Вы находитесь на странице: 1из 1

Распределение вероятностей

Определение. Пусть задано вероятностное пространство  , и на нём определена случайная


величина  . В частности, по определению,   является измеримым отображением измеримого
пространства   в измеримое пространство  , где   обозначаетборелевскую сигма-
алгебру на  . Тогда случайная величина   индуцирует вероятностную меру   на   следующим образом:

Мера   называется распределением случайной величины  . Иными словами,  ,


таким образом   задаёт вероятность того, что случайная величина   попадает во
множество  .

Дискретные распределения
Определение. Случайная величина называется простой или дискретной, если она принимает не более,
чем счётное число значений. То есть  , где   — разбиение  .

Распределение простой случайной величины тогда по определению задаётся:  . Введя

обозначение  , можно задать функцию  . Очевидно, что  . Используя счётную


аддитивность  , легко показать, что эта функция однозначно определяет распределение  .

Определение . Функция  , где   часто называется дискретным распределением.

Пример . Пусть функция   задана таким образом, что   и  . Эта функция задаёт

распределение случайной величины  , для которой   (распределение Бернулли).

Теорема . Дискретное распределение обладает следующими свойствами:

1.  ;

2. 

        Вероятностные распределения
Одномерные Многомерные

Бернулли | биномиальное | геометрическое | гипергеометрическое | логариф
Дискретные: мическое | отрицательное биномиальное | Пуассона| дискретное мультиномиальное
равномерное
Бета | Вейбулла | Гамма | гиперэкспоненциальное | Колмогорова | Коши | Ла
пласа | логнормальное | нормальное (Гаусса) |логистическое | Накагами |
Абсолютно многомерное
Парето | полукруговое | непрерывное
непрерывные: нормальное |копула
равномерное | Райса | Рэлея | Стьюдента | Фишера | хи-квадрат |
экспоненциальное | variance-gamma