Вы находитесь на странице: 1из 17

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»

Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 1 из 17 Версия 1


Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ)

1.1. Требования к студентам.


Исходный уровень компетенций, знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
ОК-6
письменную речь
ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
ОК-13
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
ПК-3 планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
ПК-5 данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
ПК-6 стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
ПК-9 собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
ПК-10
современные технические средства и информационные технологии
способен использовать для решения коммуникативных задач современные
ПК-12
технические средства и информационные технологии

1.2. Краткая характеристика дисциплины.


Целью преподавания дисциплины «Финансовая математика» является ознакомление
студентов с основами теоретических и практических знаний в данной области науки.
Современные экономические явления и процессы зависят от большого количества факторов, их
определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь
четкие представления об основных направлениях развития экономики и бизнеса, основных
финансовых инструментах, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие
факторов, оказывающих существенное влияние на развитие и стоимость бизнеса. Такие
исследования невозможно проводить без знания основ финансовой математики, высших
финансовых вычислений, теории денежных потоков, эконометрики, теории вероятностей,
математической статистики, анализа временных рядов, микро- и макроэкономики т.е. дисциплин,
позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве информации и среди множества
различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую
изучаемый процесс или явление для принятия оптимального управленческого решения.
Курс содержит изложение основных методов финансовой математики и финансового
менеджмента.
Для реализации поставленной цели в процессе курса решаются следующие задачи:
 закладываются основы финансовой математики, в том числе раскрываются основные
понятия финансового анализа, включая финансовый анализ потока платежей;
 последовательно раскрываются принципы оценки эффективности инвестиций на основе
общепринятых международных критериев;
 формируются навыки решения практических задач финансового бизнеса;
 вырабатываются навыки планирования и контроля финансовых потоков.
По результатам изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен знать:
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 2 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
1. Основные показатели финансово-экономических расчетов (методы начисления
процентов и дисконта: простые, сложные, непрерывные).
2. Методы изменения условий коммерческих сделок (Эквивалентность процентных
ставок. Изменение условий коммерческих сделок).
3. Принципы консолидации нескольких платежей (с соблюдением требований
финансовой эквивалентности платежей).
4. Методы учета инфляции при инвестициях (определение реальной покупательной
способности стоимости; реальной процентной ставки; ставки контракта, учитывающей
инфляцию).
5. Основные понятия рентных платежей (Наращенная сумма и современная величина
различных видов рент, конверсия рент, консолидация рент, постоянные и переменные ренты).
6. Методы планирования погашения финансовой задолженности (Среднесрочные и
долгосрочные кредиты. Погашение долга равными срочными уплатами. Погашение займа
равными выплатами основного долга. Погашение займа переменными выплатами основного
долга. Конверсия займов. Консолидация займов).
7. Анализ эффективности финансовых операций (Ставка полной доходности при
ссудных и учетных операциях с удержанием с удержанием комиссионных. Выбор оптимальных
условий в коммерческих контрактах. Доходность торговых операций с векселями. Доходность
операций с депозитарными сертификатами. Доходность эффективности инвестиций в облигации.
Купонная доходность. Текущая доходность. Полная доходность. Расчет ставки помещения для
облигаций различного вида. Дополнительные характеристики облигаций. Акции и их оценка).
8. Международные критерии эффективности инвестиций (Индекс прибыльности,
ставки доходности, период самоокупаемости инвестиционного проекта. Ставка доходности
финансового менеджмента. Общая модель дисконтированных денежных потоков).
9. Инвестиции с привлечением займов и финансовый леверидж (Расчет стоимости
инвестиции с привлечением займов).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины


По результатам изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен уметь:
1. выделять параметры финансовой задачи;
2. строить математическую модель, соответствующую конкретной финансовой задаче;
3. определять связи и взаимозависимости параметров финансовой задачи;
4. определять любой параметр финансовой задачи при известных остальных;
5. определять эффективность инвестиций (при помощи различных критериев).

В результате изучения дисциплины «Финансовая математика» у студентов будут


развиваться следующие профессиональные компетенции:
1. владеть основными методами финансовой математики;
2. владеть методами моделирования финансовых процессов на макро и микро уровнях
и уметь их применять на практике;
3. решать практические финансовые задачи и уметь принимать финансовые решения,
основанные на точном расчете и количественной оценке.

1.3. Учебные задачи дисциплины.


В результате изучения дисциплины студент должен овладеть:
– общекультурными компетенциями
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
ОК-12
процессе, соблюдать основные требования к информационной безопасности , в том
числе защиты государственной тайны
– профессиональными компетенциями в расчетно-экономической деятельности
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
ПК-2 рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 3 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
– профессиональными компетенциями в аналитической, научно-исследовательской деятельности
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
ПК-4 стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты

1.4. Формы работы.


Дисциплина «Финансовая математика» разбита на модули (блоки): «Основные методы
финансовых вычислений», «Рентные платежи», «Планы погашения задолженности. Критерии
эффективности инвестиций», которые представляют собой логически завершенные части рабочей
программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые подлежат контролю.
Контроль освоения модулей (блоков) включает в себя выполнение письменных контрольных
работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие, включающее контроль
последнего модуля (блока) для всех студентов и контроль, который проходят обязательно те
студенты, которые имеют задолженность по прошлым модулям (блокам), а также те, кто желает
улучшить свой рейтинг.
В курсе используются классические аудиторные методы для всех занятий. Лекционная и
внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение на лабораторных
занятиях.
На лабораторных занятиях вопросы курса рассматриваются на практических примерах с
применением компьютерных технологий.
Лабораторные занятия включают в себя специально подготовленные задания по
различным актуальным проблемам.
Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры «Теории
финансов, кредита и налогообложения», изучением базовых учебников по курсу, учебных пособий
студентам рекомендуется проведение самостоятельной работы.
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются
теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов.
Формы самостоятельной работы студентов: изучение соответствующих монографий,
периодической литературы, информационных ресурсов Интернет и статистических материалов,
решение практических задач.

Аудиторные учебные занятия по курсу проводятся в виде лекций, лабораторных занятий,


контрольных и самостоятельных работ, консультаций.

Лекционные занятия. Направлено на обеспечение теоретической основы обучения,


развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у
обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. В ходе обучения применяются
лекции следующих типов: вводная, информационная и обзорная, проблемная, визуализация.
Этот блок предусматривает информирование студентов о теоретических основах
финансово-экономических расчетов, дает представление о механизме определения стоимости
обязательств на конкретный момент времени. В рамках лекционных занятий для лучшего
усвоения знаний студентами преподаватель подкрепляет теоретические сведения учебными
примерами решения практических финансовых задач. Аудиторная работа со студентами
организуется также в групповых и фронтальных формах, для реализации которых предусмотрены
лабораторные занятия.
Лабораторные занятия по решению финансовых задач направлены на то, чтобы с
помощью преподавателя студенты закрепили лекционный материал и получили практический
навык решения учебных ситуаций и задач.
Для успешного овладения приемами решения конкретных задач выделены три этапа
обучения. На первом этапе происходит предварительное ознакомление обучающихся с методикой
решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов,
содержащихся в базах данных, лекций, ПТК «УМКа». На этом этапе учащемуся предлагаются
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 4 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
типовые задачи, решение которых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся
при решении задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными
проблемами, на решение которых они могут быть направлены.
Для самоконтроля на этом этапе используются неформальные тесты Для ответа на
возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя, ведущего курс.
На втором этапе решаются более сложные задачи для закрепления пройденного материала,
содержащиеся в базах данных, лекций, ПТК «УМКа».
На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие проверить навыки
решения конкретных задач. Выполнение таких контрольных заданий может проводиться с
использованием ПТК «УМКа» в зависимости от содержания, объема и степени значимости
контрольного задания. После каждого контрольного задания предусмотрено проведение
консультаций по анализу наиболее типичных ошибок и выработке совместных рекомендаций по
методике решения задач.
Лабораторные занятия включают в себя и специально подготовленные задания по
практической актуальной проблеме. Тема такой работы может быть предложена преподавателям
или выбрана самим студентом. На занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует
информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует
определенный имидж в глазах преподавателя, получает навыки устного выступления и культуры
дискуссии.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов над курсом организована в форме:


домашней работы, логически продолжающей аудиторные занятия по заданию преподавателя с
установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение
и систематизация знаний; формирование умений; самостоятельное овладение новым
программным материалом; развитие самостоятельности мышления. Предусмотрены домашние
работы текущего и опережающего характера; самоконтроль.
В самостоятельную работу студента входит изучение тематических монографий,
периодической литературы решение ситуационных задач и практических заданий, определенных
преподавателем к выполнению во внеаудиторное время, прохождение обязательного
дистанционного автоматического тестирования в ПТК «УМКа». Указанные задания
ориентированы на закрепление лекционного материала и практических навыков, приобретенных
на лабораторных занятиях, расширение и углубление полученных знаний.
Написание научных статей и подготовка тезисов докладов для выступления на научных
конференциях не является обязательным, но приветствуется и поощряется «премиальными»
баллами.

1.5. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.


Контроль осуществляется по 100-балльной шкале, ведется непрерывно в виде контроля
текущей работы в семестре
Контроль текущей работы в семестре
Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор.
Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, проводивший эти
занятия.
Промежуточный контроль в семестре
Промежуточный контроль по завершении каждого модуля проводит преподаватель,
проводивший практические занятия.
По дисциплине «Финансовая математика» за семестр студент должен сдать обязательно
три модуля.
Студент, набравший по результатам текущего контроля 20 - 59 баллов, допускается к
экзамену, на котором может получить от 20 до 40 баллов.
Если по результатам промежуточного контроля студент наберет более 60 баллов, то
автоматически получает семестровую оценку по дисциплине в соответствии со шкалой перевода
со 100-балльной системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг по дисциплине,
завершающейся экзаменом, студент проходит семестровый контроль.
Итоговый контроль в семестре
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 5 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Итоговая (семестровая) оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных
студентом при различных формах контроля и баллов, полученных на семестровом контроле
(экзамене).

1.6. Методика формирования результирующей оценки.


Контроль текущей работы в семестре (60 баллов)
Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор.
Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, проводивший эти
занятия.
По дисциплине «Финансовая математика» за семестр студент должен сдать обязательно 3
модуля.
График сдачи модулей проведение контрольных работ
Модули Модуль I Модуль II Модуль III
Виды текущего 6 неделя 12 неделя 17 неделя
контроля семестра семестра семестра
Письменная контрольная работа (3 15,0 баллов 15,0 баллов 15,0 баллов
контрольных работ за модуль по 5 баллов)
Ответ у доски (2 ответа за модуль по 2 балла) 4,0 балла 4,0 балла 4,0 балла
Контрольная работа по модулю*
5 баллов 5 баллов 5 баллов
(1 работа в модуле)
Итого 24,0 балла 24,0 балла 24,0 балла
*каждая контрольная работа по модулю студентов, обучающихся по
индивидуальному плану, будет оцениваться в 20 баллов максимально, но при этом содержать в
себе дополнительные вопросы по пропущенным темам

Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за хорошую работу в


семестре проставлением «премиальных» баллов

«ПРЕМИАЛЬНЫЕ» Кол-во баллов


Посещение семинарских занятий (за одно семинарское занятие) 1 балл
Призовое место в вузовской конференции + 15 баллов
Участие в олимпиаде по дисциплине, конференции городского,
+ 20 баллов
регионального, международного уровней
Призовое место на олимпиаде по дисциплине, конференции
+ 30 баллов
городского, регионального, международного уровней

2. Семестровый контроль (экзамен) (до 40 баллов, в случае замены – 100 баллов).


Экзаменационный билет включает в себя 2 теоретических вопроса и задачу.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Распределение
Структура
баллов
экзаменационного Критерии
(в случае
билета
замены на 100)
Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0-5-10
(0-15-30)
Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0-5-10
(0-15-30)
Задача Нет решена /Решена без вывода формулы / Решена с 0-10-20
выводом формулы (0-20-40)

Студент, набравший по результатам текущего контроля 20 - 59 баллов, допускается к


экзамену по дисциплине, на котором может получить до 40 баллов (или 100 баллов в случае
замены экзаменатором баллов, набранных за работу в семестре).
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 6 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Итоговая (семестровая) оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных
студентом по результатам текущего контроля в семестре и баллов, полученных на семестровом
контроле (экзамене).
Возможно получение итоговой (семестровой) оценки без прохождения семестровой
аттестации (экзамен) студентам:
Набравшим 60-70 баллов «удовлетворительно»
Набравшим 71-90 баллов «хорошо»
Итоговая (семестровая) оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и
экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой:
Количество баллов Оценка
91÷100 "отлично"
71÷90 "хорошо"
60÷70 "удовлетворительно"
При получении на экзамене количества баллов, в сумме с баллами текущей аттестации
недостаточного для положительной оценки (менее 60), студент направляется на переэкзаменовку в
соответствии с Положением о курсовых экзаменах и зачетах.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего часов 180


в том числе
Аудиторных занятий 68
из них лекций 34
семинарских/практических занятий –
лабораторных занятий 34
практикумов –
Самостоятельных занятий 112
изучение основной и дополнительной литературы 12
выполнение письменных домашних заданий, расчетов, проектов 20
решение задач для самостоятельного решения 80
Подготовка к экзамену, экзамен 36

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 7 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема Содержание1 Вид занятий2 Форма Количество Форма контроля4
занятий3 часов
Модуль 1 (Основные методы финансовых вычислений)
Основные показатели Наращение на основе простых процентных ставок. Переменные ставки. аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних
финансово- Реинвестирование. Дисконтирование по простым процентам лабораторные заданий, контрольное
экономических расчетов. (математическое дисконтирование и банковский учет). Наращение по занятия тестирование
Начисление процентов. учетной ставке. Определение продолжительности ссуды и уровня
Простые проценты. процентной ставки.
Сложные проценты Наращение по сложной процентной ставке. Плавающие процентные аудиторные лекции/ 3/3 опрос, проверка домашних
ставки. Сравнение роста наращенной суммы при сложенных и простых лабораторные заданий, контрольное
процентах. Формулы удвоения. Начисление годовых процентов при занятия тестирование
дробном числе лет. Номинальная и эффективная ставки процентов.
Учет по сложной ставке процентов. Соотношение дисконтных
множителей. Дисконтирование m раз в году. Наращение по сложной
учетной ставке. Сравнение множителей наращения и дисконтирования.
Непрерывные процентные Действия с непрерывными процентами. Дисконтирование на основе аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
ставки непрерывных процентных ставок. Переменная сила роста. Определение лабораторные заданий, контрольное
срока платежа и процентных ставок. Расчет наращенной суммы в занятия тестирование
условиях инфляции.
Эквивалентность Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
процентных ставок. коммерческих сделок. лабораторные заданий, контрольное
Изменение условий занятия тестирование
коммерческих сделок.
Средние величины в Средние величины в финансовых расчетах. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
финансовых расчетах. лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Консолидация платежей. Консолидация платежей. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Инвестиции в условиях Индекс Ласпейреса. Индекс Пааше. Темп инфляции. Инфляция как аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних

1
перечень дидактических единиц
2
аудиторные, самостоятельные
3
лекции, семинары, практические занятия; изучение основной и дополнительной литературы, электронных библиотечных ресурсов, выполнение письменных домашних
работ, учебно-тренировочное тестирование, и т.д.
4
опрос, проверка домашних заданий, защита проектов, контрольное тестирование и т.д
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 8 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Тема Содержание1 Вид занятий2 Форма Количество Форма контроля4
занятий3 часов
инфляции. потеря покупательной способности рубля. Реальная процентная ставка. лабораторные заданий, контрольное
Инфляция и налог на прибыль. занятия тестирование

Модуль 2 (Рентные платежи)


Основные понятия Наращенная сумма и современная величина различных видов рент при аудиторные лекции/ 6/6 опрос, проверка домашних
рентных платежей. начислении сложных процентов. лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Различные виды рент Ренты с непрерывным начислением процентов. Рентные платежи с аудиторные лекции/ 4/4 опрос, проверка домашних
простыми процентами. Смешанные ренты. Вечная рента. Отложенная лабораторные заданий, контрольное
рента. Конверсия финансовых рент. занятия тестирование
Конверсия финансовых Изменение условий финансовых рент. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
рент. лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Консолидация рент. Консолидация рент. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Переменные ренты Переменные потоки платежей. Потоки с разовым изменением платежей. аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних
Переменная рента с постоянным абсолютным изменением ее членов. лабораторные заданий, контрольное
Рента с постоянным относительным изменением платежей. занятия тестирование
Модуль 3 (Планы погашения задолженности. Критерии эффективности инвестиций )
Планы погашения Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Погашение долга равными аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних
задолженности срочными уплатами. Погашение займа равными выплатами основного лабораторные заданий, контрольное
долга. Погашение займа переменными выплатами основного долга. занятия тестирование
Конверсия займов. Конверсия займов. Консолидация займов. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
Консолидация займов. лабораторные заданий, контрольное
занятия тестирование
Анализ эффективности Ставка полной доходности при ссудных и учетных операциях с аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних
финансовых операций. удержанием с удержанием комиссионных. Выбор оптимальных условий лабораторные заданий, контрольное
в коммерческих контрактах. Доходность торговых операций с занятия тестирование
векселями. Доходность операций с депозитарными сертификатами.
Доходность эффективности инвестиций в облигации. Купонная
доходность. Текущая доходность. Полная доходность. Расчет ставки
помещения для облигаций различного вида. Дополнительные
характеристики облигаций. Акции и их оценка.
Международные критерии Индекс прибыльности, ставки доходности, период самоокупаемости аудиторные лекции/ 2/2 опрос, проверка домашних
эффективности инвестиционного проекта. Ставка доходности финансового лабораторные заданий, контрольное
инвестиций. менеджмента. занятия тестирование

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 9 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Тема Содержание1 Вид занятий2 Форма Количество Форма контроля4
занятий3 часов
Общая модель Общая модель дисконтированных денежных потоков. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
дисконтированных лабораторные заданий, контрольное
денежных потоков. занятия тестирование
Инвестиции с Инвестиции с привлечением займов и финансовый леверидж. аудиторные лекции/ 1/1 опрос, проверка домашних
привлечением займов и лабораторные заданий, контрольное
финансовый леверидж. занятия тестирование

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 10 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА»
Результаты обучения Составляющие результатов обучения
(компетенции ФГОС) Код Знания Код Умения Код Владение опытом
уметь учитывать временную владеть опытом построения
знать причины учета временной стоимость денег при оценке математических моделей,
Р1 З 1.1. У 1.1. В 1.1.
стоимости денег стоимости инвестиционного соответствующих конкретной
способен понимать сущность и
проекта финансовой задаче
значение информации в развитии
уметь оценивать влияние владеть опытом определения
современного информационного знать влияние субъективных
субъективных факторов на связи и взаимозависимости
общества, сознавать опасности и З 1.2. факторов на временную стоимость У 1.2. В 1.2.
стоимость инвестиционного параметров финансовой
угрозы, возникающие в этом денег
проекта задачи
процессе, соблюдать основные
владеть опытом факторного
требования к информационной уметь учитывать совокупное
знать влияние информации на анализа при построении
безопасности, в том числе защиты влияние множества факторов на
З 1.3. стоимость инвестиционного У 1.3. В 1.3. математических моделей,
государственной тайн (ОК-12) стоимость инвестиционного
проекта соответствующих
проекта
финансовой задаче
уметь рассчитывать наращенные и
владеть общепринятыми
знать общепринятые методы современные стоимости на основе
З 2.1 У2.1 В 2.1 методами начисления
начисления процентов и дисконта применения общепринятых
Р2 процентов и дисконта
методов
способен на основе типовых методик
уметь изменять условия
и действующей нормативно- знать методы изменения условий владеть методами изменения
коммерческих сделок; уметь
правовой базы рассчитать З2.2 коммерческих сделок; методы У2.2 В 2.2 условий коммерческих
учитывать инфляцию при расчете
экономические и социально- учета инфляции при инвестициях сделок и учета инфляции
стоимости денег
экономические показатели,
уметь рассчитывать параметры владеть методическими
характеризующие деятельность
знать методы расчета рентных финансовых рент, составлять приемами расчета параметров
хозяйствующих субъектов
платежей; методы планирования планы погашения финансовых финансовых рент, владеть
(ПК-2) З 2.3. У 2.3. В 2.3.
погашения финансовой обязательств методами планирования
задолженности погашения финансовых
задолженностей

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 11 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Результаты обучения Составляющие результатов обучения
(компетенции ФГОС) Код Знания Код Умения Код Владение опытом
уметь анализировать совокупность владеть методами анализа
знать методы анализа
финансовых показателей с точки эффективности финансовых
З 3.1. эффективности финансовых У 3.1. В 3.1.
зрения оценки эффективности операций
операций
проведения финансовых операций
знать методы расчета уметь рассчитывать общепринятые владеть методами расчета
З3.2 международных критериев У3.2 критерии оценки эффективности В3.2 международных критериев
эффективности инвестиций инвестиций эффективности инвестиций
Р3
уметь интерпретировать
способен осуществлять сбор, анализ
полученные значения расчетных
и обработку данных, необходимых
финансовых показателей
для решения поставленных
экономических задач владеть методическими
знать область применения
(ПК-4) приемами оценки
оценочных показателей,
финансовых показателей,
З3.3 используемых в финансовой У3.3 В 3.3
используемых в финансовой
математике и финансовом
математике и финансовом
менеджменте
менеджменте

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 12 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНТЕРАКТИВНЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
из них интерактивные методы
Презентации
Предусмотрен Компьютерное Итого %
на основе Разбор
о учебным Метод моделирование и интерактивные интерактивны
Кейс-стади современных конкретных
планом проектов практический анализ методы, час х методов
мультимедий ситуаций
результатов
ных средств
Модуль 1
1. Основные показатели финансово-экономических 4 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2 50
расчетов. Начисление процентов. Простые проценты.
2. Сложные проценты 6 0,5 - 0,5 0,5 1 2,5 42
3.Непрерывные процентные ставки 2 - 0,5 0,5 - - 1 50
4. Эквивалентность процентных ставок. Изменение 2 0,5 - - 0,5 - 1 50
условий коммерческих сделок.
5.Средние величины в финансовых расчетах. 2 0,5 - 0,5 - - 1 50
6.Консолидация платежей. 2 - - 0,5 0,5 - 1,0 50
7.Инвестиции в условиях инфляции. 4 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2,0 50
Всего 22 2,5 0,5 3,0 2,5 2,0 10,5 48
Модуль 2
1. Основные понятия рентных платежей 12 2,0 - 2,0 2,0 - 6,0 50
2. Различные виды рент 8 1,0 1,0 2,0 1,0 - 5,0 63
3.Конверсия финансовых рент. 2 0,5 - 0,5 - - 1,0 50
4.Консолидация рент. 2 0,5 - - 0,5 - 1,0 50
5. Переменные ренты 4 - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 50
Всего 28 4,0 1,5 5,0 4,0 0,5 15,0 54
Модуль 3
1. Планы погашения задолженности 4 - - 1,0 0,5 0,5 2,0 50
2. Конверсия займов. Консолидация займов. 2 0,5 - - 0,5 - 1,0 50
3. Анализ эффективности финансовых операций. 4 - - 2,0 0,5 - 2,5 63
4. Международные критерии эффективности инвестиций. 4 - - 1,5 0,5 0,5 2,5 63
5. Общая модель дисконтированных денежных потоков. 2 - - 1,0 - 1,0 50
-
6. Инвестиции с привлечением займов и финансовый 2 - 0,5 1,0 - -
леверидж. 1,5
75
Всего 18 0,5 0,5 6,5 2,0 1,0 10,5 58
Итого 68 7,0 2,5 14,5 8,5 3,5 36 53

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 13 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сущность процентных платежей.
2. Простые проценты. Наращение по простым процентам. Постоянные, переменные
ставки. Реинвестирование.
3. Дисконтирование по простым процентам.
4. Банковский учет.
5. Наращение по простой учетной ставке.
6. Определение продолжительности ссуды и уровня простой процентной и учетной
ставок.
7. Сложные проценты. Наращение по сложным процентам. Плавающие процентные
ставки.
8. Сравнение роста наращенной суммы при сложных и простых процентах.
9. Формулы удвоения.
10. Начисление годовых процентов при дробном числе лет.
11. Номинальная и эффективная ставки процентов.
12. Учет по сложной ставке процентов.
13. Дисконтирование по сложной учетной ставке.
14. Дисконтирование m раз в году.
15. Наращение по сложной учетной ставке.
16. Сравнение множителей наращения и дисконтирования.
17. Действия с непрерывными процентами, дисконтирование на основе непрерывных
процентных ставок.
18. Переменная сила роста.
19. Определение срока платежа и процентных ставок.
20. Расчет наращенных сумм в условиях инфляции.
21. Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий коммерческих сделок.
22. Средние величины в финансовых расчетах.
23. Консолидация платежей.
24. Рентные платежи. Основные понятия.
25. Наращенная сумма обычной ренты. Современная величина обычной ренты.
26. Годовая рента с начислением сложных процентов m раз в году. Наращенная сумма и
современная величина.
27. Р-срочная рента с начислением сложных процентов один раз в году. Наращенная
сумма и современная величина.
28. Р-срочная рента (p=m). Наращенная сумма и современная величина.
29. Р-срочная рента (p=/=m). Наращенная сумма и современная величина.
30. Ренты с непрерывным начислением процентов.
31. Зависимость между наращенной и современной величинами рент. Определение члена
ренты. Определение срока ренты.
32. Определение процентной ставки ренты.
33. Ренты с начислением простых процентов. Годовая рента. Расчет современной
величины ренты.
34. Р-срочная рента с начислением простых процентов один раз в году. Расчет
современной величины ренты.
35. Смешанная рента. Вечная рента. Отложенная рента. Их современные величины.
36. Рента – пронумерандо. Ее современная величина. Ренты с платежами в середине
периодов.
37. Конверсия финансовых рент. Различные изменения условий ренты. Изменение
продолжительности и срочности ренты. Общий случай замены рент.
38. Консолидация рент.
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 14 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
39. Переменные потоки платежей. Переменная рента с разовым изменением размера члена
ренты.
40. Переменная рента с постоянным абсолютным изменением размера члена ренты.
41. Переменная рента с относительным изменением ее членов.
42. Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Основные понятия. Погашение долга
равными срочными уплатами.
43. Погашение займа равными выплатами основного долга.
44. Погашение займа переменными выплатами основного долга.
45. Конверсия займов. Консолидация займов.
46. Формирование фонда погашения (с постоянными срочными уплатами и при неравных
взносах).
47. Льготные кредиты.
48. Анализ эффективности финансовых операций. Понятие « полная доходность ».
49. Ставка Полной Доходности при ссудных и учетных операциях с удержанием
комиссионных.
50. Выбор оптимальных условий в коммерческих контрактах. Доходность торговых
операций с векселями.
51. Доходность операций с депозитными сертификатами.
52. Анализ эффективности инвестиций в облигации. Купонная доходность. Текущая
доходность. Полная доходность ( ставка помещения).
53. Расчет ставки помещения для облигаций различного вида.
54. Дополнительные характеристики облигаций. Средний срок облигации и показатель
изменчивости.
55. Акции и их оценка.
56. Международные критерии эффективности инвестиций.
57. Общая модель дисконтированных денежных потоков.
58. Инвестиции с привлечением займов и финансовый леверидж.

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 15 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
5.1. Список литературы.
Базовый учебник
Четыркин, Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов /
Е. М. Четыркин. М.: Дело: Бизнес: Речь, 1992.
Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учеб. 7-е изд., испр. /
Е. М. Четыркин. М.: Финансы и статистика, 2008.
Четыркин, Е. М. Финансовая математика /
Е. М. Четыркин. М.: Дело АНХ, 2010.

Основная литература
Агапов, С. Е. Финансовая математика. Дискретные модели / С. Е. Агапов, О. Е.
Кудрявцев. Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2004.
Батракова, Л. Г. Финансовые расчеты в коммерческих сделках /
Л. Г. Батракова. М.: Изд-во «Логос», 1998.
Башарин, Г. П. Начала финансовой математики / Г. П. Башарин. М.: Инфра-М,
1997.
Белова, Т. Н. Финансовые и коммерческие расчеты: учеб. пособие (Высшее
образование) / Т. Н. Белова. М.: Феникс, 2007.
Блау, С.Л. Финансовая математика: практикум. / С.Л.Блау. М.: Академия, 2011.
Бронштейн, Е. М., Прокудина Е. И. Основы актуарной математики : учеб. пособие /
Е. М. Бронштейн, Е. И. Прокудина. – М.: "Анкил", 2010.
Ващенко, Т. В. Математика финансового менеджмента / Т. В. Ващенко. М.:
Перспектива, 1996.
Ершов, Ю. С. Финансовая математика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю. С.
Ершов. Новосибирск: Изд-во «Сибирское соглашение», 1999.
Ефимова, М. Р. Финансово-экономические расчеты: пособие для менеджеров / М.
Р. Ефимова. М.: Инфра-М, 2004.
Капельян, С. Н. Основы коммерческих и финансовых расчетов / С. Н. Капельян, О.
А. Левкович. Минск: НТЦ «АПИ», 1999.
Капитоненко, В. В. Финансовая математика и ее приложения: учеб.-практ. пособие
для вузов / В. В. Капитоненко. М.: Изд-во «ПРИОР», 2000.
Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента: Ковалев В.В. - М.: Изд-во
"Проспект", 2008. – 444 с.
Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: учеб. для вузов / Ю.Ф. Касимов. М.: Изд-
во «Юрайт», 2011.
Ковалев, В. В. Сборник задач по финансовому анализу: учеб. пособие /
В. В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2003.
Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. М.:
Финансы и статистика, 2002.
Ковалев, В. В. Курс финансовых вычислений: учеб. пособие / В. В. Ковалев, В. А.
Уланов. 3-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2005.
Кочетыгов, А. А. Финансовая математика: учеб. для вузов / А. А. Кочетыгов. М.,
2004.
Кочович, Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских
расчетов / Е. Кочович. М.: Финансы и статистика, 1994.
Кутуков, В. Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета
кредитных, инвестиционных и страховых схем / В. Б. Кутуков. М.: Дело, 1998.
Левин, Л. А. Финансовая математика в Excel 2006 г. / Л. А. Левин. М.: Анкил, 2007.
Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»
Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 16 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи
Медведев, Г. А. Начальный курс финансовой математики: учеб. пособие для студ.
вузов / Г. А. Медведев. М.: Остожье, 2000.
Мелкумов, Я. С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым
вычислениям / Я. С. Мелкумов. М.: Инфра-М, 1996.
Мелкумов, Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика: учеб.-справ.
пособие.Сер.: Высшее образование / Я. С. Мелкумов. М.: Инфра-М, 2007.
Мелкумов, Я. С. Финансовые вычисления в коммерческих расчетах. Практическое
пособие для предпринимателей, работников банка и финансовых структур / Я. С.
Мелкумов, В. Н. Румянцев. М., 1994.
Мельников, А. В. Математика финансовых обязательств / А. В. Мельников, С. Н.
Волков, М. Л. Нечаев. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001.
Салин, В. Н. Техника финансово-экономических расчетов: учеб. пособие для вузов
/ В. Н. Салин, О. Ю. Ситникова. М.: Финансы и статистика, 1998.
Симчера, В. М. Финансовые и актуарные вычисления: учеб.-практ. пособие / В. М.
Симчера. М.: Дашков, 2005.
Уотшем, Т. Дж. Количественные методы в финансах: учеб. пособие для вузов / Т.
Дж. Уотшем, К. Пардамоу; пер. с англ. под ред. М.Р. Ефимовой. М.: ФИНАНСЫ:
ЮНИТИ, 1999.
Четыркин, Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций /
Е. М. Четыркин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2001.
Четыркин, Е. М. Финансово-экономические расчеты: справ. пособие / Е.М.
Четыркин, Н. Е. Васильев. М.: Финансы и статистика, 1990.
Ширшов, У. В. Финансовая математика / У. В. Ширшов, Н. И. Петрик,
А. Г. Тутыгин, Г. В. Серова. М.: КиноРус, 2006.

Дополнительная литература
Бариленко, В. И. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / В. И. Бариленко, С.
И. Кузнецов, Л. К. Плотникова [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. 2-е изд., перераб. М.:
Кнорус, 2008 (Гриф УМО).
Бочаров, В. В. Комплексный финансовый анализ. Сер.: Академия финансов СП / В.
В. Бочаров. СПб.: Питер-Юг , 2005.
Бочаров, В. В. Финансовое моделирование. Сер.: Краткий курс / В. В. Бочаров.
СПб.: Питер-Юг, 2000.
Гинзбург, А. И. Прикладной экономический анализ: Финансовая эффективность.
Расчет денежных потоков. Методы прогнозирования прибыли. Сер.: Академия финансов /
А. И. Гинзбург. СПб.: Питер-Юг, 2005.
Дерман, Э. Карьера финансового аналитика: от физики к финансам /
Э. Дерман; пер. с англ. О. В. Шуруп. М.: Вильямс, 2008.
Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций / В.
В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2000.
Мелкумов, Я. С. Кредитные ресурсы: расчеты и анализ / Я. С. Мелкумов. М.:
Бизнес-школа, 1995.
Решецкий, В. И. Экономический анализ и расчет инвестиционных проектов: учеб.
пособие / В. И. Решецкий. Калининград: ФГУПП «Янтарный сказ», 2001.
Холт, Р. Планирование инвестиций: пер. с англ. / Р. Холт, С. Барнес. М.: Дело ЛТД,
1994.
5.1. Реестр электронных библиотечных ресурсов.
5.3. Ссылка на ПТК «УМКа»: http://umka.volsu.ru/newumka3/

Название документа: Программа учебной дисциплины «Финансовая математика»


Разработчик Иризепова М.Ш., к.э.н., доцент стр. 17 из 17 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи