Вы находитесь на странице: 1из 62

Российский рынок

Алгоритм №1
План алгоритма

1. График рабочего дня.

2. Торгуемые рынки и инструменты.

3. Ключевые моменты, Формирование Уровней.

4. Удержание и выход из позиции. Выход новостей.

5. Правила на этапе освоения торговли.

6. Торговые модели.

7. Риск-менеджмент и мани-менеджмент.

8. Расчетные параметры Точки входа. Расчет ATR.

9. Ведение журнала статистики.

10. Подведение итогов.

Трейдинг – это что?

Деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Такого рода работа


выполняется людьми на специальных биржах. Участников этих торгов называют
трейдерами. В большинстве случаев играют на таких биржах люди, у которых
есть деньги для вложений.

Трейдинг – это для чего?

Заработка. Это деятельность, в результате которой можно во много раз


приумножить свои финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи
– дуракам с деньгами там не выжить.

Что нужно трейдеру?

Хорошая теоретическая база. Знание правил торговли. Алгоритм торговли.


Понимание того, как работает сама биржа. Умение планировать. Накопленный
капитал. Постоянный анализ сделок на бирже. Необходимо вести статистику
своих сделок и подмечать свои ошибки. Разрабатывать новые стратегии
трейдинга. Делать выводы.
Хочешь хороших денег – умей выжидать

Начинайте с малого. Если дела пойдут, наращивайте большую позицию.

Тренировка не приводит к идеальным результатам. Она приводит к


стабильным результатам.

Не жадничайте.

Ничего страшного, если вы потеряете немного денег

1. График рабочего дня

Если плохое настроение или самочувствие, в этот день не торгую

7:30 (9:30) – 8:00 (10:00) Подготовка к торговой сессии. Проанализировать


дневные уровни по торгуемым инструментам определить направления
локального тренда, при необходимости отметить новые уровни на графике.
Продублировать уровни на локальном таймфрейме. Просмотреть новости
https://ru.investing.com/economic-calendar/ определить время основных
новостей.

8:00 (10:00) Начало торгов

8:00 (10:00) – 9:00 (11:00) Первый час не торгуем. Наблюдаю, как торгуется
инструмент. Определяем локальный тренд на дневке и 5м, определяем уровни
поддержки и сопротивления. Торговать строго по алгоритму. Входить только в
формации, которые вижу и понимаю (Ложный пробой, Ложный пробой двумя
свечами, Сложный ложный пробой, Пробой, Отбой). Торгуем от уровней от
стопа. Не догонять движение, если упустил ждать точку входа. Входить Limit
ордером. Торговать одним контрактом

9:00 (11:00) – 12:00 (14:00) Начало основной торговой сессии.

12:05 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

12:00 – 12:30 Обед.

12:30 (14:30) – 16:45 (18:45) Окончание основной торговой сессии.

16:45 Свободное время ужин, отдых, детские тренировки, спортзал.


21:00 Анализ вечерней торговой сессии. Пишу торговый план на следующий
день.

2. Торгуемые рынки и инструменты

GAZR Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»

RTS Фьючерсный контракт на Индекс РТС

Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк


SBRF
России»

Si Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль

Фьючерсный контракт на нефть Brent

BRQ

Основные инструменты на начальный период торговли:

Фьючерсы, GAZR газпром, SBRF сбербанк.


Основные инструменты объединены в одной папке фьючерсы
3. Ключевые моменты. Формирование Уровней.

При пробое уровня, очень важно закрепление, т.е. где закроется бар (за
уровнем или вернётся обратно) Уровни, образованные хвостами – сильнее.
Круглые цифры усиливают уровни. Чем дольше уровень формируется, тем он
сильнее. Главное – правильно определить уровень на дневке.

Уровень текущей цены дневного бара относительно уровня закрытия дневного


бара предыдущего дня указывает нам направление тренда.

1. Экстремумы
2. После сильного движения вверх, нижняя точка отката (и наоборот).

3. Зеркальные уровни (сопротивление стало поддержкой или наоборот).


4. Точки, с которых были сделаны пере-high и пере-low.

5.Уровни образованные длинными, пара нормальными барами.


6.. Три и более касаний копейка в копейку.

7. Консолидации и проторговки.
4. Удержание и выход из позиции. Выход новостей.

 После входа в позицию цель ставлю минимум – 3:1.

 После того, как цена уйдет от точки входа на 2 стопа, переставляю StopLoss
в безубыток.

 Выход осуществляю по лимитному ордеру.

 Если в конце торговой сессии бар закрывается за уровнем и закрытие бара


происходит на High/Low, то позицию переношу на следующий день.

 В 9:30 открываю экономический календарь на сайте investing.com.


Знакомлюсь с предстоящим выходом новостей на текущий день. За 1 час до
выхода «сильных новостей», способных оказать влияние на цену торгуемых
инструментов, выхожу из позиции

5. Правила на этапе освоения торговли

 Работать только от риска и только со стоп-лоссом.

 Строго соблюдать мани-менеджмент.

 Торговать только те формации, которые описаны в этом алгоритме (на


этапе последовательной отработки торговой системы).

 После определения своего торгового стиля – торговать и отрабатывать


только его.

 Строго соблюдать мани-менеджмент.

 Не увеличивать размер депозита пока не выйду на уровень безубыточной


торговли с учетом брокерских комиссий.

6. Торговые Модели.

1. «Отбой»

2. «Пробой»

3. «Ложный пробой» одним баром

4. «Ложный пробой» двумя барами

5. «Ложный пробой» н-ым количеством баров


Отбой

1. Основная идея, уровень с дневки. Торговля на пятиминутном графике.

2. В обозримом прошлом (2-3 дня) определяем сильные точки, такие как:

 С которых было сильное движение;


 Точки откатов;
 Зеркальные уровни;
 После сильного движения вверх;
 Нижняя точка отката (и наоборот);
 Консолидации;
 Проторговки;
 Паранормальные бары.

3. В течении торгового дня жду явного подтверждения этих уровней баром


БПУ1, т.е. попадание копейка в копейку. Только после подтверждения баром
ПБУ1, определяется бар БСУ.

4. При формировании баров БСУ и БПУ1 проверяются следующие условия:


направление торговли должно совпадать с глобальным трендом, если есть
запас хода, а именно: расстояние до следующего уровня не менее четырёх
единиц риска, если планирую взять тейк 3к1. Дневной ATR пройден не более
75%. Дневной ATR пройден на 80% и более направление торговли против
глобального тренда.

5. Далее жду бар БПУ2, который должен быть подряд за баром БПУ1 (между
БПУ1 и БПУ2 промежуточных баров быть не может) Находиться в той же
плоскости, что и бар БПУ1 Допускается недобитие до уровня на величину – не
более люфта. Не допускается пробитие уровня! Иначе модель считается
сломанной, и нарушается условие лимитного игрока.

6. Если в течении четырёх с половиной минут (на пятиминутке), условия бара


БПУ2 подтверждаются, и модель не ломается, выставляется лимитная заявка по
цене уровня ± люфт. (за 20-30 сек. до закрытия бара БПУ2). Ожидаю входа в
позицию, если цена уходит от заявки на расстояние равное двум величинам
риска, то заявка отменяется.

7. При получении точки входа, первым делом выставляется связанная стоп-


заявка тейк-профит и стоп-лимит, выход из позиции: либо стоп, либо тейк. Если
к 18:30 не сработала ни одна заявка (ни тейк, ни стоп) выхожу по рыночной
заявке. Снимаю все активные заявки.
Пробой

1. Основная идея, уровень с дневки. Торговля на пятиминутном графике.

2. Отбираю самые сильные актуальные уровни по отношению к цене (идеально,


если совпадёт с уровнем на дневке).

3. Наблюдаю, как цена подходит к уровню. Цена должна подойти к уровню на


стандартных барах, аккумулируя (или экономя) энергию.

4. Если я вижу желаемую картину, а именно цена подходит к сильному уровню,


на маленьких (стандартных) барах, проверяются следующие условия:
направление торговли должно совпадать с глобальным трендом, если есть запас
хода, а именно: расстояние до следующего уровня не менее четырёх единиц
риска, если планирую взять тейк 3к1. Дневной ATR пройден не более 75%.
Дневной ATR пройден на 80% и более направление торговли против глобального
тренда.

5. На расстоянии не более люфта от уровня, выставляется заявка на покупку.

6. Ожидаю входа в позицию, если цена уходит от заявки на расстояние равное


двум величинам риска, то заявка отменяется.
7. Если получил ТВХ, первым делом выставляется связанная стоп-заявка, тэйк-
профит по формуле:
1) Стоп: Уровень*0,2%
2) Люфт: стоп*20%
3) ТВХ: уровень (–short +long) люфт
4) Стоп-лосс: твх (- +) стоп
5) Тейк-профит: стоп*3
6) Тейк: твх(- +) тейк профит. Выход из позиции: либо стоп, либо тейк.

9. Если к 18:30 не сработала ни одна заявка (ни тейк, ни стоп) выхожу по


рыночной заявке. Снимаю все активные заявки.

10. После того как закрыл все позиции, делаю printscreen сделок, описываю
сделки, модель, что было не понятно/понятно, и сохраняю в папку «мои
сделки».
1. Основная идея, уровень с дневки. Торговля на пятиминутном графике.

2. Отбираю самые сильные актуальные уровни по отношению к цене


(идеально, если совпадёт с уровнем на дневке).

3. Главное условие – уровень пробивается.

4. Уровень подтверждается консолидацией или лимитным игроком.

5. Проверяются следующие условия: направление торговли должно совпадать с


глобальным трендом, если есть запас хода, а именно: расстояние до
следующего уровня не менее четырёх единиц риска, если планирую взять тейк
3к1. Дневной ATR пройден не более 75%. Дневной ATR пройден на 80% и более
направление торговли против глобального тренда.

6. Как только уровень пробивается, выставляется заявка на продажу, на отметке


уровня (проскальзывание не более величины люфта) Бар пробивший уровень
ещё не закрыт!

7. Ожидаю входа в позицию, если цена уходит от заявки на расстояние равное


двум величинам риска, то заявка отменяется.

8. Если получил ТВХ, первым делом выставляется связанная стоп-заявка, тэйк-


профит по формуле:
1) Стоп: Уровень*0,2%
2) Люфт: стоп*20%
3) ТВХ: уровень (–short +long) люфт
4) Стоп-лосс: твх(- +) стоп
5)Тейк-профит: стоп*3
6) Тейк: твх(- +) тейк профит. Выход из позиции: либо стоп, либо тейк.
Желательно ставить технический стоп, за хвост пробойного бара, но при
условии, что технический стоп не превышает расчётную единицу риска. Выход
из позиции: либо стоп, либо тейк.
10. Если к 18:30 не сработала ни одна заявка (ни тейк, ни стоп) выхожу по
рыночной заявке. Снимаю все активные заявки. После того как закрыл все
позиции, делаю printscreen сделок, описываю сделки, модель, что было не
понятно/понятно, и сохраняю в папку «мои сделки».
1. Основная идея, уровень с дневки. Торговля на пятиминутном графике.

2. Отбираю самые сильные актуальные уровни по отношению к цене или хай,


или лоу с пятиминутки.

3. Уровень подтверждается консолидацией или лимитным игроком.

4. Проверяются следующие условия: направление торговли должно совпадать с


глобальным трендом, если есть запас хода, а именно: расстояние до
следующего уровня не менее четырёх единиц риска, если планирую взять тейк
3к1. Дневной ATR пройден не более 75%. Дневной ATR пройден на 80% и более
направление торговли против глобального тренда.

5. Главное условие – уровень пробивается! И пробойный бар закрывается за


уровнем!

6. Следующий бар должен открыться там же, за уровнем (т.е. в той же


плоскости, где закрылся предыдущий)

7. Сразу после открытия второго бара в той же плоскости, где закрылся


предыдущий, выставляется заявка на продажу на расстоянии люфта от уровня.

8. Ожидаю входа в позицию, если цена уходит от заявки на расстояние равное


двум величинам риска, то заявка отменяется.

9. Если получил ТВХ, первым делом выставляется связанная стоп-заявка, тейк-


профит по формуле:
1) Стоп: Уровень*0,2%
2) Люфт: стоп*20%
3) ТВХ: уровень (–short +long) люфт
4) Стоп-лосс: твх(- +) стоп
5) Тейк профит: стоп*3
6) Тейк: твх(- +) тейк профит. Выход из позиции: либо стоп, либо тейк.
Желательно ставить технический стоп, за хвост пробойного бара, но при
условии, что технический стоп не превышает расчётную единицу риска.

11. Если к 18:30 не сработала ни одна заявка (ни тейк, ни стоп) выхожу по
рыночной заявке. Снимаю все активные заявки. После того как закрыл все
позиции, делаю printscreen сделок, описываю сделки, модель, что было не
понятно/понятно, и сохраняю в папку «мои сделки».
1. Основная идея, уровень с дневки. Торговля на пятиминутном графике.

2. Отбираю самые сильные актуальные уровни по отношению к цене или хай,


или лоу с пятиминутки.

3. Уровень подтверждается консолидацией или лимитным игроком.

4. Проверяются следующие условия: направление торговли должно совпадать с


глобальным трендом, если есть запас хода, а именно: расстояние до
следующего уровня не менее четырёх единиц риска, если планирую взять тейк
3к1. Дневной ATR пройден не более 75%. Дневной ATR пройден на 80% и более
направление торговли против глобального тренда.

5. Главное условие – уровень пробивается! И пробойный бар закрывается за


уровнем!

6. Не менее двух баров должны отконсолидироваться в той же плоскости что


закрытие пробойного бара. Бары из которых состоит консолидация, не могут
пробивать уровень, но могут касаться.

7. Как только закрылся второй бар консолидации, выставляется заявка на


продажу, на расстоянии люфта за уровнем.

8. Ожидаю входа в позицию, если цена уходит от заявки на расстояние равное


двум величинам риска, то заявка отменяется.
9. Если получил ТВХ, первым делом выставляется связанная стоп-заявка, тейк-
профит по формуле:
1) Стоп: Уровень*0,2%
2) Люфт: стоп*20%
3) ТВХ: уровень (–short +long) люфт
4) Стоп-лосс: твх(- +) стоп
5) Тейк профит: стоп*3
6) Тейк: твх (- +) тейк профит. Выход из позиции: либо стоп, либо тейк.
Желательно ставить технический стоп, за хвост пробойного бара, но при
условии, что технический стоп не превышает расчётную единицу риска.

10. Если к 18:30 не сработала ни одна заявка (ни тейк, ни стоп) выхожу по
рыночной заявке. Снимаю все активные заявки. После того как закрыл все
позиции, делаю printscreen сделок, описываю сделки, модель, что было не
понятно/понятно, и сохраняю в папку «мои сделки».
7. Риск-менеджмент и мани-менеджмент

Расчеты ведутся от риска – величины стоп-лосса.

Стоп-лосс рассчитывается от цены уровня.

Риски:

1. Стоп-лосс – 0,2% при торговле по тренду.

2. Стоп-лосс – 0,1% при торговле против тренда.

3. Риск на сделку 0,3% от депозита.

4. Риск на день 1% от депозита.

5. Минимальное соотношение риск прибыль 3к1.

6. Три убыточные сделки подряд – торговлю в этот день прекращается.


Только наблюдение.

7. Максимальная потеря от дневной прибыли 25%.

8. Убыточные 2-3 дня - не торговать! Все обдумать, проанализировать.

9. Могу торговать несколько инструментов одновременно, но в пределах


моего риска на день.

10. Max 3 убыточные сделки подряд – конец торговли на день.

Формулы для расчета:

Риск на сделку в руб. = (размер депозита * процент допустимого риска на


сделку) / 100%.

Стоп-лосс в рублях = (стоп-лосс в пунктах / шаг цены) * стоимость пункта.

Максимальное количество контрактов для торговли фьючерсами = размер


депозита / ГО (плечо).

Максимальное количество контрактов день = допустимый риск на день в рублях


/ риск на лот в рублях.

Расчетные параметры Точки входа. Расчет ATR.

1) Стоп: Уровень*0,2%

2) Люфт: стоп*20%
3) ТВХ: уровень (–short +long) люфт

4) Стоп-лосс: твх(- +) стоп

5) Тейк профит: стоп*3

6) Тейк: твх(- +) тейк профит. Выход из позиции: либо стоп, либо тейк.

ATR — среднестатистическое движение инструмента за определенный период


времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в
своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте,
который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и
математического ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если
инструмент прошел более 75% своего дневного ATR. Так как вероятность
разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения.

Как рассчитать ATR: Мы высчитываем ATR 5 свечей H-l потом все результаты + и
/ на 4 получаем ATR который мы учитываем при точке входа на следующей
день.

Гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с


открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум
текущего.
9. Ведение журнала статистики

 Записываю дату, время, цену входа и цену выхода. Описываю, как я входил
в позицию на локальном таймфрейме. Описываю характер входа, как давали
позицию, по какому сигналу зашел, размер Stop Loss. Описываю, как торговался
инструмент. Если был перенос позиции через ночь, описываю на основании
чего было принято это решение. Под влиянием, каких факторов закрыл
позицию. Пишу выводы по этой сделке, чтобы по окончанию рабочей недели
можно было проанализировать всю торговлю в мелочах:

 Как стоило входить? Правильно ли я вышел?

 Указываю, была ли эта сделка по алгоритму или нет, чтобы вывести


статистику корреляции между соблюдением алгоритма и успешностью сделок.

 Если убыточная сделка была получена в результате не соблюдения


алгоритма, то пытаюсь понять, по какой причине я не придерживался алгоритма
и что нужно сделать в дальнейшем, чтобы этих сделок не было.

 Если сделка была совершена по алгоритму, и все равно привела к убытку –


ничего страшного, это издержки трейдинга.

 Вести учет каждой совершенной сделки – вносить изменения в алгоритм и


совершенствовать его по результатам статистики.
10. Подведение итогов

Для оценки результатов своей торговли использую метод от общего к частному:

1. Общий анализ рабочей недели

2. Анализ серии убыточных сделок (дней)

1. Общий анализ рабочей недели.

Просматриваю все сделки за неделю. Читаю выводы по каждой сделке. На


основании этих выводов пишу резюме. В нем должна быть установка на
следующую неделю: на что нужно обратить внимание, что исключить из
торговли, за чем наблюдать. Смотрю резюме прошлой недели и делаю записи о
том, насколько успешно я соблюдаю свои установки, и как это отражается на
торговле. Дисциплину в себе нужно воспитывать! Полученное резюме недели
нужно читать каждый день перед началом работы вместе с пересмотром
скринов правильных сделок.

2. Анализ серии убыточных сделок.

 Время от времени у всех трейдеров случаются серии убыточных сделок.


Если до наступления критического момента использовали эффективную систему
– у Вас есть стратегический запас ресурсов, выступающий гарантией
безопасности.

 Если же Вы торговали наудачу – такого запаса нет. Важно понять, что


длительные просадки случаются даже в самых эффективных системах, так как
процент вероятности успеха, как и сам рынок постоянно меняется. Но
применение системы с хорошим соотношением риска к прибыли позволит
минимизировать потери. Фондовый рынок постоянно меняется. Здесь нет
гарантий, только вероятности, не являющиеся постоянной величиной. Если Вы в
замешательстве смотрите на свои входы в убыточные сделки, понимая, что они
соответствуют стратегии – наступил этап коррекции.

 По алгоритму допускается максимум три убыточных дня подряд. После


трех убыточных дней два дня не торгую.
Алгоритм №2
Мои правила в торговле:
Никогда не нарушаю правила и принципы, изложенные в данном алгоритме -
Никого никогда не слушаю;
- Не думаю, что я сильнее рынка;
- Торгую только отобранные инструменты по домашнему заданию;
- Торгую только по своей стратегии;
- Точку входа жду, а не ищу;
- Не лезу в непонятную мне картинку;
- Торгую то что вижу, а не то, что знаю;
- Не торгу, когда не понимаю рынок;
- Не торгую выше утвержденного риска;
- Не догоняю ушедший поезд;
- Не торгую после трех убыточных сделок подряд;
- Не торгую с похмелья;
- Не торгую в плохом настроении;
- Не торгую в состоянии эмоциональной нагрузки, как отрицательной, так и
положительной;
- Не торгую на следующий день после очень удачного или очень неудачного
дня;
Принципы
1. Чем шире и длиннее канал накопления, тем дольше будет реализация (и
время и величина). Чем уже и короче канал накопления, тем выше и короче
будет выстрел во времени. Чем чаще возят от одной границы к другой – тем
сильнее набирается поза.

2.Фундаментал и новости не подлежат отработке. Если торгую в среднесрок, а


завтра новости, отчеты, дивиденды – сделку лучше закрыть.
3.При торговле в канале от одной границы канала к другой и возникновении
ситуации, когда инструмент разворачивается в середине канала – можно
считать, что крупный игрок накопил достаточно крупную позицию и готов для
движения.
Можно искать точку входа возле границ канала, анализируя как инструмент
ведет себя возле границ канала после разворота.
4.Если инструмент летит на паранормальных барах – в 90% случаях будет
разворот либо ложным пробоем, либо отбоем.

5.Если инструмент прошел 75% дневного ATR, то торгуется в основном


контртренд. Стоит обращать внимание, если это расстояние пройдено в первый
час. Есть вероятность что инструмент пойдет дальше.
6.Ближайшие левые уровни всегда самые информативные.

7.Большие паранормальные бары предназначены для выхода из позиции, а не


для входа в позицию.
8.Ложный пробой, относительно уровня, может быть только один раз. Если
ложные пробои идут подряд – это распил уровня, и я туда не лезу, пока один из
баров не ударится в уровень.

9. Если ретест ближний (до 2-х недель) – 80% что будет пробой, если ретест
дальний (от 3-х месяцев) – будет отбой.

14 дней 90 дней
10. Любому инструменту, который набирал позицию в течении 10-15 дней, мало
одного дня для выхода набранного объема. Минимум два бара, дальше нужно
смотреть (в среднем от двух до четырех баров выход из позиции).

11. Объем первого часа – это 30% внутридневного объема.


12. Хай/Лоу первой часовой свечи – сильные внутридневные уровни.
13. В первый и последний час не торгуется отбойная модель.
14. Запрещено открывать сделку в середине канала, если запас хода меньше 4:1
до ближайшей границы канала.
15. Касание и ложный пробой усиливают уровень.
16. Уровень с которого началось или остановилось сильное движение является
очень сильным.

17.Если инструмент после ложного пробоя не отходит от уровня, то вероятней


всего будет пробой.
18. Чем меньше коррекция, тем больше вероятность продолжения движения.

ATR – Среднестатистическое движение инструмента за единицу времени.


Бывает технический и расчетный.
Технический ATR – в основном используется для переноса позиции на ночь. И
определяется как расстояние от уровня к уровню!
Расчетный ATR – используется для внутридневной торговли. И определяется как
хай минус лов у среднедневного бара! В расчет берется 3-5 последних бара. В
расчет не берутся паронормальные (размером более двух и менее половины
бара) бары.
Стоп, Люфт, Тейк.
Стоп – расчетное значение цены, при достижении инструментом которой
позиция автоматически закрывается.
На российском рынке стандартный стоп составляет 0,2% от цены.
При лонге мы отнимает 0,2% от ТВХ, при шорте прибавляем 0,2% к ТВХ.

Люфт – это расчетное значение цены, которое применяется для расчета ТВХ в
сделку. На российском рынке люфт составляет 20% от СТОПА.
При шорте от уровня – отнимаем размер люфта и получаем ТВХ.
При лонге от уровня – добавляем размер люфта и получаем ТВХ.
Тейк – расчетное значение цены, при которой сделка закрывается в +.
Выставляется сразу после входа в позицию.
Тейк всегда рассчитывается от риска (СТОПА) в соотношении минимум 3:1, 5:1,
7:1 и т. д.
Формула расчета входа в сделку
СТОП = 0,2% от цены. Значение отнимаем или прибавляем к ТВХ.
Люфт = 20% от Стопа. Значение прибавляем или отнимаем от уровня.
Тейк = Стоп * 3. Значение прибавляем или отнимаем от ТВХ.
ПРИМЕР
Цена 200п
Стоп =200 * 0,2% = 0,4п При шорте 200,32п; При лонге
199,68п.
Люфт = 0,4 * 20% = 0,08п При шорте ТВХ 199,92; При лонге
ТВХ 200,08.
Тейк = 0,4 * 3 = 1,2п При шорте 198,72; При лонге
201,28.
Пример расчета сделки в шорт:
Цена 217,6
Стоп 0,2% от цены (217,6*0,2%=0,43п)
Люфт 20% от Стопа (0,43*20%=0,09)
СТОП 217,94 (217,51+0,43)
ТВХ 217,51 (217,6-0,09)
Тейк 216,21 (217,51-(0,43*3)
Пример расчета сделки в лонг:
Цена 45,12
Стоп 0,2% от цены (45,12*0,2%=0,09п)
Люфт 20% от Стопа (0,09*20%=0,01)
СТОП 45,04 (45,13-0,09)
ТВХ 45,13 (45,12+0,01)
Тейк45,4 (45,13+(0,09*3)

Отбор инструментов для торговли


- Задаю себе вопрос понимаю ли я график инструмента – визуальная
комфортность. Если понимаю картинку – отбираю инструмент

Отбор инструментов в домашнем задании


- Ищу инструменты, которые идут либо быстрее рынка, либо против рынка.
- Провожу критические уровни.
- Определяю достаточно ли набрано энергии для хода.
- Смотрю как инструмент закрылся относительно уровня, как вел себя
последний час на пятиминутке, какие были лоу предыдущих баров перед
закрытием.

- Определяю направление движения.


- Заношу в таблицу домашнее задание.

Таблица домашнего задания

Закрытие Локальный
Название Уровень предыдущег тренд ATR Сценарий
о дня
Последние 5 дней
инструмент на
паранормальных барах
летел вверх не дойдя до
уровня 255,3 от 9.04.2018г.
и сделал 11%. Сегодня
SBER 238,86 243,68 ЛОНГ 8,1 инструмент закрылся ниже
цены открытия, а также
ниже цены открытия
вчерашнего дня немного
не дойдя до уровня 237,95
от 11 мая 2018г. Буду
заходить в шорт при
пробое уровня 237,95.
Лонг пока не
рассматриваю, буду
наблюдать как инструмент
будет себя вести, если не
пробьёт уровень 237,95.
Фото к домашнему заданию
Стили торговли
Отбой (торговля от уровня). Дает понимание лимитного игрока.

Сценарий (на 15 минутах)


- БСУ.
- БСУ и БПУ1 могут располагаться в разных плоскостях.
- БПУ1 должен бить в одну и ту же точку с БПУ.
- БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта, но не может пробивать
уровень. Между БПУ1 и БПУ2 не может быть никаких баров, они должны идти
друг за другом.
- За 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитная заявка на вход в
позицию на размер люфта.
- Еще до получения сделки выставляется защитный СТОП ЛОСС на величину
СТОПа SL

Пробой. Учит понимать откуда берется энергия в инструменте и что такое


импульс. Дает понимание:

- наличия или отсутствия энергии;


- будет ли импульс;
- сильного уровня.
Задача пробойной модели – понять накопление энергии и первичный импульс!
Сценарий
- Сильный уровень.
- Пробойный бар.
- Еще до пробоя сильного уровня на несколько пунктов выставляется Buy Stop
для входа в позицию.

- После получения позиции выставляется защитный Стоп за уровень на


несколько пунктов и Тейк.

Ложный пробой одним баром

Сценарий
- Сильный уровень.
- Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую (в пробойную
зону).
- Еще до закрытия пробойного бара в противоположной плоскости на несколько
пунктов ниже уровня выставляется STOP ордер для входа в позицию.
- После получения позиции выставляется защитный Стоп за уровень на
несколько пунктов и Тейк.

При торговле стилем ложный пробой разрешается выставлять STOP за хвост


ложного пробоя (технический STOP), если он не превышает расчетный на 25%.
Если технический STOP (за хвост) меньше расчетного – то позиция
увеличивается пропорционально риску.

Ложный пробой двумя барами

- Сильный уровень.

- Пробойный бар должен пробить и закрепиться пробойной плоскостью


(закрыться) на дневке или минимум на часовике.

- Второй бар должен открыться с пробойным в одной плоскости.

- Сразу после открытия второго бара в противоположной плоскости выставляем


STOP ордер для входа в позицию.

- После получения позиции выставляется защитный Стоп за уровень на


несколько пунктов, а также Тейк.

- Если второй бар закрылся в пробойной плоскости и не возвращается в


противоположную плоскость – заявка на вход в позицию отменяется.
Сложный ложный пробой

- Сильный уровень.

- Пробойный бар должен закрыться в пробойной плоскости.

- В этой же плоскости должно быть минимум три бара, которые не могут


пробивать уровень.

- Уже после трех баров в противоположной плоскости выставляется STOP ордер


для входа в позицию.

- После получения позиции выставляется защитный Стоп за уровень на


несколько пунктов, а также Тейк.

Мани-менеджмент

1. Устанавливаю риск-менеджер.
2. Устанавливаю журнал статистики.
В начале торговли – совершать не более трех сделок в день

Сразу выставляю ТЕЙКИ И СТОПЫ из расчета 3:1.

Если неделя закрыта в +, то перехожу на большее количество контрактов, если


неделя закрыта в -, то перехожу на меньшее количество контрактов

Схема увеличения контрактов

1-2-3-4-5+25%+25%+25%+25%........

Уменьшение контрактов в обратном порядке


Риск-менеджмент

- Риск на сделку 0,3% от депозита;

- Риск на день 1% от депозита;

- Максимальная потеря дневной прибыли – 30%;

- Риск на неделю – 3 убыточных дня подряд;

- Исчерпал свой риск – не торгую;

- Неделя убыточная – неделю не торгую;

- Риск на месяц – две недели убытков.

Если захожу в сделку с меньшим СТОПом, чем расчетный, то увеличиваю


позицию пропорционально размеру СТОПа.

Стратегия отбой от уровня шорт

1. Работаем на 5 минутном таймфрейме.

2. Определяем уровень.

3. БСУ.

4. БСУ и БПУ1 могут находиться в разных плоскостях.

5. БПУ1 должен бить в одну цену с БСУ.

6. БПУ2 может не добивать до БСУ на размер люфта.

7. БПУ2 не должен пробивать уровень.

8. За 30 секунд до закрытия БСУ2 выставляется лимитная заявка на продажу, на


величину люфта.

9. Сразу за выставлением лимитной заявки выставляем защитный СТОП на


величину СТОП лимитной заявки.

10. После получения сделки выставляем расчетный Тейк 3:1.

11. При торговле 2 и более лотами – выход из позиции разбивать.


Когда отменяется сделка:

- когда инструмент прошел расстояние равное двум СТОПам и закрылся на


расстоянии от 2-х стопов;

- когда образуется обратный лимитный уровень, и цена бьется и вверху, и внизу


в лимитный уровень;

- когда с одной стороны имеется лимитный уровень, а с другой стороны


поджатие;

- когда до ближайшего сильного уровня расстояние меньше трех СТОПОВ – в


сделку не входим.
Распорядок дня

6:00 – 6:30 - просыпаюсь;

6:30 – 7:30 - спортзал;

8:00 – 8:15 - завтрак;

8:15 – 9:45 - домашнее задание (детальный отбор инструментов);

10:00 – 19:00 - торговля, рабочие вопросы;

19:30 – 20:30 - спортзал, баня;

21:30 – 22:30 - домашнее задание (предварительный отбор инструментов);

23:00 - сон.

Рабочее место

- 2 монитора на 24 дюйма с хорошим разрешением;

- один для отслеживания индексов, за которыми ходит рынок (S@P, RTS, Нефть);

- второй для торговли квик (дневка и рабочий таймфрейм);


Алгоритм №3
Концепция

Метафора: Сначала определяем направление движения паровоза, а затем


впрыгиваем в уходящий поезд. Не гадаем!

Постулаты торговли:

1. Рынок всегда даст возможность заработать.


2. Потерять страшнее, чем не заработать. А НЕ НАОБОРОТ!
3. Четко придерживаться правил.
4. Непонятно? Не лезь!
5. Терпение. Падающие ножи и взлетающие ракеты не ловим.

Инструменты: акции ММВБ (ЛУК, РОСН, ТАТН, ГПН, ГП, НОВАТЭК, ГМК, СЕВСТ,
ПОЛЮС, ВТБ, СБЕР, СБЕР-П, СНГ, СНГ-П, ММК, ТМК, РУСГ)

Распорядок торговли:

Воскресенье:

1. Запуск stockchart.ru (свечные графики с горизонтальными объемами).


2. Определение уровней на дневных графиках.
3. Определение положения цены относительно уровней.
4. Составление предварительного плана торговли на неделю: оценка
возможных движений акций и выбор потенциальных сделок.

Торговый день:
9:45 – 10:00 – чтение новостей: новостной фон, крупные события.
10:00 – 18:45 – мониторинг акций, выбранных накануне; торговля.
Вечерняя работа:
22:00 – открытие терминала, анализ текущей ситуации по акциям, на которые
настроены экраны Транзак (основные торгуемые инструменты);
- определение положения цены относительно уровней в соответствии с
проделанной в воскресенье работой;
- выбор акций на завтра, на которые стоит обратить внимание в течение дня для
игры открытия позиций в лонг/шорт.

Принципы построения уровней:


Уровень, с которого был сделан перехай или перелоу.

Уровни по увеличению силы:


1. Воздушный уровень. Это уровень где БСУ и БПУ идут подряд без
промежуточных баров. Уровень не может пробиваться. Если пробит - искать
новый.
2. Воздушный + круглые цифры. Как и предыдущий, но расположен вблизи или
на круглой цифре, например: .50, .00 и т.д.
3. Исторический уровень. БСУ и БПУ не подряд.
4. Исторический + круглые цифры.
5. Зеркальный. БСУ и БПУ по разные стороны уровня. Это уровень
сопротивления, превращающегося в поддержку и наоборот.
6. Зеркальный + круглая цифра.
Ложный пробой усиливает любой уровень.

Еще немного картинок:


Перепроверка уровней в соответствии с горизонтальными объемами: уровни
должны подтверждаться объемами!

1. Уровень с максимальными объемами торгов

2. Нормальное распределение
Общая идея оценки положения цены относительно уровня:
Закрытие дневки выше уровня – сигнал в лонг

Закрытие дневки ниже уровня – сигнал в шорт


О ширине канала

Торговать каналы на дневном графике шире 5%. Торговать только от границ


канала.

В торговлю между промежуточными уровнями не влезать!


Оценка подхода цены к уровням для определения возможного движения
цены дальше:
Основные стратегии торговли:

Уровни дневные. Можно уточнять уровень на часовиках/15-минутах, где лучше


видно движение цены.
Уровни дневные. Можно уточнять уровень на часовиках/15-минутах, где лучше
видно движение цены.
Управление риском
Механизм входа в сделку:
1. Расчетный стоп-лосс 0.3% (на уровне 0.2% стоит много стопов, часто их
выбивает. При нерегулярном мониторинге ситуации легко пропустить вынос
стопа с возвратом к первоначальному движению).
2. Технический стоп – за хвост ложных пробоев в пределах расчетного стопа.
3. Люфт – 20% от стоп-лосс.
N.B. Иногда были случаи, что я ставил стоп и жалел об этом. НО НИ РАЗУ НЕ
БЫЛО СЛУЧАЯ, КОГДА Я НЕ ПОСТАВИЛ СТОП И НЕ ПОЖАЛЕЛ ОБ ЭТОМ.
4. Тейк-профит – 0,5% ниже следующего уровня, к которому идет цена.
5. Тейк-профит всегда минимум 5%.
N.B. НЕ ТОРОПИТЬСЯ!
- Максимальный убыток на день для внутридневной торговли - не более 3
убыточных сделок в день плюс комиссии и проскальзывание. Получив
максимальный дневной убыток нужно заполнить журнал, документировать
сделки и прекратить торговлю.
- Вести статистику сделок, учитывать, когда происходят прибыльные и
убыточные сделки. На основании статистики избегать торговли в то время, когда
более вероятен убыток.
- Во времена сильной волатильности, можно продолжать торговлю пока рынок
хорошо двигается.
- Поднимать объем можно после прибыльной недели. После убыточной недели
— уменьшать объем.
- В идеале довести допустимый размер позиции до 50% портфеля, максимум
позиций в портфеле – 3, что обеспечивает экономию времени и соблюдении
целевых показателей контроля риска и доходности.
- Не торговать пятницу, если предыдущие 4 дня убыточные.
- Если нет настроения, усталость, отвлекающие факторы – не торговать.
Дополнения:
1. Дневник трейлера (шаблон)
2. Особенно запомнившиеся ситуации на бирже

Акция Дата Вход Стоп Тейк Комментарии Результат


Пробой вниз объемного уровня
Роснефть 12.07.2018 401,9 403,2 380,1 402. стоп 0.3%. Закрылось по СЛ
Пробой вниз объемного уровня
Роснефть 12.07.2018 401,9 403,2 380,1 402. стоп 0.3%. Закрылось по СЛ
Отбой от объемного уровня Тейк 29.255 -
СНГ 12.07.2018 28,35 28,24 29,255 28.3 идеальная сделка

126
БОЛЬ!!! ВХОД В КОНТРТРЕНД БЕЗ СТОПА

1. Неправильно оценил модель подхода к сопротивлению 850.


2. За ЛП не последовало импульса, значит, вниз идти было не интересно.
3. Стоп не поставил.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – НЕПРАВИЛЬНЫЙ СТОП

127
1. Не определил, что уровень по объемы – это 31, думал, что уровень – это 31.5,
поэтому вошел в рынок раньше времени и неправильно посчитал стоп.
2. Стоп ставил с учетом соседнего слева бара.
3. Стоп выбило на 20 пунктов, после чего акция развернулась и ушла вверх,
подтвердив уровень 31 коротким ложным пробоем.

128
ПАДЕНИЕ НА ОБЪЕМАХ ВЫШЕ СРЕДНЕГО – НЕ ВХОДИТЬ В ЛП С КОРОТКИМ
ПРОБОЕМ

1. Акция начала падать от верхнего уровня, несмотря на дивиденды. Падали на


объемах.
2. После дивидендов был пробой уровня поддержки, но ЛП или отскока не
случилось.
3. Следить за объемами в падении для определения возможности ЛП.

129