Вы находитесь на странице: 1из 56

Forex

Алгоритм №1
АЛГОРИТМ
Моя торговля основана на: ключевых уровнях; понимании ситуации на рынке;
обоснованном ожидании движения (торговой идее); надежном стопе; искомом
сочетании стоп/запас хода; точке входа.

Правила
 Торгую только то что вижу (график), в момент выхода новостей о процентных
ставках (по доллару США, либо по валюте в составе пары) – не торгую.
 Локально торгую только по тренду, значит после прохождения 0,75% ATR в
позицию не захожу.
 Одновременно торгую не более 2-х сделок, в день торгую не более трех сделок
(включая перезаходы).

Инструменты
На первом этапе торгую валютные пары FOREXm, образованные USD, EUR, CAD, GBP,
JPY, CHF, AUD и пару AUXUSDm. В случае, если нагрузка не будет чрезмерной,
добавлю пары, образованные NZD, NOK, MXN, TRY.

Уровни
Образованы Являются Подтвержден1 Усилены
Изломы Изломами Касаниями Ложными пробоями
Зеркальные Границами сильных откатов Проторговками Остановкой
Проторговки Границами каналов Пробоем.с сильного движения
Четкие лимиты Зеркалами импульсом Перехай/перелоу с
С уровня сделано уровня
перехай/перелоу Круглой цифрой
Уровнем остановлено
сильное движение
1
Подтверждение должно быть свежим (до 7 дней), или цена должна подходить к уровню через пустую зону

130
На локальном уровне M30 торгую (в порядке убывания приоритета): уровни с
дневки, зеркальные уровни, исторические уровни (изломы, проторговки, лимиты).
При определении уровня смотрю:
 Насколько сильное движение начато/остановлено на этом уровне.
 Насколько четкий и сильный этот уровень.

Примеры уровней:

Стоп
Применяю расчетный стоп 15% от ATR. В случае технической необходимости
(выставление за тени пробоев), могу увеличить стоп до 20% от ATR. В случае
обоснованного применения (тени ложных пробоев и пробойных баров, локальные
лимиты, сильные уровни), могу применить короткий стоп. При торговле отбоя от
границ канала, применяю либо стандартный, либо укороченный стоп.

131
Расписание
Выходные Понедельник Среда, пятница Вторник, четверг
Еженедельное 9:00.–.10:00 9:00 – 10:00 Ежедневное задание
задание Перенос уровней
на.графики,
подготовка
профилей
Анализ 10:00.–.11:00 10:00 – 10:15 Анализ сделок
исполнения Ежедневное
недельных задание
сценариев
11:00.–.11:15 10:30 – 13:00 Торговля
Анализ сделок
11:30.–.13:00
Торговля
13:00 – 14:00 Торговля только ЛП и пробоев
14:00 – 17:00 Торговля
18:00 – 19:00 Торговля
19:00.–.20:00 Оформление сделок, ведение блока статистики

Торговые идеи
Торгую следующие ситуации (идеи): выход из канала, отбой от границ канала,
разворот от сильного уровня (контртренд).

Выход из канала
Общие условия:
1. Наличие канала, в котором цена образовала по 2 и более локальных излома
тренда на каждой границе;
2. Пробой границы канала и закрытие пробойного бара на дневном графике в
зоне пробоя;
3. Совпадение с глобальным трендом.

132
Общая схема Описание

Выход без потери позиции


Пробою предшествует
пробойная формация на
дневном графике.
После пробоя поскольку
позиция сохранена, могу
торговать сразу при
образовании лимитной базы
и ТВХ.
Стили торговли:
Отбой, пробой.

Выход с частичной потерей


позиции
Перед пробоем нет четкой
пробойной формации.
Пробой сопровождался
потерей позиции, она
добирается ложным
пробоем и, возможно,
консолидацией.
Стили торговли:
Отбой, ложный пробой

133
Примеры выхода из канала:

134
Отбой от границ канала
Общие условия:
1. Наличие канала, в котором цена образовала по 2 и более локальных излома
тренда на каждой границе.
2. Канал торгуемый (8 расчетных стопов).
3. Законченный ложный пробой на дневном графике, остановивший движение и
вернувший цену обратно в канал.

Общая схема Описание

Возврат в канал после ложного пробоя


После закрытия ложного пробоя могу
зайти сразу, если есть четкая лимитная
база и ТВХ.
Стили торговли:
Отбой, ложный пробой

Возврат в канал с проторговкой


Происходит проторговка,
заканчивающаяся в границе канала.
Движение начинается ложным пробоем.
Стили торговли:
Отбой, ложный пробой

Возврат в канал от сильного уровня


Происходит проторговка, на уровне на
котором ранее уже проторговка была, и
она закончилась возвратом в канал.
Проторговка заканчивается возвратом в
канал.
Движение может начаться без ложного
пробоя.
Стили торговли: Отбой

135
Примеры отбоя от границ канала:

136
Разворот от сильного уровня (контртренд)
Общие условия:
1. Наличие сильного уровня на дневном графике (зеркало, излом тренда, либо
другие уровни, если с них был сделан перехай/перелоу).
2. Наличие сильного движения в сторону уровня.
3. Консолидация 30% от движения.

Общая схема Описание

Простой разворот
Сильное движение с отбойными
формациями заканчивается
ложным пробоем.
Образуется диапазон для набора
позиции в контртренд.
Пробивается ближний уровень,
если с пробойной формацией, то
могу торговать сразу, если без, то
жду ложный пробой.
Стили торговли:
Отбой, пробой, ложный пробой

Сложный разворот
С разворотного уровня должен
быть сделан перехай/перелоу.
Сильное движение с отбойными
формациями заканчивается
ложным пробоем.Образуется
диапазон для набора позиции.
Набор позиции заканчивается
ложным пробоем, часто сложным
ложным пробоем. Могу торговать
от разворотного уровня.
Стили торговли:
Ложный пробой, отбой.

137
Пример разворота:

138
Еженедельное домашнее задание
1. С помощью индикатора исключаю инструменты с ATR (5) меньше 60 пунктов.
2. На графиках рисую 3 уровня, ближайшие к текущей цене.
3. Исключаю инструменты с резкими движениями и которые плохо держат
уровни.
4. Отбираю инструменты, в которых ожидается возникновения торговых
ситуаций, предусмотренных алгоритмом.
5. По отобранным инструментам составляю график выхода новостей о
процентных ставках (не торгуется 1 час до выхода новости и 1 час после выхода
новости), выход новостей о процентной ставке по USD останавливает торговлю
всеми парами.
6. На графике каждого отобранного инструмента наношу обоснования уровней и
записываю сценарий. Скриншот графика сохраняю в отдельную папку в электронной
и, возможно, бумажной форме.

При анализе дневного графика оцениваю:


 наличие засаженных;
 наличие пробойных формаций (аккумуляция, поджатие, отсутствие отката
после окончания движения);
 наличие отбойных формаций (слом поджатия, медвежьи и бычьи поглощения,
длинные хвосты, подход большими барами или дистрибуция, шпилька с объемом;
 наличие импульсов при пробоях, ложных пробоях и отбоях;
 энергетику инструмента;
 загрязненность каналов;
 глобальный тренд;
 потенциалы движения.

139
Ежедневное домашнее задание
Ежедневно оцениваю каждый из инструментов на предмет: уровней, сценариев,
новостей.
 актуализации ближайших дневных уровней;
 исполнения и актуализации недельного сценария;
 наличия новостных событий, прекращающих торговлю.

Сценарии инструментов, по которым ожидаю торговые ситуации, вношу на лист (в


тетрадку). Ежедневный сценарий включает в себя:
 уровни с дневок;
 описание, какие события ожидаются в инструменте и почему (общая картина,
наличие формаций, импульсов, энергетики), за чей счет будет движение (наличие
засаженных), ожидаемое направление движения;
 описание при каких обстоятельствах и после каких сигналов возможно
открытие позиции;
 расчет потенциала сделки;
 инструменты, по которым ожидаются торговые ситуации, попадают на лист (в
тетрадку).

Если в сценарий попало больше двух инструментов, использую алерты.

Торговля

Точки входа
Общие условия:
 ТВХ жду, а не ищу;
 Потенциал по сделке не менее 1:4;
 Если цена ушла от точки входа больше, чем на 2 стопа, снимаю ордер;
 Ордера на вход в позицию и стоп выставляю одновременно;
 Торгую только отложенными ордерами, рыночные ордера – категорически
запрещены.

140
Схема Описание

Отбой
 БСУ может находится с другой стороны
уровня для всех остальных баров. БПУ и ТВХ всегда
с одной стороны.
 Между БСУ и БПУ-1 есть торговля.
 БСУ и БПУ-1 бьют копейка в копейку (в 4-м
знаке).
 БПУ-2 может отступать от уровня на люфт.
 БПУ 1-2 и ТВХ идут подряд.
 Если БПУ-2 прошивает уровень, модель
сломана.
 Если БПУ 1-2 в высоту более 2-х стопов,
модель сломана.
 За 30 секунд до закрытия свечи выставляю
лимитный ордер на вход в позицию.

Простой ложный пробой


 Пробивается уровень. Пробойного импульса
нет.
 Сразу же, в расчете на возврат цены из
пробойной зоны, выставляю стоп-ордер на вход в
позицию.
 Использую короткий стоп в размере 2-4
пункта за уровень.
 Если свеча (бар) ложного пробоя закрылась
за уровнем, модель сломана, снимаю ордер.

Сильный ложный пробой


 Пробивается уровень. Пробойного импульса
нет.
 Пробойный бар закрывается в зоне пробоя.
 После открытия второго бара в зоне пробоя

141
выставляю стоп-ордер на вход в позицию.
 Если второй бар ложного пробоя закрывается
за уровнем, модель сломана, снимаю ордер.

Сложный ложный пробой


 Пробивается уровень. Пробойного импульса
нет.
 Не менее, чем три бара открываются и
закрываются в зоне пробоя.
 После закрытия третьего бара в зоне пробоя
открываю стоп-ордер на вход в позицию.
 Бары пробоя могут касаться, но не могут
пробивать уровень, если пробивают, модель
сломана.
 Если пробойные бары закрываются от уровня
на расстоянии более, чем 1 АТR, модель сломана.

Пробой
 Торгую в первый час (для FOREX – начало
Европейской и Американской сессий).
 Цена подходит к сильному уровню одной из
пробойных формаций.
 Не дожидаясь пробоя ставлю стоп-ордер
сразу за уровень.
 Переношу стоп за хвост пробойного бара
сразу после открытия позиции.

Вход в сделку
Вход в сделку осуществляю проверив:
1. Соответствие дневному сценарию.
2. Совпадение с локальным трендом, а для пробоев границ канала, совпадение и
с глобальным трендом.
3. Наличие ТВХ.
4. Надежность и обоснованность стопа.

142
5. Наличие потенциала не менее 1:4, рассчитанного по ATR и до ближайшего
локального сильного уровня.

В случае если позицию отбирает по стопу, допускается перезаход после возврата


цены за уровень.

Сопровождение позиции и выход


Выхожу из позиции либо по тейк – профиту, либо по стопу. Переношу в безубыток
только в случае среднесрочной торговли.

Риск менеджмент

Риск на сделку, % 0,3% Риск на день 1%


от депозита
Количество 3 Количество 7
убыточных убыточных
сделок подряд в сделок подряд в
день неделю

Мани менеджмент
Инструменты Уровен1 Уровен2 Уровен3 Уровень4 Уровень5 Уровегь6
Инструмент 1 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1
Инструмент 2 0,03 0,05 0,07 0,1
Инструмент 3 0,1

Далее перехожу на FOREX и действую аналогично.


Когда совмещаю торговлю двумя и более инструментами, размер позиции
рассчитываю таким образом, чтобы стоп по последующим инструментам равнялся
стопу по первому инструменту.

143
Алгоритм №2
Данный алгоритм написан для того, чтобы принимать решения без влияния
психологических факторов.
Данный алгоритм должен соблюдаться ВСЕГДА.

Цель алгоритма: Убрать эмоциональную составляющую при принятии решения при


входе, нахождении в позиции и выходе из позиции;

Психологическое состояние:
1. Всегда есть следующий день!
2. Я строго соблюдаю правила торговли;
3. Я торгую только в хорошем настроении и «со светлой» головой;
4. Если есть неотложные дела, которые могут меня отвлекать от торговли, сперва я
решаю их, и только потом я торгую без каких-либо отвлечений;
5. Осознавать, что шаг назад – это нормально.

Правила формирования депозита:


1. На депозите должно быть сформировано столько денежных средств, при
которой мне комфортно для ведения торговли. Все что свыше – я вывожу;
2. Сумма на депозите для торговли должна быть «комфортной» для меня, для
того чтобы при ее потере я себя не корил, не угнетал и по-иному психологически на
себя не давил в результате потери;
3. Не формировать депозит за счет заемных средств от банков (кредитами) или
взятых в долг для торговли у третьих лиц;
4. Не формировать депозит средствами, которые мне нужны для личных целей:
продукты питания, сбережения, коммунальные услуги, ежедневное питание, а
также иные потребности первой необходимости;
5. Если необходимо доформировать депозит, то сумма пополнения должна
составлять в пределах не более 10% от постоянных и стабильных источников дохода
(проценты по банковскому депозиту, заработная плата);

144
Свод нерушимых правил моей торговли:
1. Следовать алгоритму. Каждый день перед торговлей я перечитываю Алгоритм;
2. Не терять деньги.
3. Торгую только от риска.
4. Без понимания графика и движения цены я не торгую;
5. Делать анализ сделок каждый день, каждую неделю. Вести, следить и
анализировать за своей статистикой; Повторение положительных сделок, выводы по
отрицательным сделкам (причины принятого решения, не торговать при таких
ситуациях)
6. Перед открытием сделки, я анализирую потенциальные сделки и принимаю
решение исходя из условий, заложенных в Алгоритме, а также составляю план
действий на каждое решение;
7. Не больше 3-х открытых сделок одновременно;
8. Я делаю домашнее задание каждый день; Не сделал домашнее задание – на
следующий день торговлю не начинаю.

Рабочие инструменты и таймфрейм


1. инструменты на Forex:
a. EURUSD
b. NZDUSD
2. В торговле использую следующий таймфреймы:
a. Дневной график (D1): уровни с дневки;
b. Часовой график (H1): локальные уровни;
c. 5-ти минутный (только для определения точки входа).

145
Что нужно знать:
I. Тренд – направление движения эмитента:

1. Правило: необходимо работать только с локальным трендом.


2. Есть два вида тренда:

1 вид: глобальный - на глобальном тренде необходимо определить падающий,


возрастающий тренд или его отсутствие (канал или range).
2 вид: локальный - где находиться цена относительно уровней.

Глобальный тренд на Дневном графике (EURUSD 1D)

Локальный тренд на Дневном графике (EURUSD 1D)

146
Нахождение цены относительно уровня:
1. Если цена ниже уровня: тренд вниз
2. Если цена выше уровня: тренд вверх

1. Для торговли ширина канала должна быть 8 к 1, минимум 6 к 1 (6 СТОПов), т.к.


take должен составлять 3 к 1 (3 СТОПа) и необходимо быть уверенным что цена
пройдет это расстояние;
2. Если локальный тренд движется в том же направлении что и глобальный, он
усиливает сигнал/предположение относительно движения цены.
3. Чтобы посмотреть в каком тренде мы находимся, необходимо посмотреть где
расположена цена относительно ближайших уровней. Если цена находится вблизи
уровня сопротивления, то рекомендуется работать в short, если цена находится
вблизи уровня поддержки, то рекомендуется работать в long.

II. ATR – это среднее значение движения инструмента за одну единицу времени
(другими словами: сколько в среднем пунктов/денежных единиц проходит
инструмент за период времени (день, неделю, месяц)). ATR берется с крупных
таймфреймов – D1 и выше. Я использую Дневной ATR;
1. Принцип расчета: цена high – цена low

147
2. При расчете ATR не используются:
a. паранормальные бары - от 2ATR и более
b. а также, мелкие до 1/3 ATR;

1. ATR бывает двух видов расчетный (High-Low) и технический (берется уровень с


D1, т.е. от уровня до уровня);
2. Если прошли более 70% дневного ATR – не заходить по движению, только
против движения;

148
3. Повышенный ATR бывает в 15% случаях, в 80% случаях рынок (инструмент,
цена) разворачивается.
4. Если прошли 2 ATR, 80% вероятности что будет разворот.
5. Торговать по тренду, когда инструмент прошел более 70% своего дневного
ATR, можно только когда эмитент находится в своих локальных максимумах или
минимумах, т.е. когда не видно поддержку или уровня сопротивления
(определение максимума и минимума можно просмотреть на TF от 1W и выше).
6. ГЭП съедает ATR.
7. Обнуление ATR происходит в следующих случаях:
a. Когда инструмент вернулся к цене открытия сессии (возможно открытие
сделки как в long, так и в short):

b. При следующей торговой сессии (на следующий день)

8. Когда инструмент стоит очень долго в уровне или в очень широкой зоне, чем
шире зона, тем сильнее идет накопление, следовательно, тем сильнее будет

149
движение и резче. Чем уже канал и движение короче, тем движение инструмента
будет резче и короче.
9. Повышенный ATR от 2 ATR (длинные свечи) возникает в результате рыночных
ордеров.
I. Уровень
1. Уровень – это точка или зона, где произошло историческое событие.
2. Сильные уровни, где произошли следующие исторические события:
a. Излом тренда:
i. Самая сильная модель
ii. Может длиться неопределенное количество времени
iii. Это точка где крупного игрока развернули
iv. Уровень может пробиваться, становиться выше, ниже

150
b. Паранормальный бар
i. Одна из самых сильных моделей.
ii. Минимальный размер паранормального бара 2 ATR (определенного с D1).

151
c. проторговка
i. при проторговке возникает плавающий уровень/уровни (кто-то собирает
позицию), после проторговки должен появиться четкий рисунок.
ii. после проторговки необходимо ждать кто выиграет (продавцы или
покупатели).
iii. после проторговки ждать лимитного игрока: цена должна лечь на уровень
(лимитный покупатель) или под уровень (лимитный продавец).
iv. чем длиннее проторговка, тем сильнее будет движение эмитента.

152
3. Зеркальный уровень – сильный уровень. Уровень считается зеркальным, когда
бар сверху и снизу бьют в одну цену. Бить бары могут с небольшой погрешностью.
4. Плавающий уровень – это уровень, который постоянно пробивается.
a. На плавающем уровне заходить нельзя;
b. После плавающего уровня необходимо ждать лимитного игрока
(продавца/покупателя);
c. Если большое количество баров не бьется в одну точку, берется уровень, в
который билось большое количество баров.
5. На какие уровни необходимо обращать внимание:
a. Описанные в п.2;
b. А также те уровни, которые подтверждаются (бар подтвердивший уровень,
ложный пробой).

153
6. Уровни, образованные high и low ценами, также могут быть сильными
уровнями.
7. Также уровни могут усилить круглые цифры: 0/50/25/75.
8. Если уровней много, беру:
a. самый ближайший к критической точке;
b. уровень, где было максимальное количество касаний (ложный пробой
усиливает уровень).
9. Импульс – когда после большого бара следуют как минимум 2 бара в том же
направлении. В случае их отсутствия – движения не будет в том направлении в
котором был первый бар.

154
10. Уровнем можно рассматривать технический откат инструмента. Самые
сильные откаты – это те после которых сделаны сильные пере-high и пере-low.

Покупатели и Продавцы

Правило: на рынке всего две сделки:


1. Покупка – которая ВСЕГДА будет закрываться только продажей
2. Продажа – которая ВСЕГДА будет закрываться только покупкой

Покупатели:
1. Те, кто закрывают short-позиции
2. Это те, кто открыл свои позиции в long
Продавцы:
1. Те, кто закрывают long-позиции
2. Те, кто открывают short-позиции

155
Выход из позиции с профитом характеризуется двумя факторами:
1. При подходе к уровню сопротивления (если входил от уровня поддержки),
возникают длинные хвосты;
2. Дистрибуция (это длинные бары, у которых цена открытия ниже/выше цены
закрытия предыдущего бара), при таком графике движение закончится.
В первую очередь выходят те, кто теряет деньги, только после это открывают
позицию остальные в long или short-позиции.

156
Правила анализа графика:

Шаг 1. Открываю дневной график (D1) и определяю сильные/ключевые уровни


относительно текущей цены по следующим правилам:

1.1. Сперва анализирую левую часть графика на D1:

Определяю исторические события:

• излом тренда,

• зеркальный уровень

• хвостовые бары,

• ложный пробой,

• паранормальный бар,

• бары, бьющие в один и тот же уровень,

• бары, сделавшие пере-high или пере-low,

• зоны проторговки,

При пробое, обращаю внимание на объемы. Обращаю внимание на импульс.

Определяю канал или range, в котором ходит цена.

1.2. Определяю ATR за последние 3 дня без учета паранормальных баров от 1,5-2
ATR и выше, а также без учета баров размером до 30% от ATR;

1.3. После построения уровней согласно пп.1.1, п.1 анализирую правую часть
графика относительно построенных уровней (как на D1 так и на H1):

Поведение цены относительно установленного ближайшего уровня, подход к


уровню (поджатие, поджатие с выравниванием, длинные хвосты (выходы из
позиций, длинные хвосты и наличие/отсутствие импульса после них,
объемы);Должен определить имеются ли «засаженные» за счет которых инструмент
пойдет в том направлении, в котором я открываю позицию;

157
1.4. Определяю размер хода: ширину канала в котором ходит инструмент:

 Минимальная ширина канала: 4 стопа, менее 4 стопов не торгую, какая бы


идеальная картинка бы не была.
 Рекомендуемая ширина: 8 стопов;
 Торговля внутри канала: не торгую.

Шаг 2. Переношу уровни, определенные с D1 на 1H, после чего, они для меня
являются сильными уровнями.Вход осуществляется исходя из описанных ниже
моделей от верхнего или нижнего дневного уровня.

Модель отбой от уровня

Отбои – торговля от лимитного игрока

БСУ – бар сформировавший уровень, может находиться в любой исторической точке


с левой стороны графика и лежать относительно БПУ в любой плоскости (могут быть
зеркальными);

БПУ 1 – первый бар подтвердивший уровень, обязан точно попадать в БСУ (копейка
в копейку), но не обязательно следовать сразу за ним.

БПУ 2 – второй бар подтвердивший уровень, идет следом за БПУ 1, обязан


находиться в одной плоскости с БПУ 1 и может не добивать его цены на значение
люфта (размер люфта 20% от Stop Loss);

ТВХ – точка входа, осуществляется установкой лимитного ордера за 30 секунд до


закрытия БПУ 2 на размер люфта от уровня

Важно:

1. Если БПУ перебивает значение БПУ 1, модель считается сломанной, ждем


формирования БПУ 1 и 2 от БСУ

2. Модели ломают ложный пробои, пробои, бары, недостающие до уровня на


значение больше люфта;

3. Предшествует: проторговка/воздушные уровни, лимитный игрок.

158
Пример как это должно выглядеть на графике (XAGUSD)

159
160
Модель «Ложный пробой»
Ложный пробой. Есть три модели ложного пробоя
1. Простой ложный пробой/Ложный пробой одним баром
2. Ложный пробой 2я барами
3. Сложный ложный пробой
Торгую «Сложный ложный пробой» состоящий минимум 3 бара и более
сформированных выше уровня пробития
Условия торговли для сложного ложного пробоя (3 барами и более):
1. Определение уровня с D1
2. Уровень должен быть пробит
3. Пробойный бар должен закрыться в зоне пробоя.
4. Минимально 2 бара должны закрыться в пробойной зоне. Основное условие -
эти бары не должны пробивать уровень, при этом касаться уровня могут.
5. После закрытия последнего бара выше/ниже уровня, выставляется sell/buy-
заявка для входа в позицию
6. Установка, Stop-loss-а
Модель «пробой уровня»
Пробой уровня – преодоление определенного ценового уровня (цены), который
ранее удерживали. При этом цена эмитента продолжает движение в сторону
пробоя, если он истинный. Если же пробой был ложным, мы увидим прокол уровня
и возвращение цены в противоположную сторону от пробоя. Признак пробоя –
импульс после пробоя цены + не возврат эмитента к цене пробоя.

1. Работают возле самых сильных уровней

2. Для пробоя главное определить сильный ключевой уровень, чтобы получить


импульс.

161
3. Главное условие: поджатие, подход к уровню малыми барами.
Дополнительное условие (усиление модели): бары, которые подходя к уровню,
должны создавать аккумуляционную модель. Круглые уровни усиливают модель

1. Определяем уровень на D1.

2. ТВХ на 2-3 пункта от уровня выставляем buy stop/sell stop

3. Если ордер не исполнился и проскальзывание выше моей лимитной заявки —


заявка отменяется!

4. Защитный stop loss ставим сразу после получения позиции на 1-2 пункта ниже
уровня.

5. Take profit ставим сразу после выставления «stop loss»

162
Управление рисками:
1. Максимальный риск на сделку 0,2% от уровня (если расчетная цифра
превышает 0,00200 (максимально – 0,00200).

2. Максимальное количество убыточных сделок в день не более 3. После,


торговля останавливается до следующего рабочего дня;

3. Максимальное количество убыточных дней подряд – не более 3. После,


торговлю останавливаю на 2 последующих дня.

4. Базовый Риск к Тейку: 1 к 3

5. При прохождении ценой 2 к 1 стоп лосс перенести в безубыток6.


Начинаю торговать с 0,01 контракта. После недели в плюсе перехожу на 0,02
контракта и так прибавляю по 1 каждую неделю: 0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 – 0,05 –
0,06 – 0,07 – 0,08 – 0,09 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 - 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,0 – 2,0 – 3,0

7. Оценка риска: 0,2% от уровня (цены инструмента)

8. Шкала риска по паре EURUSD

Инструмент Контракт Размер риска в долл.США


-> 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2$ 4$ 6$ 8$ 10$ 12$ 14$ 16$ 18$
1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
EURUSD* контракт 20$ 40$ 60$ 80$ 100$ 120$ 140$ 160$ 180$
= 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 000
$ 200$ 400$ 600$ 800$ 1 000$ 1 200$ 1 400$ 1 600$ 1 800$
* при текущей цене пары: риск в 0,2% составляет в среднем 0,0023-0,0024.
Ограничение - 0,0020

163
Алгоритм №3
1. Начало
(по среднесрочной торговле на Gerchik&Co)
Алгоритм написан для того, чтобы его соблюдать, а также для долгой и
продуктивной работы в трейдинге.
Алгоритм был написан в торговле на Gerchik&Co.
1-й месяц – ОТБОЙ
2-й месяц – ПРОБОЙ
3-й месяц – ЛП1Б
4-й месяц – ЛП2Б
5-й месяц – СЛП
Таймфрейм не меняю
Gerchik&Co – 1H (для входа), D1 (уровни), если D1 мало могу перейти на Н, что бы
увидеть более полную картину.
1. Запомнить!

Инструмент должен вкладываться в наш сценарий, а не мы в его.


Большой капитал может набрать позу в двух случаях: либо против тренда, либо в
диапазоне.
Принимая любые решения на рынке – всегда помню, у трейдера должно быть
завтра.

164
2. Подготовка к работе
1. Подготавливаю место работы.
2. Убеждаюсь, что я в хорошем настроении, если нет значит не торгую, только
смотрю.
3. Делаю домашнее задание.
4. Пишу сценарий.
5. Ставлю оповещение и жду отработки сценария.
3. Домашнее задание
1. Выбираю инструменты которые понятны мне и интересны.
2. Обращаю своё внимание только на ликвидные инструменты.
3. Ставлю уровни близлежащие к цене, и определяю локальный тренд.
4. Пишу сценарий.
5. Добавляю скрин сценария и добавляю инструмент в чек-лист.
6. Отдаю предпочтения инструментам, которые живут своей личной жизнью.

165
1. Идентифицировать уровни
2. Определить локальный тренд
3. Запас хода
4. Определить за счет кого будет движение, в какую сторону
Принципы торговли
1.Вход в сделку только по чек-листу.
2.Каждую сделку оформляю, делаю скрин
3.Каждый месяц делаю анализ
4.Таймфрейм не меняю
5.Веду статистику сделок
(Пример)
Дата День Название Стиль ТВХ Stop-Loss Take Соотношение заметки
Время недели риск/прибыль

166
6. Уровень
Уровень - это место или зона, где произошло историческое событие, и в котором
сосредоточено больше всего объемов. Уровни могут смещаться.
Усиливает уровень
1) Много касаний
2) ЛП
3) Круглая цифра
Уровень должен быть понятным, в него ненужно всматриваться
Запомнить: Выше уровня покупаем, ниже уровня продаём
Уровни
Примеры уровней на графиках
Излом тренда

167
Зеркальный уровень

Уровень, лимитного игрока

168
Уровень, паранормальный бар

Уровень, подтвержденный ЛП

169
Уровень, верхние точки отката

Уровень, нижние границы гэпов

170
Идеальна точка входа
1. Направление движения на D1 (локальный тренд).
2. Запас хода до ближайших уровней
4. На момент ТВХ, сколько было пройдено ATR.
5. Вход только прописанному заранее сценарию (стиль торговли, стоп,
take)
6. ТВХ должна быть как можно ближе к уровню
Маленький стоп это уже хорошая точка входа

171
8. Характер хода

Маленькие Большие бары разворотные

Бары (пробойные)

Рэтест –Может вести к пробою, если больше 6 мес отбой. Поджатие — будет пробой, если происходит
Выравнивание модель ломается

172
Если после сильного движения

Инструмент, останавливается, но

Не откатывается назад, скорей

Всего движение будет продолжено

Если мы видим задерг на инструменте

И каждый задёрг выше/ниже предыдущего.

Значит скорей всего движение будет продолжено.

Игрок не ломает модель, так как не добрал позу

Поэтому не цепляет предыдущие хвосты/хаи.

173
High Если инструмент закрылся под

High или Low,то скорей всего

Движение будет продолжено.

Low

Быстро шли вниз

Быстро пойдем вверх и наоборот

174
разворотная модель

хвосты большие длинные хвосты

вниз используют крупные игроки хвосты

Long для набора себе позиций вверх

за счет других игроков. Short

Разворотная модель

Бычье Медвежье

Поглощение Поглощение

175
Чем уже канал – выхлоп Чем шире канал – выхлоп медленный и длинный

Короткий и быстрый.

176
9. АТR
ATR-среднестатистическое движение инструмента за единицу времени, есть два
вида ATR расчетный или технический. High
ATR расчетный
Формул
Берем High и Low дневного бара за 3-5 дней

Паранормальные бары не берем в расчет

(High -Low) + (High2-Low2) + (High3-Low3)

3
ATR технический
1) Идентифицируем уровни.
2) Замеряем расстояние от уровня к уровню High-Low (уровня) = АTR технический
При прохождении инструментом 80% ATR работаем только в контртренд.
Исключением из правил будет, когда инструмент находится возле своих
исторических максимумах или минимумах.
Если находимся в середине канала, то замеряем расстояние от границ канала, если
величина канала составляет минимум 8 стопов, то в таком канале можно торговать.
Для этого берем текущую цену и замеряем расстояние до границ канала, если
расстояние минимум 4/1, то такую сделку можно совершать.

177
10. Стили торговли
Отбой

БПУ1
БПУ ТВХ
БСУ БПУ БПУ2 ТВ БСУ БПУ БПУ2 ТВХ

Условия
1) Идентифицируем уровни на графике, БСУ и БПУ не должны лежать в одной
плоскости, но должны быть копейка в копейку.
2) БПУ1 и БПУ2 - между ними не должно быть никаких баров.
3) БПУ2 не должна пробивать БПУ1, но может не добивать на размер люфта.
Люфт 20% от стопа.

178
4) ТВХ - за 30 секунд до закрытия бара ставим Limit заявку на покупку/продажу, на
размер люфта.
5) Стоп - если есть возможность поставить стоп еще до открытия сделки, ставим,
если нет, как только мы получаем позицию выставляем Стоп (технический) на 1-2
пункта ниже/выше уровня.
6) Тейк минимум 3/1.
При прохождении и закрытии инструмента на уровне 2 стопов, заявка отменяется.

Пробой
Условие
1) Идентифицируем уровни на дневке.
2) Идентифицируем плоскости Long, Short.
3) После того как мы понимаем, что инструмент должен выйти из шортовой зоны в
лонговую.
4) На несколько пунктов (2-3 пункта) от уровня, выставляем Buy Stop, Sell Stop.
5) Сразу после получения рыночной заявки ставим защитный Stop Loss 3-5 пунктов
за Low пробойного бара.

179
6) Take минимум 3/1.

Ситуации на рынке, когда может быть Пробой


Поджатие Слишком долгая консолидация

ПРИМЕР ПРОБОЯ

РЕТЭСТ

Важно: Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются Ложным


пробоем

180
Ложный пробой одним баром

Buy-Stop

Условия:
1) Идентифицируем уровни. 5) Сразу после получения позы
2) Ждем пробойного бара с одной ставим защитный Stop-Loss.
плоскости в другую. Технический за хвост ЛП или
3) Замеряем запас хода. расчетный.
4) Еще до закрытия пробойного 6) Если цена закрывается выше
бара за несколько пунктов от уровня уровня, то заявка отменяется.
1-3.
Тейк минимум 3/1 Пример ЛП1 на графике

181
Ложный пробой 2 Барами
Stop-Loss
Sell-Stop

Условия:
1) Идентифицировать уровни. пунктов 1-3 от уровня, выставляем
2) Запас хода ATR. Sell-Stop, Buy-Stop.
3) Пробойный бар должен закрыться 6) Сразу после получения заявки
выше уровня. выставляем защитный Stop-Loss,
4) Следующий бар должен открыться технический за хвосты ЛП или
в одной плоскости с пробойным. расчетный.
5) Сразу после открытия второго бара,
после пробойного, на несколько
Важно: При торговле ЛП учитывать, как мы подошли к уровню, если большими
барами, то тогда такую сделку можно совершать. Пример ЛП2Бар на графике

182
Сложный Ложный Пробой несколькими барами
Stop-Loss

Sell-Stop

Условия:
1) Идентифицируем уровни. 5) После проторговки 3 баров,
выставляем Sell-Stop за уровень на 1-2
2) Пробойный бар должен закрыться в
пункта, для входа позицию.
пробойной зоне.
6) Сразу после получения заявки
3) Минимум 3 бара должны открыться
выставляем защитный Stop-Loss,
и закрыться в пробойной зоне.
технический за хвосты ЛП или
4) Бары могут касаться уровня, но не расчетный.
могут пробивать.

183
11. Stop-Loss
Всегда ставим стоп и работаем только от стопа.
Бывает стоп технический и стоп расчетный.
Стоп технический
Ставим отталкиваясь от графика.
Отбой - на 1-2 пункта от уровня.
Пробой - на 2-3 пункта за пробойный бар.
ЛП - за хвост на 2-3 пункта.
Стоп расчетный
Форекс
Стоп не более 1/5 от ATR или цена уровня умножить на 0.2 (15-20 пунктов)
Американский рынок
Стоп 1/10 от ATR или цена уровня умножить на 0.1(5-10 пунктов).
Когда мы можем выставить меньший стоп.
Когда находимся в исторических максимумах и минимумах.
Когда технический стоп за хвост ЛП меньше чем расчетный.
Если торгуем против тренда можно обойтись 0.1 вместо 0.2 на Форексе.

184
12. Риск-менеджмент
Торговля среднесрок:
1) Риск на сделку 0.25%(1) от депозита.
2) Риск на день 0.75%(3) от депозита.
3) Риск на неделю 1.5%(6) от депозита.
4) Риск на месяц 3% от депозита.
Если неделя в минус, то следующую неделю не торгую.
Если следующая неделя в минус, то не торгую до конца месяца.
Если месяц в плюс увеличиваю объём в 2х, если в минус уменьшаю в 2раза.
Больше 3 позиций одновременно не открываю.
Больше 3-х раз в одну и ту же сделку не входить.
Больше чем 25 % от дохода не отдаю.

185