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Ejercicio 1
Un amigo suyo le acaba de mostrar una copia del trabajo de econometría, donde se
estima el precio de las acciones de la Compañía del Pacifico Molibdeno SA. El asegura que
el ajuste de la ecuación es perfecto (R2=1). La fórmula mágica es:
Donde P(k) es el precio de las acciones, u(k) es una variable de control que influye en la
evolución del precio de las acciones y w es la tasa de interés en el corto y largo plazo en el
mercado.
a) ¿Es un buen negocio invertir en el largo plazo para una tasa del 8%? Resuelva este
problema como sistema dinámico.
b) ¿Qué valores debe tener w, para que sea controlable en el largo plazo?
Considere que el precio de la acción hoy es de $1000 y el precio del año pasado es $500.
Resolución
p ( k +2 )=w p(k +1)+0,1 p ( k ) +1,02u ( k )
Para pasar de una ecuación de diferencia a un sistema dinámico, de debe hacer cambio de
variable.
1. Cambio de variable:
p ( k )= p 1 ( k ) Fase 1
p ( k +1 )= p1 ( k +1 ) =p 2 (k ) Fase 2
p ( k +2 )= p 1 ( k +2 ) =p 2 (k +1)
p1 ( k +1 )= p2 ( k ) +0 u1 (k)
p2 ( k +1 )=w p 2 ( k )+ 0,1 p1 ( k ) +1,02 u2 (k )
17-12-19
p1 ( k+ 1) 0 1 p1 (k ) 0
( )(
p2 ( k+ 1)
=
0,1 w )(
p2 (k )
+
)( )
1,02
u⃗ (k )
A
Ahora resolvemos…
0,36 k 0
k
Por lo tanto: B = (0 −0,28k )
Paso 2: Obtener Vectores propios
( A−LI ) ⃗
V =0 V es el vector propio correspondiente a su valor propio
v1
Para L1=0,36 (0−0,36
0,1
1
0,08−0,36 v 2
=0
0 )( ) ( )
1
V 2=
−0,36 v 1+ v 2=0 v 2=0,36 v 1 si v1 =1 v 2=0,36⃗ (0,36 )
0+ 0,28 1 v1
Para L2=−0,28 ( = 0 )( ) ( )
0,1 0,08+ 0,28 v 2 0
1
V 2=
0,28 v1 + v 2=0 v 2=−0,28 v 1 si v1 =1 v 2=−0,28⃗ (−0,28 )
1 1
Finalmente: P= (0,36 −0,28 )
17-12-19
p1 ( k) 0,36 k 0 −1
= 1 1 1 1 500
( p2 ( k) )(
0,36 −0,28 )(
0 k )(
−0,28 0,36 −0,28 ) (1000 )
p1 ( k) 0,36k −0,28k 0,44 1,56 500
( )(
p2 ( k)
= )(
0,36 k+1 −0,28 k+1 0,56 −1,56 1000 )( )
p1 ( k) 0,44∗0,36k −0,56∗0,28 k 1,56∗0,36 k +1,56∗0,28k 500
( )(
p2 ( k)
= k+1
0,44∗0,36 −0,56∗0,28 k+1 k+1
1,56∗0,36 +1,56∗0,28 k+1 )( )
1000
p1 ( k) 1678,1∗0,36k +1413,9∗0,28k
( )(
p2 ( k)
=
1678,1∗0,36 k+1 +1413,9∗0,28k+ 1 )
Controlabilidad
0 1,02 0
b= ( 1,02 ) M= (1,02 w 1,02)|M |=1,022
1,02
Ab= (1,02 w)
17-12-19
Ejercicio 2
Resolución:
a) Ecuación característica Se puede obtener las raíces del problema. Se tendrán tantas
raíces como sea el grado de la ecuación.
Ecuación principal
1
x ( k +2 )− x ( k +1 ) +8 x ( k )=0
2
Sea L=lamda=x
Como una ecuacion de diferencia (tiempo discreto)
1
L2− L+8=0
2
1 127
L1 = − √ i
4 4
17-12-19
k
X ( k )=2 √ 2 ( Acos ( 85 k )+ Bcos ( 85 k ))
b)
Cambio de variable:
x ( k )=x 1 ( k ) Fase 1
x ( k +1 )=x 1 ( k +1 )=x 2 (k ) Fase 2
x ( k +2 )=x 1 ( k +2 )=x 2 (k +1)
x 1 ( k + 1 )=x 2 (k )
x 2 ( k+ 1 )=0,5 x 2 ( k )−8 x 1 ( k )
x 1 (k +1) 0 1 x1 ( k)
( )(=
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 ( k) )( )
Ahora podemos resolver. De a) obtuvimos los Valores propios:
1 127
L1 = + √ i
4 4
1 127
L1 = − √ i
4 4
17-12-19
1 √ 127
Para L1= + i
4 4
1 127
0− − √
( 4 4
0,1
i
1
0,08− − √
4
127
4
i
1
)( ) ( )
v1
v2
=
0
0
( −14 − √127
4 1 2
1 √ 127
i ) v +v =0v =( +
4 4 )
i v si v =1 2 1 1
1
1 √ 127
(
v 2= +
4 4
4
)
i V 2= 1 √ 127
⃗
+
4
i (( ) )
1 0
Finalmente: P= 1
4 ( √ 127
4 )
2 2
r=
√( ) (
1
4
+ √ 127 = 128 =2 √2
4 ) √ 16
1
α =tan−1
( ) 4
√127
4
=85
−1
1 0 1 0
( )(
x 1 (k )
x 2 (k )
= 1
4 )
k cos (85 k ) sen(85 k)
(
√ 127 ( 2 √2 ) −sen (85 k ) cos (85 k ) 1
4 4
)( √ 127
4 ) (ππ )
2
c) Para el problema:
17-12-19
x 1 (k +1) 0 1 x1 ( k)
( )( = )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 ( k) )
Se incorpora una variable de control en x 1 ( k + 1 )=x 2 ( k )+ ∝u1 ( k )
Por lo que el sistema es:
x 1 (k +1) 1 x1 (k) + α ⃗u (k )
= 0
( )( )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 (k) 0 )()
Controlabilidad:
Si α ≠ 0, el sistema es controlable
d) Para el problema
x 1 (k +1) 1 x1 (k) + α ⃗u (k )
= 0
( )(
x 2 (k +1) −8 0,5 )(
x2 (k) 0 )()
Se incorpora una variable de salida
w ( k )=e 2 x 1 ( k )−x 2 ( k )
x 1 (k +1) 0 1 x1 (k) α
( )( = )(
x 2 (k +1) −8 0,5 x2 (k) 0 )()
+ ⃗u (k )
Con
x 1( t)
w ( k )= ( e
⃗
2
−1 )
( )
x 2( t)
Observabilidad:
0 1 =( 8 e2 −0,5 )
2
CA=( e −1 ) (
−8 0,5 )
8 e2−0,5
Sea E=( e2 −1 )
|E|=−8−e 2 ( e2−0,5 )=−8−e4 + 0,5 e2 ≠ 0
17-12-19
Ejercicio 3
Dado el siguiente sistema dinámico en tiempo continuo:
2
0
ẋ 1 (t)
( ) ( )
=
5
ẋ 2 (t) −8 2
5
x 1(t)
( )
x 2(t)
|( ) | |( )|
5
−8
0
2
5
−L
1 0
0 1 ( )
=
−8
5
−L
2
5
−L
0
2 2
( )
=( −L) −L −0=0
5 5
4 4
L2− L+ =0
5 25
2 2
L1= L2= Valores propios reales e iguales
5 5
2 2
t t
Por lo tanto: e =
L
( )
e5
0
t e5
e5
2
t
( A−LI ) ⃗
V =0 V es el vector propio correspondiente a su valor propio
2 2
0
( )
−
2 5 5 v1 0 0 v1 = 0
=0 )( ) ( )
Para L1=
5
−8
2 2 v2
−
0 −8 0 v2( )() (
0
5 5
17-12-19
2 2
0
( )( ) ( ) (
−
2 5 5 v1 0 0 0 v1 = 0
Para L2=
5
−8
2 2 v2
−
=
0 −8 0 v 2 )( ) ( )
0
5 5
Se obtiene el mismo valor propio, por lo que la Matriz P quedaría así:
V 1=( A−LI ) ⃗
⃗ V2
Esto significa que los vectores propios se relacionan entre sí, es decir, el primer
vector se obtiene del segundo vector, cuyas componentes son reales.
2 2
0
( )( ) ( )
1 − 1
3 ()
Si se elige un vector propio V 2= 1 V 1=
⃗ ⃗ 5 5
−8
2 2
−
5 5
1 =
3
0
−8
1
V 1=
⃗
(0 0
−8 0
1 =
3
)( ) ( )
0
−8
2 2
t t
) ( )( )( ) (
−1
1 0 e 5 t e5 1 0
x 1 (t ) x1 ( 0)
(x 2 (t )
= 1
3
−8 0 e
2
5
t 1
3
−8 x2 ( 0) )
O su forma equivalente a
2 2
t t
)( )( )
1 0 e5 te 5
( )(x 1 (t )
x 2 (t )
= 1
3
−8 0 e
2
5
t
c1
c2
2 2
t t
( )( )
5 5
e te
x 1 (t ) c1
( ) x 2 (t )
= 1 52 t
3
e
1 25 t
3
te −8 e
2
5
t
c2
2 2 2 2
t t t t
( )( )
5 5 5 5
c 1 e + c2 t e c1 e +c 2 t e
x 1 (t )
( ) x2 t( )
3
2
= c1 5 t 1
(
e +c 2 te −8 e
3
2
5
t
2
5
t = c
3
1
2
t
−8 c 2 e 5 +c 2) ( )
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Pizarra:
Modelamiento base
Resolución