Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Удин П.П.
Научный руководитель
к.ю.н, доцент Лисицин А.Ю.
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Сначала, в 2004 году, были приняты стандарты Базель II. Подход Базель II
основан на трех компонентах: минимальных требованиях к капиталу (основа
Базель I), процедурах надзора и рыночной дисциплине. Тем самым
существовавший с момента принятия Базель I механизм расчета минимального
уровня достаточности капитала, который уже доказал свою эффективность, был
1
http://ru.wikipedia.org/
дополнен системой надзора и взаимодействия между банками и надзорными
органами, а также широкой системой раскрытия информации.
Коэффициент достаточности
капитала первого порядка:
увеличивается с 4% до 6%
Коэффициент будет установлен
Более высокое требование к на уровне в 4,5% с 1 января 2013 года,
минимальному размеру капитала 5,5% с 1 января 2014 года и 6%
первого порядка с 1 января 2015 года
Преобладание обыкновенного
собственного капитала достигнет
82,3% от капитала первого порядка,
включая буфер консервации капитала
Контрцикличный буфер
капитала в рамках 0—2,5% от
обыкновенного собственного
Контрцикличный буфер капитала капитала или иного капитала,
(countercyclical buffer) способного полностью покрыть
убытки, будет имплементирован
с учетом национальных факторов
В случае введения его в оборот,
данный буфер будет расширять буфер
консервации
Требование к обыкновенному
собственному капиталу первого
Более высокое требование
порядка: увеличивается с 2% до 4,5%
к минимальному размеру
Коэффициент будет установлен
обыкновенного собственного
на уровне в 3,5% с 1 января 2013 года,
капитала первого порядка
4% с 1 января 2014 года и 4,5%
с 1 января 2015 года
Коэффициент краткосрочной
ликвидности (LCR или Liquidity
Coverage Ratio): для обеспечения
достаточно высокого уровня
ликвидности ресурсов, необходимых
для выживания в течение одного
месяца при развитии ситуации по
стрессовому сценарию. Вводится
с 1 января 2015 года
Стандарт ликвидности Коэффициент чистого
стабильного финансирования
(NSFR или Net Stable Funding Ratio):
предназначен для повышения
эластичности на долгосрочную
перспективу при помощи создания
дополнительных стимулов для банков
финансировать свою деятельность из
более стабильных источников на
постоянной структурной основе
Дополнительная система
мониторинга ликвидности
осуществляется в отношении
несогласованности по срокам,
концентрации финансирования
и ликвидных необремененных
активов
Дополнительный 3% не
основанный на риске коэффициент
капитала к заемным средствам,
предназначенный для поддержки
Отношение капитала к заемным вышеуказанных мер
средствам Ввод в действие без
прекращения функционирования
заменяемой системы в период 2013—
2017; переход к Компоненту 1
с 2018 года
Остается на уровне в 8%
Добавление буфера
консервации капитала увеличивает
совокупную сумму капитала, которым
Минимальный уровень должен обладать банк, до 10,5% от
совокупного коэффициента взвешенных по риску активов, 8,5%
достаточности капитала из которого должен составлять
капитал первого порядка
Инструменты капитала второго
порядка станут сбалансированными;
капитал третьего порядка будет
постепенно ликвидирован2
Таблица 1
Итак, Банк России намерен внедрить стандарты "Базеля 3" в течение 2013
года: с 1 марта был ужесточен порядок учета субординированных займов в
капитале, а с 1 октября планируется ввести дополнительные нормативы
достаточности базового (5,6%) и основного (7,5%) капитала. Норматив
достаточности общего капитала (10%) останется прежним.3
2
Роман Алексеев, http://www.worldbiz.ru/analytics/detail.php?ID=1505
3
http://www.ma-journal.ru/news/91024/
4
http://www.gazeta.ru/financial/2013/03/05/5000397.shtml
существования. Тем более, что большую конкуренцию им составляют теперь
международные банки. После вступления России в ВТО, филиалов зарубежных
банков становится все больше и больше. А они лучше готовы к новым
стандартам, нежели российские.