Вы находитесь на странице: 1из 16

Потопейко Егор, вариант 23

x1 - относительный уровень издержек обращения, %


х2 - производительность труда, грн
у - уровень рентабельности, %

№ х1 х2 у 𝑦 ̂_𝑖 〖 (𝑦_𝑖−𝑦 ̅) 〗 ^2
1 7.89 17646 8.9 8.4036728 0.0064 0.2463407296
2 14.41 10177 4.3 0.9775754 20.4304 11.038505236
3 6.01 19343 10.2 10.427949 1.9044 0.0519609669
4 9.17 14789 4.9 6.5894932 15.3664 2.8543871386
5 6.78 18172 8.3 9.4769185 0.2704 1.3851372482
6 8.91 17477 7.8 7.4979837 1.0404 0.0912138522
7 6.17 22110 13.1 11.001578 18.3184 4.4033769581
8 10.11 24332 4.9 8.2396559 15.3664 11.153301734
9 5.98 24111 13.3 11.674875 20.0704 2.641031275
10 6.10 19393 10.7 10.364666 3.5344 0.1124488053
11 5.90 25445 13.7 12.084284 23.8144 2.6105376119
12 8.13 17010 5.6 8.037814 10.3684 5.942937262
13 9.01 13137 4.7 6.301528 16.9744 2.56489197
14 6.00 21100 11.1 10.886548 5.1984 0.0455619687
15 6.13 19378 10.8 10.335459 3.9204 0.2157986375
Сумма 116.7 283620 132.3 132.3 156.584 45.357431394
Среднее 7.78 18908 8.82 8.82 10.438933333 3.0238287596

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции.

X1 X2 Y r(y,x1) = -0,8081 - между уровнем рентабельности


X1 1 r(y,x2) = 0,7205 - между проиводительностью труд
X2 -0.672504105 1 r(x1,x2) = -0,6725 - между относительным уровнем
Y -0.808152869 0.72052254744 1

2. Рассчитайте параметры линейного уравнения регрессии с полным перечнем факторов и поясните экономичес

Введем матричные обозначения

1 7.89 17646
1 14.41 10177
1 6.01 19343
1 9.17 14789
1 6.78 18172
X= 1 8.91 17477
1 6.17 22110
1 10.11 24332
1 5.98 24111
1 6.10 19393
1 5.90 25445
1 8.13 17010
1 9.01 13137
1 6.00 21100
1 6.13 19378

15 116.7 283620
T
X X= 116.7 984.381 2113734.91 XTY=
283620 2113734.915611898800

Эмперическое уравнение регрессии имеет вид: 10.553619813

Полученные значения параметров свидетельствуют о том, что:


1) При увеличении относительного уровня издержек на 1 грн уровень рентабельности уменьшается на 0,846 %
2) При увеличении производительности труда на 1 грн уровень рентабельности увеличивается на 0,00023%

3. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коффициентов эластичн

Средний коэффициент эластичности:

(Э_( 〖𝑦𝑥〗 _█(1


@@) ) ) ̅=
(𝛽_1-0.7457877
) ̂(𝑥_█(1@)
/𝑦 ̅ ) ̅=

При повышении суммы относительного уровня издержек на 1% от его среднего значения уровень рентабельности у
При повышении производительности труда на 1 % от ее среднего значения уровень рентабельности возрастает на 0
Таким образом, уровень рентабельности в большей степени связан с производительностью труда

4. Рассчитайте коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации

𝐸𝑆𝑆=∑▒𝑒_𝑖^2 =∑▒ 〖 (𝑦_𝑖−(𝑦_𝑖 ) ̂) 〗 ^2 =


45.357431394

𝑅^2=1−𝐸𝑆𝑆/𝑇𝑆𝑆=
0.7103316

n - число наблюдений, n=15


m - число независимых переменных, m=2
Значение коэффициента детерминации и скорректированного коэфициента детерминации говорит о хорошем каче
Наблюдается весьма тесная связь факторов с результатом 71%. Оба коэффициента указывают на высокую детермин
Факторы, не включаемые в модель, обсуславливают около 29% от общей вариации у.

5. Проверьте гипотезу о значимости с помощью F-критерия.

𝐹=𝑅𝑆𝑆/𝐸𝑆𝑆 (𝑛−𝑚−1)/𝑚=
14.713342
𝐹_кр=𝐹(𝛼;𝑚;𝑛−𝑚−1)=
3.88529

Так как F > F(кр), то построенное уравнение регрессии признается статистически значимым.

6. Оцените статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия. Опрделите до


𝑆_(𝛽 ̂_𝑘)^2= 〖 (𝑋^𝑇 𝑋) 〗 _𝑘𝑘^(−1) 𝐸𝑆𝑆/(𝑛−𝑚−1) 𝑆_(𝛽 ̂_0)^2=
25.506150399

𝑆_(𝛽 ̂_0=)
Стандартные ошибки коэффициентов регрессии: 5.0503614127
𝑡_(𝛽 ̂_0 )=𝛽 ̂_0/𝑆_(𝛽 ̂_0 ) =
t-статистики коэффициентов регрессии: 2.08968

𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1)=
критическое значение t-статистики: 2.1788128297

|𝑡_(𝛽 ̂_0 ) |>𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝛽_0


коэффициент статистически значим
|𝑡_(𝛽 ̂_█(1@) ) |<𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝛽_1
коэффициент статистически незначим
|𝑡_(𝛽 ̂_█(2@) ) |<𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝛽_2
коэффициент статистически незначим

Доверительные интервалы для коэффициентов:

𝛽 ̂_𝑘−𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝑆_(𝛽 ̂_𝑘 )<𝛽_𝑘<𝛽 ̂_𝑘+𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝑆_(𝛽 ̂_𝑘 )

〖 <𝛽 〗 _0< 〖 <𝛽 〗 _█(1@)<


-0.4501724 21.5574120538 -1.5000636 -0.1908996635

7. Рассчитайте прогнозное значение результатов, если прогнозные значения факторов 105% от их максимальных

x1 max = 14.41 x1 пр = 15.1305


x2 max = 25445 x2 пр = 26717.25
y пр = 4.6060160555

Если относительный уровень издержек равен 15,1 грн, а производительность труда 26717,2 грн, то уровень рентаб

8. Рассчитайте доверительный интервал для среднего значения прогнозируемой переменной.


𝑆=√(𝐸𝑆𝑆/(𝑛−𝑚−1)=)

Стандартная ошибка регрессии: 1.9441671609

𝑋_пр= 〖 (1,𝑥_1^пр,𝑥_2^пр,…,𝑥_𝑚^пр) 〗 ^𝑇
(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝑆√(𝑋_пр^𝑇 (𝑋^𝑇 𝑋)^(−1) 𝑋_пр )<𝑀(𝑦⁄𝑥=𝑋_пр )<(𝑦_пр ) ̂+𝑡_(𝛼;𝑛−𝑚−1) 𝑆√(𝑋_пр^𝑇 (𝑋^𝑇 𝑋)^(−1) 𝑋_пр )

1
Xпр= 15.1 XпрТ= 1 15.1 26717.25
26717.25
<(𝑦_пр ) ̂<
-2.49458956206 11.706622
𝑋_пр^𝑇 〖 (𝑋^Т 𝑋) 〗 ^(−1)=
-4.14646845664 0.24425772 0.0001223

Если относительный уровень издержек равен 15,1 грн, а производительность труда 26717,2 грн, то уровень рентаб

9. Дайте экономическую оценку полеченным результатам. Экономически обоснуйте знаки коэффициентов постр

Таким образом,на основе имеющейся таблицы статистических данных была определена линейная зависимость меж
𝑦 ̂=
оценена модель линейной регрессии.
10.55362 + -0.84548 x2 + 0.0002562
Было установлено, что уровень рентабельности в большей степени связан с относительным уровнем издержек
Значение коэффициента детерминации и скорректированного коэфициента детерминации говорит о хорошем каче
Наблюдается весьма тесная связь факторов с результатом. Оба коэффициента указывают на высокую детерминиро
Между производительностью труда и фондоотдачей наблюдается тесная прямая линейная зависимость.
Установлено, что уравнение является статитистически значимым, коэффициент бета0 является статистически значи
Существует корреляционная зависимость между производительностью труда и фондоотдачей, что свидетельствует
Обобщая все сделанные выводы, можно оценить общее качество построенной модели хорошее и нельзя порекоме
На основе коэф. Эластичности рекомендуется исключить фондоотдачу.

Полученные данные совпадают с данными пакета анализа.


〖 (𝑦_𝑖−𝑦 ̅) 〗 ^2 〖 (𝑦_(𝑖−) 𝑦 ̂_𝑖) 〗 ^2 〖 (𝑦_𝑖−𝑦 ̅) 〗 ^2
0.1733284
61.503624
2.5855015
4.9751608
0.431542
1.7477271
4.7592804
0.3367992
8.1503112
2.3859934
10.655551
0.6118149
6.3427012
4.2706186
2.296615
111.22657
7.4151046

ежду уровнем рентабельности и относительным уровнем издержек обращения наблюдается тесная обратная линейная зависи
ежду проиводительностью труда и уровнем рентабельности наблюдается тесная прямая линейная зависимость. С ростом прои
между относительным уровнем издержек обращения и производительностью труда наблюдается умеренная обратная линейн

кторов и поясните экономический смысл его параметров.

8.9
4.3
10.2
4.9
8.3 1 1 1 1
T
Y= 7.8 X= 7.89 14.41 6.01 9.17
13.1 17646 10177 19343 14789
4.9
13.3
10.7
13.7
5.6
4.7
11.1
10.8

132.3 6.7480409577 -0.3539629893 -0.0002077185


T -1
940.87 (X X) = -0.3539629893 0.0238792704 8.8947676E-06
2643861.4 -0.0002077185 8.8947676E-06 7.3258543E-09

(𝛽_0 ) ̂ (𝛽_1 ) ̂


𝑦 ̂=
+ -0.845482 x2 + 0.0002561999 x3

ти уменьшается на 0,846 %
ичивается на 0,00023%

едних коффициентов эластичности


(Э_( 〖𝑦𝑥〗 _𝑘 ) )
 ̅=
(𝛽_𝑘 ) ̂(𝑥_𝑘/𝑦 ̅ ) ̅
(Э_( 〖𝑦𝑥〗 _█(2
@) ) ) ̅=
0.549232 (𝛽_█(2@) ) ̂(𝑥_
█(2@)/𝑦 ̅ ) ̅=

ения уровень рентабельности уменьшается на 0,746% от своего среднего значения при фиксированном производительности т
рентабельности возрастает на 0,55% от своего среднего значения при фиксированном уровне издержек
ностью труда

терминации

𝑇𝑆𝑆=∑▒ 〖 (𝑦_𝑖−(𝑦_𝑖 ) ̅) 〗 ^2 =


156.584 111.22656861

𝑅_кор^2=1−(1−𝑅^2)(𝑛−1)/(𝑛−𝑚−1)=
0.662054
инации говорит о хорошем качестве подгонки регрессионного уравнения к наблюдаемым значениям относительного уровня и
казывают на высокую детерминированность результата у в модели с факторами х1 и х2.

щью t-критерия. Опрделите доверительные интервалы для параметров.


𝑆_(𝛽 ̂_1)^2= 𝑆_(𝛽 ̂_2)^2=
0.0902585 2.769016E-08

𝑆_(𝛽 ̂_0=) 𝑆_(𝛽 ̂_1 )= 𝑆_(𝛽 ̂_█(2@) )=


0.3004306 0.0001664036
𝑡_(𝛽 ̂_1 )=𝛽 ̂_1/𝑆_(𝛽 ̂_1 ) = 𝑡_(𝛽 ̂_2 )=𝛽 ̂_2/𝑆_(𝛽 ̂_2 ) =

-2.814233 1.53963

〖 <𝛽 〗 _█(1@)< 〖 <𝛽 〗 _█(2@)<


-0.000106 0.000619

ров 105% от их максимальных значений


26717,2 грн, то уровень рентабельность равен 4,6%

еременной.
/(𝑛−𝑚−1)=)

р^𝑇 (𝑋^𝑇 𝑋)^(−1) 𝑋_пр )

𝑋_пр^𝑇 〖 (𝑋^Т 𝑋) 〗 ^(−1) 𝑋_пр=


2.809854

26717,2 грн, то уровень рентабельность равен от -2,49% до 11,7%

те знаки коэффициентов построенной модели. Сформируйте выводы и предложения по улучшению качества моднли.

лена линейная зависимость между Y и факторными переменными,

x3
ельным уровнем издержек
инации говорит о хорошем качестве подгонки регрессионного уравнения к наблюдаемым значениям.
вают на высокую детерминированность результата.
нейная зависимость.
0 является статистически значимым, бета1 и бета2 - незначимы и это является признаком мультиколлинеарности факторов и р
доотдачей, что свидетельствует о мультиколлинеарности факторов.
ели хорошее и нельзя порекомендовать использовать её в полученном виде для анализа и пронозирования уровня рентабельн
обратная линейная зависимость. Увеличение относительного уровня издержек приводит к увеличению уровня рентабельност
ависимость. С ростом производительности труда увеличивается уровень рентабельности
еренная обратная линейная зависимость

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.78 8.91 6.17 10.11 5.98 6.10 5.90 8.13 9.01 6.00
18172 17477 22110 24332 24111 19393 25445 17010 13137 21100
10.55362
-0.845482 оценки параметров уравнения регрессии
0.000256

(𝛽_█(2@) ) ̂

ном производительности труда

𝑅𝑆𝑆=∑▒ 〖 ((𝑦_𝑖 ) ̂−(𝑦_𝑖 ) ̅) 〗 ^2 =


относительного уровня издержек

<𝛽 〗 _█(2@)<
ю качества моднли.

линеарности факторов и рекомендуется один из факторов исключить.

ования уровня рентабельности.


ю уровня рентабельности

1
6.13
19378
ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R 0.84281174302296
R-квадрат 0.710331634177399
Нормированный R-ква 0.662053573206966
Стандартная ошибка 1.94416716089362
Наблюдения 15

Дисперсионный анализ
df SS MS F
Регрессия 2 111.226568606034 55.6132843030169 14.7133422490274
Остаток 12 45.3574313939661 3.77978594949717
Итого 14 156.584

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение


Y-пересечение 10.5536198133591 5.05036141267664 2.08967615404098 0.058608955496755
Переменная X 1 -0.845481656594536 0.300430575846837 -2.81423305271556 0.015626227395943
Переменная X 2 0.000256199887611 0.000166403608826 1.53962939517242 0.14959449358424
Значимость F
0.000590753652553

Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%


-0.450172427037094 21.5574120537552 -0.450172427037094 21.5574120537552
-1.50006364967394 -0.190899663515135 -1.50006364967394 -0.190899663515135
-0.000106362430202 0.000618762205423 -0.000106362430202 0.000618762205423