Examen N°2 de Probabilidad y Procesos Aleatorios - 2020 -

Dr. Héctor Poveda – FIE – UTP –

Un proceso aleatorio continuo 𝑋(𝑡) tiene una función de densidad de probabilidad

𝑓(𝑋(𝑡)) = 𝑓(𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 ), 𝑋(𝑡3 ), … , 𝑋(𝑡𝑁 )). Si 𝑓(𝑋(𝑡1 )) = 0, determine 𝑓(𝑋(𝑡)) si los
procesos son independientes.

𝑓(𝑋(𝑡)) = 𝑓(𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 ), 𝑋(𝑡3 ), … , 𝑋(𝑡𝑁 ))

𝑓(𝑋(𝑡)) = 𝑓(𝑋(𝑡1 )) · 𝑓(𝑋(𝑡2 )) · 𝑓(𝑋(𝑡3 )) · … 𝑓(𝑋(𝑡𝑁 ))
𝑓(𝑋(𝑡)) = 0 · 𝑓(𝑋(𝑡2 )) · 𝑓(𝑋(𝑡3 )) · … 𝑓(𝑋(𝑡𝑁 ))

𝒇(𝑿(𝒕)) = 𝟎

Determine el valor numérico de 𝐴 = 𝐸[𝑋(𝑡)] − 𝐸[𝐸[𝑋(𝑡)]]

𝐴 = 𝐸[𝑋(𝑡)] − 𝐸[𝐸[𝑋(𝑡)]]
𝐴 = 𝐸[𝑋(𝑡)] − 𝐸[𝑋(𝑡)]

𝑨=𝟎

Dado dos procesos aleatorios continuos y mutuamente ortogonales 𝑋(𝑡1 ) y 𝑌(𝑡2 ), y

el valor de su intercorrelación determine el valor de la intercovarianza 𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 )

𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝑅𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) − 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑌(𝑡2 )]

𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 0 − 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑌(𝑡2 )]

𝑪𝑿𝒀 (𝒕𝟏 , 𝒕𝟐 ) = −𝑬[𝑿(𝒕𝟏 )] · 𝑬∗ [𝒀(𝒕𝟐 )]

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Dado el problema anterior determine el valor de la intercovarianza 𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) si los

procesos aleatorios continuos están decorrelacionados.

𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝑅𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) − 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑌(𝑡2 )]

𝐶𝑋𝑌 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑌(𝑡2 )] − 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑌(𝑡2 )]

𝑪𝑿𝒀 (𝒕𝟏 , 𝒕𝟐 ) = 𝟎

Un proceso aleatorio continuo 𝑋(𝑡) tiene una función de distribución 𝐹(𝑋(𝑡)) =

𝐹(𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 ), 𝑋(𝑡3 ), … , 𝑋(𝑡𝑁 )), determine su función de densidad de probabilidad
𝑓(𝑋(𝑡)).

𝑑𝑛
𝑓(𝑋(𝑡)) = [𝐹(𝑋(𝑡))]
𝑑𝑥1 𝑑𝑥2 𝑑𝑥3 … 𝑑𝑥𝑁
𝒅𝒏
𝒇(𝑿(𝒕)) = [𝑭(𝑿(𝒕𝟏 ), 𝑿(𝒕𝟐 ), 𝑿(𝒕𝟑 ), … , 𝑿(𝒕𝑵 ))]
𝒅𝒙𝟏 𝒅𝒙𝟐 𝒅𝒙𝟑 … 𝒅𝒙𝑵
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Dado un proceso aleatorio, real, continuo, estacionario en el sentido amplio (o largo)

𝑋(𝑡) con una correlación 𝑅𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜇 2 y un promedio 𝜇, determine la covarianza
𝐶𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ).

𝑅𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜇 2
𝑚=𝜇
𝐶𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝑅𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) − 𝐸[𝑋(𝑡1 )] · 𝐸 ∗ [𝑋(𝑡2 )]
𝐶𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜇 2 − 𝜇 · 𝜇 ∗
𝐶𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜇 2 − 𝜇 · 𝜇
𝐶𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜇 2 − 𝜇 2

𝑪𝑿𝑿 (𝒕𝟏 , 𝒕𝟐 ) = 𝟎

Determine el valor de la desviación estándar de un ruido blanco Gausiano de

promedio cero con varianza 𝜎 2 = 1

𝜎2 = 1
√𝜎 2 = √1

𝝈=𝟏

Si el valor de la autocorrelación 𝑅𝑋𝑋 (𝑡1 , 𝑡2 ) de un proceso aleatorio continuo 𝑋(𝑡)

tiene un valor cercano a cero. Los valores de 𝑋(𝑡1 ) y 𝑋(𝑡2 ) deberían estar alejados
uno de otro o cercanos.

𝑨𝒍𝒆𝒋𝒂𝒅𝒐𝒔
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Un proceso aleatorio continuo 𝑋(𝑡) tiene una función de densidad de probabilidad

𝑓(𝑋(𝑡)) = 𝑓(𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 ), 𝑋(𝑡3 ), … , 𝑋(𝑡𝑁 )). Si 𝑓(𝑋(𝑡1 )) = 0, determine 𝑓(𝑋(𝑡)) si los
procesos no son independientes.

𝒇(𝑿(𝒕)) = 𝒇(𝑿(𝒕𝟏 ), 𝑿(𝒕𝟐 ), 𝑿(𝒕𝟑 ), … , 𝑿(𝒕𝑵 ))

Dado un proceso aleatorio discreto (𝑋(𝑛)) que puede tomar valores de {−1, +1} con
probabilidad de 𝑃(𝑋(𝑛) = −1) y 𝑃(𝑋(𝑛) = +1) respectivamente, si 𝑃(𝑋(𝑛) = +1) =
3 𝑃(𝑋(𝑛) = −1) determine un valor numérico para su promedio 𝐸(𝑋(𝑛)).

𝑃(𝑋(𝑛) = +1) = 3𝑃(𝑋(𝑛) = −1)

𝑃(𝑋(𝑛) = +1) + 𝑃(𝑋(𝑛) = −1) = 1

3𝑃(𝑋(𝑛) = −1) + 𝑃(𝑋(𝑛) = −1) = 1 𝑃(𝑋(𝑛) = +1) = 3𝑃(𝑋(𝑛) = −1)

4𝑃(𝑋(𝑛) = −1) = 1 1
𝑃(𝑋(𝑛) = +1) = 3 ( )
𝟏 4
𝑷(𝑿(𝒏) = −𝟏) = 𝟑
𝟒 𝑷(𝑿(𝒏) = +𝟏) =
𝟒

1 3
𝐸[𝑋(𝑛)] = (−1) · ( ) + (+1) · ( )
4 4
𝟏
𝑬[𝑿(𝒏)] =
𝟐