторы,
обобщающие понятие матрицы на случай бесконечномерного про-
странства.

7.1 Общее определение оператора


Пусть X и Y — множества произвольной природы и пусть D ⊂ X.
Определение 7.1. Если каждому элементу x ∈ D ставится в
соответствие определённый элемент y ∈ Y , то говорят, что за-
дан оператор (отображение) F и обозначают y = F (x). При этом
множество D ⊂ X называют областью определения оператора F
и обозначают D(F ). 
Определение 7.2. Множество
R = R(F ) := {y ∈ Y : y = F (x), x ∈ D(F )} (7.1)
называют областью значений оператора F . 
Если
y = F (x), x ∈ D(F ), y ∈ R(F ),
то говорят, что y является образом элемента x, а элемент x — прооб-
разом элемента y. Множества всех прообразов и образов, очевидно,
связаны соотношением
R(F ) = F (D(F )).
Пусть F действует из X в Y . Для фиксированного y ∈ R(F )
рассмотрим множество всех прообразов элемента y и обозначим
его F −1 (y). Это множество не пусто. Очень важна ситуация, когда
F −1 (y) состоит ровно из одного элемента.
Определение 7.3. Оператор (отображение) F называется вза-
имно однозначным, если каждому y ∈ R(F ) отвечает единствен-
ный прообраз x = F −1 (y). Если F взаимно однозначен, то формула
x = F −1 (y), y ∈ R(F ), определяет оператор F −1 , действующий из
R(F ) в D(F ), который называют обратным к F . В этом случае,
очевидно,
D(F −1 ) = R(F ), R(F −1 ) = D(F ). 

63
Будем теперь считать, что X и Y — линейные нормированные
пространства. Пусть дан оператор F такой, что D(F ) содержит
окрестность S(x0 ) точки x0 ∈ X, за исключением, быть может, самой
точки x0 . Здесь S(x0 ) — любой открытый шар с центром в x0 .

Определение 7.4. Элемент y0 ∈ Y называется пределом F (x) при


x → x0 , если ∀ ε > 0 ∃ δ = δ(ε) > 0 такое, что для всех x ∈ S(x0 ),
удовлетворяющих условию kx − x0 kX < δ, будет kF (x) − y0 kY < ε.


Такое определение предела y0 = lim F (x) хорошо известно в


x−→x0
случае X = R и принадлежит Коши.

Определение 7.5. Оператор F , определённый в окрестности точ-


ки x0 ∈ X, называется непрерывным в этой точке, если F (x) −→
F (x0 ) при x −→ x0 , т.е.

kF (x) − F (x0 )kY → 0 (kx − x0 kX → 0). 

Определение 7.6. Оператор F называется ограниченным, если он


переводит всякое ограниченное в D(F ) ⊂ X множество в множе-
ство, ограниченное в R(F ) ⊂ Y . 

7.2 Линейные ограниченные операторы


Важную роль в функциональном анализе играют линейные опера-
торы, действующие из одного пространства в другое или же в одном
пространстве.
Пусть X и Y — линейные нормированные пространства, оба ве-
щественные либо оба комплексные, а оператор A действует из X в
Y.

Определение 7.7. Оператор A с областью определения D(A) ⊂ X


и областью значений R(A) ⊂ Y называется линейным, если:
10 . D(A) — линейное многообразие (линейная система), т.е.
λ1 x1 + λ2 x2 ∈ D(A), если x1 , x2 ∈ D(A), а λ1 , λ2 — любые скаляры;
20 . выполнено свойство аддитивности и однородности:

A(λ1 x1 + λ2 x2 ) = λ1 Ax1 + λ2 Ax2 . 

Далее для краткости введём обозначение A : X → Y , если A —


линейный оператор, действующий из D(A) ⊂ X в R(A) ⊂ Y .

64
Понятие линейного оператора обобщает понятие линейной функ-
ции y = αx, линейного отображения w = az в комплексной плоско-
сти, а также матрицы в случае конечномерного пространства. Поэто-
му в дальнейшем вместо записи y = A(x) будем использовать запись
y = Ax.
Упражнение 7.1. Доказать, что область значений R(A) всякого
линейного оператора A : X → Y является линейным многообрази-
ем. 
Пусть A : X −→ Y — линейный оператор, причём D(A) = X. Как
уже упоминалось выше, оператор A является непрерывным в точке
x0 ∈ X, если Ax → Ax0 при x → x0 . Оказывается, для выяснения
факта непрерывности линейного оператора в любой точке x0 можно
проверить его непрерывность лишь в нуле.
Теорема 7.1. Пусть A : X → Y , где X и Y — банаховы простран-
ства, и A непрерывен в точке 0 ∈ X. Тогда A непрерывен в любой
точке x0 ∈ X.
Доказательство этого факта весьма просто:

Ax − Ax0 = A(x − x0 ) =: Az −→ 0 (z −→ 0). 

Эта теорема позволяет дать следующее


Определение 7.8. Линейный оператор A называется непрерыв-
ным, если он непрерывен в точке x = 0. 
Перейдём теперь к рассмотрению понятия ограниченности опе-
ратора. Заметим предварительно, что линейный оператор A, не сво-
дящийся к нулевому оператору 0 (для которого Ax = 0 при любом
x ∈ X), не может быть ограничен на всем пространстве X.
Определение 7.9. Будем называть линейный оператор A : X −→
Y , D(A) = X, ограниченным, если он ограничен в единичном шаре
S 1 (0), т.е. если ограничено множество

{kAxkY : kxkX 6 1}. 

Если оператор A ограничен, то существует константа c > 0 такая,


что

kAxkY 6 c, kxkX 6 1. (7.2)

65
Теорема 7.2. Оператор A ограничен тогда и только тогда, когда
имеет место оценка

kAxkY 6 ckxkX , ∀x ∈ X, (7.3)

где c — постоянная из (7.2).


Доказательство. Если x = 0, то неравенство (7.3) очевидно.
При x 6= 0 рассмотрим элемент x0 := x/kxkX . Тогда kx0 kX = 1 и из
x
(7.2) имеем kAx0 kY = kA kY 6 c, откуда в силу линейности A
kxkX
и однородности нормы получаем (7.3). Обратно, если верно (7.3), то
для x ∈ S 1 (0) имеем kAxkY 6 c. 
Теорема 7.3. Пусть M ⊂ X — произвольное ограниченное множе-
ство и A : X → Y — ограниченный оператор. Тогда множество

{kAxkY : x ∈ M }

ограничено, т.е. ограниченный оператор переводит ограниченное


множество в ограниченное.
Доказательство. Так как M ограничено в X, то существует шар
S̄R (0) ⊃ M . Для x ∈ S̄R (0) в силу (7.3) имеем

kAxkY 6 ckxkX 6 cR,

и потому A ограничен на S̄R (0) и тем более на M ⊂ S̄R (0). 


В качестве следствия из этой теоремы получаем такой вывод:
если A — линейный ограниченный оператор, то он ограничен на
любом шаре SR (x0 ), x0 ∈ X, R > 0.
Рассмотрим теперь связь между свойствами непрерывности и
ограниченности линейного оператора.
Теорема 7.4. Пусть A : X −→ Y — линейный оператор, X, Y —
банаховы пространства и D(A) = X. Для того, чтобы оператор A
был непрерывен, необходимо и достаточно, чтобы он был ограни-
чен.
Доказательство. Достаточность. Пусть A ограничен, и поэто-
му выполнено неравенство (7.3). Тогда kAxkY → 0 при kxkX → 0, и
A непрерывен в нуле, т.е. непрерывен.
Необходимость. Пусть A непрерывен. Допустим, что теорема
неверна и A неограничен. Тогда множество AS̄1 (0) неограничено и

66
поэтому для любого n ∈ N найдётся xn ∈ X, kxn kX 6 1, такой, что
kAxn kY > n.
Возьмем элементы x0n := xn /n; для них имеем

1
kx0n kX = kxn kX /n 6 −→ 0 (n −→ ∞).
n
Тогда по свойству непрерывности оператора A должно быть
Ax0n −→ 0 (n −→ ∞). С другой стороны, kAx0n kY = n−1 kAxn kY >
1. Получено противоречие. 
Таким образом, из теоремы 7.4 следует, что понятия линейного
непрерывного и линейного ограниченного оператора эквивалентны.

7.3 Примеры линейных ограниченных операто-


ров
Рассмотрим некоторые примеры линейных ограниченных операто-
ров, действующих как в конечномерных, так и в бесконечномерных
пространствах.

Пример 7.1. Пусть A := (aij )m i,j=1 — квадратная матрица, действу-


ющая в пространстве Rm , т.е. X = Rm , Y = Rm и для любого вектор-
столбца x = (x1 , . . . , xn )t
m
X
y = Ax ⇐⇒ yi := aij xj , i = 1, . . . , m. (7.4)
j=1

Очевидно, свойства линейности (аддитивности и однородности)


отображения, задаваемые по закону (7.4), выполнены. 

Упражнение 7.2. Доказать, что оператор A : Rm → Rm ограни-


чен и
m
X
kyk2 = kAxk2 6 ( |aij |2 ) · kxk2 .
i,j=1

Указание. Воспользоваться неравенством Коши (4.8) примени-


m
P
тельно к выражению aij xj , т.е.
j=1

m
X Xm Xm
| aij xj | 6 ( |aij |2 )1/2 · ( |xj |2 )1/2 . 
j=1 j=1 j=1

67
Таким образом, из упражнения 7.2 следует, что оператор A :
Rm → Rm , задаваемый матрицей A = (aij )m m
i,j=1 в R , является ли-
нейным ограниченным оператором.

Пример 7.2. Рассмотрим теперь пространство l2 и оператор (отоб-


ражение) A = (aij )∞
i,j=1 , действующий в этом пространстве по закону


X
yi = aij xj , ∀x = {xj }∞ 2
j=1 ∈ l ,
j=1

причём выполнено условие



X
|aij |2 < ∞.
i,j=1

Здесь снова свойство аддитивности и однородности оператора A :


l2 → l2 очевидны. 

Упражнение 7.3. Доказать, опираясь на решение предыдущего


упражнения 7.2, что оператор A : l2 −→ l2 ограничен и

X
kyk2 = kAxk2 6 ( |aij |2 ) · kxk2 , ∀ x ∈ l2 . 
i,j=1

Пример 7.3. Важнейшим примером линейного ограниченного опе-


ратора, действующего в бесконечномерном функциональном про-
странстве, является интегральный оператор.
Рассмотрим пространство L2 ([a, b]) и оператор A : L2 ([a, b]) →
L2 ([a, b]), действующий в этом пространстве по закону
Z b
(Ax)(t) := K(t, s)x(s)ds, ∀x(t) ∈ L2 ([a, b]), (7.5)
a

где K(t, s) — непрерывная функция переменных t, s ∈ [a, b], т.е.

K(t, s) ∈ C([a, b] × [a, b]).

Эта функция называется ядром интегрального оператора (7.5).




68
Упражнение 7.4. Доказать, что оператор A : L2 ([a, b]) −→
L2 ([a, b]), определяемый формулой (7.5), является линейным огра-
ниченным оператором и имеет место оценка
Z b Z b
k(Ax)(t)kL2 ([a,b]) 6 ( |K(t, s)|2 dsdt)1/2 · kx(t)kL2 ([a,b]) ,
a a
∀x(t) ∈ L2 ([a, b]).

Указание. Воспользоваться неравенством Коши- Буняковского


(5.4), т.е. в данном случае неравенством
Z b Z b Z b
| K(t, s)x(s)ds|2 6 |K(t, s)|2 ds · |x(s)|2 ds. 
a a a

Таким образом, оператор A из (7.5) действующий в L2 ([a, b]), ли-


неен и ограничен. Оказывается, это же отображение (7.5) можно счи-
тать оператором, действующим в пространстве непрерывных функ-
ций C([a, b]).

Пример 7.4. В пространстве C([a, b]) отображение (7.5), очевидно,


также обладает свойством аддитивности и однородности. 

Упражнение 7.5. Доказать, что оператор A : C([a, b]) −→


C([a, b]), определённый законом (7.5), ограничен в C([a, b]) и
Z b
k(Ax)(t)kC([a,b]) 6 ( max |K(t, s)|ds) · kx(s)kC([a,b]) . 
a6t6b a

Из примеров 7.3 и 7.4 видно, что один и тот же оператор (за-


кон) можно считать действующим в различных функциональных
пространствах.

Упражнение 7.6. Доказать, что оператор умножения

(Ax)(t) := a(t)x(t), ∀x(t) ∈ C([a, b]), a(t) ∈ C([a, b]),

является линейным оператором в C([a, b]), и получить оценку

k(Ax)(t)kC([a,b]) 6 ka(t)kC([a,b]) ·kx(t)kC([a,b]) , ∀ x(t) ∈ C([a, b]). 

69
7.4 Пространство линейных ограниченных опера-
торов
Пусть A, B, C, . . . — линейные непрерывные операторы, определен-
ные на всем линейном нормированном пространстве X и действую-
щие в линейное нормированное пространство Y . Определим на мно-
жестве таких линейных операторов операции сложения операторов
и умножения оператора на скаляр. По определению, считаем

(A + B)x := Ax + Bx, (λA)x := λAx, ∀x ∈ X. (7.6)

Упражнение 7.7. Проверить, что множество операторов, для


которых выполнены свойства (7.6), является линейной системой.

Введем в этой линейной системе операторов, которую далее будем
обозначать L(X, Y ), норму по закону

kAk := sup kAxkY . (7.7)


kxkX 61

Согласно определению 7.9 линейного ограниченного оператора A :


X −→ Y и теореме 7.2 имеет место оценка (7.3), из которой следует,
что
kAk 6 c < ∞. (7.8)
Отсюда и из (7.7) получаем, что kAk является наименьшей из кон-
стант в неравенстве (7.3), и тогда

kAxkY 6 kAk · kxkX . (7.9)

Упражнение 7.8. Доказать неравенство (7.8), если имеет место


оценка (7.3). 
Если X = Y , то вместо (7.9) пишут просто

kAxk 6 kAk · kxk, ∀x ∈ X. (7.10)

Убедимся теперь, что после введения нормы (7.7) линейная систе-


ма L(X, Y ) является линейным нормированным пространством, т.е.
для этой системы выполнены все аксиомы нормы для абстрактного
линейного нормированного пространства.
10 . Очевидно, kAk > 0, так как kAxk > 0 для всех x ∈ X. Далее,
пусть kAk = 0. Тогда из (7.10) следует, что kAxk = 0, ∀x ∈ X, т.е.
A = 0.

70
20 . kλAk = sup{kλAxk : kxk 6 1} = |λ| sup{kAxk : kxk 6 1} =
|λ|kAk.
30 . Проверим теперь выполнение неравенства треугольника для
элементов из L(X, Y ). Пусть kxk 6 1. Тогда
k(A + B)xk = kAx + Bxk 6 kAxk + kBxk 6 kAk + kBk.
Вычисляя слева sup по всем x с kxk 6 1, получим, что
kA + Bk 6 kAk + kBk.
Таким образом, для L(X, Y ) выполнены все аксиомы нормы. Дока-
жем, что L(X, Y ) — банахово пространство , т.е. полное линейное
нормированное пространство. Предварительно познакомимся с по-
нятием равномерной сходимости операторов из L(X, Y ).
Определение 7.10. Будем говорить, что последовательность
операторов {An } ⊂ L(X, Y ) равномерно сходится к оператору A ∈
L(X, Y ), если
kAn − Ak −→ 0 (n −→ ∞).  (7.11)
Отметим два простых свойства равномерно сходящейся последо-
вательности {An } операторов, действующих из X в Y .
10 . Для любого x ∈ X последовательность {An x} сходится к Ax.
Действительно,
kAn x − Axk = k(An − A)xk 6 kAn − Ak · kxk → 0 (n → ∞).
20 . Если M ⊂ X — произвольное ограниченное множество в X,
то An x −→ Ax (n −→ ∞) равномерно по x ∈ M .
В самом деле, так как для элементов из M выполнено свойство
kxk 6 R, то
kAn x − Axk 6 kAn − Ak · kxk 6 RkAn − Ak → 0 (n → ∞), ∀ x ∈ M.
Теорема 7.5. Пусть X, Y — банаховы пространства. Тогда
L(X, Y ) — также банахово пространство.
Доказательство. Пусть {An } — фундаментальная последова-
тельность в L(X, Y ), т.е. ∀ ε > 0 существует такой номер N = N (ε) ∈
N, что kAn+p −An k < ε при n > N , p ∈ N. Для любого x ∈ X рассмот-
рим последовательность {An x}. Очевидно, она фундаментальна, так
как
kAn+p x − An xk = k(An+p − An )xk 6

71
6 kAn+p − An k · kxk < εkxk, n > N, p ∈ N.
Поскольку Y — полное пространство, то существует y = lim An x ∈
n→∞
Y , и, следовательно, можно определить оператор A по закону

Ax := y = lim An x, ∀x ∈ X.
n−→∞

Из линейности (т.е. аддитивности и однородности) операторов An


следует, что оператор A также линейный (проверьте это!). Покажем,
что A также ограничен, т.е. A ∈ L(X, Y ).
Заметим, что последовательность норм {kAn k} также фундамен-
тальна (в R), так как (докажите это!)

| kAn+p k − kAn k |6 kAn+p − An k. (7.12)

Но тогда эта последовательность ограничена, т.е. существует c > 0


такое, что kAn k 6 c, n = 1, 2, .... Отсюда следует, что

kAn xk 6 ckxk, ∀x ∈ X, n = 1, 2, . . . .

Переходя в этом числовом неравенстве к пределу при n → ∞, имеем

lim kAn xk = kAxk 6 ckxk, ∀x ∈ X.


n→∞

Отсюда следует, что kAk < c и A ∈ L(X, Y ). 


Упражнение 7.9. Докажите свойство

lim kAn xk = k lim An xk = kAxk, ∀x ∈ X,


n→∞ n→∞

если выполнено условие (7.11).


Указание. Воспользуйтесь свойством, аналогичным (7.12). 
Для линейных ограниченных операторов, действующих из одного
пространства в другое, как и для матриц, можно ввести понятие про-
изведения операторов. Пусть, например, A ∈ L(X, Y ), а B ∈ L(Y, Z).
Положим для любого x ∈ X

BAx := B(Ax).

Упражнение 7.10. Доказать, что для нормы оператора BA, дей-


ствующего из X в Z, выполнена оценка

kBAk 6 kBk · kAk. 

72
Если операторы A и B действуют в одном пространстве X, т.е.
X = Y = Z, то имеет место также неравенство

kABk 6 kAk · kBk.

Отметим, что AB 6= BA для произвольных операторов из


L(X, X). Этот факт хорошо известен уже для матриц, т.е. для опера-
торов в Rm . Таким образом, произведение операторов A и B, вообще
говоря, некоммутативно.

7.5 Обратные операторы. Теорема Банаха


Понятие обратного оператора связано с решением уравнений вида

Ax = y, x ∈ D(A) ⊂ X, y ∈ Y. (7.13)

В такой общей форме могут быть записаны задачи о нахождении


решений линейных алгебраических уравнений, обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, уравнений с частными производными,
интегральных уравнений и других. Если известен обратный опера-
тор A−1 : R(A) ⊂ Y → X, то при y ∈ R(A) решение задачи (7.13)
имеет вид
x = A−1 y.
Рассмотрим вопрос об условиях, обеспечивающих существование
обратного оператора. Введем множество

Ker A := {x ∈ D(A) : Ax = 0}, (7.14)

называемое множеством нулей или ядром оператора A. Это мно-


жество непусто, так как всегда 0 ∈ Ker A.
Упражнение 7.11. Доказать, что Ker A — линейная система в
X. 
Теорема 7.6. Оператор A переводит D(A) ⊂ X в R(A) ⊂ Y вза-
имно однозначно тогда и только тогда, когда

Ker A = {0}. (7.15)

Доказательство. Достаточность. Пусть выполнено условие


(7.15) и допустим, что найдется y ∈ R(A), имеющий два прообра-
за: x1 , x2 ∈ D(A), Ax1 = y, Ax2 = y. Тогда

Ax1 − Ax2 = A(x1 − x2 ) = 0,

73
т.е. x1 − x2 ∈ Ker A и потому x1 = x2 .
Необходимость. Пусть A взаимно однозначен, но Ker A 6= {0}. То-
гда найдется z 6= 0, z ∈ Ker A. По условию (взаимная однозначность)
уравнение Ax = y имеет решение x∗ ∈ D(A). Однако тогда x∗ +z - то-
же решение этого уравнения, так как A(x∗ +z) = Ax∗ +Az = Ax∗ = y.
Таким образом, элемент y ∈ R(A) имеет по крайней мере два прооб-
раза: x∗ и x∗ + z, z 6= 0.
Значит, предположение Ker A 6= {0} неверно, и теорема доказана.

Будем теперь считать, что условие (7.15) выполнено, и потому
оператор A отображает D(A) ⊂ X на R(A) ⊂ Y взаимно однозначно.
Тогда существует обратный оператор A−1 : R(A) ⊂ Y −→ D(A) ⊂ X,
также являющийся, очевидно, взаимно однозначным.

Теорема 7.7. Оператор A−1 : R(A) = D(A−1 ) ⊂ Y −→ D(A) =


R(A−1 ) ⊂ X также является линейным (т.е. аддитивным и одно-
родным) оператором.

Доказательство. Аддитивность. Если y1 , y2 ∈ R(A) = D(A−1 ),


то x1 = A−1 y1 , x2 = A−1 y2 — их прообразы. Так как A(x1 + x2 ) =
Ax1 + Ax2 = y1 + y2 , то x1 + x2 = A−1 (y1 + y2 ) = A−1 y1 + A−1 y2 .
Однородность. Если Ax = y, то для любого скаляра λ имеем
A(λx) = λAx. Применяя слева оператор A−1 , получим

λx = λA−1 y = A−1 (λAx) = A−1 (λy),

т.е. свойство однородности для A−1 . 


Весьма важным является вопрос о том, когда оператор A−1 огра-
ничен.

Теорема 7.8. Оператор A−1 существует и ограничен на R(A) =


D(A−1 ) ⊂ Y тогда и только тогда, когда для некоторой постоян-
ной m > 0 и любого x ∈ D(A) выполнено неравенство

kAxkY > mkxkX . (7.16)

Доказательство. Достаточность. Если выполнено условие


(7.16), то Ker A = {0} и потому существует оператор A−1 , отобража-
ющий взаимно однозначно R(A) = D(A−1 ) на D(A) = R(A−1 ) ⊂ X.
Полагая в (7.16) x = A−1 y, будем иметь

kA−1 ykX 6 m−1 kykY , y ∈ D(A−1 ) = R(A),

74
т.е. A−1 — ограниченный оператор.
Необходимость. Если оператор A−1 существует и ограничен на
D(A−1 ) = R(A), то найдется такая константа c > 0, что для любого
y ∈ R(A) выполнено неравенство

kA−1 ykX 6 ckykY .

Полагая здесь x = A−1 y, приходим к (7.16) при m = c−1 > 0.




Определение 7.11. Будем говорить, что линейный оператор A :


X −→ Y непрерывно обратим, если R(A) = Y , оператор A обратим
и A−1 ∈ L(Y, X). 

Следствием из теоремы 7.8 является такое утверждение: опера-


тор A : X −→ Y непрерывно обратим тогда и только тогда, когда
R(A) = Y и выполнено неравенство (7.16).
Если D(A) = X и A ∈ L(X, Y ), имеет место следующий важный
факт, который здесь приводится без доказательства.

Теорема 7.9. (теорема Банаха об обратном операторе). Пусть


A ∈ L(X, Y ) отображает взаимно однозначно D(A) = X на R(A) =
Y . Тогда обратный оператор A−1 ∈ L(Y, X), т.е. он определен на
всем Y и ограничен. 

Заметим в заключение этого пункта, что если A−1 ∈ L(Y, X), то


уравнение Ax = y имеет единственное решение x = A−1 y, причем
малым изменениям (в пространстве Y ) правой части y отвечают ма-
лые изменения решения x ∈ X: если x = A−1 y, x̃ = A−1 ỹ, то

kx − x̃kX 6 kA−1 k · ky − ỹkY .

Это означает, что уравнение Ax = y корректно разрешимо.

7.6 Примеры нахождения обратных операторов


Приведем некоторые примеры нахождения (вычисления) обратных
операторов в некоторых пространствах.

Пример 7.5. Рассмотрим в Rm оператор A : Rm −→ Rm , определя-


емый невырожденной матрицей,

A = (aij )m
i,j=1 , det A 6= 0,

75
и уравнение
Ax = y, x, y ∈ Rm .
Так как det A 6= 0, то существует обратная матрица A−1 : Rm −→
m
R , элементы которой находятся по известному правилу, и тогда
x = A−1 y ∈ Rm . 
Пример 7.6. В банаховом пространстве C([0, 1]) рассмотрим линей-
ное интегральное уравнение
Z 1
(Ax)(t) := x(t) − tsx(s)ds = y(t), (7.17)
0

где y(t) ∈ C([0, 1]) — заданная функция, а x(t) — искомая. Из (7.17)


видно, что решение x(t) имеет вид
Z 1
x(t) = ct + y(t), c := sx(s)ds. (7.18)
0

Для выражения константы c через y(t) подставим x(t) из (7.18) в


формулу для c: Z 1
c= s(cs + y(s))ds
0
Отсюда находим, что
Z 1
3
c= sy(s)ds,
2 0

и потому Z 1
−1 3
x(t) =: (A y)(t) = y(t) + sty(s)ds.
2 0

Отсюда видно, что оператор A−1 , обратный к интегральному опе-


ратору A из (7.17), также является интегральным оператором и по-
тому ( см. упражнение 7.5) является ограниченным линейным опе-
ратором, действующем в C([a, b]). 
Пример 7.7. Рассмотрим теперь общую ситуацию, когда оператор
A близок к единичному оператору I, действующему в произвольном
банаховом пространстве X.
Очевидно, единичный оператор I имеет ограниченный обратный,
так как I −1 = I. Пусть теперь A = I −C, C ∈ L(X), причем kCk < 1.


76
Теорема 7.10. Оператор A = I − C непрерывно обратим и для
обратного оператора A−1 = (I − C)−1 имеют место оценки

k(I − C)−1 k 6 1/(1 − kCk), (7.19)

kI − (I − C)−1 k 6 kCk/(1 − kCk). (7.20)

Доказательство. Введем операторы


n
X
Sn := C k = I + C + C 2 + ... + C n . (7.21)
k=0

Можно легко убедиться, что

(I − C)Sn = Sn (I − C) = I − C n+1 . (7.22)

Однако ввиду того, что kCk < 1, имеем

kC n+1 k 6 kCkn+1 → 0 (n → ∞).

Поэтому правая часть в (7.22) стремится к единичному оператору


при n → ∞ (по равномерной операторной норме, см. определение
7.10).
Проверим, что последовательность {Sn }∞n=1 фундаментальна в
L(X). В самом деле,
n+p
X
kSn+p − Sn k = k C k k 6 kCkn+1 + kCkn+2 + . . . + kCkn+p =
k=n+1

kCkn+1 (1 − kCkp )
= kCkn+1 (1+kCk+...+kCkp−1 ) = −→ 0 (n → ∞).
1 − kCk
Так как L(X) — полное пространство (см. теорему 7.5), то существу-
ет предел последовательности операторов (7.21), т.е. предел

X
S := lim Sn = C k ∈ L(X).
n→∞
k=0

Для этого оператора получаем из (7.22), что

(I − C)S = S(I − C) = I,

77
т.е. (I − C)−1 представляется в виде ряда Неймана:

X
(I − C)−1 = Ck.
k=0

Отсюда же, как и для геометрической прогрессии, имеем оценку


(7.19), а также оценку (7.20), так как

X
I − (I − C)−1 = − Ck, kCk < 1.
k=1

Теорема доказана. 

Контрольные вопросы и упражнения


1. Какой оператор называется взаимнооднозначным?
2. Какой оператор, действующий в линейном нормированном про-
странстве, называется линейным?
3. Какой линейный оператор называется непрерывным?
4. Какой линейный оператор называется ограниченным?
5. Сформулируйте необходимое и достаточное условие непрерыв-
ности линейного оператора в банаховом пространстве.
6. Докажите утверждение: оператор A : Rm → Rm является огра-
ниченным.
7. Доказать утверждение: интегральный оператор, определяемый
Rb
формулой (Ax)(t) := K(t, s)x(s)ds, ∀x(t) ∈ L2 ([a, b]) , где
a
K(t, s) - непрерывная функция своих аргументов на отрезке
[a, b], является линейным ограниченным оператором.
8. Как определяется норма в пространстве линейных ограничен-
ных операторов?
9. Какое множество называется ядром оператора?
10. Является ли ядро линейного оператора пустым множеством?
11. Какой оператор называется обратным?

78
12. Сформулируйте достаточное условие существования обратного
оператора.

13. Сформулируйте теорему Банаха об обратном операторе.


14. Найдите обратный оператор к оператору A : Rm → Rm , опре-
деляемому невырожденной матрицей.

79
8 Линейные функционалы
Важную роль в функциональном анализе наряду с линейными опе-
раторами играют линейные функционалы. Хотя эти объекты явля-
ются частными случаями линейных операторов, необходимо отдель-
ное рассмотрение их свойств, а также их использования при изуче-
нии многих задач.

8.1 Определение и примеры линейных функцио-


налов
Пусть X — полное нормированное вещественное пространство. Рас-
смотрим линейные операторы (отображения) f : X −→ R, т.е. такие,
когда область значений отображения — множество действительных
чисел. Эти операторы называются линейными функционалами. Как
следует из определения нормы линейного оператора (см. п.7.4), нор-
ма линейного функционала f равна
kf k := sup |hx, f i|, x ∈ X, (8.1)
kxk61

где символом hx, f i обозначено значение функционала f на элементе


x ∈ X. Далее будут рассматриваться лишь ограниченные функцио-
налы, т.е. f ∈ L(X, R).
Отметим, что для линейных функционалов норму можно опре-
делить и по следующему правилу:
kf k := sup hx, f i, (8.2)
kxk61

где в правой части отсутствует знак абсолютной величины. Это свя-


зано с тем, что если на некотором элементе x0 ∈ X функционал
hx0 , f i < 0, то в силу линейности h−x0 , f i > 0. Подробное доказа-
тельство (8.2) см. в ([5], с. 235).
Рассмотрим примеры линейных функционалов в некоторых (ве-
щественных) нормированных пространствах.
Пример 8.1. Пусть X = Rm и
m
X
hx, f i := xk ck , x = (x1 , . . . , xm ), c = (c1 , . . . , cm ), (8.3)
k=1

где ck ∈ R — произвольные числа. Тогда очевидно, что hx, f i линеен,


т.е. аддитивен и однороден (относительно x ∈ Rm ). 

80
Упражнение 8.1. Используя неравенство Коши-Буняковского для
пространства Rm , доказать, что
m
X
kf k 6 kck = ( |ck |2 )1/2 .  (8.4)
k=1

Отсюда следует, что функционал (8.3) линеен и ограничен.


Пример 8.2. Пусть X = l2 и

X
hx, f i = xk ck ,
k=1 (8.5)
x = (x1 , . . . , xm , . . .) ∈ l2 , c = (c1 , . . . , cm , . . .) ∈ l2 . 

Здесь снова очевидно, что функционал (8.5) линеен.


Упражнение 8.2. Используя неравенство Коши – Буняковского
для пространства l2 , доказать, что для функционала (8.5)

X
kf k 6 ( |ck |2 )1/2 = kckl2 .  (8.6)
k=1

Пример 8.3. Пусть X = L2 ([a, b]) и


Z b
hx, f i := x(t)c(t)dt, x(t) ∈ L2 ([a, b]), c(t) ∈ L2 ([a, b]). (8.7)
a

По аналогии с предыдущими примерами и упражнениями (и с ис-


пользованием неравенства Коши – Буняковского для L2 ([a, b])) мож-
но убедиться, что функционал (8.7) линеен, ограничен и

kf k 6 kc(t)kL2 ([a,b]) . (8.8)

Разобранные примеры относятся к случаю, когда X — гильбер-


тово пространство (X = Rm , l2 или L2 ([a, b])). Здесь фактически ли-
нейный ограниченный функционал задается в виде скалярного про-
изведения произвольного элемента x ∈ X и фиксированного элемен-
та этого пространства. В банаховых пространствах, не являющихся
гильбертовыми, ситуация аналогичная, но более сложная: линейные
функционалы в данном пространстве задаются с помощью фикси-
рованных элементов другого пространства. Рассмотрим некоторые
примеры, подтверждающие этот факт.

81
Пример 8.4. Пусть X = lp , p 6= 2, и

X
hx, f i := xk ck , x = (x1 , . . . , xm , . . .) ∈ lp , p > 1,
k=1 (8.9)
q −1 −1
c = (c1 , . . . , cm , . . .) ∈ l , p +q = 1.
Линейность функционала (8.9) здесь снова очевидна.
Упражнение 8.3. Опираясь на неравенство Гельдера для элемен-
тов x ∈ lp , и c ∈ lq , p−1 + q −1 = 1, имеющее вид (см.(6.4))

X ∞
X ∞
X
|xk ck | 6 ( |xk |p )1/p ( |ck |q )1/q ,
k=1 k=1 k=1

доказать, что функционал (8.9) ограничен и


kf k 6 kcklq . 
Пример 8.5. Пусть X = Lp ([a, b]), p 6= 2, p > 1, и
Z b
hx, f i = x(t)c(t)dt, c(t) ∈ Lq ([a, b]), p−1 + q −1 = 1. (8.10)
a

Упражнение 8.4. Опираясь на неравенство Гельдера (6.7) для эле-


ментов из Lp ([a, b]) и Lq ([a, b]), доказать, что функционал (8.10)
линеен и ограничен в Lp ([a, b]), причем
kf k 6 kc(t)kLq ([a,b]) . 
Приведем без доказательства вид линейного функционала в ба-
наховом (но не гильбертовом) пространстве C([a, b]). Оказывается
(см., например, [5], с. 248-257), что выражение
Z b
hx, f i = x(t)dg(t), x(t) ∈ C([a, b]), (8.11)
a

где g(t) — так называемая функция ограниченной вариации, а ин-


теграл (8.11) есть интеграл Стильтьеса, является линейным ограни-
ченным функционалом в C([a, b]).
Напомним, что функция g(t), t ∈ [a, b], называется функцией
ограниченной вариации, если ее вариация, т.е. точная верхняя грань
сумм
n
X
|g(tk ) − g(tk−1 )|,
k=1

82
отвечающих разбиению a = t0 < t1 < . . . < tn = b, ограничена.
В частности, любая функция ограниченной вариации есть разность
двух неубывающих на [a, b] функций.

8.2 Общий вид линейного функционала в гиль-


бертовом пространстве
Свойство, которое уже было обнаружено при рассмотрении приме-
ров 8.1 — 8.3 и состоящее в том, что в гильбертовом пространстве
линейный функционал задается в виде скалярного произведения,
как оказывается, справедливо и для произвольного гильбертова про-
странства. Соответствующее утверждение является одной из основ-
ных теорем функционального анализа.
Теорема 8.1. (Теорема Ф. Рисса об общем виде линейного
функционала в гильбертовом пространстве)
Пусть H — гильбертово пространство (комплексное или веще-
ственное). Для любого ограниченного функционала f , заданного на
всем H, существует единственный элемент c ∈ H такой, что для
всех x ∈ H
hx, f i = (x, c). (8.12)
При этом
kf k = kck. (8.13)
Доказательство. Рассмотрим множество L ⊂ H элементов z ∈
H таких, что hz, f i = 0. Это множество, очевидно, линейно. Далее,
так как hx, f i — линейный ограниченный функционал, то L — под-
пространство в H.
В самом деле, если {zn } — фундаментальная последовательность
из L, то, во-первых, она имеет предел z ∈ H, а во-вторых, в силу
неравенства

hz − zn , f i = |hz − zn , f i| 6 Ckzn − zk −→ 0 (n −→ ∞),

приходим к выводу, что

hz, f i − hzn , f i = hz, f i −→ 0 (n −→ ∞).

Значит, hz, f i = 0, т.е. предельный элемент z = lim zn ∈ L, и


n−→∞
потому L — подпространство пространства H.
Пусть L = 6 H. Тогда найдется элемент z0 ⊥ L, z0 6= 0, т.е. такой,
что hz0 , f i =
6 0. Поэтому можно считать, что hz0 , f i = 1 (взяв, если

83
потребуется, вместо z0 элемент z0 /hz0 , f i). Пусть теперь x ∈ H. Тогда
x − hx, f iz0 ∈ L, так как
hx − hx, f iz0 , f i = hx, f i − hx, f ihz0 , f i = 0.
Следовательно, x − hx, f iz0 ⊥ z0 и поэтому
(x − hx, f iz0 , z0 ) = (x, z0 ) − hx, f ikz0 k2 = 0.
Отсюда получаем, что
hx, f i = (x, z0 /kz0 k2 ) =: (x, c), c ∈ H, (8.14)
т.е. имеет место представление (8.12). Покажем, что элемент c ∈
H определяется по функционалу f единственным образом. Пусть,
напротив, имеется два представления (8.14), т.е.
hx, f i = (x, c) = (x, e
c), c ∈ H.
c, e
Тогда (x, c − e
c) = 0 для любого x ∈ H. Поэтому c = e
c.
Докажем теперь, что выполнено свойство (8.13). Действительно,
по неравенству Коши – Буняковского имеем
|hx, f i| = |(x, c)| 6 kck · kxk,
а тогда по определению нормы функционала (см. (8.1)) будет kf k 6
kck. Однако при x = c получаем
hc, f i = (c, c) = kck2 6 kf k · kck,
откуда следует, что kck 6 kf k. Поэтому kck = kf k, и теорема дока-
зана. 
Следствием доказанной теоремы является такое утверждение: в
разобранных выше примерах 8.1 — 8.3 вместо неравенств (8.4), (8.6),
(8.8), оценивающих нормы функционалов, на самом деле имеют ме-
сто равенства, так как справедливо общее свойство (8.13).

8.3 Теорема Хана – Банаха


Вернемся к рассмотрению свойств линейных ограниченных функци-
оналов в произвольном банаховом пространстве X.
Пусть L — одномерное подпространство из X, натянутое на нену-
левой элемент x0 ∈ X, т.е.
L = {tx0 : t ∈ R}.

84
Легко построить пример линейного ограниченного функционала f
с областью определения D(f ) = L. В самом деле, для любого x =
tx0 ∈ L определим функционал f согласно закону
hx, f i = tkx0 k2 .
Нетрудно видеть, что этот функционал f линеен. Покажем, что
он ограничен на L и для него выполнено свойство
kf k = kx0 k.
В самом деле, при t 6= 0
|hx, f i| = |t|kx0 k2 6 kx0 k · kxk
и потому по определению нормы
kf k 6 kx0 k.
С другой стороны,
|hx0 , f i| = kx0 k2 6 kf k · kx0 k,
и тогда kf k > kx0 k. Значит, kf k = kx0 k.
Итак, в произвольном банаховом пространстве X существуют ли-
нейные ограниченные функционалы, заданные на одномерных под-
пространствах L этого пространства.
Оказывается, что с любого линейного множества L элементов из
X, в том числе и одномерного, как в предыдущем примере, линей-
ный ограниченный функционал f можно продолжить (расширить)
на линейное множество L1 с размерностью, большей размерности L
на единицу, так, что продолженный функционал fe, заданный уже
на L1 , будет совпадать с функционалом f на L, т.е.
hx, f i = hx, fei, ∀x ∈ L,
и при этом выполнено свойство
kf k = kfek.
Такое продолжение функционала с L на L1 называет-
ся продолжением с сохранением нормы. Доказательство
сформулированного утверждения, которое называется
леммой об элементарном продолжении, можно найти в ([15],
c.170 — 172).
На основе этой леммы доказывается следующий фундаменталь-
ный результат.

85
Теорема 8.2. (Теорема Хана – Банаха о продолжении ли-
нейного ограниченного функционала на все пространство с
сохранением нормы, см. [15], с.170 – 172). Пусть в (веществен-
ном) нормированном полном пространстве X задан линейный огра-
ниченный функционал f с областью определения D(f ) ⊂ X. Тогда
существует всюду определенный в X линейный ограниченный функ-
ционал fe такой, что kfek = kf k и

hx, f i = hx, fei, ∀x ∈ D(f ). 

Коротко говоря, теорема Хана – Банаха утверждает, что всякий


линейный ограниченный функционал, определенный на некотором
линейном многообразии (множестве), можно продолжать на все про-
странство с сохранением нормы.
Вместо доказательства теоремы Хана – Банаха отметим, что если
пространство X сепарабельно, т. е. в нем существует счетное плотное
множество, то продолжение функционала осуществляется с исполь-
зованием леммы об элементарном продолжении на подпространства,
натянутые на линейно независимые элементы этого счетного множе-
ства: сначала на первый, затем на первый и второй, и т. д.
Отметим еще, что теорема Хана-Банаха справедлива и в случае
комплексного пространства X.
Приведем еще один важный факт, являющийся следствием
теоремы Хана-Банаха (см. [15], c.175). Пусть {xk }nk=1 — линейно
независимая система элементов в банаховом пространстве X. Тогда
найдется система линейных ограниченных функционалов {fk }nk=1 ,
заданных на всем X, такая, что:

hxk , fl i = δkl , k, l = 1, 2, . . . , n. (8.15)


Системы {xk }nk=1 и {fk }nk=1 , обладающие свойствами (8.15), на-
зываются биортогональными; они обобщают свойства ортонормиро-
ванных систем, хорошо известных в случае гильбертова простран-
ства, т. е. когда X = H.

8.4 Слабая сходимость в линейных нормирован-


ных пространствах
Пусть X — полное линейное нормированное, т. е. банахово, простран-
ство. Множество линейных ограниченных функционалов, действую-
щих в X, обозначим кратко через X ∗ . В частности, если X — ве-

86
щественное пространство, то X ∗ = L(X, R), а если комплексное, то
X ∗ = L(X, C).
Пусть дана последовательность элементов {xn } ⊂ X.
Определение 8.1. Последовательность {xn } называется слабо
сходящейся к элементу x0 ∈ X, если

lim hxn , f i = hx0 , f i, ∀f ∈ X ∗ . 


n→∞

Если xn → x0 слабо, то x0 называют слабым пределом последова-


тельности {xn }. Докажем, что слабый предел x0 последовательности
{xn } определяется единственным образом. Пусть, например, после-
довательность {xn } сходится слабо к x0 и x f0 . Тогда hx0 , f i = hf
x0 , f i,
т. е. hx0 − xf0 , f i = 0, ∀f ∈ X ∗ . Если бы здесь было x0 − x f0 6= 0, то, как
и в начале п. 8.3, можно убедиться, что существует функционал f0 ,
заданный на одномерном подпространстве {t(x0 − x f0 )}, такой, что
hx0 − x f0 , f0 i =
6 0. По теореме Хана-Банаха этот функционал можно
расширить с сохранением нормы на все X ∗ , и возникает противоре-
чие с тем, что hx0 − x f0 , f i = 0 для ∀f ∈ X ∗ . Значит, x0 − x f0 = 0, т. е.
x0 = x f0 .
В отличие от слабо сходящейся последовательности, последова-
тельность {xn }, сходящуюся в X к элементу x0 , т. е. такую, что
kxn − x0 k → 0 (n → ∞), называют сильно сходящейся.
Теорема 8.3. Если последовательность {xn } сходится к x0 сильно,
то xn сходится к x0 слабо.
Доказательство. Если kxn − x0 k −→ 0 (n −→ ∞), то

|hxn , f i − hx0 , f i| = |hxn − x0 , f i| 6 kf k · kxn − x0 k −→ 0 (n −→ ∞).

Утверждение, обратное теореме 8.3, неверно, т. е. существуют


слабо, но не сильно сходящиеся последовательности.
Пример 8.6. Пусть X = H — гильбертово пространство и {ek }∞k=1
— ортонормированный базис. Для любого элемента x ∈ H, имеем

X ∞
X
x= (x, ek )ek , kxk2 = |(x, ek )|2 < ∞.
k=1 k=1

Поэтому коэффициенты Фурье (x, ek ) −→ 0 (k −→ ∞). Однако


выражение (y, x), y ∈ H, является (по теореме 8.1) линейным ограни-
ченным функционалом в H, т.е. (y, x) = hy, f i. Отсюда следует, что

87
последовательность ортов {ek } слабо сходится к нулевому элементу,
так как (ek , x) −→ 0 при k −→ ∞. С другой стороны, при k 6= j
имеем
kek − ej k2 = (ek − ej , ek − ej ) = 2.
Значит, последовательность не является фундаментальной и поэто-
му не является сильно сходящейся. 
Приведем без доказательства критерий слабой сходимости после-
довательности {xn } в банаховом пространстве X (доказательство см.
в [15], с. 185).
Теорема 8.4. Для того, чтобы последовательность {xn } ⊂ X схо-
дилась слабо к x0 , необходимо и достаточно, чтобы:
10 . последовательность норм {kxn k} была ограничена;
20 . hxn , f i −→ hx0 , f i при n −→ ∞ для любого f из множества
функционалов, плотного в X ∗ . 
Оказывается, в конечномерных пространствах понятия сильной
и слабой сходимости совпадают (см. в [15], с. 184).
Теорема 8.5. Если X конечномерно и xn −→ x0 слабо, то xn −→ x0
сильно. 

Контрольные вопросы и упражнения


1. Сформулируйте определение линейного функционала. Какова
область значений линейного функционала?
2. Как определяется норма линейного функционала?
3. Приведите примеры линейных функционалов, область опреде-
ления которых являются пространства:
1. Rm ;
2. l2 .
4. Сформулируйте теорему Рисса об общем виде линейного функ-
ционала в гильбертовом пространстве.
5. Можно ли расширить линейный ограниченный функционал,
определенный на плотном множестве в нормированном про-
странстве, на все пространство с сохранением нормы? Обос-
нуйте ответ.

88
9 Сопряженные и самосопряженные опе-
раторы
В линейной алгебре уже встречалось понятие сопряженной и самосо-
пряженной матрицы. Аналогичные понятия имеют место и для опе-
раторов, действующих в гильбертовом и банаховом пространстве.
Следует отметить, что самосопряженными оказываются многие опе-
раторы математической физики, гидродинамики, а квантовая меха-
ника описывается на языке теории самосопряженных операторов в
комплексном гильбертовом пространстве.

9.1 Определение сопряженного оператора


Пусть H (комплексное или вещественное) — гильбертово простран-
ство со скалярным произведением (x, y) и A ∈ L(H). Составим вы-
ражение
hx, fy i := (Ax, y), ∀x, y ∈ H, (9.1)
т. е. зададим функционал fy формулой (9.1). Очевидно, этот функ-
ционал определен на всем H и линеен относительно x, т. е.

hα1 x1 + α2 x2 , fy i = α1 (Ax1 , y) + α2 (Ax2 , y) = α1 hx1 , fy i + α2 hx2 , fy i.

Далее, этот функционал ограничен, так как

|hx, fy i| = |(Ax, y)| 6 kAk · kyk · kxk,

и поэтому
kfy k 6 kAk · kyk. (9.2)
Отсюда следует, что согласно теореме Ф.Рисса (теорема 8.1) его
можно представить в виде скалярного произведения (x, y∗ ), где эле-
мент y∗ ∈ H однозначно находится по fy . Таким образом, имеем

(Ax, y) = (x, y∗ ), ∀x, y ∈ H. (9.3)

Элемент y∗ , очевидно, определяется по элементу y и оператору


A, и возникает отображение y∗ =: A∗ y, т. е.

(Ax, y) = (x, A∗ y), ∀x, y ∈ H. (9.4)

Отображение A∗ , как легко убедиться, является линейным огра-


ниченным оператором, действующим в H, и называется оператором,
сопряженным с оператором A.

89
Упражнение 9.1. Проверить свойство линейности оператора A∗ .

Лемма 9.1. Для любого A ∈ L(H) справедливо свойство

kA∗ k = kAk.

Доказательство. Установим сначала неравенство

kA∗ k 6 kAk, (9.5)

откуда следует ограниченность оператора A∗ . По теореме Ф.Рисса


(и из (9.2)) имеем

kfy k = ky∗ k = kA∗ yk 6 kAk · kyk, ∀y ∈ H,

и (9.5) доказано.
Введем теперь аналогично предыдущему функционал

hy, ϕx i := (A∗ y, x) = (y, Ax).

Тогда
|hy, ϕx i| 6 kA∗ k · kyk · kxk
и поэтому
kϕx k = kAxk 6 kA∗ k · kxk,
откуда следует неравенство kAk 6 kA∗ k. 
Упражнение 9.2. Пусть X = Rm , x = (x1 , . . . , xm )t , а оператор A

задается матрицей A = (aij )m m
i,j=1 . Доказать, что A = (aji )i,j=1 ,

т. е. A – транспонированная матрица. 
Упражнение 9.3. Пусть X = Cm , и снова оператор A задается в
виде A = (aij )m
i,j=1 , где теперь aij — комплексные числа. Доказать,
что в этом случае A∗ = (aji )m ∗
i,j=1 , т. е. A — матрица, эрмитово
сопряженная к матрице A. 
Рассмотрим теперь важный для дальнейшего пример интеграль-
ного оператора.
Пример 9.1. Пусть X = L2 ([a, b]) — вещественное пространство, а
оператор K : L2 ([a, b]) → L2 ([a, b]) является интегральным операто-
ром,
Z b
(Kx)(t) := K(t, s)x(s)ds, (9.6)
a

90
с непрерывным в квадрате [a, b] × [a, b] ядром K(t, s).
Пользуясь определением (9.4) сопряженного оператора, имеем
!
Z Z b b
(Kx, y) = K(t, s)x(s)ds y(t)dt =
a a
!
Z b Z b
= x(s) K(t, s)y(t)dt ds =
a a
!
Z b Z b
= x(t) K(s, t)y(s)ds dt =: (x, K ∗ y),
a a

откуда следует, что


Z b
(K ∗ y)(t) = K(s, t)y(s)ds.
a

Таким образом, сопряженный оператор K ∗ является интеграль-


ным оператором с ядром

K ∗ (t, s) = K(s, t),

транспонированным по отношению к исходному ядру K(t, s). 


Упражнение 9.4. Проверить, что в комплексном гильбертовом
пространстве L2 ([a, b]) оператор, сопряженный к интегральному
оператору (9.6), определяется формулой
Z b
(K ∗ y)(t) = K(s, t)y(s)ds,
a

т.е. его ядро K ∗ (t, s) транспонировано и комплексно сопряжено по


отношению к K(t, s):

K ∗ (t, s) = K(s, t). 

9.2 Самосопряженные операторы


Пусть H — комплексное гильбертово пространство.
Определение 9.1. Оператор A ∈ L(H) называется самосопряжен-
ным (или эрмитовым), если A = A∗ , т.е. если

(Ax, y) = (x, Ay), ∀x, y ∈ H.  (9.7)

91
Как уже упоминалось, самосопряженные операторы часто встре-
чаются при исследовании прикладных задач методами функцио-
нального анализа. Рассмотрим некоторые примеры самосопряжен-
ных операторов и установим их некоторые свойства.
Если H = Cm (см. упражнение 9.3), то матрица A = (aij )m
i,j=1
является самосопряженным оператором, если

aji = aij , i, j = 1, 2, . . . , m.

Как следует из упражнения 9.4, интегральный оператор (9.6) яв-


ляется самосопряженным в (комплексном) пространстве L2 ([a, b]) то-
гда и только тогда, когда для его ядра K(t, s) выполнено условие

K(s, t) = K(t, s).

Теорема 9.1. Пусть A, B — самосопряженные операторы в H,


α, β ∈ R. Тогда αA + βB — самосопряженный оператор в H.
Доказательство. Оно основано на прямом вычислении, связан-
ном с проверкой свойства (9.7) для линейной комбинации операто-
ров:

((αA + βB)x, y) = (αAx + βBx, y) = α(Ax, y) + β(Bx, y) =


= α(x, Ay) + β(x, By) = (x, αAy + βBy) = (x, (αA + βB)y). 

Теорема 9.2. Если A – самосопряженный в H оператор, то

(Ax, x) ∈ R, ∀x ∈ H.

Доказательство. Оно очень простое:

(Ax, x) = (x, Ax) = (Ax, x) ∈ R. 

Теорема 9.3. Если A — самосопряженный в H оператор, то

kAk = sup |(Ax, x)|.


kxk61

Доказательство. Пусть

cA := sup |(Ax, x)|. (9.8)


kxk61

Тогда для любого x ∈ H, kxk 6 1, имеем

|(Ax, x)| 6 kAk · kxk2 6 kAk,

92
и поэтому
cA 6 kAk.
Докажем теперь противоположное неравенство. Воспользуемся
тождеством (проверьте его справедливость!)

4 Re(Ax, y) = (A(x + y), (x + y)) − (A(x − y), (x − y)).

Отсюда и из неравенства

|(Ax, x)| 6 cA kxk2 , ∀x ∈ H,

следующего из (9.8), получаем, что

4| Re(Ax, y)| 6 cA (kx + yk2 + kx − yk2 ) = 2cA (kxk2 + kyk2 ).

Тогда при kxk 6 kyk 6 1 имеем

| Re(Ax, y)| 6 cA .

Полагая здесь y = Ax/kAxk, Ax 6= 0, получим

(Ax, Ax)
6 cA , kxk 6 1,
kAxk
откуда и следует неравенство

kAk 6 cA . 

Определение 9.2. Будем говорить, что самосопряженный опера-


тор A неотрицателен, и писать A > 0, если

(Ax, x) > 0, ∀x ∈ H.

Упражнение 9.5. Проверить, что если A1 > 0, A2 > 0, λ1 > 0,


λ2 > 0, то
λ1 A1 + λ2 A2 > 0. 

Определение 9.3. Пусть A, B — самосопряженные операторы из


L(H). Будем писать A > B, если A − B > 0, т.е.

(Ax, x) > (Bx, x), ∀ x ∈ H. 

93
9.3 Операторы ортогонального проектирования
Рассмотрим более подробно важный частный случай ограниченного
самосопряженного неотрицательного оператора — оператор ортого-
нального проектирования, или ортопроектор.
Пусть в гильбертовом пространстве H задано подпространство
L. Согласно теореме 5.1 каждому элементу x ∈ H можно поста-
вить в соответствие единственный элемент y ∈ L – ортогональ-
ную проекцию элемента x на L. Тем самым определен оператор
P = PL : H → L ⊂ H, действующий по закону

y = P x, ∀ x ∈ H,

и называемый ортопроектором.
Перечислим основные свойства ортопроекторов, которые вытека-
ют в результате рассмотрения следующих упражнений.

Упражнение 9.6. Покажите, что y ∈ L тогда и только тогда,


когда P y = y, а z ∈ L⊥ тогда и только тогда, когда P z = 0. 

Упражнение 9.7. Докажите, основываясь на разложении x = y +


z, y ∈ L, z ∈ L⊥ , что ортопроектор P = PL является всюду
определенным в H линейным оператором, т.е. для него выполнено
свойство

P (λ1 x1 + λ2 x2 ) = λ1 P x1 + λ2 P x2 , ∀ x1 , x2 ∈ H. 

Отметим далее и другие важные свойства ортопроекторов.

Свойство 9.1. Ортопроектор P = PL ∈ L(H), причем kP k = 1,


если L 6= {0}. 

В самом деле, по теореме Пифагора

kxk2 = kyk2 + kzk2 , y = P x, (9.9)

и потому kP xk2 6 kxk2 , т.е. kP k 6 1. Если L =


6 {0}, то существует
x0 ∈ L, kx0 k = 1. Тогда 1 = kx0 k = kP x0 k 6 kP k · kx0 k = kP k, т.е.
kP k > 1. Поэтому kP k = 1.

Свойство 9.2. Справедливо соотношение

P 2 = P. 

94
Действительно, для любого x ∈ H имеем y = P x ∈ L,

P y = P 2 x = y = P x.

Свойство 9.3. Оператор P самосопряжен:

P = P ∗. 

В самом деле, пусть x1 = y1 + z1 , x2 = y2 + z2 – произвольные


элементы из H, y1 , y2 ∈ L, z1 , z2 ∈ L⊥ . Тогда

(P x1 , x2 ) = (y1 , y2 + z2 ) = (y1 , y2 ) = (y1 + z1 , y2 ) = (x1 , P x2 ),

так как (y1 , z2 ) = (z1 , y2 ) = 0. 

Свойство 9.4. Ортопроектор P неотрицателен.

Действительно,

(P x, x) = (P 2 x, x) = (P x, P x) = kP xk2 > 0, ∀x ∈ H. (9.10)

Свойство 9.5. Равенство kP xk = kxk выполнено тогда и только


тогда, когда x ∈ L. 

Этот факт очевиден из теоремы Пифагора (см. (9.9)).

Свойство 9.6. Для любого X ∈ H

(P x, x) 6 kxk2 ,

причём равенство здесь достигается только лишь в случае, когда


P x = x, т.е. x ∈ L. 

Действительно,

(P x, x) 6 kP xk · kxk2 = kxk2 .

Если же (P x, x) = (x, x), то согласно (9.10) kP xk2 = kxk2 и по свой-


ству (9.5) x ∈ L.
Приведём ещё критерий того, что оператор P является ортопро-
ектором: для этого необходимо и достаточно, чтобы выполнялись
условия
P 2 = P = P ∗.

95
9.4 Взаимоотношения между подпространствами
и ортопроекторами
Здесь будут приведены без доказательства основные факты, описы-
вающие связи между подпространствами гильбертова пространства
H и отвечающими им ортопроекторами (подробности см. в [15], с.
195-199).
Теорема 9.4. Пусть P1 — ортопроектор на подпространство L1 ⊂
H, а P2 — на подпространство L2 . Тогда следующие условия эквива-
лентны, т.е. из выполнения любого из них следует справедливость
всех других:
10 . L2 ⊂ L1 ;
20 . P1 P2 = P2 ;
30 . P2 P1 = P2 ;
40 . kP2 xk 6 kP1 xk, ∀x ∈ H;
50 . (P2 x, x) 6 (P1 x, x), ∀x ∈ H. 
Доказательство этого утверждения предлагается провести само-
стоятельно.
Определение 9.4. Проекторы P1 и P2 называются ортогональны-
ми, P1 ⊥ P2 , если P1 P2 = 0. 
Если P1 ⊥ P2 , то и P2 ⊥ P1 , так как 0 = (P1 P2 )∗ = P2∗ P1∗ = P2 P1 ,
т.е. P2 ⊥ P1 .
Здесь использовано общее свойство

(AB)∗ = B ∗ A∗

для операторов из L(H); предоставляем доказать это свойство само-


стоятельно.
Теорема 9.5. Пусть P1 — ортопроектор на подпространство L1 ,
а P2 — на подпространство L2 . Подпространства L1 и L2 ортого-
нальны тогда и только тогда, когда P1 ⊥ P2 . 
Теорема 9.6. Произведение P1 P2 двух проекторов P1 и P2 является
проектором в том и только том случае, когда они перестановочны
: P1 P2 = P2 P1 . 
Теорема 9.7. Пусть Pi — проектор на подпространство Li , i =
1, 2. Пусть P1 и P2 перестановочны. Тогда P1 P2 — проектор на
L1 ∩ L2 . 

96
Теорема 9.8. Сумма конечного числа операторов проектирования,
т.е. P1 + ... + Pn , является оператором проектирования тогда и
только тогда, когда эти операторы попарно ортогональны: Pk Pl =
0 при k 6= l. 

Теорема 9.9. Пусть P1 , P2 , . . . , Pn — попарно ортогональные про-


екторы, причем Pi проектирует H на Li . Тогда P1 + . . . + Pn про-
ектирует H на ортогональную сумму подпространств

L1 ⊕ L2 ⊕ . . . ⊕ Ln = ⊕nk=1 Lk . 

Теорема 9.10. Разность P1 − P2 проекторов P1 и P2 является


проектором тогда и только тогда, когда P1 > P2 . В этом случае
P1 −P2 есть проектор пространства H на ортогональную разность
L1 L2 . 

9.5 Общее определение сопряженного оператора


До сих пор рассматривались сопряженные (и самосопряженные) опе-
раторы, действующие в одном и том же и притом гильбертовом про-
странстве H. Эту ситуацию можно значительно обобщить, считая,
во-первых, что оператор действует из одного пространства в другое,
а во-вторых, операторы действуют не в гильбертовых, а в банаховых
пространствах (см. например [15], стр.186-188).
Пусть A ∈ L(X, Y ), где X и Y — банаховы пространства. Со-
ставим выражение hAx, f i, где x ∈ X, Ax ∈ Y , f ∈ Y ∗ , и введем
функционал ϕ(x) формулой

ϕ(x) := hx, ϕi := hAx, f i, x ∈ X, ϕ ∈ X ∗ . (9.11)

Отметим некоторые свойства этого функционала.


10 . D(ϕ) = X;
20 . ϕ — линейный функционал, так как

ϕ(α1 x1 + α2 x2 ) = hA(α1 x1 + α2 x2 ), f i =

= α1 hAx1 , f i + α2 hAx2 , f i = α1 ϕ(x1 ) + α2 ϕ(x2 );

30 . ϕ ограничен, поскольку

|ϕ(x)| = |hAx, f i| 6 kAxk · kf k 6 kAk · kf k · kxk.

97
Значит, ϕ ∈ X ∗ . Итак, каждому f ∈ Y ∗ поставлен в соответ-
ствие по формуле (9.11) элемент ϕ ∈ X ∗ . Тем самым задан линей-
ный ограниченный оператор A∗ формулой ϕ = A∗ f . Этот оператор
A∗ ∈ L(Y ∗ , X ∗ ) и называется оператором, сопряженным к оператору
A ∈ L(X, Y ).
Теперь формула (9.11) переписывается в виде

hAx, f i = hx, A∗ f i, ∀x ∈ X, f ∈ Y ∗ , (9.12)

более общем, чем соответствующая формула (9.3) для случая A ∈


L(H). При этом снова, как и в лемме 9.1, справедливо свойство
kA∗ k = kAk.

Контрольные вопросы и упражнения


1. Докажите утверждение: Пусть в гильбертовом пространстве H
определен линейный ограниченный оператор A. Тогда сопря-
женный оператор A∗ является линейным.

2. Какой оператор называется самосопряженным?


3. Какому условию должен удовлетворять самосопряженный опе-
ратор, определенный в пространстве H = Cm ?
4. Является ли самосопряженным произвольный оператор, опре-
деленный в пространстве H = Rm ?
5. Какой оператор называется неотрицательным? положительно
определенным?
6. Докажите утверждение: сумма неотрицательных операторов
является неотрицательным оператором.
7. Какой оператор называется ортопроектором?

98
10 Компактные множества и вполне
непрерывные операторы
В математическом анализе хорошо известна теорема Больцано –
Вейерштрасса, в которой утверждается, что из любой ограниченной
последовательности вещественных чисел можно выделить сходящу-
юся подпоследовательность. Эта теорема справедлива и в любом ко-
нечномерном банаховом пространстве, однако в бесконечномерном
пространстве она уже не имеет места.
В самом деле, если X = H — бесконечномерное гильбертово про-
странство и {ek }∞
k=1 ⊂ H — ортонормированный базис, то эта после-
довательность ограничена, но ни она, ни любая её подпоследователь-
ность не являются сходящимися (kek −ej k2 = 2, ∀k, j ∈ N, k 6= j).
Свойство, выражаемое теоремой Больцано – Вейерштрасса, весь-
ма важно и в бесконечномерных пространствах. Поэтому представ-
ляет смысл выделить случаи, когда оно справедливо.

10.1 Компактные множества в банаховых про-


странствах
Перейдём к введению соответствующих понятий.

Определение 10.1. Множество M банахова пространства X


называется компактным, если из каждой последовательности
{xn }∞
n=1 ⊂ M можно выделить фундаментальную подпоследова-
тельность, т.е. найдётся такая последовательность {xnk }∞
k=1 ⊂
{xn }∞
n=1 , что

kxnk − xnj k −→ 0 (k, j −→ ∞). 

Так как X — банахово, то xnk → x0 ∈ X (k −→ ∞), однако не


обязательно x0 ∈ M .

Определение 10.2. Множество M банахова пространства X


называется бикомпактным, если из каждой последовательности
{xn }∞
k=1 ⊂ X можно выделить сходящуюся подпоследовательность
{xnk }∞
k=1 , предел x0 которой принадлежит M . 

Отметим, что всякое бикомпактное множество M ограничено. В


самом деле, если оно не ограничено, то найдётся {xn } ⊂ M , такая,
что kxn k > n, n = 1, 2, . . ., а тогда из этой последовательности нельзя

99
выделить сходящуюся подпоследовательность, так как предел норм
любой подпоследовательности элементов будет равен +∞.
Заметим ещё, что компактное множество в банаховом простран-
стве бикомпактно тогда и только тогда, когда оно (множество) за-
мкнуто.
Сейчас будет сформулирован критерий компактности множества.
Этот критерий основан на следующем важном определении.

Определение 10.3. Пусть X — банахово пространство, M ⊂ X


и пусть ε > 0. Множество Mε называется ε - сетью множества
M , если для любой точки x ∈ M найдется такая точка xε ∈ Mε ,
что kx − xε k < ε. 

Геометрически ε - сеть Mε для множества M — это объединение


шаров Sε (xε ) радиуса ε с центрами в точках xε множества Mε , такое,
что [
M⊂ Sε (xε ).
xε ∈Mε

Приведем далее без доказательств ряд утверждений, связанных с


понятием компактного множества в банаховом пространстве.

Теорема 10.1. (Теорема Хаусдорфа, см. [15] с. 203-205). Мно-


жество M ⊂ X компактно тогда и только тогда, когда для любого
ε > 0 в X существует конечная ε - сеть. 

Из этой теоремы, которая дает критерий компактности множе-


ства M ⊂ X, можно вывести такое следствие.

Теорема 10.2. Если при любом ε > 0 для множества M ⊂ X


существует компактная ε - сеть Mε ⊂ X, то множество M ком-
пактно. 

Отметим еще два свойства компактных множеств:


10 . Компактное множество ограничено.
20 . Всякое компактное множество сепарабельно, т.е. в нем су-
ществует счетное плотное подмножество.
Критерии компактности множеств в конкретных банаховых про-
странствах могут иметь формулировки, отличные от теоремы Ха-
усдорфа. Здесь будет приведен лишь результат для пространства
X = C([a, b]).

100
Определение 10.4. Будем говорить, что элементы множества
M ⊂ C([a, b]) равномерно ограничены, если существует такая по-
стоянная c > 0, что |x(t)| 6 c, ∀t ∈ [a, b] для любых x(t) ∈ M .


Определение 10.5. Будем говорить, что элементы из M ⊂


C([a, b]) равностепенно непрерывны, если для любого ε > 0 суще-
ствует δ = δ(ε) > 0 такое, что для любых ṫ, ẗ ∈ [a, b], удовле-
творяющих неравенству |ṫ − ẗ| < δ, имеет место неравенство
|x(ṫ) − x(ẗ|) < ε сразу для всех x(t) из M . 

Теорема 10.3. (теорема Арцела, см. [15], с. 207-209).


Для того, чтобы множество M ⊂ C([a, b]) было компактным,
необходимо и достаточно, чтобы функции из M были:
10 . равномерно ограничены;
20 . равностепенно непрерывны. 

10.2 Линейные вполне непрерывные операторы


Пусть X, Y - банаховы пространства, A ∈ L(X, Y ).

Определение 10.6. Оператор A ∈ L(X, Y ) называется вполне


непрерывным (или компактным), если он переводит замкнутый
единичный шар пространства X в компактное множество про-
странства Y . 

Отметим сразу же, что далеко не всякий оператор A из L(X, Y )


будет вполне непрерывным. Если, например, Y = X и A = I, где I
— единичный (тождественный) оператор, то он не является вполне
непрерывным, если только X — бесконечномерное пространство.
Непосредственно из определения 10.6 вытекает следующее свой-
ство.

Теорема 10.4. Если A ∈ L(X, Y ) вполне непрерывен, то любое огра-


ниченное в X множество он переводит в множество, компактное
в Y.

Доказательство. Пусть M — ограниченное в X множество и


kxk 6 R, ∀x ∈ M . Возьмём любую последовательность {xn } ⊂ M ,
а также последовательность {yn }, yn = Axn . Последовательность
элементов {xn /R} принадлежит единичному шару в X. Так как A

101
вполне непрерывен, то {Axn /R} содержит фундаментальную подпо-
следовательность {Axnk /R}. Но тогда {Axnk } — фундаментальная
подпоследовательность последовательности y = Axn , т.е. множество

AM := {y ∈ Y : y = Ax, x ∈ M }

компактно. 
Множество всех вполне непрерывных операторов далее будем
обозначать символом S(X, Y ). Сформулируем без доказательства
некоторые свойства множества S(X, Y ) (доказательства см., напри-
мер, в [15], с. 213-215).

Теорема 10.5. S(X, Y ) является подпространством в L(X, Y ).




Теорема 10.6. Если X или Y конечномерны, то S(X, Y ) =


L(X, Y ). 

В частности, всякий линейный функционал f ∈ X ∗ = L(X, C)


вполне непрерывен, так как C — одномерное комплексное простран-
ство. То же свойство справедливо при X ∗ = L(X, R).
Пусть ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕn ∈ X, а f1 , f2 , . . . , fn ∈ X ∗ . Линейный опера-
тор Pn ,
n
X
Pn x := hx, fk iϕk ,
k=1

называют конечномерным . Такие операторы ограничены, так как


n
X n
X
kPn xk 6 |hx, fk i|kϕk k 6 ckxk, c = kfk k · kϕk k > 0.
k=1 k=1

Кроме того, они вполне непрерывны, так как область их значений


конечномерна (n - мерна).
В качестве следствия из этого факта и теоремы 10.5 получаем
такой вывод.

Теорема 10.7. Если A = lim An (в метрике L(X, Y )), где An


n−→∞
— конечномерные или вполне непрерывные операторы, то A вполне
непрерывен. 

Весьма полезным является и следующий результат.

102
Теорема 10.8. Пусть A ∈ L(X, Y ), B ∈ L(Y, Z). Если хотя бы
один из этих операторов вполне непрерывен, то вполне непрерывен
будет и оператор BA : X −→ Z.
Доказательство. Оно следует из того, что ограниченный опе-
ратор переводит ограниченное множество в ограниченное, а вполне
непрерывный - ограниченное множество в компактное. 
Ещё один факт даёт связь между вполне непрерывными операто-
рами, а также сильно и слабо сходящимися последовательностями.
Теорема 10.9. Пусть {xn } слабо сходится к x0 в X, а A ∈ S(X, Y ).
Тогда {Axn }∞
n=1 сильно сходится к Ax0 ∈ Y . 
Наконец, напомним, что если A ∈ L(X, Y ), то согласно общему
определению сопряженного оператора (см. п. 9.5), оператор A∗ ∈
L(Y ∗ , X ∗ ) и kA∗ k = kAk.
Теорема 10.10. (теорема Шаудера, см. [15], с. 215). Пусть A ∈
L(X, Y ), где X и Y — банаховы пространства. Оператор A вполне
непрерывен, т.е. A ∈ S(X, Y ), тогда и только тогда, когда A∗ ∈
S(Y ∗ , X ∗ ). 

10.3 Примеры вполне непрерывных операторов


Рассмотрим некоторые примеры вполне непрерывных операторов,
действующих в гильбертовых либо банаховых пространствах.
Пример 10.1. Рассмотрим в X = l2 оператор A, действующий в
этом пространстве на любой элемент x = {xk }∞ k=1 по закону y = Ax,
y = {yk }∞
k=1 ,

X ∞
X
yk = akl xl , |akl |2 < ∞.
l=1 k,l=1

Операторы такого вида называют матричными операторами


Гильберта – Шмидта.
Как уже упоминалось в примере 7.2 и упражнении 7.3, оператор
A ограничен в l2 и

X
kAk 6 c := ( |akl |2 )1/2 .
k,l=1

Докажем теперь, что A вполне непрерывен. Обозначим через An


оператор, переводящий всякий элемент x = {xk }∞ 2
k=1 ∈ l в элемент

103
y = {y1 , y2 , . . . , yn , 0, 0, . . .}. Так как область значений оператора An
конечномерна (n – мерна), то каждый An по теореме 10.6 вполне
непрерывен.
Поскольку, кроме того,
∞ X
X ∞
kAn − Ak 6 |akl |2 −→ 0 (n −→ ∞),
k=n+1 l=1

то по теореме 10.7 оператор A вполне непрерывен. 


Продолжим рассмотрение примеров.
Пример 10.2. Пусть X = Y = C([a, b]). Рассмотрим интегральный
оператор
Z b
(Kx)(t) := K(t, s)x(s) ds (10.1)
a
с непрерывным ядром K(t, s), заданным на квадрате Q := [a, b] ×
[a, b]. Пусть M := max |K(t, s)|.
Q
Возьмем в C([a, b]) единичный шар

S := {x(t) ∈ C([a, b]) : kx(t)k = max |x(t)| 6 1}. (10.2)


a6t6b

Тогда
Z
b Z b
kKxk = max K(t, s)x(s) ds 6 max |K(t, s)| · |x(s)| ds 6

a6t6b a a6t6b a

6 (b − a)M max |x(t)| = (b − a)M kxk 6 (b − a)M.


a6t6b

Отсюда следует, что функции из множества KS := {(Kx)(t) : x(t) ∈


S} равномерно ограничены.
Докажем теперь равностепенную непрерывность функций из KS,
тогда по теореме Арцела (см. теорему 10.3) множество KS будет ком-
пактным и потому оператор K будет вполне непрерывным. Имеем
для любой функции y = Kx из KS:
Z
b Z b
|y(t1 ) − y(t2 )| = K(t1 , s)x(s) ds − K(t2 , s)x(s) ds 6

a a
Z b
6 |K(t1 , s) − K(t2 , s)| · |x(s)| ds.
a

104
Тогда по неравенству Коши – Буняковского получаем
Z b Z b
2 2
|y(t1 ) − y(t2 )| 6 |K(t1 , s) − K(t2 , s)| ds · |x(s)|2 ds 6
a a
Z b
6 (b − a) |K(t1 , s) − K(t2 , s)|2 ds · ( max |x(s)|)2 =
a a6s6b
Z b
= (b − a) |K(t1 , s) − K(t2 , s)|2 ds.
a

Так как непрерывная функция K(t, s) равномерно непрерывна на


Q = [a, b] × [a, b], то для любого ε > 0 найдется δ = δ(ε) > 0 такое,
что для любых t1 , t2 из [a, b] и любого s ∈ [a, b] при |t1 − t2 | < δ(ε)
выполнено условие |K(t1 , s) − K(t2 , s)| < ε. Поэтому из предыдущего
неравенства имеем

|y(t1 ) − y(t2 )|2 < (b − a)2 ε2 ,

откуда следует равностепенная непрерывность множества KS, и,


следовательно, оператор K : C([a, b]) −→ C([a, b]) вполне непре-
рывен. 
Некоторым видоизменением примера 10.2 является следующий
пример.
Пример 10.3. Пусть X = Y = L2 ([a, b]), а оператор K снова яв-
ляется интегральным, задан выражением (10.1) и его ядро обладает
прежними свойствами.
Покажем, что K вполне непрерывен как оператор, действующий
в L2 ([a, b]). Пусть S — единичный шар в L2 ([a, b]), т.е.
Z b
2
S = {x(t) ∈ L2 ([a, b]) : kxk = |x(t)|2 dt 6 1}.
a

Рассмотрим произвольную последовательность {xn (t)}∞ n=1 из S и по-


следовательность
Z b
yn (t) := (Kxn )(t) = K(t, s)xn (s) ds.
a

Докажем, что функции yn (t) непрерывны на [a, b], а их совокуп-


ность {yn (t)}∞
n=1 — равностепенно непрерывное множество в C([a, b]).

105
В самом деле,
Z b
|yn (t1 ) − yn (t2 )| 6 |K(t1 , s) − K(t2 , s)| · |xn (s)| ds 6
a
(Z )1/2 !1/2
b b
(10.3)
Z
2 2
6 |K(t1 , s) − K(t2 , s)| ds · |xn (s)| ds <
a a

< ε b − a,

если только |t1 − t2 | < δ = δ(ε), как и в примере 10.2. Далее, множе-
ство {yn (t)} равномерно ограничено в C([a, b]), так как
Z b
|yn (t)| 6 |K(t, s)| · |xn (s)| ds 6
a
(Z )1/2 !1/2
b Z b
2 2
6 |K(t, s)| ds · |xn (s)| ds 6 (10.4)
a a
!1/2
Z b
2
6 |K(t, s)| ds 6 M (b − a)1/2 ,
a

где M — константа из примера 10.2.


Из (10.3), (10.4) по теореме Арцела (теорема 10.3) получаем, что
последовательность {yn (t)} компактна в C([a, b]) и потому найдется
такая ее подпоследовательность {ynk (t)}, что она равномерно схо-
дится к некоторой функции y0 (t) ∈ C([a, b]) ⊂ L2 ([a, b]). Тогда эта
же подпоследовательность {ynk (t)} сходится к y0 (t) и в L2 ([a, b]) (до-
кажите это!). Значит, {yn (t)} компактна в L2 ([a, b]) и, следовательно,
интегральный оператор K вполне непрерывен в L2 ([a, b]). 
Следующий пример обобщает предыдущие.
Пример 10.4. Пусть снова X = Y = L2 ([a, b]) и опять рассмотрим
интегральный оператор (10.2), однако теперь будем предполагать,
что ядро K(t, s) ∈ L2 (Q), Q = [a, b] × [a, b], т.е. конечен двойной
интеграл Лебега:
Z bZ b
|K(t, s)|2 dt ds < ∞. (10.5)
a a

Интегральные операторы с такими свойствами называют


интегральными операторами Гильберта – Шмидта.

106
Докажем, что K вполне непрерывен в L2 ([a, b]). Так как множе-
ство C(Q) непрерывных функций плотно в L2 (Q) (см. параграф 3),
то найдется последовательность {Kn (t, s)} непрерывных ядер, схо-
дящаяся к K(t, s) в L2 (Q), т.е.
Z b Z b
|K(t, s) − Kn (t, s)|2 ds dt −→ 0 (n −→ ∞).
a a

Введем аналогично (10.1) интегральные операторы Kn с ядрами


Kn (t, s):
Z b
(Kn x)(t) := Kn (t, s)x(s) ds.
a

По неравенству Коши – Буняковского имеем


Z 2
b
2
|(Kx)(t) − (Kn x)(t)| = [K(t, s) − Kn (t, s)]x(s) ds 6

a

Z b Z b
6 |K(t, s) − Kn (t, s)|2 ds · |x(s)|2 ds.
a a

Тогда
Z b
k(Kx)(t) − (Kn x)(t)k2 = |(Kx)(t) − (Kn x)(t)|2 dt 6
a

Z b Z b
6 |K(t, s) − Kn (t, s)|2 ds dt · kxk2
a a

и потому
Z b Z b
kK − Kn k2 6 |K(t, s) − Kn (t, s)|2 ds dt −→ 0 (n −→ ∞).
a a

Значит, оператор K является пределом (в метрике L(L2 ([a, b])))


последовательности {Kn } интегральных операторов с непрерывны-
ми ядрами, которые вполне непрерывны, как это следует из рассмот-
рения примера 10.3. Поэтому согласно теореме 10.7 интегральный
оператор K (Гильберта – Шмидта) сам вполне непрерывен. 

107
Контрольные вопросы и упражнения
1. Какое множество в банаховом пространстве называется ком-
пактным?

2. Какое множество в банаховом пространстве называется биком-


пактным?
3. Верно ли утверждение: предел каждой сходящейся последова-
тельности, принадлежащей компактному множеству в банахо-
вом пространстве, принадлежит этому множеству?

4. Верно ли утверждение: предел каждой сходящейся последова-


тельности, принадлежащей бикомпактному множеству в бана-
ховом пространстве, принадлежит этому множеству?
5. Сформулируйте понятие ε-сети множества в банаховом про-
странстве.

6. Сформулируйте критерий компактности множества в банахо-


вом пространстве.
7. Сформулируйте критерий компактности множества в про-
странстве C([a, b]).

8. Какой оператор называется компактным?


9. Верно ли утверждение: любой линейный ограниченный опера-
тор является компактным? Верно ли обратное утверждение?
10. Приведите примеры компактных операторов в пространствах:
1. l2 ;
2. C([a, b]);
3. L2 ([a, b]).

108
11 Теория Рисса – Шаудера линейных
уравнений второго рода
Здесь будет сначала рассмотрена абстрактная теория линейных
уравнений второго рода в произвольном банаховом пространстве, а
затем приложения этой теории к интегральным уравнениям Фред-
гольма и Вольтерра.

11.1 Общие результаты


Пусть A — вполне непрерывный линейный оператор, действующий
в банаховом пространстве X, т.е. A ∈ S(X). Рассмотрим линейное
уравнение вида
x − Ax = y, y ∈ X, (11.1)
где y — заданный, а x ∈ X — искомый элемент. Уравнения вида (11.1)
называют линейными уравнениями второго рода (этот термин заим-
ствован из теории интегральных уравнений). Теория уравнений вида
(11.1) построена Ф. Риссом и Ю. Шаудером.
Переходя к изложению этой теории, рассмотрим наряду с неод-
нородным уравнением (11.1) соответствующее ему однородное урав-
нение
z − Az = 0, (11.2)
а также еще два уравнения: так называемое сопряженное неоднород-
ное уравнение

f − A∗ f = ϕ, ϕ ∈ X ∗, f ∈ X ∗, (11.3)

и отвечающее ему однородное уравнение

ψ − A∗ ψ = 0. (11.4)

Напомним, что согласно теореме Шаудера (теорема 10.10) оператор


A∗ , действующий в пространстве X ∗ , также является вполне непре-
рывным.
Сначала познакомимся со следующим утверждением.

Теорема 11.1. Пусть A ∈ S(X). Тогда множества значений R(I −


A) и R(I − A∗ ) операторов I − A и I − A∗ замкнуты и потому
являются подпространствами в X и X ∗ соответственно.

109
Доказательство. Оно будет проведено лишь частично (см. [15],
с.220 – 221). Пусть последовательность {yn } ⊂ R(I − A), т.е. она из
множества значений оператора I − A. Тогда найдутся такие xn ∈ X,
что xn − Axn = yn . Пусть yn −→ y0 при n −→ ∞. Покажем, что
y0 ∈ R(I − A) при дополнительном условии, что последовательность
{xn } ограничена. Но тогда {Axn } компактна и потому xn = yn +Axn
тоже компактна, так как {yn } сходится, а из {Axn } можно выбрать
сходящуюся подпоследовательность. Значит, из последовательности
{xn } можно выделить подпоследовательность {xnk }∞ k=1 , сходящуюся
к некоторому элементу x0 . Переходя к пределу по элементам подпо-
следовательности {nk } в соотношении xnk − Axnk = ynk , получим в
силу непрерывности A, что x0 − Ax0 = y0 , т.е. y0 ∈ R(I − A).
Таким образом, первое утверждение теоремы доказано при вве-
денном выше предположении ограниченности {xn }. Аналогично до-
казывается утверждение теоремы относительно R(I − A∗ ). 
Сформулируем теперь основные теоремы теории Рисса — Шауде-
ра.

Теорема 11.2. (первая теорема Фредгольма). Пусть A — ли-


нейный вполне непрерывный оператор в банаховом пространстве X.
Следующие четыре утверждения эквивалентны:
10 . уравнение (11.1) имеет решение при любой правой части
y;
20 . уравнение (11.2) имеет только тривиальное решение;
30 . уравнение (11.3) имеет решение при любой правой части
ϕ;
40 . уравнение (11.4) имеет только тривиальное решение.


Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [15], с.


221 – 222.
Здесь будут даны лишь небольшие пояснения.
Во-первых, утверждения 10 и 20 , а также 30 и 40 — идентичны,
одно в пространстве X, а второе — в X ∗ . Далее, если уравнение (11.1)
имеет решение при любом y ∈ X, то область значений R(I−A) опера-
тора I − A совпадает со всем пространством и потому по теореме Ба-
наха (см. теорему 7.9) существует ограниченный обратный (I −A)−1 ,
заданный на всем пространстве X. В этом случае Ker (I − A) = {0}
и потому уравнение (11.2) имеет лишь тривиальное решение.
Обратно, если уравнение (11.2) имеет лишь тривиальное решение,
то Ker (I − A) = {0}. Так как R(I − A) есть подпространство в X (по

110
теореме 11.1), то в этом случае можно доказать, что R(I − A) = X
и потому (по теореме Банаха) (I − A) непрерывно обратим.
Аналогичные рассуждения можно провести и для уравнений
(11.3), (11.4), рассматривая A∗ вместо A и X ∗ вместо X.

Теорема 11.3. (вторая теорема Фредгольма). Пусть A — ли-


нейный вполне непрерывный оператор в X. Тогда уравнения (11.2)
и (11.4) имеют одинаковое конечное число линейно независимых ре-
шений. 

Докажем лишь конечность числа линейно независимых решений


уравнения (11.2). Пусть L — произвольное ограниченное множество,
лежащее в Ker (I − A). Тогда L = AL (в силу уравнения (11.2)) и
потому L компактно (по теореме 10.4). Отсюда, как доказывается в
учебниках по функциональному анализу (см., например, [15], с. 206,
теорема Ф. Рисса), следует, что ядро Ker (I − A) конечномерно.

Теорема 11.4. (третья теорема Фредгольма). Пусть A — ли-


нейный вполне непрерывный оператор в X. Для того, чтобы уравне-
ние (11.1) имело хотя бы одно решение, необходимо и достаточно,
чтобы выполнялось условие

hy, ψi = 0, (11.5)

где ψ — любое решение уравнения (11.4). 

Вместо доказательства убедимся, что условие (11.5) необходимо


для разрешимости уравнения (11.1). Если Ker (I − A) = {0}, то, как
уже выше было выявлено, оператор I − A ограниченно обратим, ре-
шение x = (I − A)−1 y однозначно определено при любом y ∈ X и в
(11.5) можно взять ψ = 0. Далее, если Ker (I − A) 6= {0} и уравнение
(11.1) имеет решение x = x0 , то для любого элемента ψ ∈ Ker (I −A∗ )
имеем
hy, ψi = h(I − A)x0 , ψi = hx0 , (I − A∗ )ψi = 0.

В качестве замечания к теореме 11.4 отметим, что условие

hz, ϕi = 0 (11.6)

является необходимым и достаточным условием существования ре-


шения уравнения (11.3), если z — любое решение уравнения (11.2).

111
11.2 Приложения к линейным интегральным
уравнениям в гильбертовом пространстве
Рассмотрим в вещественном гильбертовом пространстве L2 ([a, b])
неоднородное интегральное уравнение
Z b
x(t) − K(t, s)x(s) ds = y(t), (11.7)
a

однородное уравнение
Z b
z(t) − K(t, s)z(s) = 0, (11.8)
a

а также соответствующие сопряженные уравнения


Z b
f (t) − K(s, t)f (s) ds = ϕ(t), (11.9)
a

Z b
ψ(t) − K(s, t)ψ(s) ds = 0. (11.10)
a

Уравнения (11.7) — (11.10) называются интегральными


уравнениями Фредгольма второго рода и являются частным
случаем совокупности уравнений (11.1) — (11.4). Действительно,
здесь X = L2 ([a, b]), и если K(t, s) — непрерывное ядро, то инте-
гральный оператор в (11.7) вполне непрерывен (см. пример 10.3).
Далее, интегральный оператор (11.9) является сопряженным к опе-
ратору (11.7) в вещественном гильбертовом пространстве L2 ([a, b])
(см. пример 9.1). Наконец, по теореме Ф. Рисса об общем виде
линейного функционала в гильбертовом пространстве (см. теорему
8.1) заключаем, что в данном случае X ∗ можно отождествить
с X = L2 ([a, b]) и потому все уравнения (11.7) — (11.10) также
рассматривать в этом пространстве.
Отсюда следует, что для уравнений (11.7) — (11.10) справедли-
вы три теоремы Фредгольма (теоремы 11.2 — 11.4). В частности,
уравнение (11.7) имеет решение x(t) ∈ L2 ([a, b]) при y(t) ∈ L2 ([a, b])
тогда и только тогда, когда правая часть ортогональна всем решени-
ям ψ(t) сопряженного однородного уравнения (11.10), т.е. выполнено
условие (см. (11.5))
Z b
y(t)ψ(t) dt = 0.
a

112
Если при этом y(t) ∈ C([a, b]), то, как видно из уравнения (11.7), x(t)
также принадлежит C([a, b]), т.е. является непрерывной функцией.
Аналогичные утверждения справедливы и для пары уравнений
(11.9) и (11.8), а необходимое и достаточное условие существования
решения уравнения (11.9) имеет вид (см. (11.6))
Z b
ϕ(t)z(t) dt = 0,
a

где z(t) — любое решение уравнения (11.8).


Отметим еще, что если однородные уравнения (11.8) и (11.10)
имеют только тривиальные (нулевые) решения, то уравнения (11.7)
и (11.9) однозначно разрешимы.
В заключение выпишем формально так называемые интеграль-
ные уравнения Фредгольма первого рода. Они имеют вид
Z b Z b
K(t, s)x(s) ds = y(t), K(s, t)f (s) ds = ϕ(t).
a a

Задачи такого вида являются некорректными, и теория их разреши-


мости сложнее, чем для уравнений второго рода.

11.3 Интегральные уравнения Вольтерра второго


рода
Частным случаем интегральных уравнений Фредгольма являются
уравнения Вольтерра, когда выполнено условие
K(t, s) ≡ 0, a 6 t < s 6 b.
Тогда вместо (11.7), (11.9) возникают уравнения
Z t
x(t) − K(t, s)x(s) ds = y(t), (11.11)
a
Z b
f (t) − K(s, t)f (s) ds = ϕ(t), (11.12)
t
а соответствующие однородные уравнения имеют лишь тривиальные
решения и потому не выписаны.
Отметим, что оператор, сопряженный к интегральному операто-
ру Вольтерра Z t
(Kx)(t) := K(t, s)x(s) ds,
a

113
в вещественном L2 ([a, b]) имеет вид (11.12), т.е.
Z b
(K ∗ f )(t) = K(s, t)f (s) ds.
t

Этот факт легко установить переменой порядка интегрирования:


Z b Z  t
(Kx, f ) = K(t, s)x(s) ds f (t) dt =
a a
Z b Z b !
= x(s) K(t, s)f (t) dt ds =
a s
!
Z b Z b
= x(t) K(s, t)f (s) ds dt = (x, K ∗ f ).
a t

Так как однородные уравнения имеют лишь нулевые решения,


то, согласно первой теореме Фредгольма, уравнения (11.11) и (11.12)
имеют единственные решения при любых y(t) и ϕ(t) из L2 ([a, b]),
и эти решения принадлежат L2 ([a, b]). Если, однако, y(t) и ϕ(t) —
непрерывные функции, то x(t) и f (t) непрерывны.
Отметим еще, что для нахождения решения уравнения (11.11)
можно применить метод последовательных приближений (метод ите-
раций) по схеме
Z t
x0 (t) := y(t), x1 (t) = y(t) + K(t, s)y(s) ds, . . . , (11.13)
a
Z t
xn+1 (t) = y(t) + Kn (t, s)y(s) ds, K1 (t, s) := K(t, s),
a
Z t
Kn+1 (t, s) := Kn (t, ξ)K1 (ξ, s) dξ, n = 1, 2, . . . , (11.14)
a

где Kn (t, s) — так называемые итерированные ядра.


Доказательство этого утверждения будет приведено позже на ос-
нове использования принципа сжимающих отображений и его моди-
фикаций.

Контрольные вопросы и упражнения


1. Какой вид имеет линейное уравнение второго рода?

114
2. Сформулируйте первую теорему Фредгольма.

3. Какое условие должно удовлетворяться для существования ре-


шения линейного уравнения второго рода? В какой теореме
сформулировано это условие?
4. Какой вид имеет интегральное уравнение Фредгольма второго
рода?

5. Какой вид имеет интегральное уравнение Вольтерра второго


рода?
6. Сколько решений имеет интегральное уравнение Вольтерра
второго рода?

7. Запишите схему метода последовательных приближений для


решения интегрального уравнения Вольтерра второго рода.

115
12 Элементы спектральной теории линей-
ных операторов
Спектральная теория линейных операторов, действующих в банахо-
вом либо гильбертовом пространстве, является весьма важным раз-
делом функционального анализа и имеет многочисленные примене-
ния на практике, в частности, при изучении процессов колебаний
систем с бесконечным числом степеней свободы, сплошных сред и
других.

12.1 Собственные значения и собственные эле-


менты линейных операторов (общие свой-
ства)
Пусть X — комплексное банахово пространство, бесконечномерное
либо конечномерное, и A — линейный ограниченный оператор, A ∈
L(X).
Определение 12.1. Число λ0 ∈ C называется собственным зна-
чением оператора A, если существует ненулевой элемент x0 ∈ X,
такой, что
Ax0 = λ0 x0 . (12.1)
При этом x0 называют собственным элементом оператора A, от-
вечающим собственному значению λ0 . 
Если x0 — собственный элемент, а λ0 — собственное значение
оператора A, то легко видеть, что элемент tx0 при любом t 6= 0
также является собственным элементом, отвечающим собственному
значению λ0 , т.е. собственные элементы находятся с точностью до
произвольного (ненулевого) множителя.
Упражнение 12.1. Доказать, что совокупность Lλ ⊂ X соб-
ственных элементов, отвечающих данному собственному значе-
нию λ, дополненная нулевым элементом, является линейной си-
стемой (линеалом) в X. 
Отметим, что действие оператора A на линеале Lλ сводится к
умножению на λ любого элемента x ∈ Lλ , т.е. Ax = λx.
Теорема 12.1. Собственные элементы линейного оператора A :
X −→ X, отвечающие различным его собственным значениям, ли-
нейно независимы.

116
Доказательство. Пусть x1 6= 0 — собственный элемент операто-
ра A, отвечающий собственному значению λ1 . Он, очевидно, линейно
независим, так как равенство c1 x1 = 0 возможно лишь при c1 = 0.
Проведем далее доказательство по индукции. Пусть известно, что
любые n собственных элементов оператора A, отвечающие различ-
ным собственным значениям, линейно независимы. Допустим, что
тем не менее существует линейно зависимая система из n + 1 соб-
ственных элементов x1 , x2 , . . ., xn , xn+1 , отвечающая собственным
значениям λ1 , λ2 , . . ., λn , λn+1 , где λi 6= λk , i, k = 1, 2, . . . , n+1. Тогда
найдутся скаляры c1 , c2 , . . ., cn , cn+1 , не все равные нулю одновре-
менно и такие, что
n+1
X
ck xk = 0. (12.2)
k=1

Применим к этому равенству слева оператор A − λn+1 I, получим

n+1
X n+1
X n+1
X
(A − λn+1 I) ck xk = ck Axk − λn+1 ck xk =
k=1 k=1 k=1

n+1
X n
X
= ck (λk − λn+1 )xk = ck (λk − λn+1 )xk = 0.
k=1 k=1

Так как x1 , . . ., xn линейно независимы (по предположению индук-


ции), то отсюда следует, что

ck (λk − λn+1 ) = 0, k = 1, 2, . . . , n.

Поэтому и ck = 0, k = 1, 2, . . . , n, так как λk 6= λn+1 при k 6 n.


Тогда из (12.2) получаем, что cn+1 = 0. Значит, в (12.2) все ck = 0, в
противоречии с предположением о линейной зависимости элементов
x1 , . . ., xn+1 . 

Упражнение 12.2. В банаховом пространстве C([−π; π]) найти


все собственные значения и собственные элементы (собственные
функции) интегрального оператора
Z π
(Kx)(t) := cos(t − s)x(s) ds. 
−π

117
12.2 Собственные значения и собственные эле-
менты линейных операторов в конечномер-
ных пространствах
Исследование задачи о нахождении собственных значений и соб-
ственных элементов (собственных векторов) операторов, действую-
щих в конечномерных пространствах, составляет, как известно, одну
из глав линейной алгебры. Здесь будут упомянуты лишь некоторые
простые факты из этой проблемы.
Пусть X = Cm — комплексное m – мерное пространство и A —
линейный оператор, действующий в Cm . Если {ek }m m
k=1 — базис в C ,
m
то любой элемент x ∈ Cm представляется в виде суммы x =
P
xk ek ,
k=1
xk ∈ C.
Пусть
m
X
Aej = aij ei , j = 1, . . . , m,
i=1

— разложения образов базисных элементов по базису. Матрица


(aij )m
i,j=1 называется матрицей оператора (отображения) A в бази-
m
се {ek }m xj ej ∈ Cm имеем
P
k=1 . Тогда для любого x =
j=1

 
m
X m
X m
X m
X Xm
Ax = xj Aej = xj aij ei =  aij xj  ei .
j=1 j=1 i=1 i=1 j=1

Поэтому уравнение Ax = λx в координатном представлении при-


водит к системе уравнений
m
X m
X
aij xj = λxi ⇐⇒ (aij − λδij )xj = 0, i = 1, . . . , m. (12.3)
j=1 j=1

Так как разыскиваются ненулевые элементы x, то система уравне-


ний (12.3) имеет нетривиальное (ненулевое) решение тогда и только
тогда, когда
m
det (aij − λδij )i,j=1 = 0. (12.4)
Это уравнение называется характеристическим уравнением и
представляет собой алгебраическое уравнение степени m относитель-
но λ, причем коэффициент при λm равен (−1)m . Поэтому, согласно

118
основной теореме алгебры, уравнение (12.4) имеет ровно m комплекс-
ных корней (с учетом их кратностей).
Если λ0 — один из этих корней, то, подставляя λ0 в (12.3), най-
дем собственный элемент x0 , отвечающий собственному значению
λ0 оператора A. Если уравнение (12.4) имеет m различных корней,
т.е. каждое собственное значение однократно, то оператор A имеет
m собственных элементов, которые согласно теореме 12.1 являются
линейно независимыми. Тогда они образуют базис пространства Cm
и удовлетворяют соотношениям
Ae
ek = λk eek , k = 1, . . . , m,
где λk — собственные значения, а eek — отвечающие им собственные
элементы. При этом для любого x ∈ Cm в новом базисе {e ek }∞
k=1 ,
имеем
Xm Xm
x= x
ek eek , Ax = λk x
ek eek .
k=1 k=1

Если уравнение (12.4) имеет кратные корни, то для составле-


ния базиса из собственных векторов, отвечающих этим собствен-
ным значениям, этих векторов может оказаться недостаточно. Так
будет, в частности, если матрица (aij )m
i,j=1 оператора A имеет так
называемые жордановы клетки, т.е. не является диагональной. В
этом случае кроме собственных векторов следует привлекать в ка-
честве дополнительных элементов базиса присоединенные векторы.
Как утверждает теорема Жордана, в любом комплексном простран-
стве Cm можно выбрать базис, составленный из собственных и при-
соединенных векторов любого линейного оператора A : Cm −→ Cm .

12.3 Собственные значения и собственные эле-


менты линейных вполне непрерывных само-
сопряженных операторов
Пусть H — комплексное гильбертово пространство со скалярным
произведением (x, y) и A — линейный вполне непрерывный само-
сопряженный оператор, действующий в H.
Рассмотрим задачу на собственные значения
Ax = λx, x ∈ H, (12.5)
для этого оператора. Сначала установим некоторые простые свой-
ства решений уравнения (12.5).

119
Свойство 12.1. Собственные значения любого самосопряженного
оператора вещественны. 

В самом деле, если x 6= 0 — решение уравнения (12.5), то

(Ax, x)
λ= ∈ R, (12.6)
(x, x)

так как (x, x) > 0 и (Ax, x) ∈ R, см. теорему 9.2.

Свойство 12.2. Все собственные значения λ оператора A располо-


жены на отрезке [m, M ],

m := inf (Ax, x), M := sup (Ax, x).  (12.7)


kxk=1 kxk=1

Этот факт следует непосредственно из (12.6).

Свойство 12.3. Собственные элементы задачи (12.5), отвечаю-


щие различным собственным значениям, ортогональны. 

Действительно, если Ax1 = λ1 x1 , Ax2 = λ2 x2 , λ1 6= λ2 , то

(Ax1 , x2 ) = λ1 (x1 , x2 ) = (x1 , Ax2 ) = (x1 , λ2 x2 ) = λ2 (x1 , x2 ).

Поэтому (λ1 − λ2 )(x1 , x2 ) = 0, откуда следует, что (x1 , x2 ) = 0.

Свойство 12.4. Собственный линеал Lλ , отвечающий ненулевому


собственному значению λ, конечномерен. 

Пусть, напротив, собственному значению λ 6= 0 отвечает счет-


ное множество линейно независимых собственных элементов, нормы
которых выбираем равными единице. Будем считать их ортонорми-
рованными по Шмидту. Тогда для этих элементов {xk }∞ k=1 имеем:
Axk = λxk , kxk k = 1. Так как A — вполне непрерывный оператор, то
из последовательности {xk } можно выбрать подпоследовательность
{xkj }∞j=1 такую, что {Axkj } — сходящаяся подпоследовательность.
Однако Axkj = λxkj и потому kAxkj − Axki k2 = |λ|2 kxkj − xki k2 =
|λ|2 · 2, т.е. последовательность {Axkj } не является фундаменталь-
ной. Это противоречие доказывает конечномерность линеала Lλ при
λ 6= 0.
Получим теперь ряд важных результатов о свойствах решений
задачи (12.5).

120
Теорема 12.2. Если A = A∗ 6= 0, A ∈ S(H), то A имеет по крайней
мере одно собственное значение, отличное от нуля.
Доказательство. Так как A — самосопряженный оператор, то
по теореме 9.3 kAk = supkxk=1 |(Ax, x)|. Тогда по определению супре-
мума найдется последовательность элементов {xn }, kxn k = 1, такая,
что |(Axn , xn )| −→ kAk при n −→ ∞. Поскольку A 6= 0, то чис-
ла (Axn , xn ) 6= 0 для всех достаточно больших n (иначе было бы
A = 0). Поэтому найдется подпоследовательность {xnk }∞ k=1 после-
довательности {xn }, такая, что (Axnk , xnk ) −→ λ при k −→ ∞, где
λ = kAk либо λ = −kAk.
Для этой подпоследовательности имеем следующую оценку

kAxnk − λxnk k2 = (Axnk − λxnk , Axnk − λxnk ) =

= kAxnk k2 −2λ(Axnk , xnk )+λ2 6 2λ(λ−(Axnk , xnk )) −→ 0 (k −→ ∞).


(Здесь при выводе учтено, что kxnk k = 1, kAxnk k2 6 kAk2 = λ2 , а
также тот факт, что (Axnk , xnk ) ∈ R.)
Таким образом, ynk := Axnk − λxnk −→ 0 (k −→ ∞). Одна-
ко последовательность {xnk } ограничена (kxnk k = 1), и вследствие
свойства полной непрерывности оператора A последовательность
{Axnk } компактна. Значит, существует ее сходящаяся подпоследова-
тельность, которую обозначим {Ae em = λ−1 (Ae
xm }. Но тогда x xm −e
ym )
также сходится, так как yem −→ 0 при m −→ ∞, где yem — элементы
подпоследовательности ynk с теми же номерами, что и x em . Обозна-
чим через x := lim x em . Тогда в пределе будем иметь
m−→∞

Ax = λx, x 6= 0, kxk = lim ke


xm k = 1.
m−→∞

Теорема доказана. 
Опираясь на установленный результат, сформулируем следующее
утверждение.
Теорема 12.3. Пусть m и M — числа, определенные формулами
(12.7). Тогда M является наибольшим, а m — наименьшим соб-
ственным значением оператора A.
Доказательство. Оно проводится по той же схеме, что и в тео-
реме 12.2, с заменой kAk на M либо на m. 
Отметим в качестве следствия из двух предыдущих теорем такой
факт: для вполне непрерывного оператора A = A∗ норма kAk = |λ1 |,
где λ1 — наибольшее по модулю собственное значение оператора A.

121
Перейдем теперь к формулировке и доказательству основных ре-
зультатов о свойствах решений задачи (12.5).
Теорема 12.4. (теорема Гильберта – Шмидта). Если A —
вполне непрерывный самосопряженный оператор, действующий в
сепарабельном гильбертовом пространстве H, то задача (12.5)
имеет конечное либо счетное количество конечнократных нену-
левых собственных значений и ортонормированную систему соб-
ственных элементов, отвечающих этим собственным значениям,
а также, возможно, точке нуль. При этом для любого элемента
x ∈ H его образ Ax разлагается в ряд Фурье по ортонормированной
системе собственных элементов оператора A, отвечающих нену-
левым собственным значениям.
Если Ker A = {0}, то ненулевых собственных значений счет-
ное множество, а собственные элементы, отвечающие этим соб-
ственным значениям, образуют ортонормированный базис в H.
Если Ker A 6= {0}, то совокупность собственных элементов,
отвечающих ненулевым собственным значениям, а также нулю,
образует ортонормированный базис в H.
Доказательство. Пусть ϕ1 — нормированный собственный эле-
мент задачи (12.5), отвечающий наибольшему по модулю собствен-
ному значению λ1 оператора A (см. теоремы 12.2, 12.3). Рассмотрим
подпространство
H1 := {x ∈ H : (x, ϕ1 ) = 0}
тех элементов из H, которые ортогональны к одномерному подпро-
странству {tϕ1 }, t ∈ C, натянутому на первый собственный элемент
ϕ1 . Так как
(Ax, ϕ1 ) = (x, Aϕ1 ) = (x, λ1 ϕ1 ) = λ1 (x, ϕ1 ) = 0, x ∈ H1 ,
то отсюда следует, что Ax ∈ H1 при x ∈ H1 , т.е. подпространство
H1 инвариантно относительно оператора A. В этом подпростран-
стве оператор A = A|H1 (т.е. сужение оператора A на подпростран-
ство H1 ) снова самосопряжен и вполне непрерывен. По теореме 12.2
оператор A|H1 имеет в H1 собственное значение λ2 (наибольшее по
модулю) и отвечающий ему собственный элемент ϕ2 , kϕ2 k = 1. Так
будет, в частности, если A|H1 не является тождественно нулевым
оператором. Очевидно, по построению |λ2 | 6 |λ1 |, так как соответ-
ствующий супремум |λ2 | = kA|H1 k теперь находится на более узком
множестве, чем все пространство H, т.е. на H1 .

122
Рассмотрим далее подпространство

H2 := {x ∈ H1 : (x, ϕ2 ) = 0}

и снова повторим предыдущие рассуждения. Здесь далее возникает


одна из двух возможностей. Первая возможность: процесс оборвется,
т.е. найдется номер n такой, что на соответствующем подпростран-
стве Hn элементов, ортогональных к собственным элементам ϕ1 , ϕ2 ,
. . ., ϕn , оператор A оказывается равным нулевому оператору. В этом
n
P
случае для любого x ∈ H элемент y := x − (x, ϕk )ϕk ∈ Hn , так
k=1
как (y, ϕk ) = 0 (k = 1, 2, . . . , n). Поэтому Ay = 0, т.е.
n
X n
X
Ax = A (x, ϕk )ϕk = (x, ϕk )λk ϕk .
k=1 k=1

Другая возможность состоит в том, что процесс не оборвется ни


на каком шаге. В результате возникает последовательность собствен-
ных значений {λk }∞k=1 и отвечающая ей ортонормированная последо-
вательность {ϕk }∞k=1 собственных элементов оператора A. При этом
в последовательности {λk }∞ k=1 собственные значения λk повторяются
столько раз, какова размерность собственного подпространства Lλk .
Согласно свойству 12.4 кратность такого собственного значения, т.е.
dim Lλk , конечна для любого k и потому λk −→ 0 при k −→ ∞.
Воспользуемся теперь тем фактом, что, как видно из доказатель-
ства теоремы 12.2, kAk2 = |λmax |2 . Применяя его к пространству Hn ,
имеем
kA|Hn k2 = λ2n+1 .
Отсюда следует, что
n
! n
X X
kA x − (x, ϕk )ϕk k2 6 λ2n+1 kx − (x, ϕk )ϕk k2 =
k=1 k=1

 
n
X n
X
= λ2n+1 x − (x, ϕk )ϕk , x − (x, ϕj )ϕj 
k=1 j=1
( n
X
= λ2n+1 (x, x) − (x, ϕk )(ϕk , x)−
k=1

123

n
X n
X 
− (x, ϕj )(x, ϕj ) + (x, ϕk )(x, ϕj )(ϕk , ϕj ) =

j=1 k,j=1
( n
)
X
= λ2n+1 kxk − 2
|(x, ϕk )| 2
6 λ2n+1 kxk2 −→ 0 (n −→ ∞).
k=1

Поэтому
n
!
X
A x− (x, ϕk )ϕk −→ 0 (n −→ ∞), (12.8)
k=1

т.е.

X
Ax = (x, ϕk )λk ϕk , x ∈ H. (12.9)
k=1

Продолжая далее доказательство теоремы, заметим, что если


Ker A = {0}, то ни на каком шаге процесс не оборвется, причем в
этом случае на области значений R(A) оператора A существует об-
ратный оператор A−1 . Тогда из (12.8) либо (12.9) имеем

X
x= (x, ϕk )ϕk , ∀x ∈ H,
k=1

т.е. ортонормированная система собственных элементов {ϕk }∞


k=1 опе-
ратора A в этом случае является ортонормированным базисом в H.
Пусть теперь H0 := Ker A 6= {0}. Тогда это множество являет-
ся подпространством в H, ортогональным к замыканию H e линейной
оболочки собственных элементов, отвечающих ненулевым собствен-
ным значениям, так как для любого элемента ϕ0 ∈ H0 имеем Aϕ0 = 0
и потому

(Aϕ0 , ϕk ) = (ϕ0 , Aϕk ) = (ϕ0 , λk ϕk ) = λk (ϕ0 , ϕk ) = 0, k = 1, 2, . . . .

Иными словами, имеет место ортогональное разложение

H = H0 ⊕ H.
e

Из соотношения (12.9), записанного в виде



!
X
A x− (x, ϕk )ϕk = 0,
k=1

124
следует, что элемент

X
x0 := x − (x, ϕk )ϕk ∈ H0 .
k=1

Так как подпространство H0 , как и все H, сепарабельно, то в нем, со-


гласно теореме 5.6, существует ортонормированный базис {ϕ0,j }∞ j=1 ,

P
и тогда x0 = (x0 , ϕ0,j )ϕ0,j . Поэтому
j=1


X ∞
X
x= (x, ϕ0,j )ϕ0,j + (x, ϕk )ϕk .
j=1 k=1

Как следует из проведенного доказательства, в этом разложении


одна или обе суммы могут быть и конечными.
Теорема полностью доказана. 

Контрольные вопросы и упражнения


1. Какое число называется собственным значением линейного
ограниченного оператора в комплексном банаховом простран-
стве? Какой элемент называется собственным элементом, отве-
чающим этому собственному значению?

2. Докажите утверждение: совокупность собственных элементов,


отвечающих собственному значению линейного ограниченного
оператора в комплексном банаховом пространстве, дополнен-
ная нулевым элементом, является линейной системой.

3. Являются ли собственные элементы линейного оператора в ба-


наховом пространстве, отвечающие различным его собствен-
ным значениям, линейно зависимыми? линейно независимыми?

4. Как вычислить собственные значения линейного оператора,


действующего в пространстве Cm ?

5. Являются ли собственные значения любого линейного ком-


пактного самосопряженного оператора, действующего в ком-
плексном гильбертовом пространстве, комплексными? веще-
ственными?

125
6. Какому отрезку принадлежат собственные значения любого
линейного компактного самосопряженного оператора, действу-
ющего в комплексном гильбертовом пространстве?
7. Сколько собственных элементов, отвечающих ненулевому соб-
ственному значению, имеет любой линейный компактный са-
мосопряженный оператор, действующий в комплексном гиль-
бертовом пространстве?

8. Чему равны наибольшее и наименьшее собственные значения


любого линейного компактного самосопряженного оператора,
действующего в комплексном гильбертовом пространстве?
9. Сформулируйте теорему Гильберта-Шмидта.

126
13 Об основных принципах функциональ-
ного анализа
В этом параграфе остановимся на некоторых основных фактах, кото-
рые являются „краеугольными камнями” в функциональном анализе
и потому играют важную роль в развитии функционального анализа
как современной науки высочайшего математического уровня. Эти
факты иногда называют основными принципами функционального
анализа.

13.1 Принцип открытости отображения


Формулировка этого принципа (теоремы) очень проста и понятна,
она имеет следующий вид.
При непрерывном линейном отображении одного банахова про-
странства на другое образ каждого открытого множества явля-
ется открытым множеством.
Таким образом, согласно этому утверждению, любой оператор
A ∈ L(X, Y ) переводит любое открытое множество U ⊂ X в откры-
тое множество AU := {y ∈ Y : y = Ax, x ∈ U } пространства
Y.
Следствиями из этого принципа являются такие утверждения.
10 . Если линейный оператор A осуществляет непрерывное вза-
имно однозначное отображение банахова пространства X на бана-
хово пространство Y , то обратный оператор A−1 непрерывен.
Эта теорема, которую называют теоремой Банаха об обратном
операторе, уже была приведена в параграфе 7 (см. теорему 7.9).
20 . Пусть в пространстве X введены две нормы: kxk1 и kxk2 ,
причем kxk1 6 ckxk2 . Если по обеим нормам пространство X полно,
т.е. банахово, то справедливо обратное неравенство kxk2 6 e
ckxk1 и
потому нормы kxk1 и kxk2 эквивалентны, т.е.
c−1 kxk1 6 kx2 k 6 e
ckxk1 , ∀x ∈ X.
Эквивалентные нормы часто используются при исследовании
конкретных проблем: может оказаться, что свойства изучаемых опе-
раторов, функционалов либо каких-либо других объектов в одной
из норм обладают дополнительными полезными свойствами. Напри-
мер, оператор может оказаться самосопряженным в одной норме,
порожденной скалярным произведением, и не обладать этим свой-
ством в другой.

127
13.2 Принцип продолжимости линейного функ-
ционала
С этим принципом уже было знакомство в данном курсе лекций.
Напомним еще раз соответствующие факты.
10 . Если на подпространстве L банахова пространства X за-
дан линейный ограниченный функционал, то он может с сохране-
нием нормы быть расширен (распространен) до линейного ограни-
ченного функционала на всем пространстве X.
Это — теорема Хана – Банаха, см. теорему 8.2. Частными случа-
ями этой теоремы являются такие утверждения.
20 . Пусть L — (замкнутое) подпространство банахова про-
странства X и x0 6∈ L. Тогда существует линейный ограниченный
функционал hx, f i, равный нулю на L и такой, что f (x0 ) = 1.
30 . Для любого элемента x0 ∈ X найдется линейный функци-
онал hx, f i такой, что kf k = 1 и hx, f i = kx0 k.
Отметим, что утверждения 20 и 30 обсуждались в начале п. 8.3.

13.3 Принцип равномерной ограниченности


Этот принцип и следствия из него не встречались ранее в данном
курсе лекций. Приведем соответствующие формулировки.
10 . Пусть на банаховом пространстве X задано семейство
непрерывных функционалов {fα (x)}, каждый из которых обладает
свойствами выпуклости, т.е. (вспомните аксиомы нормы!)

а) fα (x) > 0; б) fα (λx) = |λ|fα (x);

в) fα (x + y) 6 fα (x) + fα (y).
Если при каждом x ∈ X справедливо неравенство

sup fα (x) 6 k(x) < ∞,


α

то существует такая константа c, что

fα (x) 6 ckxk =⇒ kfα k 6 c, ∀α.

Принцип равномерной ограниченности позволяет для доказа-


тельства ограниченности семейства функционалов проверять это
свойство на элементах банахова пространства X.
На принципе равномерной ограниченности основаны следующие
утверждения.

128
20 . Если последовательность линейных ограниченных функци-
оналов {fn }∞n=1 слабо сходится к функционалу f , т.е. hx, fn i −→
hx, f i при n −→ ∞ для любого x ∈ X, то предельный функционал
линеен и ограничен.
30 . Теорема Банаха – Штейнгауза. Для того, чтобы после-
довательность линейных ограниченных функционалов слабо сходи-
лась, необходимо и достаточно, чтобы она сходилась на каком-либо
плотном в пространстве множестве и чтобы последовательность
норм этих функционалов была ограничена.
В качестве приложения теоремы Банаха – Штейнгауза сформу-
лируем соответствующие утверждения для последовательности опе-
раторов (см. [15], с. 128 – 129).
40 . Если последовательность {An x} ограничена при каждом
фиксированном x ∈ X, то последовательность норм {kAn k} огра-
ничена.

13.4 Принцип сжимающих отображений


Этот принцип и его модификации играют существенную роль как
при качественном исследовании линейных и нелинейных уравнений
в банаховых либо метрических пространствах, так и при приближен-
ных вычислениях на основе метода итераций (см., например, [10], с.
9 – 10, а также [15], с. 389 – 393).
Рассмотрим эту проблему более подробно и приведем формули-
ровки и доказательства соответствующих утверждений.
Пусть в банаховом пространстве X действует оператор (отобра-
жение) F , не обязательно линейный, с областью определения D(F ) ⊂
X и областью значений R(F ) ⊂ X. Будем предполагать, что множе-
ство D(F ) ∩ R(F ) не является пустым.

Определение 13.1. Точка x∗ ∈ X называется неподвижной точ-


кой отображения F , если

F (x∗ ) = x∗ .  (13.1)

Заметим, что к нахождению решений уравнения

x = F (x), x ∈ X,

сводятся многие задачи, возникающие в приложениях.

129
Упражнение 13.1. В пространстве X = R найти неподвижные
точки операторов (отображений):

а) F (x) := x3 ; б) F (x) := tg x. 

Упражнение 13.2. Найти в вещественном пространстве X =


C([0, 1]) неподвижные точки отображения
Z 1
F (x) := x(t)x(s) ds + f (t),
0

если Z 1
f (t) ∈ C([0, 1]), f (t) dt 6 1/4. 
0

Определение 13.2. Будем говорить, что отображение F , дей-


ствующее в банаховом пространстве X, является сжимающим на
множестве M ⊂ X, если существует константа q ∈ (0, 1) такая,
что
kF (x1 ) − F (x2 )k 6 qkx1 − x2 k, ∀x1 , x2 ∈ M. (13.2)
Число q называют коэффициентом сжатия. 
Теорема 13.1. (Теорема Банаха). Пусть оператор F отобража-
ет замкнутое множество M ⊂ X в себя, т.е.

F (x) ∈ M, ∀x ∈ M, (13.3)

и на этом множестве является сжимающим отображением с ко-


эффициентом сжатия q. Тогда в множестве M оператор F имеет
единственную неподвижную точку x∗ , т.е. выполнено уравнение
(13.1).
Если x0 ∈ M — произвольный элемент, а

xn := F (xn−1 ), n = 1, 2, . . . , (13.4)

то последовательность {xn } ⊂ M и xn −→ x∗ при n −→ ∞. Кроме


того, справедлива оценка скорости сходимости xn к x∗ :
qn
kxn − x∗ k 6 kF (x0 ) − x0 k. (13.5)
1−q
Доказательство. Очевидно, все элементы последовательности
{xn } принадлежат M в силу (13.3). Введем число θ := kx1 − x0 k =

130
kF (x0 ) − x0 k и, используя свойство сжимаемости (13.2), последова-
тельно находим:

kx2 − x1 k = kF (x1 ) − F (x0 )k 6 qkx1 − x0 k = θq,

kx3 − x2 k = kF (x2 ) − F (x1 )k 6 qkx2 − x1 k = θq 2 .


Отсюда по методу полной математической индукции получим

kxn+1 − xn k 6 θq n , n = 1, 2, . . . .

Имея эти оценки и используя формулу для суммы членов геомет-


рической прогрессии с показателем q, устанавливаем

kxn+p −xn k 6 kxn+p −xn+p−1 k+kxn+p−1 −xn+p−2 k+. . .+kxn+1 −xn k 6

θ(q n − q n+p )
6 θ(q n+p−1 + q n+p−2 + . . . + q n ) = 6
1−q
qn qn
6θ = kF (x0 ) − x0 k . (13.6)
1−q 1−q
Так как q n −→ 0 при n −→ ∞, то из (13.6) следует фундаменталь-
ность последовательности {xn }. Поскольку X — полное простран-
ство, а M — замкнутое множество, то существует предельный эле-
мент
x∗ := lim xn ∈ M.
n−→∞

Докажем, что x∗ — неподвижная точка отображения F . Из усло-


вия сжимаемости (13.2) вытекает непрерывность отображения F . В
самом деле, если yn −→ y0 при n −→ ∞, то из условия

kF (yn ) − F (y0 )k 6 qkyn − y0 k −→ 0 (n −→ ∞)

следует, что отображение F непрерывно на M ⊂ X. Поэтому, пере-


ходя в равенстве (13.4) к пределу при n −→ ∞, получаем, что для
элемента x∗ выполнено уравнение (13.1).
Проверим еще, что x∗ — единственная неподвижная точка отоб-
ражения F в множестве M . Если имеется еще какая-либо неподвиж-
ная точка x∗∗ = F (x∗∗ ), то

kx∗ − x∗∗ k = kF (x∗ ) − F (x∗∗ )k 6 qkx∗ − x∗∗ k,

откуда видно, что это неравенство (в силу условия 0 < q < 1) вы-
полнено, если kx∗ − x∗∗ k = 0, т.е. x∗ = x∗∗ .

131
Докажем, наконец, что выполнена оценка (13.5) скорости схо-
димости xn к x∗ . Действительно, переходя в (13.6) к пределу при
p −→ ∞, приходим к (13.5). Теорема доказана. 
Следствием установленной теоремы Банаха является ее обобще-
ние, связанное со свойством сжимаемости не самого отображения F ,
а его так называемой n -ой степени (n - ой итерации).

Определение 13.3. Пусть F отображает множество M ⊂ X в


себя, т.е. выполнено свойство (13.3). Тогда n - ой степенью отобра-
жения F (n - ой итерацией) называется отображение, состоящее
в n последовательном применении отображения F , т.е.

F 2 (x) := F (F (x)), F 3 (x) := F (F 2 (x)), . . . , F n (x) := F (F (n−1) (x)).

Теорема 13.2. (теорема Пикара – Банаха). Пусть F отобра-


жает замкнутое множество M ⊂ X в себя и при некотором на-
туральном m отображение F m является сжимающим. Тогда в M
существует единственная неподвижная точка x∗ отображения F .
Последовательные приближения (13.4) сходятся к x∗ , начиная с
любого начального приближения x0 ∈ M . 

Отметим, что теорема 13.1 является частным случаем теоремы


13.2 и отвечает варианту, когда m = 1. В свою очередь, теорема 13.2
является частным случаем следующего важного факта.

Теорема 13.3. Пусть в банаховом пространстве X рассматрива-


ется уравнение
x = G(x), (13.7)
причем отображение G : X −→ X коммутирует с отображением
F на замкнутом множестве M ⊂ X, т.е.

G(F (x)) = F (G(x)), ∀x ∈ M. (13.8)

Если отображение F является сжимающим на M и F отобра-


жает M в себя, то отображение G имеет единственную непо-
движную точку на множестве M , т.е. уравнение (13.7) имеет
единственное решение x∗ ∈ M .

Доказательство. Так как отображение F является сжимаю-


щим, то для уравнения x = F (x) по теореме 13.1 (теорема Банаха) су-
ществует единственная неподвижная точка x∗ ∈ M , т.е. x∗ = F (x∗ ).

132
Далее, так как отображения F и G коммутируют на M , т.е. имеет
место свойство (13.8), то

F (G(x∗ )) = G(F (x∗ )) = G(x∗ ),

т.е. G(x∗ ) — единственная неподвижная точка отображения F . По-


этому G(x∗ ) = x∗ , т.е. уравнение (13.7) имеет единственное решение
x∗ ∈ M . 
Заметим теперь, что отображения F и F n коммутируют при лю-
бом n, так как

F (F n (x)) = F n (F (x)) = F n+1 (x).

Из этого факта и из теоремы 13.3 действительно следует теорема


13.2 (теорема Пикара – Банаха).

13.5 Применения принципа сжимающих отобра-


жений
В качестве простых упражнений рассмотрим сначала одномерные
трансцендентные задачи.
Упражнение 13.3. Проверить, что уравнение
1
x = 1 + sin x =: F (x)
2
имеет единственное решение x∗ ∼= 1, 008803012. Если x0 = 0, то
метод итераций даст x5 ∼
= x6 ∼
= x∗ . 
Упражнение 13.4. Проверить, что уравнение
1
x = 1 + cos x =: F (x)
2
имеет единственное решение x∗ ∼
= 1, 499828702, и если x0 = 0, то
x3 ∼
= x4 ∼
= x∗ . 
Отметим, что для одномерных уравнений вида

x = F (x), x ∈ R,

достаточным условием сжимаемости является условие

max |F 0 (x)| 6 q < 1. (13.9)


x

133
В самом деле, по теореме Лагранжа для любой дифференцируе-
мой функции F (x) имеем

F (x1 ) − F (x2 ) = F 0 (ξ)(x1 − x2 ),

где ξ лежит между x1 и x2 . Отсюда при выполнении условия (13.9)


следует свойство сжимаемости:

|F (x1 ) − F (x2 )| 6 q|x1 − x2 |.

Вернемся теперь к линейному уравнению второго рода (11.1), т.е.


к уравнению
x − Ax = y, (13.10)
где A ∈ L(X), т.е. он может не быть компактным. Перепишем его в
виде

x = y + Ax =: F (x), (13.11)
т.е. введем нелинейное отображение F : X −→ X, где X — про-
извольное банахово пространство. В качестве M ⊂ X возьмем само
пространство X и будем считать, что kAk < 1. Как следует из тео-
ремы 7.10, при выполнении этого условия существует ограниченный
обратный оператор (I − A)−1 ∈ L(X), а задача (13.10) имеет един-
ственное решение x = (I − A)−1 y.
Это решение можно найти методом итераций, отправляясь от лю-
бого элемента x0 ∈ X. В самом деле, отображение F (x) из (13.11)
является сжимающим, так как

kF (x1 ) − F (x2 )k = kAx1 − Ax2 k = kA(x1 − x2 )k 6


6 kAk · kx1 − x2 k, kAk < 1,

и потому к (13.11) применимы утверждения теоремы 13.1.


В качестве другого приложения принципа сжимающих отобра-
жений рассмотрим линейное уравнение Вольтерра второго рода (см.
п.11.3)
Z t
x(t) = y(t) + K(t, s)x(s) ds =: F (x(t)). (13.12)
a

Будем считать, что X = C([a, b]), y(t) ∈ C([a, b]), а ядро K(t, s)
также непрерывно, т.е. K(t, s) ∈ C([a, b] × [a, b]). Тогда

|K(t, s)| 6 M, ∀t, s ∈ [a, b] × [a, b]. (13.13)

134
Рассмотрим вопрос о том, будут ли сжимающими некоторые сте-
пени отображения F из (13.12). Имеем
Z t  Z s 
(2)
F (x) = F (F (x)) := K(t, s) y(s) + K(s, ξ)x(ξ) dξ + y(t) =:
a a

=: (I + K)y + K (2) x, (13.14)


где для краткости через K обозначен интегральный оператор Воль-
терра (13.12) с ядром K(t, s).
Вычислим выражение для второго слагаемого в (13.14):
Z t Z s 
(K (2) x)(t) = K(t, s) K(s, ξ)x(ξ) dξ ds =
a a
Z t Z t 
= x(ξ) K(t, s)K(s, ξ) ds dξ =:
a ξ
Z t Z t
=: K2 (t, s)x(s) ds, K2 (t, s) = K(t, ξ)K(ξ, s) dξ.
a s

Здесь K2 (t, s) — так называемое итерированное ядро. С учетом


(13.13) для этого ядра получаем оценку

(t − s)2−1 M 2 (b − a)2−1
|K2 (t, s)| 6 M 2 (t − s) = M 2 6 .
(2 − 1)! (2 − 1)!

Для последующих степеней отображения F аналогично (13.14)


по индукции выводим
m−1
X
F (m) (x) = K j y + K (m) x, (13.15)
j=0

Z t
(m)
(K x)(t) = Km (t, s)x(s) ds,
a
Z t
Km (t, s) = K(t, ξ)Km−1 (ξ, s) dξ, (13.16)
s
причем

M m (t − s)m−1 M m (b − a)m−1
|Km (t, s)| 6 6 . (13.17)
(m − 1)! (m − 1)!

135
Из оценки (13.17) следует, что отображение F (m) при достаточно
большом m является сжимающим в C([a, b]), поскольку

kF (m) (x1 ) − F (m) (x2 )k = kK (m) x1 − K (m) x2 k =

= kK (m) (x1 − x2 )k 6 kK (m) k · k(x1 − x2 )k,


а kK (m) k −→ 0 при m −→ ∞. В самом деле, согласно (13.16) и
(13.17),
Z t
k(K (m) x)(t)kC([a,b]) = max

Km (t, s)x(s) ds 6
a6t6b a

6 max |Km (t, s)| · max |x(s)| · (b − a) 6


a6s6t6b a6s6b

M m (b − a)m
6 kx(t)kC([a,b]) ,
(m − 1)!
и потому

M m (b − a)m (M (b − a))m−1
kK (m) k 6 = M (b − a).
(m − 1)! (m − 1)!

Однако последовательность {(M (b−a))m−1 /(m−1)!}∞


m=1 сходится
к нулю при m −→ ∞, так как

X (M (b − a))m−1
= eM (b−a) < ∞.
m=1
(m − 1)!

Опираясь на доказанный факт, рассмотрим вместо исходного


уравнения Вольтерра (13.12) уравнение

x = F (m) (x) (13.18)

при таком m, когда в представлении (13.15) оператор K (m) , выража-


емый формулами (13.16), является сжимающим. Тогда по теореме
13.1 задача (13.18) имеет в пространстве C([a, b]) единственное ре-
шение x∗ (t). Далее, в силу коммутируемости отображений F и F (m)
задача (13.12) имеет ту же функцию x∗ (t) в качестве единственного
решения этой проблемы. При этом данную функцию x∗ (t), согласно
теореме 13.2, можно найти методом последовательных приближений,
т.е. осуществить процедуру, описанную формулами (11.13), (11.14).

136
Контрольные вопросы и упражнения
1. Какая точка называется неподвижной точкой отображения?
2. Вычислить неподвижные точки отображения x = F (x), где
F (x) = x2 − 1.
3. Какое отображение, действующее в банаховом пространстве,
называется сжимающим?
4. Сформулируйте теорему Банаха о неподвижной точке сжима-
ющего отображения.

5. Докажите применимость принципа сжимающих отображений


для решения уравнений, запишите схему вычислений:
1. x − 1 = 31 sin2x;
1
2. x = 1 − 2 arctg x;
1
3. x − 2 = 4 cosx.

137
Список литературы
[1] А.Б. Антоневич, Я.В. Радыно. Функциональный анализ и инте-
гральные уравнения. — Минск: Изд-во Белорусского госунивер-
ситета, 2003. — 432 с.

[2] А.Б. Антоневич, Я.В. Радыно (ред.) Функциональный ана-


лиз и интегральные уравнения. (Лабораторный практикум). —
Минск: Изд-во Белорусского госуниверситета, 2003. — 180 с.

[3] Ю.М. Березанский, Г.Ф. Ус, З.Г. Шефтель. Функциональный


анализ. — Киев.: Выща школа, 1990. — 600 с.

[4] И.И. Ворович, Л.П. Лебедев. Функциональный анализ. — М.:


Вузовская книга, 2000. — 320 с.

[5] Б.З. Вулих. Введение в функциональный анализ. — М.: Нау-


ка, 1967. — 416 с.

[6] Б.З. Вулих. Краткий курс теории функций вещественной пере-


менной. — М.: Наука, 1965. — 304 с.

[7] А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и


функционального анализа. — М.: Наука, 1972. — 496 с.

[8] М.Л. Краснов. Интегральные уравнения. — М.: Наука, 1975. —


304 с.

[9] М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. Интегральные


уравнения (задачи и упражнения). — М.: Наука, 1976. — 216
с.

[10] М.А. Красносельский, Г.М. Вайникко, П.П. Забрейко, Я.Б. Ру-


тицкий, В.Я. Стеценко. Приближенное решение операторных
уравнений. — М.: Наука, 1969. — 456 с.

[11] С.Г. Крейн. Линейные уравнения в банаховом пространстве. —


М.: Наука, 1971. — 104 с.

[12] Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Краткий курс функционального


анализа. — М.: Высшая школа, 1982. — 271 с.

[13] Ф. Рисс, Б. Секефальви – Надь. Лекции по функциональному


анализу. — М.: Мир, 1979. — 588 с.

138
[14] С.А. Теляковский. Сборник задач по теории функций действи-
тельного переменного. — М.: Наука, 1980. — 112 с.

[15] В.А. Треногин. Функциональный анализ. — М.: Наука, 1980. —


496 с.
[16] Н.А. Фролов. Теория функций действительного переменного. —
М.: ГИТТЛ, 1961. — 172 с.

139
Навчально-методичне видання

Копачевський М.Д.

ФУНКЦIОНАЛЬНИЙ АНАЛIЗ

Навчальний посiбник

(росiйською мовою)

—————————————————————————————————-
Пiдписано до друку 10.12.2007р. Формат 60*84 1/16.
Папiр офсетний. Гарнiтура Times New Roman.
Обл.-вид. друк. арк. 6,4. Об’єм 8,75 друк. арк.
Тираж 300 прим.

Надруковано
95015, м. Сiмферополь, вул. Севастопольська, пров. Учбовий, 8