ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Закон распределения полностью характеризует случайную величину. Однако часто закон
распределения неизвестен и приходится ограничиваться меньшими сведениями. Иногда даже
выгоднее пользоваться числами, которые описывают случайную величину суммарно; такие числа
называют числовыми характеристиками случайной величины. К числу важных числовых
характеристик
• относится математическое ожидание, которое приближенно равно среднему значению случайной
величины.
Для решения многих задач достаточно знать математическое ожидание. Например, если известно,
что математическое ожидание числа выбиваемых очков у первого стрелка больше, чем у второго,
то первый стрелок в среднем выбивает больше очков, чем второй и, следовательно, стреляет
лучше второго.
1. Математическое ожидание дискретной случайной величины
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведении всех
ее возможных значений на их вероятности.
Пусть случайная величина X может принимать только значения х 1, х2… хN, вероятности которых
соответственно равны р1, р2… рn. Тогда математическое ожидание М(Х) случайной величины X
определяется равенством

n
М(Х)=∑ pi∗x i
I=1

Замечание. Из определения следует, что математическое ожидание дискретной случайной

величины есть неслучайная (постоянная) величина.
Пример I. Найти математическое ожидание случайной величины X, зная закон ее распределения:
X 2 3 5
p 0,3 0,1 0,6
Решение. Искомое математическое ожидание равно сумме произведений всех возможных
значений случайной величины на их вероятности:
М(Х)=0,3*2+0,1*3+0,6*5=3,9.
Пример 2. Найти математическое ожидание числа появлений события А в одном испытании, если
вероятность события А равна р.
Решение. Случайная величина X — число появлений события А в одном испытании может
принимать только два значения: х1=1 (событие А наступило) с вероятностью р и х 2=0 (событие А
не наступило) с вероятностью q=1—р. Искомое математическое ожидание
M(X)= 1*p+0*(1-p) = p
Итак, математическое ожидание числа появлений события в одном испытании равно
вероятности этого события.
Свойства математического ожидания
Свойство 1. Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной:
M(С)=C.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания:
М(СХ)=СМ(Х).
Свойство 3. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно
произведению их математических ожиданий:
М (XY) = М (X) М (Y).
Следствие. Математическое ожидание произведения нескольких взаимно независимых случайных
величин равно произведению их математических ожиданий.
Например, для трех случайных величин имеем:
M(XYZ)=M{XY-Z)=M(XY)M(Z)=M(X)M{Y)M(Z).
Пример I. Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распределения:

X 5 2 4 Y 7 9
p 0,6 0,1 0,3 p 0,8 0,2
Найти математическое ожидание случайной величины XY.
Решение. Найдем математические ожидания каждой из данных величин:
М(Х) =5*0,6+2*0,1+4*0,3=4,4;
M(Y)=-7*0,8+9*0,2=7,4.
Так как случайные величины X н Y независимые, то искомое математическое ожидание равно:
М (XY)= M(X)M (K)=4,4*7,4=32,56.
Свойство 4. Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме
математических ожиданий слагаемых:
M(X+Y)=M(X)+M(Y).
2. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях. Пусть
производится п независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события А
постоянна и равна р. Чему равно среднее число появлений события А в этих испытаниях.
Теорема. Математическое ожидание М(Х) числа появлений события А в n независимых
испытаниях равно произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом
испытании:
М(Х)=пр.

II. ДИСПЕРСИЯ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины

Существуют случайные величины, которые имеют одинаковые математические ожидания, но
различные возможные значения. Рассмотрим, например, дискретные случайные величины X и Y,
заданные следующими законами распределения:

X -0,01 0,01 Y -100 100

p 0,5 0,5 p 0,5 0,5

Найдем математические ожидания этих величин:

М(Х)=—0,01*0,5+0,01*0,5=0,
М(У)=—100*0,5+100*0,5=0.
Здесь математические ожидания обеих величин одинаковы, а возможные значения различны,
причем X имеет возможные значения, близкие к математическому ожиданию, a Y — далекие от
своего математического ожидания.
Таким образом, зная лишь математическое ожидание случайной величины, еще нельзя судить ни о
том, какие возможные значения она может принимать, ни о том, как они рассеяны вокруг
математического ожидания. Другими словами, математическое ожидание полностью случайную
Величину не характеризует.
По этой причине, наряда с математическим ожиданием, вводят и другие числовые характеристики.
Так например, для того, чтобы оцепить, как рассеяны возможные значения случайной величины
вокруг ее математического ожидания, пользуются, в частности, числовой характеристикой,
которую называют дисперсией.
2. Дисперсия дискретной случайной величины
На практике часто требуется оценить рассеяние возможных значении случайной величины вокруг
ее среднего значения. Например, в артиллерии важно знать, насколько кучно лягут снаряды
вблизи цели, которая должна быть поражена.
Дисперсией (рассеянием) дискретной случайной величины называют математическое ожидание
квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания:
M(X)=M[Х—M(X)2].
Решение. Найдем математическое ожидание
М(Х)=1*0,3+2*0,5+5*0,2=2,3.
Найдем все возможные значения квадрата отклонения
[x1-М(Х)]2=(1— 2,3]2=1,69;
[x2-М(Х)]2=(2— 2,3]2=0,09;
[x3-М(Х)]2=(5— 2,3]2 =7,29.
Напишем закон распределения квадрата отклонения:
X 1,69 0,09 7,29
p 0,3 0,5 0,2

По определению дисперсия
D(X) = 1,69*0,3+0,09*0,5+7,29*0,2=2,01.
Мы видим, что вычисление, основанное на определении дисперсии, оказалось относительно
громоздким. Рассмотрим формулу, которая приводит к цели значительно быстрее.
3. Формула для вычисления дисперсии.
Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной
величины X и квадратом ее математического ожидания:

D(Х)=М(Х2)-[M(Х)]2.

n
D ( X )=∑ p i∗¿ ¿ ¿
i=1
Предыдущий пример. Найти дисперсию случайной величины X, которая задана следующим
законом распределения:
X 1 2 5
p 0,3 0,5 0,2

M(X)=2,3
Напишем закон распределения случайной величины X 2:
X 1 4 25
p 0,3 0,5 0,2

M(X2)=0,3*1+0,5*4+0,2*25=7,3
D(X)=7,3-2,32 = 2,01

4. Свойства дисперсии
Свойство 1. Дисперсия постоянной величины С равна нулю:
D (С) = 0.
Свойство становится ясным, если учесть, что постоянная величина сохраняет одно и то же
значение и рассеяния, конечно, не имеет.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат:
D(CX)=С2*D(Х).
Свойство 3. Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме дисперсий этих
величин:
D(X+Y)=D(X)+D(Y).
Следствие. Дисперсия суммы постоянной величины и случайной равна дисперсии случайной
величины:
D(C+X)=D(X).
В силу первого свойства D(C)=0. Следовательно,
Свойство 4. Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий:
D(X-Y)=D(X)+D(Y).
Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях
Пусть производится п независимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления
события А постоянна. Чему равна дисперсия числя появлений события в этих испытаниях?
Теорема. Дисперсия числа появлений события А в n независимых испытаниях, в каждом из
которых вероятность появления события постоянна, равна произведению испытаний на
вероятности появления и непоявления события одном испытании:
D(X)=npq.

III. Среднее квадратическое отклонение

Для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вокруг ее среднею значения
кроме дисперсии служат н некоторые другие характеристики. К их числу относится среднее
квадратическое отклонение. Средним квадратическим отклонением случайной величины X
называют квадратный корень из дисперсии:
σ ( X )=√ D(X )
Дисперсия имеет размерность равную квадрату размерности случайной величины. Так как
среднее квадратическое отклонение равно квадратному корню из дисперсии, то размерность σ ( X )
совпадает с размерностью Х. Поэтому в тех случаях, когда желательно, чтобы оценка рассеяния
имела размерность случайной величины, вычисляют среднее квадратическое отклонение,
а не дисперсию. Например, если X выражается в линейных метрах, то σ ( X ) будет выражаться
также в линейных метрах, a D(X) — в квадратных метрах.