Уровни (сформированные самой ценой).

Постановка задачи.

Основа концепции (системы взглядов) уровневой стратегии прайс-экшн заключается в том, что по
ходу импульса цена местами пробуксовывает, замедляя движение, формируя при этом
разнообразные модели в виде: откатной свечи (1-2 макс.4 свечи) , флагов, вымпелов, модели
корона (голова-плечи) и пр. В этих местах происходит скопление ордеров участников рынка
(отложников, стоп-лоссов, тэйк-профитов), а это – лакомый кусок для маркетмэйкеров,
получающих свой куш в виде комиссии от количества собранных ордеров. Поэтому, прежде чем
двинуть рынок дальше, маркетмэйкер обязательно соберет накопившиеся в проторговках ордера,
причем сначала двинет цену в сторону наибольших обьемов ордеров, наиболее лакомого куска. В
промежутках между проторговками, где нет скоплений ордеров, цена не задерживается и
проходит их сразу. Таким образом, уровни являются своеобразным топливом, стимулирующим
ценовое движение.

Графически общая структура движения выглядит так:

Итак, по уровевой стратегии цена движется от одного уровня к другому, давая возможность
трейдеру определить наиболее вероятную версию направления движения от значимых уровней.
В отличии от статических уровней, (напр. уровней фибо и других из набора МТ-4) ,уровни,
сформированные самой ценой, являются динамическими и при грамотном их использовании
могут обеспечить достоверность анализа 90% и более. Задача трейдера- научиться правильно
анализировать движение цены по уровням.
Алгоритм изучения:

1.Виды уровней, их систематизация, описание, порядок и области применения.

2.Синтез уровней, последовательность анализа графика на практике.

Реализация.

Не все уровни цена учитывает в будущем одинаково. Одни уровни лучше отрабатываются в
средней части импульса а другие на его экстремумах. Поэтому не правильно применять
серединные на экстремумах и наоборот.

1. В описываемой ТС принят следующий порядок применения уровней:

1.1 Внутри импульса учитываем:

- уровень проторговки;
- уровень откатной свечи (группы откатных свечей) против хода импульса.

1.2 На экстремумах импульса (хай, лоу) учитываем:

-уровень по тени полнотелой разворотной свечи;

- уровень по свечным разворотным моделям : внутренний

бар, поглощение, пин-бар, доджи и пр.

1.3 При пробое локального предэкстремума :

- уровень ретеста пробитого экстремума.

В зависимости от места в импульсе с которого начинается анализ, нам необходимы только

актуальные уровни, остальные будем применять когда они станут актуальны.

1.1 Уровень проторговки определяется по признаку остановки динамики движения: ряд свечей
(от 4 и больше) с маленькими телами и длинными тенями, образующих флэт или откат. Причем,
если на старшем ТФ (например н4) наблюдается 1-3 реверсных свечи (другого цвета) подряд по
ходу импульса, то на младшем ТФ это будет проторговка. Так и будем их выделять
(идентифицировать).
Важные замечания .

Уровень по телу откатной свечи игнорируем в случаях:

- если перед откатной свечой не было мин. 3 прямых (по ходу импульса) свечи, даже если была
длинная свеча, но одна.
- на интрадее в самом начале и по истечении торгового дня а также при достижении нормы
среднедневной волатильности для данной пары;

1.2 Уровни по экстремумам импульса:

- по тени полнотелой свечи на эстремумах:

- уровни по свечным разворотным моделям.

На рисунке ниже приведены примеры уровней по пин-бару и модели поглощения (внешний бар).
Разворотных свечных моделей много, а какие конкретно применять в своей практике каждый
должен решить сам.
1.3 Уровень ретеста локального предэкстремума: ситуация, когда энергичный полноценный
импульс пробивает предэкстремум (предэкстремумы).

Важные замечания:
- Импульс должен быть полноценным: идеально это ряд (3 свечи) одноцветных свечей, в котором
как минимум одна длинная (в 2-3 раза длиннее остальных), причем одна даже длинная свеча - не
ряд; только при этом условии уровень ретеста имеет хорошую статистику отработки.

- Наложение уровней усиливают область.

- Если уровни находятся рядом, то приоритет имеет тот, который находится ближе к импульсу.

На рисунке выше оказались рядом 2 уровня ретеста и проторговка-образовалась сильная область,

она отработалась на проторговке, которая ближе всех к импульсу.

2. Синтез уровней.

Синтез осуществляется по принципу матрешки: от старшего к младшему ТФ.

1) На старшем ТФ (Д1, Н4) выделяем и протягиваем в будущее из рассмотренных уровней

актуальные для данной стадии импульса, причем только те из них, которые отвечают условиям
риск-менеджмента (не логично ждать неделю чтобы взять 20пп при стопе 70пп). Эти уровни будут
основными по отношению к уровням младшего ТФ (Н1, м30). Переходим на младший ТФ.

2) На младшем ТФ (Н1) просто уточняем уровни Н1 внутри основных: выделяем уровни по такому
же принципу другим цветом. Определяем точку входа с оптимальным соотношением
стоп/профит.
Пара доллар-канада:
По такой же логике анализируем уровни для интрадея: от Н1 к м15.