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ANÁLISIS TÉCNICO
CLASIFICACIÓN
DE CONFIRMACIÓN / DIVERGENCIA
• CONFIRMAN TENDENCIAS O DEMUESTRAN DIVERGENCIAS
✓ Volumen
✓ Promedios Móviles de convergencia y divergencia (MACD)
DE MOMENTUM U OSCILADORES
• TASA, PORCENTAJE DE CAMBIO, VELOCIDAD DE LOS
MOVIMIENTOS DEL PRECIO.
• DETERMINA UNA ESTRATEGIA DE TRADING
✓ Índice de fuerza relativa (RSI)
✓ Promedios Móviles de convergencia y divergencia (MACD)
DE TENDENCIA
• INDICAR LA DIRECCION DEL MERCADO
✓ Promedios Móviles de convergencia y divergencia (MACD)
✓ Parabolic SAR
✓ Moving Average (MA)
DE VOLATILIDAD
• CAMBIOS EN LA VOLATILIDAD DEL MERCADO
✓ Bollinger Bands
I. MEDIAS MÓVILES
(MA)‐Moving Average
• VALOR PROMEDIO DE UN ACTIVO EN UN ̪ DETERMINADO
• SIRVEN PARA:
1. identificar las tendencias
2. identificar los posibles cambios de tendencias
3. generar señales de compra y venta mediante su cruce con el
precio o con otra media móvil.
• VALORES:
I. PERIODOS: 1‐ 300
◊ Menos: más precisión, pocos datos generales
◊ Más: menor precisión, más datos generales
II. DESPLAZAMIENTO: 0 ‐ ∞
III. METÓDO: Simple, Exponencial, Ponderado, Suavizado (smoothed)
IV. APLICACIÓN: Open, Close, High, Low, Median Price, Typical Price,
Weighted Close.
SIMPLE (SMA) – aritmética
• Todos los precios del período tienen = importancia
• Tarda + en adaptarse a los cambios del precio
• Lenta
• Eliminan los datos más antiguos
CONSEJO REGLA GNERAL:
precio sube por encima del valor de la MA:
señal de compra
precio baja de la línea del indicador:
señal de venta.
SUAVIZADA (SMMA) – Smoothed
• Media Movil Exponencial con periodo más largo
• + Lenta
• $$$ = importancia
• NO se eliminan los datos más antiguos
Simple
P: 80
Apl.:
Close
Suavizada
P: 80
Apl.:
Close
EXPONENCIAL (EMA) ‐ Exponential
• + Valor a los últimos precios
• El mayor valor está en los últimos precios de cierre
• + Veloz y actualizado
• Puede mostrar señales falsas
• USO: cruce con otros indicadores o medias móviles
PONDERADA (WMA) Weighted
• Los precios más recientes tienen mayor peso que los más antiguos.
(reduce el retraso)
• Reacciona más rápido a los cambios de precios.
• Hay menos contraste que en la EMA, entre la ponderación de los
precios más recientes y la ponderación de los precios más antiguos
• Es más sensible a los cambios de tendencia que la media móvil
simple
• Es menos sensible que la media móvil exponencial (EMA)
• Se utilizan para enfatizar la dirección de una tendencia y para
suavizar el “ruido” del mercado
II. RSI
Relative Strength Index
• FUERZA DEL PRECIO
• SOBRE COMPRA // VENTA
• DIVERGENCIAS
• INTERVALOS DE 70 – 30
• SOBRE COMPRA: +70
• SOBREVENTA: ‐30
• FORMACIÓN DE GRÁFICOS
ESTRATEGIAS RSI
• La identificación de la entrada y salida en las zonas de sobre compra
y venta se utiliza para generara potenciales señales de compra y
venta → SOLO TENDENCIA PRIMARIA DEL MERCADO: ALCISTA
• Precio no supera su último máximo y RSI ha superado su último
máximo → SEÑAL DE CAMBIO DE LOS PRECIOS AL ALZA
• Precio supera su último máximo y RSI NO lo logra → SEÑAL DE
CAMBIO DE PRECIOS A LA BAJA
RSI COMO DETECTOR DE DIVERGENCIAS
III. MACD
Moving Average Converge Divergence
• SEÑAL DE COMPRA Y VENTA
• DIVERGENCIAS
✓ Líneas horizontales en MACD →
La dirección puede variar
✓ Líneas verticales en Precio I I I I I I
máximos de las velas – osos ✓ Azul: alcista
mínimos de las velas – toros Rojo: bajista
Ondas: MACD
Líneas: Precio
ESTRATEGIAS MACD
• COMPRA: línea SIGNAL cruza hacia arriba el nivel cero (0)
• VENTA: línea SIGNAL cruza hacia abajo el nivel cero
compra
venta
IV. FIBONACCI
Leornardo de Pisa Bogollo: matemático italiano (1170 – 1250) desarrolla la sucesión de Fibonacci
• Cada # ÷ por el # posterior se aproxima: 0,6180
13 ÷ 21 = 0,6190 La aproximación se acerca a 0,6180 ya que los números aumentan.
21 ÷ 34 = 0,6176 Esta es la base para el retroceso del 61,8%.
34 ÷ 55 = 0,6181
• Cada # ÷ por el # dos lugares posterior se aproxima a 0,3820
13 ÷ 34 = 0,382 La aproximación se acerca a 0,3820 ya que los números aumentan.
21 ÷ 55 = 0,3818 Esta es la base para el retroceso del 38,2%. ** (1 ‐ 0,618 = 0,382)
34 ÷ 89 = 0,3820
Cada # ÷ por el # situado en tres lugares posterior se aproxima a 0,2360
13 ÷ 55 = 0,2363 La aproximación se acerca a 0,2360 ya que los números aumentan. Esta
21 ÷ 89 = 0,2359 es la base para el retroceso del 23,6%
34 ÷ 144 = 0,2361
USOS PRINCIPALES EN EL TRADING
• SOPORTES Y RESISITENCIAS
• RETROCESOS
TENDENCIA ALCISTA
0,0 %
EXCEPCIÓN:
38,2 % DÓLAR
50,0 %
AUSTRALIANO
61,8 %
78,6%
100,0 %
TENDENCIA BAJISTA
100,0 %
78,6%
61,8 %
50,0 %
38,2 %
0,0 %
V. MOMENTUM
• VELOCIDAD DEL CAMBIO DEL PRECIO
• MAXIMOS SIN DIVERGENCIAS: CORRECCIÓN / SUPERACIÓN
• DIVERGENCIAS
VI.PARABOLIC SAR
STOP & REVERSAL
• STOPS // SALIDAS
• RETROCESOS
• MERCADOS DE TENDENCIA DEFINIDA O FUERTE
• VALOR VARÍA CON EL
Welles Wilder
• Cuando el mercado alcanza el valor del PARABOLIC (punto de
Stop), el indicador se gira buscando un movimiento inverso.
• El GIRO del indicador indica la finalización de la tendencia
(traspaso a la corrección o flat)
ESTRATEGIAS PARABOLIC SAR
CERRAR POSICIÓN LARGA:
cuando el precio baja de la línea del indicador
CERRAR POSICIÓN CORTA:
cuando el precio sube por encima de la línea del Parabolic SAR.
VII. FORCE INDEX
• FUERZA DEL MERCADO ALCISTA EN CADA SUBIDA
• FUERZA DEL MERCADO BAJISTA EN CADA CAÍDA
• DIRECCION DEL PRECIO
• VOLUMEN: nivel de actividad en el mercado en un momento determinado
*compraventa → entre más grande sea el volumen, mayor será la fuerza.
• FUERZA POSITIVA: el precio de cierre de la barra actual es mayor al de
la anterior.
• FUERZA NEGATIVA: el precio de cierre actual es menor del precio de la
barra anterior
ESTRATEGIAS FOREX INDEX
COMPRA:
cuando durante la
tendencia alcista, el
Force Index tenga un
valor negativo
Al elevarse hacia un
nuevo máximo, el
indicador señala una
nueva continuación de
la tendencia alcista
VENTA:
cuando durante la tendencia
bajista el Force Index llega a ser
positivo
• Cayendo a un nuevo mínimo,
el Indicador da una señal
sobre la fuerza bajista y una
continuación de la tenencia
hacia abajo