Вы находитесь на странице: 1из 10

Math-Net.

Ru
All Russian mathematical portal

E. D. Aved’yan, Modified Kaczmarz algorithms for


estimating the parameters of linear plants, Avtomat. i
Telemekh., 1978, Issue 5, 64–72

Use of the all-Russian mathematical portal Math-Net.Ru implies that you have
read and agreed to these terms of use
http://www.mathnet.ru/eng/agreement

Download details:
IP: 39.34.142.250
March 5, 2021, 22:50:57
сис/пемы

У Д К 62-501.4:518.5

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ К А Ч М А Ж А
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Э. Д. АВЕДЬЯН

(Москва)

Строятся модифицированные алгоритмы К а ч м а ж а для оценки пара­


метров л и н е й н ы х объектов в условиях м а л ы х помех и дрейфов парамет­
ров. Исследуются свойства этих алгоритмов. Отмечается, что скорость
сходимости и чувствительность к помехам этих алгоритмов выше, чем у
алгоритма К а ч м а ж а . Приводятся результаты экспериментального иссле­
дования алгоритмов на ЭВМ.

1 . Введение
В настоящее время наиболее распространенным методом оценки пара­
метров линейных объектов является метод наименьших квадратов ( М Н К ) .
Получаемые этим методом оценки обладают свойствами несмещенности
и минимальной дисперсии ошибки.
В ряде случаев требуется оценивать только небольшое число компо­
нент вектора параметров линейного объекта в условиях малых помех.
Конечно, при этом также можно воспользоваться МНК, но такая процеду­
ра оценивания теперь оказывается избыточной, поскольку М Н К выносит
оптимальные оценки по всем компонентам оцениваемого вектора, и вид
этих оценок не зависит от уровня помех наблюдения. Поэтому естествен­
но искать такие процедуры оценивания, которые в вычислительном отно­
шении проще МНК и для которых требуется меньший объем памяти вы­
числительного устройства, а точность оценивания не намного х у ж е , чем
для МНК.
Одним из алгоритмов, удовлетворяющих поставленным требованиям,
является алгоритм Качмажа [ 1 ] . В работах [2, 3 ] было показано, что этот
алгоритм приспособлен и для оценки параметров нестационарных объ­
ектов.
В настоящей работе на основе анализа алгоритма Качмажа некоторым
усложнением вычислительной процедуры вводятся родственные алгорит­
мы, скорость сходимости которых выше, чем у алгоритма Качмажа.
Впервые методика ускорения алгоритма Качмажа была высказана в
работах [ 4 , 5 ] и обобщена в работе [ 6 ] . Настоящая работа развивает
результаты работы [ 6 ] . Вводится понятие «плохих» измерений, и приво­
дятся результаты моделирования алгоритмов на ЭВМ.

2. Алгоритм Качмажа и его модификации

Задача оценки параметров линейного объекта, выход и вход которого


связаны соотношением:
(1) y[n]=tf[n]x+Z[n],

64
7
•где Ь[/г] — наблюдаемый Л -мерный вход объекта, у[п] — наблюдаемый
скалярный выход объекта, х — iV-мерный вектор параметров, подлежащий
оценке, 1[п] — ненаблюдаемая помеха с нулевым средним, «т» — знак
транспонирования, га=1, 2 , . . . — дискретное время, для стационарного объ­
екта ( x = c o n s t ) и при отсутствии помехи ^[п] эквивалентна решению си­
стемы линейных алгебраических уравнений. Для решения системы урав­
нений Качмаж предложил алгоритм, исходя из следующих геометрических
представлений.
Каждое уравнение совместной системы
т
(2) г/[/2]=Ь [^]х,7г=1,2,...
рассматривается как гиперплоскость в iV-мерном евклидовом пространст­
ве, в котором произвольным образом задается точка (начальное прибли­
жение) . Эта точка ортогонально проектируется на первую гиперпло­
скость. Найденная проекция в свою очередь проектируется на вторую ги­
перплоскость и т. д. Процедура получения проекций описывает итера­
ционный процесс решения системы уравнений ( 2 ) , и ей соответствует ал­
горитм Качмажа, в котором оценки в п-ж и {п—1)-й момент времени свя­
заны соотношением:
/оч г , г • у[п]-№[п]х[п-1]
• (3) х[п]=х[п-1] + г- • *Ъ[п].
Ъ. [п\Ъ.[п\

Сформулируем методику построения этого алгоритма в других терми­


нах: если в пространстве параметров в {п—1)-й момент времени получена
вектор-оценка х[п— 1 ] , то следующая оценка х(п) после получения изме­
рений у[п] и h[n] находится из условия минимума евклидова расстояния
р (х[тг], х[п—1])
2 м е ж д у этими оценками при условии, что оценка х[п]
удовлетворяет ?г-му уравнению системы ( 2 ) . Аналитическая форма приве­
денной выше методики построения алгоритма Качмажа имеет вид
T V 2
(4) p (x[w],x[^-l]) = [(x[?2]---x[^-l]) (x[w]-x[Vi-l])]
2 = mm
Х[П]

при условии
(5) у[п]-№[п]х[п]=0.
Нетрудно показать, что решением задачи ( 4 ) , ( 5 ) является выраже­
ние ( 3 ) . В самом деле, если ввести функцию Лагранжа для задачи ( 4 ) , ( 5 ) :
М.х[л]Д[л])=р (х^ 2

где %[п] — множитель Лагранжа, то становится очевидным, что решение


задачи ( 4 ) , ( 5 ) удовлетворяет следующей системе уравнений относитель­
но х[п] жК[п]:
(6) (х[^г]-х[д-1])р - (х[/г],х[7г-1])-Я[^]Ь[^]=0,
2
1

(7) у[п]-№[п]х[п]=0.
т
Умножая слева обе части уравнения ( 6 ) на Ь [тг] и учитывая условие
( 7 ) , найдем Х[п]:

' гя\ *r i yM-te[n]x[n-l]


(8) Цп] = К т Г 1 1 Л 1 -рг'Итг ,х|>-1 .
Подстановка ( 8 ) в уравнение ( 6 ) приводит к алгоритму Качмажа ( 3 ) .
Для построения алгоритмов, обладающих большей скоростью сходи­
мости, обобщим изложенную выше методику, потребовав, чтобы оценка
х[п] удовлетворяла не только ?г-му уравнению, но и к последним уравне­
ниям системы уравнений ( 2 ) при соблюдении условия ( 4 ) . Очевидно, что
при отсутствии линейной зависимости м е ж д у векторами h[n—i],
3 Автоматика и телемеханика, № 5 65
i = 0 , 1 , . . . , к—1 число к должно быть меньше либо равно размерности век­
тора х.
Таким образом, критерий, соответствующий модифицированным алго­
ритмам Качмажа, имеет вид -
т , / 2
(9) р (х[7г],х[7г--1]) = [ ( х [ ^ ] - х [ 7 г - 1 ] ) ( х [ ^ ] - х [ д - 1 ] ) ]
2 ==тт

при условии
T
(10) y[n-m]-x [n]h[n-m]=0, т=0, 1,..., к-1.
Минимизация функции Лагранжа
fe-i
T
Ь (-)=р^(х[п],х[п—1]}
2 + ^Х [п] т (y[n-m]-x [n]h[n-m]),
т = 0

соответствующая задаче ( 9 ) , ( 1 0 ) , где Х [п], т=0, 1 , . . . ,к—1 — м н о ж и ­ т

тели Лагранжа, приводит к следующей системе уравнений:

• fe-i' • k'
(11) х[п]-х[п-1]-^Х '[п]Ъ[п-т]=0,
т

т=0

r
y[n—m]—x [n]h[n—m]=0, га=0, 1 , . . , к— 1,

где1Л^]=р2(Ф], х[п-1])Х [п]\ т

Введем следующие обозначения: H [n] = (h[n], h[n— 1 ] , . . . , h[n— h

T
—к+1]) — матрица размера NXk, Y [n] = (y[n], у[п—1],..., у[п—к+1]),
т 7
А [гг] = ( Я [ ^ ] , Х/[п],...,
0 Хк-iin]) — fe-мерные вектор-строки. С учетом
этих обозначений система уравнений (11) принимает вид
(12) х[п]-х[п-1]=Н [п]А[п],
к

(13) Y[n]-H *[n]x[n]=Q.


k

Д л я нахождения неизвестных векторов х[п] и А[п] умножим слева


обе части уравнения (12) на Н [п]: к

(14) ЯЛгс]х[гс]-Д^
т т т т
Вектор № [гг]х[тг-1]) =(Ь [/г]х[тг-1], Ь [тг-1]х[?г-1],...
T
, . . , h [n—к+1]х[п—1]) в силу условия ( 1 0 ) , справедливого для любого
Т т
п, а следовательно, и для п—1, оказывается равным (Н [п]х[п—1]) — к
Т
= (Ь. [п]х[п— 1 ] , у[п—1],г/ [п—к+1]). Следовательно, выражение в
Т т
левой части уравнения (14) равно (г/[тг] — Ь [п]х[п— 1 ] ) е , где й-мерный
т Т Т
вектор-строка е = ( 1 , 0, . . . , 0 ) , поскольку (Н [п]х[п]) =(у[п]^ к

у[п— 1 ] , . . . , у[п—к+1]) в силу уравнения ( 1 3 ) . Таким образом, уравне­


ние (14) принимает вид
т т
(г/[^]-Ь [^]х[^-1])е^Я, [^]ЯЛтг]Л[7г],

из которого следует выражение для неизвестного вектора множителей


Лагранжа:

(15) А[гс] = ( # Л т г ] №
при условии, что матрица Н [п]Н [п] не вырождена. Подстановка (15)
к к

в уравнение (12) позволяет найти неизвестный вектор х[п]:

(16) х[п]=х[п-1]\+НАп](НМ
Процедура вычисления х[п] и является модифицированным алгорит­
мом Качмажа, который позволяет по полученной ранее оценке х[п—1]
вычислить новую оценку, удовлетворяющую условиям ( 9 ) , ( 1 0 ) . В такой

66
форме алгоритм был получен в работе L6]. Для малых значений к можно
обратить матрицу, входящую в алгоритм ( 1 5 ) . Так, при А = 1 вектор
т 1 т
Hiln] (Я [?г]Я [7г])~ е=Ь[^]/Ь [7г]Ь[?г] и, естественно, алгоритм перехо­
1 1
F i
дит в алгоритм Качмажа. При к=2 вектор H [n](H ' [n]H [n])~ e= 2 2 2

t= [ h U ] ( № - i ] h [ r c - i ] ^ ^
T 2
— l ] h [ w — 1 ] ) — ( h [ ^ ] h [ ? 2 — I ] ) ] . При больших значениях к непосредствен­
ное вычисление оценок х[п] по формуле (16) оказывается громоздким.
С целью придания алгоритму (16) более удобной в вычислительном
отношении формы разобьем входящую в алгоритм матрицу Н [п] на бло­ к

ки: H [n]==(h[n]\Н -1[п—


h к 1 ] ) . С учетом правил умножения и обращения
блочных матриц [ 7 ] алгоритм (16) приобретает следующий вид:

[ 1]
(17) х[п]=х[п-1] + ,b T r ^ ^7 :i!r 1 (УМ^[П]Х[П~1]) у

IflnlRk-dn— l]h[n]
•где

(18) R -An-l]=I-H -An-l]


h h ( Я Л и - ^ Я ^ ^ - ! ] ) ^ ^ ^ - ! ]

есть матрица размера NXN, I — единичная матрица.


При выпрлнении процедуры обращения матрицы можно заметить, что
скаляр
(19) a [n}^[n}R -,[n-l]h[n],
k h

входящий в алгоритм ( 1 7 ) , является отношением определителей Грама


[ 8 ] Г ( Ь [ т г ] , . . . , h[n—k+l]) и Г ( Ь [ т г — 1 ] , . . . , h[n—к+1]), составленных
из соответствующих векторов. Таким образом, величина a [n] может ха­ h

рактеризовать степень линейной зависимости вектора h[n] с векторами


h[n— 1 ] , . . . , l\[n—k+i] и будет учитываться в дальнейшем для защиты
алгоритма от «плохих» измерений.
Матрица R - [n—1] h A (18) допускает рекуррентное вычисление. В самом
деле, если в свою очередь разбить матрицу Н - [п—1] на блоки: к л

H - [п—1 ] = (h[п—1 ] \H -2[п—2])


h 1 hи выполнить все операции, необходимые
для вычисления R -An—1] h ( 1 8 ) , то окажется, что
(20) Riln-k+i^Ri-iln-k+i-1]-

bAn-k+ijR^An-k+i-lMn-k+i] ~~

где 1 = 1 , 2 , . . . , к— 1; Я [ • ] = / . Здесь аналогично (19) скаляр


0

cciln-k+i] ^[n-k+i\R^An-k+i-l]h[n-k+i]

является отношением определителей Грама T(h[n—k+i],..., Ъ[п—к+1])


и T(h[n—k+i—l],..., h[n—k+l]), составленных из соответствующих
T
векторов, a a [n—k+l]=h [n—k-{-i]h[n—k+l].
l

Таким образом, при вынесении очередной оценки х[п] требуется вы­


полнить к—1 итерацию над матрицей R в соответствии с уравнением ( 2 0 ) .

3. Переходный режим
Вычисление оценок в соответствии с формулами ( 1 7 ) , (20) можно про­
изводить только после момента времени п>к в силу условия ( 1 0 ) . До
этого момента времени вычисление оценок можно осуществлять алгорит­
мом, построенным в соответствии с критерием ( 9 ) , ( 1 0 ) , в котором, одна­
ко, параметр к переменный: к=п. В этом случае на первом шаге алго­
ритма производится ортогональное проектирование на первую гиперпло­
скость, потом на пересечение первой и второй, далее на пересечение пер-

3* 67
вой, второй и третьей и т. д. до ортогонального проектирования на пересе­
чение первых к гиперплоскостей. Соответствующая вычислительная
процедура следует из формул ( 1 7 ) , (20) при k=n=i:

(21) жМ-^-ц-ь h . * ^ ™ M teW^fW^'D.

й [ 1 ] Ь [ 1 , [ в 1 й [ 1 1
(22) Л Ы= [»-1]- Д "- " '' "-
№[n]R[n-l]h[n]

R[0]=I — единичная матрица, п=1, 2 , к . Алгоритм ( 2 1 ) , (22) совпа­


дает с первыми к шагами рекуррентного метода наименьших квадратов
для линейно-независимых измерений [ 9 ] . Д л я удобства ссылок будем на­
зывать алгоритм, реализуемый формулами ( 1 7 ) , (20) и ( 2 1 ) , ( 2 2 ) , KT - h

алгоритмом, к=1, 2 , . . . , N.

4. Свойства оценок
Порождаемые йГА-алгоритмом оценки при отсутствии помех обладают
тем свойством, что каждая новая оценка не дальше до решения, чем пре­
дыдущая, т . е .
(23) 4 [п] = (х[п]-х)Чх[7г]-х)<(х[^-1]-х)Чх[^-1]-х).
2

Для доказательства этого утверждения вычтем из левой и правой ча­


сти (17) вектор х и умножим слева полученное выражение на вектор
т T
( х [ т г ] - х ) . Учитывая, что y[n]=x h[n] Hl'-An-l] (х[тг-1]-х) =0, 7

[ п— 1 ] =R -1 [ п-^ 1 ] , по лучим :
k

2 2 T 2
(24) Z f e [7z]=Z, [^-l]-(h [^](x[^-l]-x)) /aJ^].
Поскольку % [ ? г ] > 0 , то утверждение (23) следует сразу.
Из (24) следует также, что эффективность алгоритма возрастает с уве­
личением к.-В самом деле, если в качестве оценки на (п—1)-ж шаге д л я
алгоритмов с разными значениями к выбрана точка х[п—1], то

кЧп]^СЫ, г=1,2,...Д-1,...

поскольку ak[n]^a -i[n]. h Последнее неравенство можно получить из р а ­


венства относительно R -. [n— 1] и Rh-dn—1],
h 2 аналогично ( 2 0 ) , а так­
ж е из [ 8 ] .
Не приводя никаких аналитических соотношений, отражающих влия­
ние помехи %[п] (1) на оценки, отметим только, что в условиях, когда
h[n] и ^[7г] являются статистически независимыми стационарными слу­
чайными процессами и помеха ^[п] имеет нулевое среднее, порождаемые
алгоритмом ( 1 7 ) , (20) оценки х [ п ] асимптотически несмещенные. Это п о ­
зволяет получать оценки компонент вектора х требуемой точности выде­
лением среднего из компонент вектора х[п]. Дисперсия оценок, опреде­
ляемая в общем случае статистическими свойствами случайного процесса
Ь[тг] и | { т г ] , возрастает с увеличением к.

5. Еще об одной модификации алгоритма Качмажа


К недостаткам Ш\-алгоритма можно отнести необходимость выполне­
ния к—1 итерации над .матрицей R на каждом шаге измерений в соответст­
вии с уравнением ( 2 0 ) . В то ж е время в процедуре ( 2 1 ) , ( 2 2 ) , которая
позволяет выносить оценки на первых к шагах, этого недостатка нет. Вос­
пользуемся этим фактом и перенесем реализуемую алгоритмом ( 2 1 ) , ( 2 2 )
процедуру на моменты времени п>к периодическим ее повторением. Мож­
но показать, что соответствующая вычислительная процедура будет иметь
вид
R[n-l]h[n]
(25) х[п]=х[п—1]+. л
{у[п]-Щп]х[п-1}),
J
tf[n]R[n-l]h[n] "
T
R[n-l]h[n]h [n]R[n]
R[n-1]- (тг-1)^0,
(26) R[n] = W[n]R[n-l}h[n]
(7i-l) =0,
ft

где (n—l) — остаток от деления п—1 на к. Алгоритм ( 2 5 ) , ( 2 6 ) , который


k

в дальнейшем будем обозначать КЦь, & = 1 , 2 , . . . , N, при одном и том ж е


значении к обладает меньшей скоростью сходимости, чем алгоритм КГ . к

Свойство ( 2 3 ) , очевидно, сохраняется. Алгоритму КЦ соответствует кри­ к

терий ( 9 ) , в котором, однако, ограничение (10) имеет вид: у[п—т} —


T
-x [n]h[n-m]=0, m=0, 1,..., (n-l) . k

6. «Плохие» измерения
При построении модифицированных алгоритмов Качмажа предполага­
лось, что к последовательных векторов h[m], т=п, п—1,..., п—к+1 л
T
линейно-независимы. В этом случае матрица H [n]H [n] имеет обратную
h h

и вычисление оценок выполняется по формулам ( 1 7 ) , (20) или ( 2 1 ) , ( 2 2 ) .


Предположим теперь, что векторы h [ m ] , т=п—1,..., п—к+1 линейно-
независимы, ak-i[n—1]>0, а вектор h[n] линейно-зависим с одним из
к—1 предыдущих векторов h [ /?г ] , т=п— 1 , . . . , п—к+1. В этих предполо­
ж е н и я х матрица Н [п\Н [п]к вырождена, а [п]=^0
к и вычисление оценки
к

х[п] не может быть выполнено цо формулам ( 1 7 ) , (20) или ( 2 1 ) , ( 2 2 ) .


Линейная зависимость вектора h[n] с предыдущими к—1 векторами
эквивалентна тому, что тг-е уравнение системы (2) является линейной
комбинацией предыдущих к—1 уравнений, которым в силу построения ал­
горитма удовлетворяет оценка х[п—1]. Следовательно, оценка х[п— 1]
удовлетворяет и 7г-му уравнению системы ( 2 ) . Поэтому при обращении в
нуль определителя Грама ( а [ т г ] = 0 ) за оценку х[п] будем принимать
А

предыдущую оценку х[п— 1] и на последующих шагах алгоритма вектор


Ь.[п] не будем учитывать.
Из геометрических представлений очевидно, что сильная линейная за­
висимость м е ж д у векторами Ь[т7г], т=п п—1,..., п—к+1, а также малая
1

длина этих векторов приводит к увеличению влияния помехи £[тг] на


оценки х[тг]. Отмеченные факторы отражаются в величине а [п\: чем к

меньше величина a. [п], тем сильнее влияние помехи на оценку. В этой


h

связи в обобщенных алгоритмах будем отказываться не только от «пло­


хих» наблюдений Ъ.[п], которые обращают величину a [n] в нуль, но и h

от наблюдений, для которых эта величина меньше заданного порога. Ве­


личина порога выбирается исходя из компромиссного соображения учета
наибольшего количества наблюдений h[n] и величины дисперсии оценок
х[п] в зависимости от статистических свойств процессов h[n] и | [ т г ] .
Влияние величины порога на точность оценивания хорошо иллюстрирует­
ся в следующем разделе.
7 . Некоторые результаты экспериментального исследования
алгоритмов на Э В М
Сравнение алгоритмов, приведенных в настоящей работе, проводилось
на модельной задаче на ЭВМ ICL 4-70. Искомый 10-мерный вектор для
т
стационарного объекта равнялся х = (0,1; 0,2; . . . ; 1,0) и для нестационар­
т - 2
ного объекта х = ( 0 , 1 ; 0,2; . . . ; 0,9; s i n 3 , 1 4 - Ю / г ) . Статистически неза­
висимые компоненты вектора h[n] и независимая помеха £[тг] представ­
ляют стационарные случайные процессы типа дискретного белого шума с
нормальными законами распределения соответственно N (0,1) и N (0, о^).

69
Ifnj

0 L.— т t r i • i
О 20 0 № 60 WO n

Рис. 2

Начальные условия во всех алгоритмах нулевые. Программы, реализую­


щие модель объекта, а также сравниваемые алгоритмы, написаны на
Фортране-IV. Для возможности сравнения алгоритмов во всех приведен­
ных на рисунках случаях использовались одни и те ж е реализации процес­
сов h[n] и | [ т г ] .
На рис. 1 приведены кривые, отражающие монотонно убывающую за­
т
висимость длины вектора ошибки 1[п] = ((х[п]— х ) ( х [ т г ] — х ) о т номера
наблюдения для алгоритма КГ с различными значениями fc=l, 5 , 9, ко­
к

торые и помечены этими цифрами. Эти кривые, полученные в условиях


отсутствия помехи характеризуют скорость сходимости алгоритма.
Д у н к т и р н а я кривая на этом ж е рисунке соответствует алгоритму КЦ при
к

к=Ь. Многочисленные эксперименты показывают, что алгоритм КЦ при к

k=i имеет приблизительно такую ж е скорость сходимости, как и алгоритм


КГ* при значении k=(i+l)/2.
70
О I l , i L : I _J
0 20 .HO 60 80 WOn
Рис, 3

w Cnj
f0

1,2 r

Рис. 4

Рис. 2 и 3 отражают влияние помехи (а&=0, 2) и величины по­


рога, по которому отбрасываются «плохие» измерения Ъ.[п], на точность
оценивания алгоритмом КГ при й = 1 , 5, 9. Наиболее чувствительны к по­
к

мехам алгоритмы с большим значением к. Иллюстрацией тому большие


выбросы в районе 70-го и 90-го шага алгоритма КГ (рис. 2 ) . Величина по­ 9

рога в этом случае равна 0,5. На этот порог не реагируют алгоритмы КГ 1

и КГ' . В алгоритме КГ отброшено 20 «плохих» измерений.


5 9

Увеличение значения порога До 1,5 (рис. 3) защищает алгоритм от


«плохих» измерений. Выбросов, имевших место на рис. 2, у ж е нет. Алго­
ритм КГ на этот порог не реагирует, в алгоритме КГ отброшено 7 изме­
± 5

рений, в алгоритме КГ — 49 измерений (почти половина всех измере­


9

ний).
Из сравнения рис. 2 и 3 можно сделать вывод о целесообразности пере­
ключения на первых шагах алгоритма с большого значения к на малое в
установившемся режиме. ч

Рис. 4 иллюстрирует возможности рассматриваемых алгоритмов отсле­


живать дрейф компонент искомого вектора. На этом рисунке показаны
только истинные значения 10-й компоненты вектора х, которая изменяет-

71
ся по синусоидальному закону, и оценки этой компоненты алгоритмами
Kr tи КГ при отсутствии помехи. Точность оценивания алгоритмом КГ
Ь Ъ

выше, чем алгоритмом КГ . Траектория оценок имеет некоторое запазды­


±

вание по отношению к истинной траектории оцениваемой компоненты.


Учет этого запаздывания может привести к увеличению точности оцени­
вания.
Результаты экспериментального исследования полностью подтвержда­
ют выводы предыдущих разделов.
Поступила в редакцию
16 м а я 1977 г.
ЦИТИРОВАННАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А щ
1. Беккенбах Э. Современная математика д л я инженеров. Изд-во иностр. лит., 1958.
2. Райбман Н. С, Чаде ев В. М. Адаптивные модели в системах управления. «Сов. р а ­
дио», 1966.
3. No da A. Effects of noise a n d parameter-variation on t h e learning identification method.
J. Soc. Instrum. a n d Control Engrs, v. 8, No. 5, p p . 303—312, 1969.
4 . Лелашвили Ш. Г. Применение одного итерационного метода д л я анализа много­
м е р н ы х автоматических систем. В сб. «Схемы автоматического управления»,
стр. 1 9 - 3 3 . «Мецниереба», 1965.
5. Лелашвили Ш. Т. Некоторые вопросы построения статистической модели много­
мерных объектов. В сб. «Автоматическое управление», стр. 59-96. «Мецниереба»,
1967.
6. Aved'jan A. D. B e s t i m m u n g der P a r a m e t e r linearer Modelle stationarer u n d instatio-
n a r e r Strecken. Messen, steuern, regeln, No. 9, S. 348—350, 1971.
7. Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Я . Вычислительные методы линейной алгебры. Ф и з -
матгиз, 1963.
8. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. «Наука», 1967.
9. Альберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание. «Наука», 1977.

fMODIFIED KACZMARZ A L G O R I T H M S
F O R ESTIMATING T H E P A R A M E T E R S OF L I N E A R P L A N T S
E . D . AVEHVYAN

Modified Kaczmarz algorithms are constructed for estimating t h e p a r a m e t e r s of li­


n e a r plants w i t h w e a k noise a n d p a r a m e t e r drifts. T h e properties of such algorithms a r e
investigated. T h e rates of convergence a n d sensitivity to noise of such algorithms is
h i g h e r t h a n those of t h e Kaczmarz algorithm. Results of computer analysis of s u c h
algorithms a r e given.