Вы находитесь на странице: 1из 67

Американский рынок

Алгоритм №1 (Америка)
Главная цель - научиться не терять деньги.

Понять: значение уровней, движение крупного капитала.

Торгуемые инструменты: рынок Forex, рынок NYCE

Основные правила перед открытием терминала:

1. Не лезь в рынок, если не понимаешь!

2. Не лезь в рынок, если нет настроения!

3. Нет торгового настроя, не лезь!

4. Четко следуй правилам алгоритма!

5. Не пытайся отыграться!

6. Три сделки в минус, закрой терминал!

7. Три дня в убыток, отдохни пару дней, просто наблюдай!

8. Потерял 25% дневного заработка – закрой терминал!

9. Неделя в плюс, шаг вперед! (увеличение объемов).

10. Неделя в минус, шаг назад!

Думать не нужно! Четкое соблюдение правил – путь к успеху!


Параметры определения уровня:

1. Излом тренда – резкое изменение направления движения цены;

2. Границы паранормального бара (минимум 2 ATR);

3. Зеркальный уровень (самый сильный уровень);

4. Проторговка;

5. Плавающий уровень, с последующим выходом на лимитного


продавца/покупателя;

Виды торговли:

(после сбора статистики определю, что лучше работает, что я лучше понимаю)

Сценарий №1 (дневки)

Определение уровней на дневном ТФ. Только четко выраженные уровни, такие


как: излом тренда, подтверждённый ложным пробоем, границы
паранормального бара. Проторговки, консолидации не рассматриваем.

Торговля только ложных пробоев. ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3, (выводы после статистики)
Ложные пробои на Sell. На Buy симметричны.

Формации на Short (формации на Long в обратном направлении).

Формация №1

Формация №2
Формация №3
Ставить короткий стоп, если позволяет картинка.

Пример идеальной сделки (картинка с реального графика, сделка


вымышленная):

Сценарий №2 (два таймфрейма)

Определение уровня на дневном графике, точка входа на М30.

1. Определение уровня: точка излома тренда, границы паранормального


бара, ретест свежего дневного уровня, зеркальный уровень.

2. Закрытие бара на дневном графике.

3. Работа по правилу: выше полоски– покупаю, ниже полоски – продаю.

Если сценарий №1 и №2 пересекаются и противоречат друг другу – наблюдаю


за поведением цены и принимаю решение по какому сценарию работать.

Обзор статистики!
Формация №1

Формация №2
Формация №3

Формация №4
Сценарий для тестирования:

ПереHi/переLow с закрытием ниже/выше Hi/Low предыдущего бара (конец


движения)

При восходящем движении цены, бар делает переHi и закрывается ниже Hi


предыдущего бара. (дневной ТФ).

Точка входа на М30 от уровня закрытия бара, сделавшего переHi.

Режим торгового дня

23:00 – анализ графиков рынка Forex

Определение уровней на дневном таймфрейме. Если цена подходит к уровню,


либо консолидирует, то отбираю на «лист».

6:00 – подъем

7:20 – начало рабочего дня (на предприятии)

8:00 – 9:00 – открытие терминала, просмотр графиков с листа


На дневном ТФ смотрю закрытие предыдущего дня. Закрытие дневного бара
выше уровня – Long, ниже уровня – Short. Особое внимание обращать на то, как
цена подходила к уровню: резкий подход – скорее всего отбой, плавный подход
– скорее всего пробой.

На М30 поиск точки входа

После 14:00 сделки не открываю

14:00 – 15:30 – домашнее задание Америка

16:00 – конец рабочего дня (на предприятии)

17:30 – открываю терминал (дом), просмотр скринов прошлых сделок, анализ,


выявление ошибок с выносом на отдельный лист. Лист с ошибками всегда
лежит перед монитором, чтоб не повторять их

18:30 – открытие Америки

18:30 – 19:30 – не торгую, отобранные акции вношу в Watchlist. На графиках


наношу значимые уровни

19:30 – 22:30 – ожидание точки входа, торги

22:30 – 23:00 – заношу проделанную работу в журнал

Торговый алгоритм NYSE

Отбор акций по параметрам в FINVIZ:

1. Exchange – NYSE

2. Industry – Stocks only

3. Country – USA

4. Price - $10 to $50

5. Average True Range – over 0.75

6. Average Volume – 500K to 10M

7. Current Volume – over 300K


Копирую тиккеры в платформу Thinkorswim. Провожу анализ двух графиков:
пятиминутка, дневка.

Параметры отбора:

- акция не должна идти с рынком 1 в 1;

- не должно быть больших хвостов;

- плавность хода;

- потенциал минимум 0,50$;

- стоп не более 0,07$ c учетом комиссий вход/выход по 1,5$ не более 0,10$;

- акции которые бьют несколько дней в одну точку;

- подход к ключевым точкам.

Отбираю на лист, не более 10 акций, которые больше всего соответствуют


параметрам отбора (5-Long, 5-Short).
Формации для торговли

1. Закрытие бара ниже Hi предыдущей свечи дневного графика (конец


движения)

• глобальный тренд вверх/низ

• закрытие следующего бара ниже/выше Hi/Low предыдущей свечи - конец


движения.

• поиск точки входа на пятиминутке


2. БСУ БПУ1 БПУ2

• Определяем уровень на дневке

• Закрытие бара выше – покупаем, ниже – продаем

• БСУ – БПУ1 – БПУ2 – ТВХ (БПУ1;2 бьют в одну точку, если уровень
пробивается, модель считать сломанной – ждем формирования новой модели)
Точка входа на М5 (опечатка выше)
3. Торговля от внутридневных уровней

• Определяем уровень на дневке

• Закрытие бара выше – покупаем, ниже – продаем

• На М5 определяем внутридневной уровень, смотрим за поведением цены

• Главное условие-возможность короткого стопа и потенциала для


движения в нужную сторону

• Лучше, если сформируется модель БСУ, БПУ

Пример в графиках
Риск-менеджмент

На сегодняшний день реальная торговля только по рынку Forex. Америку торгую


виртуально – не позволяет депозит.

При депозите 250$

Максимальный лимит потерь на день 2,5$ (одна сделка со стопом 20-


25пунктов).

Большее количество сделок, если короткие стопы и общий лимит потерь


укладывается в 2,5$.

Если сделка в «-», дальше не торгую.

Если сделка в «+», торгую дальше.

Если потерял 25% от заработанного - торговлю не продолжать.

При положительном раскладе, максимальное количество сделок в день – 3.


Дальше начинают проявлять себя эмоции – закрыть терминал!

Домашнее задание на ближайшее время:

Особое внимание обратить на, то, как цена отрабатывает уровни: Hi, Low, Open,
Close.

Рассмотреть сценарии:

1. Ложный пробой уровня Hi/Low первого часа (ЛП1, ЛП2, ЛП3).

2. Удержание уровня и поджатие – смотреть; торговать только после того, как


придёт понимание!
3. Простые стили торговли: закрытие бара выше/ниже полоски.

Что можем торговать?

пробой – не можем

отбой – можем

ложный пробой – можем

Смотреть закономерности! Анализировать! Записи, скрины с описанием


происходящего!

4. Сбор статистики! По результатам – коррекция алгоритма (что не работает


убираем).
Алгоритм №2 (Америка)
Алгоритм написан для того, чтобы его соблюдать, а также для долгой и
продуктивной работы в трейдинге.

Начало

Алгоритм был написан торговли на Gerchik&Co.

1-й месяц – ОТБОЙ

2-й месяц – ПРОБОЙ

3-й месяц – ЛП1Б

4-й месяц – ЛП2Б

5-й месяц – СЛП

Таймфрейм не меняю

Gerchik&Co – 1H (для входа), D1 (уровни), если D1 мало могу перейти на Н,


чтобы увидеть более полную картину.

Запомнить!

Инструмент должен вкладываться в наш сценарий, а не мы в его.

Большой капитал может набрать позу в двух случаях: либо против тренда, либо
в диапазоне.

Принимая любые решения на рынке – всегда помню, у трейдера должно быть


завтра.

Подготовка к работе

1. Подготавливаю место работы.

2. Убеждаюсь, что я в хорошем настроении, если нет значить не торгую, только


смотрю.

3. Делаю домашнее задание.

4. Пишу сценарий.

5. Ставлю оповещение и жду отработки сценария.


Домашнее задание

1. Выбираю инструменты которые понятны мне и интересны.

2. Обращаю своё внимание только на ликвидные инструменты.

3. Ставлю уровни близ лежащие к цене, и определяю локальный тренд.

4. Пишу сценарий.

5. Добавляю скрин сценария и добавляю инструмент в чек-лист.

6. Отдаю предпочтения инструментам, которые живут своей личной жизнью.

Сценарий

1. Идентифицировать уровни

2. Определить локальный тренд

3. Запас хода

4. Определить за счет кого будет движение, в какую сторону


Принципы торговли

1. Вход в сделку только по чек-листу.

2. Каждую сделку оформляю, делаю скрин.

3. Каждый месяц делаю анализ.

4. Таймфрейм не меняю.

5. Веду статистику сделок. Пример:

Дат День Название Стиль ТВХ Stop- Take Соотношен заметк


а недел Loss ие и
Врем и риск/прибы
я ль

1. Излом тренда 2. Зеркальный уровень

Уровень поддержки становится


уровнем сопротивления и наоборот
Место где цена меняет направление
3. Лимитный игрок 4. Паранормальный бар

2ATR

Должно быть минимум 2 бара

Уровень сформированный
паранормальным баром
Уровень

Уровень – это место или зона, в котором произошло историческое событие, и в


котором сосредоточено больше всего объемов. Уровни могут смещаться.

Усиливает уровень:

1) Много касаний

2) ЛП

3) Круглая цифра

Уровень должен быть понятным, в него не нужно всматриваться

Запомнить: Выше уровня покупаем, ниже уровня продаём.

Примеры уровней на графиках

Излом тренда
Зеркальный уровень

Уровень лимитного игрока


Уровень с паранормальным баром

Уровень, подтверждённый ЛП
Уровень, верхние точки отката

Уровень, нижние границы гэпа


Идеальная точка входа

1 – Направление движения на D1 (локальный тренд).

2 – Запас хода до ближайших уровней.

4 – На момент ТВХ, сколько было пройдено ATR.

5 – Вход только по прописанному заранее сценарию (стиль торговли, стоп, take).

6 – ТВХ должна быть как можно ближе к уровню.

Маленький стоп это уже хорошая точка входа

Характер хода

Маленькие бары (пробойные) Большие бары


разворотные

Рэтест – может вести к пробою, если Поджатие – будет пробой, если


больше 6мес отбой. происходит выравнивание

Модель ломается

Если после сильного движения инструмент останавливается,


но не откатывается назад, скорее всего, движение продолжится
Если мы видим задерг на инструменте, и каждый задёрг выше/ниже предыдущего,
значит, скорей всего, движение будет продолжено.
Игрок не ломает модель, так как не добрал позу,
а поэтому не цепляет предыдущие хвосты/ хаи.
АТR

ATR-среднестатистическое движение инструмента за единицу времени, есть два


вида ATR расчетный или технический

ATR технический

1) Идентифицируем уровни

2) Замеряем расстояние от уровня к уровню High-Low (уровня) = АTR


технический

При прохождении инструментом 80% ATR работаем только в контртренд

Исключением из правил будет, когда инструмент находится возле своих


исторических максимумах или минимумах.

Если находимся в середине канала, то замеряем расстояние от границ канала,


если величина канала составляет мин. 8 стопов, то в таком канале можно
торговать.

Для этого берем текущую цену и замеряем расстояние до границ канала, если
расстояние мин 4/1, то такую сделку можно совершать.
Стили торговли

Отбой

Условия

1) Идентифицируем уровни на графике, БСУ и БПУ не должны лежать в одной


плоскости, но должны быть копейка в копейку.

2) БПУ1 и БПУ2 - между ними не должно быть никаких баров.

3) БПУ2 не должна пробивать БПУ1, но может не добивать на размер люфта.

Люфт 20% от стопа.

4) ТВХ - за 30 секунд до закрытия бара ставим Limit заявку на покупку/продажу,


на размер люфта.
5) Стоп - если есть возможность поставить стоп еще до открытия сделки,
ставим, если нет, как только мы получаем позицию - выставляем Стоп
(технический) на 1-2 пункта ниже/выше уровня.

6) Таkе минимум 3/1

При прохождении и закрытии инструмента на уровне 2 стопов, заявка


отменяется.
Пробой

Условие

1) Идентифицируем уровни на дневке

2) Идентифицируем плоскости Long, Short

3) После того как мы понимаем, что инструмент должен выйти из шортовой


зоны в лонговую.

4) На несколько пунктов (2-3 пункта) от уровня, выставляем Buy Stop, Sell


Stop.

5) Сразу после получения рыночной заявки ставим защитный Stop Loss 3-5
пунктов за Low пробойного бара

6) Таkе минимум 3/1

Ситуации на рынке, когда может быть пробой:


Важно: Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются ложным
пробоем

Ложный пробой одним баром

Условия

1) Идентифицируем уровни

2) Ждем пробойного бара с одной плоскости в другую

3) Замеряем запас хода

4) Еще до закрытия пробойного бара за несколько пунктов от уровня 1-3

5) Сразу после получения позы ставим защитный Stop-Loss, технический за


хвост ЛП или расчетный

6) Если цена закрывается выше уровня, то заявка отменяется


7) Take минимум 3/1

Пример ЛП1 на графике:

Ложный пробой двумя барами

Условия

1) Идентифицировать уровни

2) Запас хода ATR

3) Пробойный бар должен закрыться выше уровня

4) Следующий бар должен открыться в одной плоскости с пробойным

5) Сразу после открытия второго бара, после пробойного, на несколько


пунктов 1-3 от уровня, выставляем Sell-Stop, Buy-Stop
6) Сразу после получения заявки выставляем защитный Stop-Loss,
технический за хвосты ЛП или расчетный

Важно: При торговле ЛП учитывать, как мы подошли к уровню, если большими


барами, то тогда такую сделку можно совершать

Пример ЛП2Бар на графике:


Сложный Ложный Пробой несколькими барами

Условия:

1) Идентифицируем уровни

2) Пробойный бар должен закрыться в пробойной зоне

3) Минимум 3 бара должны открыться и закрыться в пробойной зоне

4) Бары могут касаться уровня, но не могут пробивать

5) После проторговки 3 баров, выставляем Sell-Stop за уровень на 1-2 пункта,


для входа позицию

6) Сразу после получения заявки выставляем защитный Stop-Loss, технический


за хвосты ЛП или расчетный
Stop-Loss

Всегда ставим стоп и работаем только от стопа

Бывает стоп технический и стоп расчетный

Стоп технический

Ставим отталкиваясь от графика

Отбой - на 1-2 пункта от уровня

Пробой - на 2-3 пункта за пробойный бар

ЛП - за хвост на 2-3 пункта

Стоп расчетный

Форекс

Стоп не более 1/5 от ATR или цена уровня, умножить на 0.2

(15-20 пунктов)

Американский рынок

Стоп 1/10 от ATR или цена уровня умножить на 0.1 (5-10 пунктов)

Когда мы можем выставить меньший стоп

1) Когда находимся в исторических максимумах и минимумах.

2) Когда технический стоп за хвост ЛП меньше чем расчетный.

3) Если торгуем против тренда можно обойтись 0.1 вместо 0.2 на Форексе.
Риск-менеджмент

Торговля среднесрок

1) Риск на сделку 0.25%(1) от депозита

2) Риск на день 0.75%(3) от депозита

3) Риск на неделю 1.5%(6) от депозита

4) Риск на месяц 3% от депозита

Если неделя в минус, то следующую неделю не торгую

Если следующая неделя в минус, то не торгую до конца месяца

Если месяц в плюс увеличиваю объём в 2 раза, если в минус уменьшаю в 2 раза

Больше 3-х позиций одновременно не открываю

Больше 3-х раз в одну и ту же сделку не входить

Больше чем 25 % от дохода не отдаю


Алгоритм №3 (Америка)
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА

Данный алгоритм предназначен для достижения стабильных результатов в


трейдинге. Стабильный результат я определяю, как устойчивый рост баланса
торгового счета, который прерывается лишь небольшими и кратковременными
коррекциями, которые являются естественным следствием несработавших
конкурентных преимуществ.

Несмотря на то, что на микроуровне исход каждой сделки непредсказуем, на


макроуровне данный алгоритм позволит использовать конкурентное
преимущество, которое с определенной долей вероятности при совершении
достаточного числа сделок даст возможность оказаться в выигрыше.

Наилучшим образом, необходимость создания алгоритма обосновал,


уважаемый мной, наставник Александр Михайлович Герчик в анекдоте про двух
азартных игроков, голыми покинувших здание казино (умеет шеф однако
заложить правильные убеждения на уровне подсознания). По-простому,
алгоритм – это моя торговая система, которая позволит мне быть на стороне
казино, а не стать одним из «голых» его посетителей.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Эмоции в трейдинге, как положительные (эйфория), так и негативные


(эмоциональная боль) - это не наилучший помощник. Торгуя на эмоциях, я могу
заблокировать мои способности восприятия и распознавания сценариев,
которые в обычной ситуации легко понимаются. Для устранения, связанного с
трейдингом эмоционального риска, мне необходимо нейтрализовать свои
ожидания касательно того, что будет или не будет происходить на рынке в тот
или иной момент времени, в той или иной ситуации (сиюмоментный трейдинг).
Пять фундаментальных принципов (истин), которые должен учитывать мой
вероятностный склад ума:

1. Может случиться все что угодно.

2. Для того чтобы заработать деньги, необязательно знать, что случится в


следующий момент времени.

3. Для каждого данного набора переменных, который определяет


конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и
успехов.

4. Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более


высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе.

5. Каждое мгновение работы рынка по-своему уникально.

Осознание и принятие этих принципов позволит мне мыслить категориями


вероятности. Нахождение в рабочем режиме сиюмоментности гарантирует мне
защиту от стрессовых ситуаций.

Семь принципов стабильности, которые я должен придерживаться, чтобы


оставаться стабильным трейдером:

1. Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества (ключевое


слово здесь – «объективно»).

2. Я заранее рассчитываю риски по каждой сделке.

3. Я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег по


сделке.

4. Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с конкурентным


преимуществом.

5. Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне


возможности для зарабатывания денег.

6. Я постоянно наблюдаю за степенью моей подверженности ошибкам.

7. Я понимаю абсолютную необходимость следования принципам


стабильного успеха и никогда не нарушаю их.
Я со всей возможной ясностью и четкостью определился с тем, что больше всего
желаю стабильности (состояние сознания, для которого характерны
уверенность и объективность) в трейдинге. Соблюдение вышеуказанных семи
принципов стабильности поможет мне достичь поставленной цели.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТ

1. Определения

Money Management – мани-менеджмент (ММ). Это система или набор правил,


которые предусматривают грамотное управление размерами торговых
позиций, которые направлены на успешное управление личным капиталом, при
этом необходимо придерживаться определённых правил, которые позволят
преодолеть и избавиться от многих эмоциональных сложностей во время
проведения торгов.

ТВХ – точка входа. Это цена, по которой осуществляется вход в позицию.

Stop – Стоп. Это цена, при которой срабатывает Stop-Loss ордер (рыночный) для
аварийного выхода из открытой позиции с целью фиксации убытков.

∆Stop – размер Стопа. Равен модулю разницы ТВХ и Stop: ∆Stop = |ТВХ-Stop|

Take – Тейк. Это цена, по которой осуществляется выход (частичный выход) из


позиции с целью фиксации прибыли.

∆Take – размер Тейка. Равен модулю разницы ТВХ и Take: ∆Take = |ТВХ- Take|

R – Риск. Это сумма денег, которой надо рискнуть для того, чтобы выяснить,
сработает сделка или нет.

К – комиссия +(плюс) проскальзывание.

Лимит – максимально допустимый убыток за период.

2. Ограничение по Риску

В начале торгов сумма риска на одну сделку равна $10. Я буду себя чувствовать
в высшей степени комфортно относительно долларового выражения риска
даже при получении 20-ти убыточных сделок подряд (20 – это минимальный
объем моей статистической выборки, пригодной для анализа).
Если финансовый результат текущей недели положительный, то на следующую
неделю сумма риска увеличивается на один шаг, согласно нижеприведенного
ряда. Если финансовый результат отрицательный, то сумма риска уменьшается
на один шаг.

Ряд понедельного изменения риска, $:

10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400, <…>, n-100, n, n+100

Изменение суммы риска производить при условии, что с момента последнего


изменения было проведено как минимум десять сделок. Если за текущую
неделю проведено меньше десяти сделок, то следующая неделя торгуется без
изменения суммы риска.

В любом случае максимальная сумма риска на одну сделку не должна


превышать 1% от размера депозита (без учета возможной маржи) на конец дня,
предшествующего дню открытия сделки.

До получения полноценной статистической выборки (минимум 200 операций)


одновременно может быть открыто не более трех потенциально-убыточных
сделок. Сделка, в которой Стоп перенесен в безубыток и дальше, не считается
потенциально-убыточной.

Лимиты по периодам:

День – 3R

Неделя – 9R

Месяц – 15R

Если лимит за период достигнут, то до завершения периода не торгую.

Если финансовый результат (выраженный в R) трех периодов подряд


отрицательный, то следующий период не торгую.
3. Расчет размера позиции

Расчет размера позиции проводить исключительно от риска R.

Риск включает в себя комиссию брокера и возможное проскальзывание. До


получения минимальной выборки, сумму возможного проскальзывания не
учитываем (приравниваем к нулю). Далее проскальзывание учитывается на
уровне среднестатистического.

Размер позиции (количество акций в одной сделке) вычисляем по формуле:

Размер позиции = (R-К)/ ∆Stop

4. Расчет размера Тейка

В основу данного Алгоритма соотношение Доход/Убыток закладываем на


уровне 3к1 с учетом расходов не комиссию и возможное проскальзывание. Это
позволит торговать в безубыток при соотношении положительных сделок к
отрицательным 25% на 75%.

Размер Тейка вычисляем по формуле:

∆Take = (3R + К) / Размер позиции*

* Расчеты показывают, что при соотношении Доход/Убыток = 3к1 соотношение


размеров Тейка и Стопа зависит от Риска и Комиссии следующим образом:
∆T/∆S=(3R+K)/(R-K)

То есть – на начальном этапе торговли Комиссионные расходы (мин. $2,4 на


круг) довольно большие по отношению к сумме Риска ($10) и, в зависимости от
величины Стопа ∆

На начальном этапе торговли применять исключительно расчетный Тейк,


вычисленный по указанной формуле. Это позволит избежать эмоциональной
составляющей и не испытывать страх недополучить прибыль.

При этом в статистике предусмотреть поля, в которых фиксировать


потенциально-возможное соотношение ∆Т/∆S по каждой совершенной сделке с
обязательным указанием информации о «чистоте канала». После получения
достаточной статистической выборки необходимо провести анализ на предмет
возможного увеличения размера Тейка.
ВАЖНО! Если по какой-либо причине я получил нежелательную сделку
(проскальзывание, ошибка, прочее ...), то я обязан сразу закрыть такую позицию
при первой же возможности по текущей цене.

ВЫБОР РЫНКА И ОТБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Торгуем Рынок акций USA.

Для выбора инструментов используем сайт https://finviz.com/

На закладке Screener пользуемся следующими фильтрами:

Industry = Stocks only (ex-funds). Это позволяет в качестве инструментов отобрать


только акции;

Country = USA. Это позволяет отобрать акции исключительно американских


компаний;

Current Volume = Over 300K. Отбираем ликвидные инструменты, которые


торгуются из среднедневного объема более 300тыс. акций.

Price = $20 to $50. На начальном этапе торговли отбираем инструменты в


ценовом диапазоне от $20 до $50. В дальнейшем можно использовать фильтр
Over $20.

РАБОЧИЙ ВРЕМЕННОЙ МАСШТАБ (ТАЙМФРЕЙМ)

Данный алгоритм может использоваться на ценовых графиках любых


временных масштабов, но при одном обязательном условии: сигналы на
открытие и закрытие позиции, а также расчет уровней риска и фиксирования
прибыли, должны основываться на одном и том же рабочем временном
масштабе.

В начале торговли в качестве рабочего временного масштаба используем


пятиминутный график (5м). В дальнейшем, с целью определения «своего»
(комфортного лично мне) рабочего временного масштаба, необходимо
поторговать внутри дня на графиках с тайм фреймами 15м и 30м, а также
попробовать среднесрочную торговлю (с переносом позиции на ночь) с
использованием временных масштабов 1h и 1d.

Обязательное условие при переходе на новый таймфрейм - наличие


минимальной выборки (min. 20 сделок) на старом таймфрейме.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Домашнее задание (ДЗ) – это моя подготовка к рабочему (торговому) дню.

Цель ДЗ – отбор инструментов которые подходят под мой Алгоритм.

ДЗ необходимо выполнять на бланке по форме, представленной в Приложении


3 «Бланк Домашнего Задания» (так называемый Лист). Каждое ДЗ делать на
новом листе бумаги с обязательным условием ручного(!) заполнения бланка.

На каждый новый торговый день делать новое ДЗ. Никогда не использовать ДЗ


за предыдущую торговую сессию(!) - за ночь все может поменяться.

В результате ДЗ я должен получить два перечня инструментов: “LONG” и


“SHORT” (для открытия длинных и коротких позиций соответственно). Оба
перечня содержат три поля:

1. Ticker – краткое название биржевого инструмента.

2. Price – конкретная цифра, которая соответствует ключевому уровню, от


которого планируется вход в сделку согласно сценарию.

3. Comments – самое важное поле, которое должно содержать:

а) описание ключевого уровня на дневном графике (на начальном этапе


торговать только ключевые уровни);

б) определение направления движения (глобальный и локальный тренды);

в) указание на источник Энергии (понимание за счет каких игроков ожидается


движение);

г) проверку наличия запаса хода (ATR);

д) ожидаемый сценарий поведения цены. Сценарий – это описание моих


действий при том или ином поведении цены инструмента во время торговой
сессии (как я буду «проживать» этот инструмент). Сценарий должен содержать
варианты как положительного развития событий, так и негативного.

В результате хорошо выполненного Домашнего Задания я должен иметь четкое


понимание того, что должен нарисовать график, чтобы я открыл сделку. То есть
– во время торговой сессии я должен сидеть и ждать, пока совпадут все
параметры, которые предусмотрены сценариями из ДЗ.
Торговля инструментами, не отобранными в ходе выполнения Домашнего
Задания ЗАПРЕЩЕНА(!).

После окончания торговой сессии (либо на утро следующего дня) необходимо


проводить анализ соответствующего ДЗ – выставление оценок (+) или (-) в
зависимости от того, инструмент отработал по моему сценарию, или нет. При
необходимости оставить комментарий.

АНАЛИЗ ДНЕВНОГО ГРАФИКА

Моим конкурентным преимуществом является использования торговли «от


уровней».

С целью отбора инструментов для торговли я анализирую дневки (график цены


инструмента с тайм фреймом 1d). Анализ дневок проводится во время
выполнения Домашнего задания (смотри Раздел «домашнее задание и
написание сценариев»). Во время проведения анализа дневок необходимо
проверить картинку на графике на предмет наличия на ней следующих
элементов, обязательных для последующего отбора инструментов на Лист:

1. Уровень. Для торговли на Лист отбираю исключительно те инструменты, цена


которых находится вблизи ключевых уровней (особенности построения
ключевых уровней приведены в Приложении 1 «Что такое Уровень»).
Правильно проведенный уровень позволяет мне рассчитать Риск – у меня будет
цена (уровень), к которой можно привязать Стоп.

2. Локальный тренд. После построения Уровней я определяю локальный тренд -


положение текущей цены относительно ближайшего уровня. Если цена
находится ниже уровня, то я рассматриваю только Шорт (Short, no Long), если
цена находится выше уровня, то я рассматриваю только Лонг (Long, no Short).
По-простому: ниже линии – продаем, выше линии – покупаем. Глобальный
тренд на выбор направления торговли не влияет. Совпадение направлений
локального и глобального трендов только увеличивает вероятность движения
цены в выбранном направлении.

3. Энергия. При торговле (перед входом в сделку) очень важно понимать за счет
каких игроков будет происходить движение. Зоны, в которых происходит
накопление энергии, можно отследить на дневных графиках. Как правило
накопление энергии происходит в зонах длинной консолидации или внутри
канала. Именно здесь (в состоянии покоя) крупный игрок набирает свою
позицию.

Чем дольше рынок задерживается на какой-то ценовой отметке или в


коридоре, тем больше на рынке равновесия, согласия и комфорта. Однако рано
или поздно в рынок вступает «инакомыслящий» крупный игрок (Крупняк): «А не
толкнуть ли мне цены гораздо выше или ниже?». Своими покупками или
продажами Крупняк может действительно нарушить равновесие. Более того,
при достаточном напоре он способен запустить механизм цепной реакции: ведь
с изменением обстановки прочим трейдерам (из которых одни продолжают
держать позиции, другие выжидают удобный момент) надо на что-то решаться.
Именно за счет таких прочих трейдеров (в том числе за счет «Засаженных») на
рынке возникает энергия для развития лавинообразного движения цены.

Как правило, крупный игрок набирает позицию внутри канала. При этом
крупный игрок может делать с ценой инструмента все что захочет («возить»
инструмент от уровня к уровню и т.д. и т.п.). По этой причине в середину канала
я не лезу (особенно в начале своей карьеры в качестве трейдера). Если я торгую
в канале, то только от уровней - возле Поддержки и Сопротивления с
выставлением Стопа за уровень.

4. ATR (подробнее об ATR смотри в Приложении 2 «ATR»). После определения


направления торговли (Локальный тренд), я измеряю запас хода инструмента.
Так как на начальном этапе торговли Комиссионные расходы (мин. $2, 4 на круг)
довольно большие по отношению к сумме Риска ($10) и, в зависимости от
величины Стопа ∆S, соотношение ∆Т/∆S будет колебаться от 4к1 до 6к1, то я
буду входить в сделку при условии ATR>=10∆S (ATR равно или больше 10
размерам Стопа). То есть – если размер Стопа равен $0,05, то ATR инструмента
должен быть минимум $0,5. Это условие необходимо использовать на этапе
отбора инструментов во время выполнения Домашнего Задания.

Если на момент входа в позицию инструментом пройдено больше 75% своего


ATR, то по тренду (в сторону движения инструмента) я не торгую! При этом
торговать контртренд можно.

Торговать по тренду при прохождении инструментом более 75% ATR разрешено


только тогда, когда эмитент находится в своем экстремуме - самой
высокой/низкой точке (когда вверху/низу пустота).
СТИЛИ ТОРГОВЛИ

В данном разделе приведены все пять стилей торговли. Это сделано для
удобства проверки данного Алгоритма наставником (Шефом) так как все
остальные разделы являются общими для каждого отдельного стиля торговли.
Для отработки каждого стиля торговли отдельно, в Алгоритме будет оставлен
только один стиль – торгуемый на данный момент. Переход на следующий
стиль будет проведен после наработки минимальной статистики по
предыдущему.

Стили торговли применяются для определения «филигранной» точки входа


(ТВХ). Основная работа (определение ключевого уровня, направления торговли,
энергия для движения, запас хода) проделывается во время выполнения
Домашнего задания. После отбора на дневном графике инструментов для
торговли, я перехожу на рабочий тайм фрейм и ожидаю ту модель, которая
соответствует выбранному стилю торговли. Именно выбор «филигранной» ТВХ в
близи ключевого уровня является моим конкурентным преимуществом,
которое с определенной долей вероятности при совершении достаточного
числа сделок даст возможность оказаться в выигрыше.

Я торгую пять стилей:

1. Отбой от уровня;

2. Пробой уровня;

3. Ложный пробой простой;

4. Ложный пробой двумя барами;

5. Ложный пробой большим количеством баров.

Торгую стили в указанном порядке - одновременно торговать разные стили


ЗАПРЕЩЕНО (!). Необходимо отторговать каждый стиль минимум на 20
сделках. Это позволить получить минимально необходимую статистику, которая
поможет мне выбрать «свой» стиль торговли.
Отбой от уровня

БСУ модель, условия:

1. БСУ - бар сформировавший уровень, бар постфактумный, появляется на


графике только после того как в эту же точку ударит бар, подтвердивший
уровень (БПУ1). БСУ по отношению к БПУ1 может быть в любой плоскости, как
сверху, так и снизу. Берутся самые левые точки, самые первые на видимом тайм
фрейме.

2. БПУ1 – бар подтвердивший уровень. Он бьет копейка в копейку


относительно БСУ. Между этим баром и БСУ может быть любое количество
баров на видимом диапазоне тайм фрейма.

3. Уровни БСУ и БПУ проводятся по экстремальным значениям баров (High


тела/тени, Low тела/тени).

ТВХ (точка входа при торговле от уровней):

4. Сразу после БПУ1 идет следующий БПУ2, он может не добивать до уровня


БПУ1 на размер люфта (для Американского рынка 1-2 цента). Между этими
барами никаких промежуточных баров быть не может. Данные бары должны
быть в одной плоскости, БПУ2 пробивать уровень не может. Если БПУ2
перебивает значение БПУ1, то модель считается сломанной и надо ждать
формирование БПУ1 и БПУ2 от БСУ.
5. За 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер:
- если Шорт - на продажу (Sell Limit) ниже уровня на размер люфта;
- если Лонг - на покупку (Buy Limit) выше уровня на размер люфта.
6. Ждем(!) ТВХ (не ищем, а ждем). Если сделка получена, то сразу выставляем
Stop Loss и Take Profit. Защитный Стоп всегда (!) выставляется рыночный. Размер
Стопа (∆S) 5-7 центов от ТВХ.
Такие параметры сделки как размер Тейка (∆T) и Размер позиции должны быть
рассчитаны с учетом текущего Риска (R), согласно правилам Раздела «риск-
менеджмент и мани-менеджмент».
7. Если величина хвоста ЛП позволяет поставить технический стоп за хвост,
лучше поставить стоп за хвост на расстояние люфта от хвоста. Если Размер
технического Стопа больше 10 центов, то используем расчетный Стоп.
8. Если на рабочем тайм фрейме цена инструмента ушла на расстояние от
предполагаемой ТВХ на два Стопа и более и там закрылась, а сделку не получил
– то лимитный ордер, выставленный для входа в позицию, отменяется. Пока
инструмент не ушел за эти пределы от лимитного ордера, заявка может висеть
сколько угодно.

9. Первый час торговой сессии стиль «отбой от уровня» не торгую(!). Первый


час на Рынке самые большие объёмы и уровни по-простому ломаются.
Пробой уровня
Условия для торговли пробоя:
- Пробой можно торговать при условии, что эмитент накопил энергию.
Пробойный сигнал должны генерировать игроки, собранные в каком-то
диапазоне.
- Смотрим, каким образом подходим к уровню. Основное условие – это подход
цены маленькими барами- аккумуляционной моделью (набор позиции кем-то).

ТВХ модели пробой уровня.

1. При подходе инструмента маленькими барами к уровневой цене,


выставляем ордер на покупку сразу за уровень (Buy Stop в случае Лонга и Sell
Stop в случае Шорта), на расстоянии 1-го цента. Сразу прописываем Stop Loss на
расстоянии 5 центов от уровня (с учетом люфта – на расстоянии 6 центов от ТВХ)
и Take Profit. Такие параметры сделки как размер Тейка (∆T) и Размер позиции
должны быть рассчитаны с учетом текущего Риска (R), согласно правилам
Раздела «риск-менеджмент и мани-менеджмент».
2. В сделку захожу только Buy Stop / Sell Stop ордерами. Более того: в начале
торговли я не использую Лимитные ордера – пусть будет проскальзывание. Зато
буду понимать, когда заходить – может надо заходить на 3-й пробой или 5-й.
ВАЖНО(!) – до начала торговли стиля «Пробой» надо поработать на истории.
3. Торговля Стиля «Пробой» - это единственный случай, когда Шеф
разрешает выходить рыночным ордером. Причина – Импульс бывает настолько
быстрым, что я просто могу не успеть выставить Лимитную заявку.
4. Если при поджатии появился бар, который его сломал (выравнивающий
бар), заходить на пробой ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5. Если инструмент подходит к уровню большими паранормальными барами


(дистрибуционной моделью), это сигнал о завершении движения. Уровни
такими барами не ломаются, заходить нельзя. Даже, если будет запас хода, я не
вхожу, а фиксирую поведение инструмента.

6. Если после получения цены нет импульса, скорее всего это ложный
пробой, надо выходить из сделки.

Здесь необходимо поэкспериментировать из признака отсутствия Импульса


(определить на статистике). Как вариант – если после пробития уровня второй
(возможно третий) бар закрылся в моем направлении менее чем на 2 Стопа от
ТВХ, то Импульса нет, и я выхожу по рыночной цене.
Ложный пробой простой (образованный одним баром)

Условия для простого ложного пробоя:

1. Уровень должен пробиваться только тенью, но не закрытием, цена должна


просто прошить уровень.

ТВХ модели простой ЛП:

2. Как только уровень пробит, выставляем ордер на вход в позицию:


- если идем в Шорт – Stop Sell;
- если идем в Лонг – Stop Buy.
Стоп-ордер на вход выставляется на 1-2 цента за уровень.

3. Если сделка получена, то сразу выставляем Stop Loss и Take Profit.


Защитный Стоп всегда (!) выставляется рыночный. Размер Стопа (∆S) 5-7 центов
от ТВХ.
Такие параметры сделки как размер Тейка (∆T) и Размер позиции должны быть
рассчитаны с учетом текущего Риска (R), согласно правилам Раздела «риск-
менеджмент и мани-менеджмент».
4. Если величина хвоста позволяет поставить стоп технический (за хвост),
лучше поставить стоп за хвост +люфт*.
* На самом деле размером Стопа можно будет «поиграться» - все зависит от
волатильности инструмента, как подходили к уровню, как резко забирали,
насколько сильный был Импульс. Но в начале торговли (до получения
минимальной статистической выборки в 20 сделок) необходимо торговать
согласно вышеуказанного правила (п.3, п.4).

5. Обязательное условие торговли стиля Простой ЛП, это получить сделку в


одном баре – в пробивном. Если пробивной бар закрывается в пробивной
плоскости (не вернулся обратно за уровень) – ордер на вход в позицию
отменяется. Это уже либо пробой, либо сложный ложный пробой, т.е. другой
стиль торговли.
6. Если выбило по Стопу, но модель рисуется снова, то заходить можно, пока
остается потенциал.

Ложный пробой двумя барами (ЛП2Б)

Условия для Ложного пробоя 2-мя барами:

1. Первый бар должен пробить и закрыться за уровнем (пробойный бар


должен закрыться в пробойной зоне).

2. За уровнем в той же плоскости должен открыться второй бар (второй бар


должен открыться тоже в пробойной зоне).

ТВХ для модели ЛП2Б:


3. Как только второй бар открылся за уровнем, выставляем ордер на вход в
позицию:

- если идем в Шорт – Stop Sell;

- если идем в Лонг – Stop Buy.

Стоп-ордер на вход выставляется на 1-2 цента за уровень.

4. Если сделка получена, то сразу выставляем Stop Loss и Take Profit.


Защитный Стоп всегда (!) выставляется рыночный. Размер Стопа (S) 5-7 центов
от ТВХ.

5. Такие параметры сделки как размер Тейка (T) и Размер позиции должны
быть рассчитаны с учетом текущего Риска (R), согласно правилам Раздела
«Ошибка! Источник ссылки не найден.».

6. Если величина хвоста позволяет поставить технический стоп за хвост, то


лучше поставить стоп за хвост + люфт.

7. Если второй бар закрылся за уровнем (в пробойной зоне), заявку снимаю -


это уже либо пробой уровня, либо сложный ложный, образованный
множеством баров (другой стиль).

8. Если на втором баре дали заявку и бар вернулся в пробойную зону и там
закрылся, то ситуация уже не хорошая. В таком случае я сижу до Стопа. Я ловлю
Тейк или Стоп – руками в торговлю не лезу(!).
Ложный пробой большим количеством баров (ЛПnБ)

Условия для Ложного пробоя большим количеством баров:

1. Первый бар должен пробить уровень и закрыться в зоне пробоя.

2. Минимум два бара* (те, которые идут за пробойным) должны открыться и


закрыться в пробойной зоне. Основное условие – эти бары не должны
пробивать уровень (касания допускаются).

* Можно поиграться с количеством боров. Чем больше баров, тем лучше –


больше «Засаженных».

ТВХ модели сложными ЛП 3-мя и более барами:

3. Как только третий бар закрылся за уровнем, в выставляем ордер на вход в


позицию:

- если идем в Шорт – Stop Sell;

- если идем в Лонг – Stop Buy.

Стоп-ордер на вход выставляется на 1-2 цента за уровень.

4. Если величина хвоста позволяет поставить технический стоп за хвост, то


лучше поставить стоп за хвост + люфт.

5. Если какой-либо из баров пробил уровень и вернулся обратно, то Ордер на


вход в позицию снимается. Такой уровень называется плавающим - нужно
ждать консолидации над уровнем или под уровнем, определить кто победил
(продавцы или покупатели).
УСЛОВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОП-ЛОСС В БЕЗУБЫТОК

Вначале торговли Стоп-лосс в безубыток не переносить. Это позволит меньше


думать и переживать меньше эмоций во время пребывания в сделке. Но при
ведении статистики обязательно предусмотреть поле для анализа результатов
сделки при переносе Стоп-лосс в безубыток. Если в результате анализа
статистики выяснится, что перенос Стоп-лосс в безубыток оправдан, то можно
применить эту технику.

СТАТИСТИКА

Торговый объем выборки

Фактически типичный трейдер живет или умирает (эмоционально) в


соответствии с результатом последней сделки. Если она была удачной, он с
радостью устремляется навстречу следующей сделке, если нет, то
перспективность торговой системы немедленно ставится под сомнение. Для
того чтобы разобраться, какие именно переменные работают и насколько
хорошо, мы нуждаемся в системном подходе, не учитывающие какие-либо
случайные переменные. Следовательно, необходимо расширить наше
определение успеха или неудачи, отказаться от ограниченной точки зрения
типичного трейдера и оценивать торговлю на основании довольно большого
объема выборки сделок (больше 300).

Объем выборки должен быть довольно велик, чтобы стало возможным


адекватное тестирование набора переменных. Поэтому важно до получения
минимум 20 сделок для каждого отдельного стиля торговли не менять какие-
либо важные переменные(!).

Разрез статистических данных.

Параметры всех совершенные сделок ежедневно заносятся в отдельный лист в


Excel. Дополнительно до основных параметров обязательно указывать:

- размер проскальзывания (как по входу, так и по выходу);

- проводить анализ возможного результата сделки при выходе по Тейку 4к1,


5к1, … и т.д.;

- указывать «чистоту канала» по направлению сделки;


- проводить анализ возможного результата сделки при переносе Stop-Loss в
безубыток.

По каждой завершенной сделке обязательно делается скриншот (дневной и


рабочий тайм фрейм) до входа и после выхода с детальным описанием
ожидаемого сценария ДО и анализом ПОСЛЕ. Все скриншоты подшиваются в
отдельные папки – «Убыточные сделки» и «Доходные сделки».

Вести «Дневник трейдера» куда записывать все возникающие мысли, идеи и


наблюдения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Что такое Уровень

Дело в том, что Рынок 75% времени находится в боковом движении (Рендже),
при этом цена инструмента двигается в канале (от уровня к уровню). Основная
часть торгового объема приходится на ценовой коридор внутри канала - так
называемой «зоне равновесия». Для большинства трейдеров (для толпы)
пребывание цены в этой зоне комфортно так как здесь толпа пребывает в
состоянии психологического спокойствия. Почему почти все торгуют в зоне
равновесия? Потому что там меньше всего страшно; там золотая середина
между установленными максимумом и минимумом. Именно поэтому за
пределами коридора сделок заключается меньше. Именно поэтому эти сделки
(вблизи уровней) представляют собой наилучшую возможность сделать деньги:
«купить или продать не по стоимости». Поэтому я торгую вблизи уровней.

Уровень – это подтверждение цены на графике в одной точке на протяжении


времени. Если цена бьет в одну точку несколько раз, значит там кто-то есть.

Уровень на графике, от которого вектор движения цены меняет свое


направление, называется:

 Сопротивлением - не возможность цены пойти выше;

 Поддержкой - не возможность цены пойти ниже.

Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот


– «потолок» и «пол» меняются местами.
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому
что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом
инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы»
между быками и медведями.

Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и


величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет
уровень. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня.
Приоритетом все же будет величина таймфрейма, а не количество касаний
ценой уровня.

Уровни бывают плавающие и чёткие.

Плавающий уровень – это просто борьба возле какой-то цены, уровня как
такового пока нет. Это также называется зоной заражённости, около таких
уровней торговать не рекомендуется. После плавающего уровня ждём
консолидацию выше или ниже уровня.

Чёткий уровень – на графике виден конкретный уровень цены, возле которого


победил покупатель или продавец. Самые сильные сделки всегда будут возле
чётких уровней.

В начале я буду торговать исключительно уровни, которые проведены через


ключевые точки - точки, которые на графиках оставляют историческое событие
или несут за собой информативность.
Сила уровня (От самого сильного, к самому слабому)

a. Излом тренда. Точкой излома тренда называется место, где цена резко
меняет свое направление. Излом тренда часто подтверждается ложным
пробоем, касанием. Ложный пробой – это невозможность инструмента
обновить (закрепиться, закрыться) High или Low. ЛП может быть только
относительно уровня. Все самые сильные движения на рынке начинаются и
заканчиваются ЛП.

b. Зеркальный уровень. Это когда бары «бьются» в одну цену с разных сторон.
Другими словами - это когда уровень поддержки становится уровнем
сопротивления и наоборот.
c. Уровень, образованный лимитным игроком. На графике это выглядит как
касание большим количеством баров одной цены без пробития уровня. 3-4 удара
у одну цену – это уже лимитный уровень. Обязательное условие - все бары
находятся в одной плоскости и не пробивают уровень.

d. Начало/конец нестандартного (паранормального) бара при обязательном


дополнительном подтверждении данного уровня - нас интересует только та
цена, которая повторяется. Нестандартный бар равен или больше 2ATR.
e. Проторговка (плавающий уровень). Проторговка – это большое количество
касаний. То есть инструмент все время пытается ходить возле одной и той же
цены - идет борьба за цену.

f. Верхняя/нижняя граница ГЕПового бара.


ATR

ATR – (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) среднестатистический


параметр движения инструмента за единицу времени. Применяется в основном
на дневных графиках.

ATR – служит определением запаса хода инструмента (это бензин в баке). Если
ехать быстро - он расходуется быстро, на малых скоростях он расходуется
медленнее.

ATR бывает 2-х видов:

Расчетный ATR Технический ATR

High минус Low дневного бара = ATR Расстояние от уровня до уровня на


дневном графике. Дневка нужна для
Расчет ATR: 3-5 последних бара, за
определения запаса хода и направления
движения.
ATR=High - Low

Daily (D1) 24600


24550
24500

Daily (D1)
ATR=350

24300
0 23800
ATR=300

ATR=450

Ширина канала
1270 п

24300
00
ATR=500

24250
ATR=450

24200
24100
22530
ATR(5)=300+350+450+500+450
5

Среднее значение ATR=410п 23800

23850 Ширина канала=1270 пунктов


исключением нестандартного бара. Среднее значение ATR=410 пунктов

1270/410=3,1 ATR

Технический ATR канала = 3,1 или запас


хода инструмента = 3,1 ATR
Статистика:

 Всего, приблизительно 250 торговых дней в году.

 80% времени за год инструмент проходит 1 ATR (200 дней за год)

 10%-15% времени за год инструмент проходит 2 ATR (40 дней за год)

 5% времени за год инструмент проходит 3 ATR (10 дней за год)

При прохождении инструмента 75%-80% и выше своего ATR, торговля по тренду,


т.е. в сторону движения инструмента не рекомендуется. Сила этого движения
ничтожно мала и остается шансов всего 20% (бензин в баке заканчивается).
Рекомендуется торговать контртренд.

Правило: когда в машине заканчивается бензин, то она может проехать еще


какое-то расстояние на какое хватит бензина, пока заново не заправиться.

Вопрос: В каких случаях можно торговать по тренду после прохождения 75%


ATR?

Ответ: Только тогда, когда эмитент находится в своей самой высокой точке
(когда вверху пустота или внизу пустота)

М15
Более 75% ATR

ЦО
Более 75% ATR

ЦО
Паранормальный бар и ATR. Нестандартный бар – значение, равное
приблизительно 2 ATR. По статистике на рынке нестандартный бар бывает в 10-
15% случаях или около 40 дней за год (на одном инструменте). Попасть на бар в
2 ATR очень сложно и рискованно. Поэтому, в сделку, просто говоря, в такой
ситуации лучше не лезть!

Вопрос: «Учитываются ли нестандартные бары в 2 ATR при расчете среднего


значения ATR?»

Ответ: «Нет».

Вопрос: «Учитываются ли маленькие бары при расчете среднего значения


ATR?»

Ответ: «Да. Если такие бары идут подряд».

Статистика:

50% - стандартные бары в 1 ATR.

30%-35% - уменьшенные бары.

10%-15% - ПиН бары.

Обнуленный ATR.

Например ATR (D1)=275пунктов


Открытие дня нулевое значение ATR Пришли обратно к нулевой точке Если инструмент открылся движением вниз и
прошел 80% своего ATR (но может больше или
меньше), но потом развернулся и пошел вверх
220 пунктов

дойдя до цены открытия текущего дня, то в этой


точке считаем что ATR=0 значению. У инструмента
есть возможность хода как в Long, так и в Short. В
этой точке можно начинать все сначала.

Пройдено 80% дневного ATR


шорт не желателен

Вопрос: «Учитываем ли мы ГЭП в ATR?»

Ответ: «Да. Потому что часть ATR уже съедена.


Вопрос: «Какие недостатки инструментов с высокой волатильностью, но низким
ATR?

Ответ: «Небольшая величина ATR на волатильных торгах делает внутридневную


торговлю крайне сложной, поскольку требуется несоразмерный Stop по
отношению к потенциалу. Большая величина Stop Loss ордера значительно
урезает потенциал исходя из ATR. Высокая волатильность с низким ATR делает
торговлю невозможной.

БЛАНК ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ