Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
Не забудьте подписать все листы, на которых Вы пишите ответы. Старайтесь писать ясно и
понятно.
xt 1 1 0 0 xt 1 1t 1t
y 1 0 1 0 y , ~ iid WN (0, )
t t 1 2t 2t
z 1 1 1 0.5 z
t t 1 3t 3t
2.1. Найдите значения , при которых VAR имеет единичный корень (10
баллов).
2.2. Предположим, что равен значению из пункта 2.1. Что вы можете сказать
о стационарности/нестационарности X t и Yt (15 баллов)?
2.3. Пусть по длинным выборкам процессов X t и Yt тестами на единичный
корень установлено, что они имеют такое поведение как в пункте 2.2. В какой
форме Вы бы оценивали VAR(p) модель для этих процессов (20 баллов) ?