Вы находитесь на странице: 1из 15

Алгоритм торговли FORTS

Оглавление:

1. Памятка
2. Рынки
3. Время торговли
4. Уровни
5. Тренд
6. Вход в позицию
7. Выход из сделки

1
1. Памятка

1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются
пробои уровней)
2. Торговать строго по алгоритму.
3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.
4. Торговать только отбои от уровней.
5. Для торговли используются два таймфрейма:
а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;
б) 5 минут – определение точки входа.
6. Торговать от стопа.
7. Запас хода:
а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;
б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.
8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:


а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;
б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.
11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.
12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки
13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –
рабочий день окончен.
14. Сильнее или слабее рынка.

2. Рынки
Торгуемые инструменты

Фьючерсные контракты на акции

 ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции


 ОАО «Газпром»
 Si – курс доллар-рубль

2
3. Время торговли

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.


14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).
14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.
18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.
19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую.


Вечернюю сессию в начале не торгую.

4. Уровни
Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

 Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е.


где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события.
Постфактум.
 Уровни формируются только изломом тренда или длинными
проторговками.
 Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
 Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

Уровнем может стать.

 Цена закрытия инструмента в предыдущий день.


 Цена открытия инструмента в предыдущий день.
 High/low года
 High/low предыдущего месяца/недели/дня.
 Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
 High/low шипа на большом объёме.
 Границы gaps.
 + уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

3
Сила уровней (от слабого к сильному)

 Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).


 Воздушный уровень + круглая цифра.
 Уровень встречавшийся ранее.
 Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
 Зеркальный уровень.
 Зеркальный уровень + круглая цифра.

Воздушный уровень (+ 1 балл)

 Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.


Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.
 На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

 Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень
79500 или 39000.
 Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
 Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если
уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

4
Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень,
который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

5
Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем


сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

Усилители уровней
 Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
 Круглые числа – психологический уровень.
 Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут
только информацию:

 Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;


 Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

6
5. Тренд
 Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
 На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже
уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

Сопротивление D1

Сопротивление D1

 Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки


смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

Поддержка D1

Поддержка D1

 Для нас зоны и есть наш тренд.


 Задача одна:
выше полосы – покупаем,
Ниже полосы – продаём.

7
8
6. Условия для входа в сделку

1. Определяем на дневке уровни.


2. Тренд акции глобальный:
 Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки
смотрим в long.
 Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки
смотрим в short.
3. Потенциал (запас) хода.
a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;
 Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
 При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем
контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low –


можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то
вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча)
 Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё
куплено/продано.
 Допускается люфт не более 10%.
5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.
6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)
 Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду.
0,1 % – против тренда.
 Si = 20 пунктов (не расчётный)
7. Расчёт профита (Take profit)
 Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
 Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное
разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
 При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.
8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss
Si = 04 коп. (фиксированный)
9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ
 Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
 Stop loss ставлю сразу.
 Take profit ставлю сразу.
 В поджатие не заходить.

9
7. Вход в позицию

Модель

1. У нас есть уровень.


 БСУ – бар, который сформировал уровень.
2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего
уровня.
3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.
4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить
точка в точку.
5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет
значений где он расположен.
6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других
промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до
уровня на размер люфта.
7. ТВХ – точка входа.
 За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или
на покупку.
8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take
profit.
9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении
инструментом величины в 2 стопа.
 Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
 Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами –
сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
 Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это
аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

10
Модели, которые ищем

 На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и


выбирать побеждающую сторону.
 Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти
уровни – это самозапускающиеся механизмы.
 На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам?
– Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе
прошлого, на анализе графиков.
 Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к
уровню.
 Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

11
Точки входа

Сигнал → Подтверждение → Закрепление → Вход

ПОКУПКА ПРОДАЖА
Модель/описание Пример Модель/описание Пример

- Low не прошивают уровень - High не прошивают уровень


- Тела маленькие - Тела маленькие
1 – БСУ 1 – БСУ
2 – БПУ1 2 – БПУ1
3 – БПУ2 3 – БПУ2
- Условия: - Условия:
 1=2 (м.б. не вместе!)  1=2 (м.б. не вместе!)
 2+3 (только вместе!)  2+3 (только вместе!)
 3≥2 (не больше люфта)  3≤2 (не больше люфта)
- Вход на 4-ой по счету свече - Вход на 4-ой по счету свече

- Прокол и закрытие над - Прокол и закрытие под


уровнем уровнем
- Тела маленькие - Тела маленькие
- Условия: - Условия:
 БСУ до прокола  БСУ до прокола
 БПУ1+БПУ2 вместе  БПУ1+БПУ2 вместе
после прокола после прокола
 Вход на 4-ой свече  Вход на 4-ой свече
Стоп за хвост Стоп за хвост
Прокол усиливает уровень Прокол усиливает уровень

- Пробой* и закрытие под - Пробой* и закрытие над


уровнем уровнем
- Открытие** под уровнем и - Открытие** над уровнем и
возврат за него возврат за него
- Тела маленькие - Тела маленькие
-Условия: -Условия:
 Close*≤ Open**  Close*≥ Open**
 Close**≥High*  Close**≤High*
 Вход на 3-ей после  Вход на 3-ей после
возврата свече возврата свече
Ложный пробой усиливает Ложный пробой усиливает
уровень уровень

12
Resistance → Support Support → Resistance
- Подход к уровню снизу - Подход к уровню сверху
- Пробойная свеча закрылась - Пробойная свеча закрылась
выше уровня ниже уровня
- Тела маленькие - Тела маленькие
Вход на 3-ей после пробоя Вход на 3-ей после пробоя
свече свече (в уровень)
Сильный уровень Сильный уровень

Коридор
Уровень формируется с двух сторон и дает сигналы как
на покупку, так и на продажу

Статистически показано, что чаще срабатывает


уровень, сформированный с той стороны, с которой
пришла сделка(сверху - продажа, снизу - покупка)

Треугольник
Бары "сужаются" к уровню. Такая модель часто ведет к
пробою уровня.

Необходимо дождаться слома треугольника или


выравнивающего бара и только после этого входить в
сделку от уровня.

13
Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу.
При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа
осуществляется по локальному тренду.
 Пришли снизу – идём вверх.
 Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

 Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.


 Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

Рейндж (RANGE)

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

 И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.


 Торговля ведётся от уровня к уровню.
 Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

14
8. Выход из сделки

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

Выход

 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.


 Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в
эмитенте.

15

Оценить