Вы находитесь на странице: 1из 8

ЗАДАЧА 1.

Состояние денежного сектора характеризуется следующими данными:


Наличная денежная масса в обращении в национальной валюте – 1000 млрд. руб., в иностранной
валюте – 267 млрд. руб. (эквивалент), текущие (до востребования) депозиты – 3000 млрд. руб.,
срочные депозиты – 2000 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1000 млрд. руб. (эквивалент).
1. Рассчитать величину денежных агрегатов М0, М1, М2.
2. Определить долю наличных денег d в общем объеме денежной массы

Решение:
Мо = 1000
М1 = 4000 млрд. р.
М2 = 6000 млрд. р.
М2* = 7000 млрд. р.
М3 = 8000 млрд. р.
D = Mo/M3 = 1000 / 8000 = 1/8 = 0.125
Ответ: Мо = 1000
М1 = 4000 млрд. р.
М2 = 6000 млрд. р.
D = 0.125

ЗАДАЧА 2.
В банке А оформлен новый депозит в размере 20 000 у.е., норма обязательного
резервирования в данной стране 10 %. На сколько увеличатся кредитные возможности банка А?

Решение:
Т.к. часть депозитов должны держать в качестве обязательных резервов, то возможности банка
увеличиваются на сумму новых депозитов минус процент от суммы деп. В обязательный резерв.
= 20 000 - (0,1*20000/1) = 18 000 у.е.
Ответ: 18 000 у.е.

ЗАДАЧА 3.

Г-н В. закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 10 000 долл.


Норма обязательного резервирования в этой стране в данный момент 25 %.
Насколько уменьшится предложение денег данным банком и всей банковской системой?

Решение:
Предложение денег банком Х ум. На объем забранных депозитов за минусом обязательного резерва:
10 000 – (0,25*10 000) = 7 500 долл.
М* = 7 500 * Дм = 7 500*1/0,25 = 30 000 долл.
Ответ: предложение денег ум. на 30 000 долл.

ЗАДАЧА 4.

Денежная база в экономике составляет 2000 у. е. Соотношение наличность/ депозиты (или


коэффициент депонирования) равно 3/1. Норма обязательного резервирования (m) - 10 %.
Определите денежную массу (M).
Решение:
M = Дб * (1+rr/rr+Кд) = 2000* (1+0,1/0,1+(3/1)) = 709,67 у.е.
Где Rr – норма обязательных резервов
Кд – коэффициент депонирования
Дб – денежная база
Ответ: 709,67 у.е.

ЗАДАЧА 5.

Норма обязательных резервов (r) равна 5%. Коэффициент депонирования Кд (отношение


наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма обязательных резервов R – 90 млрд. руб.
Определить объем денежной массы в обороте М2

Решение:
Сумма депозитов Д = 90/0,05 = 1800 млрд.руб
Сумма наличных денег Н = 1800*0,60 = 1080 млрд.руб
Объём денежной массы в обороте = Д + Н = 1800+1080 = 2880 млрд.руб
Ответ: 2880 млрд. руб.

ЗАДАЧА 6.
Предприятие имеет срочную задолженность на 1 октября по краткосрочному кредиту в сумме
1000 у.е. под 40% годовых. Кредит должен был быть погашен предприятием 20 октября, но средств
на расчетном счете не оказалось и банк 21 октября вынес ссуду на счет просроченных ссуд со
взиманием процентов в размере двойной основной ставки.
Рассчитать сумму процентов по кредитам, которую должно уплатить предприятие.
Кол-во дней в году берем 360.
Решение:

Ответ:

ЗАДАЧА 7.
Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма цен реализованных товаров
и услуг составила 6 млдр. руб., сумма цен товаров, проданных в кредит – 1 млдр. руб., наступившие
платежи составили 0,3 млрд.руб., взаимопогашаемые обязательства – 0,1 млрд. руб., скорость
обращения денег равна 4.
Решение:
M= (𝑃𝑄−𝐾+ПВ−ВП𝑉)/V
M= (6−1+0,3−0,14)/4 =1,3 млрд. руб.
Ответ: 1,3 млрд. руб.

ЗАДАЧА 8.
Средние кредитные вложения составили за: 2010 год – 121 у.е.
2011 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2010 год – 25 у. е
2011 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2010 год – 110 у.е.
2011 год – 205 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2010 год – 16,5 у.е.
2011 год – 72 у.е.
Рассчитать за 2010 и 2011 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам.

Решение:
1) 25/121*100 = 20,66% (средняя процентная ставка по кредитам за 2010 г.)
2) 110/230*100 = 47,8% (ср. % ст. по кредитам за 2011 г.)
3) 16.5/110*100 = 15% (ср. % ст. по депозитам за 2010 г.)
4) 72/205*100 = 35,12% (ср. % ст. по депозитам за 2011 г.)

ЗАДАЧА 9.
Средние кредитные вложения составили за: 2010 год – 121 у.е.
2011 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2010 год – 25 у. е
2011 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2010 год – 110 у.е.
2011 год – 205 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2010 год – 16,5 у.е.
2011 год – 72 у.е.
Рассчитать за 2010 и 2011 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам,
маржинальную прибыль банка.
Решение:
1) 25/121*100 = 20,66% (средняя процентная ставка по кредитам за 2010 г.)
2) 110/230*100 = 47,8% (ср. % ст. по кредитам за 2011 г.)
3) 16.5/110*100 = 15% (ср. % ст. по депозитам за 2010 г.)
4) 72/205*100 = 35,12% (ср. % ст. по депозитам за 2011 г.)
5)20,66-15=5,66 % (%я маржа за 2010 год)
6)47,83-35,12=12,71% (%я маржа за 2011 год)

ЗАДАЧА 10.
Средние кредитные вложения составили за: 2010 год – 121 у.е.
2011 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2010 год – 25 у. е
2011 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2010 год – 110 у.е.
2011 год – 205 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2010 год – 16,5 у.е.
2011 год – 72 у.е.
Рассчитать за 2010 и 2011 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам,
процентную маржу.

Решение:
1) 25/121*100 = 20,66% (средняя процентная ставка по кредитам за 2010 г.)
2) 110/230*100 = 47,8% (ср. % ст. по кредитам за 2011 г.)
3) 16.5/110*100 = 15% (ср. % ст. по депозитам за 2010 г.)
4) 72/205*100 = 35,12% (ср. % ст. по депозитам за 2011 г.)
5)20,66-15=5,66 % (%я маржа за 2010 год)
6)47,83-35,12=12,71% (%я маржа за 2011 год)

ЗАДАЧА 11.
Сумма по векселю равна 1 000 000 руб., срок действия векселя 30 дней, доходность – 14% годовых.
Рассчитать доход по векселю.
Решение:
S = P * (1 – (d/T)*i)
S = 1 000 000 * (1 – (30/360)*0,14) = 1011666,6 руб.
Ответ: 1011666,6 руб.

ЗАДАЧА 12.
Номинальная стоимость векселя 150 тыс. руб. Владелец векселя учел его в банке за 20 дней до срока
погашения и получил 130 тыс. руб. Определить учетную ставку, если банковский год равен 360
дней.
Решение:
i = (S-P/S*360/d)*100%=2.4%
Ответ: 2.4%

ЗАДАЧА 13.

Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб.,
депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100
млрд. руб. Рассчитать:

а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);


б) величину денежного мультипликатора Дм.
Решение:
a) M2 = M0+M1 = 2 300 + 5 500 = 7 800 млрд. руб.
б) Дм = М2/Н = 7 800/3 400 = 2,3
Ответ: а)7 800 млрд. руб.; б)2,3.

ЗАДАЧА 14.

Объем ВВП составляет 40 трлн. руб., а денежной массы – 8 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики Км,
б) скорость оборота денег V.
Решение:
А) Км = М2/ВВП = 8/40 * 100 = 20
Б) V = 1/Км = 1/20 = 0,05
Ответ: а) 20; б) 0,05.

ЗАДАЧА 15.

Банком принят депозит в сумме 5 млн. рублей на срок 30 дней. Фиксированная процентная ставка -
30,5 % годовых.
Рассчитать сумму денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании
срока депозита.
Решение:
S = P*(1+ni) = 5 * (1+(30/360)*0.305) = 5.127 млн. руб.
Ответ: 5.127 млн. руб.

ЗАДАЧА 16.
Состояние денежного сектора характеризуется следующими данными:
Наличная денежная масса в обращении в национальной валюте – 15153,3 млрд. руб., переводные
депозиты –28679,9 млрд. руб., другие депозиты (срочные депозиты физических и юридических лиц)
в нац. валюте –50609,4 млрд. руб., ценные бумаги, выпущенные банками в нац. валюте – 1608,3
млрд. руб., депозиты в иностранной валюте –211539,3 млрд. руб. (эквивалент), ценные бумаги,
выпущенные банками в иностранной валюте -15607,4 млрд. руб. (эквивалент), депозиты в
драгоценных металлах -712 млрд. руб.
1. Определить величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3.
2. Определить долю наличных денег d в общем объеме денежной массы М3
Решение:
1) М0=15153,3 млрд. руб.
М1=15153,3 + 28679,9 =43833,2 млрд. руб.
М2=43833,2 + 50609,4 =94442,6 млрд. руб.
М2*=94442,6 +1608,3 =96050,9 млрд. руб.
М3=96050,9 + 211539,3 + 15607,4 + 712 =323909,6 млрд. руб.
2) d=15153,3/323909,6 = 0,0467

ЗАДАЧА 17.
В банке А оформлен новый депозит в размере 10 000 долл, норма обязательного резервирования в
данной стране 6 %. На сколько увеличатся кредитные возможности банка А?
Решение:
= 10 000 - (0,1*10 000/1) = 9 000 долл.
Ответ: кредитные возможности ув. на 9 000 долл.

ЗАДАЧА 18.
Г-н А. закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 5000 долл. Норма обязательного
резервирования в этой стране в данный момент 8 %. Насколько уменьшится предложение денег
данным банком и всей банковской системой?
Решение:
Предложение денег банком Х ум. На объем забранных депозитов за минусом обязательного резерва:
5 000 – (0,08*5 000) = 4 600 долл.
М* = 4 600* Дм = 4 600 *1/0,08 = 57 500 долл.
Ответ: предложение денег данным банком ум. на 4 600 долл, а всей банковской системой на
57 500 долл.

ЗАДАЧА 19.
Денежная база в экономике страны А составляет 800 млрд. руб. Соотношение наличность/ депозиты
(или коэффициент депонирования) равно 3/1. Норма обязательного резервирования (m) - 6 %.
Определите денежную массу (M).
Решение:
M = Дб * (1+rr/rr+Км) = 800 * (1+0,06/0,06+(3/1)) = 277,12 млрд. руб.
Где Rr – норма обязательных резервов
Км – коэффициент депонирования
Дб – денежная база
Ответ: 277,12 млрд. руб

ЗАДАЧА 20.
Норма обязательных резервов (r) равна 6%. Коэффициент депонирования Кд (отношение
наличность/депозиты) – 70% объема депозитов. Сумма обязательных резервов R – 80 млрд. руб.
Определить объем денежной массы в обороте М2
Решение:
R=Д*r
Д = R/r = 80 / 0,06 = 1333 млрд.руб.
M0 = Д * Кд = 1333 * 0,7 = 933 млрд.руб.
М2 = М0 + Д = 1333 + 933 = 2266 млрд.руб
Ответ: М2 = 2266 млрд.руб

ЗАДАЧА 21.
Предприятие имеет срочную задолженность на 1 октября по краткосрочному кредиту в сумме 5000
у.е. под 15% годовых. Кредит должен был быть погашен предприятием 20 октября, но средств на
расчетном счете не оказалось и банк 21 октября вынес ссуду на счет просроченных ссуд со
взиманием процентов в размере двойной основной ставки.
Рассчитать сумму процентов по кредитам, которую должно уплатить предприятие.
Кол-во дней в году берем 365.
Решение:

Ответ:

ЗАДАЧА 22.
Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма цен реализованных товаров
и услуг составила 16 млрд. руб., сумма цен товаров, проданных в кредит – 3 млрд. руб., наступившие
платежи составили 0,5 млрд. руб., взаимопогашаемые обязательства – 0,3 млрд. руб., скорость
обращения денег равна 5.
Решение:

М = (16-3+0,5-0,3)/5=2,64 млрд.руб
Ответ: 2,64 млрд. руб

ЗАДАЧА 23.

Средние кредитные вложения составили за: 2016 год – 200 у.е.


2017 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2016 год – 55 у. е
2017 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2016 год – 130 у.е.
2017 год – 195 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2016 год – 36,5 у.е.
2017 год – 62 у.е.
Рассчитать за 2016 и 2017 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам.
Решение:
1) 55/200*100 = 27,5% (ср. % по кредитам за 2016 г.)
2) 110/230*100 = 47,8% (ср. % по кредитам за 2017 г.)
3) 36,5/130*100 = 28,07% (ср. % по депозитам за 2016 г.)
4) 62/195*100 = 31,7% (ср. % по депозитам за 2017 г.)

ЗАДАЧА 24.

Средние кредитные вложения составили за: 2016 год – 190 у.е.


2017 год – 220 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2016 год – 65 у. е
2017 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2016 год – 140 у.е.
2017 год – 195 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2016 год – 36 у.е.
2017 год – 65 у.е.
Рассчитать за 2016 и 2017 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам,
маржинальную прибыль банка.
Решение:
1) 65/190*100 = 34,2% (ср. % по кредитам за 2016 г.)
2) 110/220*100 = 50% (ср. % по кредитам за 2017 г.)
3) 36/140*100 = 25,7% (ср. % по депозитам за 2016 г.)
4) 65/195*100 = 33,3% (ср. % по депозитам за 2017 г.)
5) 50 – 33,3 = 26,7% (маржинальная прибыль банка за 2017 г.)
6) 34,2 – 25,7 = 8,5% (маржинальная прибыль банка за 2016 г.)
ЗАДАЧА 25.

Средние кредитные вложения составили за: 2016 год – 200 у.е.


2017 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2016 год – 55 у. е
2017 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2016 год – 150 у.е.
2017 год – 195 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2016 год – 35 у.е.
2017 год – 62 у.е.
Рассчитать за 2016 и 2017 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам, и
процентную маржу.
Решение:
1) 55/200*100 = 27,5% (ср. % по кредитам за 2016 г.)
2) 110/230*100 = 47,8% (ср. % по кредитам за 2017 г.)
3) 36/130*100 = 27,7% (ср. % по депозитам за 2016 г.)
4) 62/195*100 = 31,7% (ср. % по депозитам за 2017 г.)
5) 47,8 – 31,7 = 16,1 % (маржинальная прибыль банка за 2017 г.)
6) 27,5 – 27,7 = - 0,2% (маржинальная прибыль банка за 2016 г.)

ЗАДАЧА 26.

Сумма по векселю равна 9000 руб., срок действия векселя 30 дней, доходность – 15 % годовых.
Рассчитать доход по векселю.
Решение:
S = P *(1 + n*i) = 9 000 * (1 + 30/360 * 0,15) = 9 112,5 руб.
Ответ: доход по векселю 112,5 руб.

ЗАДАЧА 27.
Номинальная стоимость векселя 2500 руб. Владелец векселя учел его в банке за 14 дней до
срока погашения и получил 2200 руб. Определить учетную ставку, если банковский год равен 360
дней.
Решение:
i = ((S-P)*360/(S*14))*100% = ((2500-2200)*360/(2500*14))*100% = 3,08%
Ответ: 3,08%

ЗАДАЧА 28.
Денежная база – 4 500 млрд. руб., наличные деньги (агрегат М0) – 3 300 млрд. руб., депозиты до
востребования и срочные – 5 000 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1600 млрд. руб.
Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) величину денежного мультипликатора Дм.
Решение:
А) М2 = 3 300 + 5 000 = 8 300 млрд. руб.
Б) Дм = М2/Дб = 8 300/4 500 = 1,84 млрд. руб.
Ответ: М2 = 8 300 млрд. руб.; Дм = 1,84 млрд. руб.

ЗАДАЧА 29.
Объем ВВП составляет 80 трлн. руб., а денежной массы – 16 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики Км,
б) скорость оборота денег V.
Решение:
А) Км = М2/ВВП = 16/80 * 100 = 20%
Б) V = 1/Км = 1/20 = 0,05
Ответ: Км = 20%; V = 0.05 .

ЗАДАЧА 30.

Банком принят депозит в сумме 1000 рублей на срок 30 дней.


Фиксированная процентная ставка - 9,5 % годовых.
Рассчитать сумму денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока
депозита. Прим. Учтите, что в РБ процентный доход по такому депозиту облагается подоходным
налогом!!!
Решение:
S = P*(1+ni)
S = 1000*(1+30/360*9,5%) = 1007,91 р
Т.к. прибыль облагается налогом, то чистый доход = (1007,9 – 1000) * 0,87 = 6,8 р
Ответ: 6,8 р