Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

* 1 высшего профессионального образования
+-.
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Факультет прикладной математики и механики

Кафедра «Прикладная математика»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д-р техн. наук, проф.
ШшГУ Н. В. Лобов
« iV yf 7 2 2014 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

«Эконометрика (продвинутый уровень)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основная образовательная программа подготовки магистров
Направление 010400.68 «Прикладная математика и информатика»

«Математический анализ и
Магистерская программа
управление экономическими
процессами»
Квалификация (степень)
магистр
выпускника

Выпускающая кафедра «Прикладная математика»

Форма обучения очная

Курс: 2 Семестр: 3
Трудоёмкость:
- кредитов по рабочему учебному плану: 5 ЗЕ
- часов по рабочему учебному плану: 180 ч
Виды контроля:
Экзамен: 3 Зачет: - Курсовой проект: Курсовая работа:

Пермь
2014

3
 Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» разработана на
основании:
• федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, утверждённого приказом № 545
Министерства образования и науки Российской Федерации « 20 »мая 2010 г. по
направлению подготовки 010400.68 «Прикладная математика и информатика»;
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 010400.68
«Прикладная математика и информатика», магистерская программа
«Математический анализ и управление экономическими процессами»,
утвержденной « 24 » июня 2013.
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению
010400.68 «Прикладная математика и информатика», магистерская программа
«Математический анализ и управление экономическими процессами»,
утверждённого « 29 » августа 2011 г.
Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин
«Принятие управленческих экономических решений», «Теория риска и
моделирование рисковых ситуаций», «Методы социально-экономического
прогнозирования», «Многомерные модели для волантильности и их
приложения в финансовых расчетах», «Теория экономических циклов»,
«Современные компьютерные технологии», «Иммитационное моделирование в
экономике», участвующих в формировании компетенций совместно с данной
дисциплиной.
Разработчик канд. физ.-мат. наук, доц. .sfa*^? Т.А Осечкина

Рецензент канд. техн. наук, доц. С^~ Т.Ф. Пепеляева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
«Прикладная математика» «-/9 » С€/У7??£>/г л 2014, протокол № _ / _ .
Заведующий кафедрой
«Прикладная математика», -^
д-р техн. наук, проф. ^--^L^. В.П. Первадчук
Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета
прикладной математики и механики « /<£> » <g>/ffi^2014 г., протокол № ^/f<?-/$-
Председатель учебно-методической
комиссии ФПММ ? I
д-р техн. наук, проф. ptHmU-^u А.И.Цаплин
СОГЛАСОВАНО I
Заведующий выпускающей кафедрой
«Прикладная математика»,
д-р техн. наук, проф. ^^&J В.П. Первадчук

Начальник управления образовательных

программ, канд.техн.наук, доц. / h^f Д. С. Репецкий

4
 1 Общие положения
1.1. Цель учебной дисциплины.
Развитие у студентов аналитического и алгоритмического мышления;
формирование представления о теоретических основах современных
эконометрических методов анализа данных, ознакомление с как можно более
широким спектром инструментов анализа данных, описывающих
экономические процессы, формирование навыков использования указанных
инструментов на практике.
В процессе изучения дисциплины студент расширяет и углубляет части
следующих компетенций:
- способностью и готовностью к активному общению в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-7);
- способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования
задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3).

1.2 Задачи учебной дисциплины:

- изучение различных методов анализа экономический ситуации;
- изучение методов и приемов построения математических моделей;
- формирование умения эконометрического анализа экономических
процессов как с использованием специализированных компьютерных
программ, так и без онных;
- формирование навыков построения и проверки адекватности модели,
оценки границ ее применимости.

1.3. Предметом освоения учебной дисциплины являются следующие

объекты:
- регрессионный анализ, как метод, используемый для оценки уравнения,
в наибольшей степени соответствующего совокупности наблюдений;
- спецификация моделей при рассмотрении проблем анализа
взаимосвязей на основе пространственных данных;
- проблема идентификации и анализ временных рядов.

1.4. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников

Дисциплина "Эконометрика" относится к вариативной части
общенаучного цикла и является обязательной при освоении ООП по
направлению подготовки 010400.68 «Прикладная математика и информатика»,
магистерская программа «Математический анализ и управление
экономическими процессами».

В результате изучения дисциплины обучающийся должен расширить и

углубить указанные в пункте 1.1 части компетенций и демонстрировать
следующие результаты:
знать
- основные принципы отбора объясняющих переменных, построения и
проверки адекватности эконометрических моделей;
5
 - методы оценки параметров моделей;
- основные понятия теории временных (динамических) рядов, виды
моделей временных рядов;
- основные понятия теории многомерных моделей (систем
одновременных эконометрических уравнений);
уметь:
- выбирать форму модели, соответствующей исследуемому
экономическому явлению, оценивать параметры модели, проверять
соответствие модели эмпирическим данным,
- проводить оценку параметров модели модифицированными МНК в
необходимых случаях;
- выбирать форму модели временного ряда на основе экспериментальных
данных, оценивать параметры модели;
- использовать построенные модели для анализа экономического
процесса;
владеть:
- методами оценки параметров моделей (МНК, ОМНК КМНК, ДМНК);
- методикой тестирования адекватности построенной модели;
- специализированными компьютерными программами для анализа
экономического явления или процесса.

6
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Предшествующие Последующие
Код Наименование компетенции
дисциплины дисциплины

Общекультурные компетенции
ОК-7 Способность и готовность к «Принятие управленческих «Теория риска и
активному общению в научной, экономических решений»; моделирование
производственной и социально- «Имитационное рисковых
общественной сферах деятельности. моделирование в ситуаций»
экономике»;
«Многомерные модели для
юлантильности и их
приложения в финансовых
расчетах»;
«Теория экономических
Профессиональные компетенции
пк-з Способность углубленного анализа «Принятие управленческих « Методы
проблем, постановки и обоснования экономических решений»; социально-
задач научной и проектно- «Современные экономического
технологической деятельности. компьютерные технологии». прогнозирования».

7
 2. Требования к результатам освоения дисциплины

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-

7, ПК-3.
2.1. Дисциплинарная карта компетенции ОК-7:

Код Формулировка компетенции

Способность и готовность к активному общению в научной,
ОК-7
производственной и социально-общественной сферах деятельности.

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:

ОК-7 М.1.В.02. способность и готовность к активному общению в научной,
производственной и социально-общественной сферах деятельности.

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-7.

Виды учебной
Перечень компонентов Средства оценки
работы
Знает: Лекции. Коллоквиум.
- способы оптимизации передачи данных; Самостоятельная Тестовые вопросы для
работа по текущего и рубежного
- способы обеспечения безопасности при изучению контроля.
работе в сетях. теоретического
материала.
Умеет Практические Тестовые вопросы
- оптимизировать передачу данных; занятия. рубежного контроля.
СРС (подготовка Расчетно-графическая
- обеспечить безопасность в сетях. к практическим работа. Исследовательская
занятиям). работа.
Владеет: Практические Расчетно-графическая
- методологией и навыками решения занятия. работа.
практических задач в сетях интернет. Самостоятельная Контрольная работа.
работа студента Исследовательская работа.
по подготовке к Вопросы к экзамену.
экзамену.

8
 2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-3
Код Формулировка компетенции
Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования
ПК-3
задач научной и проектно-технологической деятельности.

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:

ПК-ЗМ.1.В.02. способность углубленного анализа проблем , постановки и обоснования
задач научной и проектно-технологической деятельности в экономике.

Требования к компонентному составу компетенции ПК-3

Виды учебной
Перечень компонентов Средства оценки
работы
Знает: Лекции. Коллоквиум.
- основные методы обработки Самостоятельная Тестовые вопросы для
статистических данных; работа студента по текущего и рубежного
- приемы выявления формы изучению контроля.
аналитической зависимости между теоретического Исследовательская работа.
экономическими явлениями; материала. Экзамен.
- методы оценки параметров выбранной
модели;
- основные тесты по проверке
адекватности построенной модели.
Умеет: Практические Защита
- использовать основные методы занятия. исследовательского
обработки статистических данных Исследовательская проекта.
- выбирать аналитическую форму работа Контрольная работа.
аналитической модели на основе Самостоятельная
эмпирических данных, либо на основе работа студента по
априорной информации об исследуемых подготовке к
экономических явлениях; лекциям и
- оценивать параметры выбранной практическим
модели; занятиям.
- тестировать адекватность модели.
Владеет: Практические Защита
- приемами решения экономических задач занятия. исследовательского
с помощью методов эконометрики. Исследовательская проекта.
работа. Экзамен. НИРС
Самостоятельная
работа студента по
подготовке к
экзамену

9
 3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы
Трудоёмкость
№
Виды учебной работы по семестрам
п.п. всего
семестр 3
1 2 3 5
1 Аудиторная работа 32 32
-в том числе в интерактивной форме 8 8
- лекции (Л) 9 9
-в том числе в интерактивной форме 6 6
- практические занятия (ПЗ) 23 23
-в том числе в интерактивной форме 2 2
- лабораторные работы (ЛР)
-в том числе в интерактивной форме
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108
- изучение теоретического материала 40 40
- индивидуальные домашние задания 56 56
- подготовка к аудиторным занятиям 12 12
4 Итоговая аттестация по дисциплине: 36
36
экзамен
5 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч) 180 180
в зачётных единицах (ЗЕ) 5 5

10
 4. Содержание учебной дисциплины

4.1. Модульный тематический план

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины.

Количество часов (очная форма обучения) Трудоёмк,

Номер Номер
Номер Аудиторная работа Самост. часов/
раздела темы Итоговая
модуля ПЗ КСР работа трудоёмк,
дисц. дисц. Всего лк ЛР аттестация
(С) студентов кредитов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИТМ-4
1 1 0 1 ПАЗ-1 10
ИДЗ-4
1
ИТМ-4
2 1 0 1 1 ПАЗ-1 10
ИДЗ-4
ИТМ-4
3 3 1 2 ПАЗ-J 12
ИДЗ-4
ИТМ-4
4 3 1 2 ПАЗ-1 12
ИДЗ-4
ИТМ-4
5 3 1 2 ПАЗ-1 12
2 ИДЗ-4
ИТМ-4
6 3 1 2 ПАЗ-1 12
ИДЗ-4
ИТМ-4
7 2 0 2 ПАЗ-1 11
ИДЗ-4
ИТМ-4
8 3 1 2 1 ПАЗ-1 12
ИДЗ-4
Итого по модулю: 19 5 14 2 72 93/2,6
ИТМ-2
9 3 1 2 ПАЗ-1 12
ИДЗ-б
3
ИТМ-2
10 3 1 2 1 ПАЗ-1 12
ИДЗ-6
2
ИТМ-2
11 3 1 2 ПАЗ-1 12
ИДЗ-6
4
ИТМ-2
12 4 1 3 1 ПАЗ-1 13
ИДЗ-6
Итого по модулю: 13 4 9 2 36 51 /1,4
Итоговая аттестация 36 36/1
Итого: 32 9 23 4 36 108 180/5

ИТМ - изучение теоретического материала;

ПАЗ - подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим);
ИДЗ - выполнение индивидуальных домашних заданий.

11
4.2. Содержание разделов и тем дисциплины.
МОДУЛЬ 1. Эконометрические модели.
Раздел 1. Описательная эконометрическая модель
ЛК- 0 ч. ПЗ- 2ч. СРС- 18 ч.
Тема 1. Проблемы обоснования эконометрической модели
Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и
независимые переменные. Типы исходных информационных массивов -
статический и динамический. Функциональные зависимости между
переменными - линейная, степенная, гиперболическая и т.д. Форма
эконометрической модели как отображение закономерностей развития
процесса. Методы линеаризации формы эконометрической модели.
Экономический смысл коэффициентов модели, их связь с коэффициентами
эластичности. Методы отбора факторов. Коэффициенты парной и
множественной корреляции. Корреляционная матрица. Отбор факторов на
основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа факторов).
Явление ложной корреляции. Пошаговое уменьшение числа факторов.
Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера,
критерий Стьюдента.
Тема 2. Методы оценки параметров линейных эконометрических
моделей.
Процедуры оценивания по методу наименьших квадратов (МНК). Исходные
предпосылки классической регрессии. Условия несмещенности, эффективности
и состоятельности коэффициентов модели. Способы оценки ковариационных
матриц остатков и ошибок коэффициентов модели. Однофакторная и
двухфакторная линейные модели как частные случаи эконометрической
модели. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов.
Преимущества и недостатки этих методов по сравнению с МНК. Критерии
адекватности эконометрической модели: критерии Фишера, Дарбина-Уотсона,
выборочный коэффициент корреляции, множественный коэффициент
детерминации, вычисляемый между объясняющими переменными.
Раздел 2. Модификации МНК.
ЛК- 5 ч. ПЗ-10 ч. СРС- 54 ч.
Тема 3. Методы оценки коэффициентов эконометрической модели
при коррелирующих или нестационарных ошибках.
Обобщенный МНК и особенности его использования в оценках коэффициентов
модели. Зависимость ошибок модели и ковариационная матрица ошибок.
Причины появления зависимости между ошибками. Эконометрические модели
с коррелирующими ошибками. Модели зависимых ошибок (авторегрессии и
скользящего среднего). Методы оценки ковариационной матрицы ошибок.
Двухшаговый МНК и особенности его использования. Модели с
гетероскедастичными ошибками. Причины непостоянства дисперсии ошибок.
Тестирование на гетероскедастичность. Взвешенные эконометрические модели.
Методы построения ковариационной матрицы при гетероскедастичных
ошибках. Особенности оценки параметров моделей с гетероскедастичными
ошибками.

12
 Тема 4. Модели с коррелирующими факторами.
Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей.
Гребневые оценки коэффициентов. Исходные предпосылки метода главных
компонент. Преимущества и недостатки моделей с главными компонентами.
Экономический смысл главных компонент. Метод построения главных
компонент. Матрица главных компонент и ее связь с матрицей исходных
факторов. Оценки потерь в информации при использовании главных
компонент. Применение метода главных компонент при построении моделей
потребления продуктов питания. Модели с лаговыми независимыми
переменными как пример моделей с коррелирующими факторами.
Преобразование объясняющих переменных. Особенности определения
ковариационной матрицы оценок коэффициентов. Определение величины
максимального лага. Оценка коэффициентов модели на основе метода
Ш.Алмон. Использование метода Ш.Алмон при моделировании ввода фондов и
капитальных вложений.
Тема 5. Модели с лаговыми зависимыми переменными.
Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. Модель
Койка. Модели ожиданий. Методы оценки коэффициентов эконометрических
моделей, содержащих лаговые зависимые переменные. Инструментальные
переменные. Трехшаговый МНК.
Тема 6. Модели с дискретными зависимыми переменными.
Измерение зависимой переменной в дихотомической шкале. Проблемы
построения моделей с дискретными зависимыми переменными. Probit-, Logit-,
Tobit-модели. Оценивание параметров. Использование нелинейной и линейной
регрессионных моделей с гетероскедастичными остатками. Взвешенный МНК.
Примеры моделей с дискретными зависимыми переменными.
Тема 7. Системы взаимозависимых эконометрических моделей.
Основные предпосылки систем взаимозависимых эконометрических моделей.
Доказательство смещенности оценок коэффициентов уравнений, полученных с
использованием МНК. Структурные и предопределенные переменные.
Структурная и приведенная формы модели. Макроэкономические модели I и
II типа как иллюстрация системы взаимозависимых уравнений. Оценки
коэффициентов с использованием ограничений на структурные переменные.
Примеры ограничений. Условия существования решений. Рекурсивные
системы моделей. Использование МНК в оценках коэффициентов рекурсивных
моделей. Двухшаговый и трехшаговый МНК в оценке коэффициентов моделей.
Тема 8. Модели, основанные на панельных данных.
Учет индивидуальных эффектов при наличии панельных данных. Простая
объединенная модель. Модель с фиксированным эффектом. Модель со
случайным эффектом. Выбор модели. Статистические тесты.
МОДУЛЬ 2.
Раздел 3. Нелинейные модели и модели с переменной структурой.
ЛК - 2 ч., ПЗ - 5 ч. СРС - 18 ч.
Тема 9. Модели с переменной структурой.

13
Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в
уравнении регрессии. Критерии постоянства и изменчивости структуры.
Представление исходной информации в моделях с переменной структурой.
Специальные приемы обнаружения изменчивости структуры модели и
закономерностей этого процесса с использованием статической и динамической
информации. Типы моделей с переменной структурой. Модели с
переключениями. Модели с эволюционирующими коэффициентами. Уравнение
фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. Особенности оценки коэффициентов
моделей с переменной структурой
Тема 10. Методы оценки параметров нелинейных моделей.
Причины нелинеаризуемости моделей. Классификация оценки параметров
нелинейных моделей. Критерии оценки. Методы с производными и методы без
производных. Построение процедур прямого поиска. Методы Гаусса и
представление целевой функции. Процедура оценки коэффициентов модели по
методу Гаусса-Зайделя. Градиентные методы оценки параметров нелинейной
модели и представления целевой функции. Построение оценки параметров
градиентными методами.
Раздел 4. Эконометрическое прогнозирование.
ЛК-2ч.ПЗ-6ч.СРС-18ч.
Тема 11. Использование эконометрических моделей в
прогнозировании социально-экономических процессов.
Примеры моделей. Построение прогнозной процедуры и проблемы
верификации прогноза. Оценка точности прогноза. Доверительный интервал
прогноза. Интерпретация параметров модели. Методы оценки доверительного
интервала прогноза в моделях с детерминированными и случайными
параметрами. Анализ реальных процессов с использованием коэффициентов
эластичности.
Тема 12. Аддитивные модели прогнозирования. Модели скользящего
среднего и модели авторегрессии (модель Брауна, модель Хокса, модель Бокса-
Дженкинса, модель Уинтерса, метод гармонических весов).

14
4.3. Перечень тем практических занятий (семинаров)

Таблица 4.2 - Темы практических занятий

№ Номер темы
Наименование темы практического занятия
п.п. дисциплины
Отбор переменных для множественной регрессии,
1 1,2
оценка параметров модели, верификация модели.
2 3 Обобщенный МНК. Двухшаговый МНК.
3 4 Метод главных компонент. Метод Алмон.
4 5 Модели с лаговыми зависимыми переменными.
5 6 Probit-, Logit-, Tobit-модели.
6 7 Системы одновременных эконометрических уравнений.
7 8 Модели, основанные на панельных данных.
Модели с переключениями. Модели с
эволюционирующими коэффициентами. Уравнение
8 9 фильтра Каллмана, адаптивная регрессия. Особенности
оценки коэффициентов моделей с переменной
структурой
Нелинейные модели. Методы Гаусса и представление
целевой функции. Процедура оценки коэффициентов
модели по методу Гаусса-Зайделя. Градиентные методы
9 10
оценки параметров нелинейной модели и представления
целевой функции. Построение оценки параметров
градиентными методами.
Использование эконометрических моделей в
10 11
прогнозировании социально-экономических процессов.
Аддитивные модели прогнозирования. Модель Брауна,
11 12
модель Хокса, модель Бокса-Дженкинса.
Аддитивные модели прогнозирования. Модель
12 12
Уинтерса, метод гармонических весов.

4.4. Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены

15
 4.5. Виды самостоятельной работы студентов
Таблица 4.3 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер темы
Трудоёмкость,
(раздела) Вид самостоятельной работы студентов
часов
дисциплины
1 2 3
1 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
2 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
3 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
4 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
5 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
6 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
7 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
8 1. Изучение теоретического материала. 4
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 4
9 1. Изучение теоретического материала. 2
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 6
10 1. Изучение теоретического материала. 2
2. Подготовка к практическим занятиям. 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 6
11 1. Изучение теоретического материала. 2
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 6
12 1. Изучение теоретического материала. 2
2. Подготовка к практическим занятиям 1
3. Выполнение индивидуального домашнего задания. 6
Итого:
в ч / в ЗЕ 108/3

16
 5. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала.
Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих
ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения

действием: определяются проблемные области; формируются группы
(команды); каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем;
отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ
теоретических знаний; развитие творческих навыков по управлению
инновациями через разработку и реализацию проектов.

6. Управление и контроль освоения компетенций

6.1. Текущий контроль освоения заданных

дисциплинарных частей компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций

проводится в следующих формах:
• опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала
предыдущей лекции;
• оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках
рейтинговой системы.

6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных

дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций

проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:
• контрольные работы (модуль 1, 2);
• текущее тестирование (модуль 1, 2).

Перечень контрольных работ.

1. Модели с дискретными зависимыми переменными.
2. Методы оценок параметров нелинейных моделей.

17
 6.3 Итоговый контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций
1) Зачёт
Не предусмотрен.

2) Экзамен
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Условием допуска к
экзамену является представление студентом (студенткой) на проверку всех
индивидуальных домашних работ согласно графика их выполнения и их
положительная оценка. Билет содержит три теоретических вопроса и
практическую задачу.
Оценка «отлично» ставится при правильном решении задачи, подробных
ответах на теоретические вопросы и правильных ответах на два-три
дополнительных вопроса.
Оценка «хорошо» ставится при правильном решении практической
задачи и ответов с замечаниями на теоретические вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном решении
практической задачи и правильном ответе на один из теоретических вопросов.
В остальных случаях ставится оценка «неудовлетворительно».

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных
точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить
результаты освоения данной дисциплины, включены в состав УМКД.

18
 6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Вид контроля
Контролируемые результаты освоения
*тт ГР Трен. Зачёт
дисциплины (ЗУВы) РТ КР
(КР) (ЛР)
Знает:
основные понятия теории принятия решений + + +
(ОК7)
этапы принятия решений (ОК 7) + + +
методологию системного подхода (ОК 7) + + +
аксиомы теории полезности (ПК 3) + + +
модели и методы динамического + + +
программирования (ПК 3)
методы принятия решений в условиях + + +
определенности, неопределенности, риска и
конфликта (ПК 3)
Умеет:
использовать математические методы для + +
принятия обоснованных управленческих
экономических решений (ОК 7)
решать задачи принятия решений с помощью + +
математических методов (ПК 3)
проводить анализ альтернатив при решении + +
многокритериальных задач оптимизации
(ПКЗ)
Владеет:
навыками построения математических моделей + + +
задач теории принятия решений (ОК 7, ПК 3)
методами выбора альтернативных решений + + + +
(ОК 7, ПК 3)
*ТТ - текущее тестирование (контроль знаний по теме);
РТ - рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний);
КР - рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
ГР (КР) - индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владений);
Трен. (ЛР) - выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка
владения).

19
 7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине

Семестр 2. Распределение по учебным неделям
Вид работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итого
Раздел:
Лекции 2 2 2 2 1 9
Практические 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23
занятия
Семинары
Лабораторные
работы
1 1 2
КСР
Подготовка к 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 68
занятиям
Самостоя­ 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 40
тельное
изучение
материала

Модуль: Ml М2
Контр.
+ +
тестирование
Дисциплин. Экзамен
контроль

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Специализированная учебная лаборатория (класс)
Не требуется.
7.2. Основное учебное оборудование
Не требуется.

20
 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Общенаучный цикл
Ml.В.02 Эконометрика (цикл дисциплины)
базовая часть цикла основная
вариативная часть цикла по выбору студента
(индекс и полное название дисциплины)

010400.68 Прикладная математика и информатика,

магистерская программа «Математический анализ и
управление экономическими процессами»
(код направления подготовки / (полное название направления подготовки / специальности)
специальности)

Уровень специалист Форма X очная

ПМИ/МИЭ
подготовки: бакалавр обучения: заочная
(аббревиатура направления /
специальности)
магистр очно-заочная

2011 Семестр(-ы): Количество групп: \

(год утверждения
учебного плана ООП)
Количество студентов: 10
Осечкина Татьяна Алексеевна _лотдент_
{фамилия, имя, отчество преподавателя) {должность)
ФПММ
{факультет)
прикладная математика 2-198-340
{кафедра) {контактная информация)

СПИСОК ИЗДАНИЙ*

в библиотеке
экземпляров
Количество

Библиографическое описание
№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

1 2 3
1 Основная литература
Эконометрика : учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; Санкт-
1 Петербургский государственный университет экономики и финансов ; 2
Под ред. И. И. Елисеевой .— Москва : Юрайт, 2012 .— 449 с.
2 Вербик, Марно. Путеводитель по современной эконометрике : учебно-
методическое пособие : пер. с англ. / М. Вербик .— Москва : Науч. 3
книга, 2008 .— 615 с.
3 Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику : учебник для вузов : 5
пер. с англ. / К. Доугерти .— 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2010 .—
465 с.
2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

21
 1 Гладилин, Александр Васильевич. Практикум по эконометрике : 3
учебное пособие для вузов / А. В. Гладилин, А. Н. Герасимов, Е. И.
Громов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .— 326 с.
2 Красе, Максим Семенович. Математические методы и модели для 6
магистрантов экономики : учебное пособие / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов.
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 496 с.
3 Приходько, А И . Практикум по эконометрике. Регрессионный анализ 2
средствами Excel: учебное пособие / А.И. Приходько .— Ростов-на-
Дону : Феникс, 2007 .— 250 с.
2.2 Периодические издания

2.3 Нормативно-технические издания

2.4 Официальные издания

* Список изданий заполняется по ГОСТ 7.1-2003.

Основные данные об обеспеченности на

(дата составления рабочей программы)

Основная литература | х | обеспечена | | не обеспечена

Дополнительная литература | х | обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования /

научной библиотеки ^ - /с^ Н.В. Тюрикова

Данные об обеспеченности на
(дата составления рабочей программы)

Основная литература | | обеспечена | | не обеспечена

Дополнительная литература | | обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования

научной библиотеки Н.В. Тюрикова
 8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы
Не требуется.
8.3 Аудио- и видео-пособия

Не требуется.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

9.1 Специализированные лаборатории и классы

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы

Помещения Количество
№ Площадь,
Принадлежность Номер посадочных
п.п. Название м2
(кафедра) аудитории мест
1 2 3 4 5 6
Класс лабораторного 322 к.А
1 Кафедра ПМ 19 16
оборудования гл.

9.2 Основное учебное оборудование

Не требуется.

23
 Лист регистрации изменений

Дата,
номер протокола
заседания
№
Содержание изменения кафедры.
II.п.
Подпись
заведующего
кафедрой
1 2 3
1

24