Алгоритм торговли на Американской бирже

1. Анализ сделок за предыдущий день:

- профитные

- убыточные

Вопросы, на которые необходимо дать ответ – почему входил именно здесь, где размещал стоп и
по какой причине, что в этот момент происходило на рынке, что можно было сделать, чтобы
избежать убытка, минимизировать потери, согласовывался ли вход паттерну?

Выводы внести в рабочий журнал вместе со скриншотами сделок.

2. На сегодня – определяю новостной фон, какие новости выходят по США во время торговой
сессии, цель – минимизировать присутствие на рынке во время выхода важных новостей,
чтобы не получить неконтролируемых потерь. С этой задачей помогает справиться 2
интернет-ресурса, сайт http://www.bloomberg.com/ вкладка Markets – Economic Calendar
и ресурс http://www.fxteam.ru/forex/economic-calendar/ где есть та же информация,
только на русском языке.

3. Рыночный фон определяется по данным сайта http://www.bloomberg.com/

Во вкладке Quick анализирую данные по индексам Доу-Джонса, S&P500, золоту, нефти и

курсу евро относительно доллара США.
 Данные по S&P500 в следующих цифрах указывают на общее направление рынка и дают
определенный приоритет в работе на день – лонг либо шорт, или же работа в акции по ее
собственному тренду
-20 и более – обвал рынка
-20 – 5 означает снижение рынка
-5 +5 = флет, приоритет работе акциям сильнее\слабее рынка
+5 +20 – рынок будет расти
+20 и более – предполагается бурный рост

Данные по европейским и азиатским площадкам смотрю лишь в ознакомительных целях,

приоритет все-равно данным по США.
Нефть также покажет усиление\ослабление доллара, что будет дополнительным
подтверждением тенденции на сегодня. Нормальное значение +\- 1.5-3
Курс евро, нормальное значение +\- 0.0050, служит той же цели

4. Отбор акций (ресерч) на лист. На данный момент акции у меня располагаются в 3 списка,
список 1 – это акции-друзья, по которым я работал и получил профит, сейчас их там мало,
думаю, что по мере роста этого списка я ограничу его числом до 15 бумаг. Второй список,
это бумаги с трендом вверх, список 3 – бумаги с трендом вниз. Эти списки также
предполагаю не перегружать, по 10-15 бумаг вполне достаточно. Критерии отбора: биржа
NYSE, средний дневной объем торгов – от 300К, только акции, страна происхождения
эмитента – США, цена – от 5 до 50 долларов (пока что беру бумаги до 40 долларов,
депозит не позволяет торговать более дорогие бумаги ), средний ход – от 1.5 доллара
(потенциал профита).
 5. Точки входа, уровни

Относительно приоритетности работы, то в первую очередь, беру во внимание тренд в акции на

Д1, ход эмитента первичен, а по рынку или против него – уже по ходу ситуации смотреть.

1.Уровни. Уровнем на м5 считаю 3 бара или свечи с минимумом или максимумом на одной
цифре. Например, если минимум 12.21 показан на 3-х 5-минутках, то это – уровень, и от него
можно ставить бай лимит, если это был максимум, соответственно, селл лимит. Вход в сделку – на
четвертом баре, на рисунке отмечено красным цветом.
Характеристика уровней по силе:

А) если уровень свежий, ранее не был замечен, то это «воздушный» уровень, сила 1 балл
Б) если воздушный уровень образовался на круглой цифре – сила 2 балла

В) если уровень был вчера и успешно отработался – сила 2 балла

Г) если уровень образовался на круглой цифре + замечен на прошлых сессиях – сила 3 балла

Д) уровень, из поддержки ставший сопротивлением или, наоборот, из сопротивления –

поддержкой – самый сильный, 4 балла, а, если, еще и на круглой цифре – то все 5 баллов. 6
баллов даю зеркальному уровню на круглой цифре и замеченном в прошлых сессиях.

6. Ложный пробой

Проколы уровней и возврат за них считаются ложными пробоями уровней и усиливают их

значение. Ложный пробой есть признак набора позиции оператором рынка и призван привлечь
более пристальное внимание трейдера. Ложных пробоев есть несколько видов, ниже будут даны
паттерны, правило работы с ними таково – после ложного пробоя ждем 2 бара подтверждения и
на 3-м входим.

Примеры :
 7. Сопровождение позиции, выход
1. Если позиция становится убыточной, то я просто ликвидирую ее, либо сработает стоп, либо
вручную. Никаких пересидок, добавлений в надежде усреднить позицию – это
неприемлемо.
2. Профитная позиция сопровождается таким образом – при движении в мою сторону цены
более 10 пунктов стоп переносится в б\у с таким расчетом, чтобы покрывалась комиссия
+1 п. Далее по ходу цены в профитную сторону стоп тралится либо под (над)
минимумы\максимумы откатов, при появлении длинных свечей – по их хай\лоу.
3. При входе 2 и более лотов – половина позиции кроется при достижении первых 10 п
профита, остальная часть позиции тралится, как в пункте 2.
4. Добавления к позиции пока что не использую, уровень еще не тот. В перспективе –
планирую освоить максимум из арсенала трейдинга, но в данный момент – концентрация
на основах.

8. Дополнительные материалы

Таблица вероятностей хода цены, не моя, но отдельное спасибо тому, кто ее составил!

Покупатель Продавец База

↑↑ 70% ↑↑ 60% ↑↑ 80%

↑↓ 60% ↑↓ 50% ↑↓ 60%

↓↑ 50% ↓↑ 60% ↓↑ 60%

 ↓↓ 60% ↓↓ 70% ↓↓ 80%

→↑ 70% →↑ 60% →↑ 80%

→↓ 60% →↓ 70% →↓ 80%

↑→ 50% ↑→ 50% ↑→ 50%

↓→ 50% ↓→ 50% ↓→ 50%

→→ 40% →→ 40% →→ 40%

9. Риск- и манименеджмент
1. Все сделки – от стопа! Искать такие входы, где можно поставить стоп до 5 пунктов. Такие
моменты есть, их достаточно много, главное – не лениться.
2. Допускаю 3 подряд убыточные сделки по 1 лоту, либо 2 по 2 лота. Смысл – в достижении
порога убытков 15 долларов. При его достижении торговля прекращается и перехожу на
демо.
3. Профитные сделки можно делать до тех пор, пока соблюдаются правила входа – короткий
стоп, правильная формация, запас хода в эмитенте, прибыль покрывает комиссионные.
4. После профитных сделок допускаю потерю не более 50% профита. При достижении этого
порога торговля прекращается.
5. Переход к работе минимальным лотом в случае первого лосса двойным или тройным
лотом

10. Краткое резюме

Совершенно понятно, что зарабатывать на финансовых рынках можно и нужно. Однако,
профессия трейдера, однозначно, не для всех. Легко только потерять депозит, нарастить его –
задача много более трудная и серьезная, чем кажется. Исходя из постулата, что любого
адекватного человека, а я себя, как ни странно, отношу к адекватным личностям, можно обучить
любой профессии, даже, если она не любима всей душой, но необходима. Трейдинг лично мне
нравится, к тому же, у меня есть живые примеры успешных трейдеров, есть, у кого учиться и
перенимать бесценный опыт. Главное, что понадобится во время изучения трейдинга, это
терпение – это то, в чем я слабее всего. Трудолюбие, упорство, настойчивость и
работоспособность плюс огромное желание стать успешным трейдером у меня есть, поэтому
проблем не предвидится. Впереди – большой путь, и первый шаг я уже сделал…