Вы находитесь на странице: 1из 44

Решения IBM в сфере

Экономической и Финансовой безопасности

Андрей Ларшин
Sales Leader - Counter Fraud Safer Payments, i2
Alarshin@ru.ibm.com
+7 916 990 8892
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM i2
– ведущее мировое решение в области расследований.

IBM Counter Fraud Management for Safer Payments ( IRIS Analytics )


– анализ финансовых транзакций online и блокировка мошеннических
операций до проведения.

3
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Основные понятия борьбы с финансовыми нарушениями:

Counter Fraud Management – CFM – Anti Fraud – Противодействие мошенничеству.


Класс противоправных действий, БЕЗ ведома владельца средств.

Anti Money Laundering - AML – ПОД/ФТ –


Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма – Исполнение 115-ФЗ ЦБ РФ.
Класс противоправных действий, С ведома владельца средств.

2 класса финансового анализа:

- Юридические лица ( юрлица ), то есть фирмы, банки.


Каналы: ДБО, платежи.
- Физические лица ( физлица), то есть частные владельцы средств, люди.
Каналы: платежные карты, ДБО, мобильный банкинг, интернет платежи.

4
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM i2
5
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

6
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM i2 – мировой лидер в области


Экономической безопасности и технологий расследования.

 На рынке с 1990 года, в составе IBM c 2012 года


 Ведущее мировое решение в области визуальной аналитики

Опыт внедрения IBM i2 в мире :


 4500 организаций
 350 000 пользователей в 150 странах на 18 языках
 8 из 10 крупнейших компаниях
 12 из ТОР20 банков
 80% Служб Безопасности по всему миру

 В регионе СНГ с 2003 года


 Более 60 внедрений
 Полная поддержка кириллицы, есть интерфейс на Русском

7
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Что такое
расследования?

Как их проводили
вчера, и как их будут
проводить завтра?

8
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Финансовые расследования: старый подход - использование таблиц

9
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM i2 – трансформация и анализ разрозненной информации


в альтернативной модели «сущности-связи».
Не-реляционная модель данных.

10
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Готовая библиотека сущностей по всем темам.

11
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Финансовые
расследования -
новый подход:

«все_связаны_со
_всеми»

графовое
представление

визуализация

12
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Богатые средства визуального анализа

13
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Новые автоматизированные подходы к финансовому


расследованию и поиску финансовых нарушений

14
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Расследование злоупотреблений с помощью i2.


Определение аффилированности юрлиц.

15
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Кластерный анализ социальных сетей

Институт

Школа
Город

16
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Расследования
внутреннего
мошенничества:

Совместный анализ:
- телефонных звонков
- почты
- входа в здание
- въезда транспорта
- логин в систему.

17
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Финансовые
расследования:

Поиск по паттерну
или модели
мошенничества

18
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Финансовые
расследования:

Применение
статистики социальных
сетей и тепловых карт

19
IBM i2Watson
Analyst’s Notebook2017
Саммит Санкт-Петербург Premium V9, 64. Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

20
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM i2 Enterprise Insight Analysis ( EIA )


Проактивный поиск с использованием Big Data.
QRadar

ETL Operational i2 Analyse i2 Analyst’s


Raw Server Warehouse Notebook
Data

Cognos BI
Log
ETL IBM i2 Enterprise Insight Analysis

IBM Open Platform


with Apache Hadoop
Query
for Apache Hadoop

Data Lake BigSQL

21
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Автоматизированный online анализ финансовых транзакций.

IBM Counter Fraud Management for Safer Payments


( IRIS Analytics )

22
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Первая Counter Fraud система, которая умеет создавать правила


самостоятельно

IBM Counter Fraud Management for Safer Payments


( IRIS Analytics )

23
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Область применения
Card
Safer
profile
Payments
fraud detection

Merchant
Cardholder
profile
profile
Safer
Safer Payments
Payments fraud detection
fraud detection
Safer
Payments
fraud detection

24
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Как это работает?

25
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Легкое подключение внешних источников к внутренней модели данных.


Открытые стандарты: XML, CSV, JDBC.

26
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Какие данные могут быть использованы для обнаружения фрода?

27
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Обработка множества каналов.


Некоторые типы фрода видны только в при консолидации каналов

Consumer Loan Log Equity Line Log Debit Card Log Credit Card Log
034207-9485 new loan $847.00 093245-3454 balance inquiry 093245-3454 balance inquiry 053284-4335 deposit $3,230.00

049793-5834 balance inquiry 074493-5456 withdraw $8,723.00 049793-5834 withdraw $5,897.00 093245-3454 balance inquiry
073837-4634 payment $50.00 034207-9485 deposit $847.00 034893-3544 withdraw $995.00
099349-3554 new loan $5,000.00
049793-5834 withdraw $8,484.00 049793-5834 withdraw $8,374.00 034207-9485 transfer $847.00
053284-4335 new loan $3,230.00
024393-5543 transfer $8,923.00 049792-4334 withdraw $8,374.00
034893-3544 transfer $7,703.00
023428-0044 withdraw $880.00
023428-0044 withdraw $880.00

Recap for Mary Smith


034893-3544 transfer $7,703.00

099349-3554 new loan $5,000.00

074493-5456 withdraw $8,723.00

049793-5834 withdraw $8,374.00

034893-3544 withdraw $995.00

049793-5834 withdraw $5,897.00

Счет клиента был обнулен


+ взяты новые кредиты
+ хотя обычно этот клиент держит депозиты
= Проблема видна только при анализе нескольких каналов

28
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

IBM CFM Safer Payments - первая Counter Fraud система, которая


умеет создавать правила самостоятельно

29
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Как происходит анализ транзакций.

Серая зона – Черная зона –


Белая зона – хорошие транзакции требуется однозначно
дополнительное мошенничество
расследование

Все транзакции ( платежи )

30
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Всем выйти из сумрака !

31
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Эффективность работы модели с точки зрения ложных срабатываний

50:1 3:1 Market


VS

False
Safer True
positive fraud
benchmark Payments

32
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Поколения Counter Fraud систем.


1. Системы на основе правил имеют недостатки:
 Создание правил очень трудоемко, требует опытных и талантливых сотрудников.
 Правила от вендора слишком общие и дают большой уровень ложных срабатываний.

2. Нейронные сети и нелинейное статистическое моделирование также имеют недостатки:


 Они непрозрачны, принимаемые решения не могут быть изучены и скорректированы вручную.
 Требуют огромных объемов данных для обучения.
 Скоринг не дает информации об инциденте – приходится выполнять двойное расследование

3. Искусственный интеллект IBM CFM Safer Payments предоставляет лучший подход:


 Генерирует легко читаемые и изменяемые правила, даже на малом количестве данных.
 Ключевые алгоритмы построены опытными экспертами по распознаванию мошенничества.
 Использует исторический анализ операций и информацию об имеющихся инцидентах.

33
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Модели данных и когнитивные механизмы их формирования

Statistical Analysis

Modelling

Rules

34
Statistical Analysis
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Модели данных и когнитивные механизмы их формирования ( увеличено )


Statistical Analysis

Modelling

Rules

35
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Логическая архитектура решения

36
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Борьба с мошенничеством, как бизнес процесс.

37
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Программно-аппаратная архитектура
• Параллельная работа серверов решения в режиме обеспечивает доступности
• Архитектурная модель похожа на поисковую систему
• Обеспечивается полностью автоматизированный переход на другой ресурс в случае аварий а также осуществляется
автоматический запуск репликации и синхронизации без вмешательства администратора
• Максимальное масштабирование интерфейс для всех пользователей

Обычный режим работы Переключение в случае аварии

38
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

История успеха. Платежный хаб Cartes Bancaire


• Национальный платёжный центр Франции и Бельгии, который покрывает
75% всех платёжных транзакций, включая кредитные и дебетовые,
домашние и трансграничные, эмитенты и коммерсанты.
• Объём – 10 млрд транзакций в год, нагрузка в пиковые моменты 4000
транзакций в секунду, с задержкой менее 5 мс.
• Обеспечивает защиту 73 260 банкоматов
• €185 млн в год предотвращения фрода сверх того что ловится
"традиционными" антифрод системам Французских банков и клиентов.
• Супер низкий уровень ложных срабатываний
• Компания обслуживает карточки с магнитной полосой и чипом на
протяжении 20 лет.

39
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

История успеха в России: QIWI


• Является историческим клиентом IRIS с 2013 года
• Новое поколение платежных процессинговых систем
обеспечивает мобильность платежей на всей территории
Российской Федерации
• 58 млн пользователей (месячная база ). Оборот свыше 71 млрд руб.
• 163000 терминалов и точек приема платежей
• 16,5 млн активных электронных кошельков
• Многоканальность включает карты Visa для электронных кошельков
• Внедрение было реализовано за 5 недель
• Подключение к нескольким процессингам
• Реализован подканал борьбы с отмыванием денег
40
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

История успеха в России: Тиннькофф Банк


• Использует IRIS с 2014 года
• 5 миллионов клиентов и быстрый рост в областях
высокого риска
• Многоканальное приложение, охватывающее все платежные каналы банка,
в том числе: онлайн и мобильный банкинг, выпуск карт, оплата картами и
работа с партнерскими сетями банкоматов.
• Использование IRIS для идентификации устройств, сбора данных об
устройствах, обнаружения вредоносных программ, а также анализа
IP-адресов.
• Применение IRIS для задач AML – ПОД/ФТ, противодействие отмыванию
денег.

41
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Высокая Когнитивные Готовность для


производительность механизмы обработки платежей

Минимальное Проверенное Создание Машинное обучение


Централизованная и
промышленное с автоматической
количество решение с моделей с генерацией
PCI-DSS унифицированная система с
которая может быть
ложных
подтвержденными минимум моделей, низкая
потребность в сертифицирована на
результатами
достоверности усилий аналитиках - ready Payment Card Industry-Data
срабатываний обнаружения Security Standard

Клиенты могут
Высокая Обработка тысяч
Доступные изменять модели в Проверка правил,
использование данных,
скорость транзакций в секунду течение нескольких Отсутствие обзор результатов и оценка
с задержкой в модели и минут, понимая, как
обработки несколько происходят простоев эффективности выполнения
миллисекунд алгоритмы срабатывания правил происходит без
событий системы остановки системы

Встроены средства Внедрение полного


Высокая обеспечения Расширенные Быстрое функционала в пилотном
доступность высокой доступности Виртуальный экспертные методы режиме происходит за
(active-active) помощник- и правила для внедрение недели, а не месяцы
построения,
аналитик настройки и
проверки моделей

42
Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года

Андрей Ларшин
Sales Leader - Counter Fraud Safer Payments, i2
Alarshin@ru.ibm.com
+7 916 990 8892

43