Внутридневная торговля трединг на русском языкe PDF

Николай Солабуто Внутридневная торговля: торговые системы и методы
Внутридневная торговля:
торговые системы и методы
Николай Солабуто
1
Краткая справка об авторе
Николай Солабуто – один из самых опытных

российских специалистов по торговле на
валютных, фондовых и товарных рынках.
Николай Солабуто – признанный авторитет в

инвестировании, автор ряда книг по трейдингу,
ведущий проектов «Школа трейдинга Николая
Солабуто», «Живой трейдинг с Николаем
Солабуто» и многих других, регулярно выступает
в качестве эксперта на телеканалах РБК, НТВ,
ТВЦ и популярных радиостанциях.
Основная специализация Николая – извлечение прибыли из краткосрочных

колебаний цен.
Более 10 лет Николай ведет широкую просветительскую деятельность,

создав эффективную систему обучения. Подавляющее большинство
учеников Николая Солабуто сегодня могут с полным правом назвать себя
успешными трейдерами.
2
От автора
Здравствуйте!
Меня зовут Николай Солабуто, и я хочу представить вам мои

разработки в сфере краткосрочного трейдинга. Ряд идей в этой области я
опубликовал в книге «Торговые системы и методы», вышедшей в
издательстве «Питер» в 2010 году. Но с того времени появились новые
торговые приемы, новые методы краткосрочной торговли, которыми я и хочу
с вами поделиться.
Знаю по собственному опыту: когда начинаешь торговать

самостоятельно, приходишь к пониманию, что нужны не просто идеи для
трейдинга, а торговый метод. Если вы читаете эти строки, значит, вы уже
пришли к необходимости создания собственного метода торговли на
валютных, товарных и фондовых рынках. Я уверен, что моя книга поможет
вам шаг за шагом достичь этой цели.
В процессе разработки собственного торгового метода, в поисках

новых идей вы наверняка не раз будете обращаться к различным источникам.
Я приглашаю вас на курс «Школа трейдинга Николая Солабуто» – приходите
или смотрите его в записи, и вы поймете, как добиться успеха. О новых идеях
и приемах работы я рассказываю в регулярной рассылке.
Пройдя мой базовый курс «Школа трейдинга Николая Солабуто», вы

получите систему управления капиталом и возможность под моим
руководством составить свой торговый алгоритм. Для записи в школу
напишите мне письмо на электронный адрес: nsolabuto@corp.finam.ru.
3
Оглавление
Введение……………………………………………………………. .5
Торговый диапазон…………………………………………………..7
Торговый диапазон Демарка………………………………………...7
Определение дня…………………………………………………….12
День недели. День месяца. Месяц года……………………………14
Последовательность дней недели…………………………………..16
Прогнозируем понедельник………………………………………...20
Праздники…………………………………………………………....21
Свечные фигуры……………………………………………………..22
Числа Фибоначчи……………………………………………………32
Январский эффект…………………………………………………...35
Западные площадки…………………………………………………36
NR4 – NR7…………………………………………………………...37
Время дня…………………………………………………………….38
Торговля на открытии рынка……………………………………….41
Внутридневные уровни покупки, продажи………………………..44
4
ВВЕДЕНИЕ
Бурное развитие интернет-технологий привело к возможности быстро

заключать сделки на фондовой бирже. Теперь достаточно одного клика
мышкой, чтобы купить или продать активы на миллионы долларов. Такие
возможности обусловили формирование нового поколения рыночных
спекулянтов, а именно внутридневных трейдеров. Данный факт нельзя
оставить без внимания. Внутридневная торговля имеет и ряд недостатков, и
ряд преимуществ. Сталкиваясь с поведением цены внутри дня, мы понимаем,
что здесь царствует сплошной хаос. Но тем не менее, нам нужно выуживать
из него прибыль. Давайте отнесем внутридневную торговлю к
краткосрочной, в которой период удержания позиции может составлять от
нескольких секунд до двух-трех дней.
Вероятно, для краткосрочной торговли не подойдут стройные,

логичные системы, построенные на технических индикаторах, ввиду того что
индикаторы имеют период усреднения, а во внутридневной торговле нам
нужны острые сигналы без всякой задержки. Поэтому краткосрочные
трейдеры используют огромный перечень приемов и показателей, из которых
они перед каждой сделкой составляют свой набор правил для открытия и
закрытия позиций. Для составления своих торговых правил трейдер берет из
большого набора торговых приемов те элементы, которые, по его мнению,
будут работать именно в этой сделке. Поэтому, описывая краткосрочную
торговлю, мы будем говорить об отдельных торговых приемах, а не о
стройной торговой системе.
В случае краткосрочной торговли наш торговый метод будет состоять

из разных, порой не связанных друг с другом, торговых приемов. Кроме того,
у нас будет жесткая система управления капиталом. Все это вместе также
можно назвать нашей системой принятия решений. Она не будет более
уязвимой, чем среднесрочная или долгосрочная система следования за
трендом, построенная на индикаторах технического анализа, но у нее все-
таки будет свое отличие. Это отличие связано с тем, что каждая
краткосрочная сделка будет уникальной и не связанной ни с предыдущей, ни
с последующей сделкой. И соответственно, в нашем статистическом ряду
будут совершенно иные зависимости. Это так называемая зависимость
сделок с замещением. То есть когда к нам пришла убыточная сделка, на ее
5
место в будущем восстанавливается такая же убыточная сделка. И для нас

самое главное – чтобы наш статистический ряд сделок не имел внутренних
трендов, потому что любой тренд из убыточных сделок может похоронить
наш счет. Поэтому мы должны регулярно проверять свой статистический ряд
на трендовость. Это можно сделать при помощи Z-счета. Как его
рассчитывать, описано в моей книге «Торговые методы и системы» в главе
по управлению капиталом.
Договорившись, как говорится, на бережку, теперь я просто приведу

приемы, которые можно использовать для открытия своих позиций. Я их
буду приводить вперемешку, не соединяя логически; каждый прием –
отдельная глава.
6
ТОРГОВЫЙ ДИАПАЗОН
Для начала составим план действий на текущий торговый день. Нужно

рассчитать предположительный торговый диапазон, то есть понять те
уровни, на которых нужно продавать или покупать.
Самый простой подход к прогнозированию завтрашних максимумов и

минимумов состоит в том, чтобы базировать уровни поддержки и
сопротивления относительно средней цены сегодняшнего дня плюс или
минус изменение цены от максимума до минимума.
Центр P = (H + L + C) / 2,
Сопротивление 1 R1 = 2 x P - L,
Поддержка 1 S1 = 2 x P - H,
Сопротивление 2 R2 = (P - S1) + R1,
Поддержка 2 S2 = P - (R1 - S1).
Торговый диапазон Демарка
Другой автор и трейдер, Томас Демарк, базирует свои предсказания

завтрашнего торгового диапазона на ценах сегодняшнего дня с учетом
развития тенденции.
7
1. Если сегодняшняя цена закрытия меньше сегодняшней цены

открытия, то:
(сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена

закрытия + сегодняшний минимум) / 2 = X;
прогнозируемый на завтра максимум = Х - сегодняшний минимум;
прогнозируемый на завтра минимум = Х - сегодняшний максимум.
2. Если сегодняшняя цена закрытия больше сегодняшней цены


закрытия + сегодняшний максимум) / 2 = X;
прогнозируемый на завтра минимум = X - сегодняшний максимум.
3. Если сегодняшняя цена закрытия равна сегодняшней цене


закрытия + сегодняшняя цена закрытия) / 2 = X;
прогнозируемый на завтра минимум = Х - сегодняшний максимум.
Полученные величины – исходные уровни для анализа ценового

диапазона следующего дня. Если цена открытия оказывается в пределах
прогнозируемого ценового диапазона, то трейдеру следует ожидать, что
уровень сопротивления будет на отметке прогнозируемого максимума, а
уровень поддержки – на отметке прогнозируемого минимума. Если цена
открытия оказывается за пределами прогнозируемого ценового диапазона
(выше прогнозируемого максимума или ниже прогнозируемого минимума),
то это означает, что произошло существенное нарушение равновесия между
спросом и предложением и краткосрочная тенденция продолжится в
направлении прорыва. В этом случае выполняются следующие правила:
8
1. Проигнорировать прогнозируемые параметры ценового диапазона

для данного дня.
2. Скорректировать параметры диапазона, переместив значение

прогнозируемого ценового минимума чуть ниже прогнозируемого ценового
максимума, если произошел прорыв вверх, или переместив значение
прогнозируемого ценового максимума чуть выше прогнозируемого ценового
минимума, если произошел прорыв вниз.
Расчетный торговый диапазон стоит скорректировать с учетом

значимых уровней поддержки и сопротивления, если они встречаются в
предполагаемом торговом диапазоне.
В самом общем виде сопротивление и поддержку можно определить

как предшествующие максимумы и минимумы цены. Ценовые движения
имеют тенденцию останавливаться или по крайней мере замедляться на
предыдущих минимумах и максимумах. Уровнями сопротивления и
поддержки могут быть как горизонтальные, так и наклонные линии. Ценовые
каналы, наклонные уровни поддержки и сопротивления, внутри которых
колеблются цены, действуют наподобие горизонтальных линий торгового
диапазона.
После того как мы определились с ценами покупки и продажи акций,

мы получили довольно широкий диапазон, который может и не отражать
предстоящий торговый день, то есть иметь большую погрешность. Для более
точной корректировки уровней покупки и продажи нужно определиться с
направлением текущего дня, то есть будет ли день растущим, падающим или
разворотным. Кроме того, есть дни с ненаправленным движением. Таким
образом, мы выделяем четыре типа дня. Для отнесения дня к одному из
четырех типов мы делим торговый диапазон на три равные части и относим
день к одной из частей в зависимости от расположения цен открытия и
закрытия:
 день роста – это когда открытие находится в нижней трети торгового

диапазона, а закрытие в верхней трети торгового диапазона дня;
9
 день падения – это когда открытие находится в верхней трети

торгового диапазона, а закрытие в нижней трети торгового диапазона
дня;
 разворотный день – это когда открытие и закрытие находятся в одной

из частей дня, верхней или нижней;
10
 боковик – это когда цены открытия и закрытия находятся в середине

дня.
Теперь самая главная задача – определить, какой будет день, после чего
скорректировать торговый диапазон и выработать тактику действий, то есть
что мы делаем сначала: покупаем или продаем. Для определения
направленности предстоящего торгового дня используем несколько методик
и день определяем по большинству совпадений рекомендаций этих методик.
Лучше взять побольше методов определения направленности торгового дня,
чтобы иметь более широкий взгляд на рынок, а соответственно, и более
достоверные выводы.
11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ
Первый метод. День недели. День месяца. Месяц года
Упоминание о том, что не все дни одинаково удачны для покупки или
шорта, было в одной из первых книг по трейдингу, изданных у нас в стране.
А именно в «Долгосрочных секретах краткосрочной торговли» Ларри
Вильямса было описание торговой стратегии автора, когда он для
фильтрации сигналов использовал такой индикатор, как день недели. В
Америке такой подход оправдан, так как выход статистики там привязан к
определенным дням недели. Например, самое сильное воздействие на
характер рынка оказывает ежемесячный отчет о безработице, выходящий в
первую пятницу месяца. Индекс настроения потребителей по данным
Мичиганского университета выходит каждую вторую пятницу месяца, и
тогда же истекает последний срок по опционам. Будет ли такой подход
работать и на российском рынке, ведь у нас выход новостей никак не
привязан к дням недели?
В начале века все краткосрочные трейдеры пристально следили за

движениями американского рынка и строили свои торговые решения,
отталкиваясь от динамики западных индексов. Тогда это можно было понять,
12
так как не было еще сформированного внутреннего информационного фона,

количество стратегических инвесторов или инвестиционных фондов было
незначительным, и поэтому корреляция с американскими индексами была
высока, так как ее и делали те же самые краткосрочные трейдеры. Сегодня,
когда на рынке есть и внутренние идеи, и фонды, и стратегические
инвесторы, мы все равно замечаем корреляцию нашего рынка с
американским. Скорее всего, это связано с глобализацией экономики. На
рынок вышли глобальные фонды, и они по своей капитализации превосходят
национальные. Это стало возможным из-за развития средств связи и
интеграции России в мировую экономику. Также есть много и
общечеловеческих факторов, делающих наши рынки похожими, поэтому
стоит составить рейтинг дней.
Если просто сравнивать дни, то получится, что все дни были в

большинстве растущими от 54 до 57 %. Но как такие данные применять на
практике – вопрос очень сложный. Хороший метод для сравнения описал
Вадим Зверьков в своей книге «Как зарабатывать на рынке российских
акций». Он предложил сравнивать дни на основании профит-фактора. Чтобы
лучше понять смысл данного показателя, представьте, что в году 52
понедельника и 27 из них были растущими, а 25 – убыточными (к
убыточным прибавим дни с нулевым изменением цены). При этом в
растущий день средний размер диапазона составлял +2,96 %, в убыточный –
2,5 %. Посчитаем профит-фактор понедельника:
(27 / 52) / (25 / 52) * (2,96 / 2,5) = 1,28.
Профит-фактор для понедельника из нашего примера равен 1,28. Если

профит-фактор равен единице, то это значит, что шансы на рост или падение
в этот день равны. Единица – это, так сказать, точка равновесия. Если
профит-фактор больше единицы, то больше шансов на получение прибыли
от длинных позиций, а если меньше единицы, то лучше в этот день
открывать короткие позиции. Зверьков на основании своих наблюдений
предлагает использовать среднее значение профит-фактора по дням недели,
месяца, месяца года больше чем 1,2 для определения дня роста, ниже
единицы – для определения шортового дня.
13
День недели
1,8 1,76
1,6
1,4
1,28 1,26
1,24
1,2
1
понедельник вторник среда четверг пятница
0,8
0,89
День месяца
3,8
3,6
3,3
2,8
2,55
2,3 2,3
2,3
1,9 1,85
1,8
1,8 1,7 1,7
1,5
1,45
1,35
1,3 1,2 1,2
1,1 1,1 1,1 1,091,11
0,95 0,98 0,95

0,8 0,85
0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,7
0,55 0,6
0,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14
Месяц года
1,9
1,78 1,77
1,8
1,7
1,59
1,6 1,55
1,5
1,41
1,4
1,32
1,3
1,2 1,15
1,1 1,07
1
0,97
0,9
0,8
0,8 0,82 0,82
0,7
июль
июнь
январь
февраль
октябрь
ноябрь
март
август
май
апрель
декабрь
сентябрь
Данный метод оценки направленности предстоящего торгового дня не

обладает высокой степенью точности. Вероятность угадывания направления
дня находится в районе 60 %, что дает слабое преимущество. Такой метод
подойдет для использования в виде фильтра к уже созданной торговой
системе, но в качестве первичного сигнала – а в нашем случае
направленность дня и есть первичный сигнал – подходит слабо. Поэтому
данный подход стоит использовать вкупе с другими методами оценки
направленности торгового дня.
15
Второй метод. Последовательность дней недели
Берем для анализа дневные цены закрытия пятидневной рабочей

недели и сравниваем их отношение друг к другу. Существует
предположение, что все недели похожи друг на друга и их можно
классифицировать и создать шаблоны. Любой математик скажет, что таких
шаблонов будет 32 (два в пятой степени). Все правильно, все варианты
встречаются в жизни, но с разной периодичностью, поэтому мы можем
использовать этот перекос в сторону излюбленных рынком шаблонов для
определения направленности следующего торгового дня. Как и предыдущий,
этот метод дает слабое преимущество перед рынком, и поэтому мы его
вставляем в рейтинг подобных методов для получения более точных
прогнозов относительно предстоящего дня.
Есть некоторые общечеловеческие объяснения того, что некоторые

недельные шаблоны повторяются чаще, чем другие. К примеру, если
недельная тенденция была растущей, то в пятницу многие инвесторы
стремятся прикрыть длинные позиции. То же самое происходит и при
падении. Так как многое на рынке можно объяснить с точки зрения
человеческой психологии, то данный подход имеет право на жизнь.
Тенденция прошлой недели может восстановиться в понедельник, если

за выходные не вышли никакие «судьбоносные» новости. Трейдеры, которые
в пятницу прикрывали позиции, но рассчитывали на продолжение тенденции,
будут восстанавливать их в понедельник, если за выходные на рынке не
произошло ничего неординарного, что изменило бы их настрой. Поэтому
трейдеры для прогнозирования движения в понедельник берут общую
тенденцию прошлой недели.
В Америке трейдеры уже давно используют недельные шаблоны для

определения направленности предстоящего дня. В «Воспоминаниях
биржевого спекулянта» вымышленного трейдера Ларри Ливингстона
(предполагаемого Джесси Ливермора) упоминается начало его карьеры, где
он делает записи цен акций на Нью-Йоркской фондовой бирже на классной
доске, в конечном счете узнавая шаблоны движения этих цен. Наиболее
прижившийся у него шаблон – это разворот во вторник движения
понедельника, если при этом понедельник повторил тенденцию прошлой
недели, а в пятницу было временное закрытие позиций перед выходными.
Теперь давайте проведем исследование рынка и выясним вероятность

появления тех или иных недельных шаблонов. Сначала нам нужно
16
определиться с понедельником. Каким будет понедельник на основании

движения на прошлой неделе, рассмотрим ниже. Начнем с того, что в
понедельник мы смотрим и начинаем отсчет именно с него. Если
понедельник будет растущим, отметим его символом «Х», если падающим,
то символом «О». Отсюда XOXXO означает, что во вторник был откат после
роста в понедельник, в среду и четверг рост продолжился, а в пятницу все
дружно решили закрыть длинные позиции перед выходными.
Вверх Вниз
Понедельник X О
Вторник X О
Среда X О
Четверг X О
Пятница X О
На рисунках показаны совокупные результаты вероятности

наступления роста или падения в следующий день недели на основании
исходов предыдущих дней. Числа рядом с соответствующим символом
указывают процент вероятности исхода каждого нового дня. Например, если
вторник и понедельник были растущими (XX), тогда с вероятностью 54 % в
среду можно ожидать падения, а с вероятностью 46 % – роста.
Изучая внутринедельные шаблоны, мы видим, что после первого

растущего дня недели есть 56%-ная вероятность отката. Рост в среду
продолжится с вероятностью 51 %, но с вероятностью 54 % в четверг
произойдет снижение, а вот в пятницу с вероятностью 56 % рост
возобновится.
17
Также и в случае если первый день недели будет падающим, то есть

вероятность 56 %, что во вторник будет рост. С вероятностью 51 % в среду
падение продолжится, но в четверг с вероятностью 54 % начнется коррекция
к снижению, а вот в пятницу с вероятностью 56 % падение усилится.
18
Мы видим на шаблонах, что есть 56%-ный шанс на коррекцию во

вторник (XО) и 54%-ный шанс на коррекцию в среду (XXO), если во вторник
она не произошла. Если коррекция не происходит и в среду, есть 62%-ный
шанс того, что она произойдет в четверг (XXXO), и только 38%-ный шанс
того, что коррекция все-таки произойдет в пятницу (XXXXO).
Полученную вероятность развития событий в следующий день недели

мы добавляем к анализу вероятности, полученному первым методом. Но на
этом наш анализ не заканчивается, мы переходим к следующим методикам.
19
Третий метод. Прогнозируем понедельник
Лучше рассматривать понедельник в свете тенденции предыдущей

недели, а не на основании закрытия пятницы. Возьмем три варианта
продолжения движения в понедельник на основе анализа предыдущей
тенденции и посмотрим, с какой вероятностью будет открытие, закрытие
рынка и его максимум в продолжении тенденции в понедельник. Первый
вариант – это когда в четверг и пятницу на прошлой неделе тенденция
развивалась в одном направлении. Второй – это когда на рынке была единая
тенденция от позапрошлой и прошлой пятницы. И третий – это тенденция
недели вне зависимости от того, как закрылся рынок в пятницу, в
соответствии с тендецией или вопреки.
Тенденция Открытие Закрытие Максимум
Четверг – пятница 49 % 49 % 67 %
От пятницы до
46 % 51 % 88 %
пятницы
Общая тенденция
47 % 50 % 98 %
недели
Мы видим, что если в четверг и пятницу рынок рос, то есть

вероятность 49 %, что его открытие будет вверх; скорее всего, он откроется
вниз. И его закрытие тоже, вероятнее, будет против тенденции четверга –
пятницы прошлой недели. Но его максимальное значение будет по тренду.
Если прошлая неделя была вся растущей ХХХХХ, то с вероятностью

46 % открытие в понедельник будет по тренду. Скорее всего, в понедельник
мы откроемся с небольшим гэпом вниз и будем расти, так как за то, что
максимум будет выше, говорит вероятность 88 %. Ну и закрытие тоже будет
в сторону тренда.
Если общая тенденция прошлой недели будет растущей типа ХОХОХ,

ОХХХО, ООХХХ, ХХХХО, ОХХХХ, то с вероятностью 47 % в понедельник
открытие будет в сторону тренда. Закрытие в сторону тренда будет с
вероятностью 50/50. Но максимум понедельника будет в сторону тренда.
20
Четвертый метод. Праздники
В предыдущих методах, рассматривающих вероятность развития

событий, не затрагивались ситуации, когда на неделе выпадали праздничные
дни, и тем более, когда они суммировались с выходными. Открытие рынка
после праздников не всегда поддается логике открытия рынка в понедельник,
поэтому по ним стоит создать отдельные шаблоны. Как правило, после
праздников рынок с вероятностью 54 % открывается с разрывом в сторону
движения, превалирующего в торговой неделе до праздников. Более того,
рынок открывается так сильно, как будто он в одном порыве хочет
компенсировать то движение рынка, когда он был закрыт.
Но также замечено, что рынок набирает силу накануне праздников.

Так, перед Рождеством и Новым годом набирает темп развивающаяся
тенденция с вероятностью 74–75 %. Также перед любым другим праздником
тенденция будет ускоряться с вероятностью 67,9 %.
21
Пятый метод. Свечные фигуры
Хотя многие свечные модели дают вероятность исхода всего лишь

50/50, есть модели, чья вероятность положительного исхода их предсказаний
равняется 70–90 %. И этой возможностью мы должны воспользоваться. Есть
книги по свечному анализу, и там приведены многочисленные модели,
образованные комбинацией свечей. Нам нужны не все модели, а только те,
которые имеют высокую прогностическую степень.
Когда мы рассчитали торговый диапазон следующего дня, нам важно,

чтобы следующий день нас не обманул. К примеру, если мы рассчитали
торговый диапазон и он у нас идет как продолжение тенденции, а следующий
день окажется разворотным, то мы окажемся без позиции, если нас не
зацепили, а если зацепили, то и с убыточной позицией. Поэтому нам
интересней скорректировать наш диапазон с учетом вероятности развития
тенденции на следующий день. Используя свечную модель вкупе с другими
методами оценки вероятности развития событий в текущий торговый день,
мы можем строить свой план, имея за спиной более надежное преимущество
перед рынком. Теперь стоит упомянуть те модели, которые дают нам
максимальное преимущество. Также стоит отметить, что фигура может нам
давать подсказку в направлении развития движения в течение трех дней,
просто давать третьему дню меньше веса, чем первому. Если фигура
появилась, то мы руководствуемся ею в расчете вероятности направления
движения в текущей торговой сессии в течение трех дней.
Три одинаковые вороны или три белых солдата – 89,4%-ная

вероятность положительного исхода. Это три подряд падающих или
растущих дня. Цена открытия каждого дня оказывается внутри тела
предыдущего дня. Каждый день закрывается на своем минимуме для ворон,
или на максимуме для солдат, или вблизи него.
22
Медвежья модель
Бычья модель
Данная фигура однозначно показывает разворот рынка. Но она делает

более долгосрочные предсказания, чем на один-два дня. Следует учитывать,
что после появления такой фигуры следующий день стоит ставить на
контртенденцию и откладывать предполагаемый торговый диапазон против
тенденции последних трех дней. Последующие дни могут быть как
продолжением контртенденции, так и пойти в противофазе, то есть, как
23
клавиши пианино, один день черный, другой – белый, или наоборот. И такой
боковик может продолжаться от четырех до восьми дней, это нужно иметь в
виду, но после его окончания мы получим еще от двух дней в сторону
продолжения тенденции, которую показали три вороны или три солдата.
Поглощение – 76,4%-ная вероятность положительного исхода. Сначала

мы должны иметь ярко выраженный тренд; если его нет, то не стоит брать во
внимание подобную свечную формацию. Если на верхушке или на донышке
появилась данная фигура, то стоит ее учитывать при составления торгового
плана на следующий день. Второе тело второго дня фигуры должно
полностью поглощать тело предыдущего дня, отсюда и название данной
фигуры.
24
Данная модель имеет продолжение уже на следующий день, и ее стоит

использовать для прогноза следующего, второго, и третьего дня после
появления модели. На недельных графиках эта фигура выглядит как «молот»
или «повешенный», которые также являются разворотными фигурами.
Три дня изнутри вниз или изнутри вверх – 68,4%-ная вероятность

положительного исхода. Это разворотная модель, где в медвежьем варианте
закрытие третьего дня ниже открытия первого дня фигуры, а в бычьем
закрытие третьего дня выше открытия первого дня фигуры.
25
Данная модель имеет продолжение уже на следующий день, и ее стоит

использовать для прогноза следующего, второго, и третьего дня после
появления модели. На недельных графиках эта фигура выглядит как «молот»
или «повешенный», которые также являются разворотными фигурами.
26
Метод трех падающих или трех поднимающихся – 100%-ная

вероятность положительного исхода. Это фигура продолжения тенденции.
Следующие дни идут в направлении тенденции.
Смежные белые свечи – 93,7%-ная вероятность положительного

исхода. Данная фигура является продолжением тенденции. На рынке
господствует повышательный тренд. Формируется длинная белая свеча, еще
более укрепляющая бычий характер происходящего на рынке. Однако на
следующий день рынок открывается намного ниже, фактически на
вчерашнем уровне открытия. Начальные продажи, приведшие к низкому
27
открытию, быстро заканчиваются, и рынок поднимается до нового

максимума. Все это демонстрирует силу покупателей, и рост должен и далее
продолжаться.
Разделяющиеся свечи – 83,3%-ная вероятность положительного

исхода. Это также модель продолжения тенденции. У разделяющихся свечей
цена открытия одна и та же, а цвет противоположный.
28
Утренняя или вечерняя звезда – 79,3%-ная вероятность

положительного исхода. Это разворотная модель. В разных источниках
подобная фигура может называться и «восход/закат после отдыха», и
«брошенный младенец». Это часто повторяющаяся разворотная модель
свечного анализа, и ее стоит учитывать в расчете вероятности событий
следующего торгового дня.
29
Хотя выбранные модели и сами имеют высокую степень

прогнозирования развития событий на рынке, но их вероятность
положительного исхода все равно можно улучшить. Для этого стоит
применить для моделей свечного анализа фильтрацию при помощи
индикаторов технического анализа. Есть много приемов фильтрации и при
помощи скользящих средних, и при помощи линий тренда, используя
индикаторы MACD и стохастик. Но больше всего для целей фильтрации
подходит индекс относительной силы Уайлдера (RSI).
30
Подход к фильтрации фигур свечного анализа прост. Если индикатор

находится в своих зонах перекупленности или перепроданности, то стоит
искать на графике цены разворотные свечные модели. Ну а если индикатор
вышел из своих зон и находится вблизи отметки 50 на своей шкале, то стоит
искать фигуры продолжения. Также наравне с RSI можно использовать и
индикатор стохастика. Периоды усреднения для дневных графиков
стандартны для данных индикаторов.
31
Шестой метод. Числа Фибоначчи
Когда мы рассчитываем торговый диапазон следующего дня, то

априори закладываем продолжение тенденции текущего торгового дня. И это
правильно, ведь в большинстве случаев так и происходит. Но бывают дни,
когда движение развивается ровно в противоположную сторону. Для
выявления таких дней уже предлагалось использовать японские свечи; кроме
свечных фигур нужно внимательней присматриваться к дням, которые
можно вычислить при помощи чисел Фибоначчи.
При этом мы используем два подхода: в первом мы высчитываем

уровни коррекции, на которых тенденция может развернуться, а во втором –
разворотные дни по очередности дней коррекции. Обе эти методики
позволяют увеличить вероятность совпадения наших предположений с
рыночной тенденцией.
Очень часто можно увидеть, что при падении рынка после растущей
тенденции снижение цены останавливается и мы получаем день
противоположной направленности. И такие дни возникают, когда рынок
падал на определенный процент от предыдущей тенденции. Этот процент
часто совпадает с уровнем коррекции 38, 50, 62 % от предыдущей тенденции.
Рассчитываем эти уровни как от растущей, так и от падающей тенденции.
Когда цена достигает этих уровней и закрытие дня происходит вблизи от
них, есть большая вероятность того, что следующий день будет развиваться в
противоположном направлении, и сначала стоит дождаться подтверждения
этому в начале торговой сессии, а потом строить торговый план на текущий
день.
32
33
Другой подход для расчета таких дней также использует числовой ряд
Фибоначчи:
0 1 2 3 5 8 13 21 34.
После того как образовалась вершина и началось снижение, принимаем

день разворота за нулевой и отмечаем дни, кратные числам Фибоначчи, беря
в расчет выходные, праздничные и торговые дни. Вероятность изменения
направления ценового тренда увеличивается по мере приближения к данным
дням, то есть временным зонам Фибоначчи.
34
Седьмой метод. Январский эффект
Также стоит обратить внимание на направление движения фондовой

биржи в течение января. Есть много инвесторов, которых можно разделить
как на портфельных менеджеров, так и на спекулянтов. Совершенно
справедливо искать закономерности в их действиях в начале года. Инвесторы
перетряхивают свои портфели в начале года или восстанавливают ранее
ликвидированные позиции в конце прошлого года по налоговым причинам.
Предположим, что январь – ведущий индикатор движения фондовой

биржи в остальной части года и, соответственно, есть разные комбинации
развития событий в течение года на основании поведения рынка в январе.
Движение цен в январе даже можно назвать январским барометром. Принцип
январского барометра прост: он характеризует направление индекса в январе:
рос рынок или падал, начиная с уровня закрытия последнего торгового дня
декабря вплоть до последнего торгового дня января.
Стоит лишь отметить, что январь только с 82%-ной вероятностью дает

точные предсказания по тому, как будет развиваться весь год. И по
направленности тенденции вероятность точности предсказаний различна.
Если январь оказался растущим, то с вероятностью 91 % растущим будет и
весь год. Но если рынок в январе снижался, то с вероятностью 61 % год
закончится с понижением.
Даже по первым числам января можно судить обо всем годе. Движение
фондового рынка в течение первых торговых дней января нередко служит
«системой раннего оповещения», позволяющей предсказать результаты года
в целом. Правда, точность такого предсказания меньше: всего 83 %, если
рынок рос первые пять дней года, и 47 %, если рынок снижался.
35
Восьмой метод. Западные площадки
Сейчас, из-за глобализации рынков, нужно признать их корреляцию. И

нам в составлении нашего торгового плана на предстоящий день могут
помочь данные с западных площадок. Средства массовой информации дают
нам значения индексов разных стран и торговых площадок. В этот список
входят индекс Доу – Джонса, S & P, индексы Лондонской биржи,
национальные индексы Германии и Франции, Японии, а также значения
индексов разных площадок Шанхайской биржи, и совсем недавно стали
ретранслировать еще и корейцев. Такое обилие информации нам совсем не
требуется; есть инструмент, который адекватно оценивает текущие
изменения мировых рынков и выдает нам консолидированную реакцию
инвестиционного сообщества на мировую рыночную ситуацию. Таким
инструментом является непрерывный фьючерс на индекс S & P, но только
тот фьючерс, который торгуется круглосуточно, это S & P mini.
Однако тут тоже нужен определенный подход. Нельзя, просто увидев

рост или падение данного инструмента, бежать вносить поправки в свой
торговый план. Алгоритм действий такой:
 смотрим значение S & P mini на момент закрытия нашего рынка (на

момент написания книги это 18:45 по Москве);
 сравниваем значение S & P mini, взятое вчера на момент закрытия

нашего рынка, с его значением сегодня перед открытием нашего
рынка, примерно на 10 часов утра;
 если по полученным нами данным видно, что за ночь фьючерс на

индекс вырос, то нас ждет открытие с разрывом вверх; если упал, то
разрыв будет в отрицательную зону.
В соответствии с этим нужно вносить коррекцию в наши расчеты

минимальных и максимальных цен на величину предстоящего разрыва
(гэпа). Но величину гэпа не стоит рассчитывать на основании процентного
изменения S & P mini: фьючерс дорогой, и его процентное изменение не дает
нужной картины. Нужно смотреть его изменение в пунктах, и уже их
переводить в проценты нашего рынка. Например, изменение на 10 пунктов
приведет к изменению нашего рынка на 0,5–0,8 %.
36
Девятый метод. NR4 – NR7
Иногда нас поджидают ловушки. Это дни взрыва или падения

волатильности. Мы согласно формулам рассчитали приблизительный
торговый диапазон завтрашнего дня, выставили свои заявки и стали ждать
открытия дня. Торговый день начался, и цены, дойдя до наших заявок, идут
дальше и дальше, ввергая нас в убытки. Такое встречается часто. Порой мы
потихоньку накапливаем прибыль на стандартных днях и теряем ее, когда
дневной диапазон превосходит предыдущие дни. После сужения торгового
диапазона всегда следует его расширение, и наоборот.
Для того чтобы предвидеть такие дни и, соответственно, вносить

изменения в свои расчеты, нужно делать соответствующий анализ рынка. На
графике мы определяем наличие многобарной фигуры, которую называют
NR4 или NR7. NR4 является торговым днем с самым узким за последние
четыре дня дневным диапазоном. Дневной диапазон – это расстояние от
максимальной до минимальной цены торгового дня. NR7 является торговым
днем с самым узким за последние семь дней дневным диапазоном. Если еще
выполняется дополнительное условие, что NR4 или NR7 являются
внутренними днями – это когда минимум дня выше минимума предыдущего
дня, а максимум ниже максимума предыдущего дня, – то увидев такой день,
можно предположить, что в последующий день может быть расширение
торгового диапазона. То есть ближайшие следующие дни будут иметь
повышенную волатильность и стоит скорректировать расчетный торговый
диапазон следующего дня.
37
ВРЕМЯ ДНЯ
Участники рынка сами являются причиной периодического движения
цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет
ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество
причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство
ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые
утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов.
Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не
торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки
торговать в определенное время дня.
Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются

либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего
импульса.
Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:
 10:30 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в

сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим

движением;
 13:30 – 15:00. Обеденный период, когда рынок делает коррекционное

движение к основному внутридневному тренду. Если рынок рос, то в
обед он снижается, и наоборот;
 15:00 – 16:30. Рынок возвращается к своей главенствующей

внутридневной тенденции, это движение, противоположное обеденной
тенденции;
 16:30 – 17:45. Тенденция закрытия повторяет утреннюю тенденцию и

является продолжением послеобеденного тренда, но с ускорением. В
это время выходит статистика по США и открывается американский
фондовый рынок, что может внести некоторые изменения в общий
шаблон дневного движения.
Некоторые участники рынка предпочитают занимать выжидательную

позицию в период открытия рынка, используя данную фазу для закрытия
позиций, оставленных с предыдущей торговой сессии, и собирают
информацию для принятия решений в отношении своих действий в течение
торгового дня. Другие трейдеры агрессивно торгуют в первые часы после
38
открытия рынка, а затем покидают торговую площадку во время обеда и не

возвращаются до конца дня. Некоторые участники рынка предпочитают
скальпировать, используя спредовые или арбитражные стратегии, в период
спокойной полуденной сессии, когда уменьшение торговых объемов
способствует снижению волатильности рынка. И наконец, в последний час
торговой сессии многие участники возвращаются к торговле, чтобы
воспользоваться возросшей волатильностью, характерной для конца дня.
Также есть типичные приметы, помогающие распознать дальнейшее

развитие событий внутри дня:
 если после сильного открытия цена к середине торговой сессии

вернется к цене открытия, то можно ожидать отрицательного закрытия
рынка;
 если рынок растет с 11:30 до 12:30, то это продолжится и от 12:30 до

13:30;
 если шло падение с 13:30 до 14:00 и рынок нашел поддержку в 14:00,

то, вероятно, он закроется повышением;
 если рынок рос до 14:30, то, вероятно, рост продолжится до закрытия и

в начале следующего дня;
 если рост продолжается два-три дня, как в предыдущем пункте, то,

наиболее вероятно, он закончится к 11:30 текущего дня снижением
цен.
Подытожив вышесказанное, можно назвать следующие ожидания по

развитию тенденции внутри дня:
 сильное открытие с разворотом цен в 11:30, но недостижение цены

открытия говорит о том, что рынок будет еще сильным с 11:30 до
13:30, а уже потом произойдет снижение цены, но на следующий день
будет ожидаться открытие вверх;
 сильное открытие, сменившееся снижением цены в 11:30, и

продолжение снижения до 13:30 приведут к слабому закрытию.
Хочу предупредить, что приведенные выше наблюдения не будут

постоянно повторяться на рынке, все имеет вероятностный характер.
Описанные закономерности повторяются более чем в половине случаев.
39
В торговле есть два подхода: трендовый и контртрендовый. При

трендовом подходе лучше открывать позиции в то время, когда на рынке
главенствует тенденция, а при контртрендовом – когда ожидается реакция на
предыдущее движение, если вы ожидаете смены тренда коррекцией или
смены коррекции трендом. Для выбора стороны, с которой вы будете
открывать позицию, нужно определиться, в какой фазе находится рынок.
Если он с утра рос, то можно готовиться к открытию встречных позиций в
расчете на коррекцию. А уже после обеда, если рынок снижался, стоит
готовиться к продолжению роста, зародившегося утром, и открывать
длинные позиции. Если рынок рос после обеда, то стоит рассчитывать на
продолжение тенденции и под закрытие и, соответственно, открывать
позиции в сторону тенденции. Сама тенденция, как правило, развивается в
течение 10–20 % всего времени торговой сессии.
40
ТОРГОВЛЯ НА ОТКРЫТИИ РЫНКА

Неплохая возможность заработать на закрытии утреннего разрыва – это
открыть позицию против гэпа в первые пять минут торгов. Если данная
сделка не принесла результата, то стоит вновь зайти через 20 или 30 минут
после открытия.
Как правило, внутридневные трейдеры стараются не оставлять

открытые позиции на ночь, чтобы избежать риска потерь от ночных разрывов
– гэпов, влияния мировых рынков в ночное время на характер нашего рынка,
на то, насколько резко могут меняться настроения на рынке между
закрытием одной сессии и открытием другой. Если же стоит вопрос о
переносе позиций на завтра, то здесь стоит отметить две тактики. Первая
применяется в условиях спокойного рынка. Спокойное закрытие
предыдущей торговой сессии, как правило, подразумевает спокойное
открытие следующего торгового дня. В этом случае можно оставлять
позиции в овернайте. Акции, тренд которых четко определен, чаще всего
продолжают данное направление движения от сессии к сессии. Если же
рынок находится в высоковолатильном состоянии, то риск от ночных гэпов
увеличивается, но и доход также возрастает, так как разрывы могут быть
значительными по своей величине. Как правило, трейдеры надеются на
истощение тенденции и, соответственно, на открытие рынка в
противоположную сторону, занимая контртрендовые позиции.
На 35-й минуте происходит тестирование дневной тенденции.

Тенденция, успешно прошедшая тестирование первого торгового часа, может
развиваться на протяжении всего дня. Приблизительно за 15 минут до
истечения первого торгового часа цена начинает двигаться в направлении
одержавшей победу тенденции. Но в 11:20 возможна провокация. Это резкое
контртрендовое движение, которое может перерасти в разворот по рынку,
поэтому стоит понаблюдать за рынком еще 10 минут. Многие внутридневные
трейдеры используют стратегию пробоя первого часа торговой сессии,
поэтому если цена прорывается в направлении минимума или максимума
первого часа торговой сессии, то можно предположить, что внутридневная
тенденция будет развиваться в этом направлении.
В полуденное время стоит следить за поведением цены в рамках

коридора, обозначенного минимумами и максимумами первого часа торговой
сессии. Можно на пятиминутном графике нарисовать горизонтальные линии
минимума и максимума первого часа торговой сессии. Если максимум
первого часа, или верхнюю горизонтальную линию, уровень сопротивления,
41
цена неуверенно щупает, то можно сделать предположение, что цена может

«отвалиться» от этого уровня и, возможно, есть смысл открытия короткой
позиции. Такое же заключение можно сделать относительно уровня
поддержки. Контртрендовое движение цены может и не произойти во время
ранней полуденной сессии, если рынок отличается сильно направленным
характером. В подобной ситуации мощное ралли может развиваться сразу
после обеда. Если же тенденция слабая или вовсе не определена, то более
вероятен контртрендовый сценарий развития событий.
Нужно всегда отслеживать уровни поддержки и сопротивления,

созданные первым часом торговой сессии, постоянно задавая себе вопросы:
«Вырвалась ли цена за пределы ценового диапазона?», «Находится ли цена
вблизи своего дневного максимума или минимума?» Чаще всего полуденный
рынок переходит в спящий диапазон, и то, что цена прорвала свои уровни
поддержки или сопротивления, и то, что цена находится вблизи
внутридневного минимума или максимума, может говорить о том, что день
будет «зажигательный», то есть трендовый. Но если цена зашла в торговый
диапазон первого часа торговой сессии, то, вероятнее всего, день будет
«тухлым», с падением оборотов; в этой ситуации лучше всего прибегнуть к
контртрендовой стратегии торговли. После обеда активность
восстанавливается и либо начинают развиваться тенденции, зародившиеся в
первый час торгов, либо начинается новая тенденция. Также возможно
продолжение контртрендовых движений рынка, но уже с возросшей
волатильностью.
В середине торговой сессии колебания цены становятся более

прогнозируемыми, так как, как правило, развивается дневная тенденция с
небольшими откатами. Но вот к последнему часу торгов характер рынка
может резко измениться, и это время лучше встретить в деньгах. Следует
отметить, что в последний час торгов может вместиться целая тенденция, и
ее не стоит упускать. В последний час торговой сессии также стоит решить,
оставлять ли позиции на следующий торговый день. Если вы торгуете в
сторону тренда и открыли длинные позиции в растущих активах и короткие в
падающих и за текущую торговую сессию эти акции показали движение в
сторону превалирующей тенденции, то имеет смысл оставить позиции на
следующий торговый день в ожидании гэпа в сторону тенденции и
продолжения тенденции в первый час торговой сессии. Но если на
открывшейся за океаном торговой сессии наблюдается негативное движение
против ваших позиций, то стоит сразу на это среагировать и закрыть все
ранее открытые позиции.
42
В последние 15–20 минут торгов избегайте открытия новых позиций. В

эти минуты открываются контртрендовые позиции в расчете на завтрашний
гэп против текущей тенденции из-за развития ситуации на заокеанском
рынке.
43
ВНУТРИДНЕВНЫЕ УРОВНИ
ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ
Для принятия торговых решений можно воспользоваться

комбинированным анализом сложившейся на рынке ситуации. Для
нахождения удачных уровней для покупки или продажи можно
воспользоваться графическим анализом, совместив его с анализом времени
торговой сессии. Во время торговой сессии цена рисует нам график, на
котором видны определенные уровни для открытия позиции, но если мы эти
уровни отфильтруем при помощи анализа времени торговой сессии, то наши
сделки будут более удачливыми.
После открытия рынка мы проводим анализ ситуации. Перед нами

карта ситуаций, разработанная Уолтом Брессетом. Мы берем цены закрытия,
минимума и максимума вчерашнего дня, сверяем с ценой открытия,
минимумом и максимумом текущей торговой сессии и, исходя из текущей
ситуации, выбираем карту дня. На открытии только в 5 случаях из 24 следует
сразу предпринять действия по открытию позиций. Если наша дневная карта
44
не инициирует нас на сделку в первые минуты, то мы ждем еще 30 минут и

снова сравниваем ситуацию на рынке с имеющимися у нас картами. Такую
же операцию повторяем в обед и за полчаса до закрытия.
Согласно рыночной ситуации и текущему времени торговой сессии мы

получаем уровни, обозначенные на торговых картах как уровни для покупки
или для продажи буквами B и S. На этих уровнях покупки и продажи были
бы весьма разумны, но данные уровни нельзя использовать механически,
бездумно. Нужно всегда сверять разумность открытия позиций с общей
рыночной ситуацией. Если вы решаете открыть позиции на следующий день,
то данная торговая карта дня поможет вам войти в рынок по более удачной
цене.
В – покупка,
S – продажа,
Н – максимальная цена,
L – минимальная цена,
С – цена закрытия,
R – торговый диапазон (H – L),
Y – вчера,
E – текущий день, день сделок,
НЕ < HY – максимум текущего дня ниже максимума вчерашнего,
НE > HY – максимум текущего дня выше максимума вчерашнего,
R > C – торговый диапазон текущего дня ушел выше цены вчерашнего

закрытия,
R < C – торговый диапазон текущего дня ушел ниже цены вчерашнего

закрытия,
LE < LY – текущий минимум ниже минимума вчерашнего дня,
LE > LY – текущий минимум выше минимума вчерашнего дня.
45
Открытие с гэпом вверх

Открытие 35 мин.
Открытие Середина дня
+ 30 мин. до закрытия
1 НЕ <
HY
LE >
LY
R<C
2 НЕ <
HY
LE <
LY
R>C
3 НЕ <
HY
LE <
LY
R<C
4 НЕ <
HY
LE >
LY
R>C
5 НE >
HY
LE >
LY
R<C
6 НE >
HY
LE >
LY
R>C
46
Открытие с гэпом вниз

1 НЕ <
HY
LE >
LY
R<C
2 НЕ <
HY
LE <
LY
R>C
3 НЕ <
HY
LE <
LY
R<C
4 НЕ <
HY
LE >
LY
R>C
5 НE >
HY
LE >
LY
R<C
47
Открытие с гэпом вверх

1 НЕ
<
HY
LE
>
LY
R<
C
2 НЕ
<
HY
LE
<
LY
R>
C
3 НЕ
<
HY
LE
>
LY
R>
C
4 НE
>
HY
LE
>
LY
R<
C
5 НE
>
HY
LE
>
LY
R>
C
48
Открытие с гэпом вниз

1 НЕ
<
HY
LE
>
LY
R<
C
2 НЕ
<
HY
LE
<
LY
R>
C
3 НЕ
<
HY
LE
<
LY
R<
C
4 НЕ
<
HY
LE
>
LY
R>
C
5 НE
>
HY
LE
>
LY
R<
C
49
Теперь настало время подведения итогов. Итак, вы прочитали мою

книгу о краткосрочной торговле. Из нее вы узнали массу рабочих приемов
для открытия позиций. Вы получили открытую библиотеку торговых
методик, которые и в отдельности прекрасно работают, а если их объединить
в единый торговый алгоритм, то можно уже идти подбирать себе Ferrari.
Но для этого нужно немного потрудиться, а именно создать свой

торговый метод, точнее, систему. Чем они отличаются? Торговый метод дает
только сигналы к открытию или закрытию позиции, а в систему входит еще и
мани-менеджмент, и многое другое. Это уже целый торговый алгоритм. Но
сначала вам лучше разобраться, как создается торговый метод, а уже потом
поговорим о системе.
Узнать, как создается торговый метод, из каких блоков он состоит и

как наполнять правилами эти блоки, вы узнаете, посмотрев мой курс «Школа
трейдинга Николая Солабуто».
50

Внутридневная торговля трединг на русском языкe PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Внутридневная торговля трединг на русском языкe PDF

Оригинальное название:

Загружено:

Авторское право:

Николай Солабуто Внутридневная торговля: торговые системы и методы

Краткая справка об авторе

Николай Солабуто – один из самых опытных

Николай Солабуто – признанный авторитет в

Основная специализация Николая – извлечение прибыли из краткосрочных

Более 10 лет Николай ведет широкую просветительскую деятельность,

Меня зовут Николай Солабуто, и я хочу представить вам мои

Знаю по собственному опыту: когда начинаешь торговать

В процессе разработки собственного торгового метода, в поисках

Пройдя мой базовый курс «Школа трейдинга Николая Солабуто», вы

Торговый диапазон Демарка………………………………………...7

День недели. День месяца. Месяц года……………………………14

Последовательность дней недели…………………………………..16

Торговля на открытии рынка……………………………………….41

Внутридневные уровни покупки, продажи………………………..44

Бурное развитие интернет-технологий привело к возможности быстро

Вероятно, для краткосрочной торговли не подойдут стройные,

В случае краткосрочной торговли наш торговый метод будет состоять

место в будущем восстанавливается такая же убыточная сделка. И для нас

Договорившись, как говорится, на бережку, теперь я просто приведу

Для начала составим план действий на текущий торговый день. Нужно

Самый простой подход к прогнозированию завтрашних максимумов и

Сопротивление 2 R2 = (P - S1) + R1,

Поддержка 2 S2 = P - (R1 - S1).

Торговый диапазон Демарка

Другой автор и трейдер, Томас Демарк, базирует свои предсказания

1. Если сегодняшняя цена закрытия меньше сегодняшней цены

(сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена

прогнозируемый на завтра максимум = Х - сегодняшний минимум;

прогнозируемый на завтра минимум = Х - сегодняшний максимум.

2. Если сегодняшняя цена закрытия больше сегодняшней цены

(сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена

прогнозируемый на завтра максимум = Х - сегодняшний минимум;

прогнозируемый на завтра минимум = X - сегодняшний максимум.

3. Если сегодняшняя цена закрытия равна сегодняшней цене

(сегодняшний максимум + сегодняшний минимум + сегодняшняя цена

прогнозируемый на завтра максимум = Х - сегодняшний минимум;

прогнозируемый на завтра минимум = Х - сегодняшний максимум.

Полученные величины – исходные уровни для анализа ценового

1. Проигнорировать прогнозируемые параметры ценового диапазона

2. Скорректировать параметры диапазона, переместив значение

Расчетный торговый диапазон стоит скорректировать с учетом

В самом общем виде сопротивление и поддержку можно определить

После того как мы определились с ценами покупки и продажи акций,

 день роста – это когда открытие находится в нижней трети торгового

 день падения – это когда открытие находится в верхней трети

 разворотный день – это когда открытие и закрытие находятся в одной

 боковик – это когда цены открытия и закрытия находятся в середине

Первый метод. День недели. День месяца. Месяц года

В начале века все краткосрочные трейдеры пристально следили за

так как не было еще сформированного внутреннего информационного фона,

Если просто сравнивать дни, то получится, что все дни были в

(27 / 52) / (25 / 52) * (2,96 / 2,5) = 1,28.

Профит-фактор для понедельника из нашего примера равен 1,28. Если

0,95 0,98 0,95

Данный метод оценки направленности предстоящего торгового дня не

Второй метод. Последовательность дней недели

Берем для анализа дневные цены закрытия пятидневной рабочей

Есть некоторые общечеловеческие объяснения того, что некоторые

Тенденция прошлой недели может восстановиться в понедельник, если

В Америке трейдеры уже давно используют недельные шаблоны для

Теперь давайте проведем исследование рынка и выясним вероятность

определиться с понедельником. Каким будет понедельник на основании

На рисунках показаны совокупные результаты вероятности

Изучая внутринедельные шаблоны, мы видим, что после первого