Сербес Селин БЛГ194 (M = 20)

Задача 1
Одной из фирм требуется выбрать оптимальную стратегию по обеспечению
нового производства оборудованием. С помощью экспериментальных
наблюдений были определены значения частных критериев функционирования
соответствующего оборудования aij, изготавливаемого тремя заводами-
изготовителями. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Данные для выбора оптимальной стратегии

Варианты Частные критерии эффективности

оборудования оборудования*
(стратегии, Производительность Стоимость, Энергоемкость Надежность,
решения) , у. д. е. у. д. е. , у. е. у. е.
Оборудование
a11 = 3 a12 = 4 a13 = 2 a14 = 4
завода №1, Х1
Оборудование
a21 = 4 a22 = 6 a23 = 7 a24 = 3
завода №2, Х2
Оборудование
a31 = 5 a32 = 7 a33 = 5 a34 = 6
завода №3, Х3
*Значения частных критериев даны в условных единицах.

На основе экспертных оценок был также определен вес частных критериев λj,
j = 1, 2, 3, 4: λ1 = 0,4, λ2 = 0,2, λ3 = 0,1, λ4 = 0,3.
Определить оптимальную стратегию выбора оборудования из трех возможных
(m = 3) с учетом четырех локальных критериев (n = 4).

Решение:
Определим max каждого локального критерия: amax1 = 5, amax2 = 7, amax3 = 7,
amax4 = 6. При решении задачи 1 (производительность) и 4 (надежность)
критерии максимизируются, а 2 (стоимость) и 3 (энергоемкость) критерии
минимизируются.
Исходя из принципа максимизации эффективности, нормализуем критерии по
формулам:
ai1 = ai1 / amax1
ai4 = ai4 / amax4
ai2= 1 - ai2 / amax2
ai3 = 1 - ai3 / amax3

a11 = 3 / 5 = 0,6 a14 = 4 / 6 = 2 / 3

a21 = 4 / 5 = 0,8 a24 = 3 / 6 = 0,5
a31 = 5 / 5 = 1 a34 = 6 / 6 = 1
a12 = 1 – 4 / 7 = 3 / 7 a13 = 1 – 2 / 7 = 5 / 7
a22 = 1 – 6 / 7 = 1 / 7 a23 = 1 – 7 / 7 = 0
a32 = 1 – 7 / 7 = 0 a33 = 1 – 5 / 7 = 2 / 7

Определим обобщенную функцию цели по каждому варианту: F1, F2, F3.

Необходимо выбрать оптимальный вариант оборудования, то есть найти
вариант, при котором Fi = max.
Необходимая формула: Fi(aij) = сумма (n; j = 1) λjaij, i = 1, …, m

F1(a1j) = 0,4 * 0,6 + 0,2 * 3 / 7 + 0,1 * 5 / 7 + 0,3 * 2 / 3 = 0,5973

F2(a2j) = 0,4 * 0,8 + 0,2 * 1 / 7 + 0,1 * 0 + 0,3 * 0,5 = 0,4986

F3(a3j) = 0,4 * 1 + 0,2 * 0 + 0,1 * 2 / 7 + 0, 3 * 1 = 0,7286

Ответ:
По четырем локальным критериям оборудование завода №3 (стратегия Х3)
будет оптимальным (F3(a3j) = 0,7286).

Задача 2 (Вариант 5)

Фирма «Гермес», выпускающая бытовую технику, для завоевания новых

рынков сбыта и увеличения доли на рынке предполагает открыть крупный
торговый центр в соседнем регионе. Торговый центр будет включать: магазины
по продаже бытовой техники и сервисные службы по оказанию гарантийного и
послегарантийного обслуживания.
Совокупные затраты на открытие торгового центра составляют I0.
В течение первых n лет предполагается поступление чистых доходов в размере
CFt (t = 1, 2, 3, …, n) (таблица 2).
Необходимо при принятой норме дисконта r определить экономическую
эффективность открытия торгового центра с помощью: показателя чистой
современной стоимости; индекса рентабельности.

Чистая современная стоимость = NPV = PV – I0

Накопленная
величина дисконтируемых доходов = PV = сумма (n; t = 1) CFt / (1 + r)t
Индекс рентабельности = PI = PV / I0
Таблица 2
Характеристика инвестиционных проектов

t I0 r, % CFt (1 + r)t PVt NPV

0 270 000 - - - -270 000
1 - 56784 1,12 50251,327 -219748,673
2 - 58422 1,254 46573,660 -173175,013
3 - 12 60424 1,405 43006,405 -130168,602
4 - 62790 1,573 39917,355 -90251,253
5 - 65702 1,762 37288,308 -52962,945
6 - 71526 1,973 36252,407 -16710,538
ИТОГО 270 000 - 375648 - 253289,462

Определим индекс рентабельности:

PI = 253289,462 / 270 000 = 0,938
Ответ:
Чистая прибыль принимает отрицательное (< 0) значение даже через 6 лет, что в
совокупности с индексом рентабельности меньше единицы (0,7588 < 1), делаем
вывод, что принятие проекта будет являться нерациональным решением,
принимать его не стоит.

Задача 3 (Вариант 5)

Используя данные задачи 2, определить внутреннюю норму доходности

инвестиционного проекта по открытию торгового центра и срок окупаемости
вложений.

Таблица 3

Расчет 1 при r1 = 9% Расчет 2 при r2 = 10%

Год Поток
(1 + r)t PV (1 + r)t PV
0 -270 000 1 -270 000,00 1 -270 000
1 56 784 1,09 52 095,41 1,1 51 622
2 58 422 1,188 49 176,77 1,21 48 283
3 60 424 1,295 46 659,46 1,331 45 397
4 62 790 1,411 44 500,35 1,4641 42 886
5 65 702 1,538 42 719,12 1,61051 40 796
6 71 526 1,677 42 651,16 1,771561 40 375
NPV -  7759 -  -649
Решение:
Методом перебора определим нормы дисконта r1 и r2: получим 9% и 10%
соответственно.

Определим чистую современную стоимость:

NPV (при r1 = 9%) = 7759 NPV (при r2 = 10%) = -649
Рассчитаем внутреннюю норму доходности по формуле: IRR = r1 + (r2 – r1) *
NPV1 / (NPV1 – NPV2).
IRR = 0,09924 ~ 10%

Срок окупаемости проекта необходимо искать прямым подсчетом числа лет, в

течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом, так как
данная задача предусматривает то, что доход от инвестиций распределяется по
годам срока окупаемости неравномерно. Таким образом срок окупаемости
проекта равен 5 годам.

Ответ: IRR = 10%, PP = 5.

Задача 4 (Вариант 2)

На деревообрабатывающем заводе «Восход» одну из статей себестоимости

готовой продукции составляют затраты на воду. При этом часть этих затрат
представляет собой постоянную величину и включает в себя затраты на
обслуживание территории и вспомогательных помещений, а другая часть –
переменная, включает затраты на обработку лесоматериалов.
Необходимо, используя данные о работе завода за 6 месяцев (таблица 3),
выделить из общей суммы затрат на водоснабжение постоянные и переменные
затраты:
1. С использованием метода максимальной и минимальной точки;
2. На основе метода наименьших квадратов.

Таблица 4

Месяц Q TC
Январь 17,3 2 084,1
Февраль 18,4 2 105,4
Март 19,4 2 126,6
Апрель 20,8 2 157,4
Май 21,6 2 173,9
Июнь 24,0 2 223,6
Решение:
1. Метод максимальной и минимальной точки

Выберем два месяца с наибольшим (Июнь) и с наименьшим (Январь) объемом

материального потока

Определим ставку переменных затрат AVC = (TCmax – TCmin) / (Qmax - Qmin)

AVC = (2 223,6 - 2 084,1) / (24,0 – 17,3) = 20,82

Определим общую сумму постоянных затрат: FC = TCmax – AVC * Qmax

 FC = 2 223,6 – 20,82 * 48,8 = 1 207,58

Определим зависимость общих затрат от объема материального потока

TC = FC + AVC * Q

TC = 1 207,58 + 20,82 * Q

2. Метод наименьших квадратов

Таблица 5

Месяц Q (Q-Q’) (Q-Q’)2 TC (ТС-ТС') (Q-Q’) * (TC-TC’)

Январь 17,3 -2,95 8,70 2084,1 -61,06 180,1466667

Февраль 18,4 -1,85 3,42 2105,4 -39,76 73,5683
Март 19,4 -0,85 0,72 2126,6 -18,56 15,7817
Апрель 20,8 0,55 0,30 2157,4 12,23 6,7283
Май 21,6 1,35 1,82 2173,9 28,73 38,7900
Июнь 24 3,75 14,06 2223,6 78,43 294,1250
ВСЕГО 121,5 - 29,04 12871 - 609,1400
Среднее
20,25 - - 2145,16 - -
значение

Определим ставку переменных затрат AVC = сумма (Q-Q’) * (TC-TC’) / сумма

(Q-Q’)2

AVC = 609,1400/ 29,04 = 20,9759

Найдем общую сумму переменных затрат (VC = AVC * Q’):

VC = 20,9759* 20,25= 424,76

Величина постоянных затрат (FC = TC’ – VC):

FC = 2145,16– 424,76 = 1720,4

Зависимость: TC 1720,4+ 20,9759 * Q

Ответ:
Метод максимальной и минимальной точки: TC = 1 207,58 + 20,82 * Q
Метод наименьших квадратов: TC = TC 1720,4+ 20,9759 * Q