TRABAJO DE ESTADISTICA

Evaluación del comportamiento de las acciones de la empresa Cemex Latam Holdings SA desde
Enero del año 2016 hasta Mayo del año 2020; utilizando el índice de varianza del índice COLCAP y
el índice de variación del precio de la acción de la empresa Cemex, estos valores están
representados en porcentajes.

1. Análisis de estadística descriptiva semana 3

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la
acción que le corresponda, contra la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

Respuesta: el índice COLCAP es un índice de la }bolsa de valores de Colombia que se basa en las
variaciones de las acciones de las 20 empresas con mas liquidez; mientas que la tasa de variación
diaria del precio de la acción de cualquier empresa se obtiene de la diferencia entre el precio de la
acción de un día X y el precio de la acción del día inmediatamente anterior, esto dividido sobre el
precio de la acción del día anterior; en ambos casos el valor de la tasa de variación se representa
en porcentaje.

En este grafico se representa un gráfico de dispersión de los datos de las varianzas tanto del valor
de la tasa de varianza del índice COLCAP como el valor de la tasa de varianza del valor de la acción
de la empresa CEMEX; en esta grafica se evidencia que al estar hablando de variables
dependientes de externalidades incontrolables no se ve una relación lineal de ningún tipo, mas sin
embargo se puede ver como los datos pueden representar gracias a su agrupación una estabilidad
central en las tasas de variación teniendo rangos de variación reducido lo cual se puede llegar a
interpretar dependiendo el análisis de las externalidades una buena estabilidad y acreditación de
los valores acciónales de la empresa; pero vuelvo y recalco esto evaluando otras variables que
aquí no contemplamos.

Se resalta que en este grafico están representados los valores de las tasa de variación tanto del
índice COLCAP como los valores de la variación del precio de las acciones de la empresa CEMEX.
La explicación de la distribución de los datos pertenecientes al índice COLCAP se basa en la forma
en como se construye dicho índice; estos datos reflejan las variaciones de los precios de las
acciones mas activas en la bolsa de Colombia son un mínimo de 20 acciones emitidas por 20
emisores distintos.

b. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio
de la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

En solución al punto b. se muestra el histograma de datos pertenecientes a la tasa de variación

diaria del índice COLCAP; el histograma evidencia lo visto en el diagrama de dispersión con una
gran centralización de datos entre los rangos -0,72 y 0.92; evidenciando una asimetría grafica con
tendencia negativa leve lo cual debe ser corroborado con la obtención de los análisis de estadística
descriptiva.
En este histograma generado para los datos de la tasa de variación del precio de la acción de
Cemex se muestra claramente una tendencia asimétrica negativa con una agrupación central de
datos en el área central en los rangos -1,28 y 1,24; el cual es un rango amplio en comparación al
encontrado en el índice COLCAP es prácticamente dos unidades lo cual es un amplio rango de
variación para el mercado bursátil.

c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del
botón “Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la
acción que le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario
COLCAP.

COLCAP  
   
Media -0,00088619
Error típico 0,03678216
Mediana 0,04
Moda 0,04
Desviación estándar 1,20429982
Varianza de la muestra 1,45033806
Curtosis 46,0633718
Coeficiente de asimetría -0,83366974
Rango 25,72
Mínimo -12,44
Máximo 13,28
Suma -0,95
Cuenta 1072
Mayor (1) 13,28
Menor(1) -12,44
Nivel de confianza(95,0%) 0,07217327

En la anterior tabla se presentan los datos de estadística descriptiva generados con la

herramienta Excel a través del análisis de datos estadísticos descriptivos para la tasa de
variación del índice COLCAP.

 Medidas de tendencia central

Para el conjunto de datos relacionados con el índice COLCAP se tienen los
siguientes datos:
La media es de 0,00088619 este es el valor promedio de las muestras y es
independiente de las amplitudes de los intervalos; este valor es levemente
superior al 0 e indica como este índice es el promedio de el movimiento de 20
acciones diferentes emitidas en la bolsa de valores de Colombia.
La moda es de 0,04 siendo este el valor de variación de la tasa del índice COLCAP
más común dando un índice de estabilidad positiva en los datos.
 Medidas de dispersión
 En este punto podemos ver el coeficiente de asimetría donde tenemos un valor
negativo; indicando una distribución asimétrica negativa al estar el valor por
debajo de 0 también podemos ver el valor curtosis lo que indica que estos datos
no tienen una distribución normal así se asuma que así es.

CEMEX  
   
Media -0,14071028
Error típico 0,07518371
Mediana 0
Moda 0
Desviación estándar 2,45932343
Varianza de la muestra 6,04827171
Curtosis 15,9253608
Coeficiente de asimetría -1,72284431
Rango 33,91
Mínimo -22,18
Máximo 11,73
Suma -150,56
Cuenta 1070
Mayor (1) 11,73
Menor(1) -22,18
Nivel de confianza(95,0%) 0,1475244

Con los datos obtenidos en la anterior tabla podemos observar la ratificación de lo

que se dijo en el histograma donde se evidencia una distribución asimétrica
negativa esto respaldado ya con un valor puntual por debajo de 0 llegando al
valor de -1,722; su valor de curtosis es elevado lo que nos permite decir que no
presenta una distribución normal además que los valores de la media son
negativos dándonos un panorama de una acción que se a desarrollado desde
valores negativos y que presenta como mayor crecimiento porcentual un valor de
11,73%.

d. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP. Escriba la interpretación
en el contexto del caso.

Respuesta: El Coeficiente de variación (CV) es una medida de la dispersión relativa de un conjunto

de datos, que se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media aritmética
y se expresa generalmente en términos porcentuales.
 Puesto que tanto la desviación estándar como la media se miden en las unidades originales,
el CV es una medida independiente de las unidades de medición. Debido a la propiedad anterior
el CV es la cantidad más adecuada para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos.

CV COLCAP = -1358,95727

CV CEMEX= -17,4779229

Al entenderse q estos valores son negativos y muy distantes no se puede hacer uso de esta
variable para genera un análisis confiable.

SEMANA 4 Y 5

2. Estadística inferencial
a. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción cemex se
distribuye normal, construya un intervalo de confianza al 95% para la tasa promedio
de variación diaria del precio de la acción de CEMEX

En este caso e intervalo de confianza para la media : σ conocida; Un intervalo de confianza

para µ del (1 - α) 100% está dado por:

Para el desarrollo de esta actividad al tener los datos obtenidos en Excel donde se realizo el
análisis de estadística descriptiva se obtuvo el valor del nivel de confianza al 95% así que al
desarrollar una simple operación con la media se establecen los datos el limite inferior y el límite
superior.

Limite izquierdo: -0,28823468

Limite derecho: 0,00681411

Con los datos obtenidos se puede evidenciar que la tasa de variación del precio de las acciones es
pequeña en términos porcentuales encontrándose entre -0,28823468 y 0,00681411 porciento
dando vicios de ser una acción estable a través del tiempo. Esto se traduce a ser una acción de
bajo riesgo y con la cual se pueden generar pocos rendimientos y si nos fijamos es una acción que
en general se encuentra en valores negativos de comportamiento con una tendencia a su caída
con un punto de quiebre el 9 de marzo del presente año con un gran desplome.
 b. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye
normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la
tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y Escriba la interpretación en el
contexto del caso

Respuesta: al igual que en el caso anterior nos valemos de los datos obtenidos del programa Excel
en el análisis de estadística descriptiva.

Limite izquierdo: -0,07305947

Limite derecho: 0,07128708

Con los limites obtenidos se puede observar que la variación de los valores de la tasa de variación
diaria del índice COLCAP están entre -0, 07305947 y 0,07128708 dando unos valores
relativamente pequeños y cercanos al cero por lo que se considera un buen indicador de análisis
de el estado manejo y comportamiento de la bolsa de valores de Colombia mostrando que en
promedio las acciones que se tienen en cuenta en este índice tienen una variación muy regular
con tendencias positivas y estables.

c. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa
promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

N1 N2   SP  
1072 1070   3,7506  
X1 X2   confianza 0,95
-0,000886194 -0,14071028   significancia 0,05
S1 S2      
1,6455659
1,20429982 2,45932343   T unilateral 8
1,9610731
      T bilateral 4
dif L inf L super    
0,4065323
0,139824086 -0,1268842 7 unilateral  
  -0,17802063 0,4576688 bilateral  

En la anterior tabla se evidencia la construcción del intervalo de confianza al 95% de la diferencia

de medias entre los valores del índice COLCAP y la tas de variación del valor diario de las acciones
de CEMEX; este procedimiento busca evidenciar los valores máximos y mínimos valiéndose de un
análisis discriminantes tanto de manera unilateral como bilateral ya que esto no se especifica en el
punto del trabajo se realizo de las dos maneras para ser mas concluyente; se evidencia en este
caso que las medias estadísticamente son indistinguibles los que hace deducir que en general y a
grandes rasgos tanto el índice COLCAP como el valor de la acción tienen un comportamiento
similar, esto se entiende desde el punto de vista bursátil como una inversión que no genera
grandes riesgos pero a su vez tampoco genera grandes rendimientos y en este caso con el análisis
realizado tiende a perdida gracias a su comportamiento.