Вы находитесь на странице: 1из 26

Двойственные задачи линейного

программирования

o Графический анализ чувствительности решения и


интерпретация теневых цен
o Экономическая интерпретация двойственной задачи
o Основные теоремы двойственности
– Основное неравенство теории двойственности
– Достаточный признак оптимальности
– Первая теорема двойственности
– Вторая теорема двойственности (о дополняющей нежесткости)
– Теорема об оценках

1
Графический анализ чувствительности решения
задачи линейного программирования
o Математическая постановка задачи 6 x1 + 4 x 2 ≤ 24
F = 5 x1 + 4 x2 → max x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 x + 2x ≤ 6
 1 2

o Оптимальное решение  x2 ≤ 2
− x1 + x 2 ≤ 1

2
Пределы изменения правых частей и теневые цены

Ограничение c1:

b1min = 20 b1max = 36
F1
min
= 18 F1min = 30

∆b1 = 36 − 20 = 16
∆F1 = 30 − 18 = 12
Теневая цена
для ограничения c1:

∆F1 12 3
y=
1 = =
∆b1 16 4

3
Использование теневых цен
1. Расчет ценности ресурсов (необходимости приобретения)
2. Расчет целесообразности производства новых продуктов
3. Расчет нормы взаимозаменяемости ресурсов

теневая цена краска X краска Y


Связующее 0.75 2 4
Пигмент 0.5 2 4
Цена 2 5
Стоимость ресурсов 2.5 5
Норма взаимозаменяемости ресурсов – отношение их теневых цен.
В примере Сырье 1 в 1.5 раза ценнее Сырья 2:
y1 0.75
= = 1.5
y2 0.5 4
Область действия теневых цен
o Теневые цены ресурсов действуют только в пределах,
указанных в отчете по устойчивости
o Пример: ожидаемое увеличение прибыли при увеличении
запаса Сырья 1 на 20 единиц составит:

F=' F + y1 ⋅ ∆b=
1 21 + 0.75 ⋅ 20= 21 + 15= 36
o В действительности оптимизация дает другой результат:

5
Область действия теневых цен

6
Двойственная задача и ее
экономическая интерпретация
Задача о планировании производства: Двойственная задача – какова
«какой план производства наиболее минимальная цена ресурсов при
прибыльный?» продаже?

n m
G (Y ) = ∑ bi ⋅ y i → min
F ∑C xj =1
j j → max
i =1

n m

∑a ij ⋅ x j ≤ bi , i = 1 m ∑a
i =1
ij ⋅ y i ≥ c j , j = 1 n
j =1

x j ≥ 0, j = 1 n y i ≥ 0, i = 1 m

n переменных, m ограничений m переменных, n ограничений

7
Пример составления двойственной задачи

9
Свойства двойственных задач

10
Симметричные и несимметричные
взаимно двойственные задачи
o Симметричные взаимно двойственные задачи: выполняются условия
неотрицательности переменных, а все ограничения – неравенства
n m
G (Y ) = ∑ bi ⋅ y i → min
F ∑C xj =1
j j → max
i =1

n m

∑a ij ⋅ x j ≤ bi , i = 1 m ∑a
i =1
ij ⋅ y i ≥ c j , j = 1 n
j =1

x j ≥ 0, j = 1 n y i ≥ 0, i = 1 m

o Несимметричные взаимно двойственные задачи: в одной из задач есть


ограничения-равенства, а в двойственной для переменных,
соответствующих этим ограничениям, условие неотрицательности не
выполняется
n

∑a
j =1
ij ⋅ xj =
bi yi ∈ R

11
Алгоритм составления двойственной задачи

1. Привести все неравенства системы ограничений


исходной задачи к одному виду:
– Для задачи на максимум: ≤
– Для задачи на минимум: ≥
2. Составить расширенную матрицу ограничений 𝐴𝐴,
добавив к ней снизу строку целевой функции
3. Найти матрицу 𝐴𝐴𝐴, транспонированную к матрице 𝐴𝐴
4. На основе полученной матрицы 𝐴𝐴𝐴 и условия
неотрицательности переменных записать
постановку двойственной задачи

12
Пример составления двойственной задачи
для прямой задачи произвольного вида
o Составить задачу, двойственную задаче:
F =− x1 + 2 x2 → max
 2 x1 − x2 ≥ 1
− x + 4 x ≤ 24
 1 2

 x1 − x2 ≤ 3
 x +x ≥5
 1 2
 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

13
Пример составления двойственной задачи
для прямой задачи произвольного вида
o Приведение к стандартной форме:
F =− x1 + 2 x2 → max F =− x1 + 2 x2 → max
 2 x1 − x2 ≥ 1  −2 x1 + x2 ≤ −1
− x + 4 x ≤ 24 − x + 4 x ≤ 24
 1 2  1 2

 x1 − x2 ≤ 3  x1 − x2 ≤ 3
 x +x ≥5  − x − x ≤ −5
 1 2  1 2
 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0  x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

o Расширенная матрица,  −2 1 −1 
   −2 −1 1 −1 −1 
транспонирование:  −1 4 24   
A =  1 −1 3  =A '  1 4 −1 −1 2 
   −1 24 3 −5 G 
 −1 −1 −5   
 −1 2 F 
 

o Двойственная задача: G=− y1 + 24 y2 + 3 y3 − 5 y5 → min


−2 y1 − y2 + y3 − y4 ≥ −1

 y1 + 4 y2 − y3 − y4 ≥ 2
 y ≥ 0, y ≥ 0, y ≥ 0, y ≥ 0
 1 2 3 4
14
Теория двойственности
o Устанавливает связь между оптимальными
решениями взаимно двойственных задач
o Позволяет найти оптимальное решение
двойственной задачи, если известно оптимальное
решение прямой задачи
o Позволяет получать информацию о
чувствительности оптимального решения и теневых
ценах непосредственно из симплекс-таблиц

15
Основное неравенство теории
двойственности
o Для любых допустимых решений 𝑋𝑋 = (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) и
𝑌𝑌 = 𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … , 𝑦𝑦𝑚𝑚 взаимно двойственных задач
справедливо неравенство:

F ( X ) ≤ G (Y )
где 𝐹𝐹(𝑋𝑋) – целевая функция прямой задачи, 𝐺𝐺(𝑌𝑌) –
целевая функция двойственной задачи

o Эквивалентное утверждение:
n m

∑c
j =1
j x j ≤ ∑ bi y i
i =1

16
Достаточный признак оптимальности
o Если X ∗ = (𝑥𝑥1∗ , 𝑥𝑥2∗ , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛∗ ) и 𝑌𝑌 ∗ = 𝑦𝑦1∗ , 𝑦𝑦2∗ , … , 𝑦𝑦𝑚𝑚
∗ -

допустимые решения взаимно двойственных


задач, причём 𝐹𝐹 𝑋𝑋 ∗ = 𝐺𝐺(𝑌𝑌 ∗ ),
то 𝑋𝑋 ∗ - оптимальное решение исходной
задачи, а 𝑌𝑌 ∗ -оптимальное решение
двойственной задачи

17
Достаточный признак оптимальности

Если { *
X * = x1 , , x n
*
} и { *
Y * = y1 ,  , y m
*
} - допустимые решения

взаимно двойственных задач, причем F(X *) = G Y * ( )


то X* и Y* - оптимальные решения этих задач

Это следует из основного неравенства двойственности.

Для любого решения исходной задачи X1 верно: ( )


F(X1) ≤ G Y *
по условию: F(X *) = G Y * ( ) F ( X ) ≤ F (X )
1
*

Поскольку это выполняется для любого решения исходной задачи X1, F(X*) –
наибольшее возможное решение исходной задачи, а X* - точка максимума,
оптимальное решение

Аналогично можно показать, что Y* - оптимальное решение двойственной


задачи
18
Первая теорема двойственности
o Для взаимно двойственных задач имеет место один из
взаимоисключающих случаев:
– В прямой и двойственной задачах имеются оптимальные решения, при
этом значения целевых функций на оптимальных решениях совпадают:

( )
F(X *) = G Y *
– В прямой задаче множество допустимых решений не пусто, а целевая
функция не ограничена. При этом у двойственной задачи будет пустое
множество допустимых решений
– В двойственной задаче множество допустимых решений не пусто, а
целевая функция не ограничена. При этом у исходной задачи будет
пустое множество допустимых решений
– Обе взаимно двойственные задачи не имеют допустимых решений

19
Первая теорема двойственности
o Для пары взаимно двойственных задач имеет место
один из взаимоисключающих случаев:

Прямая задача Двойственная задача


Существует оптимальное Существует оптимальное
решение 𝐹𝐹(𝑋𝑋 ∗ ) решение 𝐺𝐺 𝑌𝑌 ∗ = 𝐹𝐹(𝑋𝑋 ∗ )
Неограниченная целевая Нет допустимых решений
функция
Нет допустимых решений Неограниченная целевая
функция
Нет допустимых решений Нет допустимых решений

o Экономический смысл (для допустимой задачи планирования


производства): объем производства и теневые цены
оптимальны, когда выручка от реализации продуктов и ресурсов
совпадают. Во всех остальных случаях выручка от продажи
ресурсов больше 20
Вторая теорема двойственности
Для допустимых решений взаимно двойственных задач:
*
{
X = x ,, x *
1
*
n } {
Y * = y *1 ,  , y * m }
Необходимым и достаточным условием оптимальности X* и Y* является
выполнение соотношений:
 n 
*
y i ⋅  bi −


∑j =1
*
aij ⋅ x j  = 0, i = 1 m


в скобках – остаток i-го ресурса

 m
 в скобках – превышение выручки от
*
x j ⋅


i =1
*
aij ⋅ y − c j  = 0, j = 1 n
i

продажи ресурсов над ценой j-го
продукта

Из первого равенства следует, что если ресурс не является дефицитным


(расходуется не полностью), то цена этого ресурса равна 0. Наоборот, если цена
ресурса положительна, то он расходуется полностью (остаток равен 0)

Эта теорема называется «Теоремой о дополняющей нежесткости»


Соотношения позволяют найти оптимальное решение одной из взаимно
двойственных задач, если известно оптимальное решение другой
21
Связь решений прямой и двойственной задачи

Переменные исходной задачи


Первоначальные Дополнительные
𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 … 𝑠𝑠𝑚𝑚
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
𝑡𝑡1 𝑡𝑡2 … 𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑦𝑦1 𝑦𝑦2 … 𝑦𝑦𝑚𝑚
Дополнительные Первоначальные
Переменные двойственной задачи

o Положительным (ненулевым) компонентам оптимального решения


одной из взаимно двойственных задач соответствуют нулевые
компоненты оптимального решения другой задачи
o Компоненты оптимального решения двойственной задачи равны
абсолютным значениям коэффициентов при соответствующих
переменных линейной функции исходной задачи, выраженной через
неосновные переменные ее оптимального решения
o Эти коэффициенты можно найти в столбцах для неосновных
переменных в оптимальной симплекс-таблице, в строке целевой
функции
22
Пример: задача о производстве краски

F = 5 x1 + 4 x2 → max G= 24 y1 + 6 y2 + 2 y3 + y4 → min
6 x1 + 4 x2 ≤ 24 6 y1 + y2 − y4 ≥ 5
x + 2x ≤ 6 
 1 2 4 y1 + 2 y2 + y3 + y4 ≥ 4
 y ≥ 0, y ≥ 0, y ≥ 0, y ≥ 0
 x2 ≤ 2  1 2 3 4
− x + x ≤ 1
 1 2
 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

Переменные исходной задачи


Первоначальные Дополнительные
𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 𝑠𝑠3 𝑠𝑠4
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
𝑡𝑡1 𝑡𝑡2 𝑦𝑦1 𝑦𝑦2 𝑦𝑦3 𝑦𝑦4
Дополнительные Первоначальные
Переменные двойственной задачи
23
Пример: задача о производстве краски

24
Третья теорема двойственности
o Теневые цены (объективно обусловленные оценки) показывают
влияние свободного члена bi системы ограничений на величину
целевой функции для оптимального решения.
Для малого приращения правой части
i-го ограничения:

∂Fmax *
= y=i ,i 1 m
∂bi

m
( b y +  + ( bi + ∆bi ) yi +  + bm ym ) − ∑ bi yi* =∆bi yi*
∆Gmin = 1 1
* * *

i =1
∆Gmin
= y= *
i ,i 1 m ∆bi → 0
∆bi
Т.к. ( )
F(X *) = G Y * ∆Fmax = ∆Gmin ∆Fmax
= y= *
i ,i 1 m
∆bi
Это равенство справедливо, если изменение правой части не изменило
двойственной оценки 25
Рекомендуемая литература

1. Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. —


М.: Наука, 1988. — 208 с.
2. Исследование операций в экономике / под ред. Н.Ш. Кремера.— М. : Банки
и биржи, Юнити, 1997. — 407 с.
3. Таха, Х. Введение в исследование операций. — 7-е изд. : пер. с англ.
— М. : Вильямс, 2005. — 912 с.
4. Мур, Дж. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Дж. Мур, Л.
Уэдерфорд. — М. : Вильямс, 2004. – 1024 с.
5. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок / пер. с англ. под ред. В.С.
Лукинского – СПб.: Питер, 2006 – 720 с.
26
Курс «ЭММ-II: Модели
и методы исследования
операций»

Заходякин Глеб Викторович,


кафедра Логистики и экономической информатики
e-mail: postlogist@gmail.com
www: http://moodle.muctr.ru