Розалия родилась в 1871 году на территории современной Польши,
которая в те времена еще входила в состав Российской империи. В
зажиточной еврейской семье Люксенбург воспитывались пятеро детей, и Роза была младшей. При рождении у девочки случился вывих бедра, а потому все детство она страдала от необратимой травмы, в результате которой осталась хромой на всю жизнь.
Физический недуг не помешал будущей марксистке блестяще окончить гимназию в
Варшаве. Способная от природы, она хорошо училась, говорила на трех языках — польском, немецком и русском. Еще будучи гимназисткой, девушка вдохновилась революционными идеями, стремясь, чтобы в ней в первую очередь видели не женщину, а надежного товарища, верного правому делу.