ვთქვათ ჭეშმარიტია შემდეგი სამფაქტორიანი მოდელი:

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝑢

ჩვენ ავაგეთ ორფაქტორიანი მოდელი:

𝑦̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2

სადაც
𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑦) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑦)
𝑏1 = =
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝑢) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝑢)

= =
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝛽0 ) + 𝛽1 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥1 ) + 𝛽2 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) + 𝛽3 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥3 )) +

=
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

+𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑢) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝛽0 ) − 𝛽1 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) − 𝛽2 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) −)

𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

−𝛽3 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑢)

=
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

(𝛽1 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥1 ) + 𝛽2 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) + 𝛽3 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥3 )) + 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑢) −

=
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

−𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝛽0 ) − 𝛽1 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) − 𝛽2 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − 𝛽3 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑢))

𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

რადგან 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝛽0 ) = 𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝛽0 ) = 0.

 (𝛽1 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥1 ) + 𝛽2 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) + 𝛽3 𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥3 )) −
𝐸(𝑏1 ) =
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

−𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝛽0 ) − 𝛽1 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 ) − 𝛽2 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ))

;
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

რადგან 𝐸(𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑢)) = 𝐸(𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑢)) = 0. მოვახდინოთ მსგავსი წევრების შეკრება

მრიცხველში და გავყოთ მნიშვნელზე. მივიღებთ:

𝛽1 [𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2 ] +𝛽3 [𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥3 ) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑥3 )]

𝐸 (𝑏1 ) = =
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2

[𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣 (𝑥1 , 𝑥3 ) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑥3 )]

= 𝛽1 + 𝛽3 .
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2
საბოლოოდ მივიღეთ:

[𝑉𝑎𝑟(𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥3 ) − 𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )𝐶𝑜𝑣(𝑥2 , 𝑥3 )]

𝐸(𝑏1 ) = 𝛽1 + 𝛽3 .
𝑉𝑎𝑟(𝑥1 )𝑉𝑎𝑟(𝑥2 ) − [𝐶𝑜𝑣(𝑥1 , 𝑥2 )]2