Геращенко Я.Ю.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

КАФЕДРА «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по курсу «Эконометрика»

(подпись) (Фамилия И.О.)

Выполнил: студент группы С17-703 Геращенко Я. Ю.

Проверил: Домашова Д. В.

(оценка) (подпись) (Фамилия И.О.)

Москва 2020 г
Геращенко Я.Ю.
Оглавление
1. Введение .................................................................................................................... 22
2. Постановка задачи .................................................................................................... 23
3. Построение первичной модели ................................................................................ 24
4. Построение модели с учётом качественного признака ...........................................25
5. Введение фиктивной переменной ............................................................................ 28
6. Построение модели с фиктивными переменными .................................................. 28
7. Вывод .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение А. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Геращенко Я.Ю.

1. Введение

О линейных регрессионных моделях с переменной структурой будем

говорить в тех случаях, когда на результативную переменную помимо
отобранных и измеренных объясняющих признаков оказывают
существенное воздействие некоторые меняющиеся (одновременно с
предопределёнными переменными во времени и/или в пространстве)
качественные факторы, что может вести к скачкообразным изменениям
коэффициентов линейной регрессии.

Очевидна идея, связанная с разбиением исходных статистических данных

на качественно-однородные группы и последующей оценкой функции
регрессии в каждой из таких групп. Но такой подход либо ведёт к
снижению статистической надёжности результатов, либо невозможен
ввиду малого объёма выборки хотя бы в одной из регрессионно-
однородных подвыборок.

Выход заключается во введении фиктивных переменных («манекенов»),

однако следует обоснованно подходить к их введению, поскольку каждая
новая переменная ведёт к уменьшению степеней свободы и снижению
надёжности выводов. Приобретение навыков построения и анализа
эконометрических моделей по регрессионно-неоднородным данным
является целью предлагаемой работы.
Геращенко Я.Ю.

2. Постановка задачи

По данным Приложения Б провести регрессионный анализ:

1. Выдвинуть и обосновать предположение о сопутствующих

качественных факторах, числе уровней каждого, указать число
фиктивных переменных и охарактеризовать каждую из них.

2. Записать линейную модель регрессии с переменной структурой и её

матрицу «объект – свойства».

3. Исследовать имеющиеся статистические данные на неоднородность с

помощью критерия Чоу.

4. Оценить параметры регрессионной модели с переменной структурой и

провести её анализ.

Данные представлены в приложении А.

Геращенко Я.Ю.
3. Построение первичной модели

По имеющимся данным о рынке строящегося жилья, построим регрессионную

модель по неоднородным данным:

Рисунок 1 – Построение линейной регрессионной модели (Statistica)

Полученная модель выглядит следующим образом:

yˆ  7,79  1,22 x5  0,46 x6
(2.73) (0.05) (0.27)

Проверим регрессионные остатки на нормальный характер распределения

(рис. 2).

Рисунок 2 – Гистограмма регрессионных остатков (Statistica)

Геращенко Я.Ю.
4. Построение модели с учётом качественного признака

На результативный признак могу также влиять количественные

переменные х1, х3, х7, х10. Прежде чем включить их в модель, проверим
выборочную совокупность на однородность с помощью критерия Чоу.

Проверим сначала по переменной х10. Разделим всю совокупность на две

подвыборки: в первую включим однокомнатные квартиры (61 наблюдение), а
во вторую – двухкомнатные (83 наблюдений).

Так как объём подвыборок достаточно велик, то гипотеза об

однородности

проверяется с помощью статистики ( – число объясняющих переменных):

В условиях справедливости нулевой гипотезы эта статистика

распределена по закону Фишера-Снедекора со степенями свободы и
(k – число объясняющих переменных).

Построим регрессионные модели для каждой из двух подвыборок, а

также для всей выборки, и найдем суммы квадратов для каждого случая (рис. 3-
5).

Рисунок 3 – Сумма квадратов регрессионных остатков для всей выборки

(Statistica)
Геращенко Я.Ю.
Остаточная дисперсия для всей выборки = 3295,91

Рисунок 4 – Сумма квадратов регрессионных остатков для первой

подвыборки (Statistica)

Остаточная дисперсия для первой подвыборки =

875,85.

Рисунок 5 – Сумма квадратов регрессионных остатков для второй

подвыборки (Statistica)

Остаточная дисперсия для второй подвыборки =

1271,81.

Подставим полученные результаты в формулу для проверяемой

статистики:

На уровне значимости 0,05 и при числе степеней свободы  1  3 и  2  138

 
найдем крит 2,6702 по таблице Фишера-Снедекора.
Q0 – (Q1 + Q2) = 3295,91 – (875,85 + 1271,81) = 1148,25
Чем больше , тем неоднороднее подвыборки.

Так как (критическое значение статистики меньше

наблюдаемого), то гипотеза отклоняется, следовательно, подвыборки
неоднородны.
Геращенко Я.Ю.
Проведем аналогичные проверки по переменным X1, X3, X7.

Для X3 имеем:

= 2, 397
Гипотеза принимается.

Для X1 имеем:

= 0,575
Гипотеза принимается.

Для х7 имеем:
Геращенко Я.Ю.

= 1,031
Гипотеза об однородности подвыборок принимается.

5. Введение фиктивной переменной

Поскольку в нашем случае у качественного признака всего 2 градации
(однокомнатная и двухкомнатная), введём одну фиктивную переменную:

Таким образом, модель регрессии будем искать в виде:

Создадим новый столбец, в который запишем значения фиктивной

переменной.

6. Построение модели с фиктивными переменными

Далее построим модель от всех переменных, как количественных, так и качественных.
Заменим качественные переменные фиктивными:

И будем искать модель регрессии в виде:

Геращенко Я.Ю.

Рисунок 9 – ЛРМ для всех переменных

Полученная в результате оценка уравнения регрессии имеет следующий вид:

yˆ  24,51  0,44 x5  0,78 x6  13,65d1(1)  2,11d1( 2)  0,42d1(3)  0,85d1( 4)
(3.77) (0.09) (0.35) (1,57) (1,02) (0,95) (0,85)
Устраним мультиколлинеарность методом пошагового включения
переменных.:

Рисунок 7 – Модель с участием фиктивной переменной (Statistica)

Проведем исследование регрессионных остатков (рис. 8)

Геращенко Я.Ю.

Рисунок 8 – Гистограмма распределения регрессионных остатков

(Statistica)
На уровне значимости a = 0,05 можно принять нулевую гипотезу о том,
что распределение регрессионных остатков не отличаются от нормального. В
данном случае p = 0,23776, т.е. регрессионные остатки распределены
нормально (рис. 11).

Вывод
В ходе работы на основе данных была проверена однородность выборки по
всем качественным переменным и не были введены фиктивные переменные
ввиду однородности подвыборок по всем значениям качественных переменных.
На основе переменных x5, x6 была построена следующая модель:

y^ = 17,778 + 0,535*X5 + 12,562*d1 + 1,115*X6

Модель значима. Значимое влияние на результативный признак – цена

квартиры, оказывают количественные переменные – общая площадь квартиры
(x5) и Площадь кухни (x6) и качественный признак – количество комнат (d1);
Полученная модель говорит о том, что:
Геращенко Я.Ю.

- стоимость квартиры увеличится в среднем на 0,535 тыс. руб. при

увеличении её общей площади на 1 ,
- стоимость квартиры увеличится в среднем на 1,115 тыс. руб. при
увеличении площади её кухни на 1 ,
- Стоимость двухкомнатной квартиры в среднем выше стоимости
однокомнатной на 12,56 тыс. руб. за 1 при условии
одинаковости остальных признаков.
Коэффициент детерминации составил R= 0.87, т.е. доля вариации цены
квартиры, обусловленной изменениями общей площади, площади кухни и
количеством комнат составляет 87%, т.е. на 13% вариация цены квартиры
зависит от неучтенных факторов.
Геращенко Я.Ю.
Приложение А.

Таблица А.1 – Наименование показателей

Наименование показателя

Обозначение
1 Дом улучшенной планировки Х1
Дом «хрущёвка»
3 Дом панельный (блочный) Х3
Дом кирпичный
5 Общая площадь, кв.м Х5
6 Площадь кухни, кв.м Х6
7 Квартира «угловая» Х7
Квартира «неугловая»
10 Стоимость однокомнатной У1
квартиры (тыс.руб)
11 Стоимость двухкомнатной У2
квартиры (тыс.руб)

Таблица А.2 - Исходные данные для однокомнатной квартиры

№ х1 х3 х5 х6 х7 у1
Улуч. Не
1 планировка Панельный 33 7,5 «угловая» 52
Улуч. Не
2 планировка Панельный 38 9 «угловая» 50
Улуч. Не
3 планировка Панельный 37 9 «угловая» 44
Улуч. Не
4 планировка Панельный 38 9 «угловая» 50
Улуч. Не
5 планировка Панельный 38 9 «угловая» 50
Улуч.
6 планировка Кирпичный 32 8 «Угловая» 45
Не
7 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «угловая» 45
8 «Хрущёвка» Панельный 31 6 «Угловая» 40
Улуч. Не
9 планировка Панельный 34 9 «угловая» 45
Улуч. Не
10 планировка Панельный 39 10 «угловая» 49
Улуч. Не
11 планировка Панельный 37 11 «угловая» 44
12 Улуч. Панельный 38 9 Не 50
Геращенко Я.Ю.
планировка «угловая»
Улуч. Не
13 планировка Панельный 38 9 «угловая» 47
Улуч. Не
14 планировка Панельный 38 9 «угловая» 48
Улуч. Не
15 планировка Панельный 43 9 «угловая» 50
Улуч. Не
16 планировка Панельный 37 9 «угловая» 42
Улуч. Не
17 планировка Панельный 37 9 «угловая» 44
Улуч. Не
18 планировка Панельный 38 9 «угловая» 55
Улуч.
19 планировка Панельный 43 9 «Угловая» 50
20 «Хрущёвка» Кирпичный 31 6 «Угловая» 42
Улуч. Не
21 планировка Панельный 38 9 «угловая» 43
Не
22 «Хрущёвка» Кирпичный 30 6 «угловая» 40
Не
23 «Хрущёвка» Кирпичный 33 6 «угловая» 45
24 «Хрущёвка» Кирпичный 31 6 «Угловая» 35

Улуч. Не
26 планировка Панельный 37 9 «угловая» 53
Улуч. Не
27 планировка Панельный 38 9 «угловая» 48
Улуч. Не
28 планировка Панельный 38 9 «угловая» 58
Улуч. Не
29 планировка Панельный 43 9 «угловая» 50
Не
30 «Хрущёвка» Кирпичный 34 7 «угловая» 40
Улуч. Не
31 планировка Панельный 34 7 «угловая» 43
32 «Хрущёвка» Кирпичный 20 5 «Угловая» 32
Улуч. Не
33 планировка Панельный 38 9 «угловая» 53
Не
34 «Хрущёвка» Кирпичный 38 9 «угловая» 52
Улуч. Не
35 планировка Панельный 32 6,5 «угловая» 40
36 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «Угловая» 44
Геращенко Я.Ю.
Улуч. Не
37 планировка Панельный 38 9,3 «угловая» 45
Улуч.
38 планировка Кирпичный 34,7 8 «Угловая» 43
Улуч. Не
39 планировка Панельный 39 9 «угловая» 50
Улуч. Не
40 планировка Панельный 39 9 «угловая» 45
Улуч. Не
41 планировка Кирпичный 34 8 «угловая» 45
улуч. Не
42 Планировка Панельный 34 9 «угловая» 45
Улуч. Не
43 планировка Панельный 38 9 «угловая» 58
Улуч.
44 планировка Панельный 32 8 «Угловая» 45
Улуч. Не
45 планировка Панельный 38 9 «угловая» 43
Улуч. Не
46 планировка Панельный 33 8 «угловая» 50
Улуч. Не
47 планировка Панельный 43 9 «угловая» 50
Улуч. Не
48 планировка Панельный 38 9 «угловая» 55
Не
49 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «угловая» 38
Не
50 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «угловая» 40
Улуч. Не
51 планировка Кирпичный 38 9 «угловая» 52
52 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «Угловая» 39
Улуч. Не
53 планировка Панельный 32 7 «угловая» 40
Улуч. Не
54 планировка Панельный 36 9,8 «угловая» 50
Не
55 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «угловая» 40
Улуч. Не
56 планировка Панельный 34 9 «угловая» 45
Улуч. Не
57 планировка Панельный 31 10 «угловая» 40
Не
58 «Хрущёвка» Кирпичный 32 6 «угловая» 42
59 «Хрущёвка» Кирпичный 34 6 «Угловая» 35
Геращенко Я.Ю.
Улуч. Не
60 планировка Панельный 38 9 «угловая» 48
61 «Хрущёвка» Панельный 20 5 «Угловая» 35
Улуч. Не
62 планировка Панельный 43 9 «угловая» 50
Геращенко Ярослав Юрьевич 36

Таблица А.3 – Исходные данные для двухкомнатной квартиры

№ х1 х3 х5 х6 х7 у2
Улуч. "Не
1 планировка Панельный 53 9 угловая" 72
Улуч.
2 планировка Панельный 52 7 "Угловая" 62
Улуч. "Не
3 планировка Панельный 53 9 угловая" 60
Улуч. "Не
4 планировка Панельный 60 11 угловая" 75
Улуч. "Не
5 планировка Панельный 50 10 угловая" 65
Улуч. "Не
6 планировка Панельный 58 9 угловая" 78
Улуч. "Не
7 планировка Панельный 50 9 угловая" 60
Улуч. "Не
8 планировка Панельный 53 9 угловая" 67
Улуч. "Не
9 планировка Панельный 53 9 угловая" 65
Улуч. "Не
10 планировка Панельный 52,9 8,5 угловая" 68
Улуч.
11 планировка Панельный 50 11 "Угловая" 65
Улуч.
12 планировка Панельный 50 9 "Угловая" 67
Улуч.
13 планировка Панельный 50 9 "Угловая" 70
Улуч.
14 планировка Панельный 47 9 "Угловая" 65
Улуч.
15 планировка Панельный 50 9 "Угловая" 70
Улуч. "Не
16 планировка Панельный 50 10 угловая" 65
Улуч. "Не
17 планировка Панельный 50 9 угловая" 70
Улуч. "Не
18 планировка Панельный 52,9 8 угловая" 73
Улуч. "Не
19 планировка Панельный 60 9 угловая" 70
Улуч. "Не
20 планировка Панельный 46 7 угловая" 68
Геращенко Ярослав Юрьевич 37

Улуч. "Не
21 планировка Панельный 52 7 угловая" 75
Улуч. "Не
22 планировка Панельный 60 9 угловая" 70
Улуч. "Не
23 планировка Кирпичный 54 6 угловая" 65
Улуч. "Не
24 планировка Кирпичный 52 6 угловая" 60
Улуч. "Не
25 планировка Кирпичный 47 6 угловая" 62
Улуч. "Не
26 планировка Кирпичный 41,5 6 угловая" 65
Улуч. "Не
27 планировка Кирпичный 43 6 угловая" 60
"Не
28 "Хрущёвка" Кирпичный 43 6 угловая" 63
"Не
29 "Хрущёвка" Кирпичный 45 6 угловая" 60
"Не
30 "Хрущёвка" Кирпичный 40 6 угловая" 58
"Не
31 "Хрущёвка" Кирпичный 52 6 угловая" 60
"Не
32 "Хрущёвка" Кирпичный 50 6,5 угловая" 65
"Не
33 "Хрущёвка" Кирпичный 44 6 угловая" 60
"Не
34 "Хрущёвка" Кирпичный 45 8 угловая" 60
"Не
35 "Хрущёвка" Кирпичный 43 6 угловая" 65
"Не
36 "Хрущёвка" Кирпичный 45 6 угловая" 58
37 "Хрущёвка" Кирпичный 39,8 6 "Угловая" 58
38 "Хрущёвка" Кирпичный 41 6 "Угловая" 55
"Не
39 "Хрущёвка" Кирпичный 46 6 угловая" 55
Улуч. "Не
40 планировка Кирпичный 50 9 угловая" 79
Улуч.
41 планировка Кирпичный 49 8 "Угловая" 60
Улуч. "Не
42 планировка Кирпичный 54 7 угловая" 68
Улуч. "Не
43 планировка Кирпичный 47 6 угловая" 63
Геращенко Ярослав Юрьевич 38

Улуч. "Не
44 планировка Панельный 45 6 угловая" 60
Улуч. "Не
45 планировка Кирпичный 48 6 угловая" 66
Улуч. "Не
46 планировка Кирпичный 50 8 угловая" 62
Улуч.
47 планировка Кирпичный 45 8 "Угловая" 65
Улуч.
48 планировка Кирпичный 40 9 "Угловая" 62
Улуч. "Не
49 планировка Кирпичный 49 6 угловая" 59
Улуч. "Не
50 планировка Кирпичный 46 6 угловая" 60
Улуч. "Не
51 планировка Панельный 52,9 8 угловая" 70
Улуч.
52 планировка Кирпичный 44 8 "Угловая" 58
"Не
53 "Хрущёвка" Кирпичный 45 6 угловая" 60
54 "Хрущёвка" Кирпичный 40 6 "Угловая" 62
Улуч. "Не
55 планировка Панельный 53 8,5 угловая" 68
Улуч. "Не
56 планировка Панельный 60 11 угловая" 72
Улуч.
57 планировка Панельный 47 9 "Угловая" 65
"Не
58 "Хрущёвка" Кирпичный 43 6 угловая" 63
Улуч. "Не
59 планировка Панельный 42 6 угловая" 60
Улуч. "Не
60 планировка Панельный 53 8 угловая" 73
Улуч. "Не
61 планировка Панельный 53 9 угловая" 65
Улуч.
62 планировка Кирпичный 52,4 8 "Угловая" 70
"Не
63 "Хрущёвка" Кирпичный 45 6 угловая" 65
Улуч. "Не
64 планировка Панельный 45 9 угловая" 70
Улуч.
65 планировка Кирпичный 52 8 "Угловая" 65
66 Улуч. Панельный 50 9 "Угловая" 70
Геращенко Ярослав Юрьевич 39

планировка
"Не
67 "Хрущёвка" Кирпичный 45 8 угловая" 58
Улуч. "Не
68 планировка Панельный 54 9 угловая" 65
Улуч. "Не
69 планировка Кирпичный 50 7 угловая" 66
Улуч.
70 планировка Кирпичный 38,6 6 "Угловая" 65
Улуч. "Не
71 планировка Кирпичный 44,7 6 угловая" 60
Улуч. "Не
72 планировка Кирпичный 50 6 угловая" 68
Улуч. "Не
73 планировка Кирпичный 46 6 угловая" 59
Улуч. "Не
74 планировка Кирпичный 54 6 угловая" 66
"Не
75 "Хрущёвка" Кирпичный 47 6 угловая" 63
"Не
76 "Хрущёвка" Кирпичный 45 8 угловая" 58
Улуч. "Не
77 планировка Кирпичный 50 6 угловая" 59
Улуч. "Не
78 планировка Кирпичный 50 8,5 угловая" 70
Улуч. "Не
79 планировка Панельный 54 6,8 угловая" 72
"Не
80 "Хрущёвка" Кирпичный 45 6 угловая" 58
81 "Хрущёвка" Кирпичный 40 5 "Угловая" 57
Улуч. "Не
82 планировка Кирпичный 50 8,5 угловая" 68
Улуч. "Не
83 планировка Кирпичный 50 8,5 угловая" 72