Вы находитесь на странице: 1из 22

«

RealMar
ketVol
ume»Лучшийпрофильрынка

Профильрынкадаетпониманиет ог
о,кт
о
Хот
итет
акже? контролируетрыноквданныймомент,то
естьпоказываетситу
ацию СЕГОДНЯ
Высможет
евидетьсостояниерынкадень
от
одняиегоизменение–т ренд
Виднасвязьост
ановокдвиженияс
наборомобъемаилиегораспределением
Возможноточноеопределениезон
сопрот
ивленийиподдержек
Четкоепониманиесилыу ровнейи
возможностьсравнитьуровнипо
количест
вунабранногообъема

Общаяинформацияобиндикат
оре«
RealMar
ketVol
ume»
Количест
воодновременноот
крыт
ыхг
рафиковвалют
ныхпарнеог
раничено.
Данныеиндикатораобновляютсякаждые5мину тилипринудит
ельноприпере
инициализации(
например,приизменениисвойст
вИндикатора)
.
Индикат
орсдвиг
ается,
самостоятельноу
чит
ываяFor
war
dpoi
ntвслу
чае,
еслиэ
товам
необх
одимоиуказановнастройках.
ДанныепоступаютсбиржиСМЕбеззадержки,
т.к.э
таинформацияоплачивает
ся
компанией.
(бесплат
ныеданныесСМЕпосту
паютсзадержкойв20мину т)
Скорост
ьпот
окаданныхнаодининст
рументсост
авляет100кот
ировок/
секу
нду
.
Индикат
орпоказываетраспределениеобъемовотт
еку
щег
омомент
адо30днейназад.
Индикат
орстроитсяпоосновнымпарам,
атакжепоS&P500,
Nasdaq,
искоробу
дет
ещенефть,
золотоит .
п.
Вверсииимеют
ю ся2видаиндикат
орапрофиляобъема.
Преимуществапрофиляобъема

Теперьвысможетеувидетьто,чт
оневиделидоэ того!Всплескиобъемапрофиля
разделеныпоБИДиАСК–наобъемрыночныхпоку пат елейипродавцов.Влюбом
всплескеможновыделитьсторону,
котораяпроявлялабольшу ю инициативу,
т.е.поку
пала
илипродаваларыночнымиордерамиболееаг рессивно, свысокойакт ивност
ью
вкладывалаврынокденьги.Всеэтопокажетпрофильобъема.

Высможет
елег
коопределят
ьсамыесильныеключевыет
очкинаг
рафикецены!

Разворотыценымогутбыт ькакприналичииинициат ивыбольшихденег ,


такиприее
отсут
ствии.Какжеопределить,накакиеточкисмот
рет ьвпервую очередь?Гдеможно
открытьсамыесильныепозиции?Наэ т
ивопросыот ветитпрофильрынка.

Насильныхключевыхт очкахдолжныбыт ьигроки,кот


орыебудутпроявлятьинициат
иву
потойилиинойпричине, защищат ьсвою позицию лимитнымиордерами, набират
ьили
распределятьее.Значит,
сильныйу ровеньхарактеризует
сяповышеннымобъемом.
Профильрынкапокажетмест авсплесковобъемаинакопленияпозиций.Поможет
отфильтроватьслабыеточкиграфика.

Высэкономит евремя,кот
ороераньшет рат
илинаобращениекфьючерснымобъемами
мучениясподг ономобъемовподспотовыйрынок.Такжеуйдутсложностисучетом
объемана« переверну
тых»графикахфьючерсов(
канадец,швейцарскийфранк,
японскаяйена).

Определениет
енденциииеесилыбольшенебу
детвызыват
ьсложност
и!

Прииспользованиипрофилярынкавидныперемещенияобъема, чтоявляет
сяпатт
ернами
дляторговликакоту ровней,
такисиспользованиемдругихторг
овыхсистем.По
перемещениямобъемаможноопределят ьт рендиегосилу.
Еслиценарастет,объемперемещает
сявверхинараст ает–этопризнак
сильнойтенденции.
Использованиепрофиляобъемазначит ельноувеличитколичест
воположительных
сделок.Сделкист ановят
сяобоснованными.Приналичииинформацииобобъеме, его
перемещенииирыночнойинициат ивевысможет езаходитьвсделкиобоснованноиболее
уверенно,зная,чтодейству
етезаодноскем-то,
ктосбольшимиденьг амихочетторг
овать
втуилиину ю ст
орону.

Теперьвысможетепонять,г
дебольшевероятностьзакрепленияценыподу ровнемили
любымвыбраннымвамиинст румент
оманализа,чтотакжеокажетпозитивноевлияниена
количест
воположительныхсделокизобщегочисла!Реакцияигроковнапробой( т
.е.
выходобъема)–этопризнаквозможногозакрепления.

Индикат
оргоризонтальногообъемадаетвамэтопреиму
щест во.
Теперьвысможет
е
свысокойвероятностью определит
ьложныйпробойиистинный.

Профильобъемаподходитдляу
точнениясиг
наловлюбойт
орг
овойсист
емы
иинстру
ментаанализа.
Теперьзащит
ныеприказы(
Stopl
oss)ст
ану
тсильнымиибу
дутвыбиват
ьсяценойнамног
о
реже!

Чтоможетбытьлучше,чемобоснованныйриск?Перефразирую.Чтоможетбыт ьлучше,
чемуменьшеннаявероят
ностьполученияSt
oploss?Теперьувасестьвозможность
спрят
атьихзаобъем,которыйсвысокойвероятностью мог
утзащищать!

От
нынецелибу
дутдост
игат
ьсянамног
очаще!

Теперьtak
eprof
itмог
утст
оят
ьболееобоснованно!
Таккаквосновномрынок
ходитотобъемакобъему
.

Ст
анетлег
чевест
ипозиции,
передвиг
аяSt
opl
ossзанакоплениямиобъема.

Чт
отакоепрофильрынка?
Профильрынкапредст авляетсобойотображениесвязимеждуценойиобъемом, т.
е.
показываетнакоплениеобъемовнаг рафике.Ежедневнорынокдвижетсявопределенном
ценовомдиапазоне,этоможетбыт ькакой-либоканалилипрот
орговка.

Какизвестно,Форекс–э торэнджевыйрынок.Данныйрэнджот ображаетсяпрофилем


рынкакакv al
uearea(зонастоимостиилисправедливойцены)–этобаланс(равновесие)
,
гдет орг
уютипокупателиипродавцы, г
отовыепроводитьсделкипоэтимценам,
т.е.вданномдиапазоне.

Вбалансеобычнопрису т
ствуетодинаковоеколичествопродавцовипокупателей,поэтому
ценаот т
у даникуданедвиг ается.Тампроисходитнакоплениеилираспределениеактива
(борьба)
.Профильрынкаот ображаетвсплескиобъемоввэ томценовомдиапазоневвиде
всплесковг оризонтальногообъема,анакопления–ввидет акназываемого«колокола».
Самаяпопу лярнаямет одикаанализарыночног опрофиля–э тоанализ70%зонынакопления
объема( зоныст оимостиинст румента)
.

Рыночныйпрофиль–э тонепростойиндикатор.
Онпоможетваминт ерпретироват
ьвсплескиобъемов
вопределенныхобласт яхидиапазонах,находит
ь
области,вкоторыхигрокипроявляютнаибольшу ю
активность,
чтоотражает сянаобъемахсделок.
Профильрынкадаетпониманиет ог
о,ктоконт ролируетрынокнаданныймомент ,иестьли
связьостановокдвиженияснаборомобъемаилиег ораспределением.Существуеттакое
понятиекак« зонастоимости»(повизуализациинаиндикат оретакую зонуназывают
«колоколом»)–э т
одиапазон,гдеигрокипринялиценузасправедливу ю исейчасгот
овыпо
нейторговать.Этазонаимеетдляу частниковрынкаприорит етнаграфикеценывт екущий
моментвремени. Тех
ническиэторэндж, возможноснеровнымиг раницами,которые
поможету точнитьпрофильобъема.

Самыйбольшойпиквзонест оимости–этот очкаконт


роля(Poi
ntOfControl
).Друг
оеее
название–«мода»цены,т.
е.популярноемест оторг
овли,
гдеактивнеевсегопроводились
сделки,иихобъемдостигнаибольшегозначения.

Дляобозначенияверх
нейг
раницызоныстоимост
ииспользу
етсяаббревиат
ураVAH(
Val
ue
ar
eaHigh)
,длянижней–VAL(Valuear
eal
ow).

Виды рыночныхпрофилейиихособенности
1.Динамическийпрофильрынка:
Накапливаетобъемзапериод,начинаясмомента,
кот
орыйу
казалпользоват
ель
(
там,гдестоитвертикальнаялинияиндикат
ора)
.

Профильможетпередвиг
атьсямышью нанеобх
одимыйвампериод
(
неранеечем30дней).

Разворотыценымог утбытькакприналичииинициат ивыбольшихденег ,


такиприее
Индикаторимеетнастройку
,спомощью которойавт оматическиучит
ываетсяForwardPoi
nt

.е.разницамеждуценойфьючерсаиспот овогорынка),чтоделаетегонаиболееточным
инструментомдляотображенияобъеманау ровняхцен.

2.«
Плавающий»профильрынка:
Строитсявнутрипрямоуг
ольника,
определяющег ограницырасчетапрофиляобъема.У
индикатораестьпериодначалаиокончаниярасчет
акакпог оризонтали,
такиповерт икали.

Прямоуг
ольник,
асоот
ветст
венноипрофиль,
можетпередвиг
аться«
мышью»
нанеобх
одимыевамобласти(
неранеечем30дней)
.

Награфикеможетбыт ьнеограниченноеколичествопрофилей.Учит
ывайт
е,чтопрофили
обрабат
ываютданные, кот
орыемог утзатруднятьработут
ерминалаприналичиибольшого
ихколичест
ваодновременно.

Индикат
орсдвиг
ает
сянаFor
war
dPoi
nt(
форвардпойнт
).

Особенност
ьучетаразницывценахрынковпредполаг
ает«
нат яжение»прямоу
гольника,
вкоторомстроит
сяиндикатор,
на100пунктовнижеивышег рафикаценыповерт икали.

Прямоугольник,вкот
оромпроизводитрасчетиндикат
ор,
можетнатяг
иват
ься«вбу
дущее»
вслучаенеобходимостиот
слеживанияданныхвдиапазонесучет
омвремени.
Использованиерыночног
опрофиля:
Границыз онстоимости( областинаибольшег онакопленияобъема) ,пост
роенные
наосноверыночног опрофиля, используютсямног имитрейдерамикаку ровниподдержки
исопротивленияикаку точнениесиг наловсвоихинст румент
ованализ а.Еслиучит
ывать
ещеит ехническиеаспект ыг рафикацены, можнополу читьоченьсильныеу ровни
иточки,значительноулучшающиет орговлю независимоотеест иля.
Лучшепривяз атьграницыз оныст оимостиклокальнымэкст ремумамилибарам
остановокилираз воротовследу ющимобраз ом:

Ванализиру емомдиапазонеможетбыт ьнесколькозонстоимостивнутриглобальной,


соответственноинесколькоточекконт
роля,которыемог утподт
вердитьсилуваших
«вну
т ренних»иосновныхэкстремумов.Еслихватаетзапасаходадоточекконтроля,
тоихт акжеможнот орговат
ь.

Например:

Вданномслу чаеприналичиидвух«
колоколов»ванализируемомдиапазонеможнобыло
торговатькрат
косрочно,
еслиувашейсделкиимеетсяпотенциал(
учитываяпарамет
ры
риск/прибыль).
Poi
ntofcont
rol
Точкаконт роля–э тоцена,покоторойбылпройденсамыйбольшойобъем. Есть
нескольковариант ованализарынкаспомощью инт ерпрет
ациимест арасположения
«модыцены» :
ЕслиPOCвнизудиапазона–т от аместьсильный, новбольшейст епенипассивный
покупатель.
Еслионавверх удиапазона–т ампродавец, восновномпассивныйинабирающий
позицию лимит нымордером.Эт отакжемог утбытьtakeprof
itилилимит ная
защитау ровня.
Еслипосередине–лу чшенеторговать,
т.к.игрокнабираетпозицию агрессивно,
собирая
всехвокру г.Илионможетаг рессивнораспределят ьпозицию.
Какреаг ироватьнапробой« областипокупателяилипродавца» ,т
.е.напробойPOC,
находящейсяуг раницыдиапазона?
Еслит очкаконтроляпробита,
то,вероятнеевсего,будет
инициат иваигроковввиде
вых одапоStoploss,засчет
чегомысможемполу чить
необх одимоенамсильное
движение.

Еслиточкаконтролясверху
,иценапротестировалаграницуивернуласьподточку
контроля–можнот орговат
ьот бой.
Еслипреодоленаточкаконтроля,нах
одящаясявнутридиапазона,т
о,скореевсего,
цена
идтибудетмедленно,инеобходимождатьпризнаковреализациипозиции,т.
е.
выходаиздиапазона.

Например:

1 РОСвнизудиапазона, послепреодоленияпоследнег оэкст ремумавнисх одящемтренде.


Удержаниепоку пат
елем( уровеньпервогоотката,плоскаякоррекцияпослеимпу льса.
)
Возможнапоку пкаотграницыдиапазона.
2 РОСвсерединедиапазона–наборпозицииинициат ивнымпоку пателемснебольшим
удержаниемпог раницамзоныст оимости.Покупкаотг раницызоныст оимост
ипо
текущемутрендуопасна,т.к.посерединенаходитсяобъем.Поку пкавпробойотточки
контроляопасна,нужнождат ьпреодолениязоныст оимост и.
Например:

1РОСсверх удиапазона,после
движениявниз( тенденция
шорт).Удержание
продавцом.Он
инициативный,обэ том
говоритповышенныйобъем
именнопоASK. Возможна
продажаотг раницы
диапазона.

2 РОСснизу+всплескналожномпробоеасковог ообъема( заг


онялиценурыночными
ордерамивдиапазон)
.Снизудавлениепродажипробой.Поку пателивыходят
поStoploss.
3 РОСвсерединедиапазона.Послесильногодвижения.Наборилираспределение
позиции.Входит
ьотверхнейграницыопасно,т.
к.напутиобъем.Необходимождат ь
выходаиздиапазонаилипреодоленияРОСвст оронутенденции(тоженежелательно)
.

Примечание:обрат
итевниманиенавсплескобъемавдвижении–этопочтиоднозначно
ст
оповаяактивностьилификсацияприбыли.ОбъемпроходилпоBI
D–э т
оможетозначат ь,
чтокт
от ооткупилшорт.

Рыночнаяинициатива
Повышенныйинт ересигроков(увеличениеобъемасделок)копределенномуу ровню
доказывает ,чтоонсильныйиликакминиму макт уальныйнаданныймомент .Кто-т
о
защищаетег олимит нымиордерами, кто-
топродает( покупает )рыночнымиордерами, апри
егопробоест оятпробойныеордераиSt oplossордера, чтоиу величиваетобъемы
вэ т
омслу чае.
Инициат ивнымиявляют сярыночныеордераист оповаяакт ивност ь(стоповыеордера
такжест ановятсярыночными–признакинициат ивынавх одиливых одизпозиций) .
Пассивныеордера–лимит ные.ЭтоTakeprofi
t,buy( sel
l)l
i
mi t
.Пассивнымиихназывают
потому ,
чтоиг рокожидаетсвою ценуинезаинт ересованвакт ивнойпоку пкеинструмента.
Усделкивсег даесть2ст ороны–пассивнаяиакт ивная,т.е.рыночныйордерсводит сяс
лимит ным.Например, рыночныйордернапоку пкуможетку пит ьStoplossшорт ового
игрока,ионвыйдетизпозиции.
Профильобъемаот ображаетТОЛЬКОинициат ивныеордера.Эт онезначит ,чтопокупателей
былобольше, чемпродавцов.
Этоозначает,что
инициатива
принадлежала,
например,покупателю
исводиласьс
лимитнымиордерами
продавца.

Вых
одиззоны ст
оимост
и–всег
даинициат
ива.
Давлениепродаж илизащитауровня?
Идеязаключает сявтом, чтоу ровень,которыйот рабатывалсянеоднократно,может
продавливатьсяпотокомпродажилипоку пок.Этот акназываемыйпрот алкивающийобъем
–инициат ивадляпробояу ровня.
Проторговканад/поду ровнемприт орговлеот боевможетбыт ьотфильтрованаспомощью
показателейпрофиляобъема, аименно–у величениярыночнойинициат ивыоппонент апри
проторговкевозлеуровня.
Хотелибывыпоку патьт ам, гдестоитбольшойпродавец?Яду маю,чтонеочень, ведь
гораздолучшенайт ипоку пателяиприсоединит ьсякнему .

Вотпример, ког
дапокупать
дажеотсильной
проторг
овкиоченьопасно.
Объемпрох одитвосновном
отпродавца.
НОз ачастую низкаяценав
зонест оимостипривлекает
большепоку пателей,
высокаяценаинт ересу
етобе
категорииигроков

Давайтепосмот римещепример.Ког дамыможембыт ьуверенывт ом,чт


онау ровень
«стал»нужныйнамиг рок?Сделка,какмыу жепоняли, имеет2ст оронымедали.Лимит ный
ордерирыночный.Инау ровневпрошломпримерест оялилимит ныепоку патели.НО
зачастую данныелимит ы–э тоtak
epr of
itпродавца,фиксирующег ополност ью иличастично
прибыльпо« коротким»позициям,т.
е.игрока,незаинтересованноговпох одевверхпрот ив
егопозиции.Поэ т
омуоченьважновидет ьименноинициат ивног
оиг рока.

Мывидим, чтовозле
уровняпрох одит
достаточноеколичест во
объемапоку пателя,к
которомумыможем
привязатьисвою позицию.
Тогдаонат ехнически
обоснована, имыбу дем
четковидет ьпокупателяи
егообъем.

Сильныеуровни
Спомощью профиляобъемавыможет еподтвердитьсвоидневныеилокальныеуровни,
усилит
ьихзначимостьприсовпаденииценыуровнясвсплескамиобъемаилиграницей
зоныстоимост
и.Такжесможетенайтисильныеточки,незамет
ныеспозициитехники!
Повышенныйинт ерес
игроковкопределенному
уровню доказ ывает,чт
оон
актуальныйнаданный
момент .Именноу ровнис
объемомнамнаиболее
интересныибез опасны
длят рейдинга.Смоглибы
выу видетьэ туточкус
позициит ехники
(красныйу ровень)?
Яду маю,нет.Нотамбылсосредот оченосновнойобъемпоку пателя!Вдальнейшемименно
оттудабылимпу льспослетеста.Ивсеостальныеу ровнипрост опроигнорировали,т
.к.
позициябылаименновт оммест е,адальшепошлаеереализация.
Оченьважнонах одитьточкисобъемом, потомучтоихкт о-
тобу детзащищат ьлимитными
ордерами( ведьникт
онех очеттерпетьубытки)
,кто-топродавать( поку
пать)рыночными
ордерами,априпробоеу ровнябудутстоятьпробойныеордераиSt opl
oss(чтои
увеличиваетобъемыприпробое) .

Филь
трацияслабыхэкстремумов
Нарынкеразворот ыценымог утобразовыват ьсянет олькоиз-заналичия« крупногоигрока»
илирыночнойинициат ивы,нотакжеиприот сутст
вииэ тихфакт оров.
Всепросто:еслиниктонехочетторговат ьпоопределеннымценам( рынокнепринимает
ценызасправедливыепокаким- т опричинам) ,тоценау ходитотэ тихзначенийвпоисках
спросаилипредложенияили, видеале, балансаспросаипредложения.
Какпонять,какиеэкстрему
мыявляют сяслабымиот носительнодру гих?Ответпрост.Там
нетобъема.Конечно,вмомент етаммог у
тпоявит ьсяжелающиепоку патьилипродават ь.
Потомучтоэ торынок,иденьгиявляют сявост ребованнымт оваром.Номыжех отимбыт ь
уверенными,чтосмотримименнот у
да, куданеобх одимо.
Видит еоченькрасивый
техническийу ровень?
Навернякаждалибыег одля
торговли?Нот амниког оне
было!Ионбылименнот ем
уровнем, кот
орый
образовалсянаот сутствии
интереса,иегоможнобыло
отфильтроват ьиработ атьс
болеесильнымит очками.
Смог либывыэ т
осделат ь
безпоказанийобъема?Нет .
Теперьувасест ьт акое
преиму щество.
Принципы позиционированияобъема
Каждоебиржевоесведениеордеровимеет2ст ороны–покупкуипродажу.Дажеесли
инициативабылаупокупат
еля,топриобрелинструментонвсеравноупродавца.
Поэт
ому
нельзяоднобокосмот
ретьнаобъем,прошедшийвпродажуилипоку пку
.
онвсеравноупродавца.Поэ томунельзяоднобокосмот рет
ьнаобъем,прошедшийв
продажуилипоку пку.Вслучае,еслипродавецудовлетворилпот
ребностьинициат
ора
сделки( покупат еля) ,
топозднееонст акимжеу спехомможетзащищат ьуровеньсвоих
продаж. Тожесамоеможносказат ьвслучаеинициативыпродавца,кот
орыйпродаетпо
ценеспроса.
Тутт акжеможетоказат ься
поку патель,
кот орыйпрост о
ждалсвою ценуимомент а,
когдапоявит ся
инициат ивныйпродавеци
начнетзащищат ьнабранну ю
позицию.
Исходяизэ того, любой
прошедшийобъем
необх одимо
позиционироват ь, т.
е.
желат ельнот орговат ьпри
вых одеиззоныст оимости.

Разберем подробнеепредыдущийг
рафик.
Допуст им,мынаходимсявнутризоныстоимости,т.
е.накапливаемобъем.Какойприорит
ет?
Ну,конечно,потренду!Ест
ьодноНО.Унасог ромныйобъемнаLowканала.Чт о,
еслибыего
пробили?Ег обыпоглотилпродавец(
перехватилинициативу)
,ипокупателидалибынам
оч
Нае
пн
рь си
им л
еь
рноедвижениевниз.
:
Унаслокальныйт рендпо
паревниз.Ипоидее,
можнобылоискат ь
продажи,исходяиз
текущегоположениядел.
Ноначалвых одитьобъем.
Причембольшой.Давайт е
покаоставимразделение
напокупателейи
продавцовипосмот рим
наэтопросто,какна
объем.
Есликт о-
тосбольшимкапит аломпродаетилипокупает–значит,онхочетзаработат
ь
денег.Чтоонбудетделат ьспозицией?Этопокажетвых одиззоны, г
деэтапозициябыла
набрана.Тоестьначалоеереализации.Конечно,снизуестьотличныйсигналввиде
ложногопробоя, кот
орыйподсказываетнам, чтоигрокужеготовреализовыватьпозицию.
Верхниезоныст оимостит акжеподойдутдляпозиционированияобъемавнутридня.
Торгуемсяниже?Хват аетзапасахода?ПонятныйStoplossзаобъем?Можнот орг
овать!

Определениебу
дущихсопротивленийиподдержек
Уровень,г
деобъемыпозиционировалиськакпродажные, т.
е.накапливалсяобъемицена
пошлавниз,будетвыст упатьсопротивлениемприповышениицены, потомучтоонаилиее
область,
скореевсего,остаетсядляпродавцакрит ической.
Уровень,г
деобъемыпозиционировалиськакпоку почные, будетвыст у
патьподдержкойпри
снижениицены,т.к.онаможетбыт ькритическойдляпоку пателя.
Чтот акоепог лощенный
продавцомилипоку пателем
объем?Длят ого,чтобы
пройт иопределенну ю цену
илидиапаз онцен,
необх одимопог лотитьвсех
игроков, которыенах одятся
вэ т
омдиапаз оне.Тоест ь
когдавдиапаз онестояли
продавцы, апот омпришел
покупат ельиувсехку пил–
этоужеобъемпокупателя.Апродавцы,
еслионинефиксиру
юттамприбыль,асовершают
«корот
кие»продажи,будуттерпет
ьубытки.Ипоку
пат
ьвместеспоку
пателем(
закрывать
шорты).

Разнопериодныепрофили
«
Динамический»и«
плавающий»профили

Прианализепрофиляболеег лобальногомасшт аба(например, запоследниймесяц)на


дневномграфикемыможему видетьотличныеу ровни.Нокаксебяведетценавмомент ена
мелкихтаймфреймахилинат омжевременномпериоде, толькоот дельноотобщего?Ведь
профильнакапливаетобъем.Вэ томслучаенеобх одимоего« разделить»наобщийобъем,
которыйпоказываетсильныйг лобальныйу ровень,инатекущий, которыйнакапливает
ся
поот ношению кэ томуу ровню
ценику даег о
позициониру ют.Тоест ь
текущийинт ересиг роков.
Такжеоченьважным
момент омявляет ся
«разделение»объемапри
пробоеу ровня.Почему ?
Потомучт онамну жновидет ь,
естьлиинт ересиг роков
торговатьприпробое.Ест ьли
инициат иваикудаона
направлена?

Длячегоещенужноиспользоватьпрофили
заразныепериоды?
Однозначныйот вет–поискифильт рацияточеквх одапоотношению кглобальномуобъему
ивжелаемомнаправлении.Всемызнаем, чтоестьдолгосрочныеигроки,среднесрочныеи
краткосрочныетрейдеры.Длят ого,чтобынайт инаиболеекачест
венныйвх одвпозицию,
намнеобх одимо,чтобыинтересыэ тихигроковсовпадаливмомент е.
Посмот римнапримерах:
Воттеку щаязонастоимости,откотороймыбу демпыт ат
ьсявойтивнаправлении
тенденции.Азначитну женпродавециг лобально,илокально.
Явноенаправление–вниз
Зонастоимости
Объемпродавца
Выходизз оны стоимост
и
Ачтоунасналокальном
таймфрейме?
Можемлибез опасно

Отличнаяпроторг
овка,многиебыначалипродават ьпотренду!
Незная,чтовмомент еврынкеестьпокупатель,потомучтообъемнакапливает
сяименно
наLowпрот орг
овки!Чтоимеемврезультате?Stoploss…Аеслибысмот релинапрофиль,
то
позициябылабыот фильтрована.

Давайт
епроанализиру
емвмест
е:

Продолжимт емуфильтрацииточек,г
демыожидаемвх одвпозицию (дляменяэтаточка
сталаместомпередвиженияStoplossприведениипозиции).Наэтотразпримеромбудет
именнототмомент,когданамможновх одит
ьвпозицию, какаябыторговаясист
емаувас
небыла.Есливыищет евх одв«коротку
ю»позицию –вотвамдополнит ельныйсигнал!
Дневнойг
рафикиг
лобальныйпрофиль:

Каквидит е,
паравыбрасывала
объем. Тенденцияначала
ослаблят ьсясточкизрения
объема.Вконцеприложенное
усилиенедалорезу льтата,и
ценаначаларазворачиват ься.
Объембылпреодолен, что
сталопричинойвх одав
«короткую позицию».Stoploss
заобъем.

Чт
оможнобылосделат
ьвт
еку
щиймомент
?
Добавит
ьсявпозицию припреодолениит
еку
щег
овсплеска.
Войтивпозицию пот
емжепричинам.
Чт
омы имеем?
Направление–вниз Зонастоимостипреодолена
Объемпродавца Слабостьвосх
одящейт енденции
Чтовсеэ тоозначает?Мыищемшорт
илимест о,ку
дапередвину тьStoploss,
еслиудерживаемпоз ицию
среднесрочно.
Рассмотримсит уацию локальнов
моментпрот орг
овки( локального
баланса):

То,чтонадо?Ищемвх одв
«короткую»поз ицию ивидим
объем, накапливающийся
наверхупрот орговки.

Отличноедополнениекторг
овойсист
еме?Кстат
и..
.Еслибывыпровелитрендову
юи
торговалинапробой,т
оваш ложныйсиг
налтакжебылбыотфильтрован!

Тренды
Всемыз наем,чтонарынкет рендлибо«медвежий» ,либо«бычий»,либоот
сутству
ет
(Range)
.Влюбомслу чаевосприятиетрендов,какосновногонаправлениязависит
отстилят орговлиотносит
ельновремениу держанияпоз иции.

Чтожет акоет енденцияс


точкизренияобъема?Эт о
последовательно
повышающиесяз оны
стоимости
(понижающиесяпри
«медвежьем»т ренде)

Видит
е,чт
опроисх
одитпридвижениивниз?
Объемыпридвижениивнизповышают ся–движениеподдерживает
ся
рыночнымиигроками.
Зоныстоимостидвижутсявниз,
тоест
ькаждаяпоследу
ющаянижепредыду
щей,
что
являет
сяпризнакомтренда.

Примечание:Вкаждомднепрису тству
етисвойкраткосрочныйт
ренд.Профильтекущего
дняимелгоризонтальноеразвитие.Иигрокипопыт
алисьсломитьтенденцию.Нообъем
былпреодоленит енденцияпродолжилась.
Понят
иест
оимост
и

Непосредственноевлияниенаповышениеценыимеетповышениестоимост ииценности
инструмента.
Предположим, нарынкеест ьтовар–валютнаяпара.Ег
оцена–э
тот
о, сколькоонстоитна
данныймомент ,
небезу чет
аажиот ажанановост
ях.
Егостоимост ь-эт
одиапазон
цен,покоторымег опродаюти
покупаютлу чшевсего,опять
жезонаст оимости
инструмента.Тоесть,
этопринятаярынкомобласт ь
цен,гдеверхняяграница
диапазона–дешеваяна
данныймоментцена, а
верхняяграница–дорог ая
цена(всекакналюбомдру гом
рынке).Это,такназываемый,
Range.
Видит
е,г
раницы накопленияобъема.
Прошуобратит
ьвниманиеинаэкстремум,
скоторог
обылосильноедвижение,который
былпопыткойзадат
ьновую ст
оимостьрынку
,норынокеенепринял,
значитэкстремум
неакт
уальныйнаданныймомент.

Продолжениет
енденции
Повышениеилипонижениест
оимост
и

Чтобыт енденцияпродолжалась,намнеобх одимо,чтобырынокпринималновыецены,


запрашиваемыенаинст ру
мент .Тоесть,рослаегостоимость,
игрокипродолжалиторг
оват
ь
поним, былу ст
ойчивыйспросипредложение.
Вэ т
омслу чаемысбольшойвероят ностью можемг оворитьотом,чторынокготовк
дальнейшемудвижению вт екущемнаправлении.
Этооченьважнодлят ого,чтобымыснебольшимрискоммог ливходить
внаправлениит енденции.

Движениест
оимост
и:
Болеедорог ие,
чемраньше
цены, принимаются
покупателямизадешевые;
Болеедорог иецены
устраиваютпродавцов.

Видите,понижение
интересаигроковк
торговлепоновому
диапазонуцен?Асмог
ли
бывыэ тоувидеть
безобъема?
От
сут
ствиеинт
ереса
Непринят
иест
оимост
и

Спрошлог ослайдамыу виделимоментотсутст


вияинт ересаурыночныхиг роковприновом
уровнецен.Чтоможетпроизойти?
Какминиму мвозвратценыдлят орг
овливт омжедиапазоне, таккакпокупателине
проявляютинтересаилиихсилыист ощены.
Смотрим:
Ценавернуласьвдиапазониопят ьпоявилисьпризнакиу ст
ойчивогоспроса.

Признакамиу стойчивого
спросаявляют сявсплески
объемананижнейг раницы
стоимостипослевозврат а.
Вдальнейшем, рынок
принимаетболееширокий
диапазонцен.Давайт е
обратимвниманиена
последнийпрофиль. Онимеет
вертикальноеразвитие,

объемыповышают
сяипринимают
сяновыезоныст
оимост
иинст
румент
а.Рыноквт
ренде.
Краснымвыделеназонастоимости,
объемвкот
оройпрох
одилпоLow–от
личныймомент
длявходавнаправлениит
енденции.

Признакислабостит
енденции
Те,ктолюбитторговатьложныепробоиилиразворот ыт ренда,простообязанызнат
ь
признакислабоститенденции,которыеневиднынаг рафикецены.
Объем–показат ельсилыиинт ересапродолжатьдвиг аться,эт
от опливодвижения.
Когдавмашинезаканчивает сябензин, онаостанавливаетсядлят ого,чт
обызаправиться.А
ценаразворачиваетсяилиостанавливает сядлятого,чтобынайт иигроков,кот
орыехотят
покупатьилипродаватьинструмент .

Давайт
епосмот
рим:

Изначальнопоку пателейвсе
большеибольшепривлекают
растущиецены, ит енденция
развиваетсястремит ельно,
хотьиненабольшихобъемах .
Далееценаст ремит ельно
растет,
номывидим, что
покупателиуженепроявляют
всебольшу ю ибольшу ю
инициативу.

Поэтомуприпреодолениикаког
о-т
оизРОСилизоныст
оимост
иможноискат
ьвх
од
в«корот
кую»позицию прот
ивосновнойт
енденции!
Чтот акоепог лощенный
продавцомилипоку пателем
объем?Длят ого,чтобы
пройт иопределенну ю цену
илидиапаз онцен,
необх одимопог лотитьвсех
игроков, которыенах одятся
вэ т
омдиапаз оне.Тоест ь
когдавдиапаз онестояли
продавцы, апот омпришел
покупат ельиувсехку пил–
этоужеобъемпокупателя.Апродавцы,
еслионинефиксиру
юттамприбыль,асовершают
«корот
кие»продажи,будуттерпет
ьубытки.Ипоку
пат
ьвместеспоку
пателем(
закрывать
шорты).

Признакислабостит
енденции
Посмотримэ тужеситуацию поавстралийскомудоллару
,тольков«разрезе»,тоестьна
мелкомт аймфрейме.Дляэ т
огонатянемплавающиепрофилинабарыэкст рему ма,
аточнее
наместог деначалвыбрасыватьсяобъемг лобальног
опрофиля,кот
орыйнаму же
показывалслабостьтенденции

1Объемвнаправлении
тенденцииивыходизнег
о.

2Объемвнизубара.Сверхунет
инициативы.Наценуесть
давление,кот
ороевиднопо
понижающимсяэкст ремумам.

3 Преодолениепоследнег
ообъемасвыбросомобъема.Нараст аниеобъемаподуровнем
припробое.Нижеобъему величивает
ся,
чтопоказываетразвитиет
енденциивниз.
Таквыг
лядитсломлокальнойт
енденцииналюбомвременномпериоде.

Сломт
енденции
Непринят
иест
оимост
и

Принежеланиит орг
оватьпоопределеннымценамможетпроизойт инет ольковозврат,нои
сломт енденции.Мыу жезатрагиваливопросслабостирынкаипаттерновсломат енденции,
ноповт оримспонятиемст оимости.
Когдарынокнепринимаету ровеньцен, т
озадуматьсястоитт
ем,ктоприсутству
етврынкеи
имеетот крытыепозиции.
Длят ого,чт
обыопределитьсломт енденциинамнеобходимнетольковозвратвдиапазон,
ноипреодолениеранеепринят ойобластисправедливыхцен.
Припрису тст
виипервичных
приз наковсменыт енденции
(отсутствиеинициат ивыи
воз вратвдиапаз он
предыду щихсправедливых
цен) ,
унаспреодоленаз она
стоимост и,чтоможет
выз ватьприну дит ельную
фиксацию прибылипо
поз ициямнабранным
направлениит енденции
ификсацию у
быт
очныхпозицийнабранныхвнаправлениит
енденциивзонест оимост и.

Варианты внутридневног
оразвитияпрофиля
Привну т
ридневнойторг
овлет
акжеможноиспользоватьтенденции,
развивающиесяв
течениедня.Дляэтог
оможноиспользоват
ьвну
тридневноепозиционированиекзонам
стоимости.
Развитиепрофиля:
Горизонтальное–наборпозиции,
рэндж
Вертикальное–тенденция

Когдаигрокинакапливают
достаточноеколичество
ликвидност инаодном
ценовому ровнеиливодной
ценовойобласт и–
происходитразбалансировка
(тренд)дляпоискановой
стоимости. Тоесть,
горизонтальноеразвитие
профиля, переходитв
вертикальное.

Периодперех
одаиззоныстоимостивзонуназывает
ся
рыночнымаукциономилиимпульсом.

Понятиерыночног
оаукциона
Импу
льс

Припереходеиззоныст оимостивзонупроисх одитимпу льс,


которыйобусловленвыходом
изубыточныхпозицийиповышеннойконку ренциейиг роковзалучшиецены.
Этастадиядисбалансарынка–прису тст
виеу стойчивогоспросаилипредложения и
отсут
ствиесильногооппонентадляегоудовлетворения.
Стадиядлитсядотехпор, покаэт
отоппонентнепоявит ся,
иневозникнетбалансспросаи
предложения,т
оест ьпринятиярынкомновыхсправедливыхцен.
Самыеаг рессивные
покупат
ели–э топродавцы,
фиксирующиеу быт ки.
Самыеаг рессивные
продавцы–поку патели,
фиксирующиеу быт кипо
«длинным»поз ициям.

Общаязонаст
оимости
Признакинаборапозиции
Безналичияпрофиляобъемаэ тог
оу видет
ьнельзя.Рынокможетдвигат ьсябезчет
ких
границ,аобъемнакапливаться,втечениеопределенног
овремени,т
ольководнойобласт и.
Этопризнакнаборапозициииг роком.Логичнопредположит
ь,чтоеслинесколькодней
объемнакапливаетсявнизудиапазонацен–мыимеемделоспоку пателем,иеслиобъем
копитсясверхудиапазона–спродавцом.
Какнайтипризнакинаборапозициит
емилиинымиг
роком,
учит
ываязоны накопления
объемакаждогодневногобара?

Послепопыт кипринят ь
новую зонустоимостина
инструмент,ценавернуласьв
диапазонинакапливала
объемименновт омместе,
гдебылобъемпредыду щего
периода.
РОСсверх у–мыимеемдело
спродавцом. Такжевидим
прилагаемоеу силиедля

возврат
ацены–чт оговоритозах
ват
еликвидностивышеобластицен.
Есливыт орг
ует
еложныйпробой–э т
ооченьсильнаясит
уация,кот
орую можноу
видет
ьс
помощью профилярынка.

Использованиеиндикат
орасдруг
имииндикат
орами
иинструментамианализа
Впримереторговля
диверг
енций.

1 ДивергенцияпоMACDв
развивающемся« бычьем»
тренде.Входневозможен
–объемыповышают сяи
непреодолены
2 Повторнаядиверг
енцияиобъемпреодоленсовсплескомобъемалокально.Вершины
понижаются.St
oplossзаHi
gh.
Каквамт
акоевариант
?

1 Трендоваялинияпроведена
поэкстрему мамдневног о
графика.Естьпризнаки
слабоститенденции–ждем
пробойизакреплениес
объемомлокально.В
последствиит рендовая
пробита.Тестнаклоннойс
объемомиег одальнейшее
преодоление.

2 Приналичиипризнаковслабост итенденциипробитатрендоваялокальноготаймфрейма
сзакреплениемниженаобъеме.
3 Ценавлокальномт рендевниз.Объемыпонижают ся.
Тестт рендовойснебольшим
объемом( 3касание).

Использованиетрендовых
Впримересменат
енденциипопат
тернуразворот
а+т
рендовая:

Синяят рендоваялиния
проведенапоэкст ремумам
которыхбылобновлен
миниму м.
Внимательнопосмот ритена
графикиот ветьтенавопрос.
Чтоеслиприпробоевсех
правильнонарисованных
трендовыхлиниймыбы
входиливлонг ,безучет
а
преодоленияобъемаи
закрепления?4St opl
oss.

Припробоесинейтрендовойлинии,преодоленазонастоимост
и.Иэтомоглобытьнашим
первымвходом.Вданномслу чае,
вероятнеевсего,т
рендовыелинииявляются
вспомог
ательныминструментом.

1 Преодоленазонастоимостипослепробоят рендовой
2 Принятастоимостьинструмента.Вх
одвнаправлениилокальнойт енденцииотграницы
зоныстоимости(канала)
3 ВходнатестетрендовойлиниииРОС
4 Далееможнобыловх одитьпризакрепленииипринят ииновойзоныстоимости.
Целевойможетвысту
пат
ьтрендоваялиния
Возможныевх
одывыделеныкру
жочками
Индикат
орпозволитвам:

Создат
ьсвою собст
венну
юторг
ову
ю сист
емунаег
ооснове;

Усилит
ьсиг
налы у
жеимеющейся;

Безу
силийнах
одит
ьсамыесильныет
очкинаг
рафикецены;

Значительноу
величит
ьколичест
воположит
ельныхи
качест
венныхсделок.

Благодарим васзато,чтовы снами.