CUESTIONARIO:

Capítulo 21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos

21.1. ¿Qué signifi ca estacionariedad débil?

Un proceso estocástico es débilmente estacionaria si su media y la varianza son constantes en e

periodos de tiempo depende únicamente de la distancia o diferencia entre los dos períodos y n

21.2. ¿Qué signifi ca serie de tiempo integrada?

Si una serie de tiempo tiene que ser diferenciada d veces antes de que se quede inmóvil, es integ
diferenciadas pueden, por ejemplo una serie de tiempo es fluctuantes.

21.3. ¿Cuál es el signifi cado de raíz unitaria?

21.4. Si una serie de tiempo es I(3), ¿cuántas veces debe diferenciarse para hacerla estacionaria?

Tiene que ser diferenciado tres veces.

21.5. ¿Qué son las pruebas Dickey-Fuller (DF) y DF aumentada?

El DF es una prueba estadística que se puede utilizar para determinar si una serie de tiempo es est
similar al DF excepto que toma en cuenta la posible correlación en el término de error.

21.6. ¿Qué son las pruebas Engle-Granger (EG) y EG aumentada?

El Engle-Grnager y AEG pruebas son procedimientos estadísticos que se pueden utilizar para deter
tiempo están cointegrados.
El Engle-Grnager y AEG pruebas son procedimientos estadísticos que se pueden utilizar para deter
tiempo están cointegrados.

21.7. ¿Cuál es el signifi cado de cointegración?

La cointegración de dos (o más) series de tiempo indica que existe una relación de largo plazo, o d
ellas.

21.8. ¿Cuál es la diferencia, si acaso, entre pruebas de raíz unitaria y pruebas de cointegración?

Las pruebas de la unidad popular se realizan en las distintas series de tiempo. Cointegración se refi
un grupo de variables, donde (incondicionalmente), cada uno de ellos tiene una raíz unitaria.

21.9. ¿Qué es la regresión espuria?

es una regresion sin sentido,el modelo parece bueno pero no tiene sentido

21.10. ¿Cuál es la conexión entre cointegración y regresión espuria?

21.11. ¿Cuál es la diferencia entre una tendencia determinista y una tendencia estocástica?

La mayoría de las series de tiempo económicas mostrar tendencias. Si estas tendencias son perfe
que denominamos determinista. Si no es así, nosotros los llamamos estocástico. Una serie de tiem
presenta generalmente una tendencia estocástica.

21.12. ¿Qué signifi ca proceso estacionario en tendencia (PET) y proceso estacionario en diferencia

Si una serie de tiempo tiene una raíz unitaria, las primeras diferencias de tales series son estaciona
la solución aquí es tomar las primeras diferencias de las series de tiempo

21.13. ¿Qué es una caminata aleatoria (modelo)?

Una caminata aleatoria es un ejemplo de un proceso fluctuantes. Si una variable sigue un paseo ale
valor hoy es igual a su valor en el período anterior más un shock aleatorio (término de error). En ta
que no seamos capaces de prever el curso de este tipo de variable en el tiempo. Los precios de las
cambio son ejemplos típicos de la caminata aleatoria fenómeno.
21.14. “Para un proceso estocástico de caminata aleatoria, la varianza es infi nita.” ¿Está de acuerd
 21.15. ¿Qué es el mecanismo de corrección de errores (MCE)? ¿Cuál es su relación con la cointegra

Cointegración implica un largo plazo, o de equilibrio, relación entre dos (o más variables). En el co
puede haber un desequilibrio entre los dos. El ECM pone las dos variables de equilibrio de largo pla

Capítulo 22 Econometría de series de tiempo: pronósticos

22.1. ¿Cuáles son los métodos más importantes para pronósticos económicos?

22.2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el método de ecuaciones simultáneas y el de Box

Ecuaciones simultáneas (SE) las previsiones económicas se basa en un sistema de ecuaciones (com
variables pero generalmente muchas más) que explican algunos fenómenos económicos sobre la b
método se basa en el análisis de la estocástica propiedades de una sola vez. A diferencia SE prevé q
análisis se basa en las anteriores (retrasado) los valores de la variable en estudio. B-J análisis es a m
ya que no deriva de una teoría económica.
22.3. Esquematice los pasos principales relacionados con la aplicación del método de Box- Jenkins

Los principales pasos en el B-J metodología son: (1) identificación (2) estimación, (3) control de dia

22.4. ¿Qué sucede si se aplican las técnicas de Box-Jenkins a series de tiempo no estacionarias?

Desde el B-J método asume explícitamente que las series de tiempo son estacionarias, si se aplica
resultados pueden ser totalmente fiables. Pensar en un paseo aleatorio pronóstico variable!

22.5. ¿Qué diferencias hay entre los métodos de Box-Jenkins y VAR para pronósticos económicos?

El B-J enfoque de pronóstico se basa en el análisis de la probabilística propiedades de un solo seri

ninguna teoría económica subyacente. El VAR enfoque se basa en un sistema simultáneo en que to
endógenos. En VAR, la elaboración de modelos del valor de una variable se expresa como una func
variable y que el resto de las variables incluidas en el modelo.

22.6. ¿En qué sentido es ateórico el modelo VAR?

Se trata de una teórica ya que utiliza menos información previa de un modelo. En modelos, la inclu
desempeña un papel crucial en la identificación del modelo.

22.8. Como el número de rezagos que se va a introducir en un modelo VAR puede ser un asunto su
22.10. ¿Cuál es la conexión, de existir, entre las pruebas de causalidad de Granger y el diseño de m

Desde el punto de vista operacional, los dos procedimientos son similares. La diferencia estriba en
investigación. En causalidad de Granger nuestro objetivo es poner a prueba la existencia de una re
o más variables. En el VAR nuestro principal objetivo es el de desarrollar un modelo principalmente
pronóstico. Tenga en cuenta que a menos que las variables son estacionarias o cointegrados, uno n
procedimientos.
varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos
cia entre los dos períodos y no la hora real a la que se calcula la covarianza.

ue se quede inmóvil, es integrada de orden d , I ( d), en su forma no

s.

para hacerla estacionaria?

si una serie de tiempo es estacionaria. El ADF es

término de error.

se pueden utilizar para determinar si dos series de

 a relación de largo plazo, o de equilibrio, entre

ruebas de cointegración?

tiempo. Cointegración se refiere a la relación entre

tiene una raíz unitaria.

ntido

endencia estocástica?

Si estas tendencias son perfectamente previsibles,

stocástico. Una serie de tiempo no estacionarias

so estacionario en diferencias (PED)?

de tales series son estacionarias En consecuencia,

mpo

na variable sigue un paseo aleatorio, es decir su

orio (término de error). En tales situaciones, puede
el tiempo. Los precios de las acciones o los tipos de

es infi nita.” ¿Está de acuerdo? ¿Por qué?

 s su relación con la cointegración?

os (o más variables). En el corto plazo, sin embargo,

bles de equilibrio de largo plazo.

iones simultáneas y el de Box-Jenkins para pronósticos económicos?

sistema de ecuaciones (compuesto de por lo menos dos

menos económicos sobre la base de una teoría económica. El B-J
a vez. A diferencia SE prevé que se basa en k regresores, B-J
en estudio. B-J análisis es a menudo descrito como una teórica

del método de Box- Jenkins para pronósticos económicos.

estimación, (3) control de diagnóstico, y (4) las previsiones.

tiempo no estacionarias?

on estacionarias, si se aplica a tiempo fluctuantes series, los

io pronóstico variable!

ara pronósticos económicos?

a propiedades de un solo series de tiempo sin depender de

sistema simultáneo en que todas las variables se consideran
ble se expresa como una función lineal de la zaga los valores de la

modelo. En modelos, la inclusión o exclusión de determinadas variables

o VAR puede ser un asunto subjetivo, ¿cómo se decide cuántos rezagos deben introducirse en una aplicación concreta?
d de Granger y el diseño de modelos VAR?

ares. La diferencia estriba en el propósito de la

rueba la existencia de una relación causal entre dos
ar un modelo principalmente para fines de
onarias o cointegrados, uno no debe utilizar estos