Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
все. Это способность учиться. То, чему вы один раз научились, можно использовать
Ричард Брэнсон
ПОКУПАТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ
На рынке всего два игрока - покупатели и продавцы. Покупатели и продавцы бывают двух
видов – статичные (лимитные) и динамичные (рыночные). Между ними существует
огромная разница. Первые строят уровни, вторые их ломают.
Покупатели
1. Статичные (лимитные) Динамичные (рыночные)
Формируют уровни поддержки Пробивают уровни сопротивления
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
Продавцы
1. Статичные (лимитные) Динамичныей (рыночные)
Формируют уровни сопротивления Пробивают уровни поддержки
Уровень сопротивления
Уровень поддержки
2. Зеркальный уровень
Это когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.
Основное условие – уровни должны быть на одной цифре, расстояние может быть
любое видимое.
Дневка-просматривается за год.
НАБОР ПОЗИЦИИ
Энергия на рынке возникает в 2-х случаях:
- в результате проторговки, по средней цене в канале, с помощью лимитного
ордера. У нижней и верхней границ ценового диапазона крупный игрок
выставляет лимитные ордера, чтобы не выпустить цену из диапазона.
Когда уровни строятся в коротком канале, там заходить нельзя, так как может не
хватить запаса хода. В таком случае цена зажата между уровнем сопротивления и
поддержки.
Если эмитент идет в тренде 5-6 дней, то скорее всего дело идет к развороту.
Если цена пробивает уровень сопротивления, то локальный тренд меняется с
шортового на лонговый.
Для того, чтобы определить на сколько сильно инструмент должен пойти мы
определяем:
- временную длину набора позиций. Чем длиннее и дольше набор позиции, тем
сильнее должен быть выстрел;
- ширину канала. Чем шире канал, тем выход из канала должен быть долгим. При
узком канале – выход должен быть быстрым;
- если при длинном наборе в канале и выходе из него инструмент не начинает
двигаться, то скорее всего движение будет в другую сторону;
- в случае, когда уровни находятся близко друг к другу, наибольшую силу имеет
более экстремальный уровень, т.е. тот, который расположен ниже или выше.
Бычье и Медвежье поглощение – когда бар переписывает лоу и хай минимум трех
баров и закрытие должно быть больше предыдущего хай и лоу:
- Min 3 бара в short \ long
- Соответственно в long \ short открываемся под баром
Когда бар пробивает какую-то зону и имеет большой импульс, это говорит о том
,что там был сильный уровень.
АТR
ATR – среднестатистическое движение инструмента за единицу времени (За ед.
времени принимают дневной бар D1).
Нужен для определения запаса хода цены внутри дня перед принятием
решения об открытии позиции, определения запаса хода до ближайшего уровня на
дневке, сколько может инструмент пройти, есть ли достаточно места для роста или
для падения, где будет ориентировочная ближайшая остановка эмитента в
перспективе.
Расчетный ATR - это ATR дневки D1. Определяется как High минус Low дневного
бара.
Применяется для торговли внутри дня.
Определется как среднее арифметическое значение 5 последних дневных баров, за
исключением нестандартных баров (это бар, значение которого равно 2-ум ATR и
бар, который составляет 1/3 от среднего ATR).
GAP включается в ATR как часть пройденного пути (съедает часть АТR).
Статистика:
Всего, приблизительно 250 торговых дней в году.
80% (200 дней за год) инструмент проходит 1 ATR в течение дня
10%-15% (40 дней за год) инструмент проходит 2 ATR в течение дня
5% (10 дней за год) инструмент проходит 3 ATR в течение дня
Выбираем инструмент, где ATR составляет min 4-5 стопов;
Если ближайшие уровни находятся близко друг от друга, то входить в позицию
запрещено. То есть, если технический ATR меньше расчетного ATR, то входа в
сделку нет;
При прохождении инструмента 75%-80 % и выше своего ATR, торговля по тренду,
т.е. в сторону движения инструмента не рекомендуется. Сила этого движения
ничтожно мала и остается шансов всего 20%. Рекомендуется торговать контртренд;
Торговать по тренду после прохождения 75% ATR можно только тогда, когда
эмитент находится в своей самой высокой либо низкой точке, экстремумах (когда
вверху пустота или внизу пустота). При выходе инструмента за свою высокую или
низкую точку, ATR-ом можно пренебречь;
Более 75% ATR
ЦО
Более 75% ATR
ЦО
ТРЕНДЫ
Глобальный тренд – общее направление инструмента на дневном графике, общее
направление рынка. Определяется визуально. Глобальный тренд обычно состоит из
множества локальных.
На глобальные тренды следует ориентироваться при среднесрочной торговле.
Локальный тренд – нахождение текущей цены относительно ближайших уровней,
определяется для внутидневной торговли.
Чтобы понять в каком тренде находится рынок, мы должны посмотреть, где
расположена цена относительно ближайших уровней. Зон у нас две: Long-овая и
Short-овая.
Для торговли внутри дня (дейтрейдинг) самый важный – локальный тренд,
поскольку тут совсем другие игроки – локальные.
Если текущая цена меньше цены закрытия предыдущего дня, то локально ВНИЗ.
Выше – ВВЕРХ. ТЦ > ЦЗ – локальный тренд вверх; ТЦ < ЦЗ – локальный тренд вниз
При случае открытия дня с гэпом смотрим не на цену закрытия предыдущего дня, а
на цену открытия. ТЦ > ЦО – локальный тренд вверх; ТЦ < ЦО – локальный тренд
вниз
Stop
ТЦ Sell
4 Stop
8 Stop
ATR ТЦ
4 Stop
ТЦ
Buy
Stop
Если при росте видим три бара подряд с гэпами, то большая вероятность, что
движение инструмента закончилось. И неизвестно, будет ли это разворот или
коррекция.
После хая должен быть перехай, но если мы не доходим до хая в следующей точке,
то с большой вероятностью идем вниз. Мы должны переписать максимум. Пока цена
не перепишет хай, она будет находиться в рейндже.
Длинные хвосты и короткие тела свечей – в инструменте идет набор позиции. Если
пришли сверху вниз, кто-то набирает лонговую позицию, пойдем вверх.
Если пришли снизу вверх, кто-то набирает шоровую позицию, идем вниз.
Паранормальные большие бары практически всегда говорят о скором развороте и в
90% случаев приведут к остановке движения у следующего уровня.
Stop Loss
Stop Loss (SL) – ордер, ограничивающий риск в сделке.
Бывают двух видов: Расчетный (SL) и Технический (SL).
Расчетный стоп (SL) на фондовой бирже рассчитывается от цены инструмента *0,1
- 0,2% в зависимости от волатильности и силы уровня, к которому привязывается
стоп.
Коэффициент 0,1% используется, если сильный уровень, который сложно пробить,
при длительных консолидациях (не менее 5 баров) либо при наличии часто
встречающегося и непробиваемого уровня, а также при открытии позиции против
тренда
На Форексе Stop фиксированный.
Технический Stop Loss (SL) не должен превышать расчетный стоп (мой риск) более
чем на 20%. При торговле внутри канала, технический стоп не должен составлять
более 20% от ширины канала.
Технический стоп выставляется на 1-2 пункта за уровень, точку экстремума или за
хвост пробойного бара.
Если стоп больше чем позволяет риск, то я подожду более выгодной сделки.
ЛЮФТ
Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт
определяет насколько БПУ2 может не добивать уровень, подтвержденный БПУ1.
Вычисляется как 20% от размера Stop Loss или 0,04% от цены актива. Можно
округлять. Форекс – 3 пипс, американские акции – 2 цента.
ТР Long = ТВХ + ТР
СТИЛИ ТОРГОВЛИ
РАБОТАТЬ НАДО ТОЛЬКО ВОЗЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК (УРОВНЕЙ) ПОСКОЛЬКУ
ПОНЯТЕН РАЗМЕР РИСКА
ОТБОЙ ОТ УРОВНЯ
Если уровень не сильный, воздушный, то все бары БСУ и БПУ должны идти подряд,
один за другим.
Наиболее сильная локальная модель для входа, когда БСУ и БПУ расположены по
разные стороны от уровня, зеркального.
ПРОБОИ
Любое накопление всегда переходит в реализацию. Обычно после того как эмитент
подходит к уровню сопротивления и пробивает его, должен быть импульс.
Импульс – резкое изменение цены за интервал времени.
Он будет тем сильнее, если бары, которые подходя к уровню, создают
аккумуляционную модель. Круглые цифры уровня усиливают модель. Все ставят
стоп, если правильно определен уровень, в одни и те же места (за уровень).
При long при пробое уровня сопротивления лонгисты продолжат движение после
закрепления над уровнем и шортисты закроют свои стопы, тем самым придадут
импульс в движении инструмента. Если лонгисты удержатся над уровнем, то там
действительно сильный покупатель.
Если после пробоя не наблюдается импульс в противоположном направлении, то
вполне возможно продолжение движения в сторону пробоя уровня.
ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ
Ложный пробой – это невозможность инструмента обновить (переписать)
предыдущий High или Low бара. Обновить, значит закрепиться (цена закрытия
бара). Как только инструмент заходит за предыдущий High или Low бара, то
движение в нем закончилось.
ЛП – постфактумное явление, поскольку заранее неизвестно, будет случившийся
пробой уровня настоящим или ложным.
Ложный пробой может быть только относительно уровня.
Наличие ЛП указывает, что крупный игрок собирает большую позицию. ЛП
возникает, если крупный игрок в какой-то момент убирает свою лимитную заявку,
удерживающую уровень.
Скорость и глубина ЛП зависит от количества засаженных игроков, открывших
позиции во время консолидации вблизи уровня.
Самые сильные движения очень часто начинаются и заканчиваются ЛП.
Наиболее подходящим для торговли является ЛП, направленный против тренда.
Для торговли ЛП необходимо брать изломы трендов и торговать возле них.
Если после пробоя нет импульса, скорее всего такой пробой является ложным и
далее последует разворот цены;
При торговле ЛП следует обращать внимание на цену закрытия баров.
Возникает если крупному игроку нужна еще большая поза. Пробили уровень и
закрепились вверху, вынесли стопы шортистов. На втором баре открывается
вверху - забирает лонги. Часто встречается возле экстремумов, т.к там самые
нервные игроки, соответственно эти уровни будут самыми сильными и
предсказуемыми. Если открытие 2-го бара выше хай предыдущего, то эта модель
будет еще сильнее.
- сразу после закрепления в зоне пробоя баров (min 3), выставляем условную
заявку Buy Stop – если ЛП был направлен вниз/Sell Stop Market ордер – если
ЛП шел вверх, на 1-2 пункта выше (ниже) пробитого уровня в зоне, из которой
последовал первичный пробой;
Д Вре Дата Вре Инстр Напра Цена Цен ко Ком Резу Спо Спо
ат мя закр мя умент вление откр а л- исси льта соб соб
а откр ытия закр сделки ытия закр во я т вход вых
ытия ытия ытия ав ода
пози из
цию поз
ици
и
Веду дневник сделок. С помощью скриншотов перед входом в сделку с написанным
сценарием и скриншот сделки после ее закрытия, с комментариями и заметками по
результату ее исполнения (пояснение точек входа, что пошло не по намеченному
плану).