Вы находитесь на странице: 1из 2

Схема АНАЛИЗА РЫНКА по техническому анализу

1. Сначала анализируем долгосрочный рынок, затем среднесрочный , затем


краткосрочный . Для торговли по часовому графику смотрим неделю, день, час; для
дневного – месяц, неделя, день и т.д. По каждому тай мфрей му даем письменный
ответ на ряд вопросов:
1.1. Какая сей час тенденция (тренд)? 1) Растущая, 2) падающая или 3) боковая?
1.2. В какой фазе своего развития находится эта тенденция? Произошел ли уже
пробой или нет? Может, это коррекция или направленное движение?
1.3. Где находятся основные уровни сопротивления?
1.4. Где находятся промежуточные уровни поддержки?
1.5. Где находятся основные уровни поддержки?
1.6. Где находятся промежуточные уровни сопротивления?
1.7. Если на рынке боковик, где находятся нижняя и верхняя его границы?
1.8. Какая волатильность? Низкая или высокая?
1.9. Какова ликвидность акции? Насколько акция ликвидна? Ликвидность мы
смотрим только по дневному графику. Проверяем, сколько акций продано в самый
серый , слабый , самый скучный день торгов по этой акции. Умножаем к-во лотов на
к-во акций в лоте и на среднюю цену дня = товарооборот по акции за день.
1.10. Что говорят объемы торгов? Поддерживается ли движение объемами?
1.11. Не превышаются ли объемы в последнее время? Не появился ли в акции
крупный игрок? Если да, то что он делает? Покупает или продает?
На все эти вопросы мы отвечаем письменно по каждой акции и по каждому
периоду.
После такого анализа задаем себе главный вопрос: что все это значит? Что нужно
делать сей час и нужно ли? Ждать? Покупать? Продавать?
Варианты ответов:
1. Ждать, позиция CASH, или сидеть в деньгах.
2. Купить, позиция LONG, или встать в LONG (купить акции), если цена пробьет
вверх определенный уровень.
3. Продать, позиция SHORT, или встать в SHORT (продать акции), если цена
закроется ниже определенного уровня.
1.12. После полного анализа и определения стратегии поведения определяем
риск, т.е. фиксируем на бумаге, где у нас будет СТОП. Мы отвечаем на три
дополнительных вопроса касательно риска:
1. По какой цене мы закроем позицию в случае форс-мажора? Под форс-мажором
мы будем понимать смену тенденции на противоположную. Вначале находим точку
волны роста, которая привела к пробою. И определяем, что позицию закроем, если
цена упадет до этой точки начала роста. Там ставим СТОП.
2. Сколько в процентах от предполагаемой цены продажи составляют потери?
Формула финансового результата по сделкам:
Финансовый результат по сделке = (цена продажи – цена покупки) / цена
покупки х 100%.
Например: цена покупки = 0,1848; цена продажи = 0,153:
(0,153 - 0,1848)/0,1848 х 100% = -0,0318/0,1848 = -17,2% от вложенной суммы.
Так определяем открытый риск по сделке.
3. Готовы ли мы пой ти на такой большой риск в одной сделке?
Если нет, нужно уменьшит сумму позиции по таким формулам:
Коэффициент риска = открытый риск/желаемый риск.
Размер позиции, или сумма денег, на которую нужно купить, чтобы получить
желаемый риск = депозит/коэффициент риска.
Например, мы согласны рисковать 4% депозита:
Коэффициент риска = 17,2% / 4% = 4,3.
Размер позиции = 100 000 рублей /4,3 = 23 255 рублей .
Все фиксируем на бумаге, в результате получаем торговый план.