Resolucao da aula Pratica de econometria

4.
a) Derive e apresente num único gráfico o consumo médio da zona Urbana e Rural;
Y t =α 0+ α 1 D i+ α 2 X i + ε t

Zona Rural: ( Di=0¿ Y t =α 0 +α 1 Di +α 2 X i + ε t

Y t =α 0+ α 1∗0+α 2 X i+ ε t
Y t =α 0+ α 2 X i +ε t

Zona Urbana: ( D i=1 ¿ Y t =α 0 + α 1 D i+ α 2 X i +ε t

Y t =α 0+ α 1∗1+ α 2 X i +ε t
Y t =( α ¿ ¿ 0+ α 1 )+ α 2 X i +ε t ¿

Graficamente:
Y t =( α ¿ ¿ 0+ α 1 )+ α 2 X i +ε t ¿
Yt
Y t =α 0+ α 2 X i +ε t

α1

α0

Xi

b) Como é conhecidos o coeficiente α1?

α 1- Intercepto diferencial

c) Pela abordagem de intervalo de confiança, o que se pode concluir sobre a hipótese

de que o consumo por parte das famílias urbanas não é difrente ao das famílias rurais?

H 0 :α 1=0772,6349 ≤ IC ≤ 1093,3893
H 1 : α 1 ≠0 α 1=¿ 933,0121
como :α 1=¿933,0121 faz parte do intervalo de confianca, entao regeita se a hipotese
nula de que o consumo por parte das familias urbanas não e diferente ao das familias ruarais.

d) Com recurso ao p-value, o que se pode concluir sobre a significância do

rendimento para explicar o consumo das famílias?
 H 0 :α 2 =0
H 1 : α 2 ≠0
P-value<α ( o p-value cujo o valor e 0,0000 menor a qualquer nivel de significancia)
Resposta: a hipotese nula de que o rendimento e insignificante para explicar o
consumo das familias e rejeitada a qualquer nivel de significancia (1%, 5% e 10%)

e) Interprete o coeficiente de determinação e utilize-o para testar a hipótese nula de

que os coeficientes associados ao rendimento e a zona de residência, não exercem
simultaneamente influência sobre o consumo das famílias.

R2 = 0,7083 siginifica que 70,83% das variocoes no consumo de bens duradores são
explicadas pela zonas de residencia e pelo rendimentos e 29,17% das variacoes no consumo
são explicadas por outros factores não icluidos no modelo.

H 0 :α 1=α 2=0
H 1 : pelo menosum α 1 ≠ 0

R2 /(K −1) 0,70832 /(3−1)

F obs = = =15,10
(1−R2 )/(N− K) (1−0,70832) /(33−3)
A hipotese nula de que o rendimento e a zona de residencia não exercem nenhuma influencia
sobre o consumo das familias e regeitada a qualquer nivel de significancia visto que (
F obs > F critico ¿

6. LnMP=β1 +β 2 ln Y i + β 3 Lnr + β 4 ln Pe + μ

a) Argumenta-se que o termo erro é incluído para reflectir as outras variáveis não
incluídas explicitamente no modelo. Anuncie argumentando, três razões porque estas
variáveis não podem ser explicitamente incluídas no modelo?

b) Quais são os pressupostos que o estudante assumiu para este termo de modo que os
resultados daí resultantes possam ser generalizados para toda a população;
 Complete os espaços sombreados a amarelo;

Source Ss df Ms
Modelo 3
Residual 0,060407 20 0,00302
Total 23

n-k=24-4=20
SQT=SQR/(1-r 2 ¿=0,060407/(1-r 2)

LnM Coef. STD.Err t P>t 95% Conf. Interval

P
LnY 1.2743 0,1212 11,3410 0,00450 1,12354 1,6250628
Lnr −0,3023 0,07116 -4,2492 0,000000 -0,45084 -0,153994
Ln Pe -0,027113 0,006208 -4,3674 0,00720 -0,03995 -0,014268
Const 0,317886 0,65766 2,069 0,00000 -4,32368 -1.57992

β 2=( Std . Err )∗t=0,07116∗(−4,2492) =−0,302373

Std. Err = β 1 /(t obs )=¿ 1.3743/11,3410= 0,12117979
Std. Err = β 1 /(t obs )=−¿0,027113/-4,3674= 0,006208
-0,027113-0,006208*2,069≤ IC ≤-0,027113+0,006208*2,069
-0,039957352≤ IC ≤ -0,014268648

1,3743-0,1212*2,069≤ IC ≤1,3743+0,1212*2,069
1,12354≤ IC ≤ 1,6250628

d) Recorrendo aos critérios económico a priori discuta e justifique a validade dos sinais.
LnY-

e) Interprete a elasticidade-renda e a elasticidade-taxa de juros;

 Com recurso aos intervalos de confiança, avalie a significância individual dos coeficientes
associados a Y e taxa de juros;
H 0 : β2 =0
H 0 : β2 ≠ 0

1,3743-0,1212*2,069≤ β2 ≤1,3743+0,1212*2,069
1,12354≤ β2 ≤ 1,6250628
β 2=1.3743: como o coeficiente faz parte do intervalo de confianca entao a hipotese nula de que o
coeficiente associado a renda e insignificante e regeitada.

-0,45084 ≤ β3 ≥ -0,153994
β 3=−0,3023 ; como o coeficiente faz parte do intervalo de confianca entao a hipotese nula de que o
coeficiente associado a taxa de juro e insignificante e regeitada.

d) Altera a sua conclusão se o nível e confiança fosse de 99%? Justifique apresentando o

intervalo a 99%.

1,3743-0,1212*2,807≤ β2 ≤1,3743+0,1212*2,807
1,0340916≤ β2 ≤ 1,7145084
Não altera a conclusão pois o valor do coeficiente ainda esta dentro do intervalo de confiança

-0,3023-0,07116*2,807≤ β3 ≤-0,3023+0,07116*2,807
-0,502046≤ β2 ≤ -0,10255
Não altera a conclusão pois o valor do coeficiente ainda esta dentro do intervalo de confiança

h) A um nível de significância de 5%, teste a hipótese nula de que a elasticidade-renda da procura

por moeda é unitária;

H 0 : β2 =1 Tc=2,807
H 0 : β2 ≠ 1

Tobs= ¿ ¿)/ep=(1.2743-1)/ 0,1212= 2,263

Tc>Tobs pelo que a hipotese nula de que a elasticidade-renda da procura por moeda e
unitária não e regeitada ao nível de significância de 5%