Вы находитесь на странице: 1из 493

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Е.А.Левина
Е.В.Покатович

задачи
и решения
Ре коме нд о ва н о У М О в обл ас т и э кон ом ик и
и ме нед ж мен т а в кач ес т в е у ч ебн ого пособия
д л я с туд е нт ов в ы с ших у ч ебн ы х зав ед е н ий,
обу ч а ю щи хся по н аправ л е н ию подгот ов к и «Экон ом ика»

Т р е т ь е и зда ние

Издательский дом Государственного университета


Высшей школы экономики
Москва 2010
УДК 330.101.542(076.1)
ББК 65.012.1я7
Л36

Р е ц е н з е н т — доктор экономических наук


профессор кафедры общей экономической теории РГТЭУ Д. И. Кокурин

ISBN 978-5-7598-0753-7 © Левина Е. А., 2007


© Покатович Е. В., 2007
© Оформление. Издательский дом
Государственного университета —
Высшей школы экономики, 2007
Оглавление

Предисловие научного редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


От авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Поведение потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Поведение производителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. Общее равновесие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности . . . . . . . . . . 181
5. Рынки в условиях неопределенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6. Экстерналии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
7. Общественные блага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8. Монополия и ценовая дискриминация . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9. Олигополия и стратегические взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . 374
10. Рынки факторов производства: монопсония и олигопсония . . . . . . 424
11. Асимметричная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Предисловие научного редактора

В настоящее время рынок предлагает большое количество различных учеб-


ных пособий по микроэкономике, учитывающих разнообразные запросы тех,
кто планирует использовать их как в преподавании этой дисциплины, так и при
обучении навыкам экономического анализа. Вместе с тем важнейшим этапом
освоения таких навыков является самостоятельный анализ пусть сначала про-
стых, стилизованных экономических ситуаций, решение задач различной слож-
ности. Однако пособий, призванных помочь в приобретении соответствующих
компетенций, сегодня явно недостаточно.
Предлагаемое учебное пособие призвано заполнить (хотя бы частично) этот
пробел. Оно представляет собой сборник задач, охватывающих все основные
разделы учебного курса «Микроэкономика», как он сложился к настоящему вре-
мени и читается прежде всего на экономических факультетах университетов:
теория потребителя, теория производителя, общее экономическое равновесие,
экономика благосостояния, выбор в условиях неопределенности, фиаско рынка
в случае экстерналий, общественных благ и асимметрии информации.
В этом пособии обобщен многолетний опыт преподавания авторами микро-
экономики в бакалавриате и магистратуре экономического факультета ГУ ВШЭ,
организации семинарских занятий по этой дисциплине, уделено особое внима-
ние типичным ошибкам и трудностям, с которыми сталкиваются студенты при
освоении навыков микроэкономического анализа. Характерная особенность по-
собия — тщательный подбор ситуаций, способствующих лучшему пониманию
основных постулатов и методов микроэкономической теории, а также подроб-
ное решение каждой из предложенных авторами задач.
Пособие содержит задачи различного уровня сложности — от типовых вы-
числительных до сложных теоретических задач, требующих уверенного владе-
ния микроэкономическим аппаратом. Разнообразие предлагаемого материала
позволяет использовать его в рамках как бакалаврских, так и магистерских кур-
сов микроэкономики.
Считаю, что пособие будет полезным прежде всего для преподавателей, гото-
вящих авторские курсы по микроэкономике, микроэкономическому анализу,
а также для студентов бакалавриата, планирующих специализироваться в раз-
личных областях микроэкономики (институциональная экономика, финансовая
экономика, теория организации отраслевых рынков и т. д.). Оно поможет таким
студентам глубже освоить методы микроэкономического анализа, подготовит
4
Предисловие научного редактора

их к чтению оригинальных публикаций, к научной и аналитической работе.


При этом наличие подробных решений предложенных задач позволит им эф-
фективно контролировать успешность своей самостоятельной работы: порой
даже очень сильным студентам требуются известные образцы анализа, решения
типовых задач, чтобы быть уверенным, что они «делают все как надо». При
этом, конечно, предполагается, что варианты решений будут использоваться
в основном для самоконтроля и не станут заменой собственной самостоятель-
ной работы студентов.
Полагаю, что пособие заинтересует и студентов магистратуры, в частности
тех из них, кто получил базовое образование по неэкономическим специально-
стям (математика, физика и т. д.), имеет хорошую культуру формального ана-
лиза, но не обладает (или обладает в меньшей степени, нежели выпускники
«сильных» экономических факультетов) опытом микроэкономического анализа.
Ознакомление с предлагаемым материалом, как представляется, может помочь
им быстро компенсировать возможные пробелы.
Не менее полезным пособие может оказаться и для бакалавров — вы-
пускников экономических факультетов, в учебных программах которых методам
формального анализа экономических ситуаций не уделяется должного внимания.
В том случае, когда такие бакалавры имеют склонность заниматься научной
и аналитической работой и планируют продолжать свое обучение в университе-
тах, подобных Высшей школе экономики, самостоятельное освоение приемов
микроэкономического анализа типичных формальных моделей экономических
ситуаций поможет им избежать неприятных сюрпризов во время учебы (когда
разговор идет о, казалось бы, давно и хорошо известных вещах, но вдруг возни-
кают трудности даже не с ответами на поставленные вопросы, а с пониманием
самих этих вопросов) и успешно справиться с предлагаемой в таких вузах про-
граммой обучения.
В. П. Бусыгин,
доцент кафедры микроэкономического анализа ГУ ВШЭ,
кандидат экономических наук
От авторов

Данное пособие стало результатом нашей работы на кафедре микроэкономи-


ческого анализа Государственного университета — Высшей школы экономики,
возглавляемой профессором Марком Иосифовичем Левиным. Во многом дан-
ное пособие возникло как ответ на часто задаваемый студентами вопрос: где
можно найти задачи с разобранными решениями, чтобы лучше понять мате-
риал и иметь возможность потренироваться и проверить свои знания? Это
в определенной степени объясняет некую тяжеловесность решений — подход,
выбранный нами сознательно, — поскольку, как показывает опыт работы
со студентами, зачастую сжатость изложения и опущенные выкладки, прису-
щие существующим в настоящий момент пособиям такого плана (следует от-
метить, крайне малочисленным), значительно усложняют понимание и усвое-
ние материала.
Вместе с тем представляется, что данное пособие заинтересует не только сту-
дентов, но и преподавателей микроэкономических дисциплин, позволив им
улучшить методическое обеспечение курса. Мы не ставили своей целью созда-
ние пособия, содержащего последовательное изложение задач, демонстрирую-
щих все положения стандартной микроэкономической теории, преподаваемой
в вузах. В нем содержится как большое количество типовых задач, демонстри-
рующих применение основных микроэкономических понятий и положений,
так и более сложные задачи, в том числе и теоретического характера. В связи
с этим, на наш взгляд, данное пособие может быть использовано для улучше-
ния методического обеспечения как бакалаврских, так и магистерских курсов
микроэкономики.
Теоретической базой для задачника стал учебник В. Бусыгина, Е. Желободь-
ко, А. Цыплакова «Микроэкономика — третий уровень», единственный ориги-
нальный (в отличие от компиляций из известных англоязычных учебников)
учебник по микроэкономической теории продвинутого уровня на русском язы-
ке. К сожалению, к настоящему моменту учебник не издан. Однако, благодаря
великодушию авторов, периодически обновляемые версии появляются на сайте
Новосибирского государственного университета. При подготовке задачника
мы использовали версию, размещенную в июне 2006 г. В нашем пособии ссыл-
ки на этот учебник обозначены БЖЦ. Наряду с учебником новосибирских кол-
лег мы также использовали известные англоязычные учебники: MasCollel A.,
Whinston M., Green J. Microeconomic theory. Oxford University Press, 1995 (ссылки
6
От авторов

на который обозначены MWG); Varian H. Microeconomic Analysis. Third edition.


New York; London: W. W. Norton & Company, 1992. (ссылки обозначены V),
являющиеся базовыми для курсов микроэкономики в ведущих мировых уни-
верситетах.
Мы хотим выразить свою бесконечную признательность доценту кафедры
микроэкономического анализа Бусыгину Владимиру Петровичу, нашему науч-
ному редактору, за заинтересованную критику и полезные предложения. Мы
благодарны также ему за все, чему смогли у него научиться за время совмест-
ной работы. Выражаем также благодарность рецензенту за ценные замечания
и внимательным студентам, которые помогли устранить нам некоторые неточ-
ности.
Е. А. Левина
Е. В. Покатович
1. Поведение потребителя

1. (а) Рассмотрите следующие определения непрерывности предпочтений и до-


кажите их эквивалентность.
Определение непрерывных предпочтений V 7.1 (c. 95). Отношение предпочте-
ния (, определенное на множестве потребительских наборов непрерывно,
если для всех у в множестве потребительских наборов Х множество {x : x ( y }
и {x : y ( x } — замкнутые множества. Следовательно, множества {x : x f y }
и {x : y f x } — открытые.
Напомним, что множество А называется замкнутым, если любая сходящаяся
последовательность в А сходится к точке из А.
Определение непрерывных предпочтений MWG 3.C, определение 3.G.1
и БЖЦ 1.4, определение 8. Отношение предпочтения ( на множестве потреби-
тельских наборов X называется непрерывным, если оно сохраняется в пределе,
¥
т. е. для любой последовательности пар {(x n , y n )}n =1 такой, что x n ( y n для
всех n, x = lim x n и y = lim y n , x n , y n , x , y Î X выполнено x ( y .
n® ¥ n® ¥

(б) Для рациональных (т. е. полных и транзитивных) предпочтений докажи-


те эквивалентность следующих определений выпуклости.
Определение выпуклости предпочтений БЖЦ 1.5, определение 12. Предпочте-
ния (, определенные на множестве потребительских наборов X , называются вы-
пуклыми, если для любых двух наборов x и y Î X таких, что x ( y , выполнено
ax + (1- a )y ( y при любом значении a Î [ 0, 1].
Определение выпуклости предпочтений MWG 3.B, определение 3.B.4 и V 7.1
(с. 96). Предпочтения (, определенные на множестве потребительских набо-
ров X, являются выпуклыми, если для любых трех наборов x , y , z Î X таких, что
x ( z и y ( z , выполнено ax + (1- a )y ( z при любом значении a Î [ 0, 1].

Решение.
(а) Покажем, что определение МWG подразумевает определение V. Рассмот-
рим множество {x : y ( x }. По определению MWG для любой последовательности
¥
{x n }n=1 и y ( x n для всех n и x = lim x n выполнено y ( x (определим y n = y для
n® ¥
всех n). Аналогично для множества {x : x ( y }.
Обратное утверждение (определение V подразумевает определение МWG) до-
казать сложнее. (Доказательство этого утверждения дано в учебнике MWG в ка-
честве упражнения.)
8
1. Поведение потребителя

(б) Покажем, что из определения V и MWG следует определение БЖЦ. Рас-


смотрим наборы x и y из X такие, что x ( y . Из рефлексивности предпочтений
y ( y . По определению V и MWG из x ( y и y ( y (в качестве z взяли набор y)
следует, что выполнено ax + (1- a )y ( y при любом значении a Î [ 0, 1]. Таким
образом, определение БЖЦ выполнено.
Докажем утверждение в обратную строну. Из определения выпуклости БЖЦ
следует определение выпуклости MWG и V. Для этого необходимо доказать, что
для трех наборов x , y , z Î X таких, что x ( z и y ( z , выполнено ax + (1- a )y ( z
при любом значении a Î [ 0, 1]. Рассмотрим x , y , z Î X такие, что x ( z и y ( z .
Из полноты следует, что для наборов x и y выполнено либо x ( y , либо y ( x ,
либо и оба соотношения одновременно. Предположим, что x ( y . Тогда, так как
предпочтения удовлетворяют определению выпуклости из учебника БЖЦ, вы-
полнено соотношение ax + (1- a )y ( z при любом значении a Î [ 0, 1]. По транзи-
тивности, так как y ( z , получим, что ax + (1- a )y ( y при любом значении
a Î [ 0, 1]. Аналогично рассматривается случай y ( x . Утверждение доказано.

2. Пусть потребитель имеет следующие предпочтения на множестве наборов


X = RN + , N ³ 2: для любых двух наборов x , y Î X , x ( y тогда и только тогда,
когда:

(а) x i ³ y i для всех i = 1, ..., N ;


N N
(б) å a i x i ³ å a i y i , a i > 0, i = 1, ..., N ;
i =1 i =1
N N N
(в) Õ x ia i a
³ Õ y i i , 1 > a i > 0, i = 1, ..., N , å a i = 1;
i =1 i =1 i =1

N N
(г) min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , a i > 0, i = 1, ..., N ;
N N
(д) -å (x i - a i ) ³ -å ( y i - a i ) .
2 2

i =1 i =1

Являются ли предпочтения потребителя:


— полными?
— транзитивными?
— локально ненасыщаемыми?
— слабо монотонными?
— монотонными?
9
Микроэкономика: задачи и решения

— строго монотонными?
— выпуклыми?
— строго выпуклыми?
— непрерывными?
Решение.
(а) Полнота. Напомним, что полнота означает сравнимость всех наборов
из потребительского множества. Формально определение полноты записывается
следующим образом.
Отношение предпочтения называется полным, если для любых двух наборов
x и y из потребительского множества X выполнено следующее: либо x ( y , либо
y ( x , либо оба соотношения вместе: x ( y и y ( x .
Теперь проверим, удовлетворяет ли этому свойству заданное отношение
предпочтения. Рассмотрим наборы x и y такие, что x i > y i для i = 1, ..., N -1
и x N < y N . Таким образом, не выполняется ни x ( y , ни y ( x , т. е. отношение
не является полным.
Транзитивность. Отношение предпочтения называется транзитивным, если для
любых трех наборов x , y и z таких, что x , y , z Î X , x ( y и y ( z , выполнено x ( z .
Таким образом, пусть x ( y и y ( z , что означает x i ³ y i и y i ³ z i для
i = 1, ..., N . По транзитивности неравенств для действительных чисел из
x i ³ y i ³ z i следует x i ³ z i для i = 1, ..., N . А значит, x ( z , т. е. отношение пред-
почтения транзитивно.
Локальная ненасыщаемость. По определению 3.B.3, MWG 3.B, предпочтения
называются локально ненасыщаемыми, если для любого допустимого набора
из множества потребительских наборов x Î X и любого e > 0 найдется другой
допустимый набор y такой, что y - x £ e, y f x . Рассмотрим произвольный на-
бор x и набор y , координаты которого заданы следующим образом:
æ e e ö÷
y = ççx 1 + , ..., x N + ,
è N +1 N + 1÷ø
где e — произвольная положительная величина.
Покажем, что набор y находится в e-окрестности набора x . Действительно,
2 2
æ ö æ ö
å ççèx i - x i - N e+ 1÷÷ø å ççè N e+ 1÷÷ø e
N N N
å (x i - y i )
2
x -y = = = = N.
i =1 i =1 i =1 N +1
N e N
Так как < 1, то < e.
N +1 N +1
10
1. Поведение потребителя

Покажем, что y f x . Так как x i + e > x i для i = 1, ..., N , то y ( x , и неверно, что


x ( y , т. е. y f x .
Таким образом, в любой e-окрестности произвольного набора x найдется на-
бор, лучший, чем x , т. е. предпочтения являются локально ненасыщаемыми.
Слабая монотонность. По определению в задаче 3.B.2, MWG 3, предпочтения
называются слабо монотонными, если для любых наборов x Î X и y Î X из x ³ y
следует x ( y . Рассматриваемые предпочтения заданы следующим образом: для
любых двух наборов x , y Î X выполнено x ( y тогда и только тогда, когда
x i ³ y i для всех i = 1, ..., N . Таким образом, из x ³ y следует, что x ( y , а значит,
предпочтения являются слабо монотонными.
Монотонность. По определению 3.B.2, MWG 3.B, предпочтения называются
монотонными, если для любых наборов x Î X и y Î X из x >> y следует x f y .
Пусть x >> y , т. е. x i > y i для i = 1, ..., N . Следовательно, x ( y , но неверно, что
y ( x . А значит, y f x .
Строгая монотонность. Предпочтения (, определенные на множестве X, яв-
ляются строго монотонными, если для любых двух наборов x и y из X таких,
что x ³ y и x ¹ y , имеем x f y .
Строгая монотонность означает, что если у произвольного набора y увели-
чить хотя бы одну координату, то полученный таким образом новый набор x
будет строго предпочтительнее исходного набора y .
Рассмотрим произвольный набор y . Запись «x ³ y и x ¹ y » означает, что
x i ³ y i для всех i = 1, ..., N и существует хотя бы одно благо j : x j > y j . Таким об-
разом, x ( y , и неверно, что y ( x . Следовательно, x f y .
Выпуклость. Воспользуемся определением MWG и V. Рассмотрим произ-
вольный коэффициент a такой, что 0 £ a £ 1. Пусть y ( x и z ( x . Тогда для за-
данных предпочтений y i ³ x i и z i ³ x i для i = 1, ..., N . Так как 0 £ a £ 1,
то ay i ³ ax i и (1- a )z i ³ (1- a )x i . Следовательно, ay i + (1- a )z i ³ ax i +
+(1- a )x i = x i для i = 1, ..., N . А для рассматриваемых предпочтений это и озна-
чает, что ay + (1- a )z ( x для любого 0 £ a £ 1. Таким образом, предпочтения вы-
пуклы.
Строгая выпуклость. Воспользуемся определением MWG и V. Отношение
предпочтения ( строго выпукло, если для любых трех наборов x , y и z Î X та-
ких, что y ( x и z ( x , y ¹ z , выполнено ay + (1- a )z f x для всех 0 < a < 1.
y ¹ z означает, что вектора различаются по крайней мере одной координа-
той. Таким образом, существует по крайней мере одна координата j такая, что
либо y j > z j , либо z j > y j . Заметим, что, возможно, вектора отличаются более
чем на одну координату и возможно существование таких компонент j 1 и j 2 ,
11
Микроэкономика: задачи и решения

что, например, y j1 > z j1 и z j 2 > y j 2 . Рассмотрим вектор ay + (1- a )z . Если


z i > y i , то для i -й координаты вектора ay + (1- a )z , 0 < a < 1, выполнено:
ay i + (1- a )z i > ay i + (1- a )y i = y i . А так как из y ( x следует y i ³ x i , то
ay i + (1- a )z i > x i . Аналогично, если y i > z i , то ay i + (1- a )z i > z i . И так
как из z ( x следует z i ³ x i , то ay i + (1- a )z i > x i . Для z i = y i выпол-
нено ay i + (1- a )z i ³ x i . Таким образом, для всех i = 1, ..., N выполне-
но ay i + (1- a )z i ³ x i , и хотя бы для одной координаты выполнено
ay i + (1- a )z i > x i . Следовательно, ay + (1- a )z f x для всех 0 < a < 1. Отношение
предпочтения строго выпукло.
Непрерывность. Отношение предпочтения ( на множестве потребительских
наборов X называется непрерывным, если оно сохраняется в пределе, т. е.
¥
для любой последовательности пар {(x n , y n )}n =1 таких, что x n ( y n для всех
n, x = lim x n и y = lim y n , x n , y n , x , y Î X , выполнено x ( y .
n® ¥ n® ¥
¥
Рассмотрим последовательность пар {(x n , y n )}n =1 таких, что x 0 = lim x n ,
n® ¥
y 0 = lim y n , x n ( yn для всех n. x n ( yn для рассматриваемых
n® ¥
предпочтений означает, что x in ³ y in для i = 1, ..., N . Таким образом, существуют
¥ ¥
числовые последовательности {x in }n=1 и {y in }n=1 для i = 1,..., N , такие, что
lim x in = x i0 , lim y in = y i0 и x in ³ y in . Следовательно, по свойству пределов схо-
n® ¥ n® ¥
дящихся последовательностей x i0 ³ y i0 . А это и означает, что x 0 ( y 0 , т. е. пред-
почтения непрерывны.
(б) Рассмотрим теперь отношение предпочтения такое, что для любых двух
N N
наборов x , y Î X , x ( y тогда и только тогда, когда å a ix i ³ å a i yi , a i > 0,
i =1 i =1
i = 1, ..., N .
Полнота. Рассмотрим произвольные наборы из множества X : x и y . Сложим
координаты набора x и координаты набора y с соответствующими коэффициен-
N N
тами. Два числа всегда сравнимы. Если
N N
å a ix i ³ å a i yi , то x ( y , если
i =1 i =1
å a ix i £ å a i yi , то y ( x . Таким образом, заданные предпочтения являются
i =1 i =1
полными.
Транзитивность. Рассмотрим наборы x , y и zÎX такие, что x ( y
N N
и y ( z. Тогда для рассматриваемых предпочтений å a ix i ³ å a i yi
i =1 i =1

12
1. Поведение потребителя

N N N N
и å a i y i ³ å a i z i , откуда следует, что å a i x i ³ å a i z i , что для рассматривае-
i =1 i =1 i =1 i =1
мых предпочтений означает x ( z . Таким образом, предпочтения транзитивны.
Локальная ненасыщаемость. Рассмотрим произвольный набор x и набор
e
y = æççèx 1 + , x 2 , ..., x N ö÷÷ø, e > 0. Набор y принадлежит e-окрестности:
N
N
e N N
e N
å (x i - y i ) £ e. Так как å a i y i = å a i x i + a 1 > å a i x i , то y ( x и не-
2
=
i =1 N i =1 i =1 N i =1
верно x ( y . Таким образом, y f x .
N N
Слабая монотонность. Из x ³ y следует, что å a i x i ³ å a i y i , а значит, x ( y.
i =1 i =1
Следовательно, предпочтения слабо монотонные.
Монотонность. Рассмотрим два набора такие, что x i > y i для всех i = 1, ..., N .
N N
Тогда å a ix i > å a i yi . Следовательно, x ( y и неверно y ( x , таким образом,
i =1 i =1
x f y.
Строгая монотонность. x ³ y , x ¹ y означает, что x i ³ y i для i = 1, ..., N ,
и хотя бы для одной координаты выполнено x i > y i . Отсюда следует, что
N N
å a i x i > å a i y i , а значит, x ( y и неверно y ( x , что означает x f y . Следова-
i =1 i =1
тельно, предпочтения строго монотонные.
Выпуклость. Чтобы проверить выпуклость, воспользуемся определени-
ем БЖЦ. Предпочтения называются выпуклыми, если для "x , y Î X таких,
что x ( y , выполнено bx + (1- b)y ( y для b Î [ 0, 1]. Рассмотрим x ( y , тогда
N N
å a ix i ³ å a i yi . Рассмотрим набор z такой, что z i = bx i + (1- b)y i для всех
i =1 i =1
i = 1, ..., N и b Î [ 0, 1]. Рассмотрим сумму координат полученного набора, взве-
шенных с соответствующими коэффициентами:
N N N N
å a i z i = å a i ( bx i + (1- b)y i ) = å a i bx i + å a i (1- b)y i =
i =1 i =1 i =1 i =1

N N
= b å a i x i +(1- b)å a i y i .
i =1 i =1

13
Микроэкономика: задачи и решения

N N N N N
Так как å a ix i ³ å a i yi , то b å a i x i +(1- b)å a i y i ³ å a i y i . Получили
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
N N
å a iz i ³ å a i yi , что означает bx + (1- b)y ( y для " b Î [ 0, 1], следовательно,
i =1 i =1
предпочтения выпуклы.
Докажем выпуклость, воспользовавшись определением MWG: выпуклость
означает, что для " x , y , z Î X , таких, что x ( y , z ( y , выполнено bx + (1- b)z ( y
для b Î [ 0, 1].
Рассмотрим x , y , z Î X такие, что x ( y и z ( y . z ( y означает для рассматри-
N N
ваемых предпочтений: å a iz i ³ å a i yi . Домножим неравенство на (1- b) ³ 0 :
i =1 i =1
N N N N
(1- b)å a i z i ³ (1- b)å a i y i . Аналогично, x ( y означает å a ix i ³ å a i yi . Дом-
i =1 i =1 i =1 i =1
N N
ножив на b ³ 0 получим неравенство b å a i x i ³ b å a i y i . Сложим полученные
i =1 i =1
неравенства:
N N N N
b å a i x i + (1- b)å a i z i ³ b å a i y i + (1- b)å a i y i .
i =1 i =1 i =1 i =1

Преобразуем последнее неравенство к следующему виду:


N N
å a i (bx i + (1- b)z i ) ³ å a i y i ,
i =1 i =1

это означает, что bx + (1- b)z ( y при b Î [ 0, 1].


Строгая выпуклость. Покажем, что предпочтения не являются строго выпук-
лыми. Построим контрпример для случая N = 2 и a 1 = a 2 = 1. Рассмотрим набо-
ры x = (1, 3) и y = (2, 2), заметим, что x ¹ y . Так как x 1 + x 2 = y 1 + y 2 , то выпол-
нено и x ( y , и y ( x . Если предпочтения строго выпуклы, то, по определению
строгой выпуклости из БЖЦ из x ( y и x ¹ y должно следовать bx + (1- b)y ( y
для " b Î (0, 1). Координаты набора bx + (1- b)y = (2 - b, 2 + b). Тогда bx 1 +
+(1- b)y 1 + bx 2 + (1- b)y 2 = y 1 + y 2 = 4. Следовательно, bx + (1- b )y ( y и
y ( bx + (1- b)y (рис. 2.1).
Таким образом, x ( y и x ¹ y . Однако не выполнено bx + (1- b )y f y для
b Î (0, 1), а значит, предпочтения не являются строго выпуклыми.

14
1. Поведение потребителя

¥
Непрерывность. Рассмотрим последовательность пар наборов {(x n , y n )}n =1 та-
¥ ¥
ких, что x n ( y n для всех n и {x n }n=1 , {y n }n=1 , x 0 = lim x n и y 0 = lim y n , x n ,
n® ¥ n® ¥
y n , x 0 , y 0 Î X . x 0 = lim x n означает, что x i0 = lim x in для всех i = 1,..., N ,
n® ¥ n® ¥
и y 0 = lim y n означает, что y i0 = lim y in для всех i = 1,..., N . x n ( y n означает,
N n® ¥ N n® ¥
ai ai
что å (x in ) ³ å ( y in ) для i = 1,..., N . Таким образом, получили числовые
i =1 i =1
¥ ¥
ìï N a üï ìï N a üï
последовательности íå (x in ) i ý и íå ( y in ) i ý . Вычислим предел последо-
ïïîi =1 ïïþ ïïîi =1 ï
ï
þn =1
n =1
¥
ìï N a üï
вательности íå (x in ) i ý , воспользовавшись тем, что предел суммы сходя-
ïïîi =1 ïïþ
n =1

щихся последовательностей равен сумме пределов:


N N
ai a1 a2 aN a
lim
n® ¥
å (x in ) = lim (x 1n )
n® ¥
+ lim (x n2 )
n® ¥
+K + lim (x N
n® ¥
n
) = å (x i0 ) i .
i =1 i =1

¥
ïì N a üï N
ai
N
a
Для последовательности íå ( y in ) i ý выполнено lim å (y in ) = å ( y i0 ) i .
ïïîi =1 ïïþ n® ¥ i =1 i =1
n =1
N N
a a
По свойству пределов сходящихся последовательностей å( ) x i0 i ³ å ( y i0 ) i ,
i =1 i =1

что означает x ( y .Таким образом, отношение предпочтения непрерывно.


0 0

15
Микроэкономика: задачи и решения

(в) Рассмотрим отношение предпочтения такое, что для любых двух наборов
N N
x , y Î X , x ( y тогда и только тогда, когда Õ x ia i a
³ Õ y i i , 1 > a i > 0, i = 1, ..., N ,
i =1 i =1
N
å a i = 1.
i =1
N N
Полнота. Для любых x и y Î X выполнено либо Õ x ia i a
³ Õ y i i , и тогда
i =1 i =1
N N
x ( y , либо Õ y ia i ³ Õx i
ai
— тогда y ( x . Таким образом, заданные предпочте-
i =1 i =1
ния являются полными.
Транзитивность. Рассмотрим наборы x , y и z Î X такие, что x ( y и y ( z .
N N N N
x ( y означает, что Õ x ia i a
³ Õ y i i . y ( x , соответственно Õ y ia i a
³ Õ z i i . Тогда
i =1 i =1 i =1 i =1
N N
Õ x ia i a
³ Õ z i i , а значит, x ( z . Таким образом, предпочтения транзитивны.
i =1 i =1
Локальная ненасыщаемость. Чтобы анализировать локальную ненасыщае-
мость, необходимо определить строгое отношение предпочтений. x f y означает,
что x ( y и неверно y ( x . Для рассматриваемых предпочтений эти условия за-
N N N N N N
писываются как Õ x ia i a
³ Õ y i i , и не верно Õ y ai ³ Õ x a i , т. е. Õx ai > Õ y ai .
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 i =1

Рассмотрим произвольный набор x и набор y , координаты которого заданы


следующим образом:
æ e e ö÷
y = ççx 1 + , ..., x N + ,
è N +1 N + 1÷ø

где e — произвольная положительная величина.


В пункте (а) было показано, что набор y находится в e-окрестности набора x.
N N
Так как Õ y ai > Õ x a i , то y f x . Таким образом, доказана локальная ненасыщае-
i =1 i =1

мость рассматриваемых предпочтений.


Слабая монотонность. Для наборов x , y Î X таких, что x ³ y , выполнено
N N
Õ x ia i a
³ Õ y i i , а значит, x ( y . Предпочтения являются слабо монотонными.
i =1 i =1

16
1. Поведение потребителя

Монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x >> y . Заметим, что


если среди координат y есть нулевые, то все координаты x больше нуля. Тогда
N N
Õx ai > Õ y a i , а значит, x f y . Предпочтения являются монотонными.
i =1 i =1

Строгая монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x ³ y и x ¹ y .


Если среди координат векторов x и y нет координат, равных нулю, то из x ³ y и
N N
x ¹ y следует Õx ai > Õ y a i , а значит, x f y .
i =1 i =1

Однако если среди координат векторов x и y присутствует хотя бы одна ну-


N N N N
левая координата, то Õx ai = Õ y ai = 0, а значит, не выполнено Õx ai > Õ y ai .
i =1 i =1 i =1 i =1

Таким образом, представленные предпочтения являются строго монотонными


только на положительных наборах.
Выпуклость. Рассматриваемые предпочтения выпуклы. См. задачу 11.
Строгая выпуклость. Рассматриваемое отношение предпочтения строго вы-
пукло только на положительных наборах (рис. 2.2).

N
Рассмотрим наборы x = (x 1 , ..., x N -1 , 0) и y = (0, y 2 , ..., y N ), x ¹ y . Õx ai =
N i =1
= Õ y ai = 0, откуда следует x ( y . Для строго выпуклых предпочтений из x ( y ,
i =1 N
x ¹ y следует bx + (1- b)y f y для " b Î (0, 1). Однако Õ( bx i + (1- b )y i ) = 0,
i =1

17
Микроэкономика: задачи и решения

следовательно, bx + (1- b)y ( y и y ( bx + (1- b)y . Таким образом, не выполнено


bx + (1- b)y f y (рис. 2.3).

¥
Непрерывность. Рассмотрим последовательность пар {(x n , y n )}n =1 таких, что
¥ ¥
x 0 = lim x n и y 0 = lim y n , x n ( y n для всех n и {x n }n=1 , {y n }n=1 , x 0 , y 0 Î X .
n® ¥ n® ¥

x 0 = lim x n означает, что x i0 = lim x in для всех i = 1, ..., N ,


n® ¥ n® ¥
и y 0 = lim y n означает, что y i0 = lim y in для всех i = 1, ..., N . x n ( y n означает,
n® ¥ n® ¥
N N
ai ai
что Õ(x in ) ³ Õ( y in ) для i = 1, ..., N . Таким образом, получили числовые по-
i =1 i =1
¥ ¥
ìN
ï a üï ïì N a üï
следовательности í Õ(x in ) i ý и í Õ( y in ) i ý . Вычислим предел последова-
ï
ï
îi = 1 ïïþ ïïîi = 1 ï
ï
þ
n =1 n =1
¥
ïì N a üï
тельности í Õ(x in ) i ý , воспользовавшись тем, что предел произведения схо-
ïïîi = 1 ïïþ
n =1

дящихся последовательностей равен произведению пределов:

N N
ai a1 a2 aN ai
lim
n® ¥
Õ(x in ) = lim (x 1n )
n® ¥
lim (x n2 )
n® ¥
× K × lim (x N
n® ¥
n
) = Õ(x i0 ) .
i =1 i =1

18
1. Поведение потребителя

¥
ìï N a üï N
a
N
ai
Для последовательности í Õ( y in ) i ý выполнено lim Õ( y in ) i = Õ(y i0 ) .
ïïîi = 1 ïïþ n® ¥ i = 1 i =1
n =1
N N
ai a
По свойству пределов сходящихся последовательностей Õ(x i0 ) ³ Õ( y i0 ) i ,
i =1 i =1
что означает x ( y , т. е. отношение предпочтения непрерывно.
0 0

(г) Рассмотрим отношение предпочтения такое, что для любых двух наборов
N N
x , y Î X , x ( y тогда и только тогда, когда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , a i > 0,
i = 1, ..., N .
Полнота. Для любых x и y Î X выполнено либо min{a i x i }N i =1 ³
N N N
³ min{a i y i }i = 1 — тогда x ( y , либо min{a i x i }i = 1 £ min{a i y i }i = 1 — тогда y ( x .
Два числа всегда сравнимы. Таким образом, заданные предпочтения являются
полными.
Транзитивность. Рассмотрим наборы x , y и z Î X такие, что x ( y и y ( z .
N N
x ( y, означает, что min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 . y ( z, соответственно
N N N N
min{a i y i }i = 1 ³ min{a i z i }i = 1 . Тогда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i z i }i = 1 , а значит, x ( z .
Таким образом, предпочтения транзитивны.
Локальная ненасыщаемость. Строгое отношение предпочтения x ( y означа-
N N
ет, что min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 .
Рассмотрим произвольный набор x и набор y , координаты которого заданы
следующим образом:
æ e e ö÷
y = ççx 1 + , ..., x N + ,
è N +1 N + 1÷ø
где e — произвольная положительная величина.
В пункте (а) было показано, что набор y находится в e-окрестности набора x .
N N
Так как все координаты увеличиваются, то min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 , а зна-
чит, x f y . Таким образом, доказана локальная ненасыщаемость рассматривае-
мых предпочтений.
Слабая монотонность. Для наборов x , y Î X таких, что x ³ y выполнено
N N
min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , а значит x ( y , предпочтения являются слабо мо-
нотонными.
Монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x >> y . Так как в на-
боре x все координаты больше соответствующих координат набора y , то

19
Микроэкономика: задачи и решения

N N
min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 , а значит, x f y . Предпочтения являются монотон-
ными.
Строгая монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x ³ y
и x ¹ y . Покажем, что рассматриваемые предпочтения не являются строго моно-
тонными. В качестве контрпримера рассмотрим случай N = 2 и a 1 = a 2 = 1. Рас-
смотрим наборы y = (3, 5) и x = (3, 8). Для этих наборов выполнено x ³ y и x ¹ y .
Однако min{x 1 , x 2 } = min{y 1 , y 2 }, а значит, неверно, что x f y .
Выпуклость. Рассмотрим два произвольных набора x и y таких, что x ( y .
N N N
Тогда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 . Обозначим min{a i x i }i = 1 = a j x j и
N N N
min{a i y i }i = 1 = a s y s . Так как min{a i x i }i=1 ³ min{a i y i }i=1 , то a j x j ³ a s y s . Вы-
пуклость означает, что bx + (1- b)y ( y для любых b Î [ 0, 1]. Набор
bx + (1- b)y = ( bx 1 + (1- b)y 1 , ..., bx N + (1- b)y N ). Обозначим min{a i (bx i +
+(1- b)y i )}i = 1 = a l ( bx l + (1- b)y l ). Так как min{a i x i }i = 1 = a j x j , то a l bx l ³
N N

³ a j bx j для b Î [ 0, 1]. Поскольку a j x j ³ a s y s , то a l bx l ³ a j bx j ³ a s by s . Так как


N
min{a i y i }i = 1 = a s y s , то a l (1- b)y l ³ a s (1- b)y s . Сложим a l bx l ³ a s by s и
a l (1- b)y l ³ a s (1- b)y s . Таким образом, a l ( bx l + (1- b)y l ) ³ a s y s . Для заданных
предпочтений это означает, что bx + (1- b)y ( y для любых b Î [ 0, 1].
Строгая выпуклость. Предпочтения не являются строго выпуклыми. Рас-
смотрим случай N = 2 и a 1 = a 2 = 1. Для наборов x = (3, 5) и y = (3, 8), x ¹ y , вы-
полнено min{x 1 , x 2 } = min{y 1 , y 2 } = 3, т. е. x ( y и y ( x . По определению стро-
гой выпуклости БЖЦ для x ( y , x ¹ y , выполнено ax + (1- a )y f y , для всех
a Î (0, 1). ax + (1- a )y = (3, 5a + 8(1- a )), т. е. min{3, 5a + 8(1- a )} = 3, а значит, так
как ax + (1- a )y ( y и y ( ax + (1- a )y , то ax + (1- a )y ~ y . Следовательно, пред-
почтения не являются строго выпуклыми.
¥
Непрерывность. Рассмотрим последовательность пар {(x n , y n )}n =1 таких, что
¥ ¥
x 0 = lim x n , y 0 = lim y n , x n ( y n для всех n и {x n }n=1 , {y n }n=1 , x 0 , y 0 Î X .
n® ¥ n® ¥
x 0 = lim x n означает, что x i0 = lim x in для всех i = 1, ..., N , и y 0 = lim y n означа-
n® ¥ n® ¥ n® ¥
ет, что y i0 = lim y in для всех i = 1, ..., N . x n ( yn означает, что
n® ¥
N N
min{a i x in }i = 1 ³ min{a i y in }i = 1 для i = 1, ..., N . Таким образом, получили
¥ ¥
числовые последовательности {min{a i x in }Ni = 1}n =1 и {min{a i y in }Ni = 1}n =1 .
20
1. Поведение потребителя

И для каждого n найдется компонента x nj , такая, что


N N N N
a j x nj { }
= min a i x in i = 1 ³ min{ }
a i y in i = 1 . Тогда min{ }
a i x i0 i = 1 ³ min{ }
a i y i0 i = 1 , что
означает x ( y , т. е. отношение предпочтений непрерывно.
0 0

(д) Оставляем в качестве упражнения проверить по аналогии с предыдущи-


ми пунктами, что заданные предпочтения являются полными и транзитивными.
Локальная ненасыщаемость. Предпочтения не являются локально N
ненасы-
x = (a 1 , a 2 , ..., a N ): -å a i - a i ) = 0.
( 2
щаемыми. Рассмотрим набор
N i =1
точки -å (x i - a i ) < 0.
2
В любой окрестности этой А значит,
x = (a 1 , a 2 , ..., a N ) f y для любого y Î X , y ¹ x . i = 1
Слабая монотонность. Рассмотрим наборы x = (a 1 + e, a 2 , ..., a N ), где e > 0,
и y = (a 1 , a 2 , ..., a N ). Таким образом, x ³ y . Для рассматриваемых предпочтений
N N
-(a 1 + e - a i ) + å (a i - a i ) = -e 2 и -å (a i - a i ) = 0. Согласно слабой мо-
2 2 2

i=2 i =1
нотонности должно выполняться x ( y . Однако, так как -e 2 ò 0, то x > y, а зна-
чит, предпочтения не являются слабо монотонными.
Выпуклость и строгая выпуклость. Для случая N = 2, a 1 = 3 и a 2 = 2 приве-
дена графическая иллюстрация (рис. 2.4).

Для x ( y выполнено ax + (1- a )y f y для " a Î [ 0, 1].


Заданные предпочтения являются выпуклыми и строго выпуклыми. См. за-
дачу 11.

21
Микроэкономика: задачи и решения

По аналогии с предыдущими пунктами доказывается непрерывность пред-


почтений.

3. Пусть отношение предпочтения задано на X = R N


+ , N ³ 2. Докажите или оп-
ровергните следующие утверждения:

(а) Если предпочтения ( локально ненасыщаемы, то они слабо монотонны


(монотонны, строго монотонны).

(б) Если предпочтения ( слабо монотонны, то они локально ненасыщаемы.

(в) Если предпочтения ( монотонны, то они локально ненасыщаемы.

(г) Предпочтения ( монотонны тогда и только тогда, когда они строго мо-
нотонны.

(д) Если предпочтения ( рациональны, локально ненасыщаемы и слабо мо-


нотонны, то они монотонны1.

(е) Если предпочтения ( строго монотонны, то из x f y следует x ³ y .

(ж) Если предпочтения ( рациональны и строго выпуклы, то существует


не больше одной точки глобального насыщения, а во всех остальных точках
предпочтения локально ненасыщаемы.

(з) Если предпочтения ( рациональны и строго монотонны, то они строго


выпуклы.

(и) Если предпочтения ( рациональны и строго монотонны, то они непре-


рывны.

(к) Если предпочтения ( строго выпуклы, то они строго монотонны.

(л) Если предпочтения ( рациональны, строго выпуклы и слабо монотонны,


то они строго монотонны.

1 См. MWG 3, задача 3.B.2.

22
1. Поведение потребителя

(м) Если предпочтения ( рациональны и строго выпуклы, то они локально


ненасыщаемы.

(н) Если предпочтения ( рациональны, строго выпуклы и слабо монотонны,


то они локально ненасыщаемы.

(о) Для любых предпочтений (, определенных на множестве наборов Х из


x ( y , следует ax ( ay для любых значений a ³ 0.

(п) Для любых предпочтений (, определенных на множестве наборов Х при


x ( y , неверно, что ax ( ay для любых значений a ³ 0.

Решение.
(а) Рассмотрим предпочтения: y (x тогда и только тогда, когда
x 1 - 2x 2 ³ y 1 - 2 y 2 . Покажем, что предпочтения локально ненасыщаемы. Рас-
смотрим произвольный набор x = (x 1 , x 2 ) и набор y , координаты которого
e
y = æççèx 1 + , x 2 ö÷÷ø. Покажем, что набор y находится в e-окрестности набора x:
2
e
x - y = (x 1 - y 1 ) + (x 2 - y 2 ) =
2 2
< e.
2
Так как y 1 - 2 y 2 = x 1 - 2x 2 + e > x 1 - x 2 , то выполнено y ( x , но неверно, что
x ( y . Таким образом, y f x .
Покажем теперь, что предпочтения не являются слабо монотонными. Рас-
смотрим два набора x = (8, 4) и y = ( 5, 2). x ³ y , однако не выполнено x ( y ,
так как x 1 - 2x 2 = 0 < y 1 - 2 y 2 = 1.
Данный пример показывает, что из локальной ненасыщаемости не следуют
слабая монотонность, монотонность и строгая монотонность (обоснуйте
почему). Таким образом, утверждение неверно.

(б) Утверждение неверно. Функция полезности, представляющая отношение


предпочтения, удовлетворяющего свойству слабой монотонности, но не являю-
щегося локально ненасыщаемым:

ïìx 1x 2 , если x 1x 2 < 2


u(x 1 , x 2 ) = ïí2, если 2 £ x 1x 2 £ 6
ï
ïîx 1x 2 - 4, если x 1x 2 > 6.

23
Микроэкономика: задачи и решения

Заданные предпочтения не являются локально ненасыщаемыми. Для того


чтобы это показать, достаточно указать хотя бы один набор и окрестность это-
го набора такие, что в окрестности нет набора лучше заданного. Рассмотрим
набор x = (x 1 = 3, x 2 = 1) и его окрестность радиуса e = 0,25. Полезность потре-
бителя на заданном наборе u(3, 1) = 2. Координаты наборов окрестности удовле-
творяют условиям: 2,75 £ y 1 £ 3,25 и 0,75 £ y 2 £ 125
, . Для всех наборов окрестно-
сти выполнено 2,06 £ y 1A y 2A £ 4,06. Следовательно, в окрестности радиуса e = 0,25
набора x = (x 1 = 3, x 2 = 1) полезность равна 2. Таким образом, в рассматривае-
мой окрестности не существует набора y = ( y 1 , y 2 ) такого, что y f x . Однако, так
как для x ³ y выполнено u (x ) ³ u( y ), а следовательно, x ( y , заданная функция
представляет слабо монотонные предпочтения.

(в) Покажем, что если для x и y из X таких, что x >> y , выполнено x f y ,


то в любой e-окрестности любого набора найдется лучший набор.
Рассмотрим произвольный набор x = (x 1 , ..., x N ) и набор
e e
y = æççèx 1 + , ..., x N + ö÷÷ø, где e > 0.
N N
Покажем, что набор y находится в e-окрестности набора x :
N
e2 e
å (x i - y i )
2
x -y = = N 2
= < e.
i =1 N N

Так как y >> x , то в силу монотонности предпочтений y f x . Таким образом,


утверждение верно.

(г) Утверждение верно только в одну сторону: из строгой монотонности сле-


дует монотонность. Для строго монотонных предпочтений из y ³ x и y ¹ x сле-
дует y f x . Но если y >> x , то выполнено y ³ x и y ¹ x , а значит, в силу строгой
монотонности y f x .
Приведем пример предпочтений монотонных, но не строго монотонных:
x ( y тогда и только тогда, когда min{x 1 , x 2 } ³ min{y 1 , y 2 }. Это частный случай
предпочтений, рассмотренных в пункте (г) задачи 2. Численный пример рас-
смотрен в соответствующей задаче.

(д) Рассмотрим два набора таких, что x >> y . В задаче требуется показать,
что x f y . Так как x >> y , то x i - y i > 0 для i = 1, ..., N . Возьмем
e = min{x 1 - y 1 , ..., x N - y N } > 0. Покажем, что для любого набора z Î X , если

24
1. Поведение потребителя

N
å (y j - z j )
2
y - z £ e, то x i ³ z i для i = 1, ..., N . Запись y - z £ e означает £ e.
j =1
N
å (y j - z j )
2
Так как e £ x i - y i для всех i = 1, ..., N , то £ x i - y i . В обеих частях
j =1
неравенства стоят положительные числа. Возведем левую и правую части нера-
N
å (y j - z j )
2
венства в квадрат и приведем к следующему виду: £
j ¹i
£ (x i - y i ) -( y i - z i ) . Преобразуем правую часть неравенства:
2 2

(x i - y i ) 2 -( y i - z i ) 2 = x i2 - 2x i y i + 2 y i z i - z i2 =
= (x i - z i )(x i + z i )- 2 y i (x i - z i ) = (x i - z i )(x i + z i - 2 y i ).
N
Так как 0 £ å (y j - z j ) , то 0 £ (x i - z i )(x i + z i - 2 y i ). Предположим, что
2

j ¹i
x i < z i . Тогда должно выполняться (x i + z i - 2 y i ) £ 0. Так как x i - y i > 0, то
z i - y i < 0, а следовательно, x i > y i > z i . Получили противоречие с тем, что
x i < z i . Таким образом, x i ³ z i .
В силу локальной ненасыщаемости существует ~ z Î X такой, что y - ~ z £e и
z f y . Выше было показано, что x i ³ z i для i = 1, ..., N , а значит, x ³ ~
~ z . В силу
слабой монотонности предпочтений из x ³ ~ z следует x ( ~ z . Таким образом,
~
x ( z f y.
Докажем, что если x ( ~ z f y и предпочтения рациональны, то x f y . Так как
рациональность предпочтений означает, в том числе и то, что предпочтения
полные, то либо x ( y , либо y ( x , либо и то и другое. Пусть y ( x . Тогда по
транзитивности y ( ~ z . Однако ~ z f y означает, что ~z ( y , и неверно, что y ( ~
z.
Получили противоречие. Значит, предположение y ( x оказалось неверным.
В силу полноты, если y ( x неверно, то должно выполняться x ( y . Таким об-
разом, x ( y , и неверно, что y ( x , т. е. x f y .

(е) Утверждение неверно. Приведем контрпример. Рассмотрим следующее от-


ношение предпочтения: для любых двух наборов x , y Î X , x ( y тогда и только
тогда, когда x 1 + x 2 ³ y 1 + y 2 . Строгое отношение предпочтения определено сле-
дующим образом: x f y тогда и только тогда, когда x 1 + x 2 > y 1 + y 2 . Рассмотрим
наборы x = (8, 1) и y = (3, 5), для которых выполнено x 1 + x 2 > y 1 + y 2 . Следова-
тельно, x f y . Однако не выполнено x ³ y (рис. 3.1).

25
Микроэкономика: задачи и решения

(ж) Набор x Î X называется точкой глобального насыщения, если не сущест-


вует набора y Î X , такого, что y f x . Покажем, что если предпочтения рацио-
нальны и строго выпуклы, то не существует более одной точки глобального на-
сыщения. Предположим, что это не так, и у потребителя две точки глобального
насыщения: x и x , x ¹ x . По условию отношение предпочтения рефлексивно,
что означает, что оно полно и транзитивно. Из полноты следует, что либо
x ( x , либо x ( x , либо верны оба соотношения. Предположим, что x ( x
и неверно, что x ( x , т. е. x f x . Это означает, что x — не точка глобального на-
сыщения. Если x ( x и неверно, что x ( x , то x — не точка глобального насы-
щения. Таким образом, если x и x точки глобального насыщения, то и x ( x
и x ( x . Воспользуемся тем, например, что x ( x . Из x ( x в силу строгой вы-
пуклости ax + (1- a )x f x для " a Î (0, 1). Получили противоречие с тем, что
точка x является точкой глобального насыщения. Таким образом, если у по-
требителя есть точка глобального насыщения, то только одна. Заметим, что
рациональность и строгая выпуклость предпочтений не гарантируют сущест-
вование точки глобального насыщения. (Например, отношение предпочтения
x ( y Û x 1 + x 2 ³ y 1 + y 2 .)
Покажем теперь, что во всех точках, отличных от точки глобального насы-
щения, предпочтения потребителя локально ненасыщаемы. Рассмотрим произ-
вольный набор x Î X .
Предположим, что существует точка глобального насыщения x . Рассмотрим
произвольный набор x Î X . Для точки глобального насыщения выполнено

26
1. Поведение потребителя

x ( x и x ¹ x . В силу строгой выпуклости предпочтений ax + (1- a )x f x для


" a Î (0, 1). При a ® 0 набор ax + (1- a )x будет все ближе к набору x . Таким об-
разом, в любой окрестности сколь угодно малого радиуса найдется набор
ax + (1- a )x лучший, чем набор x , что означает локальную ненасыщаемость.
Теперь предположим, что точки глобального насыщения не существует. Рас-
смотрим два произвольных набора x , y Î X , x ¹ y . Рациональность предпочте-
ний означает полноту и транзитивность. В силу полноты либо x ( y , либо
y ( x , либо и то и другое. Предположим, что x ( y . Тогда в силу строгой выпук-
лости для " a Î (0, 1) выполнено ax + (1- a )y f y . При a ® 0 набор ax + (1- a )y
будет все ближе к набору y . Таким образом, в любой окрестности сколь угодно
малого радиуса найдется набор ax + (1- a )y лучший, чем набор x. Аналогичные
рассуждения верны для случая y ( x . Таким образом, во всех точках, отличных
от точки глобального насыщения, предпочтения локально ненасыщаемые.

(з) Утверждение неверно. Построим контрпример. Рассмотрим предпочтения


(, определенные на Х = R N+ : для любых двух наборов x , y Î X , x ( y тогда
N N
и только тогда, когда å a ix i ³ å a i yi . В задаче 2(б) показано, что указанные
i =1 i =1
предпочтения являются рациональными и строго монотонными, однако не яв-
ляются строго выпуклыми.
Для случая N = 2 и a 1 = a 2 приведем графическую иллюстрацию, воспользо-
вавшись определением MWG: строгая выпуклость означает, что для " x , y , z Î X
таких, что x ( y , z ( y и x ¹ z , выполнено bx + (1- b)z f y для " b Î (0, 1).

27
Микроэкономика: задачи и решения

Здесь x ( y , z ( y и x ¹ z , однако не выполнено bx + (1- b )z f y для


" b Î (0, 1), а значит, предпочтения не являются строго выпуклыми (см. рис. 3.2).
См. также 2(б).

(и) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть лек-


сикографические предпочтения для x , y Î X x ( y тогда и только тогда, когда
« x 1 > y 1» или « x 1 = y 1 и x 2 ³ y 2».
Эти предпочтения рациональны, однако не являются непрерывными.
(См. MWG 3.С, пример 3.С.1 и БЖЦ 1.4, пример 5).

(к) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть пред-


N N
почтения x ( y тогда и только тогда, когда -å (x i - a i ) ³ -å ( y i - a i ) .
2 2

i =1 i =1
Приведем также графический пример (например, такие линии уровня соот-
ветствуют предпочтениям x ( y тогда и только тогда, когда x 1 - (x 2 ) ³
2

³ y 1 -( y 2 ) ) на рис. 3.3. Изображенные предпочтения строго выпуклы, однако


2

не являются строго монотонными (покажите самостоятельно). Для строго моно-


тонных предпочтений в заштрихованной области должны лежать все наборы
строго лучшие, чем набор (x 1¢ , x ¢2 ) (рис. 3.4).

(л) Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x ³ y , x ¹ y , т. е. x i ³ y i для


i = 1, ..., N , и хотя бы для одной координаты x i > y i . Тогда выполнено
x i ³ ax i + (1- a )y i , где 0 < a < 1, для i = 1, ..., N и хотя бы для одной координаты

28
1. Поведение потребителя

x i > ax i + (1- a )y i . Так как предпочтения слабо монотонны, то для


x ³ ax + (1- a )y выполнено x ( ax + (1- a )y . Аналогично в силу слабой монотон-
ности если x ³ y , то x ( y , тогда и из x ³ y , y ¹ x , следует x ( y . В силу строгой
выпуклости из x ( y , y ( y и x ¹ y следует ax + (1- a )y f y для " a Î (0, 1). (Здесь
используется определение MWG. Поскольку предпочтения рациональны, то это
определение эквивалентно определению из БЖЦ, см. 1(б), а значит, из x ( y и
x ¹ y следует ax + (1- a )y f y для " a Î (0, 1).) Следовательно x ( ax + (1- a )y f y .
Тогда, воспользовавшись рациональностью, можно доказать, что x f y . Таким
образом, утверждение верно.

(м) Утверждение неверно. Контрпример — предпочтения: x(y тогда


N N
и только тогда, когда -å (x i - a i ) ³ -å ( y i - a i ) .
2 2

i =1 i =1

(н) Рассмотрим произвольный набор x и набор z такие, что z ³ x и z ¹ x . То-


гда из слабой монотонности следует, что z ( x . Обозначим через y набор
az + (1- a )x , где a Î (0, 1). Тогда из строгой выпуклости следует, что y f x при
a Î (0, 1). Таким образом, для любого сколь угодно малого e можно подобрать
такое значение коэффициента a ®1, что x - y £ e и y f x .

(о) Построим контрпример. Рассмотрим предпочтения (, определенные


на множестве потребительских наборов Х = R +2 , заданные следующим образом:
x ( y тогда и только тогда, когда x 1 + x 2 ³ y 1 + y 2 . Пусть x = ( 4, 1) и y = (1, 2).
Тогда x ( y , так как 4 + 1 ³ 1 + 2. При a = 4 получим ax = (16, 4) и ay = ( 4, 8).
Тогда ax 1 + ax 2 = 8 и ay 1 + ay 2 = 10, т. е. ay ( ax , и неверно, что ax ( ay .
Таким образом, утверждение неверно.

(п) Утверждение пункта (п) неверно. Предпочтения, для которых из x ( y


следует ax ( ay для любых значений a ³ 0, называются гомотетичными или од-
нородными. Рассмотрим пример таких предпочтений: для любых двух
N N
наборов x , y Î X , x(y тогда и только тогда, когда Õ x ia i a
³ Õ y i i . Тогда
i =1 i =1
x ( y Û ax ( ay для a ³ 0. А значит, утверждение неверно.

29
Микроэкономика: задачи и решения

42. Покажите, что, если X конечно и предпочтения рациональны, то существует


функция полезности, представляющая эти предпочтения.

Решение.
По утверждению 1.B.2, MWG 1.B, если предпочтения ( можно представить
функцией полезности, то они рациональны (т. е. удовлетворяют свойствам пол-
ноты и транзитивности). Однако обратное утверждение неверно: рационально-
сти предпочтений недостаточно для существования функции полезности (при-
мер: лексикографические предпочтения). Рассмотрим, изменится ли ситуа-
ция, если добавим следующее условие: множество потребительских наборов X
конечно.
Напомним определение функции полезности: функция u : X ® R является
функцией полезности, представляющей отношение предпочтения (, если для
всех наборов x , y Î X выполнено x ( y Û u (x ) ³ u( y ).
Для каждой пары потребительских наборов (х, у) определим индекс:

ì1, если х ( у
r( x , y ) = ïí и u (x ) = å r (x , y ).
îï0, если неверно, что х ( у yÎ X

Индикатор r( x , y ) представляет собой число наборов, каждый из которых


не лучше, чем х, т. е. u (x ) = {число наборов y таких, что x ( y }.
Пусть x ( y , тогда для каждого z такого, что y ( z выполнено (по транзитив-
ности) x ( z . Тогда u (x ) ³ u( y ). Другими словами, если x ( y , то u (x ) ³ u( y ).
Предположим теперь, что u (x ) ³ u( y ), и покажем, что из этого следует x ( y .
Предположим, что это не так. Напомним, что по условию задачи отношение
предпочтения полно. Значит, y ( x , причем неверно, что набор х эквивалентен
набору у (неверно, что x ~ y). Но тогда r( y , x ) = 1 и r( x , y ) = 0, поэтому u( y ) > u (x ),
что противоречит предположению.

5. Покажите, что если f : R ® R строго возрастающая функция и u : X ® R функ-


ция полезности, представляющая отношение предпочтения (, то функция v:
X ® R, задаваемая как v (x ) = f (u (x )), также является функцией полезности,
представляющей отношение предпочтения (.

2 См. MWG 1, задача 1.B.5.

30
1. Поведение потребителя

Решение.
По определению функция u : X ® R является функцией полезности, представ-
ляющей отношение предпочтения (, если для всех x , y Î X выполнено
x ( y Û u (x ) ³ u( y ).
Пусть x , y Î X и функция u () × представляет отношение предпочтения (. Тогда
по определению x ( y Û u x ³ u( y ). Поскольку f ()
( ) × строго возрастает, то
u (x ) ³ u ( y ) Û v (x ) ³ v( y ). Следовательно, x ( y Û v (x ) ³ v( y ). Следовательно, v ()
×
представляет отношение предпочтения (.

63. Пусть функция u (x ) представляет предпочтения некоторого потребителя


на наборах x Î R n+ . Может ли функция f (x ) = u (x ) - (u (x )) 2 также представ-
лять предпочтения данного потребителя?

Решение.
Функция f () × является суперпозицией функций f = j o u , где j( y ) = y - y 2 , для
1
любых y Î R(u ). Поскольку j¢ ( y ) = 1- 2 y > 0 для всех y < , и j¢ ( y ) = 1- 2 y < 0
2
æ 1ö
для всех y > , то j( y ) возрастает на интервале y Î ççè-¥, ÷÷ø и убывает на интер-
1
2 2
æ1 ö
вале y Î ççè , ¥ ÷÷ø. Следовательно, если u (x ) £ " x Î R n+ , то функция f ( ×) представ-
1
2 2
ляет те же предпочтения, что и функция u (x ). Но если существует потребитель-
1
ский набор x Î R n+ такой, что u (x ) > , то возможно нарушение u (x ) ³ u( y ) Û
2
Û f (x ) ³ f ( y ), что в итоге ведет к нарушению x ( y Û f (x ) ³ f ( y ).

7. Покажите, что если функция полезности, описывающая предпочтения (, не-


прерывна, то отношение ( также непрерывно.

Решение.
Воспользуемся определением MWG. Рассмотрим последовательность пар
¥
{(x , y n )}n =1 таких, что x n ( y n для всех n , и lim x n = x 0 и lim y n = y 0 .
n
n® ¥ n® ¥

3 См. Jehle G. A., Reny P. J. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2001. Зада-
ча 1.24(b).

31
Микроэкономика: задачи и решения

Для того чтобы показать, что предпочтения непрерывны, требуется показать,


что x 0 ( y 0 . Из непрерывности u ()× следует, что u(x n ) ® u(x 0 ) и
n® ¥
u( y n ) ® u( y 0 ). По определению функции полезности из x n ( y n следует
n® ¥
u(x n ) ³ u( y n ) для всех n . Таким образом, получаем две числовые последователь-
¥ ¥
ности {u(x n )}n=1 и {u( y n )}n=1 , сходящиеся к u(x 0 ) и u( y 0 ) соответственно, чле-
ны которых удовлетворяют неравенству u(x n ) ³ u( y n ). Тогда по свойству сходя-
¥
щихся последовательностей для пределов последовательностей {u(x n )}n=1 и
¥
{u( y n )}n=1 выполнено соотношение u(x 0 ) ³ u( y 0 ). Так как по определению
функции полезности u (x ) ³ u( y ) Û x ( y , то из u(x 0 ) ³ u( y 0 ) следует x 0 ( y 0 .
Таким образом, отношение ( непрерывно.

8. Рассмотрите рациональное отношение предпочтения (. Покажите, что если


u (x ) = u( y ) тогда и только тогда, когда x ~ y , и что если u (x ) > u( y ) тогда
и только тогда, когда x f y , то u ()
× — функция полезности, представляющая
отношение предпочтения (.

Решение.
Нам нужно доказать, что если x ( y , то u (x ) ³ u( y ), и что если u (x ) ³ u( y ),
то x ( y .
Предположим сначала, что x ( y . Если, кроме того, верно, что y ( x , значит,
x ~ y , следовательно u (x ) = u( y ). Если же, наоборот, неверно, что y ( x , значит,
x f y . Следовательно, u (x ) > u( y ). Таким образом, если x ( y , то u (x ) ³ u( y ).
Теперь докажем в другую сторону. Предположим, что u (x ) ³ u( y ). Если, кро-
ме того, u (x ) = u( y ), то x ~ y . Если же, наоборот, u (x ) > u( y ), то x f y . Таким об-
разом, если u (x ) ³ u( y ), то x ( y .

9. Рассмотрите следующие определения квазивогнутости функции (полезно-


сти). Покажите, что эти определения эквивалентны.
Определение 1. Функция u (x ) квазивогнута, если для t из множества значений
множество {x Î X : u (x ) ³ t } выпукло.
Определение 2. Функция u (x ) квазивогнута, если для любых двух наборов x
и y (x , y Î X ) выполнено u(ax + (1- a )y ) ³ min[ u (x ), u( y )] для " a Î [ 0, 1].

Решение.
(1) Покажем, что из определения 1 следует определение 2.
32
1. Поведение потребителя

Рассмотрим произвольные наборы z и y . Отношение предпочтения предста-


вимо функцией полезности, и для двух наборов выполнено либо u (z ) ³ u( y ),
либо u( y ) ³ u (z ), либо u (z ) = u( y ). Предположим сначала, что u (z ) ³ u( y ). Рас-
смотрим множество {x Î X : u (x ) ³ t }, где t = u( y ). Тогда, y Î {x Î X : u (x ) ³ t } и, так
как u (z ) ³ u( y ), z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Поскольку по определению 1 множество
{x Î X :u (x ) ³ t } выпуклое, то набор ay + (1- a ) z Î {x Î X :u (x ) ³ t } при " a Î [ 0,1].
Это означает, что u(ay +(1- a )z ) ³ t = u( y ). А это, в свою очередь, означает
u(ay + (1- a )z ) ³ min[ u( y ), u (z )] для " a Î [ 0, 1]. Аналогично рассматривается слу-
чай u( y ) ³ u (z ).

(2) Докажем, что из определения 2 следует определение 1.


Рассмотрим y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Тогда u( y ) ³ t и u (z ) ³ t . По определению 2
для квазивогнутой функции выполнено u(ay + (1- a )z ) ³ min[ u( y ), u (z )] для
" a Î [ 0, 1], а значит, u(ay + (1- a )z ) ³ t . Таким образом, если y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t },
то и ay + (1- a ) z Î {x Î X : u (x ) ³ t }, что и означает выпуклость множества
{x Î X :u (x ) ³ t }.

10. Докажите или опровергните следующие утверждения.

(а) Если предпочтения выпуклы, то функция полезности квазивогнута.

(б) Если функция полезности квазивогнута, то предпочтения выпуклы.

Решение.
(а) Рассмотрим y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Чтобы показать, что функция полезно-
сти квазивогнута, требуется доказать, что множество {x Î X : u (x ) ³ t } выпукло,
т. е. ay + (1- a )z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Так как отношение предпочтений представи-
мо функцией полезности, то оно рационально, т. е. полно и транзитивно.
В силу полноты выполнено либо z ( y (u (z ) ³ u( y )), либо y ( z (u( y ) ³ u (z )), либо
и то и другое. Предположим сначала, что z ( y . Тогда в силу выпуклости пред-
почтений получим, что az + (1- a )y ( y для " a Î [ 0, 1]. По определению функ-
ции полезности u(az + (1- a )y ) ³ u( y ). Так как y Î {x Î X : u (x ) ³ t }, то u( y ) ³ t ,
следовательно, u(az + (1- a )y ) ³ t , что означает ay + (1- a ) z Î {x Î X : u (x ) ³ t } для
" a Î [ 0, 1]. Аналогично рассматривается случай, когда y ( z .

(б) Рассмотрим три набора x , y , z Î X такие, что x ( y и z ( y . По определе-


нию функции полезности: u (x ) ³ u( y ) и u (z ) ³ u( y ). Так как функция квазивогну-
та, то множество {x Î X : u (x ) ³ t }, где t принадлежит множеству значений u (x ),

33
Микроэкономика: задачи и решения

выпукло. Рассмотрим множество {x Î X : u (x ) ³ t }, где t = u( y ). Тогда


x , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Следовательно, в силу выпуклости множества
ax + (1- a ) z Î {x Î X : u (x ) ³ t } для " a Î [ 0, 1], т. е. u(ax + (1- a ) z ) ³ t = u( y ). Отсю-
да по определению функции полезности получаем ax + (1- a )z ( y для " a Î [ 0, 1].

11. (а) Покажите, что если функция полезности вогнута, то она квазивогнута,
а следовательно, предпочтения, представимые вогнутой функцией полезно-
сти, выпуклы.

(б) Проверьте выпуклость предпочтений:


x ( y тогда и только тогда, когда x 1a x 12-a ³ y 1a y 12-a , 0 < a < 1;
x ( y тогда и только тогда, когда -(x 1 - a ) - (x 2 -b ) ³ -( y 1 - a) -( y 2 -b) .
2 2 2 2

Решение.
(а) Если функция полезности вогнута, то по определению вогнутости
u(az + (1- a )y ) ³ au (z ) + (1- a )u( y ) для любых a Î [ 0, 1]. Нужно показать, что
множество {x Î X : u (x ) ³ t } выпукло. Рассмотрим y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Нужно
показать, что az + (1- a )y Î {x Î X : u (x ) ³ t } для всех a Î [ 0, 1]. Так как
z Î {x Î X : u (x ) ³ t }, то u (z ) ³ t , следовательно, для a Î [ 0, 1], au (z ) ³ at . Аналогич-
но для y выполнено u( y ) ³ t , откуда (1- a )u( y ) ³ (1- a )t . Просуммировав нера-
венства, получим au (z ) + (1- a )u( y ) ³ t . Так как функция u (x ) вогнута,
то u(az + (1- a )y ) ³ au (z ) + (1- a )u( y ) ³ t , т. е. u(az + (1- a )y ) ³ t , а значит,
az + (1- a )y Î {x Î X : u (x ) ³ t } для всех a Î [ 0, 1].
Таким образом, предпочтения, представимые вогнутой функцией полезно-
сти, являются выпуклыми.

(б) Указанные предпочтения представимы функцией полезности. Так как


по определению функции полезности x ( y тогда и только тогда, когда
u (x ) ³ u( y ), в качестве функции полезности можно рассматривать функцию
u (x 1 , x 2 ) = x 1a x 12-a . Функция дважды дифференцируема, поэтому можно вос-
пользоваться дифференциальным критерием вогнутости. Если матрица Гессе
отрицательно полуопределена, то функция вогнута, и если отрицательно опре-
делена, то строго вогнута.
Для рассматриваемой функции матрица Гессе:
a (a -1)x 1a -2x 12-a a (1- a )x 1a -1x -2 a
.
a (1- a )x 1a -1x -2 a -a (1- a )x 1a x -2 a -1

34
1. Поведение потребителя

Так как a <1, то при x 1 > 0, x 2 > 0 D 1 < 0, D 2 > 0. Главные миноры чередуют
знаки начиная с отрицательного. Аналогичный результат получим, если «поме-
няем местами» x 1 и x 2 . Таким образом, функция строго вогнута на положитель-
ных наборах, а значит, вогнута. Следовательно, предпочтения выпуклы и строго
выпуклы на положительных наборах.
Предпочтения x ( y тогда и только тогда, когда -(x 1 - a )2 - (x 2 -b )2 ³
³ -( y 1 - a) -( y 2 -b) также представимы функцией полезности:
2 2

u(x 1 , x 2 ) = -(x 1 - a ) - (x 2 -b ) .
2 2

Матрица Гессе для рассматриваемой функции:


-2 0
.
0 -2

Тогда D 1 < 0, D 2 > 0. Следовательно, функция строго вогнута, а значит и во-


гнута. Следовательно, предпочтения выпуклы и строго выпуклы.

12. Пусть x 0 — набор, который выбран потребителем при ценах


p 0 = ( p10 , p 2 , ..., pN ), и пусть цена p1 возросла. Обозначим новый вектор цен
p¢= ( p1¢ , p 2 , ..., pN ), а соответствующий набор, выбранный потребителем, x¢.
Потребитель обладает начальными запасами благ w = ( w 1 , ..., w N ) и тратит
весь свой доход. Известно, что до и после изменения цены потребитель яв-
ляется чистым покупателем первого блага.

(а) Покажите, что новый набор допустим при старых ценах. Как изменится
благосостояние потребителя?

(б) Покажите, что и старый набор доступен при новых ценах.

Решение.
(а) Так как потребитель тратит весь свой доход, то p ¢x ¢= p ¢w. Добавим и вы-
чтем из левой части p10 x ¢1 : p ¢x ¢= p1¢ x 1¢ + p 2x ¢2 + K + pN x N ¢ + p10 x 1¢ - p10 x 1¢ . Так как
изменится только одна цена p1 , то p 2x ¢2 +K pN x N ¢ + p10 x 1¢ = p 0 x ¢. Тогда
p ¢x ¢= p1¢ x ¢1 + p 0 x ¢- p10 x 1¢ , откуда p ¢x ¢= p 0 x ¢+( p1¢ - p10 )x 1¢ . Так как p ¢x ¢= p ¢w, то
p 0 x ¢+( p1¢ - p10 )x 1¢ = p ¢w.

35
Микроэкономика: задачи и решения

В то же время p ¢w = p1¢ w 1 + p 2 w 2 + K + pN w N + p10 w 1 - p10 w 1 . Так как изме-


няется только цена p1 , то p 2 w 2 + K + pN w N + p10 w 1 = p 0 w. Следовательно,
p ¢w = p1¢ w 1 + p 0 w - p10 w 1 = p 0 w + ( p1¢ - p10 )w 1 .
Таким образом, p 0 x ¢+( p1¢ - p10 )x 1¢ = p 0 w + ( p1¢ - p10 )w 1 .
Так как потребитель является чистым покупателем первого блага, то x 1¢ > w 1 ,
а значит, p 0 x ¢< p 0 w. То есть новый набор доступен при старых ценах. Если при
старых ценах он не был выбран, то благосостояние потребителя при новых це-
нах не возросло.

(б) Так как потребитель тратит весь свой доход, то p 0 x 0 = p 0 w. Добавим


и вычтем из левой части p1¢ x 10 :
p 0 x 0 = p10 x 10 + p 2x 20 +K + pN x N0 + p1¢ x 10 - p1¢ x 10 = p ¢x 0 + ( p10 - p1¢ )x 10 .
14444244443
p ¢x 0

Добавим и вычтем из правой части p1¢ w 1 :


p 0 w = p10 w 1 + p 2 w 2 + K + pN w N + p1¢ w 1 - p1¢ w 1 = p ¢w + ( p10 - p1¢ )w 1 .
14444 4244444 3
p ¢w

Так как x 10 < w 1 и ( p10 - p1¢ ) < 0, следовательно, p ¢x 0 < p ¢w.

13. Пусть X = R N
+ , N ³ 2, доход R > 0, вектор цен p ³ 0 и p ¹ 0. Выведите с ис-
пользованием теоремы Куна—Таккера маршаллианский спрос для функций.

(а) u(x 1 , x 2 ) = x 1 + x 2 , N = 2;

(б) u(x 1 , x 2 ) = (x 1 ) + (x 2 ), N = 2;
2

(в) u(x 1 , x 2 ) = min{x 1 , x 2 }, N = 2;


N
(г) u(x 1 , ..., x n ) = Õ x ia i , a i > 0.
i =1
(д) Для задачи пункта (г) проверьте выполнение условий второго порядка
для случая N = 2.

Решение.
(а) Задача потребителя:
ìï x 1 + x 2 ® max
ï
í x1 , x 2 ³ 0 .
ïï p x + p x £ R
î 1 1 2 2

36
1. Поведение потребителя

В случае N = 2 и p ³ 0 и p ¹ 0 обе цены одновременно не могут быть равны


нулю. Начнем анализ со случая, когда одна из цен равна нулю. Например, цена
второго блага p 2 = 0 и p1 > 0. Тогда потребитель весь свой доход тратит на бла-
го x 1 и предъявляет неограниченный спрос на второе благо, а значит, решение
задачи не существует. Аналогична ситуация и в случае p1 = 0 и p 2 > 0 — спрос
на благо x 1 будет неограничен. Это связано с тем, что предпочтения, представи-
мые заданной функцией полезности, строго монотонны.
Рассмотрим случай положительных цен. Заметим, что функция полезности
вогнута (сумма вогнутых функций), а значит, теорема Куна—Таккера дает необ-
ходимые и достаточные условия максимума задачи:
ìï x 1 + x 2 ® max
ï
í x1 , x 2 ³ 0 ,
ïï p x + p x £ R
î 1 1 2 2

где R > 0 — доход потребителя; p1 , p 2 > 0 — цены благ x 1 и x 2 соответственно.


Выпишем Лагранжиан для этой задачи:
L(x 1 , x 2 , l ) = x 1 + x 2 + l( R - p1x 1 - p 2x 2 ).

Условия Куна-Таккера:
¶L 1
= - lp1 £ 0 и = 0, если x 1 > 0; (13.1)
¶x 1 2 x 1

¶L
= 1- lp 2 £ 0 и = 0, если x 2 > 0; (13.2)
¶x 2

¶L
= R - p1x 2 - p 2x 2 ³ 0 и = 0, если l > 0. (13.3)
¶l
Из условия (13.2) следует, что 1 £ lp 2 . При l = 0 условие (13.2) не выполне-
но, а значит, l > 0 и, таким образом, условие (13.3) выполнено как равенство.
Этот результат согласуется с утверждением 3.D.2 (ii), MWG 3.D и теоремой 23 (v),
БЖЦ 2.1, согласно которым если предпочтения локально ненасыщаемы, то бюд-
жетное ограничение в задаче максимизации полезности выполнено как равенст-
во на решении задачи.
Покажем, что в решении x 1 всегда больше нуля. Рассмотрим два набора:
æç~ ~ R - ep1 ÷ö æç~~ ~
~ R ÷ö
çèx 1 = e, x 2 = p ÷ø, где e > 0, и çèx 1 = 0, x 2 = p ÷ø, удовлетворяющих
2 2

37
Микроэкономика: задачи и решения

2
æp ö
бюджетному ограничению. Всегда существует такая величина e, 0 < e < çç 2 ÷÷ ,
è p1 ø
~ ~ æ~ ~ R ö÷
что выполнено u(~ x 1,~
x 2) >u ~ (
x 1,~ )
x 2 , следовательно, набор çç~
è
x 1 = 0, ~
x2 =
p 2 ÷ø
не может являться решением задачи потребителя.
Заметим, что использовать условия первого порядка для доказательства того,
что x 1 > 0, некорректно, поскольку в нуле условие (13.1) не определено.
1
Рассмотрим x 1 ¹ 0, тогда условие (13.1) - lp1 £ 0 всегда выполняется
2 x1
1 p
как равенство. Так как из условия (13.2) следует, что 1 £ lp 2 , то ³ 1 , при-
2 x1 p 2
2
1 p æç p 2 ö÷
= 1 , если x 2 > 0. x1 £ç
è 2 p1 ÷ø
чем Таким образом, всегда ,
2 x1 p 2
2
æp ö
и x 1 = çç 2 ÷÷ , если x 2 > 0.
è 2 p1 ø
R R
В то же время p1x 1 £ R, поэтому x 1 £ . Причем x 1 = , если x 2 = 0.
p1 p1
æ p 2 R ö÷ æ p 2 R ö÷
Следовательно, x 1 £ minçç 22 , ÷. Покажем, что x 1 = minçç 22 , ÷. Действи-
çè 4 p1 p1 ÷ø èç 4 p1 p1 ø÷
R p2
тельно, если x 2 = 0, то x 1 = , а если x 2 > 0, то x 1 = 22 .
p1 4 p1

38
1. Поведение потребителя

R p2
Теперь проанализируем, при каком условии x 1 = , а при каком x 1 = 22 .
p1 4 p1
2
R R p R p2
Так как x 1 = Û x 2 = 0, то £ 22 . Таким образом, x 1 = Û R£ 2 .
p1 p1 4 p1 p1 4 p1
2
R p p2
Решение задачи: x 1( p, R) = и x 2( p, R) = 0, если R £ 2 ; x 1( p, R) = 22
p1 2 4 p1 4 p1
R p2 p2
и x 2( p, R) = - , если R > (см. рис. 13.1).
p 2 4 p1 4 p1
(б) Прежде чем перейти к решению задачи, изобразим решение задачи гра-
фически для случая p1 , p 2 > 0. (Если цена любого блага равна нулю, то задача
не имеет решения.)
На рис. 13.2.А и 13.2.В наклон бюджетной линии таков, что в оптимальной
точке потребитель будет потреблять только x 1 или только x 2 соответственно.
На рис. 13.2.С цены на товары x 1 и x 2 одинаковы, и потребителю безразлично,
потреблять ли только товар x 1 или только товар x 2 . Ни на одном из рисунков
нет внутреннего решения. Заметим, что функция полезности не является ни вог-
нутой, ни квазивогнутой (покажите, что предпочтения не являются выпуклыми),
а значит, теорема Куна—Таккера дает необходимые, но недостаточные условия.

Задача записывается в виде


ìï(x 1 )2 + (x 2 )2 ® max
ï
í x1 , x 2 ³ 0
ï p x + p x £ R.
ïî 1 1 2 2

39
Микроэкономика: задачи и решения

Лагранжиан задачи: L = (x 1 )2 + (x 2 )2 + l( R - p1x 1 - p 2x 2 ), а условия Куна—


Таккера:
¶L
= 2x 1 - lp1 £ 0, = 0, если x 1 > 0.
¶x 1
¶L
= 2x 2 - lp 2 £ 0, = 0, если x 2 > 0.
¶x 2

R - p1x 1 - p 2x 2 ³ 0 и l( R - p1x 1 - p 2x 2 ) = 0.
ìx 1 - 0 £ 0 Þ x 1 = 0
Пусть l = 0, тогда ï íx - 0 £ 0 Þ x = 0.
ïî 2 2
ì2x 1 £ lp1
ï
Пусть l > 0, тогда í , и возможны три случая:
ïî2x 2 £ lp 2
(1) Пусть x 1 > 0 и x 2 = 0. Тогда так как l > 0, то R - p1x 1 - p 2x 2 = 0, откуда
R
при x 2 = 0 получим x 1 = .
p1
R
(2) Пусть x 1 = 0 и x 2 > 0. Аналогично предыдущему случаю x 1 = 0, x 2 = .
p2
(3) Пусть x 1 > 0 и x 2 > 0. Разделим 2x 1 = lp1 на 2x 2 = lp 2 (это допустимо,
x p x p
поскольку все величины положительны): 1 = 1 , откуда x 1 = 2 1 . Из бюд-
x2 p2 p2
( p1 ) 2 Rp 2
жетного ограничения получим x 2 + p 2x 2 = R, откуда x 2 = и соот-
p2 p12+ p 22
Rp1
ветственно x 2 = .
+ p 22
p12
Сравним значения целевой функции в точках, удовлетворяющих условиям
Куна—Таккера:
I. При x 1 = 0 и x 2 = 0 целевая функция принимает значение 0.
2
æRö
II. При x 1 = , x 2 = 0 значение целевой функции çç ÷÷ .
R
p1 è p1 ø
2
æRö
значение целевой функции çç ÷÷ .
R
III. При x 1 = 0, x 2 =
p2 è p2 ø
Rp Rp R2
IV. При x 1 = 2 1 2 , x 2 = 2 2 2 значение целевой функции 2 .
p1 + p 2 p1 + p 2 p1 + p 22

40
1. Поведение потребителя

Случай I не может быть решением ни при каких значениях параметров.


R2
То же самое можно сказать и о случае IV, поскольку 2 всегда меньше
p1 + p 22
2 2
æç R ö÷ æç R ö÷
çè p ÷ø и çè p ÷ø (числители одинаковы, а знаменатель в случае IV больше, так как
2 1
по условию обе цены положительны).
2 2
æRö æRö
Сравнение величин çç ÷÷ и çç ÷÷ зависит от соотношения p1 и p 2 (отношение
è p 2 ø è p1 ø
p1
— наклон бюджетного ограничения). Если p1 = p 2 , то оба решения — II
p2
и III дают максимальное значение целевой функции (рис. 13.2.С). Если p1 > p 2 ,
то решение — это случай III (рис. 13.2.В). Если же p1 < p 2 , то решение — это
случай II (рис. 13.2.А).

(в) Задача потребителя:

ìïïmin{x 1 , x 2 } ® max
í x1 , x 2 ³ 0 .
ïïî p1x 1 + p 2x 2 £ R

Для локально ненасыщаемых предпочтений бюджетное ограничение в задаче


потребителя будет выполнено как равенство в решении задачи. Предпочтения,
представимые функцией полезности u(x 1 , x 2 ) = min{x 1 , x 2 }, являются локально
ненасыщаемыми, так как в окрестности любого набора найдется набор, боль-
ший по обеим координатам, а значит, лучший, поскольку увеличение обеих ко-
ординат даст потребителю большую полезность.
Рассмотрим случай p1 > 0 и p 2 = 0 (случай p1 = 0, p 2 > 0 рассматривается ана-
логично). Тогда потребитель потратит весь свой доход на первое благо
éR ö
x 1( p, R) = , а спрос на второе благо составит x 2( p, R) = ê , + ¥ ÷÷. Заметим,
R
p1 êë p1 ø
что в отличие от задач, рассмотренных в пунктах (а) и (б) в этой задаче при
нулевой цене задача имеет решение. Это связано с тем, что предпочтения потре-
бителей в пунктах (а) и (б), строго монотонны, тогда как в рассматриваемом
случае предпочтения только монотонны, но не строго монотонны.
41
Микроэкономика: задачи и решения

Для решения задачи в случае p1 , p 2 > 0 необходимо показать, что в решении


R
x 1 = x 2 , и выразить из бюджетного ограничения x 1( p, R) = x 2( p, R) = .
p1 + p 2

(г) В задаче 5 показано, что если f : R ® R строго возрастающая функция и


u : X ® R функция полезности, представляющая отношение предпочтения (,
то функция v : X ® R, задаваемая как v (x ) = f (u (x )), также является функцией по-
лезности, представляющей отношение предпочтения (. Заметим также, что ре-
шением задачи
ìï N a i
ï Õ x i ® max
ïïi = 1 x1 , ..., x n ³0
ín
ï
ïå pi x i £ R
ïi = 1
ïî
при R, p >> 0 не может быть набор, в котором хотя бы одно из благ потребля-
ется в нулевом количестве, поскольку в этом случае полезность потребителя
равна нулю. Тогда как при положительном доходе он мог бы обеспечить себе
положительную полезность. Прологарифмировав функцию полезности, мы су-
жаем множество определения функции, так как на наборах, содержащих нуле-
вую компоненту, такая функция не определена. Однако, так как решение не со-
держится в «отсекаемых» наборах, такое преобразование допустимо и сущест-
венно упрощает вычисления.
Прологарифмировав исходную функцию полезности, получим следующую задачу:
ïìa 1 ln x 1 + K + a n ln x n ® xmax
ïï 1 , ..., x n
ín
ïå pi x i £ R.
ïi = 1
ïî
Условия первого порядка:
ìïa 1
ï - lp1 = 0
ïx 1
ï
ïK
ïï
ía n - lp = 0
ï n
ïx n
ïn
ï
ïå pi x i = R.
ïi = 1
ïî
42
1. Поведение потребителя

Условия первого порядка записаны на равенства, так как решение внутрен-


нее. Предпочтения, представимые функцией Кобба—Дугласа, локально ненасы-
щаемы, а значит, бюджетное ограничение выполняется как равенство.
a
Умножим условия первого порядка i - lpi = 0 на величину x i : a i - lpi = 0.
xi
n n n
Сложим полученные n выражений: å a i = l å pi x i , т. е. å a i = lR, откуда
i =1 i =1 i =1
n
å ai
i =1
l= . Теперь, подставляя множитель Лагранжа в условия первого порядка,
R
ai ai R
получим, что x i ( p, R) = = — таким образом, расходы на каждый
lpi n
pi å a j
j =1
товар являются фиксированной долей дохода потребителя.
Если не все цены положительны, то потребитель тратит положительный доход
на блага, цены на которые больше нуля. Если цена блага равна нулю, то увеличе-
ние потребления такого блага не нарушает бюджетное ограничение, но приводит
к росту полезности. Поэтому решение задачи, когда хотя бы одна цена нулевая
и доход положителен, не существует. Если же доход нулевой, то потребитель
не может приобрести блага, цены на которые больше нуля. Тогда увеличение по-
требления благ, цена на которые нулевая, не приводит к увеличению полезности.

(д) В точке решения x( p, R) должны быть выполнены условия второго по-


рядка, т. е.:

0 - p1 -p 2
½ ½
½ 0 - p1 ½
¶ 2u ¶ 2u
½ < 0, - p1 > 0.
½- p ¶ 2u ½½ ¶x 12 ¶x 1¶x 2
½ 1 ¶x 12 ½ ¶ u2
¶ 2u
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22

Проверим выполнение этих условий для функции u (x ) = a 1 ln x 1 + a 2 ln x 2 .

½ 0 - p1 ½ ½ 0 - p1 ½
½½ ¶ 2u ½½ = ½½ a ½ = - p12 < 0.
-p - p1 - 21 ½
½ 1 2½
¶x 1 ½ x1 ½

43
Микроэкономика: задачи и решения

0 - p1 -p 2 0 - p1 - p1

¶ 2u ¶ 2u a1 a2 a
- p1 = - p1 - 0 = p12 + p 22 21 > 0.
¶x 12 ¶x 1¶x 2 x 12 2
x2 x1
¶ u2
¶ 2u a2
-p 2 -p 2 0 -
¶x 2¶x 1 ¶x 22 x 22

Это выполнено для любых (x 1 , x 2 ) >> 0, а значит, и для набора, который яв-
ляется решением задачи пункта (г).

14. Согласно утверждению 3.D.3 (iii) MWG 3D и теореме 24 (iv), БЖЦ 2.1 косвен-
ная функция полезности квазивыпукла по ценам и доходу, т. е. множество
{( p, R) :v ( p, R) £ v }, где p — вектор цен; R — доход, выпукло.

(а) Покажите, что функция квазивыпукла и по любым двум переменным.

(б) Покажите, что квазивогнутость функции полезности не является необхо-


димым условием квазивыпуклости косвенной функции полезности.

Решение.
Покажем, что если косвенная функция полезности v( p, R) квазивыпукла по
всем переменным, то она квазивыпукла и по любым двум переменным — нап-
ример, по цене pi и доходу R. По определению квазивыпуклости множество
{( p1 , ..., pN , R) :v( p1 , ..., pN , R) £ v } выпукло. Рассмотрим вектора ( p$ i , R$ , p-i )
~
и ~ ( i )
p , R, p , принадлежащие множеству {( p , ..., p , R) :v( p , ..., p , R) £ v }.
-i 1 N 1 N
~
pi , aR$ + (1- a )R,
Так как это множество выпукло, то вектор (ap$ i + (1- a )~
ap-i + (1- a ) p-i ) при " a Î [ 0, 1] также принадлежит этому множеству. Следова-
~
тельно, если ( p$ i , R$ ) и (~
pi , R) принадлежат множеств {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v },
~
где вектор p-i — фиксирован, то и (ap$ i + (1- a )~ pi , aR$ + (1- a )R) Î
Î {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v } при " a Î [ 0, 1], а это и означает выпуклость мно-
жества {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v }. Таким образом, косвенная функция полез-
ности квазивыпукла по цене блага i и доходу.
44
1. Поведение потребителя

(б) Выше, в пункте (а), уже упоминалось, что согласно утверждению 3.D.3 (iii),
MWG 3D и теореме 24 (iv), БЖЦ 2.1 косвенная функция полезности квазивы-
пукла. Таким образом, ответ на поставленный вопрос известен: квазивогну-
тость функции полезности не является необходимым условием квазивыпукло-
сти косвенной функции полезность. Для того чтобы это доказать, необходимо
привести контрпример. Рассмотрим предпочтения, представимые функцией по-
лезности u (x 1 , x 2 ) = ( x 1 )2 + (x 2 )2 . Множество {(x 1 , x 2 ) : u(x 1 , x 2 ) ³ u } не является
выпуклым, так как найдутся две точки, принадлежащие множеству, такие, что не все
точки отрезка, соединяющего их, принадлежат множеству {(x 1 , x 2 ) : u(x 1 , x 2 ) ³ u }.
Это означает, что функция не является квазивогнутой (рис. 14.1).
В задаче 13 для заданной функции найдены маршаллианский спрос и соот-
ветствующая косвенная функция полезности:
ïìæ R ö 2
æRö

ï
v( p1 , p 2 , R) = maxïíçç ÷÷ , çç ÷÷ ï.
ý
ïïè p1 ø è p2 ø ï
ï
î þ
Эта функция является квазивыпуклой по ( p1 , p 2 , R) (доказательство остается
в качестве упражнения). В пространстве цен линии уровня косвенной функции
полезности выглядят следующим образом (рис. 14.2).

15. Пусть в экономике N благ и функция полезности потребителя дифференци-


руема и имеет вид: u (x ) = x 1 + f ( x 2 ,..., x N ), причем f — возрастающая, стро-
го вогнутая функция. Пусть p1 = 1. Верно ли, что в данной экономике при

45
Микроэкономика: задачи и решения

достаточно большом доходе потребителя косвенная функция полезности по-


требителя может быть представлена в виде: v ( p, R ) = R + j( p )?

Решение.
Задача потребителя:
ïì f (x 2 , ..., x N ) + x 1 ® max
ïï x1 , ..., x N ³0
í N
ïx 1 + å pi x i £ R.
ï
ïî i=2

Заметим, что при достаточно большом доходе потребитель будет потреблять


все блага в положительном количестве (см. 13(б)). Тогда, поскольку по условию
f — возрастающая функция и функция полезности возрастает по первому благу,
N
то бюджетное ограничение будет выполняться как равенство: x 1 + å pi x i = R.
i=2

Тогда, выразив x 1 из бюджетного ограничения и подставив в функцию полезно-


сти, перейдем к задаче на безусловный экстремум:
N
f (x 2 , ..., x N ) + R - å pi x i ® max .
i=2 x 2 , ..., x N ³0

Поскольку R — константа, эта задача эквивалентна следующей:


N
f (x 2 , ..., x N ) - å pi x i ® max .
i=2 x 2 , ..., x N ³0

Таким образом, очевидно, что спрос на блага x 2 , ..., x N , получаемый как ре-
шение последней задачи, не будет зависеть от дохода: ~
xi = ~ x i ( p ), i = 2,..., N .
Из бюджетного ограничения найдем маршаллианский спрос на первое благо:
N
x 1( p, R) = R - å pi ~
~ x i ( p ). Тогда косвенная функция полезности имеет вид:
i=2

æ N ö÷
v ( p, R) = çç R - å pi ~
x i ( p)÷ + f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p)) =
çè i=2 ÷
ø
æN ö÷
= R - çç å pi ~x i ( p) - f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p))÷ º R + j( p),
çèi = 2 ÷ø

æN ö÷
где j( p ) º -çç å pi ~x i ( p) - f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p))÷.
çèi = 2 ÷ø

46
1. Поведение потребителя

164.Рассмотрите аддитивно-сепарабельную дважды дифференцируемую функ-


N
цию полезности: u (x ) = å u i (x i ), где для всех i выполнено u i¢ (x i ) > 0. Пусть
i =1
потребитель обладает доходом R > 0, а цены товаров заданы вектором
p >> 0. Известно, что x( p, R) >> 0.

(a) Покажите, что если для одного товара предельная полезность в x( p, R)


возрастает, то предельная полезность всех остальных товаров в x( p, R) убывает.

(б) Покажите, что если предельная полезность по всем товарам убывает,


то все товары являются нормальными.

(в) Покажите, что если вся предельная полезность по всем товарам убывает,
то предельная полезность дохода убывает по доходу.

Решение.
(а) Спрос x( p, R) находится из решения задачи:

ïìu (x 1 , ..., x N ) ® max


ïï x1 ,..., x n ³0
íN (16.1)
ïå pi x i £ R
ïi = 1
ïî
Поскольку в точке решения x( p, R) выполнены условия второго порядка, то:

0 - p1 -p 2 -p 3
0 - p1 -p 2
¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
0 - p1 - p1
¶ 2u ¶ 2u ¶x 12 ¶x 1¶x 2 ¶x 2¶x 3
< 0, - p1 > 0, <0
¶ u
2
¶x 12 ¶x 1¶x 2 ¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
- p1 -p 2
¶x 12 ¶ 2u ¶ 2u ¶x 1¶x 2 ¶x 22 ¶x 2¶x 3
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22 ¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
-p 3
¶x 1¶x 3 ¶x 3¶x 2 ¶x 32

и т. д.

4 По мотивам задачи 3.G.4, MWG 3 и задачи 1.54: Jehle G. A., Reny P. J. Advanced
Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2001.

47
Микроэкономика: задачи и решения

N
¶ 2u
Поскольку функция полезности имеет вид: u (x ) = å u i (x i ), то = 0,
i =1 ¶x i ¶x j
¶ u2
если i ¹ j, и = u i¢¢, если i = j.
¶x i ¶x j
Рассмотрим определитель:

0 - p1 -p 2
0 - p1 - p 2
¶ 2u ¶ 2u
- p1 = - p1 u 1¢¢ 0 = - p12u ¢¢2 - p 22u 1¢¢ > 0.
¶x 12 ¶x 1¶x 2
-p 2 0 u ¢¢2
¶ 2u ¶ 2u
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22

По условию предельная полезность одного товара возрастает, без потери


общности пусть это будет первый товар. Тогда u 1¢¢ > 0. Для того чтобы выполня-
лось условие - p12u ¢¢2 - p 22u 1¢¢ > 0, необходимо, чтобы u ¢¢2 < 0.
Заметим, что условие - p12u ¢¢j - p j2u ¢¢j > 0 должно выполняться для всех
j = 2, ..., N , поскольку не имеет значения, как нумеруются переменные.

(б) В задаче нужно показать, что спрос на все блага растет по доходу при не-
изменных ценах.
1-й способ. Так как u i¢ (x ) > 0 для i = 1, ..., N , то предпочтения строго монотон-
ны, следовательно, локально ненасыщаемы. Согласно утверждению 3.D.2 (ii),
MWG 3D и теореме 23 (v), БЖЦ 2.1 если предпочтения локально ненасыщае-
мы, то бюджетное ограничение в задаче потребителя выполнено как равенство.
Продифференцировав бюджетное ограничение, которое в решении выполне-
но как тождество, по R, получим:
N ¶x i
1 = å pi . (16.2)
i =1 ¶R

Так как решение по условию внутреннее, то условия первого порядка выпол-


нены как равенства.
Продифференцируем условия первого порядка u i¢(x i ( p, R)) = lpi по R:
¶ 2u i ¶x i ( p, R) ¶l
× = p. (16.3)
¶x i2 ¶R ¶R i

48
1. Поведение потребителя

Замечание. Обращаем внимание на то, что l — множитель Лагранжа при


бюджетном ограничении — не константа!
¶x i
Выразим из (16.3) и подставим в (16.2):
¶R

æ N p 2 ö÷ ¶l
1 = çç å i ÷× .
çèi = 1 u i¢¢ ÷ø ¶R

æ N p 2 ö÷
Заметим, что так как u i¢¢ < 0 для любого i = 1, ..., N , p >> 0, то çç å i ÷ < 0, сле-
çèi = 1 u i¢¢ ÷ø
¶l
довательно, < 0 (так как в левой части стоит положительная величина —
¶R
число 1). ¶x i
Таким образом, из (16.3) следует, что если u i¢¢ < 0, то > 0 для любого
¶R
i = 1, ..., N , т. е. все блага являются нормальными.
2-й способ. Поскольку по условию u i¢ (x ) > 0 для i = 1, ..., N , то предпочтения
строго монотонны, а значит, в решении выполнено px( p, R) = R. Таким обра-
зом, если доход вырос, то спрос по крайней мере на одно благо также должен
увеличиться. Обозначим это благо j.
Из условий первого порядка u i¢(x i ( p, R)) = l p i , для всех i = 1, ..., N , следует,
14243 123
>0 >0
pi
что u i¢(x i ( p, R)) = u ¢j (x j ( p, R)) для всех i = 1, ..., N . Так как u i¢¢(x ) < 0, то функ-
pj
ции u i¢ (x ) убывают. Следовательно, если спрос на благо j возрос, цены остались
неизменны, то правая часть тождества уменьшилась. Следовательно, и левая
часть уменьшилась. Это означает, что спрос на благо i , x i ( p, R), возрос. Таким
образом, благо i нормальное, и это выполнено для всех i = 1, ..., N .

¶l(x( p, R))
(в) В предыдущем пункте было показано, что < 0. Это означает,
¶R
что предельная полезность убывает по доходу. Однако доказать утверждение
можно и не используя экономический смысл множителя Лагранжа.
¶ 2v( p, R)
Для этого необходимо выяснить знак . В рассматриваемой задаче
¶R 2
¶v( p, R) N ¶u i (x( p, R)) ¶x i ( p, R)
=å . Тогда
¶R i =1 ¶x i ¶R

49
Микроэкономика: задачи и решения

2
¶ 2v( p, R) N ¶ 2u i (x( p, R)) æç ¶x i ( p, R) ö÷ N ¶u (x ( p, R)) ¶ 2x ( p, R)

¶R 2
= å ¶x i2 çè ¶R ÷
÷ø
+ å i
¶x i
i
¶R 2
. (16.4)
i =1 i =1

¶ 2u i (x( p, R))
По условию < 0 (предельные полезности по всем благам убыва-
¶x i2
2
æ ¶x ( p, R) ÷ö
ют). Так как çç i ÷÷ > 0, то первые N слагаемых в (16.4) отрицательны.
è ¶R ø
Продифференцируем дважды бюджетное ограничение:
N ¶ 2x i ( p, R)
å pi ¶R 2
= 0. (16.5)
i =1

¶u i l
Из условий первого порядка = lpi выразим цены pi = и подставим
¶x i ¶u i
¶x i
N ¶u ¶ 2x ( p, R)
1
в (16.5), откуда å i
l i = 1 ¶x i
i
¶R 2
= 0, что означает, что сумма последних N

¶ 2v ( p, R)
слагаемых в (16.4) равна нулю. Таким образом, < 0, т. е. предельная
¶R 2
полезность дохода убывает по доходу.

17. Пусть предпочтения потребителя локально ненасыщаемы и непрерыв-


ны. Выполнены все предпосылки теоремы 37, БЖЦ 2.А. Предположим,
в экономике два блага x 1 и есть три товара, спрос потребителя задается
a R
функциями x i ( p1 , p 2 , R) = i , i = 1, 2, где a i > 0 и a 1 + a 2 = 1. Восстановите
pi
функцию расходов.

Решение.
Так как по условию предпочтения локально ненасыщаемы и непрерывны,
можно воспользоваться всеми соотношениями двойственности. Тогда
x i ( p1 , p 2 , e ( p, u )) = hi ( p1 , p 2 , u ),
где hi ( p1 , p 2 , u ) — компенсированный (хиксианский) спрос.

¶e( p1 , p 2 , u )
По лемме Шепарда = hi ( p1 , p 2 , u ).
¶pi

50
1. Поведение потребителя

¶e( p1 , p 2 , u ) ¶e( p1 , p 2 , u )
Следовательно, = x i ( p1 , p 2 , e( p, u )), т. е. =
¶pi ¶pi
a i e( p1 , p 2 , u )
= , i = 1, 2.
pi
Решим полученное дифференциальное уравнение для i = 1.
a1
ln e( p, u ) = a 1 ln p1 + c 1( p 2 , u ), откуда e( p, u ) = p1 exp{c 1( p 2 , u )}. Подставим по-
лученную функцию во второе дифференциальное уравнение:
a
a ¶c 1( p 2 , u ) a 2 p1 1 exp{c 1( p 2 , u )} ¶c ( p , u ) a 2
p1 1 exp{c 1( p 2 , u )} = , откуда 1 2 = .
¶p 2 p2 ¶p 2 p2

Решая последнее уравнение, получим c 1( p 2 , u ) = a 2 ln p 2 + ln c 0 (u ). Следова-


a a
тельно, e( p1 , p 2 , u ) = c 0 (u ) p1 1 p 2 2 .
Для того чтобы восстановить функцию расходов полностью, требуется за-
дать начальные условия. Так как предпочтения непрерывны, представимы не-
прерывной функцией полезности (см. MWG 3C, утверждение 3.С.1). Следова-
тельно, функция расходов возрастает по полезности (см. MWG 3E, утвержде-
ние 3.E.2(ii)), т. е. все, что мы можем сказать, — это то, что c 0 (u ) возрастает.

18. (а) Пусть u(×) — непрерывная функция полезности, представляющая строго


выпуклые локально ненасыщаемые предпочтения потребителя, определен-
+ . Пусть функция расходов e ( p, u ) дважды непре-
ные на множестве X = R N
рывно дифференцируемая. Покажите, что для матрицы замещения Слуцко-
го S( p, R) выполнено:

S( p, R) p = 0.

(б)5 Покажите, что если дифференцируемые функции {x i ( p, R)}i = 1 удовле-


N

n
творяют å pi x i = R, однородности нулевой степени и слабой аксиоме выявлен-
i =1

ных предпочтений, то при любых ценах p и доходе R соответствующая матрица


Слуцкого отрицательно полуопределена.

5 См. MWG 2F, утверждение 2.F.2.

51
Микроэкономика: задачи и решения

n
(в) Покажите, что если {x i ( p, R)}i = 1 удовлетворяет å pi x i = R,
N
а матрица
i =1

Слуцкого, построенная по этим функциям, симметрична, то x ( p, R) является


однородным нулевой степени по p и R.

Решение.
(a) 1-й способ. Прежде чем приступить к решению, распишем, что означает
выражение S( p, R) p = 0.
é ¶h1 ¶h1 ù
ê K ú
ê ¶p1 ¶pN ú
ê ú
S=ê M O Mú.
ê ú
ê ¶h ¶h ú
ê N L 1 ú
êë ¶p1 ¶pN úû
N ¶h ( p , ..., p , u )
Соответственно S( p, R) p = 0 означает, что å i 1 n
p j = 0 для
j =1 ¶p
i = 1,..., N . j

¶e( p, u )
Напомним, что по лемме Шепарда = hi ( p, u ). Так как компенсиро-
¶pi
ванный спрос однороден нулевой степени по ценам (см. MWG, утвержде-
ние 3.Е.3 или БЖЦ 2.1, теорема 25), то для l > 0
hi ( lp, u ) - hi ( p, u ) = 0. (18.1)

Продифференцировав (18.1) по p j , получим:


¶hi ( lp1 , ..., lpN , u ) ¶h ( p , ..., pN , u )
l= i 1 ,
¶p j ¶p j

что можем записать:


¶hi ( lp1 , ..., lpN , u ) 1 ¶hi ( p1 , ..., pN , u )
= × . (18.2)
¶p j l ¶p j

Теперь продифференцируем (18.1) по l :


N ¶hi ( lp1 , ..., lpN , u )
å ¶p j
p j = 0. (18.3)
j =1

52
1. Поведение потребителя

Воспользовавшись (18.2) для l = 1, преобразуем (18.3) к следующему виду:


N ¶hi ( p1 , ..., pN , u )
å ¶p j
p j = 0.
j =1

Таким образом, S( p, R) p = 0.
2-й способ. Элемент s ij матрицы Слуцкого имеет вид:
¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R) ¶h ( p, u )
s ij = + x j ( p, R) = i .
¶p j ¶R ¶p j
Тогда j-я компонента вектора строки pS( p, R) может быть записана в виде:
N æ ¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R) ÷ö N ¶x ( p, R) N ¶x ( p, R)
å pi çççè ¶p j
+
¶R
x j ( p, R)÷ = å i
÷ø i=1 ¶p j
+ x j ( p, R) pi å i
¶R
.
i=1 i=1

Поскольку в силу локальной ненасыщаемости для x( p, R) выполнено


px( p, R) = R, " p, R, то, продифференцировав это тождество по R, получим:
N ¶x i ( p, R)
å pi ¶R
= 1. (18.4)
i =1

С другой стороны, продифференцировав по p j , имеем:


N ¶x i ( p, R)
å pi ¶p j
+ x j ( p, R) = 0. (18.5)
i =1

Тогда из (18.4) и (18.5) следует, что


N ¶x i ( p, R) N ¶x i ( p, R)
pS( p, R) = å pi + x j ( p, R) å pi = 0.
i =1 ¶p j i =1 ¶R

(б) Шаг 1. Докажем, что из выполнения условий: {x i ( p, R)}i = 1 — однородны


N

N
å pi x i = R и {x i ( p, R)}i = 1
N
нулевой степени, удовлетворяют слабой аксиоме вы-
i =1

явленных предпочтений6, следует, что при любом компенсированном измене-


нии цен от ( p, R) до ( p ¢, R ¢) = ( p ¢, p ¢× x( p, R)) имеет место закон спроса:

Напомним формулировку: функция x ( p, R ) удовлетворяет слабой аксиоме выявлен-


6

ных предпочтений, если px ( p ¢, R ¢ ) £ R и x ( p, R ) ¹ x ( p ¢, R ¢ ) означает, что p ¢x ( p, R ) > R ¢ для


любых ( p, R ) и ( p ¢ , R ¢ ).

53
Микроэкономика: задачи и решения

( p ¢- p)(x ( p ¢, R ¢ ) - x( p, R)) £ 0,
причем неравенство будет строгим, если x( p, R) ¹ x( p ¢, R¢).
Доказательство
Если x( p, R) = x( p ¢, R¢), то результат очевиден: ( p ¢- p)(x ( p ¢, R ¢ ) -x( p, R)) = 0.
Пусть x( p, R) ¹ x( p ¢, R¢). Тогда
( p ¢- p)(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) = p ¢(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) - p(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)). (18.6)

Рассмотрим первое слагаемое выражения (18.6). Поскольку рассматривается


компенсированное изменение цен от p до p¢, то p¢×x( p, R) = R¢. Кроме того,
по условию p¢ x ( p¢ , R¢ ) = R¢, следовательно,
p¢(x( p¢ , R¢) - x( p, R)) = 0. (18.7)

Рассмотрим второе слагаемое выражения (18.6). Поскольку p ¢x ( p, R) = R ¢, это


означает, что набор x ( p, R) доступен при ценах p ¢ и доходе R¢. Тогда по слабой
аксиоме выявленных предпочтений из этого следует, что набор x ( p ¢, R ¢) не дол-
жен быть доступен при ценах p и доходе R, т. е. px ( p ¢, R ¢) > R. Кроме того,
по условию px( p, R) = R, тогда
p ¢(x ( p ¢, R ¢) - x ( p, R)) > 0. (18.8)

Таким образом, из (18.7) и (18.8) следует, что


( p ¢- p)(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) = p ¢(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) - p(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) < 0.

Шаг 2: Докажем, что матрица Слуцкого отрицательно полуопределена, вос-


пользовавшись результатом первого шага.
Пусть первоначально имеем цены и доход ( p, R). Рассмотрим дифференци-
ально малое изменение цен dp при компенсированном изменении дохода
dR = dp × x( p, R) . Тогда результат, полученный на первом шаге, может быть за-
T

æç dp1 ö÷
ç M÷÷
ç ÷ и dx T = (dx 1 L dx N ), или в скалярной
писан в виде: dp × dx £ 0, где dp = ç
T
ç M÷÷
ç ÷
çèdpN ÷ø
N
записи: å dpi dx i £ 0. Поскольку x i ( p, R) = x i ( p1 ,..., pN , R), то дифференциально
i =1

54
1. Поведение потребителя

малое изменение спроса на i -й товар, вызванное компенсированным изменени-


ем цен, может быть представлено в виде:
N ¶x i ( p, R) ¶x ( p, R)
dx i = å dp j + i dR.
j =1 ¶p j ¶R
N
Представим изменение дохода в следующем виде: dR = å dp j x j ( p, R) и под-
j =1
N ¶x i ( p, R) ¶x ( p, R) N
ставим в последнее соотношение: dx i = å dp j + i å dp j x j ( p, R).
j =1 ¶p j ¶R j =1

Тогда
N N æ N ¶x i ( p, R) ¶x ( p, R) N ö÷
å dpi dx i = å dpi çççèå ¶p j
dp j + i
¶R
å dp j x j ( p, R)÷ =
÷ø
i =1 i =1 j =1 j =1

N æ N æ ¶x ( p, R) ¶x i ( p, R) ö÷ ö÷
= å dpi çç å çç i + x j ( p, R)÷dp j ÷ £ 0,
i =1 çè j =1 çè ¶p j ¶R ÷ø ÷ø

¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R)
поскольку + x j ( p, R) = s ij , отсюда можно сделать вывод, что
¶p j ¶R
матрица Слуцкого отрицательно полуопределена (по определению отрицатель-
ной полуопределенности).

(в) Продифференцируем бюджетное ограничение по ценам и доходу. Для


i = 1, K , N выполнено:
N ¶x j ( p, R)
å pj ¶pi
= -x i ( p, R) (18.9)
j =1

и
N ¶x j ( p, R)
å pj ¶R
= 1. (18.10)
j =1

Зафиксируем вектор цен p и доход R и положим f i (a ) = x i (ap, aR) для всех


a > 0. Покажем, что функция f i (a ) является константой по a или что f i¢(a ) = 0
для всех a > 0.
55
Микроэкономика: задачи и решения

Продифференцируем f i по a :
N ¶x i (ap, aR) ¶x (ap, aR)
f i¢(a ) = å pj + i R. (18.11)
j =1 ¶p j ¶R

Из условия сбалансированности бюджета следует, что ap × x(ap, aR) = aR, по-


этому, разделив на a > 0, получим:
N
R = å p j x j (ap, aR). (18.12)
j =1

Подставим R из (18.12) в (18.11) и после перестановки придем к следующему


соотношению:
N é ¶x (ap, aR) ¶x i (ap, aR) ù
f i¢(a ) = å p j ê i + x j (ap, aR)ú.
j =1 êë ¶p j ¶R úû

Заметим, что в квадратных скобках стоит ij-й элемент матрицы Слуцкого,


которая симметрична по определению. Поэтому внутри скобок мы можем по-
менять i и j местами, сохраняя при этом равенство. Отсюда
N é ¶x j (ap, aR) ¶x j (ap, aR) ù
f i¢(a ) = å p j ê + x i (ap, aR)ú =
j =1 êë ¶pi ¶R úû

éN ¶x j (ap, aR)ù éN ¶x j (ap, aR)ù


= êå p j ú + x i (ap, aR)ê å p j ú=
êë j =1 ¶pi úû êë j =1 ¶R úû

1 éN ¶x j (ap, aR)ù éN ¶x j (ap, aR)ù


= ê å ap j ú + x i (ap, aR) 1 ê å ap j ú=
a êë j =1 ¶pi úû a êë j =1 ¶R úû

1
= [ -x i (ap, aR)] + x i (ap, aR) 1 [1] = 0,
a a
где предпоследнее равенство следует из (18.9) и (18.10), вычисленных в точке
(ap, aR). Таким образом, было показано, что функции f i (a ) = x i (ap, aR) являют-
ся константой по a > 0, а значит, x i ( p, R) являются однородными нулевой степе-
ни по p и R.

19. Пусть предпочтения потребителя на множестве X = R +2 описываются функ-


цией полезности вида u(x , y ) = ln(x + 1) + ln( y + 2), где x , y — блага.

56
1. Поведение потребителя

Выпишите матрицу Слуцкого, подсчитанную при ценах p x = 2, p y = 4 и до-


ходе R = 14.

Решение.
Найдем маршаллианский спрос как решение задачи потребителя:
maxln(x + 1) + ln( y + 2 )
x , y ³0
p x x + p y y £ R.

1. Найдем внутреннее решение: x > 0, y > 0. Тогда из условий Куна—Таккера


y +2 px
получим следующее соотношение: = и, использовав бюджетное огра-
x +1 p y
ничение, которое в силу строгой монотонности функции полезности будет вы-
R +2 p y - px
полняться как равенство, найдем x ( p x , p y , R) = при p x = 2, p y = 4
2 px
14 + 8 - 2 R + p x -2 p y
и доходе R = 14; x = = 5, и y( p x , p y , R) = при p x = 2,
4 2py
14 + 2 - 8
p y = 4 и доходе R = 14 равный y = = 1. Тогда значение функции полез-
8
ности на этом наборе составит u 1 = ln 6 + ln 3 » 2,89.
R
2. Если x > 0, y = 0, то x = = 7, тогда значение функции полезности
px
на этом наборе составит u 2 = ln 8 + ln 2 » 2,77.
R
3. Если y > 0, x = 0, то y = = 3, 5, u 3 = ln 1 + ln 6, 5 = ln 6, 5 » 187
, .
py
4. Если x = 0, y = 0, то u 4 = ln 1 + ln 2 » 0,69.
Таким образом, при p x = 2, p y = 4 и R = 14 решением задачи будет первый
случай: x > 0, y > 0. Функции маршаллианского спроса будут следующими:
R +2 p y - px R + p x -2 p y
x ( p x , p y , R) = , y ( p x , p y , R) = .
2 px 2py

Элемент матрицы Слуцкого может быть представлен в виде:

¶x i ( p, R) ¶x ( p, R)
s ij = + x j ( p, R) i .
¶p j ¶R

57
Микроэкономика: задачи и решения

Тогда
¶x( p, R) ¶x( p, R) æç 1 R +2 p y - px ÷ö R + 2 p y - p x æç 1 ö÷
s 11 = + x( p, R) = ç- - ÷÷ + çè 2 p ÷ø =
¶p x ¶R çè 2 p x 2 p x2 ø 2 px x

R +2 p y - px ½
=-
1
- ½ 3
=- .
2 px 4 p x2 ½p 2
x = 2 , p y = 4 , R = 14

3 3
Аналогично находим: s 22 = - , s 12 = s 21 = . Таким образом, матрица Слуц-
8 4
кого будет следующей:
æç- 3 3 ö÷
ç
S =ç 2 4 ÷÷.
çç 3 3 ÷
è 4 - 8 ÷ø

20. Пусть предпочтения потребителя на множестве потребительских наборов


X = R n+ представимы положительно однородной первой степени функцией
полезности u (lx ) = lu (x ) для любого l > 0.

(а) Покажите, что компенсированный (хиксианский) спрос положительно


однороден первой степени по полезности, т. е. h ( p, lu ) = lh ( p, u ) для любых
l > 0.

(б) Покажите, что функция расходов может быть представлена в виде


e( p, u ) = u × f ( p), где функция f ()
× положительно однородна первой степени
по ценам.

Решение.
(а) Обозначим h ( p, u ) множество решений задачи
ïì N p x ® min
ïå i i
íi=1 x1 ,..., x N ³0
ï
ïîu (x 1 ,..., x N ) ³ u .

Покажем, что если функция полезности однородна первой степени, то компен-


сированный спрос однороден первой степени по уровню полезности,
т. е. если множество h ( p, u ) не пусто, то множество h ( p, lu ) также не пусто и
lh ( p, u ) = h ( p, lu ), l > 0.

58
1. Поведение потребителя

(1) Покажем сначала, что lh ( p, u ) Ì h ( p, lu ), " l > 0.


Пусть это не так, т. е. существует x ¢ Î h ( p, u ) такой, что lx ¢ Ï h ( p, lu ).
Так как x¢ — решение задачи минимизации расходов, то он удовлетворяет
ограничению задачи и, следовательно, u (x ¢) ³ u , откуда lu (x ¢) ³ lu , l > 0. В силу
однородности первой степени функции полезности u (lx ¢) = lu (x ¢) ³ lu , т. е.
lx ¢ допустим в задаче минимизации расходов при уровне полезности lu . Так
как lx ¢ Ï h ( p, lu ), то найдется x ¢¢ Î h ( p, lu ) такой, что выполнено px ¢¢ < plx ¢,
x ¢¢
откуда получаем p < px ¢.
l
Так как u (x ¢¢) ³ lu и функция полезности однородна первой степени, то
¢¢ u (x ¢¢) lu
u æççè ö÷÷ø =
x
³ = u , т. е. x ¢¢ допустим в задаче минимизации расходов при
l l l
уровне полезности u и дает меньшее значение целевой функции, чем x ¢. Значит,
x ¢ Ï h ( p, u ). Получили противоречие. Таким образом, lh ( p, u ) Ì h ( p, lu ), l > 0.
(2) Покажем теперь, что h ( p, lu ) Ì lh ( p, u ), " l > 0.
Рассмотрим x ¢¢ Î h ( p, lu ). Выше было показано, что lh ( p, u ) Ì h ( p, lu ),
x ¢¢ x ¢¢
а значит, px ¢¢ = plx ¢ для x ¢Î lh ( p, u ), т. е. p = px ¢, l ¹ 0. Так как u æççè ö÷÷ø ³ u , то
l l
x ¢¢
Î h ( p, u ). Тогда x ¢¢ Î lh ( p, u ). Таким образом, h ( p, lu ) Ì lh ( p, u ), " l > 0.
l
Следовательно, h ( p, lu ) = lh ( p, u ), " l > 0.

(б) Воспользовавшись результатом пункта (а), получим e ( p, u ) = ph ( p, u ) =


= puh ( p,1), и положив f ( p) º ph ( p,1), получим e ( p, u ) = u × f ( p).
Покажем, что функция f (×) положительно однородна первой степени по це-
нам.
Поскольку компенсированный спрос положительно однороден нулевой сте-
пени по ценам, то для любого l > 0: f ( lp) = lp × h ( lp, 1) = lp × h ( p, 1) = lf ( p), т. е.
функция f (×) положительно однородна первой степени по ценам.
1
21. При каких условиях на z ( p1 , p 2 ) функция e ( p, u ) = z ( p1 , p 2 ) p 33 u при p >> 0,
u > 0, удовлетворяет свойствам функции расходов?

Решение.
1. Функция расходов не убывает по ценам, следовательно, функция z ( p1 , p 2 )
должна также не убывать по ценам.
59
Микроэкономика: задачи и решения

2. Функция расходов положительно 1


однородна первой степени по ценам:
e ( lp, u ) = z ( lp1 , lp 2 )( lp 3 ) u = le ( p, u ), следовательно, функция z ( p1 ,2 p 2 ) долж-
3

на быть положительно однородна степени 23 по ценам: z ( lp1 , lp 2 ) = l 3 z( p1 , p 2 ).


3. Функция расходов вогнута по ценам, покажем, что тогда функция
z( p1 , p 2 ) должна быть также вогнута по ценам.
Вычислим вторые производные функции e( p, u ) = z( p1 , p 2 ) p 3 u и составим
13

матрицу Гессе.
æç ¶ 2z 13 ¶ 2z 1
1 - 23 ¶z ÷ö
ç p3 u p 33 u p u÷
ç ¶p12 ¶p1 p 2 3 3 ¶p1 ÷
ç ÷
¶ 2z 1
¶ 2z 13 1 - 23 ¶z ÷÷
H e = çç p 33 u p3 u p u .
ç ¶p1 p 2 ¶p 22 3 3 ¶p 2 ÷÷
ç -2 ÷
ç 1 p 3 ¶z u 1 - 23 ¶z ÷
çç 3 3 ¶p p u 0÷
è 1 3 3 ¶p 2 ÷ø

Поскольку функция расходов вогнута по ценам, то матрица Геcсе должна


быть отрицательно полуопределена:
1
¶ 2z 3 ¶ 2z
D1 = p u £0 Û
2 3
£ 0, так как p 3 > 0, u > 0 (21.1)
¶p1 ¶p12
2æ 2
ç p 3 u ö÷÷ =
1 1
¶ 2z ¶ 2z æ ¶ 2z ö÷ 1
D 2 = 2 p 33 u × 2 p 33 u - çç çç 3 ÷
¶p1 ¶p 2 è ¶p1¶p 2 ÷ø è ø
2
æ 1 ö÷ é ¶ 2z ¶ 2z æ ¶ 2z ö÷ù é ¶ 2z ¶ 2z æ ¶ 2z ö÷ù
= çç p 33 u ÷ ê 2 × 2 - çç ÷ú ³ 0 Û ê 2 × 2 - çç ÷ú ³ 0. (21.2)
èç ÷ø êë ¶p1 ¶p 2 è ¶p1¶p 2 øúû êë ¶p1 ¶p 2 è ¶p1¶p 2 øûú

Таким образом, матрица Гессе для функции z( p1 , p 2 ) будет также отрица-


тельно полуопределенной:
æç ¶ 2z ¶ 2z ö÷
ç ¶p 2 ¶p1¶p 2 ÷÷
H z = çç 1
÷.
ç ¶ 2
z ¶ 2z ÷
çè ¶p 2¶p1 ÷
¶p 2 ø÷ 2

2
¶ 2z ¶ 2z ¶ 2z æ ¶ 2z ö÷
D1 = £ 0 по (21.1), D 2 = 2 × 2 - çç ÷ ³ 0 по (21.2), следовательно,
¶p12
¶p1 ¶p 2 è ¶p1¶p 2 ø
функция z( p1 , p 2 ) вогнута.

60
1. Поведение потребителя

22. На рис. 22.1 изображена типичная линия уровня функции расходов в про-
странстве цен, т. е.: {( p1 , p 2 ) Î R ++
2
: e( p1 , p 2 , u ) = R}. Предпочтения локально
ненасыщаемы и непрерывны.

(а) Изобразите в пространстве цен линию уровня косвенной функции полез-


ности, соответствующую уровню полезности u .

(б) Вычислите наклон линии уровня функции расходов в точке ( p$ 1 , p$ 2 ).

(в) Вычислите наклон линии уровня косвенной функции полезности в точке


( p$ 1 , p$ 2 ).

(г) Схематично изобразите в пространстве двух товаров линию уровня


функции полезности u (x 1 , x 2 ), которая могла бы соответствовать полученной
в пункте (а) линии уровня косвенной функции полезности.

Решение.
(а) Так как по условию предпочтения непрерывны, то они представимы не-
прерывной функцией полезности (см. MWG 3.С, утверждение 3.С.1). Поскольку
по условию предпочтения локально ненасыщаемы и представимы непрерывной
функцией полезности, то выполнены все соотношения двойственности, в том
числе: e ( p1 , p 2 , v ( p1 , p 2 , R)) = R и v ( p1 , p 2 , e ( p1 , p 2 , u )) = u , т. е. если цены p1 и
p 2 таковы, что e ( p1 , p 2 , u ) = R, то v ( p1 , p 2 , R) = u . И обратно, если цены

61
Микроэкономика: задачи и решения

удовлетворяют v ( p1 , p 2 , R) = u , то e ( p1 , p 2 , u ) = R. Таким образом, линия уров-


ня косвенной функции полезности имеет тот же вид, что и линия уровня функ-
ции расходов.
Распишем более подробно.
Покажем, что если ( p1¢ , p ¢2 ) Î {( p1 , p 2 ) Î R ++ 2
: e ( p1 , p 2 , u ) = R}, то ( p1¢ , p ¢2 ) Î
Î {( p1 , p 2 ) Î R ++ : v( p1 , p 2 , R) = u }, т. е. на линии уровня функции расходов
2

нет точек, не принадлежащих линии уровня косвенной функции полезно-


сти. Воспользуемся соотношением двойственности: v ( p1¢ , p ¢2 , e( p1¢ , p ¢2 , u )) = u .
Так как e ( p1¢ , p ¢2 , u ) = R, то v ( p1¢ , p ¢2 , R) = u , значит, ( p1¢ , p ¢2 ) Î {( p1 , p 2 ) Î
2
R ++ : v ( p1 , p 2 , R) = u }.
Покажем теперь, что если ( p1¢ , p ¢2 ) Î {( p1 , p 2 ) Î R ++
2
: v( p1 , p 2 , R) = u }, то
( p1¢ , p ¢2 ) Î {( p1 , p 2 ) Î R ++ 2
: e ( p1 , p 2 , u ) = R}. Воспользуемся соотношениями двой-
ственности: e ( p1 , p 2 , v( p1 , p 2 , R)) = R, т. е. и для цен ( p1¢ , p ¢2 ) выполнено
e ( p1¢ , p ¢2 , v( p1¢ , p ¢2 , R)) = R. Но так как ( p1¢ , p ¢2 ) Î {( p1 , p 2 ) Î R ++
2
: e ( p1 , p 2 , u ) = R},
v ( p1¢ , p ¢2 , R) = u , а значит, e ( p1¢ , p ¢2 , u ) = R. Это и означает, что ( p1¢ , p ¢2 ) Î
Î {( p1 , p 2 ) Î R ++ 2
: e ( p1 , p 2 , u ) = R}.
Следовательно, линия уровня функции расходов имеет тот же вид, что и ли-
ния уровня косвенной функции полезности.

Рассмотрим пример. Рассмотрим функцию полезности u(x 1 , x 2 ) = min{x 1 , x 2 }.


Косвенная функция полезности для этой функции полезности v ( p1 , p 2 , R) =

62
1. Поведение потребителя

R
= , функция расходов e ( p1 , p 2 , u ) = u( p1 + p 2 ), т. е. линии уровня
p1 + p 2
и функции расходов, и косвенной функции полезности в пространстве цен
p1 + p 2 = const. Однако функция расходов не убывает по ценам, тогда как кос-
венная функция не возрастает (см. MWG 3.D, утверждение 3.D.3 (ii) и MWG 3.E,
утверждение 3.E.2). Предпосылки — непрерывность функции полезности и ло-
кальная ненасыщаемость предпочтений (в задаче выполнены).
Таким образом, линия уровня косвенной функции полезности имеет вид (см.
рис. 22.2).

(б) Уравнение e ( p1 , p 2 , u ) = R задает неявным образом зависимость p 2 от p1 ,


т. е. e ( p1 , p 2 , u ) = R — неявная функция. Цены ( p$ 1 , p$ 2 ) принадлежат гладкому
участку линии уровня функции расходов. Тогда в соответствии с правилом диф-
ференцирования неявной функции наклон линии уровня функции расходов в точ-
ке ( p$ 1 , p$ 2 ):
¶e( p1 , p 2 , u )½
dp 2 ½½ ¶p1 ½
=- ½
dp1 ½ p1 =p$1 ¶e( p1 , p 2 , u )½
p 2 =p$ 2
¶p 2 ½ p1 =p$1 .
p 2 =p$ 2

¶e( p1 , p 2 , u ) dp 2 ½½
По лемме Шепарда = hi ( p1 , p 2 , u ). Тогда =
¶pi dp1 ½ p1 =p$1
p 2 =p$ 2

h1( p$ 1 , p$ 2 , u )
=- .
h 2( p$ 1 , p$ 2 , u )

(в) Уравнение v ( p1 , p 2 , R) = u задает неявным образом зависимость p 2 от p1 .


Наклон линии уровня косвенной функции полезности в точке ( p$ 1 , p$ 2 ) в соот-
ветствии с правилом дифференцирования неявной функции:
¶v( p1 , p 2 , R)½
dp 2 ½½ ¶p1 ½
=- ½
dp1 ½ p1 =p$1 ¶v( p1 , p 2 , R)½
p 2 =p$ 2
¶p 2 ½ p1 =p$1 .
p 2 =p$ 2

63
Микроэкономика: задачи и решения

Предпочтения локально ненасыщаемы, представимы непрерывной функцией


полезности и ( p$ 1 , p$ 2 ) принадлежат гладкому участку линии уровня косвенной
функции полезности.
Замечание. В предпосылках утверждения 3.G.4, MWG 3.G (в котором доказыва-
ется тождество Роя), кроме непрерывности функции полезности
и локальной ненасыщаемости указана строгая выпуклость пред-
почтений. Строгая выпуклость гарантирует единственность реше-
ния задачи максимизации, следовательно, и то, что маршаллиан-
ский спрос — функция. Однако тождество Роя выполнено и для
предпочтений, которые не являются выпуклыми, так как это «ло-
кальное» свойство.
¶v ( p1 , p 2 , R)
¶pi dp 2 ½½
По тождеству Роя: x i ( p1 , p 2 , R) = - . Тогда =
¶v ( p1 , p 2 , R) dp1 ½ p1 =p$1
$
p 2 =p 2
¶R
x 1( p$ 1 , p$ 2 , R)
=- .
x 2( p$ 1 , p$ 2 , R)

(г) Изобразим схематично в пространстве двух товаров линию уровня функ-


ции полезности u (x 1 , x 2 ), которая могла бы соответствовать кривым безразли-
чия косвенной функции полезности, полученной в пункте (а). Для этого обсу-
дим, как связаны две кривые. Так как в задании просят изобразить линию уров-
ня схематично, для простоты предположим дифференцируемость функции
полезности, а также то, что решение задачи максимизации полезности внутрен-
нее. Тогда при каждом векторе цен для внутреннего решения:
¶u(x 1 , x 2 )½
¶x 1 ½ p$ ¶u(x 1 , x 2 )½½
½ = MRS 1, 2 (x$ 1 , x$ 2 ) = 1 ( p$ 2 > 0, ¹ 0).
¶u(x 1 , x 2 )½ p$ 2 ¶x 2 ½ x1 =x$1
x 2 =x$ 2
¶x 2 ½ x1 =x$1
x 2 =x 2

¶u (x 1 , x 2 )½
dx 2 ½½ ¶x 1 ½ dx 2 ½½ p$
В то же время, так как ==- ½ , то ==- 1.
dx 1 ½ x1 =x$1 ¶u (x 1 , x 2 )½ dx 1 ½ x1 =x$1 p$ 2
x 2 =x 2 x 2 =x 2
¶x 2 ½ x1 =x$1
x 2 =x 2

64
1. Поведение потребителя

dp 2 ½½ x ( p$ , p$ , R)
Воспользовавшись тем, что =- 1 1 2 , сделаем вывод, что
dp1 ½ p1 =p$1 x 2( p$ 1 , p$ 2 , R)
p 2 =p$ 2

наклон кривой безразличия дает отношение цен, тогда как наклон линии уров-
ня косвенной функции полезности дает отношение величин спроса, вычислен-
ных при этих ценах (рис. 22.3).
Таким образом, гладким участкам косвенной функции полезности соответст-
вуют гладкие участки кривой безразличия, на которых решение задачи макси-
мизации полезности (при соответствующих ценах) единственно (рис. 22.4).
В любой точке, принадлежащей гладкому участку, наклон линии уровня
косвенной функции полезности будет одинаковым, т. е. множеству цен соответ-
ствует единственная точка (~
x 1, ~
x 2 ) (рис. 22.5).

Наклон Наклон

Наклон Наклон
Рис. 22.3 Рис. 22.4

Наклон

Излом
Наклон

Рис. 22.5

65
Микроэкономика: задачи и решения

23. Пусть u ()× — непрерывная функция полезности, представляющая локально


ненасыщаемые предпочтения потребителя, определенные на множестве
X = RN+ . Пусть цены всех товаров, кроме i-го товара, который является ма-
лоценным (инфериорным), фиксированы. Рассмотрите повышение цены на
i-й товар, вызванное введением налога, т. е. если pi0 цена i-го товара до вве-
дения налога, то pi1 = pi0 + t — цена после введения налога. Пусть потреби-
тель покупает i-й товар как до введения налога, так и после него. Верно ли,
что выигрыш потребителя, измеренный с помощью потребительского из-
лишка, будет недооценен по сравнению с выигрышем потребителя, измерен-
ным с помощью эквивалентной вариации?

Решение.
Зафиксируем все цены, кроме i-й, на уровне p-i и рассмотрим увеличе-
ние цены i-го товара от pi0 до pi1 = pi0 + t . Для того чтобы ответить на постав-
pi0
ленный в задаче вопрос, мы должны сравнить DCS = ò x i ( pi , p-i , R)dpi
pi0 pi1

и EV = ò hi ( pi , p-i , u 1 )dpi .
pi1
По соотношениям двойственности hi ( pi¢ , p-i , u 1 ) = x i ( pi¢ , p-i , e( pi¢ , p-i , u 1 )) для
заданного уровня u 1 . Кроме того, отметим, что R = e( pi1 , p-i , u 1 ). Таким обра-
зом, мы должны сравнить x i ( pi¢ , p-i , e( p ¢, p-i , u 1 )) и x i ( pi¢ , p-i , e( pi1 , p-i , u 1 )) для
pi¢ Î [ pi0 , pi1 ].
Функция расходов не убывает по ценам. То есть с ростом цены i-го товара,
если индивидуум потребляет его в положительном количестве, e ( pi , p-i , u 1 ) бу-
дет расти. Тогда e ( pi¢ , p-i , u 1 ) < e ( pi1 , p-i , u 1 ) для pi¢ Î [ pi0 , pi1 ) и e ( pi¢ , p-i , u 1 ) =
= e ( pi1 , p-i , u 1 ) для pi¢ = pi1 .
Тогда так как благо инфериорное: x i ( pi¢ , p-i , e( pi¢ , p-i , u 1 )) > x i ( pi¢ , p-i , R) для
pi¢ Î [ pi0 , pi1 ).
Таким образом, приходим к выводу, что
½pi0 ½ ½pi0 ½
DCS = ½½ò x i ( pi , p-i , R)dpi ½½ < ½½ò hi ( pi , p-i , u 1 )dpi ½½ = EV .
½ pi1 ½ ½ pi1 ½

66
1. Поведение потребителя

24. Пусть предпочтения потребителя локально ненасыщаемы и непрерывны.


Известно, что спрос потребителя на первые два блага задан следующим об-
1 1
разом: x 1( p1 , p 2 ) = и x 2( p 1 , p 2 ) = .
3
p1 p 2 p1 p 23
Рассмотрите экономическую политику, повлекшую изменение цен с уровня
( p 2o ) до уровня ( p1¢ , p ¢2 ). Выведите формулы для оценки изменения благосос-
p1o ,
тояния потребителя.

Решение.
Поскольку предпочтения потребителя локально ненасыщаемы и непрерывны,
то выполнены все соотношения двойственности. Тогда для i = 1, 2 выполнено
( 1 2 3 ( )) i ( 1 2
~ ~
2
~)) = h ( p , p , p , u
x ( p , p , p , e( p, u
i 1 3 i
~) и x p , p , p , e p, u
1 2 3
~ = h p , p , p ,u
i
~
3 )
x i ( p1 , p 2 , p 3 , e( p, u )) i 1 2 3 ~)),
~
~¹u
~. ~
~ = x ( p , p , p , e( p, u
для u Так как то
~
( ~
hi p1 , p 2 , p 3 , u ) ~). Таким образом, можем сделать вывод, что
= hi ( p1 , p 2 , p 3 , u
1 1
h1( p1 , p 2 , p 3 ) = и h 2( p 1 , p 2 , p 3 ) = .
p13 p 2 p1 p 23
В качестве оценки меры благосостояния используются эквивалентная и ком-
пенсирующая вариации. Выведем формулу для оценки эквивалентной вариации
(для компенсирующей вывод аналогичен).
По определению при изменении цен с уровня p o = ( p1o , p 2o ) до уровня
p ¢ = ( p1¢ , p ¢2 ) эквивалентная вариация определяется как EV( p o , p ¢, R) =
= e ( p o , v( p¢ , R))- e ( p o , v( p o , R)) = e( p o , u 1 )- e( p o , u o ).
Поскольку e ( p¢ , u 1 ) = e ( p o , u o ), то
EV( p o , p¢ , R) = e ( p o , u 1 )- e ( p¢ , u 1 ). (24.1)

Обозначим через p вектор ( p1o , p ¢2 , p 3 ). В правой части выражения (24.1) доба-


вим и вычтем величину e ( p, u 1 ), т. е. EV( p o , p¢ , R) = e ( p o , u 1 )- e ( p, u 1 ) +
+e ( p, u 1 )- e ( p¢ , u 1 ).
¶e ( p, u )
Поскольку по лемме Шепарда hi ( p, u ) = , то e ( p o , u 1 )- e ( p, u 1 ) =
po po
¶ p i
2 1
= ò h 2( p1o , p 2 , p 3 , u 1 )dp 2 , e ( p, u 1 )- e ( p ¢, u 1 ) = ò h1( p1 , p ¢2 , p 3 , u 1 )dp1 .
p 2¢ p1¢

67
Микроэкономика: задачи и решения

Следовательно, эквивалентную вариацию можно представить как сумму двух


p 2o p1o
интегралов: EV( p , p¢ , R) = ò
o
(
h 2 p1o , p 2 , p 3 , u )dp 2 + ò h1( p1 , p ¢2 , p 3 , u 1 )dp1 .
1
По-
p 2¢ p1¢

скольку, как показано выше, компенсированный и маршалианский спросы на


товары 1 и 2 в данной задаче совпадают, у нас есть все необходимые для расчета
функции. Следовательно, мы получили формулу расчета для эквивалентной ва-
риации при изменении цен с уровня р o до уровня p ¢.
В общем случае нельзя интерпретировать эту формулу как представление эк-
вивалентной вариации в виде суммы двух эквивалентных вариаций, одна из ко-
торых оценивает изменение благосостояния при изменении цен с уровня р o
до уровня p, а вторая — при изменении цен с уровня p до уровня p ¢, так как
разница e ( p o , u 1 )- e ( p, u 1 ) не является определением соответствующей эквива-
лентной вариации. По определению эквивалентная вариация при изменении
цен с уровня р o до уровня p:
EV( p o , p, R) = e( p o , u )- e( p o , u o ) = e( p o , u )- e( p, u ),

где u — полезность потребителя при ценах p и доходе R.


Однако для рассматриваемого случая, когда маршаллианский спрос не зави-
сит от дохода, а следовательно, компенсированный (хиксианский) спрос не за-
висит от u , эквивалентная вариация при изменении цен с ( p1o , p 2o ) до ( p1¢ , p ¢2 )
равна сумме эквивалентных вариаций при изменении цен с ( p1o , p 2o ) до ( p1o , p ¢2 )
и с ( p1o , p ¢2 ) до ( p1¢ , p ¢2 ) или при изменении цен с ( p1o , p 2o ) до ( p1¢ , p 2o ) и с
( p1¢ , p 2o ) до ( p1¢ , p ¢2 ).
То же верно и для компенсирующей вариации.

25. Приведите пример, показывающий, что агрегированный спрос не всегда


удовлетворяет слабой аксиоме выявленных предпочтений.

Решение.
Рассмотрите экономику с двумя благами и двумя потребителями (A и B),
предпочтения которых представимы функциями полезности: u A (x 1A , x 2A ) =
= min{2x 1A + 39, 2x 2A } и u B (x 1B , x B2 ) = min{9x 1B , 2x B2 + 72}, R = 100, p = (10, 20)
и p ¢ = (20, 10). Проверьте самостоятельно нарушение слабой аксиомы выявлен-
ных предпочтений.
68
1. Поведение потребителя

26. (а) Докажите или опровергните следующее утверждение. Если предпочтения


всех потребителей удовлетворяют свойству локальной ненасыщаемости,
то при некоторых ценах и распределении доходов сумма стоимости совокуп-
ного спроса всех потребителей по всем благам будет строго меньше совокуп-
ного дохода этих домохозяйств.

(б) Предположим, что цены на все товары возросли в l раз, что сопровож-
далось ростом дохода каждого потребителя в l раз. Как изменится совокупный
спрос? Изменится ли ваш ответ, если известно, что рост цен в l раз сопровож-
дался ростом совокупного дохода всех потребителей в l ?

Решение.
(а) Известно, предпочтения всех потребителей удовлетворяют свойству ло-
кальной ненасыщаемости. Тогда для каждого потребителя выполнено
N M N
å pi x ik ( p, Rk ) = Rk . Просуммируем по всем потребителям: å å pi x ik ( p, Rk ) =
i =1 k=1 i = 1
N N N M M
= å pi x i1( p, R 1 )+K + å pi x iM ( p, R M ) = å pi å x ik ( p, R k ). Так как å x ik ( p, Rk ) =
i =1 i =1 i =1 k=1 k=1
N M N
= x i ( p, R 1 , ..., R M ), то å pi å x ik ( p, Rk ) = å pi x i ( p, R1 , ..., R M ). Таким образом,
i =1 k=1 i =1
N M
å pi x i ( p, R1 , ..., R M ) = å R k . А значит, утверждение неверно.
i =1 k=1

(б) Индивидуальные спросы однородны нулевой степени по ценам и доходу:


M
x ik ( lp, lR k ) = x ik ( p, R k ), для l > 0. Тогда x i ( lp, lR 1 , ..., lR M ) = å x ik ( lp, lR k ) =
k=1
M
= å x ik ( p, R k ) = x i ( p, R 1 , ..., R M ).
k=1
Если же в l раз изменится совокупный доход, то ответ может измениться.
Для иллюстрации необходимо привести контрпример.

27. Рассмотрите двухпериодную модель потребления. Пусть доход потребителя


в текущем периоде составляет M 0 , а будущем периоде — M 1 ; M 0 , M 1 > 200.

69
Микроэкономика: задачи и решения

Пусть потребитель имеет возможность занимать и сберегать по одинаковой


ставке процента r .

(а) Выведите бюджетное ограничение потребителя.

Предположим теперь, что ставка процента равна 25%. Что можно сказать
о том, как изменится потребление в каждом периоде если:

(б) доход потребителя в текущем периоде увеличится на 160 д. е., а в сле-


дующем периоде сократится на 200 д. е.?

(в) доход потребителя в текущем периоде увеличится на 160 д. е., а в сле-


дующем периоде сократится на 160 д. е.?

(г) Предположим теперь, что потребитель испытывает ограничение ликвид-


ности, т. е. он имеет возможность сберегать, но не может брать взаймы. Пусть
потребителю предлагается выбор между двумя схемами изменения дохода: по-
лучение 40 д. е. в текущем периоде и отсутствие каких-либо поступлений в сле-
дующем; получение 20 д. е. в текущем периоде и 25 д. е. в следующем. Какую
схему предпочтет потребитель?

Решение.
(а) Выведем бюджетное ограничение потребителя в модели межпериодного
выбора при условии, что он имеет возможность сберегать и занимать по одина-
ковой фиксированной ставке процента r . Предположим, что потребитель реша-
ет делать сбережения, так что величина его потребления в текущем периоде c 0
меньше дохода текущего периода M 0 . В этом случае он получает процент
на сберегаемую им сумму (M 0 - c 0 ) согласно ставке процента r . Тогда сумма,
которую индивид может израсходовать на потребление в будущем периоде, со-
ставит
c 1 = M 1 + (M 0 - c 0 ) + r (M 0 - c 0 ) = M 1 + (1 + r )(M 0 - c 0 ).
Другими словами, будучи кредитором в текущем периоде, в будущем перио-
де потребитель может потратить на потребление сумму, состоящую из его дохо-
да будущего периода, суммы сбережений и процентного дохода, полученного
от сделанных сбережений.
70
1. Поведение потребителя

Предположим теперь, что потребитель является заемщиком, т. е. его потреб-


ление в текущем периоде превышает его доход этого периода: c 0 > M 0 . Высту-
пая заемщиком в текущем периоде, потребитель должен будет в следующем пе-
риоде вернуть занятые средства (c 0 - M 0 ) и заплатить процент за полученный
кредит r (M 0 - c 0 ). Следовательно, сумма, которую потребитель может израсхо-
довать на потребление в будущем периоде, составит:
c 1 = M 1 - r (c 0 - M 0 )- (c 0 - M 0 ) = M 1 + (1 + r )(M 0 - c 0 ),
что в точности совпадает с условием, полученным ранее.
Последнее выражение можно преобразовать следующим образом:
c M
c 0 + 1 = M 0 + 1 , получив бюджетное ограничение, выраженное через теку-
1+ r 1+ r
щую стоимость. Бюджетное ограничение также можно записать в терминах бу-
дущей стоимости: c 0 (1 + r ) + c 1 = M 0 (1 + r ) + M 1 .
Оба бюджетных ограничения могут быть представлены в виде:
1
p 0 c 0 + p1c 1 = p 0 M 0 + p1M 1 , где p 0 = 1 и p1 = для бюджетного ограничения,
1+ r
выраженного через текущую стоимость, и p 0 = 1 + r , p1 = 1 — для бюджетного
ограничения, записанного через будущую стоимость. Таким образом, межпери-
одный выбор потребителя описывается таким же образом, как и выбор потре-
бителя, имеющего первоначальный запас.
При графическом изображении бюджетной линии в пространстве, где по оси
абсцисс c 0 , а по оси ординат c 1 , следует учитывать, что она проходит через точ-
ку первоначального запаса (c 0 = M 0 , c 1 = M 1 ), наклон ее равен -(1 + r ), а точки
æ M ö
пересечения с осями координат будут следующими: ççc 0 = M 0 + 1 , c 1 = 0 ÷÷
è 1+ r ø
(по оси абсцисс текущая стоимость первоначального дохода потребителя) и
c 0 = 0, c 1 = M 0 (1 + r ) + M 1 (по оси ординат будущая стоимость первоначального
дохода потребителя).

(б) Если доход потребителя в текущем периоде увеличится на 160 д. е.,


а в следующем периоде сократится на 200 д. е. и ставка процента r = 0,25,
то в итоге текущая стоимость первоначального запаса потребителя составит:
M 1 200 M M
M 0 + 160 + - = M 0 + 160 + 1 -160 = M 0 + 1 .
1 + r 125
, 1+ r 1+ r

71
Микроэкономика: задачи и решения

Таким образом, такое изменение дохода потребителя никак не отразится


на его бюджетном множестве, следовательно, потребление в обоих периодах
также не изменится.

(в) Если доход потребителя в текущем периоде увеличится на 160 д. е.,


а в следующем периоде сократится на 160 д. е. и ставка процента r = 0,25,
то в итоге текущая стоимость первоначального дохода потребителя составит:
M 1 160 M M
M 0 + 160 + - = M 0 + 1 + 160 -128 = M 0 + 1 + 32.
1 + r 125
, 1+ r 1+ r
Таким образом, в силу увеличения текущей стоимости первоначального за-
паса потребителя бюджетная линия параллельно «старой» сдвинется вправо
вверх, следовательно, множество доступных потребителю наборов увеличится.
Тогда, в предположении нормальности обоих благ (что вполне естественно, по-
скольку c 0 и c 1 — агрегированное потребление в текущем и будущем периодах,
соответственно), получим, что потребление в обоих периодах возрастет.
На рис. 27.1 изображен возможный выбор индивида.

Новое бюджетное ограничение

«Старое» бюджетное ограничение

Рис. 27.1

(г) Согласно первой схеме текущая стоимость первоначального запаса потре-


бителя составит:
M1 M
M 0 + 40 + = M 0 + 40 + 1 .
1+ r 125
,

72
1. Поведение потребителя

Таким образом, бюджетное ограничение потребителя будет иметь вид:


c1 M
c0 + = M 0 + 40 + 1 ,
125
, 125
,
где c 0 £ M 0 + 40, поскольку имеет место ограничение ликвидности.
Согласно второй схеме текущая стоимость первоначального запаса потреби-
теля составит:
M1 25 M
M 0 + 20 + + = M 0 + 40 + 1 .
125
, 125
, 125
,
Таким образом, при второй схеме бюджетное ограничение имеет вид:
c1 M
c0 + = M 0 + 40 + 1 ,
125
, 125
,
где c 0 £ M 0 + 20.
Следовательно, при первой схеме множество наборов, доступных потребите-
лю, будет больше, значит, он, вообще говоря, предпочтет именно эту схему
(рис. 27.2). Следует также отметить, если выбор потребителя таков, что
c 0 Î [ M 0 + 20, M 0 + 40 ], то обе схемы для него эквивалентны.

28. Рассмотрите межпериодную модель потребления. Пусть предпочтения по-


требителя описываются функцией полезности вида:
73
Микроэкономика: задачи и решения

u (x 1 , x 2 ) = u (c 0 ) + bu (c 1 ), u¢ (×) > 0, u ¢¢(×) < 0,

где b — дисконтный фактор; c 0 и c 1 — потребление в текущем и будущем пе-


риодах соответственно.
Доход потребителя в текущем периоде составляет M 0 , а в будущем — M 1 . Бу-
дем считать, что потребитель имеет возможность сберегать и занимать по фик-
сированной ставке процента r .

(а) Выпишите задачу потребителя и охарактеризуйте (внутреннее) решение.

(б) Как изменится уровень потребления в текущем и будущем периодах при


малом увеличении дохода текущего периода?
1
В пунктах (в)—(г) считайте, что b = .
1+ r

(в) Предположим, что вводится налог на доход 0 < t M < 1 с каждой единицы
дохода. Найдите (внутренний) уровень потребления в каждом периоде.

(г) Предположим теперь, что вводится налог на потребление 0 < t c < 1 с каж-
дой единицы расходов на потребление. Найдите (внутренний) уровень потреб-
ления в каждом периоде.

(д) При каком условии политики налогообложения, описанные в пунктах (г)


и (д), для потребителя эквивалентны?

Предположим теперь, что потребитель испытывает ограничение ликвидно-


сти: он имеет возможность сберегать, но не может брать взаймы.

(е) Пусть вводится налог на процентный доход 0 < t r < 1 (т. е. налог на доход
от инвестиций). Охарактеризуйте (внутренний) уровень потребления в каждом
периоде. Как соотносится потребление в текущем и будущем периодах?

(ж) Что можно сказать о том, как изменится уровень потребления в текущем
периоде при малом увеличении налога на процентный доход? Можно ли отве-
тить на этот вопрос, не производя дополнительных вычислений?
74
1. Поведение потребителя

Решение.
(а) Задача потребителя в рассматриваемой модели имеет вид:

ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ïï c 0 , c 1 ³0
í c M1
ïc +
ïïî 0 1 + r = M 0 + 1 + r .
1

Найдем характеристику внутреннего решения задачи, перейдя к задаче


на безусловный экстремум, выразив c 1 (c 0 ) = M 1 + (1 + r )(M 0 - c 0 ) и подставив
в целевую функцию.
Тогда условие первого порядка (для внутреннего решения) будет иметь вид:

¶c 1
u ¢ (c 0 ) + bu ¢ (c 1 (c 0 )) = 0.
¶c 0
¶c 1
Поскольку из бюджетного ограничения имеем: = -(1 + r ) (наклон бюд-
¶c 0
жетного ограничения), окончательно получаем следующую характеристику
внутреннего оптимума потребителя:

u ¢ (c 0 ) = b(1 + r )u ¢ (c 1 (c 0 )).

(б) Рассмотрим функцию F (c 0 , M 0 ) º u ¢ (c 0 ) - b(1 + r )u ¢ (M 1 + (1 + r )(M 0 - c 0 )).


По условию первого порядка F (c 0 , M 0 ) = 0. Тогда по правилу дифференцирования
¶c 0 F¢ M 0
неявной функции =- . Заметим, что Fc¢0 = u ¢¢(c 0 ) + b(1 + r ) 2 u ¢¢(c 1 ) < 0
¶M 0 F ¢c 0
¶c 0
по условию второго порядка. Таким образом, знак производной определя-
¶M 0
¢ 0 = -b(1 + r ) u ¢¢(c 1 ) > 0, поскольку
¢ 0 . FM
ется знаком числителя, производной F M
2

¶c 0 ¢0
FM
функция полезности строго вогнута. Таким образом, =- > 0, т. е.
¶M 0 Fc¢0
с ростом дохода текущего периода потребление в этом периоде возрастает.
Теперь рассмотрим, как изменится оптимальное потребление в будущем пе-
риоде с ростом дохода текущего периода. Поскольку c 1 (c 0 ) = M 1 +
+(1 + r )(M 0 - c 0 ), то

75
Микроэкономика: задачи и решения

¶c 1 æ ¶c 0 ö÷ æç -u ¢¢(c 0 )- b(1 + r ) 2 u ¢¢(c 1 )


= (1 + r )çç1- ÷ø = (1 + r )ç -
¶M 0 è ¶M 0 çè -u ¢¢(c )- b(1 + r ) 2 u ¢¢(c )
0 1

-b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )
2 ö÷ -u ¢¢(c 0 )
- ÷ = (1 + r ) > 0.
-u ¢¢(c 0 )- b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )÷ø -u ¢¢(c 0 )- b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )
2 2

Таким образом, с ростом дохода текущего периода возрастает потребление


в обоих периодах, т. е. блага являются нормальными.

(в) Рассмотрим сначала введение налога на доход — t M (т. е. государство за-


бирает t M с каждой единицы дохода).
Введение налога на доход изменит бюджетное ограничение потребителя,
и задача максимизации полезности в этом случае будет иметь вид:
ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ïï c 0 , c 1 ³0
í
ïc + c 1 = (1- t )M + M 1 (1- t M )
.
ïï 0 1 + r M 0
1+ r
î
Условия первого порядка этой задачи (для внутреннего решения), где l —
множитель Лагранжа, будут следующими:
u ¢ (c 0 ) = l ,
1 1
u ¢ (c 1 ) = l или u ¢ (c 1 ) = l , поскольку по условию b = .
b(1 + r ) 1+ r
Таким образом, получаем следующую характеристику внутреннего решения
задачи потребителя:
u ¢ (c 0 ) = u ¢ (c 1 ),
а поскольку функция полезности является строго вогнутой, то из этого следует,
что c 0 = c 1 , т. е. уровень потребления в обоих периодах будет одинаков. Под-
ставляя полученное соотношение в бюджетное ограничение, получим:
æ 1 + r ö÷æç M (1- t M )ö÷
c 0 = c 1 = çç ÷ ç(1- t M )M 0 + 1 ÷ø.
è 2 + r øè 1+ r

(г) Рассмотрим теперь введение налога на потребление — t c , что эквива-


лентно увеличению расходов на потребление. В этом случае задача потребителя
будет иметь вид:
76
1. Поведение потребителя

ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ïï c 0 , c 1 ³0
í ( 1 + t c )c 1 M1 .
ï(1 + t )c + = M +
ïï c 0
1+ r 0
1+ r
î
Условия первого порядка этой задачи (для внутреннего решения), где l —
множитель Лагранжа, будут следующими:
u ¢ (c 0 ) = l (1 + t c ),

1
u ¢ (c 1 ) = l (1 + t c ) (с учетом b = ),
1+ r

откуда получаем следующую характеристику внутреннего решения задачи по-


требителя:
u ¢ (c 0 ) = u ¢ (c 1 ).
Поскольку функция полезности является строго вогнутой, из этого следует,
что c 0 = c 1 , т. е. уровень потребления в обоих периодах будет одинаков, как
и при введении налога на доход. Подставляя полученное соотношение в бюд-
жетное ограничение, получим:

æ 1 + r ö÷æç M 0 M1 ö÷
c 0 = c 1 = çç +
) ÷ø
.
è 2 + r ÷øçè1 + t c (1 + r )(1 + t c

(д) Сравнивая найденные уровни потребления при введении налога на доход


и налога на потребление, заметим, что уровень потребления в обоих случаях бу-
1
дет одинаковым при 1- t M = .
1 + tc
(е) Рассмотрим влияние введения налога на процентный доход — t i . По-
скольку потребитель имеет возможность только сберегать, то введение такого
налога эквивалентно снижению процентной ставки.
В этом случае задача потребителя будет иметь вид:
ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ï c 0 , c 1 ³0
ï
ïc + c 1
=M0 +
M1
í 0
ï 1 + r (1- t i ) 1 + r (1- t i )
ï
ïc < M .
ïî 0 0

77
Микроэкономика: задачи и решения

Условия первого порядка этой задачи (для внутреннего решения), где l —


множитель Лагранжа, будут следующими:
u ¢ (c 0 ) = l ,
1
bu ¢ (c 1 ) = l ,
1 + r (1- t i )

откуда получаем дифференциальную характеристику решения задачи потреби-


теля:
u ¢ (c 0 ) æ rt ö
= 1 + r (1- t i ) или u ¢ (c 0 ) = çç1- i ÷÷u ¢ (c 1 ).
bu ¢ (c 1 ) è 1+ r ø

Поскольку величина в круглых скобках в последнем выражении меньше 1,


то u ¢ (c 0 ) < u ¢ (c 1 ), откуда в силу строгой вогнутости функции полезности имеем:
c 0 > c1.

(ж) Для оценки изменения потребления в текущем периоде при изменении


ставки процента можно воспользоваться уравнением Слуцкого, разложив влия-
ние изменения ставки процента на эффект замещения и эффект дохода (с уче-
том эффекта первоначального запаса):
¶c 0 ¶h ¶c
= 0 + (M 0 - c 0 ) 0 , где p 0 = 1 + r .
¶p 0 ¶p 0 ¶M

Поскольку введение налога на процентный доход эквивалентно снижению


процентной ставки и потребитель по условию является инвестором (кредито-
ром), то эффект замещения будет отрицательным, а эффект дохода — положи-
тельным (поскольку по условию потребитель является кредитором, M 0 > c 0 ).
Действительно, падение ставки процента, с одной стороны, заставляет потреби-
теля замещать c 1 на c 0 (больше потреблять в текущем периоде) в силу умень-
шения относительной цены будущего периода, а с другой — снижает реальный
доход, следовательно, заставляет потреблять меньше как в текущем, так и в бу-
дущем периоде. Таким образом, нельзя однозначно сказать, как изменится по-
требление в текущем периоде с ростом налога.
Покажем это формально. Введем следующее обозначение: s = M 0 - c 0
и представим бюджетное ограничение в виде c 1 = M 1 + s (1 + r (1- t i )). Тогда
дифференциальная характеристика внутреннего решения задачи потребителя,
полученная в пункте (е), может быть записана следующим образом:
78
1. Поведение потребителя

æ rt ö
u ¢ (M 0 - s(t i )) = çç1- i ÷÷u ¢ (M 1 + s(t i )[1 + r (1- t i )]).
è 1+ r ø

Воспользовавшись правилом дифференцирования неявной функции, анало-


гично тому, как это было проделано в пункте (б), получим:
é rt ù r
-u ¢¢(c 1 )rs(t i )ê2 - i ú - u ¢ (c 1 )
ds ê
ë 1 + r ú
û 1 + r
= .
dt i é rt i ù
-u ¢¢(c 0 )- u ¢¢(c 1 )[(1 + r (1- t i ))- rs(t i )]ê2 - ú
ëê 1 + r úû
Величина, находящаяся в знаменателе полученного выражения, положитель-
на, поскольку по условию u ¢¢(×) < 0, тогда как знак числителя не определен, по-
скольку первое слагаемое положительно, а второе — отрицательно. Осталось за-
dc ds dc
метить, что 0 = - , а следовательно, знак 0 также не определен.
dt i dt i dt i
2. Поведение производителя

1. Рассмотрим производственную функцию f (z ), соответствующую технологии


с единственным выпускаемым продуктом и технологическое множество Y .
Докажите или опровергните следующие утверждения:

(а) Если Y обладает свойством постоянной отдачи от масштаба, то производ-


ственная функция f (z ) — однородная функция первой степени.

(б) Если производственная функция f (z ) однородна первой степени и опре-


деленна в нуле, то Y удовлетворяет свойству постоянной отдачи от масштаба.

(в) Если производственная функция f (z ) однородна первой степени и опре-


делена в нуле, технологическое множество Y обладает свободой расходования,
то Y удовлетворяет свойству постоянной отдачи от масштаба.

(г) Если производственная функция f (z ) однородна первой степени и опре-


делена в нуле, технологическое множество Y не обладает свободой расходова-
ния, то Y не удовлетворяет свойству постоянной отдачи от масштаба.

Решение.
-1
(а) Пусть f (z ) — производственная функция, где z Î R N + — вектор затрачи-
ваемых ресурсов. Тогда (-z , f (z )) Î Y и в силу постоянной отдачи от масштаба
(-lz , lf (z )) Î Y , l > 0. Поскольку f (z ) — по определению производственной
функции максимальный выпуск, который можно произвести, используя z фак-
торов производства, то из (-lz , lf (z )) Î Y следует, что lf (z ) £ f (lz ).
Поскольку (-lz , lf (z )) Î Y , то в силу постоянной отдачи от масштаба произ-
æ f (lz ) ö÷
водственного множества Y выполнено çç-z , ÷ Î Y , тогда по определению
è l ÷ø
f (lz )
производственной функции f (z ) ³ или lf (z ) ³ f (lz ). Таким образом, усло-
l
вия lf (z ) £ f (lz ) и lf (z ) ³ f (lz ) могут одновременно выполняться только в том
случае, если lf (z ) = f (lz ), для всех l > 0, а это означает, что производственная
функция однородна первой степени.

(б) Утверждение неверно. Ниже приведен графический контрпример


(рис. 1.1). Производственная функция однородна первой степени f (-y 1 ) =
80
2. Поведение производителя

= -g y 1 , g > 0. Однако на рисунке показан вектор чистых выпусков (-y 1¢¢, y ¢¢2 ) Î Y
такой, что (-ay 1¢¢, ay ¢¢2 ) Ï Y , a < 1.

-1
(в) Пусть y Î R — выпускаемая продукция, z Î R N + — вектор затрачивае-
мых ресурсов и (-z , y ) Î Y , тогда y £ f (z ). Умножим левую и правую части по-
следнего неравенства на l > 0: ly £ lf (z ), и поскольку в силу однородности пер-
вой степени функции f (z ), lf (z ) = f (lz ), то из последнего неравенства
ly £ f (lz ), тогда в силу свободы расходования (-lz , ly ) Î Y , l > 0.
По условию f (z ) определена в нуле. Покажем, что для однородной функции
это означает, что f (0) = 0. Для этого предположим, что это не так. Пусть
f (0) = а ¹ 0. Так как функция однородна первой степени, то для l > 0 выполне-
æ ö÷
но f çç l 0 ÷ = la. Это означает, что f (0) = la, но a ¹ la. Если f (z ) — функция,
çè { ÷ø
=0
то одному аргументу соответствует одно значение функции. Получили проти-
воречие. Таким образом, f (0) = 0. Тогда (0, 0) ÎY . Теперь можно сделать вывод,
что (-lz , ly ) Î Y для всех l ³ 0, что и означает постоянную отдачу технологии Y .

(г) Утверждение неверно. Ниже, на рис. 1.2, приведен графический контр-


пример. Производственная функция, та же, что и в контрпримере пункта (б),
однородна первой степени f (-y 1 ) = -gy 1 , g > 0. Изображенное множество
не удовлетворяет свойству свободы расходования (убедитесь в этом самостоя-
тельно), однако удовлетворяет свойству постоянной отдачи от масштаба.

Наклон Наклон ( )

Рис. 1.1 Рис. 1.2

81
Микроэкономика: задачи и решения

2. Докажите или опровергните следующие утверждения:


(а) Если производственная функция вогнута, то технологическое множество
выпукло.
(б) Если производственная функция вогнута, технологическое множество
не удовлетворяет свободе расходования, то технологическое множество не удов-
летворяет свойству выпуклости.
(в) Если множество удовлетворяет постоянной отдаче от масштаба, то оно
выпукло.
Решение.
(а) Утверждение неверно. Ниже приведен графический контрпример
(рис. 2.1). Множество задано следующим образом: Y = {( y 1 , y 2 ) : y 2 =
= f (-y 1 ), y 1 £ 0}. Точки A и B принадлежат множеству, но их выпуклая комби-
нация — нет. Значит, множество не является выпуклым.
Согласно БЖЦ 3.1, теорема 46 (ii ), если производственная функция вогнута
и технологическое множество удовлетворяет свойству свободы расходования,
то технологическое множество выпукло. На рис. 2.2 показано, что множество Y
не удовлетворяет свойству свободы расходования: ( y 1¢¢, y ¢¢2 ) £ ( y 1¢ , y ¢2 ), ( y 1¢ , y ¢2 ) Î Y ,
но ( y 1¢¢, y ¢¢2 ) Ï Y .
(б) Утверждение неверно. Достаточными условиями выпуклости технологи-
ческого множества являются вогнутость производственной функции и свобода
расходования множества. Однако эти свойства не являются необходимыми.

82
2. Поведение производителя

На рис. 2.3 изображено выпуклое множество.


Однако оно не удовлетворяет свойству свободы расходования:
( y 1¢¢, y ¢¢2 ) £ ( y 1¢ , y ¢2 ), ( y 1¢ , y ¢2 ) Î Y , но ( y 1¢¢, y ¢¢2 ) Ï Y (рис. 2.4).

(в) Утверждение неверно. Ниже изображен пример множества (рис. 2.5), со-
стоящего из двух лучей. Таким образом, свойство постоянной отдачи от мас-
штаба выполнено: из y Î Y следует ly Î Y для всех l ³ 0.
Однако множество не выпукло, так как нашлись такие вектора чистых вы-
пусков y¢, y ¢¢ Î Y , что ay + (1- a )y ¢Ï Y для некоторых a Î[0, 1] (на рис. 2.6 для
всех a Î[0, 1], но достаточно было и одного значения из интервала).

83
Микроэкономика: задачи и решения

3. (а) Известно, что вектора затрат-выпусков (–4, 5) и (–1, 1) принадлежат про-


изводственному множеству, выпуклому и удовлетворяющему свойству свобо-
ды расходования. Можно ли утверждать, что вектор затрат-выпусков (–3, 2)
принадлежит этому множеству?

(б) Известно, что вектора затрат-выпусков (–4, 5) и (–1, 1) принадлежат про-


изводственному множеству, выпуклому, но не удовлетворяющему свойству сво-
боды расходования. Можно ли утверждать, что вектор затрат-выпусков (–3, 2)
не принадлежит этому множеству?

Решение.
(а) Так как технологическое множество удовлетворяет свойству выпукло-
сти, то из y , y ¢Î Y следует, что ay + (1- a )y ¢Î Y для всех a Î[0, 1]. Тогда,
вектор (-(4a + (1- a )), 5a + (1- a )) Î Y , a Î [ 0, 1], или, после преобразования,
(-(3a + 1), 4a + 1) Î Y . Свойство свободы расходования означает, что если y Î Y
и y ¢ £ y , то y ¢ Î Y . Таким образом, любой вектор чистых выпусков, для которого
( y 1 , y 2 ) £ (-(3a + 1), 4a + 1), также принадлежит рассматриваемому технологи-
ческому множеству. Проверим, найдутся ли a Î[0, 1] такие, что (-3, 2) £
2
£ (-(3a + 1), 4a + 1). Из 3 ³ 3a + 1 получим a £ . Соотношение 2 £ 4a + 1 выпол-
3
1 é1 2ù
нено при a ³ . Таким образом, существуют a Î ê , ú, для которых выполнено
4 ë 4 3û
(-3, 2) £ (-(3a + 1), 4a + 1). Следовательно, (-3, 2) Î Y .

84
2. Поведение производителя

(б) Для выпуклой технологии выполнено (-(3a + 1), 4a + 1) Î Y для всех


a Î[0, 1]. Если найдутся такие a , что 3 = 3a + 1 и 2 = 4a + 1, то (-3, 2) Î Y . Однако
2 1
из 3 = 3a + 1 следует, что a = , из 2 = 4a + 1 следует, что a = . Таким образом,
3 4
нельзя утверждать, что (-3, 2) Î Y . Однако нельзя утверждать и обратное.
На рис. 3.1 изображено выпуклое множество, не удовлетворяющее свободе рас-
ходования, которому принадлежит вектор чистых выпусков (-3, 2).
M
4. Покажите, что если вектора чистых выпусков y k Î Y , k = 1, ..., M , то å yk ÎY ,
k=1

где технологическое множество Y удовлетворяет свойствам выпуклости и по-


стоянной отдачи от масштаба.
Решение.
M
Если M = 1, то из y 1 Î Y следует å yk ÎY .
k=1
Пусть M >1. Рассмотрим y 1 , y 2 Î Y . По свойству выпуклости технологии для
1 1 1
всех a Î [ 0, 1] выполнено ay 1 + (1- a )y 2 Î Y , а значит, и для a = : y 1 + y 2 Î Y .
2 2 2
По свойству постоянной отдачи от масштаба если y Î Y , то ly Î Y для всех
l ³ 0. Отсюда следует, что по свойству постоянной отдачи от масштаба
æ1 1 ö
2ççè y 1 + y 2 ÷÷ø Î Y , т. е. y 1 + y 2 Î Y .
2 2
Аналогичным образом рассматриваются вектора чистых выпусков y 1 + y 2 и
y 3 , и т. д. M
Таким образом, å y k Î Y .
k=1
5. Покажите, что если технология обладает постоянной отдачей от масштаба,
то либо решение задачи максимизации прибыли не существует, либо при-
быль равна нулю.
Решение.
Если технология обладает свойством постоянной отдачи от масштаба, то из
y Î Y следует ly Î Y для всех l ³ 0. Предположим, при ценах p нашелся вектор
чистых выпусков y Î Y , который является решением задачи максимизации при-
были, такой, что py > 0. Тогда производитель может выбрать ly Î Y , l >1, при
котором прибыль будет больше. При l ® ¥ не существует решения задачи
85
Микроэкономика: задачи и решения

максимизации прибыли. Значит, если решение задачи максимизации прибыли


при ценах p существует, то для всех y Î Y и цен p выполнено py £ 0. А значит,
и прибыль не больше нуля. Поскольку из y Î Y следует ly Î Y для всех l ³ 0,
значит, и для l = 0, следовательно, 0 ÎY . Тогда у фирмы, максимизирующей
прибыль, есть возможность получить прибыль не ниже нуля. Следовательно,
если технология обладает постоянной отдачей от масштаба и решение задачи
максимизации прибыли существует, то прибыль равна нулю.
61. Пусть функция прибыли производителя имеет вид p( p1 , p 2 ) =
æ æp ö ö
= p1 çç lnçç 1 ÷÷÷-1÷÷÷ + p 2 . Проверьте, что эта функция удовлетворяет свойствам
è è p2 ø ø
функции прибыли. Восстановите по функции прибыли соответствующее
ей технологическое множество.
Решение.
(1) Однородность первой степени по ценам: для всех l > 0 выполнено
æ æ lp ö ö æ æ æp ö ö ö
p( lp1 , lp 2 ) = lp1 çç lnçç 1 ÷÷÷-1÷÷÷ + lp 2 = l çç p1 çç lnçç 1 ÷÷÷-1÷÷÷ + p 2 ÷÷÷.
è è lp 2 ø ø è è è p2 ø ø ø
(2) Выпуклость по ценам. Для дифференцируемой функции существует кри-
терий: матрица вторых производных должна быть положительно полуопреде-
ленной, т. е. определители главных миноров неотрицательны.
½ ¶ 2p ¶ 2p ½ ½ 1 1 ½
½ ½ ½ - ½
¶p1 ¶p1¶p 2
2 p1 p2
½ 2 ½=
½ ½.
½ ¶ p ¶ p½ ½ 1
2 p1 ½
-
½ ¶p 2¶p1 ¶p 22 ½ ½ p 2 p 22 ½
Тогда D 1 > 0, D 2 = 0.
Для того чтобы восстановить технологическое множество, воспользуем-
ся леммой Хотеллинга. По лемме Хотеллинга предложение y 1( p1 , p 2 ) =
¶p( p1 , p 2 ) æp ö ¶p( p1 , p 2 ) p p
= = lnçç 1 ÷÷÷ и y 2( p1 , p 2 ) = = 1- 1 . Тогда 1 = 1- y 2( p1 , p 2 ).
¶p1 è p2 ø ¶p 2 p2 p2

Следовательно, обобщенная производственная функция y 1 = ln(1- y 2 ), y 2 < 1.


Здесь ( y 1 , y 2 ) — вектор чистых выпусков (рис. 6.1).

1 См. БЖЦ 3.3.1, задача 226.

86
2. Поведение производителя

7. Фирма имеет в своем распоряжении 5 технологий. Каждая технология подра-


зумевает использование факторов производства в фиксированной пропор-
ции. Технологии представлены векторами чистых выпусков: y 1 = (2, - 4, -16),
y 2 = (1, - 5, - 9), y 3 = (2, -14, - 4), y 4 = (2, -16, -12), y 5 = (3, -18, -15). Исполь-
5
зование технологий возможно в виде линейных комбинаций: å ai yi , где
i =1

a i ³ 0 для i = 1, ..., 5.
(а) Обладает ли заданная технология постоянной отдачей от масштаба?
(б) Нарисуйте изокванту, соответствующую единичному выпуску.
(в) Нарисуйте изокосту (кривую постоянных издержек) в пространстве цен,
соответствующую единичному выпуску.
(г) Изобразите условный спрос.

Решение.
5
(а) Пусть y Î Y . Это означает, что y = å a i y i при некоторых a i ³ 0. Но то-
i =1
~ = la . Следовательно, технология удовлетворяет свой-
гда ly Î Y , l ³ 0, при a i i
ству постоянной отдачи от масштаба.

(б) Изокванта (линия одинакового выпуска) — это граница множества тре-


буемых затрат (т. е. множества векторов затрат, обеспечивающих заданный вы-
пуск при данном технологическом множестве) (см. БЖЦ 3.4, с. 154).
87
Микроэкономика: задачи и решения

5
1
Рассмотрим a i = 0 для i = 2, ..., 5 и a 1 = . Так как y = å a i y i , то
2 i =1
~
y 1 = (1, - 2, - 8), т. е. «привели» технологию к единичному выпуску. Аналогич-
ным образом можно рассмотреть остальные технологии: ~ y 3 = (1, - 7, - 2),
~
y 4 = (1, - 8, - 6), ~
y 5 = (1, - 6, - 5) и y 2 = (1, - 5, - 9). Заметим, что технология y 2
неэффективна, так как по технологии ~ y 1 единичный выпуск производится с ис-
пользованием меньшего количества обоих факторов. Аналогично технология ~ y4
~ 3
неэффективна, так как согласно технологии y единичный выпуск производит-
ся с меньшими затратами обоих факторов. Покажем, что технология ~ y 5 также
неэффективна, поскольку существует технология, которая является выпуклой
комбинацией ~ y1 и ~ y 3 , согласно которой единичный выпуск производит-
ся с использованием меньшего количества факторов, чем при ~ y 5 . Для этого
необходимо показать, что существуют такие a Î [ 0, 1], что 2a + 7(1- a ) < 6
æ1 1 ö
и 8a + 2(1- a ) < 5. Оба неравенства выполнены при a Î ççè , ÷÷ø. Таким образом,
5 2
остались две технологии — y и y . ~ 1 ~ 3

На рис. 7.1 изображена изокванта. Горизонтальный и вертикальный участки


означают, что выпуск не возрастет, если увеличивать количество одного фактора.
w1
(в) В зависимости от соотношения цен факторов используется та или
w2
æ 6ö
иная технология. Наклон участка ~ y1 и ~ y 3 равен ççè- ÷÷ø.
5
w1 6
(1) Если > , то используется технология ~ y 1 , тогда c (w 1 , w 2 , 1) =
w2 5
= 2w 1 + 8w 2 (рис. 7.2).
w1 6
(2) Если = , то c (w 1 , w 2 , 1) = (2a + 7(1- a ))w 1 , (8a + 2(1- a ))w 2 для
w2 5
a Î [ 0, 1].
w1 6
(3) Если < , то решение задачи минимизации издержек (7,2), тогда
w2 5
c (w 1 , w 2 , 1) = 7w 1 + 2w 2 .
Изобразим изокосту, соответствующую уровню затрат c (w 1 , w 2 , 1) = 4. Тогда
w 6 1 w w 6 7w
для 1 > получим w 2 = - 1 , для 1 < участок w 2 = 2 - 1 (рис. 7.3).
w2 5 2 4 w2 5 2

88
2. Поведение производителя

(г) Условный спрос изображен на рис. 7.4 и 7.5.

89
Микроэкономика: задачи и решения

8. Покажите, что:

(а) если производственная функция однородна первой степени, то условный


спрос однороден первой степени;

(б) если производственная функция однородна первой степени, то функция


издержек однородна первой степени;

(в) если производственная функция однородна первой степени, то функция


издержек линейна по выпуску.

Решение.
(а) Покажем, что если производственная функция однородна первой степе-
ни, то условный спрос однороден первой степени по выпуску, т. е. если мно-
жество решений задачи минимизации издержек при выпуске y решений зада-
чи минимизации z (w , y ) не пусто, то множество z (w , ly ) также не пусто и
lz (w , y ) = z (w , ly ), l > 0.
(1) Покажем сначала, что lz (w , y ) Ì z (w , ly ), " l > 0.
Пусть это не так, т. е. существует z ¢ Î z(w , y ) такой, что lz ¢ Ï z(w , ly ).
Так как ограничение задачи минимизации издержек при выпуске у f (z ¢) ³ y
выполнено для z ¢, то lf (z ¢) ³ ly , l > 0. В силу однородности первой степени
производственной функции f (lz ¢) = lf (z ¢) ³ ly , т. е. lz¢ допустим в задаче ми-
нимизации издержек при уровне выпуска ly . Так как при этом lz ¢ Ï z(w , ly ),
то найдется z ¢¢ Î z(w , ly ) такой, что выполнено wz ¢¢ < wlz ¢, откуда получаем
z ¢¢
w < wz ¢.
l
Так как f (z ¢¢) ³ ly и производственная функция однородна первой степени,
æ z ¢¢ ö f (z ¢¢) ly
то f ççè ÷÷ø = ³ = y . То есть z ¢¢ допустим в задаче минимизации издержек
l l l
при выпуске y и дает меньшее значение целевой функции, чем z¢. Значит,
z ¢ Ï z(w , y ). Получили противоречие. Таким образом, lz(w , y ) Ì z(w , ly ), l > 0.
(2) Теперь покажем, что z (w , ly ) Ì lz (w , y ), " l > 0.
Рассмотрим z ¢¢ Î z (w , ly ). Выше было показано, что lz (w , y ) Ì z (w , ly ), зна-
z ¢¢ æ z ¢¢ ö
чит, wz ¢¢ = wlz ¢ для z ¢Î lz(w , y ). То есть w = wz ¢, l ¹ 0. Так как f ççè ÷÷ø ³ y , то
l l
z ¢¢
Î z(w , y ). Тогда z ¢¢ Î lz(w , y ). Таким образом, z (w , ly ) Ì lz (w , y ), " l > 0.
l
90
2. Поведение производителя

Так как z(w , ly ) Ì lz(w , y ) и lz(w , y ) Ì z(w , ly ), "l > 0, то lz(w , y ) =


= z(w , ly ), " l > 0.
(б) Покажем теперь, что функция издержек однородна первой степени
по выпуску, если производственная функция однородна первой степени.
По определению функции издержек для z ¢¢ Î z (w , ly ) выполнено с (w , ly ) = wz ¢¢.
Так как условный спрос однороден первой степени по выпуску, то
с(w , ly ) = wz ¢¢ = lwz ¢= lc(w , y ), где z ¢Î z (w , y ).

(в) Из пункта (б) следует, что функция издержек линейна по выпуску


с (w , y ) = ywz(w , 1) = yс(w , 1), y > 0.
92. Рассмотрите однопродуктовую фирму, минимизирующую издержки. Пред-
положим, что цена i-го фактора возросла. Как изменятся предельные издерж-
ки при предположениях, что функция издержек дважды дифференцируема,
а изменение wi дифференциально малое?
Решение.
В задаче требуется определить знак следующей величины:
æç ¶c (w , y ) ö÷
¶ç ÷
è ¶y ÷ø ¶ 2c (w , y ) ¶ 2c (w , y ) ¶ 2c (w , y )
= . По теореме Юнга = =
¶w i ¶w i ¶y ¶w i ¶y ¶y¶w i
æ ¶c (w , y ) ö÷
¶ çç ÷
è ¶w i ø÷ ¶c (w , y ) ¶ 2c (w , y )
= . По лемме Шепарда = z i (w , y ). Тогда =
¶y ¶w i ¶w i ¶y
¶z i (w , y ) ìï¶ 2c (w , y )üï ì¶z i (w , y )ï
ï ü ì¶z i (w , y )ï
ï ü
= . Таким образом, signí ý = signí ý. Если í ý<0
¶y îï ¶w i ¶y þï ï
î ¶y ï
þ ï
î ¶y ï
þ
то фактор i называется инфериорным.
10. Докажите, не пользуясь дифференцированием, что:

(а) выручка максимизирующей прибыль фирмы не возрастет при пропор-


циональном увеличении цен всех факторов производства;

(б) условный спрос на фактор производства не возрастает по своей цене.

2 См. МWG 5.C, задача 5.С.11.

91
Микроэкономика: задачи и решения

Решение.
(а) Рассмотрим вектор цен ( p, w ), где вектор w — вектор цен факторов про-
изводства; вектор p ¢ — вектор цен выпускаемой продукции.
Обозначим (z , y ) вектор, который максимизирует прибыль фирмы при ценах
( p, w ). Здесь z — вектор факторов; y — вектор выпусков. Таким образом, при-
быль p( p, w ) = py - wz . Поскольку известно, что вектор z — это затрачиваемые
ресурсы, то ставим знак «–» перед wz .
Предположим, цены факторов производства пропорционально возросли, т. е.
новый вектор цен — ( p, aw ), где a >1. Обозначим (z ¢, y ¢) — вектор, который
максимизирует прибыль фирмы при ценах ( p, aw ). Здесь z ¢ — вектор факторов;
y ¢ — вектор выпусков. Обратим внимание, что хотя изменились только цены
факторов, возможно, изменятся и выпуски. Прибыль при новых ценах
p( p, aw ) = py ¢- awz ¢.
Отметим, что, максимизируя прибыль, фирма выбирает вектор чистых вы-
пусков, принадлежащий технологическому множеству. Таким образом, вектор
(-z , y ) Î Y допустим при решении задачи максимизации прибыли при ( p, aw ),
а вектор (-z ¢ , y ¢) допустим при решении задачи максимизации прибыли при це-
нах ( p, w ).
Так как (z , y ) максимизирует прибыль при ( p, w ), то py - wz ³ py ¢-wz ¢. Анало-
гично, так как (z ¢ , y ¢) максимизирует прибыль при ( p, aw ), то py ¢- awz ¢ ³
³ py - awz . Сложим полученные неравенства: -wz - awz ¢³ -wz ¢-awz , отсюда
(a -1)wz ³ (a -1)wz ¢, откуда, так как a >1, wz ³ wz ¢.
Замечание. Из последнего неравенства нельзя сделать вывод, что z ³ z ¢, по-
скольку в общем случае z и w — это вектора.

Тогда из py - wz ³ py ¢- wz ¢ следует py ³ py ¢, т. е. выручка не возросла после


пропорционального увеличения цен всех факторов

(б) Пусть при ценах w = (w 1 , ..., w i , ..., w N ) решение задачи минимизации из-
держек z = (z 1 , ..., z i , ..., z N ). При ценах w ¢= (w 1 , ..., w i¢ , ..., w N ) решение задачи
минимизации издержек z ¢ = (z 1¢ , ..., z i¢ , ..., z N
¢ ). Вектор z допустим при ценах w¢,
и вектор z¢ допустим при ценах w , так как множество требуемых затрат
(БЖЦ 3.4.1, определение 48) остается неизменным. Тогда wz £ wz ¢
и w ¢ z ¢£ w ¢ z . Сложив неравенства, получим w i z i + w i¢z ¢i £ w i z i¢ + w i¢z i , откуда
(w i¢ - w i )(z i¢ - z i ) £ 0. Таким образом, если w i¢ > w i , то z ¢i £ z i .

92
2. Поведение производителя

11. Рассмотрите однопродуктовую технологию, удовлетворяющую свободе рас-


ходования.

(а) Покажите, что функция издержек не убывает по выпуску.

(б) Покажите, что если технология выпукла, то функция издержек выпукла


по выпуску.

Решение.
(а) Так как технология обладает свойством свободы расходования, то вы-
пуск y, такой, что y < y ¢ можно произвести с тем же количеством ресурсов, что
и y ¢, но возможно и меньшим. Тогда множество допустимых векторов факторов
z в задаче минимизации издержек при y больше, чем при y ¢, а значит, по край-
ней мере, не большее значение минимизируемой функции (раз выбор больше).
Следовательно, c (w , y ¢) ³ c (w , y ), где y < y ¢.

(б) Обозначим вектор затрачиваемых факторов z и выпуск y .


В задаче требуется показать, что для функции издержек с (w , y ), где w — век-
тор цен на факторы производства, выполнено: c (w , ay ¢+(1- a )y ¢¢) £
£ ac(w , y ¢) + (1- a )c(w , y ¢¢), для всех a Î [ 0, 1] и произвольных y¢ и y ¢¢.
Обозначим производственную функцию f (z ). По условию технология выпук-
ла, а значит, производственная функция вогнута: f (az ¢+(1- a )z ¢¢ ) ³
³ af (z ¢) + (1- a ) f (z ¢¢) при всех a Î [ 0, 1].
Функция издержек с (w , y ) — это функция, сопоставляющая значение целе-
вой функции задачи

ïìwz ® max z ³0 ,
í (11.1)
ïî f (z ) ³ y

параметрам w и y, множество решений задачи — z (w , y ). Обозначим z ¢Î z(w , y ¢)


и z ¢¢ Î z(w , y ¢¢).
c (w , ay ¢+(1- a )y ¢¢) — значение целевой функции задачи (11.1) при
y = ay ¢+(1- a )y ¢¢.
Поскольку z ¢Î z(w , y ¢), то f (z ¢) ³ y ¢ аналогично, так как z ¢¢ Î z (w , y ¢¢), то
f (z ¢¢) ³ y ¢¢. Домножим первое неравенство на a Î [ 0, 1] и второе на 1-a :
af (z ¢) ³ ay ¢ и (1- a ) f (z ¢¢) ³ (1- a )y ¢¢. Сложим полученные неравенства:
af (z ¢) + (1- a ) f (z ¢¢) ³ ay ¢+(1- a )y ¢¢. Так как f (z ) вогнутая функция, то
f (az ¢+(1- a )z ¢¢ ) ³ af (z ¢) + (1- a ) f (z ¢¢) ³ ay ¢+(1- a )y ¢¢, т. е. f (az ¢+(1- a )z ¢¢ ) ³

93
Микроэкономика: задачи и решения

³ ay ¢+(1- a )y ¢¢, а значит, вектор az ¢+(1- a )z ¢¢ допустим в задаче (11.1)


при y = ay ¢+(1- a )y ¢¢. Но тогда по определению функции издержек
c (w , ay ¢+(1- a )y ¢¢) £ az ¢+(1- a )z ¢¢ = ac (w , y ¢) + (1- a )c (w , y ¢¢) при любом a Î [ 0, 1].

12. Рассмотрите две фирмы — А и В, каждая из которых производит товар q,


используя два фактора производства, цены которых равны w 1 и w 2 соответ-
ственно. Ниже для каждой из фирм изображены графики функций издер-
жек при фиксированных значениях выпуска q = 5 и цены второго фактора,
w 2 = 2. Какая фирма использует большее количество первого фактора при
w 1 = 1 и w 1 = 3 (рис. 12.1)?

Решение.
¶с k (w 1 , w 2 , y )½½
По лемме Шепарда z 1k (w 1 , w 2 , y )|w = для k = {A , B }.
1 =1 ¶w 1 ½w
1 =1

¶с k (w 1 , w 2 , y )½½
— наклон кривой издержек в точке w 1 = 1. Поскольку наклон
¶w 1 ½w
1 =1

cA в точке w1 =1 меньше, чем наклон сB в этой точке, то


z 1A (w 1 , w 2 , y )|w < z 1B (w 1 , w 2 , y )|w . Аналогичные рассуждения для w 2 = 3 по-
1 =1 1 =1

зволяют сделать вывод, что z 1A (w 1 , w 2 , y )|w > z 1B (w 1 , w 2 , y )|w (рис. 12.2).


1 =3 1 =3

Рис. 12.1 Рис. 12.2


3. Общее равновесие

1. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потреби-


телями — А и В. Начальные запасы благ: w 1 = 4 и w 2 = 8. Предпочтения по-
требителей представимы функциями полезности:

(а) u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A и u B (x 1B , x B2 ) = x 1B + x B2 ;

(б) u A (x 1A , x 2A ) = min{x 1A , x 2A } и u B (x 1B , x B2 ) = min{x 1B , x B2 }.


Охарактеризуйте все Парето-оптимальные распределения и изобразите
в ящике Эджворта.

Решение.
(а) По определению 16.B.1, MWG 16.B распределением называется вектор
(x , y ), где x = (x 1 , x 2 ,..., x M ) — вектор потребительских наборов, y = (y 1,K, y J ) —
вектор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых вы-
пусков) и y j Î Y j . Распределение допустимо, если для всех благ i выполнено
M M J
å x ik £ å w ki + å y ji . По определению 16.B.2, MWG 16.B допустимое распределе-
k=1 i=1 j =1
ние (x , y ) называется Парето-оптимальным, если не существует другого допус-
тимого распределения (x$, y$ ) (называемого Парето-улучшением) такого, что
k k
x k ( x$ k для всех потребителей и хотя бы для одного k x k f x$ k .
Покажем, что в любом Парето-оптимальном состоянии блага распределены
полностью. Рассмотрим допустимое распределение ~
x = (~
x A, ~
x A, ~
x B,~
x B ) такое, 1 2 1 2

что ~
x 1A + ~
x 1B < w 1 и ~x 2A + ~ x 2B £ w 2 . Это распределение не является Парето-опти-
~A ~ ~B ~
мальным, поскольку существует допустимое распределение ~ x1 , ~(
x 2A , ~
x1 , ~ )
x 2B ,
~A ~A ~A ~B ~B ~B ~B
где ~ x 1 = w 1 -~ x 1B > ~x 1A , ~
x 2 =x 2 , ~
x1 =x1 и ~
x 2 =x 2 такое, что
~ ~ ~ ~
uA ~ (
x A, ~1 2 )
x A > u A (~ x A, ~
x A) и uB ~
1 2 (
x B,~ )
x B = u B (~
1 2 x B,~
x B ), т. е. полезность потребите-
1 2

ля А строго больше, чем в ~


x , и полезность В не меньше, чем в ~
x . Аналогичным
образом можно показать, что среди Парето-оптимальных распределений не су-
ществует таких, что ~
x A +~
xB £w и ~
x A +~
1 xB <w .
1 1 2 2 2

95
Микроэкономика: задачи и решения

Таким образом, в любом Парето-оптимальном распределении (~ x 1A , ~


x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B )
в заданной экономике обмена выполнено ~ x 1A + ~
x 1B = w 1 и ~x 2A + ~
x 2B = w 2 .
Рассмотрим произвольное допустимое распределение x = (~ ~ x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B )
в ящике Эджворта. Проведем через эту точку кривые безразличия потребите-
лей. Рассмотрим множество допустимых распределений, в которых полезность
потребителя В выше, чем в ~ x , и множество допустимых распределений, в ко-
торых полезность потребителя А не ниже, чем в ~ x . Пересечение этих мно-
жеств пусто (рис. 1.1). Аналогично пусто пересечение множеств допустимых
распределений, в которых полезность А выше, чем в ~ x , а полезность
В не меньше. Таким образом, не удалось найти допустимое распределение,
в котором полезность одного из потребителей больше, чем в ~ x , а другого
~ ~ A ~ A ~B ~B
не меньше, а значит, допустимое распределение x = (x 1 , x 2 , x 1 , x 2 ) является
Парето-оптимальным.

Покажем аналитически, что любое распределение в ящике Эджворта является Па-


рето-оптимальным. Рассмотрим произвольное распределение ~ x = (~ x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B )
такое, что ~ x 1A + ~ x 1B = w 1 и ~ x 2A + ~x 2B = w 2 . Предположим, что оно не Парето-
оптимально. Это означает, что существует допустимое распределение
x$ = (x$ 1A , x$ 2A , x$ 1B , x$ B2 ) , в котором полезность одного из потребителей (например по-
требителя А) строго больше, чем в ~ x , а полезность второго потребителя (соответст-
венно В) не меньше, чем в x : u (x 1 , x 2 ) > u A (~
~ A $A $A
x 1A , ~
x 2A ) и u B (x$ 1B , x$ B2 ) ³ u B (~ x 1B , ~
x 2B ),
т. е. x$ 1A + x$ 2A > ~ x 1A + ~ x 2A и x$ 1B + x$ B2 ³ ~
x 1B + ~
x 2B .

96
3. Общее равновесие

Сложив эти два неравенства, получим: x$ 1A + x$ 2A + x$ 1B + x$ B2 > ~ x 1A + ~


x 2A +
+~x 1B + ~
x 2B = 12. Так как распределение x$ допустимое, то x$ 1A + x$ 1B £ w 1
и x$ 2A + x$ B2 £ w 2 , откуда 12 ³ x$ 1A + x$ 2A + x$ 1B + x$ B2 > 12. Получили противоречие
12 > 12. Таким образом, распределение ~ x = (~ x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ) является Парето-
оптимальным. Доказательство при предположении, что в x$ полезность выше,
чем в ~ x , а полезность A не меньше, аналогично.

(б) Разделим ящик на три области и будем анализировать каждую в отдельности.


1. Рассмотрим допустимые распределения ~ x = (~ x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ) такие, что
~
x 1A > ~
x 2A . Соответственно, ~ x 1B £ 4 - ~x 1A и ~ x 2B £ 8 - ~
x 2A , а так как ~ x 1A > ~
x 2A , то
~
x 1B £ 4 - ~x 1A < 4 - ~
x 2A . Так как ~x 1A > ~
x 2A , то полезность потребителя А в таком рас-
пределении u A (~ x A, ~ x A ) = min{~
1 2 x A, ~
x A }= ~
1 x A . Покажем, что рассматриваемые рас-
2 2
пределения не являются Парето-оптимальными.
Для этого рассмотрим, например, допустимое распределение
~ ~ A ~ A ~ A ~
~
( ~ A ~ ~ A ~ ~ B ~ ~ B ~
)
x = x 1 = x 2 , x 2 = x 2 , x 1 = 4 - x 2 , x 2 = 8 - x 2 . Покажем, что оно являет-
A

ся Парето-улучшением для распределения ~ x = (~ x 1A , ~


x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ). Полез-
~A ~ ~
ность потребителя А в новом распределении u A ~ ( )
x 1 , x 2A = min{~ x 2A , ~
x 2A } = ~ x 2A ³
³ u A (~x 1A , ~
x 2A ) = ~x 2A , т. е. полезность А в новом распределении не меньше,
~B ~
чем в ~ x . Полезность потребителя В в новом распределении u B ~ ( x1 , ~ )
x 2B =
= min{4 - ~ x 2A , 8 - ~x 2A } = 4 - ~ x 2A . Если ~ x 1B £ ~x 2B (это возможно, если ~ x 2A + ~ x 2B < 8),
~B ~ ~
то u B (~x 1B , ~
x 2B ) = ~x 1B < 4 - ~ x 2A = u B ~ ( )
x 1 , x 2B . Если же ~ x 1B > ~x 2B (это возможно, если
~B ~
~ x 2B < 8), то u B (~
x 2A + ~ x 1B , ~
x 2B ) = ~
x 2B < ~x 1B < 4 - ~x 2A = u B ~ (
x1 , ~ )
x 2B . Таким образом,
~
в новом распределении ~ x полезность В строго больше, чем в ~ x.
2. Аналогично, можно показать, что распределения x = (x 1A , ~ ~ ~ x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ), в ко-
торых ~ x B >~
1 x B , не являются Парето-оптимальными (см. рис. 1.2).
2

3. Рассмотрим теперь распределения ~ x = (~


x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ) такие, что ~x 1A £ ~
x 2A
и~
x B £~
1x B . u A (~
2 x A, ~
x A ) = min{~
1 2x A, ~
x A }= ~
x A и u B (~
1 x B,~
2 x B ) = min{~
1 1 x B,~
2 x B }= ~
x B. 1 2 1
3.1. Заметим, что, для того чтобы увеличить полезность хотя бы одного
из потребителей, необходимо увеличить потребление блага x 1 . Если ~
x 1A + ~
x 1B = 4,
то это невозможно, и рассматриваемое распределение Парето-оптимально.

97
Микроэкономика: задачи и решения

Однако если ~ x 1A + ~
x 1B < 4, то существует Парето-улучшение.
3.2. Для случая, когда ~ x 1A + ~
x 1B < 4, ~x 1A < ~ x 2A и ~ x 1B £ ~
x 2B , пример Парето-
~ ~A ~A ~A ~ ~B ~B
улучшения ~ x= ~ (
x 1 = 4 -~ x 1B , ~
x2 =x2 , ~ x 1B = ~x 1B , ~ )
x 2 = x 2 . Данное распределение
допустимо, полезность потребителя А строго больше, чем в ~ x:
A ~ A ~ B ~ B ~
~
( ~
) A ~A ~A ~
u x 1 , x 2 > u (x 1 , x 2 ) = x 1 , и полезность В не меньше: u x 1 , x 2 =
A A ~
( ~ B
)
= u B (~
x B,~
1 x B )= ~
2 x B.1
3.3. Для случая, когда ~
x 1A + ~
x 1B < 4, ~
x 1A £ ~
x 2A и ~
x 1B < ~
x 2B , ситуация симметрич-
на, а значит, пример Парето-улучшения для такого распределения — это
~ ~ ~A ~A ~ ~B ~B ~B ~
~
x= (~
x 1A = ~
x 1A , ~
x2 =x2 , ~
x 1B = 4 - ~
x 1A , ~ )
x 2 = x 2 . В этом случае u B ~
x1 , ~
x 2B > ( )
> u B (~
x B,~
1 x B ).
2
И наконец, если ~ x 1A + ~x 1B < 4, ~
x 1A = ~ x 2A и ~ x 1B = ~
x 2B , то ~ x 1A + ~
x 1B =
=~x 2A + ~x 2B < 4 < 8. Тогда один из вариантов для Парето-улучшения:
~ ~A ~A ~B ~B ~ ~A ~
~
x= ~ (
x 1 = 4 -~ x 1B , ~
x 2 = 8 -~
x 2A , ~
x1 = x1 , ~
x 2B = ~ )
x 2B . Тогда (
uA ~x1 , ~ )
x 2A >
~B ~
> u A (~ x 2A ), и полезность В не меньше: u B ~
x 1A , ~ ( x1 , ~)
x 2B = u B (~
x 1B , ~
x 2B ) (рис. 1.3).

Объединив результаты анализа трех областей, получим, что множество


Парето-оптимальных распределений задается следующим образом: ~ x 1A £ ~
x 2A ,
~ B ~ B ~A ~ B ~ A ~ B ~ A ~
x 1 £ x 2 , x 1 + x 1 = 4 и 4 = x 1 + x 1 £ x 2 + x 2 £ 8, т. е. последнее условие можно
B

98
3. Общее равновесие

переписать 4 £ ~ x 2A + ~x 2B £ 8. Заметим, что множество Парето-оптимальных рас-


пределений содержит распределения, в которых благо x 2 распределяется не пол-
ностью: 4 £ ~
x 2A + ~x 2B < 8 (рис. 1.4).

Множество
Парето-оптимальных
распределений

Рис. 1.4

2. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами и двумя потребителями —


А и В. Пусть предпочтения потребителей описываются функциями полезно-
xA
сти: u A (x 1A , x 2A ) = 2 1 - 3, где q Î [ 2, 4], и u B (x 1B , x B2 ) = (x 1B ) соответственно.
2
q
Изобразите графически множество Парето-оптимальных распределений в этой
экономике.

Решение.
Согласно утверждению задачи 5 раздела «Поведение потребителя», если
f : R ® R строго возрастающая функция и u : X ® R функция полезности, пред-
ставляющая отношение предпочтения (, то функция v : X ® R, задаваемая как
v (x ) = f (u (x )), также является функцией полезности, представляющей отноше-
ние предпочтения (. Таким образом, заданные предпочтения представимы
функциями полезности: u ~ A (x A , x A ) = x A и u
~ B (x B , x B ) = x B .
1 2 1 1 2 1
Поскольку оба потребителя ценят только первое благо, то любое допустимое
распределение, т. е. любая точка ящика Эджворта, будет Парето-оптимальным
распределением (см. рис. 2.1). Аналитическое доказательство оставляем в каче-
стве упражнения.
99
Микроэкономика: задачи и решения

3. Рассмотрите экономику, в которой M потребителей, J производителей и N благ.

ïìu 1(x 11 , K , x N 1
) ® 1 max
ï x , ..., x M ³ 0
ï y1 , ..., y J
ï
ï k k
ïu (x 1 , K , x k ) ³ u k , k = 2, K , M (31
.)
ï N
ï
í
ï
ïF j (y j 1 ,..., y jN ) £ 0, j = 1,..., J (32
. )
ï
ï
ïM J
ïå x k £ w + å y , i = 1,..., N (33
.)
ï i i ji
ïîk=1 j =1

(См. MWG 16.F, задача 16.F.1, а также БЖЦ 4.4.2, задача -i0. Обратите внимание,
что в MWG используется трансформационная функция: y j Î Y j тогда и только
тогда, когда F j (y j ) £ 0, тогда как в БЖЦ используется неявная производственная
функция, y j Î Y j тогда и только тогда, когда g j (y j ) ³ 0. Таким образом,
F j (y j ) = -g j (y j )).
Согласно утверждению, сформулированному в задаче 16.F.1, MWG 16.F, все
решения этой задачи являются Парето-оптимальными распределениями, если
предпочтения потребителей строго монотонны и представимы непрерывной
функцией полезности. Покажите, что утверждение перестает быть верным, если
ослабить предпосылку о строгой монотонности.

Решение.
Для простоты рассмотрим экономику обмена с двумя товарами и двумя уча-
стниками: u A (x 1A , x 2A ) = x 1A и u B (x 1B , x B2 ) = x B2 . (Экономика обмена является част-
ным случаем экономики с производством, например, для Y = -R N + .)

100
3. Общее равновесие

Предпочтения потребителей являются монотонными, так как


k
(x 1k + e 1 , x k2 + e 2 ) f(x 1k , x k2 ), e 1 > 0, e 2 > 0, для k = {A , B }. Предпочтения потребите-
лей не являются строго монотонными. Так, для потребителя A , строгая моно-
A
тонность означала бы, что (x 1A , x 2A + e) f(x 1A , x 2A ), где e > 0. Однако, поскольку
A
потребитель A ценит только первое благо, то (x 1A , x 2A + e)~(x 1A , x 2A ), e > 0. Анало-
B
гично для потребителя B выполнено (x 1B + e, x B2 )~(x 1B , x B2 ), что противоречит
строгой монотонности. Предпочтения потребителей являются непрерывными,
¥
т. е. для любой последовательности пар {(x n , y n )}n =1 такой, что x n ( y n для всех
n , x = lim x n и y = lim y n выполнено x ( y . Для потребителя A запись x n ( y n
n® ¥ n® ¥

означает, что ( ) ³ ( y 1A ) . Если для всех членов последовательности выполне-


n n
x 1A
A
но (x 1A ) ³ ( y 1A ) , то и пределы x 1A ³ y 1A , а значит, x A ( y A . Аналогично и дока-
n n

зательство непрерывности предпочтений B.


Пусть начальные запасы обоих благ в экономике положительны: w 1 = a
и w 2 = b. Рассмотрим задачу:
ïìu A (x 1A , x 2A ) ® A Amax
ï x1 , x 2 , x1B , x 2B ³0
ïï B B B
íu (x 1 , x 2 ) ³ u
B
ïx A + x B £ a
ï 1 1
ïx A + x B £ b.
ïî 2 2

Множество распределений — решений этой задачи изображено на рис. 3.1.

101
Микроэкономика: задачи и решения

Во всех найденных распределениях значение целевой функции (полезность


потребителя А) составляет u A = a. Однако не все из найденных распределений
будут принадлежать множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим следующую задачу:
ïìu B (x 1B , x B2 ) ® A Amax
ï x1 , x 2 , x1B , x 2B ³0
ïï A A A
íu (x 1 , x 2 ) ³ u = a
A
ïx A + x B £ a
ï 1 1
ïx A + x B £ b.
ïî 2 2

Решение этой задачи — единственная точка, которая и является здесь грани-


цей Парето.

4. Докажите или опровергните следующие утверждения:

(а) Если предпочтения потребителей монотонны, то во всех Парето-


оптимальных распределениях условия допустимости выполнены как равенства.

(б) Если предпочтения потребителей строго монотонны, то во всех Парето-


оптимальных распределениях условия допустимости выполнены как равенства.

Решение.
(а) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть эко-
номику, представленную в задаче 1(б). Предпочтения потребителей монотонны,
но не строго монотонны (см. раздел «Поведение потребителя»).

(б) Рассмотрим Парето-оптимальное распределение (~x,~y ), где


~ ~ 1 ~2 ~
x = (x , x , ..., x ) — вектор потребительских наборов, где, в свою очередь,
M

~
x k = (~ y = (y 1 , ..., y J ) — век-
x Nk ) — потребительский набор потребителя k. ~
x 1k , ..., ~
тор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых выпус-
y j = (~
ков), где ~ y jN ).
y j 1 , ..., ~
Так как (~ x,~y ) — Парето-оптимальное распределение, то оно допустимо. Это
M J
означает, что ~
y j Î Y j для всех j = 1, ..., J и å ~x ik £ w i + å ~y ji для i = 1, ..., N , где
k=1 j =1
M
w i = å w ki .
k=1

102
3. Общее равновесие

Предположим, что в Парето-оптимальном распределении (~


x,~
y ) выполнено
M J
å ~x lk < w l + å ~y jl , т. е. условие допустимости по благу l выполнено как строгое
k=1 j =1

неравенство. Но тогда существует величина x$ l1 , x$ l1 > ~


x l1 , такая, что
M J
x$ l1 + å ~
x lk £ w l + å ~
y jl . Поскольку предпочтения всех потребителей, а значит,
k= 2 j =1
1
и первого потребителя, строго монотонны, то (~
x 11 , ..., x$ l1 , ..., ~
x N1 ) f
1
f (x , ..., x , ..., x ). Обозначим x$ = (x , ..., x$ 1 , ..., ~
~ 1
1
~ 1
l
~ 1
N
1 ~ 1
1 x 1 ).
l N
Новое распределение ((x , ~ x M ), (~
x 2 , ..., ~ $1 y J )) допустимо, и для него вы-
y 1 , ..., ~
k k
полнено ~ x k для всех k = 2, ..., M и x$ k f ~
x k (~ x k . Это означает, что (~
x,~
y) —
не Парето-оптимальное распределение. Получили противоречие. Следовательно,
ограничение допустимости по благу l для любого l = 1, ..., N выполнено как ра-
венство.
5. Докажите или опровергните утверждения:
(а) Если распределение Парето-оптимально, то его невозможно заблокиро-
вать коалицией из всех индивидуумов в экономике.
(б) Если распределение не блокируется коалицией из N индивидуумов,
N £ M , где M — число индивидуумов в экономике, то оно не блокируется
и коалицией из K < N индивидуумов.
(в) Если предпочтения всех участников непрерывны и слабо монотонны,
то любое распределение из ядра должно быть Парето-оптимальным.
(г) Если предпочтения всех участников непрерывны и монотонны, то любое
распределение из ядра должно быть Парето-оптимальным.
(д) Если распределение не является Парето-оптимальным, то существует
коалиция, блокирующая это распределение.

Решение.
Согласно MWG 18.В, определение 18.В.1, коалиция потребителей S улучшает
(improve upon) или блокирует допустимое распределение (x$ 1 , K , x$ M ), если су-
ществует распределение (x 1 , K , x M ) Î R NM
+ такое, что:

103
Микроэкономика: задачи и решения

k
1) x k f x$ k для любого k Î S и
ì ïü
2) å x k Î Y + ï í å w k ý.
kÎ S ïkÎ S þï
î
Такая коалиция называется блокирующей.
Множество допустимых распределений, для которых не существует блоки-
рующей коалиции, называется ядром.

(а) То, что распределение (~ x,~


y ) Парето-оптимально, означает следующее.
Во-первых, оно допустимо. А во-вторых, не существует другого допустимого
распределения, в котором благосостояние хотя бы одного из участников выше,
чем в (~
x,~y ), а остальных не меньше, чем в (~
x,~
y ). Таким образом, если не уда-
лось строго улучшить благосостояние хотя бы одного участника, не ухудшая
благосостояния остальных, то тем более не удастся одновременно увеличить
благосостояние всех индивидуумов в экономике. Таким образом, утверждение
верно.

(б) Рассмотрим экономику с M ³ 2 индивидуумами. Рассмотрим произволь-


ное Парето-оптимальное распределение. Как показано в предыдущем пункте
коалиция из всех индивидуумов в экономике не может его заблокировать. Од-
нако такое распределение может блокироваться, например, коалицией из одного
индивидуума, если благосостояние индивидуума больше в точке начальных за-
пасов, чем в рассматриваемом Парето-оптимальном распределении. Приведем
соответствующий пример.
Рассмотрим экономику обмена с двумя благами и двумя потребителями.
Предпочтения представимы функциями полезности Кобба—Дугласа:
u (x 1 , x 2 ) = x 1 x 2 , k Î {A , B }. Начальные запасы потребителей w A = (8, 2)
k k k k k

и w B = (2, 2). Рассмотрим распределение (~ x A = 5, ~


1 x A = 2, ~
2 x B = 5, ~
1 2x B = 2). Задан-
ное распределение допустимо и удовлетворяет дифференциальной характери-
¶u A (~
x 1A , ~
x 2A ) ¶x 1A
стике внутренних Парето-оптимальных распределений =
¶u A (~
x A, ~ x A ) ¶x A 1 2 2
¶u B (~
x 1B , ~
x 2B ) ¶x 1B 2
= = — условие эффективности потребителей. Кроме того,
¶u B (~
x 1B , ~
x 2B ) ¶x B2 5
для экономики обмена условия первого порядка в задаче на поиск
Парето-оптимальных распределений являются не только необходимыми,
104
3. Общее равновесие

но и достаточными в случае, если предпочтения потребителей представимы ква-


зивогнутыми функциями полезности. Следовательно, заданное распределение
Парето-оптимально, а значит, не может быть заблокировано коалицией из A
и В. Тем не менее коалиция из потребителя A блокирует заданное распределе-
ние, поскольку u A (8, 2) = 16 > u A ( 5, 2) = 10. Таким образом, утверждение невер-
но. Схематично ситуация изображена на рис. 5.1.

(в) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть


контрпример пункта (г), так как из монотонности предпочтений следует слабая
монотонность.

(г) Для простоты рассмотрим экономику обмена — частный случай эконо-


мики с производством (можно доопределить производственное множество
Y = -R +2 ).
Рассмотрим экономику обмена с двумя товарами и двумя участниками:
u A (x 1A , x 2A ) = x 1A и u B (x 1B , x B2 ) = x B2 . Предпочтения потребителей рациональны,
монотонны, но не строго монотонны, и непрерывны.
Начальные запасы распределены следующим образом: w A = ( w 1A , 0)
и w B = ( w B1 , w 2 ), т. е. весь запас блага x 2 находится у потребителя В. В этой эко-
номике единственное Парето-оптимальное распределение — это точка, в кото-
рой потребитель А получает весь запас блага x 1 , а потребитель В весь запас бла-
га x 2 . Однако точка начальных запасов, которая не является Парето-опти-
мумом, принадлежит ядру. Действительно, коалиции из двух участников быть
105
Микроэкономика: задачи и решения

не может, так как В не может строго увеличить свою полезность ни в каком


другом допустимом распределении. По этой же причине не существует и бло-
кирующей коалиции, в которой только один участник В. Участник А также
не может блокировать это распределение, поскольку располагает только имею-
щимися у него ресурсами (см. рис. 5.1).
На рис. 5.2 изображено ядро в рассматриваемой экономике, когда начальные
запасы заданы следующим образом: w A = ( w 1A , w A2 ) и w B = ( w B1 , w B2 ).

(д) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть


контрпримеры к утверждению задачи 5(г). По определению в ядро входят все
неблокируемые распределения. Однако не все распределения в ядре Парето-
оптимальны.

6. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями с одинаковыми ра-


циональными предпочтениями и одинаковыми начальными запасами
w æç w 1 w 2 ö÷
= , ÷ >> 0. Предпочтения потребителей строго выпуклы и строго мо-
2 çè 2 2 ø
нотонны.

æw w ö
(а) Покажите, что распределение ççè , ÷÷ø является Парето-оптимальным.
2 2
æç w w ö÷
(б) Покажите, что распределение çè , ÷ø находится в ядре рассматриваемой
2 2
экономики.
106
3. Общее равновесие

(в) Убедитесь, что других распределений в ядре нет.

(г) Останется ли описание ядра экономики прежним, если предположить,


что предпочтения не являются выпуклыми?

(д) Останется ли описание ядра, полученное в пунктах (а)—(в), прежним,


если ослабить предпосылку строгой выпуклости, заменив ее на выпуклость?

Решение.
(а) Обозначим суммарный запас блага x 1 в экономике w 1 и совокупный за-
пас блага x 2 — соответственно w 2 . Потребителей будем обозначать А и В. На-
w æw w ö
чальные запасы каждого из участников — это набор = çç 1 , 2 ÷÷.
2 è2 2 ø
æw w ö
Покажем, что распределение ççè , ÷÷ø является Парето-оптимальным. Предпо-
2 2
ложим, что это не так, т. е. существует допустимое распределение благ (x A , x B ),
æw w ö
отличное от ççè , ÷÷ø, где x A = (x 1A , x 2A ) и x B = (x 1B , x B2 ), которое по крайней мере
2 2
w æw w ö
для одного из индивидуумов строго лучше набора = çç 1 , 2 ÷÷, а для другого
2 è2 2 ø
A
w B
w
по крайней мере не хуже. Пусть, например, x A f и x B ( . (Случай, когда
2 2
B
w A
w
имеет место соотношение x f и x ( , анализируется аналогично.) Заметим,
B A
2 2
B
w
что так как предпочтения участников одинаковы, то верно и что x A f и
2
A
w
xB ( .
2
A
w A
w A
w A
w
Так как x A f , то x A ( . Таким образом, из x A ( и x B ( при предполо-
2 2 2 2
1
жении, что x ¹ x по определению строгой выпуклости для a = следует, что
A B
2
æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ æw w ö
набор ççç 1 , ÷÷ строго лучше для потребителя А, чем набор çç 1 , 2 ÷÷,
è 2 2 ø è2 2 ø
æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ A æç w 1 w 2 ö÷
т. е. ççç 1 , ÷÷ fç , ÷.
è 2 2 ø è2 2 ø

107
Микроэкономика: задачи и решения

Аналогичные рассуждения верны и для потребителя В. Так как состояние


экономики (x A , x B ) допустимо, то x 1A + x 1B £ w 1 и x 2A + x B2 £ w 2 . Отсюда, поделив
x 1A + x 1B w 1 x A + x B2 w 2
на 2, получим: £ и 2 £ . То есть мы получаем противоре-
2 2 2 2
чие либо со строгой монотонностью предпочтений потребителей (если либо
x 1A + x 1B w 1 x 2A + x B2 w 2
< , либо < , либо и то и другое), либо (если
2 2 2 2
x 1A + x 1B w x A + x B2 w
= 1 и 2 = 2 ) противоречие с иррефлексивностью строгого от-
2 2 2 2
ношения предпочтений.
Предположим теперь, что x A = x B . По предположению распределение
(x A , x B ) отлично от æççè w , w ö÷÷ø, что означает x A = x B ¹ w . Но тогда для x A = x B вы-
2 2 2
w w
полнено либо соотношение x 1A = x 1B < 1 , либо x 2A = x B2 < 2 , либо оба этих
2 2
w w
неравенства. Так как ³ x A и ¹ x A , то в силу строгой монотонности пред-
2 2
wA
почтений должно выполняться f x A . Снова пришли к противоречию. Следо-
2
вательно, исходное предположение о том, что существует Парето-улучшение
æw w ö
распределения ççè , ÷÷ø, неверно.
2 2

æw w ö
(б) Покажем, что распределение ççè , ÷÷ø, т. е. распределение, в котором каждый
2 2
w æw w ö
из участников получает одинаковый набор = çç 1 , 2 ÷÷, принадлежит ядру.
2 è2 2 ø
æw w ö
Так как распределение ççè , ÷÷ø Парето-оптимально, то оно не может быть за-
2 2
блокировано коалицией из двух участников (см. задачу 5(а)). Ни один из участ-
ников в одиночку также не может улучшить свое положение по сравнению
æw w ö
с çç 1 , 2 ÷÷, распоряжаясь только имеющимся у него начальным запасом.
è2 2 ø
Следовательно, так как не существует коалиции, блокирующей это распреде-
ление, оно находится в ядре.
108
3. Общее равновесие

(в) Покажем, что в ядре нет других распределений. Пусть это не так и суще-
ствует некоторое распределение, которое также принадлежит ядру. Обозначим
его (x A , x B ), где x A = (x 1A , x 2A ) и x B = (x 1B , x B2 ). В этом распределении ни один
участник не должен получить набор, худший, чем его начальный запас, иначе
существовала бы блокирующая коалиция из одного участника, ухудшившего
свое положение в этом распределении по сравнению со своим начальным запа-
A
w B
w
сом. То есть x A ( и x B ( . Заметим, что поскольку предпочтения индивидуу-
2 2
B
w A
w
мов одинаковы, то верно, что x A ( и x B ( .
2 2
Снова воспользуемся тем, что предпочтения обоих участников строго выпук-
лы. Это значит при предположении x A ¹ x B , что существует набор, скажем
æç x 1A + x 1B x 2A + x B2 ö÷
çç , ÷÷, строго лучший для обоих потребителей (а значит, и для по-
è 2 2 ø
æw w ö æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ A æç w 1 w 2 ö÷
требителя А), чем набор çç 1 , 2 ÷÷, т. е. ççç 1 , ÷÷ f ç , ÷. Поскольку
è2 2 ø è 2 2 ø è2 2 ø
x 1A + x 1B w 1 x A + x B2 w 2 æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷
£ и 2 £ то обоих благ в наборе ççç 1 , ÷÷
2 2 2 2 è 2 2 ø
æw w ö
не больше, чем в наборе çç 1 , 2 ÷÷. То есть мы снова получаем противоречие.
è2 2 ø
Следовательно, исходное предположение о том, что в ядре существует распреде-
æw w ö
ление помимо распределения ççè , ÷÷ø, неверно.
2 2
æw w ö
(г) При отсутствии выпуклости нельзя утверждать, что распределение ççè , ÷÷ø
2 2
находится в ядре. В качестве примера можно рассмотреть экономику, в которой
функции полезности потребителей u k (x 1k , x k2 ) = (x 1k ) + (x k2 )
2 2
для k = {A , B },
и совокупные начальные запасы w 1 = w 2 = w. Заданные предпочтения не явля-
ются выпуклыми (проверьте самостоятельно).
æw w ö
Распределение ççè , ÷÷ø блокируется коалицией из A и B. Пример блокирую-
2 2
щего распределения (x$ A , x$ B ) = (( w, 0), (0, w)). Действительно, u A (x$ 1A , x$ 2A ) =
æw w ö w 2 æw w ö w 2
= w 2 > u A ççè , ÷÷ø = и u B (x$ 1B , x$ B2 ) = w 2 > u B ççè , ÷÷ø = .
2 2 2 2 2 2
109
Микроэкономика: задачи и решения

(д) Замена строгой выпуклости на выпуклость может привести к тому, что


æw w ö
в ядре помимо распределения ççè , ÷÷ø появятся и другие допустимые распределе-
2 2
ния. Рассмотрим экономику обмена, в которой предпочтения индивидуумов
представимы функциями полезности u k (x 1k , x k2 ) = x 1k + x k2 , k = {A , B }. Начальные
æw w ö
запасы потребителей w k = çç 1 , 2 ÷÷. Заметим, что предпочтения потребителей
è2 2 ø
удовлетворяют всем требуемым свойствам: рациональные (рациональность —
необходимое условие того, что предпочтения представимы функцией полезно-
сти), строго монотонные, выпуклые, но не строго выпуклые. (См. проверку
свойств предпочтений, представимых линейной функцией полезности, в разделе
«Поведение потребителя».)
В задаче 1(а) показано, что при таких предпочтениях индивидуума любая
точка в ящике Эджварта является Парето-оптимальным распределением. А зна-
чит, ни одна точка в ящике Эджворта не может быть заблокирована коалицией
из двух участников (см. задачу 5(а)). Коалиция из одного участника не сможет за-
w w
блокировать распределения, в которых полезность не меньше 1 + 2 (рис. 6.1).
2 2

7. Приведите пример экономики, ядро которой совпадает с множеством Паре-


то-оптимальных распределений.

110
3. Общее равновесие

Решение.
Рассмотрим экономику обмена с N благами и N потребителями, где пред-
почтения всех потребителей представимы функцией полезности Кобба—Дуг-
N
a ki
ласа, не обязательно для всех одинаковой: u k (x 1k , ..., x N
k
)= Õ(x ik ) , где a ki > 0
i =1

для всех i = 1, N и k = 1, N . Пусть в экономике есть положительный запас каждо-


го блага. Однако распределены блага таким образом, что в начальном запасе ка-
ждого потребителя есть положительный запас только одного блага, а запас ос-
тальных благ равен нулю. Без потери общности можем считать, что потреби-
тель k владеет запасом блага k в экономике: w k > 0: w 1 = ( w 1 , 0, ..., 0),...,
w k = (0, 0, ..., w k ,... 0), w N = (0, 0, ..., w N ).
1. Покажем, что в этой экономике все Парето-оптимальные распределения
находятся в ядре.
Рассмотрим Парето-оптимальное распределение (~
x 1 , ..., ~
x N ), где
~
x k = (~
x k , ..., ~
x k ). Распоряжаясь собственным начальным запасом, потребитель k
1 N
получит нулевую полезность: в наборе потребителя только одно благо в положи-
N
a ki
тельном количестве, а значит, u k ( w k1 , ..., w kN ) = u k (0, ..., w k , ..., 0) = Õ(w ki ) = 0.
i =1

В произвольном распределении, а значит, и в Парето-оптимальном распреде-


лении (~x 1 , ..., ~
x N ), полезность потребителя не может быть меньше нуля, так
как ~
x k ³ 0, а для блокировки требуется строгое увеличение полезности в бло-
i
кирующем распределении для всех участников коалиции. Следовательно,
коалиция из одного участника не может заблокировать произвольное распре-
деление.
Рассмотрим коалицию из K < N участников. В такой коалиции совокупный
запас N - K благ будет нулевым (у каждого потребителя только один вид блага,
и у всех блага разные). Например, если в коалицию входят индивидуумы 1, N -1
и N , то запасы благ 2, 3, ..., N - 2 у такой коалиции нулевые. Тогда, так как
N
a ki
u k (x 1k , ..., x N
k
)= Õ(x ik ) , для любой коалиции полезность всех потребителей,
i =1

входящих в нее, равна нулю при любом допустимом перераспределении ре-


сурсов внутри коалиции. В произвольном распределении, в том числе и в рас-
сматриваемом Парето-оптимальном распределении (~ x 1 , ..., ~
x N ), как уже было

111
Микроэкономика: задачи и решения

отмечено выше, полезность каждого потребителя неотрицательна. По определе-


нию блокирующей коалиции в блокирующем распределении все участники
должны получить полезность выше, чем в блокируемом. Это невозможно для
коалиции из K < N потребителей. Следовательно, коалиция из K < N участни-
ков не может заблокировать произвольное распределение.
Коалиция из N потребителей (всех потребителей в экономике) не блокирует
Парето-оптимальное распределение. Если (~ x 1 , ..., ~
x N ) Парето-оптимально,
то не существует другого допустимого распределения, в котором благосостоя-
ние хотя бы одного из участников выше, чем в (~ x 1 , ..., ~
x N ), а остальных
~ ~
не меньше, чем в (x 1 , ..., x N ). Таким образом, если не удалось строго улучшить
благосостояние хотя бы одного участника, не ухудшая благосостояния осталь-
ных, то тем более не удастся одновременно увеличить благосостояние всех ин-
дивидуумов в экономике (см. 5(а)).
Если не существует блокирующей коалиции для распределения (~ x 1 , ..., ~
x N ),
то распределение принадлежит ядру. Таким образом, было показано, что в этой
экономике все Парето-оптимальные распределения находятся в ядре.
2. Покажем, что в ядре нет других распределений, кроме Парето-
оптимальных.
Пусть это не так, и в ядре есть распределение (x 1 , ..., x N ), где x k = (x 1k , ..., x Nk ),
не являющееся Парето-оптимальным. Это означает, что существует допустимое
k
распределение (x$ 1 , ..., x$ N ) такое, что для всех k выполнено x$ k ( x k и хотя бы для
k0
одного потребителя x$ k 0 f x k 0 . Поскольку предпочтения потребителей в рассмат-
риваемой задаче представимы функциями полезности, последнее означает, что
для всех k выполнено u k (x$ k ) ³ u k (x k ) и хотя бы для одного потребителя
u k 0 (x$ k 0 ) > u k 0 (x k 0 ). Заметим, что из u k 0 (x$ k 0 ) > u k 0 (x k 0 ) для заданных предпоч-
тений следует, что x$ k 0 >> 0 (все координаты вектора больше нуля). В против-
ном случае, если бы хотя бы одна координата x$ k 0 была нулевой, то полезность
потребителя была бы равна нулю, а значит, не могла быть строго больше неот-
рицательной величины u k 0 (x k 0 ).
Поскольку функции полезности всех потребителей u k (x k ) непрерывны,
то существует величина e > 0 сколь угодно малая, такая, что при
x$$ k 0 = x$ k 0 - ee >> 0, где e = (1, ..., 1), выполнено u k 0 (x$$ k 0 ) > u k 0 (x k 0 ).

112
3. Общее равновесие

Отнятые у k 0 блага распределим между оставшимися потребителями так, что


ee
для всех k ¹ k 0 новый набор x$$ k = x$ k + . Так как x$$ k >> x$ k , а предпочтения
N -1
потребителей монотонны (в том числе и на нулевых наборах), то
u k (x$$ k ) > u k (x$ k ) для всех k ¹ k 0 . А так как u k (x$ k ) ³ u k (x k ), то u k (x$$ k ) > u k (x k )
для всех k ¹ k 0 .
Таким образом, для всех k в новом распределении u k (x$$ k ) > u k (x k ).
Проверим допустимость нового распределения (x$$ 1 , ..., x$$ N ). Для всех
i = 1, ..., N выполнено:

æ ö
å ççèx$ ik + Ne-
N N N
e ÷ $ k0
å x$$ ik = å x$$ ik + x$$ ik 0 =
1ø÷
+ x i - ee =
k=1 k=1, k=1,
k¹k 0 k¹k 0

å x$ ik + (N -1) Ne-
N N
e
+ x$ i 0 - ee = å x$ ik .
k

k=1, 1 k=1
k¹k 0

N N
Распределение (x$ 1 , ..., x$ N ) допустимо, т. е. å x$ ik £ å w ki для всех i = 1, ..., N .
k=1 k=1
N N
Следовательно, и распределение (x$$ 1 , ..., x$$ N ) допустимо (å x$$ ik £ å w ki для всех
k=1 k=1
i = 1, ..., N ).
Таким образом, построена коалиция, в которую вошли все потребители,
и указано допустимое для коалиции распределение (x$$ 1 , ..., x$$ N ) такое, что для
всех k = 1, ..., N выполнено u k (x$$ k ) > u k (x k ). То есть распределение (x 1 , ..., x N )
оказалось заблокированным. Это означает, что распределение (x 1 , ..., x N ) не мо-
жет лежать в ядре рассматриваемой экономики. Получили противоречие.
Следовательно, все распределения в ядре рассматриваемой экономики
Парето-оптимальны.
Замечание. Согласно сформулированному в задаче 346(а), БЖЦ 4.2 утвержде-
нию «если в экономике предпочтения всех потребителей непрерыв-
ны и строго монотонны, то в ядре могут быть только Парето-
оптимальные распределения». Выше было показано, что распределе-
ния в ядре рассматриваемой экономики Парето-оптимальны, хотя
заданные предпочтения являются монотонными, но не являются
113
Микроэкономика: задачи и решения

строго монотонными (они строго монотонны только на положи-


тельных наборах — см. раздел «Поведение потребителя»). Тем
не менее, не следует обобщать полученный для частного случая
в этой задаче результат. В задаче 5(г) приведен пример экономики,
в которой предпочтения потребителей непрерывны и монотонны
(но не строго монотонны), ядро которой содержит распределения,
не являющиеся Парето-оптимальными.

8. Найдите ошибку(ки) в следующих рассуждениях.


Покажем, что если в экономике 2 участника, то ядро всегда пусто. Для на-
глядности будем иллюстрировать все рассуждения в ящике Эджворта. Распре-
деления, в которых один из участников получает полезность меньшую, чем
полезность от его начальных запасов, блокируются этим участником. Рассмот-
рим область ящика Эджворта, которую ограничивают кривые безразличия по-
требителей, проходящие через точку начального запаса. Рассмотрим произволь-
ную точку X в этой области (рис. 8.1). Тогда из точки начальных запасов участ-
ники могут переместиться в точку Y, в которой для обоих участников уровни
полезности выше, чем в точке начальных запасов. Таким образом, распределе-
ние X будет заблокировано потребителем А, поскольку в распределении Y его
полезность больше, чем в Х. Эти рассуждения можно повторить для любой точ-
ки из рассматриваемой области.

Решение.
Механизм блокировки описан, как итеративный процесс, что неверно.
114
3. Общее равновесие

9. В экономике M потребителей и N благ (товаров). Каждый из потребителей


k
характеризуется предпочтениями ( на множестве X k , а также принадлежа-
щими ему начальными запасами w k . Обычно X k = R N
+ . Кроме того, в эконо-

мике есть J фирм, технология для каждой характеризуется технологическим


множеством Y j . В модели с частной собственностью специфицированы права
собственности потребителей на владение фирмами. Все фирмы кому-то при-
надлежат. Долю владения фирмой j потребителем k обозначим q kj . Для всех
M
j = 1, ..., J выполнено å q kj = 1.
k=1
Согласно определению 16.B.3, MWG 16.B.3 и определению 53, БЖЦ 4.2 в эконо-
æçì ï , {Y } J , w k , q k , ..., q k M ö÷÷ равно-
k üM
мике с частной собственностью çï íX k
, ( ý j I = 1 {( J )}k=1 ÷
çèïî ïþk=1 1
ø
~ ~ ~ ~ ~
весием по Вальрасу называется набор (x , y , p), где (x , y ) — распределение;
~
p = (~
p ,~
p ,K , ~
p ) — вектор цен такой, что:
1 2 N
1) вектор чистых выпусков ~ y j — максимизирует прибыль фирмы j на мно-
~~ ~
жестве Y , т. е. py ³ py для всех y Î Y , для всех фирм j = 1, ..., J ;
j j j j j
k
2) набор ~ x k является наилучшим согласно ( набором в бюджетном множест-
ìï N N J N ü
ï
ве: íx k Î X k : å ~ pi x ik £ å ~ pi w ki + å q kj å ~ pi ~
y ji ý для всех потребителей k = 1, ..., M ;
ïî i =1 i =1 j =1 i =1 ï
þ
M M J
3) å ~x ik = å w ki + å ~y ji для всех благ i = 1, ..., N .
k=1 k=1 j =1
Однако в задачнике будет использоваться определение, в котором условие 3
записывается следующим образом:
M M J æM k M k J
÷ö
3¢) å ~ x ik £ å w ki + å ~ pi çç å ~
y ji , ~ x i - å wi - å ~ y ji ÷÷ = 0 для всех благ
k=1 k=1 j =1
ç
èk=1 k=1 j =1 ø
i = 1, ..., N .
Строгое неравенство должно означать, что в экономике осталось непотреб-
ленное благо, цена на которое в этом случае должна быть равна нулю.

10. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потре-


бителями — А и В. Начальные запасы благ: w A = ( w 1A , w A2 ) = (3, 5)

115
Микроэкономика: задачи и решения

и w B = ( w 1B , w B2 ) = (1, 3). Предпочтения потребителей представимы функция-


ми полезности:

(а) u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A и u B (x 1B , x B2 ) = x 1B + x B2 ;

(б) u A (x 1A , x 2A ) = min{x 1A , x 2A } и u B (x 1B , x B2 ) = min{x 1B , x B2 }.


Найдите все равновесия в рассматриваемых экономиках.

Решение.
Прежде чем приступить к решению задачи, выпишем определение равнове-
сия для экономики обмена с двумя потребителями.
В рассматриваемой экономике равновесие — это набор
~ A ~ A ~B ~B ~ ~
(x 1 , x 2 , x 1 , x 2 , p1 , p 2 ) такой, что:
1) (~ x 2A ) — решение задачи потребителя А при равновесных ценах ~
x 1A , ~ p1 , ~
p2:
ìïu A (x 1A , x 2A ) ® max
ï x1A , x 2A ³0
í~
ïï p x A + ~ p 2x 2 £ ~
A
p1 w 1A + ~ p 2 w 2A ;
î 1 1
2) (~ x 2B ) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах ~
x 1B , ~ p1 , ~
p2:

ïìïu B (x 1B , x B2 ) ® Bmax
x1 , x 2B ³0
í~
ïï p x + p x £ ~
B ~ B
p1 w B1 + ~p 2 w B2 ;
î 1 1 2 2

3) ~
x 1A + ~x 1B £ w 1A + w 1B , ~ p1(~ x 1A + ~ x 1B - w 1A - w B1 ) = 0 и ~
x 2A + ~
x 2B £ w 2A + w B2 ,
~
p 2(~
x 2A + ~
x 2B - w 2A - w B2 ) = 0.

(а) По предпосылкам модели (см. MWG 16.B, с. 551) все цены одновременно
не могут быть равны нулю. Поэтому, потенциально, возможно существование
равновесия для трех случаев: (~
p 1 > 0, ~
p 2 > 0), (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0) или (~
p 1 = 0, ~
p 2 > 0).
Если цена блага нулевая, то увеличение его потребления не нарушит выполне-
ния бюджетного ограничения. В то же время так как предпочтения потребите-
лей строго монотонны, увеличение потребления хотя бы одного блага в наборе
увеличивает полезность потребителей. А значит, если цена одного из благ будет
равна нулю, то спрос на него со стороны потребителей будет не ограничен (т. е.,
не существует решения задачи потребителя). Следовательно, если в рассматри-
ваемой экономике равновесие существует, то только при положительных ценах
~
p 1 > 0, ~
p 2 > 0.

116
3. Общее равновесие

Решение задачи потребителя А при положительных ценах:


~ ~
ïì0, если p1 > p 2
ï ~ ~
ï3 p + 5 p 2
x 1A (~
p1 , ~
p 2 , 3~
p1 + 5~
p2)= í 1 ~ , если ~
p1 < ~
p2
ï p1
ï
ïî[ 0, 8 ], если ~
p1 = ~p2;

~ ~
ïì0, если p1 < p 2
ï ~ ~
ï3 p + 5 p 2
x 2A (~
p1 , ~
p 2 , 3~
p1 + 5~
p2)= í 1 ~ , если ~p1 > ~
p2
ï p2
ï
ïî8 - x 1A , если ~ p1 = ~
p2.

Решение задачи потребителя В при положительных ценах:


ìï0, если ~ p1 > ~
p2
ï~ ~
ï p + 3p
x 1B (~
p1 , ~
p2, ~ p 2 ) = í 1 ~ 2 , если ~
p1 + 3~ p1 < ~
p2
ï p1
ï
ïî[ 0, 4], если ~
p1 = ~
p2;

ìï0, если ~ p1 < ~


p2
ï~ ~
ï p + 3p
x B2 (~
p1 , ~
p2, ~
p1 + 3~
p 2 ) = í 1 ~ 2 , если ~ p1 > ~p2.
ï p2
ï
ïî4 - x 1B , если ~
p1 = ~
p2.

Если ~
p1 > ~
p 2 , то суммарный спрос потребителей на второе благо превы-
шает начальный запас этого блага в экономике: x 2A + x B2 =
3~p + 5~
p2 + ~
p1 + 3~
p 2 4~p1 + 8~
p2 4~p1
= 1 ~ = ~ = 8 + ~ > 8, т. е. при ценах ~
p1 > ~
p 2 равно-
p2 p2 p2
весия в рассматриваемой экономике нет.
Аналогично, если ~
p1 < ~
p 2 , то суммарный спрос потребителей на первое благо
превышает начальный запас этого блага в экономике:
3~
p1 + 5~
p2 + ~
p1 + 3~
p 2 4~
p1 + 8~
p2 8~p2
x 1A + x 1B = ~ = ~ = 4 + ~ > 4.
p1 p1 p1

Следовательно, при ценах ~


p1 < ~
p 2 равновесия в экономике нет.

117
Микроэкономика: задачи и решения

Проанализируем случай ~ p1 = ~
p 2 . Тогда компоненты вектора распределения
должны удовлетворять следующим условиям: ~ x 1A + ~
x 2A = 8 (решение задачи
потребителя А), x 1 + x 2 = 4 (решение задачи потребителя В), ~
~ B ~ B
x 1A + ~
x 1B = 4 (усло-
вие допустимости при положительной цене должно выполняться как равенство,
чтобы ~p1(~ x 1B - 4) = 0) и ~
x 1A + ~ x 2B = 8 (равенство, так как ~
x 2A + ~ p 2 > 0, а требуется
~ ~ A ~ ~ ~
выполнение p (x + x - 8) = 0). Тогда при ценах p = p равновесные распре-
B
2 2 2 1 2
деления (~
x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ) = (a, 8 - a, 4 - a, a), где a Î [0, 4].

(б) В отличие от предпочтений пункта (а), предпочтения потребителей


в пункте (б) не являются строго монотонными. Поэтому здесь нельзя сразу от-
бросить случаи (~p 1 > 0, ~
p 2 = 0) и (~
p 1 = 0, ~
p 2 > 0), как это было сделано в пункте
(а), и ограничиться анализом случая (~ p > 0, ~p > 0).
1 2
Рассмотрим случай положительных цен: ~ p 1 > 0, ~
p 2 > 0. Решение задачи
потребителя А при положительных ценах: x 1A (~
p1 , ~
p 2 , 3~
p1 + 5~
p2)=
3~p + 5~p
= x 2A (~
p1 , ~
p 2 , 3~
p1 + 5~
p 2 ) = ~1 ~ 2 . Решение задачи потребителя В при положи-
p1 + p 2
~
p + 3~ p
тельных ценах: x 1B (~ p1 , ~
p2, ~
p1 + 3~p 2 ) = x B2 (~
p1 , ~
p2, ~
p1 + 3~p 2 ) = ~1 ~ 2 . В силу ус-
1p +p 2
ловия сбалансированности рынков для равновесных распределений должны вы-
полняться условия ~ x iB £ w iA + w Bi , ~
x iA + ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0 для i = 1, 2.
3~
p1 + 5~ p2 + ~ p1 + 3~ p 2 4~ p1 + 8~p 2 4(~ p1 + ~
p 2 ) + 4~p2
Сложим x1 +x1 =
A B
~ ~ = ~ ~ = ~ ~ =
p +p 1 2 p +p 1 2 p +p 1 2
4~
p
= 4 + ~ 2~ > 4 при ~
p 1 > 0, ~
p 2 > 0. Тогда как в экономике только 4 единицы
p1 + p 2
первого блага. Таким образом, при положительных ценах рынок первого блага
не будет сбалансирован (рис. 10.1).
Этого достаточно, чтобы утверждать, что равновесие при ценах ~
p 1 > 0, ~
p2 >0
не существует. Однако покажем также, что и рынок второго блага не сбаланси-
рован (этот вывод можно сделать, не основываясь на расчетах, а зная условия
3~
p + 5~
p +~ p + 3~
p 2 4~
p + 8~p
выполнения закона Вальраса). x 2A + x B2 = 1 ~ 2 ~ 1 = ~1 ~ 2 =
p1 + p 2 p1 + p 2
8(~
p1 + ~p 2 ) - 4~
p1 4~
p1
= ~ = 8-~ < 8. И хотя совокупный спрос потребителей
p1 + ~ p2 p1 + ~
p2

118
3. Общее равновесие

на второе благо меньше запаса этого блага в экономике, но при ~


p 2 > 0 не вы-
æç ÷ö
÷
p{2 çç~
полнено условие ~ x 2A + ~
x 2B - w A2 - w B2 ÷ = 0. А значит, рынок второго блага
ç 1 44 4 2 444 3 ÷
>0 è <0
÷ø
не сбалансирован.

Рассмотрим случай ~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0. Тогда множество решений задачи потреби-
æç ÷ö
теля А: x 1A çç~ p1 , ~
p{2 , 3~ p{2 ÷÷ = 3, x 2A Î [ 3, ¥). Обратим внимание, что потреби-
p1 + 5~
çè ÷
=0 =0 ø

тель, решая свою задачу, не знает, сколько блага в экономике. Поэтому, напри-
мер, набор x 1A = 3, x 2A = 18 — тоже решение задачи (максимальное значение
æç ö÷
функции полезности потребителя А составляет v ç p1 , p{2 , 3 p1 + 5 p{2 ÷÷ = 3).
~ ~ A ç~
~
çè ÷
=0 =0 ø

Множество решений задачи потребителя В при рассматриваемых ценах:


æç ö÷
x 1B çç~ p1 , ~
p{2 , ~ p 2 ÷÷ = 1, x B2 Î [1, ¥). Рынок первого блага сбалансирован: ~
p1 + 3~ x 1A = 3
çè ÷
=0 ø
и x = 1, а значит, x A + ~
~
1
B
1
~
1 x B £ w A + w B , так как 3 + 1 £ 4, и ~
1 1 1 p (~
1 x A +~
1x B - w A - w B ) = 0,
1 1
так как выражение в скобках равно нулю. Так как предпочтения потребителей

119
Микроэкономика: задачи и решения

локально ненасыщаемы, то в силу выполнения закона Вальраса можно сделать


вывод, то и второй рынок будет уравновешен. Однако есть некоторая тонкость.
В равновесии, наряду с x 2A Î [ 3, ¥) и x B2 Î [1, ¥), должно выполняться соотноше-
ние ~
x A +~
2x B £ w A + w B , а значит, ~
2 2 2 x A +~
2x B £ 8. Например, этим условиям удовле-
2
творяют ~
x 2A = 4, ~
x 2B = 2. Стоимость избыточного спроса на рынке второго блага
æç ö÷
~ ~ ç~ ~ B÷
равна нулю, так как p 2 = 0: p{2 çx 2 + x 2 - w 2 - w 2 ÷ = 0.
A B A
ç 14442444 3 ÷÷
=0 è £0 ø
Таким образом, при ценах ~ p 1 > 0, ~p 2 = 0 возможны различные равновесные
распределения: (x = 3, x , x = 1, x ), где ~
~ A
1
~ A ~B
2 1
~
2
B
2x A ³ 3, ~
2 x B ³1 и ~
2x A +~
x B £ 8.
2

Осталось проанализировать случай ~


p 1 = 0, ~
p 2 > 0. При таких ценах решение
задачи потребителя А: x 2A = 5, x 1A Î [5, +¥). Решение задачи потребителя В:
x B2 = 3, x 1B Î [3, +¥). Таким образом, суммарный спрос при таких ценах превы-
шает имеющийся в экономике запас первого блага, а значит, равновесие при це-
нах ~
p 1 = 0, ~
p 2 > 0 не существует.

11. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потре-


бителями — А и В. Начальные запасы благ: w A = ( w 1A , w A2 ) = (1, 7) и
w B = ( w 1B , w B2 ) = (3, 1). Предпочтения потребителей представимы функциями
полезности u A (x 1A , x 2A ) = min{x 1A , x 2A } и u B (x 1B , x B2 ) = min{x 1B , x B2 }.

(а) Реализуемо ли распределение ~x = ((~


x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((2, 5), (2, 3)) как
равновесное в экономике с трансфертами? Если да, то реализуйте, если нет, ар-
гументируйте почему.

(б) Опишите ядро рассматриваемой экономики.

(в) Сформируйте коалицию, которая могла бы заблокировать распределение


~
x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((2, 5), (2, 3)).

Решение.
(а) Заданное распределение допустимо, и при любых ценах выполнены усло-
вия сбалансированности рынков: ~ x iB £ w iA + w Bi , ~
x iA + ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0,
i = 1, 2.

120
3. Общее равновесие

Заметим, что для распределения ~ x выполнено ~


x 1A ¹ ~
x 2A и ~
x 1B ¹ ~
x 2B . Это озна-
чает, что набор (~ x 1k , ~
x 2k ) не может быть решением задачи потребителя k
ìïu (x 1 , x 2 ) ® max
k k k
ï x1k , x k2 ³0 при положительных ценах, k = {A , B }. Тогда,
í
ï~ k
+ ~ k
£ ~ w k
+ ~ w k
+ k
ïî 1 1
p x p x
2 2 p 1 1 p 2 2 T
если распределение ~ x реализуемо в равновесии, то либо при ценах
(~p1 = 0, ~p 2 > 0), либо при ценах (~p1 > 0, ~p 2 = 0).
Попробуем реализовать заданное распределение при ценах (~ p = 0, ~ p > 0). 1 2
æç ö÷ ~
÷ = 7 p 2 +T ,
A
Множество решений задачи потребителя A : x 2A çç~ p , ~
p , ~
p + 7 ~p 2÷
çè {
1 2 1
÷ ~
p2
=0 ø
é 7~ p +T A ö÷
x 1A Î ê 2~ , + ¥ ÷÷. Множество решений задачи потребителя B:
êë p2 ø
æç ö÷ ~ ~
÷ = p 2 + T , x B Î éê p 2 + T , + ¥ ö÷÷. На рынке блага x положи-
B B
x B2 çç~ p , ~
p , 3~p + ~
p 2÷
çè { ø÷
1 2 1
÷ ~p2
1
êë ~ p2
1
=0 ø
7~ p 2 +T A ~ p 2 +T B
тельный избыточный спрос: ~ + ~ = 8 > 4 (здесь воспользовались
p2 p2
тем, что T A + T B = 0). Таким образом, при (~ p 1 = 0, ~ p 2 > 0) распределение ~ x
не реализуемо как равновесное.
Рассмотрим случай (~ p 1 > 0, ~p 2 = 0). Множество решений задачи потребителя A :
æç ö÷ ~
A ç~ ~ ~ ~ ÷ p1 + T A A é ~ p +T A ö÷
x 1 ç p1 , p{2 , p1 + 7 p 2 ÷ = ~ , x2 Îê 1 ~ , + ¥ ÷÷. Найдем величину трансфер-
çè ÷ p1 êë p1 ø
=0 ø
та T A , при которой набор (~ x 1A , ~
x 2A ) = (2, 5) принадлежит множеству решений за-
~
p +T A
дачи потребителя A . Из 2 = 1 ~ следует T A = ~ p1 > 0. Тогда x 2A Î [ 2, + ¥),
p1
а значит, (~ x 1A , ~
x 2A ) = (2, 5) решение задачи потребителя A при указанных ценах
и трансферте.
æç ö÷
Множество решений задачи потребителя B: x 1B çç~ ~
p1 , {p 2 , 3~ p 2 ÷÷ =
p1 + ~
çè ÷
=0 ø
3~ p1 + T B B é 3~ p1 + T B ö÷
= ~ , x2 Îê ~ , + ¥ ÷÷. Найдем величину трансферта T B , при которой
p1 êë p1 ø

121
Микроэкономика: задачи и решения

~ B ~B
3~
p +T B
набор (x 1 , x 2 ) = (2, 3) — решение задачи потребителя B. Из 2 = 1~ следует
p1
T B = -~
p . Тогда x B Î [ 2, + ¥). Следовательно, (~
1 2 x B,~
x B ) = (2, 3) — решение задачи
1 2
B при ценах (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0).
Сумма трансфертов T A + T B = 0. Таким образом, распределение ~ x является
равновесным при ценах (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0) и трансфертах T A = ~
p1 > 0 и T B = -~
p1 .

(б) Согласно 1(б) в рассматриваемой экономике множество Парето-


оптимальных распределений задано как ~ x 1A £ ~x 2A , ~
x 1B £ ~
x 2B , ~
x 1A + ~
x 1B = 4 и
4£~ x 2A + ~ x 2B £ 8. Согласно 5(а) эти распределения не блокируются коалицией из
A и B. Распределения в заштрихованных треугольниках на рис. 11.1 блокируют-
ся коалицией из A и B.
Для того чтобы распределение x не блокировалось коалицией из одного по-
требителя k, должно быть выполнено условие u k (x 1k , x k2 ) ³ u k ( w k1 , w k2 ). Тогда
u A (x 1A , x 2A ) ³ u A (1, 7) = 1 и u B (x 1B , x B2 ) ³ u B (3, 1) = 1. Откуда получаем дополни-
тельные условия: ~ x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B и ~ x 2B ³ 1. Таким образом, ядро: 1 £ ~ x 1A £ ~
x 2A ,
1£ ~x 1B £ ~ x 2B , ~
x 1A + ~x 1B = 4, 4 £ x 2A + x B2 £ 8 (рис. 11.2).

(в) Заданное распределение ~


x в соответствии с результатом пункта (б) при-
надлежит ядру. Таким образом, в нереплицированной экономике распределение ~x
не блокируется.
122
3. Общее равновесие

Для блокировки заданного распределения в реплицированной экономике


можно воспользоваться алгоритмом построения блокирующей коалиции, пред-
ставленным в доказательстве утверждения 18.В.3, MWG 18.B. Заметим, что ис-
пользование этого алгоритма не гарантирует достижения требуемого результата,
поскольку рассматриваемая экономика не удовлетворяет ряду предпосылок, ис-
пользуемых при доказательстве. Так, функция полезности, представляющая
предпочтения, не является дифференцируемой, а предпочтения строго монотон-
ными.
В пункте (а) показано, что распределение ~ x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((2, 5), (2, 3))
реализуемо как равновесное в экономике с трансфертами. Положительный
трансферт получает потребитель A . Построим следующую коалицию в N раз
реплицированной экономике: N потребителей B и (N -1) потребителей A .
1
Рассмотрим распределение x$ такое, что x$ ik = ~ x ik + (~
x A - w iA ), i = 1, 2,
2N -1 i
1 ( 1 1 (
k = { A , B }. Тогда x$ 1A = 2 + 2 -1) = 2 + , x$ 2A = 5 + 5 - 7) =
2N -1 2N -1 2N -1
2 2
= 5- , x$ B = 2 + 1 и x$ B2 = 3 - . Покажем, что распределение x$ дос-
2N -1 1 2 N -1 2 N -1
тупно рассматриваемой коалиции. Количество блага x 1 у коалиции:
æ 1 ö÷(
3N + (N -1) = 4N -1. В распределении x$ требуется ççè2 + 2N -1) = 4N -1
2N -1÷ø
блага x 1 . Аналогично количество блага x 2 у коалиции: N + 7(N -1) = 8N - 7.
В распределении x$ количество блага x 2 : 5(N -1) + 3N - 2 = 8N - 7.
1
Обозначим º a . Для блокировки ~ x должны быть выполнены условия:
2N -1
u k (x$ 1k , x$ k2 ) > u k (~x 1k , ~
x 2k ), k = {A , B }. Условие min{2 + a , 5 - 2a } > min{2, 5} выпол-
нено при любых a Î (0, 1, 5). Условие min{2 + a , 3 - 2a } > min{2, 3} выполнено при
1 1 1
0 < a < . Таким образом, для N , удовлетворяющих 0 < < , возможна
2 2N -1 2
блокировка заданного распределения ~ x . Отсюда следует, что блокировка воз-
можна для реплик N ³ 2.

12. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потре-


бителями — А и В. Начальные запасы благ: w A = ( w 1A , w A2 ) = (1, 7) и
w B = ( w 1B , w B2 ) = (3, 1). Предпочтения потребителей представимы функциями
полезности u A (x 1A , x 2A ) = x 1A x 2A и u B (x 1B , x B2 ) = min{x 1B , x B2 }.

123
Микроэкономика: задачи и решения

Реализуемо ли распределение ~
x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((0, 4), ( 4, 4)) как рав-
новесное в экономике с трансфертами? Если да, то реализуйте, если нет, аргу-
ментируйте почему.

Решение.
Если распределение ~ x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((0, 4), ( 4, 4)) является равновес-
ным при некоторых ценах ~ p1 , ~
p 2 и трансфертах T A , T B , то:
~ k ~k
1) (x 1 , x 2 ) — решение задачи потребителя k, k = {A , B }

ìïu k (x 1k , x k2 ) ® max
ï x1k , x k2 ³0
í
ï~ ~ ~ k ~ k
ïî p1x 1 + p 2x 2 £ p1 w 1 + p 2 w 2 + T ;
k k k

2) ~ x iB £ w iA + w Bi , ~
x iA + ~ pi (~x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0, для i = 1, 2;
3) T + T = 0.
A B

Заметим, что набор (~ x 1A , ~


x 2A ) = (0, 4) должен быть выбран потребителем A ,
предпочтения которого представимы функцией полезности Кобба—Дугласа.
Если потребление хотя бы одного блага нулевое, то полезность A равна нулю.
Даже при малом, но положительном количестве обоих благ полезность A будет
положительной. Но если потребитель, предпочтения которого представимы
функцией полезности Кобба—Дугласа, решая задачу максимизации полезности,
выбрал набор, в котором отсутствует хотя бы одно благо, значит, его доход ра-
вен нулю. Следовательно, ~ p1 + 7~ p 2 + T A = 0. Заметим также, что поскольку
~
x 2 = 4 > 0, а доход потребителя равен нулю, то цена на благо x 2 равна нулю,
A
~
p 2 = 0.
По предпосылкам модели все цены одновременно не могут быть равны
нулю (см. MWG 16.B, с. 551). Следовательно, ~ p1 > 0. Таким образом, T A = -~ p1 .
(Заметим, что решение задачи потребителя A при указанных ценах и транс-
ферте не единственное. Множество решений задачи потребителя A : x 1A = 0,
x 2A Î [ 0, + ¥).)
Так как T A + T B = 0, то T B = ~ p1 . Тогда доход потребителя B составляет
3 p1 + p{2 + T B = 4 p1 . При таком доходе и ценах ~
~ ~ ~ p1 > 0, ~
p 2 = 0 множество реше-
=0
ний задачи максимизации полезности потребителя B: x 1B = 4, x B2 Î [ 4, + ¥). Сле-
довательно, (~
x B,~
x B ) = ( 4, 4) — решение задачи потребителя B при указанных це-
1 2
нах и трансферте.
124
3. Общее равновесие

В завершение отметим, что для заданного распределения выполнены условия


~
xi +~
A
x iB £ w iA + w Bi , ~
pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0 для i = 1, 2.
Следовательно, распределение ~ x = ((~ x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((0, 4), ( 4, 4)) равно-
~ ~
весное при ценах p1 > 0, p 2 = 0 и трансфертах T A = - p1 и T B = ~ ~ p1 .

13. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями — А и В и двумя


благами — x , y . Предпочтения потребителей представимы функциями по-
лезности: u A (x , y ) = x + y +1 и u B (x , y ) = x + 2 y + 1. Начальные запасы по-
æ 25 ö æ103 ö
требителей w A = (w Ax , w Ay ) = ççè , 2 ÷÷ø и w B = (w Bx , w By ) = ççè , 16 ÷÷ø.
4 4

(а) Найдите равновесие по Вальрасу в этой экономике.

(б) Найдите все Парето-оптимальные распределения и изобразите их в ящи-


ке Эджворта.

(в) Выпишите определение равновесия с трансфертами для рассматриваемой


экономики.

(г) Будет ли распределение ресурсов x A = 0, y A = 3, x B = 32, y B = 15 Па-


рето-оптимальным? Если данное распределение реализуемо как равновесие
в экономике с трансфертами, то найдите соответствующие цены и трансферты.
Если нет, то докажите почему.

Решение.
(а) Для удобства потребление потребителем k = {A , B } благ x и y будем обо-
значать x k и y k соответственно.
Заметим, что цена ни на одно благо в равновесии не может быть равна
нулю. Так как предпочтения потребителей строго монотонны, то задача макси-
мизации полезности для обоих потребителей не имела бы решения при нулевой
цене блага, поскольку потребители предъявляли бы неограниченный спрос
на благо, цена которого нулевая.
ìïx A + y A + 1 ® max
Задача потребителя А: ï í x A , y A ³0 .
ïp x A + p y A £ p w A + p w A
ïî x y x x y y

125
Микроэкономика: задачи и решения

Условия первого порядка:


ìï1 £ d A p , =, если x A > 0
ï x
ï
í
ï 1
£ d A p y , =, если y A > 0,
ï
ïî2 y A + 1

где d A — множитель Лагранжа.


Задача участника В записывается аналогично:
ïìx B + 2 y B + 1 ® max
ï
í x B , y B ³0
ïp x B + p y B £ p wB + p wB .
ïî x y x x y y

Условия первого порядка для задачи участника В:


ìï1 £ d B p , =, если x B > 0
ï x
ï
í 1
ï £ d B p y , =, если y B > 0.
ï B
ïî y + 1

Так как функции полезности вогнуты, условия первого порядка не только


необходимы, но и достаточны.
Введем нормировку p x = 1 (цена положительна, а спрос однороден нулевой
степени по ценам). Тогда спрос участников на благо y во внутреннем решении:
1 1
yA = 2
-1 и y B = 2 -1.
4p y py

Так как в силу строгой монотонности предпочтений цена ни на одно благо


не может быть равна нулю, то из условия уравновешенности рынка блага y :
1 1
-1 + 2 -1 = 18 (а так как предпочтения локально ненасыщаемы, то в силу
4 p 2y py
выполнения закона Вальраса достаточно уравновесить один рынок из двух). От-
1
сюда находим, что p y = . Следовательно, у А = 3, у B = 15.
4
Потребление блага х:
p x w Ax + p y w Ay - y A p y p x w Bx + p y w By - y B p y
x =
A
=6 и x =
B
= 26.
px px

126
3. Общее равновесие

Таким образом, равновесие в рассматриваемой экономике:


~
py 1 А
~ = ,~у = 3, ~у B = 15, ~
x A =6 и ~
x B = 26.
px 4

(б) Поскольку предпочтения А и В строго монотонны, так как


¶u A
¶u B ¶u A 1 ¶u B 1
= = 1 > 0, = >0 и = > 0, а функции полезно-
¶x A
¶x B
¶y A
2 y +1
A ¶y B
y +1
B

сти непрерывны, то, для того чтобы найти Парето-оптимальные распределения,


достаточно решить задачу, где в качестве целевой функции используется полез-
ность одного из участников (т. е. нет необходимости рассматривать «парную»
задачу, в которой целевая функция — полезность другого участника) (соответ-
ствующее утверждение сформулировано в задаче 16.F.1, MWG 16F).
Таким образом, распределение (~ x A, ~
y A, ~
x B,~
y B ) является Парето-опти-
мальным тогда и только тогда, когда является решением следующей задачи:
ìïx A + y A + 1 ® max
ï x A , y A , x B , y B ³0
ï
ïx B + 2 y B + 1 ³ u B = u B (~ x B,~ y B ).
í
ïx A + x B £ w A + w B
ï x x
ï A
îïy + y B
£ w A
y + w B
y

Покажем, что в силу строгой монотонности все ограничения задачи выпол-


нены как равенства. Пусть это не так и, например, какое-то ресурсное ограниче-
ние выполняется как строгое неравенство для распределения (~ x A, ~
y A, ~
x B,~
y B ).
Но тогда мы можем увеличить потребление соответствующего блага потребите-
лем А так, чтобы ресурсное ограничение по этому благу все еще выполнялось.
Такое увеличение потребления блага потребителем А увеличило бы полез-
ность А, поскольку предпочтения А строго монотонны. Поскольку все ограниче-
ния задачи были бы выполнены, это означало бы, что мы нашли допустимое
распределение, дающее большее значение целевой функции, чем распределение
(~
x A, ~
y A, ~
x B,~
y B ). То есть (~
x A, ~
y A, ~
x B,~y B ) не является решением задачи.
Для распределения (x A , y A , x B , ~
~ ~ ~ y B ) ограничение x B + 2 y B + 1 ³ u B =
B ~B ~B
= u (x , y ) выполнено как равенство.
Так как функции полезности участников вогнуты, условия первого порядка
являются необходимыми и достаточными. Условия первого порядка для рас-
сматриваемой задачи:
127
Микроэкономика: задачи и решения

по x A : 1- m x £ 0, x A (1- m x ) = 0; (13.1)
по x B : l - m x £ 0, x B (l - m x ) = 0; (13.2)
æç ö÷
1 1
по y A : £m y , y Aç - m y ÷÷ = 0; (13.3)
2 y A +1 çè 2 y A + 1 ÷ø

æç ö÷
1 l
по y B : £m y , yB ç - m y ÷÷ = 0. (13.4)
y B +1 çè y B + 1 ÷ø

На рис. 13.1 в ящике Эджворда отмечены 9 участков, которые мы рассмот-


рим. Во-первых, это внутренние распределения. Участки 2, 3, 4, 5 — угловые
распределения. Участки 6, 7, 8, 9 — граничные распределения.

Рассмотрим внутренние распределения, т. е. те, в которых x A > 0, x B > 0,


y A > 0, y B > 0. Из (13.1) m x = 1, а значит, из (13.2) следует, что l = 1. ~
xA и ~
xB
должны удовлетворять ограничению x + x = w x + w x .
A B A B

1 1 1 1
Из (13.3) и (13.4) следует, что = или = B . Пре-
2 y +1
A
y +1
B 4( y + 1) y + 1
A

образовав последнее выражение, получим, что y B = 4y A + 3. Подставив


y B
в ограничение y + y =
A B
w Ay + w By , получим: y + 4y + 3 =
A A
w Ay + w By , откуда
w Ay + w By - 3 4(w Ay + w By - 3)
yA = и yB = + 3.
5 5

128
3. Общее равновесие

Рассмотрим участок 2, состоящий из единственного распределения, в кото-


ром участник В получает весь начальный запас обоих благ в экономике. По-
скольку предпочтения В строго монотонны, то в любом допустимом распреде-
лении его полезность будет меньше, чем в распределении 2. Значит, не сущест-
вует такого распределения, в котором полезность одного из участников
увеличилась, а у другого не уменьшилась бы по сравнению с распределением 2.
Таким образом, распределение 2 принадлежит множеству Парето-оптимальных
распределений.
Аналогичные рассуждения верны и для участка 4, состоящего из единствен-
ного распределения, в котором весь начальный запас обоих благ получает уча-
стник А. В силу строгой монотонности предпочтений А это распределение при-
надлежит множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим участок 3, состоящий из единственного распределения x A = 0,
y = w Ay + w By , x B = w Ax + w Bx и y B = 0. Условия (13.2) и (13.3) выполнены как ра-
A

1
венства. Из (13.3) =m y, а так как y A = w Ay + w By , то
2 y A +1
1 l
= m y , а значит, m y <1. Из (13.4) £ m y , и так как y B = 0, то
2 w Ay + w By + 1 y +1
B

ì1 £ m x
l £ m y . Следовательно, l £ m y < 1. Но из (13.1) и (13.2) ï
íl = m Þ 1 £ l . Получи-
ï
î x
ли противоречие: 1 £ l < 1. Таким образом, участок 3 не может принадлежать
множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим участок 5, состоящий из распределения x A = w Ax + w Bx , y A = 0,
x B = 0 и y B = w Ay + w By . Условия (13.1) и (13.4) выполнены как равенства.
1 1
Из (13.3) £ m y , так как y A = 0, следует, что m y ³ . Из (13.4) так как
2 y +1 A 2
l
y B = w Ay + w By , то = m y , откуда l = m y w Ay + w By + 1. С учетом
w y + w y +1
A B

w Ay + w By + 1 ì1 = m x
. Из (13.1) и (13.2) ï
1
my ³ получаем l ³ íl £ m Þ 1 ³ l . Таким об-
2 2 ï
î x

w y + w y +1
A B
разом, 1 ³ l ³ . Следовательно, участок 5 не может принадлежать
2
множеству Парето-оптимальных распределений.

129
Микроэкономика: задачи и решения

Распределения участка 6: x A , x B > 0, y A = w Ay + w By и y B = 0. Условия


(13.1)—(13.3) выполняются как равенства. Из (13.1) и (13.2) следует, что l = 1.
1 l
Из (13.3) m y = . Из условия (13.4) £ m y , l = 1 и y B = 0 сле-
2 w y + w y +1
A B
y +1
B

дует, что m y ³1. Таким образом, приходим к противоречию: 1£ m y =


1
= . Следовательно, распределения участка 6 не могут принадле-
2 w y + w By + 1
A

жать множеству Парето-оптимальных распределений.


Распределения участка 7: x A = w Ax + w Bx , x B = 0, y A , y B > 0. Условия (13.1),
(13.3), (13.4) выполняются как равенства. Из (13.1) и (13.2) следует, что l £1.
1 l 1
Из условий (13.3) = m y и (13.4) = m y следует =
2 y +1
A
y +1
B
2 y A +1
l
= . Из последнего соотношения следует 4l 2( y A + 1) = y B + 1, откуда
y +1
B

y B = 4l 2( y A + 1)-1. Подставим y B в ограничение по ресурсам y A + y B =


= w Ay + w By : y A + 4l 2( y A + 1)-1 = w Ay + w By . Из последнего выражения выразим
w Ay + w By + 1- 4l 2
y A: y A = . Заметим, что в случае, когда l = 1, потребление по-
1 + 4l 2
требителями блага y будет совпадать с потреблением этого блага в распределе-
ниях, полученных при анализе участка 1. При уменьшении l увеличивается y A .
é ù é w Ay + w By - 3 ù
1
При l 2 Î êê , 1ú
ú величина y A
Î ê , w A
+ w Bú
y ú. При
ê
ë 4(w y + w y + 1) û
y
A B 5
ë û
1
l2 < величина y A становится недопустимой. Таким образом, рас-
4(w y + w By + 1)
A

é w Ay + w By - 3 ù
пределения x A = w Ax + w Bx , x B = 0, y A Î ê , w Ay + w By ú , y B = w Ay + w By - y A
ê 5 ú
ë û
Парето-оптимальны.
Распределения участка 8: x A , x B > 0, y A = 0 и y B = w Ay + w By . Условия (13.1),
(13.2) и (13.4) выполнены как равенства. Из (13.1) m x = 1, а значит, из (13.2) сле-
l
дует, что l = 1. Условие (13.4) = m y , так как l = 1 может быть
w y + w By + 1
A

130
3. Общее равновесие

1
записано следующим образом: = m y . Из условия (13.3)
w Ay
+ w By + 1
1 1
£ m y , так как y A = 0, следует, что m y ³ . Таким образом, пришли
2 y +1
A 2
1 1
к противоречию: = m y ³ . Следовательно, распределения участка 8
w y + w y +1
A B 2
не принадлежат множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим последний, 9-й участок. Распределения этого участка: x A = 0,
x B = w Ax + w Bx , y A , y B > 0. Условия (13.2)—(13.4) должны быть выполнены как
равенства. Из (13.1) m x ³1, а значит, из (13.2) l = m x следует, что l ³1. Как
и при анализе участка 7 из условий (13.3), (13.4) и ограничения
w Ay + w By + 1- 4l 2
y A + y B = w Ay + w By получим, что y A = . В случае, когда l = 1,
1 + 4l 2
потребление потребителями блага y будет совпадать с потреблением этого блага
в распределениях, полученных при анализе участка 1. С ростом l уменьшается
é w Ay + w By + 1ù w A + w By -3
y A . При l 2 Î ê1, ú величина y A меняется от y до 0. При
ê 4 ú 5
ë û
w Ay + w By + 1
l2 > величина y A становится недопустимой. Таким образом, распре-
4
é w Ay + w By - 3ù w A + w By - 3
деления x A = 0, x B = w Ax + w Bx , y A Î ê0, ú, y B = y -y A
ê 5 ú 5
ë û
Парето-оптимальны.
В ящике Эджворта граница Парето будет выглядеть следующим образом (см.
рис. 13.2).

(в) Набор (x A , y A , x B , y B , p x , p y ) называется равновесием с трансфертами


T A , T B , если:
1) набор (x A , y A ) является решением задачи потребителя А:
ìïx A + y A + 1 ® max
ï
í x A , y A ³0 , при равновесных ценах p x , p y и трансферте
ï p x A + p y A £ p w A + p w A +T A
ïî x y x x y y

T A . Это условие называется рациональностью потребителя А;


131
Микроэкономика: задачи и решения

2) набор (x B , y B ) является решением задачи потребителя B:


ïìx B + 2 y B + 1 ® max
ï
í x B , y B ³0 , при равновесных ценах p x , p y и равновес-
ï p x B + p y B £ p w B + p w B +T B
ïî x y x x y y

ном трансферте T B . Это условие называется рациональностью потребителя B;


3) x A + x B £ w Ax + w Bx , p x (x A + x B - w Ax - w Bx ) = 0; y A + y B £ w Ay + w By ,
p y (y A + y B - w Ay - w By ) = 0.
Эти условия называются условиями уравновешенности рынков;
4) T A + T B = 0 — баланс трансфертов.

(г) Заданное распределение принадлежит участку 9 и является решением за-


дачи поиска Парето-оптимальных распределений при l = 1. Следовательно, оно
принадлежит множеству Парето-оптимальных распределений.
Показать, что заданное распределение реализуемо как равновесное, значит
найти такие цены и трансферты, что будет иметь место рациональность потре-
бителей, будут уравновешены рынки и выполнен баланс трансфертов.
Как и в пункте (а), если равновесие существует, то цены на оба блага долж-
ны быть положительными. В противном случае решение задач потребителей
не существовало, так как в силу строгой монотонности предпочтений потреби-
тели предъявляли бы неограниченный спрос на благо, цена которого равна
нулю.
132
3. Общее равновесие

x A = 0, ~
Итак, если распределение ~ y A = 3, ~
x B = 32, ~
y B = 15 реализуемо как рав-
новесие с трансфертами, то набор ~x B = 32, ~y B = 15 должен быть решением зада-
ìïx B + 2 y B + 1 ® max
чи потребителя B при равновесных ценах: ï í x B , y B ³0 .
ï p x B + p y B £ p w B + p w B +T B
ïî x y x x y y
2
æ p ö÷
Во внутреннем решении задачи y B = çç x ÷ -1. Так как в решении ~ y B = 15,
çè p y ÷ø
~
p
то равновесные цены ~ x = 4. Пронормируем цену блага y : ~ p y = 1. Тогда ~ p x = 4.
p y

p x w Bx + p y w By + T B - y B p y ~ B
Так как x B = и x = 32, то T B = 24.
px
x A = 0, ~
Набор ~ y A = 3 должен быть решением задачи потребителя А при рав-
ïìx A + y A + 1 ® max
новесных ценах: ïí x A , y A ³0 .
ï p x A + p y A £ p w A + p w A +T A
ïî x y x x y y
~p
Решение задачи будет граничным при ~ x ³ 4. Действительно, из усло-
py
вий первого порядка, которые являются не только необходимыми, но и доста-
ì
ï1 £ d A p , =, если x A > 0
ï x
ï
точными в силу вогнутости u A (x A , y A ), í
ï 1
£ d A p y , =, если y A > 0
ï
ï
î2 y + 1
A

ì
ï1£ d A p x ,
A ~ A ~
(d — множитель Лагранжа) для x = 0, y > 0 выполнено í 1
A ï .
ï = dA p y
ï
î4
p x w x + p y w y +T
A A A
x A =0 и ~
Решение ~ y A = 3= , откуда T A = -24.
py
Поскольку T A + T B = 0, то баланс трансфертов выполнен. Так как
~
x A +~ x B = w Ax + w Bx , ~
y A +~ y B = w Ay + w By , а значит, ~
p x (~
x A +~
x B - w Ax - w Bx ) = 0
и~ p y (~ y B - w Ay - w By ) = 0, то для заданного распределения выполняется и ус-
y A +~
ловие уравновешенности рынков.
133
Микроэкономика: задачи и решения

Следовательно, заданное распределение является равновесным при ценах


~
p y =1 и ~
p x = 4 и трансфертах T A = -24 и T B = 24.

14. Рассмотрим экономику, в которой производится два товара с использовани-


ем двух факторов производства: капитала (K ) и труда (L). Технологии про-
изводства заданы производственными функциями:
ìK L ü ìK 2 L2 ü
q 1 = minïí 1 , 1 ïý и q 2 = minï
í , ï ý.
îï 12 4 þï ï 2 2 þ
î ï

В экономике один потребитель, который обладает K = 28 ед. капитала и


L = 14 ед. труда. Предпочтения потребителя представлены функцией полезности
u (x 1 , x 2 ) = a ln(x 1 ) + (1- a ) ln(x 2 ), где x i — потребление i -го товара.

1
(а) Пусть a = . Известно, что в некотором равновесии по Вальрасу в этой
4
~
экономике фирма 1 использует K 1 = 10, 5 ед. капитала, фирма 2 использует
~ ~
K 2 = 10, 5 ед. капитала, потребитель же предъявляет спрос на капитал K = 2.
Кроме того, известно, что равновесная цена труда w ~ = 1 , равновесное потребле-
2
7 21
ние потребителем благ x 1 и x 2 соответственно ~
x1 = и ~ x 2 = . Определите не-
8 4
достающие параметры равновесия, которое возможно, используя имеющуюся
информацию.
6
(б) Пусть a = . Известно, что в некотором равновесии по Вальрасу в этой
7 ~
экономике фирма 1 использует L1 = 8 ед. труда, фирма 2 использует
~ ~
L 2 = 4 ед. труда, потребитель же предъявляет спрос на труд L = 1. Кроме того,
1
известно, что равновесная цена капитала ~r = , равновесное потребление потре-
2
бителем благ x 1 и x 2 соответственно ~
x1 = 2 и ~
x 2 = 2. Определите недостающие
параметры равновесия, которое возможно, используя имеющуюся информацию.

Решение.
~ ~ ~
(а) Так как спрос на капитал меньше предложения (K 1 + K 2 + K < K ),
то в равновесии цена капитала ~
r = 0 для того, чтобы было выполнено
134
3. Общее равновесие
~ ~ ~
r (K 1 + K 2 + K - K ) = 0. Заметим, что только при нулевой цене капитала спрос
~
на него со стороны потребителя мог быть ненулевым, поскольку потребление
капитала не влияет на полезность потребителя.
Технологии фирм удовлетворяют свойству постоянной отдачи от масштаба,
а значит, в равновесии прибыль обеих фирм равна нулю. Так как цена труда боль-
ше нуля, то потребитель предъявляет нулевой спрос на это благо, потребление ко-
~
торого не увеличивает полезность, L = 0. Весь запас этого блага потребитель прода-
~ +~ r K + p1(~ ~ ) + p (~ ~
ет. Таким образом, доход потребителя wL r,w 2 r , w ) > 0. Посколь-
14444 24444 3
=0
ку предпочтения потребителя представимы функцией Кобба—Дугласа, при
положительном доходе он будет предъявлять положительный спрос на блага x 1
и x 2 . В противном случае если x i = 0 хотя бы для одного блага, то полезность
потребителя равна нулю. При положительном же количестве обоих благ полез-
ность больше нуля, а положительный доход дает возможность выбрать набор,
в котором количество обоих благ положительно. Если цена на благо x i , i = 1, 2
будет равна нулю, то потребитель, обладающий положительным доходом,
предъявит неограниченный спрос на это благо, а значит, в равновесии цена
на благо x i положительна. При положительных ценах и положительном доходе
æç 1 ö÷ ~ æç 3 ö÷ ~
çè 4 ÷øwL çè 4 ÷ø wL
решение задачи потребителя: ~ x1 = ~ и~
x 2 = ~ . Отсюда найдем равно-
p1 p2
весные цены: p = 2 и p = 1. Так как в равновесии p > 0 и ~
~
1
~
2
~
1 p > 0, то из условий
2
7 21
уравновешенности рынков ~ pi (~
x i -~ qi ) = 0 следует: ~
x1 = ~q1 = , ~
x =~ q 2 = . В ре-
8 2 4
~ ~
L L ~ 7 ~ 21
шении задачи фирмы ~ q1 = 1 и ~ q 2 = 2 . Отсюда L1 = и L 2 = . Как уже было
4 2 2 2
сказано, так как цена труда больше нуля, то спрос потребителя на это благо бу-
~ ~
дет нулевым, что согласуется с L1 + L 2 = L. Таким образом, недостающие ком-
7 21 ~ 7 ~ 21 ~
поненты равновесия: ~ r = 0, ~
p1 = 2, ~ p 2 = 1, ~
q1 = , ~
q = , L1 = , L 2 = и L = 0.
8 2 4 2 2
Заметим, что при заданных параметрах существует несколько равновесий,
~ ~ 1 ~ 7
различающихся компонентой K : w = , r = 0, ~ p1 = 2, ~p 2 = 1, ~ x1 = ~
q1 = ,
2 8
~ 21 ~ 7 ~ 21 ~ ~ ~ ~
x2 =~q 2 = , L1 = , L 2 = , L = 0, K 1 = 10, 5, K 2 = 10, 5 и K Î [ 0, 7 ].
4 2 2

135
Микроэкономика: задачи и решения

(б) Так как суммарный спрос на труд меньше предложения


(L1 + ~L 2 + ~L < L), то в равновесии цена труда w~ = 0, так как должно быть вы-
~

полнено условие w ~(~ ~ ~


L1 + L 2 + L - L) = 0. Поскольку технологии удовлетворяют
постоянной отдаче от масштаба, то в равновесии прибыль обеих фирм равна
нулю (см. раздел «Поведение производителя»). При положительной цене капи-
тала потребитель будет предъявлять на него нулевой спрос, поскольку потреб-
ление этого блага не увеличивает полезность потребителя, и полностью прода-
вать свой начальный запас, чтобы увеличить доход. Таким образом, доход по-
требителя ~ ~ + p (~
r K + wL ~ ~ ~
1 r , w ) + p 2( r , w ) > 0 положителен. Так как предпочтения
14444 244443
=0
потребителя представимы функцией полезности Кобба—Дугласа, при нулевом
потреблении хотя бы одного из благ полезность потребителя равна нулю. Тогда
как если оба блага потребляются в положительных количествах, полезность
больше нуля. Положительный доход дает возможность потребителю выбрать
набор, в котором количество обоих благ положительно. Следовательно, потре-
битель будет предъявлять положительный спрос на блага x 1 и x 2 . Ни одна
из цен pi благ x i , i = 1, 2, в равновесии не может быть равна нулю, поскольку
при нулевой цене и положительном доходе спрос на благо, цена которого ноль,
æç 6 ö÷ ~ æç 1 ö÷ ~
çè 7 ÷ø r K çè 7 ÷ø r K
был бы неограничен. Тогда из ~ x1 = ~ и~
x2 = ~ (решение задачи потре-
p1 p2
бителя при положительных ценах) найдем равновесные цены: ~ 1p =6 и ~ p = 1.
2
Так как в равновесии ~ p1 > 0 и ~ p 2 > 0, то из условий уравновешенности рынков
~
~ K
pi (~ qi ) = 0 следует ~
x i -~ x1 = ~q1 , ~x2 =~ q 2 . В решении задачи фирмы ~ q1 = 1
12
~
K ~ ~
и ~q 2 = 2 , откуда K 1 = 24 и K 2 = 4. При положительной цене капитала ~ r >0
2
спрос потребителя на это благо, потребление которого не увеличивает полез-
~ ~ ~
ность, равен нулю K = 0, что согласуется с K 1 + K 2 = K . Таким образом, в рав-
~ = 0, ~ ~ ~ ~
новесии w p1 = 6, ~
p 2 = 1, ~
q1 = 2, ~q 2 = 2, K 1 = 24, K 2 = 4 и K = 0.
Заметим, что при заданных параметрах существует несколько равновесий,
~ ~ 1
различающихся компонентой L: w = 0, ~ r= , ~ p1 = 6, ~
p 2 = 1, ~
q1 = 2, ~
q 2 = 2,
~ ~ ~ ~ ~ ~ 2
K 1 = 24, K 2 = 4, K = 0, L1 = 8, L 2 = 4 и L Î [ 0, 2 ].

136
3. Общее равновесие

15. Рассмотрите экономику с двумя фирмами.


Одна фирма производит товар x, используя фактор z 1 , по следующей техно-
логии:

Y x = {(q x , - z 1x ): q x £ z 1x , q x , z 1x ³ 0},

где q x — количество выпускаемого блага; z 1x — количество затрачиваемого


фактора z 1 .
Другая фирма производит товар у, используя фактор z 2 , по технологии:

Y y = {(q y , - z 2 y ): q y £ 4 z 2 y , q y , z 2 y ³ 0},

где q y — количество выпускаемого блага; z 2 y — количество затрачиваемого


фактора z 2 .
В экономике имеется также один потребитель, предпочтения которого пред-
3 1
ставимы функцией полезности u = (x ) 4 ( y ) 4 . Потребитель обладает начальными
запасами факторов производства z 1 и z 2 , которые равны соответственно w 1 = 9
и w 2 = 16. В экономике нет первоначальных запасов благ х и у.

(а) Найдите все Парето-оптимальные распределения.

(б) Найдите равновесие по Вальрасу в этой экономике.

(в) Предположим, прибыль фирмы, производящей товар х, облагается нало-


гом t. Доходы от налога идут на выплату трансферта потребителю. Изменятся
ли равновесные распределение и/или цены в результате введения налога? Будет
ли равновесное распределение Парето-оптимальным? Каким образом зависит
ответ от спецификации технологий и предпочтений потребителя?

Решение.
(а) В рассматриваемой экономике единственный потребитель. Тогда Па-
рето-оптимальное распределение — это решение следующей задачи.
Все ограничения которой выполнены как равенства (доказательство этого
факта опускается).
137
Микроэкономика: задачи и решения

ìï 3 1
ïx 4 y 4 ® x , y , z , z , qmax
ï 1 2 x , q y , z 1 x , z 2 y ³0
ï
ïq £ z
ï x 1x
ï
ïïq y £ 4 z 2 y
í
ïx £ q x
ï
ïy £ q
ï y
ï
ïz 1 + z 1x £ 9
ï
ïz + z £ 16.
ïî 2 2y

Тогда решение задачи: x$ = q$ x = 3, y$ = q$ y = 16, z$ 1 = 0, z$ 2 = 0, z$ 1x = 9 и z$ 2x = 16.

(б) Так как предпочтения потребителя рациональны и локально ненасыщае-


мы (см. задачу 2(в) в разделе, посвященном теории потребителя), то выполнены
предпосылки первой теоремы благосостояния, а значит, равновесное распреде-
ление Парето-оптимально. Следовательно, единственный кандидат на равновес-
ное распределение — это Парето-оптимальное распределение. (Заметим, что
в задаче 17 показано, что если в экономике единственный потребитель, то рав-
новесное распределение Парето-оптимально независимо от того, удовлетворяют
ли предпочтения свойству локальной ненасыщаемости или нет.)
Введем следующие обозначения: цена фактора 1, используемого при произ-
водстве товара х, обозначена p1 , цена фактора 2, используемого при производ-
стве товара у, обозначена p 2 , цена товара х обозначена p x , цена товара у обозна-
чена p y .
В рассматриваемой экономике ни одна из цен не может быть равна нулю.
Пусть это не так. Например, цены на оба фактора равны нулю и, следовательно,
доход потребителя равен нулю. Но тогда по крайней мере одна из цен на про-
дукцию ( p x и/или p y ) должна быть больше нуля (так как по предпосылкам мо-
дели все цены одновременно не могут быть равны нулю). Но тогда задача фир-
мы, цена на продукцию которой больше нуля, не будет иметь решения. Таким
образом, по крайней мере цена на один из факторов производства должна быть
больше нуля. А это значит, что доход потребителя положителен. Если цена x
или y равна 0, то потребитель тратит весь доход на благо, цена которого поло-
жительна, и предъявляет неограниченный спрос на благо, цена которого рав-
на 0, т. е. не существует решения задачи потребителя.
138
3. Общее равновесие

Следовательно, цены на все блага в экономике положительны.


ïì p x q x - p1z 1x ® q max
Задача фирмы Х: ï í 1 , z 1 x ³ 0.
ïïîq x £ z 1x
æç p x ÷ö2
Спрос на фактор 1 фирмы Х: z 1x ( p) = ç ÷ , количество выпускаемого това-
è 2 p1 ÷ø
p p2 ~
p
ра q x ( p) = x , прибыль фирмы Х: p x = ( p) = x . Если ~ z 1x = 9, то ~x = 6. Про-
2p 1 4p
1 p 1
нормируем цену первого блага: ~ p1 = 1. Тогда прибыль фирмы p x = 9.
ìï p y q y - p 2z 2 y ® max
Задача фирмы Y: ïí
q y , z 2 y ³0
.
ïïq y £ 4 z 2 y
î
æç 2 p y ÷ö2
Спрос на фактор 2 фирмы Y: z 2 y ( p) = ç ÷ , количество выпускаемого то-
çè p 2 ÷ø
8py p 2y
вара q y ( p) = и прибыль фирмы Y: p y ( p) = . В равновесии ~
q y = 16 и
p2 p2
~
py
~
z 2x = 16, тогда ~ = 2.
p2
ìï 3 1
ï (x ) 4 ( y ) 4 ® max
Задача потребителя: í x , y , z 1 , z 2 ³0 .
ïp x + p y + p z + p z £ p w + p w + p + p
ïî x y 1 1 2 2 1 1 2 2 x y

При положительных ценах p1 и p 2 спрос потребителя на блага z 1 , z 2 :


æç p2 p 2y ö÷
3ç p1 w 1 + p 2 w 2 + x + ÷
èç 4 p1 p 2 ÷ø
~ ~
z 1 = z 2 = 0; на благо х: x( p) = ; спрос потребителя
4p x
p x2 p 2y
p1 w 1 + p 2 w 2 + +
4 p1 p2 x 3p y
на благо у: y( p) = . Откуда = . Таким образом, при
4p y y px
~
py
~ 1
x =3 и ~
y = 16 в равновесии отношение цен ~ = .
p x 16
Приведенный выше способ решения не единственен. Существует и более
громоздкий способ, однако более универсальный, так как не всегда в экономике
139
Микроэкономика: задачи и решения

Парето-оптимальное распределение единственно. Заметим, что оба способа име-


ют много общего.
Воспользуемся результатом анализа цен, приведенного выше (ни одна из цен
в равновесии не может быть равна нулю), а также решениями задач фирм и пот-
ребителя.
В рассматриваемой экономике 4 рынка благ. Воспользуемся балансовыми ог-
раничениями для поиска равновесных цен. Достаточно уравновесить 3 рынка,
так как четвертый рынок также будет уравновешен в силу закона Вальраса (закон
выполнен здесь, так как предпочтения являются локально ненасыщаемыми).
Так как ни одна цена не равна нулю, в том числе и цены на факторы, то
~
z 1x = w 1 и ~
z 2 y = w 2 , поэтому можем записать:
æç p x ö÷2
çè 2 p ÷÷ø = w 1 (15.1)
1

и
2
æç 2 p y ÷ö
çç p ÷ = w 2. (15.2)
è 2 ÷ø

В качестве третьего уравнения можем взять, например, баланс по благу у. Так


как при ~
p y > 0 выполнено ~y =~
q y , то:
p x2 p 2y
p1 w 1 + p 2 w 2 + +
4 p1 p2 py
=8 . (15.3)
4p y p2

px
Таким образом, из уравнений (15.1) и (15.2) получаем, что = 4w 1 и
p1
py w2
= . Подставляя эти выражения в уравнение (15.3) и упростив, получаем:
p2 4
p1 w1 p x
w1 + = 12 w 2 . Пронормируем цены так, что p1 = 1. Тогда
py 4 py
2w1 3
p x = 4w 1 , p y = . При заданных начальных запасах p x = 6, p y = . Тогда
12 w 2 8
3
из (15.2) получаем, что p 2 = .
16
140
3. Общее равновесие

Потребление товара х составит 3 ед., а потребление товара у — 16 ед.


3 3
Таким образом, равновесие — это набор ~ p1 = 1, ~
p2 = , ~
p x = 6, ~
py = ,
16 8
~
x =~q x = 3, ~
y =~
q y = 16, ~
z 1 = 0, ~
z 2 = 0, ~
z 1x = 9 и ~
z 2x = 16.

(в) Ввод налога означает, что фирма X решает задачу:


ìï(1-t )( p x q x - p1z 1x ) ® max
ï q1 , z 1 x ³0. Решение этой задачи (значения
í z 1x и q x ) остается
ïïq x £ z 1x
î
прежним. Доход потребителя также остается прежним, так как хотя прибыль
фирм, добавляемая в доход потребителя, уменьшается, оставшаяся доля прибы-
ли t добавляется в доход потребителя в качестве трансфертов. Таким образом,
спрос потребителя также не изменится. Следовательно, равновесные распределе-
ния и равновесные цены останутся прежними. Так как предпочтения потребите-
ля локально ненасыщаемы, то выполняется предпосылка 1-й теоремы благосос-
тояния. Следовательно, равновесное распределение, найденное в пункте (б), бу-
дет Парето-оптимальным.
Эти рассуждения не зависят от вида производственных функций и функции
полезности потребителя.

16. Рассмотрите экономику с производством. В экономике два потребителя —


А и В, функции полезности которых соответственно: u A = z A y A и u B = z B ( y B ) .
2

Доля потребителя А в собственности фирмы составляет q А = 0, 4, а потреби-


теля В — соответственно q B = 0,6. Фирма использует в качестве факторов
блага х и у и производит благо z по следующей технологии:
Y = {(z , - x , - y ): z £ x + y , x , y , z ³ 0}.

Начальные запасы потребителей (w Ax , w Ay ) = (6, 20) и (w Bx , w By ) = (6, 30). В эко-


номике нет первоначального запаса блага z.

(а) Найдите все Парето-оптимальные распределения и изобразите графи-


чески.

(б) Проверьте выполнение закона Вальраса.

(в) Найдите равновесие по Вальрасу.

(г) Реализуйте распределение (~


x A = 0, ~
z A = 1, 5, ~
y A = 3, ~
x B = 0, ~
z B = 11, 5, ~
y B = 46,

141
Микроэкономика: задачи и решения
~
x = 12, ~
y = 1, ~
z = 13) как равновесие в экономике с трансфертами или объясните,
почему это невозможно.

(д) Пусть вводятся налоги, ставка которых устанавливается в процентах


от цены, на потребление всех товаров для всех потребителей. Ставки налогов
могут различаться для разных товаров и для разных потребителей. Обозначим
налог на потребление потребителем k блага i через t ki . Собранные налоги рас-
пределяются между потребителями в виде трансфертов поровну. Выпишите оп-
ределение равновесия и запишите систему, решение которой даст равновесное
распределение.

(е) Существуют ли такие ставки налогов, при которых равновесное распре-


деление будет Парето-оптимальным? Если да — укажите необходимое условие,
которому удовлетворяют ставки налогов, если нет, то объясните почему.

Решение.
(а) Распределение ( x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ) Парето-оптимально тогда
и только тогда, когда является решением следующих двух задач:

ìïz A y A ® max ìïz B ( y B )2 ® max


ï x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ³0 ï x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ³0
ï B B 2 ï
ïz ( y ) ³ u B = u B (x B , z B , y B ) ïz A y A ³ u A = u A (x A , z A , y A )
ï ï
ïx A + x B + x £ w A + w B ï A
и íx + x + x £ w x + w x
B A B
í x x .
ïy + y + y £ w + w
A B A B ïy + y + y £ w + w B
A B A
ï y y ï y y
ï A ï A
ïz + z B £ z ïz + z B £ z
ï ï
ïîz £ x + y ïîz £ x + y

Покажем, что в рассматриваемой экономике можно ограничиться решением


одной задачи, поскольку все решения каждой задачи (при произвольном u k ) яв-
ляются Парето-оптимальными. Поскольку задачи аналогичны, то ограничимся
анализом только первой из двух.
Для того чтобы показать, что все решения задачи Парето-оптимальные,
предположим обратное. Итак, пусть ( x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ) — решение
первой задачи, но не Парето-оптимальное распределение. Это означает, что су-
ществует допустимое распределение ( x$ A , z$ A , y$ A , x$ B , z$ B , y$ B , x$, y$, z$ ) такое, что для
обоих потребителей u k (x$ k , z$ k , y$ k ) ³ u k (x k , z k , y k ) и хотя бы для одного потре-
бителя это неравенство строгое.
142
3. Общее равновесие

Однако предположение, что u A (x$ A , z$ A , y$ A ) > u A (x A , z A , y A ) означало бы,


что распределение ( x$ A , z$ A , y$ A , x$ B , z$ B , y$ B , x$, y$, z$ ) удовлетворяет всем ограничени-
ям задачи (поскольку Парето-улучшение допустимо, то выполнены последние
четыре ограничения задачи, а поскольку u B (x$ B , z$ B , y$ B ) ³ u B (x B , z B , y B ) ³ u B ,
то и ограничение по полезности В) и дает большее значение целевой функции,
чем ( x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ), а значит, последнее — не решение задачи. По-
лучили противоречие.
Предположим теперь, что u B (x$ B , z$ B , y$ B ) > u B (x B , z B , y B ). Так как при z B = 0
и/или y B = 0 полезность B равна нулю, то, чтобы выполнялось строгое неравен-
ство, необходимо z$ B > 0 и y$ B > 0. Так как функция непрерывна, то существует
величина e > 0 такая, что выполнено u B (x$ B , z$ B - e, y$ B - e) ³ u B (x B , z B , y B ) ³ u B ,
а значит, u B (x$ B , z$ B - e, y$ B - e) ³ u B . Отдадим отнятое потребителю A .
Так как увеличиваются обе координаты, то полезность строго
возрастет: u A (x$ A , z$ A + e, y$ A + e) > u A (x$ A , z$ A , y$ A ) ³ u A (x A , z A , y A ), откуда
u A (x$ A , z$ A + e, y$ A + e) > u A (x A , z A , y A ). Таким образом, построили новое распре-
деление, удовлетворяющее всем ограничениям задачи, при котором значение
целевой функции больше, чем в точке ( x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ). А значит,
последнее распределение — не решение. Получили противоречие.
Следовательно, предположение о том, что решение задачи не Парето-
оптимально, оказалось неверным.
Замечание. В рассматриваемой экономике любое решение указанных задач яв-
ляется Парето-оптимальным распределением. Заданные предпочте-
ния являются непрерывными и монотонными, но не строго моно-
тонными, так как, во-первых, увеличение потребления блага x
не ведет к увеличению полезности. Во-вторых, при нулевом по-
треблении z и/или y увеличение потребления другого ценимого
блага не увеличивает полезность. Тем не менее в общем случае мо-
нотонность предпочтений не является достаточным условием для
этого результата (см. решение задачи 3, где приведен пример эко-
номики, в которой предпочтения потребителей монотонны и не-
прерывны, но среди решений одной задачи на поиск Парето-
оптимальных распределений есть не Парето-оптимальные распре-
деления).
Перейдем к поиску Парето-оптимальных распределений. Прежде чем фор-
мально начнем решать задачу, проведем ряд рассуждений.
143
Микроэкономика: задачи и решения

В Парето-оптимальном распределении у обоих потребителей одновременно


полезность не может быть равна нулю. Для любого распределения, в котором
полезность обоих потребителей равна нулю, пример Парето-улучшения:
( x$ A = 0, z$ A = 7, y$ A = 23, x$ B = 0, z$ B = 7, y$ B = 23, x$ = 12, y$ = 4, z$ = 14). Это распреде-
ление допустимо, и полезность обоих потребителей положительна.
В любом Парето-оптимальном распределении x A = x B = 0, поскольку потреб-
ление этого блага в положительном количестве не приводит к росту полезности
потребителей, тогда как увеличение x позволяет увеличить выпуск блага z , что,
в свою очередь, дает возможность увеличить потребление блага z . Так как выше
было показано, что по крайней мере у одного потребителя в Парето-оптимуме
полезность должна быть положительна, увеличение количества z в экономике по-
зволит увеличить полезность по крайней мере одного потребителя, не уменьшая
благосостояние другого. Таким образом, в любом Парето-оптимальном распре-
делении x = 12.
Покажем, что множество Парето-оптимальных распределений не содержит
распределений, в которых z k = 0 и y k > 0. Предположим, что это не так и суще-
ствует Парето-оптимальное распределение (x$ A , z$ A , y$ A , x$ B , z$ B , y$ B , x$, y$, z$ ) такое,
что z$ A = 0 и y$ A > 0. Выше было показано, что в Парето-оптимуме полезность
æç ö÷
обоих потребителей не может быть равна нулю. Так как u A çx$ A , z${A , y$ A ÷÷ = 0, то
çè =0 ø
u B (x$ B , z$ B , y$ B ) > 0, а значит, z$ B > 0 и y$ B > 0. Но тогда существует Парето-
улучшение, в котором z$$ A = 0, y$$ A = 0, y$$ B = y$ A + y$ B , и все остальные компоненты
остаются прежними. В новом распределении полезность потребителя B возрас-
тет, а полезность потребителя A останется равной нулю. Доказательство для
z$ B = 0 и y$ B > 0 аналогично. Таким же образом можно показать, что множество
Парето-оптимальных распределений не содержит распределений, в которых
z k > 0 и y k = 0, k = { A , B }.
Перейдем к формальному анализу задачи.
Лагранжиан задачи:

(
L = z A y A -d u B -z B (y B )
2
)-m x (x A + x B + x - w Ax - w Bx )-
- m y (y A + y B + y - w Ay - w By )- m z (z A + z B - z )- g(z - x + y ).

144
3. Общее равновесие

Условия первого порядка:


y A £ m z , =, если z A > 0;
z A £ m y , =, если y A > 0;
0 £ m x , =, если x A > 0;
0 £ m x , =, если x B > 0;
d( y B ) £ m z , =, если z B > 0;
2

2d z B y B £ m y , =, если y B > 0;
g £ m x , =, если x > 0;
m z £ g , =, если z > 0;
g
£ m y , =, если y > 0.
2 y
Все ограничения в задаче выполнены как равенства (докажите самостоятельно).
Так как функции полезности квазивогнуты, производственная функция во-
гнута, то условия первого порядка являются необходимыми и достаточными.
Выводы, полученные выше, могут быть получены и из условий первого по-
рядка. Например, покажем, что в решении невозможно одновременно z A = 0
и y A > 0. Если бы это было так, то y A £ m z и z A = m y , откуда m y = 0. Тогда, учи-
тывая неотрицательность множителей Лагранжа, g = 0, что, в свою очередь, дает
m z = 0. Но, так как y A £ m z , y A = 0. Получили противоречие.
Для распределений, в которых z A > 0, y A > 0, y B > 0, z B > 0, дифференциаль-
ная характеристика Парето-оптимальных распределений:
yA yB
= = 2 y,
z A 2z B
откуда y A = 2z A y и y B = 4z B y .
Технологическое ограничение и ограничение по благу y выполнены как ра-
венства, тогда y A + y B + y = 50 и z A + z B = 12 + y . Таким образом,
ìï2z A y + 4z B y = 50 - y
í A . Выразим z A из второго уроавнения и подставим
ïîz + z B = 12 + y
в 2z A y + 4z B y = 50 - y . Получим следующее выражение: 24 y + 2 y - 2z B y +
+4z B y = 50 - y , откуда 2z B y = 50 - 3y - 24 y . Для того чтобы z B > 0 при
y > 0, необходимо 50 - 3y - 24 y > 0. Следовательно, y Î (0; 2,9).

145
Микроэкономика: задачи и решения

Теперь выразим zB изz A + z B = 12 + y и подставим в 2z A y +


50 3 5 50
+4z B y = 50 - y . Откуда z A = 12 + y - + y + 12 = 24 + y- .
2 y 2 2 2 y
5 50
Для того чтобы z A > 0, требуется выполнение 24 + y- > 0. Тогда
2 2 y
y Î (0,899; + ¥).
Объединив полученные результаты, получим y Î (0,899; 2,9). Следовательно,
внутренние Парето-оптимальные распределения могут быть описаны следую-
yA yB
щим образом: A = B = 2 y , y Î (0,899; 2,9).
z 2z
Как уже было показано выше, среди Парето-оптимальных распределений нет
таких, что z k > 0, y k = 0 и z k = 0, y k > 0, k = A или k = B. Однако существуют
Парето-оптимальные распределения, в которых все имеющиеся ресурсы доста-
ются только одному потребителю. В таких распределениях для одного из потре-
бителей выполнено z k = 0, y k = 0.
Найдем Парето-оптимальные распределения, в которых z B = 0 и y B = 0. То-
гда z A = 12 + y , y A = 50 - y . Напомним, что в любом Парето-оптимальном рас-
пределении на производство блага z затрачивается весь запас блага x . Тогда,
чтобы максимизировать полезность A , решим задачу (12 + y )( 50 - y ) ® max.
y ³0
50 - y
Условие первого порядка -12 - y £ 0, = 0, если y > 0. Самостоятельно по-
2 y
кажите, что y > 0 и что условие первого порядка для данной задачи является дос-
таточным условием. Тогда 24 y + 3y - 50 = 0, откуда y » 2,9. Следовательно, рас-
пределение (x A = 0, z A = 12 + 2,9 , y A = 47,1, x B = 0, z B = 0, y B = 0, x = 12, y = 2,9,
z = 12 + 2,9 ) Парето-оптимально.
Найдем Парето-оптимальные распределения, в которых z A = 0 и y A = 0.
Тогда z B = 12 + y , y B = 50 - y . Задача максимизации полезности потреби-
( 50 - y ) 2
теля B: (12 + y )( 50 - y ) ® max.
2
y ³0
Условие первого порядка -
2 y
-2( 50 - y )(12 + y ) £ 0, = 0, если y > 0. Убедитесь, что это условие не только
необходимо, но и достаточно. Тогда для y > 0 должно быть выполнено
50 - 5y - 48 y = 0. Отсюда y » 0,899. Следовательно, распределение

146
3. Общее равновесие

(x A = 0, z A = 0, y A = 0, x B = 0, z B = 12,95, y B = 49,101, x = 12, y = 0,899, z = 12,95) Па-


рето-оптимально.
Изобразим множество Парето-оптимальных распределений на рисунке. Сна-
чала изобразим на рисунке распределение при y = 1. Тогда z = 13, y A + y B = 49,
z A + z B = 13. Парето-оптимальное распределение можно изобразить как точку
z A 2z B
в ящике Эджворта, где по осям z k и y k , k = {A , B }, на кривой A = B , где
y y
A B
z 2z 1 1
= B = = . Ниже ситуация схематично (без соблюдения масштаба)
yA y 2 y 2
изображена на рис. 16.1.
Таким же образом можно построить все распределения для y Î (0,899; 2,9).
При y = 0,899 и y = 2,9 получим граничные Парето-оптимальные распределения
(рис. 16.2).

(б) Если предпочтения потребителей локально ненасыщаемы, то для всех


цен, при которых определен избыточный спрос, выполнен закон Вальраса.
Выпишем задачи потребителей и фирмы и проанализируем, при каких ценах
определен избыточный спрос.
Задача фирмы:
ìïï pz z - p x x - p y y ® max
z , x , y ³0
í .
ïïz £ x + y
î
147
Микроэкономика: задачи и решения

Задача потребителя k, k = {A , B }:

ïìïu k (x k , y k , z k ) ® k max
x , y k , z k ³0
í
ï p x k + p y k + p z k £ p w k + p w k + q k p( p , p , p ),
ïî x y z x x y y x y z

где p( p x , p y , pz ) — прибыль фирмы; q k — доля потребителя k в прибыли


фирмы.
Одновременно три цены p x , p y и pz не могут быть равны нулю по предпо-
сылкам модели. Если pz > 0, то ни p x , ни p y не могут быть равны нулю, иначе
фирма несла бы нулевые издержки при увеличении выпуска и, следовательно,
при pz > 0 спрос фирмы на фактор, цена которого равна нулю, был бы
неограничен. Так что решение задачи фирмы не существовало бы.
Если pz = 0 и p x ³ 0, p y > 0, прибыль фирмы равна нулю, но, так как
p y w ky > 0, доход потребителей положителен, а значит, потребители могут обес-
печить положительное потребление блага y , цена на которое положительна. Так
как при нулевой цене увеличение потребления блага z не приведет к наруше-
нию бюджетного ограничения, а полезность от увеличения потребления блага z
при положительном потреблении y возрастает, решения задачи потребителя
не существует.
Аналогична ситуация для случая pz = 0 и p y ³ 0, p x > 0. Доход потребите-
лей положителен, а значит, потребители предъявляют неограниченный спрос
на z .
Таким образом, избыточный спрос определен только при положительных
ценах.
Решим задачу фирмы при положительных ценах. В решении задачи ограни-
чение выполнено как равенство. Покажем это. Пусть ~ z, ~
x и~ y — решение зада-
~ ~
чи, и z < x + y . Но тогда найдется z > z такой, что z £ x + ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y . Таким образом,
~ ~ ~
набор ~ z , x и y удовлетворяет ограничению задачи, и целевая функция принима-
ет на нем большее значение (так как pz > 0), чем на ~ z, ~
x и~ y . Следовательно, по-
следний набор — не решение. Получили противоречие.
Таким образом, можем упростить задачу фирмы:

pz x - pz y - p x x - p y y ® max .
x , y ³0

Обозначим вектор цен p = ( p x , p y , pz ).

148
3. Общее равновесие

ìï0, если pz < p x pz2 p


Решение задачи x( p) = ïí[ 0, + ¥), если pz = p x , y( p) = , z( p) = x( p) + z .
ï+¥, если p > p 4p y2 2py
ïî z x
Таким образом, решение задачи фирмы существует только при pz £ p x . Следо-
вательно, избыточный спрос определен при pz £ p x .
p2
Прибыль фирмы p( p) = z2 .
4p y
Решение задачи потребителя A при положительных ценах: x A ( p) = 0,
p2 p2
p x w Ax + p y w Ay + z p x w xA + p y w Ay + z
10 p y 10 p y
z A ( p) = , y A ( p) = .
2 pz 2py
Решение задачи потребителя B при положительных ценах: x B ( p) = 0,
3 pz2 æ 3 pz2 ö÷
p x w Bx + p y w By + 2çç p x w Bx + p y w By + ÷
20 p y B èç 20 p y ÷ø
z B ( p) = , y ( p) = .
3 pz 3p y
Проверим закон Вальраса при pz < p x :
æç pz2 3 pz2 ö÷
ç p x w x + p y w y + 10 p
A A
p x w Bx + p y w By + ÷
ç 20 p y p ÷
pz ç
y
+ - z ÷+
ç ÷
ç 1444 2 p 3 p 2 p ÷
42z4444 3 1444 42z4444 3 {y ÷
ç ÷
è zA zB z ø
æç pz2 æç 3 pz2 ö÷ ö÷
ç x x
p w A
+ p w A
+ 2 w
çç x x
p B
+ p w B
+ ÷ ÷
ç y y
10 p y è
y y
20 p y ÷ø pz2 ÷
+ p y çç + + 2 - w Ay - w By ÷÷ +
ç 1444 2p 3p 4p y ÷
42z4444 3 144442z44443 { ÷
çç ÷÷
è yA yB y ø
æç ö÷
+ p x çç { 0 +{ 0 - w Ax - w Bx ÷÷ = 0.
0 +{
çè x xA xB
÷ø

pz
Если pz = p x , то x Î [ 0, + ¥). Тогда z = x + . При этом прибыль
2py
pz2
по-прежнему p( p) = .
4 p 2y

149
Микроэкономика: задачи и решения

æç pz2 3 pz2 ö÷
ç 6 p x + 20 p y + 10 p 6 p x + 30 p y + ÷
ç y 20 p y pz ÷÷
pz ç + -x - ÷+
ç 2 pz 3 pz 2py ÷
ç 1444 2 444 3 1 444 2 444 3 142 4 3 ÷
ç ÷
è zA zB z ø
æç pz2 æ 3 pz ö÷
2 ö÷
ç 6 p x + 20 p y + 2çç6 p x + 30 p y + ÷ ÷
ç 10 p y èç 20 p y ø÷ pz 2 ÷
+ p y çç + + - 50 ÷÷ +
ç 1444 2 pz 3p 4p y 2 ÷
24443 144442z4444 3 123 ÷
çç ÷÷
è yA yB y ø
æç ö÷
p x çç {x +{ 0 +{ 0 -12 ÷÷ = 0.
çè x xA xB
÷ø

Таким образом, при всех ценах, при которых определен избыточный спрос,
выполнен закон Вальраса.

(в) В пункте (б) показано, что спрос для потребителей и фирмы определен
только при положительных ценах. Таким образом, в равновесии возможны
только положительные цены.
Так как при p x > 0 функции спроса потребителей на x для А и B соответст-
венно x A ( p) = 0 и x B ( p) = 0, то в равновесии ~
x A =0 и ~
x B = 0.
Так как по определению равновесия ~
x +~ x A +~x B £ w Ax + w Bx и
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
p (x + x + x - w - w ) = 0, то при p > 0 выполнено x + x + x = w + w .
A B A B A ~ B A B
x x x x x x
Так как ~x A =0 и ~ x B = 0, то ~ x = w Ax + w Bx > 0. В решении задачи фирмы ~ x > 0 воз-
можно только при ~ ~
pz = p x . И, следовательно, в равновесии
~ ~ ~ ~
z = x + y = w x + w x + y = 12 + y .
A B ~ p2
6 p x + 20 p y + z
~ ~ 10 p y
Так как pz > 0, то z A +~ z B =~z. Тогда +
2 pz
3 pz2
6 p x + 30 p y +
20 p y p
+ = 12 + z .
3 pz 2py
1 1
Введем нормировку ~
pz = ~
p x = 1. Тогда 5 + 20 p y + = 12 + , откуда
10 p y 2py
~ 2
py = .
5
150
3. Общее равновесие

В силу закона Вальраса если уравновешены два рынка, то уравновешен


и третий.
2 A 57
Таким образом, равновесие — это набор ~ pz = ~
p x = 1, ~
py = , ~
x = 0, ~
zA= ,
5 8
~ 5 57 B 49 245 ~ 25 ~ 53
yA = × ,~ x = 0, ~
z B = , yB = , x = 12, ~
y= иz= .
2 8 8 8 16 4

(г) Так, условия ~ z A +~ z B £~ z, ~ y A +~y B +~y £ w Ay + w By , ~ x A +~ x B +~



£ w x + w x выполнены как равенства, тогда условия pz (z + z - z ) = 0,
A B ~ ~ A ~ B ~
p y (~
~ y A +~ y - w Ay + w By ) = 0 и ~
y B +~ p x (~
x A +~x B +~x - w Ax + w Bx ) = 0 выполнены при
любых ценах. Следовательно, рынки сбалансированы.
В рассматриваемой экономике в равновесии возможны только положитель-
ные цены (см. пункт (б)).
Проверим рациональность фирмы.
В равновесии ~ px = ~
pz , поскольку только при таких ценах фирма выберет
~
p2 1
x > 0. Введем нормировку ~
~ px = ~ y = ~z 2 , откуда, с учетом ~
pz = 1. ~ pz = 1, ~
py = .
4p y
2
Проверим рациональность потребителя A . При положительных ценах реше-
ние задачи потребителя A :

pz2
p x w xA + p y w Ay + +T A
10 p y
x A ( p) = 0; z A ( p) = > 0;
2 pz
pz2
p x w xA + p y w Ay + +T A
10 p y
y A ( p) = > 0,
2py

где T A — трансферт.
~ ~
py
zA 1
Тогда, так как ~ y A = 3, то ~ A = ~ = , откуда, с учетом ~
z A = 1, 5 и ~ pz = 1,
y pz 2
~ 1
p y = , что согласуется с результатом, полученным при анализе рационально-
2
сти фирмы.
151
Микроэкономика: задачи и решения

Стоимость набора ~
x A = 0, ~
z A = 1, 5 и ~
y A = 3 при найденных ценах составля-
ет 3. Доход потребителя от владения начальными запасами и долей в прибыли
81
фирмы составляет . Бюджетное ограничение на решение задачи потребителя
5
должно выполняться как равенство в силу локальной ненасыщаемости предпоч-
тений. Если совокупный доход будет меньше стоимости набора, то потребитель
не сможет его купить. Если же больше стоимости набора, то, так как предпочте-
ния потребителя локально ненасыщаемы, он выберет набор, отличный от ука-
66
занного. Тогда трансферт потребителю A : T A = - . При указанных ценах
5
и трансферте решение задачи потребителя A : x = 0, z A = 1, 5 и ~
~ A ~ y A = 3.
Проверим рациональность потребителя B. Стоимость набора ~ x B = 0, ~
z B = 11, 5
69
и~ y B = 46 при найденных ценах составляет . Доход от владения начальными
2
213
запасами и долей в прибыли фирмы равен . Чтобы бюджетное ограничение
10
выполнялось как равенство, трансферт потребителю B должен составлять
66
T B = . При указанных ценах и трансфертах набор ~ x B = 0, ~
z B = 11, 5 и ~
y B = 46
5
является решением задачи потребителя B.
Заметим, что T A + T B = 0.
Таким образом, указанное распределение является равновесным при ценах
~ 1 66 66
px = ~ pz = 1, ~
p y = и трансфертах T A = - и T B = - .
2 5 5

(д) Равновесие — это набор (~ px , ~


py,~
pz , ~
x A, ~
z A, ~
y A, ~
x B,~
z B,~
yB,~
x,~ z ), где:
y, ~
1) (~
x A, ~
z A, ~
y A ) — решение задачи потребителя А при равновесных ценах:
ìïz A y A ® max
ï x A , z A , y A ³0
í~
ï p (1 + t A )z A + ~ p y (1 + t Ay )y A £ ~ p y w Ay + 0, 4p(~
p x w Ax + ~ px , ~ pz ) + T A ;
py,~
ïî z z

2) (~
x B,~
z B,~
y B ) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах:

ïìz B ( y B )2 ® max
ï x B , z B , y B ³0
í
ï~
ïî pz (1 + t z )z + p y (1 + t y )y £ p x w x + p y w y + 0,6p( p x , p y , pz ) + T ;
B B ~ B B ~ B ~ B ~ ~ ~ B

152
3. Общее равновесие

3) (~
x,~
y, ~
z ) — решение задачи максимизации прибыли:
~ ~ ~
ïìï pz z - p x x - p y y ® z ,max
x , y ³0
í
ïïz £ x + y ;
î
4) выполнены условия балансов:
~
z A +~ z, ~
z B £~ pz (~
z A +~
z B -~
z ) = 0;

~
y A +~
y B +~ p y (~
y £ w Ay + w By , ~ y A +~ y - w Ay + w By ) = 0;
y B +~

~
x A +~ x £ w Ax + w Bx , ~
x B +~ p x (~
x A +~
x B +~
x - w Ax + w Bx ) = 0;

~
pz ( t zA ~ p y (t Ay ~
z B )+ ~
z A + t Bz ~ y B )= 2T A = 2T B .
y A + t By ~

Цены в равновесии положительны (см. пункт (б)).


Решение задачи фирмы останется неизменным по сравнению с пунктом (в).
Решение задачи потребителя А при положительных ценах:

x A = 0;

pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Ax + p y w Ay + +
10 p y 2
zA = ; (16.1)
2 pz (1 + t zA )

pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Ax + p y w Ay + +
10 p y 2
yA = . (16.2)
2 p y (1 + t Ay )

Решение задачи потребителя В при положительных ценах:

x B = 0;

3 pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Bx + p y w By + +
20 p y 2
zB = ; (16.3)
3 pz (1+ t zB )

153
Микроэкономика: задачи и решения

æç 3 pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B ) ö÷
2ç p x w Bx + p y w By + + ÷
çè 20 p y 2 ÷÷
ø
y =
B
.(16.4)
3 p y (1 + t y )
B

Система уравнений, решение которой дает равновесные цены и распределе-


p2
ния: (16.1), (16.2), (16.3), (16.4), x A = 0, x B = 0, x = 12, y = z2 , z = 12 + y .
4p y
pz p2
z A + z B = w Ax + w Bx + или y A + y B + z2 = w Ay + w By (16.5)
2py 4p y
pz = p x = 1. (16.6)

(е) Если вводятся налоги на потребление, то условия первого порядка для за-
дачи потребителей выглядят следующим образом (при y k > 0, z k > 0, k{A, B}) для:
А: y A = l A pz (1 + t zA ) и z A = l A p y (1 + t Ay );
В: y B = lB pz (1 + t Bz ) и 2z B y B = lB p y (1 + t By ).
Знак равенства в условиях первого порядка можно записать потому, что по-
требители, чьи предпочтения представимы функцией полезности Коб-
ба—Дугласа, при ненулевом доходе всегда выбирают положительное количество
ценимых ими благ (см. раздел «Поведение потребителя»).
Тогда из условий первого порядка следует:
yA pz (1 + t zA ) yB pz (1 + t Bz )
= и = .
zA p y (1 + t Ay ) 2z B p y (1 + t By )

Одна из дифференциальных характеристик внутреннего Парето-оптимума,


а именно условие эффективного потребления (см. MWG 16.F ) в общем виде запи-
¶u k ¶x ik ¶u k ¢ ¶x ik ¢
сывается как = для всех потребителей k, k¢ и благ i , j. Для
¶u k ¶x kj ¶u k ¢ ¶x kj ¢
yA yB
рассматриваемой экономики это условие: = . Таким образом, одно из не-
z A 2z B
обходимых условий, того, чтобы равновесное распределение из пункта (г) при
каких-либо (ненулевых) ставках налога удовлетворяло условию эффективного
1 + t zA 1 + t Bz
потребления: = .
1 + t Ay 1 + t By

154
3. Общее равновесие

Поскольку предпочтения потребителей представимы квазивогнутой функцией


полезности, а технологическое множество является выпуклым, то условия перво-
го порядка задач потребителя, производителя и задачи поиска Парето-опти-
мальных распределений являются не только необходимыми, но и достаточными
условиями.
И допустимость следует из допустимости равновесного распределения.

17. «Альтернативные» первые теоремы благосостояния.

(а) Пусть для каждого из M потребителей определено рациональное и строго


k
выпуклое отношение предпочтения ( на множестве потребительских наборов
потребителя X k = R N
+ . Докажите, что любое равновесное распределение в задан-
ной экономике будет Парето-оптимальным.
(б) Рассмотрите экономику с единственным потребителем и единственным
производителем. Докажите, что любое равновесное распределение будет Па-
рето-оптимальным.

Решение.
(а) Пусть (~ p, ~x,~ y ) — равновесие. Здесь ~
p = (~
p1 , ..., ~
pN ) — равновесный век-
~ ~ 1 ~2 ~
тор цен. x = (x , x , ..., x ) — вектор потребительских наборов, где, в свою оче-
M

редь, ~
x k = (~
x k , ..., ~
1 x k ) — потребительский набор потребителя k. ~
N y = (~ y )—
y , ..., ~
1 J
вектор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых вы-
y j = (~
пусков), где ~ y jN ).
y j 1 , ..., ~
~ ~
Заметим, что (x , y ) — допустимое распределение, так как в равновесии
M M J
å ~x ik £ å w ki + å ~y ji для всех i и ~y j Î Y j для всех j.
k=1 k=1 j =1

В разделе «Поведение потребителя» в задаче 3 было показано, что если отно-


шение предпочтения является рациональным и строго выпуклым, то существу-
ет не больше одной точки глобального насыщения, а во всех остальных точках
предпочтения локально ненасыщаемы.
Если (~
x 1, ~
x 2 , ..., ~
x M ) — точки глобального насыщения для потребителей
k = 1, ..., M соответственно, то Парето-улучшение невозможно, так как не сущест-
вует допустимого распределения такого, что хотя бы для одного потребителя k 0 ,
k0
для которого выполнено x k 0 f ~
x k 0 , так как ~
x k 0 — точка глобального насыщения.
155
Микроэкономика: задачи и решения

Предположим, что хотя бы один из потребителей в равновесии оказался


не в точке глобального насыщения. И предположим, что распределение (~x,~
y)
не Парето-оптимально.
Тогда существует допустимое распределение (x , y ) такое, что для всех
k
k = 1, ..., M выполнено x k ( ~
x k и хотя бы для одного потребителя k 0 выполнено
k0
x k0 f ~
x k0 .
Разделим потребителей на три группы. Пусть первая группа состоит из по-
k
требителей, для которых x k f ~ x k . В первой группе окажется хотя бы один потре-
битель, поскольку выше было указано, что хотя бы для одного потребителя k 0
k0
выполнено x k 0 f ~x k 0 . Заметим также, что для потребителей из первой группы
~ k
набор x не является точкой глобального насыщения, поскольку существует на-
k
бор x k такой, что x k f ~
x k.
k
Вторая группа потребителей — это потребители, для которых x k ( ~ xk
~ k
и x — не точка глобального насыщения. Возможно, что в этой группе не ока-
жется ни одного потребителя.
k
И третья группа состоит из потребителей, для которых x k ( ~
xk и ~
x k — точка
глобального насыщения. Как в случае второй группы, возможно, что в третью
группу не попадет ни один из потребителей.
Для всех потребителей из первой группы набор x k при равновесных ценах ~ p
k
стоит больше, чем доход потребителя R . Если бы это было не так, то, посколь-
k
ку x k f ~
x k и находится в бюджетном множестве потребителя k, то ~
x k — не ре-
шение задачи потребителя. Таким образом, для всех потребителей из первой
группы выполнено
J
~
px k > R k = ~
pw k + å q kj ~~.
py (17.1)
j
j =1

Для всех потребителей из второй группы набор x k при равновесных ценах ~


p
k
стоит не меньше, чем доход потребителя R . Докажем это утверждение от про-
тивного. Предположим, что ~ px k < R k . Если набор x k является точкой
k
глобального насыщения, то x k f ~
x k , а значит, в бюджетном множестве есть на-
бор строго предпочтительнее для k, чем ~ x k , т. е. ~
x k — не решение задачи потре-
бителя k при равновесных ценах. Получили противоречие.
156
3. Общее равновесие

Значит, x k — не точка глобального насыщения. Заметим, что поскольку


~
px < R k , то существует окрестность точки x k , лежащая внутри бюджетного
k

множества. Значит, в точке x k предпочтения потребителя локально ненасыщае-


мы, так как по доказанному в задаче 3 раздела «Поведение потребителя» пред-
почтения рациональные и строго выпуклые локально ненасыщаемы во всех
точках, отличных от точки глобального насыщения. Тогда, в силу локальной
ненасыщаемости, в любой окрестности точки x k , а значит, и окрестности внут-
k
ри бюджетного множества, найдется набор x$ k такой, что x$ k f x k . Получим, что
k k k
x$ k f x k ( ~
x k . Отсюда для рациональных предпочтений следует x$ k f ~ x k (см. раз-
дел «Поведение потребителя», решение пункта (д) задачи 3). Но если ли бы по-
требителю был доступен при ценах ~ p набор x$ k , лучший, чем набор ~
x k , то набор ~
xk
не был бы выбран потребителем в равновесии. Получили противоречие. Пред-
положение ~
px k < R k неверно, а значит,
J
~
px k ³ R k = ~
pw k + å q kj ~~.
py (17.2)
j
j =1

Покажем, что для потребителей третей группы в равновесии выполнено


~
px~ k = R k . В случае когда у потребителя есть точка глобального насыщения, воз-
можно, что для решения задачи потребителя выполнено ~ px~ k < R k . Иллюстра-
цию для случая двух товаров см. на рис. 17.1.

157
Микроэкономика: задачи и решения

Проанализируем возможность выполнения в равновесии неравенства


~
px < R k , где ~
~ k
x k — точка глобального насыщения. Предположим, что это воз-
можно, и ~ px~ k < R k хотя бы для одного потребителя. Для потребителей, для ко-
x k не точка глобального насыщения, выполнено ~
торых ~ px~ k = R k , так как, как
уже отмечалось, при выполнении предпосылок задачи предпочтения потребите-
ля локально ненасыщаемы в любой точке, отличной от точки глобального на-
сыщения. Просуммировав бюджетные ограничения по всем потребителям, по-
M æ
~ ö÷÷ = ~
M J
лучим å ~ px~ k < å çç~ pw k + å q kj ~
py j÷ pw + ~~. В то же время в равновесии для
py
k=1 k=1
ç
è j =1 ø
æM k M k J ö÷
каждого блага i , i = 1, ..., N , выполнены балансы: ~ pi çç å ~ x i - å wi - å ~ y ji ÷÷ = 0.
çèk=1 k=1 j =1 ø
N M N M N J
Просуммировав по всем i , получим å å ~pi ~x ik = å å ~pi w ki + å å ~pi ~y ji , т. е.
i = 1 k=1 i = 1 k=1 i = 1 j =1
~
px~ = ~
pw + ~~. Пришли к противоречию. Следовательно, в равновесии для по-
py
J
требителей из третьей группы выполнено ~
px k = R k , где R k = ~
pw k + å q kj ~~.
py j
j =1

Так как ~x k для потребителей третьей группы — точка глобального насыще-


ния, то для них x k = ~
x k , а значит,
J
~
px k = ~
pw k + å q kj ~~.
py (17.3)
j
j =1

Просуммируем (17.1)—(17.3):
M M æ J ö÷
å ~px k > å çççè~pw k + å q kj ~py~j ÷÷ø = ~pw + ~p~y . (17.4)
k=1 k=1 j =1

Заметим, что знак неравенства строгий, поскольку в первой группе есть


по крайней мере один потребитель. Так как в равновесии производители макси-
мизируют прибыль при равновесных ценах, то ~ ~ ³~
py j py j , j = 1,..., J , а значит,
~~ ~
py ³ py . Тогда из (17.4) получим, что
~
px > ~
pw + ~
py . (17.5)

Покажем, что неравенство (17.5) противоречит допустимости (x , y ). До-


пустимость означает, что для каждого блага i , i = 1, ..., N , выполнено

158
3. Общее равновесие

M M J
å x ik £ å w ki + å y ji . Домножим последнее неравенство на ~
pi и просуммируем
k=1 k=1 j =1
N M N M N J
по всем потребителям: å å ~pi x ik £ å å ~pi w ki + å å ~pi y ji или, в векторной за-
i = 1 k=1 i = 1 k=1 i = 1 j =1

писи, ~
px £ ~
pw + ~
py .
Пришли к противоречию. Таким образом, предположение, что равновесное
распределение (~
x,~
y ) не Парето-оптимально, оказалось ошибочным. (~
x,~
y) —
Парето-оптимальное распределение.

(б) Пусть (~
p, ~ y ) — равновесие, где ~
x,~ x — потребительский набор; ~ y — век-
тор затрат-выпусков (или, другими словами, вектор чистых выпусков); ~ p —
~ ~
равновесный вектор цен. И пусть состояние экономики (x , y ) не является
Парето-оптимальным. Заметим, что распределение (~ x,~ y ) является допустимым,
~ ~
так как в равновесии выполнены условия: x i £ w i + y i для всех благ i .
Тогда то, что распределение (~
x,~
y ) не является Парето-оптимальным, означа-
ет, что существует допустимое состояние экономики (x , y ), отличное от (~ x,~
y ),
такое, что x f ~ x . Так как x f ~ x и при равновесных ценах потребитель выбрал ~ x,
N N N
то å ~ pi x i > å ~pi w i + å ~ y i . В векторной записи ~
pi ~ px > ~
pw + ~~. Так как в рав-
py
i =1 i =1 i =1

новесии производитель максимизирует прибыль при равновесных ценах и ~


y —
выбор производителя, то ~ ~ ³~
py py . Тогда ~px > ~
pw + ~~ ³~
py pw + ~
py или
~
px > ~
pw + ~
py .
В то же время поскольку (x , y ) допустимое состояние экономики, то
x i £ w i + y i для всех i . Домножим каждое неравенство на ~pi ³ 0, получим
~ ~
px £p w +p y . ~ Просуммируем неравенства по всем благам i:
i i i i i i
N N N
å ~pi x i £ å ~pi w i + å ~pi y i или, в векторной записи, ~
px £ ~
pw + ~
py .
i =1 i =1 i =1

Пришли к противоречию. Значит, предположение о том, что (x , y ) —


Парето-улучшение, оказалось неверным. (~
x,~
y ) — Парето-оптимальное распре-
деление.

18. Рассмотрите экономику обмена с N благами и M участниками, предпочте-


ния которых рациональны.
159
Микроэкономика: задачи и решения

(а) Пусть вектор начальных запасов ~


w — Парето-оптимальное распределе-
ние. Предположим, что в экономике существует равновесие по Вальрасу ( p$ , x$ )
при начальных запасах потребителей ~ w. Покажите, что ( p$ , ~
w) — равновесие
по Вальрасу.

(б) Пусть предпочтения всех потребителей строго выпуклы. Будет ли равно-


весное распределение при заданных начальных запасах ~ w единственным? Если
да, то докажите. Если нет, то приведите контрпример.

(в) Будет ли при предположении пункта (б) единственным с точностью


до множителя вектор цен? Если да, то докажите. Если нет, то приведите графи-
ческий контрпример.

Решение.
(а) Отметим, что распределение ~
w допустимо. Кроме того,
æ M M ö
p$ i çç å ~ w k ÷÷ = 0, а значит, все рынки сбалансированы.
wk - å ~
èk=1 i k=1 i ÷ø
Рассмотрим задачу максимизации благосостояния потребителя при бюджет-
ном ограничении. Вектор начальных запасов ~
w k , доступен потребителю при ре-
шении задачи максимизации при любых ценах и, в частности, при ценах p$ . Так
k
как потребителем k в равновесии был выбран набор x$ k , то x$ k ( ~
w k , и неверно,
k
что ~
w k f x$ k , и это выполнено для любого k. Поскольку распределение ~
w Па-
k
рето-оптимально, то не существует такого k, для которого выполнено x$ k f ~wk ,
k
т. е. x$ k ~ ~
w k . Таким образом, если набор x$ k является решением задачи максими-
зации полезности при ценах p$ , то и набор ~ w k , также решение задачи максимиза-
ции полезности при ценах p$ .
Следовательно, ( p$ , ~w) — равновесие по Вальрасу.

(б) Предположим, что в экономике существует два равновесных распределе-


ния x$ ¹ ~
w. Это означает, что хотя бы для одного потребителя x$ k ¹ ~
w k . В пунк-
k
те (а) показано, что x$ k ( ~
w k . Тогда в силу строгой выпуклости предпочтений
для потребителей k таких, что x$ k ¹ ~
wk при " a Î (0, 1), выполнено
k M
ax$ k + (1- a )~
wk f ~
wk . Так как x$ допустимо, то å (ax$ ik + (1- a )~w ki ) £
k=1

160
3. Общее равновесие

M M
£ å (aw i w ki ) = å ~
~ k + (1- a )~ w ki , а значит, распределение ax$ + (1- a )~
w допустимо.
k=1 k=1
Это означает, что существует допустимое распределение ax$ + (1- a )~ w такое, что
k
для всех потребителей ax$ k + (1- a )~
wk ( ~
w k (заметим, что для потребителей, для
k
которых x$ k = ~
w k , это означает ax$ k + (1- a )~
wk = ~
wk ( ~
w k ), и хотя бы для одного
k
ax$ k + (1- a )~
wk f ~
w k . Получили противоречие с тем, что распределение ~
w —
Парето-оптимальное распределение. Таким образом, не существует равновесно-
го распределения, отличного от ~ w.

(в) В случае, если предпочтения негладкие, равновесные цены не единствен-


ны. Графический контрпример (рис. 18.1). (Самостоятельно покажите, что пред-
почтения строго выпуклы.)

19. Рассмотрите экономику с единственным потребителем, предпочтения кото-


рого рациональны и строго выпуклы, и с единственным производителем.
Будет ли единственным (с точностью до множителя) равновесный вектор
цен? Либо докажите соответствующее утверждение, либо приведите контр-
пример, показав, что все предпосылки выполнены.

Решение.
Утверждение неверно. Один из вариантов контрпримеров — аналог графиче-
ского примера в задаче 18 (в).
161
Микроэкономика: задачи и решения

Однако дело может быть вовсе не в «негладкости» кривых безразличия.


Рассмотрим следующий пример. Производственное множество
Y = {( y 1 , - y 2 ): y 1 £ y 2 , y 1 , y 2 ³ 0}. Предпочтения потребителя представимы
функцией полезности u(x 1 , x 2 ) = x 1 + x 2 . Если предпочтения представимы
функцией полезности, то они рациональны. Эта функция вогнута, а значит,
предпочтения выпуклы (см. раздел «Поведение потребителя»). Заметим, что, так
как заданные предпочтения строго монотонны, в равновесии цены могут быть
только положительными (в противном случае спрос потребителя на благо, цена
которого ноль, был бы неограничен). Начальные запасы потребителя:
(w 1 , w 2 ) = (1, 0).
ìïï~ p1 y 1 - ~p 2 y 2 ® max
Задача фирмы: í y 1 , y 2 ³ 0.
ïïîy 1 £ y 2
~ ~
ïì¥, если p1 > p 2
~ ï ~ ~
Решение задачи: y 1( p) = í0, если p1 < p 2 , y 2(~
p) = y 1(~
p). Рассмотрим
ï ~ ~
ïî[ 0, + ¥) если p1 = p 2
~ ~
случай p < p . Решение задачи фирмы при этих ценах ~ y =~ y = 0.
1 2 1 2

p1 = 1. Тогда 1 < ~
Введем нормировку ~ p2.
ìï x 1 + x 2 ® max
Задача потребителя: ïí~ x1 , x 2 ³ 0 .
ïï p1x 1 + ~
p 2x 2 £ ~ p1 w 1
î
Эта задача решена в разделе «Поведение потребителя» для произвольного до-
p2 R
хода R. Согласно полученному результату если R £ 2 , то x 1( p, R) = и
4 p1 p1
p 22 p2 R p
x 2( p, R) = 0, и если R > , то x 1( p, R) = 22 и x 2( p, R) = - 2 . Для рас-
4 p1 4 p1 p 2 4 p1
сматриваемой задачи доход R = ~ p1 w 1 . Таким образом, для выполнения условия
p 22
R£ требуется, чтобы ~ p 2 ³ 2. В этом случае ~ x1 =1 и ~ x 2 = 0. Рынки сбаланси-
4 p1
рованы: ~ y1, ~
x 1 £ w1 + ~ p1(~
x 1 - w 1 -~y1) = 0 и ~ y 2, ~
x 2 £~ p 2(~
x 2 -~ y 2 ) = 0.
Таким образом, равновесия в рассматриваемой экономике:
~ ~ ~ ~ ~ ~
(x 1 = 1, x 2 = 0, y 1 = 0, y 2 = 0, p1 = 1, p 2 ³ 2).

162
3. Общее равновесие

20. (а)1 Приведите пример экономики, в которой первая теорема благосостояния


была бы неприменима из-за нарушения предпосылок и равновесие нарушало
бы ее утверждение.

(б)2 Приведите пример экономики, в которой первая теорема благосостоя-


ния была бы неприменима из-за нарушения предпосылок, но утверждение пер-
вой теоремы благосостояния оставалось бы справедливым.

(в)3 Приведите пример экономики, для которой вторая теорема благосостоя-


ния неприменима и утверждение второй теоремы благосостояния остается спра-
ведливым.

(г)4 Приведите пример экономики, для которой вторая теорема благосостоя-


ния неприменима и утверждение второй теоремы благосостояния неверно.

Решение.
(а) Согласно первой теореме благосостояния если предпочтения потреби-
телей локально ненасыщаемы, то равновесное распределение является Паре-
то-оптимальным. Рассмотрим экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2
и двумя потребителями — А и В, предпочтения которых представимы функ-
ìïx 1A x 2A , если x 1A x 2A < 3
ï
циями полезности u (x 1 , x 2 ) = í3, если 3 £ x 1A x 2A £ 6 и u B (x 1B , x B2 ) = (x 1B ) x B2
A A A 2
ï A A
ïîx 1 x 2 - 3, если x 1A x 2A > 6
соответственно. Начальные запасы потребителей w A = (1, 3) и w B = ( 5, 1).
Предпочтения потребителя А не являются локально ненасыщаемыми (см. раз-
дел «Поведение потребителя», задача 3 (б)).
Значит, первая теорема благосостояния неприменима для рассматриваемой
экономики.
Набор (~
p1 = ~
p 2 = 1, ~
x 1A = 2, ~
x 2A = 2, ~
x 1B = 4, ~
x 2B = 2) является равновесием в рас-
сматриваемой экономике, так как

1 См. БЖЦ 4.5, задача 304.


2 См. БЖЦ 4.5, задача 305.
3 См. БЖЦ 4.5, задача 306(а).
4 См. БЖЦ 4.5, задача 306(б).

163
Микроэкономика: задачи и решения

1) (~
x 1A = 2, ~
x 2A = 2) — решение задачи потребителя А при равновесных
ценах:
ïìïu A (x 1A , x 2A ) ® Amax
x1 , x 2A ³0
í~
ïï p x A + ~ p 2x 2 £ ~
A
p1 + 3~ p2;
î 1 1
2) (~
x 1B = 4, ~
x 2B = 2) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах:
ïìïu B (x 1B , x B2 ) ® Bmax
x1 , x 2B ³0
í
ïï~ ~ ~ ~
î p 1x 1 + p 2x 2 £ 5 p 1 + p 2 ;
B B

3) рынки сбалансированы: ~ x iA + ~ x iB £ w iA + w Bi и ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0
для i = 1, 2.
Равновесное распределение не является Парето-оптимальным. Пример Па-
~A ~A ~B ~B
рето-улучшения для этого распределения: ~ (
x = 2, ~
x = 1, 5, ~
1 x = 4, ~
2 1 x = 2, 5 ,
2 )
так как u A (2, 1, 5) = 3 ³ u A (2, 2) = 3 и u B ( 4, 2, 5) = 40 > u B ( 4, 2) = 32, т. е. полез-
ность А не уменьшилась, а полезность В увеличилась (рис. 20.1).

(б) Рассмотрим экономику обмена, описанную в пункте (а), за исключением


функции полезности потребителя А:
ìïx 1A x 2A , если x 1A x 2A < 3
ï
u A (x 1A , x 2A ) = í4, если 4 £ x 1A x 2A £ 6
ï A A
ïîx 1 x 2 - 3, если x 1A x 2A > 6.

164
3. Общее равновесие

Предпочтения потребителя А не являются локально ненасыщаемыми. Равнове-


сие пункта (а) будет также равновесием и в этой экономике. Однако теперь
равновесное распределение будет Парето-оптимальным (рис. 20.2).

(в) 1. В качестве примера можно привести экономику задачи 13. В форму-


лировках второй теоремы благосостояния (БЖЦ 4.5, теоремы 66 и 67) указыва-
ется, что реализуемое Парето-оптимальное распределение должно быть внут-
ренним. Однако в экономике обмена с двумя благами — x и y и двумя потреби-
телями — А и В, предпочтения которых представимы функциями полезности:
u A = x + y +1 и u B = x + 2 y + 1 и начальные запасы потребителей
æ 25 ö æ103 ö
w A = (w Ax , w Ay ) = ççè , 2 ÷÷ø и w B = (w Bx , w By ) = ççè , 16 ÷÷ø, реализуемо невнутреннее
4 4
Парето-оптимальное распределение ~ x A = 0, ~ y A = 3, ~ x B = 32, ~
y B = 15 в качестве
равновесного в экономике с трансфертами. См. решение задачи 13.
2. В качестве еще одного примера можем рассмотреть также экономику об-
мена с двумя благами — x 1 и x 2 , и двумя потребителями — А и В, предпочте-
ния которых представимы следующей функцией полезности:

u k (x 1 , x 2 ) = (x 1k ) + (x k2 ) , k Î {A , B }.
2 2

Начальные запасы благ в экономике одинаковы: w 1 = w 2 = w. Заметим, что


предпочтения потребителей не являются выпуклыми (убедитесь в этом
самостоятельно), а значит, нарушается предпосылка о выпуклости предпочте-
ний. В силу строгой монотонности предпочтений во всех Парето-оптимальных
165
Микроэкономика: задачи и решения

распределениях ресурсные ограничения выполнены как равенства: ~x 1A + ~


x 1B = w
и~x 2A + ~
x 2B = w.
Множество Парето-оптимальных распределений в рассматриваемой эконо-
мике — это все граничные распределения в ящике Эджворта (рис. 20.3). Это оз-
начает, что Парето-оптимальные распределения в задаче не являются внутрен-
ними, что также делает неприменимой вторую теорему благосостояния в фор-
мулировках, представленных в БЖЦ.

Однако распределения (~ x 1A = w, ~
x 2A = 0, ~
x 1B = 0, ~
x 2B = w) и (~
x 1A = 0, ~
x 2A = w,
~
x 1B = w, ~
x 2B = 0) реализуемы в качестве равновесных в экономике с трансферта-
~
p
ми при ценах ~ 1 = 1. Введем нормировку ~ p1 = 1. Такая нормировка допустима
p
2
в силу того, что спрос каждого участника однороден нулевой степени по ценам,
а равновесными могут быть только положительные цены, так как предпочтения
потребителей строго монотонны. Тогда и ~ p 2 = 1.
Заметим, что для указанных распределений выполнены условия сбалансиро-
ванности рынков: ~ x iB £ w и ~
x iA + ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w) = 0, i = 1, 2.
æw ö
Пусть, например, начальные запасы потребителей: w A = ççè , w ÷÷ø
4
æ 3w ö
и w B = ççè , 0 ÷÷ø. Для покупки каждого из указанных распределений доход потре-
4
бителя А при выбранных ценах должен составить ~ p~x A +~
p ~
x A = w. Стоимость
1 1 2 2

166
3. Общее равновесие

w 5w w
начальных запасов потребителя А: ~
p1 + ~p2 w = . Тогда трансферт T A = - .
4 4 4
~ ~ B ~ ~
Доход потребителя В должен составить p1x 1 + p 2x 2 = w. Стоимость начальных
B

3w ~ 3w
запасов потребителя B составляет ~ p1 + p 2 0 = , а трансферт — соответст-
4 4
w
венно T B = . При выбранных ценах и трансфертах решение задачи потребите-
4
ля k: (x 1 = w, ~
~ k
x 2k = 0) и (~
x 1k = 0, ~
x 2k = w).

3. Рассмотрим еще один контрпример. В экономике обмена с двумя потре-


бителями и двумя благами — x 1 и x 2 предпочтения потребителя A представимы
функцией полезности u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A . Предпочтения потребителя B зада-
B
ны следующим образом: x B ( y B Û ((x 1B > y 1B ) или (x 1B = y 1B и x B2 > y B2 )). Началь-
ные запасы благ в экономике w 1 и w 2 . Множество Парето-оптимальных распре-
делений (~
x 1A , ~
x 2A ~
x 1B , ~
x 2B ) = (0, a, w 1 , w 2 - a), где a Î [ 0, w 2 ), и (~
x 1A , ~
x 2A ~
x 1B , ~
x 2B ) =
= (b, w 2 , w 1 -b, 0), где b Î [ 0, w 1 ], т. е. правая и верхняя границы ящика Эджворта.
Предпочтения потребителя B не являются непрерывными (см. MWG 3.С, пример
3.С.1). Кроме того, все Парето-оптимальные распределения граничные. Следова-
тельно, нарушены предпосылки второй теоремы (см. БЖЦ 4.5, теорема 70). Тем
не менее распределения (~ x 1A , ~
x 2A ~
x 1B , ~
x 2B ) = (b, w 2 , w 1 -b, 0), где b Î [ 0, w 1 ], могут
быть реализованы как равновесные в экономике с трансфертами при ~ p =~ p .1 2

Функция спроса для лексикографических предпочтений найдена в примере 9, БЖЦ 2.1:


RB B
x 1B ( p, R B ) = , x 2 ( p, R B ) = 0. При доходе R B = ~ x 1B + ~
p 1~ x 2B = ~
p 2~ p1 ~
x 1B выбор по-
p1
требителя B: (~ x B , 0). При ценах ~
1 p =~
1 p множество решений задачи максимизации
2

полезности потребителя A все ( ), такие, что R A = ~p1~


x 1A , x 2A x 1A + p 2~
x 2A , а значит,
и (~
x 1A , ~
x 2A ). При любых начальных запасах возможно такое перераспределение
путем введения трансфертов, что R A = ~ p~xA+p ~ x A и RB = ~
1 1 p~xB +p ~
2 2 x B , так
1 1 2 2

как R + R = ~
A
p1(~
B
x 1A + ~
x 1B ) + p 2(~ x 2B ) = ~
x 2A + ~ p1 w 1 + p 2 w 2 .
14 243 14 243
w1 w2

167
Микроэкономика: задачи и решения

(г) (1) Рассмотрим пример, приведенный в пункте (в). В экономике обмена


с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потребителями — А и В предпочтения по-
требителей не являются выпуклыми и представимы следующей функцией по-
лезности: u k (x 1 , x 2 ) = (x 1k ) + (x k2 ) , k = {A , B }. Начальные запасы обоих благ
2 2

в экономике одинаковы: w 1 = w 2 = w. Как указывалось в решении пункта (в),


предпочтения потребителей не являются выпуклыми, что нарушает предпо-
сылки второй теоремы благосостояния. Кроме того, Парето-оптимальные рас-
пределения в задаче не являются внутренними, что также делает непримени-
мой вторую теорему благосостояния в формулировках, представленных
в БЖЦ.
æç~ A w ~ A
Покажем, что Парето-оптимальное распределение çèx 1 = 2 , x 2 = w,
w B ö
~ x 2 = 0 ÷÷ø не может быть реализовано как равновесное ни при каких ценах
x 1B = , ~
2
и трансфертах.
Заметим, что если цена блага равна нулю, то спрос на это благо со стороны
потребителей будет неограничен, поскольку предпочтения потребителей строго
монотонны. Такая ситуация в равновесии невозможна, так как не существует
решения задачи потребителя. Следовательно, если равновесие в рассматривае-
мой экономике существует, то цены в нем положительные.
При положительных ценах и положительном доходе решения задач потреби-
ìï(x k )2 + (x k )2 ® max
телей краевые (см. решение задачи ï
1 2
í x1k , x k2 ³0 в разделе «Поведение
ïp x k + p x k £ R
ïî 1 1 2 2

потребителя»). Если доход потребителя будет равен нулю (в силу выбранных


трансфертов), то и решение задачи будет нулевым. Следовательно, ни при ка-
æ A w ~A ö
ких ценах и трансфертах потребитель A не выберет набор ççè~x 1 = , x 2 = w ÷÷ø.
2
æ A w ~A w B ö
Таким образом, распределение çèç~
x 1 = , x 2 = w, ~ x = 0 ÷ø÷ не может быть
x 1B = , ~
2 2 2
реализовано как равновесное ни при каких ценах и трансфертах.
168
3. Общее равновесие

На рис. 20.4 точка С — решение задачи максимизации полезности потреби-


теля В при p1 < p 2 . Точка D — решение задачи максимизации полезности по-
требителя А и при этом же векторе цен.

D
Рис. 20.4

2. Рассмотрим еще один контрпример. В экономике обмена с двумя потре-


бителями и двумя благами, x 1 и x 2 . Предпочтения потребителя A представимы
функцией полезности u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A . Предпочтения потребителя B зада-
B
ны следующим образом: x B ( y B — ((x 1B > y 1B ) или (x 1B = y 1B и x B2 > y B2 )). Началь-
ные запасы благ в экономике w 1 и w 2 . Множество Парето-оптимальных распре-
делений (~
x 1A , ~
x 2A ~
x 1B , ~
x 2B ) = (0, a, w 1 , w 2 - a), где a Î [ 0, w 2 ), и (~
x 1A , ~
x 2A ~
x 1B , ~
x 2B ) =
= (0, b, w 2 , w 1 -b, 0), где b Î [ 0, w 1 ], т. е. правая и верхняя границы ящика Эджвор-
та. Точки (~ x A, ~
1 xA~
2 x B, ~
1 x B ) = (0, a, w , w - a), где a Î [ 0, w ) не могут быть реали-
2 1 2 2

зованы как равновесные в экономике с трансфертами, поскольку набор


(~
x 1B , ~
x 2B ) = ( w 1 , w 2 - a), где a Î [ 0, w 2 ), ни при каких ценах и доходе не будет вы-
бран потребителем B.

21. Рассмотрите экономику с M потребителями. В экономике есть общедоступ-


ная технология Y .
Равновесием в экономике с общедоступной технологией называется вектор
(~p, ~ y ), где ~
x,~ p = (~
p1 , ..., ~
pN ), ~
x = (~
x 1 , ..., ~
x M ), ~
y = (~
y 1 , ..., ~
y M ) такие, что:

169
Микроэкономика: задачи и решения

(1) (~
xk,~
y k ) — решение задачи потребителя k, k = 1, ..., M ,
ìïu k (x k ) ® max
ï x k ³0
ï yk
ï
ïï N N N
íå ~ p x k
£ å ~
p w k
+ å ~
pi y ik
ï i i i i
ï i = 1 i = 1 i = 1
ï
ï k
ïy = ( y 1k , ..., y N k
)ÎY ,
ïî
или, если предпочтения потребителя не представимы функцией полезности, на-
k
бор (~
xk,~
y k ) является наилучшим согласно ( набором в бюджетном множестве:
N N N
å ~pi x ik £ å ~pi w ki + å ~pi y ik , где y k Î Y ;
i =1 i =1 i =1
M M æM M ö
(2) å ~x ik £ å (w ki + ~y ik ), ~pi ççèå ~x ik - å (w ki + ~y ik )÷÷÷ø = 0, i = 1, ..., N .
k=1 k=1 k=1 k=1
Пусть предпочтения всех потребителей рациональны и локально ненасыщае-
мы, а технология Y выпукла и обладает постоянной отдачей от масштаба.

(а) Покажите, что если (~p, ~


x ,~
y ) равновесие в рассматриваемой экономике
с общедоступной технологией и ~ x >> 0, то (~
p, ~
x ,~
y ) равновесие по Вальрасу
в экономике с частной собственностью, при произвольных долях владения фир-
мой.

(б) Пусть равновесие (~p, ~


x ,~
y ) в экономике с общедоступной технологией
достигается без торговли между потребителями. Покажите, что в любом равно-
весии по Вальрасу в экономике с частной собственностью благосостояние по-
требителей будет тем же, что и в равновесии (~
p, ~
x ,~
y ).

(в) Пусть предпочтения потребителей строго выпуклы. Покажите, что в лю-


бом равновесии один и тот же вектор равновесного потребления — ~
x.

(г) Будет ли единственным равновесный вектор цен?

Решение.
(а) Необходимо показать, что если (~
p, ~
x,~
y ) — равновесие в экономике с об-
щедоступной технологией, то
170
3. Общее равновесие

I) ~
x k — решение задачи потребителя k
ìïu k (x k ) ® max
ïï x k ³0
íN ~ k N N M
ïå pi x i £ å ~ p w k
+ q k
å ~
p å ~
y ik ,
ïi = 1 i i i
ïî i =1 i =1 k=1

или, если предпочтения потребителя не представимы функцией полезности на-


k
бор ~x k является наилучшим согласно ( набором в бюджетном множестве:
ìï k N
~
N
~
N
~
M üï
íx Î X k : å pi x ik £ å pi w ki + q k å pi å ~ y ik ý;
ïî i =1 i =1 i =1 k=1 ïþ
M æM k M ö
II) вектор чистых выпусков å ~ y k = çç å ~ y 1 , ..., å ~ y Nk ÷÷÷ — решение задачи про-
k=1 èk=1 k=1 ø
изводителя:
ïì N ~
ïå pi y i ® y max
íi = 1 1 , ..., y N ;
ï
ïîy = ( y 1 , ..., y N ) Î Y
M M M æM M M ö
III) å ~x ik £ å w ki + å ~y ik , ~pi ççèå ~x ik - å w ki + å ~y ik ÷÷÷ø = 0, i = 1, ..., N .
k=1 k=1 k=1 k=1 k=1 k=1
Выполнение условия сбалансированности рынков (III) следует из выполне-
ния условия (2) определения равновесия в экономике с общедоступной техно-
логией.
Покажем, что выполнено условие (II). Для этого сначала убедимся, что век-
M
тор чистых выпусков å ~y k принадлежит рассматриваемой технологии. То есть
k=1
M
покажем, что если ~
y k Î Y для всех k = 1, ..., M , то å ~y k Î Y , где технологическое
k=1
множество Y удовлетворяет свойствам выпуклости и постоянной отдачи от мас-
штаба.
M
Если M = 1, то из ~
y 1 Î Y следует å ~y k Î Y .
k=1
Пусть M >1. Рассмотрим ~
y 1, ~
y 2 Î Y . По свойству выпуклости технологии для
1
всех a Î [ 0, 1] выполнено a~ y 1 + (1- a )~
y 2 Î Y , а значит, и для a = :
2
171
Микроэкономика: задачи и решения

1 ~1 1 ~ 2
y + y Î Y . По свойству постоянной отдачи от масштаба если y Î Y , то
2 2
ly Î Y для всех l ³ 0. Отсюда следует, что по свойству постоянной отдачи
æ 1 1 1 ~ 2 ö÷
от масштаба 2ççè ~ y + y ÷ø Î Y , т. е. ~
y 1 +~
y 2 ÎY .
2 2
Аналогичным образом рассматриваются вектора чистых выпусков ~ y 1 +~
y2
и~
y 3 , и т. д.
M M
Таким образом, å ~y k Î Y . То есть å ~y k удовлетворяет ограничению задачи
k=1 k=1
производителя.
Покажем, что ~~ k = 0 и для других векторов чистых выпусков y Î Y выпол-
py
нено ~
py £ 0.
Доход потребителя k в равновесии в экономике с общедоступной технологи-
ей R k = ~
pw k + ~~ k . Так как технология Y удовлетворяет свойству постоянной
py
отдачи от масштаба, то l~ x k >> 0 и ~
y k Î Y для всех l ³ 0. Поскольку ~ p ³ 0, ~
p¹0
(по предпосылкам модели все цены одновременно не могут быть равны нулю),
то ~
px~ k > 0. А значит, из 0 < ~
px~ k £ ~
pw k + ~~ k следует ~
py pw k + ~~ k > 0.
py
Предположим, что ~ ~ k > 0. Но тогда ~
py pw k + l~ ~ k > Rk = ~
py pw k + ~
py~ k для l >1.
То есть, выбрав вектор чистых выпусков l~
y k Î Y , где l >1, потребитель k мог
бы увеличить свой доход. А так как предпочтения по условию локально нена-
сыщаемы, то он бы мог увеличить свое благосостояние. (Обоснуйте почему.)
Следовательно, предположение ~~ k > 0 неверно.
py
Предположим теперь, что ~ ~ k < 0. Но тогда ~
py pw k + l~~ k > Rk = ~
py pw k + ~~k
py
для l <1. А значит, выбрав вектор чистых выпусков l~
y k Î Y , где l <1, потреби-
тель k мог бы увеличить свой доход. Так как предпочтения по условию локаль-
но ненасыщаемы, то он бы мог увеличить свое благосостояние (обоснуйте поче-
му). Следовательно, предположение ~ ~ k < 0 также неверно.
py
Таким образом, ~ ~ k = 0. Просуммировав по всем потребителям, получим,
py
M
что ~
på ~
y k = 0. Если бы существовал вектор чистых выпусков y Î Y такой, что
k=1
~
py > 0, то потребитель выбрал бы не ~
y k , а указанный y . Это означает, что для
векторов чистых выпусков y Î Y выполнено ~ py £ 0. Следовательно, вектор

172
3. Общее равновесие

M
чистых выпусков å ~y k является решением задачи максимизации прибыли (II)
k=1
при ценах ~
p.
Покажем, что выполнено условие (I).
M
Выше было показано, что ~
på ~y k = 0. Тогда вектор ~
x k должен быть решением
k=1

ïìu (x ) ® max
k k
ï x k ³0
задачи ï í ~ k
N N . ~
x k удовлетворяет бюджетному ограничению зада-
ïå pi x i £ å ~ pi w i
k
ïi = 1
ïî i =1

чи (I), так как является решением задачи (1), а значит, удовлетворяет бюджетно-
N N N
~ xk £ ~ p wk + ~
му ограничению задачи (1): å p~ i i å p~
i å
y k . Если бы существовал
i i i
i =1 i =1 i =1
1
424
3
=0
N N
вектор x$ k такой, что u k (x$ k ) > u k (~
xk) и å ~pi x$ ik £ å ~pi w ki , то ~
x k не был бы ре-
i =1 i =1

шением задачи (1). Аналогично рассматривается случай, когда предпочтения по-


требителя не представимы функцией полезности. Таким образом, выполне-
ние (I) доказано.
Так набор (~p, ~ y ) удовлетворяет (I), (II) и (III), то (~
x ,~ p, ~
x ,~
y ) — равновесие по
Вальрасу в экономике с частной собственностью.

(б) Рассмотрим равновесие по Вальрасу в экономике с частной собственно-


стью ( p$ , x$, y$ ). Поскольку равновесие (~
p, ~
x ,~
y ) по условию задачи достигается без
торговли, то для всех благ i = 1, ..., N выполнено ~ x k = wk + ~
y k . (Так как торгов-
i i i
ли нет, то каждый индивидуум потребляет столько блага, сколько у него было,
плюс то, что даст технология.) Домножив на p$ i и сложив по i , получим
$ ~ k = p$ w k + py
px $~ k , где ~y k Î Y . Поскольку y$ — выбор производителя при равно-
весных ценах, и технология Y удовлетворяет свойству постоянной отдачи
от масштаба, то py $~ k £ 0. Поэтому px
$ $ = 0 и py $ ~ k £ p$ w k . Таким образом, набор ~ xk
æç ÷ö
удовлетворяет бюджетному ограничению çç px $ k £ p$ w k + q k p$ y$ ÷÷ при ценах p$ . Од-
çè 123 ÷÷
=0 ø
k
нако при этих ценах по предположению был выбран набор x$ k , т. е. x$ k ( ~
x k.

173
Микроэкономика: задачи и решения

По доказанному в пункте (а) (~ p, ~


x ,~
y ) — равновесие по Вальрасу в экономике
с частной собственностью. Согласно первой теореме благосостояния, если пред-
почтения потребителей рациональны (рациональность часто явным образом в
формулировках не указывается) и локально ненасыщаемы, то равновесное рас-
пределение (в равновесии по Вальрасу) является Парето-оптимальным. Тогда
по первой теореме благосостояния распределение (~ x,~
y ) Парето-оптимально.
А значит, не существует допустимого распределения (x$, y$ ) такого, что для всех
k k
потребителей x$ k ( ~
x k , и хотя бы для одного потребителя k выполнялось x$ k f ~x k.
k
Отсюда следует, что для всех k выполнено x$ k ~ ~ x k.

(в) Предположим, что утверждение неверно. То есть существует равновесное


распределение x$ , отличное от равновесного распределения ~
x . Это означает, что
k ~
хотя бы для одного потребителя k выполнено x$ ¹ x . В пункте (б) показано,
k

k
что x$ k ( ~
x k . Тогда по строгой выпуклости для потребителей таких, что x$ k ¹ ~
x k,
k
выполнено ax$ k + (1- a )~
xk f ~
x k для 0 < a < 1.
Рассмотрим распределение (ax$ 1 + (1- a )~
x 1 , ..., ax$ k + (1- a )~
x k , ..., ax$ M +
x M ), где 0 < a < 1. Заметим, что для потребителей, для которых x$ k = ~
+(1- a )~ xk
в этом распределении ax$ k + (1- a )~xk =~x k . Для всех благ i = 1, ..., N выполнено

M M M M
å (ax$ ik + (1- a )~x ik ) £ a å w ki + (1- a )å w ki + ay$ i + (1- a )å ~y ik .
k=1 k=1 k=1 k=1

(Чтобы избежать часто встречающейся ошибки, заметим, что в равновесии


M M
( p$ , x$, y$ ) выполнено å x$ ik £ å w ki + y$ i , однако нет оснований утверждать, что
k=1 k=1

x$ ik = w ki + y$ i .)
M
Так как å ~y k Î Y (см. пункт (а)) и y$ Î Y (так как (x$, y$ ) — равновесное рас-
k=1

пределение, а значит, допустимое), то для всех a Î [ 0, 1] выполнено


M
ay$ + (1- a )å ~
y k Î Y по свойству выпуклости технологии.
k=1

174
3. Общее равновесие

Таким образом, распределение ax$ + (1- a )~ x допустимо, для всех потребите-


k
лей выполнено ax$ k + (1- a )~ x k (~x k и для потребителей таких, что x$ k ¹ ~
xk
(по предположению существует хотя бы один такой потребитель), выполнено
k
ax$ k + (1- a )~
x k f~x k . Это противоречит Парето-оптимальности распределения
(~
x,~ y ). Следовательно, предположение неверно и x$ = ~x.

(д) Равновесный вектор не единственен. Графический контрпример аналоги-


чен приведенному в решении задачи 18 (в).

22. Пусть избыточный спрос в экономике удовлетворяет свойству валовой заме-


нимости.

(а) Если предпочтения всех потребителей локально ненасыщаемы, как изме-


нится избыточный спрос на товар, цена которого возросла?

(б) Пусть избыточный спрос однороден нулевой степени. Как изменится из-
быточный спрос на благо, цена которого возросла в этом случае?

Решение.
Согласно определению 17.F.2, MWG 17.F избыточный спрос z( p) = (z 1( p), ..., z N ( p))
удовлетворяет свойству валовой заменимости, если для двух векторов цен, при
которых определен избыточный спрос, p и p ¢ таких, что для некоторого блага l
выполнено pl¢ > pl , и p ¢s = p s , выполнено z s ( p¢) > z s ( p) для всех s ¹ l .
В задаче требуется при различных предпосылках ответить на вопрос, как из-
менится избыточный спрос на благо l .

(а) Рассмотрим произвольную экономику с N товарами, M потребителями


и J фирмами. Поскольку предпочтения потребителей локально ненасыщаемы,
N
то выполнен закон Вальраса: å pi z i ( p) = 0 для любого вектора цен, при кото-
i =1
M M J
ром определен избыточный спрос, где z i ( p) = å x ik ( p) - å w ki - å y ji ( p) — из-
k=1 k=1 j =1

быточный спрос на благо i .


175
Микроэкономика: задачи и решения

Закон Вальраса выполнен для любых цен, при которых определен избыточ-
N
ный спрос, а значит, и для p¢ : å pi¢z i ( p¢) = 0. Так как избыточный спрос возрос
i =1
N N
на все товары, кроме l , то, чтобы соотношение å pi¢z i ( p¢) = å pi z i ( p) = 0 было
i =1 i =1

выполнено, спрос на оставшееся благо l должен упасть, z l ( p¢) < z l ( p).

(б) Заметим, что однородность нулевой степени избыточного спроса следует


из однородности нулевой степени отображений (функций) индивидуальных
спросов и однородности отображения (функции) предложения фирм.

Рассмотрим вектор цен p = ap, где a = l > 1. Тогда pl = pl¢ и p s > p ¢s для
pl
s ¹ l . Так как по условию избыточный спрос однороден нулевой степени, то для
каждого блага i выполнено z i ( lp) = z i ( p) для всех l > 0, а значит и для a >1.
То есть z l (ap) = z l ( p) или z l ( p) - z l ( p) = 0. Прибавим и вычтем из левой части
z l ( p¢). Тогда z l ( p) - z l ( p¢) + z l ( p¢) - z l ( p) = 0. По свойству валовой заменимости
z l ( p) - z l ( p¢) > 0. Откуда z l ( p¢) < z l ( p), т. е. избыточный спрос на благо l упал.

23. Рассмотрите экономику с двумя благами. Покажите, что если избыточный


спрос удовлетворяет свойству валовой заменимости (и однороден нулевой
степени), то в рассматриваемой экономике не может быть двух различных
равновесных векторов цен.

Решение.
Рассмотрим случай положительных цен. Тогда в равновесии избыточный
спрос на каждое блага равен нулю. Предположим, что существует два неколли-
неарных равновесных вектора цен p ¢ >> 0 и p ¢¢ >> 0. В равновесии при ценах p¢
выполнено z 1( p¢) = z 2( p¢) = 0. Рассмотрим теперь равновесный вектор цен p ¢¢.
Поскольку вектора неколлинеарные, то (относительная) цена на первое благо
либо меньше, либо больше цены второго блага по сравнению с p¢. Так как из-
быточный спрос удовлетворяет свойству валовой заменимости, то с ростом
цены на одно благо увеличится спрос на другое благо. Поскольку избыточный
спрос однороден нулевой степени, то, как было показано в 22(б), спрос на бла-
го, цена которого упала, уменьшится. Но тогда при равновесных ценах p ¢¢
не может быть выполнено z 1( p ¢¢) = z( p ¢¢) = 0.

176
3. Общее равновесие

Аналогично можно проанализировать ситуацию, когда одна из цен равна


нулю (обе цены одновременно не могут быть равны нулю по предпосылкам мо-
дели).

24. Рассмотрите экономику обмена с двумя благами, где предпочтения потреби-


телей представимы функцией полезности u k (x 1k , x k2 ) = min{x 1k , x k2 }.

(а) Обсудите: будет ли избыточный спрос удовлетворять свойству валовой


заменимости?

(б) Проверьте ваши предположения формальным вычислением.

Решение.
(а) Спрос для заданных предпочтений при положительных ценах
p w k + p 2 w k2
x 1k ( p, pw) = 1 1 для k = 1, ..., M , i = 1, 2. Избыточный спрос на благо i :
p1 + p 2
p w + p2w 2
z i ( p) = 1 1 - w i , где w i — совокупный запас блага i в экономике.
p1 + p 2
По определению 17.F.2, MWG 17.F избыточный спрос z ( p) = (z 1( p), ..., z N ( p))
удовлетворяет свойству валовой заменимости, если для двух векторов цен, при
которых определен избыточный спрос, p и p¢ таких, что для некоторого блага l
выполнено pl¢ > pl и p ¢s = p s , выполнено z s ( p¢) > z s ( p) для всех s ¹ l .
Для потребителей, предпочтения которых представимы заданной функцией
полезности, блага являются комплементами. И если растет (падает) спрос
на одно благо, то растет (падает) и на другое. Поэтому нет оснований предпола-
гать, что избыточный спрос в рассматриваемой экономике будет удовлетворять
указанному свойству.

(б) Рассмотрим два вектора цен: p = ( p1 , p 2 ) и p¢= ( p1 , p ¢2 ), где p ¢2 > p 2 . Тогда


по свойству валовой заменимости для избыточного спроса на первое благо
должно быть выполнено соотношение z 1( p¢) > z 1( p). Проверим, так ли это:
p w + p 2 w 2 p1 w 1 + p ¢2 w 2 p ( p ¢ - p 2 )(w 1 - w 2 )
z 1( p) - z 1( p¢) = 1 1 - = 1 2 . Таким обра-
p1 + p 2 p1 + p ¢2 ( p1 + p 2 )( p1 + p ¢2 )
зом, при w1 ³ w 2 выполнено z 1( p¢) £ z 1( p) и при w1 < w 2 выполнено

177
Микроэкономика: задачи и решения

z 1( p¢) > z 1( p). Следовательно, при w 1 ³ w 2 однозначно можно сделать вывод,


что избыточный спрос не удовлетворяет свойству валовой заменимости.
Но можно ли утверждать, что если w 1 < w 2 , то избыточный спрос удовлетворя-
ет этому свойству?
Заметим, что заданные предпочтения являются локально ненасыщаемыми,
спрос однороден нулевой степени, а значит, можно воспользоваться резуль-
татом, доказанным в задаче 22, а именно если избыточный спрос удовлетво-
ряет свойству валовой заменимости, то избыточный спрос на благо, цена ко-
торого возросла, должен упасть. Но при w 1 < w 2 выполнено z 2( p) - z 2( p¢) =
p ( p¢ - p 2 )(w 1 - w 2 )
= 1 2 < 0. Значит, ни при каких соотношениях начальных запа-
( p1 + p 2 )( p1 + p¢ 2 )
сов избыточный спрос в рассматриваемой экономике не удовлетворяет свойству
валовой заменимости.
Не обращаясь к доказанному в задаче 22 свойству, можно рассмотреть вектор
цен p = ( p1 , p 2 ) и p¢= ( p1¢ , p 2 ), где p1¢ > p1 . По свойству валовой заменимости долж-
p w + p 2 w 2 p1¢ w 1 + p 2 w 2
но быть выполнено z 2( p¢) > z 2( p). z 2( p) - z 2( p¢) = 1 1 - =
p1 + p 2 p1¢ + p 2
p ( p ¢ - p1 )(w 2 - w 1 )
= 2 1 . При w 1 < w 2 выполнено z 2( p¢) < z 2( p), а значит, можно
( p1 + p 2 )( p1¢ + p 2 )
сделать вывод о том, что избыточный спрос не удовлетворяет свойству валовой
заменимости.

25. Рассмотрите экономику обмена с N благами и М потребителями, функции


N
полезности которых имеют вид: u k (x k ) = å a ki x ik + 1, где a ki > 0 для любых
i =1

k и i. Пусть совокупные начальные запасы каждого блага в экономике поло-


жительны. Существует ли равновесие в данной экономике? Обоснуйте свой
ответ, не вычисляя равновесия.

Решение.
Поскольку функции полезности потребителей являются строго возрастающи-
æç ¶u k ()× a ki ö÷
ми ç = > 0 , " x k
³ 0 ÷, непрерывными (покажите самостоятельно)
çè ¶x ik i ÷÷
2 x ik + 1 ø

178
3. Общее равновесие

¶ æç ¶u k ()
× ö÷ a ki
и строго вогнутыми ( çç ÷ = - × представля-
< 0, " x ik ³ 0, т. е. u k ()
¶x ik è ¶x k ÷ø
i 4(x k + 1)
i
ет собой сумму вогнутых функций, а следовательно, является вогнутой), то все
потребители имеют строго монотонные, непрерывные, строго выпуклые пред-
почтения. Кроме того, по условию совокупные начальные запасы каждого блага
в экономике положительны. Таким образом, все условия теоремы существова-
ния равновесия в экономике обмена выполнены (см. БЖЦ 4.А.1, теорема 70).
Следовательно, равновесие существует.

26. Гарантирует ли строгая выпуклость предпочтений существование равнове-


сия? Аргументируйте свой ответ, либо доказав существование равновесия,
либо приведя контрпример.

Решение.
Покажем, что строгая выпуклость предпочтений не гарантирует существова-
ние равновесия.
Рассмотрим экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потреби-
телями — A и В. Предпочтения потребителей представимы функцией:
u k (x 1k , x k2 ) = -(x 1k - 3) -(x k2 - 2) , k Î {A , B }. Начальные запасы потребителей
2 2

w A = ( w 1A , w A2 ) = ( 5, 3) и w B = ( w B1 , w B2 ) = ( 5, 3).
Предпочтения потребителей строго выпуклы (убедитесь в этом самостоя-
тельно).

179
Микроэкономика: задачи и решения

При положительных ценах объем спроса потребителей: ~ x 1A = ~


x 1B = 3
и~ x 2A = ~ x 2B = 2. То есть избыточный спрос на оба блага меньше нуля. Но это оз-
начает, что при ~ pi > 0 не равна нулю стоимость избыточного спроса, т. е. не вы-
~
полнены pi (x i + ~
~ A
x iB - w iA - w Bi ) = 0, i = 1, 2. Таким образом, при положительных
ценах равновесия не существует.
По предположению модели все цены одновременно не могут быть равны
нулю. Предположим, что цена одного из благ (например, первого) равна нулю.
Тем не менее, решая задачу максимизации полезности, потребители выберут
~
x 2A = ~x 2B = 2. И рынок второго блага останется неуравновешенным. Ситуация
при предположении, что цена второго блага нулевая, симметрична — рынок
первого блага останется неуравновешенным.
Таким образом, строгая выпуклость предпочтений не гарантирует существо-
вание равновесия, определение которого дано в задаче 9. Можно показать, что
равновесие не существует в рассматриваемой экономике при любом распределе-
нии начальных запасов.
Нарушены предпосылки о локальной ненасыщаемости и монотонности
предпочтений теоремы о существовании равновесия (см. БЖЦ 4.А.1, теоре-
ма 70).
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

1. Выпускник экономического вуза получил приглашение на работу от двух


крупных инвестиционных компаний — «Двойка-монолог» и «Сильверман».
В перспективе выпускнику хотелось бы иметь как можно больший доход,
однако из деловой прессы ему известно, что в компании «Двойка-монолог»
он может рассчитывать в будущем на получение 80 тыс. долл. в год с вероят-
ностью 10%, 60 тыс. долл. с вероятностью 90% и 45 тыс. долл. с вероятно-
стью 0%. Соответствующие вероятности для компании «Сильверман» выгля-
дят следующим образом: 0%, 99% и 1%. Работу в какой инвестиционной
компании предпочтет выпускник, если его предпочтения рациональны
и удовлетворяют аксиоме независимости?

Решение.
Рассмотрим исходы, соответствующие получению 80 тыс. долл., 60 тыс. долл.
и 45 тыс. долл., как вырожденные лотереи, позволяющие получить данные ис-
ходы с определенностью:
L 80 º (1, 0, 0 ), L 60 º (0, 1, 0 ), L 45 º (0, 0, 1)..
Тогда L 80 f L 60 f L 45 , и выбор той или иной компании сводится к выбо-
ру между двумя сложными лотереями L 2monolog = 0,1L 80 + 0,9 L 60 и
LSilverman = 0,99 L 60 + 0,01L 45 .
По условию предпочтения индивида рациональны, т. е. полны и транзитив-
ны. Эти свойства, как и в теории выбора потребителя в условиях определенно-
сти, означают, что любые две лотереи сравнимы и предпочтения согласованы.
А аксиома независимости формулируется следующим образом (см. MWG 6.B,
определение 6.B.4 и задачу 6.B.1): для любых трех лотерей L, L¢ и L ¢¢ из множества
простых лотерей и любого a Î (0, 1) L f L¢ тогда и только тогда, когда
aL + (1- a )L ¢¢ f aL¢+(1- a )L ¢¢. Другими словами, аксиома независимости означает,
что если индивиду предлагается выбор между двумя сложными лотереями, со-
ставленными из двух простых лотерей L и L¢ с одним и тем же весом, где L
предпочитается L¢, и какой-то третьей лотерей L ¢¢, то независимо от того, какова
лотерея L ¢¢, предпочтения между полученными сложными лотереями будут та-
кими же, как между лотереями L и L¢.
Тогда, применив аксиому независимости к лотереям L 80 f L 60 и взяв в каче-
стве третьей лотерею L 60 , получим:
181
Микроэкономика: задачи и решения

0,1L 80 + 0,9 L 60 f 0,1L 60 + 0,9 L 60 или L 2monolog f L 60 . (1.1)

Применим аксиому независимости еще раз: теперь к лотереям L 60 f L 45


и в качестве третьей возьмем лотерею L 60 :
0,99 L 60 + 0,01L 60 f 0,01L 45 + 0,99 L 60 или L 60 f LSilverman . (1.2)

Из (1.1) и (1.2) следует, что L 2monolog f L 60 f LSilverman , откуда с учетом транзи-


тивности предпочтений получаем, что L 2monolog f LSilverman , т. е. выпускник пред-
почтет принять предложение компании «Двойка-монолог».
К этому же выводу можно прийти несколько другим путем, а именно вос-
пользовавшись следующим утверждением (см. MWG 6.В, доказательство утвер-
ждения 6.В.3): для любой пары лотерей L, L¢, из множества простых лотерей, та-
ких что L f L ¢, и пары чисел a , b Î (0, 1) выполнено: b > a тогда и только тогда,
когда bL + (1- b)L ¢ f aL + (1- a )L ¢.
Тогда поскольку по условию L 80 f L 60 и 0,1 > 0,01, то 0,1L 80 + 0,9 L 60 f
f 0,01L 80 + 0,99 L 60 , т. е.
L 2monolog f 0,01L 80 + 0,99 L 60 (1.3)

Теперь, применив аксиому независимости к лотереям L 80 f L 45 и взяв в каче-


стве третьей лотерею L 60 , получим: 0,01L 80 + 0,99 L 60 f 0,01L 45 + 0,99 L 60 , т. е.
0,01L 80 + 0,99 L 60 f LSilverman . (1.4)

Из (1.3) и (1.4) по транзитивности предпочтений следует, что


L 2monolog f LSilverman .

2. Покажите, что если множество исходов конечно, предпочтения рациональны


и удовлетворяют аксиоме независимости, тогда существует наилучшая лоте-
рея L и наихудшая лотерея L такие, что L ( L ( L для любой лотереи L
из множества простых лотерей.

Решение.
Поскольку множество исходов конечно (будем обозначать число исходов че-
рез N ), всегда можно найти наилучший и наихудший исходы. Пусть L — лоте-
рея, которая гарантированно (с вероятностью 1) дает наилучший исход, соот-
ветственно L — лотерея, которая гарантированно дает наихудший исход. Пусть
182
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Ln — лотерея, которая гарантированно дает исход n = 1, N . Тогда любая лотерея


L(N ) из множества лотерей, определенная на N исходах, может быть представле-
N
на как a 1 L1 + a 2 L 2 +K +a N LN , где a n ³ 0 для любого n = 1, N и å an = 1.
n =1
Используем доказательство по индукции. При N = 1 утверждение очевидно
выполняется. Рассмотрим N = 2. Тогда, поскольку L ( L1 , по аксиоме независи-
мости aL + (1- a )L 2 ( aL1 + (1- a )L 2 Û aL + (1- a )L 2 ( L( 2) . Применив аксиому
независимости еще раз к лотереям L ( L 2 , получим: L ( aL + (1- a )L 2 . Таким
образом, из последних двух соотношений с учетом транзитивности получаем:
L ( L( 2) . Аналогично можно показать, что в случае двух исходов L( 2) ( L.
Предположим, что утверждение верно для N -1 исхода, т. е. L ( L(N -1) ( L,
и рассмотрим лотереи с N исходами. По определению любая лотерея,
определенная на N исходах, может быть представлена следующим
образом: L(N ) = a N LN + (1- a N )L(N -1) , где a N = 1- å a n . По предположению
n ¹N
( N -1 )
L(L , тогда, применив аксиому независимости, получим:
a N L + (1- a N )L ( a N L + (1- a N )L( N -1) , что эквивалентно L ( aN L +
+(1- a N )L(N -1) . Применим аксиому независимости еще раз к лотереям L ( LN :
a N L + (1- a N )L(N -1) ( a N LN + (1- a N )L(N -1) = L(N ) . Тогда из последних двух
соотношений с учетом транзитивности имеем искомый результат: L ( L(N ) .
Аналогично можно показать, что L(N ) ( L. Таким образом, L ( L ( L для любой
лотереи L из множества лотерей, что и требовалось доказать.

3. Рассмотрите г-на А, предпочтения которого представимы функцией ожидае-


мой полезности с элементарной функцией полезности u (x ) = x . Все богат-
ство г-на А составляет 100 д. е., но большая часть этого богатства, а именно
64 д. е., составляет стоимость загородного дома, расположенного в природо-
охранной зоне. Росприроднадзор решил провести проверку на предмет со-
блюдения природоохранного законодательства при строительстве дома.
По оценкам экспертов, вероятность того, что г-н А по результатам проверки
лишится дома, составляет 75%.
183
Микроэкономика: задачи и решения

(а) Предположим, одно из агентств недвижимости предложило г-ну А выку-


пить у него загородный дом. По какой минимальной цене г-н А согласится про-
дать дом?

(б) Предположим теперь, что сосед г-на А г-н В предложил г-ну А продать
ему загородный дом. Предпочтения г-на В представимы функцией ожидаемой
1
полезности с элементарной функцией полезности u (x ) = - , а его богатство со-
x
ставляет 156 д. е. Какую максимальную цену г-н В предложит за дом г-на А?

Решение.
(а) Для ответа на поставленный вопрос необходимо сравнить ожидаемую
полезность г-на А от заключения сделки с агентством недвижимости и отказом
от нее.
1
Если г-н А не продает дом, то с вероятностью его богатство не изменится
4
3
(будет равно 100 д. е.), а с вероятностью г-н А лишится дома, и его богатство
4
составит 100 - 64 = 36 д. е. Таким образом, если г-н А не продает дом, то он име-
1 3
ет следующий уровень ожидаемой полезности: 100 + 36 = 7.
4 4
Если же г-н А решит продать дом по цене q, то независимо от того, будет
принято решение о нарушении природоохранного законодательства при строи-
тельстве дома или нет, его богатство будет равно 100 - 64 + q д. е., т. е. ожидае-
мая полезность от продажи дома составит 100 - 64 + q = 36 + q .
Руководствуясь максимизацией ожидаемой полезности, г-н А решит продать
дом тогда, и только тогда, когда ожидаемая полезность от продажи дома будет
не меньше, чем ожидаемая полезность от отказа от сделки: 36 + q ³ 7. Соответ-
ственно минимальная цена продажи q min будет определяться равенством:
36 + q min = 7, откуда находим q min = 13.

1
(б) Если г-н В не покупает дом г-на А, то его полезность составляет - .
156
1
Если же г-н В решит купить дом г-на А по цене q, то с вероятностью
стои-
4
мость дома г-на А просто добавится к его богатству (за вычетом цены),
184
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

3
т. е. он будет иметь 156 + 64 - q = 220 - q д. е. Но с вероятностью по реше-
4
нию Росприроднадзора дом г-на А снесут, и тогда богатство г-на В составит
156 -q д. е. Таким образом, ожидаемая полезность г-на В от покупки дома равна
1 æç 1 ÷ö 3 æç 1 ÷ö
- ÷+ - ÷. Действуя рационально, г-н В решит купить дом то-
4 çè 220 - q ÷ø 4 çè 156 - q ÷ø
1 æç 1 ÷ö 3 æç 1 ÷ö 1
гда и только тогда, когда - ÷+ - ÷³- . Соответственно
4 çè 220 - q ÷ø 4 çè 156 - q ÷ø 156
максимальная цена покупки q max определяется равенством:
1ç æ 1 ö æ
÷+ 3 ç 1 ö
÷ = 1 . Решая данное квадратное уравнение, нахо-
÷ ÷
4 çè 220 - q max ÷ø 4 çè156 - q max ÷ø 156
дим два корня: q 1max = 12 и q max
2
= 208. Однако поскольку цена q max
2
= 208 д. е.
превышает первоначальное богатство г-на В, равное 156 д. е., то второй корень
не подходит. Таким образом, максимальная цена покупки дома для г-на В со-
ставляет 12 д. е.

41. Предположим, что в области обнаружился носитель опасного вирусного за-


1
болевания. По оценкам экспертов, вероятность начала эпидемии в области .
4
Для борьбы с эпидемией необходимо провести вакцинацию населения,
и главный санитарный врач области должен выработать оптимальную про-
грамму решения проблемы. Возможны четыре исхода.
А. Эпидемия не начинается и вакцинация не производится.
В. Эпидемия не начинается, а вакцинация производится.
C. Эпидемия начинается и вакцинация производится.
D. Эпидемия начинается, а вакцинация не производится.
Предположим, что главный санитарный врач руководствуется следующими
предпочтениями: гарантированное наступление исходов В и С эквивалентно ло-
тереи, по которой равновероятно наступают исходы А и D, причем исход А
предпочитается исходу D. Считайте, что все условия теоремы существования
функции ожидаемой полезности выполнены.

(а) Постройте функцию ожидаемой полезности главного санитарного врача.

1 Основана на задаче MWG 6.B.4.

185
Микроэкономика: задачи и решения

(б) Обсудите возможность введения следующей нормировки: полезность


от исхода А равна 1 и полезность от исхода D равна 0.

(в) Рассмотрите две программы вакцинации.


Программа 1. В соответствии с этой программой вероятность того, что вак-
1
цинация будет произведена при условии, что эпидемия начнется, составляет ;
2
вероятность того, что вакцинация будет произведена при условии, что эпиде-
1
мия не начнется, составляет .
4
Программа 2. В соответствии с этой программой вероятность того, что вак-
3
цинация будет произведена при условии, что эпидемия начнется, составляет ;
4
вероятность того, что вакцинация будет произведена при условии, что эпиде-
1
мия не начнется, составляет .
3
Выведите распределение вероятностей между возможными четырьмя исхода-
ми при этих двух программах. Используя функцию ожидаемой полезности, по-
лученную в пункте (а), определите, какой из двух критериев предпочтет глав-
ный санитарный врач.

Решение.
(а) Припишем исходу i уровень полезности u i , i = A , B , C , D . Тогда функ-
ция ожидаемой полезности главного санитарного врача имеет вид:
U = p A u A + pB u B + pC u C + pD u D ,

где pi — вероятность наступления исхода i = A , B, C , D, pi ³ 0,


p A + pB + pC + pD = 1.

Поскольку по условию гарантированное наступление исходов В и С эквива-


лентно лотереи, по которой равновероятно наступают исходы А и D, причем
1 1
исход А предпочитается исходу D, то u B = u C = u A + u D и u A > u D .
2 2
Тогда функцию ожидаемой полезности можно преобразовать следующим
образом:
æ 1 1 ö æ 1 1 ö
U = u A ççè p A + pB + pC ÷ø÷ + u D ççè pD + pB + pC ÷ø÷. (4.1)
2 2 2 2
186
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

(б) Обоснуем введение нормировки с помощью теоремы о единственности


функции ожидаемой полезности, согласно которой если функция U — функ-
ция ожидаемой полезности, представляющая предпочтения, определенные
~
на множестве простых лотерей, то U — другая функция ожидаемой полезно-
сти, отражающая те же предпочтения на множестве лотерей тогда и только то-
~
гда, когда существуют числа b > 0 и g такие, что U ( L ) = bU ( L ) + g для любой ло-
тереи из множества простых лотерей (см. MWG 6.B, утверждение 6.В.2).
В данном случае U = p A u A + pB u B + pC u C + pD u D , следовательно, функция
~
U = bU + g , где b > 0 будет представлять те же предпочтения. Заметим,
~
что U = b( p A u A + pB u B + pC u C + pD u D ) + g = p A ( bu A + g ) + pB ( bu B + g ) +
+ pC ( bu C + g ) + pD ( bu D + g ), поскольку p A + pB + pC + pD = 1.
Таким образом, определение функции ожидаемой полезности с точностью
до аффинного преобразования эквивалентно определению элементарных функ-
ций полезности с точностью до такого же аффинного преобразования.
1
Выберем b = , причем b > 0, поскольку по условию u A > u D ; возьмем
u A -u D
uD ~ = bu + g = u A - u D
g =- . Тогда u = 1. Аналогично
u A -u D A A
u A -u D u A -u D
~ = bu + g = u D
u -
uD
= 0, причем u~ иu~ занимают промежуточ-
D D
u A -u D u A -u D B C

ное положение: u ~ =u ~ = 1.
B C
2
В итоге получаем следующую функцию ожидаемой полезности главного са-
~ 1 1
нитарного врача: U = p A + pB + pC , которая имеет более простой вид,
2 2
но описывает те же предпочтения, что и функция (4.1).

(в) Найдем распределение вероятностей между возможными четырьмя исхо-


дами при первой программе. В соответствии с первой программой вероятность
1
вакцинации при условии эпидемии равна , при этом вероятность эпидемии
2
1
составляет . Тогда вероятность исхода С в соответствии с первой программой
4
можно найти, воспользовавшись формулой умножения вероятностей:
187
Микроэкономика: задачи и решения

pC1 = Pr {вакцинация и эпидемия} =


1 1 1
= Pr { вакцинация | эпидемия}× Pr { эпидемия} = × = .
2 4 8
Аналогично найдем вероятности остальных исходов:
pB1 = Pr {вакцинация и нет эпидемии} =
1 3 3
= Pr { вакцинация | нет эпидемии}× Pr {нет эпидемии} = × = ;
4 4 16
pD1 = Pr {нет вакцинации и эпидемия} =
= Pr { нет вакцинации | эпидемия}× Pr { эпидемия} =
æ 1ö 1 1
= (1- Pr { вакцинация | эпидемия})× Pr { эпидемия} = ççè1- ÷÷ø× = ;
2 4 8
p 1A = Pr {нет вакцинации и нет эпидемии} =
= Pr { нет вакцинации | нет эпидемии}× Pr {нет эпидемии} =
æ 1ö 3 9
= (1- Pr { вакцинация | нет эпидемии})× Pr {нет эпидемии} = èçç1- ÷÷ø× = .
4 4 16
Таким образом, ожидаемая полезность главного санитарного врача при пер-
~ 1 1 9 1 3 1 1 23
вой программе составит: U 1 = p 1A + pB1 + pC1 = + × + × = .
2 2 16 2 16 2 8 32
При второй программе соответствующие вероятности будут выглядеть сле-
1 1 3 1
дующим образом: p A2 = , pB2 = , pC2 = , pD2 = . Следовательно, ожидаемая
2 4 16 16
~ 1 1
полезность от второй программы будет равна: U 2 = p A2 + pB2 + pC2 =
2 2
1 1 1 1 3 23
= + × + × = .
2 2 4 2 16 32
~ ~
Как нетрудно заметить, U 1 = U 2 , а это означает, что обе программы для
главного санитарного врача эквивалентны.

5. Рассмотрите индивида, предпочтения которого на лотереях описываются


функцией ожидаемой полезности. Предположим, индивиду были предложе-
ны следующие лотереи:
L1 , которая позволяет получить 1000 долл. с определенностью;
L 2 , которая равновероятно позволяет выиграть 800 или 1500 долл.;

188
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

L 3 , которая позволяет получить 500 долл. с определенностью;


L 4 , которая позволяет равновероятно выиграть 400 или 900 долл.
В результате было выявлено, что индивид безразличен между лотереями L1
и L 2 , а также между лотереями L 3 и L 4 .

(а) Что можно сказать об отношении данного индивида к риску?

(б) Предположим теперь, что данному индивиду предлагаются, кроме лоте-


рей из пункта (а), еще и следующие лотереи:
L 5 , которая позволяет получить 750 долл. с определенностью;
L 6 , которая позволяет равновероятно выиграть 400, 900, 800 или 1500 долл.
Какую из лотерей L 5 и L 6 предпочтет рассматриваемый индивид?

Решение.
(а) Поскольку индивид безразличен между лотереями L1 и L 2 и его предпоч-
тения представимы функцией ожидаемой полезности, то u (1000) = 0, 5u (800) +
+0, 5u (1500). Таким образом, денежный (гарантированный) эквивалент (см. MWG 6.С,
определение 6.С.2) лотереи L 2 равен 1000 долл. Ожидаемый выигрыш от лотереи
800 1500
L 2 равен + = 1150 > 1000. Аналогичное соотношение выполнено для ло-
2 2
терей L 3 и L 4 . Отсюда можно сделать вывод, что данный индивид относитель-
но рассматриваемых лотерей является рискофобом, поскольку условие, что
денежный эквивалент лотереи меньше ожидаемого выигрыша по данной лоте-
рее, эквивалентно тому, что индивид — рискофоб (см. MWG 6.С, утвержде-
ние 6.С.1).
Замечание. Агентом-рискофобом будем называть агента, строго не склонного
к риску (strictly risk averse), соответственно агентом-рискофилом бу-
дем называть агента, строго склонного к риску (см. MWG 6.C, оп-
ределение 6.С.1).

(б) Ожидаемая полезность от лотереи L 6 составляет:


U (L 6 ) = 0,25u (400) + 0,25u (900) + 0,25u (800) + 0,25u (1500) =

= 0, 5(0, 5u (400) + 0, 5u (900)) + 0, 5(0, 5u (800) + 0, 5u (1500)) =

= 0, 5U (L 4 ) + 0, 5U (L 2 ) = 0, 5U (L 3 ) + 0, 5U (L1 ) = 0, 5u (1000) + 0, 5u (500).

189
Микроэкономика: задачи и решения

Заметим, что лотерея, которая равновероятно позволяет получить лотерею


1000 500
L1 или L 3 , имеет ожидаемый выигрыш, равный + = 750. Если данный
2 2
индивид — рискофоб, то он предпочтет получение 750 долл. с определенностью
участию в лотерее с таким же ожидаемым выигрышем. Следовательно, он пред-
почтет лотерею L 5 лотерее L 6 .

62. Рассмотрите квадратичную элементарную функцию полезности вида


u (x ) = a + x + cx 2 .

(а) При каких условиях данная функция будет описывать предпочтения


индивида-рискофоба? Укажите область определения (уровни богатства) данной
квадратичной функции полезности.

Далее считайте, что условия, полученные в пункте (а), выполнены.

(б) Пусть первоначальное богатство потребителя равно w . Рассмотрите лоте-


рею L, которая равновероятно позволяет получить h или потерять такую
же сумму денег. Покажите, что для данного индивида премия за риск для такой
лотереи положительна.

(в) Покажите, что данная функция полезности не может описывать предпоч-


тения, характеризующиеся убывающей абсолютной несклонностью к риску.

Решение.
(а) Поскольку элементарная функция полезности должна быть возрастаю-
щей и для индивида-рискофоба строго вогнутой, то должны выполняться соот-
ношения: u ¢ (x ) = 1 + 2cx > 0, u ¢¢(x ) = 2c < 0, откуда получаем следующие условия
на параметры: c < 0, a — любое. Соответственно область определения будет
é 1ö
иметь вид: x Î ê0, - ÷÷ø.
ë 2c

(б) Рассматриваемая лотерея L приносит богатство (w + h) с вероятностью


1 1
p = и (w - h) — с вероятностью (1- p) = .
2 2

2
См. Jehle G. A., Reny P. J. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2000. Зада-
ча 2.23.

190
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

По определению денежного эквивалента лотереи:


1 1
u (C w (L)) = pu (w + h) + (1- p)u (w - h) = u (w + h) + u (w - h).
2 2

u w + h) + u (w - h) = [a + (w + h) + c (w + h) ]+ [a + (w - h) + c (w - h) ]=
1 ( 1 1 2 1 2
2 2 2 2

= a + [w + h + w - h ] + c[(w + h) + (w - h) ]= a + w + c(w 2 + h 2 ).
1 1 2 2
2 2
Таким образом, u (C w (L)) = a + w + c(w 2 + h 2 ) < a + w + cw 2 = u (w ) Û
Û u (C w (L)) < u (w ) Û (в силу возрастания элементарной функции полезности)
C w (L) < w .
Тогда по определению премии за риск имеем: r w = w -C w (L) > 0.

(в) Убывание абсолютной несклонности к риску означает, что r A¢ (x ) < 0


u ¢¢(x )
(см. MWG 6.C, определение 6.С.4), где r A = - — коэффициент абсолютной
u ¢ (x )
несклонности к риску (см. MWG 6.C, определение 6.С.3). Однако в данном случае
d æç 2c ö÷ 4c 2
r A¢ (x ) = ç ÷ = > 0, т. е. имеет место возрастающая абсолютная
è
dx 1 + 2cx ø (1 + 2cx ) 2
несклонность к риску.

7. Приведите примеры элементарных функций полезности, характеризующихся


возрастающей, убывающей и постоянной абсолютной несклонностью к риску.

Решение.
x 1-a a a
1) u (x ) = , a > 0, a ¹ 1, тогда r A (x ) = , r A¢ (x ) = - 2 < 0, убывающая абсо-
1- a x x
лютная несклонность к риску. Следует отметить, что данная функция является
примером элементарной функции полезности с постоянной относительной не-
склонностью к риску.
2) u (x ) = -e -ax , a > 0, тогда r A (x ) = a, т. е. имеет место постоянная абсолют-
ная несклонность к риску.
é aö
3) u (x ) = ax -bx 2 , a > 0, b > 0. Область определения x Î ê0, ÷÷ø, тогда
ë 2b
2b 4b 2 é aö
r A (x ) = , r ¢ (x ) = > 0 для любого x Î ê0, ÷÷ø. Следовательно, имеем
a - 2bx A (a - 2bx ) 2 ë 2b

191
Микроэкономика: задачи и решения

возрастающую абсолютную несклонность к риску. Заметим, что хотя приведен-


ная выше элементарная функция полезности является стандартным примером
функции полезности с возрастающей абсолютной несклонностью к риску, она
определена не для всех уровней богатства. Однако можно привести пример эле-
ментарной функции полезности более сложного вида, но определенной для всех
x
2 2
уровней богатства: u (x ) = ò e -( y +1) dy . В этом случае u ¢ (x ) = e -( x +1) ,
0
-( x +1)2
u ¢¢(x ) = -2(x + 1)e . Тогда r A (x ) = 2(x + 1) и r A¢ (x ) = 2 > 0.

8. Рассмотрите индивида-рискофоба, обладающего богатством x > 0, имеющего


предпочтения, описываемые дифференцируемой элементарной функцией
полезности u (x ).

(а) Верно ли, что если предпочтения индивида характеризуются убыванием


абсолютной несклонности к риску, то u ¢¢¢(x ) > 0?

(б) Верно ли, что если u ¢¢¢(x ) > 0, то предпочтения индивида характеризуются
убыванием абсолютной несклонности к риску?

(в) Верно ли, что если предпочтения индивида характеризуются убывающей


относительной несклонностью к риску, тогда имеет место и убывающая абсо-
лютная несклонность к риску?

(г) Верно ли, что если предпочтения индивида характеризуются убывающей


абсолютной несклонностью к риску, тогда имеет место и убывающая относи-
тельная несклонность к риску?

Решение.
(а) Покажем, что утверждение верно. Действительно, убывание абсолютной
несклонности к риску эквивалентно тому, что коэффициент абсолютной не-
склонности к риску убывает с ростом богатства: r A¢ (x ) < 0.
d æç u ¢¢(x ) ö÷ u ¢(x )u ¢¢¢(x ) - (u ¢¢¢(x ))
2
Тогда r A¢ (x ) < 0 Û - ÷ = - < 0, что эквивалентно
dx çè u ¢(x ) ÷ø (u ¢ (x ))2
-u ¢ (x )u ¢¢¢(x ) + (u ¢¢(x )) < 0. Поскольку u ¢ (x ) > 0, то из последнего неравенства сле-
2

дует -u ¢¢¢(x ) < 0 Û u ¢¢¢(x ) > 0, что и требовалось доказать.

192
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

(б) Покажем, что данное утверждение неверно, приведя контрпример. Рас-


смотрим u (x ) = -e -x . Заметим, что данная функция полезности описывает пред-
почтения индивида-рискофоба, поскольку u ¢¢(x ) = -e -x < 0, причем
-x
u ¢¢¢(x ) = e > 0. Однако коэффициент абсолютной несклонности к риску в этом
-e -x
случае равен r A (x ) = - = 1 и не изменяется с ростом богатства: r A¢ (x ) = 0, т. е.
e -x
имеет место постоянная абсолютная несклонность к риску.
Таким образом, учитывая результат, доказанный в пункте (а), можно сделать
вывод, что условие u ¢¢¢(x ) > 0 является необходимым, но не достаточным услови-
ем убывания абсолютной несклонности к риску.

(в) Покажем, что утверждение верно. Из определения коэффициентов абсо-


лютной и относительной несклонности к риску (см. MWG 6.C, определе-
u ¢¢(x ) u ¢¢(x )x
ние 6.С.5) — соответственно r A (x ) = - и r R (x ) = - , следует, что
u ¢ (x ) u ¢ (x )
r R (x ) = r A (x )x . Тогда r R¢ (x ) < 0 Û r A¢ (x )x + r A (x ) < 0. Поскольку по условию x > 0
и для индивида-рискофоба r A (x ) > 0, то последнее неравенство эквивалентно
r A¢ (x ) < 0.

(г) Покажем, что утверждение неверно, приведя контрпример: u (x ) = ln(x + 1).


1 1
Тогда r A (x ) = и r A¢ (x ) = - < 0, т. е. имеет место убывающая абсолют-
x +1 (x + 1) 2
x 1
ная несклонность к риску. Однако r R (x ) = и r R¢ (x ) = > 0, т. е. наблю-
x +1 (x + 1) 2
дается возрастающая относительная несклонность к риску.
Таким образом, из пунктов (в) и (г) можно заключить, что убывание отно-
сительной несклонности к риску является более сильным свойством, чем убыва-
ние абсолютной несклонности к риску.

9. Окончив школу, выпускник решает, какую профессию ему выбрать. Если


он станет программистом, то его доход составит 49 тыс. долл. в год. Если
же он выберет профессию инженера-строителя, то станет зарабатывать
100 тыс. долл., если будет рост жилищного строительства, и 16 тыс. долл.
в противном случае. Вероятность того, что рынок жилищного строительства
будет на подъеме, равна 75%. Выпускник может обратиться к услугам
193
Микроэкономика: задачи и решения

консалтинговой фирмы для составления прогноза поведения рынка, который


с определенностью покажет, будет рост жилищного строительства или нет.
Пусть предпочтения выпускника описываются функцией ожидаемой полез-
ности с элементарной функцией полезности u (x ) = x . Какую максимальную
цену будет готов заплатить выпускник за услуги консалтинговой фирмы?

Решение.
Рассмотрим сначала, какую профессию выберет выпускник, не обращаясь
к услугам консалтинговой фирмы.
В этом случае, если он станет программистом, его благосостояние будет рав-
но u (49) = 49 = 7. Если же он станет инженером-строителем, то его ожидаемая
полезность составит:
3 ( ) 1 ( ) 3 1
u 100 + u 16 = ×10 + × 4 = 8, 5 > 7.
4 4 4 4
Таким образом, не прибегая к услугам консалтинговой фирмы, выпускник
выберет профессию инженера-строителя.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда выпускник покупает информацию
по цене q. В этом случае ему достоверно скажут, будет подъем рынка жилищно-
го строительства или нет, и тогда с вероятностью 75% он станет инже-
нером-строителем, а с вероятностью 25% он сможет достичь большего уровня
благосостояния, став программистом. Таким образом, ожидаемая полезность
выпускника будет следующей:
3 1 3 1
u(100 - q) + u( 49 - q) = 100 - q + 49 - q .
4 4 4 4
Выпускник согласится покупать информацию тогда и только тогда, когда
приобретение информации позволит ему получить неменьший уровень ожидае-
мой полезности, чем в случае, когда информация не приобретается:
3 1
100 - q + 49 - q ³ 8, 5.
4 4
Соответственно максимальная цена q , которую выпускник будет готов запла-
тить за услуги консалтинговой фирмы, будет определяться из условия:
3 1
100 - q + 49 - q = 8, 5,
4 4
откуда получим q » 12,9 тыс. долл.

194
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

10. Рассмотрите модель выбора страховки (см. MWG 6.C, пример 6.С.1). Считай-
те, что страховка несправедливая: цена единицы страховки q превышает ве-
роятность наступления страхового случая p, p Î (0, 1). Страхование на сумму,
превышающую величину потерь, запрещено. Предпочтения индивида пред-
ставимы функцией ожидаемой полезности с дифференцируемой элементар-
ной функцией полезности. Докажите следующие утверждения:

(а) Индивид, нейтральный к риску, не будет покупать страховку.

(б) Индивид-рискофоб не будет страховаться на всю сумму потерь.

(в) Индивид-рискофил не будет покупать страховку.

Решение.
Обозначим через D > 0 — величину потерь при наступлении страхового слу-
чая, через a — страховое покрытие (количество приобретаемой страховки).

(а) Нейтральный к риску индивид имеет линейную элментарную функцию


полезности и оценивает любую рисковую альтернативу по ее ожидаемому выиг-
рышу.
Если индивид не страхуется (a = 0), то он получает ожидаемый выигрыш
p(w - D ) + (1- p)w = w - pD . Если же он приобретает 0 < a £ D единиц страхов-
ки, то получает ожидаемый выигрыш p(w - D - aq + a ) + (1- p)(w - aq) =
= w - pD + a(p - q). Поскольку страховка не является актуарно справедливой
(q > p), то w - pD > w - pD + a(p - q). Следовательно, индивид, нейтральный
к риску, предпочтет не приобретать страховку, что и требовалось доказать.

(б) Задача максимизации ожидаемой полезности имеет вид:


pu(w - aq - D + a ) + (1- p)u(w - aq) ® max . (10.1)
0£a £D

Оптимальное количество страховки a ~ характеризуется условиями первого


порядка задачи (10.1) (которые в данном случае являются необходимыми и дос-
таточными, поскольку функция ожидаемой полезности индивида-рискофоба
является строго вогнутой по переменной максимизации):
pu ¢(w - D + a
~(1- q))(1- q) - (1- p)qu ¢(w - a
~q) £ 0, если a
~ <D

195
Микроэкономика: задачи и решения

и (10.2)

pu ¢(w - D + a
~(1- q))(1- q) - (1- p)qu ¢(w - a
~q) ³ 0, если a
~ > 0.

Покажем, что индивид-рискофоб не будет страховаться на полную стоимость


~ < D . Используем метод доказательства от противного: пусть
потерь, т. е. 0 £ a
~
a = D . Тогда при a~ = D условия первого порядка (10.2) будут иметь вид:

pu ¢(w - qD )(1- q) - (1- p)qu ¢(w - qD ) = u ¢(w - qD )[ p(1- q) - (1- p)q ] =


(10.3)
= u ¢(w - qD )[ p - q ] ³ 0.

Однако по условию q > p и элементарная функция полезности является воз-


× > 0, следовательно, u ¢(w - qD )[ p - q ] < 0, что противоречит
растающей, т. е. u¢ ()
(10.3). Следовательно, индивид-рискофоб не будет страховаться полностью, что
и требовалось доказать.

(в) Рассмотрим случай 0 £ a < D . Тогда ожидаемая полезность индивида-


рискофила монотонно убывает с ростом страхового покрытия. Действительно,
U ¢a = p(1- q)u ¢(w - D + a(1- q)) - (1- p)qu ¢(w - aq) < 0, поскольку по условию
q > p (следовательно, 1- q < 1- p); w - D + a(1- q) < w - aq и так как элементарная
функция полезности индивида — рискофила является строго выпуклой (следо-
вательно, u¢(×) — возрастающая функция), то u ¢(w - D + a(1- q)) < u ¢(w - aq),
причем u¢(×) > 0. При a = D выполнено U ¢a | a =D = u ¢(w - Dq)[ p - q ] < 0.
Таким образом, чем больше страховое покрытие, тем меньшую ожидаемую
полезность получает агент — рискофил, а это значит, что он предпочтет вооб-
ще не покупать страховку.

11. Рассмотрите индивида, имеющего богатство w = 130 долл. С вероятностью


p = 0, 5 может произойти несчастный случай, в результате которого индивид
потеряет D = 50 долл. Индивид может приобрести страховку от несчастного
случая по цене q = 0,6 за единицу страхового покрытия, причем он не может
застраховаться на сумму, превышающую его потери при наступлении несча-
стного случая. Пусть предпочтения индивида описываются элементарной
ì10 x , x < 100
ï
функцией полезности следующего вида: u (x ) = í . Какое ко-
ï
î2 x + 80, x ³ 100
личество страховки приобретет данный индивид?
196
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Решение.
В первую очередь заметим, что элементарная функция полезности данного
индивида является непрерывной, поскольку lim u (x ) = lim u (x ) = u (100),
x ®100- x ®100 +
но не дифференцируемой в точке x = 100. Действительно, lim u ¢ (x ) =
x ®100-
5 1 1 1
= lim = , lim u ¢ (x ) = lim = . Следовательно, lim u ¢ (x ) ¹
x ®100- x 2 x ®100 + x ®100 + x 10 x ®100-
¹ lim u ¢ (x ), т. е. в точке x = 100 график элементарной функции полезности
x ®100 +
имеет излом. Заметим также, что элементарная функция полезности является
строго вогнутой, а значит, рассматриваемый индивид является рискофобом.
В задаче 10 мы показали, что в случае дифференцируемой элементарной
функции полезности при несправедливой страховке (q > p) индивид-рискофоб
не будет страховаться на полную стоимость потерь. Покажем на данном приме-
ре, что этот результат неверен для случая недифференцируемой элементарной
функции полезности.
Богатство индивида при наступлении страхового случая при приобрете-
нии страхового покрытия a составляет: w - D - qa + a = 80 + 0, 4a £
£ 80 + 0, 4× 50 = 100, поскольку по условию 0 £ a £ D = 50. Соответственно богат-
ство индивида, если несчастный случай не наступает, составляет:
w - qa = 130 - 0,6a ³ 130 - 0,6 × 50 = 100. Таким образом, если происходит несчаст-
ный случай, предпочтения агента описываются функцией u (x ) = 10 x , в против-
ном случае u (x ) = 2 x + 80.
Тогда задача максимизации ожидаемой полезности данного индивида прини-
мает вид:

1 1
U = ×10 80 + 0, 4a + (2 130 - 0,6a + 80) ® max . (11.1)
2 2 0£a £50

Поскольку целевая функция задачи (11.1) является непрерывной, максимум


достигается либо во внутренней точке отрезка 0 £ a £ 50, где U¢ (a ) = 0, либо
на границах отрезка.
1 0,3
Однако условию U¢ (a ) = - = 0 удовлетворяет только
80 + 0, 4a 130 - 0,6a
a » 193,08, которое является недопустимым. Тогда максимум ожидаемой полез-
ности будет достигаться на правом конце отрезка при a ~ = 50, поскольку
U(0 ) = 96,12 и U( 50 ) = 100. Таким образом, индивид-рискофоб предпочтет за-
страховаться на всю стоимость потерь, несмотря на то, что страховка
197
Микроэкономика: задачи и решения

несправедлива. А это значит, что результат, доказанный в пункте (б) задачи 10,
справедлив только для случая дифференцируемой элементарной функции по-
лезности.

12. Рассмотрите модель спроса на страховку для индивида-рискофоба, обладаю-


щего богатством w > 0, предпочтения которого описываются функцией ожи-
даемой полезности с дифференцируемой элементарной функцией полезно-
сти. Предположим, что с вероятностью p индивид может понести потери,
которые пропорциональны величине его богатства, D = bw , b Î[0, 1]. Пусть
цена единицы страховки q больше вероятности потерь p, p Î (0, 1), но инди-
вид при этом страхуется, причем не на всю величину потерь. Покажите, что
если коэффициент относительной несклонности к риску возрастает (убыва-
ет, постоянен) с ростом богатства, то доля страхуемого богатства также воз-
растает (убывает, постоянна) с ростом богатства.

Решение.
Обозначим через d долю страхуемого имущества. Тогда задача максимизации
ожидаемой полезности индивида имеет вид:
pu(w(1- qd + d - b)) + (1- p)u(w(1- qd)) ® max .
0£d£1

Условие первого порядка для внутреннего решения этой задачи будет сле-
дующим:
~ ~ ~
pu ¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w - (1- p)u ¢(w(1- q d ))qw = 0.

Рассмотрим функцию F(w , d) = pu ¢(w(1- qd + d - b))(1- q)w - (1- p)´


~
´u ¢(w(1- qd))qw , по условию первого порядка F(w, d ) = 0. Тогда по правилу
дифференцирования неявной функции имеем:
~ F¢
dd
=- w .
dw F~d¢

Заметим, что знак F~d¢ мы можем определить, не производя дополнительных


вычислений. Действительно, F~d¢ — вторая производная целевой функции в зада-
чи максимизации ожидаемой полезности по переменной максимизации, и по ус-
ловию второго порядка эта величина должна быть отрицательной (вообще гово-
ря, неположительной, но здесь и далее в задачах сравнительной статики будем
198
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

считать, что выполнены условия регулярности, гарантирующие отрицатель-


ность этой величины).
Вычислим производную, стоящую в числителе последнего выражения:
~ ~ ~ ~ ~ ~
F w¢ = pu ¢¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w(1- q d + d - b) + pu ¢(w(1- q d + d - b))(1- q) -
~ ~ ~
- (1- p)u ¢(w(1- q d ))q - (1- p)u ¢¢(w(1- q d ))qw(1- q d ).
~ ~
По условию первого порядка pu ¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w -
~ ~ ~
-(1- p)u ¢(w(1- q d ))qw = 0 и так как w > 0, то pu ¢(w(1- q d + d - b)(1- q) -
~ ~ ~
-(1- p)u ¢(w(1- q d ))q = 0. Следовательно, F w¢ = pu ¢¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w ´
~ ~ ~ ~
´(1- q d + d - b)- (1- p)u ¢¢(w(1- q d ))qw(1- q d ).
Поскольку страховка не является актуарно справедливой и q > p, то
~ ~ ~
w(1- q d + d - b) < w(1- q d ).

Если коэффициент относительной несклонности к риску возрастает с ростом


богатства, то
~ ~ ~
r R (w(1- q d + d - b)) < r R (w(1- q d )). (12.1)

По определению коэффициента относительной несклонности к риску имеем:


~ ~
~ ~ u ¢¢(w(1- q d + d - b)) ~ ~
r R (w(1- q d + d - b)) = - ~ ~ × w(1- q d + d - b); (12.2)
u ¢(w(1- q d + d - b))
~
~ u ¢¢(w(1- q d )) ~
r R (w(1- q d )) = - ~ × w(1- q d ). (12.3)
u ¢(w(1- q d ))

Преобразовав выражения (12.1), (12.2) и (12.3) и воспользовавшись тем, что


рассматриваемый индивид является рискофобом (т. е. u ¢ () × > 0, u ¢¢()
× < 0), полу-
чим:
~ ~ ~ ~ ~
-u ¢(w(1- q d ))r R (w(1- q d + d - b)) > u ¢¢(w(1- q d ))w(1- q d ); (12.4)
~ ~ ~ ~
u ¢(w(1- q d + d - b))r R (w(1- q d + d - b)) =
(12.5)
~ ~ ~ ~
-u ¢¢(w(1- q d + d - b))w(1- q d + d - b).

199
Микроэкономика: задачи и решения

Затем, умножив (12.4) на q(1-p), а (12.5) — на p(1-q), сложим полученные


соотношения:
~ ~ ~ ~ ~ ~
-pu ¢¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w(1- q d + d - b) + (1- p)u ¢¢(w(1- q d ))qw(1- q d )
~ ~ ~ ~ ~
< r R (w(1- q d + d - b))[pu ¢(w(1- q d + d - b))(1- q) - (1- p)u ¢(w(1- q d ))q ].
Заметим, что выражение в квадратных скобках в правой части последнего
неравенства равно нулю по условию первого порядка, а в левой части стоит вы-
ражение, равное -F w¢ . Таким образом, мы получили, что -F w¢ < 0, следователь-
~
dd
но, > 0, т. е. с ростом богатства (при возрастающем коэффициенте относи-
dw
тельной несклонности к риску) доля страхуемого богатства возрастает.
Аналогично можно показать, что если коэффициент относительной несклон-
ности к риску убывает с ростом богатства, то доля страхуемого богатства также
убывает, а если коэффициент относительной несклонности к риску постоянен,
то доля страхуемого богатства остается неизменной.

13. Рассмотрите модель спроса на страховку. Считайте, что страховка является


справедливой. Рассмотрите двух индивидов — А и В, имеющих одинаковое
первоначальное богатство w и предпочтения, описываемые элементарными
функциями полезности u A (x ) = x и u B (x ) = 4 x , x > 0, соответственно.
Пусть каждый из индивидов может потерять 10% своего богатства с вероят-
ностью p. Если известно, что индивид В застраховался на сумму 10 000 долл.,
то на какую сумму застрахуется индивид А?

Решение.
Поскольку индивид В — рискофоб (в чем нетрудно убедиться) с дифферен-
цируемой элементарной функцией полезности и страховка является справедли-
вой, то индивид В застраховался на всю величину потерь (см. MWG 6.C, при-
мер 6.С.1), т. е. a B = D B = 10 000.
Однако индивид А также является рискофобом, обладает тем же первона-
чальным запасом, что и индивид В, w A = w B = w , D B = D A = 0,1w и имеет
ту же вероятность потерь. Следовательно, он также застрахуется на сумму
a A = a B = 10 000.

14. Рассмотрите модель спроса на страховку для индивида, предпочтения кото-


рого описываются элементарной функцией полезности u (x ) = ln(x + 1).

200
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

(а) Считайте, что страховка является справедливой. Пусть агент может поте-
рять y% своего богатства, равного 10 000 долл., с вероятностью p. Если известно,
что агент застраховался на сумму 1500 долл., то чему равно y ?

(б) Предположим теперь, что страховка является несправедливой (цена еди-


ницы страховки выше вероятности потерь), но индивид при этом не отказыва-
ется от приобретения страховки. Как изменится доля страхуемого богатства
с ростом богатства индивида?

Решение.
-1
(а) Во-первых, заметим, что поскольку u ¢¢(x ) = < 0, рассматриваемый
(x + 1) 2
индивид является рискофобом. Во-вторых, при справедливой страховке инди-
вид — рискофоб с дифференцируемой элементарной функцией полезности
страхуется полностью (см. MWG 6.C, пример 6.С.1). Следовательно, в данном
случае величина потерь при наступлении страхового случая равна D = 1500, что
в процентах от богатства составляет y = 15%.

(б) Как было показано в задаче 12, доля страхуемого богатства зависит
от поведения коэффициента относительной несклонности к риску. В данном
2
-1 (x + 1) x 1
случае r R (x ) = - ×x = . Поскольку r R¢ (x ) = > 0, то предпоч-
1 (x + 1) x +1 (x + 1) 2
тения индивида характеризуются возрастающей относительной несклонностью
к риску, а следовательно, доля страхуемого богатства возрастет с ростом богат-
ства индивида.

15. Рассмотрите индивида, который решает, как ему распределить свое богатст-
во w = 10 между двумя активами. Первый актив — безрисковый: вложив
1 в этот актив, индивид получит 4. Вложив 1 во второй актив — рисковый,
2
можно получить a = 8 с вероятностью p = и b = 2 в противном случае.
5
Пусть предпочтения индивида представимы функцией ожидаемой полезно-
сти с элементарной функцией полезности u (x ) = ln(x ).

(а) Найдите оптимальную величину вложений в рисковый и безрисковый


активы.
201
Микроэкономика: задачи и решения

(б) Как изменится ваш ответ на пункт (а), если a = 7, а все остальные усло-
вия задачи неизменны?

Решение.
(а) Введем следующие обозначения: пусть x 1 — вложения в безрисковый ак-
тив, x 2 — вложения в рисковый актив. Поскольку первоначальное богатство
индивида составляет 10, то вложения в оба актива должны удовлетворять сле-
дующему соотношению: x 1 + x 2 = 10.
Вложив сумму x 1 в рисковый актив и сумму x 2 в безрисковый актив, в пер-
2
вом состоянии мира, которое наступает с вероятностью p = , индивид получает
5
богатство, равное 4x 1 + 8x 2 = 4 (10 - x 2 ) + 8x 2 = 40 + 4x 2 . В противном случае
3
с вероятностью 1- p = , богатство индивида составит: 4x 1 + 2x 2 =
5
= 4 (10 - x 2 ) + 2x 2 = 40 - 2x 2 .
Оптимальная величина вложений в рисковый актив определяется из реше-
ния задачи максимизации ожидаемой полезности индивида:
2 ( 3
U= ln 40 + 4x 2 ) + ln(40 - 2x 2 ) ® max .
5 5 0£x 2 £10

Поскольку целевая функция данной задачи является непрерывной, максимум


ожидаемой полезности достигается либо внутри рассматриваемой области опре-
деления x 2 , т. е. там, где U ¢ x 2 = 0, либо на границах отрезка: либо при x 2 = 0,
либо при x 2 = 10.
Рассмотрим сначала внутреннее решение задачи максимизации ожидаемой
2× 4 3 ×(-2)
полезности. Из условия U ¢x 2 = + = 0 найдем x 2 = 2. По-
5 (40 + 4x 2 ) 5 (40 - 2x 2 )
лученное значение удовлетворяет условию x 2 Î (0, 10) и доставляет индивиду
2 3
уровень ожидаемой полезности, равный U (x 2 = 2 ) = ln(48) + ln(36) » 3,699.
5 5
Найдем значение ожидаемой полезности в граничных случаях. Если индивид
вообще не вкладывает средства в рисковый актив, то достигает уровня ожидае-
2 3
мой полезности, равного U (x 2 = 0 ) = ln(40) + ln(40) = ln(40) » 3,689. Если же,
5 5
наоборот, все средства вкладываются в рисковый актив, то
2 3
U (x 2 = 10 ) = ln(80) + ln(20) » 3, 55. Поскольку наибольший уровень ожидаемой
5 5
202
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

полезности достигается при x 2 = 2, то это и будет решением задачи индивида.


Таким образом, оптимальная величина вложений в рисковый актив составляет
x 2 = 2, соответственно вложения в безрисковый актив будут равны x 1 = 8.

(б) Для ответа на этот вопрос нет необходимости заново производить вы-
числения. Действительно, по условию элементарная функция полезности инди-
вида имеет вид u (x ) = ln(x ), следовательно, поскольку u ¢¢(x ) < 0, рассматриваемый
индивид является рискофобом. Ожидаемая отдача по рисковому активу при
2 3
a = 7 составляет pa + (1- p)b = × 7 + × 2 = 4 и равна отдаче по безрисковому ак-
5 5
тиву. По определению при выборе между рисковой альтернативой и гарантиро-
ванным получением суммы денег, равной ожидаемому выигрышу от рисковой
альтернативы, индивид-рискофоб предпочитает гарантированный выигрыш. Та-
ким образом, в данном случае индивид предпочтет все деньги вложить в без-
рисковый актив, т. е. x 1 = 10, соответственно x 2 = 0.

16. Рассмотрите индивида-рискофоба, который решает, как ему распределить


свое богатство w между двумя активами. Первый актив — безрисковый:
вложив 1 в этот актив, индивид получит 4. Вложив 1 во второй актив —
рисковый, можно получить a > 4 с вероятностью p, p Î (0, 1), и b < 4 в против-
ном случае, причем pa + (1- p)b > 4. Пусть предпочтения индивида предста-
вимы функцией ожидаемой полезности с дифференцируемой элементарной
функцией полезности.

(а) Выпишите задачу максимизации ожидаемой полезности индивида и ус-


ловия первого порядка.

В пунктах (б)—(в) считайте, что индивид предъявляет положительный спрос


на оба актива.

(б) Покажите, что при малом увеличении параметра b спрос на безрисковый


актив упадет.

(в) Покажите, что при малом увеличении вероятности p спрос на рисковый


актив возрастет.
203
Микроэкономика: задачи и решения

Решение.
(а) Как и в задаче 15, будем использовать следующие обозначения: x 1 —
вложения в безрисковый актив, x 2 — вложения в рисковый актив. Тогда задача
максимизации ожидаемой полезности индивида имеет вид:

ïìU = pu (4x 1 + ax 2 ) + (1- p)u (4x 1 + bx 2 ) ® x max


í 1 , x 2 ³ 0. (16.1)
ïïîx 1 + x 2 = w

Перейдем от задачи (16.1) к задаче на безусловный максимум, выразив x 1


из ограничения задачи и подставив в целевую функцию:
U = pu (4w + x 2 (a - 4)) + (1- p)u (4w + x 2 (b - 4)) ® max . (16.2)
0£ x 2 £ w

Условия первого порядка, характеризующие оптимальную величину вложе-


ний в рисковый актив ~ x 2 , имеют вид:
p(a - 4)u ¢ (4w + ~
x 2 (a - 4)) + (1- p)(b - 4)u ¢ (4w + ~
x 2 (b - 4)) £ 0 при ~
x 2 <w
и (16.3)
p(a - 4)u ¢ (4w + ~
x 2 (a - 4)) + (1- p)(b - 4)u ¢ (4w + ~
x 2 (b - 4)) ³ 0 при ~
x 2 >0
Заметим, что поскольку индивид — рискофоб, то целевая функция оптими-
зационной задачи (16.2) является строго вогнутой по переменной максимиза-
ции, а значит, условия первого порядка (16.3) являются необходимыми и доста-
точными.

(б) Поскольку по условию индивид вкладывает средства в оба актива,


то ~ x 2 Î (0, w ). Рассмотрим функцию j(x 2 , b ) = p(a - 4)u ¢ (4w + x 2 (a - 4)) +
+(1- p)(b - 4)u ¢ (4w + x 2 (b - 4)). Тогда по условиям первого порядка (16.3) опти-
мальная величина вложений в рисковый актив описывается неявной функцией
dx~ 2 ¶j ¶b
j(~
x 2 , b ) = 0. По правилу дифференцирования неявной функции =- ,
db ¶j ¶~x2
¶j
причем ~ < 0 по условию второго порядка. Таким образом, знак производной
¶x 2
~
dx 2 ¶j
совпадает со знаком производной . Вычислим ее:
db ¶b
¶j
= (1- p)u ¢ (4w + ~x 2 (b - 4)) + p(b - 4)u ¢¢(4w + ~
x 2 (b - 4))~
x 2 > 0, поскольку u¢ ()× > 0,
¶b
204
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

dx~ 2
× < 0, (b - 4) < 0 и ~
u ¢¢() x 2 > 0. Следовательно, > 0, т. е. с ростом b вложения
db
dx~ 2 dx~
в рисковый актив возрастут. Поскольку ~ x 2 +~x 1 = w , то = - 1 , таким об-
db db
dx~1
разом, < 0, т. е. с ростом b вложения в безрисковый актив сократятся.
db

(в) По условиям первого порядка (16.3) j(~x 2 , p ) = 0, где


j(x 2 , p ) = p(a - 4)u ¢ (4w + x 2 (a - 4)) + (1- p)(b - 4)u ¢ (4w + x 2 (b - 4)). По правилу
dx~ 2 ¶j ¶p ¶j
дифференцирования неявной функции =- ~ , причем ~ < 0 по ус-
dp ¶j ¶x 2 ¶x 2
¶j
ловию второго порядка. = (a - 4)u ¢ ( 4w + ~ x 2 (a - 4)) -
¶p
-(b - 4)u ¢ ( 4w + ~ x 2 (b - 4)) > 0, поскольку u¢ () × > 0, (a - 4) > 0 и (b - 4) < 0. Таким об-
dx~ 2
разом, > 0 — при увеличении вероятности наступления «хорошего» исхода
dp
рискового актива спрос на рисковый актив возрастает.

173.Рассмотрите налогоплательщика, имеющего доход, равный w > 0, который


должен подать декларацию о доходах в налоговую инспекцию. Обозначим
через t ставку подоходного налога ( 0 < t < 1). Налогоплательщик может ука-
зать в налоговой декларации сумму, меньшую его фактического дохода,
но не может указать сумму, превышающую его фактический доход. Если на-
логовая инспекция проведет проверку и выявит уклонение от налогов,
то налогоплательщик будет вынужден не только выплатить налоги на неза-
декларированный доход (обозначим его через x ), но и заплатить штраф
по ставке s с каждого доллара незадекларированного дохода, причем
0 < t + s < 1. Пусть вероятность проведения проверки поданной декларации
равна p, p Î (0, 1), и если она проводится, то гарантированно выявляется фак-
тический доход налогоплательщика.
Считайте, что налогоплательщик — рискофоб, имеющий предпочтения,
не зависящие от состояния и представимые функцией ожидаемой полезности.

3 Основана на задаче, приведенной в сборнике: Cowell F., Ghatak M. Microeconomic


principles 2: worked examples. LSE, 2003/4 (http://darp.lse.ac.uk/Frankweb/courses/EC202).

205
Микроэкономика: задачи и решения

(а) Определите состояния природы и соответствующие контингентные блага


в данной модели.

(б) Выпишите задачу налогоплательщика, из которой определяется опти-


мальная величина декларируемого дохода, и условия первого порядка.

(в) Покажите, что условие t(1- p) - ps > 0 является необходимым и достаточ-


ным условием того, что налогоплательщик будет занижать свой фактический
доход в налоговой декларации.

(г) Пусть условие, приведенное в пункте (в), выполнено и индивид уклоняет


от уплаты налогов сумму, меньшую его фактического дохода. Как изменится ве-
личина недекларируемого дохода при малом увеличении штрафа s?

(д) Выведите бюджетное ограничение в терминах теории контингентных


благ и изобразите графически.

(е) Приведите графическую иллюстрацию условия, приведенного в пункте


(в), изобразив на одном рисунке бюджетное ограничение и кривые безразличия
индивида.

(ж) Пусть условие, приведенное в пункте (в), выполнено. Предположим те-


перь, что налогоплательщик нейтрален к риску. Будет ли он уклоняться от уп-
латы налогов? Изобразите решение графически.

Решение.
(а) Если x — величина незадекларированного дохода, то налогоплательщик
указывает в налоговой декларации величину w - x и выплачивает налоги в раз-
мере t(w - x ). Таким образом, если проверка не проводится (это состояние мира
наступает с вероятностью 1-p ), то доход индивида в этом состоянии мира ра-
вен:

c NA = w - t(w - x ) = w (1- t) + tx . (17.1)

Если же проверка проводится (это состояние мира наступает с вероятностью p),


то богатство индивида составляет:
206
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

c A = w - t(w - x ) - sx - tx = w (1- t) - sx . (17.2)

(б) Задача максимизации ожидаемой полезности налогоплательщика имеет


вид:
U = pu (w (1- t) - sx ) + (1- p)u (w (1- t) + tx ) ® max . (17.3)
0£ x £ w

Условия первого порядка, характеризующие оптимальную величину незадек-


ларированного дохода, будут следующими:
pu ¢ (w (1- t) - sx~ )(-s ) + (1- p)u ¢ (w (1- t) + t~
x )× (t) £ 0, если ~
x <w
и (17.4)
pu ¢ (w (1- t) - sx~ )(-s ) + (1- p)u ¢ (w (1- t) + t~
x )× (t) ³ 0, если ~
x > 0.
Тогда оптимальная величина декларируемого дохода будет определяться
из условия w - ~
x.
Заметим, что поскольку налогоплательщик является рискофобом, целевая
функция оптимизационной задачи (17.3) — функция ожидаемой полезности —
является строго вогнутой, а значит, условия первого порядка являются необхо-
димыми и достаточными.

(в) 1. Покажем, что данное условие является необходимым условием того,


что налогоплательщик будет уклоняться от уплаты налогов, т. е. покажем, что
если w ³ ~ x > 0, то t(1- p) - ps > 0.
Действительно, при w ³ ~ x > 0 условие первого порядка имеет вид:
pu ¢ (w (1- t) - sx~ )(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t) + t~
x )× (t) ³ 0, откуда, используя преобразо-
вания и учитывая, что u¢ () × > 0, получим следующее соотношение:
ps u ¢ (c )
£ NA
.
(1- p)t u ¢ (c A )
Заметим, что при w ³ ~ x > 0 c = w (1- t) + t~
NA x > w (1- t) - sx~ = c . Следова-
A
тельно, в силу убывания функции ×,
u¢ () u ¢ (c NA ) < u ¢ (c A ), т. е.
ps u ¢ (c NA ) ps
£ < 1, таким образом, если w ³ ~ x > 0, то < 1 или
(1- p)t (
u¢ c A ) (1- p)t
t(1- p) - ps > 0, что и требовалось доказать.
2. Покажем теперь, что данное условие является достаточным условием ук-
лонения от налогов, т. е. если t(1- p) - ps > 0, то w ³ ~
x > 0.

207
Микроэкономика: задачи и решения

Докажем от противного: пусть налогоплательщик не уклоняется от упла-


ты налогов, т. е. ~
x = 0. Из условий первого порядка (17.4) при ~
x = 0 получаем:
pu ¢ (w (1- t))(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t))× (t) £ 0
или

u ¢ (w (1- t))[-ps + t(1- p)] £ 0. (17.5)

Тогда из (17.5) следует, что t(1- p) - ps £ 0, так как элементарная функция


полезности является возрастающей, u ¢(w (1- t)) > 0. Таким образом, предполо-
жив, что ~
x = 0, мы пришли к противоречию. Следовательно, ~ x > 0, что и требо-
валось доказать.

(г) Рассмотрим функцию j(x , s) = pu ¢ (w (1- t) - sx )(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t) +


+ tx )× (t). Поскольку, как было показано в пункте (в), условие t(1- p) - ps > 0 эк-
вивалентно тому, что ~ x > 0 и по условию задачи ~ x < w , то согласно (17.4)
~
j(x , s ) = 0. Тогда по правилу дифференцирования неявной функции
dx~ ¶j ¶s ¶j
=- , причем ~ < 0 по условию второго порядка (в этом можно убе-
ds ¶j ¶~
x ¶x
диться с помощью непосредственных вычислений, принимая во внимание, что
для индивида-рискофоба u ¢¢() × < 0: j¢ x = s 2pu ¢¢(c A ) + (1- p)t 2u ¢¢(c NA ) < 0). Вычис-
¶j ¶j
лим : = psu ¢¢(c A )~
x - pu ¢ (c A ) < 0, поскольку u¢ () × > 0, u ¢¢()
× < 0, s > 0, p > 0,
¶s ¶s
~
x > 0.
dx~
Таким образом, < 0, т. е. при малом увеличении штрафа величина неза-
ds
декларированного дохода уменьшается.

(д) Выразим из (17.2) величину уклоняемого от налогообложения дохода x:


w (1- t) c NA
x= -
s s
и подставим в (17.1):
w (1- t)(t + s) tc A
c NA = - . (17.6)
s s
208
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Соотношение (17.6) при w (1- t - s) £ c A £ w (1- t) (так как 0 £ x £ w , то доход


индивида в состоянии, когда проводится проверка, не может быть меньше
w (1- t - s) и не может быть больше w (1- t)) представляет собой искомое бюд-
жетное ограничение, поскольку описывает доступные индивиду наборы контин-
гентных благ. Заметим, что точка, соответствующая ситуации, когда индивид
полностью платит налоги (точка первоначального запаса) (w (1- t), w (1- t)),
удовлетворяет полученному бюджетному ограничению.
В пространстве контингентных благ, где по оси абсцисс c A , а по оси орди-
нат — c NA , бюджетное ограничение представляет собой отрезок АВ (рис. 17.1),
t
имеющий наклон, равный - .
s

(е) Поскольку налогоплательщик является рискофобом, то его функция


ожидаемой полезности является строго вогнутой по контингентным благам.
Следовательно, кривые безразличия должны быть таковы, чтобы множество
лучших наборов было выпукло, т. е. кривые безразличия должны быть выпук-
лы к началу координат с направлением роста ожидаемой полезности от начала
координат. Заметим также, что вдоль линии определенности кривые безразли-
чия имеют одинаковый наклон, равный отношению вероятностей наступле-
dc pu ¢ (c A ) ½½ p
ния соответствующих состояний мира, т. е. NA = - =-
dc A (1- p)u ¢ (c NA )½c =c 1- p
A NA

(при c A = c NA из строгой вогнутости элементарной функции полезности следу-


ет, что u ¢ (c A ) = u ¢ (c NA )).

209
Микроэкономика: задачи и решения

p t
Условие t(1- p) - ps > 0 можно записать как < , а это означает, что на-
1- p s
клон кривой безразличия в точке первоначального запаса (w (1- t), w (1- t)) мень-
ше наклона бюджетного ограничения (все в абсолютных величинах). Другими
словами, данное условие означает, что, уклонившись от уплаты налогов, инди-
вид может перейти на более высокую кривую безразличия, т. е. получить более
высокий уровень ожидаемой полезности, чем если бы он полностью платил на-
логи и получал с определенностью u (w (1- t)) (см. рис. 17.2(а), где в точке D
ожидаемая полезность индивида больше u (w (1- t))). Если бы было выполнено
p t
обратное, ³ , то это означало бы, что в точке (w (1- t), w (1- t)), соответст-
1- p s
вующей полной выплате налогов x = w , агент достигает наибольшего из доступ-
ных уровней ожидаемой полезности (рис. 17.2(б)).

(ж) Нейтральное отношение к риску означает, что индивид любую рисковую


альтернативу оценивает по ее ожидаемому выигрышу. Поскольку функция
ожидаемой полезности нейтрального к риску индивида является линейной
по контингентным благам, то кривые безразличия представляют собой прямые
p
с наклоном, равным - (рис. 17.3).
1- p
Если индивид полностью платит налоги, то он получает с определенностью
w (1- t). Если же индивид скрывает от уплаты налогов сумму 0 < x £ w , то его
ожидаемый выигрыш составляет:
p(w - t(w - x ) - sx - tx ) + (1- p)(w - t(w - x )) = w (1- t) + x[(1- p)t - ps].

210
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Поскольку x > 0 и по условию t(1- p) - ps > 0, то квадратные скобки в послед-


нем выражении положительны, следовательно, ожидаемый выигрыш при укло-
нении от налогов больше, чем выигрыш от уплаты налогов полностью. По-
скольку ожидаемый выигрыш от уклонения от уплаты налогов тем выше, чем
больше x , то налогоплательщик, нейтральный к риску, в этих условиях пред-
почтет полностью уклоняться от уплаты налогов, т. е. выберет ~ x = w , что соот-
ветствует точке В на рис. 17.3.

18. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для


индивида-рискофоба. Пусть t(1- p ) - ps > 0 и индивид при этом уклоняет
от уплаты налогов сумму, меньшую его дохода w > 0. Покажите, что если
предпочтения индивида характеризуются убывающей (возрастающей, посто-
янной) абсолютной несклонностью к риску, то сумма, уклоняемая от уплаты
налогов, возрастает (убывает, постоянна) с ростом дохода w .

Решение.
При выполнении условия t(1- p) - ps > 0, как было доказано в задаче 17,
w ³~x > 0. Кроме того, в условии задачи сказано, что индивид уклоняет от упла-
ты налогов сумму, меньшую w . Таким образом, будем рассматривать внутрен-
нее решение задачи налогоплательщика w > ~ x > 0, характеризующееся условием
первого порядка
pu ¢ (w (1- t) - sx~ )(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t) + t~
x )× (t) = 0.

211
Микроэкономика: задачи и решения

Рассмотрим функцию F (x , w ) = pu ¢ (w (1- t) - sx )(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t) +


+ tx )× (t), по условию первого порядка F (~ x , w ) = 0. Тогда по правилу дифферен-
цирования неявной функции имеем:
dx~ F¢
=- w . (18.1)
dw F~x¢

Заметим, что знак F~x¢ мы можем определить, не производя дополнительных


вычислений. Действительно, F~x¢ — вторая производная целевой функции в зада-
чи максимизации ожидаемой полезности по переменной максимизации, и по
условию второго порядка эта величина должна быть отрицательной.
Вычислим производную, стоящую в числителе выражения (18.1):
F w¢ = pu ¢¢(~
c A )(-s)(1- t) + (1- p)u ¢¢(~
cNA )(1- t)t, (18.2)

где ~
c A = w (1- t) - sx~ и ~
cNA = w (1- t) + t~
x.
Поскольку по условию w > ~
x > 0, то ~ cA < ~
cNA . Тогда если имеет место убывание
абсолютной несклонности к риску, что эквивалентно убыванию коэффициента
абсолютной несклонности к риску r A , то
r A (~
c A ) > r A (~
cNA ). (18.3)

По определению коэффициента абсолютной несклонности к риску:


u ¢¢(~
cNA ) = -r A (~
cNA )u ¢ (~
cNA ).
Умножив левую и правую части последнего выражения на (1- p)(1- t)t, полу-
чим в левой части второе слагаемое в выражении (18.2):
u ¢¢(~
cNA )(1- p)(1- t)t = -r A (~
cNA )u ¢ (~
cNA )(1- p)(1- t)t. (18.4)

С другой стороны, воспользовавшись определением коэффициента абсолют-


× > 0, можем записать (18.3) сле-
ной несклонности к риску и учитывая, что u¢ ()
дующим образом:
-u ¢¢(~
c A ) > r A (~
cNA )u ¢ (~
c A ).
Умножив левую и правую части последнего выражения на ps(1- t ) > 0, полу-
чим в левой части первое слагаемое в выражении (18.2):
-ps(1- t)u ¢¢(~
c A ) > r A (~
cNA )u ¢ (~
c A )ps(1- t). (18.5)

212
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Таким образом, сложив (18.4) и (18.5), получим следующую оценку F w¢ :


F ¢ > -r (~
w c )(1- t)[-psu ¢ (~
A NA c ) + (1- p)tu ¢ (~
A c )]. NA

Заметим, что выражение в квадратных скобках в правой части последнего


неравенства обращается в ноль по условию первого порядка, следовательно,
F w¢ > 0. Таким образом, если предпочтения индивида характеризуются убывани-
dx~
ем абсолютной несклонности к риску, то > 0. Аналогично можно показать,
dw
что если предпочтения индивида характеризуются возрастающей (постоянной)
абсолютной несклонностью к риску, то сумма, уклоняемая от уплаты налогов,
убывает (постоянна) с ростом дохода w .

19. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для двух
индивидов-рискофобов (1 и 2). Предположим, индивиды имеют одинако-
вый доход w > 0, но разные предпочтения: r A2( y ) > r A1 ( y ) для любого y . Пусть
t(1- p) - ps > 0, и оба индивида при этом уклоняют от уплаты налогов сум-
му, меньшую дохода w . Покажите, что первый индивид будет уклонять от
уплаты налогов большую сумму, чем второй.

Решение.
Обозначим через ~ x k — оптимальную величину уклонения от налогов для
индивида k, k = 1, 2. Тогда поскольку по условию 0 < ~
x k < w , то ~
x k , k = 1, 2, харак-
теризуются следующими условиями первого порядка:

pu k ¢(w (1- t) - sx~ k )(-s) + (1- p)u k ¢(w (1- t) + t~


x k )t = 0. (19.1)

Рассмотрим функцию j(z ) = pu 2¢(w (1- t) - sz )(-s) + (1- p)u 2¢(w (1- t) +
+tz )t. Заметим, во-первых, что данная функция является убывающей. Действи-
тельно, j¢ (z ) = pu 2 ² (w (1- t) - sz )s 2 + (1- p)u 2 ² (w (1- t) + tz )t 2 < 0, поскольку для
индивида-рискофоба u 2 ² () × < 0. Во-вторых, j(~ x 2 ) = 0 по условиям первого по-
рядка (19.1) для k = 2. Таким образом, если мы покажем, что j(~ x 1 ) < j(~
x 2 ) = 0,
то из этого будет следовать искомый результат: ~ x 1 >~ x 2.
В соответствии с определением функции j(z ) запишем j(~ x 1 ):
j(~x 1 ) = pu 2¢(w (1- t) - sx~ 1 )(-s) + (1- p)u 2¢(w (1- t) + t~ x 1 )t. (19.2)

Воспользуемся тем, что по условию r A2( y ) > r A1 ( y ) для любого y , т. е. второй


индивид более не склонен к риску, чем первый. По теореме Пратта
213
Микроэкономика: задачи и решения

(см. MWG 6.С, утверждение 6.С. 2) это условие эквивалентно тому, что сущест-
вует такая возрастающая, строго вогнутая функция y () × , что u 2( y ) = y(u 1( y )) для
любого y , т. е. элементарная функция полезности второго индивида является
строго вогнутым преобразованием элементарной функции полезности первого
индивида.
С учетом вышесказанного мы можем представить (19.2) следующим образом
(учитывая, что u 2¢( y ) = y ¢(u 1( y ))u 1¢( y ) для любого y ):

j(~
x 1 ) = -ps y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 ))u 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 ) + . (19.3)
+ (1- p )ty ¢(u 1(w (1- t) + t~ x 1 ))u 1¢ (w (1- t) + t~ x 1)
Учитывая, что по условиям первого порядка (19.1) для k =1
pu 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 )s = (1- p)u 1¢ (w (1- t) + t~
x 1 )t, преобразуем (19.3):

j(~
x 1 ) = psu 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 )[ y ¢(u 1(w (1- t) + t~
x 1 ))- y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 ))]. (19.4)
Рассмотрим разность в квадратных скобках выражения (19.4). Во-первых, по-
скольку 0 < ~ x 1 < w , то w (1- t) - sx~ 1 < w (1- t) + t~
x 1 , откуда в силу возраста-
ния элементарной функции полезности следует, что u 1(w (1- t) - sx~ 1 ) <
< u 1(w (1- t) + t~x 1 ). Во-вторых, так как функция y(×) является строго вогнутой
(т. е. y ¢(×) — убывающая функция), y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 )) > y ¢(u 1(w (1- t) + t~ x 1 )).
Таким образом, получаем, что выражение в квадратных скобках в (19.4) отрица-
тельно; сомножитель перед квадратной скобкой положителен, значит,
j(~
x 1 ) < 0 = j(~
x 2 ), и, следовательно (так как j(×) — убывающая), ~ x 1 >~
x 2 , что
и требовалось доказать.

20. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для ин-
дивида — рискофоба. Пусть t(1- p) - ps > 0 и индивид при этом уклоняет
от уплаты налогов сумму, меньшую его дохода w > 0. Покажите, что если
предпочтения индивида характеризуются убывающей (возрастающей, посто-
янной) относительной несклонностью к риску, то доля дохода, уклоняемая
от уплаты налогов, возрастает (убывает, постоянна) с ростом w .

Решение.
Обозначим через d долю дохода, уклоняемого от уплаты налогов. Тогда зада-
ча максимизации ожидаемой полезности индивида имеет вид:
pu (w (1- t - sd)) + (1- p)u (w (1- t + td)) ® max .
0£d£1

214
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
~
Условие первого порядка для внутреннего решения этой задачи 0 < d < 1
(рассматривается внутреннее решение, поскольку по условию индивид уводит
из-под налогообложения положительную сумму, но меньшую его дохода w ) бу-
дет следующим:
~ ~
pu ¢(w(1- t - s d ))(-sw ) + (1- p)u ¢(w(1- t + t d ))tw = 0.

Рассмотрим функцию F (w ,d) = pu ¢ (w (1- t - sd))(-sw ) + (1- p) u ¢ (w (1- t +


~
+td))tw , по условию первого порядка F(w, d ) = 0. Тогда по правилу дифферен-
цирования неявной функции имеем:
~ F¢
dd
=- w .
dw F~d¢

Заметим, что по условию второго порядка F~d¢ < 0. Вычислим F w¢ :


~ ~ ~
F w¢ = pu ¢¢(w(1- t - s d ))(-sw )(1- t - s d )- spu ¢(w(1- t - s d )) +
~ ~ ~
+(1- p)u ¢¢(w(1- t + t d )) tw(1- t + t d ) + (1- p)u ¢(w(1- t + t d )) t.
~
По условию первого порядка pu ¢(w(1- t - s d ))(-s) + (1- p)´u ¢(w( 1- t1 +
~
+ t d ))t = 0, так как w > 0. Следовательно, окончательно имеем:

(( ~
)) ( ~
) (( ~
))tw(1- t + t~d ). (20.1)
Fw¢ = pu ¢¢ w 1 - t - s d (-sw ) 1 - t - s d + (1 - p)u ¢¢ w 1 - t + t d

~ ~ ~
Поскольку w > 0 и 0 < d < 1, то w(1- t - s d ) < w(1- t + t d ). Если коэффициент
относительной несклонности к риску убывает с ростом богатства, то
~ ~
r R (w(1- t - s d )) > r R (w(1- t + t d )). (20.2)

Тогда из (20.2), воспользовавшись определением коэффициента относитель-


ной несклонности к риску и учитывая, что u¢ (.) > 0, получим:
~ ~ ~ ~
-u ¢¢(w(1- t - s d ))w(1- t - s d ) > r R (w(1- t + t d ))u ¢(w(1- t - s d )).

Умножение левой и правой частей последнего неравенства на ps > 0 не изме-


нит соотношения и позволит получить в левой части полученного неравенства
первое слагаемое в выражении (20.1):
~ ~ ~ ~
-psu ¢¢(w(1- t - s d ))w(1- t - s d ) > psr R (w(1- t + t d ))u ¢(w(1- t - s d )). (20.3)

215
Микроэкономика: задачи и решения

С другой стороны, по определению коэффициента относительной несклон-


ности к риску
~ ~ ~ ~
u ¢¢(w(1- t + t d ))w(1- t + t d ) = -r R (w(1- t + t d ))u ¢(w(1- t + t d )).

Умножив левую и правую части последнего соотношения на (1-p )t, в левой


части получим второе слагаемое в выражении (20.1):
~ ~
(1- p)tu ¢¢(w(1- t + t d ))w(1- t + t d ) =
(20.4)
~ ~
= -(1- p)tr R (w(1- t + t d ))u ¢(w(1- t + t d )).

Сложив (20.3) и (20.4), получим:


~ ~ ~
F w¢ > -r R (w(1- t + t d ))[-psu ¢(w(1- t - s d )) + (1- p)tu ¢(w(1- t + t d ))].

Заметим, что выражение в квадратных скобках в правой части последнего


неравенства равно нулю по условию первого порядка, а -r R (.) < 0 для
~
dd
индивида-рискофоба. Таким образом, F w¢ > 0, следовательно, > 0, т. е. если
dw
предпочтения характеризуются убыванием относительной несклонности к рис-
ку, то с ростом богатства доля уклоняемого от уплаты налогов богатства возрас-
тает. Аналогично можно показать, что если предпочтения индивида характери-
зуются возрастающей (постоянной) относительной несклонностью к риску,
то доля дохода, уклоняемая от уплаты налогов, убывает (постоянна) с ростом w .

21. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для ин-
дивида. предпочтения которого описываются функцией ожидаемой полез-
ности с элементарной функцией полезности u (x ) = x , x > 0. Пусть
t(1- p) - ps > 0 и индивид при этом уклоняет от уплаты налогов сумму,
меньшую его дохода w > 0.

(а) Как изменится сумма, уклоняемая от уплаты налогов, с ростом богатства


индивида?

(б) Как изменится доля дохода, уклоняемая от уплаты налогов, с ростом бо-
гатства индивида?
216
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

(в) Рассмотрите индивида с элементарной функцией полезности v (x ) = 4 x ,


обладающего таким же доходом, как первый индивид (с функцией u (x ) ). Какой
из индивидов — первый (с функцией u (x ) ) или второй (с функцией v (x )) — бу-
дет уклонять от уплаты налогов большую сумму?

Решение.
(а) Для того чтобы ответить на вопрос об изменении суммы, уклоняемой
от уплаты налогов, с ростом богатства индивида, необходимо исследовать пове-
дение коэффициента абсолютной несклонности к риску. В данном случае
-1 4x x 1 1
r A (x ) = - = . Поскольку r A¢ (x ) = - 2 < 0, т. е. предпочтения индиви-
12 x 2 x 2 x
да характеризуются убыванием абсолютной несклонности к риску, то согласно
утверждению, доказанному в задаче 18, с ростом богатства сумма, уклоняемая
от уплаты налогов, будет возрастать.

(б) Для ответа на вопрос об изменении доли дохода, уклоняемого от уплаты


налогов, с ростом богатства исследуем поведение коэффициента относительной
1
несклонности к риску: r R (x ) = r A (x )× x = . Поскольку коэффициент относитель-
2
ной несклонности к риску постоянен, то, по доказанному в задаче 20 доля дохо-
да, уклоняемая от уплаты налогов, с ростом богатства останется неизменной.

(в) Соотношение между суммами, уклоняемыми от уплаты налогов, для


индивидов, имеющих одинаковый доход, зависит от степени несклонно-
сти к риску. Поскольку v (x ) = y (u (x )) = u (x ), где y( y ) = y , причем y¢( y ) > 0
и y ¢¢( y ) < 0, т. е. элементарная функция полезности второго индивида является
строго вогнутым преобразованием элементарной функции полезности первого
индивида, то по теореме Пратта (см. MWG 6C, утверждение 6.С.2) это означает,
что второй индивид более не склонен к риску, чем первый (что эквивалентно
также тому, что r A2 (x ) > r A1 (x )). Тогда согласно задаче 19 первый индивид будет
уклонять от уплаты налогов большую сумму, чем второй.

22. Рассмотрите индивида, имеющего первоначальное богатство, равное 200 руб.


Предположим, ему предложили принять участие в игре «угадай цвет шара».
Ведущий достает шар из непрозрачного ящика, в котором находятся только
черные и белые шары, причем черных шаров в ящике в 2 раза больше, чем
217
Микроэкономика: задачи и решения

белых. Поставив 1 руб., индивид выиграет 3 руб., если выпадет черный шар,
и потеряет свою ставку в противном случае. Будем считать, что индивид мо-
жет произвольно варьировать ставку и выигрыш пропорционален ставке.

(а) Определите состояния природы и соответствующие контингентные блага.

(б) Выведите бюджетное ограничение в терминах теории контингентных


благ и изобразите графически.

Пусть предпочтения индивида описываются элементарной функцией полез-


ности u (x ) = ln(x ).

(в) Найдите оптимальную ставку. Отметьте ее на рисунке.

(г) Укажите все ставки, на которые индивид согласится играть, если они бу-
дут предположены, и ставки, на которые индивид никогда не согласится. Изо-
бразите графически.

Решение.
(а) В данном случае возможны два состояния природы (выпадает черный
шар и выпадает белый шар) и одно физическое благо — деньги. Таким обра-
зом, в данной модели будет два контингентных блага: богатство при выпадении
черного шара (обозначим его через c B ) и богатство при выпадении белого шара
(обозначим его через cW ). Пусть b ³ 0 — ставка индивида, тогда:
c B = 200 + 3b -b = 200 + 2b, (22.1)
cW = 200 -b. (22.2)

(б) Выразив из (22.2) величину b = 200 - cW и подставив в (22.1), получим:


c B = 600 - 2cW . (22.3)
Заметим, что богатство индивида в состоянии природы, когда выпадает бе-
лый шар, не может превышать его первоначальное богатство в 200 руб.,
т. е. должно выполняться условие cW £ 200. Тогда (22.3) при cW £ 200 описывает
множество доступных индивиду наборов контингентных благ, т. е. представляет
собой бюджетное ограничение, проходящее через точку первоначального запаса
(200, 200). На рис. 22.1 бюджетное ограничение представляет собой отрезок АВ.
218
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

(в) Имея бюджетное ограничение, мы можем записать задачу потребителя


стандартным образом как задачу выбора наилучшего набора контингентных
благ в бюджетном множестве:
ìï2 ln(c ) + 1 ln(c ) ® max
ï3 B
3 W
c B , c W ³0
ïï
íc = 600 - 2c
ïB W
ï
ïïcW £ 200.
î
Из условий первого порядка найдем дифференциальную характеристику оп-
тимальной точки (в оптимальной (внутренней) точке наклон кривой безразли-
чия равен наклону бюджетного ограничения):
~cB
= 2,
2~cW
откуда, используя бюджетное ограничение, получим: ~ cW = 100 (заметим, что ~
cW
~
удовлетворяет ограничению cW £ 200), cB = 400. Соответственно оптимальная
~
ставка будет равна b = 200 - ~
Wc = 100 (см. рис. 22.2).

(г) Найдем величину ожидаемой полезности от первоначального запаса (ко-


гда индивид не играет):
2 ( ) 1 ( )
U(200, 200) = ln 200 + ln 200 = ln(200).
3 3
219
Микроэкономика: задачи и решения

Поскольку ожидаемая полезность агента растет от начала координат,


то на отрезке АС (рис. 22.3) лежат все игры, которые приносят индивиду
бо´льшую ожидаемую полезность, чем первоначальное богатство (т. е. когда ин-
дивид не играет), следовательно, индивид согласится принять участие в таких
играх. Остальные игры дают рассматриваемому индивиду меньший уровень
благосостояния, чем он мог бы получить, не играя, а значит от таких игр он от-
кажется. Для того чтобы найти соответствующие ставки, необходимо знать ко-
ординаты точки С, которые можно определить из решения следующей системы:
ìï2 ln(c ) + 1 ln(c ) = ln(200 )
ï
í3 B
3 W (22.4)
ïïc = 600 - 2c .
îB W

Система (22.4) имеет два решения: c B1 = cW 1


= 200 и cW 2
= 100(2 - 3),
c B = 200(1 + 3). Таким образом, мы установили, что точка С имеет координаты
2

(100(2 - 3 ), 200(1 + 3 )).


Следовательно, максимальная ставка, на которую согласится данный инди-
вид, соответствует игре в точке С и равна b max = 200 -100(2 - 3) » 173,2, т. е.
в игры со ставками 0 < b £ 173,2 агент согласится играть, а в игры со ставками
173,2 < b £ 200 агент играть откажется.

23. Покажите, что в приведенной ниже паре имеет место стохастическое доми-
нирование первой степени распределения G(×) над распределением F(×), где

220
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

ìï0, x < 10 ï0, x < 15


ì
ï0,2, 10 £ x < 50 ï0,2, 15 £ x < 50
F (x ) = ïí и G (x ) = ï
í0,7, 50 £ x < 100.
ï0,8, 50 £ x < 100 ï
ï1, x ³ 100 ï1, x ³ 100
ïî ï
î
Решение
Стохастическое доминирование первой степени распределения G(×) над рас-
пределением F(×) имеет место тогда и только тогда, когда G (x ) £ F (x ) для любого
x (см. MWG 6.D, утверждение 6.D.1).
Изобразим графики данных функций распределения (рис. 23.1). Согласно
критерию стохастического доминирования первой степени доминирует то рас-
пределение, график которого всюду расположен ниже. На рисунке сплошной
линией изображено распределение F(×), а пунктирной — распределение G(×). Как
видно из рисунка, график функции G(×) расположен всюду ниже графика функ-
ции F(×), следовательно, имеет место стохастическое доминирование распределе-
ния G(×) над распределением F(×).

244.Верны ли следующие утверждения:


(а) если имеет место стохастическое доминирование первой степени распре-
деления F(×) над распределением G(×), то математическое ожидание при распре-
делении F(×) будет не меньше, чем при G(×);

4 См. MWG, задача 6.D.2.

221
Микроэкономика: задачи и решения

(б) если математическое ожидание при распределении F(×) не меньше, чем


при G(×), то имеет место стохастическое доминирование первой степени распре-
деления F(×) над распределением G(×)?

Решение.
(а) Утверждение верно. Действительно, по определению стохастическое доми-
нирование первой степени распределения F(×) над распределением G(×) имеет ме-
x x
сто в том случае, если ò u (x )dF (x ) ³ ò u (x )dG (x ) для любой неубывающей функ-
0 0
ции u (x ), где x Î[0, x ] (см. MWG 6.D, определение 6.D.1). Тогда это должно быть
x x
верно и для функции u (x ) = x , т. е. ò xdF (x ) ³ ò xdG (x ), а это и означает, что ма-
0 0
тематическое ожидание при распределении F (×) будет не меньше, чем при G(×).

(б) Утверждение неверно. Покажем это на следующем примере. Пусть


ìï0, x < 0
ì0, x < 2
F (x ) = ïí0,25, 0 £ x < 8 и G (x ) = ïí .
ï1, x ³ 8 ïî1, x ³ 2
ïî
Тогда математическое ожидание при распределениях F(×) и G(×) составляет
1 3
E F ( X ) = × 0 + × 8 = 6 и E G ( X ) = 2, соответственно т. е. E F ( X ) > E G ( X ).
4 4
Однако F(1) = 0,25, тогда как G(1) = 0, т. е. F (1) > G (1), а это противоречит кри-
терию стохастического доминирования первой степени, согласно которому сто-
хастическое доминирование первой степени распределения F(×) над распределе-
нием G(×) имеет место тогда и только тогда, когда F (x ) £ G (x ) для любого x
(см. MWG 6.D, утверждение 6.D.1).

25. Покажите, что стохастическое доминирование второй степени распределения


F(×) над распределением G(×) имеет место тогда и только тогда, когда
x x

ò F (t )dt £ ò G (t )dt для любого x .


0 0

Решение.
Рассмотрим денежные лотереи описываемые функциями распределения F(×)
и G(×) с одинаковыми математическими ожиданиями. Будем считать, что выигрыши

222
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

по лотереям могут принимать следующие значения: x Î[0, x ]. Тогда вероятность


получить отрицательный выигрыш равна нулю: F (0 ) = G (0 ) = 0, а вероятность
того, что выигрыш не превзойдет наибольший из возможных, т. е. x , равна еди-
ницы: F (x ) = G (x ) = 1.
1. Покажем, что если имеет место стохастическое доминирование второй
x x
степени распределения F(×) над распределением G(×), то ò F (t )dt £ ò G (t )dt для
0 0
любого x .
По определению для двух распределений F(×) и G(×) с одинаковыми математиче-
скими ожиданиями имеет место стохастическое доминирование второй степени
распределения F(×) над G(×), если для любой неубывающей вогнутой элементарной
x x
функции полезности u (x ) выполнено: ò u (x )dF (x ) ³ ò u (x )dG (x ) (см. MWG 6.D,
0 0
определение 6.D.2). Поскольку это верно для любой неубывающей вогнутой
функции u (x ), то это должно быть верно и для следующей функции:

~(x ) = ïìíx , 0 £ x £ k,
u
ïîk, k < x £ x
так как она, как нетрудно убедиться, является неубывающей и вогнутой (здесь
k — это произвольное число из допустимого интервала).
Тогда по определению стохастического доминирования второй степени:
x x x
~(x )dF (x ) ³ u
ò u ò ~(x )dG (x ) или ò u~(x )dH (x ) ³ 0, (25.1)
0 0 0

где H (x ) = F (x ) -G (x ).
С другой стороны,
x k x

ò u~(x )dH (x ) = ò xdH (x ) + ò kdH (x ). (25.2)


0 0 k

Вычислим по отдельности интегралы в выражении (25.2), воспользовавшись


(для преобразования первого интеграла) интегрированием по частям:
k k k
k
ò xdH (x ) = xH (x )|0 - ò H (x )dx = kH (k ) - ò H (x )dx .
0 0 0

223
Микроэкономика: задачи и решения

x
x
ò kdH (x ) = kH (x )|k = k(H (x ) - H (k )) = -kH (k ),
k

поскольку H (x ) = F (x ) -G (x ) = 0.
Таким образом, соотношение (25.2) преобразуется к виду:
x k k
~(x )dH (x ) = kH (k ) - H (x )dx - kH (k ) = - H (x )dx .
ò u ò ò
0 0 0
k k
Следовательно, согласно (25.1), -ò H (x )dx ³ 0 или ò (F (x )-G (x ))dx £ 0 для
0 0
любого k из допустимого интервала. Переобозначив переменные, получим тре-
x x
буемый результат: ò F (t ) dt £ ò G (t ) dt для любого x .
0 0
x x
2. Покажем теперь, что если ò F (t )dt £ ò G (t ) dt для любого x , то имеет ме-
0 0
сто стохастическое доминирование второй степени распределения F(×) над рас-
пределением G(×).
x x x
Итак, по условию ò F (t )dt £ ò G (t )dt для любого x , т. е. ò H (t )dt £ 0 для лю-
0 0 0
бого x, где H (x ) = F (x ) -G (x ). Требуется доказать, что
x x x

ò u (x )dF (x ) ³ ò u (x )dG (x ), что эквивалентно ò u (x )dH (x ) ³ 0, для любой неубы-


0 0 0
вающей вогнутой функции u (x ).
Воспользовавшись интегрированием по частям, получим:
x x
x
ò u (x )dH (x ) = u (x )H (x )|0 - ò u ¢ (x )H (x )dx =
0 0
x x
u (x )H (x ) - u (0 )H (0 ) - ò u ¢ (x )H (x )dx = -ò u ¢ (x )H (x )dx , (25.3)
0 0

поскольку H (x ) = H (0 ) = 0.
Применим метод интегрирования по частям еще раз:
x æç x ö÷ ½ x x æç x ö÷
-ò u ¢ (x )H (x )dx = -çu ¢ (x )ò H (t )dt ÷÷ ½ + ò ççu ¢¢ (x )ò H (t )dt ÷÷dx . (25.4)
0
çè 0 ø½ 0 è 0 ø
0

224
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности

Рассмотрим первое слагаемое в правой части выражения (25.4):


x
æç ÷ö ½½
x x 0 x
-çu ¢ (x )ò H (t )dt ÷÷ = -u ¢ (x )ò H (t )dt + u ¢ (0 )ò H (t )dt = -u ¢ (x )ò H (t )dt ,
èç 0 ø½0 0 0 0
0
поскольку по определению интеграла ò H (t )dt = 0. Причем
0
x æç x ö÷ æç x ö÷
-u ¢ (x )ò H (t )dt = -u ¢ (x )ç H (t )t |0 - ò tdH (t )÷÷ = -u ¢ (x )çH (x )x - ò tdH (t )÷÷ = 0,
x

0
çè 0 ø çè 0 ø

так как H (x ) = 0 и при распределениях F(.) и G(.) математическое ожидание


x x x
одинаково: ò tdF (t ) = ò tdG (t ), а следовательно, ò tdH (t ) = 0. Таким образом,
0 0 0
первое слагаемое в правой части выражения (25.4) равно нулю.
Заметим, что второе слагаемое в правой части выражения (25.4),
x æ
÷ö
x
ç
ò èç
çu ¢¢(x )ò H (t )dt ÷÷ødx , неотрицательно, поскольку в силу вогнутости функции
0 0
x
u (x ) u ¢¢(x ) £ 0 и по условию ò H (t )dt £ 0 для любого x .
0
x x x æç x ö÷
Следовательно, ò u (x )dH (x ) = -ò u ¢ (x )H (x )dx = ò ççu ¢¢ (x )ò H (t )dt ÷÷dx ³ 0, что
0 0 0 è 0 ø
x x
эквивалентно ò u (x )dF (x ) ³ ò u (x )dG (x ), что и требовалось доказать.
0 0
5. Рынки в условиях неопределенности

1. Рассмотрите экономику обмена с контингентными благами. Пусть в этой


экономике есть только одно физическое благо, два потребителя — А и В
и два состояния мира — 1 и 2. Предпочтения потребителей представимы
функцией ожидаемой полезности с возрастающими дифференцируемыми
элементарными функциями полезности одинаковыми для всех состояний
мира. Пусть оба потребителя-рискофобы, но предпочтения их различны. Пер-
воначальные запасы потребителей А и В описываются векторами w A = (1, 2 )
и w B = (2, 1) соответственно. Пусть потребители одинаково оценивают веро-
ятности наступления состояний мира. Покажите, что в любом внутреннем
Парето-оптимальном распределении потребители будут полностью застрахо-
ваны от риска.

Решение.
Парето-оптимальное состояние x является решением задачи максимизации
ожидаемой полезности одного потребителя при фиксированной ожидаемой по-
лезности другого потребителя (в силу строгой монотонности предпочтений ре-
шение задачи не зависит от того, ожидаемая полезность какого именно потре-
бителя максимизируется) и условиях допустимости (аналогично MWG, зада-
ча 16.F.1):

ïìp1A u A (x 1A ) + p A2 u A (x 2A ) ® A Amax
ï x1 , x 2 , x1B , x 2B ³0
ïï B B B
íp1 u (x 1 ) + p 2 u (x 2 ) ³ U
B B B B
(1.1)
ïx A + x B £ w
ï 1 1 1
ïx A + x B £ w ,
ïî 2 2 2

где pks — вероятность наступления состояния s с точки зрения потребителя k,


pk1 + pk2 = 1 (однако в данном случае по условию задачи потребители одина-
ково оценивают вероятности наступлений состояний мира, т. е. p As = pBs ,
поэтому индекс потребителя в обозначении вероятности в дальнейшем
опустим); w s — совокупный запас блага в s-м состоянии; в данном случае
w 1 = w 2 = 3, т. е. здесь отсутствует агрегированный (системный) риск (сово-
купный запас блага не зависит от состояния). Следует также заметить, что
в силу строгой монотонности предпочтений потребителей (гарантированной
226
5. Рынки в условиях неопределенности

возрастанием элементарных функций полезности) ограничения задачи (1.1)


на решении выполняются как равенства.
Из условий первого порядка задачи (1.1) для внутреннего решения получаем
следующую дифференциальную характеристику внутреннего Парето-оптималь-
ного состояния x :

p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B )
= . (1.2)
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 )

Заметим, что, поскольку функция полезности агента-рискофоба является


строго вогнутой (см. MWG 6.С, определение 6.С.1), условия первого порядка за-
дачи (1.1) являются не только необходимыми, но и достаточными.
Итак, требуется доказать, что во внутреннем Парето-оптимальном состоянии
x потребители будут полностью застрахованы от риска, другими словами,
их потребление не будет зависеть от состояния, т. е. x 1k = x k2 для любого k = A , B.
Поскольку предельные элементарные полезности для потребителей-рискофобов
являются монотонными функциями и оценки вероятностей наступлений со-
стояний мира у потребителей совпадают, то фактически надо доказать, что
u A ¢ (x 1A ) u B ¢ (x 1B )
= = 1.
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )

u A ¢ (x 1A ) u B ¢ (x 1B )
Введем следующее обозначение t º = , t > 0. Тогда задача сво-
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )
дится к тому, чтобы доказать, что t = 1. Предположим, что это не так: пусть, на-
пример, t >1. Тогда (поскольку u k ¢ ()
× > 0 для любого k = A , B) придем к следую-
щим соотношениям:

u A ¢ (x 1A ) > u A ¢ (x 2A ), u B ¢ (x 1B ) > u B ¢ (x B2 ),

откуда в силу строгой вогнутости элементарных функций полезности аген-


тов-рискофобов (т. е. убывания функций u k ¢()
× , k = A , B) следует, что x 1A < x 2A и
x 1B < x B2 . Сложив последние два неравенства, получим x 1A + x 1B < x 2A + x B2 ,
но это невозможно, поскольку по условиям допустимости x 1A + x 1B = w 1 =

227
Микроэкономика: задачи и решения

= w 2 = x 2A + x B2 . Таким образом, предположив, что t >1, мы пришли


к противоречию. Аналогичный результат, как нетрудно убедиться, будет полу-
чен и при t <1. Следовательно, t = 1, т. е. во внутреннем Парето-оптимуме
p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B ) p1
= = — потребители полностью застрахованы от риска.
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 ) p 2
Графически это означает, что касание кривых безразличия происходит на ли-
нии определенности, которая в силу отсутствия агрегированного риска (ящик
Эджворта квадратный) представляет собой диагональ ящика Эджворта. Други-
ми словами, множество всех внутренних Парето-оптимальных распределений
совпадает с диагональю ящика Эджворта (рис. 1.1).

21. Рассмотрите экономику обмена с двумя участниками — А и В, одним физи-


ческим благом и двумя состояниями мира — 1 и 2. Совокупный запас блага
w
в 1-м состоянии мира равен w, а во втором состоянии равен , где w > 0.
2
Пусть оба потребителя являются рискофобами (но их предпочтения различ-
ны) и одинаково оценивают вероятности наступления состояний мира. Эле-
ментарные функции полезности потребителей дифференцируемы и не зави-
сят от состояния мира. Охарактеризуйте множество внутренних Парето-оп-
тимальных распределений и изобразите его в ящике Эджворта.

1 См. MWG, задача 19.C.2.

228
5. Рынки в условиях неопределенности

Решение.
Заметим, что в данной экономике присутствует риск на агрегированном
уровне, поскольку совокупный запас блага в первом состоянии больше совокуп-
ного запаса блага во втором состоянии.
Рассмотрим ситуацию графически. Поскольку в экономике присутствует
риск на агрегированном уровне и совокупный запас блага в первом состоянии
больше, чем во втором, ящик Эджворта будет прямоугольным, соответственно
линии определенности для потребителей А и В совпадать не будут. Как известно
(см. раздел «Поведение потребителя в условиях неопределенности»), на линии
определенности наклон кривой безразличия каждого агента (по модулю) равен
отношению вероятностей, причем, поскольку потребители — рискофобы (значит,
их кривые безразличия выпуклы к началу координат), слева от линии определен-
ности для агента А наклон его кривых безразличия возрастает и становится боль-
ше отношения вероятностей (по модулю), а справа — меньше. Аналогично для
потребителя В: справа от линии определенности для агента В наклон кривых без-
различия больше отношения вероятностей (по модулю), а слева — меньше. Та-
ким образом, поскольку во внутреннем Парето-оптимуме предельные нормы за-
мещения должны быть равны, то это возможно только в точках справа от линии
определенности для А и слева от линии определенности для В, где предельные
нормы замещения меньше отношения вероятностей (рис. 2.1 (множество внут-
ренних Парето-оптимальных распределений изображено схематично)).
Покажем формально, что в любой точке внутреннего Парето-оптимума пре-
дельные нормы замещения благ для каждого потребителя должны быть меньше
отношения вероятностей.

229
Микроэкономика: задачи и решения

Дифференциальная характеристика внутреннего Парето-оптимального рас-


пределения x имеет следующий вид (см. задачу 1):

p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B )
= . (2.1)
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 )

p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B ) p1
Таким образом, необходимо показать, что = < .

p 2u ( x 2A ) B¢
p 2u ( x B2 ) p2
A¢ B¢
u ( ) u ( )
x 1A x 1B
Введем обозначение: = º t , причем t > 0, так как элементар-
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )
ные функции полезности являются возрастающими. Тогда надо доказать, что
t <1. Предположим противное: пусть t ³1. Тогда u A ¢ (x 1A ) ³ u A ¢ (x 2A ),
u B ¢ (x 1B ) ³ u B ¢ (x B2 ) откуда в силу строгой вогнутости элементарных функций по-
лезности (т. е. убывания функций u k ¢()
× , k = A , B) следует, что:

x 1A £ x 2A ; (2.2)

x 1B £ x B2 . (2.3)
Поскольку Парето-оптимальное состояние должно быть допустимым, долж-
ны выполняться соотношения:
x 1A + x 1B = w; (2.4)
w
x 2A + x B2 = . (2.5)
2
Сложив неравенства (2.2) и (2.3) и учитывая условия допустимости (2.4)
w
и (2.5), получим: w = x 1A + x 1B £ x 2A + x B2 = , что невозможно.
2
Таким образом, предположив, что t ³1, мы пришли к противоречию. Следо-
u A ¢ (x 1A ) u B ¢ (x 1B )
вательно, t <1, т. е. во внутреннем Парето-оптимуме = < 1 или
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )

p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B ) p1
= < .
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 ) p 2

230
5. Рынки в условиях неопределенности

3. Рассмотрите экономику обмена с контингентными благами. Пусть в этой


экономике есть только одно физическое благо, два потребителя — A и B
и два состояния мира 1 и 2. Первоначальные запасы потребителей — А и В
описываются векторами w A = (12, 4) и w B = (12, 8 ) соответственно. Предполо-
жим, что предпочтения потребителей описываются функцией ожидаемой по-
лезности с элементарной функцией полезности вида: u k = ln(x k ), k = A , B.
1
Пусть потребители имеют одинаковые субъективные вероятности: p1 =
3
2
и p2 = .
3

(а) Выпишите задачу на поиск Парето-оптимума. Найдите множество Паре-


то-оптимальных распределений и изобразите его в ящике Эджворта.

(б) Приведите определение равновесия Эрроу—Дебре для данной экономики.

(в) Проверьте выполнение закона Вальраса для данной экономики.

(г) Найдите равновесие Эрроу—Дебре. Будут ли потребители полностью за-


страхованы от риска в равновесии?

Решение.
(а) Парето-оптимальное распределение (x A , x B ) является решением следую-
щей задачи (следует заметить, что, поскольку предпочтения потребителей стро-
го монотонны (на положительных наборах), решение будет тем же, если рас-
сматривать задачу максимизации ожидаемой полезности потребителя В при ог-
раничении на ожидаемую полезность потребителя А и условиях допустимости):
ìï1 ln x A + 2 ln x A ® max
ï3 1
3 2
ï x A, x B ³ 0
ïï1 2
í3 ln x 1 + 3 ln x 2 ³ U
B B B
(3.1)
ï
ïx 1A + x 1B £ 24
ï
ïïx A + x B £ 12.
î 2 2

Из условий первого порядка задачи (3.1) (которые являются в данном случае


необходимыми и достаточными) получаем следующую дифференциальную
231
Микроэкономика: задачи и решения

характеристику внутреннего Парето-оптимума (x A , x B ) (равенство предельных


норм замещения):
x 2A x B2 x 2A x B2
= Û = . (3.2)
2x 1A 2x 1B x 1A x 1B

Учитывая, что в Парето-оптимуме должны быть выполнены условия допус-


тимости (которые в силу строгой монотонности предпочтений (на положитель-
ных наборах) выполняются как равенства)
x 1A + x 1B = 24 (3.3)
x 2A + x B2 = 12,

получаем следующее множество внутренних Парето-оптимальных распределе-


xA
ний: x 2A = 1 , где 0 < x 1A < 24.
2
Будут ли в данной экономике граничные Парето-оптимальные состояния?
Таких состояний будет только два — это состояния, при которых набор одного
из потребителей совпадает с совокупным начальным запасом, т. е. наборы
x A = (0, 0), где весь совокупный запас достается потребителю В, и x A = (24, 12),
где весь совокупный запас принадлежит потребителю А (заметим, что эти со-
стояния описываются той же зависимостью, что и внутренние Парето-
оптимальные распределения). Для любых других граничных точек можно по-
строить Парето-улучшение. Например, рассмотрим распределение x A = (9, 0).
Это распределение является граничным для потребителя А, и ожидаемая полез-
ность данного набора для потребителя А представляет собой неограниченно
большое отрицательное число. Тогда как для потребителя В эта точка является
внутренней, и ожидаемая полезность для потребителя В от этого набора равна
1 2
U B (15, 12) = ln(15) + ln(12) » 2, 56. Теперь рассмотрим распределение, где по-
3 3
требитель А получает положительное количество обоих благ (любое такое рас-
пределение для потребителя А более предпочтительно, чем распределение, в ко-
тором отсутствует хотя бы одно из благ), например, x A = (1, 1), тогда U A (1, 1) = 0,
т. е. ожидаемая полезность потребителя А возросла. Осталось показать, что по-
требителю В в результате такого перераспределения благ стало, по крайней мере,
1 2
не хуже. Действительно, U B (23, 11) = ln(23) + ln(11) » 2,64 > U B (15, 12). Таким
3 3
232
5. Рынки в условиях неопределенности

образом, мы построили Парето-улучшение, следовательно, состояние экономи-


ки x A = (9, 0), x B = (15, 12) не является Парето-оптимальным. Аналогичным об-
разом можно построить Парето-улучшение для всех граничных точек, кроме
x A = (0, 0) и x A = (24, 12), поскольку в силу строгой монотонности предпочтений
потребителей в этих точках нельзя улучшить положение одного потребителя,
не ухудшая положение другого.
Итак, окончательно получаем следующее множество Парето-оптимальных
распределений (уравнение контрактной кривой):
x 1A
x 2A = ,
2
где 0 £ x 1A £ 24.

Другими словами, в данном случае множество Парето-оптимальных распре-


делений совпадает с диагональю ящика Эджворта (рис. 3.1).

(б) Определение равновесия. Цены ~ p = (~


p1 , ~
p 2 ) и распределение ~
x A = (~
x 1A , ~
x 2A ),
~
x B = (~
x 1B , ~
x 2B ) составляют равновесие Эрроу—Дебре, если:
1) набор ~ x k = (~
1 x k ,~
2 x k ) является решением задачи потребителя k = A , B:
ìïpk1 ln(x 1k ) + pk2 ln(x k2 ) ® max
ï x1k , x k2 ³0
í
ïx k ~ k~ k~ k~
ïî 1 p1 + x 2 p 2 £ w 1 p1 + w 2 p 2 ;

233
Микроэкономика: задачи и решения

2) все рынки уравновешены:


~ x 1B £ 24, ~
x 1A + ~ p1(~
x 1A + ~
x 1B - 24) = 0,
~ x 2B £ 12, ~
x 2A + ~ p 2(~
x 2A + ~
x 2B -12) = 0.

Поскольку начальные запасы потребителей положительны, то при любом не-


отрицательном (не равном нулю) векторе цен бюджеты потребителей также по-
ложительны. Поэтому цена любого блага в равновесии не может быть равной
нулю, поскольку потребители предъявляют неограниченный спрос на такое бла-
го (т. е. задача потребителя не имеет решения). Таким образом, мы можем огра-
ничиться рассмотрением таких допустимых состояний, при которых выполнены
соотношения:
~
x A +~x B = 24 и ~
x A +~
x B = 12.
1 1 2 2

(в) Рассмотрим задачу потребителя А:


ïì1 ln(x A ) + 2 ln(x A ) ® max
ï3 1
3 2
í x1A , x 2A ³0
ï A
ïîx 1 p1 + x 2 p 2 £ 12 p1 + 4 p 2 .
A

Заметим, что бюджетное ограничение выполняется как равенство, поскольку


предпочтения потребителя строго монотонны (на положительных наборах).
Поскольку данная функция полезности имеет вид Кобба—Дугласа, найдем
спрос, воспользовавшись известным соотношением:
12 p1 + 4 p 2 4 p2 2(12 p1 + 4 p 2 ) 8 p
x 1A = = 4+ и x 2A = = +8 1 . (3.4)
3 p1 3 p1 3p 2 3 p2

Аналогично для потребителя В:


12 p1 + 8 p 2 8 p2 2(12 p1 + 8 p 2 ) 16 p
x 1B = = 4+ и x B2 = = +8 1 . (3.5)
3 p1 3 p1 3p 2 3 p2

Заметим, что спрос (а потому и избыточный спрос) в данной экономике оп-


ределен только для положительных цен, поскольку если цена хотя бы одного
блага равна нулю, то задача потребителя не имеет решения.
Теперь, зная спрос потребителей и запас каждого блага в экономике, найдем
избыточный спрос как разность совокупного спроса на благо и его запаса в эко-
номике:
234
5. Рынки в условиях неопределенности

4 p2 8 p2 p
z 1( p1 , p 2 ) = x 1A + x 1B - å w k1 = 4 + + 4+ - 24 = 4 2 -16;
k 3 p1 3 p1 p1

8 p 16 p p
z 2( p1 , p 2 ) = x 2A + x B2 - å w k2 = + 8 1 + + 8 1 -12 = 16 1 - 4.
k 3 p2 3 p2 p2

Проверим выполнение закона Вальраса (см. MWG 17.B, утверждение 17.B.2):


æ p ö æ p ö
p1z 1( p1 , p 2 ) + p 2z 2( p1 , p 2 ) = p1 çç 4 2 -16 ÷÷÷ + p 2 çç16 1 - 4÷÷÷ =
è p1 ø è p2 ø

= 4 p 2 -16 p1 + 16 p1 - 4 p 2 = 0.
для всех цен ( p1 , p 2 ), при которых определен избыточный спрос. Таким обра-
зом, мы убедились, что закон Вальраса выполняется в данной экономике.

(г) Поскольку в рассматриваемой экономике два рынка и цены положитель-


ны, то, как следствие закона Вальраса, цены, уравновешивающие спрос и пред-
ложение на одном из рынков, автоматически приведут в равновесие и второй
рынок. Рассмотрим, например, рынок первого блага:
~
p
x 1A (~
p) + x 1B (~
p) = 24, т. е. 8 + 4 ~ 2 = 24,
p 1

~
p
откуда находим ~ 2 = 4. Теперь, зная отношение цен в равновесии, определим
p1
равновесные величины спроса потребителей на каждое благо, воспользовавшись
соотношениями (3.4) и (3.5):
~ ~
~ 4p 28 A p 8 14
x 1A = 4 + ~ 2 = ; ~
x 2 = 8 ~1 + = ;
3 p 3 1 p 3 3 2

~ ~
~ 8 p 44 B p 16 22
x 1B = 4 + ~ 2 = ; ~
x 2 = 8 ~1 + = .
3 p1 3 p2 3 3

Таким образом, равновесие Эрроу—Дебре в данной экономике имеет сле-


~
p 28 A 14 ~ B 44 ~ B 22
дующие характеристики: ~ 2 = 4, ~
x 1A = , ~
x = , x1 = , x 2 = .
p1 3 2 3 3 3

235
Микроэкономика: задачи и решения

Как нетрудно заметить, в равновесии в разных состояниях потребление аген-


тов А и В различно (~
x 1A ¹ ~
x 2A , ~
x 1B ¹ ~
x 2B ), следовательно, они не будут полностью
застрахованы от риска.

4. Рассмотрите экономику обмена с контингентными благами. Пусть в этой


экономике есть только одно физическое благо, два потребителя — A и B
и два состояния мира — 1 и 2. Первоначальные запасы потребителей А и В
описываются векторами w A = (10, 5) и w B = ( 5, 10) соответственно. Предполо-
жим, что предпочтения потребителей А и В описываются функцией ожидае-
мой полезности с одинаковыми элементарными функциями полезности
вида: u k (x k ) = ln(x k ). Пусть потребители имеют различные субъективные ве-
1 1
роятности наступления первого состояния мира: p1A = и pB1 = .
2 3

(а) Выпишите задачу на поиск Парето-оптимальных распределений. Найдите


множество Парето-оптимальных распределений и изобразите его в ящике Эд-
жворта.

(б) Приведите определение равновесия Эрроу—Дебре для данной экономики.

(в) Найдите равновесие Эрроу—Дебре и изобразите его в ящике Эджворта.


Будет ли равновесное распределение Парето-оптимально?

Решение.
(а) Парето-оптимальное распределение (x A , x B ) является решением следую-
щей задачи (следует заметить, что, поскольку предпочтения потребителей стро-
го монотонны (на положительных наборах), решение будет тем же, если рас-
сматривать задачу максимизации ожидаемой полезности потребителя В при ог-
раничении на ожидаемую полезность потребителя А и условиях допустимости):

ïì 1 ln(x A ) + 1 ln(x A ) ® max


ï2 1
2 2
ï x A , x B ³0
ïï1 2
í3 ln x 1 + 3 ln x 2 ³ U
B B B
(4.1)
ï
ïx 1A + x 1B £ 15
ï
ïïx A + x B £ 15.
î 2 2

236
5. Рынки в условиях неопределенности

Из условий первого порядка задачи (4.1) — которые являются в данном слу-


чае необходимыми и достаточными) получаем следующую дифференциальную
характеристику внутреннего Парето-оптимума (x A , x B ) (равенство предельных
норм замещения):

x 2A x B2
= . (4.2)
x 1A 2x 1B

Учитывая, что в Парето-оптимуме должны быть выполнены условия допус-


тимости (которые в силу строгой монотонности предпочтений (на положитель-
ных наборах) выполняются как равенства):

x 1A + x 1B = 15 (4.3)
x 2A + x B2 = 15,

получаем следующее множество внутренних Парето-оптимальных распределе-


ний:

15x 1A
x 2A = , где 0 < x 1A < 15. (4.4)
30 - x 1A

Теперь рассмотрим граничные точки. Аналогично экономике, рассмотренной


в задаче 3, здесь Парето-оптимальными состояниями, принадлежащими границе
ящика Эджворта, будут только два состояния, при которых потребительский
набор одного из потребителей совпадает с совокупным начальным запасом. Эти
два состояния описываются той же зависимостью, что и внутренние Парето-
оптимальные состояния (4.4) — x A = (0, 0) и x A = (15, 15).
Для того чтобы изобразить контрактную кривую в ящике Эджворта, иссле-
дуем ее поведение. Продифференцировав (4.4) по x 1A , получим:

dx 2A 450
= >0
(30 - x 1A )
A 2
dx 1

d 2x 2A 900
= > 0.
(30 - x 1A )
A 2 3
d (x 1 )

Таким образом, контрактная кривая будет возрастающей и строго выпуклой


(рис. 4.1).
237
Микроэкономика: задачи и решения

(б) Определение равновесия. Цены ~ p = (~


p1 , ~
p 2 ) и распределение ~
x A = (~
x 1A , ~
x 2A ),
~
x B = (~
x 1B , ~
x 2B ) составляют равновесие Эрроу—Дебре, если:
1) набор ~ x k = (~
x 1k , ~
x 2k ) является решением задачи потребителя k = A , B:
ìïpk1 ln(x 1k ) + pk2 ln(x k2 ) ® max
ï x1k , x k2 ³0
í
ïx k ~ k~ k~ k~
ïî 1 p1 + x 2 p 2 £ w 1 p1 + w 2 p 2 ;
2) все рынки уравновешены:
~ x 1B £ 15, ~
x 1A + ~ p1(~
x 1A + ~
x 1B -15) = 0;
~
x A +~2x B £ 15, ~
2 p (~
x A +~2x B -15) = 0.
2 2

Аналогично задаче 3, поскольку начальные запасы положительны, при лю-


бом неотрицательном (не равном нулю) векторе цен бюджеты потребителей по-
ложительны, поэтому потребители предъявляют неограниченный спрос на бла-
го, цена которого равна нулю. Следовательно, цена любого блага в равновесии
не может быть равной нулю. Таким образом, мы можем ограничиться рассмот-
рением таких допустимых состояний, при которых выполнены соотношения:
~
x A +~
x B = 15 и ~
x A +~
x B = 15.
1 1 2 2

(в) Рассмотрим задачу потребителя А:


ïì1 ln(x A ) + 2 ln(x A ) ® max
ï3 1
3 2
í x1A , x 2A ³0
ï A
îïx 1 p1 + x 2 p 2 £ 10 p1 + 5 p 2 .
A

238
5. Рынки в условиях неопределенности

Заметим, что бюджетное ограничение выполняется как равенство, поскольку


предпочтения потребителя строго монотонны (на положительных наборах).
Поскольку данная функция полезности имеет вид Кобба—Дугласа, найдем
спрос, воспользовавшись известными соотношениями:
10 p1 + 5 p 2 5 p2 10 p1 + 5 p 2 5 p
x 1A = = 5+ и x 2A = = +5 1. (4.5)
2 p1 2 p1 2 p2 2 p2
Аналогично для потребителя В:
5 p + 10 p 2 5 10 p 2 2( 5 p1 + 10 p 2 ) 20 10 p1
x 1B = 1 = + и x B2 = = + . (4.6)
3 p1 3 3 p1 3p 2 3 3 p2
Поскольку в рассматриваемой экономике два рынка и цены положительны,
то как следствие закона Вальраса цены, уравновешивающие спрос и предложе-
ние на одном из рынков, автоматически приведут в равновесие и второй рынок.
Уравновесим рынок первого блага:
~ ~
5p 5 10 p
5 + ~ 2 + + ~ 2 = 15,
2 p1 3 3 p1
~
p 10
откуда находим ~ 2 = . Теперь, зная отношение цен в равновесии, определим
p1 7
равновесные величины спроса потребителей на каждое благо, воспользовавшись
соотношениями (4.5) и (4.6):
~ 60 A 45 B
x 1A = ; ~
x = 6; ~
x 1B = ; ~
x = 9.
7 2 7 2

Множество
Парето-оптимальных
распределений

Равновесное
распределение

Рис. 4.2

239
Микроэкономика: задачи и решения

Таким образом, равновесие Эрроу— Дебре в данной экономике имеет сле-


~
p 10 A 60 ~ A 45 B
дующие характеристики: ~ 2 = , ~
x = ; x 2 = 6; ~
x 1B = ; ~
x = 9.
p1 7 1 7 7 2
Поскольку предпочтения потребителей строго монотонны (на положитель-
ных наборах), то в соответствии с первой теоремой благосостояния равновесное
распределение будет Парето-оптимально, в чем нетрудно убедиться, подставив
~ 60 ~ A
x 1A = и x 2 = 6 в уравнение контрактной кривой (4.4) (см. рис. 4.2).
7

5. Рассмотрите экономику обмена с одним физическим благом, двумя состоя-


ниями мира — R и S и тремя потребителями — A, B и С. Запасы физическо-
го блага у потребителей в состояниях мира R и S соответственно равны
w A = (10, 5), w B = ( 5, 10), w C = ( 5, 5). Предпочтения всех потребителей пред-
ставимы функцией ожидаемой полезности с возрастающими элементарными
функциями полезности, причем элементарная функция полезности потреби-
теля В имеет вид: u B (x ) = ln x B . Потребитель В считает, что состояние мира R
1
наступит с вероятностью pBR = . Известно, что в равновесии Эрроу—Дебре
3
x A = (7, 5, 7, 5) и ~
~ p >> 0. Найдите недостающие параметры равновесия.

Решение.
Поскольку функция ожидаемой полезности потребителя В имеет вид Коб-
ба—Дугласа, то можно сразу выписать спрос потребителя В при равновесных
ценах, воспользовавшись известными соотношениями:
~ 5~
p + 10~p 2 ~ B 2( 5~
p1 + 10~
p2 )
x 1B = 1 ~ , x2 = ~ .
3 p1 3p 2
По условию задачи известен спрос потребителя А на оба блага в равновесии.
Поскольку равновесный набор потребителя А должен являться решением его за-
дачи максимизации ожидаемой полезности при равновесных ценах, то набор
~
x A = (7, 5, 7, 5) должен удовлетворять бюджетному ограничению (которое в силу
строгой монотонности предпочтений потребителя А выполняется как равенст-
во). Таким образом, подставив ~ x 1A = ~
x 2A = 7, 5 в бюджетное ограничение потре-
бителя А, мы можем найти равновесное отношение цен:
~
p
7, 5~
p1 + 7, 5~
p 2 = 10~p1 + 5~ p 2 , откуда ~ 1 = 1.
p2

240
5. Рынки в условиях неопределенности

Тогда, зная равновесное отношение цен, можно вычислить спрос потребите-


~
p
ля В на оба блага, подставив ~ 1 = 1 в приведенные выше функции спроса:
p2

~ 5 + 10 30
x 1B = = 5, ~
x 2B = = 10.
3 3
Осталось определить равновесный набор потребителя С. Для этого восполь-
зуемся условиями сбалансированности рынков, которые в силу положительно-
сти равновесных цен выполняются как равенства:
~
x C = 20 - ~
x A -~
x B = 20 - 7, 5 - 5 = 7, 5,
1 1 1

~
x 2C = 20 - ~
x 2A - ~
x 2B = 20 - 7, 5 -10 = 2, 5.

6. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями — А и В, одним фи-


зическим благом и двумя состояниями природы — 1 и 2. Предпочтения по-
требителей описываются функциями ожидаемой полезности с элементарны-
ми функциями полезности вида u k (x k ) = x k , k = A , B. Совокупные запасы
блага в каждом состоянии равны 4. Пусть потребитель А считает, что вероят-
1
ность наступления первого состояния мира равна p1A = , а потребитель В —
3
1
pB1 = . Рассмотрите распределение x A = (3, 2), x B = (1, 2). Укажите такое пере-
2
распределение ресурсов:

(а) чтобы возросло благосостояние обоих потребителей;

(б) чтобы благосостояние потребителя А не изменилось, а благосостояние


потребителя В возросло.
Приведите графическую иллюстрацию.

Решение.
(а) Для наглядности решения приведем сначала графическую иллюстрацию,
изобразив кривые безразличия потребителей в ящике Эджворта (который в силу
отсутствия системного риска будет квадратным). Оба потребителя нейтральны
к риску, следовательно, их кривые безразличия будут прямыми с постоян-
ным наклоном, равным (по модулю) отношению вероятностей (см. раздел
241
Микроэкономика: задачи и решения

«Поведение потребителя в условиях неопределенности»). Поскольку


p1A 1 2 1 p1B 1 1
= : = < B = : = 1, то в ящике Эджворта, где по оси абсцисс отклады-
p2A 3 3 2 p2 2 2
вается потребление в первом состоянии, а по оси ординат — во втором, кривая
безразличия потребителя А будет более пологой, чем кривая безразличия потре-
бителя В (рис. 6.1).

На рис. 6.1 через точку Е обозначено данное в условии задачи распределение:


x = (3, 2), x B = (1, 2) и через нее проведены кривые безразличия потребителей
A

(кривая безразличия потребителя А изображена пунктирной линией, кривая без-


различия потребителя В — сплошной, стрелкой указано направление роста ожи-
даемой полезности потребителей). Очевидно, точка Е не является Парето-
оптимальной (во внутренней Парето-оптимальной точке предельные нормы заме-
1
щения должны быть равны, тогда как в данной точке MRS 1A, 2 = < MRS 1B, 2 = 1).
2
Область Парето-улучшения будет располагаться слева от точки Е (заштрихован-
ная область на рис. 6.1). В любой точке в этой области ожидаемая полезность ка-
ждого потребителя по крайней мере не ниже, чем в точке Е. Соответственно, для
того чтобы указать такое перераспределение ресурсов, чтобы положение каждого
потребителя улучшилось, можно взять любую точку внутри заштрихованной об-
ласти; для того чтобы положение А не изменилось, а положение В улучшилось —
на кривой безразличия потребителя А на границе заштрихованной области. По-
кажем это формально.
242
5. Рынки в условиях неопределенности

В точке Е ожидаемая полезность потребителя А равна U A (x 1A = 3, x 2A = 2) =


1 2 7 1 1 3
= × 3 + × 2 = , потребителя В — U B (x 1B = 1, x B2 = 2) = ×1 + × 2 = . Запишем
3 3 3 2 2 2
уравнение кривой безразличия потребителя А, проходящей через точку Е:
A
1 A 2 A 7 7 x
× x 1 + × x 2 = или x 2A = - 1 . Аналогично найдем уравнение кривой безраз-
3 3 3 2 2
личия В, проходящей через точку Е: x B2 = 3 - x 1B или (в координатах (x 1A , x 2A ))
x 2A = 5 - x 1A .
æ 7ö
Рассмотрим, например, набор x$ = ççèx$ 1A = 1, x$ 2A = ÷÷ø. Ожидаемая полезность по-
2
1 2 7 8 7
требителя А от этого набора равна U A (x$ ) = ×1 + × = > , потребителя В
3 3 2 3 3
1
(заметим, что набору x$ соответствует x$ 1B = 4 - x$ 1A = 3, x$ B2 = 4 - x$ 2A = ):
2
1 1 1 7 3
U B (x$ ) = × 3 + × = > . Таким образом, в результате предложенного перерас-
2 2 2 4 2
пределения ресурсов благосостояние обоих потребителей возросло.

(б) Возьмем любую точку на кривой безразличия потребителя А слева


от точки Е, например x = (x 1A = 1, x 2A = 3). По самому построению ожидаемая по-
лезность потребителя А в точках x и Е одинаково, т. е. благосостояние потреби-
теля А не изменилось. Точке x соответствует набор, где потребитель В получает
(x 1B = 4 -1 = 3, x B2 = 4 - 3 = 1). Проверим, как изменилось благосостояние потреби-
1 1 3
теля В в точке x по сравнению с точкой Е: U B (x ) = × 3 + ×1 = 2 > , т. е. благо-
2 2 2
состояние потребителя В возросло.

7. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями — A и B. Пусть


в этой экономике есть два физических блага — 1 и 2 и два равновероятных
состояния мира — R и S . Предпочтения потребителей представимы функци-
ей ожидаемой полезности с одинаковыми сепарабельными возрастающими,
строго вогнутыми элементарными функциями полезности, не зависящими
от состояния мира: u k (x k ) = v(x 1k ) + v(x k2 ), где v ¢()
× > 0, v ¢¢()
× < 0. В экономике
имеется по w единиц каждого физического блага. В состоянии R запасы
243
Микроэкономика: задачи и решения

обоих физических благ принадлежат потребителю A , а в состоянии S , наобо-


рот, все запасы принадлежат потребителю B.

(а) Найдите все внутренние Парето-оптимальные состояния.

(б) Найдите внутреннее равновесие Эрроу—Дебре.

Решение.
(а) Внутреннее Парето-оптимальное состояние x характеризуется равенст-
pt ¶U A (x ) ¶x itA
вом предельных норм замещения (см. задачу 1): =
p s ¶U A (x ) ¶x jsA
pt ¶U B (x ) ¶x itB
= для любых физических благ i и j и любых состояний s и t .
p s ¶U B (x ) ¶x Bjs
В данном случае (с учетом того, что состояния мира равновероятны, и с уче-
том вида элементарных функций полезности) последнее соотношение выглядит
следующим образом:
v ¢(x itA ) v ¢(x itB )
= .
v ¢(x jsA ) v ¢(x Bjs )

Покажем, что во всех внутренних Парето-оптимальных состояниях x itk = x kjs


для любых физических благ i и j, состояний мира s и t и любого потребителя
k = A , B. Другими словами, если ввести обозначение:
v ¢(x itA ) v ¢(x itB )
tº = , t > 0, (7.1)
v ¢(x jsA ) v ¢(x Bjs )

то надо показать, что t = 1. Предположим противное, пусть t ¹ 1 — например,


t >1. Тогда из (7.1) получаем следующую систему неравенств (принимая во вни-
мание, что v¢ (.) > 0):

v ¢(x itA ) > v ¢(x jsA ) (7.2)


v ¢(x itB ) > v ¢(x Bjs ).

× (убывания предельной по-


Из (7.2) в силу строгой вогнутости функции v ()
лезности) следует:
244
5. Рынки в условиях неопределенности

x itA < x jsA (7.3)


x itB < x Bjs

Сложив неравенства (7.3), получим: x itA + x itB < x jsA + x Bjs , а это означает, что
мы пришли к противоречию, поскольку по условию совокупный запас каждого
физического блага в каждом состоянии равен w, и Парето-оптимальное распре-
деление должно быть допустимым, т. е. x itA + x itB = w, x jsA + x Bjs = w для любых
физических благ i и j, состояний мира s и t . Аналогичный результат, как нетруд-
но убедиться, может быть получен и при t <1.
Таким образом, мы показали, что во всех внутренних Парето-оптимальных
состояниях потребление обоих благ в каждом состоянии у любого потребителя
будет одинаково. Другими словами, внутренний Парето-оптимум в данном слу-
чае представляет собой распределения, где x 1kR = x k2R = x 1kS = x k2S для любого
k = A , B.

(б) Внутреннее равновесное распределение ~ x должно удовлетворять диффе-


ренциальной характеристике внутреннего решения задачи потребителя k,
k = A , B:
x itk ) ~
v ¢(~ p
= ~ it (7.4)
v ¢(x js ) p js
~ k

для любых физических благ i и j и любых состояний s и t .


Поскольку по условию задачи предпочтения потребителей строго монотон-
ны, можно воспользоваться первой теоремой благосостояния, согласно которой
равновесное распределение должно быть Парето-оптимальным. В предыдущем
пункте мы показали, что во всех внутренних Парето-оптимальных состояниях
x 1kR = x k2R = x 1kS = x k2S для любого k = A , B, следовательно, это должно быть вер-
но и для внутреннего равновесного распределения, т. е. ~ x 1kR = ~
x 2kR = ~
x 1kS = ~
x 2kS .
~
p
Таким образом, из (7.4) следует, что ~ it = 1 для любых физических благ i и j
p js

и любых состояний s и t . Введя нормировку, например, ~


p1R = 1, получим ~
p1S = 1,
~ ~
p 2R = 1, p 2S = 1.
Для нахождения равновесного распределения рассмотрим бюджетное ограни-
чение потребителя k = A , B (которое выполняется как равенство в силу строгой
монотонности предпочтений):
245
Микроэкономика: задачи и решения

p1R x 1kR + p 2R x k2R + p1S x 1kS + p 2S x k2S = p1R w 1kR + p 2R w k2R + p1S w k1S + p 2S w k2S .

Равновесный набор потребителя k = A , B ~ x k должен удовлетворять бюд-


жетному ограничению при равновесных ценах ~ p. Рассмотрим, например, по-
требителя А. Его первоначальный запас равен w A = ( w 1AR = w, w A2R = w,
w 1AS = 0, w 2AS = 0). Таким образом, правая часть бюджетного ограничения потре-
бителя А при равновесных ценах равна 2w. В левой части бюджетного ограниче-
2w w
ния все величины одинаковы, следовательно, ~ x 1AR = ~
x 2AR = ~
x 1AS = ~
x 2AS = = .
4 2
Равновесный набор потребителя В может быть найден с помощью аналогично-
го подхода или же из условий сбалансированности рынков (которые в силу по-
ложительности равновесных цен выполняются как равенства): ~ x 1BR = ~x 2BR =
w
=~x 1BS = ~
x 2BS = .
2
6. Экстерналии

1. (Трагедия общины). Рассмотрите общину, состоящую из N фермеров. Каж-


дое лето все они выпускают на общинное пастбище своих коз. Пусть gi —
количество коз у i-го фермера, т. е. совокупный размер общинного стада со-
ставляет G = g 1 + K + g N . Издержки покупки и содержания одной козы в те-
чение всего сезона составляют c долларов и не зависят от общего количества
коз у фермера. Фермеры держат коз для продажи молока: если на общинном
пастбище пасется G коз, то каждая коза дает v (G ) = -G 2 + (kN -1)G + kN лит-
ров молока за сезон ( k > 0, k Î Z ). Стоимость 1 л молока на рынке составляет
1 долл. Однако поскольку каждой козе требуется определенное количество све-
жей травы, чтобы пропитаться и дать молоко, существует максимальное коли-
чество коз, которое может пастись на общинном пастбище. Таким образом:
v (G ) = -G 2 + (kN -1)G + kN , если 0 < G < G max
и
v (G ) = 0, если G ³ G max .
Весной фермеры одновременно принимают решение о том, какое количество
коз у них будет в наступающем сезоне.
Будем предполагать, что козы непрерывно делимы, а общинное пастбище
является единственным местом, куда фермеры могут отправлять коз на выпас.

(а) Найдите общественно оптимальное число коз для данной общины. Дру-
гими словами, найдите, какое количество коз будет в общине, если все фермеры
скооперируются и будут действовать как единое предприятие, максимизирую-
щее свою прибыль.

(б) Какое совокупное количество коз будет выпущено на пастбище в децен-


трализованной экономике, т. е. если все фермеры будут принимать решение
о количестве коз независимо друг от друга?

(в) Объясните, почему ответы пунктов (а) и (б) различаются.

Решение.
(а) Функция общественного благосостояния имеет вид:
p S (G ) = v (G )G - cG = -G 3 + (kN -1)G 2 + (kN - c )G .
247
Микроэкономика: задачи и решения

Тогда общественно оптимальное число коз является решением следующей


задачи максимизации общественного благосостояния:
max v (G )G - cG = -G 3 + (kN -1)G 2 + (kN - c )G .
G ³0

Условия первого порядка (для внутреннего решения):


v ¢(G )G + v (G ) = c Û -3G 2 + 2(kN -1)G + kN - c = 0 Û
2
-(kN -1) ± (kN -1) + 3(kN - c )
ÛG = Û
-3

(kN -1) + (kN -1) 2 + 3(kN - c )


ÛG = (берем положительный корень).
3

(б) В децентрализованной экономике n -й фермер принимает количество коз


у остальных фермеров как заданное и решает следующую задачу:
max v (G )g n - cg n = (-G 2 + (kN -1)G + kN - c )g n Û
g n ³0

Û max(-(g 1 + g 2 +K+g n +K+g N ) 2 + (kN -1)(g 1 + g 2 +K+g n +K+g N ) + kN - c )g n .


g n ³0

Условия первого порядка (для внутреннего решения):


¶v (G )
g + v (G ) = c Û -G 2 + (kN -1- 2 g n )G + (kN -1)g n + kN - c = 0.
¶g n n
Поскольку последнее условие выполняется для всех фермеров, получаем сис-
тему с N уравнениями и N неизвестными ( g 1 , ..., g N ). Заметим, что данная зада-
ча симметрична (поскольку все фермеры сталкиваются с одинаковыми предель-
ными издержками) и, следовательно, в равновесии: ~ g1 =K = ~ g N º g.
Таким образом, получаем следующее уравнение:
-(Ng ) + (kN -1- 2 g )Ng + (kN -1)g + kN - c = 0 Û
2

Û -(N 2 + 2N )g 2 + (kN 2 - N (1- k) -1)g + kN - c = 0 Û

(kN 2 - N (1- k) -1) + (kN 2 - N (1- k) -1) + 4(N 2 - 2N )(kN - c )


2
Û~
g=
2(N 2 - 2N )

(взяли только положительный корень).


248
6. Экстерналии

Таким образом, в равновесии совокупный размер стада составит:

~ = (kN - N (1- k) -1) + (kN - N (1- k) -1) + 4(N - 2N )(kN - c ) .


2 2 2 2
~
G = Ng
2(N - 2)

~
(в) Можно показать, что G > G .
Условие первого порядка индивидуальной задачи максимизации прибыли
отражает желание фермера, имеющего g i коз и рассматривающего возможность
увеличения своего стада. Ценность дополнительной козы составляет
v ( g i + dg i , g -i ), а стоит она c . Ущерб от существующего стада составляет
¶ ¶
v ( g i , g -i ) в расчете на 1 козу или g i v ( g i , g -i ) в целом. Однако ущерб
¶g i ¶g i
для всех фермеров от этой дополнительной козы будет равен v ¢(G ) в расчете
на 1 козу или Gv ¢(G ) в целом. Таким образом, принимая решение о размере ста-
да в децентрализованной экономике, фермер не учитывает своего влияния
на остальных фермеров.

2. Рассмотрите экономику с двумя благами, двумя фирмами — A и B и одним


потребителем. Предпочтения потребителя представимы функцией полезности
¶u(x 1 , x 2 )
u (x 1 , x 2 ), причем > 0, i = 1, 2. Потребитель владеет начальными за-
¶x i
пасами благ w i . Технологии фирм описываются с помощью трансформаци-
онных функций: Y j = {(y 1j , y 2j ) Î R 2 : F j (y 1j , y 2j , y 2( -j ) ) £ 0}, где j = {A , B },
y 2( -j ) — вторая компонента вектора чистых выпусков технологии, отличной
от j. Таким образом, производя/затрачивая второе благо, фирмы оказывают
влияние друг на друга. Будем считать, что множества обладают свойством от-
¶F j ()
×
сутствия «рога изобилия» и > 0, j = {A , B } и i = 1, 2, т. е., когда распреде-
¶y ij
ление находится на границе множества производственных возможностей, уве-
личение компонент вектора чистых выпусков приводит к выходу за границы
технологического множества. Во внутреннем равновесном распределении
MRS x 2 , x1 (~
x 1, ~
x 2 ) = MRT yA2 A , y1 A (~
y 1A , ~
y 2A , ~
y 2B ) = MRT yB2 B , y1 B (~
y 1B , ~
y 2B , ~
y 2A ) = 6
и MRT A ~ ~ ~
( y , y , y ) = 2, MRT B ~ ~ ~
( y , y , y ) = -4. Покажите,
y 2 B , y1 A 1A 2A 2B y 2 A , y1 B 1B 2B 2A

что распределение не Парето-оптимально, построив Парето-улучшение.


249
Микроэкономика: задачи и решения

Решение.
Дифференциальные характеристики Парето-оптимального распределения за-
писываются следующим образом (см. БЖЦ 9.3):
MRS x 2 , x1 (x 1 , x 2 ) = MRT yA2 A , y1 A ( y 1A , y 2A , y 2B ) + MRT yB2 A , y1 B ( y 1B , y 2B , y 2A ),

MRS x 2 , x1 (x 1 , x 2 ) = MRT yB2 B , y1 B ( y 1B , y 2B , y 2A ) + MRT yA2 B , y1 A ( y 1A , y 2A , y 2B ).

В заданном распределении выполнено соотношение MRS x 2 , x1 (~ x 1, ~


x 2) >
> MRT yA2 A , y1 A (~
y 1A , ~
y 2A , ~
y 2B ) + MRT yB2 A , y1 B (~
y 1B , ~
y 2B , ~
y 2A ). Это означает, что в по-
треблении увеличение на малую единицу потребления второго блага компенси-
руется отказом от 6 малых единиц первого блага. Тогда как для высвобождения
при использовании технологии A малой единицы второго блага (либо увеличе-
ние выпуска второго блага, либо уменьшение затрат) требуется всего 2 единицы
первого блага. Так как соответствующее перераспределение приведет к росту
полезности единственного потребителя, новое распределение является Парето-
улучшением заданного.
Аналогично можно проанализировать соотношение MRS x 2 , x1 (~ x 1, ~
x 2) <
< MRT B (~
y ,~y ,~
y 2 B , y1 By ) + MRT A
1B 2B(~
y ,~
2Ay ,~ y ). Сокращение потребле-
y 2 B , y1 A 1A 2A 2B

ния второго блага на малую единицу компенсируется увеличением потребления


первого блага на 6 малых единиц. Тогда как сокращение ~ y 2B на малую единицу
приводит к «высвобождению» 8 малых единиц первого блага, что приводит
к строгому увеличению полезности потребителя.
Распишем этот анализ более подробно, но прежде заметим следующее. Так
æ ¶u(x 1 , x 2 ) ö÷
как предпочтения потребителя строго монотонны çç > 0, i = 1, 2 ÷÷, в рав-
è ¶x i ø
новесии цены могут быть только положительными (в противном случае спрос
со стороны потребителя на благо, цена которого равна нулю, будет неограничен).
Следовательно, из условий ~x i £ wi + ~ y iB , ~
y iA + ~ pi (~
x i - w i -~
y iA - ~
y iB ) = 0 (i = 1, 2)
следует, что для равновесного распределения условия допустимости выполнены
как равенства ~x i = wi + ~
y iA + ~
y iB , i = 1, 2.
Увеличим на малую единицу потребление второго блага потребителем.
dx ½
Так как - 1 ½ ~ = MRS x 2 , x1 (~ x 1, ~
x 2 ) = 6, то dx 1 = -6dx 2 , откуда следует, что
dx 2 ½ x1 =x~1
x 2 =x 2

250
6. Экстерналии

увеличение потребления второго блага на малую величину компенсируется


(т. е., потребитель остается на том же уровне благосостояния) уменьшением по-
требления первого блага на 6 малых единиц. Пусть в новом распределении
dx 2 = dy 2A > 0 тогда для нового распределения выполнено ~ x 2 + dx 2 =
= w2 +~ y 2A + dy 2A + ~y 2B .
Если ~ y 2A £ 0, то dy 2A > 0 означает, что в новом распределении при использо-
вании технологии A меньше затрачивается второго блага (и даже, возможно, его
начали выпускать). Если же ~ y 2A > 0, то dy 2A > 0 означает, что в новом распреде-
лении при использовании технологии A выпуск второго блага возрос.
dy ½
Так как - 1A ½ y1 A =~y1 A = MRT yA2 A , y1 A (~
y 1A , ~
y 2A , ~
y 2B ) = 6, то dy 1A = -6dy 2A . Сле-
dy 2A ½ y =~y
2A 2A
y 2 B =~
y2B

довательно, увеличение ~ y 2A на dy 2A > 0 для того, чтобы новое распределение


было допустимым, должно сопровождаться уменьшением ~ y 1A на 6 малых еди-
~
ниц. Если компонента y 1A ³ 0, то уменьшение на 6 малых единиц означает, что
выпуск первого блага по технологии A уменьшился (возможно, что в новом
распределении первое благо по технологии A не выпускается, а затрачивается).
Если же ~y 1A < 0, то затраты первого блага возросли. Напомним, что именно
от 6 малых единиц первого блага потребитель может отказаться, не уменьшая
полезность, при увеличении на малую единицу потребления второго блага.
Поскольку в заданном распределении MRT yB2 A , y1 B (~
y 1B , ~
y 2B , ~
y 2A ) =
¶FB ¶y 2A ½½ ¶FB ()
× ¶FB ()
×
= = ~ = -4 и по условию > 0, то < 0, а значит, внеш-
¶FB ¶y 1B ½ y =~y
y 1 B y 1 B ¶y 1B ¶y 2A
2B 2B
y 2 A =~
y 2A

нее воздействие, связанное с увеличением y 2A , положительное (анализ класси-


фикации внешнего воздействия см., например, в 3(а)).
dy ½
Из - 1B ½ y1 B =~y1 B = MRT yB2 A , y1 B (~
y 1B , ~
y 2B , ~
y 2A ) = -4 следует, что dy 1B = 4dy 2A ,
dy 2A ½ y =~y
2B 2B
y 2 A =~
y2A

а значит, увеличение ~ y 2A на малую единицу приводит к увеличению y 1B


на 4 малых единицы.
Если ~ y 1B £ 0, то это означает, что в новом распределении при использовании
технологии B затраты первого блага уменьшились на 4 малых единицы. Если же
~
y 1B > 0, то соответственно возрос выпуск первого блага.
251
Микроэкономика: задачи и решения

В итоге ~ x 1 + dx 1 = w 1 + ~
y 1A + dy 1A + ~
y 1B + dy 1B , откуда ~
x 1 + dx 1 = w 1 +
~ ~ ~ ~ ~
+ y 1A - 6dy 2A + y 1B + 4dy 2A или x 1 + dx 1 = w 1 + y 1A + y 1B - 2dy 2A , т. е. dx 1 =
= -2dy 2A < 0.
123
>0
Таким образом, увеличив потребление второго блага на малую единицу, по-
требление первого блага уменьшили только на 2 малых единицы. Следователь-
но, благосостояние потребителя возросло.
Запишем то же самое еще более формально:
æç ö÷
ç ~ ~ ÷
ç ¶u(x 1 , x 2 ) ÷
ç ÷
¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x1, ~x 2) ç ¶x 2 ÷
du = dx 1 + dx 2 = çdx 1 + ~ ~ dx 2 ÷÷ =
¶x 1 ¶x 2 ¶x 1 ç ¶u(x 1 , x 2 ) ÷
ç ÷
ç ¶x 1 ÷
ç 1 4 2 4 3 ÷
çè ÷
6 ø÷
¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x 1, ~
x 2)
= (dx 1 + 6dx 2 ) = |dx 2 = dy 2A > 0| = (dx 1 + 6dy 2A ) =
¶x 1 ¶x 1
æ ÷ö
dy = -6dy 2A , dy 1B = 4dy 2A ½ ¶u(~ x 2 )çç
x 1, ~ ÷
= ½ 1A = ç 123
4 dy 2A ÷ > 0.
½dx 1 = dy 1A + d 1B ½ ¶x 1 ç ÷
14243 è >0 ø ÷
>0

Предложим еще одно Парето-улучшение. Но теперь сократим потребление


второго блага на малую единицу. Благосостояние потребителя не изменит-
ся, если увеличить потребление первого блага на 6 малых единиц, так как
dx ½
- 1 ½ ~ = MRS x 2 , x1 (~
x 1, ~
x 2 ) = 6, откуда dx 1 = -6dx 2 . Пусть в новом распреде-
dx 2 ½ x1 =x~1
x 2 =x 2

лении dx 2 = dy 2B < 0, тогда для нового распределения выполнено


~ ~ ~
x 2 + dx 2 = w 2 + y 2A + y 2B + dy 2B .
Если ~ y 2B < 0, то dy 2B < 0 означает, что при использовании технологии B уве-
личились затраты второго блага. Если же ~ y 2B ³ 0, то dy 2B < 0 означает, что вы-
пуск второго блага по технологии B сократился (или же второе благо в но-
вом распределении не выпускается, а затрачивается). Тогда, так как
dy ½
- 1B ½ y1 B =~y1 B = MRT yB2 B , y1 B (~
y 1B , ~
y 2B , ~
y 2A ) = 6, то dy 1B = -6dy