Е.А.Левина
Е.В.Покатович
задачи
и решения
Ре коме нд о ва н о У М О в обл ас т и э кон ом ик и
и ме нед ж мен т а в кач ес т в е у ч ебн ого пособия
д л я с туд е нт ов в ы с ших у ч ебн ы х зав ед е н ий,
обу ч а ю щи хся по н аправ л е н ию подгот ов к и «Экон ом ика»
Т р е т ь е и зда ние
1. Поведение потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Поведение производителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. Общее равновесие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности . . . . . . . . . . 181
5. Рынки в условиях неопределенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6. Экстерналии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
7. Общественные блага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8. Монополия и ценовая дискриминация . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9. Олигополия и стратегические взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . 374
10. Рынки факторов производства: монопсония и олигопсония . . . . . . 424
11. Асимметричная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Предисловие научного редактора
Решение.
(а) Покажем, что определение МWG подразумевает определение V. Рассмот-
рим множество {x : y ( x }. По определению MWG для любой последовательности
¥
{x n }n=1 и y ( x n для всех n и x = lim x n выполнено y ( x (определим y n = y для
n® ¥
всех n). Аналогично для множества {x : x ( y }.
Обратное утверждение (определение V подразумевает определение МWG) до-
казать сложнее. (Доказательство этого утверждения дано в учебнике MWG в ка-
честве упражнения.)
8
1. Поведение потребителя
N N
(г) min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , a i > 0, i = 1, ..., N ;
N N
(д) -å (x i - a i ) ³ -å ( y i - a i ) .
2 2
i =1 i =1
— строго монотонными?
— выпуклыми?
— строго выпуклыми?
— непрерывными?
Решение.
(а) Полнота. Напомним, что полнота означает сравнимость всех наборов
из потребительского множества. Формально определение полноты записывается
следующим образом.
Отношение предпочтения называется полным, если для любых двух наборов
x и y из потребительского множества X выполнено следующее: либо x ( y , либо
y ( x , либо оба соотношения вместе: x ( y и y ( x .
Теперь проверим, удовлетворяет ли этому свойству заданное отношение
предпочтения. Рассмотрим наборы x и y такие, что x i > y i для i = 1, ..., N -1
и x N < y N . Таким образом, не выполняется ни x ( y , ни y ( x , т. е. отношение
не является полным.
Транзитивность. Отношение предпочтения называется транзитивным, если для
любых трех наборов x , y и z таких, что x , y , z Î X , x ( y и y ( z , выполнено x ( z .
Таким образом, пусть x ( y и y ( z , что означает x i ³ y i и y i ³ z i для
i = 1, ..., N . По транзитивности неравенств для действительных чисел из
x i ³ y i ³ z i следует x i ³ z i для i = 1, ..., N . А значит, x ( z , т. е. отношение пред-
почтения транзитивно.
Локальная ненасыщаемость. По определению 3.B.3, MWG 3.B, предпочтения
называются локально ненасыщаемыми, если для любого допустимого набора
из множества потребительских наборов x Î X и любого e > 0 найдется другой
допустимый набор y такой, что y - x £ e, y f x . Рассмотрим произвольный на-
бор x и набор y , координаты которого заданы следующим образом:
æ e e ö÷
y = ççx 1 + , ..., x N + ,
è N +1 N + 1÷ø
где e — произвольная положительная величина.
Покажем, что набор y находится в e-окрестности набора x . Действительно,
2 2
æ ö æ ö
å ççèx i - x i - N e+ 1÷÷ø å ççè N e+ 1÷÷ø e
N N N
å (x i - y i )
2
x -y = = = = N.
i =1 i =1 i =1 N +1
N e N
Так как < 1, то < e.
N +1 N +1
10
1. Поведение потребителя
12
1. Поведение потребителя
N N N N
и å a i y i ³ å a i z i , откуда следует, что å a i x i ³ å a i z i , что для рассматривае-
i =1 i =1 i =1 i =1
мых предпочтений означает x ( z . Таким образом, предпочтения транзитивны.
Локальная ненасыщаемость. Рассмотрим произвольный набор x и набор
e
y = æççèx 1 + , x 2 , ..., x N ö÷÷ø, e > 0. Набор y принадлежит e-окрестности:
N
N
e N N
e N
å (x i - y i ) £ e. Так как å a i y i = å a i x i + a 1 > å a i x i , то y ( x и не-
2
=
i =1 N i =1 i =1 N i =1
верно x ( y . Таким образом, y f x .
N N
Слабая монотонность. Из x ³ y следует, что å a i x i ³ å a i y i , а значит, x ( y.
i =1 i =1
Следовательно, предпочтения слабо монотонные.
Монотонность. Рассмотрим два набора такие, что x i > y i для всех i = 1, ..., N .
N N
Тогда å a ix i > å a i yi . Следовательно, x ( y и неверно y ( x , таким образом,
i =1 i =1
x f y.
Строгая монотонность. x ³ y , x ¹ y означает, что x i ³ y i для i = 1, ..., N ,
и хотя бы для одной координаты выполнено x i > y i . Отсюда следует, что
N N
å a i x i > å a i y i , а значит, x ( y и неверно y ( x , что означает x f y . Следова-
i =1 i =1
тельно, предпочтения строго монотонные.
Выпуклость. Чтобы проверить выпуклость, воспользуемся определени-
ем БЖЦ. Предпочтения называются выпуклыми, если для "x , y Î X таких,
что x ( y , выполнено bx + (1- b)y ( y для b Î [ 0, 1]. Рассмотрим x ( y , тогда
N N
å a ix i ³ å a i yi . Рассмотрим набор z такой, что z i = bx i + (1- b)y i для всех
i =1 i =1
i = 1, ..., N и b Î [ 0, 1]. Рассмотрим сумму координат полученного набора, взве-
шенных с соответствующими коэффициентами:
N N N N
å a i z i = å a i ( bx i + (1- b)y i ) = å a i bx i + å a i (1- b)y i =
i =1 i =1 i =1 i =1
N N
= b å a i x i +(1- b)å a i y i .
i =1 i =1
13
Микроэкономика: задачи и решения
N N N N N
Так как å a ix i ³ å a i yi , то b å a i x i +(1- b)å a i y i ³ å a i y i . Получили
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
N N
å a iz i ³ å a i yi , что означает bx + (1- b)y ( y для " b Î [ 0, 1], следовательно,
i =1 i =1
предпочтения выпуклы.
Докажем выпуклость, воспользовавшись определением MWG: выпуклость
означает, что для " x , y , z Î X , таких, что x ( y , z ( y , выполнено bx + (1- b)z ( y
для b Î [ 0, 1].
Рассмотрим x , y , z Î X такие, что x ( y и z ( y . z ( y означает для рассматри-
N N
ваемых предпочтений: å a iz i ³ å a i yi . Домножим неравенство на (1- b) ³ 0 :
i =1 i =1
N N N N
(1- b)å a i z i ³ (1- b)å a i y i . Аналогично, x ( y означает å a ix i ³ å a i yi . Дом-
i =1 i =1 i =1 i =1
N N
ножив на b ³ 0 получим неравенство b å a i x i ³ b å a i y i . Сложим полученные
i =1 i =1
неравенства:
N N N N
b å a i x i + (1- b)å a i z i ³ b å a i y i + (1- b)å a i y i .
i =1 i =1 i =1 i =1
14
1. Поведение потребителя
¥
Непрерывность. Рассмотрим последовательность пар наборов {(x n , y n )}n =1 та-
¥ ¥
ких, что x n ( y n для всех n и {x n }n=1 , {y n }n=1 , x 0 = lim x n и y 0 = lim y n , x n ,
n® ¥ n® ¥
y n , x 0 , y 0 Î X . x 0 = lim x n означает, что x i0 = lim x in для всех i = 1,..., N ,
n® ¥ n® ¥
и y 0 = lim y n означает, что y i0 = lim y in для всех i = 1,..., N . x n ( y n означает,
N n® ¥ N n® ¥
ai ai
что å (x in ) ³ å ( y in ) для i = 1,..., N . Таким образом, получили числовые
i =1 i =1
¥ ¥
ìï N a üï ìï N a üï
последовательности íå (x in ) i ý и íå ( y in ) i ý . Вычислим предел последо-
ïïîi =1 ïïþ ïïîi =1 ï
ï
þn =1
n =1
¥
ìï N a üï
вательности íå (x in ) i ý , воспользовавшись тем, что предел суммы сходя-
ïïîi =1 ïïþ
n =1
¥
ïì N a üï N
ai
N
a
Для последовательности íå ( y in ) i ý выполнено lim å (y in ) = å ( y i0 ) i .
ïïîi =1 ïïþ n® ¥ i =1 i =1
n =1
N N
a a
По свойству пределов сходящихся последовательностей å( ) x i0 i ³ å ( y i0 ) i ,
i =1 i =1
15
Микроэкономика: задачи и решения
(в) Рассмотрим отношение предпочтения такое, что для любых двух наборов
N N
x , y Î X , x ( y тогда и только тогда, когда Õ x ia i a
³ Õ y i i , 1 > a i > 0, i = 1, ..., N ,
i =1 i =1
N
å a i = 1.
i =1
N N
Полнота. Для любых x и y Î X выполнено либо Õ x ia i a
³ Õ y i i , и тогда
i =1 i =1
N N
x ( y , либо Õ y ia i ³ Õx i
ai
— тогда y ( x . Таким образом, заданные предпочте-
i =1 i =1
ния являются полными.
Транзитивность. Рассмотрим наборы x , y и z Î X такие, что x ( y и y ( z .
N N N N
x ( y означает, что Õ x ia i a
³ Õ y i i . y ( x , соответственно Õ y ia i a
³ Õ z i i . Тогда
i =1 i =1 i =1 i =1
N N
Õ x ia i a
³ Õ z i i , а значит, x ( z . Таким образом, предпочтения транзитивны.
i =1 i =1
Локальная ненасыщаемость. Чтобы анализировать локальную ненасыщае-
мость, необходимо определить строгое отношение предпочтений. x f y означает,
что x ( y и неверно y ( x . Для рассматриваемых предпочтений эти условия за-
N N N N N N
писываются как Õ x ia i a
³ Õ y i i , и не верно Õ y ai ³ Õ x a i , т. е. Õx ai > Õ y ai .
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
16
1. Поведение потребителя
N
Рассмотрим наборы x = (x 1 , ..., x N -1 , 0) и y = (0, y 2 , ..., y N ), x ¹ y . Õx ai =
N i =1
= Õ y ai = 0, откуда следует x ( y . Для строго выпуклых предпочтений из x ( y ,
i =1 N
x ¹ y следует bx + (1- b)y f y для " b Î (0, 1). Однако Õ( bx i + (1- b )y i ) = 0,
i =1
17
Микроэкономика: задачи и решения
¥
Непрерывность. Рассмотрим последовательность пар {(x n , y n )}n =1 таких, что
¥ ¥
x 0 = lim x n и y 0 = lim y n , x n ( y n для всех n и {x n }n=1 , {y n }n=1 , x 0 , y 0 Î X .
n® ¥ n® ¥
N N
ai a1 a2 aN ai
lim
n® ¥
Õ(x in ) = lim (x 1n )
n® ¥
lim (x n2 )
n® ¥
× K × lim (x N
n® ¥
n
) = Õ(x i0 ) .
i =1 i =1
18
1. Поведение потребителя
¥
ìï N a üï N
a
N
ai
Для последовательности í Õ( y in ) i ý выполнено lim Õ( y in ) i = Õ(y i0 ) .
ïïîi = 1 ïïþ n® ¥ i = 1 i =1
n =1
N N
ai a
По свойству пределов сходящихся последовательностей Õ(x i0 ) ³ Õ( y i0 ) i ,
i =1 i =1
что означает x ( y , т. е. отношение предпочтения непрерывно.
0 0
(г) Рассмотрим отношение предпочтения такое, что для любых двух наборов
N N
x , y Î X , x ( y тогда и только тогда, когда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , a i > 0,
i = 1, ..., N .
Полнота. Для любых x и y Î X выполнено либо min{a i x i }N i =1 ³
N N N
³ min{a i y i }i = 1 — тогда x ( y , либо min{a i x i }i = 1 £ min{a i y i }i = 1 — тогда y ( x .
Два числа всегда сравнимы. Таким образом, заданные предпочтения являются
полными.
Транзитивность. Рассмотрим наборы x , y и z Î X такие, что x ( y и y ( z .
N N
x ( y, означает, что min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 . y ( z, соответственно
N N N N
min{a i y i }i = 1 ³ min{a i z i }i = 1 . Тогда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i z i }i = 1 , а значит, x ( z .
Таким образом, предпочтения транзитивны.
Локальная ненасыщаемость. Строгое отношение предпочтения x ( y означа-
N N
ет, что min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 .
Рассмотрим произвольный набор x и набор y , координаты которого заданы
следующим образом:
æ e e ö÷
y = ççx 1 + , ..., x N + ,
è N +1 N + 1÷ø
где e — произвольная положительная величина.
В пункте (а) было показано, что набор y находится в e-окрестности набора x .
N N
Так как все координаты увеличиваются, то min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 , а зна-
чит, x f y . Таким образом, доказана локальная ненасыщаемость рассматривае-
мых предпочтений.
Слабая монотонность. Для наборов x , y Î X таких, что x ³ y выполнено
N N
min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 , а значит x ( y , предпочтения являются слабо мо-
нотонными.
Монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x >> y . Так как в на-
боре x все координаты больше соответствующих координат набора y , то
19
Микроэкономика: задачи и решения
N N
min{a i x i }i = 1 > min{a i y i }i = 1 , а значит, x f y . Предпочтения являются монотон-
ными.
Строгая монотонность. Рассмотрим наборы x , y Î X такие, что x ³ y
и x ¹ y . Покажем, что рассматриваемые предпочтения не являются строго моно-
тонными. В качестве контрпримера рассмотрим случай N = 2 и a 1 = a 2 = 1. Рас-
смотрим наборы y = (3, 5) и x = (3, 8). Для этих наборов выполнено x ³ y и x ¹ y .
Однако min{x 1 , x 2 } = min{y 1 , y 2 }, а значит, неверно, что x f y .
Выпуклость. Рассмотрим два произвольных набора x и y таких, что x ( y .
N N N
Тогда min{a i x i }i = 1 ³ min{a i y i }i = 1 . Обозначим min{a i x i }i = 1 = a j x j и
N N N
min{a i y i }i = 1 = a s y s . Так как min{a i x i }i=1 ³ min{a i y i }i=1 , то a j x j ³ a s y s . Вы-
пуклость означает, что bx + (1- b)y ( y для любых b Î [ 0, 1]. Набор
bx + (1- b)y = ( bx 1 + (1- b)y 1 , ..., bx N + (1- b)y N ). Обозначим min{a i (bx i +
+(1- b)y i )}i = 1 = a l ( bx l + (1- b)y l ). Так как min{a i x i }i = 1 = a j x j , то a l bx l ³
N N
i=2 i =1
нотонности должно выполняться x ( y . Однако, так как -e 2 ò 0, то x > y, а зна-
чит, предпочтения не являются слабо монотонными.
Выпуклость и строгая выпуклость. Для случая N = 2, a 1 = 3 и a 2 = 2 приве-
дена графическая иллюстрация (рис. 2.4).
21
Микроэкономика: задачи и решения
(г) Предпочтения ( монотонны тогда и только тогда, когда они строго мо-
нотонны.
22
1. Поведение потребителя
Решение.
(а) Рассмотрим предпочтения: y (x тогда и только тогда, когда
x 1 - 2x 2 ³ y 1 - 2 y 2 . Покажем, что предпочтения локально ненасыщаемы. Рас-
смотрим произвольный набор x = (x 1 , x 2 ) и набор y , координаты которого
e
y = æççèx 1 + , x 2 ö÷÷ø. Покажем, что набор y находится в e-окрестности набора x:
2
e
x - y = (x 1 - y 1 ) + (x 2 - y 2 ) =
2 2
< e.
2
Так как y 1 - 2 y 2 = x 1 - 2x 2 + e > x 1 - x 2 , то выполнено y ( x , но неверно, что
x ( y . Таким образом, y f x .
Покажем теперь, что предпочтения не являются слабо монотонными. Рас-
смотрим два набора x = (8, 4) и y = ( 5, 2). x ³ y , однако не выполнено x ( y ,
так как x 1 - 2x 2 = 0 < y 1 - 2 y 2 = 1.
Данный пример показывает, что из локальной ненасыщаемости не следуют
слабая монотонность, монотонность и строгая монотонность (обоснуйте
почему). Таким образом, утверждение неверно.
23
Микроэкономика: задачи и решения
(д) Рассмотрим два набора таких, что x >> y . В задаче требуется показать,
что x f y . Так как x >> y , то x i - y i > 0 для i = 1, ..., N . Возьмем
e = min{x 1 - y 1 , ..., x N - y N } > 0. Покажем, что для любого набора z Î X , если
24
1. Поведение потребителя
N
å (y j - z j )
2
y - z £ e, то x i ³ z i для i = 1, ..., N . Запись y - z £ e означает £ e.
j =1
N
å (y j - z j )
2
Так как e £ x i - y i для всех i = 1, ..., N , то £ x i - y i . В обеих частях
j =1
неравенства стоят положительные числа. Возведем левую и правую части нера-
N
å (y j - z j )
2
венства в квадрат и приведем к следующему виду: £
j ¹i
£ (x i - y i ) -( y i - z i ) . Преобразуем правую часть неравенства:
2 2
(x i - y i ) 2 -( y i - z i ) 2 = x i2 - 2x i y i + 2 y i z i - z i2 =
= (x i - z i )(x i + z i )- 2 y i (x i - z i ) = (x i - z i )(x i + z i - 2 y i ).
N
Так как 0 £ å (y j - z j ) , то 0 £ (x i - z i )(x i + z i - 2 y i ). Предположим, что
2
j ¹i
x i < z i . Тогда должно выполняться (x i + z i - 2 y i ) £ 0. Так как x i - y i > 0, то
z i - y i < 0, а следовательно, x i > y i > z i . Получили противоречие с тем, что
x i < z i . Таким образом, x i ³ z i .
В силу локальной ненасыщаемости существует ~ z Î X такой, что y - ~ z £e и
z f y . Выше было показано, что x i ³ z i для i = 1, ..., N , а значит, x ³ ~
~ z . В силу
слабой монотонности предпочтений из x ³ ~ z следует x ( ~ z . Таким образом,
~
x ( z f y.
Докажем, что если x ( ~ z f y и предпочтения рациональны, то x f y . Так как
рациональность предпочтений означает, в том числе и то, что предпочтения
полные, то либо x ( y , либо y ( x , либо и то и другое. Пусть y ( x . Тогда по
транзитивности y ( ~ z . Однако ~ z f y означает, что ~z ( y , и неверно, что y ( ~
z.
Получили противоречие. Значит, предположение y ( x оказалось неверным.
В силу полноты, если y ( x неверно, то должно выполняться x ( y . Таким об-
разом, x ( y , и неверно, что y ( x , т. е. x f y .
25
Микроэкономика: задачи и решения
26
1. Поведение потребителя
27
Микроэкономика: задачи и решения
i =1 i =1
Приведем также графический пример (например, такие линии уровня соот-
ветствуют предпочтениям x ( y тогда и только тогда, когда x 1 - (x 2 ) ³
2
28
1. Поведение потребителя
i =1 i =1
29
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
По утверждению 1.B.2, MWG 1.B, если предпочтения ( можно представить
функцией полезности, то они рациональны (т. е. удовлетворяют свойствам пол-
ноты и транзитивности). Однако обратное утверждение неверно: рационально-
сти предпочтений недостаточно для существования функции полезности (при-
мер: лексикографические предпочтения). Рассмотрим, изменится ли ситуа-
ция, если добавим следующее условие: множество потребительских наборов X
конечно.
Напомним определение функции полезности: функция u : X ® R является
функцией полезности, представляющей отношение предпочтения (, если для
всех наборов x , y Î X выполнено x ( y Û u (x ) ³ u( y ).
Для каждой пары потребительских наборов (х, у) определим индекс:
ì1, если х ( у
r( x , y ) = ïí и u (x ) = å r (x , y ).
îï0, если неверно, что х ( у yÎ X
30
1. Поведение потребителя
Решение.
По определению функция u : X ® R является функцией полезности, представ-
ляющей отношение предпочтения (, если для всех x , y Î X выполнено
x ( y Û u (x ) ³ u( y ).
Пусть x , y Î X и функция u () × представляет отношение предпочтения (. Тогда
по определению x ( y Û u x ³ u( y ). Поскольку f ()
( ) × строго возрастает, то
u (x ) ³ u ( y ) Û v (x ) ³ v( y ). Следовательно, x ( y Û v (x ) ³ v( y ). Следовательно, v ()
×
представляет отношение предпочтения (.
Решение.
Функция f () × является суперпозицией функций f = j o u , где j( y ) = y - y 2 , для
1
любых y Î R(u ). Поскольку j¢ ( y ) = 1- 2 y > 0 для всех y < , и j¢ ( y ) = 1- 2 y < 0
2
æ 1ö
для всех y > , то j( y ) возрастает на интервале y Î ççè-¥, ÷÷ø и убывает на интер-
1
2 2
æ1 ö
вале y Î ççè , ¥ ÷÷ø. Следовательно, если u (x ) £ " x Î R n+ , то функция f ( ×) представ-
1
2 2
ляет те же предпочтения, что и функция u (x ). Но если существует потребитель-
1
ский набор x Î R n+ такой, что u (x ) > , то возможно нарушение u (x ) ³ u( y ) Û
2
Û f (x ) ³ f ( y ), что в итоге ведет к нарушению x ( y Û f (x ) ³ f ( y ).
Решение.
Воспользуемся определением MWG. Рассмотрим последовательность пар
¥
{(x , y n )}n =1 таких, что x n ( y n для всех n , и lim x n = x 0 и lim y n = y 0 .
n
n® ¥ n® ¥
3 См. Jehle G. A., Reny P. J. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2001. Зада-
ча 1.24(b).
31
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Нам нужно доказать, что если x ( y , то u (x ) ³ u( y ), и что если u (x ) ³ u( y ),
то x ( y .
Предположим сначала, что x ( y . Если, кроме того, верно, что y ( x , значит,
x ~ y , следовательно u (x ) = u( y ). Если же, наоборот, неверно, что y ( x , значит,
x f y . Следовательно, u (x ) > u( y ). Таким образом, если x ( y , то u (x ) ³ u( y ).
Теперь докажем в другую сторону. Предположим, что u (x ) ³ u( y ). Если, кро-
ме того, u (x ) = u( y ), то x ~ y . Если же, наоборот, u (x ) > u( y ), то x f y . Таким об-
разом, если u (x ) ³ u( y ), то x ( y .
Решение.
(1) Покажем, что из определения 1 следует определение 2.
32
1. Поведение потребителя
Решение.
(а) Рассмотрим y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Чтобы показать, что функция полезно-
сти квазивогнута, требуется доказать, что множество {x Î X : u (x ) ³ t } выпукло,
т. е. ay + (1- a )z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Так как отношение предпочтений представи-
мо функцией полезности, то оно рационально, т. е. полно и транзитивно.
В силу полноты выполнено либо z ( y (u (z ) ³ u( y )), либо y ( z (u( y ) ³ u (z )), либо
и то и другое. Предположим сначала, что z ( y . Тогда в силу выпуклости пред-
почтений получим, что az + (1- a )y ( y для " a Î [ 0, 1]. По определению функ-
ции полезности u(az + (1- a )y ) ³ u( y ). Так как y Î {x Î X : u (x ) ³ t }, то u( y ) ³ t ,
следовательно, u(az + (1- a )y ) ³ t , что означает ay + (1- a ) z Î {x Î X : u (x ) ³ t } для
" a Î [ 0, 1]. Аналогично рассматривается случай, когда y ( z .
33
Микроэкономика: задачи и решения
11. (а) Покажите, что если функция полезности вогнута, то она квазивогнута,
а следовательно, предпочтения, представимые вогнутой функцией полезно-
сти, выпуклы.
Решение.
(а) Если функция полезности вогнута, то по определению вогнутости
u(az + (1- a )y ) ³ au (z ) + (1- a )u( y ) для любых a Î [ 0, 1]. Нужно показать, что
множество {x Î X : u (x ) ³ t } выпукло. Рассмотрим y , z Î {x Î X : u (x ) ³ t }. Нужно
показать, что az + (1- a )y Î {x Î X : u (x ) ³ t } для всех a Î [ 0, 1]. Так как
z Î {x Î X : u (x ) ³ t }, то u (z ) ³ t , следовательно, для a Î [ 0, 1], au (z ) ³ at . Аналогич-
но для y выполнено u( y ) ³ t , откуда (1- a )u( y ) ³ (1- a )t . Просуммировав нера-
венства, получим au (z ) + (1- a )u( y ) ³ t . Так как функция u (x ) вогнута,
то u(az + (1- a )y ) ³ au (z ) + (1- a )u( y ) ³ t , т. е. u(az + (1- a )y ) ³ t , а значит,
az + (1- a )y Î {x Î X : u (x ) ³ t } для всех a Î [ 0, 1].
Таким образом, предпочтения, представимые вогнутой функцией полезно-
сти, являются выпуклыми.
34
1. Поведение потребителя
Так как a <1, то при x 1 > 0, x 2 > 0 D 1 < 0, D 2 > 0. Главные миноры чередуют
знаки начиная с отрицательного. Аналогичный результат получим, если «поме-
няем местами» x 1 и x 2 . Таким образом, функция строго вогнута на положитель-
ных наборах, а значит, вогнута. Следовательно, предпочтения выпуклы и строго
выпуклы на положительных наборах.
Предпочтения x ( y тогда и только тогда, когда -(x 1 - a )2 - (x 2 -b )2 ³
³ -( y 1 - a) -( y 2 -b) также представимы функцией полезности:
2 2
u(x 1 , x 2 ) = -(x 1 - a ) - (x 2 -b ) .
2 2
(а) Покажите, что новый набор допустим при старых ценах. Как изменится
благосостояние потребителя?
Решение.
(а) Так как потребитель тратит весь свой доход, то p ¢x ¢= p ¢w. Добавим и вы-
чтем из левой части p10 x ¢1 : p ¢x ¢= p1¢ x 1¢ + p 2x ¢2 + K + pN x N ¢ + p10 x 1¢ - p10 x 1¢ . Так как
изменится только одна цена p1 , то p 2x ¢2 +K pN x N ¢ + p10 x 1¢ = p 0 x ¢. Тогда
p ¢x ¢= p1¢ x ¢1 + p 0 x ¢- p10 x 1¢ , откуда p ¢x ¢= p 0 x ¢+( p1¢ - p10 )x 1¢ . Так как p ¢x ¢= p ¢w, то
p 0 x ¢+( p1¢ - p10 )x 1¢ = p ¢w.
35
Микроэкономика: задачи и решения
13. Пусть X = R N
+ , N ³ 2, доход R > 0, вектор цен p ³ 0 и p ¹ 0. Выведите с ис-
пользованием теоремы Куна—Таккера маршаллианский спрос для функций.
(а) u(x 1 , x 2 ) = x 1 + x 2 , N = 2;
(б) u(x 1 , x 2 ) = (x 1 ) + (x 2 ), N = 2;
2
Решение.
(а) Задача потребителя:
ìï x 1 + x 2 ® max
ï
í x1 , x 2 ³ 0 .
ïï p x + p x £ R
î 1 1 2 2
36
1. Поведение потребителя
Условия Куна-Таккера:
¶L 1
= - lp1 £ 0 и = 0, если x 1 > 0; (13.1)
¶x 1 2 x 1
¶L
= 1- lp 2 £ 0 и = 0, если x 2 > 0; (13.2)
¶x 2
¶L
= R - p1x 2 - p 2x 2 ³ 0 и = 0, если l > 0. (13.3)
¶l
Из условия (13.2) следует, что 1 £ lp 2 . При l = 0 условие (13.2) не выполне-
но, а значит, l > 0 и, таким образом, условие (13.3) выполнено как равенство.
Этот результат согласуется с утверждением 3.D.2 (ii), MWG 3.D и теоремой 23 (v),
БЖЦ 2.1, согласно которым если предпочтения локально ненасыщаемы, то бюд-
жетное ограничение в задаче максимизации полезности выполнено как равенст-
во на решении задачи.
Покажем, что в решении x 1 всегда больше нуля. Рассмотрим два набора:
æç~ ~ R - ep1 ÷ö æç~~ ~
~ R ÷ö
çèx 1 = e, x 2 = p ÷ø, где e > 0, и çèx 1 = 0, x 2 = p ÷ø, удовлетворяющих
2 2
37
Микроэкономика: задачи и решения
2
æp ö
бюджетному ограничению. Всегда существует такая величина e, 0 < e < çç 2 ÷÷ ,
è p1 ø
~ ~ æ~ ~ R ö÷
что выполнено u(~ x 1,~
x 2) >u ~ (
x 1,~ )
x 2 , следовательно, набор çç~
è
x 1 = 0, ~
x2 =
p 2 ÷ø
не может являться решением задачи потребителя.
Заметим, что использовать условия первого порядка для доказательства того,
что x 1 > 0, некорректно, поскольку в нуле условие (13.1) не определено.
1
Рассмотрим x 1 ¹ 0, тогда условие (13.1) - lp1 £ 0 всегда выполняется
2 x1
1 p
как равенство. Так как из условия (13.2) следует, что 1 £ lp 2 , то ³ 1 , при-
2 x1 p 2
2
1 p æç p 2 ö÷
= 1 , если x 2 > 0. x1 £ç
è 2 p1 ÷ø
чем Таким образом, всегда ,
2 x1 p 2
2
æp ö
и x 1 = çç 2 ÷÷ , если x 2 > 0.
è 2 p1 ø
R R
В то же время p1x 1 £ R, поэтому x 1 £ . Причем x 1 = , если x 2 = 0.
p1 p1
æ p 2 R ö÷ æ p 2 R ö÷
Следовательно, x 1 £ minçç 22 , ÷. Покажем, что x 1 = minçç 22 , ÷. Действи-
çè 4 p1 p1 ÷ø èç 4 p1 p1 ø÷
R p2
тельно, если x 2 = 0, то x 1 = , а если x 2 > 0, то x 1 = 22 .
p1 4 p1
38
1. Поведение потребителя
R p2
Теперь проанализируем, при каком условии x 1 = , а при каком x 1 = 22 .
p1 4 p1
2
R R p R p2
Так как x 1 = Û x 2 = 0, то £ 22 . Таким образом, x 1 = Û R£ 2 .
p1 p1 4 p1 p1 4 p1
2
R p p2
Решение задачи: x 1( p, R) = и x 2( p, R) = 0, если R £ 2 ; x 1( p, R) = 22
p1 2 4 p1 4 p1
R p2 p2
и x 2( p, R) = - , если R > (см. рис. 13.1).
p 2 4 p1 4 p1
(б) Прежде чем перейти к решению задачи, изобразим решение задачи гра-
фически для случая p1 , p 2 > 0. (Если цена любого блага равна нулю, то задача
не имеет решения.)
На рис. 13.2.А и 13.2.В наклон бюджетной линии таков, что в оптимальной
точке потребитель будет потреблять только x 1 или только x 2 соответственно.
На рис. 13.2.С цены на товары x 1 и x 2 одинаковы, и потребителю безразлично,
потреблять ли только товар x 1 или только товар x 2 . Ни на одном из рисунков
нет внутреннего решения. Заметим, что функция полезности не является ни вог-
нутой, ни квазивогнутой (покажите, что предпочтения не являются выпуклыми),
а значит, теорема Куна—Таккера дает необходимые, но недостаточные условия.
39
Микроэкономика: задачи и решения
R - p1x 1 - p 2x 2 ³ 0 и l( R - p1x 1 - p 2x 2 ) = 0.
ìx 1 - 0 £ 0 Þ x 1 = 0
Пусть l = 0, тогда ï íx - 0 £ 0 Þ x = 0.
ïî 2 2
ì2x 1 £ lp1
ï
Пусть l > 0, тогда í , и возможны три случая:
ïî2x 2 £ lp 2
(1) Пусть x 1 > 0 и x 2 = 0. Тогда так как l > 0, то R - p1x 1 - p 2x 2 = 0, откуда
R
при x 2 = 0 получим x 1 = .
p1
R
(2) Пусть x 1 = 0 и x 2 > 0. Аналогично предыдущему случаю x 1 = 0, x 2 = .
p2
(3) Пусть x 1 > 0 и x 2 > 0. Разделим 2x 1 = lp1 на 2x 2 = lp 2 (это допустимо,
x p x p
поскольку все величины положительны): 1 = 1 , откуда x 1 = 2 1 . Из бюд-
x2 p2 p2
( p1 ) 2 Rp 2
жетного ограничения получим x 2 + p 2x 2 = R, откуда x 2 = и соот-
p2 p12+ p 22
Rp1
ветственно x 2 = .
+ p 22
p12
Сравним значения целевой функции в точках, удовлетворяющих условиям
Куна—Таккера:
I. При x 1 = 0 и x 2 = 0 целевая функция принимает значение 0.
2
æRö
II. При x 1 = , x 2 = 0 значение целевой функции çç ÷÷ .
R
p1 è p1 ø
2
æRö
значение целевой функции çç ÷÷ .
R
III. При x 1 = 0, x 2 =
p2 è p2 ø
Rp Rp R2
IV. При x 1 = 2 1 2 , x 2 = 2 2 2 значение целевой функции 2 .
p1 + p 2 p1 + p 2 p1 + p 22
40
1. Поведение потребителя
ìïïmin{x 1 , x 2 } ® max
í x1 , x 2 ³ 0 .
ïïî p1x 1 + p 2x 2 £ R
0 - p1 -p 2
½ ½
½ 0 - p1 ½
¶ 2u ¶ 2u
½ < 0, - p1 > 0.
½- p ¶ 2u ½½ ¶x 12 ¶x 1¶x 2
½ 1 ¶x 12 ½ ¶ u2
¶ 2u
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22
½ 0 - p1 ½ ½ 0 - p1 ½
½½ ¶ 2u ½½ = ½½ a ½ = - p12 < 0.
-p - p1 - 21 ½
½ 1 2½
¶x 1 ½ x1 ½
43
Микроэкономика: задачи и решения
0 - p1 -p 2 0 - p1 - p1
¶ 2u ¶ 2u a1 a2 a
- p1 = - p1 - 0 = p12 + p 22 21 > 0.
¶x 12 ¶x 1¶x 2 x 12 2
x2 x1
¶ u2
¶ 2u a2
-p 2 -p 2 0 -
¶x 2¶x 1 ¶x 22 x 22
Это выполнено для любых (x 1 , x 2 ) >> 0, а значит, и для набора, который яв-
ляется решением задачи пункта (г).
14. Согласно утверждению 3.D.3 (iii) MWG 3D и теореме 24 (iv), БЖЦ 2.1 косвен-
ная функция полезности квазивыпукла по ценам и доходу, т. е. множество
{( p, R) :v ( p, R) £ v }, где p — вектор цен; R — доход, выпукло.
Решение.
Покажем, что если косвенная функция полезности v( p, R) квазивыпукла по
всем переменным, то она квазивыпукла и по любым двум переменным — нап-
ример, по цене pi и доходу R. По определению квазивыпуклости множество
{( p1 , ..., pN , R) :v( p1 , ..., pN , R) £ v } выпукло. Рассмотрим вектора ( p$ i , R$ , p-i )
~
и ~ ( i )
p , R, p , принадлежащие множеству {( p , ..., p , R) :v( p , ..., p , R) £ v }.
-i 1 N 1 N
~
pi , aR$ + (1- a )R,
Так как это множество выпукло, то вектор (ap$ i + (1- a )~
ap-i + (1- a ) p-i ) при " a Î [ 0, 1] также принадлежит этому множеству. Следова-
~
тельно, если ( p$ i , R$ ) и (~
pi , R) принадлежат множеств {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v },
~
где вектор p-i — фиксирован, то и (ap$ i + (1- a )~ pi , aR$ + (1- a )R) Î
Î {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v } при " a Î [ 0, 1], а это и означает выпуклость мно-
жества {( pi , R, p-i ) : v( pi , R, p-i ) £ v }. Таким образом, косвенная функция полез-
ности квазивыпукла по цене блага i и доходу.
44
1. Поведение потребителя
(б) Выше, в пункте (а), уже упоминалось, что согласно утверждению 3.D.3 (iii),
MWG 3D и теореме 24 (iv), БЖЦ 2.1 косвенная функция полезности квазивы-
пукла. Таким образом, ответ на поставленный вопрос известен: квазивогну-
тость функции полезности не является необходимым условием квазивыпукло-
сти косвенной функции полезность. Для того чтобы это доказать, необходимо
привести контрпример. Рассмотрим предпочтения, представимые функцией по-
лезности u (x 1 , x 2 ) = ( x 1 )2 + (x 2 )2 . Множество {(x 1 , x 2 ) : u(x 1 , x 2 ) ³ u } не является
выпуклым, так как найдутся две точки, принадлежащие множеству, такие, что не все
точки отрезка, соединяющего их, принадлежат множеству {(x 1 , x 2 ) : u(x 1 , x 2 ) ³ u }.
Это означает, что функция не является квазивогнутой (рис. 14.1).
В задаче 13 для заданной функции найдены маршаллианский спрос и соот-
ветствующая косвенная функция полезности:
ïìæ R ö 2
æRö
2ü
ï
v( p1 , p 2 , R) = maxïíçç ÷÷ , çç ÷÷ ï.
ý
ïïè p1 ø è p2 ø ï
ï
î þ
Эта функция является квазивыпуклой по ( p1 , p 2 , R) (доказательство остается
в качестве упражнения). В пространстве цен линии уровня косвенной функции
полезности выглядят следующим образом (рис. 14.2).
45
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Задача потребителя:
ïì f (x 2 , ..., x N ) + x 1 ® max
ïï x1 , ..., x N ³0
í N
ïx 1 + å pi x i £ R.
ï
ïî i=2
Таким образом, очевидно, что спрос на блага x 2 , ..., x N , получаемый как ре-
шение последней задачи, не будет зависеть от дохода: ~
xi = ~ x i ( p ), i = 2,..., N .
Из бюджетного ограничения найдем маршаллианский спрос на первое благо:
N
x 1( p, R) = R - å pi ~
~ x i ( p ). Тогда косвенная функция полезности имеет вид:
i=2
æ N ö÷
v ( p, R) = çç R - å pi ~
x i ( p)÷ + f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p)) =
çè i=2 ÷
ø
æN ö÷
= R - çç å pi ~x i ( p) - f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p))÷ º R + j( p),
çèi = 2 ÷ø
æN ö÷
где j( p ) º -çç å pi ~x i ( p) - f (~
x 2( p), ..., ~
x N ( p))÷.
çèi = 2 ÷ø
46
1. Поведение потребителя
(в) Покажите, что если вся предельная полезность по всем товарам убывает,
то предельная полезность дохода убывает по доходу.
Решение.
(а) Спрос x( p, R) находится из решения задачи:
0 - p1 -p 2 -p 3
0 - p1 -p 2
¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
0 - p1 - p1
¶ 2u ¶ 2u ¶x 12 ¶x 1¶x 2 ¶x 2¶x 3
< 0, - p1 > 0, <0
¶ u
2
¶x 12 ¶x 1¶x 2 ¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
- p1 -p 2
¶x 12 ¶ 2u ¶ 2u ¶x 1¶x 2 ¶x 22 ¶x 2¶x 3
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22 ¶ 2u ¶ 2u ¶ 2u
-p 3
¶x 1¶x 3 ¶x 3¶x 2 ¶x 32
и т. д.
4 По мотивам задачи 3.G.4, MWG 3 и задачи 1.54: Jehle G. A., Reny P. J. Advanced
Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2001.
47
Микроэкономика: задачи и решения
N
¶ 2u
Поскольку функция полезности имеет вид: u (x ) = å u i (x i ), то = 0,
i =1 ¶x i ¶x j
¶ u2
если i ¹ j, и = u i¢¢, если i = j.
¶x i ¶x j
Рассмотрим определитель:
0 - p1 -p 2
0 - p1 - p 2
¶ 2u ¶ 2u
- p1 = - p1 u 1¢¢ 0 = - p12u ¢¢2 - p 22u 1¢¢ > 0.
¶x 12 ¶x 1¶x 2
-p 2 0 u ¢¢2
¶ 2u ¶ 2u
-p 2
¶x 2¶x 1 ¶x 22
(б) В задаче нужно показать, что спрос на все блага растет по доходу при не-
изменных ценах.
1-й способ. Так как u i¢ (x ) > 0 для i = 1, ..., N , то предпочтения строго монотон-
ны, следовательно, локально ненасыщаемы. Согласно утверждению 3.D.2 (ii),
MWG 3D и теореме 23 (v), БЖЦ 2.1 если предпочтения локально ненасыщае-
мы, то бюджетное ограничение в задаче потребителя выполнено как равенство.
Продифференцировав бюджетное ограничение, которое в решении выполне-
но как тождество, по R, получим:
N ¶x i
1 = å pi . (16.2)
i =1 ¶R
48
1. Поведение потребителя
æ N p 2 ö÷ ¶l
1 = çç å i ÷× .
çèi = 1 u i¢¢ ÷ø ¶R
æ N p 2 ö÷
Заметим, что так как u i¢¢ < 0 для любого i = 1, ..., N , p >> 0, то çç å i ÷ < 0, сле-
çèi = 1 u i¢¢ ÷ø
¶l
довательно, < 0 (так как в левой части стоит положительная величина —
¶R
число 1). ¶x i
Таким образом, из (16.3) следует, что если u i¢¢ < 0, то > 0 для любого
¶R
i = 1, ..., N , т. е. все блага являются нормальными.
2-й способ. Поскольку по условию u i¢ (x ) > 0 для i = 1, ..., N , то предпочтения
строго монотонны, а значит, в решении выполнено px( p, R) = R. Таким обра-
зом, если доход вырос, то спрос по крайней мере на одно благо также должен
увеличиться. Обозначим это благо j.
Из условий первого порядка u i¢(x i ( p, R)) = l p i , для всех i = 1, ..., N , следует,
14243 123
>0 >0
pi
что u i¢(x i ( p, R)) = u ¢j (x j ( p, R)) для всех i = 1, ..., N . Так как u i¢¢(x ) < 0, то функ-
pj
ции u i¢ (x ) убывают. Следовательно, если спрос на благо j возрос, цены остались
неизменны, то правая часть тождества уменьшилась. Следовательно, и левая
часть уменьшилась. Это означает, что спрос на благо i , x i ( p, R), возрос. Таким
образом, благо i нормальное, и это выполнено для всех i = 1, ..., N .
¶l(x( p, R))
(в) В предыдущем пункте было показано, что < 0. Это означает,
¶R
что предельная полезность убывает по доходу. Однако доказать утверждение
можно и не используя экономический смысл множителя Лагранжа.
¶ 2v( p, R)
Для этого необходимо выяснить знак . В рассматриваемой задаче
¶R 2
¶v( p, R) N ¶u i (x( p, R)) ¶x i ( p, R)
=å . Тогда
¶R i =1 ¶x i ¶R
49
Микроэкономика: задачи и решения
2
¶ 2v( p, R) N ¶ 2u i (x( p, R)) æç ¶x i ( p, R) ö÷ N ¶u (x ( p, R)) ¶ 2x ( p, R)
¶R 2
= å ¶x i2 çè ¶R ÷
÷ø
+ å i
¶x i
i
¶R 2
. (16.4)
i =1 i =1
¶ 2u i (x( p, R))
По условию < 0 (предельные полезности по всем благам убыва-
¶x i2
2
æ ¶x ( p, R) ÷ö
ют). Так как çç i ÷÷ > 0, то первые N слагаемых в (16.4) отрицательны.
è ¶R ø
Продифференцируем дважды бюджетное ограничение:
N ¶ 2x i ( p, R)
å pi ¶R 2
= 0. (16.5)
i =1
¶u i l
Из условий первого порядка = lpi выразим цены pi = и подставим
¶x i ¶u i
¶x i
N ¶u ¶ 2x ( p, R)
1
в (16.5), откуда å i
l i = 1 ¶x i
i
¶R 2
= 0, что означает, что сумма последних N
¶ 2v ( p, R)
слагаемых в (16.4) равна нулю. Таким образом, < 0, т. е. предельная
¶R 2
полезность дохода убывает по доходу.
Решение.
Так как по условию предпочтения локально ненасыщаемы и непрерывны,
можно воспользоваться всеми соотношениями двойственности. Тогда
x i ( p1 , p 2 , e ( p, u )) = hi ( p1 , p 2 , u ),
где hi ( p1 , p 2 , u ) — компенсированный (хиксианский) спрос.
¶e( p1 , p 2 , u )
По лемме Шепарда = hi ( p1 , p 2 , u ).
¶pi
50
1. Поведение потребителя
¶e( p1 , p 2 , u ) ¶e( p1 , p 2 , u )
Следовательно, = x i ( p1 , p 2 , e( p, u )), т. е. =
¶pi ¶pi
a i e( p1 , p 2 , u )
= , i = 1, 2.
pi
Решим полученное дифференциальное уравнение для i = 1.
a1
ln e( p, u ) = a 1 ln p1 + c 1( p 2 , u ), откуда e( p, u ) = p1 exp{c 1( p 2 , u )}. Подставим по-
лученную функцию во второе дифференциальное уравнение:
a
a ¶c 1( p 2 , u ) a 2 p1 1 exp{c 1( p 2 , u )} ¶c ( p , u ) a 2
p1 1 exp{c 1( p 2 , u )} = , откуда 1 2 = .
¶p 2 p2 ¶p 2 p2
S( p, R) p = 0.
n
творяют å pi x i = R, однородности нулевой степени и слабой аксиоме выявлен-
i =1
51
Микроэкономика: задачи и решения
n
(в) Покажите, что если {x i ( p, R)}i = 1 удовлетворяет å pi x i = R,
N
а матрица
i =1
Решение.
(a) 1-й способ. Прежде чем приступить к решению, распишем, что означает
выражение S( p, R) p = 0.
é ¶h1 ¶h1 ù
ê K ú
ê ¶p1 ¶pN ú
ê ú
S=ê M O Mú.
ê ú
ê ¶h ¶h ú
ê N L 1 ú
êë ¶p1 ¶pN úû
N ¶h ( p , ..., p , u )
Соответственно S( p, R) p = 0 означает, что å i 1 n
p j = 0 для
j =1 ¶p
i = 1,..., N . j
¶e( p, u )
Напомним, что по лемме Шепарда = hi ( p, u ). Так как компенсиро-
¶pi
ванный спрос однороден нулевой степени по ценам (см. MWG, утвержде-
ние 3.Е.3 или БЖЦ 2.1, теорема 25), то для l > 0
hi ( lp, u ) - hi ( p, u ) = 0. (18.1)
52
1. Поведение потребителя
Таким образом, S( p, R) p = 0.
2-й способ. Элемент s ij матрицы Слуцкого имеет вид:
¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R) ¶h ( p, u )
s ij = + x j ( p, R) = i .
¶p j ¶R ¶p j
Тогда j-я компонента вектора строки pS( p, R) может быть записана в виде:
N æ ¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R) ÷ö N ¶x ( p, R) N ¶x ( p, R)
å pi çççè ¶p j
+
¶R
x j ( p, R)÷ = å i
÷ø i=1 ¶p j
+ x j ( p, R) pi å i
¶R
.
i=1 i=1
N
å pi x i = R и {x i ( p, R)}i = 1
N
нулевой степени, удовлетворяют слабой аксиоме вы-
i =1
53
Микроэкономика: задачи и решения
( p ¢- p)(x ( p ¢, R ¢ ) - x( p, R)) £ 0,
причем неравенство будет строгим, если x( p, R) ¹ x( p ¢, R¢).
Доказательство
Если x( p, R) = x( p ¢, R¢), то результат очевиден: ( p ¢- p)(x ( p ¢, R ¢ ) -x( p, R)) = 0.
Пусть x( p, R) ¹ x( p ¢, R¢). Тогда
( p ¢- p)(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) = p ¢(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)) - p(x( p ¢, R ¢) - x( p, R)). (18.6)
æç dp1 ö÷
ç M÷÷
ç ÷ и dx T = (dx 1 L dx N ), или в скалярной
писан в виде: dp × dx £ 0, где dp = ç
T
ç M÷÷
ç ÷
çèdpN ÷ø
N
записи: å dpi dx i £ 0. Поскольку x i ( p, R) = x i ( p1 ,..., pN , R), то дифференциально
i =1
54
1. Поведение потребителя
Тогда
N N æ N ¶x i ( p, R) ¶x ( p, R) N ö÷
å dpi dx i = å dpi çççèå ¶p j
dp j + i
¶R
å dp j x j ( p, R)÷ =
÷ø
i =1 i =1 j =1 j =1
N æ N æ ¶x ( p, R) ¶x i ( p, R) ö÷ ö÷
= å dpi çç å çç i + x j ( p, R)÷dp j ÷ £ 0,
i =1 çè j =1 çè ¶p j ¶R ÷ø ÷ø
¶x i ( p, R) ¶x i ( p, R)
поскольку + x j ( p, R) = s ij , отсюда можно сделать вывод, что
¶p j ¶R
матрица Слуцкого отрицательно полуопределена (по определению отрицатель-
ной полуопределенности).
и
N ¶x j ( p, R)
å pj ¶R
= 1. (18.10)
j =1
Продифференцируем f i по a :
N ¶x i (ap, aR) ¶x (ap, aR)
f i¢(a ) = å pj + i R. (18.11)
j =1 ¶p j ¶R
1
= [ -x i (ap, aR)] + x i (ap, aR) 1 [1] = 0,
a a
где предпоследнее равенство следует из (18.9) и (18.10), вычисленных в точке
(ap, aR). Таким образом, было показано, что функции f i (a ) = x i (ap, aR) являют-
ся константой по a > 0, а значит, x i ( p, R) являются однородными нулевой степе-
ни по p и R.
56
1. Поведение потребителя
Решение.
Найдем маршаллианский спрос как решение задачи потребителя:
maxln(x + 1) + ln( y + 2 )
x , y ³0
p x x + p y y £ R.
¶x i ( p, R) ¶x ( p, R)
s ij = + x j ( p, R) i .
¶p j ¶R
57
Микроэкономика: задачи и решения
Тогда
¶x( p, R) ¶x( p, R) æç 1 R +2 p y - px ÷ö R + 2 p y - p x æç 1 ö÷
s 11 = + x( p, R) = ç- - ÷÷ + çè 2 p ÷ø =
¶p x ¶R çè 2 p x 2 p x2 ø 2 px x
R +2 p y - px ½
=-
1
- ½ 3
=- .
2 px 4 p x2 ½p 2
x = 2 , p y = 4 , R = 14
3 3
Аналогично находим: s 22 = - , s 12 = s 21 = . Таким образом, матрица Слуц-
8 4
кого будет следующей:
æç- 3 3 ö÷
ç
S =ç 2 4 ÷÷.
çç 3 3 ÷
è 4 - 8 ÷ø
Решение.
(а) Обозначим h ( p, u ) множество решений задачи
ïì N p x ® min
ïå i i
íi=1 x1 ,..., x N ³0
ï
ïîu (x 1 ,..., x N ) ³ u .
58
1. Поведение потребителя
Решение.
1. Функция расходов не убывает по ценам, следовательно, функция z ( p1 , p 2 )
должна также не убывать по ценам.
59
Микроэкономика: задачи и решения
матрицу Гессе.
æç ¶ 2z 13 ¶ 2z 1
1 - 23 ¶z ÷ö
ç p3 u p 33 u p u÷
ç ¶p12 ¶p1 p 2 3 3 ¶p1 ÷
ç ÷
¶ 2z 1
¶ 2z 13 1 - 23 ¶z ÷÷
H e = çç p 33 u p3 u p u .
ç ¶p1 p 2 ¶p 22 3 3 ¶p 2 ÷÷
ç -2 ÷
ç 1 p 3 ¶z u 1 - 23 ¶z ÷
çç 3 3 ¶p p u 0÷
è 1 3 3 ¶p 2 ÷ø
2
¶ 2z ¶ 2z ¶ 2z æ ¶ 2z ö÷
D1 = £ 0 по (21.1), D 2 = 2 × 2 - çç ÷ ³ 0 по (21.2), следовательно,
¶p12
¶p1 ¶p 2 è ¶p1¶p 2 ø
функция z( p1 , p 2 ) вогнута.
60
1. Поведение потребителя
22. На рис. 22.1 изображена типичная линия уровня функции расходов в про-
странстве цен, т. е.: {( p1 , p 2 ) Î R ++
2
: e( p1 , p 2 , u ) = R}. Предпочтения локально
ненасыщаемы и непрерывны.
Решение.
(а) Так как по условию предпочтения непрерывны, то они представимы не-
прерывной функцией полезности (см. MWG 3.С, утверждение 3.С.1). Поскольку
по условию предпочтения локально ненасыщаемы и представимы непрерывной
функцией полезности, то выполнены все соотношения двойственности, в том
числе: e ( p1 , p 2 , v ( p1 , p 2 , R)) = R и v ( p1 , p 2 , e ( p1 , p 2 , u )) = u , т. е. если цены p1 и
p 2 таковы, что e ( p1 , p 2 , u ) = R, то v ( p1 , p 2 , R) = u . И обратно, если цены
61
Микроэкономика: задачи и решения
62
1. Поведение потребителя
R
= , функция расходов e ( p1 , p 2 , u ) = u( p1 + p 2 ), т. е. линии уровня
p1 + p 2
и функции расходов, и косвенной функции полезности в пространстве цен
p1 + p 2 = const. Однако функция расходов не убывает по ценам, тогда как кос-
венная функция не возрастает (см. MWG 3.D, утверждение 3.D.3 (ii) и MWG 3.E,
утверждение 3.E.2). Предпосылки — непрерывность функции полезности и ло-
кальная ненасыщаемость предпочтений (в задаче выполнены).
Таким образом, линия уровня косвенной функции полезности имеет вид (см.
рис. 22.2).
¶e( p1 , p 2 , u ) dp 2 ½½
По лемме Шепарда = hi ( p1 , p 2 , u ). Тогда =
¶pi dp1 ½ p1 =p$1
p 2 =p$ 2
h1( p$ 1 , p$ 2 , u )
=- .
h 2( p$ 1 , p$ 2 , u )
63
Микроэкономика: задачи и решения
¶u (x 1 , x 2 )½
dx 2 ½½ ¶x 1 ½ dx 2 ½½ p$
В то же время, так как ==- ½ , то ==- 1.
dx 1 ½ x1 =x$1 ¶u (x 1 , x 2 )½ dx 1 ½ x1 =x$1 p$ 2
x 2 =x 2 x 2 =x 2
¶x 2 ½ x1 =x$1
x 2 =x 2
64
1. Поведение потребителя
dp 2 ½½ x ( p$ , p$ , R)
Воспользовавшись тем, что =- 1 1 2 , сделаем вывод, что
dp1 ½ p1 =p$1 x 2( p$ 1 , p$ 2 , R)
p 2 =p$ 2
наклон кривой безразличия дает отношение цен, тогда как наклон линии уров-
ня косвенной функции полезности дает отношение величин спроса, вычислен-
ных при этих ценах (рис. 22.3).
Таким образом, гладким участкам косвенной функции полезности соответст-
вуют гладкие участки кривой безразличия, на которых решение задачи макси-
мизации полезности (при соответствующих ценах) единственно (рис. 22.4).
В любой точке, принадлежащей гладкому участку, наклон линии уровня
косвенной функции полезности будет одинаковым, т. е. множеству цен соответ-
ствует единственная точка (~
x 1, ~
x 2 ) (рис. 22.5).
Наклон Наклон
Наклон Наклон
Рис. 22.3 Рис. 22.4
Наклон
Излом
Наклон
Рис. 22.5
65
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Зафиксируем все цены, кроме i-й, на уровне p-i и рассмотрим увеличе-
ние цены i-го товара от pi0 до pi1 = pi0 + t . Для того чтобы ответить на постав-
pi0
ленный в задаче вопрос, мы должны сравнить DCS = ò x i ( pi , p-i , R)dpi
pi0 pi1
и EV = ò hi ( pi , p-i , u 1 )dpi .
pi1
По соотношениям двойственности hi ( pi¢ , p-i , u 1 ) = x i ( pi¢ , p-i , e( pi¢ , p-i , u 1 )) для
заданного уровня u 1 . Кроме того, отметим, что R = e( pi1 , p-i , u 1 ). Таким обра-
зом, мы должны сравнить x i ( pi¢ , p-i , e( p ¢, p-i , u 1 )) и x i ( pi¢ , p-i , e( pi1 , p-i , u 1 )) для
pi¢ Î [ pi0 , pi1 ].
Функция расходов не убывает по ценам. То есть с ростом цены i-го товара,
если индивидуум потребляет его в положительном количестве, e ( pi , p-i , u 1 ) бу-
дет расти. Тогда e ( pi¢ , p-i , u 1 ) < e ( pi1 , p-i , u 1 ) для pi¢ Î [ pi0 , pi1 ) и e ( pi¢ , p-i , u 1 ) =
= e ( pi1 , p-i , u 1 ) для pi¢ = pi1 .
Тогда так как благо инфериорное: x i ( pi¢ , p-i , e( pi¢ , p-i , u 1 )) > x i ( pi¢ , p-i , R) для
pi¢ Î [ pi0 , pi1 ).
Таким образом, приходим к выводу, что
½pi0 ½ ½pi0 ½
DCS = ½½ò x i ( pi , p-i , R)dpi ½½ < ½½ò hi ( pi , p-i , u 1 )dpi ½½ = EV .
½ pi1 ½ ½ pi1 ½
66
1. Поведение потребителя
Решение.
Поскольку предпочтения потребителя локально ненасыщаемы и непрерывны,
то выполнены все соотношения двойственности. Тогда для i = 1, 2 выполнено
( 1 2 3 ( )) i ( 1 2
~ ~
2
~)) = h ( p , p , p , u
x ( p , p , p , e( p, u
i 1 3 i
~) и x p , p , p , e p, u
1 2 3
~ = h p , p , p ,u
i
~
3 )
x i ( p1 , p 2 , p 3 , e( p, u )) i 1 2 3 ~)),
~
~¹u
~. ~
~ = x ( p , p , p , e( p, u
для u Так как то
~
( ~
hi p1 , p 2 , p 3 , u ) ~). Таким образом, можем сделать вывод, что
= hi ( p1 , p 2 , p 3 , u
1 1
h1( p1 , p 2 , p 3 ) = и h 2( p 1 , p 2 , p 3 ) = .
p13 p 2 p1 p 23
В качестве оценки меры благосостояния используются эквивалентная и ком-
пенсирующая вариации. Выведем формулу для оценки эквивалентной вариации
(для компенсирующей вывод аналогичен).
По определению при изменении цен с уровня p o = ( p1o , p 2o ) до уровня
p ¢ = ( p1¢ , p ¢2 ) эквивалентная вариация определяется как EV( p o , p ¢, R) =
= e ( p o , v( p¢ , R))- e ( p o , v( p o , R)) = e( p o , u 1 )- e( p o , u o ).
Поскольку e ( p¢ , u 1 ) = e ( p o , u o ), то
EV( p o , p¢ , R) = e ( p o , u 1 )- e ( p¢ , u 1 ). (24.1)
67
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Рассмотрите экономику с двумя благами и двумя потребителями (A и B),
предпочтения которых представимы функциями полезности: u A (x 1A , x 2A ) =
= min{2x 1A + 39, 2x 2A } и u B (x 1B , x B2 ) = min{9x 1B , 2x B2 + 72}, R = 100, p = (10, 20)
и p ¢ = (20, 10). Проверьте самостоятельно нарушение слабой аксиомы выявлен-
ных предпочтений.
68
1. Поведение потребителя
(б) Предположим, что цены на все товары возросли в l раз, что сопровож-
далось ростом дохода каждого потребителя в l раз. Как изменится совокупный
спрос? Изменится ли ваш ответ, если известно, что рост цен в l раз сопровож-
дался ростом совокупного дохода всех потребителей в l ?
Решение.
(а) Известно, предпочтения всех потребителей удовлетворяют свойству ло-
кальной ненасыщаемости. Тогда для каждого потребителя выполнено
N M N
å pi x ik ( p, Rk ) = Rk . Просуммируем по всем потребителям: å å pi x ik ( p, Rk ) =
i =1 k=1 i = 1
N N N M M
= å pi x i1( p, R 1 )+K + å pi x iM ( p, R M ) = å pi å x ik ( p, R k ). Так как å x ik ( p, Rk ) =
i =1 i =1 i =1 k=1 k=1
N M N
= x i ( p, R 1 , ..., R M ), то å pi å x ik ( p, Rk ) = å pi x i ( p, R1 , ..., R M ). Таким образом,
i =1 k=1 i =1
N M
å pi x i ( p, R1 , ..., R M ) = å R k . А значит, утверждение неверно.
i =1 k=1
69
Микроэкономика: задачи и решения
Предположим теперь, что ставка процента равна 25%. Что можно сказать
о том, как изменится потребление в каждом периоде если:
Решение.
(а) Выведем бюджетное ограничение потребителя в модели межпериодного
выбора при условии, что он имеет возможность сберегать и занимать по одина-
ковой фиксированной ставке процента r . Предположим, что потребитель реша-
ет делать сбережения, так что величина его потребления в текущем периоде c 0
меньше дохода текущего периода M 0 . В этом случае он получает процент
на сберегаемую им сумму (M 0 - c 0 ) согласно ставке процента r . Тогда сумма,
которую индивид может израсходовать на потребление в будущем периоде, со-
ставит
c 1 = M 1 + (M 0 - c 0 ) + r (M 0 - c 0 ) = M 1 + (1 + r )(M 0 - c 0 ).
Другими словами, будучи кредитором в текущем периоде, в будущем перио-
де потребитель может потратить на потребление сумму, состоящую из его дохо-
да будущего периода, суммы сбережений и процентного дохода, полученного
от сделанных сбережений.
70
1. Поведение потребителя
71
Микроэкономика: задачи и решения
Рис. 27.1
72
1. Поведение потребителя
(в) Предположим, что вводится налог на доход 0 < t M < 1 с каждой единицы
дохода. Найдите (внутренний) уровень потребления в каждом периоде.
(г) Предположим теперь, что вводится налог на потребление 0 < t c < 1 с каж-
дой единицы расходов на потребление. Найдите (внутренний) уровень потреб-
ления в каждом периоде.
(е) Пусть вводится налог на процентный доход 0 < t r < 1 (т. е. налог на доход
от инвестиций). Охарактеризуйте (внутренний) уровень потребления в каждом
периоде. Как соотносится потребление в текущем и будущем периодах?
(ж) Что можно сказать о том, как изменится уровень потребления в текущем
периоде при малом увеличении налога на процентный доход? Можно ли отве-
тить на этот вопрос, не производя дополнительных вычислений?
74
1. Поведение потребителя
Решение.
(а) Задача потребителя в рассматриваемой модели имеет вид:
ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ïï c 0 , c 1 ³0
í c M1
ïc +
ïïî 0 1 + r = M 0 + 1 + r .
1
¶c 1
u ¢ (c 0 ) + bu ¢ (c 1 (c 0 )) = 0.
¶c 0
¶c 1
Поскольку из бюджетного ограничения имеем: = -(1 + r ) (наклон бюд-
¶c 0
жетного ограничения), окончательно получаем следующую характеристику
внутреннего оптимума потребителя:
u ¢ (c 0 ) = b(1 + r )u ¢ (c 1 (c 0 )).
¶c 0 ¢0
FM
функция полезности строго вогнута. Таким образом, =- > 0, т. е.
¶M 0 Fc¢0
с ростом дохода текущего периода потребление в этом периоде возрастает.
Теперь рассмотрим, как изменится оптимальное потребление в будущем пе-
риоде с ростом дохода текущего периода. Поскольку c 1 (c 0 ) = M 1 +
+(1 + r )(M 0 - c 0 ), то
75
Микроэкономика: задачи и решения
-b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )
2 ö÷ -u ¢¢(c 0 )
- ÷ = (1 + r ) > 0.
-u ¢¢(c 0 )- b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )÷ø -u ¢¢(c 0 )- b(1 + r ) u ¢¢(c 1 )
2 2
ìïu (c 0 ) + bu (c 1 ) ® max
ïï c 0 , c 1 ³0
í ( 1 + t c )c 1 M1 .
ï(1 + t )c + = M +
ïï c 0
1+ r 0
1+ r
î
Условия первого порядка этой задачи (для внутреннего решения), где l —
множитель Лагранжа, будут следующими:
u ¢ (c 0 ) = l (1 + t c ),
1
u ¢ (c 1 ) = l (1 + t c ) (с учетом b = ),
1+ r
æ 1 + r ö÷æç M 0 M1 ö÷
c 0 = c 1 = çç +
) ÷ø
.
è 2 + r ÷øçè1 + t c (1 + r )(1 + t c
77
Микроэкономика: задачи и решения
æ rt ö
u ¢ (M 0 - s(t i )) = çç1- i ÷÷u ¢ (M 1 + s(t i )[1 + r (1- t i )]).
è 1+ r ø
Решение.
-1
(а) Пусть f (z ) — производственная функция, где z Î R N + — вектор затрачи-
ваемых ресурсов. Тогда (-z , f (z )) Î Y и в силу постоянной отдачи от масштаба
(-lz , lf (z )) Î Y , l > 0. Поскольку f (z ) — по определению производственной
функции максимальный выпуск, который можно произвести, используя z фак-
торов производства, то из (-lz , lf (z )) Î Y следует, что lf (z ) £ f (lz ).
Поскольку (-lz , lf (z )) Î Y , то в силу постоянной отдачи от масштаба произ-
æ f (lz ) ö÷
водственного множества Y выполнено çç-z , ÷ Î Y , тогда по определению
è l ÷ø
f (lz )
производственной функции f (z ) ³ или lf (z ) ³ f (lz ). Таким образом, усло-
l
вия lf (z ) £ f (lz ) и lf (z ) ³ f (lz ) могут одновременно выполняться только в том
случае, если lf (z ) = f (lz ), для всех l > 0, а это означает, что производственная
функция однородна первой степени.
= -g y 1 , g > 0. Однако на рисунке показан вектор чистых выпусков (-y 1¢¢, y ¢¢2 ) Î Y
такой, что (-ay 1¢¢, ay ¢¢2 ) Ï Y , a < 1.
-1
(в) Пусть y Î R — выпускаемая продукция, z Î R N + — вектор затрачивае-
мых ресурсов и (-z , y ) Î Y , тогда y £ f (z ). Умножим левую и правую части по-
следнего неравенства на l > 0: ly £ lf (z ), и поскольку в силу однородности пер-
вой степени функции f (z ), lf (z ) = f (lz ), то из последнего неравенства
ly £ f (lz ), тогда в силу свободы расходования (-lz , ly ) Î Y , l > 0.
По условию f (z ) определена в нуле. Покажем, что для однородной функции
это означает, что f (0) = 0. Для этого предположим, что это не так. Пусть
f (0) = а ¹ 0. Так как функция однородна первой степени, то для l > 0 выполне-
æ ö÷
но f çç l 0 ÷ = la. Это означает, что f (0) = la, но a ¹ la. Если f (z ) — функция,
çè { ÷ø
=0
то одному аргументу соответствует одно значение функции. Получили проти-
воречие. Таким образом, f (0) = 0. Тогда (0, 0) ÎY . Теперь можно сделать вывод,
что (-lz , ly ) Î Y для всех l ³ 0, что и означает постоянную отдачу технологии Y .
Наклон Наклон ( )
81
Микроэкономика: задачи и решения
82
2. Поведение производителя
(в) Утверждение неверно. Ниже изображен пример множества (рис. 2.5), со-
стоящего из двух лучей. Таким образом, свойство постоянной отдачи от мас-
штаба выполнено: из y Î Y следует ly Î Y для всех l ³ 0.
Однако множество не выпукло, так как нашлись такие вектора чистых вы-
пусков y¢, y ¢¢ Î Y , что ay + (1- a )y ¢Ï Y для некоторых a Î[0, 1] (на рис. 2.6 для
всех a Î[0, 1], но достаточно было и одного значения из интервала).
83
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Так как технологическое множество удовлетворяет свойству выпукло-
сти, то из y , y ¢Î Y следует, что ay + (1- a )y ¢Î Y для всех a Î[0, 1]. Тогда,
вектор (-(4a + (1- a )), 5a + (1- a )) Î Y , a Î [ 0, 1], или, после преобразования,
(-(3a + 1), 4a + 1) Î Y . Свойство свободы расходования означает, что если y Î Y
и y ¢ £ y , то y ¢ Î Y . Таким образом, любой вектор чистых выпусков, для которого
( y 1 , y 2 ) £ (-(3a + 1), 4a + 1), также принадлежит рассматриваемому технологи-
ческому множеству. Проверим, найдутся ли a Î[0, 1] такие, что (-3, 2) £
2
£ (-(3a + 1), 4a + 1). Из 3 ³ 3a + 1 получим a £ . Соотношение 2 £ 4a + 1 выпол-
3
1 é1 2ù
нено при a ³ . Таким образом, существуют a Î ê , ú, для которых выполнено
4 ë 4 3û
(-3, 2) £ (-(3a + 1), 4a + 1). Следовательно, (-3, 2) Î Y .
84
2. Поведение производителя
86
2. Поведение производителя
a i ³ 0 для i = 1, ..., 5.
(а) Обладает ли заданная технология постоянной отдачей от масштаба?
(б) Нарисуйте изокванту, соответствующую единичному выпуску.
(в) Нарисуйте изокосту (кривую постоянных издержек) в пространстве цен,
соответствующую единичному выпуску.
(г) Изобразите условный спрос.
Решение.
5
(а) Пусть y Î Y . Это означает, что y = å a i y i при некоторых a i ³ 0. Но то-
i =1
~ = la . Следовательно, технология удовлетворяет свой-
гда ly Î Y , l ³ 0, при a i i
ству постоянной отдачи от масштаба.
5
1
Рассмотрим a i = 0 для i = 2, ..., 5 и a 1 = . Так как y = å a i y i , то
2 i =1
~
y 1 = (1, - 2, - 8), т. е. «привели» технологию к единичному выпуску. Аналогич-
ным образом можно рассмотреть остальные технологии: ~ y 3 = (1, - 7, - 2),
~
y 4 = (1, - 8, - 6), ~
y 5 = (1, - 6, - 5) и y 2 = (1, - 5, - 9). Заметим, что технология y 2
неэффективна, так как по технологии ~ y 1 единичный выпуск производится с ис-
пользованием меньшего количества обоих факторов. Аналогично технология ~ y4
~ 3
неэффективна, так как согласно технологии y единичный выпуск производит-
ся с меньшими затратами обоих факторов. Покажем, что технология ~ y 5 также
неэффективна, поскольку существует технология, которая является выпуклой
комбинацией ~ y1 и ~ y 3 , согласно которой единичный выпуск производит-
ся с использованием меньшего количества факторов, чем при ~ y 5 . Для этого
необходимо показать, что существуют такие a Î [ 0, 1], что 2a + 7(1- a ) < 6
æ1 1 ö
и 8a + 2(1- a ) < 5. Оба неравенства выполнены при a Î ççè , ÷÷ø. Таким образом,
5 2
остались две технологии — y и y . ~ 1 ~ 3
88
2. Поведение производителя
89
Микроэкономика: задачи и решения
8. Покажите, что:
Решение.
(а) Покажем, что если производственная функция однородна первой степе-
ни, то условный спрос однороден первой степени по выпуску, т. е. если мно-
жество решений задачи минимизации издержек при выпуске y решений зада-
чи минимизации z (w , y ) не пусто, то множество z (w , ly ) также не пусто и
lz (w , y ) = z (w , ly ), l > 0.
(1) Покажем сначала, что lz (w , y ) Ì z (w , ly ), " l > 0.
Пусть это не так, т. е. существует z ¢ Î z(w , y ) такой, что lz ¢ Ï z(w , ly ).
Так как ограничение задачи минимизации издержек при выпуске у f (z ¢) ³ y
выполнено для z ¢, то lf (z ¢) ³ ly , l > 0. В силу однородности первой степени
производственной функции f (lz ¢) = lf (z ¢) ³ ly , т. е. lz¢ допустим в задаче ми-
нимизации издержек при уровне выпуска ly . Так как при этом lz ¢ Ï z(w , ly ),
то найдется z ¢¢ Î z(w , ly ) такой, что выполнено wz ¢¢ < wlz ¢, откуда получаем
z ¢¢
w < wz ¢.
l
Так как f (z ¢¢) ³ ly и производственная функция однородна первой степени,
æ z ¢¢ ö f (z ¢¢) ly
то f ççè ÷÷ø = ³ = y . То есть z ¢¢ допустим в задаче минимизации издержек
l l l
при выпуске y и дает меньшее значение целевой функции, чем z¢. Значит,
z ¢ Ï z(w , y ). Получили противоречие. Таким образом, lz(w , y ) Ì z(w , ly ), l > 0.
(2) Теперь покажем, что z (w , ly ) Ì lz (w , y ), " l > 0.
Рассмотрим z ¢¢ Î z (w , ly ). Выше было показано, что lz (w , y ) Ì z (w , ly ), зна-
z ¢¢ æ z ¢¢ ö
чит, wz ¢¢ = wlz ¢ для z ¢Î lz(w , y ). То есть w = wz ¢, l ¹ 0. Так как f ççè ÷÷ø ³ y , то
l l
z ¢¢
Î z(w , y ). Тогда z ¢¢ Î lz(w , y ). Таким образом, z (w , ly ) Ì lz (w , y ), " l > 0.
l
90
2. Поведение производителя
91
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Рассмотрим вектор цен ( p, w ), где вектор w — вектор цен факторов про-
изводства; вектор p ¢ — вектор цен выпускаемой продукции.
Обозначим (z , y ) вектор, который максимизирует прибыль фирмы при ценах
( p, w ). Здесь z — вектор факторов; y — вектор выпусков. Таким образом, при-
быль p( p, w ) = py - wz . Поскольку известно, что вектор z — это затрачиваемые
ресурсы, то ставим знак «–» перед wz .
Предположим, цены факторов производства пропорционально возросли, т. е.
новый вектор цен — ( p, aw ), где a >1. Обозначим (z ¢, y ¢) — вектор, который
максимизирует прибыль фирмы при ценах ( p, aw ). Здесь z ¢ — вектор факторов;
y ¢ — вектор выпусков. Обратим внимание, что хотя изменились только цены
факторов, возможно, изменятся и выпуски. Прибыль при новых ценах
p( p, aw ) = py ¢- awz ¢.
Отметим, что, максимизируя прибыль, фирма выбирает вектор чистых вы-
пусков, принадлежащий технологическому множеству. Таким образом, вектор
(-z , y ) Î Y допустим при решении задачи максимизации прибыли при ( p, aw ),
а вектор (-z ¢ , y ¢) допустим при решении задачи максимизации прибыли при це-
нах ( p, w ).
Так как (z , y ) максимизирует прибыль при ( p, w ), то py - wz ³ py ¢-wz ¢. Анало-
гично, так как (z ¢ , y ¢) максимизирует прибыль при ( p, aw ), то py ¢- awz ¢ ³
³ py - awz . Сложим полученные неравенства: -wz - awz ¢³ -wz ¢-awz , отсюда
(a -1)wz ³ (a -1)wz ¢, откуда, так как a >1, wz ³ wz ¢.
Замечание. Из последнего неравенства нельзя сделать вывод, что z ³ z ¢, по-
скольку в общем случае z и w — это вектора.
(б) Пусть при ценах w = (w 1 , ..., w i , ..., w N ) решение задачи минимизации из-
держек z = (z 1 , ..., z i , ..., z N ). При ценах w ¢= (w 1 , ..., w i¢ , ..., w N ) решение задачи
минимизации издержек z ¢ = (z 1¢ , ..., z i¢ , ..., z N
¢ ). Вектор z допустим при ценах w¢,
и вектор z¢ допустим при ценах w , так как множество требуемых затрат
(БЖЦ 3.4.1, определение 48) остается неизменным. Тогда wz £ wz ¢
и w ¢ z ¢£ w ¢ z . Сложив неравенства, получим w i z i + w i¢z ¢i £ w i z i¢ + w i¢z i , откуда
(w i¢ - w i )(z i¢ - z i ) £ 0. Таким образом, если w i¢ > w i , то z ¢i £ z i .
92
2. Поведение производителя
Решение.
(а) Так как технология обладает свойством свободы расходования, то вы-
пуск y, такой, что y < y ¢ можно произвести с тем же количеством ресурсов, что
и y ¢, но возможно и меньшим. Тогда множество допустимых векторов факторов
z в задаче минимизации издержек при y больше, чем при y ¢, а значит, по край-
ней мере, не большее значение минимизируемой функции (раз выбор больше).
Следовательно, c (w , y ¢) ³ c (w , y ), где y < y ¢.
ïìwz ® max z ³0 ,
í (11.1)
ïî f (z ) ³ y
93
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
¶с k (w 1 , w 2 , y )½½
По лемме Шепарда z 1k (w 1 , w 2 , y )|w = для k = {A , B }.
1 =1 ¶w 1 ½w
1 =1
¶с k (w 1 , w 2 , y )½½
— наклон кривой издержек в точке w 1 = 1. Поскольку наклон
¶w 1 ½w
1 =1
(а) u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A и u B (x 1B , x B2 ) = x 1B + x B2 ;
Решение.
(а) По определению 16.B.1, MWG 16.B распределением называется вектор
(x , y ), где x = (x 1 , x 2 ,..., x M ) — вектор потребительских наборов, y = (y 1,K, y J ) —
вектор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых вы-
пусков) и y j Î Y j . Распределение допустимо, если для всех благ i выполнено
M M J
å x ik £ å w ki + å y ji . По определению 16.B.2, MWG 16.B допустимое распределе-
k=1 i=1 j =1
ние (x , y ) называется Парето-оптимальным, если не существует другого допус-
тимого распределения (x$, y$ ) (называемого Парето-улучшением) такого, что
k k
x k ( x$ k для всех потребителей и хотя бы для одного k x k f x$ k .
Покажем, что в любом Парето-оптимальном состоянии блага распределены
полностью. Рассмотрим допустимое распределение ~
x = (~
x A, ~
x A, ~
x B,~
x B ) такое, 1 2 1 2
что ~
x 1A + ~
x 1B < w 1 и ~x 2A + ~ x 2B £ w 2 . Это распределение не является Парето-опти-
~A ~ ~B ~
мальным, поскольку существует допустимое распределение ~ x1 , ~(
x 2A , ~
x1 , ~ )
x 2B ,
~A ~A ~A ~B ~B ~B ~B
где ~ x 1 = w 1 -~ x 1B > ~x 1A , ~
x 2 =x 2 , ~
x1 =x1 и ~
x 2 =x 2 такое, что
~ ~ ~ ~
uA ~ (
x A, ~1 2 )
x A > u A (~ x A, ~
x A) и uB ~
1 2 (
x B,~ )
x B = u B (~
1 2 x B,~
x B ), т. е. полезность потребите-
1 2
95
Микроэкономика: задачи и решения
96
3. Общее равновесие
97
Микроэкономика: задачи и решения
Однако если ~ x 1A + ~
x 1B < 4, то существует Парето-улучшение.
3.2. Для случая, когда ~ x 1A + ~
x 1B < 4, ~x 1A < ~ x 2A и ~ x 1B £ ~
x 2B , пример Парето-
~ ~A ~A ~A ~ ~B ~B
улучшения ~ x= ~ (
x 1 = 4 -~ x 1B , ~
x2 =x2 , ~ x 1B = ~x 1B , ~ )
x 2 = x 2 . Данное распределение
допустимо, полезность потребителя А строго больше, чем в ~ x:
A ~ A ~ B ~ B ~
~
( ~
) A ~A ~A ~
u x 1 , x 2 > u (x 1 , x 2 ) = x 1 , и полезность В не меньше: u x 1 , x 2 =
A A ~
( ~ B
)
= u B (~
x B,~
1 x B )= ~
2 x B.1
3.3. Для случая, когда ~
x 1A + ~
x 1B < 4, ~
x 1A £ ~
x 2A и ~
x 1B < ~
x 2B , ситуация симметрич-
на, а значит, пример Парето-улучшения для такого распределения — это
~ ~ ~A ~A ~ ~B ~B ~B ~
~
x= (~
x 1A = ~
x 1A , ~
x2 =x2 , ~
x 1B = 4 - ~
x 1A , ~ )
x 2 = x 2 . В этом случае u B ~
x1 , ~
x 2B > ( )
> u B (~
x B,~
1 x B ).
2
И наконец, если ~ x 1A + ~x 1B < 4, ~
x 1A = ~ x 2A и ~ x 1B = ~
x 2B , то ~ x 1A + ~
x 1B =
=~x 2A + ~x 2B < 4 < 8. Тогда один из вариантов для Парето-улучшения:
~ ~A ~A ~B ~B ~ ~A ~
~
x= ~ (
x 1 = 4 -~ x 1B , ~
x 2 = 8 -~
x 2A , ~
x1 = x1 , ~
x 2B = ~ )
x 2B . Тогда (
uA ~x1 , ~ )
x 2A >
~B ~
> u A (~ x 2A ), и полезность В не меньше: u B ~
x 1A , ~ ( x1 , ~)
x 2B = u B (~
x 1B , ~
x 2B ) (рис. 1.3).
98
3. Общее равновесие
Множество
Парето-оптимальных
распределений
Рис. 1.4
Решение.
Согласно утверждению задачи 5 раздела «Поведение потребителя», если
f : R ® R строго возрастающая функция и u : X ® R функция полезности, пред-
ставляющая отношение предпочтения (, то функция v : X ® R, задаваемая как
v (x ) = f (u (x )), также является функцией полезности, представляющей отноше-
ние предпочтения (. Таким образом, заданные предпочтения представимы
функциями полезности: u ~ A (x A , x A ) = x A и u
~ B (x B , x B ) = x B .
1 2 1 1 2 1
Поскольку оба потребителя ценят только первое благо, то любое допустимое
распределение, т. е. любая точка ящика Эджворта, будет Парето-оптимальным
распределением (см. рис. 2.1). Аналитическое доказательство оставляем в каче-
стве упражнения.
99
Микроэкономика: задачи и решения
ïìu 1(x 11 , K , x N 1
) ® 1 max
ï x , ..., x M ³ 0
ï y1 , ..., y J
ï
ï k k
ïu (x 1 , K , x k ) ³ u k , k = 2, K , M (31
.)
ï N
ï
í
ï
ïF j (y j 1 ,..., y jN ) £ 0, j = 1,..., J (32
. )
ï
ï
ïM J
ïå x k £ w + å y , i = 1,..., N (33
.)
ï i i ji
ïîk=1 j =1
(См. MWG 16.F, задача 16.F.1, а также БЖЦ 4.4.2, задача -i0. Обратите внимание,
что в MWG используется трансформационная функция: y j Î Y j тогда и только
тогда, когда F j (y j ) £ 0, тогда как в БЖЦ используется неявная производственная
функция, y j Î Y j тогда и только тогда, когда g j (y j ) ³ 0. Таким образом,
F j (y j ) = -g j (y j )).
Согласно утверждению, сформулированному в задаче 16.F.1, MWG 16.F, все
решения этой задачи являются Парето-оптимальными распределениями, если
предпочтения потребителей строго монотонны и представимы непрерывной
функцией полезности. Покажите, что утверждение перестает быть верным, если
ослабить предпосылку о строгой монотонности.
Решение.
Для простоты рассмотрим экономику обмена с двумя товарами и двумя уча-
стниками: u A (x 1A , x 2A ) = x 1A и u B (x 1B , x B2 ) = x B2 . (Экономика обмена является част-
ным случаем экономики с производством, например, для Y = -R N + .)
100
3. Общее равновесие
101
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Утверждение неверно. В качестве контрпримера можно рассмотреть эко-
номику, представленную в задаче 1(б). Предпочтения потребителей монотонны,
но не строго монотонны (см. раздел «Поведение потребителя»).
~
x k = (~ y = (y 1 , ..., y J ) — век-
x Nk ) — потребительский набор потребителя k. ~
x 1k , ..., ~
тор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых выпус-
y j = (~
ков), где ~ y jN ).
y j 1 , ..., ~
Так как (~ x,~y ) — Парето-оптимальное распределение, то оно допустимо. Это
M J
означает, что ~
y j Î Y j для всех j = 1, ..., J и å ~x ik £ w i + å ~y ji для i = 1, ..., N , где
k=1 j =1
M
w i = å w ki .
k=1
102
3. Общее равновесие
Решение.
Согласно MWG 18.В, определение 18.В.1, коалиция потребителей S улучшает
(improve upon) или блокирует допустимое распределение (x$ 1 , K , x$ M ), если су-
ществует распределение (x 1 , K , x M ) Î R NM
+ такое, что:
103
Микроэкономика: задачи и решения
k
1) x k f x$ k для любого k Î S и
ì ïü
2) å x k Î Y + ï í å w k ý.
kÎ S ïkÎ S þï
î
Такая коалиция называется блокирующей.
Множество допустимых распределений, для которых не существует блоки-
рующей коалиции, называется ядром.
æw w ö
(а) Покажите, что распределение ççè , ÷÷ø является Парето-оптимальным.
2 2
æç w w ö÷
(б) Покажите, что распределение çè , ÷ø находится в ядре рассматриваемой
2 2
экономики.
106
3. Общее равновесие
Решение.
(а) Обозначим суммарный запас блага x 1 в экономике w 1 и совокупный за-
пас блага x 2 — соответственно w 2 . Потребителей будем обозначать А и В. На-
w æw w ö
чальные запасы каждого из участников — это набор = çç 1 , 2 ÷÷.
2 è2 2 ø
æw w ö
Покажем, что распределение ççè , ÷÷ø является Парето-оптимальным. Предпо-
2 2
ложим, что это не так, т. е. существует допустимое распределение благ (x A , x B ),
æw w ö
отличное от ççè , ÷÷ø, где x A = (x 1A , x 2A ) и x B = (x 1B , x B2 ), которое по крайней мере
2 2
w æw w ö
для одного из индивидуумов строго лучше набора = çç 1 , 2 ÷÷, а для другого
2 è2 2 ø
A
w B
w
по крайней мере не хуже. Пусть, например, x A f и x B ( . (Случай, когда
2 2
B
w A
w
имеет место соотношение x f и x ( , анализируется аналогично.) Заметим,
B A
2 2
B
w
что так как предпочтения участников одинаковы, то верно и что x A f и
2
A
w
xB ( .
2
A
w A
w A
w A
w
Так как x A f , то x A ( . Таким образом, из x A ( и x B ( при предполо-
2 2 2 2
1
жении, что x ¹ x по определению строгой выпуклости для a = следует, что
A B
2
æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ æw w ö
набор ççç 1 , ÷÷ строго лучше для потребителя А, чем набор çç 1 , 2 ÷÷,
è 2 2 ø è2 2 ø
æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ A æç w 1 w 2 ö÷
т. е. ççç 1 , ÷÷ fç , ÷.
è 2 2 ø è2 2 ø
107
Микроэкономика: задачи и решения
æw w ö
(б) Покажем, что распределение ççè , ÷÷ø, т. е. распределение, в котором каждый
2 2
w æw w ö
из участников получает одинаковый набор = çç 1 , 2 ÷÷, принадлежит ядру.
2 è2 2 ø
æw w ö
Так как распределение ççè , ÷÷ø Парето-оптимально, то оно не может быть за-
2 2
блокировано коалицией из двух участников (см. задачу 5(а)). Ни один из участ-
ников в одиночку также не может улучшить свое положение по сравнению
æw w ö
с çç 1 , 2 ÷÷, распоряжаясь только имеющимся у него начальным запасом.
è2 2 ø
Следовательно, так как не существует коалиции, блокирующей это распреде-
ление, оно находится в ядре.
108
3. Общее равновесие
(в) Покажем, что в ядре нет других распределений. Пусть это не так и суще-
ствует некоторое распределение, которое также принадлежит ядру. Обозначим
его (x A , x B ), где x A = (x 1A , x 2A ) и x B = (x 1B , x B2 ). В этом распределении ни один
участник не должен получить набор, худший, чем его начальный запас, иначе
существовала бы блокирующая коалиция из одного участника, ухудшившего
свое положение в этом распределении по сравнению со своим начальным запа-
A
w B
w
сом. То есть x A ( и x B ( . Заметим, что поскольку предпочтения индивидуу-
2 2
B
w A
w
мов одинаковы, то верно, что x A ( и x B ( .
2 2
Снова воспользуемся тем, что предпочтения обоих участников строго выпук-
лы. Это значит при предположении x A ¹ x B , что существует набор, скажем
æç x 1A + x 1B x 2A + x B2 ö÷
çç , ÷÷, строго лучший для обоих потребителей (а значит, и для по-
è 2 2 ø
æw w ö æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷ A æç w 1 w 2 ö÷
требителя А), чем набор çç 1 , 2 ÷÷, т. е. ççç 1 , ÷÷ f ç , ÷. Поскольку
è2 2 ø è 2 2 ø è2 2 ø
x 1A + x 1B w 1 x A + x B2 w 2 æ x A + x 1B x 2A + x B2 ö÷
£ и 2 £ то обоих благ в наборе ççç 1 , ÷÷
2 2 2 2 è 2 2 ø
æw w ö
не больше, чем в наборе çç 1 , 2 ÷÷. То есть мы снова получаем противоречие.
è2 2 ø
Следовательно, исходное предположение о том, что в ядре существует распреде-
æw w ö
ление помимо распределения ççè , ÷÷ø, неверно.
2 2
æw w ö
(г) При отсутствии выпуклости нельзя утверждать, что распределение ççè , ÷÷ø
2 2
находится в ядре. В качестве примера можно рассмотреть экономику, в которой
функции полезности потребителей u k (x 1k , x k2 ) = (x 1k ) + (x k2 )
2 2
для k = {A , B },
и совокупные начальные запасы w 1 = w 2 = w. Заданные предпочтения не явля-
ются выпуклыми (проверьте самостоятельно).
æw w ö
Распределение ççè , ÷÷ø блокируется коалицией из A и B. Пример блокирую-
2 2
щего распределения (x$ A , x$ B ) = (( w, 0), (0, w)). Действительно, u A (x$ 1A , x$ 2A ) =
æw w ö w 2 æw w ö w 2
= w 2 > u A ççè , ÷÷ø = и u B (x$ 1B , x$ B2 ) = w 2 > u B ççè , ÷÷ø = .
2 2 2 2 2 2
109
Микроэкономика: задачи и решения
110
3. Общее равновесие
Решение.
Рассмотрим экономику обмена с N благами и N потребителями, где пред-
почтения всех потребителей представимы функцией полезности Кобба—Дуг-
N
a ki
ласа, не обязательно для всех одинаковой: u k (x 1k , ..., x N
k
)= Õ(x ik ) , где a ki > 0
i =1
111
Микроэкономика: задачи и решения
112
3. Общее равновесие
æ ö
å ççèx$ ik + Ne-
N N N
e ÷ $ k0
å x$$ ik = å x$$ ik + x$$ ik 0 =
1ø÷
+ x i - ee =
k=1 k=1, k=1,
k¹k 0 k¹k 0
å x$ ik + (N -1) Ne-
N N
e
+ x$ i 0 - ee = å x$ ik .
k
k=1, 1 k=1
k¹k 0
N N
Распределение (x$ 1 , ..., x$ N ) допустимо, т. е. å x$ ik £ å w ki для всех i = 1, ..., N .
k=1 k=1
N N
Следовательно, и распределение (x$$ 1 , ..., x$$ N ) допустимо (å x$$ ik £ å w ki для всех
k=1 k=1
i = 1, ..., N ).
Таким образом, построена коалиция, в которую вошли все потребители,
и указано допустимое для коалиции распределение (x$$ 1 , ..., x$$ N ) такое, что для
всех k = 1, ..., N выполнено u k (x$$ k ) > u k (x k ). То есть распределение (x 1 , ..., x N )
оказалось заблокированным. Это означает, что распределение (x 1 , ..., x N ) не мо-
жет лежать в ядре рассматриваемой экономики. Получили противоречие.
Следовательно, все распределения в ядре рассматриваемой экономики
Парето-оптимальны.
Замечание. Согласно сформулированному в задаче 346(а), БЖЦ 4.2 утвержде-
нию «если в экономике предпочтения всех потребителей непрерыв-
ны и строго монотонны, то в ядре могут быть только Парето-
оптимальные распределения». Выше было показано, что распределе-
ния в ядре рассматриваемой экономики Парето-оптимальны, хотя
заданные предпочтения являются монотонными, но не являются
113
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Механизм блокировки описан, как итеративный процесс, что неверно.
114
3. Общее равновесие
115
Микроэкономика: задачи и решения
(а) u A (x 1A , x 2A ) = x 1A + x 2A и u B (x 1B , x B2 ) = x 1B + x B2 ;
Решение.
Прежде чем приступить к решению задачи, выпишем определение равнове-
сия для экономики обмена с двумя потребителями.
В рассматриваемой экономике равновесие — это набор
~ A ~ A ~B ~B ~ ~
(x 1 , x 2 , x 1 , x 2 , p1 , p 2 ) такой, что:
1) (~ x 2A ) — решение задачи потребителя А при равновесных ценах ~
x 1A , ~ p1 , ~
p2:
ìïu A (x 1A , x 2A ) ® max
ï x1A , x 2A ³0
í~
ïï p x A + ~ p 2x 2 £ ~
A
p1 w 1A + ~ p 2 w 2A ;
î 1 1
2) (~ x 2B ) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах ~
x 1B , ~ p1 , ~
p2:
ïìïu B (x 1B , x B2 ) ® Bmax
x1 , x 2B ³0
í~
ïï p x + p x £ ~
B ~ B
p1 w B1 + ~p 2 w B2 ;
î 1 1 2 2
3) ~
x 1A + ~x 1B £ w 1A + w 1B , ~ p1(~ x 1A + ~ x 1B - w 1A - w B1 ) = 0 и ~
x 2A + ~
x 2B £ w 2A + w B2 ,
~
p 2(~
x 2A + ~
x 2B - w 2A - w B2 ) = 0.
(а) По предпосылкам модели (см. MWG 16.B, с. 551) все цены одновременно
не могут быть равны нулю. Поэтому, потенциально, возможно существование
равновесия для трех случаев: (~
p 1 > 0, ~
p 2 > 0), (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0) или (~
p 1 = 0, ~
p 2 > 0).
Если цена блага нулевая, то увеличение его потребления не нарушит выполне-
ния бюджетного ограничения. В то же время так как предпочтения потребите-
лей строго монотонны, увеличение потребления хотя бы одного блага в наборе
увеличивает полезность потребителей. А значит, если цена одного из благ будет
равна нулю, то спрос на него со стороны потребителей будет не ограничен (т. е.,
не существует решения задачи потребителя). Следовательно, если в рассматри-
ваемой экономике равновесие существует, то только при положительных ценах
~
p 1 > 0, ~
p 2 > 0.
116
3. Общее равновесие
~ ~
ïì0, если p1 < p 2
ï ~ ~
ï3 p + 5 p 2
x 2A (~
p1 , ~
p 2 , 3~
p1 + 5~
p2)= í 1 ~ , если ~p1 > ~
p2
ï p2
ï
ïî8 - x 1A , если ~ p1 = ~
p2.
Если ~
p1 > ~
p 2 , то суммарный спрос потребителей на второе благо превы-
шает начальный запас этого блага в экономике: x 2A + x B2 =
3~p + 5~
p2 + ~
p1 + 3~
p 2 4~p1 + 8~
p2 4~p1
= 1 ~ = ~ = 8 + ~ > 8, т. е. при ценах ~
p1 > ~
p 2 равно-
p2 p2 p2
весия в рассматриваемой экономике нет.
Аналогично, если ~
p1 < ~
p 2 , то суммарный спрос потребителей на первое благо
превышает начальный запас этого блага в экономике:
3~
p1 + 5~
p2 + ~
p1 + 3~
p 2 4~
p1 + 8~
p2 8~p2
x 1A + x 1B = ~ = ~ = 4 + ~ > 4.
p1 p1 p1
117
Микроэкономика: задачи и решения
Проанализируем случай ~ p1 = ~
p 2 . Тогда компоненты вектора распределения
должны удовлетворять следующим условиям: ~ x 1A + ~
x 2A = 8 (решение задачи
потребителя А), x 1 + x 2 = 4 (решение задачи потребителя В), ~
~ B ~ B
x 1A + ~
x 1B = 4 (усло-
вие допустимости при положительной цене должно выполняться как равенство,
чтобы ~p1(~ x 1B - 4) = 0) и ~
x 1A + ~ x 2B = 8 (равенство, так как ~
x 2A + ~ p 2 > 0, а требуется
~ ~ A ~ ~ ~
выполнение p (x + x - 8) = 0). Тогда при ценах p = p равновесные распре-
B
2 2 2 1 2
деления (~
x 1A , ~
x 2A , ~
x 1B , ~
x 2B ) = (a, 8 - a, 4 - a, a), где a Î [0, 4].
118
3. Общее равновесие
Рассмотрим случай ~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0. Тогда множество решений задачи потреби-
æç ÷ö
теля А: x 1A çç~ p1 , ~
p{2 , 3~ p{2 ÷÷ = 3, x 2A Î [ 3, ¥). Обратим внимание, что потреби-
p1 + 5~
çè ÷
=0 =0 ø
тель, решая свою задачу, не знает, сколько блага в экономике. Поэтому, напри-
мер, набор x 1A = 3, x 2A = 18 — тоже решение задачи (максимальное значение
æç ö÷
функции полезности потребителя А составляет v ç p1 , p{2 , 3 p1 + 5 p{2 ÷÷ = 3).
~ ~ A ç~
~
çè ÷
=0 =0 ø
119
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Заданное распределение допустимо, и при любых ценах выполнены усло-
вия сбалансированности рынков: ~ x iB £ w iA + w Bi , ~
x iA + ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0,
i = 1, 2.
120
3. Общее равновесие
121
Микроэкономика: задачи и решения
~ B ~B
3~
p +T B
набор (x 1 , x 2 ) = (2, 3) — решение задачи потребителя B. Из 2 = 1~ следует
p1
T B = -~
p . Тогда x B Î [ 2, + ¥). Следовательно, (~
1 2 x B,~
x B ) = (2, 3) — решение задачи
1 2
B при ценах (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0).
Сумма трансфертов T A + T B = 0. Таким образом, распределение ~ x является
равновесным при ценах (~
p 1 > 0, ~
p 2 = 0) и трансфертах T A = ~
p1 > 0 и T B = -~
p1 .
123
Микроэкономика: задачи и решения
Реализуемо ли распределение ~
x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((0, 4), ( 4, 4)) как рав-
новесное в экономике с трансфертами? Если да, то реализуйте, если нет, аргу-
ментируйте почему.
Решение.
Если распределение ~ x = ((~
x 1A , ~
x 2A ), (~
x 1B , ~
x 2B )) = ((0, 4), ( 4, 4)) является равновес-
ным при некоторых ценах ~ p1 , ~
p 2 и трансфертах T A , T B , то:
~ k ~k
1) (x 1 , x 2 ) — решение задачи потребителя k, k = {A , B }
ìïu k (x 1k , x k2 ) ® max
ï x1k , x k2 ³0
í
ï~ ~ ~ k ~ k
ïî p1x 1 + p 2x 2 £ p1 w 1 + p 2 w 2 + T ;
k k k
2) ~ x iB £ w iA + w Bi , ~
x iA + ~ pi (~x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0, для i = 1, 2;
3) T + T = 0.
A B
Решение.
(а) Для удобства потребление потребителем k = {A , B } благ x и y будем обо-
значать x k и y k соответственно.
Заметим, что цена ни на одно благо в равновесии не может быть равна
нулю. Так как предпочтения потребителей строго монотонны, то задача макси-
мизации полезности для обоих потребителей не имела бы решения при нулевой
цене блага, поскольку потребители предъявляли бы неограниченный спрос
на благо, цена которого нулевая.
ìïx A + y A + 1 ® max
Задача потребителя А: ï í x A , y A ³0 .
ïp x A + p y A £ p w A + p w A
ïî x y x x y y
125
Микроэкономика: задачи и решения
126
3. Общее равновесие
по x A : 1- m x £ 0, x A (1- m x ) = 0; (13.1)
по x B : l - m x £ 0, x B (l - m x ) = 0; (13.2)
æç ö÷
1 1
по y A : £m y , y Aç - m y ÷÷ = 0; (13.3)
2 y A +1 çè 2 y A + 1 ÷ø
æç ö÷
1 l
по y B : £m y , yB ç - m y ÷÷ = 0. (13.4)
y B +1 çè y B + 1 ÷ø
1 1 1 1
Из (13.3) и (13.4) следует, что = или = B . Пре-
2 y +1
A
y +1
B 4( y + 1) y + 1
A
128
3. Общее равновесие
1
венства. Из (13.3) =m y, а так как y A = w Ay + w By , то
2 y A +1
1 l
= m y , а значит, m y <1. Из (13.4) £ m y , и так как y B = 0, то
2 w Ay + w By + 1 y +1
B
ì1 £ m x
l £ m y . Следовательно, l £ m y < 1. Но из (13.1) и (13.2) ï
íl = m Þ 1 £ l . Получи-
ï
î x
ли противоречие: 1 £ l < 1. Таким образом, участок 3 не может принадлежать
множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим участок 5, состоящий из распределения x A = w Ax + w Bx , y A = 0,
x B = 0 и y B = w Ay + w By . Условия (13.1) и (13.4) выполнены как равенства.
1 1
Из (13.3) £ m y , так как y A = 0, следует, что m y ³ . Из (13.4) так как
2 y +1 A 2
l
y B = w Ay + w By , то = m y , откуда l = m y w Ay + w By + 1. С учетом
w y + w y +1
A B
w Ay + w By + 1 ì1 = m x
. Из (13.1) и (13.2) ï
1
my ³ получаем l ³ íl £ m Þ 1 ³ l . Таким об-
2 2 ï
î x
w y + w y +1
A B
разом, 1 ³ l ³ . Следовательно, участок 5 не может принадлежать
2
множеству Парето-оптимальных распределений.
129
Микроэкономика: задачи и решения
é w Ay + w By - 3 ù
пределения x A = w Ax + w Bx , x B = 0, y A Î ê , w Ay + w By ú , y B = w Ay + w By - y A
ê 5 ú
ë û
Парето-оптимальны.
Распределения участка 8: x A , x B > 0, y A = 0 и y B = w Ay + w By . Условия (13.1),
(13.2) и (13.4) выполнены как равенства. Из (13.1) m x = 1, а значит, из (13.2) сле-
l
дует, что l = 1. Условие (13.4) = m y , так как l = 1 может быть
w y + w By + 1
A
130
3. Общее равновесие
1
записано следующим образом: = m y . Из условия (13.3)
w Ay
+ w By + 1
1 1
£ m y , так как y A = 0, следует, что m y ³ . Таким образом, пришли
2 y +1
A 2
1 1
к противоречию: = m y ³ . Следовательно, распределения участка 8
w y + w y +1
A B 2
не принадлежат множеству Парето-оптимальных распределений.
Рассмотрим последний, 9-й участок. Распределения этого участка: x A = 0,
x B = w Ax + w Bx , y A , y B > 0. Условия (13.2)—(13.4) должны быть выполнены как
равенства. Из (13.1) m x ³1, а значит, из (13.2) l = m x следует, что l ³1. Как
и при анализе участка 7 из условий (13.3), (13.4) и ограничения
w Ay + w By + 1- 4l 2
y A + y B = w Ay + w By получим, что y A = . В случае, когда l = 1,
1 + 4l 2
потребление потребителями блага y будет совпадать с потреблением этого блага
в распределениях, полученных при анализе участка 1. С ростом l уменьшается
é w Ay + w By + 1ù w A + w By -3
y A . При l 2 Î ê1, ú величина y A меняется от y до 0. При
ê 4 ú 5
ë û
w Ay + w By + 1
l2 > величина y A становится недопустимой. Таким образом, распре-
4
é w Ay + w By - 3ù w A + w By - 3
деления x A = 0, x B = w Ax + w Bx , y A Î ê0, ú, y B = y -y A
ê 5 ú 5
ë û
Парето-оптимальны.
В ящике Эджворта граница Парето будет выглядеть следующим образом (см.
рис. 13.2).
x A = 0, ~
Итак, если распределение ~ y A = 3, ~
x B = 32, ~
y B = 15 реализуемо как рав-
новесие с трансфертами, то набор ~x B = 32, ~y B = 15 должен быть решением зада-
ìïx B + 2 y B + 1 ® max
чи потребителя B при равновесных ценах: ï í x B , y B ³0 .
ï p x B + p y B £ p w B + p w B +T B
ïî x y x x y y
2
æ p ö÷
Во внутреннем решении задачи y B = çç x ÷ -1. Так как в решении ~ y B = 15,
çè p y ÷ø
~
p
то равновесные цены ~ x = 4. Пронормируем цену блага y : ~ p y = 1. Тогда ~ p x = 4.
p y
p x w Bx + p y w By + T B - y B p y ~ B
Так как x B = и x = 32, то T B = 24.
px
x A = 0, ~
Набор ~ y A = 3 должен быть решением задачи потребителя А при рав-
ïìx A + y A + 1 ® max
новесных ценах: ïí x A , y A ³0 .
ï p x A + p y A £ p w A + p w A +T A
ïî x y x x y y
~p
Решение задачи будет граничным при ~ x ³ 4. Действительно, из усло-
py
вий первого порядка, которые являются не только необходимыми, но и доста-
ì
ï1 £ d A p , =, если x A > 0
ï x
ï
точными в силу вогнутости u A (x A , y A ), í
ï 1
£ d A p y , =, если y A > 0
ï
ï
î2 y + 1
A
ì
ï1£ d A p x ,
A ~ A ~
(d — множитель Лагранжа) для x = 0, y > 0 выполнено í 1
A ï .
ï = dA p y
ï
î4
p x w x + p y w y +T
A A A
x A =0 и ~
Решение ~ y A = 3= , откуда T A = -24.
py
Поскольку T A + T B = 0, то баланс трансфертов выполнен. Так как
~
x A +~ x B = w Ax + w Bx , ~
y A +~ y B = w Ay + w By , а значит, ~
p x (~
x A +~
x B - w Ax - w Bx ) = 0
и~ p y (~ y B - w Ay - w By ) = 0, то для заданного распределения выполняется и ус-
y A +~
ловие уравновешенности рынков.
133
Микроэкономика: задачи и решения
1
(а) Пусть a = . Известно, что в некотором равновесии по Вальрасу в этой
4
~
экономике фирма 1 использует K 1 = 10, 5 ед. капитала, фирма 2 использует
~ ~
K 2 = 10, 5 ед. капитала, потребитель же предъявляет спрос на капитал K = 2.
Кроме того, известно, что равновесная цена труда w ~ = 1 , равновесное потребле-
2
7 21
ние потребителем благ x 1 и x 2 соответственно ~
x1 = и ~ x 2 = . Определите не-
8 4
достающие параметры равновесия, которое возможно, используя имеющуюся
информацию.
6
(б) Пусть a = . Известно, что в некотором равновесии по Вальрасу в этой
7 ~
экономике фирма 1 использует L1 = 8 ед. труда, фирма 2 использует
~ ~
L 2 = 4 ед. труда, потребитель же предъявляет спрос на труд L = 1. Кроме того,
1
известно, что равновесная цена капитала ~r = , равновесное потребление потре-
2
бителем благ x 1 и x 2 соответственно ~
x1 = 2 и ~
x 2 = 2. Определите недостающие
параметры равновесия, которое возможно, используя имеющуюся информацию.
Решение.
~ ~ ~
(а) Так как спрос на капитал меньше предложения (K 1 + K 2 + K < K ),
то в равновесии цена капитала ~
r = 0 для того, чтобы было выполнено
134
3. Общее равновесие
~ ~ ~
r (K 1 + K 2 + K - K ) = 0. Заметим, что только при нулевой цене капитала спрос
~
на него со стороны потребителя мог быть ненулевым, поскольку потребление
капитала не влияет на полезность потребителя.
Технологии фирм удовлетворяют свойству постоянной отдачи от масштаба,
а значит, в равновесии прибыль обеих фирм равна нулю. Так как цена труда боль-
ше нуля, то потребитель предъявляет нулевой спрос на это благо, потребление ко-
~
торого не увеличивает полезность, L = 0. Весь запас этого блага потребитель прода-
~ +~ r K + p1(~ ~ ) + p (~ ~
ет. Таким образом, доход потребителя wL r,w 2 r , w ) > 0. Посколь-
14444 24444 3
=0
ку предпочтения потребителя представимы функцией Кобба—Дугласа, при
положительном доходе он будет предъявлять положительный спрос на блага x 1
и x 2 . В противном случае если x i = 0 хотя бы для одного блага, то полезность
потребителя равна нулю. При положительном же количестве обоих благ полез-
ность больше нуля, а положительный доход дает возможность выбрать набор,
в котором количество обоих благ положительно. Если цена на благо x i , i = 1, 2
будет равна нулю, то потребитель, обладающий положительным доходом,
предъявит неограниченный спрос на это благо, а значит, в равновесии цена
на благо x i положительна. При положительных ценах и положительном доходе
æç 1 ö÷ ~ æç 3 ö÷ ~
çè 4 ÷øwL çè 4 ÷ø wL
решение задачи потребителя: ~ x1 = ~ и~
x 2 = ~ . Отсюда найдем равно-
p1 p2
весные цены: p = 2 и p = 1. Так как в равновесии p > 0 и ~
~
1
~
2
~
1 p > 0, то из условий
2
7 21
уравновешенности рынков ~ pi (~
x i -~ qi ) = 0 следует: ~
x1 = ~q1 = , ~
x =~ q 2 = . В ре-
8 2 4
~ ~
L L ~ 7 ~ 21
шении задачи фирмы ~ q1 = 1 и ~ q 2 = 2 . Отсюда L1 = и L 2 = . Как уже было
4 2 2 2
сказано, так как цена труда больше нуля, то спрос потребителя на это благо бу-
~ ~
дет нулевым, что согласуется с L1 + L 2 = L. Таким образом, недостающие ком-
7 21 ~ 7 ~ 21 ~
поненты равновесия: ~ r = 0, ~
p1 = 2, ~ p 2 = 1, ~
q1 = , ~
q = , L1 = , L 2 = и L = 0.
8 2 4 2 2
Заметим, что при заданных параметрах существует несколько равновесий,
~ ~ 1 ~ 7
различающихся компонентой K : w = , r = 0, ~ p1 = 2, ~p 2 = 1, ~ x1 = ~
q1 = ,
2 8
~ 21 ~ 7 ~ 21 ~ ~ ~ ~
x2 =~q 2 = , L1 = , L 2 = , L = 0, K 1 = 10, 5, K 2 = 10, 5 и K Î [ 0, 7 ].
4 2 2
135
Микроэкономика: задачи и решения
136
3. Общее равновесие
Y x = {(q x , - z 1x ): q x £ z 1x , q x , z 1x ³ 0},
Y y = {(q y , - z 2 y ): q y £ 4 z 2 y , q y , z 2 y ³ 0},
Решение.
(а) В рассматриваемой экономике единственный потребитель. Тогда Па-
рето-оптимальное распределение — это решение следующей задачи.
Все ограничения которой выполнены как равенства (доказательство этого
факта опускается).
137
Микроэкономика: задачи и решения
ìï 3 1
ïx 4 y 4 ® x , y , z , z , qmax
ï 1 2 x , q y , z 1 x , z 2 y ³0
ï
ïq £ z
ï x 1x
ï
ïïq y £ 4 z 2 y
í
ïx £ q x
ï
ïy £ q
ï y
ï
ïz 1 + z 1x £ 9
ï
ïz + z £ 16.
ïî 2 2y
и
2
æç 2 p y ÷ö
çç p ÷ = w 2. (15.2)
è 2 ÷ø
px
Таким образом, из уравнений (15.1) и (15.2) получаем, что = 4w 1 и
p1
py w2
= . Подставляя эти выражения в уравнение (15.3) и упростив, получаем:
p2 4
p1 w1 p x
w1 + = 12 w 2 . Пронормируем цены так, что p1 = 1. Тогда
py 4 py
2w1 3
p x = 4w 1 , p y = . При заданных начальных запасах p x = 6, p y = . Тогда
12 w 2 8
3
из (15.2) получаем, что p 2 = .
16
140
3. Общее равновесие
141
Микроэкономика: задачи и решения
~
x = 12, ~
y = 1, ~
z = 13) как равновесие в экономике с трансфертами или объясните,
почему это невозможно.
Решение.
(а) Распределение ( x A , z A , y A , x B , z B , y B , x , y , z ) Парето-оптимально тогда
и только тогда, когда является решением следующих двух задач:
(
L = z A y A -d u B -z B (y B )
2
)-m x (x A + x B + x - w Ax - w Bx )-
- m y (y A + y B + y - w Ay - w By )- m z (z A + z B - z )- g(z - x + y ).
144
3. Общее равновесие
2d z B y B £ m y , =, если y B > 0;
g £ m x , =, если x > 0;
m z £ g , =, если z > 0;
g
£ m y , =, если y > 0.
2 y
Все ограничения в задаче выполнены как равенства (докажите самостоятельно).
Так как функции полезности квазивогнуты, производственная функция во-
гнута, то условия первого порядка являются необходимыми и достаточными.
Выводы, полученные выше, могут быть получены и из условий первого по-
рядка. Например, покажем, что в решении невозможно одновременно z A = 0
и y A > 0. Если бы это было так, то y A £ m z и z A = m y , откуда m y = 0. Тогда, учи-
тывая неотрицательность множителей Лагранжа, g = 0, что, в свою очередь, дает
m z = 0. Но, так как y A £ m z , y A = 0. Получили противоречие.
Для распределений, в которых z A > 0, y A > 0, y B > 0, z B > 0, дифференциаль-
ная характеристика Парето-оптимальных распределений:
yA yB
= = 2 y,
z A 2z B
откуда y A = 2z A y и y B = 4z B y .
Технологическое ограничение и ограничение по благу y выполнены как ра-
венства, тогда y A + y B + y = 50 и z A + z B = 12 + y . Таким образом,
ìï2z A y + 4z B y = 50 - y
í A . Выразим z A из второго уроавнения и подставим
ïîz + z B = 12 + y
в 2z A y + 4z B y = 50 - y . Получим следующее выражение: 24 y + 2 y - 2z B y +
+4z B y = 50 - y , откуда 2z B y = 50 - 3y - 24 y . Для того чтобы z B > 0 при
y > 0, необходимо 50 - 3y - 24 y > 0. Следовательно, y Î (0; 2,9).
145
Микроэкономика: задачи и решения
146
3. Общее равновесие
Задача потребителя k, k = {A , B }:
ïìïu k (x k , y k , z k ) ® k max
x , y k , z k ³0
í
ï p x k + p y k + p z k £ p w k + p w k + q k p( p , p , p ),
ïî x y z x x y y x y z
pz x - pz y - p x x - p y y ® max .
x , y ³0
148
3. Общее равновесие
pz
Если pz = p x , то x Î [ 0, + ¥). Тогда z = x + . При этом прибыль
2py
pz2
по-прежнему p( p) = .
4 p 2y
149
Микроэкономика: задачи и решения
æç pz2 3 pz2 ö÷
ç 6 p x + 20 p y + 10 p 6 p x + 30 p y + ÷
ç y 20 p y pz ÷÷
pz ç + -x - ÷+
ç 2 pz 3 pz 2py ÷
ç 1444 2 444 3 1 444 2 444 3 142 4 3 ÷
ç ÷
è zA zB z ø
æç pz2 æ 3 pz ö÷
2 ö÷
ç 6 p x + 20 p y + 2çç6 p x + 30 p y + ÷ ÷
ç 10 p y èç 20 p y ø÷ pz 2 ÷
+ p y çç + + - 50 ÷÷ +
ç 1444 2 pz 3p 4p y 2 ÷
24443 144442z4444 3 123 ÷
çç ÷÷
è yA yB y ø
æç ö÷
p x çç {x +{ 0 +{ 0 -12 ÷÷ = 0.
çè x xA xB
÷ø
Таким образом, при всех ценах, при которых определен избыточный спрос,
выполнен закон Вальраса.
(в) В пункте (б) показано, что спрос для потребителей и фирмы определен
только при положительных ценах. Таким образом, в равновесии возможны
только положительные цены.
Так как при p x > 0 функции спроса потребителей на x для А и B соответст-
венно x A ( p) = 0 и x B ( p) = 0, то в равновесии ~
x A =0 и ~
x B = 0.
Так как по определению равновесия ~
x +~ x A +~x B £ w Ax + w Bx и
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
p (x + x + x - w - w ) = 0, то при p > 0 выполнено x + x + x = w + w .
A B A B A ~ B A B
x x x x x x
Так как ~x A =0 и ~ x B = 0, то ~ x = w Ax + w Bx > 0. В решении задачи фирмы ~ x > 0 воз-
можно только при ~ ~
pz = p x . И, следовательно, в равновесии
~ ~ ~ ~
z = x + y = w x + w x + y = 12 + y .
A B ~ p2
6 p x + 20 p y + z
~ ~ 10 p y
Так как pz > 0, то z A +~ z B =~z. Тогда +
2 pz
3 pz2
6 p x + 30 p y +
20 p y p
+ = 12 + z .
3 pz 2py
1 1
Введем нормировку ~
pz = ~
p x = 1. Тогда 5 + 20 p y + = 12 + , откуда
10 p y 2py
~ 2
py = .
5
150
3. Общее равновесие
pz2
p x w xA + p y w Ay + +T A
10 p y
x A ( p) = 0; z A ( p) = > 0;
2 pz
pz2
p x w xA + p y w Ay + +T A
10 p y
y A ( p) = > 0,
2py
где T A — трансферт.
~ ~
py
zA 1
Тогда, так как ~ y A = 3, то ~ A = ~ = , откуда, с учетом ~
z A = 1, 5 и ~ pz = 1,
y pz 2
~ 1
p y = , что согласуется с результатом, полученным при анализе рационально-
2
сти фирмы.
151
Микроэкономика: задачи и решения
Стоимость набора ~
x A = 0, ~
z A = 1, 5 и ~
y A = 3 при найденных ценах составля-
ет 3. Доход потребителя от владения начальными запасами и долей в прибыли
81
фирмы составляет . Бюджетное ограничение на решение задачи потребителя
5
должно выполняться как равенство в силу локальной ненасыщаемости предпоч-
тений. Если совокупный доход будет меньше стоимости набора, то потребитель
не сможет его купить. Если же больше стоимости набора, то, так как предпочте-
ния потребителя локально ненасыщаемы, он выберет набор, отличный от ука-
66
занного. Тогда трансферт потребителю A : T A = - . При указанных ценах
5
и трансферте решение задачи потребителя A : x = 0, z A = 1, 5 и ~
~ A ~ y A = 3.
Проверим рациональность потребителя B. Стоимость набора ~ x B = 0, ~
z B = 11, 5
69
и~ y B = 46 при найденных ценах составляет . Доход от владения начальными
2
213
запасами и долей в прибыли фирмы равен . Чтобы бюджетное ограничение
10
выполнялось как равенство, трансферт потребителю B должен составлять
66
T B = . При указанных ценах и трансфертах набор ~ x B = 0, ~
z B = 11, 5 и ~
y B = 46
5
является решением задачи потребителя B.
Заметим, что T A + T B = 0.
Таким образом, указанное распределение является равновесным при ценах
~ 1 66 66
px = ~ pz = 1, ~
p y = и трансфертах T A = - и T B = - .
2 5 5
2) (~
x B,~
z B,~
y B ) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах:
ïìz B ( y B )2 ® max
ï x B , z B , y B ³0
í
ï~
ïî pz (1 + t z )z + p y (1 + t y )y £ p x w x + p y w y + 0,6p( p x , p y , pz ) + T ;
B B ~ B B ~ B ~ B ~ ~ ~ B
152
3. Общее равновесие
3) (~
x,~
y, ~
z ) — решение задачи максимизации прибыли:
~ ~ ~
ïìï pz z - p x x - p y y ® z ,max
x , y ³0
í
ïïz £ x + y ;
î
4) выполнены условия балансов:
~
z A +~ z, ~
z B £~ pz (~
z A +~
z B -~
z ) = 0;
~
y A +~
y B +~ p y (~
y £ w Ay + w By , ~ y A +~ y - w Ay + w By ) = 0;
y B +~
~
x A +~ x £ w Ax + w Bx , ~
x B +~ p x (~
x A +~
x B +~
x - w Ax + w Bx ) = 0;
~
pz ( t zA ~ p y (t Ay ~
z B )+ ~
z A + t Bz ~ y B )= 2T A = 2T B .
y A + t By ~
x A = 0;
pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Ax + p y w Ay + +
10 p y 2
zA = ; (16.1)
2 pz (1 + t zA )
pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Ax + p y w Ay + +
10 p y 2
yA = . (16.2)
2 p y (1 + t Ay )
x B = 0;
3 pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B )
p x w Bx + p y w By + +
20 p y 2
zB = ; (16.3)
3 pz (1+ t zB )
153
Микроэкономика: задачи и решения
æç 3 pz2 pz ( t zA z A + t Bz z B ) + p y (t Ay y A + t By y B ) ö÷
2ç p x w Bx + p y w By + + ÷
çè 20 p y 2 ÷÷
ø
y =
B
.(16.4)
3 p y (1 + t y )
B
(е) Если вводятся налоги на потребление, то условия первого порядка для за-
дачи потребителей выглядят следующим образом (при y k > 0, z k > 0, k{A, B}) для:
А: y A = l A pz (1 + t zA ) и z A = l A p y (1 + t Ay );
В: y B = lB pz (1 + t Bz ) и 2z B y B = lB p y (1 + t By ).
Знак равенства в условиях первого порядка можно записать потому, что по-
требители, чьи предпочтения представимы функцией полезности Коб-
ба—Дугласа, при ненулевом доходе всегда выбирают положительное количество
ценимых ими благ (см. раздел «Поведение потребителя»).
Тогда из условий первого порядка следует:
yA pz (1 + t zA ) yB pz (1 + t Bz )
= и = .
zA p y (1 + t Ay ) 2z B p y (1 + t By )
154
3. Общее равновесие
Решение.
(а) Пусть (~ p, ~x,~ y ) — равновесие. Здесь ~
p = (~
p1 , ..., ~
pN ) — равновесный век-
~ ~ 1 ~2 ~
тор цен. x = (x , x , ..., x ) — вектор потребительских наборов, где, в свою оче-
M
редь, ~
x k = (~
x k , ..., ~
1 x k ) — потребительский набор потребителя k. ~
N y = (~ y )—
y , ..., ~
1 J
вектор векторов затрат-выпусков (или, другими словами, векторов чистых вы-
y j = (~
пусков), где ~ y jN ).
y j 1 , ..., ~
~ ~
Заметим, что (x , y ) — допустимое распределение, так как в равновесии
M M J
å ~x ik £ å w ki + å ~y ji для всех i и ~y j Î Y j для всех j.
k=1 k=1 j =1
157
Микроэкономика: задачи и решения
Просуммируем (17.1)—(17.3):
M M æ J ö÷
å ~px k > å çççè~pw k + å q kj ~py~j ÷÷ø = ~pw + ~p~y . (17.4)
k=1 k=1 j =1
158
3. Общее равновесие
M M J
å x ik £ å w ki + å y ji . Домножим последнее неравенство на ~
pi и просуммируем
k=1 k=1 j =1
N M N M N J
по всем потребителям: å å ~pi x ik £ å å ~pi w ki + å å ~pi y ji или, в векторной за-
i = 1 k=1 i = 1 k=1 i = 1 j =1
писи, ~
px £ ~
pw + ~
py .
Пришли к противоречию. Таким образом, предположение, что равновесное
распределение (~
x,~
y ) не Парето-оптимально, оказалось ошибочным. (~
x,~
y) —
Парето-оптимальное распределение.
(б) Пусть (~
p, ~ y ) — равновесие, где ~
x,~ x — потребительский набор; ~ y — век-
тор затрат-выпусков (или, другими словами, вектор чистых выпусков); ~ p —
~ ~
равновесный вектор цен. И пусть состояние экономики (x , y ) не является
Парето-оптимальным. Заметим, что распределение (~ x,~ y ) является допустимым,
~ ~
так как в равновесии выполнены условия: x i £ w i + y i для всех благ i .
Тогда то, что распределение (~
x,~
y ) не является Парето-оптимальным, означа-
ет, что существует допустимое состояние экономики (x , y ), отличное от (~ x,~
y ),
такое, что x f ~ x . Так как x f ~ x и при равновесных ценах потребитель выбрал ~ x,
N N N
то å ~ pi x i > å ~pi w i + å ~ y i . В векторной записи ~
pi ~ px > ~
pw + ~~. Так как в рав-
py
i =1 i =1 i =1
Решение.
(а) Отметим, что распределение ~
w допустимо. Кроме того,
æ M M ö
p$ i çç å ~ w k ÷÷ = 0, а значит, все рынки сбалансированы.
wk - å ~
èk=1 i k=1 i ÷ø
Рассмотрим задачу максимизации благосостояния потребителя при бюджет-
ном ограничении. Вектор начальных запасов ~
w k , доступен потребителю при ре-
шении задачи максимизации при любых ценах и, в частности, при ценах p$ . Так
k
как потребителем k в равновесии был выбран набор x$ k , то x$ k ( ~
w k , и неверно,
k
что ~
w k f x$ k , и это выполнено для любого k. Поскольку распределение ~
w Па-
k
рето-оптимально, то не существует такого k, для которого выполнено x$ k f ~wk ,
k
т. е. x$ k ~ ~
w k . Таким образом, если набор x$ k является решением задачи максими-
зации полезности при ценах p$ , то и набор ~ w k , также решение задачи максимиза-
ции полезности при ценах p$ .
Следовательно, ( p$ , ~w) — равновесие по Вальрасу.
160
3. Общее равновесие
M M
£ å (aw i w ki ) = å ~
~ k + (1- a )~ w ki , а значит, распределение ax$ + (1- a )~
w допустимо.
k=1 k=1
Это означает, что существует допустимое распределение ax$ + (1- a )~ w такое, что
k
для всех потребителей ax$ k + (1- a )~
wk ( ~
w k (заметим, что для потребителей, для
k
которых x$ k = ~
w k , это означает ax$ k + (1- a )~
wk = ~
wk ( ~
w k ), и хотя бы для одного
k
ax$ k + (1- a )~
wk f ~
w k . Получили противоречие с тем, что распределение ~
w —
Парето-оптимальное распределение. Таким образом, не существует равновесно-
го распределения, отличного от ~ w.
Решение.
Утверждение неверно. Один из вариантов контрпримеров — аналог графиче-
ского примера в задаче 18 (в).
161
Микроэкономика: задачи и решения
p1 = 1. Тогда 1 < ~
Введем нормировку ~ p2.
ìï x 1 + x 2 ® max
Задача потребителя: ïí~ x1 , x 2 ³ 0 .
ïï p1x 1 + ~
p 2x 2 £ ~ p1 w 1
î
Эта задача решена в разделе «Поведение потребителя» для произвольного до-
p2 R
хода R. Согласно полученному результату если R £ 2 , то x 1( p, R) = и
4 p1 p1
p 22 p2 R p
x 2( p, R) = 0, и если R > , то x 1( p, R) = 22 и x 2( p, R) = - 2 . Для рас-
4 p1 4 p1 p 2 4 p1
сматриваемой задачи доход R = ~ p1 w 1 . Таким образом, для выполнения условия
p 22
R£ требуется, чтобы ~ p 2 ³ 2. В этом случае ~ x1 =1 и ~ x 2 = 0. Рынки сбаланси-
4 p1
рованы: ~ y1, ~
x 1 £ w1 + ~ p1(~
x 1 - w 1 -~y1) = 0 и ~ y 2, ~
x 2 £~ p 2(~
x 2 -~ y 2 ) = 0.
Таким образом, равновесия в рассматриваемой экономике:
~ ~ ~ ~ ~ ~
(x 1 = 1, x 2 = 0, y 1 = 0, y 2 = 0, p1 = 1, p 2 ³ 2).
162
3. Общее равновесие
Решение.
(а) Согласно первой теореме благосостояния если предпочтения потреби-
телей локально ненасыщаемы, то равновесное распределение является Паре-
то-оптимальным. Рассмотрим экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2
и двумя потребителями — А и В, предпочтения которых представимы функ-
ìïx 1A x 2A , если x 1A x 2A < 3
ï
циями полезности u (x 1 , x 2 ) = í3, если 3 £ x 1A x 2A £ 6 и u B (x 1B , x B2 ) = (x 1B ) x B2
A A A 2
ï A A
ïîx 1 x 2 - 3, если x 1A x 2A > 6
соответственно. Начальные запасы потребителей w A = (1, 3) и w B = ( 5, 1).
Предпочтения потребителя А не являются локально ненасыщаемыми (см. раз-
дел «Поведение потребителя», задача 3 (б)).
Значит, первая теорема благосостояния неприменима для рассматриваемой
экономики.
Набор (~
p1 = ~
p 2 = 1, ~
x 1A = 2, ~
x 2A = 2, ~
x 1B = 4, ~
x 2B = 2) является равновесием в рас-
сматриваемой экономике, так как
163
Микроэкономика: задачи и решения
1) (~
x 1A = 2, ~
x 2A = 2) — решение задачи потребителя А при равновесных
ценах:
ïìïu A (x 1A , x 2A ) ® Amax
x1 , x 2A ³0
í~
ïï p x A + ~ p 2x 2 £ ~
A
p1 + 3~ p2;
î 1 1
2) (~
x 1B = 4, ~
x 2B = 2) — решение задачи потребителя В при равновесных ценах:
ïìïu B (x 1B , x B2 ) ® Bmax
x1 , x 2B ³0
í
ïï~ ~ ~ ~
î p 1x 1 + p 2x 2 £ 5 p 1 + p 2 ;
B B
3) рынки сбалансированы: ~ x iA + ~ x iB £ w iA + w Bi и ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w iA - w Bi ) = 0
для i = 1, 2.
Равновесное распределение не является Парето-оптимальным. Пример Па-
~A ~A ~B ~B
рето-улучшения для этого распределения: ~ (
x = 2, ~
x = 1, 5, ~
1 x = 4, ~
2 1 x = 2, 5 ,
2 )
так как u A (2, 1, 5) = 3 ³ u A (2, 2) = 3 и u B ( 4, 2, 5) = 40 > u B ( 4, 2) = 32, т. е. полез-
ность А не уменьшилась, а полезность В увеличилась (рис. 20.1).
164
3. Общее равновесие
u k (x 1 , x 2 ) = (x 1k ) + (x k2 ) , k Î {A , B }.
2 2
Однако распределения (~ x 1A = w, ~
x 2A = 0, ~
x 1B = 0, ~
x 2B = w) и (~
x 1A = 0, ~
x 2A = w,
~
x 1B = w, ~
x 2B = 0) реализуемы в качестве равновесных в экономике с трансферта-
~
p
ми при ценах ~ 1 = 1. Введем нормировку ~ p1 = 1. Такая нормировка допустима
p
2
в силу того, что спрос каждого участника однороден нулевой степени по ценам,
а равновесными могут быть только положительные цены, так как предпочтения
потребителей строго монотонны. Тогда и ~ p 2 = 1.
Заметим, что для указанных распределений выполнены условия сбалансиро-
ванности рынков: ~ x iB £ w и ~
x iA + ~ pi (~
x iA + ~
x iB - w) = 0, i = 1, 2.
æw ö
Пусть, например, начальные запасы потребителей: w A = ççè , w ÷÷ø
4
æ 3w ö
и w B = ççè , 0 ÷÷ø. Для покупки каждого из указанных распределений доход потре-
4
бителя А при выбранных ценах должен составить ~ p~x A +~
p ~
x A = w. Стоимость
1 1 2 2
166
3. Общее равновесие
w 5w w
начальных запасов потребителя А: ~
p1 + ~p2 w = . Тогда трансферт T A = - .
4 4 4
~ ~ B ~ ~
Доход потребителя В должен составить p1x 1 + p 2x 2 = w. Стоимость начальных
B
3w ~ 3w
запасов потребителя B составляет ~ p1 + p 2 0 = , а трансферт — соответст-
4 4
w
венно T B = . При выбранных ценах и трансфертах решение задачи потребите-
4
ля k: (x 1 = w, ~
~ k
x 2k = 0) и (~
x 1k = 0, ~
x 2k = w).
как R + R = ~
A
p1(~
B
x 1A + ~
x 1B ) + p 2(~ x 2B ) = ~
x 2A + ~ p1 w 1 + p 2 w 2 .
14 243 14 243
w1 w2
167
Микроэкономика: задачи и решения
D
Рис. 20.4
169
Микроэкономика: задачи и решения
(1) (~
xk,~
y k ) — решение задачи потребителя k, k = 1, ..., M ,
ìïu k (x k ) ® max
ï x k ³0
ï yk
ï
ïï N N N
íå ~ p x k
£ å ~
p w k
+ å ~
pi y ik
ï i i i i
ï i = 1 i = 1 i = 1
ï
ï k
ïy = ( y 1k , ..., y N k
)ÎY ,
ïî
или, если предпочтения потребителя не представимы функцией полезности, на-
k
бор (~
xk,~
y k ) является наилучшим согласно ( набором в бюджетном множестве:
N N N
å ~pi x ik £ å ~pi w ki + å ~pi y ik , где y k Î Y ;
i =1 i =1 i =1
M M æM M ö
(2) å ~x ik £ å (w ki + ~y ik ), ~pi ççèå ~x ik - å (w ki + ~y ik )÷÷÷ø = 0, i = 1, ..., N .
k=1 k=1 k=1 k=1
Пусть предпочтения всех потребителей рациональны и локально ненасыщае-
мы, а технология Y выпукла и обладает постоянной отдачей от масштаба.
Решение.
(а) Необходимо показать, что если (~
p, ~
x,~
y ) — равновесие в экономике с об-
щедоступной технологией, то
170
3. Общее равновесие
I) ~
x k — решение задачи потребителя k
ìïu k (x k ) ® max
ïï x k ³0
íN ~ k N N M
ïå pi x i £ å ~ p w k
+ q k
å ~
p å ~
y ik ,
ïi = 1 i i i
ïî i =1 i =1 k=1
1 ~1 1 ~ 2
y + y Î Y . По свойству постоянной отдачи от масштаба если y Î Y , то
2 2
ly Î Y для всех l ³ 0. Отсюда следует, что по свойству постоянной отдачи
æ 1 1 1 ~ 2 ö÷
от масштаба 2ççè ~ y + y ÷ø Î Y , т. е. ~
y 1 +~
y 2 ÎY .
2 2
Аналогичным образом рассматриваются вектора чистых выпусков ~ y 1 +~
y2
и~
y 3 , и т. д.
M M
Таким образом, å ~y k Î Y . То есть å ~y k удовлетворяет ограничению задачи
k=1 k=1
производителя.
Покажем, что ~~ k = 0 и для других векторов чистых выпусков y Î Y выпол-
py
нено ~
py £ 0.
Доход потребителя k в равновесии в экономике с общедоступной технологи-
ей R k = ~
pw k + ~~ k . Так как технология Y удовлетворяет свойству постоянной
py
отдачи от масштаба, то l~ x k >> 0 и ~
y k Î Y для всех l ³ 0. Поскольку ~ p ³ 0, ~
p¹0
(по предпосылкам модели все цены одновременно не могут быть равны нулю),
то ~
px~ k > 0. А значит, из 0 < ~
px~ k £ ~
pw k + ~~ k следует ~
py pw k + ~~ k > 0.
py
Предположим, что ~ ~ k > 0. Но тогда ~
py pw k + l~ ~ k > Rk = ~
py pw k + ~
py~ k для l >1.
То есть, выбрав вектор чистых выпусков l~
y k Î Y , где l >1, потребитель k мог
бы увеличить свой доход. А так как предпочтения по условию локально нена-
сыщаемы, то он бы мог увеличить свое благосостояние. (Обоснуйте почему.)
Следовательно, предположение ~~ k > 0 неверно.
py
Предположим теперь, что ~ ~ k < 0. Но тогда ~
py pw k + l~~ k > Rk = ~
py pw k + ~~k
py
для l <1. А значит, выбрав вектор чистых выпусков l~
y k Î Y , где l <1, потреби-
тель k мог бы увеличить свой доход. Так как предпочтения по условию локаль-
но ненасыщаемы, то он бы мог увеличить свое благосостояние (обоснуйте поче-
му). Следовательно, предположение ~ ~ k < 0 также неверно.
py
Таким образом, ~ ~ k = 0. Просуммировав по всем потребителям, получим,
py
M
что ~
på ~
y k = 0. Если бы существовал вектор чистых выпусков y Î Y такой, что
k=1
~
py > 0, то потребитель выбрал бы не ~
y k , а указанный y . Это означает, что для
векторов чистых выпусков y Î Y выполнено ~ py £ 0. Следовательно, вектор
172
3. Общее равновесие
M
чистых выпусков å ~y k является решением задачи максимизации прибыли (II)
k=1
при ценах ~
p.
Покажем, что выполнено условие (I).
M
Выше было показано, что ~
på ~y k = 0. Тогда вектор ~
x k должен быть решением
k=1
ïìu (x ) ® max
k k
ï x k ³0
задачи ï í ~ k
N N . ~
x k удовлетворяет бюджетному ограничению зада-
ïå pi x i £ å ~ pi w i
k
ïi = 1
ïî i =1
чи (I), так как является решением задачи (1), а значит, удовлетворяет бюджетно-
N N N
~ xk £ ~ p wk + ~
му ограничению задачи (1): å p~ i i å p~
i å
y k . Если бы существовал
i i i
i =1 i =1 i =1
1
424
3
=0
N N
вектор x$ k такой, что u k (x$ k ) > u k (~
xk) и å ~pi x$ ik £ å ~pi w ki , то ~
x k не был бы ре-
i =1 i =1
173
Микроэкономика: задачи и решения
k
что x$ k ( ~
x k . Тогда по строгой выпуклости для потребителей таких, что x$ k ¹ ~
x k,
k
выполнено ax$ k + (1- a )~
xk f ~
x k для 0 < a < 1.
Рассмотрим распределение (ax$ 1 + (1- a )~
x 1 , ..., ax$ k + (1- a )~
x k , ..., ax$ M +
x M ), где 0 < a < 1. Заметим, что для потребителей, для которых x$ k = ~
+(1- a )~ xk
в этом распределении ax$ k + (1- a )~xk =~x k . Для всех благ i = 1, ..., N выполнено
M M M M
å (ax$ ik + (1- a )~x ik ) £ a å w ki + (1- a )å w ki + ay$ i + (1- a )å ~y ik .
k=1 k=1 k=1 k=1
x$ ik = w ki + y$ i .)
M
Так как å ~y k Î Y (см. пункт (а)) и y$ Î Y (так как (x$, y$ ) — равновесное рас-
k=1
174
3. Общее равновесие
(б) Пусть избыточный спрос однороден нулевой степени. Как изменится из-
быточный спрос на благо, цена которого возросла в этом случае?
Решение.
Согласно определению 17.F.2, MWG 17.F избыточный спрос z( p) = (z 1( p), ..., z N ( p))
удовлетворяет свойству валовой заменимости, если для двух векторов цен, при
которых определен избыточный спрос, p и p ¢ таких, что для некоторого блага l
выполнено pl¢ > pl , и p ¢s = p s , выполнено z s ( p¢) > z s ( p) для всех s ¹ l .
В задаче требуется при различных предпосылках ответить на вопрос, как из-
менится избыточный спрос на благо l .
Закон Вальраса выполнен для любых цен, при которых определен избыточ-
N
ный спрос, а значит, и для p¢ : å pi¢z i ( p¢) = 0. Так как избыточный спрос возрос
i =1
N N
на все товары, кроме l , то, чтобы соотношение å pi¢z i ( p¢) = å pi z i ( p) = 0 было
i =1 i =1
Решение.
Рассмотрим случай положительных цен. Тогда в равновесии избыточный
спрос на каждое блага равен нулю. Предположим, что существует два неколли-
неарных равновесных вектора цен p ¢ >> 0 и p ¢¢ >> 0. В равновесии при ценах p¢
выполнено z 1( p¢) = z 2( p¢) = 0. Рассмотрим теперь равновесный вектор цен p ¢¢.
Поскольку вектора неколлинеарные, то (относительная) цена на первое благо
либо меньше, либо больше цены второго блага по сравнению с p¢. Так как из-
быточный спрос удовлетворяет свойству валовой заменимости, то с ростом
цены на одно благо увеличится спрос на другое благо. Поскольку избыточный
спрос однороден нулевой степени, то, как было показано в 22(б), спрос на бла-
го, цена которого упала, уменьшится. Но тогда при равновесных ценах p ¢¢
не может быть выполнено z 1( p ¢¢) = z( p ¢¢) = 0.
176
3. Общее равновесие
Решение.
(а) Спрос для заданных предпочтений при положительных ценах
p w k + p 2 w k2
x 1k ( p, pw) = 1 1 для k = 1, ..., M , i = 1, 2. Избыточный спрос на благо i :
p1 + p 2
p w + p2w 2
z i ( p) = 1 1 - w i , где w i — совокупный запас блага i в экономике.
p1 + p 2
По определению 17.F.2, MWG 17.F избыточный спрос z ( p) = (z 1( p), ..., z N ( p))
удовлетворяет свойству валовой заменимости, если для двух векторов цен, при
которых определен избыточный спрос, p и p¢ таких, что для некоторого блага l
выполнено pl¢ > pl и p ¢s = p s , выполнено z s ( p¢) > z s ( p) для всех s ¹ l .
Для потребителей, предпочтения которых представимы заданной функцией
полезности, блага являются комплементами. И если растет (падает) спрос
на одно благо, то растет (падает) и на другое. Поэтому нет оснований предпола-
гать, что избыточный спрос в рассматриваемой экономике будет удовлетворять
указанному свойству.
177
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Поскольку функции полезности потребителей являются строго возрастающи-
æç ¶u k ()× a ki ö÷
ми ç = > 0 , " x k
³ 0 ÷, непрерывными (покажите самостоятельно)
çè ¶x ik i ÷÷
2 x ik + 1 ø
178
3. Общее равновесие
¶ æç ¶u k ()
× ö÷ a ki
и строго вогнутыми ( çç ÷ = - × представля-
< 0, " x ik ³ 0, т. е. u k ()
¶x ik è ¶x k ÷ø
i 4(x k + 1)
i
ет собой сумму вогнутых функций, а следовательно, является вогнутой), то все
потребители имеют строго монотонные, непрерывные, строго выпуклые пред-
почтения. Кроме того, по условию совокупные начальные запасы каждого блага
в экономике положительны. Таким образом, все условия теоремы существова-
ния равновесия в экономике обмена выполнены (см. БЖЦ 4.А.1, теорема 70).
Следовательно, равновесие существует.
Решение.
Покажем, что строгая выпуклость предпочтений не гарантирует существова-
ние равновесия.
Рассмотрим экономику обмена с двумя благами — x 1 и x 2 и двумя потреби-
телями — A и В. Предпочтения потребителей представимы функцией:
u k (x 1k , x k2 ) = -(x 1k - 3) -(x k2 - 2) , k Î {A , B }. Начальные запасы потребителей
2 2
w A = ( w 1A , w A2 ) = ( 5, 3) и w B = ( w B1 , w B2 ) = ( 5, 3).
Предпочтения потребителей строго выпуклы (убедитесь в этом самостоя-
тельно).
179
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Рассмотрим исходы, соответствующие получению 80 тыс. долл., 60 тыс. долл.
и 45 тыс. долл., как вырожденные лотереи, позволяющие получить данные ис-
ходы с определенностью:
L 80 º (1, 0, 0 ), L 60 º (0, 1, 0 ), L 45 º (0, 0, 1)..
Тогда L 80 f L 60 f L 45 , и выбор той или иной компании сводится к выбо-
ру между двумя сложными лотереями L 2monolog = 0,1L 80 + 0,9 L 60 и
LSilverman = 0,99 L 60 + 0,01L 45 .
По условию предпочтения индивида рациональны, т. е. полны и транзитив-
ны. Эти свойства, как и в теории выбора потребителя в условиях определенно-
сти, означают, что любые две лотереи сравнимы и предпочтения согласованы.
А аксиома независимости формулируется следующим образом (см. MWG 6.B,
определение 6.B.4 и задачу 6.B.1): для любых трех лотерей L, L¢ и L ¢¢ из множества
простых лотерей и любого a Î (0, 1) L f L¢ тогда и только тогда, когда
aL + (1- a )L ¢¢ f aL¢+(1- a )L ¢¢. Другими словами, аксиома независимости означает,
что если индивиду предлагается выбор между двумя сложными лотереями, со-
ставленными из двух простых лотерей L и L¢ с одним и тем же весом, где L
предпочитается L¢, и какой-то третьей лотерей L ¢¢, то независимо от того, какова
лотерея L ¢¢, предпочтения между полученными сложными лотереями будут та-
кими же, как между лотереями L и L¢.
Тогда, применив аксиому независимости к лотереям L 80 f L 60 и взяв в каче-
стве третьей лотерею L 60 , получим:
181
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Поскольку множество исходов конечно (будем обозначать число исходов че-
рез N ), всегда можно найти наилучший и наихудший исходы. Пусть L — лоте-
рея, которая гарантированно (с вероятностью 1) дает наилучший исход, соот-
ветственно L — лотерея, которая гарантированно дает наихудший исход. Пусть
182
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
(б) Предположим теперь, что сосед г-на А г-н В предложил г-ну А продать
ему загородный дом. Предпочтения г-на В представимы функцией ожидаемой
1
полезности с элементарной функцией полезности u (x ) = - , а его богатство со-
x
ставляет 156 д. е. Какую максимальную цену г-н В предложит за дом г-на А?
Решение.
(а) Для ответа на поставленный вопрос необходимо сравнить ожидаемую
полезность г-на А от заключения сделки с агентством недвижимости и отказом
от нее.
1
Если г-н А не продает дом, то с вероятностью его богатство не изменится
4
3
(будет равно 100 д. е.), а с вероятностью г-н А лишится дома, и его богатство
4
составит 100 - 64 = 36 д. е. Таким образом, если г-н А не продает дом, то он име-
1 3
ет следующий уровень ожидаемой полезности: 100 + 36 = 7.
4 4
Если же г-н А решит продать дом по цене q, то независимо от того, будет
принято решение о нарушении природоохранного законодательства при строи-
тельстве дома или нет, его богатство будет равно 100 - 64 + q д. е., т. е. ожидае-
мая полезность от продажи дома составит 100 - 64 + q = 36 + q .
Руководствуясь максимизацией ожидаемой полезности, г-н А решит продать
дом тогда, и только тогда, когда ожидаемая полезность от продажи дома будет
не меньше, чем ожидаемая полезность от отказа от сделки: 36 + q ³ 7. Соответ-
ственно минимальная цена продажи q min будет определяться равенством:
36 + q min = 7, откуда находим q min = 13.
1
(б) Если г-н В не покупает дом г-на А, то его полезность составляет - .
156
1
Если же г-н В решит купить дом г-на А по цене q, то с вероятностью
стои-
4
мость дома г-на А просто добавится к его богатству (за вычетом цены),
184
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
3
т. е. он будет иметь 156 + 64 - q = 220 - q д. е. Но с вероятностью по реше-
4
нию Росприроднадзора дом г-на А снесут, и тогда богатство г-на В составит
156 -q д. е. Таким образом, ожидаемая полезность г-на В от покупки дома равна
1 æç 1 ÷ö 3 æç 1 ÷ö
- ÷+ - ÷. Действуя рационально, г-н В решит купить дом то-
4 çè 220 - q ÷ø 4 çè 156 - q ÷ø
1 æç 1 ÷ö 3 æç 1 ÷ö 1
гда и только тогда, когда - ÷+ - ÷³- . Соответственно
4 çè 220 - q ÷ø 4 çè 156 - q ÷ø 156
максимальная цена покупки q max определяется равенством:
1ç æ 1 ö æ
÷+ 3 ç 1 ö
÷ = 1 . Решая данное квадратное уравнение, нахо-
÷ ÷
4 çè 220 - q max ÷ø 4 çè156 - q max ÷ø 156
дим два корня: q 1max = 12 и q max
2
= 208. Однако поскольку цена q max
2
= 208 д. е.
превышает первоначальное богатство г-на В, равное 156 д. е., то второй корень
не подходит. Таким образом, максимальная цена покупки дома для г-на В со-
ставляет 12 д. е.
185
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Припишем исходу i уровень полезности u i , i = A , B , C , D . Тогда функ-
ция ожидаемой полезности главного санитарного врача имеет вид:
U = p A u A + pB u B + pC u C + pD u D ,
ное положение: u ~ =u ~ = 1.
B C
2
В итоге получаем следующую функцию ожидаемой полезности главного са-
~ 1 1
нитарного врача: U = p A + pB + pC , которая имеет более простой вид,
2 2
но описывает те же предпочтения, что и функция (4.1).
188
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
Решение.
(а) Поскольку индивид безразличен между лотереями L1 и L 2 и его предпоч-
тения представимы функцией ожидаемой полезности, то u (1000) = 0, 5u (800) +
+0, 5u (1500). Таким образом, денежный (гарантированный) эквивалент (см. MWG 6.С,
определение 6.С.2) лотереи L 2 равен 1000 долл. Ожидаемый выигрыш от лотереи
800 1500
L 2 равен + = 1150 > 1000. Аналогичное соотношение выполнено для ло-
2 2
терей L 3 и L 4 . Отсюда можно сделать вывод, что данный индивид относитель-
но рассматриваемых лотерей является рискофобом, поскольку условие, что
денежный эквивалент лотереи меньше ожидаемого выигрыша по данной лоте-
рее, эквивалентно тому, что индивид — рискофоб (см. MWG 6.С, утвержде-
ние 6.С.1).
Замечание. Агентом-рискофобом будем называть агента, строго не склонного
к риску (strictly risk averse), соответственно агентом-рискофилом бу-
дем называть агента, строго склонного к риску (см. MWG 6.C, оп-
ределение 6.С.1).
189
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Поскольку элементарная функция полезности должна быть возрастаю-
щей и для индивида-рискофоба строго вогнутой, то должны выполняться соот-
ношения: u ¢ (x ) = 1 + 2cx > 0, u ¢¢(x ) = 2c < 0, откуда получаем следующие условия
на параметры: c < 0, a — любое. Соответственно область определения будет
é 1ö
иметь вид: x Î ê0, - ÷÷ø.
ë 2c
2
См. Jehle G. A., Reny P. J. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley, 2000. Зада-
ча 2.23.
190
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
u w + h) + u (w - h) = [a + (w + h) + c (w + h) ]+ [a + (w - h) + c (w - h) ]=
1 ( 1 1 2 1 2
2 2 2 2
= a + [w + h + w - h ] + c[(w + h) + (w - h) ]= a + w + c(w 2 + h 2 ).
1 1 2 2
2 2
Таким образом, u (C w (L)) = a + w + c(w 2 + h 2 ) < a + w + cw 2 = u (w ) Û
Û u (C w (L)) < u (w ) Û (в силу возрастания элементарной функции полезности)
C w (L) < w .
Тогда по определению премии за риск имеем: r w = w -C w (L) > 0.
Решение.
x 1-a a a
1) u (x ) = , a > 0, a ¹ 1, тогда r A (x ) = , r A¢ (x ) = - 2 < 0, убывающая абсо-
1- a x x
лютная несклонность к риску. Следует отметить, что данная функция является
примером элементарной функции полезности с постоянной относительной не-
склонностью к риску.
2) u (x ) = -e -ax , a > 0, тогда r A (x ) = a, т. е. имеет место постоянная абсолют-
ная несклонность к риску.
é aö
3) u (x ) = ax -bx 2 , a > 0, b > 0. Область определения x Î ê0, ÷÷ø, тогда
ë 2b
2b 4b 2 é aö
r A (x ) = , r ¢ (x ) = > 0 для любого x Î ê0, ÷÷ø. Следовательно, имеем
a - 2bx A (a - 2bx ) 2 ë 2b
191
Микроэкономика: задачи и решения
(б) Верно ли, что если u ¢¢¢(x ) > 0, то предпочтения индивида характеризуются
убыванием абсолютной несклонности к риску?
Решение.
(а) Покажем, что утверждение верно. Действительно, убывание абсолютной
несклонности к риску эквивалентно тому, что коэффициент абсолютной не-
склонности к риску убывает с ростом богатства: r A¢ (x ) < 0.
d æç u ¢¢(x ) ö÷ u ¢(x )u ¢¢¢(x ) - (u ¢¢¢(x ))
2
Тогда r A¢ (x ) < 0 Û - ÷ = - < 0, что эквивалентно
dx çè u ¢(x ) ÷ø (u ¢ (x ))2
-u ¢ (x )u ¢¢¢(x ) + (u ¢¢(x )) < 0. Поскольку u ¢ (x ) > 0, то из последнего неравенства сле-
2
192
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
Решение.
Рассмотрим сначала, какую профессию выберет выпускник, не обращаясь
к услугам консалтинговой фирмы.
В этом случае, если он станет программистом, его благосостояние будет рав-
но u (49) = 49 = 7. Если же он станет инженером-строителем, то его ожидаемая
полезность составит:
3 ( ) 1 ( ) 3 1
u 100 + u 16 = ×10 + × 4 = 8, 5 > 7.
4 4 4 4
Таким образом, не прибегая к услугам консалтинговой фирмы, выпускник
выберет профессию инженера-строителя.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда выпускник покупает информацию
по цене q. В этом случае ему достоверно скажут, будет подъем рынка жилищно-
го строительства или нет, и тогда с вероятностью 75% он станет инже-
нером-строителем, а с вероятностью 25% он сможет достичь большего уровня
благосостояния, став программистом. Таким образом, ожидаемая полезность
выпускника будет следующей:
3 1 3 1
u(100 - q) + u( 49 - q) = 100 - q + 49 - q .
4 4 4 4
Выпускник согласится покупать информацию тогда и только тогда, когда
приобретение информации позволит ему получить неменьший уровень ожидае-
мой полезности, чем в случае, когда информация не приобретается:
3 1
100 - q + 49 - q ³ 8, 5.
4 4
Соответственно максимальная цена q , которую выпускник будет готов запла-
тить за услуги консалтинговой фирмы, будет определяться из условия:
3 1
100 - q + 49 - q = 8, 5,
4 4
откуда получим q » 12,9 тыс. долл.
194
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
10. Рассмотрите модель выбора страховки (см. MWG 6.C, пример 6.С.1). Считай-
те, что страховка несправедливая: цена единицы страховки q превышает ве-
роятность наступления страхового случая p, p Î (0, 1). Страхование на сумму,
превышающую величину потерь, запрещено. Предпочтения индивида пред-
ставимы функцией ожидаемой полезности с дифференцируемой элементар-
ной функцией полезности. Докажите следующие утверждения:
Решение.
Обозначим через D > 0 — величину потерь при наступлении страхового слу-
чая, через a — страховое покрытие (количество приобретаемой страховки).
195
Микроэкономика: задачи и решения
и (10.2)
pu ¢(w - D + a
~(1- q))(1- q) - (1- p)qu ¢(w - a
~q) ³ 0, если a
~ > 0.
Решение.
В первую очередь заметим, что элементарная функция полезности данного
индивида является непрерывной, поскольку lim u (x ) = lim u (x ) = u (100),
x ®100- x ®100 +
но не дифференцируемой в точке x = 100. Действительно, lim u ¢ (x ) =
x ®100-
5 1 1 1
= lim = , lim u ¢ (x ) = lim = . Следовательно, lim u ¢ (x ) ¹
x ®100- x 2 x ®100 + x ®100 + x 10 x ®100-
¹ lim u ¢ (x ), т. е. в точке x = 100 график элементарной функции полезности
x ®100 +
имеет излом. Заметим также, что элементарная функция полезности является
строго вогнутой, а значит, рассматриваемый индивид является рискофобом.
В задаче 10 мы показали, что в случае дифференцируемой элементарной
функции полезности при несправедливой страховке (q > p) индивид-рискофоб
не будет страховаться на полную стоимость потерь. Покажем на данном приме-
ре, что этот результат неверен для случая недифференцируемой элементарной
функции полезности.
Богатство индивида при наступлении страхового случая при приобрете-
нии страхового покрытия a составляет: w - D - qa + a = 80 + 0, 4a £
£ 80 + 0, 4× 50 = 100, поскольку по условию 0 £ a £ D = 50. Соответственно богат-
ство индивида, если несчастный случай не наступает, составляет:
w - qa = 130 - 0,6a ³ 130 - 0,6 × 50 = 100. Таким образом, если происходит несчаст-
ный случай, предпочтения агента описываются функцией u (x ) = 10 x , в против-
ном случае u (x ) = 2 x + 80.
Тогда задача максимизации ожидаемой полезности данного индивида прини-
мает вид:
1 1
U = ×10 80 + 0, 4a + (2 130 - 0,6a + 80) ® max . (11.1)
2 2 0£a £50
несправедлива. А это значит, что результат, доказанный в пункте (б) задачи 10,
справедлив только для случая дифференцируемой элементарной функции по-
лезности.
Решение.
Обозначим через d долю страхуемого имущества. Тогда задача максимизации
ожидаемой полезности индивида имеет вид:
pu(w(1- qd + d - b)) + (1- p)u(w(1- qd)) ® max .
0£d£1
Условие первого порядка для внутреннего решения этой задачи будет сле-
дующим:
~ ~ ~
pu ¢(w(1- q d + d - b))(1- q)w - (1- p)u ¢(w(1- q d ))qw = 0.
199
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Поскольку индивид В — рискофоб (в чем нетрудно убедиться) с дифферен-
цируемой элементарной функцией полезности и страховка является справедли-
вой, то индивид В застраховался на всю величину потерь (см. MWG 6.C, при-
мер 6.С.1), т. е. a B = D B = 10 000.
Однако индивид А также является рискофобом, обладает тем же первона-
чальным запасом, что и индивид В, w A = w B = w , D B = D A = 0,1w и имеет
ту же вероятность потерь. Следовательно, он также застрахуется на сумму
a A = a B = 10 000.
200
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
(а) Считайте, что страховка является справедливой. Пусть агент может поте-
рять y% своего богатства, равного 10 000 долл., с вероятностью p. Если известно,
что агент застраховался на сумму 1500 долл., то чему равно y ?
Решение.
-1
(а) Во-первых, заметим, что поскольку u ¢¢(x ) = < 0, рассматриваемый
(x + 1) 2
индивид является рискофобом. Во-вторых, при справедливой страховке инди-
вид — рискофоб с дифференцируемой элементарной функцией полезности
страхуется полностью (см. MWG 6.C, пример 6.С.1). Следовательно, в данном
случае величина потерь при наступлении страхового случая равна D = 1500, что
в процентах от богатства составляет y = 15%.
(б) Как было показано в задаче 12, доля страхуемого богатства зависит
от поведения коэффициента относительной несклонности к риску. В данном
2
-1 (x + 1) x 1
случае r R (x ) = - ×x = . Поскольку r R¢ (x ) = > 0, то предпоч-
1 (x + 1) x +1 (x + 1) 2
тения индивида характеризуются возрастающей относительной несклонностью
к риску, а следовательно, доля страхуемого богатства возрастет с ростом богат-
ства индивида.
15. Рассмотрите индивида, который решает, как ему распределить свое богатст-
во w = 10 между двумя активами. Первый актив — безрисковый: вложив
1 в этот актив, индивид получит 4. Вложив 1 во второй актив — рисковый,
2
можно получить a = 8 с вероятностью p = и b = 2 в противном случае.
5
Пусть предпочтения индивида представимы функцией ожидаемой полезно-
сти с элементарной функцией полезности u (x ) = ln(x ).
(б) Как изменится ваш ответ на пункт (а), если a = 7, а все остальные усло-
вия задачи неизменны?
Решение.
(а) Введем следующие обозначения: пусть x 1 — вложения в безрисковый ак-
тив, x 2 — вложения в рисковый актив. Поскольку первоначальное богатство
индивида составляет 10, то вложения в оба актива должны удовлетворять сле-
дующему соотношению: x 1 + x 2 = 10.
Вложив сумму x 1 в рисковый актив и сумму x 2 в безрисковый актив, в пер-
2
вом состоянии мира, которое наступает с вероятностью p = , индивид получает
5
богатство, равное 4x 1 + 8x 2 = 4 (10 - x 2 ) + 8x 2 = 40 + 4x 2 . В противном случае
3
с вероятностью 1- p = , богатство индивида составит: 4x 1 + 2x 2 =
5
= 4 (10 - x 2 ) + 2x 2 = 40 - 2x 2 .
Оптимальная величина вложений в рисковый актив определяется из реше-
ния задачи максимизации ожидаемой полезности индивида:
2 ( 3
U= ln 40 + 4x 2 ) + ln(40 - 2x 2 ) ® max .
5 5 0£x 2 £10
(б) Для ответа на этот вопрос нет необходимости заново производить вы-
числения. Действительно, по условию элементарная функция полезности инди-
вида имеет вид u (x ) = ln(x ), следовательно, поскольку u ¢¢(x ) < 0, рассматриваемый
индивид является рискофобом. Ожидаемая отдача по рисковому активу при
2 3
a = 7 составляет pa + (1- p)b = × 7 + × 2 = 4 и равна отдаче по безрисковому ак-
5 5
тиву. По определению при выборе между рисковой альтернативой и гарантиро-
ванным получением суммы денег, равной ожидаемому выигрышу от рисковой
альтернативы, индивид-рискофоб предпочитает гарантированный выигрыш. Та-
ким образом, в данном случае индивид предпочтет все деньги вложить в без-
рисковый актив, т. е. x 1 = 10, соответственно x 2 = 0.
Решение.
(а) Как и в задаче 15, будем использовать следующие обозначения: x 1 —
вложения в безрисковый актив, x 2 — вложения в рисковый актив. Тогда задача
максимизации ожидаемой полезности индивида имеет вид:
dx~ 2
× < 0, (b - 4) < 0 и ~
u ¢¢() x 2 > 0. Следовательно, > 0, т. е. с ростом b вложения
db
dx~ 2 dx~
в рисковый актив возрастут. Поскольку ~ x 2 +~x 1 = w , то = - 1 , таким об-
db db
dx~1
разом, < 0, т. е. с ростом b вложения в безрисковый актив сократятся.
db
205
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Если x — величина незадекларированного дохода, то налогоплательщик
указывает в налоговой декларации величину w - x и выплачивает налоги в раз-
мере t(w - x ). Таким образом, если проверка не проводится (это состояние мира
наступает с вероятностью 1-p ), то доход индивида в этом состоянии мира ра-
вен:
207
Микроэкономика: задачи и решения
209
Микроэкономика: задачи и решения
p t
Условие t(1- p) - ps > 0 можно записать как < , а это означает, что на-
1- p s
клон кривой безразличия в точке первоначального запаса (w (1- t), w (1- t)) мень-
ше наклона бюджетного ограничения (все в абсолютных величинах). Другими
словами, данное условие означает, что, уклонившись от уплаты налогов, инди-
вид может перейти на более высокую кривую безразличия, т. е. получить более
высокий уровень ожидаемой полезности, чем если бы он полностью платил на-
логи и получал с определенностью u (w (1- t)) (см. рис. 17.2(а), где в точке D
ожидаемая полезность индивида больше u (w (1- t))). Если бы было выполнено
p t
обратное, ³ , то это означало бы, что в точке (w (1- t), w (1- t)), соответст-
1- p s
вующей полной выплате налогов x = w , агент достигает наибольшего из доступ-
ных уровней ожидаемой полезности (рис. 17.2(б)).
210
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
Решение.
При выполнении условия t(1- p) - ps > 0, как было доказано в задаче 17,
w ³~x > 0. Кроме того, в условии задачи сказано, что индивид уклоняет от упла-
ты налогов сумму, меньшую w . Таким образом, будем рассматривать внутрен-
нее решение задачи налогоплательщика w > ~ x > 0, характеризующееся условием
первого порядка
pu ¢ (w (1- t) - sx~ )(-s) + (1- p)u ¢ (w (1- t) + t~
x )× (t) = 0.
211
Микроэкономика: задачи и решения
где ~
c A = w (1- t) - sx~ и ~
cNA = w (1- t) + t~
x.
Поскольку по условию w > ~
x > 0, то ~ cA < ~
cNA . Тогда если имеет место убывание
абсолютной несклонности к риску, что эквивалентно убыванию коэффициента
абсолютной несклонности к риску r A , то
r A (~
c A ) > r A (~
cNA ). (18.3)
212
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
19. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для двух
индивидов-рискофобов (1 и 2). Предположим, индивиды имеют одинако-
вый доход w > 0, но разные предпочтения: r A2( y ) > r A1 ( y ) для любого y . Пусть
t(1- p) - ps > 0, и оба индивида при этом уклоняют от уплаты налогов сум-
му, меньшую дохода w . Покажите, что первый индивид будет уклонять от
уплаты налогов большую сумму, чем второй.
Решение.
Обозначим через ~ x k — оптимальную величину уклонения от налогов для
индивида k, k = 1, 2. Тогда поскольку по условию 0 < ~
x k < w , то ~
x k , k = 1, 2, харак-
теризуются следующими условиями первого порядка:
Рассмотрим функцию j(z ) = pu 2¢(w (1- t) - sz )(-s) + (1- p)u 2¢(w (1- t) +
+tz )t. Заметим, во-первых, что данная функция является убывающей. Действи-
тельно, j¢ (z ) = pu 2 ² (w (1- t) - sz )s 2 + (1- p)u 2 ² (w (1- t) + tz )t 2 < 0, поскольку для
индивида-рискофоба u 2 ² () × < 0. Во-вторых, j(~ x 2 ) = 0 по условиям первого по-
рядка (19.1) для k = 2. Таким образом, если мы покажем, что j(~ x 1 ) < j(~
x 2 ) = 0,
то из этого будет следовать искомый результат: ~ x 1 >~ x 2.
В соответствии с определением функции j(z ) запишем j(~ x 1 ):
j(~x 1 ) = pu 2¢(w (1- t) - sx~ 1 )(-s) + (1- p)u 2¢(w (1- t) + t~ x 1 )t. (19.2)
(см. MWG 6.С, утверждение 6.С. 2) это условие эквивалентно тому, что сущест-
вует такая возрастающая, строго вогнутая функция y () × , что u 2( y ) = y(u 1( y )) для
любого y , т. е. элементарная функция полезности второго индивида является
строго вогнутым преобразованием элементарной функции полезности первого
индивида.
С учетом вышесказанного мы можем представить (19.2) следующим образом
(учитывая, что u 2¢( y ) = y ¢(u 1( y ))u 1¢( y ) для любого y ):
j(~
x 1 ) = -ps y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 ))u 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 ) + . (19.3)
+ (1- p )ty ¢(u 1(w (1- t) + t~ x 1 ))u 1¢ (w (1- t) + t~ x 1)
Учитывая, что по условиям первого порядка (19.1) для k =1
pu 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 )s = (1- p)u 1¢ (w (1- t) + t~
x 1 )t, преобразуем (19.3):
j(~
x 1 ) = psu 1¢ (w (1- t) - sx~ 1 )[ y ¢(u 1(w (1- t) + t~
x 1 ))- y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 ))]. (19.4)
Рассмотрим разность в квадратных скобках выражения (19.4). Во-первых, по-
скольку 0 < ~ x 1 < w , то w (1- t) - sx~ 1 < w (1- t) + t~
x 1 , откуда в силу возраста-
ния элементарной функции полезности следует, что u 1(w (1- t) - sx~ 1 ) <
< u 1(w (1- t) + t~x 1 ). Во-вторых, так как функция y(×) является строго вогнутой
(т. е. y ¢(×) — убывающая функция), y ¢(u 1(w (1- t) - sx~ 1 )) > y ¢(u 1(w (1- t) + t~ x 1 )).
Таким образом, получаем, что выражение в квадратных скобках в (19.4) отрица-
тельно; сомножитель перед квадратной скобкой положителен, значит,
j(~
x 1 ) < 0 = j(~
x 2 ), и, следовательно (так как j(×) — убывающая), ~ x 1 >~
x 2 , что
и требовалось доказать.
20. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для ин-
дивида — рискофоба. Пусть t(1- p) - ps > 0 и индивид при этом уклоняет
от уплаты налогов сумму, меньшую его дохода w > 0. Покажите, что если
предпочтения индивида характеризуются убывающей (возрастающей, посто-
янной) относительной несклонностью к риску, то доля дохода, уклоняемая
от уплаты налогов, возрастает (убывает, постоянна) с ростом w .
Решение.
Обозначим через d долю дохода, уклоняемого от уплаты налогов. Тогда зада-
ча максимизации ожидаемой полезности индивида имеет вид:
pu (w (1- t - sd)) + (1- p)u (w (1- t + td)) ® max .
0£d£1
214
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
~
Условие первого порядка для внутреннего решения этой задачи 0 < d < 1
(рассматривается внутреннее решение, поскольку по условию индивид уводит
из-под налогообложения положительную сумму, но меньшую его дохода w ) бу-
дет следующим:
~ ~
pu ¢(w(1- t - s d ))(-sw ) + (1- p)u ¢(w(1- t + t d ))tw = 0.
(( ~
)) ( ~
) (( ~
))tw(1- t + t~d ). (20.1)
Fw¢ = pu ¢¢ w 1 - t - s d (-sw ) 1 - t - s d + (1 - p)u ¢¢ w 1 - t + t d
~ ~ ~
Поскольку w > 0 и 0 < d < 1, то w(1- t - s d ) < w(1- t + t d ). Если коэффициент
относительной несклонности к риску убывает с ростом богатства, то
~ ~
r R (w(1- t - s d )) > r R (w(1- t + t d )). (20.2)
215
Микроэкономика: задачи и решения
21. Рассмотрите модель уклонения от налогов, описанную в задаче 17, для ин-
дивида. предпочтения которого описываются функцией ожидаемой полез-
ности с элементарной функцией полезности u (x ) = x , x > 0. Пусть
t(1- p) - ps > 0 и индивид при этом уклоняет от уплаты налогов сумму,
меньшую его дохода w > 0.
(б) Как изменится доля дохода, уклоняемая от уплаты налогов, с ростом бо-
гатства индивида?
216
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
Решение.
(а) Для того чтобы ответить на вопрос об изменении суммы, уклоняемой
от уплаты налогов, с ростом богатства индивида, необходимо исследовать пове-
дение коэффициента абсолютной несклонности к риску. В данном случае
-1 4x x 1 1
r A (x ) = - = . Поскольку r A¢ (x ) = - 2 < 0, т. е. предпочтения индиви-
12 x 2 x 2 x
да характеризуются убыванием абсолютной несклонности к риску, то согласно
утверждению, доказанному в задаче 18, с ростом богатства сумма, уклоняемая
от уплаты налогов, будет возрастать.
белых. Поставив 1 руб., индивид выиграет 3 руб., если выпадет черный шар,
и потеряет свою ставку в противном случае. Будем считать, что индивид мо-
жет произвольно варьировать ставку и выигрыш пропорционален ставке.
(г) Укажите все ставки, на которые индивид согласится играть, если они бу-
дут предположены, и ставки, на которые индивид никогда не согласится. Изо-
бразите графически.
Решение.
(а) В данном случае возможны два состояния природы (выпадает черный
шар и выпадает белый шар) и одно физическое благо — деньги. Таким обра-
зом, в данной модели будет два контингентных блага: богатство при выпадении
черного шара (обозначим его через c B ) и богатство при выпадении белого шара
(обозначим его через cW ). Пусть b ³ 0 — ставка индивида, тогда:
c B = 200 + 3b -b = 200 + 2b, (22.1)
cW = 200 -b. (22.2)
23. Покажите, что в приведенной ниже паре имеет место стохастическое доми-
нирование первой степени распределения G(×) над распределением F(×), где
220
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
221
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Утверждение верно. Действительно, по определению стохастическое доми-
нирование первой степени распределения F(×) над распределением G(×) имеет ме-
x x
сто в том случае, если ò u (x )dF (x ) ³ ò u (x )dG (x ) для любой неубывающей функ-
0 0
ции u (x ), где x Î[0, x ] (см. MWG 6.D, определение 6.D.1). Тогда это должно быть
x x
верно и для функции u (x ) = x , т. е. ò xdF (x ) ³ ò xdG (x ), а это и означает, что ма-
0 0
тематическое ожидание при распределении F (×) будет не меньше, чем при G(×).
Решение.
Рассмотрим денежные лотереи описываемые функциями распределения F(×)
и G(×) с одинаковыми математическими ожиданиями. Будем считать, что выигрыши
222
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
~(x ) = ïìíx , 0 £ x £ k,
u
ïîk, k < x £ x
так как она, как нетрудно убедиться, является неубывающей и вогнутой (здесь
k — это произвольное число из допустимого интервала).
Тогда по определению стохастического доминирования второй степени:
x x x
~(x )dF (x ) ³ u
ò u ò ~(x )dG (x ) или ò u~(x )dH (x ) ³ 0, (25.1)
0 0 0
где H (x ) = F (x ) -G (x ).
С другой стороны,
x k x
223
Микроэкономика: задачи и решения
x
x
ò kdH (x ) = kH (x )|k = k(H (x ) - H (k )) = -kH (k ),
k
поскольку H (x ) = F (x ) -G (x ) = 0.
Таким образом, соотношение (25.2) преобразуется к виду:
x k k
~(x )dH (x ) = kH (k ) - H (x )dx - kH (k ) = - H (x )dx .
ò u ò ò
0 0 0
k k
Следовательно, согласно (25.1), -ò H (x )dx ³ 0 или ò (F (x )-G (x ))dx £ 0 для
0 0
любого k из допустимого интервала. Переобозначив переменные, получим тре-
x x
буемый результат: ò F (t ) dt £ ò G (t ) dt для любого x .
0 0
x x
2. Покажем теперь, что если ò F (t )dt £ ò G (t ) dt для любого x , то имеет ме-
0 0
сто стохастическое доминирование второй степени распределения F(×) над рас-
пределением G(×).
x x x
Итак, по условию ò F (t )dt £ ò G (t )dt для любого x , т. е. ò H (t )dt £ 0 для лю-
0 0 0
бого x, где H (x ) = F (x ) -G (x ). Требуется доказать, что
x x x
поскольку H (x ) = H (0 ) = 0.
Применим метод интегрирования по частям еще раз:
x æç x ö÷ ½ x x æç x ö÷
-ò u ¢ (x )H (x )dx = -çu ¢ (x )ò H (t )dt ÷÷ ½ + ò ççu ¢¢ (x )ò H (t )dt ÷÷dx . (25.4)
0
çè 0 ø½ 0 è 0 ø
0
224
4. Поведение потребителя в условиях неопределенности
0
çè 0 ø çè 0 ø
Решение.
Парето-оптимальное состояние x является решением задачи максимизации
ожидаемой полезности одного потребителя при фиксированной ожидаемой по-
лезности другого потребителя (в силу строгой монотонности предпочтений ре-
шение задачи не зависит от того, ожидаемая полезность какого именно потре-
бителя максимизируется) и условиях допустимости (аналогично MWG, зада-
ча 16.F.1):
ïìp1A u A (x 1A ) + p A2 u A (x 2A ) ® A Amax
ï x1 , x 2 , x1B , x 2B ³0
ïï B B B
íp1 u (x 1 ) + p 2 u (x 2 ) ³ U
B B B B
(1.1)
ïx A + x B £ w
ï 1 1 1
ïx A + x B £ w ,
ïî 2 2 2
p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B )
= . (1.2)
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 )
u A ¢ (x 1A ) u B ¢ (x 1B )
Введем следующее обозначение t º = , t > 0. Тогда задача сво-
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )
дится к тому, чтобы доказать, что t = 1. Предположим, что это не так: пусть, на-
пример, t >1. Тогда (поскольку u k ¢ ()
× > 0 для любого k = A , B) придем к следую-
щим соотношениям:
u A ¢ (x 1A ) > u A ¢ (x 2A ), u B ¢ (x 1B ) > u B ¢ (x B2 ),
227
Микроэкономика: задачи и решения
228
5. Рынки в условиях неопределенности
Решение.
Заметим, что в данной экономике присутствует риск на агрегированном
уровне, поскольку совокупный запас блага в первом состоянии больше совокуп-
ного запаса блага во втором состоянии.
Рассмотрим ситуацию графически. Поскольку в экономике присутствует
риск на агрегированном уровне и совокупный запас блага в первом состоянии
больше, чем во втором, ящик Эджворта будет прямоугольным, соответственно
линии определенности для потребителей А и В совпадать не будут. Как известно
(см. раздел «Поведение потребителя в условиях неопределенности»), на линии
определенности наклон кривой безразличия каждого агента (по модулю) равен
отношению вероятностей, причем, поскольку потребители — рискофобы (значит,
их кривые безразличия выпуклы к началу координат), слева от линии определен-
ности для агента А наклон его кривых безразличия возрастает и становится боль-
ше отношения вероятностей (по модулю), а справа — меньше. Аналогично для
потребителя В: справа от линии определенности для агента В наклон кривых без-
различия больше отношения вероятностей (по модулю), а слева — меньше. Та-
ким образом, поскольку во внутреннем Парето-оптимуме предельные нормы за-
мещения должны быть равны, то это возможно только в точках справа от линии
определенности для А и слева от линии определенности для В, где предельные
нормы замещения меньше отношения вероятностей (рис. 2.1 (множество внут-
ренних Парето-оптимальных распределений изображено схематично)).
Покажем формально, что в любой точке внутреннего Парето-оптимума пре-
дельные нормы замещения благ для каждого потребителя должны быть меньше
отношения вероятностей.
229
Микроэкономика: задачи и решения
p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B )
= . (2.1)
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 )
p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B ) p1
Таким образом, необходимо показать, что = < .
A¢
p 2u ( x 2A ) B¢
p 2u ( x B2 ) p2
A¢ B¢
u ( ) u ( )
x 1A x 1B
Введем обозначение: = º t , причем t > 0, так как элементар-
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )
ные функции полезности являются возрастающими. Тогда надо доказать, что
t <1. Предположим противное: пусть t ³1. Тогда u A ¢ (x 1A ) ³ u A ¢ (x 2A ),
u B ¢ (x 1B ) ³ u B ¢ (x B2 ) откуда в силу строгой вогнутости элементарных функций по-
лезности (т. е. убывания функций u k ¢()
× , k = A , B) следует, что:
x 1A £ x 2A ; (2.2)
x 1B £ x B2 . (2.3)
Поскольку Парето-оптимальное состояние должно быть допустимым, долж-
ны выполняться соотношения:
x 1A + x 1B = w; (2.4)
w
x 2A + x B2 = . (2.5)
2
Сложив неравенства (2.2) и (2.3) и учитывая условия допустимости (2.4)
w
и (2.5), получим: w = x 1A + x 1B £ x 2A + x B2 = , что невозможно.
2
Таким образом, предположив, что t ³1, мы пришли к противоречию. Следо-
u A ¢ (x 1A ) u B ¢ (x 1B )
вательно, t <1, т. е. во внутреннем Парето-оптимуме = < 1 или
u A ¢ (x 2A ) u B ¢ (x B2 )
p1u A ¢ (x 1A ) p1u B ¢ (x 1B ) p1
= < .
p 2u A ¢ (x 2A ) p 2u B ¢ (x B2 ) p 2
230
5. Рынки в условиях неопределенности
Решение.
(а) Парето-оптимальное распределение (x A , x B ) является решением следую-
щей задачи (следует заметить, что, поскольку предпочтения потребителей стро-
го монотонны (на положительных наборах), решение будет тем же, если рас-
сматривать задачу максимизации ожидаемой полезности потребителя В при ог-
раничении на ожидаемую полезность потребителя А и условиях допустимости):
ìï1 ln x A + 2 ln x A ® max
ï3 1
3 2
ï x A, x B ³ 0
ïï1 2
í3 ln x 1 + 3 ln x 2 ³ U
B B B
(3.1)
ï
ïx 1A + x 1B £ 24
ï
ïïx A + x B £ 12.
î 2 2
233
Микроэкономика: задачи и решения
4 p2 8 p2 p
z 1( p1 , p 2 ) = x 1A + x 1B - å w k1 = 4 + + 4+ - 24 = 4 2 -16;
k 3 p1 3 p1 p1
8 p 16 p p
z 2( p1 , p 2 ) = x 2A + x B2 - å w k2 = + 8 1 + + 8 1 -12 = 16 1 - 4.
k 3 p2 3 p2 p2
= 4 p 2 -16 p1 + 16 p1 - 4 p 2 = 0.
для всех цен ( p1 , p 2 ), при которых определен избыточный спрос. Таким обра-
зом, мы убедились, что закон Вальраса выполняется в данной экономике.
~
p
откуда находим ~ 2 = 4. Теперь, зная отношение цен в равновесии, определим
p1
равновесные величины спроса потребителей на каждое благо, воспользовавшись
соотношениями (3.4) и (3.5):
~ ~
~ 4p 28 A p 8 14
x 1A = 4 + ~ 2 = ; ~
x 2 = 8 ~1 + = ;
3 p 3 1 p 3 3 2
~ ~
~ 8 p 44 B p 16 22
x 1B = 4 + ~ 2 = ; ~
x 2 = 8 ~1 + = .
3 p1 3 p2 3 3
235
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Парето-оптимальное распределение (x A , x B ) является решением следую-
щей задачи (следует заметить, что, поскольку предпочтения потребителей стро-
го монотонны (на положительных наборах), решение будет тем же, если рас-
сматривать задачу максимизации ожидаемой полезности потребителя В при ог-
раничении на ожидаемую полезность потребителя А и условиях допустимости):
236
5. Рынки в условиях неопределенности
x 2A x B2
= . (4.2)
x 1A 2x 1B
x 1A + x 1B = 15 (4.3)
x 2A + x B2 = 15,
15x 1A
x 2A = , где 0 < x 1A < 15. (4.4)
30 - x 1A
dx 2A 450
= >0
(30 - x 1A )
A 2
dx 1
d 2x 2A 900
= > 0.
(30 - x 1A )
A 2 3
d (x 1 )
238
5. Рынки в условиях неопределенности
Множество
Парето-оптимальных
распределений
Равновесное
распределение
Рис. 4.2
239
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
Поскольку функция ожидаемой полезности потребителя В имеет вид Коб-
ба—Дугласа, то можно сразу выписать спрос потребителя В при равновесных
ценах, воспользовавшись известными соотношениями:
~ 5~
p + 10~p 2 ~ B 2( 5~
p1 + 10~
p2 )
x 1B = 1 ~ , x2 = ~ .
3 p1 3p 2
По условию задачи известен спрос потребителя А на оба блага в равновесии.
Поскольку равновесный набор потребителя А должен являться решением его за-
дачи максимизации ожидаемой полезности при равновесных ценах, то набор
~
x A = (7, 5, 7, 5) должен удовлетворять бюджетному ограничению (которое в силу
строгой монотонности предпочтений потребителя А выполняется как равенст-
во). Таким образом, подставив ~ x 1A = ~
x 2A = 7, 5 в бюджетное ограничение потре-
бителя А, мы можем найти равновесное отношение цен:
~
p
7, 5~
p1 + 7, 5~
p 2 = 10~p1 + 5~ p 2 , откуда ~ 1 = 1.
p2
240
5. Рынки в условиях неопределенности
~ 5 + 10 30
x 1B = = 5, ~
x 2B = = 10.
3 3
Осталось определить равновесный набор потребителя С. Для этого восполь-
зуемся условиями сбалансированности рынков, которые в силу положительно-
сти равновесных цен выполняются как равенства:
~
x C = 20 - ~
x A -~
x B = 20 - 7, 5 - 5 = 7, 5,
1 1 1
~
x 2C = 20 - ~
x 2A - ~
x 2B = 20 - 7, 5 -10 = 2, 5.
Решение.
(а) Для наглядности решения приведем сначала графическую иллюстрацию,
изобразив кривые безразличия потребителей в ящике Эджворта (который в силу
отсутствия системного риска будет квадратным). Оба потребителя нейтральны
к риску, следовательно, их кривые безразличия будут прямыми с постоян-
ным наклоном, равным (по модулю) отношению вероятностей (см. раздел
241
Микроэкономика: задачи и решения
Решение.
(а) Внутреннее Парето-оптимальное состояние x характеризуется равенст-
pt ¶U A (x ) ¶x itA
вом предельных норм замещения (см. задачу 1): =
p s ¶U A (x ) ¶x jsA
pt ¶U B (x ) ¶x itB
= для любых физических благ i и j и любых состояний s и t .
p s ¶U B (x ) ¶x Bjs
В данном случае (с учетом того, что состояния мира равновероятны, и с уче-
том вида элементарных функций полезности) последнее соотношение выглядит
следующим образом:
v ¢(x itA ) v ¢(x itB )
= .
v ¢(x jsA ) v ¢(x Bjs )
Сложив неравенства (7.3), получим: x itA + x itB < x jsA + x Bjs , а это означает, что
мы пришли к противоречию, поскольку по условию совокупный запас каждого
физического блага в каждом состоянии равен w, и Парето-оптимальное распре-
деление должно быть допустимым, т. е. x itA + x itB = w, x jsA + x Bjs = w для любых
физических благ i и j, состояний мира s и t . Аналогичный результат, как нетруд-
но убедиться, может быть получен и при t <1.
Таким образом, мы показали, что во всех внутренних Парето-оптимальных
состояниях потребление обоих благ в каждом состоянии у любого потребителя
будет одинаково. Другими словами, внутренний Парето-оптимум в данном слу-
чае представляет собой распределения, где x 1kR = x k2R = x 1kS = x k2S для любого
k = A , B.
p1R x 1kR + p 2R x k2R + p1S x 1kS + p 2S x k2S = p1R w 1kR + p 2R w k2R + p1S w k1S + p 2S w k2S .
(а) Найдите общественно оптимальное число коз для данной общины. Дру-
гими словами, найдите, какое количество коз будет в общине, если все фермеры
скооперируются и будут действовать как единое предприятие, максимизирую-
щее свою прибыль.
Решение.
(а) Функция общественного благосостояния имеет вид:
p S (G ) = v (G )G - cG = -G 3 + (kN -1)G 2 + (kN - c )G .
247
Микроэкономика: задачи и решения
~
(в) Можно показать, что G > G .
Условие первого порядка индивидуальной задачи максимизации прибыли
отражает желание фермера, имеющего g i коз и рассматривающего возможность
увеличения своего стада. Ценность дополнительной козы составляет
v ( g i + dg i , g -i ), а стоит она c . Ущерб от существующего стада составляет
¶ ¶
v ( g i , g -i ) в расчете на 1 козу или g i v ( g i , g -i ) в целом. Однако ущерб
¶g i ¶g i
для всех фермеров от этой дополнительной козы будет равен v ¢(G ) в расчете
на 1 козу или Gv ¢(G ) в целом. Таким образом, принимая решение о размере ста-
да в децентрализованной экономике, фермер не учитывает своего влияния
на остальных фермеров.
Решение.
Дифференциальные характеристики Парето-оптимального распределения за-
писываются следующим образом (см. БЖЦ 9.3):
MRS x 2 , x1 (x 1 , x 2 ) = MRT yA2 A , y1 A ( y 1A , y 2A , y 2B ) + MRT yB2 A , y1 B ( y 1B , y 2B , y 2A ),
250
6. Экстерналии
В итоге ~ x 1 + dx 1 = w 1 + ~
y 1A + dy 1A + ~
y 1B + dy 1B , откуда ~
x 1 + dx 1 = w 1 +
~ ~ ~ ~ ~
+ y 1A - 6dy 2A + y 1B + 4dy 2A или x 1 + dx 1 = w 1 + y 1A + y 1B - 2dy 2A , т. е. dx 1 =
= -2dy 2A < 0.
123
>0
Таким образом, увеличив потребление второго блага на малую единицу, по-
требление первого блага уменьшили только на 2 малых единицы. Следователь-
но, благосостояние потребителя возросло.
Запишем то же самое еще более формально:
æç ö÷
ç ~ ~ ÷
ç ¶u(x 1 , x 2 ) ÷
ç ÷
¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x1, ~x 2) ç ¶x 2 ÷
du = dx 1 + dx 2 = çdx 1 + ~ ~ dx 2 ÷÷ =
¶x 1 ¶x 2 ¶x 1 ç ¶u(x 1 , x 2 ) ÷
ç ÷
ç ¶x 1 ÷
ç 1 4 2 4 3 ÷
çè ÷
6 ø÷
¶u(~
x 1, ~
x 2) ¶u(~
x 1, ~
x 2)
= (dx 1 + 6dx 2 ) = |dx 2 = dy 2A > 0| = (dx 1 + 6dy 2A ) =
¶x 1 ¶x 1
æ ÷ö
dy = -6dy 2A , dy 1B = 4dy 2A ½ ¶u(~ x 2 )çç
x 1, ~ ÷
= ½ 1A = ç 123
4 dy 2A ÷ > 0.
½dx 1 = dy 1A + d 1B ½ ¶x 1 ç ÷
14243 è >0 ø ÷
>0