Unidad 4. Diferenciación e integración numérica.

4.1 Diferenciación numérica.

De acuerdo a la definición del diccionario, diferenciar significa “marcar por
diferencias; distinguir;… percibir la diferencia en o entre”. En el contexto de las
matemáticas, la derivada sirve como el principal vehículo para la diferenciación,
representa la razón de cambio de una variable dependiente con respecto a una
variable independiente. La definición matemática de la derivada empieza con una
aproximación por diferencias:

donde “y” y f(x) son representaciones alternativas de la variable dependiente y x

es la variable independiente. Si se hace que ∆x se aproxime a cero, como sucede
en los movimientos mostrados desde la figura PT6.1a a la PT6.1c, el cociente de
las diferencias se convierte en una derivada

La definición gráfica de una derivada: conforme ∆x

se aproxima a cero al ir de a) a c), la aproximación por diferencias se va
convirtiendo en una derivada.

FÓRMULAS DE DIFERENCIACIÓN CON ALTA EXACTITUD

Se pueden generar fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud tomando
términos adicionales en la expansión de la serie de Taylor. Por ejemplo, la
expansión de la serie de Taylor hacia adelante se escribe como:
de la que se despeja

Truncamos este resultado al excluir los términos de la segunda derivada en

adelante y nos quedamos con un resultado final,

Ahora retendremos, en cambio, el término de la segunda derivada sustituyendo la

siguiente aproximación de la segunda derivada

en la ecuación, para dar

o, al agrupar términos,

Observe que al incluir el término de la segunda derivada mejora la exactitud a

O(h2). Es posible desarrollar versiones similares mejoradas para las fórmulas
hacia adelante y centradas, así como para las aproximaciones de derivadas de
orden superior.
El siguiente ejemplo ilustra la utilidad de esas fórmulas para la estimación de las
derivadas.
Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia delante: se presentan dos versiones para cada
derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en
consecuencia, es más exacta.
Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia atrás: se presentan dos versiones para cada
derivada. La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en
consecuencia, es más exacta.
Fórmulas de diferencias divididas finitas centradas: se presentan dos versiones para cada derivada.
La última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en consecuencia, es
más exacta.
EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON
Hasta aquí hemos visto que hay dos formas para mejorar la estimación obtenida al
emplear diferencias divididas finitas: 1. disminuir el tamaño de paso o 2. usar una
fórmula de grado superior que emplee más puntos. Un tercer procedimiento,
basado en la extrapolación de Richardson, utiliza dos estimaciones de la derivada
para calcular una tercera aproximación más exacta.
Recuerde que la extrapolación de Richardson constituye un medio para obtener
una mejor estimación de la integral I por medio de la fórmula

donde I(h1) e I(h2) son estimaciones de la integral obtenidas usando dos tamaños
de paso, h1 y h2. Debido a su conveniencia cuando se expresa como un algoritmo
computacional, esta fórmula usualmente se escribe para el caso en que h2=h1/2,
como

Para aproximaciones por diferencia centrada con O(h2), la aplicación de esta

fórmula dará una nueva estimación de la derivada de O(h4).
4.2 Integración numérica.
Representación gráfica de la integral de f(x) entre los límites x=a y x=b. La integral
es equivalente al área bajo la curva.
Donde dy/dx [que también se denota
como y′ o ƒ′(xi )] es la primera derivada
de y con respecto a x evaluada en xi.
La derivada evaluada es la pendiente
de la recta tangente a la curva en xi.
En cálculo, el proceso inverso de la
diferenciación es la integración. De
acuerdo con la definición del
diccionario, integrar significa “juntar
partes en un todo; unir; indicar la
cantidad total ...”. Matemáticamente, la
integración se representa por:
que representa
la integral de la
función f(x) con
respecto a la variable independiente x, evaluada entre los límites
x=a y x=b. La función f(x) en la ecuación se llama integrando.
Fórmulas de integración de Newton-Cotes
Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más
comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o
datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar:

donde fn(x) = un polinomio de la forma

donde n es el grado del polinomio. Por ejemplo, en la figura 21.1a, se utiliza un

polinomio de primer grado (una línea recta) como una aproximación. En la figura,
se emplea una parábola con el mismo propósito.
La integral también se puede aproximar usando un conjunto de polinomios
aplicados por pedazos a la función o datos, sobre segmentos de longitud
constante.
Aunque pueden utilizarse polinomios de grado superior con los mismos propósitos.
Con este antecedente, reconocemos que el “método de barras” de la figura PT6.6
emplea un conjunto de polinomios de grado cero (es decir, constantes) para
aproximar la integral.
Existen formas cerradas y abiertas de las fórmulas de Newton-Cotes. Las formas
cerradas son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los límites
de integración (figura 21.3a). Las formas abiertas tienen límites de integración que
se extienden más allá del intervalo de los datos (figura 21.3b). En este sentido,
son similares a la extrapolación. Por lo general, las formas abiertas de Newton-
Cotes no se usan para integración definida. Sin embargo, se utilizan para evaluar
integrales impropias y para obtener la solución de ecuaciones diferenciales
ordinarias.
LA REGLA DEL TRAPECIO
La regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración de
Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio de la ecuación es de
primer grado:

Recuerde que una línea recta se puede representar como:

El área bajo esta línea recta es una aproximación de la integral de f(x) entre los
límites a y b:

El resultado de la integración es:

Que se denomina regla del trapecio.

Geométricamente, la regla del trapecio es equivalente a aproximar el área del
trapecio bajo la línea recta que une f(a) y f(b) en la figura 21.4. Recuerde que la
fórmula para calcular el área de un trapezoide es la altura por el promedio de las
bases (figura21.5a). En nuestro caso, el concepto es el mismo, pero el trapezoide
está sobre su lado (figura 21.5b). Por lo tanto, la integral aproximada se
representa como:
También se puede expresar como:

donde, para la regla del trapecio, la altura promedio es el promedio de los valores
de la función en los puntos extremos, o [f(a) + f(b)]/2.

4.3 Integración Múltiple.

Las integrales múltiples se utilizan a menudo en la ingeniería. Por ejemplo, una
ecuación general para calcular el promedio de una función bidimensional puede
escribirse como sigue:

Al numerador se le llama integral doble.

Las técnicas estudiadas se utilizan para evaluar integrales múltiples. Un ejemplo
sencillo sería obtener la integral doble de una función sobre un área rectangular
(figura 21.16). Recuerde del cálculo que dichas integrales se pueden calcular
como integrales iteradas.

Primero se evalúa la integral en una de las dimensiones y el resultado de esta

primera integración se incorpora en la segunda dimensión. La ecuación establece
que no importa el orden de integración. Una integral numérica doble estará basada
en la misma idea. Primero se aplican métodos, como la regla de Simpson o del
trapecio para segmentos múltiples, a la primera dimensión manteniendo
constantes los valores de la segunda dimensión. Después, se aplica el método
para integrar la segunda dimensión. El procedimiento se ilustra en el ejemplo
siguiente.